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融通成长30灵活配置混合(002252)

融通成长30灵活配置混合:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
融通成长30 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金 
2017 年年度报告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 融通 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2018 年 3 月29 日 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通成 长 30 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金 ( 以下 简称“ 本基 金 ” )基 金合 同规定 , 于 2017 年 3 月 26 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、净 值表 现、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容,保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 标 准无保 留意 见的 审计 报告 ,请投 资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 12 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 12 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13 5.3 托 管人 对本 年 度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 13 §6 审计报告 ........................................................................................................................................... 13 §7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15 7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15 7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 16 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................................... 17 7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 18 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 39 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 39 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 40 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 41 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 45 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 45 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 45 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 46 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 46 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 4 页 共 53 页


8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 46 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 46 8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 46 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 47 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 47 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 47 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 47 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 48 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 48 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 48 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 48 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 48 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 48 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 48 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 48 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 49 11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 50 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 52 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 52 13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 52 13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 53 13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 53 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 5 页 共 53 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金简 称 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 基金主 代码 002252 前端交 易代 码 002252 后端交 易代 码 002253 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年12 月 11 日 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 209,072,429.73 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品 说明 投资目 标 本基金 通过 精选 个股 和集 中投资 , 在科 学严 格管 理风 险 的前提 下, 谋求 基金 资产 的持续 稳健 增值 。 投资策 略 本 基 金 的 资 产 配 置 策 略 主 要 是 通 过 对 宏 观 经 济 周 期 运 行规律 的研 究 , 基 于定 量与 定性相 结合 的宏 观及 市场 分 析, 确定组 合中 股票 、 债 券、 货币市 场工 具及 其他 金融 工具的 比例 ,规 避系 统性 风险。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 × 50% +中债 综合 全价 (总 值) 指 数收益 率 × 50% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其预 期收益 及预 期风 险水 平高 于 债券型 基金 和货 币市 场基 金, 但 低于 股票型 基金 , 属 于 中等预 期收 益和 预期 风险 水 平的 投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 涂卫东 郭明 联系电 话 (0755 )26948666 (010 )66105799 电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-883-8088 、( 0755 ) 26948088 95588 传真 (0755 )26935005 (010 )66105798 注册地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大厦 13 、14 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办公地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大厦 13 、14 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 邮政编 码 518053 100140 法定代 表人 高峰 易会满 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 6 页 共 53 页


2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 融通基 金管 理有 限公 司 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期 间数 据和 指标 2017 年 2016 年 2015 年 12 月 11 日( 基 金合同 生效 日)-2015 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 18,536,164.89 -1,840,931.39 -1,390,552.22 本期利 润 23,838,412.18 -17,465,587.27 6,532,898.28 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0668 -0.0264 0.0074 本期加 权平 均净 值利 润率 6.73% -2.70% 0.74% 本期基 金份 额净 值增 长率 5.80% -4.17% 0.70% 3.1.2


期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利 润 4,380,872.95 -15,638,231.57 -1,390,552.22 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0210 -0.0347 -0.0016 期末基 金资 产净 值 213,453,302.68 434,729,203.89 889,466,734.92 期末基 金份 额净 值 1.021 0.965 1.007 3.1.3


累 计期 末指 标 2017 年末


2016 年末


2015 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 2.10% -3.50% 0.70% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上 本 期公 允价 值变 动收 益。 3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配 利润: 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的 已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配 利润( 已实 现部 分扣 除未 实现部 分) 。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 7 页 共 53 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.85% 0.86% 1.96% 0.40% -4.81% 0.46% 过去六 个月 1.29% 0.86% 4.25% 0.35% -2.96% 0.51% 过去一 年 5.80% 0.81% 8.60% 0.32% -2.80% 0.49% 自基金 合同 生效起 至今 2.10% 1.04% 4.24% 0.55% -2.14% 0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 8 页 共 53 页


3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 注: 本基 金合 同生 效日 为 2015 年12 月11 日 , 合 同生 效当 年 按实 际存 续期 计算 , 未 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份基金份额 分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2017 - - - - - 2016 - - - - - 2015 - - - - - 合计 - - - - - 注:本 基金 合同 生效 日 为2015 年12 月 11 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 融通基 金管 理有 限公 司( 以下简 称“ 本公 司” )经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文批 准, 于融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 9 页 共 53 页


2001 年 5 月 22 日 成立 , 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为: 新时 代证券 股份 有限 公 司 60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 (Nikko AssetManagement Co., Ltd. )40% 。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 : 即融 通新 蓝筹 混 合基金 、 融通 债 券基金 、 融 通深 证 100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100 指数基 金 (LOF ) 、 融通易 支付货 币基 金 、 融 通动 力 先锋混合 基 金 、 融 通领 先 成长混 合基 金 (LOF)、 融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通 深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、 融通医 疗保 健混 合基 金、 融通岁 岁添 利定 期开 放债 券基金 、融 通丰 利四 分法 (QDII-FOF )基金 、 融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金 (LOF ) 、 融通通 源短 融债 券基金 、 融 通通 瑞债 券基 金、 融 通月 月添 利基 金、 融通健 康产 业混 合 基 金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通 鑫混合基金、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通中证 大农业 指数 基金 (LOF ) 、 融通跨 界成 长混 合基 金、 融通新 机遇 混合 基金 、 融 通成 长 30 混合 基金 、 融通中 国 风 1 号 混合 基金 、融通 通盈 保本 混合 基金 、融通 增利 债券 基金 、融 通增裕 债券 基金 、 融 通增鑫债券基 金、融通 增 益债券基金、 融通增祥 债 券基金、融通 新消费混 合 基金、融通 增丰债券 基金、融通通 安债券基 金 、融通通优债 券基金、 融 通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋 势混合基 金、 融通 国企 改革 新机 遇 混合基 金 、 融 通通 尚混 合 基金 、 融 通通 裕债 券基 金 、 融 通通 和债 券基 金、 融通沪港深智 慧生活混 合 基金、融通现 金宝货币 市 场基金、融通 通祺债券 基 金、融通稳 利债券基 金、融通通宸 债券基金 、 融通通玺债券 基金、融 通 通穗债券基金 、融通通 润 债券基金、 融通通颐 定期开 放债 券基 金、 融通 人工智 能指 数基 金 (LOF ) 、 融通 新动 力灵 活配 置混 合、 融 通收 益增 强 债 券基金 和融 通中 国概 念债 券基金 (QDII) 。 其中 , 融 通债券 基金 、 融通 深证 100 指数 基金 和融 通蓝 筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外, 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 付伟 琦 本基 金的 基金 经理、 研究 部总 经理 2017 年 2 月18 日 - 7 付伟琦 先生 , 清 华大 学物 理学博 士、 西安 交 通大学 物理 学学 士 , 7 年证 券投资 从业 经历 , 具 有 基 金 从 业 资 格, 现 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公司研 究部 总经理。 历 任 中信证 券公 司行 业 研究员 、 瑞 银证 券公 司行 业研究 员。2014 年 11 月 加入 融通 基金 管理 有 限公司 , 现任 融通 新能源 灵活 配置 混合 、融 通内需 驱动 混合 、 融通成 长30 灵活 配置 混合 基金的 基金 经理 。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 10 页 共 53 页


刘格 菘 本基 金的 基金 经理 2015 年 12 月11 日 2017 年2 月 18 日 6 刘格菘 先生 , 中国 人民 银 行研究 生部 经济 学 博士、 金融 学硕 士, 东 北 财经大 学国 际金 融 学士,6 年证 券 投 资从 业 经历, 具有 基金 从 业资格 , 曾任 融通 基金 管 理有限 公司 权益 投 资部总 经理 。 曾任 职于 中 国人民 银行 营业 管 理部 , 历 任中 邮创 业基 金 管理有 限公 司行 业 研究员 、 基 金经 理助 理、 中邮核 心成 长股 票 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014 年9 月加 入融通 基金 管理 有限 公司 , 曾任 融 通领 先成 长混合 (LOF) 、 融 通互 联 网传媒 灵活 配置 混 合、 融 通新 区域 新经 济灵 活配置 混合 、 融 通 成长 30 灵 活配 置混 合基 金 的基金 经理 。 注: 任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免日 期 填写;证券从 业年限以 从 事证券业务相 关 工作的 时间 为计 算标 准。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规 守信情况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基 金持有人 谋求最大利益 ,无损害 基 金持有人利益 的行为, 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金 合同的 约定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待, 本 基 金管理人制定 了《融通 基 金 管理有限公 司 公平交 易制 度》 , 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场 交易等所有投 资管理活 动 ,并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理 活动相 关的 各个 环节 。 本基金管理人 通过 建立 科 学的投资决策 体系,加 强 交易执行环节 的内部控 制 ,并通过工作 制 度、流程和技 术手段 来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时,本基金 管理人 通 过 对投资交易 行为的监 控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则,在授 权、研究 分 析、投资决策 、 交易执 行、 业绩 评估 等 各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。 本基金 管理 人 对 报告 期内 不同时 间窗 下 (日 内 、3 日 内、5 日 内 ) 公 司管 理的 不 同投资 组合 同 向交易 的交 易价 差进 行 了 分析, 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 11 页 共 53 页


4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2017 年, 我 们重点持 有了 一批内生增长 速度高的 成 长股,偏离了 市场的主 线 。大盘蓝筹股 估 值出现大幅提 升,而成 长 类个股估值则 一直在压 缩 。但我们认为 ,长期而 言 ,快速有质 量的成长 才是价 值创 造的 源泉 。 我 们依然 青睐 内生 成长 速度 快的公 司。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.021 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.80% ,业 绩 比较基 准收 益率 为8.60% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 经过过去两年 的去产能 、 去库存,叠加 全球经济 进 入复苏周期, 我们认为 经 济将表现出较 好 的韧性 ,企 业盈 利仍 将保 持上升 趋势 。在 这种 背景 下,股 票市 场或 将有 较好 的表现 。 2017 年, 市场 出现 极大 的 分化, 市场 的估 值体 系发 生了较 大的 转变 。A 股市 场由来 已久 的成 长溢价,转变 为竞争力 溢 价,市场给予 各个板块 龙 头 公司显著的 估值溢价 。 我们认为, 这是符合 我国经 济环 境背 景的 。中 国已经 走过 了快 速发 展期 ,有质 量的 发展 重于 数量 的扩张 。 与此同时,经 过一年多 时 间的分化,市 场大小股 票 的估值中枢开 始收敛, 白 马蓝筹股估值 已 经高于一批内 生增长强 劲 的中小盘公司 。从长期 而 言,有质量的 增长是价 值 创造的源泉 。对于具 备较好增长动 力和前景 的 公司,是目前 最具风险 收 益比的资产, 我们会继 续 重点发掘与 持有这类 公司。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 , 继续致力于内 控制度与 机 制的完善,加 强 合规控制与风 险防范, 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合 规审核、实时 监控及专 项 检查等方法, 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核,及 时发现风 险隐患 ,提 出整 改建 议, 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。 在专项稽核方 面,公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点,制定 年 度检查计划, 并 结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估,按 照 不同的检查频 率,对投 资 决策、研究 支持、交 易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检 查,检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性,检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险 点。本报告期 内,加大 了 对投资管理人 员管控措 施 、投资决策流 程及决策 依 据、交易执 行及后台融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 12 页 共 53 页


运作风险等敏 感、重点 项 目的关注,确 保基金运 作 的稳健合规。 本基金管 理 人全年未发 生合规及 风险事 故。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则 和程序》进行 ,公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察 稽核部共同组 成的估值 委 员会,通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估 值数据等一种 或多种方 式 的 有效结合, 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具 备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历, 估值 委员 会成员 不包 含本 基金 基金 经理。 估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大 事件以及估值 政策和程 序 进行评价,在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及 时修订估值方 法,以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方 可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 , 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研 究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发 行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以 及估值政策和 程序进行 评 价,金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核, 登记清算 部进行具体的 估值核算 并 与 基金托管人 核对,同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金 估值业务的事 前、事中 及 事后的审核工 作。本基 金 基金经理不参 与估值决 定 ,参与估值 流程各方 之间亦 不存 在任 何重 大利 益冲突 。 截至本报告期 末,本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服 务协议 ,由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 本报告期内 , 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 融通 成 长30 灵活 配 置混合 型 证 券投 资基 金的 托管过 程中 , 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 13 页 共 53 页


5.2 托管人对报告期内本 基 金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告 期内 , 融 通成 长 30 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 的 管理 人—— 融通 基 金管理 有限 公 司 在融通 成 长30 灵活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 的 投资 运作、 基金 资产 净值 计算 、 基金份 额申 购赎 回 价格计算、基 金费用开 支 等问题上,不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,在各 重要方面 的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本 报告 期内 , 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 型 证券 投资 基金 未 进行利 润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本托管人依法 对融通基 金 管理有限公司 编制和披 露 的融通成长 30 灵活 配置 混合型证券投 资 基金2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内 容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 §6 审计报告 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22329 号 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 : 一、审 计意 见 (一) 我们 审计 的内 容 我们审 计了 融通 成 长30 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 融通 成长30 灵活 配置 混合 基金”) 的 财务 报表 , 包 括2017 年12 月 31 日 的资 产 负债表 , 2017 年度 的利 润 表和所 有者 权益(基 金净值)变 动表 以 及 财务 报 表附注 。 (二) 我们 的意 见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示 的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以 下简 称 “ 中国 基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ,公 允反 映了 融通成 长 30 灵活 配 置混合 基金 2017 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 二、形 成审 计意 见的 基础 我们按照中国 注册会计 师 审计准则的规 定执行了 审 计工作。审计 报告的 “ 注 册会计师对财 务 报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐 述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 , 我们获取的 审计证据 是充分 、适 当的 ,为 发表 审计意 见提 供了 基础 。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 , 我 们独 立于 融 通成 长30 灵活 配置 混合 基 金, 并履 行了 职 业道德 方面 的其 他责 任。 三 、管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 14 页 共 53 页


融通成长 30 灵 活 配 置 混合 基金的基金管理人融 通基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简称 “ 基金管理 人”) 管理 层负 责按 照企 业 会计准 则和 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会 发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行业实务操作 编制财务 报 表,使其实现 公允反映 , 并设计、执行 和维护必 要 的内部控制 ,以使财 务报表 不存 在由 于舞 弊 或 错误导 致的 重大 错报 。 在编制 财务 报表 时, 基金 管 理人管 理层 负责 评估 融通 成长 30 灵 活配 置混 合基金 的持续 经营 能 力,披露与 持续经营 相关 的事项(如适 用),并运 用 持续经营假 设,除非 基金 管理人管理 层计划 清 算融通 成 长30 灵活 配置 混 合 基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。 基金管 理人 治理 层负 责监 督 融通 成 长30 灵活 配置 混 合 基金 的财 务报 告过 程。 四 、注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 我们的目标是 对财务报 表 整体是否不存 在由于舞 弊 或错误导致的 重大错报 获 取合理保证, 并 出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证,但并 不能保证 按 照审 计准则 执行的审 计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致,如果 合 理预期错报 单独或汇 总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ,则 通常 认为 错报是 重大 的。 在按照审计准 则执行审 计 工作的过程中 ,我们运 用 职业判断,并 保持职业 怀 疑。同时,我 们 也执行 以下 工作 : ( 一)识别和评估 由于舞弊 或错误导致的 财务报表 重 大错报风险; 设计和实 施 审计程序以应 对 这些风险,并 获取充分 、 适当的审计证 据,作为 发 表审计意见的 基础。由 于 舞弊可能涉 及串通、 伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ,未能发现由 于舞弊导 致 的 重大错报 的风险高 于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险 。 ( 二)了解与审计 相关的内 部控制,以设 计恰当的 审 计程序,但目 的并非对 内 部控制的有效 性 发表意 见。 ( 三)评 价基 金管 理人 管理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。 ( 四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时, 根据 获 取的审 计证 据, 就可能导致对 融通成 长 30 灵活配置混 合 基金持 续 经营能力产生 重大疑虑 的 事项或情况是 否存在 重大不确定性 得出结论 。 如果我们得出 结论认为 存 在重大不确定 性,审计 准 则要求我们 在审计报 告中提 请报 表使 用者 注意 财务 报 表中 的相 关披 露; 如果披 露不 充分 , 我 们应 当发表 非无 保留 意见 。 我们的结论基于截至审 计 报告日可获得的信息。 然 而,未来的事项或情 况可 能导致融通成长 30 灵活配 置混 合基金 不 能持 续经营 。 ( 五)评价财务报 表的总体 列报、结构和 内容(包括 披 露),并评价财 务报表是 否 公允反映相 关 交易和 事项 。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 15 页 共 53 页


我们与基金管 理人治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发现等 事 项进行沟通, 包 括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。 普华永 道中 天























注 册会 计师 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)

















竞 中国 ? 上海 市

















注 册会 计师 2018 年3 月26 日



































敏 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 融通 成 长30 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 25,093,446.19 255,052,092.41 结算备 付金


1,111,561.82 3,883,866.45 存出保 证金


230,711.47 926,220.15 交易性 金融 资产 7.4.7.2 191,052,618.62 217,840,883.86 其中: 股票 投资


191,052,618.62 217,840,883.86 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


814,434.73 - 应收利 息 7.4.7.5 7,069.51 27,003.53 应收股 利


- - 应收申 购款


15,127.29 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


218,324,969.63 477,730,066.40 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 16 页 共 53 页


衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,725,619.55 40,562,878.06 应付赎 回款


129,526.17 123,708.34 应付管 理人 报酬


273,013.65 567,506.13 应付托 管费


45,502.28 94,584.34 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 638,005.30 1,591,953.10 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 60,000.00 60,232.54 负债合 计


4,871,666.95 43,000,862.51 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 209,072,429.73 450,367,435.46 未分配 利润 7.4.7.10 4,380,872.95 -15,638,231.57 所有者 权益 合计


213,453,302.68 434,729,203.89 负债和 所有 者权 益总 计


218,324,969.63 477,730,066.40 注: 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值1.021 元, 基 金份 额总 额 209,072,429.73 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 融通 成 长30 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 一、收入


36,127,290.92 14,592,075.53 1.利息 收入


703,137.85 1,991,401.42 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 703,137.85 1,991,401.42 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益


29,598,757.43 27,395,055.95 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 28,103,587.89 24,510,424.00 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 17 页 共 53 页


衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 1,495,169.54 2,884,631.95 3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 5,302,247.29 -15,624,655.88 4.汇兑 收益


- - 5.其他 收入 7.4.7.18 523,148.35 830,274.04 减:二、费用


12,288,878.74 32,057,662.80 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 5,342,000.17 9,736,675.25 2.托 管费 7.4.10.2.2 890,333.29 1,622,779.18 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.19 5,677,824.28 20,328,362.66 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 378,721.00 369,845.71 三、利润总额


23,838,412.18 -17,465,587.27 减:所 得税 费用


- - 四、净利润


23,838,412.18 -17,465,587.27 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 融通 成 长30 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 450,367,435.46 -15,638,231.57 434,729,203.89 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 23,838,412.18 23,838,412.18 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 -241,295,005.73 -3,819,307.66 -245,114,313.39 其中:1.基 金申 购款 51,978,994.57 57,328.22 52,036,322.79 2.基金 赎回 款 -293,274,000.30 -3,876,635.88 -297,150,636.18 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 209,072,429.73 4,380,872.95 213,453,302.68 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 18 页 共 53 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 882,933,836.64 6,532,898.28 889,466,734.92 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -17,465,587.27 -17,465,587.27 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 -432,566,401.18 -4,705,542.58 -437,271,943.76 其中:1.基 金申 购款 36,015.58 -4,244.18 31,771.40 2.基金 赎回 款 -432,602,416.76 -4,701,298.40 -437,303,715.16 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 450,367,435.46 -15,638,231.57 434,729,203.89 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张帆______














______ 颜锡 廉______














____ 刘 美丽____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 融通成长 30 灵活配 置混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员 会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2015]2775 号《关 于融 通成 长 30 灵 活配置 混合 型证 券投 资基金注册的 批复》核 准 ,由融通基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和 《融通 成 长30 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 882,921,054.08 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所(特殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2015) 第1407 号 验资 报 告予以 验证 。 经 向 中国证 监会 备案 , 《 融通 成 长 30 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同》 于2015 年 12 月 11 日正 式生效 , 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为882,933,836.64 份基 金份 额, 其 中认购 资金 利息 折合 12,782.56 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为融 通基金管理有 限公司,基 金托管人为中 国工商 银行股 份有 限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《融 通 成长 30 灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 基金 合同》的有关 规定,本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法发 行上市的融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 19 页 共 53 页


股票( 包括 中小 板、 创业 板 以及其 他经 中国 证监 会批 准发行 上市 的股 票) 、固 定 收益类 资产(国 债、 地方政府债、 金融债、 企 业债、公司债 、次级债 、 中小企业私募 债、可转 换 债券、可交 换债券、 分离交易可 转债、央 行票 据、中期票 据、短期 融资 券(含超短期 融资券)、 资 产支持证券 、质押 及 买断式 债券 回购 、 银行 存 款及现 金等) 、 衍生 工具( 权证 、 股 指期 货等) 以及 经 中国证 监会 批准 允许 基金投资的 其它金融 工具( 但需符合中 国证监会 的相 关规定)。本 基金投资 组合 中,股票投 资占基 金资产 的比 例 为 0%-95% , 权证投 资占 基金 资产 净值 的 比例 为 0%-3% 。本 基金 将不低 于非 现金 基金 资产 的80% 投资 于基 金持 仓比例 最高 的 前 30 家成 长 性良好 的上 市公 司的 证券 资产, 任何 交易 日日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后, 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券 不低于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 业绩比 较基 准为 :沪 深 300 指 数收 益率 X 50%+ 中 债 综合全 价( 总值) 指 数收益 率 X 50% 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会 颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 成 长 30 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 20 页 共 53 页


项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资分 类 为以公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金 融资产在 资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款 项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类 应 付款 项等 。 7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 本基金 持有 的股 票投 资 、 债 券投资 和资 产支 持证 券投 资 按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近 交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 , 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 21 页 共 53 页


有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2)当金融 工具不存 在活 跃市场,采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 , 优先使用可观 察输入值 , 只有在无法 取得相关 资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下,才 可以 使用 不可 观察 输入值 。 (3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行 调整并 确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金 包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息 扣除在适 用情况下 由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项,根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分,融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 22 页 共 53 页


将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本, 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实 际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资 的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 23 页 共 53 页


(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 (2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 , 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监 会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交 易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指 数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按 照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无 须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》 及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 24 页 共 53 页


入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股 票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 活期存 款 25,093,446.19 255,052,092.41 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 25,093,446.19 255,052,092.41 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 193,451,576.71 191,052,618.62 -2,398,958.09 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 193,451,576.71 191,052,618.62 -2,398,958.09 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 25 页 共 53 页


项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 225,542,089.24 217,840,883.86 -7,701,205.38 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 225,542,089.24 217,840,883.86 -7,701,205.38 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末 未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额 本基金 本报 告期 末及 上年 度末 未 持有 买入 返售 金融 资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中所取 得的 债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 6,465.51 24,839.03 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 500.20 1,747.70 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 103.80 416.80 合计 7,069.51 27,003.53 7.4.7.6 其他资产 本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 其他 资产 。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 26 页 共 53 页


7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 638,005.30 1,591,953.10 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 638,005.30 1,591,953.10 7.4.7.8 其他负债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 预提费 用 60,000.00 60,000.00 应付赎 回费 - 232.54 合计 60,000.00 60,232.54 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 450,367,435.46 450,367,435.46 本期申 购 51,978,994.57 51,978,994.57 本期赎 回 -293,274,000.30 -293,274,000.30 本期末 209,072,429.73 209,072,429.73 注: 申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额 。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 944,776.62 -16,583,008.19 -15,638,231.57 本期利 润 18,536,164.89 5,302,247.29 23,838,412.18 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -5,930,080.43 2,110,772.77 -3,819,307.66 其中: 基金 申购 款 942,169.61 -884,841.39 57,328.22 基金赎 回款 -6,872,250.04 2,995,614.16 -3,876,635.88 本期已 分配 利润 - - - 本期末 13,550,861.08 -9,169,988.13 4,380,872.95 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 27 页 共 53 页


31 日 日 活期存 款利 息收 入 670,032.82 1,876,128.60 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 25,659.76 96,158.96 其他 7,445.27 19,113.86 合计 703,137.85 1,991,401.42 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 1,917,418,932.79 6,820,735,717.77 减:卖 出股 票成 本总 额 1,889,315,344.90 6,796,225,293.77 买卖股 票差 价收 入 28,103,587.89 24,510,424.00 7.4.7.13 债券投资收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益/ 损失。 7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益/损 失。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 及上 年度 无衍生 工具 收益/损 失。 7.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,495,169.54 2,884,631.95 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,495,169.54 2,884,631.95 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 5,302,247.29 -15,624,655.88 ——股 票投 资 5,302,247.29 -15,624,655.88 ——债 券投 资 - - 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 28 页 共 53 页


——资 产支 持证 券投 资 - - ——贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - ——权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 5,302,247.29 -15,624,655.88 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 521,218.68 830,274.04 基金转 换费 收入 1,929.67 - 合计 523,148.35 830,274.04 注:1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25%归 入基 金资产 。 2. 本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ,其不低 于 转出基金赎回 费 的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 7.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 5,677,824.28 20,328,362.66 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 5,677,824.28 20,328,362.66 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 审计费 用 60,000.00 60,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 银行费 用 721.00 845.71 帐户维 护费 18,000.00 9,000.00 其他 - - 合计 378,721.00 369,845.71 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 29 页 共 53 页


7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财 务报 表报 出日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债 表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 融通基 金管 理有 限公 司(“ 融通基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构 新时代 证券 股份 有限 公司 ( “新 时代 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的 关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 新时代 证券 350,475,375.59 9.36% 1,059,055,873.91 7.88% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1 月1 日至2017 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 新时代 证券 326,396.78 9.48% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1 月1 日至2016 年12 月31日 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 30 页 共 53 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 新时代 证券 986,296.66 8.01% - - 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费的 净额 列示。 2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信 息服务 等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,342,000.17 9,736,675.25 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护费 2,724,579.75


6,187,499.66 注:1 、 支 付基 金管 理人 融 通基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 1.50%的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 ×1.50%/ 当年天 数。 2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定 比例的费用, 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用,该费用 从基金管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支, 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 890,333.29 1,622,779.18 注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 31 页 共 53 页


7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 25,093,446.19 670,032.82 255,052,092.41 1,876,128.60 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内无 利润 分配。 7.4.12 期末( 2017 年12 月31 日 )本基金持有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持 有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300664 鹏鹞环 保 2017-12-28 2018-01-05 新股未 上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华控 股 2017-12-28 2018-01-05 新股未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都股 份 2017-12-28 2018-01-05 新股未 上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆火 炬 2017-12-25 2018-01-03 新股未 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 32 页 共 53 页


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 300730 科创信 息 2017-12-25 重大事 项 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健 康 2017-12-28 重大事 项 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 000401 冀东水 泥 2017-11-21 重大资 产重 组 13.79 2018-01-15 15.17 91 1,775.61 1,254.89 - 注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时 停牌的 股票 ,该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ,经 交易 所批 准复 牌 。 7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金为混合 型基金, 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金和货币 市 场基金,但低 于 股票型基金, 属于中等 预 期收益 和预期 风险水平 的 投资品种。本 基金在日 常 经营活动中 面临的与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金管理人制 定了政策 和程序来识别 及分析这 些 风险,并设定 适当的风 险 限额及内部控 制流程, 通 过可靠的管 理及信息 系统持 续监 控上 述各 类风 险。本 基金 在严 格控 制风 险的基 础上 ,追 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。 本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策,在董 事 会下设立 风险 控 制与审计委员 会,负责 检 查公司合规运 作的状况 及 合规控制的有 效性,并 对 公司的合规 控制提出 相关要求;在 管理层层 面 设立风险控制 委员 会, 负 责建立健全公 司的风险 管 理制度并组 织实施, 审定公司的业 务风险管 理 政策,审定公 司内控管 理 组织实施方案 ,审定公 司 的业务授权 方案,审 定基金资产组 合的风险 状 况评价分析报 告,审定 公 司各项风险与 内控状况 评 价报告,审 定业务风 险损失责任人 的责任, 审 定重大业务可 行性风险 论 证,协调突发 性重大风 险 事件的处理 ;各业务 部门在执行业 务事项时 需 遵守相关法律 法规,遵 守 公司业务管理 制度,具 有 根据业务特 点控制业 务风险的职责 。业务人 员 是风险控制环 节的第一 责 任人,部门负 责人是控 制 业务风险管 理的第一 责任人,对部 门风险控 制 措施的实施情 况进行管 理 ; 风险管理小 组由投资 经 理、金融工 程人员和 研究员组成, 负责制定 相 关业务风险的 识别和度 量 方法,指导业 务部门实 施 风险的管理 和控制,融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 33 页 共 53 页


并定期出具投 资组合风 险 报告,进行投 资风险分 析 与绩效评估; 督察长和 监 察稽核部负 责监察公 司各业务部门 在相关法 律 法规、规章制 度和业务 流 程执行方面的 情况,确 保 既定的风险 控制措施 得到有效的贯 彻执行, 发 现内控缺失和 管理漏洞 , 提出改进要求 和建议, 并 报告法规和 制度的执 行情况 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发 ,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的 评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国工商银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2017 年12 月31 日, 本 基金无 债券 投资(2016 年12 月 31 日 :同) 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开 放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 34 页 共 53 页


于2017 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险 管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会 认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制), 本 基 金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ,不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参见 附注 7.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。 本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在 与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 35 页 共 53 页


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值 下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 25,093,446.19 - - - 25,093,446.19 结算备 付金 1,111,561.82 - - - 1,111,561.82 存出保 证金 230,711.47 - - - 230,711.47 交易性 金融 资产 - - - 191,052,618.62 191,052,618.62 应收证 券清 算款 - - - 814,434.73 814,434.73 应收利 息 - - - 7,069.51 7,069.51 应收申 购款 - - - 15,127.29 15,127.29 资产总 计 26,435,719.48 -


-


191,889,250.15 218,324,969.63 负债








应付证 券清 算款 - - - 3,725,619.55 3,725,619.55 应付赎 回款 - - - 129,526.17 129,526.17 应付管 理人 报酬 - - - 273,013.65 273,013.65 应付托 管费 - - - 45,502.28 45,502.28 应付交 易费 用 - - - 638,005.30 638,005.30 其他负 债 - - - 60,000.00 60,000.00 负债总 计 - - - 4,871,666.95 4,871,666.95 利率敏 感度 缺口 26,435,719.48 -


-


187,017,583.20 213,453,302.68 上年度 末


1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 36 页 共 53 页


2016 年 12 月 31 日 资产








银行存 款 255,052,092.41 - - - 255,052,092.41 结算备 付金 3,883,866.45 - - - 3,883,866.45 存出保 证金 926,220.15 - - - 926,220.15 交易性 金融 资产 - - - 217,840,883.86 217,840,883.86 应收利 息 - - - 27,003.53 27,003.53 资产总 计 259,862,179.01 - - 217,867,887.39 477,730,066.40 负债








应付证 券清 算款 - - - 40,562,878.06 40,562,878.06 应付赎 回款 - - - 123,708.34 123,708.34 应付管 理人 报酬 - - - 567,506.13 567,506.13 应付托 管费 - - - 94,584.34 94,584.34 应付交 易费 用 - - - 1,591,953.10 1,591,953.10 其他负 债 - - - 60,232.54 60,232.54 负债总 计 - - - 43,000,862.51 43,000,862.51 利率敏 感度 缺口 259,862,179.01 - - 174,867,024.88 434,729,203.89 注:表中所示 为 本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日 孰早者 予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 于 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2016 年 12 月 31 日 :同) ,因 此市 场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016 年 12 月31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票, 所面临的 其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响, 也 可能来源于 证券市场 整体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 , 结合证券市场 运行情况 , 做出资产配置 及组合构 建 的决定;通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分 析,选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观 环境的 变化 , 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 , 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 37 页 共 53 页


本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资 产的 0%-95% , 其余 资产 投 资于债 券、 货币 市场 工具 、 资产 支持 证券 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具; 基 金持 有全 部权 证的 市值不 得超 过基 金资 产净 值的 3% ; 在扣 除股 指 期货合约需缴 纳的交易 保 证金后,现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 的 比例合计不 低于基金 资产净 值 的5% 。 此 外, 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控, 定期 运 用 多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风险 ,及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 191,052,618.62 89.51 217,840,883.86 50.11 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 191,052,618.62 89.51 217,840,883.86 50.11 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 除沪 深300 指数 收益 率 以 外的其 他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 沪深300 指数 收 益率 上升5% 6,396,788.49 13,628,105.75 沪深300 指数 收 益率 下降5% -6,396,788.49 -13,628,105.75 7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 38 页 共 53 页


低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 190,902,855.53 元, 属于 第二 层次的 余额 为 149,763.09 元,无 属于 第三 层 次的余 额(2016 年 12 月 31 日: 第一 层次217,840,883.86 元, 无第 二 层 次和 第三层 次) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定,资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 39 页 共 53 页


人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3) 除公允 价值 和增 值税 外, 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 191,052,618.62 87.51 其中: 股票 191,052,618.62 87.51 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,205,008.01 12.00 8 其他各 项资 产 1,067,343.00 0.49 9 合计 218,324,969.63 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 78,681,833.31 36.86 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应 业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 35,190,552.51 16.49 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 40 页 共 53 页


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 23,533,380.30 11.03 J 金融业 15,604,948.72 7.31 K 房地产 业 12,481,715.00 5.85 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 8,752,199.04 4.10 R 文化、 体育 和娱 乐业 16,741,565.40 7.84 S 综合 - - 合计 191,052,618.62 89.51 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002640 跨境通 1,097,816 21,012,198.24 9.84 2 002832 比音勒 芬 292,100 17,581,499.00 8.24 3 300365 恒华科 技 545,673 17,270,550.45 8.09 4 300144 宋城演 艺 897,190 16,741,565.40 7.84 5 603556 海兴电 力 381,065 13,870,766.00 6.50 6 603328 依顿电 子 852,255 12,229,859.25 5.73 7 603900 莱绅通 灵 377,173 10,934,245.27 5.12 8 603737 三棵树 139,785 9,909,358.65 4.64 9 603308 应流股 份 554,000 8,803,060.00 4.12 10 002044 美年健 康 400,192 8,752,199.04 4.10 11 601939 建设银 行 941,404 7,229,982.72 3.39 12 300408 三环集 团 329,600 6,644,736.00 3.11 13 600588 用友网 络 294,502 6,228,717.30 2.92 14 600048 保利地 产 353,700 5,004,855.00 2.34 15 002180 艾派克 176,600 4,822,946.00 2.26 16 002327 富安娜 417,500 4,362,875.00 2.04 17 000002 万


科A 138,200 4,292,492.00 2.01 18 600030 中信证 券 226,800 4,105,080.00 1.92 19 001979 招商蛇 口 162,800 3,184,368.00 1.49 20 603708 家家悦 140,950 2,821,819.00 1.32 21 601166 兴业银 行 125,800 2,137,342.00 1.00 22 601288 农业银 行 556,800 2,132,544.00 1.00 23 600337 美克家 居 69,800 422,290.00 0.20 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 41 页 共 53 页


24 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.08 25 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.03 26 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.02 27 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.02 28 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.02 29 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.02 30 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01 31 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 32 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01 33 603536 惠发股 份 1,008 19,807.20 0.01 34 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.01 35 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.01 36 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.01 37 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01 38 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.01 39 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00 40 000401 冀东水 泥 91 1,254.89 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 1 002640 跨境通 58,040,978.62 13.35 2 300365 恒华科 技 57,170,588.71 13.15 3 600030 中信证 券 47,723,792.50 10.98 4 300144 宋城演 艺 42,001,993.19 9.66 5 603556 海兴电 力 41,732,118.05 9.60 6 600114 东睦股 份 38,477,200.20 8.85 7 300203 聚光科 技 37,028,992.79 8.52 8 601992 金隅股 份 36,911,092.00 8.49 9 603737 三棵树 36,250,190.87 8.34 10 300012 华测检 测 32,192,512.91 7.41 11 600029 南方航 空 31,723,241.33 7.30 12 002221 东华能 源 31,705,798.26 7.29 13 600019 宝钢股 份 30,276,134.00 6.96 14 601933 永辉超 市 26,252,258.88 6.04 15 300418 昆仑万 维 24,670,568.44 5.67 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 42 页 共 53 页


16 603588 高能环 境 24,335,629.90 5.60 17 600406 国电南 瑞 23,770,143.10 5.47 18 300476 胜宏科 技 21,559,832.85 4.96 19 300115 长盈精 密 21,016,819.23 4.83 20 600588 用友网 络 20,975,576.41 4.82 21 000581 威孚高 科 20,690,867.26 4.76 22 600491 龙元建 设 20,395,315.96 4.69 23 600688 上海石 化 20,190,895.70 4.64 24 002311 海大集 团 18,376,332.36 4.23 25 002048 宁波华 翔 18,180,246.36 4.18 26 002832 比音勒 芬 17,668,461.29 4.06 27 002127 南极电 商 17,581,719.57 4.04 28 600076 康欣新 材 16,693,476.68 3.84 29 603328 依顿电 子 16,456,736.67 3.79 30 601111 中国国 航 16,138,815.00 3.71 31 601233 桐昆股 份 15,253,893.70 3.51 32 000980 金马股 份 15,216,741.50 3.50 33 300244 迪安诊 断 15,187,598.40 3.49 34 601211 国泰君 安 15,136,455.00 3.48 35 000709 河钢股 份 14,853,147.00 3.42 36 300422 博世科 14,694,307.29 3.38 37 600502 安徽水 利 14,669,907.07 3.37 38 000703 恒逸石 化 14,548,399.57 3.35 39 000550 江铃汽 车 14,455,684.90 3.33 40 002480 新筑股 份 14,331,549.28 3.30 41 600325 华发股 份 13,874,055.60 3.19 42 002690 美亚光 电 13,636,089.85 3.14 43 002044 美年健 康 13,586,718.33 3.13 44 000683 远兴能 源 12,936,158.80 2.98 45 300426 唐德影 视 12,878,783.44 2.96 46 002172 澳洋科 技 12,843,493.18 2.95 47 600005 武钢股 份 12,830,590.00 2.95 48 600782 新钢股 份 12,826,190.00 2.95 49 600497 驰宏锌 锗 12,805,571.76 2.95 50 300408 三环集 团 12,782,253.00 2.94 51 600295 鄂尔多 斯 12,710,568.21 2.92 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 43 页 共 53 页


52 603108 润达医 疗 12,667,007.45 2.91 53 603366 日出东 方 12,521,360.00 2.88 54 603900 莱绅通 灵 12,018,906.65 2.76 55 000860 顺鑫农 业 11,924,038.41 2.74 56 000878 云南铜 业 11,919,339.25 2.74 57 000725 京东方 A 11,825,102.00 2.72 58 600507 方大特 钢 11,431,292.22 2.63 59 002583 海能达 11,019,864.93 2.53 60 603308 应流股 份 10,793,088.20 2.48 61 300033 同花顺 10,520,571.93 2.42 62 000401 冀东水 泥 10,121,217.07 2.33 63 600420 现代制 药 10,026,246.00 2.31 64 002542 中化岩 土 9,772,470.00 2.25 65 002661 克明面 业 9,525,388.77 2.19 66 601000 唐山港 9,392,453.00 2.16 67 002463 沪电股 份 9,373,908.68 2.16 68 601766 中国中 车 8,966,534.00 2.06 69 601939 建设银 行 8,866,822.64 2.04 注: “ 买入 金额 ”是 指买 入 股票成 交金 额, 即成 交单 价乘以 成交 数量 ,相 关交 易费用 不考 虑 。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 1 002640 跨境通 43,775,097.46 10.07 2 600030 中信证 券 43,349,099.00 9.97 3 600114 东睦股 份 40,063,955.58 9.22 4 601992 金隅股 份 38,030,004.56 8.75 5 603011 合锻智 能 37,989,762.76 8.74 6 300203 聚光科 技 37,527,281.13 8.63 7 300365 恒华科 技 37,332,848.56 8.59 8 600029 南方航 空 34,138,434.81 7.85 9 600019 宝钢股 份 33,104,200.00 7.61 10 002322 理工环 科 32,756,569.31 7.53 11 300012 华测检 测 32,606,401.38 7.50 12 002221 东华能 源 31,725,005.00 7.30 13 601933 永辉超 市 29,942,016.90 6.89 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 44 页 共 53 页


14 603737 三棵树 28,920,521.70 6.65 15 600406 国电南 瑞 27,107,001.62 6.24 16 300426 唐德影 视 26,624,849.89 6.12 17 603588 高能环 境 25,997,805.89 5.98 18 603556 海兴电 力 23,759,438.44 5.47 19 300144 宋城演 艺 23,697,817.53 5.45 20 000687 华讯方 舟 23,567,102.05 5.42 21 300418 昆仑万 维 23,027,650.91 5.30 22 600491 龙元建 设 22,094,443.85 5.08 23 600519 贵州茅 台 21,688,503.15 4.99 24 300476 胜宏科 技 21,505,509.21 4.95 25 000581 威孚高 科 21,471,962.00 4.94 26 002311 海大集 团 20,625,763.75 4.74 27 002127 南极电 商 20,497,718.00 4.72 28 600688 上海石 化 20,406,586.81 4.69 29 300115 长盈精 密 19,622,746.37 4.51 30 002048 宁波华 翔 19,133,263.40 4.40 31 300316 晶盛机 电 17,682,727.74 4.07 32 000980 金马股 份 17,530,259.56 4.03 33 601111 中国国 航 16,634,690.00 3.83 34 600076 康欣新 材 16,506,106.96 3.80 35 000709 河钢股 份 16,372,241.00 3.77 36 600588 用友网 络 16,086,923.00 3.70 37 300422 博世科 15,736,519.40 3.62 38 601211 国泰君 安 15,339,249.15 3.53 39 002488 金固股 份 14,676,239.00 3.38 40 601233 桐昆股 份 14,338,619.86 3.30 41 002480 新筑股 份 14,236,235.19 3.27 42 600325 华发股 份 14,044,346.43 3.23 43 000878 云南铜 业 13,982,429.84 3.22 44 600502 安徽水 利 13,973,692.12 3.21 45 002690 美亚光 电 13,850,346.76 3.19 46 000703 恒逸石 化 13,710,025.81 3.15 47 000550 江铃汽 车 13,626,601.65 3.13 48 600160 巨化股 份 13,526,994.94 3.11 49 600782 新钢股 份 13,299,032.00 3.06 50 600497 驰宏锌 锗 13,241,868.42 3.05 51 600019 宝钢股 份 12,985,000.00 2.99 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 45 页 共 53 页


52 300244 迪安诊 断 12,886,704.00 2.96 53 600809 山西汾 酒 12,698,821.52 2.92 54 603108 润达医 疗 12,671,133.80 2.91 55 600295 鄂尔多 斯 12,405,620.54 2.85 56 000725 京东方 A 12,374,739.00 2.85 57 600507 方大特 钢 12,236,793.30 2.81 58 000683 远兴能 源 12,149,441.80 2.79 59 002568 百润股 份 11,983,996.70 2.76 60 002172 澳洋科 技 11,862,596.97 2.73 61 002583 海能达 11,784,942.00 2.71 62 000860 顺鑫农 业 11,781,331.95 2.71 63 600715 文投控 股 11,006,448.66 2.53 64 000401 冀东水 泥 10,612,901.00 2.44 65 601766 中国中 车 9,694,941.10 2.23 66 601000 唐山港 9,638,548.00 2.22 67 600420 现代制 药 9,581,380.48 2.20 68 603366 日出东 方 9,524,070.00 2.19 69 002294 信立泰 9,326,143.95 2.15 70 002542 中化岩 土 9,239,968.00 2.13 71 300033 同花顺 9,067,247.50 2.09 72 300658 延江股 份 9,059,271.70 2.08 73 002463 沪电股 份 8,701,345.79 2.00 74 002661 克明面 业 8,699,298.78 2.00 注: “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额, 即成 交单 价乘以 成交 数量 ,相 关交 易费 用 不考 虑 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,857,224,832.37 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,917,418,932.79 注:表中“买 入股票成 本 (成交)总额 ”及“卖 出 股票收入(成 交)总额 ” 均指成交金额 , 即成交 单价 乘以 成交 数量 ,相关 交易 费用 不考 虑。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 46 页 共 53 页


8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未持 有 股 指期货 。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未持 有 国 债期货 。 8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未持 有 国 债期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名 证券 中报告期内无发行主 体被 监管部门立案调查的 ,或 在报告编制 日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。 依顿电 子: 2017 年 1 月 5 日, 广东 依 顿电子 科技 股份 有限 公司 公告收 到中 山市 环境 保护 局 ( 以下 简称 “中 山市环 保局 ” ) 《 行政 处罚 告知书 》 ( 中环 罚告 字[2016] 第 239 号) ,相 关情 况 如下: 中山 市环 保局 于 2016 年 5 月 26 日 对公 司排放 口外 排的 废水 进行 执法性 采样 监测 。监 测结 果显示 ,公 司排 放 的 废水中 总磷 、总 氮浓 度 为 1.38mg/L 、31.4mg/L ,分别超过 了公 司持 有的 《广 东省污 染物 排放 许可 证》中 规定 的排 放限 值 0.38 倍、0.57 倍。 公司以上行为 违反了《 广 东省环境保护 条例》第 二 十一条第一款 关于按照 排 污许可证规定 排 污的规定。中 山市环保 局 依据《广东省 环境保护 条 例》第六十六 条第一款 的 规定:拟对 公司罚款 人民币 十四 万元 。 本管理人认为 ,以上处 罚 对依顿电子经 营影响较 小 ,并且依顿电 子已经改 正 。基于依顿电 子 业务的发展, 本管理人 认 为依顿电子的 业绩有 较 好 的成长性,同 时估值处 于 较低的水平 ,可以继融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 47 页 共 53 页


续持有 。 8.12.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 230,711.47 2 应收证 券清 算款 814,434.73 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,069.51 5 应收申 购款 15,127.29 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,067,343.00 8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,729


76,611.37


19,763.90


0.01% 209,052,665.83


99.99% 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 187,973.46


0.0899% 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 48 页 共 53 页


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 12 月11 日 )基 金份 额 总额 882,933,836.64 本报告 期期 初基 金份 额总 额 450,367,435.46 本报告 期基 金总 申购 份额 51,978,994.57 减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 293,274,000.30 本报告 期期 末基 金份 额总 额 209,072,429.73 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 11.2.1 基金管理人重大人事 变动 (1)2017 年3 月4 日 , 本基金 管理 人发 布了 《 融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变 更公告 》 , 经本 基金 管理 人 第五届 董事 会第 十七 次临 时会议 审议 并通 过, 同意 孟朝霞 女士 辞去 公司 总经理 职务 ,并 决定 由公 司董事 长高 峰先 生代 为 履 行公司 总经 理职 务。 (2)2017 年 6 月 3 日, 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变 更的公 告》 , 经 本基 金管 理 人第五 届董 事会 第十 八次 临时会 议决 议审 议并 通过 , 决定 由张 帆先 生担 任公司 总经 理职 务, 公司 董事长 高峰 先生 不再 代为 履行公 司总 经理 职务 。 11.2.2 基金托管人的专门基 金托 管部门重大人事变动 本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 ,本 基金 投资 策略 未 发生 改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) , 该事务 所自 基 金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 ,本 年度 应支付 的审 计费 用 为60,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告期内, 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处 罚等情 况。 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 49 页 共 53 页


11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证 券 1 425,947,048.63 11.38% 388,165.59 11.28% - 恒泰证 券 1 419,937,523.70 11.22% 391,096.03 11.36% - 中信建 投 1 413,857,943.34 11.06% 385,423.53 11.20% - 新时代 证券 1 350,475,375.59 9.36% 326,396.78 9.48% - 中金公 司 1 341,270,755.30 9.12% 311,000.61 9.04% - 安信证 券 2 319,438,025.82 8.53% 294,111.47 8.55% - 平安证 券 2 299,379,357.39 8.00% 276,346.46 8.03% - 中信证 券 1 230,626,316.68 6.16% 210,171.79 6.11% - 天风证 券 2 214,719,310.78 5.74% 195,677.12 5.69% - 华泰证 券 1 206,505,689.72 5.52% 188,189.47 5.47% - 中泰证 券 3 205,683,607.28 5.50% 187,442.52 5.45% - 长城证 券 1 134,320,903.05 3.59% 122,406.25 3.56% - 东北证 券 1 74,276,874.12 1.98% 67,695.09 1.97% - 东兴证 券 1 61,183,041.86 1.63% 55,756.42 1.62% - 申万宏 源 2 45,256,613.28 1.21% 41,453.42 1.20% - 华西证 券 1 - - - - - 华鑫证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 浙商证 券 2 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 50 页 共 53 页


渤海证 券 1 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 西藏东 方财 富 1 - - - - - 注:1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以 下六个 方面 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿元 人民币 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的 需要, 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ; (6) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 , 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服务,包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、 个股分析 报告及其 他 专门报告, 并能根据 基金投 资的 特定 要求 ,提 供专门 研究 报告 。 2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步 骤: (1) 券商 服务 评价 ; (2) 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商; (3) 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ; (4) 签约 。在 获得 批准 后 ,按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。 3 、交 易单 元变 更情 况 本 报告期内基 金 新增天 风 证券上海席位 和深圳席 位 各一个,东北 证券上海 席 位一个,东兴 证 券深圳席位 一 个,华安 证 券深圳席位一 个 ,西藏 东 方财富深圳席 位一个 。 本 报告期内基 金终止中 山证券 上海 席位 和深 圳席 位各一 个。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 国美 基 金销售 有限 公司 为代 销机 构并参 加其 申购 费 中国证 券报 、上 海证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 2017-01-06 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 51 页 共 53 页


率优惠 活动 的公 告 站 2 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基 金经理 变更 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-02-18 3 融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金参 加北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司 申购费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、上 海证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-02-20 4 融通基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变 更公告 证券时 报、 管理 人网 站 2017-03-04 5 融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金参 加上 海万 得投 资顾 问有限 公司 申购 费 率优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-03-30 6 关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 开放 式基 金 参加 中 国工 商银 行个 人电 子银行 基金 申购 费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-03-31 7 融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 乐融 多 源投资 咨询 有限 公司 为代 销机构 并参 加其 申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-04-06 8 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 开 放日常 转换 、定 期定 额投 资业务 的公 告


中国证 券报 、上 海证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-04-20 9 融通基 金管 理有 限公 司关 于融通 成 长 30 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金 恢复申 购业 务的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-04-20 10 融通基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变 更公告 证券时 报、 管理 人网 站 2017-06-03 11 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 通 华 财 富资产 管理 有限 公司 为代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-06-14 12 融通基 金关 于融 通成 长 30 和新消 费参 加上 海 陆金所 资产 管理 有限 公司 前端申 购 、 定 投申 购 费率优 惠的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-8-28 13 融 通 基 金 关 于 参 加 天 津 国 美 基 金 销 售 有 限 公 司申购 费率 优惠 活动 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-9-20 14 关 于 新 增 深 圳 市 锦 安 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销机构 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-9-21 15 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 工 商 银 行 开 通 基 金 定 投 业 务 并 参 加 工 行定投 优惠 活动 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-9-27 16 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开 放式基 金最 低赎 回 、 转 换和 保有份 额限 制的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-9-29 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 52 页 共 53 页


17 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业务和 参加 其申 购费 率优 惠的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-10-19 18 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 及 定 期 定额投 资业 务费 率优 惠活 动的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-10-27 19 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 北 京 植 信 基 金销售 有限 公司 为代 销机 构的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-11-17 20 融 通 基 金 关 于 新 增 大 河 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司为代 销机 构并 开通 定期 定额投 资业 务 、 转 换 业务及 参加 其申 购费 率优 惠的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-12-14 21 关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 新 时 代 证 券申购 费率 优惠 活动 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-12-15 22 关 于 新 增 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务 及 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-12-22 23 关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购费率 优惠 活动 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-12-27 24 关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定期定 额投 资费 率优 惠活 动的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-12-29 25 关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银行股份有限公司“2018 倾心回馈”基金定 期定额 投资 费率 优惠 活动 的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-12-29 26 融 通 基 金 关 于 新 增 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务 及 参 加 其 申购费 率优 惠活 动的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报、 证券 时报 、 管理 人网 站 2017-12-29 §12 影响投资者决策的其 他重 要信息 根据《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动性风险 管 理规定》的要 求,本基 金 管理人经与基 金 托管人协商一 致,对本 基 金合同进行了 修订和更 新 。本次修订和 更新仅涉 及 与《公开募 集开放式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》相 关的条款 , 包括前言、释 义、基金 份 额的申购与 赎回、基 金的投 资、 基金 资产 估值 、基金 的信 息披 露等 ,具 体内容 详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网 站 披露的 相关 公告 和修 订更 新后的 法律 文件 。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一) 中国 证监 会批 准融 通成 长 30 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金设 立的 文件 (二) 《融 通成 长30 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 融通成长 30 灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告 第 53 页 共 53 页


(三) 《融 通成 长30 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 (四) 《融 通成 长30 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》及 其更 新 (五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照 (六) 报告 期内 在指 定报 刊 上披 露的 各项 公告 13.2 存放地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 13.3 查阅方式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.rtfund.com 查阅。