融 通 通 泰 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通通 泰保本 混合 型证 券投 资基 金 （以 下 简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2018 年3 月26 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ............................................................................................... 12
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 17
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 17
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 21
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 53 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 55
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 61
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 61
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通通 泰保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 融通通 泰保 本
基金主 代码 000142
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月30 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,097,362,463.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通通 泰保 本混 合 A 融通通 泰保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000142 001124
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,076,179,930.49 份 21,182,533.15 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 运 用 组 合 保 险 策 略 ， 在 为 符 合 保 本 条 件 的 投 资 金 额 提 供 保 本 保 障 的 基 础
上，追 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 本基金 采用 时间 不变 性投 资组合 保险 策略 （TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ） 和 基 于 期 权 的 组 合 保 险 策 略 （OBPI ，Option-Based Portfolio
Insurance ） 相 结 合 的 投 资策 略 ， 通 过 量 化 技 术 动 态调 整 资 产 配 置 比 例 ， 以 达
到保证 本金 安全 的基 本目 标。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 属保 本 混 合型 基金 ，在证 券投 资基 金中 属于 低风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐
大厦 13 、14 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐
大厦 13 、14 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.rtfund.com 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
融通基 金管 理有 限公 司
深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、
14 层
基金保 证人
中国投 资担 保有 限公 司
重庆市 北部 新区 黄山 大道 中段68 号
山顶总 部基 地 11 栋
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
融通通 泰保 本混
合 A
融通通 泰保 本
混合C
融通通 泰保 本混
合 A
融通通 泰保 本
混合 C
融通通 泰保 本
混合 A
融通通 泰保 本混
合C
本期
已实
现收
益
10,092,285.76 70,505.93 13,990,096.09 9,260,557.14 7,070,055.16 258,267,294.60
本期
利润
25,276,964.44 352,979.95 -7,597,423.90 -51,047.49 9,863,870.28 260,668,326.99
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0226 0.0167 -0.0116 -0.0001 0.0650 0.0686
本期
加权
平均
净值
利润
率
2.26% 1.68% -1.13% -0.01% 5.47% 5.75%
本期
基金
份额
净值
2.34% 1.58% 0.10% -0.52% 6.42% 6.57% 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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增长
率
3.1.
2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
可供
分配
利润
186,229,197.54 3,277,532.11 189,099,327.50 3,207,026.18 21,331,215.49 362,606,790.05
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.1730 0.1547 0.1637 0.1514 0.1809 0.1712
期末
基金
资产
净值
1,091,883,865.7
0
21,298,080.9
4
1,145,935,128.1
3
20,945,100.9
9
146,630,379.8
8
2,611,994,782.7
8
期末
基金
份额
净值
1.015 1.005 0.992 0.989 1.243 1.233
3.1.
3
累计
期末
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
27.31% 7.73% 24.42% 6.02% 24.30% 6.57%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 ；
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） ；
4、自 2015 年3 月5 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 。 融 通通 泰保 本混 合C 的2015 年 数据 统计
期间 为2015 年3 月5 日至 2015 年12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
融通 通泰 保本 混合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.79% 0.12% 0.69% 0.00% 0.10% 0.12%
过去六 个月 1.40% 0.09% 1.38% 0.00% 0.02% 0.09%
过去一 年 2.32% 0.08% 2.74% 0.00% -0.42% 0.08%
过去三 年 8.99% 0.14% 8.86% 0.00% 0.13% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
27.31% 0.15% 15.60% 0.00% 11.71% 0.15%
融通 通泰 保本 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.50% 0.13% 0.69% 0.00% -0.19% 0.13%
过去六 个月 1.01% 0.10% 1.38% 0.00% -0.37% 0.10%
过去一 年 1.62% 0.08% 2.74% 0.00% -1.12% 0.08%
2015 年3 月
5 日 起 至今
7.73% 0.11% 15.60% 0.00% -7.87% 0.11%
注： 自2015 年3 月5 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 。 融 通通 泰保 本混 合C 的 数据统 计期 间为
2015 年3 月5 日至2015 年 12 月31 日。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变 动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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注： 自2015 年3 月5 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 。 融 通通 泰保 本混 合C 的 数据统 计期 间为
2015 年3 月5 日至2015 年 12 月31 日。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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注：1 、本 基金 的基 金合 同 生效日 为 2013 年 5 月 30 日,合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 未
按整个 自然 年度 进行 折算 。
2 、自 2015 年 3 月 5 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 。融通 通泰 保本 混合 C 的 数据统 计期 间为
2015 年3 月5 日至2015 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2016 - - - -
2017 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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截至2017 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 混 合基金 、 融通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋混合 基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF ） 、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金、 融通 新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通中证
大农业 指数 基金 （LOF ） 、 融通跨 界成 长混 合基 金、 融通新 机遇 混合 基金 、融 通成 长 30 混合 基金 、
融通中 国 风 1 号 混合 基金 、融通 通盈 保本 混合 基金 、融通 增利 债券 基金 、融 通增裕 债券 基金 、 融
通增鑫债券基 金、融通 增 益债券基金、 融通增祥 债 券基金、融通 新消费混 合 基金、融通 增丰债 券
基金、融通通 安债券基 金 、融通通优债 券基金、 融 通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋 势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇 混合基 金 、 融 通通 尚混 合 基金 、 融 通通 裕债 券基 金 、 融 通通 和债 券基 金、
融通沪港深智 慧 生活混 合 基金、融通现 金宝货币 市 场基金、融通 通祺债券 基 金、融通稳 利债券基
金、融通通宸 债券基金 、 融通通玺债券 基金、融 通 通穗债券基金 、融通通 润 债券基金、 融通通颐
定期开放债券 基金、融 通 人工智能指数 基金（LOF ） 、融通新动力 灵活配置 混 合、融通收 益增强债
券基金 和融 通中 国概 念债 券基金 （QDII) 。 其 中， 融 通债券 基金 、 融通 深证100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理 ）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余志勇
本 基 金 的
基金经
理 、 研 究
部总监
2015 年 3 月
17 日
- 17
余志勇先生，武汉大学金融学硕
士、 工商管 理学 学士 ，17 年证券 投
资 从 业 经 历, 具 有 证 券 从 业 资 格 ，
现任融通基金管理有限公司研究
部总监。历任湖北省农业厅研究
员、 闽发 证券 公司 研究 员 、 招 商证
券股份有限公司研究发展中心研
究员 。 2007 年4 月 加入 融 通基金 管
理有限 公司 ， 历任 研究 部 行业研 究
员、 行 业组 长， 现任 融通 通 泰保本 、
融通通 鑫灵 活配 置混 合 、 融通新 机
遇灵活 配置 混合 、融 通增 裕债券 、融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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融通增 丰债 券 、 融 通通 尚 灵活配 置
混 合 、 融 通 四 季 添 利 债 券(LOF) 、
融通通 润债 券 、 融 通新 动 力灵活 配
置混合 基金 的基 金经 理。
王超
本 基 金 的
基金经
理 、 固 定
收 益 部 总
监
2016 年 5 月
13 日
- 10
王超先 生， 金融 工程 硕士 ， 经济学 、
数学双 学士 ， 10 年 证券 投 资从业 经
历， 具有 基金 从业 资格 ， 现任融 通
基金管理有限公司固定收益部总
监。 历任 深圳 发展 银行 （ 现更名 为
平安银 行 ） 债 券自 营交 易 盘投资 与
理财投 资管 理经 理。 2012 年 8 月加
入融通 基金 管理 有限 公司 ， 现 任融
通可转 债债 券 （由 原融 通 标普中 国
可 转 债 指 数 基 金 转 型 而 来 ） 、 融 通
债 券 、 融 通 四 季 添 利 债 券(LOF) 、
融通岁 岁添 利定 期开 放债 券、 融通
增鑫债 券 、 融 通增 益债 券 、 融 通增
裕债券 、 融通 通泰 保本 、 融通增 丰
债券 、 融 通现 金宝 货币 、 融通稳 利
债券基 金的 基金 经理 。
注：任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资 基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交 易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 15 页 共 61 页
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年年 初受 到央 行上 调 公开市 场逆 回购 利率 的影 响， 债 券上 涨的 势头 受到 打压， 市场 持续
下跌，随后市 场因担忧 委 外大幅萎缩从 而抛售债 券 ，预期过于悲 观导致债 券 收益率大幅 攀升。进
入下半年，宏 观经济表 现 超出市场预期 ，社融增 量 可观，使得经 济保持了 良 好的韧性， 而市场原
本预计经济将 会回落， 且 这种预期非常 顽固，一 直 延续至三季度 ；在四季 度 “十九大 ” 结束时，
预期终 于彻 底被 扭转 从而 导致债 券市 场在 四季 度出 现大幅 下跌 。
本基金在年初 提高了组 合 久期和杠杆， 随后在一 季 度末二季度初 债券收益 率 下行时降低了 组
合久期 和杠 杆水 平， 并 在 6 月份 存单 利率 上升 时提 升了存 单配 置比 例和 杠杆 水平； 三季 度降 低了
杠杆； 四季 度在 积累 一定 收益后 适度 参与 了权 益市 场投资 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 融通 通泰 保本混 合 A 基金 份额 净值 为 1.015 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为 2.32%； 截至 本报 告 期末融 通通 泰保 本混 合 C 基金份 额净 值为 1.005 元 ，本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为 1.62% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为2.74% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望未 来， 我们 认为 2017 年金融 严监 管的 指导 思想 会延续 至 2018 年， 货币 和 宏观审 慎双 支
柱政策难有实 质性放松 。 放眼基本面， 工业企业 利 润增速亮眼、PPI 维 持高 位，导致实际 利率较
低难以遏制企 业融资需 求 。同时，央行 的政策调 控 更加精准和温 和，导致 货 币政策对实 体经济的
冲击较 小， 经济 数据 的波 动性有 可能 更低 ， 传 统的 经济周 期可 能会 延长 ，2018 年的 债市 难有 大的
趋势性 机会 ，需 等待 实体 融资需 求下 行才 能期 待市 场反转 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 16 页 共 61 页
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估， 按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，特别 加 大了对投资管 理人员管 控 措施、投资决 策流程及 决 策依据、交 易执行及
后台运作风险 等敏感、 重 点项目的关注 ，确保基 金 运作的稳健合 规。本基 金 管理人全年 未发生合
规及风 险事 故。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业 务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历， 估值 委员 会成员 不包 含本 基金 基金 经理。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法， 以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业务的事 前、事中 及 事后的审核工 作。本基 金 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值 流程各方
之间亦 不存 在任 何重 大利 益 冲突 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通通 泰保本混 合 型证 券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 融通通泰 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人 ——融 通基金管 理 有限公司在融 通
通泰保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 通 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22325 号
融通通 泰保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
一、审 计意 见
( 一)我 们审 计的 内容
我 们 审 计 了 融 通 通 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 融 通 通 泰 保 本 基 金 ”) 的 财 务 报
表，包 括 2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表
以及财 务报 表附 注。
( 二)我 们的 意见
我们认为，后 附的财务 报 表在所有重大 方面按照 企 业会计准则和 在财务报 表 附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中国
基金业协会 ”) 发 布的 有 关规 定 及 允 许 的 基 金 行 业实务 操 作 编 制 ， 公 允 反映 了融 通 通 泰 保 本 基金
2017 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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二、形 成审 计意 见的 基础
我们按照中国 注册会计 师 审计准则的规 定执行了 审 计工 作。审计 报告的 “ 注 册会计师对财 务
报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册 会计师职 业 道德守则，我 们独立于 融 通通泰保本基 金，并履 行 了职业道德方 面
的其他 责任 。
三、管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
融通通泰保本 基金 的基 金 管理人 融通基 金管理有 限 公司(以下简称 “基金管 理 人 ”)管理层 负
责按照企业会 计准则和 中 国证监会、中 国基金业 协 会 发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制财务报表 ，使其实 现 公允反映，并 设计、执 行 和维护必要的 内部控制 ， 以使财务报 表不存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制财务报 表时，基 金 管理人管理层 负责评估 融 通通泰保本基 金的持续 经 营能力，披露 与
持续经营相 关的事项( 如适 用)，并运用 持续经营 假设 ，除非基金 管理人管 理层 计划清算融 通通泰
保本基 金、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督融通 通泰 保本 基金 的财 务报告 过程 。
四、注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是 对财务报 表 整体是否不存 在由于舞 弊 或错误导致的 重大错报 获 取合理保证， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审 计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照审计准 则执行审 计 工作的过程中 ，我们运 用 职业判断，并 保持职业 怀 疑。同时，我 们
也执行 以下 工作 ：
( 一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设 计和 实施 审 计程序 以应 对
这些风险，并 获取充分 、 适当的审计证 据，作为 发 表审计意见的 基础。由 于 舞弊可能涉 及串通、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
( 二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性
发表意 见。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时， 根 据获 取的审 计证 据，融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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就可能导致对 融通通泰 保 本基金持续经 营能力产 生 重大疑虑的事 项或情况 是 否存在重大 不确定性
得出结论。如 果我们得 出 结论认为存在 重大不确 定 性，审计准则 要求我们 在 审计报告中 提请报表
使用者注意财 务报表 中 的 相关披露；如 果披露不 充 分，我们应当 发表非无 保 留意见。我 们的结论
基于截至审计 报告日可 获 得的信息。然 而，未来 的 事项或情况可 能导致融 通 通泰保本基 金不能持
续经营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价财 务报 表是 否 公允反 映相 关
交易和 事项 。
我们与基金管 理人治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发现等 事 项进行沟通， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注 册会 计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛
竞
中国 ? 上 海市
注 册会 计师
2018 年3 月26 日
俞
伟
敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,862,973.87 4,814,477.03
结算备 付金
4,384,298.85 3,552,568.46
存出保 证金
43,755.33 50,732.86
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,199,956,400.32 1,146,564,555.04
其中： 股票 投资
130,463,348.62 30,694,359.84
基金投 资
- -
债券投 资
1,066,327,051.70 1,099,662,195.20
资产支 持证 券投 资
3,166,000.00 16,208,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 16,712,218.71 13,581,347.28
应收股 利
- - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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应收申 购款
- 207.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,224,959,647.08 1,168,563,888.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
109,679,805.48 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
335,810.18 148,301.61
应付管 理人 报酬
1,134,654.47 1,204,076.85
应付托 管费
189,109.08 200,679.47
应付销 售服 务费
10,826.32 11,544.55
应付交 易费 用 7.4.7.7 161,705.11 46,792.85
应交税 费
- -
应付利 息
164,764.92 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 101,024.88 72,263.84
负债合 计
111,777,700.44 1,683,659.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 875,113,338.02 938,276,360.50
未分配 利润 7.4.7.10 238,068,608.62 228,603,868.62
所有者 权益 合计
1,113,181,946.64 1,166,880,229.12
负债和 所有 者权 益总 计
1,224,959,647.08 1,168,563,888.29
注：报 告截 止日2017 年 12 月 31 日 ，融 通通 泰保 本 基金份 额总 额 1,097,362,463.64 份； 其
中 A 类基 金份 额净 值为1.015 元 ，基 金份 额为 1,076,179,930.49 份；C 类 基金 份额净 值为 1.005
元，基 金份 额 为21,182,533.15 份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
47,035,520.96 15,092,847.64
1.利息 收入
49,879,383.79 38,343,793.15 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 180,412.59 5,199,145.64
债券利 息收 入
47,008,849.97 31,839,578.78
资产支 持证 券利 息收 入
292,840.26 102,186.08
买入返 售金 融资 产收 入
2,397,280.97 1,202,882.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-18,598,920.82 7,410,460.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 3,973,197.84 -2,124,291.79
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -23,053,198.26 9,289,627.89
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -974.90 -220.94
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 482,054.50 245,345.00
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 15,467,152.70 -30,899,124.62
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 287,905.29 237,718.95
减： 二、费用
21,405,576.57 22,741,319.03
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 13,692,516.02 14,376,894.38
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,282,086.04 2,396,149.06
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 126,379.76 3,429,237.87
4．交 易费 用 7.4.7.19 258,410.64 446,721.16
5．利 息支 出
4,588,883.54 1,655,132.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,588,883.54 1,655,132.93
6．其 他费 用 7.4.7.20 457,300.57 437,183.63
三、利润总额
25,629,944.39 -7,648,471.39
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
25,629,944.39 -7,648,471.39
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
938,276,360.50 228,603,868.62 1,166,880,229.12
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 25,629,944.39 25,629,944.39 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-63,163,022.48 -16,165,204.39 -79,328,226.87
其中：1. 基 金申 购款 1,201,921.41 304,350.40 1,506,271.81
2. 基金 赎回 款 -64,364,943.89 -16,469,554.79 -80,834,498.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
875,113,338.02 238,068,608.62 1,113,181,946.64
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,235,619,768.47 523,005,394.19 2,758,625,162.66
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -7,648,471.39 -7,648,471.39
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-1,297,343,407.97 -286,753,054.18 -1,584,096,462.15
其中：1. 基 金申 购款 950,478,964.91 239,666,485.72 1,190,145,450.63
2. 基金 赎回 款 -2,247,822,372.88 -526,419,539.90 -2,774,241,912.78
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
938,276,360.50 228,603,868.62 1,166,880,229.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通通泰保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013]219 号 《 关于 核 准融通 通泰 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 的
批复》核准， 由融通基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《融 通通泰保
本混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定。本基
金自2013 年5 月8 日起至2013 年5 月28 日止 期间 内 向社会 公开 募集 首次 设立 募集不 包括 认购 资融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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金利息 共募 集人 民 币528,443,473.21 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务所( 特 殊普通 合伙)普 华永
道中天 验字(2013) 第322 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《融 通 通泰保 本混 合型 证券
投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
528,653,648.94 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 210,175.73 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 融通 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根据本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年3 月5 日 发布 的 《融通 基金 管理 有限 公司 关 于融通 通泰 保
本混合 型证 券投 资基 金份 额分类 及相 关事 项的 公告 》 ，自 2015 年 3 月 5 日起 对 本基金 进行 份额 分
类，原 有基 金份 额 为 A 类 份额， 增 设 C 类 份额 。在 投资者 申购 时收 取申 购费 用的份 额， 称 为 A 类
份额；不收取 申购费用 ， 而是从本类别 基金资产 中 计提销售服务 费并按照 持 有期限收取 赎回费的
份额， 称为 C 类 份额 。本 基金分 类后 ，本 基金 原有 基金份 额 将 自动 划归 为本 基金 A 类基 金份 额 ，
对本基 金的 持有 、赎 回或 转换无 任何 变化 ，利 益不 受任何 影响 。
根据《融通通 泰保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的有关约定 ，本基金 的 保本周期每三 年
为一个周期。 本基金第 一 个保本周期自 基金合同 生 效之日起至三 个公历年 后 对应日止， 如该对应
日为非工作日 ，则保本 周 期到期日顺延 至下一个 工 作日。本基金 第一个保 本 周期由中国 投资担保
有限公司担任 保证人， 为 本基金的保本 提供不可 撤 销的连带责任 保证。第 一 个保本期届 满时，在
符合保本基金 存续条件 下 ，本基金继续 存续并进 入 下一保本期。 如第一个 保 本期到期后 ，本基金
未能符 合保 本基 金存 续条 件，则 将变 更为 非保 本的 “融通 增强 收益 债券 型证 券投资 基金 ” 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2016 年 5 月 23 日 的《 关 于融通 通泰 保本 混合 型证 券投资 基金 第一
个保本 周期 到期 及转 入第 二个保 本周 期相 关规 则的 公告》 和 2016 年 7 月 8 日 的 《关 于融 通通 泰保
本混合型证券 投资基金 转 入第二个保本 周期过渡 期 折算结果的公 告》的相 关 规定，在第 一个保本
周期到 期日 和第 二个 保本 周期开 始日 之间 设置 过渡 期，过 渡期 自 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月
6 日， 过渡 期最 后一 个工 作 日即 2016 年 7 月 6 日为 基 金份额 折算 日。 折算 后基 金份额 净值 调整 为
1.00 元。 在保 持基 金份额 持有人 所持 基金 资产 净值 总额不 变的 前提 下， 基金 份额数 将按 折算 比 例
相应调整并进 行变更登 记 ，以调整后的 基金份额 作 为自动计入本 基金第二 个 保本周期的 基金份额
数。本 基金 第二 个保 本周 期为三 年， 自 2016 年 7 月 7 日起 至 2019 年 7 月 7 日止。 如 保 本周 期到
期日为 非工 作日 ，则 保本 周期到 期日 顺延 至下 一个 工作日 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 通泰保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 可 分为 风险 资产和 保本 资产 两类 ，
其中风 险资 产包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包含 中 小板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的
股票) 、 权证 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许本 基金 投资的 其它 权益 类资 产； 保 本资产 包括 债券(包融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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含国债、央行 票据、中 期 票据、金融债 、企业债 、 公司债、短期 融资券、 资 产支持债券 、债券回
购等) 、 银 行存 款、 货 币 市 场工具 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许本 基金 投资 的其它 固定 收益 类 资
产。本基金的 投资组合 比 例为：本基金 的投资组 合 比例由保本策 略决定， 并 对比例范围 有如下限
制：股票、权 证等风险 资 产占基金资产 的比例不 超 过 40%；债 券、货币 市场 工具及其它资 产的比
例合计不低于 基金资产 的 60%，其中基 金保留的 现金 以及投资于到 期日在一 年 以内的政府债 券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 业绩 比 较基准 为三 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 通泰 保本混 合型 证券 投 资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始 确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金 融资产在
资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已 转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响 公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已 实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项， 根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵 盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金在保本 周期内收 益 仅以现金形式 分
配，不进行红 利再投资 ； 本基金转型为 “融通增 强 收益债券型证 券投资基 金 ”后，基金 份额持有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末
未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 、债 券投 资 和 资产 支持证 券的 公允 价值 时采 用的估 值方 法及 其关 键假 设如下 ：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工 作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在 本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券 的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券 的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50%计入 应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 3,862,973.87 4,814,477.03
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
存款期 限1 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 3,862,973.87 4,814,477.03
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 127,220,088.99 130,463,348.62 3,243,259.63
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 137,489,676.08 134,296,051.70 -3,193,624.38
银行间 市场 933,879,303.57 932,031,000.00 -1,848,303.57
合计 1,071,368,979.65 1,066,327,051.70 -5,041,927.95
资产支 持证 券 3,180,075.39 3,166,000.00 -14,075.39
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,201,769,144.03 1,199,956,400.32 -1,812,743.71
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 61 页
股票 31,931,588.96 30,694,359.84 -1,237,229.12
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 542,071,972.98 531,529,195.20 -10,542,777.78
银行间 市场 573,315,839.22 568,133,000.00 -5,182,839.22
合计 1,115,387,812.20 1,099,662,195.20 -15,725,617.00
资产支 持证 券 16,525,050.29 16,208,000.00 -317,050.29
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,163,844,451.45 1,146,564,555.04 -17,279,896.41
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本期 末及 上年 度末 无衍生 金融 资产/负 债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本期 末及 上年 度末 无买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 410.22 5,434.53
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,973.00 1,598.70
应收债 券利 息 16,708,603.03 13,567,989.49
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1,232.46 6,324.56
合计 16,712,218.71 13,581,347.28
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 61 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 155,488.38 39,872.85
银行间 市场 应付 交易 费用 6,216.73 6,920.00
合计 161,705.11 46,792.85
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,024.88 2,263.84
预提费 用 100,000.00 70,000.00
合计 101,024.88 72,263.84
7.4.7.9 实收基金
金额 单 位： 人民 币元
融通通 泰保 本混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,155,409,046.01 921,199,354.24
本期申 购 1,507,733.13 1,201,921.41
本期赎 回 -80,736,848.65 -64,364,943.89
本期申 购 - -
本期赎 回 - -
本期末 1,076,179,930.49 858,036,331.76
金额单 位： 人民 币元
融通通 泰保 本混 合 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 21,182,533.15 17,077,006.26
本期申 购 - -
本期赎 回 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 - -
本期末 21,182,533.15 17,077,006.26
注： A 类 份额 申购 含转 换 入份额 ；赎 回含 转换 出份 额。C 类份 额暂 不开 通转 换业务 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
融通通 泰保 本混 合 A 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 61 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 189,099,327.50 35,636,446.39 224,735,773.89
本期利 润 10,092,285.76 15,184,678.68 25,276,964.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-12,962,415.72 -3,202,788.67 -16,165,204.39
其中： 基金 申购 款 247,884.41 56,465.99 304,350.40
基金赎 回款 -13,210,300.13 -3,259,254.66 -16,469,554.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 186,229,197.54 47,618,336.40 233,847,533.94
单位： 人民 币元
融通通 泰保 本混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,207,026.18 661,068.55 3,868,094.73
本期利 润 70,505.93 282,474.02 352,979.95
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,277,532.11 943,542.57 4,221,074.68
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 89,766.21 388,837.82
定期存 款利 息收 入 - 4,717,569.48
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 90,089.21 68,861.04
其他 557.17 23,877.30
合计 180,412.59 5,199,145.64
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 49,616,587.25 144,335,408.03
减：卖 出股 票成 本总 额 45,643,389.41 146,459,699.82
买卖股 票差 价收 入 3,973,197.84 -2,124,291.79 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 61 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 、债 转 股及 债券 到 期 兑付
成交总 额
2,704,755,002.68 3,612,007,503.54
减：卖 出债 券、 债转 股及 债券到 期
兑付 成 本总 额
2,690,111,145.36 3,557,987,888.91
减：应 收利 息总 额 37,697,055.58 44,729,986.74
买卖债 券差 价收 入 -23,053,198.26 9,289,627.89
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收 益
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖出 资产 支持 证 券 （ 还本 ） 成 交总
额
13,641,929.28 3,529,933.63
减：卖 出 资 产支 持证 券 （ 还本）成
本总额
13,344,974.90 3,476,220.94
减：应 收利 息总 额 297,929.26 53,933.63
买卖 资 产支 持证 券 差 价收 入 -974.90 -220.94
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 收益/ 损失。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 差价 收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 482,054.50 245,345.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 482,054.50 245,345.00
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 61 页
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 15,467,152.70 -30,899,124.62
—— 股 票投 资 4,480,488.75 -6,849,610.98
—— 债 券投 资 10,683,689.05 -23,732,463.35
—— 资 产支 持证 券投 资 302,974.90 -317,050.29
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 15,467,152.70 -30,899,124.62
7.4.7.18 其他收入
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 287,905.29 230,580.99
基金转 换费 收入 -
7,137.96
合计
287,905.29 237,718.95
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，其 中 A 类份额 赎回 费总 额 的25% 归入基 金资 产，
C 类份 额的 赎回 费全 额计 入基金 资产 。
2. 本 基金A 类 份额 转换 收 取转换 费和 补差 费， 其中 转换费 的 25% 归入 转出 基 金的基 金资 产。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 242,210.64 420,771.16
银行间 市场 交易 费用 16,200.00 25,950.00
合计 258,410.64 446,721.16
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 100,000.00 70,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
回购交 易费 用 - 389.55 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 61 页
其他 1,219.20 13,700.00
银行费 用 20,081.37 17,094.08
债券帐 户维 护费 36,000.00 36,000.00
合计 457,300.57 437,183.63
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无 须 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无 须 要作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司(“ 融通基 金”)
基 金 管 理 人 、 注册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
新时代 证券 -
-
42,198,016.42 15.46%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 61 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
新时代 证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
新时代 证券 39,298.64 15.64% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费的 净额 列示。
2. 该类佣金协议的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究成 果 和 市 场 信
息服务 等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,692,516.02 14,376,894.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,777,478.58 1,508,608.21
注：1 、支 付基 金管 理人 融 通基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.20% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.20%/ 当年 天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,282,086.04 2,396,149.06 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 61 页
注：支付基金 托管人中国 工商银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通通 泰保 本混 合
A
融通通 泰保 本混 合C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 126,379.76 126,379.76
合计 - 126,379.76 126,379.76
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融 通 通 泰 保 本 混 合
A
融通通 泰保 本混 合C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 3,429,237.87 3,429,237.87
合计 - 3,429,237.87 3,429,237.87
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.60% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给融通基金 ，再由融 通 基金计算并支 付给各基 金 销售机 构。 其计算公
式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 资产 净值 ×0. 60% ÷ 当年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - 50,853,666.44 - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - - - - - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 61 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金本 报告期 末及上 年 度末除基 金管理 人以外 的 其他关联 方未投 资本基 金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 3,862,973.87 89,766.21 4,814,477.03 388,837.82
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期末（2017 年12 月31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞环
保
2017-12-28 2018-1-5
新股
未上
市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都股
份
2017-12-28 2018-1-5
新股
未上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆火
炬
2017-12-25 2018-1-3
新股
未上
市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002919
名臣
健康
2017-12-28
重大
事项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
49,679,805.48 元， 是以 如下债 券作 为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111780331
17 广 州农 村商 业银 行
CD123
2018-01-04 95.17 540,000 51,391,800.00
合计
540,000 51,391,800.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额60,000,000.00 元 ， 于2018 年1 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为保本 混合型基 金 。本基金在日 常经营活 动 中涉及的财务 风险主要 包 括信用风险、 流
动性风险及市 场风险。 本 基金管理人制 定了政策 和 程序来识别及 分析这些 风 险，并设定 适当的风
险限额及内部 控制流程 ， 通过可靠的管 理及信息 系 统持续监控上 述各类风 险 。本基金通 过运用组
合保险 策略 ，在 为符 合保 本条件 的投 资金 额提 供保 本保障 的基 础上 ，追 求基 金资产 的长 期增 值。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立风险 控
制与审计委员 会，主要 负 责公司运行合 规性的监 督 、核查 以及公 司内外部 审 计的沟通、 监督和核
查工作。委员 会对董事 会 负责；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 建 立健全公司 的风险管融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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理制度并组织 实施，审 定 公司的业务风 险管理政 策 ，审定公司内 控管理组 织 实施方案， 审定公司
的业务授权方 案，审定 基 金资产组合的 风险状况 评 价分析报告， 审定公司 各 项风险与内 控状况评
价报告，审定 业务风险 损 失责任人的责 任，审定 重 大业务可行性 风险论证 ， 协调突发性 重大风险
事件的处理； 各业务部 门 在执行业务事 项时需遵 守 相关法律法规 ，遵守公 司 业务管理制 度，具有
根据业务特点 控制业务 风 险的职责。业 务人员是 风 险控制环节的 直 接责任 人 ，部门负责 人是控制
业务风险管理 的第一责 任 人，对部门风 险控制措 施 的实施情况进 行管理； 风 险管理小组 由投资经
理、金融工程 人员和研 究 员组成，负责 制定相关 业 务风险的识别 和度量方 法 ，指导业务 部门实施
风险的管理和 控制，并 定 期出具投资组 合风险报 告 ，进行投资风 险分析与 绩 效评估；督 察长和监
察稽核部负责 监察公司 各 业务部门在相 关法律法 规 、规章制度和 业务流程 执 行方面的情 况，确保
既定的风险控 制措施得 到 有效的贯彻执 行，发现 内 控缺失和管理 漏洞，提 出 改进要求和 建议，并
报告法 规和 制度 的执 行情 况。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管 理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致 基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用 风 险。
于 2017 年 12 月31 日 ，本 基金持 有的 资产 支持 证券 余额为 3,166,000.00 元， 均为长 期信 用
评级AAA 级 的证 券(2016 年 12 月31 日： 无) 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 908,733,500.00 239,186,000.00
合计 908,733,500.00 239,186,000.00
注： 未评级债 券为国债 、 政策性金融债 、同业存 单 和短期融资券 。债券信 用 评级取自第三 方
评级机 构的 评级 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 94,767,551.70 650,054,195.20
AAA 以下 62,826,000.00 91,939,000.00
未评级 - 118,483,000.00
合计 157,593,551.70 860,476,195.20
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管 理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2017 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 109,679,805.48 元将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格 按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其 他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不 超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波 动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融 工具 均 面临 由于 市 场利率 上升 而导 致公 允价 值下降 的风 险， 其中 浮动 利 率类金 融工 具还 面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人 民 币元
本期末
2017 年12
月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,862,973.87 - - - 3,862,973.87
结算备 付
金
4,384,298.85 - - - 4,384,298.85
存出保 证
金
43,755.33 - - - 43,755.33
交易性 金
融资产
921,942,500.00 147,075,400.00 475,151.70 130,463,348.62 1,199,956,400.32
应收利 息
- - - 16,712,218.71 16,712,218.71
其他资 产
- - - - -
资产总 计 930,233,528.05 147,075,400.00 475,151.70 147,175,567.33 1,224,959,647.08
负债
卖出回 购
金融资 产
款
109,679,805.48 - - - 109,679,805.48
应付赎 回
款
- - - 335,810.18 335,810.18
应付管 理
人报酬
- - - 1,134,654.47 1,134,654.47
应付托 管
费
- - - 189,109.08 189,109.08
应付销 售
服务费
- - - 10,826.32 10,826.32
应付交 易
费用
- - - 161,705.11 161,705.11
应付利 息 - - - 164,764.92 164,764.92
其他负 债 - - - 101,024.88 101,024.88 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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负债总 计 109,679,805.48 - - 2,097,894.96 111,777,700.44
利率敏 感
度缺口
820,553,722.57 147,075,400.00 475,151.70 145,077,672.37 1,113,181,946.64
上年度 末
2016 年12
月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,814,477.03 - - - 4,814,477.03
结算备 付
金
3,552,568.46 - - - 3,552,568.46
存出保 证
金
50,732.86 - - - 50,732.86
交易性 金
融资产
255,394,000.00 811,451,195.20 49,025,000.00 30,694,359.84 1,146,564,555.04
应收利 息 - - - 13,581,347.28 13,581,347.28
应收申 购
款
207.62 - - - 207.62
其他资 产 - - - - -
资产总 计 263,811,985.97 811,451,195.20 49,025,000.00 44,275,707.12 1,168,563,888.29
负债
应付赎 回
款
- - - 148,301.61 148,301.61
应付管 理
人报酬
- - - 1,204,076.85 1,204,076.85
应付托 管
费
- - - 200,679.47 200,679.47
应付销 售
服务费
- - - 11,544.55 11,544.55
应付交 易
费用
- - - 46,792.85 46,792.85
其他负 债 - - - 72,263.84 72,263.84
负债总 计 - - - 1,683,659.17 1,683,659.17
利率敏 感
度缺口
263,811,985.97 811,451,195.20 49,025,000.00 42,592,047.95 1,166,880,229.12
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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市 场 利 率 下 降 25
个基点
1,341,934.38 6,606,724.94
市 场 利 率 上 升 25
个基点
-1,337,832.10 -6,536,797.56
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，股 票 、权证等风险 资
产占基金资产 的比例不 超 过 40%；债 券、货币 市场 工具及其它资 产的比 例 合 计不低于基金 资产的
60% ， 其 中基 金保 留的 现金 以及投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产 净
值的 5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定
量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制 。
7.4.13.4.3.1
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交 易性 金融 资产-股 票投 资 130,463,348.62 11.72 30,694,359.84 2.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 130,463,348.62 11.72 30,694,359.84 2.63
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
11.72%(2016 年 12 月 31 日：2.63%) ，因 此除 市场 利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变 动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值 计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 133,574,857.92 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,066,381,542.40 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。 (2015 年 12 月31 日： 第一 层次28,717,842.59 元， 第 二层 次1,117,846,712.45
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 47 页 共 61 页
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包 括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响 。
(3)除 公允 价值 外， 截至 资 产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 130,463,348.62 10.65
其中： 股票 130,463,348.62 10.65
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,069,493,051.70 87.31
其中： 债券 1,066,327,051.70 87.05
资产 支持 证券 3,166,000.00 0.26
4 贵金属 投资 - -
5 金 融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,247,272.72 0.67 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页 共 61 页
8 其他各 项资 产 16,755,974.04 1.37
9 合计 1,224,959,647.08 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 635,712.00 0.06
B 采矿业 6,339,047.00 0.57
C 制造业 79,717,483.56 7.16
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 1,415,934.00 0.13
F 批发和 零售 业 6,624,187.86 0.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,169,833.94 0.11
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,000,666.64 0.36
J 金融业 13,725,340.00 1.23
K 房地产 业 2,956,065.00 0.27
L 租赁和 商务 服务 业 5,414,985.22 0.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 549,544.20 0.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,500,960.00 0.22
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,397,446.00 0.48
S 综合 - -
合计 130,463,348.62 11.72
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601888 中国国 旅 124,798 5,414,985.22 0.49
2 600887 伊利股 份 167,700 5,398,263.00 0.48
3 600276 恒瑞医 药 67,800 4,676,844.00 0.42
4 000568 泸州老 窖 70,100 4,626,600.00 0.42
5 600801 华新水 泥 298,900 4,223,457.00 0.38
6 002343 慈文传 媒 117,200 4,173,492.00 0.37
7 600176 中国巨 石 253,700 4,132,773.00 0.37 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 49 页 共 61 页
8 601318 中国平 安 53,900 3,771,922.00 0.34
9 600031 三一重 工 389,500 3,532,765.00 0.32
10 000338 潍柴动 力 399,200 3,329,328.00 0.30
11 000063 中兴通 讯 86,500 3,145,140.00 0.28
12 002008 大族激 光 61,600 3,043,040.00 0.27
13 600036 招商银 行 103,100 2,991,962.00 0.27
14 600622 光大嘉 宝 164,500 2,956,065.00 0.27
15 300136 信维通 信 58,100 2,945,670.00 0.26
16 300630 普利制 药 36,900 2,825,064.00 0.25
17 002530 丰东股 份 115,600 2,781,336.00 0.25
18 000651 格力电 器 61,200 2,674,440.00 0.24
19 002475 立讯精 密 110,500 2,590,120.00 0.23
20 300015 爱尔眼 科 81,200 2,500,960.00 0.22
21 600030 中信证 券 135,400 2,450,740.00 0.22
22 601336 新华保 险 33,200 2,330,640.00 0.21
23 300308 中际装 备 39,593 2,316,190.50 0.21
24 000776 广发证 券 130,700 2,180,076.00 0.20
25 601225 陕西煤 业 257,600 2,102,016.00 0.19
26 002185 华天科 技 236,400 2,014,128.00 0.18
27 002640 跨境通 95,800 1,833,612.00 0.16
28 600585 海螺水 泥 62,200 1,824,326.00 0.16
29 002294 信立泰 36,200 1,635,878.00 0.15
30 600282 南钢股 份 332,700 1,610,268.00 0.14
31 601933 永辉超 市 143,300 1,447,330.00 0.13
32 300164 通源石 油 225,600 1,437,072.00 0.13
33 601100 恒立液 压 51,700 1,418,648.00 0.13
34 002310 东方园 林 70,200 1,415,934.00 0.13
35 000725 京东方 Ａ 243,400 1,409,286.00 0.13
36 603883 老百姓 22,114 1,392,960.86 0.13
37 000553 沙隆达 Ａ 85,400 1,353,590.00 0.12
38 002322 理工环 科 71,500 1,342,770.00 0.12
39 002110 三钢闽 光 62,900 1,216,486.00 0.11
40 600497 驰宏锌 锗 166,700 1,183,570.00 0.11
41 601333 广深铁 路 206,800 1,151,876.00 0.10
42 600782 新钢股 份 173,398 1,140,958.84 0.10
43 002024 苏宁云 商 87,300 1,072,917.00 0.10
44 600771 广誉远 26,100 1,064,358.00 0.10
45 600420 现代制 药 82,400 1,048,128.00 0.09
46 601088 中国神 华 43,700 1,012,529.00 0.09 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页 共 61 页
47 002353 杰瑞股 份 73,700 966,944.00 0.09
48 002202 金风科 技 49,300 929,305.00 0.08
49 600153 建发股 份 78,900 877,368.00 0.08
50 603899 晨光文 具 34,800 858,168.00 0.08
51 000425 徐工机 械 173,400 802,842.00 0.07
52 600201 生物股 份 23,800 755,412.00 0.07
53 601012 隆基股 份 20,300 739,732.00 0.07
54 000100 TCL 集团 186,700 728,130.00 0.07
55 002157 正邦科 技 126,800 726,564.00 0.07
56 002050 三花股 份 39,300 720,762.00 0.06
57 002271 东方雨 虹 18,000 719,280.00 0.06
58 603096 新经典 10,400 699,608.00 0.06
59 002624 完美世 界 20,834 697,105.64 0.06
60 603337 杰克股 份 13,400 690,636.00 0.06
61 601233 桐昆股 份 30,100 676,949.00 0.06
62 600038 中直股 份 14,500 674,685.00 0.06
63 002696 百洋股 份 34,400 635,712.00 0.06
64 601799 星宇股 份 12,800 633,600.00 0.06
65 603799 华友钴 业 7,700 617,771.00 0.06
66 002128 露天煤 业 54,500 603,860.00 0.05
67 300145 中金环 境 46,900 560,455.00 0.05
68 600104 上汽集 团 16,800 538,272.00 0.05
69 300144 宋城演 艺 28,100 524,346.00 0.05
70 300365 恒华科 技 16,500 522,225.00 0.05
71 300422 博世科 30,300 517,221.00 0.05
72 601689 拓普集 团 20,200 499,748.00 0.04
73 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.02
74 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
75 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
76 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
77 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
78 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
79 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
80 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
81 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
82 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
83 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 61 页
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601888 中国国 旅 5,385,933.24 0.46
2 600887 伊利股 份 5,020,681.00 0.43
3 600276 恒瑞医 药 4,759,839.20 0.41
4 000568 泸州老 窖 4,684,378.00 0.40
5 002343 慈 文传 媒 4,035,699.00 0.35
6 600801 华新水 泥 3,887,571.00 0.33
7 601318 中国平 安 3,532,687.00 0.30
8 000338 潍柴动 力 3,494,883.00 0.30
9 600622 光大嘉 宝 3,306,293.70 0.28
10 000063 中兴通 讯 3,263,981.00 0.28
11 600176 中国巨 石 3,248,354.00 0.28
12 002008 大族激 光 3,183,467.00 0.27
13 600031 三一重 工 3,108,042.00 0.27
14 002475 立讯精 密 3,008,025.00 0.26
15 300136 信维通 信 2,978,087.00 0.26
16 600036 招商银 行 2,792,829.70 0.24
17 600782 新钢股 份 2,784,357.88 0.24
18 002530 丰东股 份 2,782,185.00 0.24
19 000651 格力电 器 2,730,320.57 0.23
20 600030 中信证 券 2,640,300.00 0.23
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300498 温氏股 份 4,167,155.40 0.36
2 002415 海康威 视 3,644,229.50 0.31
3 000651 格力电 器 3,528,280.00 0.30
4 002475 立讯精 密 3,028,622.96 0.26
5 000858 五 粮 液 2,804,859.00 0.24
6 000001 平安银 行 2,613,800.00 0.22 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 61 页
7 002142 宁波银 行 2,573,004.00 0.22
8 002304 洋河股 份 2,480,273.30 0.21
9 600999 招商证 券 2,259,464.00 0.19
10 600782 新钢股 份 2,164,342.00 0.19
11 000895 双汇发 展 2,115,806.00 0.18
12 600498 烽火通 信 1,939,561.96 0.17
13 300070 碧水源 1,836,499.00 0.16
14 000166 申万宏 源 1,748,300.00 0.15
15 002594 比亚迪 1,715,238.00 0.15
16 002736 国信证 券 1,555,443.00 0.13
17 002127 南极电 商 1,065,051.00 0.09
18 600809 山西汾 酒 1,050,907.67 0.09
19 002322 理工环 科 838,890.00 0.07
20 300038 梅泰诺 758,254.00 0.06
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 140,931,889.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 49,616,587.25
注：表中“买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 6,989,500.00 0.63
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,760,000.00 4.47
其中： 政策 性金 融债 49,760,000.00 4.47
4 企业债 券 124,101,400.00 11.15
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 30,287,000.00 2.72
7 可转债 （可 交换 债） 3,205,151.70 0.29
8 同业存 单 851,984,000.00 76.54
9 其他 - -
10 合计 1,066,327,051.70 95.79
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 61 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111719418 17 恒 丰银 行CD418 1,000,000 98,710,000.00 8.87
2 111713057 17 浙 商银 行CD057 1,000,000 96,450,000.00 8.66
3 111780939 17 南 京银 行CD132 1,000,000 96,450,000.00 8.66
4 111780331 17 广 州农 村商 业银 行CD123 800,000 76,136,000.00 6.84
5 170207 17 国开 07 500,000 49,760,000.00 4.47
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1689219 16 丰耀 1A 200,000 3,166,000.00 0.28
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持 有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有债 期货。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页 共 61 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 中，无投资于基金合 同规 定备选股票库之处的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 43,755.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,712,218.71
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,755,974.04
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132007 16 凤凰 EB 2,730,000.00 0.25
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
融通通
泰保本
混合A
2,437 441,600.30 800,548,638.46 74.39% 275,631,292.03 25.61%
融通通
泰保本
混合C
1 21,182,533.15 21,182,533.15 100.00% 0.00 0.00%
合计 2,438 450,107.66 821,731,171.61 74.88% 275,631,292.03 25.12% 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页 共 61 页
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额 总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人 所 有 从
业人员 持有 本基 金
融通通 泰保 本混 合 A 127.65 0.0000%
融通通 泰保 本混 合 C 0.00 0.0000%
合计 127.65 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
持有本 开放 式基 金
融通通 泰保 本混 合A 0
融通通 泰保 本混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
融通通 泰保 本混 合A 0
融通通 泰保 本混 合C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
融通通 泰保 本混
合 A
融通通 泰保
本混 合C
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 30 日） 基金 份额 总 额 528,653,648.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,155,409,046.01 21,182,533.15
本报告 期基 金总 申购 份额 1,507,733.13 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 80,736,848.65 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,076,179,930.49 21,182,533.15
§11 重大事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基金管理人的 重大 人事变动
（1）2017 年3 月4 日 ， 本基金 管理 人发 布了 《 融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变
更公告 》 ， 经本 基金 管理 人 第五届 董事 会第 十七 次临 时会议 审议 并通 过， 同意 孟朝霞 女士 辞去 公司
总经理 职务 ，并 决定 由公 司董事 长高 峰先 生代 为履 行公司 总经 理职 务。
（2）2017 年 6 月 3 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更的公 告》 ， 经 本基 金管 理 人第五 届董 事会 第十 八次 临时会 议决 议审 议并 通过 ， 决定 由张 帆先 生担
任公司 总经 理职 务， 公司 董事长 高峰 先生 不再 代为 履行公 司总 经理 职务 。
11.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动
融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页 共 61 页
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变更 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务 所(特殊普 通合伙)， 本年度应支付 的
审计费 用 为100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证 券 1 75,184,995.12 39.54% 68,516.20 39.17% -
平安证 券 2 61,694,906.54 32.45% 57,453.16 32.84% -
恒泰证 券 1 18,635,477.46 9.80% 17,355.57 9.92% -
长江证 券 1 12,303,926.50 6.47% 11,212.65 6.41% -
海通证 券 1 10,620,824.40 5.59% 9,678.79 5.53% -
天风证 券 2 8,084,712.26 4.25% 7,367.40 4.21% -
申万宏 源 1 2,826,180.00 1.49% 2,632.04 1.50% -
中泰证 券 3 441,594.91 0.23% 402.42 0.23% -
中金公 司 1 174,773.70 0.09% 159.27 0.09% -
中信证 券 1 100,757.17 0.05% 91.82 0.05% -
安信证 券 2 67,458.08 0.04% 61.47 0.04% -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页 共 61 页
西部证 券 1 - - - - -
西藏东 方财
富
1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华西证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处
罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场走 向分析、 个 股分析报告及 其他专门 报 告，并能根 据基金投
资的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤： （1）券商 服务评价； （2）拟定租用 对象。由 研究 部根据以上 评价结果 拟定 备选的券商； （3）
上报批准。 研究部将 拟定 租用对象上 报分管副 总经 理批准； （4） 签约。在 获 得批准后， 按公司 签
约程序 代表 公司 与确 定券 商签约 。
3 、本 基金 本报 告期 内新 增 1 个 东北 证券 、2 个 天 风证券 、1 个东 兴证 券、1 个华安 证 券、1
个西藏 东方 财富 ，减 少2 个中山 证券 交易 单元 ， 其 他交易 单元 均为 本基 金合 同生效 时新 增。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权
证 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 58 页 共 61 页
例 成交总 额
的比例
成交总 额
的比例
东兴证 券 - - - - - -
平安证 券 - - 2,483,500,000.00 18.47% - -
恒泰证 券 66,504,092.73 14.59% 2,404,900,000.00 17.89% - -
长江证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - 931,000,000.00 6.93% - -
中泰证 券 - - - - - -
中金公 司 5,126,746.37 1.12% 67,000,000.00 0.50% - -
中信证 券 13,115,526.70 2.88% - - - -
安信证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
西藏东 方财
富
- - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
中信建 投 371,183,617.20 81.41% 7,557,100,000.00 56.21% - -
11.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 天
津 国 美 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机
构 并 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-1-6
2
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 北 京 肯 特 瑞 财 富
投 资 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 的
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-2-20 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 59 页 共 61 页
公告
3
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有
限 公 司 申 购 及 定 期 定 额 投 资 业 务 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-2-23
4
融通基 金管 理有 限公 司关 于高级 管
理人员 变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、 上海
证券报 、管 理人 网站
2017-3-4
5
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 上 海 万 得 投 资 顾
问有限 公司 申购 费率 优惠 的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-3-30
6
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 开
放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电
子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、 管 理人 网站
2017-3-31
7
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有
限 公 司 申 购 及 定 期 定 额 投 资 业 务 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-4-22
8
融通基 金管 理有 限公 司关 于高级 管
理人员 变更 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-6-3
9
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上
海 通 华 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代
销机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-6-14
10
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有
限 公 司 网 上 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-7-1
11
关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
交 通 银 行 手 机 银 行 申 购 及 定 期 定 额
投资业 务费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-7-1
12
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 新 增 兴 业 银 行 为 代 销
机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 及 转
换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-7-18
13
融 通 基 金 关 于 参 加 天 津 国 美 基 金 销
售 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-9-20
14
关 于 新 增 深 圳 市 锦 安 基 金 销 售 有 限
公司为 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-9-21
15
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下部分 开放 式基 金最 低赎 回、 转换 和
保有份 额限 制的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-9-29
16
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 天
津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-10-19 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 60 页 共 61 页
销 机 构 并 开 通 转 换 业 务 和 参 加 其 申
购费率 优惠 的公 告
17
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有
限 公 司 申 购 及 定 期 定 额 投 资 业 务 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-10-27
18
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 北
京 植 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机
构的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-11-17
19
融 通 基 金 关 于 新 增 大 河 财 富 基 金 销
售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期
定额投 资业 务 、 转 换业 务 及参加 其申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-12-14
20
关 于 融 通 旗 下 部 分 基 金 参 与 平 安 证
券申购 及定 投费 率优 惠活 动的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-12-21
21
关 于 新 增 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务 及 参
加其申 购费 率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-12-22
22
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 国 际 金 融 股
份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-12-27
23
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 苏 州 银 行 股 份 有
限 公 司 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-12-29
24
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有
限 公 司 申 购 及 定 期 定 额 投 资 业 务 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-12-29
25
融 通 基 金 关 于 新 增 上 海 华 夏 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
转 换 业 务 及 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-12-29
26
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股
份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海
证券报 、管 理人 网站
2017-12-29
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 融通通泰保本混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页 共 61 页
资
者
类
别
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额 份额占 比
机
构
1
20170101-20171231
500,492,817.99
-
-
500,492,817.99
45.61%
2
20170101-20171231
300,055,820.47
-
-
300,055,820.47
27.34%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能存 在因 某 单一基 金份 额持 有人 大额 赎回而 引起 基金 单位 份 额净
值剧烈 波动 的风 险及 流动 性风险 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根 据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 的 要求 ， 本 基 金管理 人经 与基
金托管人协商 一致，对 本 基金合同进行 了修订和 更 新。本次修订 和更新仅 涉 及与《公开 募集开放
式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 相关的条 款 ，包括前言、 释义、基 金 份额的申购 与赎回、
基金的 投资 、基 金资 产估 值、基 金的 信息 披露 等， 具体内 容详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网
站披露 的相 关公 告和 修订 更新后 的法 律文 件。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通通泰 保本 混 合 型证 券投 资基金 设立 的文 件
（二） 《融 通通 泰保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《融 通通 泰保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 《融 通通 泰保 本混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅方式
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