泰 康 现 金 管家 货 币 市 场基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2018 年 3 月 28 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理人在本 报 告中对相关事 项亦有详 细 说明，请投 资者注意
阅读。
本报告 期 为2017 年9 月8 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 15
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 17
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 20
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 20
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 21
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 22
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 22
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 22
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 23
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 23
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 24
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 24
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 24
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财 务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 24
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 25
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 25
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 25
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 28
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 28
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 29
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 31
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 32
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 54
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 54
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 55
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 57 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 66
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 70
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 70
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 70
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 71
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 71
泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金名 称 泰康现 金管 家货 币市 场基 金
基金简 称 泰康现 金管 家货 币
基金主 代码 004861
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 8 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 807,265,318.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交
易代码
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总
额
泰康现 金管 家货 币 A 004861 14,421,952.01 份
泰康现 金管 家货 币 B 004862 10,106,126.23 份
泰康现 金管 家货 币 C 004863 782,737,240.07 份
泰康现 金管 家货 币 D 004864 0.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 安全 性、 收 益性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。
投资策 略 本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险、 流动 性风 险及 其经风 险调 整后 的收 益
率水平 或盈 利能 力的 基础 上， 通 过比 较或 合理 预期 各类资 产的 风险 与收 益
率变化 ，确 定并 动态 地调 整优先 配置 的资 产类 别和 配置比 例。
本基金 在对 国内 外宏 观经 济形势 研究 基 础 上， 对利 率期限 结构 和债 券市 场
变化趋 势进 行深 入分 析和 预测， 确定 并动 态调 整利 率品种 的期 限配 置策
略。 本 基金 综合 分析 经济 基本面 、 政 策面 、 资 金面 以及收 益水 平和 流动 性
风险通 过在 行业 和个 券方 面进行 分散 化投 资， 同时 规避高 信用 风险 行业 和
主体的 前提 下， 适度 提高 组合收 益并 控制 投资 风险 。
本基金 在严 格遵 守杠 杆比 例的前 提下 ， 通 过对 流动 性状况 深入 分析 ， 综 合泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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比较回 购利 率与 短期 债券 收益率 、 存 款利 率， 判断 是 否存在 利差 套利 空间 ，
进而确 定是 否进 行杠 杆操 作。
本基金 将综 合平 衡基 金资 产在流 动性 资产 和收 益性 资产之 间的 配置 比例 ，
通过现 金留 存 、 银 行定 期 存款提 前支 取 、 持 有高 流 动性券 种 、 正 回购 、 降
低组合 久期 等方 式提 高基 金资产 整体 的流 动性 ， 以 满足日 常的 基金 资产 变
现需求 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
下属 分 级基 金的 风险 收益 特征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈玮光 郭明
联系电 话 010-58753683 010-66105799
电子邮 箱 chenwg06@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4001895522 95588
传真 010-57818785 010-66105798
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
张杨 路828-838 号 26F07 、 F08
室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰
康国际 大 厦 5 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 段国圣 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.tkfunds.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 地、 基 金托 管人的 住 所 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路202 号 企业 天地 2 号
楼普华 永道 中 心 11 楼
注册登 记机 构 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区武 定侯 街2 号泰康 国
际大 厦 5 层 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
本期已 实现 收益 本期利 润 本期净 值收 益率
2017 年9 月8
日( 基金合同
生效
日)-2017 年
12 月 31 日
泰康现 金管 家
货币 A
307,344.24 307,344.24 1.2540%
泰康现 金管 家
货币 B
125,324.62 125,324.62 1.3302%
泰康现 金管 家
货币 C
12,822,845.55 12,822,845.55 1.3302%
泰康现 金管 家
货币 D
- - -
3.1.2 期 末
数据和 指标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
2017 年末 泰康现 金管 家
货币 A
14,421,952.01 1.0000
泰康现 金管 家
货币 B
10,106,126.23 1.0000
泰康现 金管 家
货币 C
782,737,240.07 1.0000
泰康现 金管 家
货币 D
- -
3.1.3 累计
期末指 标
累计净 值收 益率
2017 年末 泰康现 金管 家
货币 A
1.2540%
泰康现 金管 家
货币 B
1.3302% 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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泰康现 金管 家
货币 C
1.3302%
泰康现 金管 家
货币 D
-
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购/ 申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（3 ） 本基 金收 益分 配是 按 日结转 份额 。
（4 ） 本基 金合 同生 效日 为2017 年9 月8 日 ，截 至 报告期 末不 满一 年。
（5 ） 本基 金暂 未对D 类 份额进 行募 集。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
泰康现 金管 家货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0257% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.6854% 0.0016%
自基金 合同
生效起 至今
1.2540% 0.0019% 0.4253% 0.0000% 0.8287% 0.0019%
泰康现 金管 家货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0872% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.7469% 0.0015%
自基金 合同
生效起 至今
1.3302% 0.0020% 0.4253% 0.0000% 0.9049% 0.0020%
泰康现 金管 家货 币 C
阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去三 个月 1.0872% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.7469% 0.0015%
自基金 合同
生效起 至今
1.3302% 0.0020% 0.4253% 0.0000% 0.9049% 0.0020%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年9 月8 日 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符 合 基金 合同 的约 定，截 止报 告期 末本 基金 未过建 仓期 。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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注： 本 基金 成立 于2017 年9 月8 日，2017 年度 净值 增长率 的计 算期 间 为2017 年 9 月 8 日至 2017
年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 305,676.99 - 1,667.25 307,344.24 注：-
合计 305,676.99 - 1,667.25 307,344.24 注：-
单位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 124,089.86 - 1,234.76 125,324.62 注：-
合计 124,089.86 - 1,234.76 125,324.62 注：- 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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单位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 C
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 12,727,211.24 - 95,634.31 12,822,845.55 注：-
合计 12,727,211.24 - 95,634.31 12,822,845.55 注：-
注： （1 ）本 基金 合同 生效 日为 2017 年9 月8 日， 截 至报告 期末 不满 一年 。
（2 ） 本基 金暂 未对D 类 份额进 行募 集。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人寿保险 股份有限 公 司资产管理中 心。泰康 资 产具有丰富的 多领域资 产 配置经验， 投资范围
涵盖固 定收 益投 资、 权益 投资、 境外 投资、 基础 设 施及不 动产 投资 、 股 权投 资、 金 融产 品投 资等，
所提供的服务 和产品包 括 保险资金投资 管理、另 类 项目投资管理 、企业年 金 投资管理、 金融同业
业务、 财富 管理 服务、 资 产管理 产品 、 养 老金 产品 、 境外 理财 产品、QDII （ 合格境 内机 构投 资者 ）
专户、 公募 基金 产品 等。
2015 年4 月， 泰康 资产公 募基金 管理 业务 资格 正式 获得监 管 机 构批 准， 成为 首家获 得该 业 务
资格的 保险 资产 管理 公司 。 截 至 2017 年12 月31 日 ， 公 司管 理着 泰康 薪意 保 货币市 场基 金 、 泰 康
新回报灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰康新机 遇 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰康 稳健增利
债券型证券投 资基金、 泰 康安泰回报混 合型证券 投 资基金、泰康 沪港深精 选 灵活配置混 合型证券
投资基金、泰 康宏泰回 报 混合型证券投 资基金、 泰 康恒泰回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、泰
康丰盈债券型 证券投资 基 金、泰康安益 纯债债券 型 证券投资基金 、泰康策 略 优选灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰康安 惠 纯债债券型证 券投资基 金 、泰康沪港深 价值优选 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 康金 泰回 报 3 个月定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 泰康 兴泰 回报 沪港深 混合 型证 券 投
资基金、泰康 年年红纯 债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、泰 康现金管 家 货币市场基 金、泰康
泉林量 化价 值精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰康 安悦 纯债 3 个月 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资 基
金、泰康景泰 回报混合 型 证券投资基金 和泰康瑞 坤 纯债债券型证 券投资基 金 共二十一只 公开募集
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
任慧娟
本基金 基
金经理
2017 年9 月
8 日
- 11
任慧娟 于2015 年8 月
加入泰 康资 产管 理有
限责任 公司 ，现 担任
公募事 业部 固定 收益
投资经 理。2007 年7
月至2008 年7 月在 阳泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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光财产 保险 公司 资金
运用部 统计 分析 岗工
作，2008 年 7 月至
2011 年1 月在 阳光 保
险集团 资产 管理 中心
历任风 险管 理岗 、债
券研究 岗，2011 年1
月起任 固定 收益 投资
经理 ， 至2015 年8 月
在阳光 资产 管理 公司
固定收 益部 投资 部任
高级投 资经 理。2015
年12 月9 日至 今担 任
泰康薪 意保 货币 市场
基金基 金经 理。2016
年 5 月 9 日 至今 担任
泰康新 机遇 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金
基金经 理。2016 年7
月13 日至 今担 任泰 康
恒泰回 报灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基
金经理 。2016 年8 月
24 日 至今 担任 泰康 丰
盈债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年
12 月21 日 至今 担任 泰
康策略 优选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金
基金经 理。2017 年9泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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月 8 日 至今 担任 泰康
现金管 家货 币市 场基
金基金 经理 。
蒋利娟
本基金 基
金经理
2017 年9 月
8 日
- 10
蒋利娟 于2008 年7 月
加入泰 康资 产， 历任
集中交 易室 交易 员，
固定收 益投 资 部 流动
性投资 经理 、固 定收
益投资 经理 ，固 定收
益投资 中心 固定 收益
投资经 理。2015 年6
月19 日至 今担 任泰 康
薪意保 货币 市场 基金
基金经 理。2015 年9
月23 日至 今担 任泰 康
新回报 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金
经理 。2015 年12 月8
日至 2016 年 12 月 27
日任泰 康新 机遇 灵活
配置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2016
年 2 月 3 日 至今 任泰
康稳健 增利 债券 型证
券投资 基金 基金 经
理。2016 年 6 月8 日
至今任 泰康 宏泰 回报
混合型 证券 投资 基金
基金经 理。2017 年1
月22 日至 今任 泰康 金泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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泰回 报3 个 月定 期开
放混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2017 年
6 月 15 日 至今 任泰 康
兴泰回 报沪 港深 混合
型证券 投资 基金 基金
经理 。2017 年8 月30
日至今 担任 泰康 年年
红纯债 一年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金
基金经 理。2017 年9
月 8 日 至今 担任 泰康
现金管 家货 币市 场基
金基金 经理 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中的 披露 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易制度和流 程，并按 照 证监会《证券 投资基金 管 理 公司公平交 易
制度指导意见 》等法律 法 规的相关规定 ，从组织 架 构、岗位设置 和业务流 程 、系统和制 度建设、
内控措施和信 息披露等 多 方面，确保不 同投资组 合 在投资管理活 动中得到 公 平对待，杜 绝不同投
资组合 之间 进行 利益 输送 ，保护 投资 者合 法权 益。
公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要
求。 投资 组合 能够 公平 地 获得投 资信 息 、 投 资建 议 ， 并 在投 资决 策委 员会 的 制度规 范下 独立 决策 ，泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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实施投资决策 时享有公 平 的机会。所有 组合投资 决 策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必 须经过公
司交易部集中 交易。各 组 合享有平等的 交易 权利 ， 共享交易资源 ，保证各 投 资组合获得 公平的交
易机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常 交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年， 宏 观经 济韧 性较强 ， 四 季度 的GDP 增 速分别 是 6.9 、6.9 、6.8 、6.8， 上 半年 经
济增速有所回 升，下半 年 企稳。从三大 需求来看 ， 投资增速前高 后低，但 主 要原因是基 建投资增
速的下滑，房 地产投资 的 韧性较强，而 制造业投 资 在四季度则 有 所回升； 零 售增速保持 平稳，出
口得益 于全 球经 济复 苏而 显著改 善 。CPI 较 为温 和 ，PPI 小 幅回 落 ， 但 仍然 保持 高位 。 央 行的 货币
政策总体稳健 中性，公 开 市场利率全年 跟随美联 储 加息三次，流 动性保持 在 紧平衡的态 势。汇率
方面， 受经 济韧 性强 、美 元指数 贬值 的影 响， 人民 币呈现 震荡 升值 的态 势。
债券市场方面 ，利率震 荡 上行，全年调 整的幅度 较 大。具体来看 ，年初由 于 跟随美联储调 整
公开市场利率 ，银监会 “ 三三四”检查 、金融监 管 趋严，利率有 所上行； 年 中受到环保 督察的影
响，基本面小 幅低于预 期 ，同时监管强 调协调推 进 ，利率步入到 震荡的行 情 ；进入到四 季度，十
九大政通人和 ，修正了 市 场对经济的预 期，同时 通 胀预期再起， 资管新规 等 监管政策密 集出台，
多重利 空叠 加， 导致 利率 快速上 行。 全年 来看 ，10Y 国债 上行 了 87bp ，10Y 国开上 行 了 114bp 。
报告期 内， 本基 金以 同业 存单、 存款、 逆回 购、 短 期融资 券为 主要 配置 资产 ， 保持 适度 杠杆 ，
并根据 申购 赎回 情况 、市 场收益 率情 况调 整组 合平 均剩余 期限 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期泰 康现 金管 家货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.2540% ，本 报告 期 泰康现 金管 家货泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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币 B 的基 金份 额净 值收 益 率为 1.3302% ，本 报告 期 泰康现 金管 家货 币 C 的 基 金份额 净值 收益 率为
1.3302% ， 本报 告期 泰康 现 金管家 货 币 D 的 基金 份额 净值收 益率 为 0.0000% ， 同 期业绩 比较 基准 收
益率 为0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 经 济较 强的 韧性仍 将持 续 ， 微 观结 构 也将持 续改 善 。 政 策方 面 ， 稳 健中 性的 货
币政策仍将维 持，金融 监 管政策将持续 推进。从 外 部的环境看， 需关注全 球 货币政策正 常化带来
的市场 影响 。
债券市场方面 ，基本面 的 走势及金融监 管政策对 市 场的影响需要 密切关注 ， 利率的趋势性 机
会仍需耐心等 待。但在 目 前的估值水平 下，利率 再 继续大幅上行 的空 间也 相 对有限。信 用方面，
信用利 差处 于较 低的 位置 ，同时 尾部 风险 难言 消除 。
本基金将坚持 货币基金 作 为流动性管理 工具的定 位 ，继续保持组 合较好的 流 动性和适度的 杠
杆、剩余期限 。基金投 资 类属配置继续 以存款、 存 单、回购及信 用资质相 对 较好的债券 为主，追
求稳定 的投 资收 益， 为基 金持有 人谋 求长 期、 稳定 的回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
为防范和化解 经营风险 ， 确保基金投资 的合法合 规 、切实维护基 金份额持 有 人的最大利益 ，
基金管 理人 主要 采取 了如 下监察 稽核 措施 ：
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司 管 理 制度，定期与 不
定期地对基金 的投资、 交 易、研发、市 场销售、 信 息披露等方面 进行事前 、 事中或事后 的监督检
查。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；在证券投资 交易前由 投 研部门建立可 供
投资的基础库 ，监察稽 核 部建立禁投库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 券进行维护 更新，通
过信息 技术 建立 完善 投资 交易监 控系 统 ； 设 立专 人 负责信 息披 露工 作 ， 信 息 披露做 到真 实 、 准 确、
完整、及时； 完善公司 风 险管理指标及 流程，监 控 公司各项业务 的运作状 况 和风险程度 ；内部监
察稽核人员日 常对基金 运 作及员工行为 的合规性 进 行定期和不定 期检查， 发 现问 题及时 督促有关
部门整 改， 并定 期制 作监 察稽核 报告 报公 司公 募业 务风险 控制 委员 会。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 运营管理 中 心公募运营 部、公募
投资部 、监 察稽 核部 、公 募产品 部等 。估 值小 组成 员均具 有相 关工 作经 验及 专业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 投 资流通受限股 票估值指 引( 试行)》对在 锁
定期内的非公 开发行股 票 、首次公开发 行股票时 公 司股东公开发 售股份、 通 过大宗交易 取得的带
限售期的股票 等流通受 限 股票依据流动 性 折扣确 定 股票价值。参 与估值流 程 各方之间不 存在任何
重大利 益冲 突， 一切 以投 资者利 益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，根 据相 关法 律法规 和基 金合 同要 求以 及实际 运作 情况 ，本 基 金 A 级应 分配 且已
分配利 润 307,344.24 元，B 级应分 配且 已分 配利润 125,324.62 元 ，本 基金 C 级应分 配且 已分 配
利润 12,822,845.55 元,， 本基 金 D 级 应分 配且 已分 配利 润 0.00 元； 本基 金本 报告期 末无 应分 配
而尚未 分配 利润 的情 况。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰康现 金管家货 币 市场基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金信息披 露特别规 定》 及其他有关 法律法规 和基 金合同的有 关规定 ，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 泰康现金 管 家货币市场基 金的管理 人 —— 泰康资产 管理有限 责 任公司在泰康 现
金管家 货币 市场 基金 的投 资运作 、每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 、基 金利润 分配 、基 金 费
用开支等问 题上，严 格遵 循《证券投 资基金法》 、 《 货币市场基 金信息披 露特 别 规定》等 有关法 律
法规。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对泰康资产管理有限责任公司编制和披露的泰康现金管家货币市场基金 2017
年年度报告中 财务指标 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容进行了核 查，以上
内容真 实、 准确 和完 整。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 25111 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰康现 金管 家货 币市 场基 金 全体 基金 份额 持有 人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了泰康现金 管家 货币市场基金(以下简 称 “ 泰康现金管家
货币”) 的 财务 报表 ， 包 括2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017
年 9 月 8 日( 基金 合同 生效 日)至 2017 年12 月 31 日 止期间 的利 润
表和所 有者 权益( 基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及 允 许的基金行业实务操 作编 制，公 允反映
了泰康 现金 管家 货币2017 年12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年9
月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期 间的经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 泰 康 现 金 管 家 货
币，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
强调事 项 无。
其他事 项 无。
其他信 息 无。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
泰 康 现 金 管 家 货 币 的 基 金 管 理 人 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 管 理
层负责 按照 企业 会计 准则 和中国 证监 会、 中国 基金 业 协会发 布的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制财 务报 表， 使 其实现 公允 反
映， 并 设计、 执行和 维护 必要的 内部 控制， 以使 财 务报表 不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估泰 康现 金管 家货 币的持 续经 营泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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能力 ， 披 露与 持续 经营 相关 的事项(如 适用) ， 并运 用持 续经营 假设 ，
除非管 理层 计划 清算 泰康 现金管 家货 币、 终止 运营 或 别无其 他现 实
的选择 。
泰 康 现 金 管 家 货 币 的 基 金 管 理 人 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 治 理
层负责 监督 泰康 现金 管家 货币的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计 及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对泰 康现 金管 家货 币持 续经营 能力 产
生重大 疑虑 的事 项或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我
们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告
中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ；如 果披露 不充 分，
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计报告 日可 获
得的信 息。 然而 未来 的事 项 或情况 可能 导致 泰康 策略 优选混 合不 能
持续经 营。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 27 页 共 71 页
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表 是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我 们 与 泰 康 现 金 管 家 货 币 的 基 金 管 理 人 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司治理 层就 计划 的审 计范 围、 时 间安 排和 重大 审计 发 现等事 项进 行
沟通， 包括 沟通 我们 在审 计中识 别出 的值 得关 注的 内部控 制缺 陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 朱宇
张勇
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 28 页 共 71 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 现金 管家 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 405,552,838.06
结算备 付金
1,000,000.00
存出保 证金
6,368.88
交易性 金融 资产 7.4.7.2 337,972,880.90
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
337,972,880.90
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 138,770,768.16
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 5,569,638.76
应收股 利
-
应收申 购款
153,840.00
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
889,026,334.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
81,269,678.09
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
12.13
应付管 理人 报酬
112,032.29
应付托 管费
44,812.93
应付销 售服 务费
10,674.32
应付交 易费 用 7.4.7.7 36,012.78
应交税 费
-
应付利 息
93,757.59
应付利 润
98,536.32
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 95,500.00
负债合 计
81,761,016.45
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 807,265,318.31
未分配 利润 7.4.7.10 -
所有者 权益 合计
807,265,318.31
负债和 所有 者权 益总 计
889,026,334.76
注： （1 ）本 基金 合同 生效 日为 2017 年9 月 8 日， 本 报告期 自基 金合 同生 效 日2017 年 9 月 8 日起
至 2017 年12 月31 日止 ， 报告截 止 日 2017 年 12 月31 日，A 类 基金 份额 净 值1.0000 元，B 类基
金份额 净值1.0000 元，C 类基金 份额 净值 1.0000 元，D 类 基金 份额 净值 1.0000 元； 基金 份额 总
额807,265,318.31 份， 下 属分级 基金 的份 额总 额分 别为：A 类 基金 份额 总额14,421,952.01 份，
B 类 基金 份额 总 额 10,106,126.23 份, C 类 基金 份额 总额 782,737,240.07 份，D 类基 金 份 额总 额
0.00 份。
（2 ） 报告 截止 日2017 年12 月 31 日 ，本 基金 暂未 对D 类份 额进 行募 集。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰康 现金 管家 货币市 场基 金 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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本报告 期：2017 年9 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 9 月 8 日(基金合同生效
日)至 2017 年 12 月 31 日
一、收入
14,773,513.30
1.利息 收入
14,674,580.78
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,422,809.64
债券利 息收 入
5,451,325.01
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,800,446.13
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
98,932.52
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 98,932.52
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 -
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.18 -
减：二、费用
1,517,998.89
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 474,008.33
2．托 管费 7.4.10.2.2 189,603.34
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 51,838.04
4．交 易费 用 7.4.7.19 -
5．利 息支 出
639,241.12 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 31 页 共 71 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
639,241.12
6．其 他费 用 7.4.7.20 163,308.06
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列）
13,255,514.41
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
13,255,514.41
注： 本 基金 合同 生效 日为2017 年9 月8 日， 本 期是 指自基 金合 同生 效 日2017 年 9 月 8 日至 2017
年12 月31 日止 期间 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 现金 管家 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年9 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,057,518,704.38 - 1,057,518,704.38
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 13,255,514.41 13,255,514.41
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-250,253,386.07 - -250,253,386.07
其中：1. 基 金申 购款 520,474,652.97 - 520,474,652.97
2. 基金 赎回 款 -770,728,039.04 - -770,728,039.04
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -13,255,514.41 -13,255,514.41 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 32 页 共 71 页
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
807,265,318.31 - 807,265,318.31
注： 本 基金 合同 生效 日为2017 年9 月8 日， 本 期是 指自基 金合 同生 效 日2017 年 9 月 8 日 至 2017
年12 月31 日止 期间 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______魏宇______
____ 李 俊佑____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰 康 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监许 可 第 877 号《 关于 准 予泰康 现金 管家 货币 市场 基金注 册的 批复 》
核准，由泰康 资产管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《泰康 现金管家
货币市场基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,057,459,261.81 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2017) 第 314 号验 资报 告予以 验证 。经 向 中 国证 监会备 案， 《泰 康现
金管家 货币 市场 基金 基金 合同》 于 2017 年9 月8 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为
1,057,518,704.38 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 59,442.57 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 泰康 资产 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中 国工商 银行 股份 有限 公司 银行( 以下 简称 “工
商银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 现金管家货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为法律法规及 监管机构 允 许投资的金融 工具，包 括 现金，期限 在一年以
内( 含一年)的银 行存款、 债 券回购、中 央银行票 据 、同业存单， 剩余期限 在 397 天以内( 含 397
天) 的 债券 、 非金 融企 业债 务融资 工具 、 资产 支持 证 券， 以及 中国 证监 会 、 中 国人 民 银行 认可 的其
他具有良好流 动性的货 币 市场工具。如 法律法规 或 监管机构以后 允许基金 投 资其他货币 市场工具
的，在不改变 基金投资 目 标、不改变基 金风险收 益 特征的前提下 ，本基金 在 履行适当程 序后，可
参与其他货币 市场工具 的 投资，其投资 比例遵循 届 时有效法律法 规或监管 机 构的相关规 定执行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币七 天通 知存 款利 率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 康资 产管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月29 日批 准报 出 。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 33 页 共 71 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 泰康现 金 管家货币市 场基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 9 月8 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年12 月31 日的 财务 状况以 及2017 年9 月8 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年9 月8 日(基 金合 同生 效 日)至2017 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认 时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 、资产支 持 证券投资等分 类为以公 允 价值计量且其 变
动计入当期损 益的金融 资 产。以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在 资产负债
表中以 交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资或资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债券 起息日 或 上 次除息日至 购买日止
的利息 ，单 独确 认为 应收 项目。 应收 款项 和其 他金 融负债 的相 关交 易费 用计 入初始 确认 金额 。
债券投资和资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资 产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最近
交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 35 页 共 71 页
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在 活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金 1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ， 金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B、C 类基 金份 额之 间的转 换所 产生 的实 收基 金变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资和资 产支持证 券 投资在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用情况下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别每份基 金 份额享有同等 分配权。 本 基金收益分配 方式为红 利 再投资， 免收 再
投资的费用。 本基金根 据 每日基金收益 情况，以 每 万份基金已实 现收益为 基 准，为投资 人每日计
算当日 收益 并分 配， 且每 日进行 支付 。投 资人 当日 收益分 配的 计算 保留 到小 数点 后 2 位 ，小 数 点
后第 3 位按 去尾 原则 处理 ，因去 尾形 成的 余额 进行 再次分 配， 直到 分完 为止 。本基 金根 据每 日 收
益情况，将当 日收益全 部 分配，若当日 已实现收 益 大于零时，为 投资人记 正 收益；若当 日已实现
收益小于零时 ，为投资 人 记负收益；若 当日已实 现 收益等于零时 ，当日投 资 人不记收益 。本基金
每日进行收 益计算并 分配 时，每日收 益支付方 式只 采用红利再 投资(即红 利转 基金份额)方 式，投
资人可 通过 赎回 基金 份额 获得现 金收 益； 若当 日净 收益为 正值 ， 则 为投 资人 增加相 应的 基金 份额 ；
若当日 净收 益为 负值 ， 则 缩减投 资人 基金 份额 ； 若 当日净 收益 为零 ， 则保 持 投资人 基金 份额 不变 。
当日申购的基 金份额自 下 一交易日起， 享有基金 的 收益分配权益 ；当日赎 回 的基金份额 自下一交
易日起，不享 有基金的 收 益分配权益。 法律法规 或 监管机构另有 规定的从 其 规定。在对 基金份额
持有人利益无 实质不利 影 响的前提下， 基金管理 人 可在法律法规 允许的前 提 下调整基金 收益的分
配原则 和支 付方 式， 不须 召开基 金份 额持 有人 大会 审议， 但应 于变 更实 施日 前在指 定媒 介公 告。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允 价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 38 页 共 71 页
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 552,838.06
定期存 款 405,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 60,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 345,000,000.00
其他存 款 -
合计： 405,552,838.06
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
337,972,880.90 337,818,000.00 -154,880.90 -0.0192%
合计
337,972,880.90 337,818,000.00 -154,880.90 -0.0192%
注： （1 ）偏 离金 额＝ 影子 定价－ 摊余 成本 ；
（2 ） 偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊余成 本法 确定 的基 金资 产净值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 39 页 共 71 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
买入返 售证 券_ 银行 间 138,770,768.16 -
合计 138,770,768.16 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 109.42
应收定 期存 款利 息 3,945,374.59
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 495.00
应收债 券利 息 1,336,148.27
应收买 入返 售证 券利 息 287,508.29
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.19
合计 5,569,638.76
7.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 ，本 基金 未持 有其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 36,012.78
合计 36,012.78 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 95,500.00
合计 95,500.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 A
项目
本期
2017 年 9 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 307,705.00 307,705.00
本期申 购 323,740,204.26 323,740,204.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -309,625,957.25 -309,625,957.25
本期末 14,421,952.01 14,421,952.01
金额单 位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 B
项目
本期
2017 年 9 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 8,000,800.00 8,000,800.00
本期申 购 33,994,417.47 33,994,417.47
本期赎 回( 以"-" 号填列) -31,889,091.24 -31,889,091.24
本期末 10,106,126.23 10,106,126.23
金额单 位： 人民 币元 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 41 页 共 71 页
泰康现 金管 家货 币 C
项目
本期
2017 年 9 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,049,210,199.38 1,049,210,199.38
本期申 购 162,740,031.24 162,740,031.24
本期赎 回( 以"-" 号填列) -429,212,990.55 -429,212,990.55
本期末 782,737,240.07 782,737,240.07
注：1. 申 购含 红利 再投 、 转换入 、级 别调 整入 份额 ；赎回 含转 换出 、级 别调 整出份 额。
2. 本 基金 自 2017 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 5 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资 金
1,057,459,261.81 元 。 根 据 《 泰 康 现金 管家 货币 市 场基金 招募 说明 书 》 和 《 泰康现 金管 家货 币市
场 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 》 的 规 定 ， 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入
59,442.57 元在 本基 金成 立后， 折算 为 59,442.57 份基金 份额 ，划 入基 金份 额持有 人账 户。
3. 根 据 《泰 康现 金管 家货 币市场 基金 基 金 合同 》 和 《泰 康现 金管 家货 币市 场 基金招 募说 明书 》 的
相关规 定， 本基 金于2017 年 9 月 8 日( 基 金合 同生 效 日)至2017 年9 月 15 日 止 期间暂 不向 投资 人
开放基 金交 易。 申购 业务 和 转入业 务自2017 年9 月18 日起 开始 办理， 赎回 业务 和转出 业务 自2017
年10 月12 日起 开始 办理 。
4. 截至 2017 年12 月31 日，本 基金 暂未 对 D 类 份 额进行 募集 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
泰康现 金管 家货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 307,344.24 - 307,344.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -307,344.24 - -307,344.24 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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本期末 - - -
单位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 125,324.62 - 125,324.62
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -125,324.62 - -125,324.62
本期末 - - -
单位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 12,822,845.55 - 12,822,845.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -12,822,845.55 - -12,822,845.55
本期末 - - -
注：本 基金 暂未 对 D 类 份 额进行 募集 。
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 90,141.99 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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定期存 款利 息收 入 4,291,926.67
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 40,717.29
其他 23.69
合计 4,422,809.64
7.4.7.12 股 票投 资收益
本报告 期2017 年9 月8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月31 日， 本基 金 无股票 投资 收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年9 月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月
31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
1,137,619,279.15
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
1,135,542,557.88
减：应 收利 息总 额 1,977,788.75
买卖债 券差 价收 入 98,932.52
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期2017 年9 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 无资产 支持 证券 投
资收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期2017 年9 月8 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基 金无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期2017 年9 月8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月31 日， 本基 金 无衍生 工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
本报告 期2017 年9 月8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月31 日， 本基 金 无股利 收益 。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本报告 期2017 年9 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 无公允 价值 变动 收
益。
7.4.7.18 其 他收 入
本报告 期2017 年9 月8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月31 日， 本基 金 无其他 收入 。
7.4.7.19 交 易费 用
本报告 期2017 年9 月8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月31 日， 本基 金 无交易 费用 。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月8 日( 基 金合 同 生效日)至2017 年12 月31
日
审计费 用 61,200.00
信息披 露费 75,900.00
其他 400.00
账户维 护费 9,000.00
银行费 用 16,808.06
合计 163,308.06
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 控股 股东 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期2017 年9 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 无通过 关联 方交 易
单元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 474,008.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,837.06
注： 支 付基 金管 理人 泰 康 资产管 理有 限责 任公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.15% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.15% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 189,603.34
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.06% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.06%
/ 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务
费的
本期
2017 年9 月 8 日( 基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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各关联 方名 称 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康现 金管
家货 币 A
泰康现 金管
家货 币B
泰康现 金管
家货 币C
泰康现 金管 家
货币 D
合计
泰康资 产管 理
有限责 任公 司
449.11 250.35 30,453.31 - 31,152.77
工商银 行 - - - - -
合计 449.11 250.35 30,453.31 - 31,152.77
注： （1）支付 基金销售 机 构的销售服 务费按前 一日 基金资产净 值的约定 年费 率计提，逐 日累计 至
每月月底，按 月支付给 泰 康资产管理有 限责任公 司 ，再由泰康 资 产管理有 限 责任公司计 算并支付
给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额、B 类 基金 份额 、C 类基 金份 额和D 类 基金 份额约 定的 销售 服务
费年费 率分 别 为0.25% 、0.01% 、0.01% 和0.25% 。 销 售服务 费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率 / 当年 天数 。
（2） 本基 金暂 未 对D 类 份额进 行募 集。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期2017 年9 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 未与关 联方 进行 银
行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期2017 年9 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 管理人 未运 用固 有
资金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 ，除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年9 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 552,838.06 90,141.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期2017 年9 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 未在承 销期 内参 与
关联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期2017 年9 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 无须作 说明 的其 他
关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
305,676.99 - 1,667.25 307,344.24 -
泰康现 金管 家货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
124,089.86 - 1,234.76 125,324.62 -
泰康现 金管 家货 币C
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
12,727,211.24 - 95,634.31 12,822,845.55 -
注：本 基金 暂未 对 D 类 份 额进行 募集 。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额81,269,678.09 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111718272 17 华 夏银
行CD272
2018 年 1 月 2
日
99.66 500,000 49,828,587.41
111787278 17 宁 波银
行CD198
2018 年 1 月 2
日
99.68 403,000 40,172,099.29
合计
903,000 90,000,686.70
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为质
押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 属于高流动性 、低风险 的 品种，其预期 风险和预 期 收益率均低于 股
票型基金、混 合型基金 及 债券型基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括现 金 ，通知存款 ，短期融
资券， 超短 期融 资券， 证 券公司 短期 公司 债券 ， 一 年以内 （含 一年） 的银 行 定期存 款和 大额 存单 ，
剩余期 限（ 或回 售期 限） 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 中期 票据 和资 产支持 证券 ，期 限 在
一年以内（含 一年）的 债 券回购、中央 银行票据 ， 以及法律法规 或中国证 监 会允许本基 金投资的
其他金融工具 。本基金 在 日常经营 活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 在 综合考虑基 金资产安
全性、 收益 性和 流动 性的 基础上 ，通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
为加强公募基 金管理的 内 部控制，促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境，保障基金 持
有人利益，基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规， 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原 则
和适时性原则 ，制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 49 页 共 71 页
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检 查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分 定期存款 存放 在本基金的 托管行 工 商银 行 ；其他定 期存款存 放在 具有基金托 管资格
的中国中信银 行股份有 限 公司、兴业银 行股份有 限 公司、平安银 行股份有 限 公司、广发 银行股份
有限公司以及 中国民生 银 行股份有限公 司，因而 与 银 行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在银
行间同业市场 进行交易 前 均 对交易对手 进行信用 评 估并对证券交 割方式进 行 限制以控制 相应的信
用风险；在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券 交收和款
项清算 ，违 约风 险可 能性 很小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 投资于信用等 级在 AA+ 以 下的债券与非 金
融企业债务融 资工具， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发行人的 信 用风险，且 通过分散
化投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年 12 月 31 日
A-1 10,025,431.16
A-1 以下 0.00
未评级 268,008,378.47
合计 278,033,809.63
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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票据等 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
长期信用评级 由中国人 民 银行许可的信 用评级机 构 评级，并由债 券发行人 在 中国人民银 行指定的
国内有关媒体 上公告。 以 上按长期信用 评级的债 券 投资中不包含 国债、政 策 性金融债及 央行票据
等。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用 现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种(企业 债 或短期融资券) 来实现。 本 基金投资组合 的平均剩 余 期限不得超 过 120
天，平 均剩 余存 续期 不得 超过 240 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对 流
动性需求。此 外本基金 还 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求， 除发生巨
额赎回 、 连 续3 个交 易日 累计赎 回 20% 以 上或 者连 续5 个 交易 日累 计赎 回 30% 以上 的情 形外 ， 本 基
金债券 正回 购的 资金 余额 占 基金 资产 净值 的比 例不 得超 过20% 。
于2017 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 81269678.09 元 将在 一个月 以内 到 期
且计息(该利 息金额不 重大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内
且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息， 因此 账面余额约 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
单一债 券及 同业 存单 流动 性主要 受信 用 风 险影 响， 截止 2017 年 12 月 31 日 ， 基金持 仓债 券及
同业存 单均 为高 等级 资产 且未持 仓市 场负 面资 产， 因此债 券流 动性 较好 。
压力测 试方 面， 假设 无风 险利率 上升 39BP ，AAA 级 利率上 升 20BP ，AA+ 级 利 率上升 24BP ，净
赎回率 为10% 时 ， 基金 的影 子价格 偏离 度未 低于-0.15% ； 在 净赎 回比 例 10% 的 条 件下 （发 生巨 额赎泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 51 页 共 71 页
回） ， 假设 基金 通过 从市 场 融入资 金来 应对 赎回 ，基 金的杠 杆率 低 于20% 。基 金流动 性风 险较 低 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行 管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 405,552,838.06 - - - - 405,552,838.06
结算备 付金 1,000,000.00 - - - - 1,000,000.00
存出保 证金 6,368.88 - - - - 6,368.88
交易性 金融 资产 337,972,880.90 - - - - 337,972,880.90
买入返 售金 融资 产 138,770,768.16 - - - - 138,770,768.16
应收利 息 - - - - 5,569,638.76 5,569,638.76
应收申 购款 - - - - 153,840.00 153,840.00
资产总 计 883,302,856.00 - - - 5,723,478.76 889,026,334.76
负债
卖出回 购金 融资 产款 81,269,678.09 - - - - 81,269,678.09
应付赎 回款 - - - - 12.13 12.13
应付管 理人 报 酬 - - - - 112,032.29 112,032.29
应付托 管费 - - - - 44,812.93 44,812.93
应付销 售服 务费 - - - - 10,674.32 10,674.32
应付交 易费 用 - - - - 36,012.78 36,012.78
应付利 息 - - - - 93,757.59 93,757.59
应付利 润 - - - - 98,536.32 98,536.32
其他负 债 - - - - 95,500.00 95,500.00
负债总 计 81,269,678.09 - - - 491,338.36 81,761,016.45 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 52 页 共 71 页
利率敏 感度 缺口 802,033,177.91 - - - 5,232,140.40 807,265,318.31
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变， 仅利 率发生 合理 、 可 能的 变动 ， 考察 为交 易而 持有 的债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）
市场利 率下 调0.25% 118,030.48
市场利 率上 调0.25% -117,897.20
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价 格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 53 页 共 71 页
于第二 层次 的余 额 为337,972,880.90 元 ，无 属于 第 一或第 三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收 增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 10 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产
品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布 的财 税[2017]56 号 《关 于资 管产 品
增值税有关问 题的通知 》 的规定，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程
中发生的增值 税应税行 为 ，未缴纳增值 税的，不 再 缴纳；已缴纳 增值税的 ， 已纳税额从 资管产品
管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 上 述税 收 政策对 本基 金截 至2017 年12 月31 日止 的财
务状况 和经 营成 果无 影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 337,972,880.90 38.02
其中： 债券 337,972,880.90 38.02
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 138,770,768.16 15.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 406,552,838.06 45.73
4 其他各项 资产 5,729,847.64 0.64
5 合计 889,026,334.76 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.30
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 81,269,678.09 10.07
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 55 页 共 71 页
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 43.33 10.07
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 47.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 9.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 109.42 10.07
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 56 页 共 71 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 29,939,945.00 3.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,999,126.27 3.72
其中： 政策 性金 融债 29,999,126.27 3.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 10,025,431.16 1.24
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 268,008,378.47 33.20
8 其他 - -
9 合计 337,972,880.90 41.87
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111708356 17 中 信银
行CD356
500,000 49,865,331.69 6.18
2 111787278 17 宁 波银
行CD198
500,000 49,841,314.25 6.17
3 111718272 17 华 夏银
行CD272
500,000 49,828,587.41 6.17
4 111709483 17 浦 发银
行CD483
500,000 49,566,203.08 6.14
5 179949 17 贴 现国
债49
300,000 29,939,945.00 3.71
6 111707303 17 招 商银 300,000 29,645,369.73 3.67 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 57 页 共 71 页
行CD303
7 170401 17 农发 01 200,000 19,998,543.24 2.48
8 111710634 17 兴 业银
行CD634
200,000 19,582,469.81 2.43
9 041753011 17 河 钢集
CP001
100,000 10,025,431.16 1.24
10 130203 13 国开 03 100,000 10,000,583.03 1.24
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0227%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0261%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0089%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金正 偏离 度的 绝对 值未 达到0.5% 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本 基金 采用 摊余成 本法 计价 。
8.9.2
本报告 期内 本基金 投资 的前 十名证 券发 行主体 未出 现被监 管部 门立案 调查 的
情 况， 在报告 编制 日前一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,368.88
2 应收证 券清 算款 - 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 58 页 共 71 页
3 应收利 息 5,569,638.76
4 应收申 购款 153,840.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,729,847.64
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 59 页 共 71 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有 人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
泰康
现金
管家
货币
A
2,420 5,959.48 0.00 0.00% 14,421,952.01 100.00%
泰康
现金
管家
货币
B
1 10,106,126.23 10,106,126.23 100.00% 0.00 0.00%
泰康
现金
管家
货币
C
12 65,228,103.34 782,734,103.20 100.00% 3,136.87 0.00%
泰康
现金
管家
货币
D
- - - - - -
合计 2,433 331,798.32 792,840,229.43 98.21% 14,425,088.88 1.79%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 60 页 共 71 页
用各自级别的 份额；对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 303,835,121.78 37.65%
2 基金类 机构 144,792,666.16 17.94%
3 保险类 机构 101,278,373.94 12.55%
4 保险类 机构 60,767,024.35 7.53%
5 基金类 机构 53,019,033.07 6.57%
6 保险类 机构 50,391,161.25 6.24%
7 保险类 机构 30,383,512.17 3.77%
8 基金类 机构 20,256,687.51 2.51%
9 基金类 机构 17,666,565.37 2.19%
10 基金类 机构 10,101,685.11 1.25%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰康现 金管
家货 币A
321,148.62 2.2277%
泰康现 金管
家货 币B
0.00 0.0000%
泰康现 金管
家货 币C
0.00 0.0000%
泰康现 金管
家货 币D
- -
合计
321,148.62 0.0398%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
泰康现 金管 家货 币A 10~50
泰康现 金管 家货 币B 0 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 61 页 共 71 页
有本开 放式 基金 泰康现 金管 家货 币C 0
泰康现 金管 家货 币D 0
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰康现 金管 家货 币A 0
泰康现 金管 家货 币B 0
泰康现 金管 家货 币C 0
泰康现 金管 家货 币D 0
合计
0 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2017
年9 月8 日）
基金份 额总
额
本报告 期期
初基金 份额
总额
基金合 同生
效日起 至报
告期期 末基
金总申 购份
额
减:基 金合
同生效 日起
至报告 期期
末基金 总赎
回份额
基金合 同生
效日起 至报
告期期 末基
金拆分 变动
份额（ 份额
减少以"-"
填列）
本报告 期期
末基金 份额
总额
泰康现 金管
家货 币A
307,705.00 - 323,740,20
4.26
309,625,95
7.25
- 14,421,95
2.01
泰康现 金管
家货 币B
8,000,800.
00
- 33,994,41
7.47
31,889,09
1.24
- 10,106,12
6.23
泰康现 金管
家货 币C
1,049,210,
199.38
- 162,740,03
1.24
429,212,99
0.55
- 782,737,24
0.07
泰康现 金管
家货 币D
- - - - - -
注： （1）报告 期期间基 金 总申购份额 含红利再 投、 转换入及基 金份额自 动升 降级调增份 额；基 金
总赎回 份额 含转 换出 及基 金份额 自动 升降 级调 减份 额。
（2 ） 本基 金暂 未对D 类 份额进 行募 集。 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 63 页 共 71 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人 于2017 年12 月 27 日 发布 公 告， 自 2017 年 12 月 25 日 起新任 陈玮 光
先生为 公募 合规 负责 人， 周峰女 士不 再担 任公 募合 规负责 人。
本报告 期本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 出现 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 任普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供审 计服 务 ，
本年度应支 付给普华 永道 中天会计师 事务所（ 特殊 普通合伙） 报酬为 61,200.00 元； 截至 2017
年12 月31 日， 该审 计机 构向本 基金 提供 审计 服务 不满1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
招商证 券股 2 - - - - - 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 64 页 共 71 页
份有限 公司
东方证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
注：1 、交 易单 元的 选择 标 准和程 序
券商选 择标 准： 协议 券商 选择的 首要 标准 为符 合监 管机构 相关 规定 ， 即 参选 券商应 满足 以下 条件 ：
（1 ） 经 营业 务比 较全 面， 能够覆 盖证 券经 纪、 证 券 研究、 投 资银 行、 股 指期 货 和融资 融券 等领 域；
（2 ） 拥有 独立 的研 究部 门 及 20 人以 上的 研究 团队 ， 研究范 围覆 盖宏 观经 济、 金融市 场和 相关 行
业， 并 且已 建立 完善 的研 究报告 质量 保障 机制 ； （3 ） 投资 银行 实力 较强， 能 够提供 优质 服务 ； （4）
建立相关业 务利益冲 突防 范机制，完 善隔离墙 制度 ，确保研究 、投行服 务客 观公正； （5） 承诺接
受中国证监会 、保监会 有 关保险机构证 券交易 情 况 的监督，并履 行本通知 规 定的相关要 求和报告
义务； （6）经 评估符合 向 基金机构和 保险机构 投资 提供交易单 元的条件 并经 获准； （7）符 合中国
证监会、保监 会规定的 其 他条件。除以 上首要基 本 标准外，参选 的券商还 应 当满足以下 三个方面
的要求： （1） 公司财务 状 况良好，近 一年内无 重大 违规事项； （2 ）在国内 及 海外市场拥 有较高的
市场声 誉； （3） 能 够提 供 全方位 的业 务支 持， 包括 但不仅 限于 、 股 指期 货、 融资融 券、 海外 投资、
QFII 等业 务方 面的 咨询 意 见。
券商选择程 序： （1）公 募 集中交易室 负责组织 定期 比选工作， 根据公募 事业 部制定的规 则和需 求
选择券商， 并对符合 规定 的券商发出 邀请函； （2 ） 券商有权决 定是否参 选， 参选的券商 应在规 定
时间内回复 邀请函， 未在 规定时间内 回复邀请 函的 券商视为放 弃参选； （3 ） 参选券商应 根据邀 请
函的要求提 供参选方 案， 并根据公募 事业部安 排完 成现场评述 、现场答 疑等 基本程序； （4 ）公募泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 65 页 共 71 页
事业部应本着 公平客观 的 原则，从承担 投资、研 究 等职能的相关 岗位中抽 取 相关专业人 员形成评
审小组，评审 小组根据 评 价要素、分工 范围，对 参 选券商进行评 分。公募 集 中交易室负 责汇总打
分，并根据各 项权重计 算 评价结果；评 审小组成 员 包括以下业务 骨干：基 金 经理、研究 员、信评
研究员 、 股 票交 易员 等承 担投资 、 研 究职 能的 相关 专业人 员。 （5） 为 保证 评 选的客 观性 、 公 正性，
公募合规岗应 全程参加 现 场评选，并监 督评选全 过 程。公募合规 岗有权对 妨 碍客观、公 正原则的
行为予以制 止和纠正； （6 ）公募集中 交易室将 协议 券商的评选 结果和拟 定的 协议券商的 交易单 元
租用计划在 办公系统 中以 呈批件的形 式，报送 参评 人 员会签， 部门负责 人审 批； （7）待呈 批件审
批通过 后 ， 运 营管 理部 负 责与协 议券 商签 订 《证 券 交易单 元租 用协 议》 、 办 理 交易单 元联 通及 相关
账户报 备等 工作 ； （8） 公 募集中 交易 室负 责与 协议 券商签 订 《 证券 研究 综合 服务协 议》 ； （9） 信息
管理部 负责 对交 易单 元进 行测试 ； （10 ） 定 期比 选方 式选择 的协 议券 商将 纳入 公募事 业部 佣金 分 配
体系， 根据 公募 事业 部对 其的定 期评 价打 分结 果， 在租用 的交 易单 元上 实现 交易佣 金的 合理 分配 ；
（11 ） 定期 比选 原则 上三 年一次 。
2、本 报告 期内 本基 金新 增 租用 16 个 交易 单元 ，分 别 为中国 国际 金融 股份 有限 公司上 海、 深圳 证
券交易 所交 易单 元各 1 个 ，东方 证券 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个， 广 发
证券股 份有 限公 司上 海、 深圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个 ，兴 业证 券股 份有 限公司 上海 、深 圳 证
券交易 所交 易单 元各 1 个 ，方正 证券 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个， 华 创
证券股 份有 限公 司上 海、 深圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个 ，光 大证 券有 限公 司上海 、深 圳证 券 交
易所交 易单 元 各1 个 ，招 商证券 股份 有限 公司 上海 、深圳 证券 交易 所交 易单 元各 1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
华创证 券股
份有限 公司
75,082,402.20 100.00% 7,450,600,000.00 100.00% - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证 券股 - - - - - - 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 66 页 共 71 页
份有限 公司
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
- - - - - -
光大 证 券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期， 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于调 整泰 康现 金管 家货 币市
场基 金A 类份 额代 销机 构 最低认
购金额 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 9 月 2
日
2 泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于基金 经理 暂停 履行 职务 的公
告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 9 月 9
日
3 泰康现 金管 家货 币市 场基 金基
金合同 生效 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 9 月 9
日
4 泰康现 金管 家货 币市 场基 金开
放日常 申购 、 转换 转入 及 定期定
额投资 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年9 月15
日
5 泰康现 金管 家货 币市 场基 金 《中国 证券 报》 、 《证 券时 2017 年9 月26泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 67 页 共 71 页
2017 年“ 中秋 节、 国庆 节 ”假期
前暂停 申购 、 转换 转入 业 务公告
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
日
6 泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于直销 电子 交易 部分 平台 开通
机构投 资者 网上 开户 及交 易业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年9 月29
日
7 泰康现 金管 家货 币市 场基 金开
放日常 赎回 及转 换转 出业 务公
告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 10 月
10 日
8 关于泰 康现 金管 家货 币市 场基
金参加 珠海 盈米 财富 管理 有限
公司转 换费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 10 月
12 日
9 关于泰 康现 金管 家货 币市 场基
金开通 直销 电子 交易 部分 平台
日常交 易业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 10 月
28 日
10 泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于调整 基金 对账 单服 务方 式的
公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 11 月
20 日
11 关于泰 康现 金管 家货 币市 场基
金开通 直销 电子 交易 部分 平台
日常交 易业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 11 月
29 日
12 关于泰 康资 产旗 下部 分开 放式
基金增 加格 上富 信为 销售 机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年12 月1
日
13 关于泰 康现 金管 家货 币市 场基
金开通 直销 电子 交易 部分 平台
日常交 易业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年12 月7
日
14 关于泰 康资 产管 理有 限责 任公
司旗下 部分 开放 式基 金新 增销
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
2017 年 12 月
11 日 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 68 页 共 71 页
售机构 并参 加其 费率 优惠 活动
的公告
管理人 网站
15 泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于暂停 电话 交易 功能 的服 务提
示
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
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2017 年 12 月
16 日
16 泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于调整 北京 蛋卷 基金 销售 有限
公司申 购金 额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
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2017 年 12 月
19 日
17 关于泰 康资 产管 理有 限责 任公
司旗下 部分 开放 式基 金新 增销
售机构 并参 加其 费率 优惠 活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 12 月
19 日
18 泰康现 金管 家货 币市 场基 金
2018 年“ 元旦 ”假 期前 暂 停申
购、转 换转 入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 12 月
27 日
19 泰康资 产管 理有 限责 任公 司公
募业务 高级 管理 人员 变更 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 12 月
27 日
20 泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于基金 经理 恢复 履行 职责 的公
告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 12 月
27 日
21 泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于旗下 公募 基金 调整 流通 受限
股票估 值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 12 月
28 日
22 泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于旗下 公开 发行 证券 投资 基金
缴纳增 值税 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
管理人 网站
2017 年 12 月
30 日
23 泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于提醒 投资 者及 时更 新身 份证
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 及基 金
2017 年 12 月
30 日 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 69 页 共 71 页
件或身 份证 明文 件及 信息 ， 并 接
受或重 新接 受风 险承 受能 力评
估的公 告
管理人 网站 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 70 页 共 71 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的情 况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170908-2017123
1
300,015,000.0
0
3,820,121.7
8
-
303,835,121.7
8
37.65
%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当本基金出现单一持 有者 持有基金份额比例达 到或 者超过 20%时，基金管理 人将审慎确认大
额申购与大额赎回，投 资 者 将面对管理人拒绝或 暂 停申购的风险、暂停赎 回 或延缓支付赎 回
款项的风险、巨额赎回 的 风险，以及当管理人确 认 大额申购与大额赎回时 ， 可能会对基金 份
额净值造 成一定 影响等 特 有风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 泰康现金管家货币 2017 年年度 报告
第 71 页 共 71 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康现金 管家 货币 市场 基金 注册的 文件 ；
（二） 《泰 康现 金管 家货 币 市场基 金基 金合 同》 ；
（三） 《泰 康现 金管 家货 币 市场基 金招 募说 明书 》 ；
（四） 《泰 康现 金管 家货 币 市场基 金托 管协 议》 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可通 过指定信 息披 露报 纸（ 《中 国证券报》 、 《 证券时报》 、 《 上海证券 报》 ）或登录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 29 日
