泰 康 策 略 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年年 度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同 规 定 ， 于
2018 年 3 月 28 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理人在本 报 告中对相关事 项亦有详 细 说明，请投 资者注意
阅读。
本报告 期 为2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告 期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基 本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 57
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 60
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 60
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 61 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 61
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 61
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 62
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 63
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 63
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 63
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 65
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 65
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 68
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 73
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 73
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 73
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 74
泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰康策 略优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 泰康策 略优 选混 合
基金主 代码 003378
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 28 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 745,592,565.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 积 极 主动 地配 置资 产， 并通 过 对类 属资 产灵 活运 用多
种 策 略， 在合 理控 制风 险的 基 础上 ，追 求超 越业 绩比
较 基 准的 收益 水平 ，力 争实 现 基金 资产 的长 期稳 健增
值。
投资策 略 本 基 金将 利用 基金 管理 人多 年 来在 宏观 经济 分析 上的
丰 富 经验 和积 累， 通过 基金 管 理人 自身 研发 构建 的固
定收益 投资 决策 分析 体系 （FIFAM 系 统） 和 权益 投资 决
策分析 体系 （MVPCT 系统） 定期评 估宏 观经 济和 投资 环
境 ， 并对 全球 及国 内经 济发 展 进行 评估 和展 望。 在此
基 础 上， 判断 未来 市场 投资 环 境的 变化 以及 市场 发展
的 主 要推 动因 素， 预测 关键 经 济变 量， 并运 用泰 康资
产配置 模型 ， 根 据股 票和 债券资 产的 预期 收益 和风 险，
确定大 类资 产配 置比 例。
股 票 投资 方面 ，本 基金 将结 合 市场 环境 灵活 运用 多种
投 资 策略 ，多 维度 分析 股票 的 投资 价值 ，充 分挖 掘市
场中潜 在的 投资 机会 ， 实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
债 券 投资 方面 ，本 基金 根据 中 长期 的宏 观经 济走 势和
经 济 周期 波动 趋势 ，判 断债 券 市场 的未 来走 势， 并形
成 对 未来 市场 利率 变动 方向 的 预期 ，动 态调 整组 合的
久 期 和期 限结 构配 置。 另外 ， 本基 金将 利用 内部 信用
评 级 体 系 对 债 券 发 行 人 及 其 发 行 的 债 券 进 行 信 用 评
估 ， 分析 违约 风险 以及 合理 信 用利 差水 平， 识别 信用
债的投 资价 值。
业绩比 较基 准 60%*沪深300 指 数收 益率+35%* 中 债新 综合 财富 （总 值 ）
指数收 益率+5%* 金融 机构 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 预期 收 益和 预期 风险 水平 低于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金与 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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信息披 露负 责
人
姓名 陈玮光 郭明
联系电 话 010-58753683 010-66105799
电子邮 箱 chenwg06@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4001895522 95588
传真 010-57818785 010-66105798
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
张杨 路828-838 号 26F07 、 F08
室
北京市西城 区复兴 门内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰
康国际 大 厦5 层
北京市西城 区复兴 门内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 段国圣 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.tkfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号企 业 天地 2 号
楼普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰康 国
际大 厦5 层 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表 现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年 11 月 28 日( 基金 合
同生效 日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 51,280,733.09 1,024,609.37
本期利 润 118,150,827.62 1,583,528.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1538 0.0046
本期加 权平 均净 值利 润率 14.44% 0.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 15.01% 0.46%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年 末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 21,589,276.64 1,024,609.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0290 0.0030
期末基 金资 产净 值 831,466,518.50 347,318,305.75
期末基 金份 额净 值 1.1152 1.0046
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 15.54% -
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现 收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
（3 ） 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.21% 0.75% 2.91% 0.48% 2.30% 0.27%
过去六 个月 8.40% 0.59% 6.07% 0.42% 2.33% 0.17%
过去一 年 15.01% 0.48% 12.80% 0.38% 2.21% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
15.54% 0.46% 8.16% 0.40% 7.38% 0.06% 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年11 月28 日生 效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 成立 于 2016 年 11 月 28 日，2016 年 度净值 增长 率的 计算 期间 为 2016 年 11 月 28 日
至2016 年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.4100 5,191,949.51 25,171,902.03 30,363,851.54 注：-
2016 - - - - 注：-
合计 0.4100 5,191,949.51 25,171,902.03 30,363,851.54 注：- 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人寿保险 股份有限 公 司资产管理中 心。泰康 资 产具有丰富的 多领域资 产 配置经验， 投资范围
涵盖固 定收 益投 资、 权益 投资、 境外 投资、 基础 设 施及不 动产 投资 、 股 权投 资、 金 融产 品投 资等，
所提供的服务 和产品包 括 保险资金投资 管理、另 类 项目投资管理 、企业年 金 投资管理、 金融同业
业务、 财富 管 理 服务、 资 产管理 产品 、 养 老金 产品 、 境外 理财 产品、QDII （ 合格境 内机 构投 资者 ）
专户、 公募 基金 产品 等。
2015 年4 月， 泰康 资产公 募基金 管理 业务 资格 正式 获得监 管 机 构批 准， 成为 首家获 得该 业 务
资格的 保险 资产 管理 公司 。 截 至 2017 年12 月31 日 ， 公 司管 理着 泰康 薪意 保 货币市 场基 金 、 泰 康
新回报灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰康新机 遇 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰康 稳健增利
债券型证券投 资基金、 泰 康安泰回报混 合型证券 投 资基金、泰康 沪港深精 选 灵活配置混 合型证券
投资基金、泰 康宏泰回 报 混合型证券投 资基金、 泰 康恒泰回报灵 活配置混 合 型 证券投资 基金、泰
康丰盈债券型 证券投资 基 金、泰康安益 纯债债券 型 证券投资基金 、泰康策 略 优选灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰康安 惠 纯债债券型证 券投资基 金 、泰康沪港深 价值优选 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 康金 泰回 报 3 个月定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 泰康 兴泰 回报 沪港深 混合 型证 券 投
资基金、泰康 年年红纯 债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、泰 康现金管 家 货币市场基 金、泰康
泉林量 化价 值精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰康 安悦 纯债 3 个月 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资 基
金、泰康景泰 回报混合 型 证券投资基金 和泰康瑞 坤 纯债债券型证 券投资基 金 共二十一只 公开募集
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
任慧娟
本 基 金 基
金经理
2016 年 12
月21 日
- 11
任慧娟 于 2015 年 8 月
加 入 泰 康 资 产 管 理 有
限责任 公司 ， 现担 任公
募 事 业 部 固 定 收 益 投
资经理 。 2007 年 7 月至
2008 年7 月在 阳光 财产
保 险 公 司 资 金 运 用 部
统计分 析岗 工作 ，2008泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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年 7 月至 2011 年 1 月
在 阳 光 保 险 集 团 资 产
管 理 中 心 历 任 风 险 管
理 岗 、 债 券 研 究 岗 ，
2011 年1 月起 任固 定收
益 投 资 经 理 ， 至 2015
年8 月在 阳光 资产 管理
公 司 固 定 收 益 部 投 资
部 任 高 级 投 资 经 理 。
2015 年 12 月 9 日 至今
担 任 泰 康 薪 意 保 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2016 年5 月9 日至 今担
任 泰 康 新 机 遇 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2016 年7
月 13 日 至今 担任 泰康
恒 泰 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2016 年 8 月
24 日 至 今 担 任 泰 康 丰
盈 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。2016 年
12 月 21 日至 今担 任泰
康 策 略 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。 2017 年9 月
8 日 至今 担任 泰康 现金
管 家 货 币 市 场 基 金 基
金经理 。
桂跃强
本 基 金 基
金经理
2016 年 11
月28 日
- 11
桂跃强 于 2015 年 8 月
加入泰 康资 产 ， 现 担任
公 募 事 业 部 股 票 投 资
负责人 。 2007 年 9 月至
2015 年8 月曾 任职 于新
华 基 金 管 理 有 限 责 任
公司 ， 担 任基 金管 理部
副总监 。 历任 新华 泛资
源 优 势 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 、 新 华中 小市 值优
选 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 、 新华 信用
增 益 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 、 新 华行泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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业 周 期 轮 换 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
2015 年 12 月 8 日 至今
任 泰 康 新 机 遇 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2016 年6
月8 日至 今任 泰康 宏泰
回 报 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 2016 年
11 月 28 日 起 至今 担任
泰康策 略 优 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2017 年6
月 15 日 起至 今担 任泰
康 兴 泰 回 报 沪 港 深 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2017 年 6 月
20 日 起 至 今 担 任 泰 康
恒 泰 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2017 年 12 月
13 日 起 至 今 担 任 泰 康
景 泰 回 报 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2018 年 1 月 19 日 至今
任 泰 康 均 衡 优 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
金宏伟
本 基 金 基
金经理
2017 年 8 月
28 日
- 6
金宏伟 于2016 年12 月
加入泰 康资 产 ， 现 任公
募 事 业 部 投 资 部 股 票
投资总 监。 2006 年7 月
至 2012 年 3 月曾 任中
钢 集 团 工 程 总 包 项 目
经理、 工程 师、 国 际商
务师。2012 年 3 月至
2016 年 12 月 历任 新华
基金行 业研 究员 、 中上
游 行 业 组 长 、 中 游 及
TMT 行业 组长 、研 究部
总监助 理 、 专 户投 资部
投资经 理。 2017 年8 月
28 日 至 今 担 任 泰 康 新
机 遇 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 、 泰 康策泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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略 优 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
经惠云
本 基 金 基
金经理
2017 年 12
月25 日
- 9
经惠云 于2016 年10 月
加 入 泰 康 资 产 管 理 有
限责任 公司 ， 现担 任公
募 事 业 部 投 资 部 固 定
收益投 资总 监。 2009 年
7 月至2015 年6 月 在银
华 基 金 管 理 有 限 公 司
历 任 固 定 收 益 部 研究
员， 以及 银华 中证 成长
股债恒 定组 合30/70 指
数证券 投资 基金 、 银华
永 兴 纯 债 分 级 债 券 型
发起式 证券 投资 基金 、
银 华 信 用 双 利 债 券 型
证券投 资基 金 、 银 华中
证中票 50 指 数债 券型
证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经 理， 2015 年6 月
至 2016 年 9 月在 大成
基 金 管 理 有 限 公 司 担
任 固 定 收 益 总 部 基 金
经理 ， 期 间曾 任大 成景
华 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 。2017 年12 月 25
日 至 今 担 任 泰 康 策 略
优 选 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 、 泰 康景
泰 回 报 混 合 型 证 券 投
资基金 、 泰康 年年 红纯
债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中的 披露 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易制度和流 程，并按 照 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法律 法 规的相关规定 ，从组织 架 构、岗位设置 和业务流 程 、系统和制 度建设、
内控措施和信 息披露等 多 方面，确保不 同投资组 合 在投资管理活 动中得到 公 平对待，杜 绝不同投
资组合 之间 进行 利益 输送 ，保护 投资 者合 法权 益。
公司公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要
求。 投资 组合 能够 公平 地 获得投 资信 息 、 投 资建 议 ， 并 在投 资决 策委 员会 的 制度规 范下 独立 决策 ，
实施投资决策 时享有公 平 的机会。所有 组合投资 决 策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必 须经过公
司交易部集中 交易。各 组 合享有平等的 交易权利 ， 共享交易资源 ，保证各 投 资组合获得 公平的交
易机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制 度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年， 宏 观经 济韧 性较强 ， 四 季度 的GDP 增 速分别 是 6.9 、6.9 、6.8 、6.8， 上 半年 经
济增速有所回 升，下半 年 企稳。从三大 需求来看 ， 投资增速前高 后低，但 主 要原因是基 建投资增
速的下滑，房 地产投资 的 韧性较强，而 制造业投 资 在四季度则有 所回升； 零 售增速保持 平稳，出
口得益 于全 球经 济复 苏而 显著改 善 。CPI 较 为温 和 ，PPI 小 幅回 落 ， 但 仍然 保持 高位 。 央 行的 货币泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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政策总体稳健 中性，公 开 市场利率全年 跟随美联 储 加息三次，流 动性保持 在 紧平衡的态 势。汇率
方面， 受经 济韧 性强 、美 元指数 贬值 的影 响， 人民 币呈现 震荡 升值 的态 势。
权益市 场方 面， 2017 年 A 股市场 总体 上涨 ， 上 证综 指 从3100 点 附近 震荡 上涨 至3300 点 附近，
涨幅 6.56% 。但市 场分化 明显，大盘蓝 筹走势强 劲 ，中小创表现 较弱。从 行 业来看，食品 饮料、
家电、 非银 金融 、银 行和 强周期 品种 涨幅 居前 。
债券市场方面 ，利率震 荡 上行，全年调 整的幅度 较 大。具体来看 ，年初由 于 跟随美联储调 整
公开市场利率 ，银监会 “ 三三四”检查 、金融监 管 趋严，利率有 所上行； 年 中受到环保 督察的影
响，基本面小 幅低于预 期 ，同时监管强 调协调推 进 ，利率步入到 震荡的行 情 ；进入到四 季度，十
九大政通人和 ，修正了 市 场对经济的预 期，同时 通 胀预期再起， 资管新规 等 监管政策密 集出台，
多重利 空叠 加， 导致 利率 快速上 行。 全年 来看 ，10Y 国债 上行 了 87bp ，10Y 国开上 行 了 114bp 。
权益投资方面 ，基于对 市 场的判断，基 金在下半 年 适当提高了权 益仓位。 基 金主要配置了 偏
蓝筹价值风格 的品种， 并 对少数长期前 景看好、 竞 争优势突出、 估值合理 的 成长品种， 采取越跌
越买策略，立 足于长期 持 股。在行业上 ，基金重 点 参与了家用电 器、银行 、 房地产、非 银金融等
板块， 以及 食品 饮料 、医 药生物 等受 益于 消费 升级 的板块 。
固收投 资方 面， 本基 金采 取了短 久期 配置 策略 ，主 要获取 债券 票息 持有 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1152 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 15.01%，业
绩比较 基准 收益 率 为12.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 基本 面上 ，2018 年的 经济 仍然 能维 持较 强的韧 性。 从投 资来 看， 不受环 保限 产影
响的行业，其 投资增速 一 直保持在高位 ，内生增 长 的动能较强； 从出口来 看 ，尽管人民 币近期有
所升值，全球 经济的强 劲 复苏，仍然对 出口形成 支 撑；居民收入 的回升、 棚 改的持续推 进，也对
2018 年的 消费 形成 利好。
权益市场方面 ，考虑到 经 济的稳健性和 政策的灵 活 性明显增强， 我们对中 长 期的市场保持 谨
慎乐观的观点 。从经济 上 看，随着微观 企业与个 人 活跃度的明显 提升，经 济 有望保持较 强增长动
能。 从 政治 环境 上看， “ 十九大 ”提 出新 方位 、 新 方略指 引新 征程 ， 也 将 推 升市场 风险 偏好 。 从
板块上 看， 我们 认为 部分 白马蓝 筹股 依然 具备 估值 修复的 空间 。 在 A 股 市场 开放背 景下 ，A 股的
估值标 准将 越来 越国 际化 ，2017 年 蓝筹 白马 的估值 修复幅 度较 为明 显， 但从 历史和 国际 角度 对 这
些板块估值与 盈利等方 面 的横纵比较来 看，家电 、 食品饮料、金 融等行业 在 盈利和估值 等方面相
对全球同业仍 具备相当 的 吸引力，部分 蓝筹股持 续 上涨目前还具 备基本面 支 持。此外， 随着次龙泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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头股票 估值 和业 绩的 逐渐 匹配， 成长 黑马 也逐 渐进 入 “击 球区 ”， 值得 重点 关注。
债券市场方面 ，从政策 角 度看，严监管 不会改变 ， 同时不少政策 文件即将 正 式出台，市场 仍
然还有 调整 的压 力 ； 货 币 政策在 基本 面韧 性强 、 金 融防风 险的 背景 下 ， 稳 健 中性的 基调 仍将 维持 ，
资金面紧平衡 的态势难 以 改变。从供需 角度看， 一 季度债券的供 给较少， 但 在银行缺负 债的背景
下，配置力量 并不强劲 。 结合以上因素 ，债券市 场 仍然难以出现 明显的趋 势 性机会。但 也应该看
到，目前市场 在经历了 快 速的调整之后 ，短端收 益 率水平已经处 于历史相 对 较高水平， 具备了较
好的配置价值 ，套息空 间 也比较充足。 投资策略 上 ，本基金计划 继续采取 短 久期配置策 略，力求
获取较 为稳 定的 票息 持有 价值。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
为防范和化解 经营风险 ， 确保基金投资 的合法合 规 、切实维护基 金份额持 有 人的最大利益 ，
基金管 理人 主要 采取 了如 下监察 稽核 措施 ：
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，定期与 不
定期地对基金 的投资、 交 易、研发、市 场销售、 信 息披露等方面 进行事前 、 事中或事后 的监督检
查。
同时 ，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；在证券投资 交易前由 投 研部门建立可 供
投资的基础库 ，监察稽 核 部建立禁投库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 券进行维护 更新，通
过信息 技术 建立 完善 投资 交易监 控系 统 ； 设 立专 人 负责信 息披 露工 作 ， 信 息 披露做 到真 实 、 准 确、
完整、及时； 完善公司 风 险管理指标及 流程，监 控 公司各项业务 的运作状 况 和风险程度 ；内部监
察稽核人员日 常对基金 运 作及员工行为 的合规性 进 行定期和不定 期检查， 发 现问题及时 督促有关
部门整 改， 并定 期制 作监 察稽核 报告 报公 司公 募业 务风险 控制 委员 会。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项 的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 运营管理 中 心公募运营 部、公募
投资部 、监 察稽 核部 、公 募产品 部等 。估 值小 组成 员均具 有相 关工 作经 验及 专业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 投 资流通受限股 票估值指 引( 试行)》对在 锁
定期内的非公 开发行股 票 、首次公开发 行股票时 公 司股东公开发 售股份、 通 过大宗交易 取得的带
限售期的股票 等流通受 限 股票依据 流动 性 折扣确 定 股票价值。参 与估值流 程 各方之间不 存在任何
重大利 益冲 突， 一切 以投 资者利 益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据相关 法 律法规和基金 合同要求 以 及实际运作情 况，本基 金 应分配且已分 配
利润30,363,851.54 元； 本基金 本报 告期 末无 应分 配而尚 未分 配利 润的 情况 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 报告期内， 泰康策略 优 选灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——泰 康 资产管理有限 责
任公司在泰康 策略优选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，泰 康策略优 选 灵活配置混 合型证券
投资基 金对 基金 份额 持有 人进行 了 1 次利 润分 配， 分配金 额 为 30,363,851.54 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对泰康资 产 管理有限责任 公司编制 和 披露的泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券
投资基 金2017 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 25108 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰康策 略优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了泰康策略 优选 灵活配 置混合型证券 投资 基金(以下简称
“泰康 策略 优选 混合 ” 的 财务报 表， 包括2017 年12 月31 日和2016
年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2017 年度 和 2016 年 11 月 28 日( 基
金合同 生效 日) 至2016 年12 月31 日 止期 间的 利润 表 和所有 者权 益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
(二) 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业协
会”)发布的有关规定 及允 许的基金行业实务操 作编 制 ，公允反映
了泰康 策略 优选 混合2017 年12 月31 日和2016 年12 月31 日的 财
务状况 以及 2017 年度和 2016 年 11 月 28 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 泰 康 策 略 优 选 混
合，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
强调事 项 无
其他事 项 无
其他信 息 无
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
泰康策略优选混合 的 基金 管理人泰康资产管理 有限 责任公司管理
层负责 按照 企业 会计 准则 和中国 证监 会、 中国 基金 业 协会发 布的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制财 务报 表， 使 其实现 公允 反
映， 并 设计、 执行和 维护 必要的 内部 控制， 以使 财 务报表 不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估泰 康策 略优 选混 合的持 续经 营
能力 ， 披 露与 持续 经营 相关 的事项(如 适用) ， 并运 用持 续经营 假设 ，泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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除非管 理层 计划 清算 泰康 策略优 选混 合、 终止 运营 或 别无其 他现 实
的选择 。
泰 康 策 略 优 选 混 合 的 基 金 管 理 人 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 治 理
层负责 监督 泰康 策略 优选 混合的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执 行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和 作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对泰 康策 略优 选混 合持 续经营 能力 产
生重大 疑虑 的事 项或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我
们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告
中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ；如 果披露 不充 分，
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计报告 日可 获
得的信 息。 然而 未来 的事 项 或情况 可能 导致 泰康 策略 优选混 合不 能
持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我 们 与 泰 康 策 略 优 选 混 合 的 基 金 管 理 人 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公
司治理 层就 计划 的审 计范 围、 时 间安 排和 重大 审计 发 现等事 项进 行
沟通， 包括 沟通 我们 在审 计中识 别出 的值 得关 注的 内部控 制缺 陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 朱宇
张勇
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投 资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 9,566,475.70 41,243,643.68
结算备 付金
6,011,274.57 1,553,058.89
存出保 证金
212,414.49 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 831,203,500.54 232,449,797.60
其中： 股票 投资
675,857,628.74 14,415,700.00
基金投 资
- -
债券投 资
155,345,871.80 218,034,097.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 90,000,255.00
应收证 券清 算款
2,580,475.34 -
应收利 息 7.4.7.5 4,826,059.23 1,273,346.86
应收股 利
- -
应收申 购款
194,699.45 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
854,594,899.32 366,520,102.03
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
11,924,122.11 14,898,457.65
应付证 券清 算款
9,486,165.36 3,753,400.91
应付赎 回款
4,228.97 -
应付管 理人 报酬
1,044,518.38 439,817.77
应付托 管费
174,086.38 73,302.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 300,815.66 11,218.57
应交税 费
- -
应付利 息
13,940.80 3,398.43 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 180,503.16 22,200.00
负债合 计
23,128,380.82 19,201,796.28
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 745,592,565.30 345,734,777.22
未分配 利润 7.4.7.10 85,873,953.20 1,583,528.53
所有者 权益 合计
831,466,518.50 347,318,305.75
负债和 所有 者权 益总 计
854,594,899.32 366,520,102.03
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.1152 元， 基金 份额 总 额 745,592,565.30
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰康 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年11 月28 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
140,350,920.68 2,211,409.60
1.利息 收入
22,719,903.81 1,535,798.55
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 894,091.37 143,131.14
债券利 息收 入
20,753,355.47 498,886.91
资产支 持证 券利 息收入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,072,456.97 893,780.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
50,479,293.09 116,691.89
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 45,114,368.03 -29,258.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,652,728.65 145,949.89
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收益 7.4.7.15 -280,350.00 -
股利收 益 7.4.7.16 7,298,003.71 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
66,870,094.53 558,919.16
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 281,629.25 -
减： 二、费用
22,200,093.06 627,881.07
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 12,163,853.66 468,158.42
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,027,308.92 78,026.39 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 24 页 共 74 页
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,343,262.08 11,801.91
5．利 息支 出
5,214,899.78 34,541.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,214,899.78 34,541.35
6．其 他费 用 7.4.7.20 450,768.62 35,353.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
118,150,827.62 1,583,528.53
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
118,150,827.62 1,583,528.53
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年11 月28 日， 上年 度 可比期 间是 指自 基金 合同 生效 日 2016 年11
月28 日至2016 年 12 月31 日止 期间 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所有者权益（基
金净值 ）
345,734,777.22 1,583,528.53 347,318,305.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 118,150,827.62 118,150,827.62
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
399,857,788.08 -3,496,551.41 396,361,236.67
其中：1. 基 金申 购款 671,191,923.00 19,773,854.24 690,965,777.24
2. 基金 赎回 款 -271,334,134.92 -23,270,405.65 -294,604,540.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -30,363,851.54 -30,363,851.54
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
745,592,565.30 85,873,953.20 831,466,518.50
项目
上年度可比期间
2016 年11 月28 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 25 页 共 74 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
345,734,777.22 - 345,734,777.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,583,528.53 1,583,528.53
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
345,734,777.22 1,583,528.53 347,318,305.75
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年11 月28 日， 上年 度 可比期 间是 指自 基金 合同 生效 日 2016 年11
月28 日至2016 年 12 月31 日止 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______魏宇______
____ 李 俊佑____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰康 策略优选 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2016]2044 号 《关 于准 予泰 康策 略优 选灵活 配置 混合 型证
券投资基金注 册的批复 》 核准，由泰康 资产管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 康策略优 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民 币345,628,317.48 元，
业经普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙) 普 华永道中天验 字(2016) 第 1543 号验 资报告 予
以验证。经向 中国证监 会 备案， 《泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》 于 2016
年 11 月 28 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 345,734,777.22 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合106,459.74 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 泰康 资产 管理有 限责 任公 司，泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 26 页 共 74 页
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “工商 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 策略优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 公开发行
上市交 易的 股票 （ 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他中 国 证监会 允许 基金 投资 的股 票） 、 权 证、 股指 期货 、
国债期货、债 券（包括 但 不限于国债、 地方政府 债 、金融债、企 业债、公 司 债、次级债 、可转换
债券、可交换 债券、分 离 交易可转债、 央行票据 、 中期票据、证 券公司短 期 公司债券、 短期融资
券、 超 短期 融资 券、 中小 企业私 募债 券等 ） 、 资产 支 持证券 、 债 券回 购、 银行 存款 （ 包括 协议 存款 、
定期存 款、 其他 银行 存款 ） 、同业 存单 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 资产 占基 金资 产比 例为 0%-95% ； 基金持 有全 部权证 的市 值 不
超过基 金资 产净 值 的3%； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 和国 债期 货合 约需缴 纳的 交易 保 证
金后， 应当 保持 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% ； 其 中， 现 金 不
包括结算备付 金、存出 保 证金、应收申 购款等； 权 证、股指期货 、国债期 货 及其他金融 工具的投
资比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：60%* 沪深 300 指数 收益
率+35%* 中 债新 综合 财富 （ 总值） 指数 收益 率+5%* 金 融机构 人民 币活 期存 款利 率（税 后）
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 康资 产管 理有 限责任 公司于2018 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 策略 优选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的 基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 年 度和2016 年11 月28 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期 间 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度和 2016 年 11 月 28 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月 31 日止
期间 的经 营成 果和 基金 净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
- 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 27 页 共 74 页
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年1
月1 日至2017 年12 月31 日 和 2016 年11 月28 日(基金 合同 生效 日)至2016 年12 月31 日 止期
间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有 的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为期
货投资)等 分类 为以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 。 除 衍生 工 具所产 生的 金融 资
产在资产负债 表中以衍 生 金融资产列示 外，以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益 的金融资
产在资 产负 债表 中以 交易 性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收 到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 期 货投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近 交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平 准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转 入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期 间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益分配 方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 。基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值， 即 基金收益分 配基准日
的基金份额净 值减去每 单 位基金份额收 益分配金 额 后不能低于面 值。法律 法 规或监管机 关另有规
定的，从其规 定。若期 末 未分配利润中 的未实现 部 分为正数，包 括基金经 营 活动产生的 未实现损
益以及基金份 额交易产 生 的未实现平准 金等，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配 利润中的
已实现部分； 若期末未 分 配利润的未实 现部分为 负 数，则期末 可 供分配利 润 的金额为期 末未分配泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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利润， 即已 实现 部分 相抵 未实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计 信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于 证券 交易 所上 市的股 票和 债券 ， 若 出现 重 大事项 停牌 或交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时
的交易不活跃) 等情况，本 基金根据中国 证监会公 告[2017]13 号《中 国证监会 关于证券投资 基金
估值业 务的指 导意见》 ， 根据具体情况 采用《关 于 发布中基协(AMAC) 基金行 业股票估值指 数的通
知》提 供的 指数 收益 法、 市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
(2) 于2017 年12 月 28 日前， 对于 在锁 定期 内的 非公开 发行 股票 ， 根 据中 国证监 会证 监会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市 场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月28 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的 通知 》 之附 件 《 证 券投资 基金 投资 流通 受限 股票估 值指 引( 试行) 》 ， 按 估值日 在证 券交 易所
上市交易的同 一股票的 公 允价值扣除中 证指数有 限 公司根据指引 所独立提 供 的该流通受 限股票剩
余限售 期对 应的 流动 性折 扣后的 价值 进行 估值 。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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(3) 对于 在证 券交 易所 上市或 挂牌 转让 的固 定收 益品种(可 转换 债券、 资产 支持证 券和 私 募
债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定收益品 种 ，根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证
监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 本基 金持 有的 证券
交易所上市 或挂牌转 让的 固定收 益品 种(可转换 债券 、资产支持 证券和私 募债 券除外)，按 照中证
指数有限公司 所独立提 供 的估值结果确 定公允价 值 。本基金持有 的银行间 同 业市场固定 收益品种
按照中 央国 债登 记结 算有 限责任 公 司 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指
引”) ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 28 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 证 指数有限公司 根据指引 所 独立提供的 该流通受
限股票 剩余 限售 期对 应的 流动性 折扣 后的 价值 进行 估值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干 优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要 财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 9,566,475.70 11,243,643.68
定期存 款 - 30,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 30,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 9,566,475.70 41,243,643.68
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 607,955,805.69 675,857,628.74 67,901,823.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,374,096.00 2,354,871.80 -19,224.20
银行间 市场 153,444,585.16 152,991,000.00 -453,585.16
合计 155,818,681.16 155,345,871.80 -472,809.36
资产支 持证 券 - - - 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 763,774,486.85 831,203,500.54 67,429,013.69
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 14,747,607.00 14,415,700.00 -331,907.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 488,732.00 488,097.60 -634.40
银行间 市场 216,654,539.44 217,546,000.00 891,460.56
合计 217,143,271.44 218,034,097.60 890,826.16
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 231,890,878.44 232,449,797.60 558,919.16
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 90,000,255.00 -
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
合计 90,000,255.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有因 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 847.13 792.28
应收定 期存 款利 息 - 97,500.00
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,082.77 768.79
应收债 券利 息 4,822,024.28 885,950.47
应收买 入返 售证 券利 息 - 288,335.32
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 105.05 -
合计 4,826,059.23 1,273,346.86
7.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 278,019.54 4,598.72
银行间 市场 应付 交易 费用 22,796.12 6,619.85
合计 300,815.66 11,218.57
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3.16 -
预提费 用 180,500.00 22,200.00
合计 180,503.16 22,200.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 345,734,777.22 345,734,777.22
本期申 购 671,191,923.00 671,191,923.00
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -271,334,134.92 -271,334,134.92
本期末 745,592,565.30 745,592,565.30
注：1. 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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2. 本 基金自 2016 年 10 月 27 日至 2016 年 11 月 23 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
345,628,317.48 元 。 根 据 《泰康 策略 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 和 《泰 康策
略优选灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金份额发 售 公告》的规定 ，本基金 设 立募集期内 认购资金
产生的 利息 收入 106,459.74 元在 本基 金成 立后 ，折 算为 106,459.74 份 基金 份 额，划 入基 金份 额
持有人 账户 。
3. 根 据 《 泰康 策略 优选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 《 泰康 策 略灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 招募 说明 书》 的相关 规定 ，本 基金 于 2016 年 11 月 28 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年
2 月 17 日 止期 间暂 不向 投 资人开 放基 金交 易。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,024,609.37 558,919.16 1,583,528.53
本期利 润 51,280,733.09 66,870,094.53 118,150,827.62
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-352,214.28 -3,144,337.13 -3,496,551.41
其中： 基金 申购 款 6,478,208.98 13,295,645.26 19,773,854.24
基金赎 回款 -6,830,423.26 -16,439,982.39 -23,270,405.65
本期已 分配 利润 -30,363,851.54 - -30,363,851.54
本期末 21,589,276.64 64,284,676.56 85,873,953.20
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 28 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 40,735.22 43,534.48
定期存 款利 息收 入 749,166.67 97,500.00
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 95,741.06 2,096.66
其他 8,448.42 -
合计 894,091.37 143,131.14
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
2016 年11 月28 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 1,223,971,469.59 1,152,742.00
减：卖 出股 票成 本总 额 1,178,857,101.56 1,182,000.00
买卖股 票差 价收 入 45,114,368.03 -29,258.00
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年11月28 日(基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
2,914,482,485.37 237,171,017.16
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
2,881,965,724.99 234,076,241.21
减：应 收利 息总 额 34,169,489.03 2,948,826.06
买卖债 券差 价收 入 -1,652,728.65 145,949.89
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2016 年 11 月 28 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日， 本基
金无资 产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2016 年 11 月 28 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日， 本基
金无贵 金属 投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2016 年11 月 28 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
国债期 货投 资收 益 -280,350.00 -
股指期 货- 投资 收益 - -
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月28 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,298,003.71 - 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 7,298,003.71 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 28 日( 基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 66,870,094.53 558,919.16
—— 股 票投 资 68,233,730.05 -331,907.00
—— 债 券投 资 -1,363,635.52 890,826.16
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 66,870,094.53 558,919.16
7.4.7.18 其 他收 入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 28 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 279,747.02 -
基金转 换费 收入 1,882.23 -
合计 281,629.25 -
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，对 持续 持有期 少 于 30 日的 投资 人 收取的 赎回 费， 将
赎回费 全额 计入 基金 财产 ；对持 续持 有期 等于 或长 于30 日、 少于3 个 月的 投 资人收 取的 赎回 费，
将不低 于赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财产 ；对 持续 持 有期等 于或 长于 3 个月 但 少于 6 个 月的 投资
人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额 的 50% 计 入 基金财 产； 对持 续持 有期 等于或 长 于 6 个 月的
投资人 ， 将 不低 于赎 回费 总额 的25% 计入 基金 财产 。 以上 每个 月按 照 30 日 计 算。 未 计入 基金 财产
的赎回 费用 于支 付登 记费 和其他 必要 的手 续费 。 2. 本基金 的转 换费 由申 购补 差费和 转出 基金 的 赎
回费两部分构 成，其中 ： 申购费补差收 取具体情 况 ，视每次转换 时的两只 基 金的费率差 异情况而
定。基 金转 换费 用由 基金 份额持 有人 承担 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 28 日( 基金 合同生泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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月31 日 效日) 至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 2,304,682.08 7,301.91
银行间 市场 交易 费用 38,580.00 4,500.00
合计 2,343,262.08 11,801.91
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 28 日( 基金 合同
生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 71,500.00 -
信息披 露费 300,000.00 33,300.00
其他 950.00 400.00
债券帐 户维 护费 36,000.00 -
银行费 用 42,318.62 1,653.00
合计 450,768.62 35,353.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康保 险集 团股 份有 限公司 基金管 理人 控股 股东
注：下 述关 联 交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2016 年 11 月 28 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日， 本基
金无通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
2016 年11 月 28 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,163,853.66 468,158.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,289,016.54 276,416.67
注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 28 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,027,308.92 78,026.39
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2016 年 11 月 28 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日， 本基
金未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券 （含 回购 ）交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2016 年 11 月 28 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日， 本基
金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 28 日( 基金 合同生 效日)至2016
年12 月31 日 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 40 页 共 74 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收入
工商银 行 9,566,475.70 40,735.22 11,243,643.68 43,534.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2016 年 11 月 28 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日， 本基
金未在 承销 期内 参与 关联 方承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2016 年 11 月 28 日( 基 金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金
无须作 说明 的其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利润 分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
11 月 23
日
-
2017
年11
月23
日
0.4100 5,191,949.51 25,171,902.03 30,363,851.54
合
计
- -
0.4100 5,191,949.51 25,171,902.03 30,363,851.54
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
网下新
股流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
网下新
股流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
网下新
股流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
2018
年1 月
网下新
股流通
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 41 页 共 74 页
日 3 日 受限
002892
科力
尔
2017 年
8 月 10
日
2018
年8 月
17 日
老股转
让 流通
受限
17.56 32.16 11,000 193,160.00 353,760.00 -
002859
洁美
科技
2017 年
3 月 24
日
2018
年4 月
9 日
老股转
让 流通
受限
11.93 33.80 11,455 136,635.24 387,179.00 -
002860
星帅
尔
2017 年
3 月 31
日
2018
年4 月
12 日
老股转
让 流通
受限
19.81 39.79 7,382 146,237.42 293,729.78 -
注： （1）基金 可作为特 定 投资者，认 购由中国 证监 会《上市公 司证券发 行管 理办法》规 范的非 公
开发行 股份 ， 所认 购的 股 份自发 行结 束之 日 起12 个 月内不 得转 让 。 根 据 《上 市公司 股东 、 董监 高
减持股 份的 若干 规定 》 及 《深 圳/ 上海 证券 交易 所上 市公司 股东 及董 事 、 监 事 、 高 级管 理人 员减 持
股份实 施细 则》 ，本 基金 持 有的上 市公 司非 公开 发行 股份， 自股 份解 除限 售之 日起 12 个 月内 ，通
过集中竞价交 易减持的 数 量不得超过其 持有该次 非 公开发行股份 数量的 50% ；采取大宗交 易方式
的，在 任意 连 续 90 日 内 ，减持 股份 的总 数不 得超 过公司 股份 总数 的 2%。 此 外，本基 金 通过 大宗
交易方 式受 让的 原上 市公 司大股 东减 持或 者特 定股 东减持 的股 份， 在受 让 后 6 个月 内， 不得 转让
所受让 的股 份。
（2 ） 基 金还 可作 为特 定投 资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公 司证 券发 行管 理 办法 》 规 范的 非公 开
发行股 票， 所认 购的 股票 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。
（3 ） 截至 本报 告期 末2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 债
券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002507
涪陵
榨菜
2017
年12
月4 日
重大
事项
停牌
16.77 - - 108,600 1,705,730.00 1,821,222.00 -
300383
光环
新网
2017
年11
月7 日
重大
事项
停牌
13.19
2018 年
3 月 19
日
14.51 82,500 1,092,869.00 1,088,175.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 42 页 共 74 页
日
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额11924122.11 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
120326 12 进出26
2018 年 1 月
2 日
100.00 75,000 7,500,000.00
120326 12 进出26
2018 年 1 月
3 日
100.00 46,000 4,600,000.00
合计
121,000 12,100,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为质
押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，预期收 益和风险 水 平低于股票型 基金，高 于 债券型基金与 货
币市场基金。 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投资 及基金投 资 等。本基金 在日常经
营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金
的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是精选优 质 投资标的，在 有效控制 风 险前提下保 持一定流
动性， 力求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 ，实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
为加强公募基 金管理的 内 部控制，促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境，保障基金 持
有人利益，基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规， 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原则
和适时性原则 ，制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析 和 定 量分析的方法 去泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 43 页 共 74 页
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的 信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.00 19,820,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 97,950,000.00
合计
- 117,770,000.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中 不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 44 页 共 74 页
AAA
39,858,000.00 69,673,000.00
AAA 以下
73,493,271.80 9,949,000.00
未评级
0.00 0.00
合计
113,351,271.80 79,622,000.00
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按 长期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金 合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家上市 公司发行 的 可流通 股票不 得超过该 上 市公司可流 通股票的
15% 。 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限 资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。 本基 金所 持大
部分证 券在 证券 交易 所上 市， 其 余亦 可在 银行 间同 业市场 交易 ， 因 此除 附注7.4.12 中列 示的 部分
基金资产流通 暂时受限 制 不能自由转让 的情况外 ， 其余均能以合 理价格适 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。
于2017 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 11924122.11 元 将在 一个月 以内 到 期
且计息(该利 息金 额不 重大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内
且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息， 因此 账面余额约 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 45 页 共 74 页
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
股票流 动性 方面 ，截 止 2017 年 12 月 31 日， 假设 股 票交易 的市 场参 与度为 5% ，基金 持仓 的
股票资 产均 可在 2 天 内变 现；在 假设 股票 交易 市场 参与度 为 5% ，且 市场 成交 量下跌 30% 的 不利 情
况下， 基金 持仓 的股 票资 产均可 在 4 天内 变现 ；公 司旗下 全部 开放 式基 金持 有一家 上市 公司 发 行
的股票 无超 过该 公司 可流 通股票 的 15% 的 情况 。
单一债 券流 动性 主要 受信 用风险 影响 ， 截 止2017 年12 月 31 日 ， 基 金持 仓债 券 均为高 等级 债
券且未 持仓 市场 负面 债券 ，因此 债券 流动 性较 好。
基金流 通受 限资 产比 例不 超过 1% ，5 日可 变现 资产 比例不 低 于 80% 。 假 设净 赎 回比 例 10% 的条
件下（ 发生 巨额 赎回 ） ，5 日可变 现资 产比 例- 投资 者 赎回比 例大 于 0 ，基 金流 动性风 险较 低。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流 量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
9,566,475.70 - - - 9,566,475.70
结算备 付金
6,011,274.57 - - - 6,011,274.57
存出保 证金
212,414.49 - - - 212,414.49
交易性 金融 资
产
62,040,600.00 93,305,271.80 - 675,857,628.74 831,203,500.54 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 46 页 共 74 页
买入返 售金 融
资产
- - - - -
应收证 券清 算
款
- - - 2,580,475.34 2,580,475.34
应收利 息
- - - 4,826,059.23 4,826,059.23
应收申 购款
- - - 194,699.45 194,699.45
资产总 计 77,830,764.76 93,305,271.80 - 683,458,862.76 854,594,899.32
负债
卖出回 购金 融
资产款
11,924,122.11 - - - 11,924,122.11
应付证 券清 算
款
- - - 9,486,165.36 9,486,165.36
应付赎 回款 - - - 4,228.97 4,228.97
应付管 理人 报
酬
- - - 1,044,518.38 1,044,518.38
应付托 管费 - - - 174,086.38 174,086.38
应付销 售服 务
费
- - - - -
应付交 易费 用 - - - 300,815.66 300,815.66
应付利 息 - - - 13,940.80 13,940.80
其他负 债 - - - 180,503.16 180,503.16
负债总 计 11,924,122.11 - - 11,204,258.71 23,128,380.82
利率敏 感度 缺
口
65,906,642.65 93,305,271.80 - 672,254,604.05 831,466,518.50
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 41,243,643.68 - - - 41,243,643.68
结算备 付金 1,553,058.89 - - - 1,553,058.89
交易性 金融 资
产
218,034,097.60 - - 14,415,700.00 232,449,797.60
买入返 售金 融
资产
90,000,255.00 - - - 90,000,255.00
应收利 息 - - - 1,273,346.86 1,273,346.86
其他资 产 - - - - -
资产总 计 350,831,055.17 - - 15,689,046.86 366,520,102.03
负债
卖出回 购金 融
资产款
14,898,457.65 - - - 14,898,457.65
应付证 券清 算
款
- - - 3,753,400.91 3,753,400.91
应付管 理人 报
酬
- - - 439,817.77 439,817.77 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 47 页 共 74 页
应付托 管费 - - - 73,302.95 73,302.95
应付交 易费 用 - - - 11,218.57 11,218.57
应付利 息 - - - 3,398.43 3,398.43
其他负 债 - - - 22,200.00 22,200.00
负债总 计 14,898,457.65 - - 4,303,338.63 19,201,796.28
利率敏 感度 缺
口
335,932,597.52 - - 11,385,708.23 347,318,305.75
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 525,473.89 296,412.67
市场利 率上 调0.25% -520,975.43 -295,567.50
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用定 性分析与 定 量分析相结合 的分析框 架 ，自上而下灵 活配置大 类 资产，自下而 上
精选投资标的 ，在控制 风 险的前提下集 中资金进 行 优质证券的投 资管理， 同 时进行高效 的流动性
管理， 力争 利用 主动 组合 管理获 得超 过业 绩比 较基 准的收 益。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的0%-95%， 基金 持有 全部权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% ； 每 个交 易日日 终在 扣除 股指
期货合约和国 债期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 应当保持现金 或者到期 日 在一年以内 的政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的5% ； 其中 ， 现 金不 包括 结 算备付 金 、 存 出保 证金 、 应收申 购款 等 ； 权 证、
股指期货、国 债期货及 其 他金融工具的 投资比例 依 照法律法规或 监管机构 的 规定执行。 此外，本泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 48 页 共 74 页
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 675,857,628.74 81.29 14,415,700.00 4.15
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 675,857,628.74 81.29 14,415,700.00 4.15
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上升 5% 34,138,571.78 -
下降 5% -34,138,571.78 -
注： 于2016 年12 月31 日 ，本基 金成 立未 满一 年， 尚无足 够经 验数 据
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 49 页 共 74 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为 671,794,003.22 元，属于第二 层次的余额为 159,409,497.32 元，无属 于
第三层 次的 余额 。(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 14,415,700.00 元 ，第 二 层次 218,034,097.6
元，无 第三 层次)
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允 价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产 。(2016 年 12 月
31 日 ：同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
((2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 10 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产
品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布 的财 税[2017]56 号 《关 于资 管产 品
增值税有关问 题的通知 》 的规定，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 50 页 共 74 页
中发生的增值 税应税行 为 ，未缴纳增值 税的，不 再 缴纳；已缴纳 增值税的 ， 已纳税额从 资管产品
管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 上 述税 收 政策对 本基 金截 至2017 年12 月31 日止 的财
务状况 和经 营成 果无 影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 675,857,628.74 79.09
其中： 股票 675,857,628.74 79.09
2 固定收 益投 资 155,345,871.80 18.18
其中： 债券 155,345,871.80 18.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,577,750.27 1.82
7 其他各 项资 产 7,813,648.51 0.91
8 合计 854,594,899.32 100.00
注：本 基金 本报 告期 内未 通过港 股通 交易 机制 投资 港股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 16,152,900.00 1.94
B 采矿业 3,209,971.00 0.39
C 制造业 386,342,267.07 46.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,383,112.20 0.29
E 建筑业 14,772,872.00 1.78
F 批发和 零售 业 25,145,462.54 3.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,003,412.76 0.96
H 住宿和 餐饮 业 2,641,484.31 0.32
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
16,493,013.87 1.98
J 金融业 108,198,735.28 13.01
K 房地产 业 51,635,726.69 6.21
L 租赁和 商务 服务 业 6,203,204.86 0.75
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,694,516.88 1.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 52 页 共 74 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 21,059,829.28 2.53
R 文化、 体育 和娱 乐业 921,120.00 0.11
S 综合 - -
合计 675,857,628.74 81.29
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 交易 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 1,182,290 34,310,055.80 4.13
2 600585 海螺水 泥 902,710 26,476,484.30 3.18
3 601318 中国平 安 357,916 25,046,961.68 3.01
4 000651 格力电 器 554,660 24,238,642.00 2.92
5 000333 美的集 团 366,600 20,320,638.00 2.44
6 002048 宁波华 翔 792,300 18,856,740.00 2.27
7 601939 建设银 行 2,276,600 17,484,288.00 2.10
8 600622 光大嘉 宝 927,500 16,667,175.00 2.00
9 002044 美年健 康 721,344 15,775,793.28 1.90
10 601336 新华保 险 200,579 14,080,645.80 1.69
11 600208 新湖中 宝 2,629,634 13,726,689.48 1.65
12 600521 华海药 业 453,793 13,668,245.16 1.64
13 600584 长电科 技 629,431 13,425,763.23 1.61
14 000858 五 粮 液 167,200 13,355,936.00 1.61
15 601668 中国建 筑 1,409,400 12,712,788.00 1.53
16 002043 兔 宝 宝 974,189 11,943,557.14 1.44
17 000069 华侨城 Ａ 1,381,332 11,727,508.68 1.41
18 601607 上海医 药 480,000 11,611,200.00 1.40
19 600887 伊利股 份 326,816 10,520,207.04 1.27
20 002410 广联达 523,423 10,259,090.80 1.23
21 600519 贵州茅 台 14,500 10,113,605.00 1.22
22 000998 隆平高 科 387,300 9,961,356.00 1.20
23 000895 双汇发 展 373,800 9,905,700.00 1.19
24 600276 恒瑞医 药 141,520 9,762,049.60 1.17
25 001979 招商蛇 口 495,606 9,694,053.36 1.17
26 000002 万
科Ａ 308,300 9,575,798.00 1.15
27 002798 帝王洁 具 159,158 8,771,197.38 1.05 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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28 002595 豪迈科 技 395,800 7,623,108.00 0.92
29 002222 福晶科 技 409,022 7,456,471.06 0.90
30 300124 汇川技 术 254,082 7,373,459.64 0.89
31 601288 农业银 行 1,856,600 7,110,778.00 0.86
32 000902 新洋丰 693,853 6,785,882.34 0.82
33 300630 普利制 药 88,629 6,785,436.24 0.82
34 600963 岳阳林 纸 1,019,600 6,556,028.00 0.79
35 603866 桃李面 包 154,900 6,036,453.00 0.73
36 601877 正泰电 器 222,800 5,826,220.00 0.70
37 000860 顺鑫农 业 280,900 5,396,089.00 0.65
38 300347 泰格医 药 150,200 5,284,036.00 0.64
39 600388 龙净环 保 299,200 5,176,160.00 0.62
40 002714 牧原股 份 96,400 5,095,704.00 0.61
41 603288 海天味 业 94,400 5,078,720.00 0.61
42 002563 森马服 饰 634,800 4,989,528.00 0.60
43 600976 健民集 团 206,741 4,866,683.14 0.59
44 601799 星宇股 份 97,400 4,821,300.00 0.58
45 002008 大族激 光 95,400 4,712,760.00 0.57
46 002768 国恩股 份 159,965 4,554,203.55 0.55
47 000661 长春高 新 24,600 4,501,800.00 0.54
48 600885 宏发股 份 104,500 4,323,165.00 0.52
49 600420 现代制 药 315,162 4,008,860.64 0.48
50 600690 青岛海 尔 196,300 3,698,292.00 0.44
51 000338 潍柴动 力 409,984 3,419,266.56 0.41
52 600643 爱建集 团 284,600 3,153,368.00 0.38
53 000756 新华制 药 215,923 3,022,922.00 0.36
54 300121 阳谷华 泰 220,200 2,952,882.00 0.36
55 600196 复星医 药 65,900 2,932,550.00 0.35
56 601006 大秦铁 路 317,200 2,877,004.00 0.35
57 600545 卓郎智 能 252,234 2,769,529.32 0.33
58 603808 歌力思 120,000 2,760,000.00 0.33
59 300415 伊之密 154,440 2,670,267.60 0.32
60 600031 三一重 工 292,400 2,652,068.00 0.32
61 600258 首旅酒 店 97,869 2,641,484.31 0.32
62 603708 家家悦 131,270 2,628,025.40 0.32
63 600261 阳光照 明 471,900 2,604,888.00 0.31
64 600859 王府井 127,300 2,596,920.00 0.31
65 002027 分众传 媒 184,080 2,591,846.40 0.31
66 600398 海澜之 家 266,100 2,581,170.00 0.31 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 54 页 共 74 页
67 002415 海康威 视 64,458 2,513,862.00 0.30
68 603816 顾家家 居 42,245 2,491,187.65 0.30
69 600075 新疆天 业 319,800 2,484,846.00 0.30
70 601888 中国国 旅 57,015 2,473,880.85 0.30
71 600029 南方航 空 200,000 2,384,000.00 0.29
72 600219 南山铝 业 640,000 2,355,200.00 0.28
73 002281 光迅科 技 75,000 2,205,000.00 0.27
74 000001 平安银 行 152,200 2,024,260.00 0.24
75 002507 涪陵榨 菜 108,600 1,821,222.00 0.22
76 600835 上海机 电 69,900 1,712,550.00 0.21
77 300145 中金环 境 139,320 1,664,874.00 0.20
78 002013 中航机 电 144,799 1,562,381.21 0.19
79 600188 兖州煤 业 107,500 1,560,900.00 0.19
80 300219 鸿利智 汇 128,100 1,438,563.00 0.17
81 601111 中国国 航 115,800 1,426,656.00 0.17
82 600718 东软集 团 92,300 1,353,118.00 0.16
83 601333 广深铁 路 233,000 1,297,810.00 0.16
84 600030 中信证 券 71,000 1,285,100.00 0.15
85 002236 大华股 份 55,000 1,269,950.00 0.15
86 000789 万年青 116,200 1,221,262.00 0.15
87 600566 济川药 业 32,000 1,220,800.00 0.15
88 603638 艾迪精 密 36,500 1,212,895.00 0.15
89 300271 华宇软 件 81,029 1,205,711.52 0.15
90 300258 精锻科 技 80,400 1,205,196.00 0.14
91 600016 民生银 行 139,000 1,166,210.00 0.14
92 600138 中青旅 54,503 1,137,477.61 0.14
93 601933 永辉超 市 109,100 1,101,910.00 0.13
94 002299 圣农发 展 76,100 1,095,840.00 0.13
95 300383 光环新 网 82,500 1,088,175.00 0.13
96 601088 中国神 华 44,300 1,026,431.00 0.12
97 601211 国泰君 安 54,300 1,005,636.00 0.12
98 300642 透景生 命 10,700 981,832.00 0.12
99 600068 葛洲坝 119,600 980,720.00 0.12
100 300349 金卡智 能 24,700 978,120.00 0.12
101 601965 中国汽 研 113,000 946,940.00 0.11
102 600054 黄山旅 游 65,500 934,685.00 0.11
103 002677 浙江美 大 54,920 930,894.00 0.11
104 601139 深圳燃 气 114,500 927,450.00 0.11
105 600633 浙数文 化 60,600 921,120.00 0.11 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 55 页 共 74 页
106 002063 远光软 件 86,400 918,432.00 0.11
107 600104 上汽集 团 28,500 913,140.00 0.11
108 300194 福安药 业 157,300 904,475.00 0.11
109 002171 楚江新 材 123,700 893,114.00 0.11
110 000921 海信科 龙 63,500 883,920.00 0.11
111 600308 华泰股 份 139,700 877,316.00 0.11
112 002396 星网锐 捷 39,600 854,964.00 0.10
113 002078 太阳纸 业 90,900 843,552.00 0.10
114 600323 瀚蓝环 境 51,500 821,425.00 0.10
115 002531 天顺风 能 101,300 820,530.00 0.10
116 000910 大亚圣 象 35,600 815,240.00 0.10
117 002146 荣盛发 展 85,500 814,815.00 0.10
118 600688 上海石 化 128,500 813,405.00 0.10
119 000876 新 希 望 108,400 807,580.00 0.10
120 600019 宝钢股 份 92,272 797,230.08 0.10
121 000050 深天马 Ａ 40,400 796,284.00 0.10
122 600667 太极实 业 87,700 785,792.00 0.09
123 002042 华孚时 尚 56,600 757,874.00 0.09
124 600160 巨化股 份 70,300 747,289.00 0.09
125 002153 石基信 息 28,000 746,480.00 0.09
126 600297 广汇汽 车 91,100 730,622.00 0.09
127 600801 华新水 泥 50,500 713,565.00 0.09
128 000951 中国重 汽 40,000 697,200.00 0.08
129 600380 健康元 58,600 655,734.00 0.08
130 000541 佛山照 明 71,100 654,120.00 0.08
131 002019 亿帆医 药 29,100 647,475.00 0.08
132 002601 龙蟒佰 利 40,400 647,208.00 0.08
133 000030 富奥股 份 77,545 628,889.95 0.08
134 603993 洛阳钼 业 90,500 622,640.00 0.07
135 002039 黔源电 力 39,800 618,094.00 0.07
136 000768 中航飞 机 36,100 609,729.00 0.07
137 600580 卧龙电 气 75,800 607,158.00 0.07
138 002203 海亮股 份 76,700 598,260.00 0.07
139 000090 天健集 团 59,100 593,364.00 0.07
140 600708 光明地 产 85,101 582,941.85 0.07
141 300250 初灵信 息 38,000 582,160.00 0.07
142 002393 力生制 药 18,401 576,319.32 0.07
143 600743 华远地 产 156,900 574,254.00 0.07
144 600252 中恒集 团 129,500 568,505.00 0.07 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 56 页 共 74 页
145 002496 辉丰股 份 107,200 564,944.00 0.07
146 603025 大豪科 技 19,200 564,864.00 0.07
147 002221 东华能 源 46,200 564,102.00 0.07
148 300307 慈星股 份 68,100 556,377.00 0.07
149 000701 厦门信 达 55,000 551,100.00 0.07
150 002503 搜于特 99,300 550,122.00 0.07
151 600750 江中药 业 21,400 545,272.00 0.07
152 300118 东方日 升 44,900 544,637.00 0.07
153 002449 国星光 电 30,800 533,456.00 0.06
154 002737 葵花药 业 17,300 533,186.00 0.06
155 000568 泸州老 窖 8,000 528,000.00 0.06
156 601166 兴业银 行 31,000 526,690.00 0.06
157 002766 索菱股 份 37,000 523,550.00 0.06
158 601818 光大银 行 127,000 514,350.00 0.06
159 600755 厦门国 贸 49,000 494,900.00 0.06
160 000776 广发证 券 29,400 490,392.00 0.06
161 300197 铁汉生 态 40,000 486,000.00 0.06
162 600507 方大特 钢 37,200 472,068.00 0.06
163 002354 天神娱 乐 27,300 466,830.00 0.06
164 002191 劲嘉股 份 49,300 456,025.00 0.05
165 000055 方大集 团 74,000 448,440.00 0.05
166 600765 中航重 机 37,200 447,144.00 0.05
167 002195 二三四 五 72,100 421,064.00 0.05
168 002859 洁美科 技 11,455 387,179.00 0.05
169 002892 科力尔 11,000 353,760.00 0.04
170 002860 星帅尔 7,382 293,729.78 0.04
171 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.03
172 002648 卫星石 化 11,900 197,540.00 0.02
173 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.02
174 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01
175 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
176 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
177 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
178 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
179 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
180 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
181 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
182 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
183 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 57 页 共 74 页
184 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
185 000703 恒逸石 化 600 12,942.00 0.00
186 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
187 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00
188 002508 老板电 器 129 6,204.90 0.00
189 002475 立讯精 密 82 1,922.08 0.00
190 000988 华工科 技 97 1,608.26 0.00
191 002110 三钢闽 光 46 889.64 0.00
192 600582 天地科 技 48 223.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600585 海螺水 泥 38,669,200.82 11.13
2 600036 招商银 行 36,356,001.70 10.47
3 601318 中国平 安 31,718,547.65 9.13
4 601336 新华保 险 30,106,019.72 8.67
5 601939 建设银 行 30,102,124.00 8.67
6 601668 中国建 筑 25,117,786.00 7.23
7 000651 格力电 器 24,954,308.26 7.18
8 000338 潍柴动 力 23,965,142.97 6.90
9 001979 招商蛇 口 23,567,955.27 6.79
10 000333 美的集 团 21,136,007.66 6.09
11 000069 华侨城 Ａ 19,711,065.92 5.68
12 600068 葛洲坝 19,686,642.68 5.67
13 002048 宁波华 翔 19,541,809.74 5.63
14 600584 长电科 技 17,894,782.13 5.15
15 600690 青岛海 尔 16,958,234.24 4.88
16 000895 双汇发 展 16,881,642.50 4.86
17 600622 光大嘉 宝 16,756,052.07 4.82
18 600519 贵州茅 台 16,732,832.13 4.82
19 600196 复星医 药 16,710,850.25 4.81
20 600208 新湖中 宝 16,385,945.00 4.72
21 601288 农业银 行 16,281,988.00 4.69
22 600887 伊利股 份 16,092,527.44 4.63 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 58 页 共 74 页
23 600963 岳阳林 纸 15,532,688.00 4.47
24 601988 中国银 行 15,391,547.00 4.43
25 000858 五 粮 液 14,545,974.28 4.19
26 002043 兔 宝 宝 13,517,543.59 3.89
27 600276 恒瑞医 药 13,404,206.00 3.86
28 002044 美年健 康 12,744,091.16 3.67
29 601601 中国太 保 12,403,834.45 3.57
30 000002 万
科Ａ 12,216,001.17 3.52
31 000402 金 融 街 11,570,382.83 3.33
32 600019 宝钢股 份 11,412,560.83 3.29
33 600031 三一重 工 10,729,739.00 3.09
34 002415 海康威 视 10,630,675.87 3.06
35 002222 福晶科 技 10,602,819.29 3.05
36 300228 富瑞特 装 10,205,232.04 2.94
37 300630 普利制 药 10,016,966.98 2.88
38 601607 上海医 药 10,004,178.00 2.88
39 002798 帝王洁 具 9,991,212.88 2.88
40 600388 龙净环 保 9,584,083.00 2.76
41 002410 广联达 9,257,571.45 2.67
42 600104 上汽集 团 9,170,367.96 2.64
43 002595 豪迈科 技 9,121,213.00 2.63
44 000998 隆平高 科 9,114,633.00 2.62
45 600521 华海药 业 9,087,435.36 2.62
46 603816 顾家家 居 8,433,061.62 2.43
47 601111 中国国 航 8,084,088.00 2.33
48 600138 中青旅 8,028,869.80 2.31
49 601877 正泰电 器 8,024,395.96 2.31
50 002221 东华能 源 7,970,168.00 2.29
51 600029 南方航 空 7,856,666.35 2.26
52 300124 汇川技 术 7,773,952.10 2.24
53 601888 中国国 旅 7,773,785.50 2.24
54 601233 桐昆股 份 7,753,919.35 2.23
55 300121 阳谷华 泰 7,745,597.00 2.23
56 000789 万年青 7,719,189.46 2.22
57 300456 耐威科 技 7,586,625.12 2.18
58 002051 中工国 际 7,471,007.00 2.15 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 59 页 共 74 页
59 601989 中国重 工 7,456,224.00 2.15
60 002737 葵花药 业 7,405,671.32 2.13
61 000902 新洋丰 7,259,599.87 2.09
62 002304 洋河股 份 7,235,934.00 2.08
63 002493 荣盛石 化 7,123,267.32 2.05
64 601933 永辉超 市 6,978,548.00 2.01
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
（2 ） “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安
26,230,122.01
7.55
2 000338 潍柴动 力 22,206,333.50 6.39
3 601336 新华保 险 19,514,342.12 5.62
4 600068 葛洲坝 17,544,674.74 5.05
5 600690 青岛海 尔 16,472,843.38 4.74
6 601939 建设银 行 16,449,081.44 4.74
7 600585 海螺水 泥 16,236,799.75 4.67
8 601988 中国银 行 15,940,623.00 4.59
9 001979 招商蛇 口 14,918,366.87 4.30
10 601601 中国太 保 14,342,796.56 4.13
11 600196 复星医 药 14,232,292.07 4.10
12 000858 五 粮 液 13,701,445.44 3.94
13 600036 招商银 行 12,464,741.61 3.59
14 000402 金 融 街 11,922,269.88 3.43
15 601668 中国建 筑 11,825,347.19 3.40
16 600019 宝钢股 份 10,761,705.97 3.10
17 601288 农业银 行 10,616,593.00 3.06
18 600519 贵州茅 台 9,436,337.09 2.72
19 002415 海康威 视 9,162,591.10 2.64
20 600104 上汽集 团 8,466,610.32 2.44
21 000069 华侨城 Ａ 8,356,539.88 2.41
22 300228 富瑞特 装 8,341,220.05 2.40
23 601233 桐昆股 份 8,318,090.52 2.39
24 600031 三一重 工 8,219,304.74 2.37 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 60 页 共 74 页
25 000333 美的集 团 7,836,630.97 2.26
26 600276 恒瑞医 药 7,622,415.65 2.19
27 002304 洋河股 份 7,504,701.96 2.16
28 300630 普利制 药 7,391,083.47 2.13
29 600887 伊利股 份 7,296,456.69 2.10
30 000895 双汇发 展 7,215,030.00 2.08
31 002493 荣盛石 化 7,020,375.37 2.02
32 601111 中国国 航 6,969,093.47 2.01
注： （1） 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
（2 ） “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,772,065,300.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,223,971,469.59
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股 及行权 等获 得的 股票 ，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
（2 ） “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,994,600.00 0.24
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,000,000.00 4.81
其中： 政策 性金 融债 40,000,000.00 4.81
4 企业债 券 24,507,000.00 2.95
5 企业短 期融 资券 10,006,000.00 1.20
6 中期票 据 78,478,000.00 9.44
7 可转债 （可 交换 债） 360,271.80 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 155,345,871.80 18.68
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120326 12 进出 26 400,000 40,000,000.00 4.81 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 61 页 共 74 页
2 1480037 14 普 湾债 300,000 24,507,000.00 2.95
3 101663008
16 阳 煤股 份
MTN001
200,000 20,062,000.00 2.41
4 101761041
17 南 山集
MTN002
200,000 19,796,000.00 2.38
5 101754002
17 鲁 宏桥
MTN002
200,000 18,678,000.00 2.25
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据风险管理 原则，本 基 金以套期保值 为主要目 的 进行国债期货 投资。通 过 对宏观经济 和债券市
场运行趋势的 研究，结 合 国债期货的定 价模型寻 求 其合理的估值 水平，与 现 券资产进行 匹配，采
用流动性好、 交易活跃 的 期货合约，通 过多头或 空 头套期保值等 策略进行 套 期保值操作 。基金管
理人充分考虑 国债期货 的 收益性、流动 性及风险 性 特征，运用国 债期货对 冲 系统性风险 、对冲特
殊情况下的流 动性风险 ， 如大额申购赎 回等；利 用 金融衍生品的 杠 杆作用 ， 以达到降低 投资组合
的整体 风险 的目 的。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -280,350.00
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 以套 期保 值为主 要目 的进 行了 国债 期货投 资。 通过 对宏 观经 济和债 券市 场运
行趋势 的研 究， 结合 国债 期货的 定价 模型 ，并 与现 券资产 进行 匹配 ，适 度参 与了国 债期 货， 较好
地对冲 了利 率风 险、 流动 性 风险 对基 金的 影响 ，降 低了基 金净 值的 波动 。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 62 页 共 74 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 报告期 内本 基金投资 的前 十名证 券发 行主体 未出 现被监 管部 门立案 调查 的
情 况， 在报告 编制 日前一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 。
8.12.2
基金 投资 的前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 212,414.49
2 应收证 券清 算款 2,580,475.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,826,059.23
5 应收申 购款 194,699.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,813,648.51
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 63 页 共 74 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,325 562,711.37 623,394,885.77 83.61% 122,197,679.53 16.39%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
122,586.72 0.0164%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月28 日 ）基 金份 额 总额
345,734,777.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 345,734,777.22
本报告 期基 金总 申购 份额 671,191,923.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 271,334,134.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 745,592,565.30
注：报 告期 期间 基金 总申 购 份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 65 页 共 74 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人 于2017 年12 月 27 日 发布 公 告， 自 2017 年 12 月 25 日 起新任 陈玮 光
先生为 公募 合规 负责 人， 周峰女 士不 再担 任公 募合 规负责 人。
本报告 期本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 出现 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务， 本年 度 应
支付给 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 报 酬为 71,500.00 元 ； 截至2017 年 12 月 31
日，该 审计 机构 向本 基金 提供审 计服 务不 满2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券股
份有限 公司
2 909,472,128.24 30.49% 247,430.76 30.47% -
兴业证 券股 2 905,983,786.59 30.37% 244,607.77 30.05% - 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 66 页 共 74 页
份有限 公司
方正证 券股
份有限 公司
2 527,848,019.88 17.70% 143,398.83 17.65% -
招商证 券股
份有限 公司
2 263,808,125.89 8.84% 75,524.94 9.28% -
广发证 券股
份有限 公司
2 156,974,467.46 5.26% 42,473.67 5.22% -
东方证 券股
份有限 公司
2 114,832,080.45 3.85% 32,302.54 3.97% -
光大证 券股
份有限 公司
2 103,949,601.99 3.48% 28,256.17 3.47% -
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 本基 金通过 券商 的交 易单 元进 行股票 、 权证 等交 易而 合 计支付 该券 商的 佣金
合计, 不单 指股 票交 易佣 金 。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
券商选 择标 准： 协议 券商 选择的 首要 标准 为符 合监 管机构 相关 规定 ， 即 参选 券商应 满足 以下 条件 ：
（1 ） 经 营业 务比 较全 面， 能够覆 盖证 券经 纪、 证 券 研究、 投 资银 行、 股 指期 货 和融资 融券 等领 域；
（2 ） 拥有 独立 的研 究部 门 及 20 人以 上的 研究 团队 ， 研究范 围覆 盖宏 观经 济、 金融市 场和 相关 行
业， 并 且已 建立 完善 的研 究报告 质量 保障 机制 ； （3 ） 投资 银行 实力 较强， 能 够提供 优质 服务 ； （4）
建立相 关业 务利益 冲 突防 范机制，完 善隔离墙 制度 ，确保研究 、投行服 务客 观公正； （5） 承诺接
受中国证监会 、保监会 有 关保险机构证 券交易情 况 的监督，并履 行本通知 规 定的相关要 求和报告
义务； （6）经 评估符合 向 基金机构和 保险机构 投资 提供交易单 元的条件 并经 获准； （7）符 合中国
证监会、保监 会规定的 其 他条件。除以 上首要基 本 标准外，参选 的券商还 应 当满足以下 三个方面
的要求： （1） 公司财务 状 况良好，近 一年内无 重大 违规事项； （2 ）在国内 及 海外市场拥 有较高 的
市场声 誉； （3） 能 够提 供 全方位 的业 务支 持， 包括 但不仅 限于 、 股 指期 货、 融资融 券、 海外 投资、
QFII 等业 务方 面的 咨询 意 见。
券商选择程 序： （1）公 募 集中交易室 负责组织 定期 比选工作， 根据公募 事业 部制定的规 则和需 求
选择券商， 并对符合 规定 的券商发出 邀请函； （2 ） 券商有权决 定是否参 选， 参选的券商 应在规 定泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 67 页 共 74 页
时间内回复 邀请函， 未在 规定时间内 回复邀请 函的 券商视为放 弃参选； （3 ） 参选券商应 根据邀 请
函的要求提 供参选方 案， 并根据公募 事业部安 排完 成现场评述 、现场答 疑等 基本程序； （4 ）公募
事业部应本着 公平客观 的 原则，从承担 投资、研 究 等职能的相关 岗位中抽 取 相关专业人 员形成评
审小组，评审 小组根据 评 价要素、分工 范围，对 参 选券商进 行评 分 。公募 集 中交易室负 责汇总打
分，并根据各 项权重计 算 评价结果；评 审小组成 员 包括以下业务 骨干：基 金 经理、研究 员、信评
研究员 、 股 票交 易员 等承 担投资 、 研 究职 能的 相关 专业人 员。 （5） 为 保证 评 选的客 观性 、 公 正性，
公募合规岗应 全程参加 现 场评选，并监 督评选全 过 程。公募合规 岗有权对 妨 碍客观、公 正原则的
行为予以制 止和纠正； （6 ）公募集中 交易室将 协议 券商的评选 结果和拟 定的 协议券商的 交易单 元
租用计划在 办公系统 中以 呈批件的形 式，报送 参评 人员会签， 部门负责 人审 批； （7）待呈 批件审
批通过 后 ， 运 营管 理部 负 责与协 议券 商签 订 《证 券 交易单 元租用 协 议》 、 办 理 交易单 元联 通及 相关
账户报 备等 工作 ； （8） 公 募集中 交易 室负 责与 协议 券商签 订 《 证券 研究 综合 服务协 议》 ； （9） 信息
管理部 负责 对交 易单 元进 行测试 ； （10 ） 定 期比 选方 式选择 的协 议券 商将 纳入 公募事 业部 佣金 分 配
体系， 根据 公募 事业 部对 其的定 期评 价打 分结 果， 在租用 的交 易单 元上 实现 交易佣 金的 合理 分配 ；
（11 ） 定期 比选 原则 上三 年一次 。
3、本 报告 期内 本基 金新 增 租用 10 个 交易 单元 ，分 别 为光大 证券 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交
易所交 易单 元各 1 个 ，广 发证券 股份 有限 公司 上海 、深圳 证券 交易 所交 易单 元各 1 个， 招商 证 券
股份有 限 公 司上 海、 深圳 证券交 易所 交易 单元 各 1 个，东 方证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券 交
易所交 易单 元各 1 个 ，中 国国际 金融 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个； 华 创
证券股 份有 限公 司上 海、 深圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个 ，方 正证 券股 份有 限公司 上海 、深 圳 证
券交易 所交 易单 元各 1 个 ，兴业 证券 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个为 上 年
度新增 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证 券股
份有限 公司
339,893,357.97 96.84% 561,000,000.00 26.16% - - 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 68 页 共 74 页
兴业证 券股
份有限 公司
769,527.90 0.22% 523,200,000.00 24.40% - -
方正证 券股
份有限 公司
280,536.32 0.08% 289,400,000.00 13.49% - -
招商证 券股
份有限 公司
10,048,602.74 2.86% 530,600,000.00 24.74% - -
广发证 券股
份有限 公司
- - 15,900,000.00 0.74% - -
东方证 券股
份有限 公司
- - 221,900,000.00 10.35% - -
光大证 券股
份有限 公司
- - 2,600,000.00 0.12% - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于直 销电 子交 易系 统增 加北京
农商银 行卡 通联 通道 快捷 支付渠
道并实 施费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 1 月 9 日
2
关于泰 康策 略优 选混 合基 金参加
部分销 售机 构申 购、 定投 及转换
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 2 月 16 日
3
泰康策 略优 选混 合基 金开 放日常
申购、 赎回 、转 换及 定期 定额投
资业务 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 2 月 16 日 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 69 页 共 74 页
4
关于泰 康资 产旗 下部 分开 放式基
金增加 肯特 瑞财 富为 销售 机构并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 3 月 14 日
5
关于泰 康资 产旗 下部 分开 放式基
金增加 基煜 基金 为销 售机 构并参
加其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 3 月 22 日
6
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公司
旗下部 分开 放式 基金 参加 中国工
商银行 股份 有限 公司 申购 费率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 3 月 29 日
7
关于泰 康资 产旗 下部 分开 放式基
金新增 销售 机构 并参 加其 费率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 6 月 19 日
8
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
调整上 海通 华财 富资 产管 理有限
公司申 购金 额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 7 月 14 日
9
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
基金经 理暂 停履 行职 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 8 月 4 日
10
关于泰 康策 略优 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 增聘 基金 经理的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 8 月 30 日
11 关于泰 康资 产旗 下部 分开 放式基 《中国 证券 报》 、 《 证 2017 年 9 月 1 日 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 70 页 共 74 页
金增加 奕丰 金融 为销 售机 构的公
告
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站
12
关于基 金直 销电 子交 易平 台调整
旗下部 分基 金转 换费 率优 惠活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 11 月 6 日
13
关于泰 康资 产旗 下部 分开 放式基
金增加 蚂蚁 基金 为销 售机 构并参
加其费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 11 月 6 日
14
关于泰 康策 略优 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 修改 基金 合同、
托管协 议及 招募 说明 书的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 11 月 7 日
15
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
调整基 金对 账单 服务 方式 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 11 月 20 日
16
泰康策 略优 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年 第一 次 分红
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 11 月 20 日
17
关于泰 康资 产旗 下部 分基 金新增
工行为 销售 机构 、开 通基 金转换
业务并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 11 月 27 日
18
关于泰 康资 产旗 下部 分开 放式基
金增加 格上 富信 为销 售机 构并参
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2017 年 12 月 1 日 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
第 71 页 共 74 页
加其费 率优 惠活 动的 公告 报》 及基 金管 理人 网
站
19
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公司
旗下部 分开 放式 基金 新增 销售机
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 12 月 11 日
20
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
暂停电 话交 易功 能的 服务 提示
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 12 月 16 日
21
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
调整北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
申购金 额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 12 月 19 日
22
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公司
旗下部 分开 放式 基金 新增 销售机
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 12 月 19 日
23
关于泰 康策 略优 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 增聘 基金 经理的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 12 月 27 日
24
泰康资 产管 理有 限责 任公 司公募
业务高 级管 理人 员变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 12 月 27 日
25
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
基金经 理恢 复履 行职 责的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网 2017 年 12 月 27 日 泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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站
26
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
旗下公 募基 金调 整流 通受 限股票
估值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 12 月 28 日
27
关于泰 康睿 利量 化多 策略 混合型
证券投 资基 金参 加部 分销 售机构
认购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 12 月 30 日
28
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
旗下公 开发 行证 券投 资基 金缴纳
增值税 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2017 年 12 月 30 日
29
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
提醒投 资者 及时 更新 身份 证件或
身份证 明文 件及 信息 ，并 接受或
重新接 受风 险承 受能 力评 估的公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站
2017 年 12 月 30 日
泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170224-20171231 - 319,244,855.03 - 319,244,855.03 42.82%
2 20171023-20171231 - 165,721,281.80 - 165,721,281.80 22.23%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
当本基金出现单一持 有者 持有基金份额比例达 到或 者超过 20%时，基金管理 人将审慎确认大
额申购与大额赎回，投 资 者将面对管理人拒绝或 暂 停申购的风险、暂停赎 回 或延缓支付赎 回
款项的风险、巨额赎回 的 风险，以及当管理人确 认 大额申购与大额赎回时 ， 可能会对基金 份
额净值造 成一定 影响等 特 有风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
泰康策略优选混合 2017 年年度 报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予 泰 康策略 优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的文 件；
（二） 《泰 康策 略优 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
（三） 《泰 康策 略优 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
（四） 《泰 康策 略优 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可通 过指定信 息披 露报纸（ 《中 国证券报》 、 《 证券时报》 、 《 上海证券 报》 ）或登录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 29 日
