融通健 康产业灵活配置混 合型证券投资基金
2017 年年度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 根据融通 健 康产业灵活配 置混合型 证 券 投资基金（ 以
下简称 “本 基金 ” ） 基金 合 同规定 ， 于2018 年3 月26 日复 核了 本报 告中 的财 务指标 、净 值表 现、
利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 13
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 17
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 45 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 45
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量 区 间的 情况 ............................... 46
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 47
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 50
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 51
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 51
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 51
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 51
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 51
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通健 康产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 融通健 康产 业灵 活配 置混 合
基金主 代码 000727
前端交 易代 码 000727
后端交 易代 码 000731
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 25 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 101,335,729.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说 明
投资目 标 通 过 主要 投资 于健 康产 业的 优 质上 市公 司， 同时 通过
合理的 动态 资产 配置 ， 在 合理控 制投 资风 险的 基础 上，
获 取 基金 资产 的长 期增 值， 力 争实 现超 越业 绩比 较基
准的长 期收 益。
投资策 略 通 过 对宏 观经 济周 期运 行规 律 的研 究， 基于 定量 与定
性相结 合的 宏观 及市 场分 析， 确 定组 合中 股票 、 债 券、
货 币 市场 工具 及其 他金 融工 具 的比 例， 规避 系统 性风
险。
业绩比 较基 准 申 万 医 药 生 物 行 业 指 数 收 益 率 ×70% ＋ 中 债 综 合 （ 全
价）指 数收 益率 ×30 % 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 与货 币市 场基 金 ，低 于 股 票型 基金 ，属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 高峰 易会满 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构 融通基 金管 理有 限公 司 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -12,799,661.25 -10,674,641.74 232,750,251.21
本期利 润 -11,167,789.31 -78,614,921.01 287,158,927.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0947 -0.3912 0.5728
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.92% -35.10% 45.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.81% -19.21% 38.53%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 3,937,510.40 17,068,163.22 88,188,181.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0389 0.1273 0.2906
期末基 金资 产净 值 105,273,240.05 151,125,716.02 423,284,990.80
期末基 金份 额净 值 1.039 1.127 1.395
3.1.3
累 计期 末指 标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 3.90% 12.70% 39.50%
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允 价 值变 动收 益；
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润 ： 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为正 数, 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润
的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分配 利润 的金额为期 末 未分
配利润 （已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ） 。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.53% 1.02% 2.18% 0.71% -4.71% 0.31%
过去六 个月 2.57% 0.96% 2.11% 0.60% 0.46% 0.36%
过去一 年 -7.81% 0.99% 1.59% 0.55% -9.40% 0.44%
过去三 年 3.18% 2.03% 30.07% 1.33% -26.89% 0.70%
自基金 合同
生效起 至今
3.90% 2.02% 29.57% 1.32% -25.67% 0.70%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动 的
比较
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注： 本基 金合 同生 效日 为 2014 年12 月25 日 ， 合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 未 按整 个自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 混 合基金 、 融通 债融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋混合 基 金、 融通 领先 成长混 合基金（LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF ） 、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金、 融通 新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通中证
大农业 指数 基金 （LOF ） 、 融通跨 界成 长混 合基 金、 融通新 机遇 混合 基金 、融 通成 长 30 混合 基金 、
融通中 国 风 1 号 混合 基金 、融通 通盈 保本 混合 基金 、融通 增利 债券 基金 、融 通增裕 债券 基金 、 融
通增鑫债券基 金、融通 增 益债券基金、 融通增祥 债 券基金、融通 新消费混 合 基金、融通 增丰债券
基金、融通通 安债券基 金 、融通通优债 券基金、 融 通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋 势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇 混合基 金 、 融 通通 尚混 合 基金 、 融 通通 裕债 券基 金 、 融 通通 和债 券基 金、
融通沪港深智 慧 生活混 合 基金、融通现 金宝货币 市 场基金、融通 通祺债券 基 金、融通稳 利债券基
金、融通通宸 债券基金 、 融通通玺债券 基金、融 通 通穗债券基金 、融通通 润 债券基金、 融通通颐
定期开放债券 基金、融 通 人工智能指数 基金（LOF ） 、融通新动力 灵活配置 混 合、融通收 益增强债
券基金 和融 通中 国概 念债 券基金 （QDII) 。 其 中， 融 通债券 基金 、 融通 深证100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
万 民远
本基金 的
基金经 理
2016 年8 月
26 日
- 6
万 民 远 先 生 ， 四 川 大 学 生 物 医 学 博
士，6 年 证券 投资 从业 经 历，具 有基
金从业 资格 。 历 任银 河证 券、 国 海证
券、 融 通基 金行 业研 究员 ， 深圳 前海
明远睿 达投 资经 理 。 2016 年 7 月 再次
加入融 通基 金管 理有 限公 司。 现任 融
通医疗 保健 混合 、 融通 健 康产业 灵活
配置混 合基 金的 基金 经理 。
注： 任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关 法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评 估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易 价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年A 股市 场在 白酒 等 消费股 及银 行保 险等 周期 股持续 发力 带动 下， 维持 强者恒 强格 局，
上证指数整体 平稳上行 ， 医药板块指数 也在创新 药 主题带动下出 现震荡上 行 ，但板块内 分化较严
重，上半年整 体表现强 势 的龙马个股下 半年也进 一 步分化，二八 格局明显 。 全年仅有部 分白马及
创新药 细分 领域 强势 崛起 ， 其余 个股 表现一 般， 中小 创大部 分个 股则 继续 下跌 ， 全年 医药 板块 80%
个股为 负收 益， 沪深 300 指数上 涨 21.78% ，医 药生 物指数 上涨 13.1% ，但 医 药申万 指数 期间 涨跌
幅仅 为3.56% 。
本基金按照基 金合同规 定 要求，根据市 场形势， 调 整持仓结构， 重点布局 医 药商业、医保 目
录、 一 致性 评价、 创新 药 及 IVD 等高 景气 度的 资产 ， 遵循 “方 向优 先， 成长 为王， 兼具 估值 ”的融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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思路构 建组 合， 重点 配置 了这些 细分 领域 具有 成长 性的个 股。2017 年这 些成 长个股 因市 场风 格 整
体表现较差， 且部分个 股 因基本面不达 预期跌幅 较 大，导致基金 净 值跌幅 较 大，因本人 策略失误
及选股 错误 给基 金持 有人 带来的 亏损 深表 歉意 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.039 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-7.81%，业绩
比较基 准收 益率 为1.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2017 年， 在落 后行 业产 能 出清、 供给 侧改 革和 金融 监管强 调脱 虚向 实的 背景 下， 市 场对 中国
经济的 预期 正从 一片 悲观 中逐步 修正 。同 时， 经历 过几轮 股灾 后， 在监 管层 引导 下 a 股 市场 也 更
重加视基本面 和业绩。 加 之，大部分行 业都将步 入 剩者为王、强 者恒强的 时 代已成为一 种共识 。
这些因素叠加 上半年市 场 行情整体分化 严重，消 费 类等龙头白马 个股表现 优 异，个股普 遍上涨，
不少个股创出 历史新高 ， 呈现出局部牛 市，但中 小 创及题材股则 出现单边 下 跌，且多数 个股创出
股灾以 来新 低。 医药 板块 内部走 势也 与a 股整 体走 势趋同 ，分 化及 其严 重。
医药行业无需 过多担心 ， 平常心看待行 业增速下 滑 至新常态，中 长期看好 医 疗健康产业。 目
前中国 医疗 费 用 GDP 占比 及人均 医疗 费用 支出 很低 ，老龄 化及 疾病 谱变 化等 国情决 定了 我国 卫 生
费用及政府 支出仍将 快速 增长。医疗 行业从研 发（ 鼓励创新） 、 生产（一 致性 评价） 、销售 （两票
制）及未来的 医保支付 等 全产业链进入 全新时代 ， 正式踏上政策 驱动的产 业 升级之路。 未来行业
增速仍 有望 维续 10%-15% 增速新 常态 ，依 然约 为 GDP 增速的 2 倍， 但结 构将 更加合 理， 且上 市公
司的业 绩表 现有 望好 于行 业，我 们坚 定看 好中 国医 药产业 的升 级之 路。
展望2018 年， 医药 白马 龙 头股的 一九 极致 行情 预计 不会持 续， 估值 合理 的优 质成长 股也 有望
迎来估值切换 ，本基金 将 继续精选具有 成长性的 个 股进行重点配 置，中线 持 股的心态从 容守候，
用时间 换空 间， 并适 时调 整组合 结构 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致 力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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查，检查有关 业 务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，加大 了 对投资管理人 员管控措 施 、投资决策流 程及决策 依 据、交易执 行及后台
运作风险等敏 感、重点 项 目的关注，确 保基金运 作 的稳健合规。 本基金管 理 人全年未发 生合规及
风险事 故。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历， 估值 委员 会成员 不包 含本 基金 基金 经理。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。 其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业务的事 前、事中 及 事后的审核工 作。本基 金 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值 流程各方
之间亦 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 法律 法规 和基金 合同 的规 定。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通健 康产业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 融通健康 产 业灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——融 通 基金管理有限 公
司在融通健康 产业灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，融通健 康产业灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整 发表意见
本托管人依法 对融通基 金 管理有限公司 编制和披 露 的融通健康产 业灵活配 置 混合型证券投 资
基金2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22351 号
融通健 康产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人：
一、审 计意 见
( 一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 融通 健康 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金( 以下 简称 “ 融通 健康 产业灵 活配 置 混
合基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2017 年12 月 31 日的 资 产负债 表 ，2017 年 度的 利 润表和 所有 者权 益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
( 二)我 们的 意见
我们认为，后 附的财务 报 表在所有重大 方面按照 企 业会计准则和 在财务报 表 附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “中 国证 监会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以 下简 称 “中 国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 融通健 康产 业灵 活配
置混合 基 金2017 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
二、形 成审 计意 见的 基础
我们按照中国 注册会计 师 审计准则的规 定执行了 审 计工作。审 计 报告的“ 注 册会计师对财 务
报表审计的责 任”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册 会计师职 业 道德守则，我 们独立于 融 通健康产业灵 活配置混 合 基金，并履行 了
职业道 德方 面的 其他 责任 。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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三、管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
融通健康产业灵活配置混 合基金的基金管理人融通 基金管理有限公司( 以 下 简称 “ 基 金 管 理
人”) 管理 层负 责按 照企 业 会计准 则和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金
行业实务操作 编制财务 报 表，使其实现 公允反映 ， 并设计 、执行 和维护必 要 的内部控制 ，以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报 表时，基 金 管理人管理层 负责评估 融 通健康产业灵 活配置混 合 基金的持续经 营
能力，披露 与持续经 营相 关的事项(如 适用)，并 运 用持续经营 假设，除 非基 金管理人管 理层计 划
清算融 通健 康产 业灵 活配 置混合 基金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督融通 健康 产业 灵活 配置 混合基 金的 财务 报告 过程 。
四、注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是 对财务报 表 整体是否不存 在由于舞 弊 或错误导致的 重大错报 获 取合理保证， 并
出具包含审计 意见 的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照审计准 则执行审 计 工作的过程中 ，我们运 用 职业判断，并 保持职业 怀 疑。同时，我 们
也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和 评估由于 舞 弊或错误导致 的财务报 表 重大错报风险 ；设计和 实 施审计程序以 应
对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适 当的 审计 证据 ， 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、故意 遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
(二) 了解与 审计相关 的 内部控制，以 设计恰当 的 审计程序，但 目的并非 对 内部控制的有 效
性发表 意见 。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时， 根 据获 取的审 计证 据，
就可能导致对 融通健康 产 业灵活配置混 合基金持 续 经营能力产生 重大疑虑 的 事项或情况 是否存在
重大不确定性 得出结论 。 如果我们得出 结论认为 存 在重大不确定 性，审计 准 则要求我们 在审计报
告中提 请报 表使 用者 注意 财务报 表中 的相 关披 露； 如果披 露不 充分 ， 我 们应 当发表 非无 保留 意见 。
我们的结论基 于截至审 计 报告日可获得 的信息。 然 而，未来的事 项或情况 可 能导致融通 健康产业
灵活配 置混 合基 金不 能持 续经营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价财 务报 表是 否 公允反 映相 关融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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交易和 事项 。
我们与基金管 理人治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发现等 事 项进行沟通， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注 册会 计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛
竞
中国 ? 上海 市
注 册会 计师
2018 年3 月26 日
俞
伟
敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 健康 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 11,201,406.03 8,213,045.40
结算备 付金
182,456.60 1,101,021.86
存出保 证金
72,057.40 181,894.54
交易性 金融 资产 7.4.7.2 99,069,821.37 142,912,784.43
其中： 股票 投资
99,069,821.37 142,912,784.43
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,059,675.05
应收利 息 7.4.7.5 1,560.90 2,241.83
应收股 利
- -
应收申 购款
134,363.03 20,613.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
110,661,665.33 153,491,276.84
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,539,030.03 -
应付赎 回款
1,487,830.83 1,619,088.78
应付管 理人 报酬
135,565.28 200,013.38
应付托 管费
22,594.22 33,335.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 162,053.95 451,102.29
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 41,350.97 62,020.80
负债合 计
5,388,425.28 2,365,560.82
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 101,335,729.65 134,057,552.80
未分配 利润 7.4.7.10 3,937,510.40 17,068,163.22
所有者 权益 合计
105,273,240.05 151,125,716.02
负债和 所有 者权 益总 计
110,661,665.33 153,491,276.84
注： 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.039 元， 基 金份 额总 额 101,335,729.65
份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 健康 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
-7,162,763.09 -69,178,400.57
1.利息 收入
74,108.20 244,258.16
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 74,108.20 241,080.08
债券利 息收 入
- 3,178.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-8,915,727.93 -2,298,056.57
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -9,986,840.46 -2,469,579.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -300,000.00
资产支 持证 券投 资收 益
- - 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,071,112.53 471,523.11
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 1,631,871.94 -67,940,279.27
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 46,984.70 815,677.11
减：二、费用
4,005,026.22 9,436,520.44
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,883,556.90 3,391,321.11
2．托 管费 7.4.10.2.2 313,926.08 565,220.28
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,544,538.24 5,205,801.05
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 263,005.00 274,178.00
三、利润总额
-11,167,789.31 -78,614,921.01
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-11,167,789.31 -78,614,921.01
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 健康 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
134,057,552.80 17,068,163.22 151,125,716.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -11,167,789.31 -11,167,789.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-32,721,823.15 -1,962,863.51 -34,684,686.66
其中：1. 基 金申 购款 11,643,961.86 852,423.99 12,496,385.85
2. 基金 赎回 款 -44,365,785.01 -2,815,287.50 -47,181,072.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
101,335,729.65 3,937,510.40 105,273,240.05
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
303,454,629.43 119,830,361.37 423,284,990.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -78,614,921.01 -78,614,921.01
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-169,397,076.63 -24,147,277.14 -193,544,353.77
其中：1. 基 金申 购款 130,919,545.20 14,420,391.45 145,339,936.65
2. 基金 赎回 款 -300,316,621.83 -38,567,668.59 -338,884,290.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 134,057,552.80 17,068,163.22 151,125,716.02
注： 报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通健康产业 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监基 金字[2014] 第 642 号 《 关于 核准 融通 健康 产业灵 活配 置混 合
型证券投资基 金募集的 批 复》核准，由 融通基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《融 通健康产 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金 为契约
型证券投资基金, 存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
974,730,694.28 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验 字(2014) 第
846 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 融 通健康 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基
金合同 》于2014 年 12 月 25 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为974,998,342.09 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 267,647.81 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 融通 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 健康产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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的股票(含中 小板、创 业板 及其他经中 国证监会 核准 上市的股票) 、权证等 权益 类金融工具 ，债券
等固定收益 类金融工 具(包 括国债、金 融债、央 行票 据、企业债 、公司债 、可 转换公司债 券(含可
分离交 易可 转债)、 中 期票 据、 短 期融 资券、 超短 期 融资券 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款
等) ， 以及 法律 法规 或中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 本 基金 投资 组合中 对股 票投 资 占
基金资 产的 比例 为 0% –95% ，权 证投 资占 基金 资产 净 值的比 例 为 0% –3% ，现 金 或到期 日在 一年 以
内的政 府债 券合 计不 低于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金投资 于健 康产 业相 关上 市 公司 的证 券资 产 的
比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。 本基 金业 绩比 较 基准为 ： 申 万医 药生 物行 业 指数收 益率 ×70 %+
中债综 合( 全价) 指数 收益 率 ×30 % 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 健康 产业灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金 融资产在
资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一 的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和资 产支 持证 券投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如 果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平 准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行 企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利 润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评 价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种 的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 11,201,406.03 8,213,045.40
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计 11,201,406.03 8,213,045.40
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 107,245,579.32 99,069,821.37 -8,175,757.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 107,245,579.32 99,069,821.37 -8,175,757.95
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变动 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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股票 152,720,414.32 142,912,784.43 -9,807,629.89
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 152,720,414.32 142,912,784.43 -9,807,629.89
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无买 断式 逆回 购交 易中所 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,446.40 1,664.53
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 82.10 495.40
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 32.40 81.90
合计 1,560.90 2,241.83
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 162,053.95 451,102.29
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 162,053.95 451,102.29
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,350.97 2,020.80
预提费 用 40,000.00 60,000.00
合计 41,350.97 62,020.80
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 134,057,552.80 134,057,552.80
本期申 购 11,643,961.86 11,643,961.86
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -44,365,785.01 -44,365,785.01
本期末 101,335,729.65 101,335,729.65
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 41,037,086.24 -23,968,923.02 17,068,163.22
本期利 润 -12,799,661.25 1,631,871.94 -11,167,789.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-7,530,251.83 5,567,388.32 -1,962,863.51
其中： 基金 申购 款 2,856,423.05 -2,003,999.06 852,423.99
基金赎 回款 -10,386,674.88 7,571,387.38 -2,815,287.50
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,707,173.16 -16,769,662.76 3,937,510.40
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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31 日 日
活期存 款利 息收 入 64,848.40 210,041.81
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 7,377.33 24,427.42
其他 1,882.47 6,610.85
合计 74,108.20 241,080.08
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 525,691,912.77 1,790,319,936.33
减：卖出 股 票成 本总 额 535,678,753.23 1,792,789,516.01
买卖股 票差 价收 入 -9,986,840.46 -2,469,579.68
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
- 10,580,000.00
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付） 成本 总额
- 10,300,000.00
减：应 收利 息总 额 - 580,000.00
买卖债 券差 价收 入 - -300,000.00
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益/损 失。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益/ 损失 。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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股票投 资产 生的 股利 收益 1,071,112.53 471,523.11
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,071,112.53 471,523.11
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 1,631,871.94 -67,940,279.27
—— 股 票投 资 1,631,871.94 -68,239,279.27
—— 债 券投 资 - 299,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,631,871.94 -67,940,279.27
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 32,139.26 743,962.63
基金转 换费 收入 14,841.51 71,714.48
其他 3.93 -
合计 46,984.70 815,677.11
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其 不低 于 转出基金赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,544,538.24 5,205,801.05
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 1,544,538.24 5,205,801.05 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页 共 51 页
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 60,000.00
信息披 露费 200,000.00 200,000.00
银行费 用 505.00 678.00
帐户维 护费 22,500.00 13,500.00
其他 - -
合计 263,005.00 274,178.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要作 说明 的重 大或 有事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司(“ 融通基 金”)
基 金 管 理 人 、 注册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联 方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
新时代 证券 28,358,548.41 2.80% 176,322,944.25 5.19% 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 51 页
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 26,410.21 2.84% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 164,209.39 5.27% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费的 净额 列示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,883,556.90 3,391,321.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 887,033.80 1,168,372.44
注：1 、支 付基 金管 理人 融 通 基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当 年 天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 51 页
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 313,926.08 565,220.28
注：支付基金 托管人中国 工商银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告 期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国 工 商银 行 11,201,406.03 64,848.40 8,213,045.40 210,041.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（ 2017 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券 证券 成功 可流通 日 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估 值 备注 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 51 页
代码 名称 认购日 受限
类型
价格 值单价 （单位 ：
股）
成本总 额 总额
300664
鹏鹞
环保
2017-12-28 2018-1-5
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-1-5
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002919
名臣
健康
2017-12-28
重大
事项
停牌
35.26 2018-1-2 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本 报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为混合 型基金， 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金与货币 市 场基金，低于 股
票型基金，属 于中高预 期 收益和预期风 险水平的 投 资品种。本基 金投资的 金 融工具主要 包括股票
投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险 、流动性
风险及市场风 险。本基 金 管理人制定了 政策和程 序 来识别及分析 这些风 险 ， 并设定适当 的风险限
额及内 部控 制流 程， 通过 可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立 风险 控
制与审计委员 会，主要 负 责公司运行合 规性的监 督 、核查以及公 司内外部 审 计的沟通、 监督和核
查工作。委员 会对董事 会 负责；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 建 立健全公司 的风险管融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 51 页
理制度并组织 实施，审 定 公司的业务风 险管理政 策 ，审定公司内 控管理组 织 实施方案， 审定公司
的业务授权方 案，审定 基 金资产组合的 风险状况 评 价分析报告， 审定公司 各 项风险与内 控状况评
价报告， 审定 业务风险 损 失责任人的责 任，审定 重 大业务可行性 风险论证 ， 协调突发性 重大风险
事件的处理； 各业务部 门 在执行业务事 项时需遵 守 相关法律法规 ，遵守公 司 业务管理制 度，具有
根据业务特点 控制业务 风 险的职责。业 务人员是 风 险控制环节的 直接责任 人 ，部门负责 人是控制
业务风险管理 的第一责 任 人，对部门风 险控制措 施 的实施情况进 行管理； 风 险管理小组 由投资经
理、金融工程 人员和研 究 员组成，负责 制定相关 业 务风险的识别 和度量方 法 ，指导业务 部门实施
风险的管理和 控制，并 定 期出具投资组 合风险报 告 ，进行投资风 险分析与 绩 效评估；督 察长和监
察稽核部负责 监察 公司 各 业务部门在相 关法律法 规 、规章制度和 业务流程 执 行方面的情 况，确保
既定的风险控 制措施得 到 有效的贯彻执 行，发现 内 控缺失和管理 漏洞，提 出 改进要求和 建议，并
报告法 规和 制度 的执 行情 况。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在 银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日,本 基金无 债券 投资(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 51 页
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息， 因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金 与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受 限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平 等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 51 页
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报 告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
11,201,406.03 - - - 11,201,406.03
结算备 付金
182,456.60 - - - 182,456.60
存出保 证金
72,057.40 - - - 72,057.40
交易性 金融 资产
- - - 99,069,821.37 99,069,821.37
应收利 息
- - - 1,560.90 1,560.90
应收申 购款
- - - 134,363.03 134,363.03
资产总 计 11,455,920.03 - - 99,205,745.30 110,661,665.33
负债
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 51 页
应付证 券清 算款 - - - 3,539,030.03 3,539,030.03
应付赎 回款 - - - 1,487,830.83 1,487,830.83
应付管 理人 报酬 - - - 135,565.28 135,565.28
应付托 管费 - - - 22,594.22 22,594.22
应付交 易费 用 - - - 162,053.95 162,053.95
其他负 债 - - - 41,350.97 41,350.97
负债总 计 - - - 5,388,425.28 5,388,425.28
利率敏 感度 缺口 11,455,920.03 - - 93,817,320.02 105,273,240.05
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,213,045.40 - - - 8,213,045.40
结算备 付金 1,101,021.86 - - - 1,101,021.86
存出保 证金 181,894.54 - - - 181,894.54
交易性 金融 资产 - - - 142,912,784.43 142,912,784.43
应收证 券清 算款 - - - 1,059,675.05 1,059,675.05
应收利 息 - - - 2,241.83 2,241.83
应收申 购款 - - - 20,613.73 20,613.73
资产总 计 9,495,961.80 - - 143,995,315.04 153,491,276.84
负债
应付赎 回款 - - - 1,619,088.78 1,619,088.78
应付管 理人 报酬 - - - 200,013.38 200,013.38
应付托 管费 - - - 33,335.57 33,335.57
应付交 易费 用 - - - 451,102.29 451,102.29
其他负 债 - - - 62,020.80 62,020.80
负债总 计 - - - 2,365,560.82 2,365,560.82
利率敏 感度 缺口 9,495,961.80 - - 141,629,754.22 151,125,716.02
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2016 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 51 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采 用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 净
资产的 60%-95% ，债券投 资、货币市场 工具、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金
投资的 其他 证券 品种 占基 金资产 的 5%-40% ， 现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不 低
于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 99,069,821.37 94.11 142,912,784.43 94.57
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 99,069,821.37 94.11 142,912,784.43 94.57
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除申万 医药 生物 行业 指数 收益率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 51 页
申万医 药生 物行 业指 数收 益率上 升 5% 5,430,907.77 7,545,042.31
申万医 药生 物行 业指 数收 益率下 降 5% -5,430,907.77 -7,545,042.31
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 98,992,322.17 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 77,499.20 元，无 属于 第三 层次
的余额(2016 年12 月31 日： 第 一层 次 130,816,885.66 元， 第二 层次12,095,898.77 元 ， 无 第三
层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定 ，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管 理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策 对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 99,069,821.37 89.52
其中： 股票 99,069,821.37 89.52
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,383,862.63 10.29
8 其他各 项资 产 207,981.33 0.19
9 合计 110,661,665.33 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - - 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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C 制造业 55,848,162.57 53.05
D
电力、 热力 、燃 气 及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 33,926,685.60 32.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 3,432,000.00 3.26
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 5,830,650.00 5.54
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 99,069,821.37 94.11
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002433 太安堂 1,210,000 10,236,600.00 9.72
2 300452 山河药 辅 339,300 10,229,895.00 9.72
3 600420 现代制 药 801,600 10,196,352.00 9.69
4 002589 瑞康医 药 682,900 9,185,005.00 8.72
5 002727 一心堂 448,193 9,008,679.30 8.56
6 603368 柳州医 药 177,990 8,520,381.30 8.09
7 300406 九强生 物 540,000 8,100,000.00 7.69
8 603127 昭衍新 药 105,000 5,830,650.00 5.54
9 300206 理邦仪 器 641,287 5,361,159.32 5.09
10 002462 嘉事堂 178,000 4,635,120.00 4.40
11 600999 招商证 券 200,000 3,432,000.00 3.26
12 600771 广誉远 80,000 3,262,400.00 3.10
13 002675 东诚药 业 270,000 3,183,300.00 3.02
14 002758 华通医 药 250,000 2,577,500.00 2.45
15 600056 中国医 药 100,002 2,489,049.78 2.36
16 002737 葵花药 业 80,000 2,465,600.00 2.34 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页 共 51 页
17 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.17
18 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.04
19 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.03
20 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.03
21 300735 光弘科 技 1,938 27,887.82 0.03
22 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02
23 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.02
24 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.01
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600240 华业资 本 19,240,276.75 12.73
2 600056 中国医 药 18,268,998.78 12.09
3 300452 山河药 辅 17,358,887.00 11.49
4 600420 现代制 药 17,163,376.00 11.36
5 002502 骅威文 化 16,333,044.41 10.81
6 002462 嘉事堂 14,972,599.97 9.91
7 300106 西部牧 业 14,692,734.15 9.72
8 002589 瑞康医 药 14,031,701.42 9.28
9 300630 普利制 药 13,085,600.57 8.66
10 300430 诚益通 13,046,622.00 8.63
11 002433 太安堂 12,047,206.00 7.97
12 002727 一心堂 11,672,998.14 7.72
13 002435 长江润 发 11,046,231.51 7.31
14 600664 哈药股 份 9,906,347.00 6.56
15 002758 华通医 药 9,635,981.15 6.38
16 300015 爱尔眼 科 9,155,236.62 6.06
17 002332 仙琚制 药 8,996,405.19 5.95
18 002341 新纶科 技 8,838,121.01 5.85
19 603127 昭衍新 药 8,769,293.41 5.80
20 002234 民和股 份 8,755,305.59 5.79
21 002176 江特电 机 8,551,103.39 5.66
22 603368 柳州医 药 8,292,538.40 5.49
23 600691 阳煤化 工 7,792,624.42 5.16 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页 共 51 页
24 002480 新筑股 份 7,230,070.90 4.78
25 300255 常山药 业 7,188,712.47 4.76
26 300273 和佳股 份 7,108,320.14 4.70
27 002236 大华股 份 7,086,276.00 4.69
28 000078 海王生 物 7,022,144.00 4.65
29 600535 天士力 6,894,653.66 4.56
30 600771 广誉远 6,710,409.22 4.44
31 600887 伊利股 份 6,553,154.00 4.34
32 002221 东华能 源 6,255,775.00 4.14
33 300206 理邦仪 器 5,952,039.39 3.94
34 600196 复星医 药 5,882,741.00 3.89
35 002690 美亚光 电 5,870,762.45 3.88
36 600587 新华医 疗 5,678,515.48 3.76
37 300199 翰宇药 业 5,346,511.00 3.54
38 600594 益佰制 药 5,309,130.00 3.51
39 002007 华兰生 物 4,961,617.40 3.28
40 300025 华星创 业 4,837,896.26 3.20
41 300404 博济医 药 4,753,125.00 3.15
42 600511 国药股 份 4,381,180.00 2.90
43 601098 中南传 媒 4,302,740.98 2.85
44 300377 赢时胜 4,269,663.00 2.83
45 300366 创意信 息 4,268,148.50 2.82
46 300436 广生堂 4,256,571.04 2.82
47 300264 佳创视 讯 4,023,607.96 2.66
48 300497 富祥股 份 4,005,883.78 2.65
49 300089 文化长 城 3,992,626.00 2.64
50 600999 招商证 券 3,960,401.00 2.62
51 300406 九强生 物 3,886,691.25 2.57
52 000952 广济药 业 3,816,065.00 2.53
53 300365 恒华科 技 3,680,917.46 2.44
54 601607 上海医 药 3,493,300.00 2.31
55 300182 捷成股 份 3,471,689.51 2.30
56 600129 太极集 团 3,451,111.33 2.28
57 002262 恩华药 业 3,425,000.00 2.27
58 300059 东方财 富 3,267,679.00 2.16
59 002580 圣阳股 份 3,260,062.00 2.16 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 51 页
60 002675 东诚药 业 3,258,688.00 2.16
61 300164 通源石 油 3,032,113.00 2.01
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600056 中国医 药 31,300,160.95 20.71
2 300430 诚益通 23,613,369.41 15.62
3 300106 西部牧 业 23,009,326.68 15.23
4 600240 华业资 本 19,702,702.35 13.04
5 300630 普利制 药 15,595,648.78 10.32
6 002502 骅威文 化 15,394,957.53 10.19
7 002727 一心堂 15,322,489.21 10.14
8 300404 博济医 药 13,516,019.10 8.94
9 002435 长江润 发 12,130,724.46 8.03
10 002234 民和股 份 11,006,497.03 7.28
11 300255 常山药 业 10,857,811.16 7.18
12 600594 益佰制 药 10,499,594.00 6.95
13 002462 嘉事堂 10,476,361.60 6.93
14 002099 海翔药 业 9,929,956.71 6.57
15 002332 仙琚制 药 9,818,848.80 6.50
16 002675 东诚药 业 9,719,975.98 6.43
17 300015 爱尔眼 科 9,608,019.96 6.36
18 002341 新纶科 技 8,978,698.38 5.94
19 002176 江特电 机 8,143,647.24 5.39
20 600664 哈药股 份 7,534,318.07 4.99
21 002236 大华股 份 7,414,952.50 4.91
22 000919 金陵药 业 7,316,362.90 4.84
23 002480 新筑股 份 7,288,618.64 4.82
24 600535 天士力 7,218,543.88 4.78
25 300452 山河药 辅 6,961,066.10 4.61
26 000078 海王生 物 6,877,287.00 4.55
27 300370 安控科 技 6,828,416.40 4.52
28 300273 和佳股 份 6,742,052.36 4.46
29 600557 康缘药 业 6,589,169.00 4.36
30 600887 伊利股 份 6,550,755.28 4.33 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 51 页
31 002758 华通医 药 6,458,935.90 4.27
32 600196 复星医 药 6,033,142.60 3.99
33 002690 美亚光 电 5,986,945.71 3.96
34 600351 亚宝药 业 5,827,204.94 3.86
35 600572 康恩贝 5,753,337.35 3.81
36 600691 阳煤化 工 5,646,742.63 3.74
37 002737 葵花药 业 5,352,868.13 3.54
38 600420 现代制 药 5,309,332.51 3.51
39 002221 东华能 源 5,268,599.22 3.49
40 300199 翰宇药 业 5,134,184.39 3.40
41 002589 瑞康医 药 4,793,158.00 3.17
42 600587 新华医 疗 4,745,092.00 3.14
43 300366 创意信 息 4,540,102.00 3.00
44 002007 华兰生 物 4,511,208.00 2.99
45 601098 中南传 媒 4,240,435.00 2.81
46 300025 华星创 业 4,218,907.45 2.79
47 000590 启迪古 汉 4,119,853.00 2.73
48 603127 昭衍新 药 4,062,566.00 2.69
49 600129 太极集 团 4,001,595.81 2.65
50 300436 广生堂 3,987,844.30 2.64
51 300340 科恒股 份 3,965,437.50 2.62
52 600511 国药股 份 3,894,221.13 2.58
53 300365 恒华科 技 3,805,145.00 2.52
54 600771 广誉远 3,716,317.00 2.46
55 601607 上海医 药 3,697,438.00 2.45
56 300406 九强生 物 3,696,857.80 2.45
57 002262 恩华药 业 3,651,478.00 2.42
58 300377 赢时胜 3,550,450.00 2.35
59 300497 富祥股份 3,538,949.60 2.34
60 002580 圣阳股 份 3,412,904.24 2.26
61 000952 广济药 业 3,408,320.00 2.26
62 300059 东方财 富 3,356,699.00 2.22
63 300182 捷成股 份 3,353,136.20 2.22
64 300264 佳创视 讯 3,178,542.90 2.10
65 300347 泰格医 药 3,120,509.00 2.06
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 490,203,918.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 525,691,912.77
注： “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额” 和 “卖 出股 票收 入 （ 成交 ） 总 额 ” 均 按成 交单价 乘以 成交
数量填 列， 相关 交易 费用 不考虑 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页 共 51 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
8.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 72,057.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,560.90
5 应收申 购款 134,363.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 207,981.33
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,328 23,413.99 50,401.07 0.05% 101,285,328.58 99.95%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 119,581.41 0.1180%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月25 日 ）基 金份 额 总额
975,265,989.90
本报告 期期 初基 金份 额总 额 134,057,552.80
本报告 期基 金总 申购 份额 11,643,961.86
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 44,365,785.01
本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,335,729.65
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基金管理人的 重大 变动
（1）2017 年 3 月 4 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更公告 》 ， 经本 基金 管理 人 第五届 董事 会第 十七 次临 时会议 审议 并通 过， 同意 孟朝霞 女士 辞去 公司
总经理 职务 ，并 决定 由公 司董事 长高 峰先 生代 为履 行公司 总经 理职 务。
（2）2017 年 6 月 3 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更的公 告》 ， 经 本基 金管 理 人第五 届董 事会 第十 八次 临时会 议决 议审 议并 通过 ， 决定 由张 帆先 生担
任公司 总经 理职 务， 公司 董事长 高峰 先生 不再 代为 履行公 司总 经理 职务 。
11.2.2 基金托管人的 基金 托管部门的重大人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司，该事 务 所自本基金合 同
生效以 来为 本基 金提 供审 计服务 至今 。本 年度 应支 付的审 计费 为人 民 币40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页 共 51 页
罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 3 256,604,697.70 25.32% 233,844.61 25.17% -
中信建 投 1 200,724,518.06 19.81% 186,934.47 20.12% -
华泰证 券 1 81,131,823.37 8.01% 73,935.48 7.96% -
光大证 券 1 70,387,543.21 6.95% 64,144.16 6.91% -
长江证 券 1 62,888,100.93 6.21% 57,310.01 6.17% -
恒泰证 券 1 46,524,156.80 4.59% 43,327.97 4.66% -
天风证 券 2 43,053,691.06 4.25% 39,234.75 4.22% -
平安证 券 2 42,021,588.06 4.15% 38,294.12 4.12% -
中金公 司 1 40,063,804.77 3.95% 36,510.17 3.93% -
中信证 券 1 31,018,061.32 3.06% 28,266.71 3.04% -
新时代 证券 1 28,358,548.41 2.80% 26,410.21 2.84% -
华安证 券 1 25,313,193.23 2.50% 23,068.26 2.48% -
长城证 券 1 24,817,707.44 2.45% 22,616.47 2.43% -
申万宏 源 2 21,891,664.88 2.16% 19,950.03 2.15% -
东北证 券 1 19,807,542.25 1.95% 18,050.35 1.94% -
东兴证 券 1 11,461,763.79 1.13% 10,445.30 1.12% -
海通证 券 1 6,176,035.12 0.61% 5,628.24 0.61% -
西藏东 方财 富 1 632,808.90 0.06% 576.65 0.06% -
浙商证 券 2 436,606.22 0.04% 397.86 0.04% -
广州证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - - 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监 会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本基金 本报 告期 新增 天风 证券交 易单 元 2 个， 东北 证券证 券交 易单 元 1 个， 西部证 券交 易 单
元 1 个， 东兴 证券 交易 单 元 1 个， 华安 证券 交易 单 元 1 个， 西藏 东方 财富 交 易单元 1 个， 减少 中
山证券 交易 单 元2 个。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进 行 其他 证券投 资的 情况 。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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11.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
融通基金管理有限公司关于新增天津国美基
金销售有限公司为代销机构并参加其申购费
率优惠 活动 的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-1-6
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限公司
申购费 率优 惠的 公告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-2-20
3
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投 资业 务费 率优 惠活 动的公 告
中国 证券 报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-2-23
4
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更公告
证券 时报、管 理人
网站
2017-3-4
5
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参加上海万得投资顾问有限公司申购费
率优惠 的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-3-30
6
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金
参加中国工商银行个人电子银行基金申购费
率优惠 活动 的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-3-31
7
融通基金管理有限公司关于新增北京乐融多
源投资咨询有限公司为代销机构并参加其申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-4-6
8
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投 资业 务费 率优 惠活 动的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-4-22
9
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更公告
证券 时报、管 理人
网站
2017-6-3
10
融通基金管理有限公司关于新增上海通华财
富资产 管理 有限 公司 为代 销机构 的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-6-14
11
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司网上银行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-7-1
12
关于融通旗下部分开放式基金参加交通银行
手机银行申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的 公告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-7-1
13
融通基金关于参加天津国美基金销售有限公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-9-20
14
关于新增深圳市锦安基金销售有限公司为代
销机构 的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-9-21
15
融通基金管理有限公司关于调整旗下部分开
放式基 金最 低赎 回、 转换 和保有 份额 限制 的公
告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-9-29 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 51 页
16
融通基金管理有限公司关于新增天津万家财
富资产管理有限公司为代销机构并开通转换
业务和 参加 其申 购费 率优 惠的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-10-19
17
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参加中泰证券股份有限公司申购及定期
定额投 资业 务费 率优 惠活 动的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-10-27
18
融通基金管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 北 京 植 信 基
金销售 有限 公司 为代 销机 构的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-11-17
19
融通基金关于新增大河财富基金销售有限公
司为代 销机 构并 开通 定期 定额投 资业 务、 转换
业务及 参加 其申 购费 率优 惠的公 告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-12-14
20
关于新增上海联泰资产管理有限公司为代销
机构并开通转换业务及参加其申购费率优惠
的公告
中国 证券报、 证券
时报、 管理 人网 站
2017-12-22
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动性风 险 管 理规定》的要 求，本基 金 管理人经与基 金
托管人协商一 致，对本 基 金合同进行了 修订和更 新 。本次修订和 更新仅涉 及 与《公开募 集开放式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》相 关的条款 ， 包括前言、释 义、基金 份 额的申购与 赎回、基
金的投 资、 基金 资产 估值 、基金 的信 息披 露等 ，具 体内容 详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网 站
披露的 相关 公告 和修 订更 新后的 法律 文件 。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通健康 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件
（二） 《融 通健 康产 业灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
（三） 《融 通健 康产 业 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
（四） 《融 通健 康产 业灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
