农 银 汇 理 红利 日 结 货 币市 场 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 50
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 50
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 52
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 52 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 59
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 61
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理红 利日 结货 币市 场基金
基金简 称 农银红 利日 结货 币
基金主 代码 000907
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 19 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 67,047,228,178.28 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 农银红 利日 结货 币 A 农银红 利日 结货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000907 000908
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 46,959,574,799.98 份 20,087,653,378.30 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 力争 获得超 越业 绩比 较基 准
的投资 收益 。
投资策 略 1、 利率 策略。 基金 管理 人 将通过 跟踪 分 析 GDP、 利率 水平、 通货 膨胀、 货
币供应 、 就业 水平 、 国际 利率水 平 、 汇 率等 宏观 经 济指标 ， 考察 宏观 经济
及货币 政策 对债 券市 场的 影响， 分析 金融 市场 资金 供求状 况变 化趋 势及 结
构，在 此基 础上 ，建 立对 预期利 率走 势的 基本 判断 。
2 、 类 属 配 置策 略 。 类属 配置 指 组 合 在央 行 票 据、 债券 回 购 、 短期 债 券以
及现金 等投 资品 种之 间的 配置比 例。
3 、 个 券 选 择策 略 。 本基 金将 在 正 确 拟合 收 益 率曲 线的 基 础 上 ，及 时 发现
偏离市 场收 益率 的债 券 ， 并找出 因投 资者 偏好 、 供 求、 流动 性 、 信 用利 差
等导致 债券 价格 偏离 的原 因； 同 时， 基于 收益 率曲 线判断 出定 价偏 高或 偏
低的期 限段 ，从 而指 导相 对价值 投资 ，选 择出 估值 较低的 债券 品种 。
4、 相 对价 值策 略。 基金 管 理人将 在保 证基 金的 安全 性和流 动性 的前 提下 ，
适当参 与市 场的 套利 ， 捕 捉和把 握无 风险 套利 机会 ， 进行 跨市 场、 跨品 种
操作， 以期 获得 安全 的超 额收益 。
5 、 银 行 存 款投 资 策 略。 基金 根 据 不 同银 行 的 银行 存款 收 益 率 情况 ， 结合
银行的 信用 等级 、 存 款期 限等因 素的 分析 ， 以 及对 整体利 率市 场环 境及 其
变动趋 势的 研究 ， 在 严格 控制风 险的 前提 下选 择具 有较高 投资 价值 的银 行
存款进 行投 资。
6 、 流 动 性 管理 策 略 。基 金管 理 人 将 在遵 循 流 动性 优先 的 原 则 下， 综 合平
衡基金 资产 在流 动性 资产 和收益 性资 产 之 间的 配置 比例， 通过 现金 留存 、
持有高 流动 性券 种、 正向 回购、 降低 组合 久期 等方 式提高 基金 资产 整体 的
流动性 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率(税后) 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 翟爱东 田青
联系电 话 021-61095588 010-67595096
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275853
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 中国（上海）自由贸易试验
区银城 路9 号 50 层
北京市西城区闹市口大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 于进 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.abc-ca.com
基金年 度 报 告备 置地 点 中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验区银 城 路 9
号 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
农银汇 理基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银城
路9 号50 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
农银红 利日 结货 币
A
农银红 利日 结货 币
B
农银红 利日 结货 币
A
农银红 利日 结货 币
B
农银红 利日 结货 币
A
农银红 利日 结货
币B
本期
已实
现收
益
877,088,682.53 348,735,328.05 92,154,980.74 206,677,991.49 173,241,388.28 183,064,767.25
本期
利润
877,088,682.53 348,735,328.05 92,154,980.74 206,677,991.49 173,241,388.28 183,064,767.25
本期
净值
收益
率
3.6598% 3.9081% 2.5864% 2.8319% 3.7759% 4.0262%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
46,959,574,799.98 20,087,653,378.30 13,555,596,587.35 11,165,092,020.24 3,383,302,554.76 9,359,027,160.65
期末
基金
份额
净值
1 1 1 1 1 1
3.1.3
累计
期末
指标
2017 年末
2016 年末 2015 年末
累计
净值
收益
率
10.6683% 11.4759% 6.7610% 7.2832% 4.0694% 4.3286% 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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注：1 、本 基金 申购 赎回 费 为零；
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 ；
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
农银红 利日 结货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9758% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.8864% 0.0007%
过去六 个月 1.9168% 0.0006% 0.1789% 0.0000% 1.7379% 0.0006%
过去一 年 3.6598% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 3.3049% 0.0009%
过去三 年 10.3562% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 9.2906% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
10.6683% 0.0028% 1.0782% 0.0000% 9.5901% 0.0028%
农银红 利日 结货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0366% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.9472% 0.0007%
过去六 个月 2.0396% 0.0006% 0.1789% 0.0000% 1.8607% 0.0006%
过去一 年 3.9081% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 3.5532% 0.0009%
过去三 年 11.1527% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 10.0871% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
11.4759% 0.0028% 1.0782% 0.0000% 10.3977% 0.0028%
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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本基金主要 投资于货 币市 场金融工具 ：现金、 通知 存款、一年 以内(含一 年) 的银行定期 存款和 大
额存单 、 剩 余期 限在397 天以内 （含 397 天） 的 债 券、 期 限在 一年 以内 （ 含 一年） 的中 央银 行票
据、期 限在 一年 以内 （含 一年） 的债 券回 购、 短期 融资券 、剩 余期 限 在397 天以内 （ 含 397 天）
的资产支持类 证券以及 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的货币市 场工具。
本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 （2014 年12 月 19 日） 起 六个 月 ， 建仓 期满 时， 本 基金 各项 投资
比例已 达到 基金 合同 规定 的投资 比例 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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基金合同生效 当年净值 增 长率及业绩比 较基准收 益 率按照实际存 续期计算 ， 未按整个自 然年度折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
农银红 利日 结货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 877,088,682.53 - - 877,088,682.53
2016 92,154,980.74 - - 92,154,980.74
2015 173,241,388.28 - - 173,241,388.28
合计 1,142,485,051.55 - - 1,142,485,051.55
单位： 人民 币元
农银红 利日 结货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 348,735,328.05 - - 348,735,328.05
2016 206,677,991.49 - - 206,677,991.49
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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2015 183,064,767.25 - - 183,064,767.25
合计 738,478,086.79 - - 738,478,086.79
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为中 国
（上海 ）自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截止 2017 年 12 月 31 日， 公司共 管理 41 只 开放 式基 金，分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇 理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇理区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股 票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活配置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 农银汇理金穗 纯债债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 金泰一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 农银 汇理日 日鑫 交易 型货 币市 场基金 、 农 银汇 理金 安 18 个月开 放债 券型 证 券
投资基金、农 银汇理尖 端 科技灵活配置 混合型证 券 投资基金、农 银汇理中 国 优势灵活配 置混合型
证券投资基金 、农银汇 理 区间策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 金鸿一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金及 农银 汇理永 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金。
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
许娅
本 基 金 基
金经理
2014 年12 月
19 日
- 9
金 融 学 硕 士 。 历 任
中 国 国 际 金 融 有 限
公 司 销 售 交 易 部 助
理 、 国 信 证 券 经 济
研 究 所 销 售 人 员 、
中海 基 金 管 理 有 限
公 司 交 易 员 、 农 银
汇 理 基 金 管 理 有 限
公 司 债 券 交 易 员 。
现 任 农 银 汇 理 基 金
管 理 有 限 公 司 基 金
经理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 ， 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 ， 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 ，并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年 ， 债 券市 场熊 市依旧 ， 资金 利率 中枢 不 断提高 ， 债券 市场 经历 了 大幅调 整 ， 主 要
由于：1）央行 一直维持 稳 定中性的货币 政策，MPA 考核趋严使得 实际资金 面 稳中偏紧；2 ）监管
机构严 防金 融风 险， 金融 机构开 始主 动去 杠杆 ；3 ） 国内经 济动 能仍 强， 制造 业利润 回升 、 内 外需
求回暖 带动 经济 运行 趋于 稳定， 基本 面不 支持 债市 走牛。
一季度流动性 较为紧张 ， 二季度资金面 阶段性紧 张 ，三四季度都 是先松后 紧 ，至年末由于 银
行MPA 考核 压力 巨大 ，资 金利率 创全 年最 高。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 类份 额净值 收益 率 3.6598% ，B 类份额 净值 收益 率3.9081% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率0.3549% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望明年，我 们认为国 内 随着企业盈利 边际走平 ， 企业再投资意 愿将走弱 ， 经济长期增长 冲
量不足 ，资 金面 仍会 保持 平稳。 海外 政 治 环境 稳定 ，强美 元周 期逐 渐消 退， 美国 GDP 和 通胀 增 速
水平均较低， 实体经济 处 于温和扩张阶 段，美联 储 加息周期频率 有限。海 外 因素利好我 国出口以
及汇率稳定。 随着各项 指 标的边际改善 ，各监管 制 度落实细则， 政策带来 的 系统性风险 正在逐步农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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消化， 目前 看我 们觉 得债 券收益 率与 经济 基本 面相 适应。
本报告期内基 金规模不 断 增长，主要投 资于银行 存 款及高评级的 同业存单 等 短久期产品， 维
持低杠杆、短 久期的操 作 思路，把握资 金价格高 企 的时候多锁定 了一些长 期 高收益率资 产，本基
金的收 益率 稳步 上扬 ，给 投资人 创造 了不 错的 投资 回报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金 的 监察 稽核工 作情 况
公司建立了比 较完善的 监 察稽核制度和 组织结构 。 公司督察长组 织指导对 基 金包括本基金 的
监察稽核工作 ，监察稽 核 部具体监督检 查基金运 作 的合法合规情 况及公司 内 部风险控制 情况，并
向公司总经理 报告。公 司 风险管理委员 会批准适 用 本基金的风险 管理措施 ， 定期回顾执 行情况，
并由风险控制 部实施日 常 监控。督察长 及监察稽 核 部对其他部门 及人员执 行 业务进行稽 核审计，
督促其 合规 运作 、 加强 风 险控制 。 督察 长定 期编 制 监察稽 核报 告 ， 提 交总 经 理和董 事会 成员 收阅 。
报告期内，公 司监察稽 核 体系运行顺利 ，本基金 没 有出现违反法 律规定的 事 项，有效 的 保证了本
基金的 合规 运作 。
本报告 期内 ，本 基金 的监 察稽核 主要 工作 情况 如下 ：
（1 ） 全 面开 展基 金运 作稽 核工作 ， 防范 内幕 交易 ， 确保基 金投 资的 独立 性 、 公平性 及合 规 性
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 确保研究 、 投资决策和交 易隔离； 严 格检查基金的 投
资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 。通过以上措 施，保证 了 投资遵循既 定的投资
决策程 序与 业务 流程 ，保 证了基 金投 资组 合及 个股 投资符 合比 例控 制的 要求 。
（2） 修订 内部 管理 制度 ， 完善投 资业 务流 程
根据监管机关 的规定， 更 新公司内部投 资管理制 度 ，不断加强内 部流程控 制 ，动态作出各项
合规提 示， 防范 投资 风险 。
本基金管理人 将一如既 往 地遵循诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，不断提 高
合规与 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金 估 值业务的 指 导意见 》 （证监 会公告[2017]13 号） 等文件， 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序， 并设 立了估 值委 员会 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常 估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的约定， 本 基金根据每日 基金收益 情 况，以各类基 金份额的 每 万份基金已实 现
收益为基准， 为投资人 每 日计算当日收 益并分配 ， 且每日进行支 付，本基 金 收益分配方 式为红利
再投资 ， 免收 再投 资的 费 用。 报告 期内 本基 金向A 级份额 持有 人分 配利 润 877,088,682.53 元，向
B 级份 额人 分配 利润348,735,328.05 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本 基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期内，本基金 实施利 润分配的金额为 1,225,824,010.58 元，其 中农银红 利日结货币 A
实施利润分配的金额为 877,088,682.53 元 ， 农 银 红 利 日 结 货 币 B 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为
348,735,328.05 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中 财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22149 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理红 利日 结货 币市 场基金 全体 基金 份额 持有 人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了农银汇理 红利 日结货币市场基金(以 下简 称 “农银汇理
红利日 结货 币基 金”) 的 财 务报表 ， 包 括 2017 年12 月 31 日的 资产
负债表，2017 年度的利润 表和所有者权益(基金净 值) 变动表以及
财务报 表附 注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了农银 汇理 红利 日结 货币 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的 经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于农 银 汇理红 利日 结
货币基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
农 银 汇 理 红 利 日 结 货 币 基 金 的 基 金 管 理 人 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 农银 汇理红 利日 结
货币基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算农银 汇理 红
利日结 货币 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 农 银 汇 理 红 利 日 结 货 币 基 金 的 财 务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 经济 决策 ， 则通 常 认为错 报是 重大 的 。 在 按 照审计 准则 执行
审计工 作的 过程 中， 我们 运用职 业判 断， 并保 持职 业怀疑 。同 时，
我们也 执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表 重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据 ， 就可 能导 致对 农银 汇 理红利 日结 货币
基金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果 披露 不充 分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。
我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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或情况 可能 导致 农银 汇理 红利日 结货 币基 金不 能持 续经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
都晓燕
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 红利 日结货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 41,960,231,331.11 13,185,425,666.31
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 20,567,910,376.97 3,180,872,454.89
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
20,567,910,376.97 3,180,872,454.89
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 4,548,646,702.97 3,487,775,231.66
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 302,224,208.60 89,659,045.86
应收股 利
- -
应收申 购款
876,634.46 4,865,729,006.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 49,315.07 -
资产总 计
67,379,938,569.18 24,809,461,404.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
299,969,430.04 80,639,679.04
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
177,688.21 1,970.44
应付管 理人 报酬
17,263,642.56 4,395,840.57
应付托 管费
5,231,406.82 1,332,072.88
应付销 售服 务费
9,429,516.51 2,159,678.89
应付交 易费 用 7.4.7.7 62,897.97 80,790.79
应交税 费
- - 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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应付利 息
164,200.47 17,835.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 411,608.32 144,929.56
负债合 计
332,710,390.90 88,772,797.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 67,047,228,178.28 24,720,688,607.59
未分配 利 润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
67,047,228,178.28 24,720,688,607.59
负债和 所有 者权 益总 计
67,379,938,569.18 24,809,461,404.76
注： 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额67,047,228,178.28
份，其 中A 类基 金份 额总 额 46,959,574,799.98 份；B 类 基金 份额 总额20,087,653,378.30 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 红利 日结货 币市 场基 金
本报告 期 ：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
1,434,431,767.61 360,990,897.08
1.利息 收入
1,433,777,309.13 358,287,329.85
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 974,929,605.59 222,895,586.35
债券利 息收 入
420,711,726.29 105,260,155.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
38,135,977.25 30,131,587.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
654,458.48 2,703,567.23
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 654,458.48 2,703,567.23
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
- - 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 25 页 共 62 页
减： 二、费用
208,607,757.03 62,157,924.85
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 107,334,729.01 35,600,457.40
2．托 管费 7.4.10.2.2 32,525,675.43 10,788,017.37
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 60,070,258.83 9,424,484.10
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
8,003,577.81 5,800,978.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,003,577.81 5,800,978.60
6．其 他费 用 7.4.7.20 673,515.95 543,987.38
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,225,824,010.58 298,832,972.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,225,824,010.58 298,832,972.23
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 红利 日结货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
24,720,688,607.59 - 24,720,688,607.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,225,824,010.58 1,225,824,010.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
42,326,539,570.69 - 42,326,539,570.69
其中：1.基 金申 购款 269,748,714,980.17 - 269,748,714,980.17
2.基金 赎回 款 -227,422,175,409.48 - -227,422,175,409.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,225,824,010.58 -1,225,824,010.58
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
67,047,228,178.28 - 67,047,228,178.28
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 26 页 共 62 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
12,742,329,715.41 - 12,742,329,715.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 298,832,972.23 298,832,972.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
11,978,358,892.18 - 11,978,358,892.18
其中：1.基 金申 购款 101,672,688,596.49 - 101,672,688,596.49
2.基金 赎回 款 -89,694,329,704.31 - -89,694,329,704.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -298,832,972.23 -298,832,972.23
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
24,720,688,607.59 - 24,720,688,607.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇理红利日结货币市 场基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2014] 第 1191 号 《关 于 准予农 银汇 理红 利日 结货 币市场 基金 注册 的
批复》核准， 由农银汇 理 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《农银汇
理红利 日结 货币 市场 基金 基金合 同 》 负 责公 开募 集 。 本 基金 为契 约型 开放 式 基金 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 15,572,854,875.44 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2014) 第 782 号验资报告 予 以验证。 经 向中国证监会 备案，
《农银 汇理 红利 日结 货币 市场基 金基 金合 同》 于 2014 年 12 月 19 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的
基金份 额总 额 为15,574,349,029.22 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合1,494,153.78 份基 金份
额。本基金的 基金管理 人 为农银汇理基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 27 页 共 62 页
司。
根据《农银汇 理红利日 结 货币市场基金 基金合同 》 和《农银汇理 红利日结 货 币市场基金招 募
说明书 》的 规定 ，本 基金 设 A 类和 B 类两 类基 金份 额，不 同类 别的 基金 份额 适用不 同费 率的 销 售
服务费 ；并 根据 投资 者基 金交易 账户 所持 有份 额数 量是否 不低 于 500 万 份进 行不同 类别 基金 份 额
的判断 和处 理。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理红利日结 货币市场 基 金基金合同》 的
有关规定， 本基金的 投资 范围为现金 ，通知存 款， 短期融资券 ，一年以 内(含 一年)的银行 定期存
款、 大额 存单 ， 期 限在 一 年以内(含 一年) 的债 券回 购， 期限 在一 年以 内(含一年)的 中央 银行 票据，
剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 资产 支 持证券 、中 期票 据， 以及 法律法 规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 人民 币活 期存 款利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人农 银汇 理基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月28 日批 准报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 红利日 结货 币市 场基
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以 持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持 有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始 确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金承 担的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按 票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎 所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未 发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 损 益平 准金
无。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 62 页
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 等级的基 金 份额享有同等 分配权。 申 购的基金份额 享有确认 当 日的分红权益 ，
而赎回的基 金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 本 基金以份额面 值 1.00 元 固定份额净值 交易方
式，每日计算 当日收益 并 全部分配结转 至应付收 益 科目，每日以 红利再投 资 方式集中支 付累计收
益。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定 收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
央国债登记结 算有限责 任 公司所独立提 供的估值 结 果确定公允价 值。本基 金 持有的银行 间同业市
场固定 收益 品种 按照 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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7.4.5 会计 政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关
于全面推开营 业税改征 增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增
试点金融业有 关 政策的 通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税政策的 补充通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价 收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 5,231,331.11 150,425,666.31
定期存 款 41,955,000,000.00 13,035,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 5,890,000,000.00 2,150,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 3,060,000,000.00 4,750,000,000.00
存款期 限3 个月 至1 年 33,005,000,000.00 6,135,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 41,960,231,331.11 13,185,425,666.31
注： 本 基金 持有 的定 期存 款均为 有存 款期 限、 但根 据协议 可提 前支 取且 没有 利息损 失的 银行 存 款 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 20,567,910,376.97 20,548,469,000.00 -19,441,376.97 -0.0290%
合计 20,567,910,376.97 20,548,469,000.00 -19,441,376.97 -0.0290%
项目
上年 度末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 3,180,872,454.89 3,176,133,000.00 -4,739,454.89 -0.0192%
合计 3,180,872,454.89 3,176,133,000.00 -4,739,454.89 -0.0192%
注：偏 离金 额= 影子 定价- 摊余成 本， 偏离 度= 偏离 金 额/摊 余成 本法 确定 的基 金 资产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 62 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 4,548,646,702.97 -
合计 4,548,646,702.97 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 3,487,775,231.66 -
合计 3,487,775,231.66 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 883.30 17,557.28
应收定 期存 款利 息 196,266,903.87 44,937,957.73
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 95,943,447.06 37,148,201.44
应收买 入返 售证 券利 息 10,012,974.37 7,555,329.41
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 302,224,208.60 89,659,045.86
7.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
其他应 收款 49,315.07 -
待摊费 用 - - 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 62 页
合计 49,315.07 -
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 62,897.97 80,790.79
合计 62,897.97 80,790.79
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,608.32 29.56
预提费 用 409,000.00 144,900.00
合计 411,608.32 144,929.56
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
农银红 利日 结货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 13,555,596,587.35 13,555,596,587.35
本期申 购 189,747,786,987.00 189,747,786,987.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -156,343,808,774.37 -156,343,808,774.37
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 46,959,574,799.98 46,959,574,799.98
金额单 位： 人民 币元
农银红 利日 结货 币 B
项目 本期 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 62 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 11,165,092,020.24 11,165,092,020.24
本期申 购 80,000,927,993.17 80,000,927,993.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -71,078,366,635.11 -71,078,366,635.11
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 20,087,653,378.30 20,087,653,378.30
注: 本 期申 购含 红利 再投 、 转换入 份( 金)额 ，本 期赎 回含转 换出 份( 金)额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
农银红 利日 结货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 877,088,682.53 - 877,088,682.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -877,088,682.53 - -877,088,682.53
本期末 - - -
单位： 人民 币元
农银红 利日 结货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 348,735,328.05 - 348,735,328.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -348,735,328.05 - -348,735,328.05
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 62 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 194,898.25 226,395.80
定期存 款利 息收 入 974,731,406.81 222,669,190.55
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,300.53 -
其他 - -
合计 974,929,605.59 222,895,586.35
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
654,458.48 2,703,567.23
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 654,458.48 2,703,567.23
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
29,547,056,679.41 10,040,561,802.65
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
29,379,464,709.41 9,890,571,198.53
减：应 收利 息总 额 166,937,511.52 147,287,036.89
买卖债 券差 价收 入 654,458.48 2,703,567.23
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 62 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 申购 差价 收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 资产 支持 证券 投资收 益。
7.4.7.14 贵金 属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 贵金 属差 价收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属赎 回差 价收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属申 购差 价收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 公允 价值 变动 收益。
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 62 页
7.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 收入 。
7.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无交 易费 用。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 160,000.00 135,900.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
账户服 务费 18,000.00 18,000.00
清算所 账户 服务 费 19,400.00 18,600.00
银行汇 划费 236,115.95 131,487.38
合计 673,515.95 543,987.38
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据本 基金 的基 金管 理人 于 2018 年3 月2 日 发布 的 《农银 汇理 基金 管理 有限 公 司关于 农银 汇
理红利 日结 货币 市场 基金 修改基 金合 同的 公告 》 ， 基 金管理 人经 与基 金托 管人 协商一 致并 报中 国 证
监会备 案， 对本 基金 的基 金合同 和托 管协 议进 行了 修改， 修改 内容 包括 本基 金的投 资范 围等 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 基金托 管人 、基 金销 售机 构 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 40 页 共 62 页
银行”)
农银汇 理( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
东方汇 理资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
中铝资 本控 股有 限公 司 基金 管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
107,334,729.01 35,600,457.40
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
41,609,397.26 6,807,869.16 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 41 页 共 62 页
注：支付基金 管理人 农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X0.33% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
32,525,675.43 10,788,017.37
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银红 利日 结货
币 A
农银红 利日 结货 币
B
合计
中国农 业银 行 59,028,480.28 432,987.82 59,461,468.10
中国建 设银 行 63,862.13 1,291.84 65,153.97
农银汇 理 13,675.40 444,662.13 458,337.53
合计 59,106,017.81 878,941.79 59,984,959.60
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银红 利日 结货
币 A
农银红 利日 结货 币
B
合计
中国农 业银 行 8,513,176.43 109,055.25 8,622,231.68
中国建 设银 行 53,803.17 479.51 54,282.68
农银汇 理 31,589.93 613,963.74 645,553.67
合计 8,598,569.53 723,498.50 9,322,068.03
注：支 付基 金销 售机 构的 A 类基金 份额和 B 类基 金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金 资产
净值0.25% 和0.01% 的年 费 率计提 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X 约 定年 费率/ 当年天 数。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 42 页 共 62 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
建行 0.00 0.00 0.00 0.00 7,168,880,000.00 859,453.34
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
建行 0.00 0.00 0.00 0.00 219,780,000.00 28,227.97
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联 方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
- 活期
5,231,331.11 194,898.25 150,425,666.31 226,395.80
中国建 设银 行
- 定期
200,000,000.00 10,775,219.33 - -
中国农 业银 行 1,200,000,000.00 10,827,222.31 - -
注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人建设银 行 保管，按银行 同业利率 计 息。本基金 的部分定
期存款 存放 在建 设银 行和 农业银 行， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 62 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
农银红 利日 结货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
877,088,682.53 - - 877,088,682.53 -
农银红 利日 结货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
348,735,328.05 - - 348,735,328.05 -
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认 购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额人 民 币299,969,430.04 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170203 17 国开03
2018 年1 月5
日
99.93 3,030,000 302,796,356.00
合计
3,030,000 302,796,356.00
-
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 62 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以内(含 一年)的银 行 定期存款、 大额存单 ，期 限在一年以 内(含一年) 的 债券回购， 期限在 一
年以内(含 一年) 的中 央银 行票据 ，剩 余期 限在 397 天以内(含 397 天)的 债券 、资产 支持 证券 、 中
期票据，以及 法律 法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 在投资运作 活动中涉
及到的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人制定了专 门的风险
控制制度和流 程来识别 、 评估上述风险 ，并通过 设 定相应的风险 指标及其 限 额、内部控 制流 程以
及管理 信息 系统 ，有 效的 控制和 跟踪 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管
理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金管理人 在交易前 对 交易对手的资 信状况进 行 了充分的评估 。本基金 的 银行存款均存 放
于信用良好的 银行，与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基金 在银行间 同 业市场进行 交易前均
对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相应 的信用风 险 ；在交易所 进行的交
易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和款项清 算 ，违约风险 可能性很
小。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 280,207,772.65 379,800,946.91
A-1 以下 - -
未评级 18,855,532,815.63 2,801,071,507.98
合计 19,135,740,588.28 3,180,872,454.89
注：未 评级 的债 券投 资包 括国债 、央 行票 据、 政策 性银行 金融 债、 超短 期融 资券和 同业 存单 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 1,432,169,788.69 -
合计 1,432,169,788.69 -
注：未 评级 的债 券投 资包 括国债 、央 行票 据、 政策 性银行 金融 债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因市场 交 易相对不活跃 导致基金 投 资资产无法以 适当价格 及 时变现，进而 无
法应对 债务 到期 偿付 或投 资者赎 回款 按时 支付 的风 险。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金管理人 在 基金合同中约 定了巨额 赎 回条款，制定 了
发生巨额赎回 时资金的 处 理措施，控制 因开放模 式 而产生的流 动 性风险。 本 基金管理人 每日预测
本基金的流动 性需求， 并 通过独立的风 险管理部 门 设定流动性比 例要求， 对 流动性指标 进行持续
的监测 和分 析。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本报告期内， 本基金管 理 人坚持组合管 理、分散 投 资的基本原则 ，严格按 照 法律法规的有 关
规定和基金合 同约定的 投 资范围与比例 限制实施 投 资管理。本基 金主要投 资 于银行间同 业市场交
易的固 定收 益品 种， 因此 除 附注 7.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情
况外其余均能 及时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金 融资产 方式借入 短 期资金应对 流动性需
求。 除 发生 巨额 赎回 、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以上 或者 连续5 个 交易 日 累计赎 回 30% 以 上的
情形外 ，债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值 的 20% 。
本报告期内， 本基金管 理 人通过独立的 风险管理 部 门对本基金投 资品种变 现 指标、持仓集 中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例、 逆回购交 易 的到期日与交 易对手的 集 中度、以及 组合在短
时间内变现能 力的综合 指 标等进行持续 的监测和 分 析，同时定期 统计本基 金 投资者结构 、申购赎
回特征 ，进 行压 力测 试， 分析本 基金 组合 资产 的变 现能力 与投 资者 赎回 需求 的匹配 程度 。
截止本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 流动 性风 险可 控。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上 述 利率 风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12
月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存 款
38,260,231,331.11 3,700,000,000.00 - 41,960,231,331.11
交易性 金融
资产
16,831,059,892.64 3,736,850,484.33 - 20,567,910,376.97
买入返 售金
融资产
4,548,646,702.97 - - 4,548,646,702.97
应收利 息
- - 302,224,208.60 302,224,208.60
应收申 购款
- - 876,634.46 876,634.46
其他资 产
- - 49,315.07 49,315.07
资产总 计 59,639,937,926.72 7,436,850,484.33 303,150,158.13 67,379,938,569.18
负债
卖出回 购金
融资产 款
299,969,430.04 - - 299,969,430.04
应付赎 回款 - - 177,688.21 177,688.21
应付管 理 人
报酬
- - 17,263,642.56 17,263,642.56
应付托 管费 - - 5,231,406.82 5,231,406.82
应付销 售服
务费
- - 9,429,516.51 9,429,516.51
应付交 易费
用
- - 62,897.97 62,897.97
应付利 息 - - 164,200.47 164,200.47
其他负 债 - - 411,608.32 411,608.32
负债总 计 299,969,430.04 - 32,740,960.86 332,710,390.90
利率敏 感度
缺口
59,339,968,496.68 7,436,850,484.33 270,409,197.27 67,047,228,178.28
上年度 末
2016 年12
月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 不计息 合计
资产
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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银行存 款 12,860,425,666.31 325,000,000.00 - 13,185,425,666.31
交易性 金融
资产
2,645,244,299.25 535,628,155.64 - 3,180,872,454.89
买入返 售金
融资产
3,487,775,231.66 - - 3,487,775,231.66
应收利 息 - - 89,659,045.86 89,659,045.86
应收申 购款 - - 4,865,729,006.04 4,865,729,006.04
其他资 产 - - - -
资产总 计 18,993,445,197.22 860,628,155.64 4,955,388,051.90 24,809,461,404.76
负债
卖出回 购金
融资产 款
80,639,679.04 - - 80,639,679.04
应付赎 回款 - - 1,970.44 1,970.44
应付管 理人
报酬
- - 4,395,840.57 4,395,840.57
应付托 管费 - - 1,332,072.88 1,332,072.88
应付销 售服
务费
- - 2,159,678.89 2,159,678.89
应付交 易费
用
- - 80,790.79 80,790.79
应付利 息 - - 17,835.00 17,835.00
其他负 债 - - 144,929.56 144,929.56
负债总 计 80,639,679.04 - 8,133,118.13 88,772,797.17
利率敏 感度
缺口
18,912,805,518.18 860,628,155.64 4,947,254,933.77 24,720,688,607.59
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金管理人 通过设定 目 标久期管理债 券的利率 风 险，并根据基 金合同要 求 将投资组合 平均剩余
期限控 制 在120 天以 内 。 若其他 市场 变量 保持 不变 ， 市 场利 率上 升或 下降25 个基点 ， 对资 产净 值
无重大 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本 基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，且以摊 余成本进 行 后续计量， 因此无重
大其他 价格 风险 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为20,567,910,376.97 元， 无属 于 第一层 次及 第三 层次 的余 额(2016 年12 月 31
日：第 二层 次3,180,872,454.89 元 ，无 属于 第一 层 次及第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融 负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况 和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 20,567,910,376.97 30.53
其中： 债券 20,567,910,376.97 30.53
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,548,646,702.97 6.75
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,960,231,331.11 62.27
4 其他各项 资产 303,150,158.13 0.45
5 合计 67,379,938,569.18 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.07
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 299,969,430.04 0.45
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资 产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 18.32 0.45
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 17.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 26.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 6.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天（ 含） 31.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.04 0.45
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 378,752,758.99 0.56 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,029,819,704.98 4.52
其中： 政策 性金 融债 3,029,819,704.98 4.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,859,934,746.32 2.77
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 15,299,403,166.68 22.82
8 其他 - -
9 合计 20,567,910,376.97 30.68
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资 产 净值
比例（%）
1 111721221 17 渤 海银
行CD221
10,000,000 992,953,458.99 1.48
2 111721226 17 渤 海银
行CD226
8,000,000 793,770,689.31 1.18
3 150201 15 国开 01 4,700,000 469,988,473.67 0.70
4 170203 17 国开 03 4,200,000 419,717,721.19 0.63
5 111720278 17 广 发银
行CD278
4,000,000 396,614,104.84 0.59
6 111709483 17 浦 发银
行CD483
4,000,000 396,529,624.74 0.59
7 111770468 17 杭 州银
行CD245
4,000,000 396,461,725.67 0.59
8 111770633 17 杭 州银
行CD247
4,000,000 396,407,535.85 0.59
9 111770721 17 杭 州银
行CD248
4,000,000 396,203,798.69 0.59
10 111770144 17 宁 波银
行CD231
3,800,000 379,841,083.14 0.57
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0433%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0415% 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0155%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情况。
8.9.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 302,224,208.60
4 应收申 购款 876,634.46
5 其他应 收款 49,315.07
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 303,150,158.13
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
农
银
红
利
日
结
货
币
A
2,606,563 18,015.90 122,397,448.86 0.26% 46,837,177,351.12 99.74%
农
银
红
利
日
结
货
币
B
861 23,330,607.87 11,726,060,023.53 58.37% 8,361,593,354.77 41.63%
合
计
2,607,424 25,713.97 11,848,457,472.39 17.67% 55,198,770,705.89 82.33%
注：本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,806,987,657.76 2.70%
2 银行类 机构 1,030,695,869.48 1.54%
3 银行类 机构 1,011,159,482.26 1.51% 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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4 银行类 机构 1,001,801,200.96 1.49%
5 银行类 机构 1,000,376,587.52 1.49%
6 券商类 机构 500,428,443.32 0.75%
7 券商类 机构 500,188,293.76 0.75%
8 银行类 机构 405,624,680.58 0.61%
9 银行类 机构 354,876,044.19 0.53%
10 保险类 机构 301,054,056.12 0.45%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
农银红 利日
结货 币A
1,780,105.10 0.0038%
农银红 利日
结货 币B
0.00 0.0000%
合计 1,780,105.10 0.0027%
注：从业人员 持有份额 占 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基金 ，比例的 分 母采用 各自 级别的份
额；对 合计 数， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
农银红 利日 结货 币A 10~50
农银红 利日 结货 币B 0
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
农银红 利日 结货 币A 0
农银红 利日 结货 币B 0
合计 0
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
农银红 利日 结货
币 A
农银红 利日 结货
币B
基金合 同生 效日 （2014 年12 月 19 日 ） 基金
份额总 额
11,012,838,186.58 4,565,077,256.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,555,596,587.35 11,165,092,020.24
本报告 期基 金总 申购 份额 189,747,786,987.00 80,000,927,993.17
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 156,343,808,774.37 71,078,366,635.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 46,959,574,799.98 20,087,653,378.30
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 份额 级别 调增 数， 赎回含 转换 出及 份额 级别 调减数 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动 。2017 年9 月 1 日 ， 中国 建设 银行 发 布公告 ， 聘任 纪
伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉 讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ， 报 告期 内应 支付 给会计 师事 务所 的报 酬 为16 万 元， 该 会计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内基 金管理 人及其 高级管理人 员没有 受稽查 或处罚情况 。本报 告期内 托管人的托 管业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 1 - - - - - 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
注：1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 ：
（1 ） 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。
（2 ） 市场 形象 及财 务状 况良好 。
（3 ） 经营行 为规范， 内 控制度健全 ，最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处
罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。
（5 ） 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏
观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
天风证 券 - - 446,500,000.00 95.71% - -
国金证 券 - - 20,000,000.00 4.29% - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - - 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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光大证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5 ％ 的情况 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农 银 汇 理 红 利 日 结 货 币 基 金
2016 年四 季度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年1 月19
日
2
关于农 银红 利日 结基 金 2017 年
春节假 期暂 停申 购业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年1 月23
日
3
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 开 通 在 中 信 证 券 股 份 有 限 公
司等定 投、 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年1 月24
日
4
农 银 红 利 日 结 基 金 － 招 募 说 明
书更新 －2016 年第2 次
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年1 月25
日
5
关于交 通银 行开 展网 上银 行、 手
机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年2 月23
日
6
关于农 银红 利日 结基 金 2017 年
清明假 期暂 停申 购业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月28
日
7
农银汇 理红 利日 结货 币 2016 年
年度报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年3 月30
日
8
关于广 发证 券开 展网 上 、 手机委
托 系 统 基 金 申 购 手 续 费 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 4 月 7
日
9
农银汇 理红 利日 结货 币 2017 年
一季报
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年4 月24
日
10
关于农 银红 利日 结基 金 2017 年
五一假 期暂 停申 购业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年4 月26
日 农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 60 页 共 62 页
11
关于农 银红 利日 结基 金 2017 年
端午假 期暂 停申 购业 务的 公告
中国证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年5 月24
日
12
关 于 农 银 汇 理 旗 下 部 分 货 币 市
场 基 金 暂 停 快 速 赎 回 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 6 月 2
日
13
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 增 加 两 家 代 销
机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年6 月12
日
14
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于公司 住所 变更 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年6 月16
日
15
关 于 农 银 汇 理 电 话 服 务 系 统 暂
停基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年6 月28
日
16
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于执行 《 证券 期货 投资 者 适当性
管理办 法》 、 《 非居 民金 融 账户涉
税信息 尽职 调查 管理 办法 》 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年6 月30
日
17
关 于 农 银 汇 理 旗 下 部 分 货 币 市
场 基 金 恢 复 快 速 赎 回 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 7 月 4
日
18
农银汇 理红 利日 结货 币 2017 年
二季报
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年7 月20
日
19
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 在 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 开
通旗下 部分 基 金T+0 快 速 赎回业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年8 月23
日
20
农银汇 理红 利日 结货 币 2017 年
半年度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年8 月28
日
21
关于农 银红 利日 结基 金 2017 年
国庆假 期暂 停申 购业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年9 月26
日
22
农银汇 理红 利日 结货 币 2017 年
三季度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 10 月
25 日
23
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 新 增 代 销 机 构 中 泰 证 券 股 份
有限公 司的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 12 月
26 日
24
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 中 泰 证 券 网 上 交 易 平 台 费 率
优惠的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 12 月
26 日
25
关 于 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公
司 旗 下 产 品 实 施 增 值 税 政 策 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2017 年 12 月
30 日
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
第 61 页 共 62 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日变 更为:
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层； 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已于 2017 年 6 月 16 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述公 司住 所变 更的 公告 。
农银汇理红利日结货币市场基金 2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理红 利日 结货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理红 利日 结货 币市场 基金 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
13.2 存 放地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
