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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

泰康泉林量化价值精选混合:2017年年度报告

 
 
泰 康 泉 林 量化 价 值 精 选混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年年 度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰康资产管 理有限责任公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月29 日 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 
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§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立 董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。


基金托管人招商银行股份有限公司( 以下简称“ 招商银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 , 于 2018 年3 月28 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资 料已经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 (特殊普 通 合伙)为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理人在本 报 告中对相关事 项亦有详 细 说明,请投 资者注意 阅读。 本报告 期 为2017 年9 月29 日起 至2017 年 12 月 31 日止。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 3 页 共 67 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18 6.2 审 计报 告的 基本 内 容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 23 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 4 页 共 67 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 57 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 59 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师 事 务所 情况 .................................................................................. 60 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 66 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 66 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 5 页 共 67 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合 基金主 代码 005000 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 9 月 29 日 基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 726,330,796.17 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 泰康 泉林量化 价值精选 混 合 A 泰康 泉林量化价值 精选混 合C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 005000 005111 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 726,330,796.17 份 0.00 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 坚守 价值 投资 ,以 量化红 利回 报策 略为 核心 策略, 辅以 多种 卫星 策 略 , 在严格 控制 风险 的前 提下 , 力 争获 取超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 , 谋求 基 金 资产的 长期 增值 。 投资策 略 本基金 将利 用基 金管 理人 多年来 在宏 观经 济分 析上 的丰富 经验 和积 累, 通 过 基 金管理 人自 身研 发构 建的 固定收 益投 资决 策分 析体 系(FIFAM 系 统) 和 权 益 投 资决策 分析 体系 (MVPCT 系统) 定期 评估 宏观 经济 和投资 环境 ,并 对全 球 及 国 内经济 发展 进行 评估 和展 望。 在此 基础 上, 通过 定 性定量 分析 判断 未来 市 场 投 资环境 的变 化以 及市 场发 展的主 要推 动因 素 , 预 测 关键经 济变 量 , 并 运用 泰 康 资产配 置模 型, 根据 股票 和债券 资产 的预 期收 益和 风险, 确定 资产 配置 比 例 。 股票投 资方 面, 本基 金坚 守价值 投资 ,采 用多 种科 学、合 理的 量化 投资 策 略 , 以量化 红利 回报 策略 为核 心策略 , 辅以 多种 卫星 策 略, 在有 效控 制风 险的 前 提 下,力 争获 取超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报, 谋求 基金资 产的 长期 增值 。 债券投 资方 面 , 本 基金 根 据中长 期的 宏观 经济 走势 和经济 周期 波动 趋势 , 判 断 债券市 场的 未来 走势 , 并 形成对 未来 市场 利率 变动 方向的 预期 , 动态 调整 组 合 的久期 。 在 此基 础上, 动 态调整 期限 结构 配置 。 信 用品种 策略 方面 , 本 基金 将 重点分 析发 债主 体的 行业 发展前 景、 市场 地位、 公 司治理 、 财 务质 量, 利 用 内 部信用 评级 体系 对债 券发 行人及 其发 行的 债券 进行 信用评 估, 分 析违 约 风 险 以 及合理 信用 利差 水平 ,识 别投资 价值 。 业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率*80%+ 中债综 合全 价指 数收 益率*15%+ 金 融机 构人 民币 活期 存款利 率( 税后 )*5% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 预 期收益 和风 险水 平低 于股 票型基 金 , 高 于债 券型 基 金 与货币 市场 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 姓名 陈玮光 张燕 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 6 页 共 67 页


人 联系电 话 010-58753683 0755-83199084 电子邮 箱 chenwg06@taikangamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


4001895522 95555 传真 010-57818785 0755-83195201 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 张杨 路828-838 号26F07 、 F08 室 深圳市 深南 大道 7088 号招 商银 行大厦 办公地 址 北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰 康国际 大 厦5 层 深圳市 深南 大道 7088 号招 商银 行大厦 邮政编 码 100033 518040 法定代 表人 段国圣 李建红 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.tkfunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通合 伙) 上海市 湖滨 路202 号 企业 天地 2 号 楼普华 永道 中 心 11 楼 注册登 记机 构 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区武 定侯 街2 号泰康 国 际大 厦 5 层 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 7 页 共 67 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年9 月29 日( 基金 合 同 生效 日)-2017 年12 月31 日 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合 A 泰康泉 林量 化价 值 精选混 合C 本期已 实现 收益 2,349,864.96 - 本期利 润 -675,348.63 - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0009 - 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.09% - 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.09% -0.09% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 期末可 供分 配利 润 -658,579.73 - 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0009 - 期末基 金资 产净 值 725,672,216.44 - 期末基 金份 额净 值 0.9991 0.9991 3.1.3





累 计期 末指 标 2017 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 -0.09% -0.09% 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 ) 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 (3 ) 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字 。 (4 ) 本基 金合 同生 效日 为2017 年9 月29 日 ,截 至报告 期末 不满 一年 。 (5 ) 泰康 泉林 量化C 类 历 史份额 为 0 , 此 基金 的份 额 净值为 参照 泰康 泉林 量 化A 类的 份额 净值 进 行披露 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.10% 0.33% 3.89% 0.64% -3.99% -0.31% 自基金 合同 生效起 至今 -0.09% 0.32% 4.20% 0.63% -4.29% -0.31% 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合 C 阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①-③ ②-④ 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 8 页 共 67 页


长率① 增长率 标 准差② 基准收 益 率③ 收益率 标准 差 ④ 过去三 个月 -0.10% 0.33% 3.89% 0.64% -3.99% -0.31% 自基金 合同 生效起 至今 -0.09% 0.32% 4.20% 0.63% -4.29% -0.31% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 9 页 共 67 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于2017 年9 月29 日 生效 ,截至 报告 期末 未满 一年 。 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。 3、 泰 康泉 林量 化C 类历史 份额 为 0 , 此基 金的 业绩 为 参照泰 康泉 林量 化A 类的 业绩情 况进 行披 露 。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 10 页 共 67 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 11 页 共 67 页


注: 本 基金 成立于2017 年9 月29 日, 2017 年度 净值 增长率 的计 算期 间为2017 年9 月29 日至2017 年12 月31 日。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 自合 同生 效日 (2017 年 9 月 29 日 )至 报告 期 截止日 (2017 年 12 月 31 日)未 进行 利润 分 配。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 12 页 共 67 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 , 前 身为 泰康人寿保险 股份有限 公 司资产管理中 心。泰康 资 产具有丰富的 多领域资 产 配置经验, 投资范围 涵盖固 定收 益投 资、 权益 投资、 境外 投资、 基础 设 施及不 动产 投资 、 股 权投 资、 金 融产 品投 资等, 所提供的服务 和产品包 括 保险资金投资 管理、另 类 项目投资管理 、企业年 金 投资管理、 金融同业 业务、 财富 管理 服务、 资 产管理 产品 、 养 老金 产品 、 境外 理财 产品、QDII ( 合格境 内机 构投 资者 ) 专户、 公募 基金 产 品 等。 2015 年4 月, 泰康 资产公 募基金 管理 业务 资格 正式 获得监 管 机 构批 准, 成为 首家获 得该 业 务 资格的 保险 资产 管理 公司 。 截 至 2017 年12 月31 日 , 公 司管 理着 泰康 薪意 保 货币市 场基 金 、 泰 康 新回报灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰康新机 遇 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰康 稳健增利 债券型证券投 资基金、 泰 康安泰回报混 合型证券 投 资基金、泰康 沪港深精 选 灵活配置混 合型证券 投资基金、泰 康宏泰回 报 混合型证券投 资基金、 泰 康恒泰回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、泰 康丰盈债券型 证券投资 基 金、泰康安益 纯债债券 型 证券投资基金 、泰康策 略 优选灵活配 置 混合型 证券投资基金 、泰康安 惠 纯债债券型证 券投资基 金 、泰康沪港深 价值优选 灵 活配置混合 型证券投 资基金 、泰 康金 泰回 报 3 个月定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 泰康 兴泰 回报 沪港深 混合 型证 券 投 资基金、泰康 年年红纯 债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、泰 康现金管 家 货币市场基 金、泰康 泉林量 化价 值精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰康 安悦 纯债 3 个月 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资 基 金、泰康景泰 回报混合 型 证券投资基金 和泰康瑞 坤 纯债债券型证 券投资基 金 共二十一只 公开募集 证券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基 金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘伟 本 基 金 基 金经理 2017 年 9 月 29 日 - 7 刘伟 于 2011 年 6 月 加入泰 康资 产, 历任 风 险 控 制 部 风 险 管 理 研 究 员 、 高 级 经 理、 公 募事 业部 投资 部金融 工程 研究 员。 曾 在 中 国 人 民 健 康 保 险 公 司 从 事 精 算 工作。 具有 丰富 的量泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 13 页 共 67 页


化研究经验。2017 年5 月4 日 至今 任泰 康 沪 港 深 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 泰 康沪 港深 价 值 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理。2017 年 9 月 29 日至 今担 任 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。 2018 年2 月6 日 至今 担 任 泰 康 睿 利 量 化 多 策 略 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。 注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中的 披露 日期 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关 法律法 规的 规定 , 在 基金 管理运 作中 , 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、 信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ,本基金 没 有发生重大 违法违规 行为, 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交 易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易, 整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 财产, 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下,努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 制定了公 平 交易制度和流 程,并按 照 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法律 法 规的相关规定 ,从组织 架 构、岗位设置 和业务流 程 、系统和制 度建设、 内控措施和信 息披露等 多 方面,确保不 同投资组 合 在投资管理活 动中得 到 公 平对待,杜 绝不同投 资组合 之间 进行 利益 输送 ,保护 投资 者合 法权 益。 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要 求。 投资 组合 能够 公平 地 获得投 资信 息 、 投 资建 议 , 并 在投 资决 策委 员会 的 制度规 范下 独立 决策 , 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所有 组合投资 决 策与交易执行 保持隔离 , 任何组合必 须经过公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等的 交易权利 , 共享交易资源 ,保证各 投 资组合获得 公平的交泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 14 页 共 67 页


易机会 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ,建立了公平 交易制度 和 流程,并严格 执 行。报告期内 ,本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》 和公司内部公 平交易制 度 ,通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理 活动中,各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策,并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资 决策方 面享 有公 平的 机会 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控。报告期 内,没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年全 年, 宏 观经 济韧 性较强 , 四 季度 的GDP 增 速分别 是 6.9 、6.9 、6.8 、6.8, 上 半年 经 济增速有所回 升,下半 年 企稳。从三大 需求来看 , 投资增速前高 后低,但 主 要原因是基 建投资增 速的下滑,房 地产投资 的 韧性较强,而 制造业投 资 在四季度则有 所回升; 零 售增速保持 平稳,出 口得益 于全 球经 济复 苏而 显著改 善 。CPI 较 为温 和 ,PPI 小 幅回 落 , 但 仍然 保持 高位 。 央 行的 货币 政策总体稳健 中性,公 开 市场利率全年 跟随 美联 储 加息三次,流 动性保持 在 紧平衡的态 势。汇率 方面, 受经 济韧 性强 、美 元指数 贬值 的影 响, 人民 币呈现 震荡 升值 的态 势。 权益市 场方 面, 2017 年 A 股市场 总体 上涨 , 上 证综 指 从3100 点 附近 震荡 上涨 至3300 点 附近, 涨幅 6.56% 。但市 场分化 明显,大盘蓝 筹走势强 劲 ,中小创表现 较弱。从 行 业来看,食品 饮料、 家电、 非银 金融 、银 行和 强周期 品种 涨幅 居前 。 本基金 成立 于9 月 29 日 , 采取谨 慎择 机建 仓策 略 , 逐步将 仓位 提高 到中 等以 上水平 , 在市 场 调整时 较好 的控 制了 净值 的回撤 ,选 股所 依赖 的量 化模型 运行 平稳 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 泰康 泉林 量化价 值精 选混 合 A 基金 份额净 值 为 0.9991 元, 本 报告期 基金 份 额 净值增 长率 为-0.09% ;截 至本报 告期 末泰 康泉 林量 化价值 精选 混 合 C 基 金份 额净值 为 0.9991 元, 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-0.09% ; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为4.20% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年 , 经 济较 强的 韧性仍 将持 续 , 微 观结 构 也将持 续改 善 。 政 策方 面 , 稳 健中 性的 货泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 15 页 共 67 页


币政策仍将维 持,金融 监 管政策将持续 推进。从 外 部的环境看, 需关注全 球 货币政策正 常化带来 的市场 影响 。 权益市场方面 ,考虑到 经 济的 稳健性和 政策的灵 活 性明显增强, 我们对中 长 期的市场保持 谨 慎乐观的观点 。从经济 上 看,随着微观 企业与个 人 活跃度的明显 提升,经 济 有望保持较 强增长动 能。从 政治 环境 上看 , “ 十九大 ”提 出新 方位 、新 方略指 引新 征程 ,也 将推 升市场 风险 偏好 。 我们将紧密跟 踪经济和 市 场的动态变化 ,力争把 握 机会、规避风 险,为基 金 持有人取得较 好 回报。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 为防范和化解 经营风险 , 确保基金投资 的合法合 规 、切实维护基 金份额持 有 人的最大利益 , 基金管 理人 主要 采取 了如 下监察 稽核 措施 : 本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 等相关 法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度,定期与 不 定期地对基金 的投资、 交 易、研发、市 场销售、 信 息披露等方面 进行事前 、 事中或事后 的监督检 查。 同时,公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ;在证券投资 交易前由 投 研部门建立可 供 投资的基础库 ,监察稽 核 部建立禁投库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 券进行维护 更新,通 过信息 技术 建立 完善 投资 交易监 控系 统 ; 设 立专 人 负责信 息披 露工 作 , 信 息 披露做 到真 实 、 准 确、 完整、及时; 完善公司 风 险管理指标及 流程,监 控 公司各项业务 的运作状 况 和风险程度 ;内部监 察稽核人员日 常对基金 运 作及员工行为 的合规性 进 行定 期和不定 期检查, 发 现问题及时 督促有关 部门整 改, 并定 期制 作监 察稽核 报告 报公 司公 募业 务风险 控制 委员 会。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 小 组,并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值 小组设成员若 干名,成 员 由各相关部门 组成,包 括 风险控制部、 运营管理 中 心公募运营 部、公募 投资部 、监 察稽 核部 、公 募产品 部等 。估 值小 组成 员均具 有相 关工 作经 验及 专业胜 任能 力。 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。 本报告期内, 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 投 资流通受限股 票估值指引( 试行)》对在 锁 定期内的非公 开发行股 票 、首次公开发 行股票时 公 司股东公开发 售股份、 通 过大宗交易 取得的带 限售期的股票 等流通受 限 股票依据流动 性 折扣确 定 股票价值。参 与估值流 程 各方之间不 存在任何 重大利 益冲 突, 一切 以投 资者利 益最 大化 为最 高准 则。 与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所, 中 国证券登记结 算有限责 任 公司,中央国 债 登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 16 页 共 67 页


本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证, 并经 托管 银行复 核确 认。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 , 结 合本 基金 实际 运作情 况, 本报 告期2017 年9 月 29 日 ( 基 金合同 生效 日) 至2017 年12 月31 日, 本基 金未 进行利 润分 配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低 于五千 万元 的情 形。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 17 页 共 67 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、 准确和 完整 , 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 18 页 共 67 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 25120 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 我们审计了泰康泉林 量化 价值精选混合型证券 投资 基金(以下简称 “泰康 泉林 量化 价值 精选 混合”) 的 财务 报表 ,包 括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表,2017 年 9 月 29 日( 基金 合同 生 效日)至 2017 年12 月31 日止 期间 的利 润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及 财务报 表附 注。 (二)我 们的 意见 我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在 财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中 国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协 会”)发布的有关规 定及允 许的 基金行业实务操 作编 制,公允反映 了泰康 泉林 量化 价值 精选 混合 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2017 年 9 月 29 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于泰 康 泉林量 化价 值 精选混 合, 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。 强调事 项 无。 其他事 项 无。 其他信 息 无。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 的 基 金 管 理 人 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公司管 理层 负责 按照 企业 会计准 则和 中 国 证监 会、 中 国基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制财 务报表 , 使 其实 现公允 反映, 并设 计、 执 行和维 护必 要的 内部 控制 , 以使 财务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。 在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估泰 康泉 林量 化价 值精选 混合 的 持续经 营能 力 , 披 露与 持 续经营 相关 的事 项( 如适 用), 并运 用持续泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 19 页 共 67 页


经营假 设 , 除 非管 理层 计 划清算 泰康 泉林 量化 价值 精选混 合 、 终 止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 的 基 金 管 理 人 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公司治 理层 负责 监督 泰康 泉林量 化价 值精 选混 合的 财务报 告过 程 。 注册会 计师 对 财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会 发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致, 如果 合理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出的经 济决 策, 则通 常认 为错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险; 设计和 实 施 审计 程序 以应 对这 些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对泰 康泉 林量 化价 值精 选混合 持续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 , 审 计准则 要求 我们 在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ; 如 果披 露不充 分 , 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而 未来的 事项 或情 况可 能导 致泰康 泉林 量 化价值 精选 混合 不能 持续 经营。 (五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 20 页 共 67 页


财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我 们 与 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 的 基 金 管 理 人 泰 康 资 产 管 理 有 限责任 公司 治理 层就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等 事项进 行沟 通, 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控 制缺陷 。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 朱宇


李姗 会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心 11 楼 审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 21 页 共 67 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰康 泉林 量化 价值精 选混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 16,655,092.54 结算备 付金


13,324,268.93 存出保 证金


93,478.85 交易性 金融 资产 7.4.7.2 515,877,005.56 其中: 股票 投资


394,566,271.26 基金投 资


- 债券投 资


121,310,734.30 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 190,000,000.00 应收证 券清 算款


4,795.70 应收利 息 7.4.7.5 3,112,697.38 应收股 利


- 应收申 购款


283,436.63 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


739,350,775.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


9,920,536.39 应付赎 回款


2,398,525.71 应付管 理人 报酬


924,428.42 应付托 管费


154,071.37 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 199,440.86 应交税 费


- 应付利 息


- 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 22 页 共 67 页


应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 81,556.40 负债合 计


13,678,559.15 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 726,330,796.17 未分配 利润 7.4.7.10 -658,579.73 所有者 权益 合计


725,672,216.44 负债和 所有 者权 益总 计


739,350,775.59 注: (1 )本 基金 合同 生效 日为 2017 年9 月 29 日, 本报告 期自 基金 合同 生效 日 2017 年 9 月 29 日 起至2017 年 12 月 31 日 止 ,报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日,A 类 基金 份额 净 值 0.9991 元,C 类 基金份 额净 值0.9991 元 ; 基金份 额总 额 726,330,796.17 份, 下属 分级 基金 的 份额总 额分 别为 :A 类基金 份额 总 额726,330,796.17 份,C 类 基金 份额 总额0.00 份。


(2 ) 泰康 泉林 量化C 类 历 史份额 为 0 , 此 基金 的份 额 净值为 参照 泰康 泉林 量 化A 类的 份额 净值 进 行披露 。


7.2 利 润表 会计主 体: 泰康 泉林 量化 价值精 选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年9 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年9 月29 日(基金合同生效 日)至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


3,084,141.32 1.利息 收入


4,462,166.08 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,069,863.20 债券利 息收 入


850,641.21 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


2,541,661.67 其他利 息收 入


- 2.投 资 收益 (损 失以 “- ”填列)


1,641,162.33 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,526,487.13 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 114,675.20 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 -3,025,213.59 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 23 页 共 67 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.18 6,026.50 减:二、费用


3,759,489.95 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,786,544.29 2.托 管费 7.4.10.2.2 464,424.01 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - 4.交 易费 用 7.4.7.19 387,364.40 5.利 息支 出


5,712.42 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


5,712.42 6.其 他费 用 7.4.7.20 115,444.83 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列)


-675,348.63 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


-675,348.63 注: 本 基金 合同 生效 日为2017 年9 月29 日, 本期 是 指自基 金合 同生 效日2017 年9 月29 日至 2017 年12 月31 日止 期间 ,无 上年度 可比 期间 数据 。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰康 泉林 量化 价值精 选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年9 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年9 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 728,454,526.78 - 728,454,526.78 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - -675,348.63 -675,348.63 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -2,123,730.61 16,768.90 -2,106,961.71 其中:1. 基 金申 购款 305,572.74 -1,955.84 303,616.90 2. 基金 赎回 款 -2,429,303.35 18,724.74 -2,410,578.61 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 726,330,796.17 -658,579.73 725,672,216.44 注: 本 基金 合同 生效 日为2017 年9 月29 日, 本期 是 指自基 金合 同生 效日2017 年9 月29 日至 2017泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 24 页 共 67 页


年12 月31 日止 期间 ,无 上年度 可比 期间 数据 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 段国 圣______














______魏宇______














____ 李 俊佑____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 泰康泉林量化价值精选混 合型证券投资基金 ( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国证券 监 督 管 理 委 员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2017] 第1129 号 《关 于准 予泰 康泉 林 量化价 值精 选混 合 型证券投资基 金注册的 批 复》核准,由 泰康资产 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共和 国证券投 资基金法》和 《泰康泉 林 量 化价值精选 混合型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为 契约型 开放 式, 存续 期限 不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 728,403,855.03 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2017) 第 882 号验 资报 告 予以验 证。 经向中 国证 监 会备案 , 《泰 康泉 林量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 728,454,526.78 份 基金份 额, 其中 认 购资金 利息 折 合 50,671.75 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为泰 康资 产 管 理有限 责任 公司 ,基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “招 商 银行”) 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 泉林量化价值 精选混合 型 证券投资基金 基 金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围主要为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内 依法公开 发行上 市交 易的 股票 ( 包 括中小 板 、 创 业板 及其 他 中国证 监会 允许 基金 投资 的股票 ) 、 权 证 、 股 指 期货、国债期 货、债券 资 产(包括国债 、地方政 府 债、金融债、 企业债、 公 司债、公开 发行的次 级债、可转换 债券、可 交 换债券、分离 交易可转 债 的纯债部分、 央行票据 、 中期票据、 证券公司 短期公 司债 券、 短 期 融资 券、超 短期 融资 券、 中小 企业私 募债 券等 ) 、 资产 支 持证券 、债 券回 购、 银行存 款( 包括 协议 存款 、定期 存款 、通 知存 款和 其他银 行存 款) 、货 币市 场 工具、 同业 存单 等, 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金的投资 组 合比例为: 股票资产 占基金 资产 比例 不低 于 60% ;基 金持 有全 部权 证的 市 值不超 过基 金资 产净 值 的 3%;每 个交 易日 日 终在扣除股指 期货合约 和 国债期货合约 需缴纳的 交 易保证金后, 应当保持 现 金或者到期 日在一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ; 权证、 股指期 货、 国债 期货 及其 他金融 工具 的投 资 比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。 本基 金的 业绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率 × 80%+ 中债综 合全 价指 数收 益率 ×15%+ 金融 机构 人民 币活 期存款 利率 (税 后) 。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 25 页 共 67 页


本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 康资 产管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月29 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 泉林 量化价 值精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金2017 年9 月29 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会 计准则 的要 求, 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 9 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年9 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为期 货投资)等 分类 为以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 。 除 衍生 工 具所产 生的 金融 资 产在资产负债 表中以衍 生 金融资产列示 外,以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益 的金融资 产在资 产负 债表 中以 交易 性金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 26 页 共 67 页


应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确认 为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有 的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 期 货投资)按如 下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近 交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的 重 大事 件的 , 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是 指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 27 页 共 67 页


(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够 可 利用 数据 和其他 信息 支 持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时, 优 先使用可观察 输入值, 只 有在无法取 得相关资 产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ,才可 以使 用不 可观 察输 入值。 (3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行 调整并 确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的; 且2) 交易 双 方准备 按净 额结 算时 ,金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净 值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项,根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分, 将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本, 并将 投 资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 28 页 共 67 页


按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线 法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金同一类 别的每基 金 份额享有同等 分配权。 本 基金收益分配 方式为两 种 :现金分红与 红 利再投 资, 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红 利自 动转为 基金 份额 进行 再投 资; 若 投资 者不 选择 , 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分红 。基金收 益 分配后基金份 额净值不 能 低于面值, 即基金收 益分配基准日 的基金份 额 净值减去每单 位基金份 额 收益分配金额 后不能低 于 面值。若期 末未分配 利润中的未实 现部分为 正 数,包括基金 经营活动 产 生的未实现损 益以及基 金 份额交易产 生的未实 现平准金等, 则期末可 供 分配利润的金 额为期末 未 分配利润中的 已实现部 分 ;若期末未 分配利润 的未实现部分 为负数, 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润,即 已 实现部分相 抵未实现 部分后 的余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会 公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 29 页 共 67 页


值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 (2) 于 2017 年 12 月 28 日 前,对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会 计 字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通 知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 , 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一 股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票 的初 始 投资成本,按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股 票的市场交易 收盘价估 值 ;若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股 票的初始投资 成本,按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的 一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月28 日起 , 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开 发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票,根据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试 行)> 的 通知 》 之附 件 《 证 券投资 基金 投资 流通 受限 股票估 值指 引( 试行) 》 , 按 估值日 在证 券交 易所 上市交易的同 一股票的 公 允价值扣除中 证指数有 限 公司根据指引 所独立提 供 的该流通受 限股票剩 余限售 期对 应的 流动 性折 扣后的 价值 进行 估值 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 , 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监 会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值 。 本基金 持有 的证 券交 易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指 数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按 照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结 果 确定 公允 价值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指 引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指 引”) , 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大 宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 , 本 基 金自2017 年12 月 28 日 起 改为按 估值 日在 证泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 30 页 共 67 页


券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 证 指数有限公司 根据指引 所 独立提供的 该流通受 限股票 剩余 限售 期对 应的 流动性 折扣 后的 价值 进行 估值。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通 知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券 的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在 向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50%计入 应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 31 页 共 67 页


项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 活期存 款 16,655,092.54 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 16,655,092.54 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 397,298,551.15 394,566,271.26 -2,732,279.89 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 82,045,968.00 81,860,734.30 -185,233.70 银行间 市场 39,557,700.00 39,450,000.00 -107,700.00 合计 121,603,668.00 121,310,734.30 -292,933.70 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 518,902,219.15 515,877,005.56 -3,025,213.59 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本报告 期末 ,本 基金 未持 有衍生 金 融 资产/负债 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 交易 所 190,000,000.00 - 买入返 售证 券_ 银行 间 - - 合计 190,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本报告 期末 ,本 基金 未持 有因买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 32 页 共 67 页


项目 本期末 2017 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 8,189.22 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他 存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 6,595.49 应收债 券利 息 2,894,204.46 应收买 入返 售证 券利 息 203,660.30 应收申 购款 利息 1.60 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 46.31 合计 3,112,697.38 7.4.7.6 其 他资 产 本报告 期末 ,本 基金 未持 有其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 198,901.85 银行间 市场 应付 交易 费用 539.01 合计 199,440.86 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 6,026.40 预提费 用 75,530.00 合计 81,556.40 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合 A 项目 本期 2017 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 728,454,526.78 728,454,526.78 本期申 购 305,572.74 305,572.74 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -2,429,303.35 -2,429,303.35 本期末 726,330,796.17 726,330,796.17 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 33 页 共 67 页


金额单 位: 人民 币元 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合 C 项目 本期 2017 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 - - 注:1. 申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ;赎 回含 转换 出份额 。 2. 本 基金自 2017 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 26 日止期 间公 开发 售 , 共 募集有 效净 认购 资金 728,403,855.03 元 。 根 据 《泰康 泉林 量化 价值 精选 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 和 《泰 康泉 林量化价值精 选混合型 证 券投资基金基 金份额发 售 公告》的规定 ,本基金 设 立募集期内 认购资金 产生的 利息 收入 50,671.75 元在本 基金 成立 后, 折 算为 50,671.75 份基 金份 额,划 入基 金份 额持 有人账 户。 3. 根 据 《 泰康 泉林 量化 价 值精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 《 泰康 泉 林量化 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 相关 规定 , 本 基金 于2017 年9 月29 日(基 金 合同生 效日)至2017 年12 月26 日止 期间 暂不 向投资 人开 放基 金交 易。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 2,349,864.96 -3,025,213.59 -675,348.63 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -5,450.22 22,219.12 16,768.90 其中: 基金 申购 款 856.80 -2,812.64 -1,955.84 基金赎 回款 -6,307.02 25,031.76 18,724.74 本期已 分配 利 润 - - - 本期末 2,344,414.74 -3,002,994.47 -658,579.73 单位: 人民 币元 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 - - - 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 34 页 共 67 页


基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 - - - 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年9 月29 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 169,584.55 定期存 款利 息收 入 854,761.11 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 45,303.77 其他 213.77 合计 1,069,863.20 7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 129,638,850.08 减:卖 出股 票成 本总 额 128,112,362.95 买卖股 票差 价收 入 1,526,487.13 7.4.7.13 债 券投 资收益 本报告 期2017 年9 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日, 本基 金无债 券投 资收 益。 7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 本报告 期2017 年9 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日, 本基 金无资 产支 持证 券投 资收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本报告 期2017 年9 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日, 本基 金 无贵金 属投 资收 益。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 本报告 期2017 年9 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日, 本基 金无衍 生工 具收 益。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 9 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 35 页 共 67 页


月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 114,675.20 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 114,675.20 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年9 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -3,025,213.59 ——股 票投 资 -2,732,279.89 ——债 券投 资 -292,933.70 ——资 产支 持证 券投 资 - ——贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -3,025,213.59 7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年9 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 5,974.59 基金转 换费 收入 51.91 合计 6,026.50 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,对 持续 持有期 少 于 30 日的 投资 人 收取的 赎回 费, 将 赎回费 全额 计入 基金 财产 ;对持 续持 有期 等于 或长 于30 日、 少于3 个 月的 投 资人收 取的 赎回 费, 将不低 于赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财产 ;对 持续 持 有期等 于或 长于 3 个月 但 少于 6 个 月的 投资 人收取 的赎 回费 ,将 不低 于赎回 费总 额的 50% 计 入 基金财 产; 对持 续持 有期 等于或 长 于 6 个 月的 投资人 , 将 不低 于赎 回费 总额 的25% 计入 基金 财产 。 以上 每个 月按 照 30 日 计 算。 未 计入 基金 财产 的赎回 费用 于支 付登 记费 和其他 必要 的手 续费 。 2. 本 基 金 的 转 换 费由 申 购补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎回费 两 部 分 构 成 , 其 中申 购费 补 差 收 取 具 体情 况,视 每次 转换 时的 两只 基金的 费率 差异 情况 而定 。基金 转换 费用 由基 金份 额持有 人承 担。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 36 页 共 67 页


项目 本期 2017 年9 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 386,964.40 银行间 市场 交易 费用 400.00 合计 387,364.40 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月31 日 审计费 用 52,000.00 信息披 露费 52,590.00 其他 400.00 银行费 用 4,454.83 债券帐 户维 护费 6,000.00 合计 115,444.83 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 控股 股东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本报告 期2017 年9 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日, 本基 金无通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 。


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7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,786,544.29 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,910,844.27 注: 支 付基 金管 理人 泰 康 资产管 理有 限责 任公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% /


当 年天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年9 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 464,424.01 注:支付基金 托管人 招 商 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 本报告 期2017 年9 月29 日 (基 金合 同生 效日 ) 至 2017 年 12 月31 日, 本 基金 未产生 销售 服务 费 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本报告 期2017 年9 月29 日 ( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年12 月 31 日 , 本 基金 未与关 联方 进行 银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期2017 年9 月29 日 ( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年12 月 31 日 , 本 基金 管理人 未运 用固 有 资金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 ,除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金份 额。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 38 页 共 67 页


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年9 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 16,655,092.54 169,584.55 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期2017 年9 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日, 本基 金未在 承销 期内 参与 关联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期2017 年9 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日, 本基 金无须 作说 明的 其他 关联交 易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 本报告 期2017 年9 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日, 本基 金无利 润分 配。 7.4.12 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 网 下 新 股 流 通 受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 网 下 新 股 流 通 受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017 年 12 月 28 日 2018 年1 月 5 日 网 下 新 股 流 通 受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月 25 日 2018 年1 月 3 日 网 下 新 股 流 通 受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 注: (1)基金 可作为特 定 投资者,认 购由中国 证监 会《上市公 司证券发 行管 理办 法》规 范的非 公 开发行 股份 , 所认 购的 股 份自发 行结 束之 日 起12 个 月内不 得转 让 。 根 据 《上 市公司 股东 、 董监 高 减持股 份的 若干 规定 》 及 《深 圳/ 上海 证券 交易 所上 市公司 股东 及董 事 、 监 事 、 高 级管 理人 员减 持泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 39 页 共 67 页


股份实 施细 则》 ,本 基金 持 有的上 市公 司非 公开 发行 股份, 自股 份解 除限 售之 日起 12 个 月内 ,通 过集中竞价交 易减持的 数 量不得超过其 持有该次 非 公开发行股份 数量的 50% ;采取大宗交 易方式 的,在 任意 连 续 90 日 内 ,减持 股份 的总 数不 得超 过公司 股份 总数 的 2%。 此 外,本 基金 通 过 大宗 交易方 式受 让的 原上 市公 司大股 东减 持或 者特 定股 东减持 的股 份, 在受 让 后 6 个月 内, 不得 转让 所受让 的股 份。 (2 ) 基金 还可 作为 特定 投 资者 , 认 购首 次公 开发 行 股票时 公司 股东 公开 发售 股份 , 所 认购 的股 份 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。 (3 ) 截至 本报 告期 末2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 债 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600309 万华 化学 2017 年12 月 5 日 重大 事项 停牌 37.94 - - 92,000 3,767,079.00 3,490,480.00 - 600525 长园 集团 2017 年12 月25 日 重大 事项 停牌 15.79 2018 年 1 月10 日 17.30 157,000 2,617,641.35 2,479,030.00 - 600332 白云 山 2017 年10 月31 日 重大 事项 停牌 32.14 2018 年 1 月8 日 30.15 69,200 2,015,665.00 2,224,088.00 - 300292 吴通 控股 2017 年12 月 4 日 重大 事项 停牌 5.67 2018 年 3 月5 日 5.72 374,300 2,090,925.00 2,122,281.00 - 300383 光环 新网 2017 年11 月 7 日 重大 事项 停牌 13.19 2018 年 3 月19 日 14.51 140,300 2,057,643.00 1,850,557.00 - 300730 科创 信息 2017 年12 月25 日 重大 事项 停牌 41.55 2018 年 1 月2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 40 页 共 67 页


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 未持 有在银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为质 押的 债券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 未持 有在交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为质 押的 债券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型证券投 资 基金,预期收 益和风险 水 平低于股票型 基金,高 于 债券型基金与 货 币市场基金。 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投资 及基金投 资 等。本基金 在日常经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金 的基金管理人 从事风 险 管 理的主要目标 是精选优 质 投资标的,在 有效控制 风 险前提下保 持一定流 动性, 力求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 ,实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。 本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 , 公司董事会对 公 司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。 为加强公募基 金管理的 内 部控制,促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境,保障基金 持 有人利益,基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规, 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原则 和适时性原则 ,制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、 市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 41 页 共 67 页


存款存放在本 基金的托 管 行招商银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信 用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场 出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的 综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在银 行间 同业 市场 交易 , 其余 可在 证券 交易 所上 市交易 , 因 此除 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外,其 余 均能以合理价 格适时变 现 。此外,本 基金可通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资 的公允 价值 。 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内 且 不计息,可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息,因 此账 面余额约为 未折现 的 合约到 期现 金流 量。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 42 页 共 67 页


7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 股票流 动性 方面 ,截 止 2017 年 12 月 31 日, 假设 股 票交易 的市 场参 与度为 5% ,基金 持仓 的 股票资 产均 可在 2 天 内变 现;在 假设 股票 交易 市场 参与度 为 5% ,且 市场 成交 量下跌 30% 的 不利 情 况下, 基金 持仓 的股 票资 产均可 在 4 天内 变现 ;公 司旗下 全部 开放 式基 金持 有一家 上市 公司 发 行 的股票 无超 过该 公司 可流 通股票 的 15% 的 情况 。 单一债 券流 动性 主要 受信 用风险 影响 , 截 止2017 年12 月 31 日 , 基 金持 仓债 券 均为高 等级 债 券且未 持仓 市场 负面 债券 ,因此 债券 流动 性较 好。 基金流 通受 限资 产比 例不 超过 1% ,5 日可 变现 资产 比例不 低 于 70% 。 假 设净 赎 回比 例 10% 的条 件下( 发生 巨额 赎回 ) ,5 日可变 现资 产比 例- 投资 者 赎回比 例大 于 0 ,基 金流 动性风 险较 低。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融 工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、债 券投 资 及 资产 支持证 券投 资等 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 16,655,092.54 - - - 16,655,092.54 结算备 付金 13,324,268.93 - - - 13,324,268.93 存出保 证金 93,478.85 - - - 93,478.85 交易性 金融 资产 58,171,933.50 63,138,800.80 - 394,566,271.26 515,877,005.56 买入返 售金 融资 产 190,000,000.00 - - - 190,000,000.00 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 43 页 共 67 页


应收证 券清 算款 - - - 4,795.70 4,795.70 应收利 息 - - - 3,112,697.38 3,112,697.38 应收申 购款 - - - 283,436.63 283,436.63 资产总 计 278,244,773.82


63,138,800.80


- 397,967,200.97


739,350,775.59


负债








应付证 券清 算款 - - - 9,920,536.39 9,920,536.39 应付赎 回款 - - - 2,398,525.71 2,398,525.71 应付管 理人 报酬 - - - 924,428.42 924,428.42 应付托 管费 - - - 154,071.37 154,071.37 应付交 易费 用 - - - 199,440.86 199,440.86 其他负 债 - - - 81,556.40 81,556.40 负债总 计 - - - 13,678,559.15 13,678,559.15 利率敏 感度 缺口 278,244,773.82


63,138,800.80


- 384,288,641.82


725,672,216.44


注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 假设 其他变量 不变,仅 利率发 生合理、 可能的变动,考 察为交易 而持有的债券公 允价值 的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 市场利 率下 调0.25% 240,312.38 市场利 率上 调0.25% -239,217.45


7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金坚守价 值投资, 采 用多种科学、 合理的量 化 投资策略,以 量化红利 回 报策略为核心 策 略,辅以多种 卫星策略 , 在有效控制风 险的前提 下 ,力争获取超 越业绩比 较 基准的投资 回报,谋 求基金 资产 的长 期增 值。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 占 基金资产的比 例泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 44 页 共 67 页


不低 于 60% ;基 金持 有全 部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值 的 3% ;每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期 货合约和国债 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后, 应 当保持现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%; 权证 、 股 指期 货、 国债 期货及 其他 金融 工具 的投 资比例 依照 法律 法规 或监管机构的 规定执行 。 此外,本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实 施监控, 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风 险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 394,566,271.26 54.37 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金 融 资产 -债 券投 资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 394,566,271.26 54.37 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 于2017 年12 月31 日, 本 基金成 立未 满一 年, 尚无 足够经 验数 据。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除 第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为382,280,275.52 元 , 属 于第 二 层次的 余额 为133,596,730.04 元, 无属 于第泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 45 页 共 67 页


三层次 的余 额。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收 增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起执 行。 此 外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 10 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产 品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布 的财 税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税有关问 题的通知 》 的规定,资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为, 暂适用 简易 计税 方法 ,按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ,未缴纳增值 税的,不 再 缴纳;已缴纳 增值税的 , 已纳税额从 资管产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 上 述税 收 政策对 本基 金截 至2017 年12 月31 日止 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。 (3) 除 公允 价值 和增 值税 外,截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 46 页 共 67 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 394,566,271.26 53.37 其中: 股票 394,566,271.26 53.37 2 固定收 益投 资 121,310,734.30 16.41 其中: 债券 121,310,734.30 16.41








资产 支持 证券 - - 3 贵金 属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 190,000,000.00 25.70 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,979,361.47 4.05 7 其他各 项资 产 3,494,408.56 0.47 8 合计 739,350,775.59 100.00 注: 本基 金本 报告 期内 未 通过港 股通 交易 机制 投资 港股。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 482,184.00 0.07 B 采矿业 17,019,274.40 2.35 C 制造业 217,923,820.60 30.03 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,702,311.20 1.20 E 建筑业 15,478,430.00 2.13 F 批发和 零售 业 18,909,005.78 2.61 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,460,132.76 1.03 H 住宿和 餐饮 业 561,846.00 0.08 I 信息传 输 、 软件 和信 息技 术服务 业 18,021,430.55 2.48 J 金融业 57,862,714.00 7.97 K 房地产 业 16,963,141.11 2.34 L 租赁和 商务 服务 业 6,845,022.80 0.94 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,132,599.06 0.57 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 47 页 共 67 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 575,181.00 0.08 R 文化、 体育 和娱 乐业 3,629,178.00 0.50 S 综合 - - 合计 394,566,271.26 54.37 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 交易 机制 投资 港股 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000776 广发证 券 481,100 8,024,748.00 1.11 2 600030 中信证 券 369,600 6,689,760.00 0.92 3 002146 荣盛发 展 524,087 4,994,549.11 0.69 4 601888 中国国 旅 111,320 4,830,174.80 0.67 5 601166 兴业银 行 276,800 4,702,832.00 0.65 6 002042 华孚时 尚 337,435 4,518,254.65 0.62 7 601398 工商银 行 723,700 4,486,940.00 0.62 8 600068 葛洲坝 538,800 4,418,160.00 0.61 9 002304 洋河股 份 38,401 4,416,115.00 0.61 10 000402 金 融 街 386,900 4,298,459.00 0.59 11 600170 上海建 工 1,076,400 4,004,208.00 0.55 12 601006 大秦铁 路 441,300 4,002,591.00 0.55 13 601939 建设银 行 520,400 3,996,672.00 0.55 14 000651 格力电 器 91,400 3,994,180.00 0.55 15 603993 洛阳钼 业 577,700 3,974,576.00 0.55 16 002013 中航机 电 367,150 3,961,548.50 0.55 17 600585 海螺水 泥 132,400 3,883,292.00 0.54 18 000876 新 希 望 521,000 3,881,450.00 0.53 19 600104 上汽集 团 121,100 3,880,044.00 0.53 20 600016 民生银 行 461,200 3,869,468.00 0.53 21 600765 中航重 机 311,000 3,738,220.00 0.52 22 601818 光大银 行 908,200 3,678,210.00 0.51 23 000768 中航飞 机 211,500 3,572,235.00 0.49 24 600755 厦门国 贸 351,000 3,545,100.00 0.49 25 600309 万华化 学 92,000 3,490,480.00 0.48 26 600188 兖州煤 业 237,770 3,452,420.40 0.48 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 48 页 共 67 页


27 002354 天神娱 乐 197,800 3,382,380.00 0.47 28 000090 天健集 团 335,500 3,368,420.00 0.46 29 600019 宝钢股 份 388,500 3,356,640.00 0.46 30 600580 卧龙电 气 418,600 3,352,986.00 0.46 31 600028 中国石 化 546,200 3,348,206.00 0.46 32 300146 汤臣倍 健 220,800 3,316,416.00 0.46 33 601601 中国太 保 79,000 3,272,180.00 0.45 34 000541 佛山照 明 354,145 3,258,134.00 0.45 35 601288 农业银 行 837,700 3,208,391.00 0.44 36 002503 搜于特 574,300 3,181,622.00 0.44 37 600487 亨通光 电 78,200 3,160,844.00 0.44 38 601328 交通银 行 504,900 3,135,429.00 0.43 39 002221 东华能 源 249,000 3,040,290.00 0.42 40 600801 华新水 泥 213,746 3,020,230.98 0.42 41 002601 龙蟒佰 利 183,700 2,942,874.00 0.41 42 002195 二三四 五 502,800 2,936,352.00 0.40 43 002203 海亮股 份 375,000 2,925,000.00 0.40 44 601088 中国神 华 126,200 2,924,054.00 0.40 45 000030 富奥股 份 359,500 2,915,545.00 0.40 46 601211 国泰君 安 155,500 2,879,860.00 0.40 47 002496 辉丰股 份 545,440 2,874,468.80 0.40 48 000338 潍柴动 力 338,600 2,823,924.00 0.39 49 300250 初灵信 息 182,783 2,800,235.56 0.39 50 002393 力生制 药 88,300 2,765,556.00 0.38 51 600750 江中药 业 107,600 2,741,648.00 0.38 52 000701 厦门信 达 273,589 2,741,361.78 0.38 53 000581 威孚高 科 113,900 2,733,600.00 0.38 54 000050 深天马 A 138,600 2,731,806.00 0.38 55 600380 健康元 244,100 2,731,479.00 0.38 56 300307 慈星股 份 332,700 2,718,159.00 0.37 57 600079 人福医 药 152,100 2,713,464.00 0.37 58 600015 华夏银 行 300,000 2,700,000.00 0.37 59 002449 国星光 电 155,800 2,698,456.00 0.37 60 600651 飞乐音 响 294,300 2,692,845.00 0.37 61 002635 安洁科 技 103,200 2,692,488.00 0.37 62 002223 鱼跃医 疗 136,786 2,681,005.60 0.37 63 000055 方大集 团 442,100 2,679,126.00 0.37 64 300349 金卡智 能 65,100 2,577,960.00 0.36 65 601607 上海医 药 104,600 2,530,274.00 0.35 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 49 页 共 67 页


66 000951 中国重 汽 145,000 2,527,350.00 0.35 67 600323 瀚蓝环 境 157,100 2,505,745.00 0.35 68 600525 长园集 团 157,000 2,479,030.00 0.34 69 601636 旗滨集 团 392,700 2,450,448.00 0.34 70 000488 晨鸣纸 业 144,900 2,415,483.00 0.33 71 600518 康美药 业 107,100 2,394,756.00 0.33 72 600196 复星医 药 53,400 2,376,300.00 0.33 73 300298 三诺生 物 117,037 2,326,695.56 0.32 74 002626 金达威 121,000 2,265,120.00 0.31 75 600308 华泰股 份 358,357 2,250,481.96 0.31 76 600153 建发股 份 201,900 2,245,128.00 0.31 77 000789 万年青 213,300 2,241,783.00 0.31 78 000069 华侨城 A 263,800 2,239,662.00 0.31 79 000598 兴蓉环 境 410,400 2,228,472.00 0.31 80 600332 白云山 69,200 2,224,088.00 0.31 81 002111 威海广 泰 153,900 2,222,316.00 0.31 82 600582 天地科 技 477,900 2,222,235.00 0.31 83 002279 久其软 件 215,600 2,220,680.00 0.31 84 600606 绿地控 股 304,100 2,219,930.00 0.31 85 600577 精达股 份 590,300 2,219,528.00 0.31 86 002460 赣锋锂 业 30,900 2,217,075.00 0.31 87 002121 科陆电 子 247,500 2,215,125.00 0.31 88 002406 远东传 动 308,847 2,211,344.52 0.30 89 002408 齐翔腾 达 173,800 2,203,784.00 0.30 90 600507 方大特 钢 172,600 2,190,294.00 0.30 91 600531 豫光金 铅 337,100 2,184,408.00 0.30 92 300209 天泽信 息 119,200 2,178,976.00 0.30 93 600795 国电电 力 683,900 2,133,768.00 0.29 94 300292 吴通控 股 374,300 2,122,281.00 0.29 95 000333 美的集 团 38,006 2,106,672.58 0.29 96 000415 渤海金 控 349,800 2,014,848.00 0.28 97 601628 中国人 寿 64,900 1,976,205.00 0.27 98 000895 双汇发 展 73,100 1,937,150.00 0.27 99 600383 金地集 团 146,900 1,855,347.00 0.26 100 300383 光环新 网 140,300 1,850,557.00 0.26 101 600690 青岛海 尔 97,900 1,844,436.00 0.25 102 000725 京东方 A 315,200 1,825,008.00 0.25 103 600522 中天科 技 128,400 1,789,896.00 0.25 104 600887 伊利股 份 55,400 1,783,326.00 0.25 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 50 页 共 67 页


105 601668 中国建 筑 193,000 1,740,860.00 0.24 106 600549 厦门钨 业 63,600 1,637,064.00 0.23 107 000793 华闻传 媒 158,000 1,581,580.00 0.22 108 300070 碧水源 90,578 1,573,339.86 0.22 109 002008 大族激 光 31,200 1,541,280.00 0.21 110 000425 徐工机 械 321,800 1,489,934.00 0.21 111 600031 三一重 工 164,200 1,489,294.00 0.21 112 002475 立讯精 密 62,800 1,472,032.00 0.20 113 000060 中金岭 南 130,700 1,459,919.00 0.20 114 000625 长安汽 车 114,100 1,437,660.00 0.20 115 000001 平安银 行 106,000 1,409,800.00 0.19 116 600115 东方航 空 169,100 1,388,311.00 0.19 117 600739 辽宁成 大 71,200 1,253,120.00 0.17 118 600373 中文传 媒 73,600 1,246,048.00 0.17 119 000002 万


科A 39,800 1,236,188.00 0.17 120 000627 天茂集 团 151,500 1,212,000.00 0.17 121 601988 中国银 行 292,100 1,159,637.00 0.16 122 600741 华域汽 车 37,700 1,119,313.00 0.15 123 600256 广汇能 源 191,500 968,990.00 0.13 124 600498 烽火通 信 33,500 965,805.00 0.13 125 000709 河钢股 份 246,400 960,960.00 0.13 126 601992 金隅股 份 172,799 938,298.57 0.13 127 600688 上海石 化 146,700 928,611.00 0.13 128 600111 北方稀 土 62,000 904,580.00 0.12 129 600529 山东药 玻 40,232 891,541.12 0.12 130 600436 片仔癀 13,600 859,520.00 0.12 131 002555 三七互 娱 41,400 850,356.00 0.12 132 601186 中国铁 建 74,100 825,474.00 0.11 133 000157 中联重 科 180,300 805,941.00 0.11 134 002737 葵花药 业 25,700 792,074.00 0.11 135 002508 老板电 器 16,200 779,220.00 0.11 136 002241 歌尔股 份 44,200 766,870.00 0.11 137 600037 歌华有 线 58,900 765,111.00 0.11 138 600023 浙能电 力 143,500 764,855.00 0.11 139 600297 广汇汽 车 95,300 764,306.00 0.11 140 000413 东旭光 电 81,300 762,594.00 0.11 141 600350 山东高 速 125,600 752,344.00 0.10 142 600038 中直股 份 16,000 744,480.00 0.10 143 601877 正泰电 器 28,100 734,815.00 0.10 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 51 页 共 67 页


144 000938 紫光股 份 10,200 734,706.00 0.10 145 600704 物产中 大 94,200 642,444.00 0.09 146 600392 盛和资 源 33,600 638,400.00 0.09 147 300072 三聚环 保 18,000 632,340.00 0.09 148 601225 陕西煤 业 77,400 631,584.00 0.09 149 601933 永辉超 市 61,000 616,100.00 0.08 150 601699 潞安环 能 54,000 614,520.00 0.08 151 600089 特变电 工 61,700 611,447.00 0.08 152 600970 中材国 际 61,200 605,268.00 0.08 153 000703 恒逸石 化 28,000 603,960.00 0.08 154 600183 生益科 技 34,400 593,744.00 0.08 155 002044 美年健 康 26,300 575,181.00 0.08 156 000039 中集集 团 25,000 571,250.00 0.08 157 600406 国电南 瑞 31,100 568,508.00 0.08 158 600570 恒生电 子 12,200 566,080.00 0.08 159 600893 航发动 力 21,000 565,110.00 0.08 160 601678 滨化股 份 69,400 563,528.00 0.08 161 600754 锦江股 份 17,400 561,846.00 0.08 162 603766 隆鑫通 用 78,800 553,176.00 0.08 163 002155 湖南黄 金 57,000 552,900.00 0.08 164 600160 巨化股 份 52,000 552,760.00 0.08 165 600348 阳泉煤 业 74,800 552,024.00 0.08 166 300274 阳光电 源 29,400 551,838.00 0.08 167 002807 江阴银 行 66,400 549,792.00 0.08 168 002078 太阳纸 业 59,200 549,376.00 0.08 169 000528 柳





工 64,000 545,920.00 0.08 170 600410 华胜天 成 51,600 542,832.00 0.07 171 000680 山推股 份 106,400 541,576.00 0.07 172 600270 外运发 展 31,200 539,136.00 0.07 173 600325 华发股 份 72,600 534,336.00 0.07 174 300017 网宿科 技 50,000 532,000.00 0.07 175 600884 杉杉股 份 27,400 531,012.00 0.07 176 600757 长江传 媒 76,400 530,980.00 0.07 177 002056 横店东 磁 49,600 530,720.00 0.07 178 600586 金晶科 技 116,600 530,530.00 0.07 179 000612 焦作万 方 56,400 530,160.00 0.07 180 600642 申能股 份 90,400 529,744.00 0.07 181 600657 信达地 产 94,800 528,984.00 0.07 182 002073 软控股 份 66,000 528,000.00 0.07 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 52 页 共 67 页


183 002063 远光软 件 49,600 527,248.00 0.07 184 603025 大豪科 技 17,800 523,676.00 0.07 185 000027 深圳能 源 86,400 523,584.00 0.07 186 002233 塔牌集 团 43,800 521,658.00 0.07 187 600743 华远地 产 142,000 519,720.00 0.07 188 300136 信维通 信 10,200 517,140.00 0.07 189 002051 中工国 际 28,000 516,040.00 0.07 190 600565 迪马股 份 128,800 515,200.00 0.07 191 600352 浙江龙 盛 43,800 512,898.00 0.07 192 002589 瑞康医 药 38,000 511,100.00 0.07 193 600335 国机汽 车 45,400 510,296.00 0.07 194 002416 爱施德 53,800 509,486.00 0.07 195 600282 南钢股 份 105,200 509,168.00 0.07 196 300122 智飞生 物 18,000 505,260.00 0.07 197 002217 合力泰 50,200 502,000.00 0.07 198 600879 航天电 子 64,000 501,760.00 0.07 199 002396 星网锐 捷 23,100 498,729.00 0.07 200 000563 陕国投 A 117,000 497,250.00 0.07 201 600862 中航高 科 51,000 493,680.00 0.07 202 600787 中储股 份 44,800 492,800.00 0.07 203 601689 拓普集 团 19,800 489,852.00 0.07 204 000158 常山北 明 61,000 484,340.00 0.07 205 002477 雏鹰农 牧 108,600 482,184.00 0.07 206 603799 华友钴 业 6,000 481,380.00 0.07 207 601998 中信银 行 66,700 413,540.00 0.06 208 600372 中航电 子 30,200 413,438.00 0.06 209 600446 金证股 份 26,800 405,752.00 0.06 210 300168 万达信 息 27,500 370,700.00 0.05 211 600271 航天信 息 16,400 353,256.00 0.05 212 002202 金风科 技 16,000 301,600.00 0.04 213 002230 科大讯 飞 4,900 289,786.00 0.04 214 000826 启迪桑 德 8,700 287,274.00 0.04 215 600703 三安光 电 10,800 274,212.00 0.04 216 300144 宋城演 艺 14,500 270,570.00 0.04 217 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.04 218 600029 南方航 空 22,400 267,008.00 0.04 219 600177 雅戈尔 28,400 260,428.00 0.04 220 000100 TCL 集团 60,200 234,780.00 0.03 221 601718 际华集 团 30,800 207,284.00 0.03 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 53 页 共 67 页


222 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.02 223 000063 中兴通 讯 4,400 159,984.00 0.02 224 601989 中国重 工 14,300 86,229.00 0.01 225 002831 裕同科 技 1,200 67,056.00 0.01 226 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01 227 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01 228 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01 229 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00 230 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00 231 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 232 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00 233 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00 234 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00 235 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00 236 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00 237 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00 238 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000776 广发证 券 8,823,947.00 1.22 2 601318 中国平 安 8,597,720.84 1.18 3 601006 大秦铁 路 7,205,837.00 0.99 4 600030 中信证 券 6,702,123.00 0.92 5 600816 安信信 托 5,263,893.80 0.73 6 600068 葛洲坝 5,204,103.34 0.72 7 601328 交通银 行 5,029,763.00 0.69 8 601166 兴业银 行 4,870,346.00 0.67 9 002146 荣盛发 展 4,680,531.85 0.64 10 600522 中天科 技 4,508,566.00 0.62 11 601398 工商银 行 4,492,262.30 0.62 12 000402 金 融 街 4,371,762.00 0.60 13 000333 美的集 团 4,197,323.54 0.58 14 002013 中航机 电 4,141,676.00 0.57 15 600765 中航重 机 4,136,930.00 0.57 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 54 页 共 67 页


16 600170 上海建 工 4,128,612.00 0.57 17 601888 中国国 旅 4,108,849.40 0.57 18 002304 洋河股 份 4,066,467.62 0.56 19 000876 新 希 望 4,016,097.00 0.55 20 002354 天神娱 乐 3,935,882.00 0.54 注: (1) 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。 (2 ) “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 10,491,077.86 1.45 2 600816 安信信 托 5,509,892.00 0.76 3 000858 五 粮 液 4,509,676.00 0.62 4 601006 大秦铁 路 3,233,621.24 0.45 5 600633 浙数文 化 2,998,304.00 0.41 6 002063 远光软 件 2,971,731.00 0.41 7 600522 中天科 技 2,917,116.00 0.40 8 002087 新野纺 织 2,846,943.00 0.39 9 002039 黔源电 力 2,846,046.00 0.39 10 601111 中国国 航 2,747,777.00 0.38 11 600743 华远地 产 2,698,874.61 0.37 12 002477 雏鹰农 牧 2,665,256.00 0.37 13 002241 歌尔股 份 2,634,481.00 0.36 14 600183 生益科 技 2,586,627.00 0.36 15 000333 美的集 团 2,532,817.00 0.35 16 600252 中恒集 团 2,408,776.00 0.33 17 000719 大地传 媒 2,402,534.00 0.33 18 002680 长生生 物 2,363,952.00 0.33 19 002078 太阳纸 业 2,228,695.00 0.31 20 600845 宝信软 件 2,198,251.00 0.30 注: (1) 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。 (2 ) “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 525,410,914.10 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 55 页 共 67 页


卖出股 票收 入( 成交 )总 额 129,638,850.08 注: (1) 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股 及行权 等获 得的 股票 , 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。 (2 ) “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 16,126,773.50 2.22 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 105,183,960.80 14.49 其中: 政策 性金 融债 105,183,960.80 14.49 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 121,310,734.30 16.72 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018005 国开 1701 440,720 43,582,800.80 6.01 2 108601 国开 1703 222,000 22,151,160.00 3.05 3 170410 17 农发 10 200,000 19,894,000.00 2.74 4 160208 16 国开 08 200,000 19,556,000.00 2.69 5 019563 17 国债 09 161,510 16,126,773.50 2.22 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 56 页 共 67 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 中信证券股份有限公司,在本报告编制日前一年内因在融资融券业务开展过 程中存在违规行为受到中国证监会行政处罚。本基金投资中信证券股份有限公司的 决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对 中信证券股份有限公司受到行政处罚的事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事 件对该公司投资价值未产生实质性影响。报告期内本基金投资的前十名证券发行主 体除上述主体收到监管部门处罚决定书外,其他发行主体未出现被 监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


基 金投 资的 前十名 股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 93,478.85 2 应收证 券清 算款 4,795.70 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,112,697.38 5 应收申 购款 283,436.63 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,494,408.56 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末 未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 1、由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 2、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 57 页 共 67 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 泰康 泉林 量化 价值 精选 混合A 3,238 224,314.64 0.00 0.00% 726,330,796.17 100.00% 泰康 泉林 量化 价值 精选 混合C - - - - - - 合计 3,238 224,314.64 0.00 0.00% 726,330,796.17 100.00% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额;对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额 总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 泰康泉 林 量化价 值 精选混 合 A 19,763.85 0.0027% 泰康泉 林 量化价 值 精选混 合 C - - 合计 19,763.85 0.0027% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合A 0 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 58 页 共 67 页


有本开 放式 基金 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合A 0 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合C 0 合计 0 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 59 页 共 67 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 泰康泉 林量 化价 值精选 混 合 A 泰康泉 林量 化价 值精选 混 合 C 基金合 同生 效日 (2017 年9 月 29 日 ) 基 金份 额总额 728,454,526.78 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 305,572.74 - 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回份额 2,429,303.35 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 726,330,796.17 - 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ;基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 60 页 共 67 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期本 基金 管理 人 于2017 年12 月 27 日 发布 公 告, 自 2017 年 12 月 25 日 起新任 陈玮 光 先生为 公募 合规 负责 人, 周峰女 士不 再担 任公 募合 规负责 人。 本报告 期本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 出现 重大人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金聘 任普 华永道 中天 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 为本 基金 提供审 计服 务 , 本年度 应支 付给 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 报酬 为 52,000.00 元 ;截 至 2017 年12 月31 日, 该审 计机 构向本 基金 提供 审计 服务 不满1 年。








11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中国国 际金 融股份 有限 公司 2 320,013,087.50 48.94% 101,946.54 51.25% - 招商证 券股 份有限 公司 2 130,854,556.00 20.01% 36,809.01 18.51% - 广发证 券股 份有限 公司 2 105,938,283.00 16.20% 33,781.65 16.98% - 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 61 页 共 67 页


光大证 券股 份有限 公司 2 67,262,802.15 10.29% 18,554.23 9.33% - 安信证 券股 份有限 公司 2 29,316,715.38 4.48% 7,660.55 3.85% - 申万宏 源证 券有限 公司 2 532,094.23 0.08% 149.70 0.08% - 方正证 券股 份有限 公司 2 560.10 0.00% 0.17 0.00% - 东吴证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 东方证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 兴业证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 中信证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 天风证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 注:1 、 此处 的佣 金指 本基 金通过 券商 的交 易单 元进 行股票 、 权证 等交 易而 合 计支付 该券 商的 佣金 合计, 不单 指股 票交 易佣 金 。 2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序 券商选 择标 准: 协议 券商 选择的 首要 标准 为符 合监 管机构 相关 规定 , 即 参选 券商应 满足 以下 条件 : (1 ) 经 营业 务比 较全 面, 能够覆 盖证 券经 纪、 证 券 研究、 投 资银 行、 股 指期 货 和融资 融券 等领 域; (2 ) 拥有 独立 的研 究部 门 及 20 人以 上的 研究 团队 , 研究范 围覆 盖宏 观经 济、 金融市 场和 相关 行 业, 并 且已 建立 完善 的研 究报告 质量 保障 机制 ; (3 ) 投资 银行 实力 较强, 能 够提供 优质 服务 ; (4) 建立相关业 务利益 冲 突防 范机制,完 善隔离墙 制度 ,确保研究 、投行服 务客 观公正; (5) 承诺接 受中国证监会 、保监会 有 关保险机构证 券交易情 况 的监督,并履 行本通知 规 定的相关要 求和报告 义务; (6)经 评估符合 向 基金机构和 保险机构 投资 提供交易单 元的条件 并经 获准; (7)符 合中国 证监会、保监 会规定的 其 他条件。除以 上首要基 本 标准外,参选 的券商还 应 当满足以下 三个方面 的要求: (1) 公司财务 状 况良好,近 一年内无 重大 违规事项; (2 )在国内 及 海外市场拥 有较高 的 市场声 誉; (3) 能 够提 供 全方位 的业 务支 持, 包括 但不仅 限于 、 股 指期 货、 融资融 券、 海外 投资、 QFII 等业 务方 面的 咨询 意 见。 券商选择程 序: (1)公 募 集中交易室 负责组织 定期 比选工作, 根据公募 事业 部制定的规 则和需 求 选择券商, 并对符合 规定 的券商发出 邀请函; (2 ) 券商有权决 定是否参 选, 参选的券商 应在规 定 时间内回复 邀请函, 未在 规定时间内 回复邀请 函 的 券商视为放 弃参选; (3 ) 参选券商应 根据邀 请泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 62 页 共 67 页


函的要求提 供参选方 案, 并根据公募 事业部安 排完 成现场评述 、现场答 疑等 基本程序; (4 )公募 事业部应本着 公平客观 的 原则,从承担 投资、研 究 等职能的相关 岗位中抽 取 相关专业人 员形成评 审小组,评审 小组根据 评 价要素、分工 范围,对 参 选券商进行评 分 。公募 集 中交易室负 责汇总打 分,并根据各 项权重计 算 评价结果;评 审小组成 员 包括以下业务 骨干:基 金 经理、研究 员、信评 研究员 、 股 票交 易员 等承 担投资 、 研 究职 能的 相关 专业人 员。 (5) 为 保证 评 选的客 观性 、 公 正性, 公募合规岗应 全程参加 现 场评选,并监 督评选全 过 程。公募合规 岗有权对 妨 碍客观、公 正原则的 行为予以制 止和纠正; (6 )公募集中 交易室将 协议 券商的评选 结果和拟 定的 协议券商的 交易单 元 租用计划在 办公系统 中以 呈批件的形 式,报送 参评 人员会签, 部门负责 人审 批; (7)待呈 批件审 批通过 后 , 运 营管 理部 负 责与协 议券 商签 订 《证 券 交易单 元租 用 协 议》 、 办 理 交易单 元联 通及 相关 账户报 备等 工作 ; (8) 公 募集中 交易 室负 责与 协议 券商签 订 《 证券 研究 综合 服务协 议》 ; (9) 信息 管理部 负责 对交 易单 元进 行测试 ; (10 ) 定 期比 选方 式选择 的协 议券 商将 纳入 公募事 业部 佣金 分 配 体系, 根据 公募 事业 部对 其的定 期评 价 打 分结 果, 在租用 的交 易单 元上 实现 交易佣 金的 合理 分配 ; (11 ) 定期 比选 原则 上三 年一次 。


3、本 报告 期内 本基 金新 增 租用 24 个 交易 单元 ,分 别 为中国 国际 金融 股份 有限 公司上 海、 深圳 证 券交易 所交 易单 元各 1 个 ,东方 证券 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个, 广 发 证券股 份有 限公 司上 海、 深圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个 ,兴 业证 券股 份有 限公司 上海 、深 圳 证 券交易 所交 易单 元各 1 个 ,方正 证券 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个, 中 信 证券股 份有 限公 司上 海、 深圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个 ,申 万宏 源证 券有 限公司 上海 、深 圳 证 券交易 所交 易单 元各 1 个 ,东吴 证券 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个, 天 风 证券股 份有 限公 司上 海、 深圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个 ,招 商证 券股 份有 限公司 上海 、深 圳 证 券交易 所交 易单 元各 1 个 ,安信 证券 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个, 光 大 证券股 份有 限公 司 上 海、 深圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 中国国 际金 融股份 有限 公司 72,123,168.00 87.91% 2,017,000,000.00 25.16% - - 招商证 券股 9,922,800.00 12.09% 3,098,300,000.00 38.65% - - 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 63 页 共 67 页


份有限 公司 广发证 券股 份有限 公司 - - 1,200,000,000.00 14.97% - - 光大证 券股 份有限 公司 - - 1,560,000,000.00 19.46% - - 安信证 券股 份有限 公司 - - - - - - 申万宏 源证 券有 限 公司 - - 90,000,000.00 1.12% - - 方正证 券股 份有限 公司 - - 50,000,000.00 0.62% - - 东吴证 券股 份有限 公司 - - - - - - 东方证 券股 份有限 公司 - - - - - - 兴业证 券股 份有限 公司 - - - - - - 中信证 券股 份有限 公司 - - - - - - 天风证 券股 份有限 公司 - - - - - - 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 实 施 直 销 电 子 交 易 认 购 费 率 优 惠 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 8 月 25 日 2 关 于 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 基 金 新 增 北 京 银 行 为 销 售机构 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 9 月 5 日 3 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 9 月 30 日 4 关 于 基 金 直 销 电 子 交 易 平 台 调 整 旗 下 部 分 基 金 转 换 费 率 优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 11 月 6 日 5 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 基 金 对 账 单 服 务 方 式的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 11 月 20 日 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 64 页 共 67 页


6 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 暂 停 电 话 交 易 功 能 的 服 务提示 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 16 日 7 关 于 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 参 加 部 分销售 机构 申购 、 定投 及 转换 费率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 25 日 8 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购、 赎回 、 转 换及 定期 定 额投 资业务 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 25 日 9 关 于 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 实 施 直 销电子 交易 申购 ( 含定 期 定额 投资) 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 27 日 10 关 于 泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 增 销 售 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 27 日 11 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 公 募 业 务 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 27 日 12 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 公 募 基 金 调 整 流 通 受限股 票估 值方 法的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 28 日 13 关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 30 日 14 关 于 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活 动 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 30 日 15 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 公 开 发 行 证 券 投 资 基金缴 纳增 值税 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 2017 年 12 月 30 日 16 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 《中国 证券 报》 、 《证 2017 年 12 月 30 日 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 65 页 共 67 页


关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更 新 身 份 证 件 或 身 份 证 明 文 件 及 信 息, 并接 受 或 重新 接受 风 险承 受能力 评估 的公 告 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 及 基金 管理 人网 站 泰康泉林量化价值精选混合 2017 年年度报告 第 66 页 共 67 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 报告 期内 未发 生单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过20% 的情 况。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无





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§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会准 予泰 康泉林 量化 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 注册 的文 件; (二) 《泰 康泉 林量 化价 值 精选混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ; (三) 《泰 康泉 林量 化 价 值 精选混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ; (四) 《泰 康泉 林量 化价 值 精选混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 。 13.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 13.3 查 阅方 式 投资者可通 过指定信 息披 露报纸( 《中 国证券报》 、 《 证券时报》 、 《 上海证券 报》 )或登录基 金 管理人 互联 网网 址(http://www.tkfunds.com.cn ) 查阅。 泰 康资 产管理 有限 责任公 司 2018 年 3 月 29 日