农 银 汇 理 新能 源 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 66
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 66
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理新 能源 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 农银新 能源 混合
基金主 代码 002190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 29 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 86,806,769.89 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过积 极把 握中 国社 会 、经 济和 环境 可持 续发
展 过 程中 的投 资机 会， 精选 受 益于 节能 减排 和产 业升
级 大 趋势 的新 能源 行业 相关 上 市公 司， 在严 格控 制风
险 和 保持 良好 流动 性的 前提 下 ，力 争实 现基 金资 产的
长期稳 定增 值。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金基 于对 宏观 经济 、政 策 面、 市场 面等 因素 的综
合 分 析， 结合 对股 票、 债券 、 现金 等大 类资 产的 收益
特 征 的前 瞻性 研究 ，形 成对 各 类别 资产 未来 表现 的预
判 ， 在严 格控 制投 资组 合风 险 的前 提下 ，确 定和 调整
基 金 资产 中股 票、 债券 、货 币 市场 工具 以及 其他 金融
工具的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本 基 金首 先界 定新 能源 主题 相 关上 市公 司， 再将 定性
分 析 和定 量分 析相 结合 ，对 反 映公 司质 量和 增长 潜力
的 指 标进 行综 合评 估， 甄选 受 益于 节能 减排 大趋 势的
优质上 市公 司 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资将 以优 化流 动 性管 理、 分散 投资 风险
为 主 要目 标， 同时 根据 需要 进 行积 极操 作， 以提 高基
金收益 。
4、权 证投 资策 略
本 基 金将 从权 证标 的证 券基 本 面、 权证 定价 合理 性、
权 证 隐 含 波 动 率 等 多 个 角 度 对 拟 投 资 的 权 证 进 行 分
析 ， 以有 利于 资产 增值 为原 则 ，加 强风 险控 制， 谨慎
参与投 资。
5、股 指期 货投 资策 略
本 基 金在 股指 期货 的投 资中 将 通过 对证 券市 场和 期货农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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市 场 运行 趋势 的研 究， 采用 流 动性 好、 交易 活跃 的期
货 合 约， 并充 分考 虑股 指期 货 的收 益性 、流 动性 及风
险性特 征， 主要 遵循 避险 和有效 管理 两项 策略 和原 则：
（1） 避险 ： 在 市 场风 险大 幅累积 时 ， 减 小基 金投 资 组
合 因市 场下 跌而 遭受 的市场 风险 ； （2 ）有 效管 理：利
用 股 指期 货流 动性 好、 交易 成 本低 等特 点， 通过 股指
期 货 对投 资组 合的 仓位 进行 及 时调 整， 提高 投资 组合
的运作 效率 。
业绩比 较基 准 中证新 能源 指数 ×65%+ 中 证全债 指数 ×35 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，
其 预 期风 险和 预期 收益 水平 高 于货 币型 基金 、债 券型
基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息 披 露负 责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电 话 021-61095588 010 —66105799
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95588
传真 021-61095556 010 —66105798
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 于进 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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司 业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
农银汇 理基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银 城
路9 号50 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年3 月29 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
2015 年
本期已 实现 收益 19,362,918.96 -84,778.34 -
本期利 润 25,150,736.83 2,717,019.55 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1839 0.0090 -
本期加 权平 均净 值利 润率 17.64% 0.89% -
本期基 金份 额净 值 增 长率 22.07% -1.81% -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 15,256,786.83 -3,571,853.87 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1758 -0.0181 -
期末基 金资 产净 值 104,045,912.57 193,574,598.83 -
期末基 金份 额净 值 1.1986 0.9819 -
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 19.86% -1.81% -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.49% 1.44% -4.14% 0.82% 11.63% 0.62%
过去六 个月 14.83% 1.24% 6.11% 0.77% 8.72% 0.47%
过去一 年 22.07% 1.07% 5.43% 0.69% 16.64% 0.38%
自基金 合同
生效起 至今
19.86% 0.89% 6.86% 0.77% 13.00% 0.12% 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 合同 生效 日为2016 年3 月29 日， 至2016 年 12 月 31 日 不满 一年 。
2、基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 比例为 0%-95%， 投资于本 基金界定的新 能源
主题相关证券 的比例不 低 于非现金资产 的 80% ，每 个交易日日终 在扣除股 指 期货合约需 缴 纳的保
证金后 ， 应 当保 持现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 若法 律法 规
的相关规定发 生变更或 监 管机构允许， 本基金管 理 人在履行适当 程序后， 可 对上述资产 配置比例
进行调 整。 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 日（2016 年 3 月 29 日 ）起 六个 月 ，建仓 期满 时， 本基
金各项 投资 比例 已达 到基 金合同 规定 的投 资比 例。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为中 国
（上海 ）自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截止 2017 年 12 月 31 日， 公司共 管理 41 只 开放 式基 金，分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇 理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇理区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股 票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活配置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 农银汇理金穗 纯债债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 金泰一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 农银 汇理日 日鑫 交易 型货 币市 场基金 、 农 银汇 理金 安 18 个月开 放债 券型 证 券
投资基金、农 银汇理尖 端 科技灵活配置 混合型证 券 投资基金、农 银汇理中 国 优势灵活配 置混合型
证券投资基金 、农银汇 理 区间策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 金鸿一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金及 农银 汇理永 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
顾旭俊
本 基 金 基
金经理
2016 年 3 月
29 日
- 8
复旦大学学士，具有基
金从业资格。历任申银
万国证券研究所有限公
司研究员、上海尚雅投
资管 理 有 限 公 司 研 究
员。现任农银汇理基金
管 理 有 限 公 司 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易 制度 指导 意见 》 等法 律 法规 ， 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 ， 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告 ， 分析 事中 控制的 效果 ，并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上证 指数 上涨 6.56% ，深 证综 指下跌 3.54% ， 创业板 下跌 10.67% 。 全年 来看， 市场 对
各个行业龙头 个股偏好 非 常明显，大盘 蓝筹股的 表 现明显优于中 小创，海 外 投资者的持 续加入以
及国内投资者 理念的逐 步 变化使得价值 投资的理 念 更加深入，市 场给予了 流 动性和确定 性更多的
估值溢价。从 行业情况 来 看，以白酒为 代表的食 品 饮料、家用电 器、新能 源 板块、消费 电子、保
险等行业表现 优异，而 小 市值以及高估 值公司占 比 较多的传媒、 计算机、 纺 织服装等板 块表现较
弱。
本基金根据投 资规则主 要 针对新能源汽 车领域以 及 光伏板 块进行 了重点持 股 ，此外也对其 他
一些成 长板 块比 如 5G 、 半 导体芯 片进 行了 投资 ， 同 时阶段 性配 置了 钢铁 、 煤 炭等一 些周 期股 ， 总
体上取 得了 较好 的回 报 ， 展望 2018 年， 经 过2017 年12 月份 的调 整， 中盘 和 小盘指 数整 体估 值回
落到历史相对 较低的水 平 。而企业盈利 相对稳定 ， 相对业绩增速 ，估值相 对 估值具备吸 引力的股
票在增多。我 们依旧看 好 光伏、新能源 汽车的中 长 期发展，在板 块出现阶 段 性回调的时 候回持续
增加配 置， 此外 也会 在消 费、金 融等 领域 寻找 适当 的个股 投资 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 22.07%，业 绩 比 较基准 收益 率 为 5.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年平 稳仍 是国 内宏 观 经济的 主基 调， 基建 、 房 地产投 资小 幅回 落， 消费 增速整 体维 持平
稳，出口形势 继续好转 。 十九大社会主 要矛盾新 定 位，供给质量 提升成为 改 革的核心， 制造业升
级有望引领新 旧动能加 速 转换。防范金 融风险是 货 币政策核心， 利率易上 难 下；全球流 动性收缩
步伐有 望加 快 ， 国 内金 融 去杠杆 在2017 年取 得阶 段 性成果 ， 但仍 是未 来一 段 时期内 的关 键词 ， 同农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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时CPI 中枢 大概 率上 行对 流动性 的扰 动亦 或加 大。
利率易 上难 下， 估值 收敛 大概率 仍 是 A 股 的主 旋 律 ，市场 的核 心矛 盾将 是盈 利增长 的持 续 性
和成长 性， 在市 场缓 慢筑 底的过 程中 亦可 优选 基 本 面良好 、业 绩增 速较 快、 估值较 低的 标的 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司建立了比 较完善的 监 察稽核制度和 组织结构 。 公司督察长组 织指导对 基 金包括本基金 的
监察稽核工作 ，监察稽 核 部具体监督检 查基金运 作 的合法合规情 况及公司 内 部风险控制 情况，并
向公司总经理 报告。公 司 风险管理委员 会批准适 用 本基金的风险 管理措施 ， 定期回顾执 行情况，
并由风险控制 部实施日 常 监控。督察长 及监察稽 核 部对其他部门 及人员执 行 业务进行稽 核审计，
督促其 合规 运作 、 加强 风 险控制 。 督察 长定 期编 制 监察稽 核报 告 ， 提 交总 经 理和董 事会 成员 收阅 。
报告期内，公 司监察稽 核 体系运行顺利 ，本基金 没 有出现违反法 律规定的 事 项，有效的 保证了本
基金的 合规 运作 。
本报告 期内 ，本 基金 的监 察稽核 主要 工作 情况 如下 ：
（1 ） 全 面开 展基 金运 作稽 核工作 ， 防范 内幕 交易 ， 确保基 金投 资的 独立 性 、 公平性 及合 规 性
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 确保研究 、 投资决策和交 易隔离； 严 格检查基金的 投
资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 。通过以上措 施，保证 了 投资遵循既 定的投资
决策程 序与 业务 流程 ，保 证了基 金投 资组 合及 个 股 投资符 合比 例控 制的 要求 。
（2） 修订 内部 管理 制度 ， 完善投 资业 务流 程
根据监管机关 的规定， 更 新公司内部投 资管理制 度 ，不断加强内 部流程控 制 ，动态作出各 项
合规提 示， 防范 投资 风险 。
本基金管理人 将一如既 往 地遵循诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，不断提 高
合规与 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 （证监 会公告[2017]13 号） 等文件， 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序， 并设 立了估 值委 员会 。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价 现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有 丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基 金基 金合 同约 定 “ 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年 最多分 配 6 次，
每次基金收益 分配比例 不 低于收 益分配 基准日可 供 分配利润的 20%。” 即本 基金本年无应 分配利
润。
2. 报告 期内 没有 实施 过利 润分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未实 施的 利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对农银汇 理新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 农银汇理 新 能源主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 农银汇理基 金
管理有限公司 在农银汇 理 新能源主题灵 活配置混 合 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资 产净值计
算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为，在各 重要方面 的 运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 农银汇理新 能源主题
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对农银汇 理 基金管理有限 公司编制 和 披露的农银汇 理新能源 主 题灵活配置混 合
型证券 投资 基 金2017 年 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22161 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农 银 汇 理 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了农银汇理 新能 源主题灵活配置混合 型证 券投资基金(以
下简称 “ 农 银 汇 理 新 能 源 混 合 型 基 金 ”) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2017
年12 月31 日的 资产 负债 表，2017 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了农银 汇理 新能 源混 合 型 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于农 银 汇理新 能源 混
合型基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
农银新能源混合基金 的基 金管理人农银汇理基 金管 理有限公司(以
下简称 “基金管理人 ”)管 理层负责按照企业会 计准 则和中国证监
会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 农银 新能源 混合 基农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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金的持 续经 营能 力 ， 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运用
持续经 营假 设， 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清算 农银 新能源 混合 基
金、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督农银 新能 源混 合基 金的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选 用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 农银 新 能源混 合基 金持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致农 银
新能源 混合 基金 不能 持续 经营。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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(五) 评价财务报表 的 总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
都晓燕
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 14,948,732.30 27,183,338.55
结算备 付金
727,767.96 1,545,669.25
存出保 证金
117,657.36 210,060.89
交易性 金融 资产 7.4.7.2 82,297,041.00 145,634,125.55
其中： 股票 投资
82,128,898.80 145,634,125.55
基金投 资
- -
债券投 资
168,142.20 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 8,200,000.00 -
应收证 券清 算款
414,027.09 20,508,343.89
应收利 息 7.4.7.5 14,795.39 11,516.30
应收股 利
- -
应收申 购款
31,412.80 75,408.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
106,751,433.90 195,168,462.52
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,448,401.65 -
应付赎 回款
618,313.80 254,833.78
应付管 理人 报酬
134,917.25 248,517.42
应付托 管费
22,486.22 41,419.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 310,664.43 758,333.84
应交税 费
- - 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 170,737.98 290,759.08
负债合 计
2,705,521.33 1,593,863.69
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 86,806,769.89 197,146,452.70
未分配 利润 7.4.7.10 17,239,142.68 -3,571,853.87
所有者 权益 合计
104,045,912.57 193,574,598.83
负债和 所有 者权 益总 计
106,751,433.90 195,168,462.52
注：1. 报 告截 止日2017 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.1986 元 ， 基 金份 额 总额86,806,769.89
份。
2. 比 较财 务报 表的 实际 编 制期间 为2016 年3 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止
期间。
7.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年3 月29 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
32,095,340.01 10,067,226.66
1.利息 收入
281,305.37 2,623,761.86
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 221,416.69 2,605,281.08
债券利 息收 入
56.02 -
资产支 持 证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
59,832.66 18,480.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
25,691,679.36 4,094,393.67
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 24,198,866.06 3,918,626.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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股利收 益 7.4.7.16 1,492,813.30 175,766.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
5,787,817.87 2,801,797.89
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 334,537.41 547,273.24
减： 二、费用
6,944,603.18 7,350,207.11
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,151,543.88 3,452,701.29
2．托 管 费 7.4.10.2.2 358,590.66 575,450.19
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 4,258,566.31 3,025,329.17
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 175,902.33 296,726.46
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
25,150,736.83 2,717,019.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
25,150,736.83 2,717,019.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
197,146,452.70 -3,571,853.87 193,574,598.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 25,150,736.83 25,150,736.83
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-110,339,682.81 -4,339,740.28 -114,679,423.09
其中：1. 基 金申 购款 55,251,030.42 7,601,322.14 62,852,352.56
2. 基金 赎回 款 -165,590,713.23 -11,941,062.42 -177,531,775.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
86,806,769.89 17,239,142.68 104,045,912.57
项目
上年度可比期间
2016 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
420,534,244.44 - 420,534,244.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,717,019.55 2,717,019.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少以“ -” 号 填列 ）
-223,387,791.74 -6,288,873.42 -229,676,665.16
其中：1. 基 金申 购款 9,368,759.92 159,845.91 9,528,605.83
2. 基金 赎回 款 -232,756,551.66 -6,448,719.33 -239,205,270.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
197,146,452.70 -3,571,853.87 193,574,598.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇理新能 源主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015] 第 2578 号 《 关于 准 予 农银 汇理新 能源 主题 灵
活配置混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 农银汇理基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《农银汇理新 能源主题 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同 》负责公农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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开募集。本基 金为契约 型 开放式基金， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
420,480,005.70 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普华 永 道中天 验字(2016) 第
327 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 农 银汇理 新能 源主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金基 金合 同》 于2016 年3 月29 日 正式 生效 ， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为420,534,244.44
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 54,238.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为农 银汇 理 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理新能源主 题灵活配 置 混合型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行或上 市的 股票(包 括中 小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 并上 市的 股票) 、 债 券(包 括国
债、 金 融债、 公司 债、 企 业债、 可转 债、 可 分离 债 、 央票 、 中期 票据 、 资 产 支持证 券等)、 货 币市
场工具(包括 短期融资 券、 正回购、逆 回购、定 期存 款、协议存 款等)、权 证、 股指期货以 及法律
法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 ， 但须符合中国 证监会相 关 规定。本基 金的股票
资产投 资比 例为 基金 资产 的 0%-95%， 其中 投资 于本 基金界 定的 新能 源主 题股 票的比 例不 低于 非 现
金基金 资产 的 80% ， 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不 低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金的 业
绩比较 基准 为： 中证 新能 源指 数 X65%+ 中 证全 债指 数X35% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人农 银汇 理基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月28 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 新能源 主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金 行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年3 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售 金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金 融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结 算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购 或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处 置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将 现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌 转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责 任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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活期存 款 14,948,732.30 27,183,338.55
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 14,948,732.30 27,183,338.55
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 73,565,425.24 82,128,898.80 8,563,473.56
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 142,000.00 168,142.20 26,142.20
银行间 市场 - - -
合计 142,000.00 168,142.20 26,142.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 73,707,425.24 82,297,041.00 8,589,615.76
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 142,832,327.66 145,634,125.55 2,801,797.89
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 142,832,327.66 145,634,125.55 2,801,797.89
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 8,200,000.00 -
合计 8,200,000.00 -
项目
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 均未持 有买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,313.41 10,726.20
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 327.50 695.60
应收债 券利 息 56.02 -
应收买 入返 售证 券利 息 10,045.56 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 52.90 94.50
合计 14,795.39 11,516.30
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 310,664.43 758,333.84 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 310,664.43 758,333.84
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 737.98 759.08
预提费 用 170,000.00 290,000.00
合计 170,737.98 290,759.08
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 197,146,452.70 197,146,452.70
本期申 购 55,251,030.42 55,251,030.42
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -165,590,713.23 -165,590,713.23
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 86,806,769.89 86,806,769.89
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,707,982.84 -1,863,871.03 -3,571,853.87
本期利 润 19,362,918.96 5,787,817.87 25,150,736.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,398,149.29 -1,941,590.99 -4,339,740.28
其中： 基金 申购 款 5,005,507.59 2,595,814.55 7,601,322.14
基金赎 回款 -7,403,656.88 -4,537,405.54 -11,941,062.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,256,786.83 1,982,355.85 17,239,142.68
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 34 页 共 67 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 199,149.08 512,685.51
定期存 款利 息收 入 - 2,077,720.56
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 19,074.65 13,456.27
其他 3,192.96 1,418.74
合计 221,416.69 2,605,281.08
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月 29 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 1,433,375,112.82 948,531,290.88
减：卖 出股 票成 本总 额 1,409,176,246.76 944,612,664.15
买卖股 票差 价收 入 24,198,866.06 3,918,626.73
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内及 上 年 度可比 期间 无债 券投 资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无买 卖债 券差 价收入 。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券赎 回差 价收入 。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 35 页 共 67 页
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券申 购差 价收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无买 卖贵 金属 赎回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无买 卖贵 金属 申购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无买 卖权 证差 价收入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,492,813.30 175,766.94
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,492,813.30 175,766.94
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 5,787,817.87 2,801,797.89
—— 股 票投 资 5,761,675.67 2,801,797.89
—— 债 券投 资 26,142.20 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 5,787,817.87 2,801,797.89
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 324,230.32 546,619.29
转换费 10,307.09 653.95
合计 334,537.41 547,273.24
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 基 金持有 人持 有该 部分 基金 份额的 时间 分段 递减 设定 ， 于持有 人赎 回基 金
份额时 收取 ，赎 回费 总额 归入基 金资 产的 比例 随着 持有期 限而 变化 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购补 差费 两部 分组 成， 其 中不 低于 赎回 费总 额的25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 4,258,566.31 3,025,329.17 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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银行间 市场 交易 费用 - -
合计 4,258,566.31 3,025,329.17
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 120,000.00 240,000.00
银行汇 划费 5,902.33 6,326.46
其他 - 400.00
合计 175,902.33 296,726.46
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
农银汇 理( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
东方汇 理资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
中铝资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 38 页 共 67 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可 比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,151,543.88 3,452,701.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,182,992.01 1,902,877.29
注：支付基金 管理人农 银 汇理的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 358,590.66 575,450.19 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 39 页 共 67 页
的托管 费
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行
14,948,732.30 199,149.08 27,183,338.55 512,685.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌 等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行或上 市 的股票（包括 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准发 行并 上市 的股票 ） 、 债券 （包 括国 债 、金融 债、 公司 债、
企业债 、 可 转债 、 可 分离 债、 央 票、 中期 票据、 资 产支持 证券 等） 、 货 币市场 工具 （ 包括 短期 融资
券、 正 回购、 逆回 购、 定 期存款 、 协 议存 款等） 、 权 证、 股 指期 货以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 。本基金在投 资运作活 动 中涉及到的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 管 理人制定了专 门的风险 控 制制度和流程 来识别、 评 估上述风险 ，并通过
设定相应的风 险指标及 其 限额、内部控 制流程以 及 管理信息系统 ，有效的 控 制和跟踪上 述各类风
险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 稽核及风 险 控制委员会、 督察长、 公 司风险管理委 员
会、监 察稽 核部 、风 险控 制部以 及各 个业 务部 门组 成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行 人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 银行－工 商 银行，本基金 认为与工 商 银行相关的信 用农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 41 页 共 67 页
风险不重大。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结算 有限责任 公 司完成证券 交收和款
项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小。基金 在 进行银行间同 业市场债 券 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本 报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
0.00 -
AAA 以下
168,142.20 -
未评级
0.00 -
合计
168,142.20 0.00
注：未 评级 的债 券投 资包 括国债 、央 行票 据和 政策 性银行 金融 债
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因市场 交 易相对不活跃 导致基金 投 资资产无法以 适当价格 及 时变现，进而 无
法应对 债务 到期 偿付 或投 资者赎 回款 按时 支付 的风 险。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 在 基金合同中约 定了巨额 赎 回条款，制定 了
发生巨额赎回 时资金的 处 理措施，控制 因开放模 式 而产生的流动 性风险。 本 基金管理人 每日预测
本基金的流动 性需求， 并 通过独立的风 险管理部 门 设定流动性比 例要求， 对 流动性指标 进行持续
的监测 和分 析。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本报告期内， 本基金管 理 人坚持组合管 理、分散 投 资的基本原则 ，严格按 照 法律法规的有 关
规定和基金合 同约定的 投 资范围与比例 限制实施 投 资管理。本基 金所持证 券 均在证券交 易所或银
行间同 业市 场交 易， 因此 除 附注 7.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情
况外其余均能 及时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对 流动性需
求。
本报告期内， 本基金管 理 人通过独立的 风险管理 部 门对本基金投 资品种变 现 指标、持仓集 中农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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度指标、流通 受限制的 投 资品种比例、 逆回购交 易 的到期日与交 易对手的 集 中度、以及 组合在短
时间内变现能 力的综合 指 标等进行持续 的监测和 分 析，同时定期 统计本基 金 投资者结构 、申购赎
回特征 ，进 行压 力测 试， 分析本 基金 组合 资产 的变 现能力 与投 资者 赎回 需求 的匹配 程度 。
截止本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 流动 性风 险可 控。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月31
日
1 年以 内 不计息 合计
资产
银行存 款
14,948,732.30 - 14,948,732.30
结算备 付金
727,767.96 - 727,767.96
存出保 证金
117,657.36 - 117,657.36
交易性 金融 资产
168,142.20 82,128,898.80 82,297,041.00
买入返 售金 融资
产
8,200,000.00 - 8,200,000.00
应收证 券清 算款
- 414,027.09 414,027.09
应收利 息
- 14,795.39 14,795.39
应收申 购款
994.04 30,418.76 31,412.80
资产总 计 24,163,293.86 82,588,140.04 106,751,433.90
负债
应付赎 回款 - 618,313.80 618,313.80
应付管 理人 报酬 - 134,917.25 134,917.25
应付托 管费 - 22,486.22 22,486.22
应付销 售服 务费
用
- - -
应付交 易费 用 - 310,664.43 310,664.43 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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应付利 息 - - -
应付利 润 - - -
应付证 券清 算款 - 1,448,401.65 1,448,401.65
其他负 债 - 170,737.98 170,737.98
负债总 计 - 2,705,521.33 2,705,521.33
利率敏 感度 缺口 24,163,293.86 79,882,618.71 104,045,912.57
上年度 末
2016 年 12 月31
日
1 年以 内 不计息 合计
资产
银行存 款 27,183,338.55 - 27,183,338.55
结算备 付金 1,545,669.25 - 1,545,669.25
存出保 证金 210,060.89 - 210,060.89
交易性 金融 资产 - 145,634,125.55 145,634,125.55
应收证 券清 算款 - 20,508,343.89 20,508,343.89
应收利 息 - 11,516.30 11,516.30
应收申 购款 - 75,408.09 75,408.09
资产总 计 28,939,068.69 166,229,393.83 195,168,462.52
负债
应付赎 回款 - 254,833.78 254,833.78
应付管 理人 报酬 - 248,517.42 248,517.42
应付托 管费 - 41,419.57 41,419.57
应付交 易费 用 - 758,333.84 758,333.84
其他负 债 - 290,759.08 290,759.08
负债总 计 - 1,593,863.69 1,593,863.69
利率敏 感度 缺口 28,939,068.69 164,635,530.14 193,574,598.83
注：上 表按 金 融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
收益率 曲线 平行 变化
忽略债 券组 合凸 性变 化对 基金资 产净 值的 影响
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率平 行上 升25
个基点
-2,455.00 -
市场利 率平 行下 降25
个基点
2,455.00 -
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以 人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低市 场价 格风 险， 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0%-95%，投
资于本基金界 定的新能 源 主题相关证券 的比例不 低 于非现金资产 的 80% ，每 个交易日日终 在扣除
股指期货合约 需缴 纳的 保 证金后，应当 保持现金 或 者到期日在一 年以内 的 政 府债券不低 于基金资
产净值 的 5% 。 本基 金的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期 对基 金所 面 临
的潜在 价格 风险 进行 度量 ，及时 对风 险进 行跟 踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 82,128,898.80 78.94 145,634,125.55 75.23
交易性 金 融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 82,128,898.80 78.94 145,634,125.55 75.23
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5% ，其 它变 量不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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业绩比 较基 准上 升 5% 6,432,963.57 -
业绩比 较基 准下 降 5% -6,432,963.57 -
注：本基金采 用历史数 据 拟合回归方法 来进行其 他 价格风险敏感 性分析。 为 保证该方法 所得结果
的参考 价值 ，一 般需 要至 少 1 年的基 金净 值数 据。 截至上 年度 末， 本基 金的 运营期 小于 1 年，无
足够的 经验 数据 进行 分析 ，因此 不披 露上 年度 末其 他价格 风险 敏感 性分 析。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为82,128,898.80 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 168,142.20 元， 无属 于第 三层 次
的余额(2016 年12 月31 日 ： 第一 层次145,634,125.55 元， 无 属于 第二 层次 以及 第三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服 务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 82,128,898.80 76.93
其中： 股票 82,128,898.80 76.93
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 168,142.20 0.16
其中： 债券 168,142.20 0.16
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 8,200,000.00 7.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,676,500.26 14.69
8 其他各 项资 产 577,892.64 0.54
9 合计 106,751,433.90 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,996,576.76 64.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 1,539,714.00 1.48
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,480,552.00 2.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,404,672.00 1.35
J 金融业 2,619,351.40 2.52
K 房地产 业 3,109,385.54 2.99 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 870,758.10 0.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,107,889.00 2.99
S 综合 - -
合计 82,128,898.80 78.94
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601012 隆基股 份 205,142 7,475,374.48 7.18
2 600741 华域汽 车 210,576 6,252,001.44 6.01
3 600438 通威股 份 356,600 4,318,426.00 4.15
4 300316 晶盛机 电 200,500 4,192,455.00 4.03
5 002475 立讯精 密 175,500 4,113,720.00 3.95
6 600703 三安光 电 151,947 3,857,934.33 3.71
7 601222 林洋能 源 339,598 3,443,523.72 3.31
8 600487 亨通光 电 77,900 3,148,718.00 3.03
9 000002 万科 A 100,109 3,109,385.54 2.99
10 600522 中天科 技 202,325 2,820,410.50 2.71
11 300274 阳光电 源 147,400 2,766,698.00 2.66
12 601318 中国平 安 37,430 2,619,351.40 2.52
13 000063 中兴通 讯 72,009 2,618,247.24 2.52
14 600029 南方航 空 208,100 2,480,552.00 2.38
15 002600 江粉磁 材 267,100 2,235,627.00 2.15
16 600104 上汽集 团 66,900 2,143,476.00 2.06
17 300709 精研科 技 29,100 2,104,803.00 2.02
18 002343 慈文传 媒 58,400 2,079,624.00 2.00
19 002304 洋河股 份 17,400 2,001,000.00 1.92
20 300398 飞凯材 料 94,600 2,000,790.00 1.92 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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21 601231 环旭电 子 125,200 1,974,404.00 1.90
22 002273 水晶光 电 81,400 1,920,226.00 1.85
23 603799 华友钴 业 22,481 1,803,650.63 1.73
24 600585 海螺水 泥 54,100 1,586,753.00 1.53
25 601668 中国建 筑 170,700 1,539,714.00 1.48
26 300113 顺网科 技 76,800 1,404,672.00 1.35
27 601877 正泰电 器 52,008 1,360,009.20 1.31
28 002126 银轮股 份 105,300 1,031,940.00 0.99
29 600136 当代明 诚 73,500 1,028,265.00 0.99
30 000581 威孚高 科 39,700 952,800.00 0.92
31 002050 三花智 控 47,633 873,589.22 0.84
32 300070 碧水源 50,130 870,758.10 0.84
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603799 华友钴 业 16,524,464.07 8.54
2 002466 天齐锂 业 15,577,261.27 8.05
3 002456 欧菲科 技 14,678,581.55 7.58
4 600362 江西铜 业 14,539,294.74 7.51
5 600507 方大特 钢 13,544,943.84 7.00
6 601668 中国建 筑 13,170,371.00 6.80
7 601800 中国交 建 13,015,629.30 6.72
8 601688 华泰证 券 12,938,150.00 6.68
9 000651 格力电 器 12,796,494.00 6.61
10 300274 阳光电 源 12,469,043.98 6.44
11 601318 中国平 安 12,411,063.80 6.41
12 601111 中国国 航 12,408,211.80 6.41
13 002460 赣锋锂 业 12,358,730.40 6.38
14 601988 中国银 行 12,216,102.00 6.31
15 002155 湖南黄 金 12,145,916.76 6.27
16 600563 法拉电 子 12,071,686.35 6.24
17 002008 大族激 光 11,584,181.81 5.98 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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18 600741 华域汽 车 11,304,554.97 5.84
19 000603 盛达矿 业 11,205,156.99 5.79
20 601012 隆基股 份 10,865,730.60 5.61
21 002497 雅化集 团 10,692,504.00 5.52
22 000418 小天 鹅 A 10,052,530.18 5.19
23 603993 洛阳钼 业 10,044,903.34 5.19
24 600115 东方航 空 9,837,642.00 5.08
25 600109 国金证 券 9,721,914.00 5.02
26 600782 新钢股 份 9,457,563.00 4.89
27 600409 三友化 工 9,351,922.42 4.83
28 600019 宝钢股 份 8,981,124.00 4.64
29 600048 保利地 产 8,887,419.00 4.59
30 300068 南都电 源 8,775,792.16 4.53
31 601117 中国化 学 8,749,462.00 4.52
32 000928 中钢国 际 8,741,945.41 4.52
33 600884 杉杉股 份 8,657,854.86 4.47
34 002716 金贵银 业 8,620,605.02 4.45
35 600297 广汇汽 车 8,485,014.10 4.38
36 000002 万科A 8,305,959.68 4.29
37 002202 金风科 技 7,875,386.80 4.07
38 600104 上汽集 团 7,760,250.22 4.01
39 601939 建设银 行 7,747,396.13 4.00
40 000596 古井贡 酒 7,730,253.41 3.99
41 300070 碧水源 7,644,132.62 3.95
42 600029 南方航 空 7,538,427.48 3.89
43 600011 华能国 际 7,372,046.92 3.81
44 000858 五粮液 7,302,909.48 3.77
45 600068 葛洲坝 7,114,809.05 3.68
46 000501 鄂武 商 A 7,084,643.50 3.66
47 000581 威孚高 科 7,008,372.05 3.62
48 601186 中国铁 建 6,959,562.00 3.60
49 600879 航天电 子 6,934,579.58 3.58
50 601699 潞安环 能 6,922,988.00 3.58
51 300197 铁汉生 态 6,916,841.97 3.57
52 000063 中兴通 讯 6,748,063.60 3.49
53 600489 中金黄 金 6,684,448.00 3.45 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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54 000807 云铝股 份 6,614,473.00 3.42
55 002624 完美世 界 6,512,108.86 3.36
56 600519 贵州茅 台 6,448,348.00 3.33
57 600622 光大嘉 宝 6,447,277.90 3.33
58 000975 银泰资 源 6,410,078.90 3.31
59 601601 中国太 保 6,406,433.88 3.31
60 600027 华电国 际 6,375,900.00 3.29
61 600547 山东黄 金 6,338,902.86 3.27
62 000709 河钢股 份 6,307,607.12 3.26
63 000933 神火股 份 6,226,768.00 3.22
64 000402 金融街 6,135,780.00 3.17
65 000901 航天科 技 6,078,983.00 3.14
66 601166 兴业银 行 6,076,384.60 3.14
67 000921 海信科 龙 6,015,219.36 3.11
68 002050 三 花智 控 5,924,909.50 3.06
69 002074 国轩高 科 5,914,058.00 3.06
70 000983 西山煤 电 5,886,855.04 3.04
71 600990 四创电 子 5,861,298.17 3.03
72 002051 中工国 际 5,817,196.93 3.01
73 600004 白云机 场 5,717,065.22 2.95
74 000488 晨鸣纸 业 5,660,447.61 2.92
75 600809 山西汾 酒 5,655,889.10 2.92
76 002174 游族网 络 5,650,987.00 2.92
77 600438 通威股 份 5,612,221.00 2.90
78 600089 特变电 工 5,592,765.00 2.89
79 600015 华夏银 行 5,543,487.00 2.86
80 600428 中远海 特 5,509,801.00 2.85
81 600612 老凤祥 5,509,062.99 2.85
82 600584 长电科 技 5,387,355.00 2.78
83 600491 龙元建 设 5,336,033.63 2.76
84 600116 三峡水 利 5,323,793.00 2.75
85 000547 航天发 展 5,157,984.87 2.66
86 600150 中国船 舶 5,053,656.36 2.61
87 000401 冀东水 泥 5,037,494.16 2.60
88 600030 中信证 券 5,031,351.00 2.60
89 300098 高新兴 4,944,407.43 2.55 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 52 页 共 67 页
90 300316 晶盛机 电 4,909,823.00 2.54
91 002019 亿帆医 药 4,814,860.23 2.49
92 002304 洋河股 份 4,803,521.92 2.48
93 600703 三安光 电 4,760,936.31 2.46
94 000830 鲁西化 工 4,759,703.00 2.46
95 002712 思美传 媒 4,705,427.96 2.43
96 002635 安洁科 技 4,677,536.78 2.42
97 000568 泸州老 窖 4,652,945.94 2.40
98 600038 中直股 份 4,638,941.70 2.40
99 000050 深天 马 A 4,627,463.51 2.39
100 600477 杭萧钢 构 4,585,386.41 2.37
101 600585 海螺水 泥 4,545,432.45 2.35
102 002425 凯撒文 化 4,435,044.96 2.29
103 601222 林洋能 源 4,408,447.50 2.28
104 600282 南钢股 份 4,404,397.00 2.28
105 300258 精锻科 技 4,381,472.79 2.26
106 002833 弘亚数 控 4,353,829.50 2.25
107 002343 慈文传 媒 4,268,254.53 2.20
108 600449 宁夏建 材 4,258,183.00 2.20
109 000065 北方国 际 4,202,293.49 2.17
110 000001 平安银 行 4,176,452.40 2.16
111 000333 美的集 团 4,169,976.00 2.15
112 002696 百洋股 份 4,104,799.00 2.12
113 600581 八一钢 铁 4,088,536.00 2.11
114 002475 立讯精 密 4,084,893.00 2.11
115 000069 华侨 城 A 3,913,682.81 2.02
116 300424 航新科 技 3,911,857.00 2.02
117 300284 苏交科 3,900,947.78 2.02
118 300613 富瀚微 3,872,840.00 2.00
注：买 入金 额按 买入 的成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 16,188,960.12 8.36 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 53 页 共 67 页
2 603799 华友钴 业 15,409,330.91 7.96
3 002456 欧菲科 技 15,385,238.88 7.95
4 600507 方大特 钢 14,822,149.08 7.66
5 600362 江西铜 业 14,206,644.44 7.34
6 000603 盛达矿 业 13,684,689.85 7.07
7 000651 格力电 器 13,581,405.30 7.02
8 002460 赣锋锂 业 13,136,637.15 6.79
9 600297 广汇汽 车 12,776,179.10 6.60
10 601688 华泰证 券 12,762,748.71 6.59
11 601800 中国交 建 12,638,543.78 6.53
12 600563 法拉电 子 12,511,925.64 6.46
13 601111 中国国 航 12,350,570.00 6.38
14 601988 中国银 行 12,306,569.00 6.36
15 600547 山东黄 金 12,099,742.89 6.25
16 002008 大族激 光 12,098,615.24 6.25
17 002155 湖南黄 金 11,976,430.32 6.19
18 002322 理工环 科 11,463,369.22 5.92
19 601668 中国建 筑 11,440,966.46 5.91
20 601318 中国平 安 10,920,685.80 5.64
21 002497 雅化集团 10,660,128.31 5.51
22 000418 小天 鹅 A 10,492,304.06 5.42
23 603993 洛阳钼 业 10,477,987.21 5.41
24 600104 上汽集 团 10,131,513.82 5.23
25 000858 五粮液 10,111,212.22 5.22
26 300197 铁汉生 态 10,083,371.45 5.21
27 002019 亿帆医 药 10,009,997.87 5.17
28 601186 中国铁 建 9,915,372.81 5.12
29 600068 葛洲坝 9,865,848.70 5.10
30 300274 阳光电 源 9,789,123.93 5.06
31 600109 国金证 券 9,758,590.17 5.04
32 600115 东方航 空 9,724,038.00 5.02
33 600409 三友化 工 9,705,419.56 5.01
34 600782 新钢股 份 9,582,410.54 4.95
35 002051 中工国 际 9,520,746.40 4.92
36 600489 中金黄 金 9,506,996.60 4.91
37 000043 中航地 产 9,412,642.61 4.86
38 600019 宝钢股 份 9,180,587.85 4.74
39 600048 保利地 产 8,865,985.00 4.58 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 54 页 共 67 页
40 600150 中国船 舶 8,717,876.34 4.50
41 600884 杉杉股 份 8,490,977.20 4.39
42 600160 巨化股 份 8,368,267.10 4.32
43 600741 华域汽 车 8,353,648.70 4.32
44 601117 中国化 学 8,316,017.77 4.30
45 000975 银泰资 源 8,245,987.04 4.26
46 002716 金贵银 业 7,995,607.33 4.13
47 600519 贵州茅 台 7,988,865.11 4.13
48 601939 建设银 行 7,918,577.00 4.09
49 000596 古井贡 酒 7,910,884.60 4.09
50 000807 云铝股 份 7,816,819.62 4.04
51 002202 金 风科 技 7,720,027.99 3.99
52 300068 南都电 源 7,674,950.05 3.96
53 000928 中钢国 际 7,464,493.66 3.86
54 000501 鄂武 商 A 7,239,505.18 3.74
55 600622 光大嘉 宝 7,204,587.50 3.72
56 300070 碧水源 7,184,961.53 3.71
57 600011 华能国 际 7,102,114.00 3.67
58 600879 航天电 子 7,044,326.49 3.64
59 000426 兴业矿 业 7,041,851.05 3.64
60 002041 登海种 业 7,006,591.95 3.62
61 601699 潞安环 能 6,988,339.10 3.61
62 000933 神火股 份 6,880,062.82 3.55
63 000063 中兴通 讯 6,769,566.02 3.50
64 600703 三安光 电 6,717,662.18 3.47
65 601669 中国电 建 6,697,371.00 3.46
66 000581 威孚高 科 6,581,407.92 3.40
67 601611 中国核 建 6,481,288.92 3.35
68 601601 中国太 保 6,371,504.40 3.29
69 002624 完美世 界 6,359,926.40 3.29
70 000625 长安汽 车 6,348,821.06 3.28
71 000921 海信科 龙 6,348,679.40 3.28
72 002050 三花智 控 6,297,673.93 3.25
73 600027 华电国 际 6,269,822.00 3.24
74 000709 河钢股 份 6,266,325.00 3.24
75 000402 金融街 6,239,635.70 3.22
76 000002 万科A 6,206,671.93 3.21
77 600598 北大荒 6,169,251.30 3.19 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 55 页 共 67 页
78 000901 航天科 技 6,128,898.00 3.17
79 601166 兴业银 行 6,093,387.70 3.15
80 002074 国轩高 科 6,027,696.38 3.11
81 600990 四创电 子 6,010,583.11 3.11
82 002174 游族网 络 5,850,597.75 3.02
83 600004 白云机 场 5,839,856.98 3.02
84 000488 晨鸣纸 业 5,778,353.00 2.99
85 000983 西山煤 电 5,757,457.00 2.97
86 600029 南方航 空 5,706,124.02 2.95
87 000930 中粮生 化 5,705,114.49 2.95
88 600809 山西汾 酒 5,662,220.37 2.93
89 600056 中国医 药 5,642,888.13 2.92
90 002635 安洁科 技 5,605,536.60 2.90
91 600491 龙元建 设 5,593,971.24 2.89
92 600428 中远海 特 5,535,340.92 2.86
93 600015 华夏银 行 5,505,477.20 2.84
94 600089 特变电 工 5,455,457.14 2.82
95 000830 鲁西化 工 5,375,175.48 2.78
96 600612 老凤祥 5,347,555.55 2.76
97 300207 欣旺达 5,314,220.15 2.75
98 000547 航天发 展 5,256,963.92 2.72
99 600584 长电科 技 5,251,961.96 2.71
100 600116 三峡水 利 5,212,678.15 2.69
101 000401 冀东水 泥 4,978,850.00 2.57
102 600030 中信证 券 4,937,822.00 2.55
103 600963 岳阳林 纸 4,886,253.58 2.52
104 000568 泸州老 窖 4,786,638.54 2.47
105 300098 高新兴 4,764,038.00 2.46
106 600581 八一钢 铁 4,708,649.37 2.43
107 600282 南钢股 份 4,639,786.55 2.40
108 000050 深天 马 A 4,634,161.00 2.39
109 300258 精锻科 技 4,628,763.18 2.39
110 601012 隆基股 份 4,623,580.37 2.39
111 300284 苏交科 4,568,079.00 2.36
112 000001 平安银 行 4,549,857.00 2.35
113 600477 杭萧钢 构 4,529,592.54 2.34
114 002712 思美传 媒 4,519,293.98 2.33
115 600038 中直股 份 4,436,262.22 2.29 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 56 页 共 67 页
116 002425 凯撒文 化 4,436,119.20 2.29
117 000333 美的集 团 4,412,567.00 2.28
118 300613 富瀚微 4,234,754.00 2.19
119 600449 宁夏建 材 4,149,632.00 2.14
120 002310 东方园 林 4,128,383.03 2.13
121 600273 嘉化能 源 4,104,705.98 2.12
122 002833 弘亚数 控 4,099,949.00 2.12
123 000065 北方国 际 4,056,258.00 2.10
124 600500 中化国 际 3,982,218.76 2.06
125 600373 中文传 媒 3,950,037.55 2.04
126 002696 百洋股 份 3,895,619.00 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,339,909,344.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,433,375,112.82
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 168,142.20 0.16
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 168,142.20 0.16
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 57 页 共 67 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113015 隆基转 债 1,420 168,142.20 0.16
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 58 页 共 67 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 117,657.36
2 应收证 券清 算款 414,027.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,795.39
5 应收申 购款 31,412.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 577,892.64
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 59 页 共 67 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,472 15,863.81 334,779.90 0.39% 86,471,989.99 99.61%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
20,140.61 0.0232%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 29 日 ） 基金 份额 总额
420,534,244.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,146,452.70
本报告 期基 金总 申购 份额 55,251,030.42
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 165,590,713.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 86,806,769.89
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
第 61 页 共 67 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 本 报告 期 内托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人 事
变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业 务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ， 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 为5 万元 ， 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 及其 高 级
管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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例
长江证 券 2 589,286,777.23 21.28% 548,803.84 21.28% -
银河证 券 2 537,804,870.88 19.42% 500,864.86 19.42% -
安信证 券 2 472,481,808.41 17.06% 440,023.53 17.06% -
中泰证 券 2 235,346,427.25 8.50% 219,178.30 8.50% -
东方证 券 2 227,885,163.88 8.23% 212,226.88 8.23% -
西南证 券 2 200,151,352.43 7.23% 186,409.27 7.23% -
中信证 券 2 122,896,743.70 4.44% 114,465.38 4.44% -
申万宏 源 2 121,686,403.07 4.39% 113,326.54 4.39% -
华泰证 券 2 106,356,792.56 3.84% 99,063.30 3.84% -
东北证 券 2 58,909,400.69 2.13% 54,860.72 2.13% -
兴业证 券 2 46,761,565.80 1.69% 43,549.14 1.69% -
国泰君 安 2 36,483,092.20 1.32% 33,977.17 1.32% -
西藏东 方财
富证券
2 13,726,742.50 0.50% 12,784.42 0.50% -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
2、本 基金 本报 告期 内新 增 中泰证 券和 西藏 东方 财富 证券交 易单 元， 本报 告期 内无剔 除交 易单 元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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例 成交总 额
的比例
比例
长江证 券 - - 6,100,000.00 7.37% - -
银河证 券 - - 36,100,000.00 43.60% - -
安信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - 20,200,000.00 24.40% - -
东方证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 8,200,000.00 9.90% - -
申万宏 源 - - - - - -
华泰证 券 - - 12,200,000.00 14.73% - -
东北证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
西藏东 方财
富证券
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 上海 天天基
金销售 有限 公司 最低 申购 金额、
最低赎 回份 额及 最低 保留 份额的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 17 日
2
农银汇 理新 能源 混合 基 金2016
年四季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 1 月 19 日
3 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 1 月 24 日 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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开通在 中信 证券 股份 有限 公司等
定投、 转换 业务 的公 告
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
4
关于交 通银 行开 展网 上银 行、手
机银行 基金 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 2 月 23 日
5
农银汇 理新 能源 混 合 2016 年年
度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 3 月 30 日
6
关于中 国工 商银 行继 续开 展个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 3 月 31 日
7
关于广 发证 券开 展网 上、 手机委
托系统 基金 申购 手续 费费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 4 月 7 日
8
关于交 通银 行开 展手 机银 行渠道
申购及 定期 定额 投资 手续 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 4 月 22 日
9
农银汇 理新 能源 混 合 2017 年一
季报
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 4 月 24 日
10
农银新 能源 混合 基金-招 募 说明
书更新-2017 年第 1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 5 月 12 日
11
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金增 加两 家代 销机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 6 月 12 日
12
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
公司住 所变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 6 月 16 日 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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13
关于农 银汇 理电 话服 务系 统暂停
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 6 月 28 日
14
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
执行《 证券 期货 投资 者适 当性管
理办法 》 、 《 非居 民金 融账 户涉税
信息尽 职调 查管 理办 法》 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 30 日
15
关于交 通银 行继 续开 展手 机银行
渠道申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 7 月 4 日
16
农银汇 理新 能源 混 合 2017 年二
季报
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 7 月 20 日
17
农银汇 理新 能源 混 合 2017 年半
年度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 8 月 28 日
18
农银汇 理新 能源 混 合 2017 年三
季度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 10 月 25 日
19
农银新 能源 混合 基金-招 募 说明
书更新-2017 年第 2 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 11 月 10 日
20
关于农 银汇 理基 金管 理有 限公司
旗下产 品实 施增 值税 政策 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 12 月 30 日
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日变 更为:
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层； 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已于 2017 年 6 月 16 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述公 司住 所变 更的 公告 。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、 《农 银汇 理新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
13.2 存 放地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址免费 查阅备查 文 件。在支付工 本费后， 投 资者可在合理 时
间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
