民 生 加 银 现金 添 利 货 币市 场 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告，请投资 者
注意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和 基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 52
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 52
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 54
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 55 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师 事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 64
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 68
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 68
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 民生加 银现 金添 利货 币市 场基金
基金简 称 民生加 银现 金添 利货 币
基金主 代码 002706
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 22 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,038,120,796.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 基金 资产 风险 、 保持基 金资 产流 动性 的前 提
下， 追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报， 力争 实现 基金
资产的 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 的投 资将 以保 证资 产的安 全性 和流 动性 为基 本
原则， 力求 在对 国内 外宏 观经济 走势 、 货 币财 政政 策变
动等因 素充 分评 估的 基础 上，科 学预 计未 来利 率走 势，
择优筛 选并 优化 配置 投资 范围内 的各 种金 融工 具， 进 行
积极的 投资 组合 管理 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 邢颖 吴玉婷
联系电 话 010-88566571 021-52629999-212052
电子邮 箱 xingying@msjyfund.com.cn 015289@cib.com.cn
客户服 务电话
400-8888-388 95561
传真 0755-23999800 021-62535823
注册地 址 深圳市 福田 区莲 花街 道福 中
三路 2005 号民 生金 融大 厦
13 楼13A
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 深圳市 福田 区莲 花街 道福 中
三路 2005 号民 生金 融大 厦
13 楼13A
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼
邮政编 码 518038 200041
法定代 表人 张焕南 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.msjyfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构 民生加 银基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区莲 花街 道福 中三路
2005 号民 生金 融大 厦 13 楼 13A 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年6 月22 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
2015 年
本期已 实现 收益 273,634,311.39 105,300,979.78 -
本期利 润 273,634,311.39 105,300,979.78 -
本期净 值收 益率 4.2250% 1.4134% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基 金资 产净 值 1,038,120,796.37 10,103,413,604.44 -
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 -
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
累计净 值收 益率 5.6981% 1.4134% -
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期利润为 本期已实 现 收益加上本期 公允价值 变 动收益，由于 货币市场 基 金采用摊余 成本法核
算，因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
③本基 金无 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 。
④本基 金按 日结 转份 额。
⑤本基 金合 同 于2016 年6 月22 日生 效。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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过去三 个月 1.0797% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.7394% 0.0016%
过去六 个月 2.1688% 0.0035% 0.6805% 0.0000% 1.4883% 0.0035%
过去一 年 4.2250% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.8750% 0.0028%
自基金 合同
生效起 至今
5.6981% 0.0032% 2.0638% 0.0000% 3.6343% 0.0032%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 （税 后）
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 合同 于 2016 年 6 月 22 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起的 6 个月 。截 至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 于 2016 年 6 月 22 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币 元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 275,112,660.24 - -1,478,348.85 273,634,311.39
2016 103,389,972.31 - 1,911,007.47 105,300,979.78
合计 378,502,632.55 - 432,658.62 378,935,291.17
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准， 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立，2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至 2017 年 12 月 31 日， 民生加 银基 金管 理有 限公 司管理53 只 开放 式基 金： 民生加 银品 牌
蓝筹灵活配置 混合型证 券 投资基金、民 生加银增 强 收益债券型证 券投资基 金 、民生加银 精选混合
型证券投资基 金、民生 加 银稳健成长混 合型证券 投 资基金、民生 加银内需 增 长混合型 证 券投资 基
金、民生加银 景气行业 混 合型证券投资 基金、民 生 加银中证内地 资源主题 指 数型证券投 资基金、
民生加银信用 双利债券 型 证券投资基金 、民生加 银 红利回报灵活 配置混合 型 证券投资基 金、民生
加银平稳增利 定期开放 债 券型证券投资 基金、民 生 加银现金增利 货币市场 基 金、民生加 银积极成
长混合 型发 起式 证券 投资 基金、 民生 加银 家盈 理 财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、民生 加银 转债 优选
债券型证券投 资基金、 民 生加银家盈理 财月度债 券 型证券投资基 金、民生 加 银策略精选 灵活配置
混合型证券投 资基金、 民 生加银岁岁增 利定期开 放 债券型证券投 资基金、 民 生加银平稳 添利 定期
开放债 券型证 券投资基 金 、民生加银现 金宝货币 市 场基金、民生 加银城镇 化 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 民生 加银 优选 股票型 证券 投资 基金 、 民 生加银 研究 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
民生加银新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 民 生加银新战略 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
民生加银新收 益债券型 证 券投资基金、 民生加银 和 鑫债券型证券 投资基金 、 民生加银量 化中国灵
活配置混合型 证券投资 基 金、民生加银 鑫瑞债券 型 证券投资基金 、民生加 银 现金添利货 币市场基
金、民生加银 鑫福灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银鑫盈 债券型证 券 投资基金、 民生加银
鑫安纯债债券 型证券投 资 基金，民生加 银养老服 务 灵活配置混合 型证券投 资 基金，民生 加银鑫享
债券型证券投 资基金， 民 生加银前沿科 技灵活配 置 混合型证券投 资基金， 民 生加银腾元 宝货币市
场基金，民生 加银鑫喜 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、民生加银 鑫升纯债 债 券型证券投 资基金、
民生加银鑫益 债券型证 券 投资基金、民 生加银汇 鑫 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、 民生加银
中证港股通高 股息精选 指 数型证券投资 基金、民 生 加银鑫元纯债 债券型证 券 投资基金、 民生加银
鑫利纯债债券 型证券投 资 基金、民生加 银鑫兴纯 债 债券型证券投 资基金、 民 生加银鑫成 纯债债券民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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型证券投资基 金、民生 加 银鑫顺债券型 证券投资 基 金、民生加银 鑫智纯债 债 券型证券投 资基金、
民生加银鑫华 债券型证 券 投资基金、民 生加银鑫 信 债券型证券投 资基金、 民 生加银鑫弘 债券型证
券投资基金、 民生加银 鑫 丰债券型证券 投资基金 、 民生加银鑫泰 纯债债券 型 证券投资基 金、民生
加银家 盈季 度定 期宝 理财 债券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李文君
本基金 基
金经理
2016 年6 月
22 日
- 10 年
中国人 民大 学金 融
学硕士 ， 自 2007 年
至 2011 年 在东 方
基金管 理有 限公 司
交易部 担任 交易 员
职务 ， 自2011 年5
月至2013 年8 月在
方正富 邦基 金管 理
有限公 司交 易部 担
任交易 员职 务， 自
2013 年8 月至2014
年 3 月 在方 正富 邦
基金管 理有 限公 司
投资部 担任 基金 经
理助理 一职 ，自
2014 年3 月至2016
年 1 月 在方 正富 邦
基金管 理有 限公 司
担任基 金经 理一
职。2016 年 1 月加
入民生 加银 基金 管民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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理有限 公司 ，担 任
基金经 理一 职。 自
2016 年4 月至 今担
任民生 加银 现金 增
利货币 市场 基金 、
民生加 银家 盈理 财
月度债 券型 证券 投
资基金 、民 生加 银
和鑫债 券型 证券投
资基金 基金 经理 ；
自2016 年6 月 至今
担任民 生加 银现 金
添利货 币市 场基 金
基金经 理 ；2016 年
7 月至 今担 任民 生
加银鑫 盈债 券型 证
券投资 基金 基金 经
理；2016 年 11 月
至今担 任民 生加 银
家盈理 财 7 天债 券
型证券 投资 基金 基
金经理 ； 2016 年 12
月至今 担任 民生 加
银腾元 宝货 币市 场
基金基 金经 理；
2017 年2 月担 任民
生加银 鑫升 纯债 债
券型证 券投 资基 金
基金经 理 ； 自2017
年 7 月 至今 担任 民民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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生加银 鑫顺 债券 型
证券投 资基 金基 金
经理;2017 年 8 月
至今担 任民 生加 银
鑫弘债 券型 证券 投
资基金 、民 生加 银
鑫丰债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 ；
2017 年9 月 至 今担
任民生 加银 鑫泰 纯
债债券 型证 券投 资
基金基 金经 理、 民
生加银 家盈 季度 定
期宝理 财债 券型 证
券投资 基金 基金 经
理。
注： ① 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度，
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动，同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节，形 成了有效民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序，在指令 分发及指 令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间 的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ，公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司于 每季 度 、 每 年度 对 旗下管 理的 不同 投资 组合 的整体 收益 率 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债券 ）
的收益 率进 行分 析， 对连 续四个 季度 期间 内不 同时 间窗下 （日 内、3 日内 、5 日内） 公司 管理 的不
同投资组合同 向交易的 交 易价差进行分 析。本报 告 期内，本基金 管理人公 平 交易制度得 到良好地
贯彻执 行， 未发 现存 在违 反公平 交易 原则 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年GDP 增 速达 到 6.9% ， 好 于市 场预 期， 是 2010 年以 来年 度数 据首 次出 现企稳 回升 。 分
季度看 ，4 个 季度的 GDP 分别为 6.9% 、6.9% 、6.8% 、6.8% ，上 半年 的投 资、 消费、 出口 三大 需求
全面改 善， 而下 半年 ，除 了出口 以外 ，投 资和 消费 均出现 了明 显的 回落 ，导 致了 GDP 出 现前 高 后
低的局 面 。 物 价方 面 ， 同 期的低 基数 使得 一季 度 PPI 同比 仍然 维持 在高 位 ， 二 、 三 季度 逐步 回落 ，
四季度 由于 环保 限产 ，PPI 环比又 有所 反弹 ， 而后 见 顶回落 ；CPI 方面 ， 除1 月 份由于 非食 品因 素
导致CPI 高于 2% 以 外， 全 年单月 同比 均落 于 2% 以下， 没 有明 显的 通胀 压力 。 货币政 策方 面 ， 央 行
在一季 度同 步于 美国 加息 ， 分两 次上 调了 公开 市场 操作利 率 共20bp ， 在 二季 度央行 和银 监会 共 同
加强了金融监 管、尤其 是 对同业负债的 监管，导 致 了市场利率的 大幅上升 ， 三季度货币 政策保持
了稳健 中性 ， 而证 监会 出 台了 《公 开募 集开 放式 证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 ， 对货 币基 金民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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的发展 产生 了重 大影 响， 四季度 新一 轮金 融监 管陆 续出台 ，市 场情 绪愈 加谨 慎。
2017 年 债市 出现 了全 面下 跌，各 类利 率均 出现 显著 上升， 标志 性的 10 年国 债 利率从 3% 上升
到3.9% ，10 年 期国 开债 利 率从 3.7% 升至 4.8% ， 短端 3 个月AAA 股份 制存 单利 率从最 低 3.9% 升至
5.4%的 高位 ，1 年期AAA 存单利 率 从3.9% 升 至最 高5% ， 收 益率 曲线 平坦 化。 货币基 金的 收益 水平
中枢也 跟随 市场 逐步 上行 ，但规 模由 于受 到新 规的 影响， 扩张 速度 下降 。
本报告期内， 民生加银 现 金添利货币基 金规模出 现 较大幅度的波 动，秉承 稳 健投资原则， 以
保持流动性为 首要任务 ， 同时较好的抓 住了每一 个 阶段的收益率 高点进行 配 置，为组合 提供了较
好的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 4.2250% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展 望2018 年， 宏观 经济 的 发展更 加注 重质 量， 过往 的加杠 杆保 经济 发展 的模 式将不 复存 在，
且中央政治局 会议将防 风 险、控杠杆作 为三大攻 坚 战之一，预示 货币政策 难 松，货币紧 平衡下通
胀压力也不大 。行业监 管 政策会陆续出 台，未来 金 融行业的发展 也更加规 范 有序，比如 对一些非
标融资的治理 将一定程 度 的影响社会融 资结构， 从 而影响市场的 收益率水 平 ，银行资管 新规的出
台也会对庞大 的资管行 业 产生深远影响 ，这些都 是 我们今年应该 持续关注 并 保持敬畏的 市场影响
因素。
综合来看，对 于货币基 金 而言，如何在 各项新的 行 业规定下合规 的展开投 资 运作，并为持 有
人贡献 较好的 投资回报 ， 是我们在未来 需要思考 的 。投资策略上 ，本基金 将 保持较低的 组合期限
以保证基金的 流动性， 如 遇市场调整， 在负债端 稳 定的情况下， 可酌情提 高 组合期限， 以此增强
组合收益。我 们将持续 跟 踪各方面数据 及市场动 态 ，在保证组合 流动性、 安 全性的基础 上为持有
人创造更高的 投资收益 。 感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责 的精神，
秉承“诚信、 稳健、专 业 、创新”的原 则，力争 为 基金持有人在 保持良好 流 动性前提下 获取较好
回报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人内部 对 本基金的监察 稽核工作 主 要针 对本基金 投资运作 的 合法、合规性 ，
由督察长领导 独立于各 业 务部门的监察 稽核部进 行 监察，通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查、
不定期抽查等 方式，及 时 发现问题，提 出整改意 见 并跟踪改进落 实情况， 并 按照中国证 监会的要民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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求将 《 季度 监察 稽核 报告 》 和 《年 度监 察稽 核报 告 》 提交 给公 司全 体董 事审 阅， 并 向中 国证 监会、
深圳证 监局 上报 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照相关会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法规要求 履行估值 及 净值计算的复 核责任。 本 基金管理人为 确保估值 工 作的合规开 展，已通
过参考行业协 会的估值 指 引及独立第三 方估值服 务 机构的估值数 据等方式 ， 谨慎合理地 制定了基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；并 建 立了负责估 值工作决
策和执行的专 门机构， 组 成人员包括分 管运营的 公 司领导、督察 长、投资 总 监、运营管 理部、交
易部、研究部 、投资部 、 固定收益部、 监察稽核 部 、风险管理部 各部门负 责 人及其指定 的相关人
员。研究部参 加人员应 包 含金融工程小 组及相关 行 业研究员。分 管运营的 公 司领导任估 值小组组
长。基金 经理 可参与估 值 原则和方法的 讨论，但 不 参与估值价格 的最终决 策 。本报告期 内，参与
估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收 益并 分配 ， 每日 进 行支付 。 本报 告期 内本 基 金应分 配利 润273,634,311.39 元， 报告 期内 已
分配利 润273,634,311.39 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的 说明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作 、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为273,634,311.39 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2018) 审字 第 60950520_H19 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 民生加 银现 金添 利货 币市 场基金 全体 基金 份额 持有 人：
审计意 见 我们审 计了民 生加 银现 金 添利货 币市场 基金 财务 报 表，包 括 2017
年 12 月31 日的 资产 负债 表，2017 年 度的 利润 表及 所有者 权益(基
金净值)变 动表 以及 相关 财 务报表 附注 。
我们认 为， 后附 的民 生加 银 现金添 利货 币市 场基 金的 财务报 表在 所
有重大 方面 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 ， 公 允反 映 了民生 加银 现
金添利 货币 市场 基 金2017 年12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年度
的经营 成果 和净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “ 注册 会计 师对 财务 报表审 计的 责任 ” 部 分进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我 们独
立于民 生加 银现 金添 利货 币市场 基金 ， 并 履行 了职 业 道德方 面的 其
他责任 。 我们 相信 ， 我们 获取的 审计 证据 是充 分 、 适当的 ， 为发 表
审计意 见提 供了 基础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 民 生 加 银 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 管 理 层( 以下简称 “ 管 理 层 ”) 对
其他信 息负 责。 其他 信息 包括年 度报 告中 涵盖 的信 息， 但 不包 括财
务报表 和我 们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我 们的 责任 是阅 读其 他信息 ， 在 此过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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基于我 们已 执行 的工 作， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设 计、 执行 和维 护 必要的 内部 控制 ， 以 使财 务报表 不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估民 生加 银现 金添 利货币 市场 基
金的持 续经 营能 力， 披露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并 运用
持续经 营假 设， 除非 计划 进行清 算、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选
择。
治理层 负责 监督 民生 加银 现金添 利货 币市 场基 金的 财务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合 理保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错报 可能 由于 舞弊 或错 误导致 ， 如 果合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断， 并保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1) 识别 和评 估由 于舞弊 或 错误导 致的财 务报 表重 大 错报风 险， 设
计和实 施审 计 程 序以 应对 这些风 险， 并获 取充 分、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚 假陈 述或 凌驾 于内 部控制 之上 ， 未 能发 现由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解 与审 计相 关的内 部 控制， 以设计 恰当 的审 计 程序， 但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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(3) 评价 管理 层选 用会计 政 策的恰 当性和 作出 会计 估 计及相 关披 露
的合理 性。
(4) 对管 理层 使用 持续经 营 假设的 恰当性 得出 结论 。 同时， 根据 获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对民生 加银 现金 添利 货币 市场基 金持 续
经 营 能 力 产生重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出
结论。 如果 我们 得出 结论 认为存 在重 大不 确定 性， 审计准 则要 求我
们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露； 如果
披露不 充分 ， 我 们应 当发 表非无 保留 意见 。 我 们的 结论基 于截 至审
计报告 日可 获得 的信 息。 然而， 未来 的事 项或 情况 可能导 致民 生加
银现金 添利 货币 市场 基金 不能持 续经 营。
(5) 评 价财务 报表 的总体 列 报、结 构和 内容( 包括披 露)，并评 价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出 的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 昌 华
乌爱莉
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年 3 月 26 日
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 民生 加银 现金 添利货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 275,558,557.52 1,456,647.47
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 555,879,110.11 9,355,983,148.58
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
555,879,110.11 9,318,098,243.05
资产支 持证 券投 资
- 37,884,905.53
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 381,339,532.01 742,897,514.36
应收证 券清 算 款
- -
应收利 息 7.4.7.5 5,294,485.35 7,494,916.11
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,218,071,684.99 10,107,832,226.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
178,199,612.70 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
719,907.73 1,709,357.62
应付托 管费
179,976.93 427,339.42
应付销 售服 务费
35,995.42 85,467.87
应付交 易费 用 7.4.7.7 59,701.88 151,689.81
应交税 费
- -
应付利 息
127,158.32 -
应付利 润
432,658.62 1,911,007.47
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 195,877.02 133,759.89
负债合 计
179,950,888.62 4,418,622.08
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,038,120,796.37 10,103,413,604.44
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,038,120,796.37 10,103,413,604.44
负债和 所有 者权 益总 计
1,218,071,684.99 10,107,832,226.52
注：1) 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,038,120,796.37 份。
2)本基 金合 同 于2016 年6 月22 日生 效。 上 年度 可比 期间数 据系 自2016 年6 月22 日(基 金合 同生
效日) 起至2016 年 12 月31 日止 。
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 民生 加银 现金 添利货 币市 场基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年6 月22 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
299,295,207.70 121,446,275.28
1.利息 收入
299,031,267.14 119,361,193.56
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 92,668,222.44 269,950.37
债券利 息收 入
174,667,021.48 101,651,929.77
资产支 持证 券利 息收 入
112,219.34 3,648,816.18
买入返 售金 融资 产收 入
31,583,803.88 13,790,497.24
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
263,940.56 2,085,081.72
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 265,572.07 1,944,482.62
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -1,631.51 140,599.10
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
25,660,896.31 16,145,295.50
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 13,439,019.03 7,592,696.87 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 24 页 共 69 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,359,754.64 1,898,174.12
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 671,950.98 379,634.81
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,300.00 -
5．利 息支 出
7,914,001.07 6,112,557.49
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,914,001.07 6,112,557.49
6．其 他费 用 7.4.7.20 274,870.59 162,232.21
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
273,634,311.39 105,300,979.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
273,634,311.39 105,300,979.78
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 民生 加银 现金 添利货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,103,413,604.44 - 10,103,413,604.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 273,634,311.39 273,634,311.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-9,065,292,808.07 - -9,065,292,808.07 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 25 页 共 69 页
其中：1.基 金申 购款 5,302,015,011.19 - 5,302,015,011.19
2.基金 赎回 款 -14,367,307,819.26 - -14,367,307,819.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -273,634,311.39 -273,634,311.39
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,038,120,796.37 - 1,038,120,796.37
项目
上年度可比期间
2016 年6 月 22 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
200,027,063.06 - 200,027,063.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 105,300,979.78 105,300,979.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
9,903,386,541.38 - 9,903,386,541.38
其中：1.基 金申 购款 9,903,402,372.31 - 9,903,402,372.31
2.基金 赎回 款 -15,830.93 - -15,830.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -105,300,979.78 -105,300,979.78
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,103,413,604.44 - 10,103,413,604.44
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴剑 飞______
______ 朱 永明______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
民生加 银现 金添 利货 币市 场基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)， 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会( 以下
简称“ 中国证监会”) 证监许可[2016]759 号文“ 关于 准 予 民 生 加 银 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 注 册
的批复 ”的 核准 ，由 民生 加银基 金管 理有 限公 司 自2016 年 6 月20 日至2016 年 6 月 21 日 向社 会
公开募集，募 集期结束 经 安 永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)验 证并出具 安 永华明(2016)验字
第 60950520_H07 号验 资 报告后 ，向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。基 金合 同于 2016 年 6 月 22
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募 集 的 有 效 认 购 资 金( 本金) 为人民币
200,027,062.03 元， 在首 次募集 期间 有效 认购 资金 产生的 利息 为人 民 币1.03 元， 以 上实 收基 金(本
息) 合 计为 人民 币200,027,063.06 元 ， 折 合200,027,063.06 份 基金 份额 。 本 基 金的基 金管 理人 为
民生加银基金 管理有限 公 司，注册登记 机构为民 生 加 银基金管理 有限公司 ， 基金托管人 为兴业银
行股份 有限 公司(简称 “ 兴 业银行 ”) 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具， 包括 现金， 期限 在一 年以内(含 一年)
的银行 存款 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ，剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、
非金融企业债 务融资工 具 、资产支持类 证券，以 及 中国证监会、 中国人民 银 行认可的其 他具有良
好流动性的货 币市场工 具 。如果法律法 规或监管 机 构以后允许货 币市场基 金 投资其他品 种，基金
管理人 在履 行适 当程 序后 可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 利率( 税 后)。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其后 颁布 的应 用 指南 、 解 释以 及其 他相 关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 编 制， 同时 ，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融工 具是 指形 成本 基 金的金 融资 产( 或负 债)， 并形成 其他 单位 的金 融负 债(或 资产) 。
(2) 金 融资 产分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及贷 款和 应收款 项；
本基金 持有 的交 易性 金融 资产主 要为 债券 投资 ；
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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(3) 金 融负 债分 类
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 ；
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初 始确 认金 额。 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息，
单独确 认为 应收 项目 ；应 收款项 和其 他金 融负 债等 相关交 易费 用计 入初 始确 认 金额 。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日
计算影子价格( 附注 7.4.4.5) ，以避免 债券投资 的摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值
发生重 大偏 离。 应收 款项 和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ，以 摊余 成本 进行 后续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1) 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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2) 债券 投资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款(包含交易 费用)确定 初始成本，每 日
按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 。
3) 回购 协议
(1) 基 金持 有的 回购 协 议( 封闭式 回购)， 以成 本列 示 ， 按实 际利 率在 实际 持有 期间内 逐日 计提
利息。
(2) 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 ， 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现金资产 ；若融券 业 务到期无法 履约，则
继续持 有债 券资 产， 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值。
4) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最 能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
(2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值与 按其他可参考公允价值指 标计算的基金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当基 金资 产净 值与 影子价 格产 生重 大偏 离， 基 金管理 人应 根据 相关 法律 法规采 取相 应措 施，
使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价值 。
(3) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为人 民 币1.00 元 。 由于申 购 、 赎 回
引起的实收基 金的变动 分 别于基金申购 确认日、 赎 回确认日认列 。上述申 购 和赎回分别 包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
-
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另外 ， 根据 中国 证监 会令 第 120 号 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 的 规 定， 自 2016 年 2 月1
日起， 如果 出现 因提 前支 取而导 致的 利息 损失 的情 形， 基 金管 理人 应当 使用 风险准 备金 予以 弥补 ，
风险准 备金 不足 的， 应当 使用固 有资 金予 以弥 补；
(2) 债券利息 收入按实 际持 有期内逐日 计 提。附息 债 券、贴现券购 买时采用 实 际支付价款( 包
含交易 费用)确 定初 始成 本 ，每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入；
(3) 买入返售 金融资产 收入 ，按买入返售 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.05% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基 金销 售服 务费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.01% 的年费 率逐 日计 提；
(4) 卖出回购 证券支出 ，按 卖出回购金融 资产的摊 余 成本及实际利 率(当实际 利 率与合同利 率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率)在 回购 期内 逐日 计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列 原则 ：
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
(3)“ 每日 分配 、 按 日支 付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 ， 以 每万 份基 金 已实现 收益 为基
准，为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ，每日进 行 支付。投资人 当日收益 分 配的计算保 留到小数
点后2 位， 小数 点后 第3 位按去 尾原 则处 理， 因去 尾形成 的余 额进 行再 次分 配，直 到分 完为 止；
(4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况， 将当 日收 益全 部分 配 ， 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 ， 为 投资 人
记正收益；若 当日已实 现 收益小于 零时 ，为投资 人 记负收益；若 当日已实 现 收益等于零 时，当日
投资人 不记 收益 ；
(5) 本基金每 日进行收 益计 算并分配时， 每日收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金
份额) 方式 ， 投 资人 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资人 在当 日收 益 支付时 ， 其当 日净 收
益大于零，则 为投资人 增 加相应的基金 份额，其 当 日净收益为零 ，则保持 投 资人基金份 额不变，
基金管理人将 采取必要 措 施尽量避免基 金净收益 小 于零，若当日 净收益小 于 零，则缩减 投资人基
金份额；若投 资人全部 赎 回基金份额时 ，其对应 收 益将立即结清 ；若收益 为 负值，则从 投资人赎
回基金款中扣 除；投资 人 部分赎回基金 份额时 ， 当 日净收益大于 零或其剩 余 的基金份额 足以弥补民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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其当日收益为 负时的损 益 时，不结转收 益，但剩 余 基金份额不足 以抵扣当 日 净值收益小 于零部分
的，则 就剩 余不 足扣 紧部 分从投 资人 赎回 基金 款中 扣除；
(6) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 需要披 露。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错的 内容 和更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
证券投资基金( 封闭式证 券 投资基金，开 放式证券 投 资基金)管理人 运用基金 买 卖债券的差 价
收入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业 税改为缴 纳增 值税。对证 券投资基 金(封 闭式证券投 资基金， 开放 式证券投资 基金)管
理人运用基金 买卖债券 的 转让收入免征 增值税； 国 债、地方政府 债利息收 入 以及金融同 业往来利
息收入免征增 值税；存 款 利息收入不征 收增值税 。 金融机构开展 的质押式 和 买断式买入 返售金融民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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商品业 务、 同业 存款 、 同 业存单 以及 持有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人， 并 自 2018
年1 月1 日 起， 资管 产品 管 理人运 营资 管产 品过 程中 发生的 增值 税应 税行 为( 以 下称资 管产 品运 营
业务) ，暂适用 简易计税 方 法，按照 3% 的征收率 缴纳 增值税。管理 人应分别 核 算资管产品 运营业
务和其他业务 的销售额 和 增值税应纳税 额。未分 别 核算的，资管 产品运营 业 务不得适用 于简易计
税方法 。对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ，未缴 纳增 值税 的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
自 2018 年 1 月1 日 起， 资 管产品 管理 人运 营资 管产 品提供 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起
产生的 利息 及利 息性 质的 收入为 销售 额； 转 让2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票( 不 包括 限售 股)、
债券 、 基 金 、 非 货物 期货 ， 可 以选 择按 照实 际买 入 价计算 销售 额 ， 或 者以2017 年最 后 一 个交 易日
的股票 收盘 价(2017 年最 后一个 交易 日处 于停 牌期 间的股 票， 为停 牌前 最后 一个交 易日 收盘 价) 、
债券估值(中 债金融估 值中 心有限公司 或中证指 数有 限公司提供 的债券估 值)、 基金份额净 值 、非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 债券的差价收 入、债券 的 利息收入及其 他
收入， 暂不 征收 企业 所得 税。
7.4.6.2 个 人所 得税
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 5,558,557.52 1,456,647.47 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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定期存 款 270,000,000.00 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 70,000,000.00 -
存款期 限1 个月 以内 200,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 275,558,557.52 1,456,647.47
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 555,879,110.11 555,853,000.00 -26,110.11 -0.0025%
合计 555,879,110.11 555,853,000.00 -26,110.11 -0.0025%
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 9,318,098,243.05 9,322,679,500.00 4,581,256.95 0.0453%
资 产 支 持 证
券
37,884,905.53 37,852,000.00 -32,905.53 -0.0003%
合计
9,355,983,148.58 9,360,531,500.00 4,548,351.42 0.0450%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 381,339,532.01 -
交易所 市场 - -
合计 381,339,532.01 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 742,897,514.36 -
交易所 市场 - -
合计 742,897,514.36 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 71,591.20 5,258.13
应收定 期存 款利 息 270,277.82 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 4,639,561.64 7,086,378.08
应收买 入返 售证 券利 息 313,054.69 331,571.62
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - 71,708.28
合计 5,294,485.35 7,494,916.11 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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注：上 年度 末其 他为 应收 资产支 持证 券利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 59,701.88 151,689.81
合计 59,701.88 151,689.81
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 189,000.00 129,300.00
其他应 付款_银 行费 用 6,877.02 4,459.89
合计 195,877.02 133,759.89
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,103,413,604.44 10,103,413,604.44
本期申 购 5,302,015,011.19 5,302,015,011.19
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,367,307,819.26 -14,367,307,819.26 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,038,120,796.37 1,038,120,796.37
注：申 购含 红利 再投 资份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 273,634,311.39 - 273,634,311.39
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -273,634,311.39 - -273,634,311.39
本期末 - - -
注： 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式， 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 ， 每 日以 红
利再投 资方 式集 中支 付收 益，即 按份 额面 值1.00 元 转为基 金份 额。
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月22 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 589,878.14 238,373.58
定期存 款利 息收 入 92,062,852.81 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,965.91 1,174.50
其他 12,525.58 30,402.29 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 38 页 共 69 页
合计 92,668,222.44 269,950.37
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年6月22 日( 基金 合同 生
效日) 至2016 年12 月31 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖债
券 （、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
265,572.07 1,944,482.62
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 265,572.07 1,944,482.62
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年6月22 日( 基金 合同 生
效日) 至2016 年12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
25,490,683,624.09 10,218,807,969.88
减： 卖 出债 券 （、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
25,447,403,882.16 10,189,128,924.93 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 39 页 共 69 页
减：应 收利 息总 额 43,014,169.86 27,734,562.33
买卖债 券差 价收 入 265,572.07 1,944,482.62
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年6月22 日( 基金 合同 生
效日) 至2016 年12 月31 日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
38,067,201.64 546,817,673.02
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
37,885,631.51 545,060,400.90
减：应 收利 息总 额 183,201.64 1,616,673.02
资产支 持证 券投 资收 益 -1,631.51 140,599.10
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 于本 期 及 上年 度可比 期间 均无 公允 价值 变动收 益。
7.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 收入 。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 40 页 共 69 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月22 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 1,300.00 -
合计 1,300.00 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月22 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 90,000.00 70,000.00
信息披 露费 90,000.00 50,000.00
债券账 户维 护费 36,000.00 15,300.00
银行费 用 56,820.59 26,732.21
其他费 用 2,050.00 200.00
合计 274,870.59 162,232.21
7.4.7.21 分 部报 告
截至本报告期 末，本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务，因此 ， 无需作披露的 分
部报告 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 41 页 共 69 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，除 在 7.4.6.2 营业 税、 增值 税、企 业所 得税 中披 露的 事项外 ，本 基 金
无其他 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
民生加 银基 金管 理有 限公 司 (“ 民生 加银
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 民生
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
加拿大 皇家 银行 基金管 理人 的股 东
三峡财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
民生加 银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 42 页 共 69 页
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
2016 年6 月22 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,439,019.03 7,592,696.87
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注：1) 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.20% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于2017 年 12 月31 日 的应付 基金 管理 费为 人民 币 719,907.73 元(2016 年12 月 31 日： 人 民币
1,709,357.62 元)。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月22 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,359,754.64 1,898,174.12
注：1) 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.05% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）于 2017 年 12 月31 日 的应付 基金 托管 费为 人民 币 179,976.93 元(2016 年12 月 31 日 ： 人 民币
427,339.42 元) 。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 43 页 共 69 页
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银基 金公 司 671,950.98
合计 671,950.98
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银基 金公 司 379,634.81
合计 379,634.81
注：1) 基金销 售服务费 每 日计算，按月 支付。民 生 加银现金添利 货币市场 基 金销售服务 费年费率
为0.01% 。 本基 金销 售服 务费计 提的 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .01% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)本基 金于 本期 末应 付关 联方的 销售 服务 费余 额为 人民 币 35,995.42 元 ；其 中，应 付民 生加 银 基
金公司 人民 币35,995.42 元。 本 基金 于上 年度 末应 付 关联方 的销 售服 务费 余额 为人民 币85,467.87
元；其 中， 应付 民生 加银 基金公 司人 民 币85,467.87 元。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 44 页 共 69 页
市场交
易的
各关联
方名称
基金买
入
基金
卖出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银
行
- - - - 2,429,140,000.00 354,525.33
上年度 可比 期间
2016 年6 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金
卖出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银
行
- - 2,000,000,000.00 124,907.40 400,440,000.00 25,084.88
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金于 本期及上 年 度可比期间均 无基金管 理 人运用固有资 金投资本 基 金的情况， 于本期末
及上年 度末 亦未 持有 本基 金份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.5 由关 联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年6 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 75,558,557.52 23,271,267.04 1,456,647.47 238,373.58 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 45 页 共 69 页
中国民 生银 行 - 9,144,097.23 - -
注：1) 本基金 的活期银 行 存款由基金托 管人兴业 银 行保管，按银 行同业利 率 计息，定期 银行存 款
按银行 约定 利率 计息 。
2)本基 金本 期末 由兴 业银 行保管 的活 期银 行存 款余 额为人 民 币5,558,557.52 元， 定 期存 款余 额为
70,000,000.00 元； 本期 由 兴业银 行保 管的 活期 存款 产生的 利息 收入 为人 民 币589,878.14 元 ， 定
期存款 产生 的利 息收 入为 人民 币 22,681,388.90 元。
3)本基 金本 期由 中国 民生 银行保 管的 定期 存款 产生 的利息 收入 为人 民 币9,144,097.51 元。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未发 生在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其 他关 联 交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 无需 要说 明的 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
275,112,660.24 - -1,478,348.85 273,634,311.39 -
7.4.12 （ 2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限 股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 46 页 共 69 页
购证券 款余 额人 民 币178,199,612.70 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170204 17 国开04 2018 年 1 月
4 日
99.81 1,800,000 179,654,581.30
合计
1,800,000 179,654,581.30
-
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为
抵押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以公 募基金投 资 决策委员会和 专
户投资决策 委 员会核心 的 、由风险控制 委员会、 投 资部、固定收 益部、专 户 一部、专户 二部、交
易部、 监察 稽核 部、 风险 管理部 、研 究部 等相 关业 务部门 构成 的金 融工 具风 险管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 47 页 共 69 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金与银行存 款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公 司为交易
对手完成证券 交收和款 项 清算，违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均 对交易对
手进行 信用 评估 以控 制相 应的信 用 风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 347,079,441.01
A-1 以下 - -
未评级 555,879,110.11 8,910,692,233.69
合计 555,879,110.11 9,257,771,674.70
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债、 超短 期融 资券及 同业 存单 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 60,326,568.35
合计 - 60,326,568.35
注：上 年度 末未 评级 债券 为政策 性金 融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 48 页 共 69 页
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金 运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 建立健全
开放式基金流 动性风险 管 理的内部控制 体系，审 慎 评估各类资产 的流动性 ， 针对性制定 流动性风
险管理措施， 对本基金 组 合资产的流动 性风险进 行 管理。本基金 的基金管 理 人采用监控 基金组合
资产持仓集中 度指标、 逆 回购交易的到 期日与交 易 对手的集中度 、流动性 受 限资产比例 、基金组
合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的可 变现 价值 、份 额持有 人集 中度 以及 压力 测试等 方式 防范 流 动
性风险， 并于 开放日对 本 基金的申购赎 回情况进 行 监控，保持基 金 投资组 合 中的可用现 金头寸与
之相匹配，确 保本基金 资 产的变现能力 与投资者 赎 回需求的匹配 与平衡。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、具有良 好 流动性的债券 和货币市 场 工具，均在证 券
交易所 或银 行间 同业 市场 交易， 因此 ，除 在 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制外(如
有) ， 均能 够及 时变 现 。 本 基金可 通过 卖出 回购 金融 资 产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求 ， 其 上
限一般 不超 过基 金持 有的 债券资 产的 公允 价值 。 除 附 注 7.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余
额(如有)将在 1 个月 内到 期且计 息外 ，本 基金 于资 产负债 表日 所持 有的 金融 负债的 合约 约定 剩 余
到期日均为一 年以内且 一 般不计息，可 赎回基金 份 额净值无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允 价值或现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 债 券投资、资产 支持证券 及 买入返售金融 资
产等，本基金 的基金管 理 人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调整 投资组合民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 49 页 共 69 页
的久期等方法 对上述利 率 风险进行管理 。下表统 计 了本基金面临 的利率风 险 敞口。表中 所示为本
基金资 产及 负债 的公 允价 值，并 按照 合约 规定 的利 率重新 定价 日 或 到期 日孰 早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 275,558,557.52 - - - - - 275,558,557.52
交易性 金
融资产
29,912,452.78 516,117,738.92 9,848,918.41 - - - 555,879,110.11
买入返 售
金融资 产
381,339,532.01 - - - - - 381,339,532.01
应收利 息 - - - - - 5,294,485.35 5,294,485.35
资产总 计 686,810,542.31 516,117,738.92 9,848,918.41 - - 5,294,485.35 1,218,071,684.99
负债
卖出回 购
金融资 产
款
178,199,612.70 - - - - - 178,199,612.70
应付管 理
人报酬
- - - - - 719,907.73 719,907.73
应付托 管
费
- - - - - 179,976.93 179,976.93
应付销 售
服务费
- - - - - 35,995.42 35,995.42
应付交 易
费用
- - - - - 59,701.88 59,701.88
应付利 息 - - - - - 127,158.32 127,158.32
应付利 润 - - - - - 432,658.62 432,658.62
其他负 债 - - - - - 195,877.02 195,877.02
负债总 计 178,199,612.70 - - - - 1,751,275.92 179,950,888.62
利率敏 感
度缺口
508,610,929.61 516,117,738.92 9,848,918.41 - - 3,543,209.43 1,038,120,796.37
上年度 末
2016 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,456,647.47 - - - - - 1,456,647.47
交易性 金
融资产
3,624,610,710.68 1,335,945,693.20 4,395,426,744.70 - - - 9,355,983,148.58 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 50 页 共 69 页
买入返 售
金融资 产
742,897,514.36 - - - - - 742,897,514.36
应收利 息 - - - - - 7,494,916.11 7,494,916.11
资产总 计 4,368,964,872.51 1,335,945,693.20 4,395,426,744.70 - - 7,494,916.11 10,107,832,226.52
负债
应付管 理
人报酬
- - - - - 1,709,357.62 1,709,357.62
应付托 管
费
- - - - - 427,339.42 427,339.42
应付销 售
服务费
- - - - - 85,467.87 85,467.87
应付交 易
费用
- - - - - 151,689.81 151,689.81
应付利 润 - - - - - 1,911,007.47 1,911,007.47
其他负 债 - - - - - 133,759.89 133,759.89
负债总 计 - - - - - 4,418,622.08 4,418,622.08
利率敏 感
度缺口
4,368,964,872.51 1,335,945,693.20 4,395,426,744.70 - - 3,076,294.03 10,103,413,604.44
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 ， 反 映了 在其 它变 量 不变的 假设 下 ， 利 率发 生 合理 、 可 能
的变动 时 ， 为 交易 而持 有 的债券 公允 价值 的变 动将 对基金 资产 净值 产生 的影 响。 正数 表
示可能 增加 资产 净值 ，负 数表示 可能 减少 资产 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
263,667.14 5,529,809.39
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-263,406.35 -5,510,849.22
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。 本基金持
有的金 融工 具以 人民 币计 价，因 此无 重大 外汇 风险 。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 51 页 共 69 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以外的
市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金主 要 投资于协议存 款、定期 存 款、交易所 及银行间
同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 因此 无其 他价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 555,879,110.11 45.64
其中： 债券 555,879,110.11 45.64
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 381,339,532.01 31.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 275,558,557.52 22.62
4 其他各项 资产 5,294,485.35 0.43
5 合计 1,218,071,684.99 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券 回 购融 资余 额 4.43
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 178,199,612.70 17.17
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
注：在 本报 告期 内本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过基 金资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 53 页 共 69 页
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
40
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ：“ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” ，本
报告期 内本 基金 未发 生投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 66.16 17.17
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 49.72 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.95 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 116.82 17.17
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 54 页 共 69 页
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 179,654,581.30 17.31
其中： 政策 性金 融债 179,654,581.30 17.31
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 376,224,528.81 36.24
8 其他 - -
9 合计 555,879,110.11 53.55
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 1,800,000 179,654,581.30 17.31
2 111709483 17 浦 发银 行
CD483
500,000 49,564,047.15 4.77
3 111784294 17 广 州农 村
商业银 行
CD163
500,000 49,531,474.38 4.77
4 111771167 17 成 都农 商 500,000 49,476,181.71 4.77 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 55 页 共 69 页
银行 CD103
5 111770468 17 杭 州银 行
CD245
400,000 39,598,455.03 3.81
6 111772176 17 天 津银 行
CD286
400,000 39,503,417.97 3.81
7 111781415 17 盛 京银 行
CD163
300,000 29,912,452.78 2.88
8 111715453 17 民 生银 行
CD453
300,000 29,728,620.91 2.86
9 111771855 17 青 岛银 行
CD253
200,000 19,766,228.63 1.90
10 111772112 17 广 东南 海
农商 行 CD086
200,000 19,744,903.90 1.90
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1388%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0335%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0246%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金估值采用“摊 余成本 法 ” ， 即 估 值 对 象 以 买入成 本 列 示 ， 按 票 面 利 率或协 议 利 率 并 考
虑其买入时的溢价与 折价 ， 在剩余存续 期内平均摊 销， 每日计提 损益。 本 基 金不采用市场利率和
上市交易的债券和票 据的 市价计算基金资产净 值。
为了避免采用 “摊 余成本 法” 计算的基金资 产净值 与按市场利率和交易 市价 计算的基金资产
净值发生重大偏离 ， 从而 对基金份额持有人的 利益 产生稀释和不公平的 结果 ， 基金管理人于每 一
估值日，采用估值 技术， 对基金持有的估值 对象进 行重新评估，即“ 影子定 价” 。当“摊余成 本
法” 计算的基金资产 净值 与 “影子定价” 确 定的基 金资产净值产生重大 偏离 时， 基 金管理人应与
基金托管人协商一致 后， 参考成交价、 市场利率等 信息对投资组合进行 价值 重估， 使基金 资产净
值更能公允地反映基 金资 产价值。
如有确凿证据表明按 上述 规定不能客观反映基 金资 产公允价值的， 基金管理 人可根据具体情
况，在与基金托管人 商议 后，按最能反映基金 资产 公允价值的方法估值 。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,294,485.35
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,294,485.35
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
221 4,697,379.17 1,037,958,950.25 99.98% 161,846.12 0.02%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,019,032,629.27 98.16%
2 其他机 构 12,676,555.26 1.22%
3 保险类 机构 4,314,740.25 0.42%
4 基金类 机构 1,573,383.72 0.15%
5 基金类 机构 221,076.87 0.02%
6 基金类 机构 140,564.88 0.01%
7 个人 100,236.97 0.01%
8 个人 19,085.83 -
9 个人 9,645.86 -
10 个人 4,622.53 -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
15,434.46 0.0015%
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持 有 本开 放式基 金
0~10
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年6 月 22 日 ）基 金份 额总 额 200,027,063.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,103,413,604.44
本报告 期基 金总 申购 份额 5,302,015,011.19
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 14,367,307,819.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,038,120,796.37
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人重 大人事 变动 如下 ：
2017 年 3 月 30 日， 民生 加银基 金管 理有 限公 司聘 任张焕 南为 董事 长， 解聘 万青元 董事 长 职
务。
2017 年8 月20 日， 民 生 加银基 金管 理有 限公 司聘 任林海 为副 总经 理 （分 管 中后台 ） ， 解 聘林
海督察 长职 务。
2017 年8 月20 日， 民生 加银基 金管 理有 限公 司聘 任宋永 明为 副总 经理 （分 管市场 ） 。
2017 年8 月20 日， 民生 加银基 金管 理有 限公 司聘 任于善 辉为 副总 经理 （分 管专户 等部 门） 。
2017 年8 月20 日， 民生 加银基 金管 理有 限公 司聘 任邢颖 为督 察长 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管人 基金 托管业 务未 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期支 付给 安永 华明 会计师 事务 所的 报酬 为 90,000.00 元 人民 币。 截至 本报告 期末 ， 该
事务所 已向 本基 金提 供2 年的审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本 基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有发 生受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 形 。
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 62 页 共 69 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
1 - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
华创证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 63 页 共 69 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
招商证 券股
份有限 公 司
- - 1,380,000,000.00 100.00% - -
申万宏 源证
券有限 公司
- - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
华创证 券有
限责任 公司
- - - - - -
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定， 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
ⅱ研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员，能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告； 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 64 页 共 69 页
ⅲ财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
ⅳ经营行为规 范，内部 管 理规范、严格 ，具备健 全 的内部控制制 度，并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ；
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安 全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求，并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ投研能力打 分：由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分，填 写《券商
评价表 》 ；
ⅱ指定 租用 方案 ：由 交易 部根据 评价 结果 ，结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ；
ⅲ公司 领导 审批 ：公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见；
ⅳ交易 部洽 谈： 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ，并 起草相 关书 面协 议；
ⅴ律师 审议 ：席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ；
vi 交 易部 经办 ：席 位租 用 协议生 效后 ，由 交易 部专 人与券 商进 行联 系， 具体 办理租 用手 续；
vii 连通测 试：信息 技术 部接到交易部 通知后， 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ；
viii 通知 托管 行： 信息 技 术部测 试通 过后 ， 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部， 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息；
ix 席 位启 用： 交易 席位 正 式使用 ， 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备
工作。
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
旗下基 金2016 年12 月 31 日基
金资产 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 公司 网站
2017 年1 月3 日
2
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金恢复 申购 的公 告
证券日 报、 公司 网站 2017 年1 月12 日 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 65 页 共 69 页
3
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金暂停 申购 的公 告
证券日 报、 公司 网站 2017 年1 月16 日
4
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金2016 年第 4 季度 报告
证券日 报、 公司 网站 2017 年1 月19 日
5 关于住 所变 更 的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年1 月25 日
6
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金更新 招募 说明 书及 摘要 （2017
年第1 号）
证券日 报、 公司 网站 2017 年1 月26 日
7
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金2016 年 年度 报告 及摘 要
证券日 报、 公司 网站 2017 年3 月30 日
8
民生加 银资 产管 理有 限公 司董
事长变 更公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年4 月8 日
9 关于高 级管 理人 员变 更的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年4 月8 日
10
关于旗 下部 分开 放式 基金 参与
交通银 行股 份有 限公 司手 机银
行费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年4 月24 日
11
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金2017 年 第一 季度 报告
证券日 报、 公司 网站 2017 年4 月24 日
12
关于旗 下基 金持 有的 股票 停牌
后估值 方法 变更 的提 示性 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年4 月25 日
13
关于再 次提 请投 资者 及时 更新
已过期 身份 证件 或者 身份 证明
文件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年4 月26 日 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 66 页 共 69 页
14
关于执 行 《 证券 期货 投资 者适当
性管理 办法 》 《 非居 民金 融 账户
涉税信 息尽 职调 查管 理办 法》 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年7 月1 日
15
民生加 银基 金管 理有 限公 司旗
下基金2017 年6 月30 日 基金资
产净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年7 月3 日
16
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金恢复 申购 的公 告
证券日 报、 公司 网站 2017 年7 月17 日
17
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金2017 年 第二 季度 报告
证券日 报、 公司 网站 2017 年7 月20 日
18
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金暂停 大额 申购 、大 额转 换转
入、大 额定 期定 额投 资的 公告
证券日 报、 公司 网站 2017 年7 月25 日
19
贵州民 生加 银围 棋俱 乐部 有限
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站 2017 年7 月27 日
20
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金更新 招募 说明 书及 摘要 （2017
年第2 号）
证券日 报、 公司 网站 2017 年8 月5 日
21
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证 券 日报 、公 司
网站
2017 年8 月22 日
22
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年8 月22 日
23
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年8 月22 日
24 民生加 银基 金管 理有 限公 司关 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2017 年8 月22 日 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 67 页 共 69 页
于高级 管理 人员 变更 的公 告 证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
25
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金2017 年 半年 度报 告
证券日 报、 公司 网站 2017 年8 月28 日
26
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金恢复 大额 申购 、大 额转 换转
入、大 额定 期定 额投 资的 公告
证券日 报、 公司 网站 2017 年8 月29 日
27
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金2017 年 第三 季度 报告
证券日 报、 公司 网站 2017 年10 月 25 日
28
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金暂停 大额 申购 、大 额转 换转
入、大 额定 期定 额投 资的 公告
证券日 报、 公司 网站 2017 年11 月8 日
29
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 调整 流通 受限 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年12 月 26 日
30
关于公 司旗 下证 券投 资基 金执
行增值 税政 策的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年12 月 30 日
民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
第 68 页 共 69 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20170718~2017
1231
0.00
5,092,923,13
5.07
4,073,890,505
.80
1,019,032,62
9.27
98.1
6%
2
20170101~2017
0719
10,103,389,60
0.57
181,522,766.
91
10,284,912,36
7.48
0.00
0.00
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
基金特 有风 险
1、大 额赎 回风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%， 则面 临大 额赎 回的
情况， 可能 导致 ：
（1） 基 金在 短时 间内 无法 变现足 够的 资产 予以 应对 ， 可能 会产 生基 金仓 位调 整困难 ， 导 致流 动性 风
险； 如 果持 有基 金份额 比 例达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的 单一 投资 者大 额赎回 引发 巨额 赎回， 基
金管理 人可 能根 据《 基金 合同》 的约 定决 定部 分延 期赎回 ，如 果连 续 2 个 开 放日以 上（ 含本 数） 发
生 巨额赎回 ，基金 管理人可 能根据《 基金合 同》的约 定暂停接 受基金 的赎回申 请，对剩 余投资 者的
赎回办 理造 成影 响；
（2） 基金 管理 人被 迫抛 售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ，则 可能 使基 金资 产净值 受到 不利 影响 ，
影响基 金的 投资 运作 和收 益水平 ；
（3） 因基 金净 值精 度计 算 问题， 或因 赎回 费收 入归 基金资 产， 导致 基金 净值 出现较 大波 动；
（4） 基金 资产 规模 过小 ， 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ；
（5） 大 额赎 回导 致基 金资 产规模 过小 ， 不 能满 足存 续的条 件， 基金 将根 据基 金合同 的约 定面 临合 同
终止清 算、 转型 等风 险。
2、大 额申 购风 险
若投资 者大 额申 购， 基金 所投资 的标 的资 产未 及时 准备， 导致 净值 涨幅 可能 会因此 降低 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 民生加银现金添利货币 2017 年 年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1
中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 《民 生加 银现 金添 利货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
3 《民 生加 银现 金添 利货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
4 《民 生加 银现 金添 利货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
5
法 律意 见书 ；
6
基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 。
7
基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 住所或基 金 管理人网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
