民 生 加 银 家盈 理 财 月 度债 券 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告，请投资 者
注意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 15
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 15
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 17
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 19
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 19
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 20
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 21
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 22
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 22
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 22
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 22
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 23
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 23
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 24
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 24
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 29
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资 组合报告 ..................................................................................................................................... 58
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 58
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 58
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 59
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 59
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 59
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 60 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 61
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 61
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 61
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 63
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 64
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 64
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 66
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 67
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 67
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 67
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 67
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 67
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 67
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 68
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 68
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 73
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 73
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 77
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 77
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 77
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 78
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 民生加 银家 盈理 财月 度债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 民生加 银家 盈理 财月 度
场内简 称 -
基金主 代码 000089
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月25 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,744,580,666.72 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 民生加 银家 盈理 财
月度 A
民 生 加 银 家 盈 理 财
月度 B
民生加 银家 盈理 财
月度 E
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000089 000090 000715
报告期 末下属 分级 基金的 份额总
额
4,375,440,483.32
份
12,451,793,398.89
份
2,917,346,784.51
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 实现 超过 业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 的投 资将 以保 证资 产的安 全性 和流 动性 为基 本原则 ， 在 对国 内外 宏
观经济 走势 、 财 政政 策、 货币政 策变 动等 因素 充分 评估的 基础 上， 判断 金
融市场 利率 的走 势， 择优 筛选并 优化 配置 投资 范围 内的各 种金 融工 具， 进
行积极 的投 资组 合管 理， 将组合 的平 均剩 余期 限控 制在合 理的 水平 ， 提 高
基金的 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 为短 期理 财债 券型 基金， 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其
预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 低 于 混 合 型 基 金 、 股 票 型 基 金 和 普 通 债 券 型 基
金，高 于货 币市 场基 金。
民生加银家盈理财月
度 A
民生加 银家 盈理 财月 度 B
民生加银家盈理财
月度 E
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
- - -
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 邢颖 田青
联系电 话 010-88566571 010-67595096
电子邮 箱 xingying@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
注册地 址 深圳市福田区莲花街道福中
三路2005 号民 生金 融大 厦13
楼13A
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市福田区莲花街道福中
三路2005 号民 生金 融大 厦13
楼13A
北京市西城区闹市口大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518038 100033
法定代 表人 张焕南 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.msjyfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构
民生加 银基 金管 理有 限公 司
深 圳 市 福 田 区 莲 花 街 道 福 中 三 路
2005 号民 生金 融大 厦 13 楼 13A
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年 2015 年
民生加 银
家盈理 财
月度A
民生加 银
家盈理 财
月度B
民生加 银
家盈理 财
月度 E
民生加
银家盈
理财月
度A
民生加
银家盈
理财月
度 B
民生加 银
家盈理 财
月度E
民生加
银家盈
理财月
度A
民生加
银家盈
理财月
度B
民生加 银
家盈理 财
月度E
本
期
已
实
现
收
益
134,598,
025.37
147,243,
346.21
149,627,
049.04
14,029,
150.55
44,255,
547.16
107,223,
189.74
8,579,9
65.12
7,688,6
27.36
147,119,
445.98
本
期
利
润
134,598,
025.37
147,243,
346.21
149,627,
049.04
14,029,
150.55
44,255,
547.16
107,223,
189.74
8,579,9
65.12
7,688,6
27.36
147,119,
445.98
本
期
净
值
收
益
率
4.3217% 4.5710% 4.3201% 3.2038% 3.4516% 3.2035% 4.3630% 4.6131% 4.3621%
3.
1.
2
期
末
数
据
2017 年末 2016 年末 2015 年末 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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和
指
标
期
末
基
金
资
产
净
值
4,375,44
0,483.32
12,451,7
93,398.8
9
2,917,34
6,784.51
458,117
,356.56
631,882
,784.20
3,236,17
1,452.78
347,542
,285.75
687,714
,166.56
3,421,98
0,867.44
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.
1.
3
累
计
期
末
指
标
2017 年末
2016 年末 2015 年末
累
计
净
值
收
益
率
21.6303% 22.8143% 14.4716%
16.5915
%
17.4458
%
9.7311%
12.9721
%
13.5273
%
6.3250%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期利润为 本期已实 现 收益加上本期 公允价值 变 动收益，由于 货币市场 基 金采用摊余 成本法核
算，因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
③本基 金自2014 年 8 月 11 日起 ，增 加民 生加 银家 盈理财 月度 E 类基 金份 额 类别。 增加 基金 份额
类别后 ，本 基金 将分 设A 类、B 类及E 类 三类 基金 份额， 详情 请参 阅相 关公 告。
④本基 金无 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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⑤本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
民生加 银家 盈理 财月 度 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0893% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.7490% 0.0009%
过去六 个月 2.2133% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.5328% 0.0011%
过去一 年 4.3217% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.9717% 0.0011%
过去三 年 12.3614% 0.0043% 4.0537% 0.0000% 8.3077% 0.0043%
自基金 合同
生效起 至今
21.6303% 0.0039% 6.3321% 0.0000% 15.2982% 0.0039%
民生加 银家 盈理 财月 度 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1508% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.8105% 0.0009%
过去六 个月 2.3369% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.6564% 0.0011%
过去一 年 4.5710% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 3.2210% 0.0011%
过去三 年 13.1709% 0.0043% 4.0537% 0.0000% 9.1172% 0.0043%
自基金 合同
生效起 至今
22.8143% 0.0041% 6.3321% 0.0000% 16.4822% 0.0041%
民生加 银家 盈理 财月 度 E
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0894% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.7491% 0.0009%
过去六 个月 2.2131% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.5326% 0.0011%
过去一 年 4.3201% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.9701% 0.0011%
过去三年 12.3583% 0.0043% 4.0537% 0.0000% 8.3046% 0.0043%
自基金 合同
生效起 至今
14.4716% 0.0042% 4.5826% 0.0000% 9.8890% 0.0042%
注：业 绩比 较基 准= 人民 币 七天通 知存 款利 率
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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注：本 基金 合同 于 2013 年 4 月 25 日生 效。 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起的 6 个月 ，截 至
建仓期结束及 本报告期 末 ，本基金各项 资产配置 比 例符合基金合 同及招募 说 明书有关投 资比例的
约定。
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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注：本 基金 合同 于 2013 年 4 月 25 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续 期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 其 他指 标
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
民生加 银家 盈理 财月 度 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 133,043,930.06 - 1,554,095.31 134,598,025.37
2016 13,962,230.72 - 66,919.83 14,029,150.55
2015 8,561,813.09 - 18,152.03 8,579,965.12
合计 155,567,973.87 - 1,639,167.17 157,207,141.04
单位： 人民 币元 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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民生加 银家 盈理 财月 度 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 142,441,758.23 - 4,801,587.98 147,243,346.21
2016 44,177,120.33 - 78,426.83 44,255,547.16
2015 7,632,122.45 - 56,504.91 7,688,627.36
合计 194,251,001.01 - 4,936,519.72 199,187,520.73
单位： 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 E
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 149,207,450.80 - 419,598.24 149,627,049.04
2016 106,832,271.89 - 390,917.85 107,223,189.74
2015 147,293,580.33 - -174,134.35 147,119,445.98
合计 403,333,303.02 - 636,381.74 403,969,684.76
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准， 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立，2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至 2017 年 12 月 31 日， 民生加 银基 金管 理有 限公 司管理53 只 开放 式基 金： 民生加 银品 牌
蓝筹灵活配置 混合型证 券 投资基金、民 生加银增 强 收益债券型证 券投资基 金 、民生加银 精选混合
型证券投资基 金、民生 加 银稳健成长混 合型证券 投 资基金、民生 加银内需 增 长混合型 证 券投资基
金、民生加银 景气行业 混 合型证券投资 基金、民 生 加银中证内地 资源主题 指 数型证券投 资基金、
民生加银信用 双利债券 型 证券投资基金 、民生加 银 红利回报灵活 配置混合 型 证券投资基 金、民生
加银平稳增利 定期开放 债 券型证券投 资 基金、民 生 加银现金增利 货币市场 基 金、民生加 银积极成
长混合 型发 起式 证券 投资 基金、 民生 加银 家盈 理 财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、民生 加银 转债 优选
债券型证券投 资基金、 民 生加银家盈理 财月度债 券 型证券投资基 金、民生 加 银策略精选 灵活配置
混合型证券投 资基金、 民 生加银岁岁增 利定期开 放 债券型证券投 资基金、 民 生加银平稳 添利 定期
开放债券型证 券投资基 金 、民生加银现 金宝货币 市 场基金、民生 加银城镇 化 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 民生 加银 优选 股票型 证券 投资 基金 、 民 生加银 研究 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
民生加银新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基 金、 民 生加银新战略 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
民生加银新收 益债券型 证 券投资基金、 民生加银 和 鑫债券型证券 投资基金 、 民生加银量 化中国灵
活配置混合型 证券投资 基 金、民生加银 鑫瑞债券 型 证券投资基金 、民生加 银 现金添利货 币市场基
金、民生加银 鑫福灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银鑫盈 债券型证 券 投资基金、 民生加银
鑫安纯债债券 型证券投 资 基金，民生加 银养老服 务 灵活配置混合 型证券投 资 基金，民生 加银鑫享
债券型证券投 资基金， 民 生加银前沿科 技灵活配 置 混合型证券投 资基金， 民 生加银腾元 宝货币市
场基金，民生 加银鑫喜 灵 活配置混合型 证券投资 基 金 、民生加银 鑫升纯债 债 券型证券投 资基金、
民生加银鑫益 债券型证 券 投资基金、民 生加银汇 鑫 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、 民生加银
中证港股通高 股息精选 指 数型证券投资 基金、民 生 加银鑫元纯债 债券型证 券 投资基金、 民生加银
鑫利纯债债券 型证券投 资 基金、民生加 银鑫兴纯 债 债券型证券投 资基金、 民 生加银鑫成 纯债债券民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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型证券投资基 金、民生 加 银鑫顺债券型 证券投资 基 金、民生加银 鑫智纯债 债 券型证券投 资基金、
民生加银鑫华 债券型证 券 投资基金、民 生加银鑫 信 债券型证券投 资基金、 民 生加银鑫弘 债券型证
券投资基金、 民生加银 鑫 丰债券型证券 投资基金 、 民生加银鑫 泰 纯债债券 型 证券投资基 金、民生
加银家 盈季 度定 期宝 理财 债券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李文君
本基金基
金经理
2016 年 4 月
27 日
- 10 年
中国人民大学金融学
硕士，自 2007 年至
2011 年 在东 方基 金管
理有限公司交易部担
任 交 易 员 职 务 ， 自
2011 年 5 月至 2013
年 8 月在方 正富 邦基
金管理有限公司交易
部担任交易员职务，
自2013 年8 月至2014
年 3 月在方 正富 邦基
金管理有限公司投 资
部担任基金经理助理
一职， 自 2014 年3 月
至2016 年1 月在 方正
富邦基金管理有限公
司 担 任 基 金 经 理 一
职。2016 年1 月 加入
民生加银基金管理有
限公司，担任基金经
理一职 。 自2016 年4
月至今担任民生加银
现金增利货币市场基
金、民生加银家盈理
财月度债券型证券投
资基金、民生加银和
鑫债券型证券投资基
金基金 经理 ； 自2016
年 6 月至今 担任 民生
加银现金添利货币市民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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场 基 金 基 金 经 理 ；
2016 年7 月 至今 担任
民生加银鑫盈债券型
证券投资基金基金经
理；2016 年 11 月至
今担任民生加银家盈
理财 7 天债 券型 证券
投资基金基金经理；
2016 年 12 月至 今担
任民生加银腾元宝货
币 市 场 基 金 基 金 经
理；2017 年2 月 担任
民生加银鑫升纯债债
券型证券投资基金基
金经理 ； 自2017 年7
月至今担任民生加银
鑫顺债券型证券投资
基金基金经理;2017
年 8 月至今 担任 民生
加银鑫弘债券型证券
投资基金、民生加银
鑫丰债券型证券投资
基 金 基 金 经 理 ；2017
年 9 月至今 担任 民生
加银鑫泰纯债债券型
证券投资基金基金经
理、民生加银家盈季
度定期宝理财债券型
证券投资基金基金经
理。
注： ① 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从 业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度，
制度的范围包 括 境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动，同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节，形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序，在指令 分发及指 令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ，公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交 易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司于 每季 度 、 每 年度 对 旗下管 理的 不同 投资 组合 的整体 收益 率 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债券 ）
的收益 率进 行分 析， 对连 续四个 季度 期间 内不 同时 间窗下 （日 内、3 日内 、5 日内） 公司 管理 的不
同投资组合同 向交易的 交 易价差进行分 析。本报 告 期内，本基金 管理人公 平 交易制度得 到良好地
贯彻执 行， 未发 现存 在违 反公平 交易 原则 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年GDP 增 速达 到 6.9% ， 好 于市 场预 期， 是 2010 年以 来年 度数 据首 次出 现企稳 回升 。 分
季度看 ，4 个 季度的 GDP 分别为 6.9% 、6.9% 、6.8% 、6.8% ，上 半年 的投 资、 消费、 出口 三大 需求
全面改 善， 而下 半年 ，除 了出口 以外 ， 投 资和 消费 均出现 了明 显的 回落 ，导 致了 GDP 出 现前 高 后
低的局 面 。 物 价方 面 ， 同 期的低 基数 使得 一季 度 PPI 同比 仍然 维持 在高 位 ， 二 、 三 季度 逐步 回落 ，
四季度 由于 环保 限产 ，PPI 环比又 有所 反弹 ， 而后 见 顶回落 ；CPI 方面 ， 除1 月 份由于 非食 品因 素民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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导致CPI 高于 2% 以 外， 全 年单月 同比 均落 于 2% 以下， 没 有明 显的 通胀 压力 。 货币政 策方 面 ， 央 行
在一季 度同 步于 美国 加息 ， 分两 次上 调了 公开 市场 操作利 率 共20bp ， 在 二季 度央行 和银 监会 共 同
加强了金融监 管、尤其 是 对同业负债的 监管，导 致 了市场利率的 大幅上升 ， 三季度货币 政策保持
了稳健 中性 ， 而证 监会 出 台了 《公 开募 集开 放式 证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 ， 对货 币基 金
的发展 产生 了重 大影 响， 四季度 新一 轮金 融监 管陆 续出台 ，市 场情 绪愈 加谨 慎。
2017 年 债市 出现 了全 面下 跌，各 类利 率均 出现 显著 上升， 标志 性的 10 年国 债 利率从 3% 上升
到3.9% ，10 年 期国 开债 利 率从 3.7% 升至 4.8% ， 短端 3 个月AAA 股份 制存 单利 率从最 低 3.9% 升至
5.4%的 高位 ，1 年期AAA 存单利 率 从3.9% 升 至最 高5% ， 收 益率 曲线 平坦 化。 货币基 金的 收益 水平
中枢也 跟随 市场 逐步 上行 ，但规 模由 于受 到新 规的 影响， 扩张 速度 下降 。
本报告 期内 ， 民生 加银 家 盈 理财 月度 基金 业绩 表现 优异 ， 规 模稳 步增 长， 秉 承稳健 投资 原则 ，
以保持流动性 为首要任 务 ，同时较好的 抓住了每 一 个阶段的收益 率高点进 行 配置，为持 有人提供
了较好 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期民 生加 银家 盈理 财月 度 A 的 基金 份额 净值 收益率 为 4.3217% ，本 报 告期民 生加 银家
盈理财 月度 B 的基 金份 额 净值收 益率 为 4.5710% ， 本报告 期民 生加 银家 盈理 财月度 E 的基 金份 额
净值收 益率 为4.3201% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 宏观 经济 的 发展更 加注 重质 量， 过往 的加杠 杆保 经济 发展 的模 式将不 复存 在，
且中央政治局 会议将防 风 险、控杠杆作 为三大攻 坚 战之一，预示 货币政策 难 松，货币紧 平衡下通
胀压力也不大 。行业监 管 政策会陆续出 台，未来 金 融行业的发展 也更加规 范 有序，比如 对一些非
标融资的治理 将一定程 度 的影响社会融 资结构， 从 而影响市场的 收益率水 平 ，银行资管 新规的出
台也会对庞大 的资管行 业 产生深远影响 ，这些都 是 我们今年应该 持续关注 并 保持敬畏的 市场影响
因素。
综合来看，对 于货币基 金 而言，如何在 各项新的 行 业规定下合规 的展开投 资 运作，并为持 有
人贡献较好的 投资回报 ， 是我们在未来 需 要思考 的 。投资策略上 ，本基金 将 保持适度的 组合期限
以保证基金的 流动性， 同 时在资金宽松 时保持一 定 比例的杠杆， 增厚组合 收 益。我们将 持续跟踪
各方面数据及 市场动态 ， 在保证组合流 动性、安 全 性的基础上为 持有人创 造 更高的投资 收益。感
谢基金持有人 对本基金 的 信任和支持， 我们将本 着 勤勉尽责的精 神，秉承 “ 诚信、稳健 、专业、民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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创新” 的原 则， 力争 为基 金持有 人在 保持 良好 流动 性前提 下获 取较 好回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人内部 对 本基金的监察 稽核工作 主 要针对本基金 投资运作 的 合法、合规性 ，
由督察长领导 独立于各 业 务部门的监察 稽核部进 行 监察，通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查、
不定期抽查等 方式，及 时 发现问题，提 出整改意 见 并跟踪改进落 实情况， 并 按照中国证 监会的要
求将 《 季度 监察 稽核 报告 》 和 《年 度监 察稽 核报 告 》 提交 给公 司全 体董 事审 阅， 并 向中 国证 监会、
深圳证 监局 上报 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照相关会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法规要求 履行估值 及 净值计算的复 核责任。 本 基金管理 人为 确保估值 工 作的合规开 展，已通
过参考行业协 会的估值 指 引及独立第三 方估值服 务 机构的估值数 据等方式 ， 谨慎合理地 制定了基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；并 建 立了负责估 值工作决
策和执行的专 门机构， 组 成人员包括分 管运营的 公 司领导、督察 长、投资 总 监、运营管 理部、交
易部、研究部 、投资部 、 固定收益部、 监察稽核 部 、风险管理部 各部门负 责 人及其指定 的相关人
员。研究部参 加人员应 包 含金融工程小 组及相关 行 业研究员。分 管运营的 公 司领导任估 值小组组
长。基金经理 可参与估 值 原则和方法的 讨论，但 不 参与估值价格 的最 终决 策 。本报告期 内，参与
估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收 益并 分配 ，运 作期 期末集 中支 付收 益。 本报 告期内 本基 金应 分配 利 润431,468,420.62 元，
报告期 内已 分配 利 润431,468,420.62 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作 日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面 进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内 ， 本 基金 实施 利 润分配 的金 额 ： 民 生加 银 家盈理 财月 度A 为 134,598,025.37 元， 民
生加银 家盈 理财 月 度B 为147,243,346.21 元 ，民 生 加银家 盈理 财月 度E 为149,627,049.04 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重 大 遗漏 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2018) 审字 第60950520_H04 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 民生加 银家 盈理 财月 度债 券型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 ：
审计意 见 我们审 计了 民生 加银 家盈 理财月 度债 券型 证券 投资 基金财 务报 表 ，
包括2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2017 年度 的 利润表 及所 有
者权益(基 金净 值)变 动表 以及相 关财 务报 表附 注。
我们认 为 ， 后 附的 民生 加银 家盈 理 财月 度债 券型 证券 投资基 金的 财
务报表 在所 有重 大方 面按 照企业 会计 准则 的规 定编 制， 公允 反映 了
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型证 券投 资基 金2017 年 12 月31 日的
财务状 况以 及2017 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报
告的 “注 册会计 师对 财务 报表审 计的 责任 ” 部 分进 一步阐 述了 我 们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于民 生加 银家 盈理 财月 度债券 型证 券投 资基 金 ， 并 履行了 职业 道
德方面 的其 他责 任。 我们 相信 ， 我们 获取 的审 计证 据是充 分、 适 当
的，为 发表 审计 意见 提供 了基础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 民生加 银家 盈理财 月度 债 券型证 券投 资基金 管理 层( 以下简 称 “ 管
理层”) 对其 他信 息负 责。 其他信 息包 括年度 报告 中 涵盖的 信息 ，
但不包 括财 务报 表和 我们 的审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息 ， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责任 是阅 读其 他信息 ， 在此 过
程中 ， 考 虑其 他信 息是 否与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映 ， 并设 计 、 执行 和维 护 必要的 内部 控制 ， 以 使财 务报表 不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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在编制 财务 报表 时 ， 管 理层 负责评 估民 生加 银家 盈理 财月度 债券 型
证券投 资基 金的持 续经 营 能力， 披露 与持续 经营 相 关的事 项(如适
用)，并 运用 持续 经营 假设 ，除非 计划 进行清 算、 终 止运营 或别 无
其他现 实的 选择 。
治 理 层 负 责 监 督 民 生 加 银 家 盈 理 财 月 度 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 财
务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证 ， 但 并不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由于 舞弊 或错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1)识 别和评 估由 于舞 弊或 错误导 致的 财务报 表重 大 错报风 险， 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险， 并获 取充 分、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故意 遗
漏、 虚假 陈述或 凌驾 于内 部控制 之上 ， 未 能发 现由 于舞弊 导致 的 重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2)了 解与审 计相 关的 内部 控制， 以设 计恰当 的审 计 程序， 但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3)评 价管理 层选 用会 计政 策的恰 当性 和作出 会计 估 计及相 关披 露
的合理 性。
(4)对 管理层 使用 持续 经营 假设的 恰当 性得出 结论 。 同时， 根据 获
取的审 计证 据 ， 就 可能 导致 对民生 加银 家盈 理财 月度 债券型 证券 投
资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不
确定性 得出 结论 。 如 果我 们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性 ， 审 计
准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相
关披露 ； 如 果披 露不 充分 ， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我们的 结
论基于 截至 审计 报告 日可 获得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项或 情况 可民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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能导致 民生 加银 家盈 理财 月度债 券型 证券 投资 基金 不能持 续经 营 。
(5)评 价财务 报表 的总 体列 报、结 构和 内容( 包括 披露)，并评 价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时间 安排 和重 大 审 计发现 等事 项
进行沟 通 ， 包 括沟 通我 们在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 昌华
乌爱莉
会计师 事务 所的 地址 中国北 京
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 民生 加银 家盈 理财月 度债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 12,254,908,427.93 1,981,147,078.70
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,146,501,752.73 3,059,311,428.70
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
9,108,723,296.89 3,024,311,428.70
资产支 持证 券投 资
37,778,455.84 35,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 399,820,799.73 392,241,028.36
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 67,051,017.12 24,991,447.37
应收股 利
- -
应收申 购款
7,492,766.74 2,901,254.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 6,111.16 -
资产总 计
21,875,780,875.41 5,460,592,237.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,114,765,587.82 1,130,421,344.35
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,878,835.95 1,135,895.33
应付托 管费
1,149,284.75 336,561.56
应付销 售服 务费
1,658,252.47 787,047.27
应付交 易费 用 7.4.7.7 188,483.47 106,033.74
应交税 费
- - 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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应付利 息
1,676,835.51 516,114.71
应付利 润
7,693,928.72 918,647.19
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 189,000.00 199,000.00
负债合 计
2,131,200,208.69 1,134,420,644.15
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 19,744,580,666.72 4,326,171,593.54
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
19,744,580,666.72 4,326,171,593.54
负债和 所有 者权 益总 计
21,875,780,875.41 5,460,592,237.69
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
19,744,580,666.72 份 ， 其 中 民 生 加 银 家 盈 理 财 月 度 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 净 值 人 民 币
1.0000 元， 份额 总额 4,375,440,483.32 份 ；民 生加 银家盈 理财 月度 债券 型证 券投资 基金 B 类份
额净 值1.0000 元， 份额 总 额 12,451,793,398.89 份 ； 民生 加银 家盈 理财 月度 债券型 证券 投资 基金
E 类份 额净 值1.0000 元 ， 份额总 额 2,917,346,784.51 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 民生 加银 家盈 理财月 度债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
528,137,124.98 214,732,378.53
1.利息 收入
526,683,275.83 205,123,307.72
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 223,204,602.77 42,882,204.50
债券利 息收 入
223,628,507.40 138,774,155.64
资产支 持证 券利 息收 入
3,254,476.83 245,441.09
买入返 售金 融资 产收 入
76,595,688.83 23,221,506.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,447,733.70 9,609,070.81
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,392,752.16 9,609,070.81
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 54,981.54 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 7.4.7.17 - - 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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“- ”号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
6,115.45 -
减： 二、费用
96,668,704.36 49,224,491.08
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 26,685,370.71 14,093,325.50
2．托 管费 7.4.10.2.2 7,906,776.53 4,175,800.20
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 17,008,286.26 9,830,467.96
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
44,732,964.21 20,811,084.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
44,732,964.21 20,811,084.10
6．其 他费 用 7.4.7.20 335,306.65 313,813.32
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
431,468,420.62 165,507,887.45
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
431,468,420.62 165,507,887.45
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 民生 加银 家盈 理财月 度债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,326,171,593.54 - 4,326,171,593.54
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 431,468,420.62 431,468,420.62
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
15,418,409,073.18 - 15,418,409,073.18
其中：1. 基 金申 购款 47,150,361,798.50 - 47,150,361,798.50
2. 基金 赎回 款 -31,731,952,725.32 - -31,731,952,725.32
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- -431,468,420.62 -431,468,420.62 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
19,744,580,666.72 - 19,744,580,666.72
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,457,237,319.75 - 4,457,237,319.75
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 165,507,887.45 165,507,887.45
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-131,065,726.21 - -131,065,726.21
其中：1. 基 金申 购款 21,246,065,838.20 - 21,246,065,838.20
2. 基金 赎回 款 -21,377,131,564.41 - -21,377,131,564.41
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -165,507,887.45 -165,507,887.45
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,326,171,593.54 - 4,326,171,593.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴剑 飞______
______ 朱 永明______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
民生加银家盈 理财月度 债 券型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2013]246 号《关于核 准民生加银 家盈理财月度 债券
型证券投资基 金募集的 批 复》的核准， 由基金管 理 人民生加银基 金管理有 限 公司向社会 公开发行
募集， 基金 合同 于2013 年4 月 25 日 正式 生效， 首次 设立募 集规 模 为 962,734,319.57 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合 69,892.30 份 基金 份额 。本 基金为 契约 型开 放式 基金 ，存续 期限 不定 。本
基金的基金管 理人为民 生 加银基金管理 有限公司 ， 注册登记机 构 为民生加 银 基金管理有 限公司，民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据《民生加 银家盈理 财 月度债券型证 券投资基 金 基金合同》和 《民生加 银 家盈理财月度 债
券型证券投资 基金招募 说 明书》的有关 规定，本 基 金根据投资者 认购、申 购 本基金的金 额，对投
资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费用，因此形 成不同的 基 金份额 类别 。本基金
将设A 类和 B 类 两类 基金 份额， 两类 基金 份额 单独 设置基 金代 码， 并分 别公 布每万 份基 金净 收益 、
七日年化收益 率。投资 者 可自行选择认 购、申购 的 基金份额类别 ，不同基 金 份额类别之 间 不得互
相转换，但依 据招募说 明 书约定因认购 、申购、 赎 回、基金转换 等交易而 发 生基金份额 自动升级
或者降 级的 除外 。
经与本 基金 托管 人中 国建 设银行 协商 一致 ，并 报中 国证监 会备 案， 本基 金于 2014 年 8 月 11
日增加 E 类 基金 份额 ，并 修改基 金合 同。 新增 的 E 类基金 份额 类别 通过 管理 人指定 的电 子交 易 平
台办理 申购 、赎 回等 业务 ，E 类 基金 份额 不适 用A 类与 B 类基 金份 额 间 的升 级和降 级规 则。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括现金、通 知存款、 一 年以内(含一年)
的银行 定期 存款 和大 额存 单、剩 余期 限( 或回 售期 限) 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债券 、资 产支 持
证券、中期 票据；期 限在 一年以内(含 一年)的债 券 回购、期限 在一年以 内(含 一年)的中央 银行票
据、 短 期融 资券 ， 及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 本基 金投资 的其 他固 定收 益类 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金不 直接 在二 级市 场上 买入股 票 、 权 证等 权益 类 资产 ， 也 不参 与一 级
市场新股申购 和新股增 发 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资其他 品 种，基金管 理人在履
行适当 程序 后， 可以 将其 纳入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币七 天通 知存 款利 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其后 颁布 的应 用 指南 、 解 释以 及其 他相 关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 编 制， 同时 ，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理 办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融工 具是 指形 成本 基 金的金 融资 产( 或负 债)， 并形成 其他 单位 的金 融负 债(或 资产) 。
(2) 金 融资 产分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及贷 款和 应收款 项；
本基金 持有 的交 易性 金融 资产主 要为 债券 投资 ；
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(3) 金 融负 债分 类
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 ；
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初 始确 认金 额。 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次 除 息日 至购买 日止 的利 息，
单独确 认为 应收 项目 ；应 收款项 和其 他金 融负 债等 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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计算影子价格 ，以避免 债 券投资的摊余 成本与公 允 价值的差异导 致基金资 产 净值发生重 大偏离。
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认 该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1) 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
2) 债券 投 资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款(包含交易 费用)确定 初始成本，每 日
按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 。
3) 回购 协议
(1) 基 金持 有的 回购 协议( 封闭式 回购)， 以成 本列 示 ， 按实 际利 率在 实际 持有 期间内 逐日 计提
利息。
(2) 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 ， 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现金资产 ；若融券 业 务到期无法 履约，则
继续持 有债 券资 产， 实际 持有 的 相关 资产 按其 性质 进行估 值。
4) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
(2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值与 按其他可参考公允价值指 标计算的基金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当基 金资 产净 值与 影子价 格产 生重 大偏 离， 基金管 理人 应根 据相 关法 律法规 采取 相应 措施 ，
使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价值 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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(3) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为人 民 币1.00 元 。 由于申 购 、 赎 回
引起的实收基 金的变动 分 别于基金申购 确认日、 赎 回确认日认列 。上述申 购 和赎回分别 包括基金
转换所 引起 的转 入 基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
-
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另外 ， 根据 中国 证监 会令 第 120 号 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 的 规 定， 自 2016 年 2 月1
日起， 如果 出现 因提 前支 取而导 致的 利息 损失 的情 形， 基 金管 理人 应当 使用 风险准 备金 予以 弥补，
风险准 备金 不足 的， 应当 使用固 有资 金予 以弥 补；
(2) 债券利息 收入按实 际持 有期内逐日计 提。附息 债 券、贴现券购 买时采用 实 际支付价款( 包
含交易 费用)确 定初 始成 本 ，每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入；
(3) 买入返售 金融资产 收入 ，按买入返售 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.27% 的年 费率逐 日计 提； 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.08% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基 金销 售服 务费： A 类和E 类基金 份额 的基 金销 售服务 费按 前一 日的 基金 资产净 值的0.25%
的年费 率逐 日计 提； B 类 基 金份额 的基 金销 售服 务费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.01% 的 年费 率逐
日计提 ；
(4) 卖出回购 金融资产 支出 ，按卖出回购 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 同一 类别 的每 份 基金份 额享 有同 等分 配权 ；
(2) 本 基金 根据 每日 各类 基 金份额 收益 情况 ， 以 基金 净收益 为基 准， 为投 资者 每日计 算当 日各
类基金份额的 收益并分 配 ，并在运作期 期末集中 支 付。投资者当 日收益分 配 的计算保留 到小数点
后2 位 ， 第三 位截 位 。 截 位部分 收益 ， 按截 位尾 数 大小排 序依 次分 配0.01 元 ， 直 至实 际分 配收 益
与当日 基金 总收 益一 致， 如果尾 数相 同则 由 注 册登 记系统 随机 分配 ；
(3) 本 基金 的收 益分 配的 方 式约定 为红 利再 投资 ，不 收取再 投资 费用 。
(4) 本 基金 根据 各类 基金 份 额每日 收益 情况 ，按 当日 收益全 部分 配， 若当 日净 收益 大 于零 时，
为投资者记正 收益；若 当 日净收益小于 零时，为 投 资者记负收益 ；若当日 净 收益等于零 时，当日
投资者 不记 收益 ；
(5) 本基金每 日进行收 益计 算并分配，累 计收益支 付 方式只采用红 利再投资( 即 红利转基金 份
额) 方 式。 若投 资者 在运 作 期期末 累计 收益 支付 时 ， 累计收 益为 正值 ， 则为 投 资者增 加相 应的 基金
份额，其累计 收益为负 值 ，则缩减投资 者基金份 额 。投资者可通 过在基金 份 额运作期到 期日赎回
基金份 额获 得当 期运 作期 的基金 未支 付收 益；
(6) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 享有 基金 的分配 权益 ； 当 日赎 回的 基 金份额 自下 一
工作日 起， 不享 有基 金的 分配权 益；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
-
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 需要披 露。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 36 页 共 78 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基 金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错的 内容 和更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、 营 业税 、增 值税 、企 业所得 税
证券投资基金( 封闭式证 券 投资基金，开 放式证券 投 资基金)管理人 运用基金 买 卖债券的差 价
收入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业 税改为缴 纳增 值税。对证 券投资基 金(封 闭式证券投 资基金， 开放 式证券投资 基金)管
理人运用基金 买卖债券 的 转让收入免征 增值税； 国 债、地方政府 债利息收 入 以及金融同 业往来利
息收入免征增 值税；存 款 利息收入不征 收增值税 。 金融机构开展 的 质押式 和 买断式买入 返售金融
商品业 务、 同业 存款 、同 业存单 以及 持 有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人， 并 自 2018
年1 月1 日 起， 资管 产品 管 理人运 营资 管产 品过 程中 发生的 增值 税应 税行 为( 以 下称资 管产 品运 营
业务) ，暂适用 简易计税 方 法，按照 3% 的征收率 缴纳 增值税。管理 人应分别 核 算资管产品 运营业
务和其他业务 的销售额 和 增值税应纳税 额。未分 别 核算的，资管 产品运营 业 务不得适用 于简易计
税方法 。对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值 税 应税 行为 ，未缴 纳增 值税 的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳 税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
自 2018 年 1 月1 日 起， 资 管产品 管理 人运 营资 管产 品提供 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起
产生的 利息 及利 息性 质的 收入为 销售 额； 转 让2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票( 不 包括 限售 股)、
债券 、 基 金 、 非 货物 期货 ， 可 以选 择按 照实 际买 入 价计算 销售 额 ， 或 者以2017 年最 后一 个交 易日
的股票 收盘 价(2017 年最 后一个 交易 日处 于停 牌期 间的股 票， 为停 牌前 最后 一个交 易日 收盘 价) 、
债券估值(中 债金融估 值中 心有限公司 或中证指 数 有 限公司提供 的债券估 值)、 基金份额净 值、非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 37 页 共 78 页
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 债券的差价收 入、债券 的 利息收入及其 他
收入， 暂不 征收 企业 所得 税。
2 、个 人所 得税
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 14,908,427.93 3,147,078.70
定期存 款 12,240,000,000.00 1,978,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 3,600,000,000.00 900,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 500,000,000.00 -
存款期 限3 个月-1 年 8,140,000,000.00 1,078,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 12,254,908,427.93 1,981,147,078.70
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市 场 9,108,723,296.89 9,103,434,000.00 -5,289,296.89 -0.0268%
合计 9,108,723,296.89 9,103,434,000.00 -5,289,296.89 -0.0268%
资产支 持证 券
37,778,455.84 37,783,600.00 5,144.16 0.0000%
合计
9,146,501,752.73 9,141,217,600.00 -5,284,152.73 -0.0268%
项目
上年 度末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 3,024,311,428.70 3,023,850,000.00 -461,428.70 -0.0107%
合计 3,024,311,428.70 3,023,850,000.00 -461,428.70 -0.0107%
资产支 持证券
35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.0000%
合计
3,059,311,428.70 3,058,850,000.00 -461,428.70 -0.0107%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 399,820,799.73 -
交易所 市场 - -
合计 399,820,799.73 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 392,241,028.36 -
交易所 市场 - -
合计 392,241,028.36 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,723.28 1,414.34
应收定 期存 款利 息 37,015,770.31 3,431,605.66
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - - 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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应收债 券利 息 29,612,418.62 20,278,158.96
应收买 入返 售证 券利 息 360,795.60 1,034,827.32
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 60,309.31 245,441.09
合计 67,051,017.12 24,991,447.37
注：其 他为 应收 资产 支持 证券利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
其他应 收款 6,111.16 -
待摊费 用 - -
合计 6,111.16 -
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 188,483.47 106,033.74
合计 188,483.47 106,033.74
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 189,000.00 199,000.00
合计 189,000.00 199,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 A
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 40 页 共 78 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 458,117,356.56 458,117,356.56
本期申 购 18,038,018,002.15 18,038,018,002.15
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,120,694,875.39 -14,120,694,875.39
- 基金 拆分/份额 折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,375,440,483.32 4,375,440,483.32
金额单 位： 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 B
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 631,882,784.20 631,882,784.20
本期申 购 15,010,133,276.18 15,010,133,276.18
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,190,222,661.49 -3,190,222,661.49
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 12,451,793,398.89 12,451,793,398.89
金额单 位： 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 E
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,236,171,452.78 3,236,171,452.78
本期申 购 14,102,210,520.17 14,102,210,520.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,421,035,188.44 -14,421,035,188.44
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,917,346,784.51 2,917,346,784.51
注： （1） 本基 金 A、B 类 本 期申购 含红 利再 投、 分级 调整及 转换 入份 额， 赎回 含分级 调整 、 转 换出
份额。
（2 ） 本基 金E 类本 期申 购 含红利 再投 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
民生加 银家 盈理 财月 度 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 134,598,025.37 - 134,598,025.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -134,598,025.37 - -134,598,025.37
本期末 - - -
单位： 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利 润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 147,243,346.21 - 147,243,346.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -147,243,346.21 - -147,243,346.21
本期末 - - -
单位： 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 149,627,049.04 - 149,627,049.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -149,627,049.04 - -149,627,049.04
本期末 - - -
注： 本基 金以 份额 面值 人 民币 1.00 元固 定份 额净 值 交易方 式 ， 每 日计 算当 日 收益并 全部 分配 ， 每
个运作 期期 末以 红利 再投 资方式 集中 支付 累计 收益 ，即按 份额 面值 人民 币1.00 元 转为 基金 份额。
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 42 页 共 78 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 105,685.28 101,131.02
定期存 款利 息收 入 223,092,459.09 42,777,063.98
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,454.77 -
其他 3.63 4,009.50
合计 223,204,602.77 42,882,204.50
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
1,392,752.16 9,609,070.81
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 1,392,752.16 9,609,070.81
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年
12 月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
21,488,523,393.57 12,168,220,447.14
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
21,400,899,368.69 11,996,572,863.03
减：应 收利 息总 额 86,231,272.72 162,038,513.30
买卖债 券差 价收 入 1,392,752.16 9,609,070.81
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 43 页 共 78 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖 出 资 产 支 持 证 券 成 交 总
额
361,739,577.05 -
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
359,161,418.46 -
减：应 收利 息总 额 2,523,177.05 -
资产支 持证 券投 资收 益 54,981.54 -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 衍生 金融 工具收 益。
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 44 页 共 78 页
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 公允 价值 变动收 益。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 6,115.45 -
合计 6,115.45 -
7.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 交易 费用 。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 90,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00
其他费 用 1,181.82 1,100.00
债券账 户维 护费 36,900.00 36,300.00
银行费 用 117,224.83 86,413.32
合计 335,306.65 313,813.32
7.4.7.21 分 部报 告
截至本报告期 末，本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务，因此 ， 无需作披露的 分
部报告 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表 批准日， 除 在营业税、增 值税、企 业 所得税中披露 的事项外 ， 本基金无需要 披
露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 民 生 加 银
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
加拿大 皇家 银行 基金管 理人 的股 东
三峡财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
民生加 银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进 行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,685,370.71 14,093,325.50
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
4,138,690.57 777,195.70
注：1) 基金管 理费每日 计 提，按月支付 。基金管 理 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.27% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .27% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)于2017 年12 月 31 日 ， 本基金 应付 的基 金管 理费 金额为 人民 币 3,878,835.95 元(2016 年 12 月
31 日 ：人 民币1,135,895.33 元) 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,906,776.53 4,175,800.20
注：1) 基金托 管费每日 计 提，按月支付 。基金托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.08% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .08% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)于2017 年12 月 31 日 ， 本基金 应付 的基 金托 管费 金额为 人民 币 1,149,284.75 元(2016 年 12 月民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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31 日 ：人 民币336,561.56 元) 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银
家盈理 财月 度
A
民生加 银家
盈理财 月 度B
民生加 银家 盈
理财月 度E
合计
中国建 设银 行 80,393.73 984.87 - 81,378.60
中国民 生银 行 1,020,228.81 22,046.30 - 1,042,275.11
民生加 银基 金公 司 11,041.59 277,103.79 8,871,516.53 9,159,661.91
合计 1,111,664.13 300,134.96 8,871,516.53 10,283,315.62
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银
家盈理 财月 度
A
民生加 银家
盈理财 月度
B
民生加 银家 盈
理财月 度E
合计
中国建 设银 行 54,505.21 78.30 - 54,583.51
中国民 生银 行 97,013.11 1,117.59 - 98,130.70
民生加 银基 金公 司 7,487.13 129,849.23 8,569,566.20 8,706,902.56
合计 159,005.45 131,045.12 8,569,566.20 8,859,616.77
注：1) 基金销 售服务费 每 日计算，按月 支付。本 基 金各类基金份 额按照不 同 的费率计提 销售服务
费，A 类及E 类 基金 的基 金 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25% 的 年费 率计提 ；B 类基 金的
基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的 0.01% 的 年费率计提。 各类基金 份 额的销售服务 费计提
的计算 公式 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
2)本基 金 于 本期 末应 付关 联方的 销售 服务 费余 额为 人民 币 902,961.64 元； 其 中， 应 付民 生加 银基
金公司 人民 币 702,857.91 元，应 付中 国建 设银 行人 民币 7,326.85 元， 应付 中 国民生 银行 人民 币
192,776.88 元 。本 基金 于 上年度 末未 支付 关联 方的 销售服 务费 余额 为人 民 币 698,501.32 元 ；其
中，应 付民 生加 银基 金公 司人民 币 685,966.48 元 ， 应付中 国建 设银 行人 民币 4,928.34 元 ，应 付
中国民 生银 行人 民 币7,606.50 元。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中 国 建
设银行
- - - - 4,518,229,000.00 1,609,406.82
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中 国 建
设银行
99,967,174.73 100,104,987.43 - - 1,196,450,000.00 191,839.92
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
民生加 银家 盈理 财
月度 A
民生加 银家 盈理 财
月度B
民生加 银家 盈理 财月
度 E
基 金合 同生效 日（ 2013
年4 月25 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 14,897,026.80 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 669,875.44 -
期间因 拆 分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 15,566,902.24 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0800% -
项目 上年度 可比 期间 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
民生加 银家 盈理 财
月度A
民生加 银家 盈理 财月
度B
民生加 银家 盈理 财
月度 E
基 金合 同生效 日（ 2013
年4 月25 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 14,393,939.83 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 503,086.97 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 14,897,026.80 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.3400% -
注：报 告期 间申 购/ 买入 总 份额为 持有 期间 红利 再投 份额 669,875.44 份。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 14,908,427.93 105,685.28 3,147,078.70 101,131.02
中国民 生银 行 1,595,000,000.00 28,672,937.38 48,000,000.00 48,150.00
注：1) 本基金 的活期银 行 存款由基金托 管人中国 建 设银行保管， 按银行同 业 利率计息， 定期银行
存款按 银行 约定 利率 计息 。
2)本基 金本 期末 存放 于中 国民生 银行 的定 期存 款余 额为人 民 币1,595,000,000.00 元。 上 期末 存放
于中国 民生 银行 的定 期存 款余额 为人 民 币48,000,000.00 元。
3)本基 金本 期由 中国 建设 银行保 管的 活期 存款 产生 的利息 收入 为人 民 币105,685.28 元； 上年 度可
比期间 由中 国建 设银 行保 管的活 期存 款产 生的 利息 收入为 人民 币101,131.02 元。
4)本基 金本 期由 中国 民生 银行保 管的 定期 存款 产生 的利 息 收入 为人 民 币 28,672,937.38 元； 上年民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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度可比 期间 由中 国民 生银 行保管 的定 期存 款产 生的 利息收 入为 人民 币48,150.00 元。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
133,043,930.06 - 1,554,095.31 134,598,025.37 -
民生加 银家 盈理 财月 度B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
142,441,758.23 - 4,801,587.98 147,243,346.21 -
民生加 银家 盈理 财月 度E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
149,207,450.80 - 419,598.24 149,627,049.04 -
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币2,114,765,587.82 元， 是以 如 下债券 作为 质押 ： 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170204 17 国开04
2018 年1 月 2
日
99.89 154,000 15,383,631.80
11769043
17 鲁钢 铁
SCP006
2018 年1 月 2
日
100.00 400,000 40,000,105.34
41755018
17 淮南 矿
CP001
2018 年1 月 2
日
99.84 1,500,000 149,763,648.06
111770234
17 哈尔 滨
银行
CD243
2018 年1 月 2
日
99.12 500,000 49,560,305.04
111770384
17 天津 银
行CD254
2018 年1 月 2
日
97.85 192,000 18,786,442.22
111771716
17 青岛 银
行CD250
2018 年1 月 2
日
98.86 843,000 83,335,793.06
111780627
17 哈尔 滨
银行
CD136
2018 年1 月 2
日
98.63 500,000 49,314,530.99
111781252
17 锦州 银
行CD204
2018 年1 月 2
日
97.25 1,121,000 109,014,630.80
111799145
17 郑州 银
行CD102
2018 年1 月 2
日
97.75 500,000 48,876,948.89
111719218
17 恒丰 银
行CD218
2018 年1 月 5
日
99.80 2,630,000 262,481,870.06
111715458
17 民生 银
行CD458
2018 年1 月 5
日
99.13 2,600,000 257,744,256.09
170204 17 国开04
2018 年1 月 5
日
99.89 1,010,000 100,892,650.11
111770384
17 天津 银
行CD254
2018 年1 月 8
日
97.85 1,667,000 163,109,370.78
170204 17 国开04
2018 年1 月 8
日
99.89 5,686,000 567,995,652.00
130305 13 进出05
2018 年1 月 8
日
100.07 600,000 60,041,728.63
170207 17 国开07
2018 年1 月 8
日
99.89 400,000 39,956,508.16
170306 17 进出06
2018 年1 月 8
日
100.00 200,000 20,000,343.97
170410 17 农发10
2018 年1 月 8
日
99.79 1,700,000 169,640,570.74
合计
22,203,000 2,205,898,986.74
- 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 52 页 共 78 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为
抵押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本 基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以公 募基金投 资 决策委员会和 专
户投资决策委 员会核心 的 、由风险控制 委员会、 投 资部、固定收 益部、专 户 一部、专户 二部、交
易部、 监察 稽核 部、 风险 管理部 、研 究部 等相 关业 务部门 构成 的金 融工 具风 险管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金与银行存 款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公 司为交易
对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均 对交易对
手进行 信用 评估 以控 制相 应的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 149,763,648.06 50,538,849.93
A-1 以下 - - 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 53 页 共 78 页
未评级 8,898,917,920.20 2,823,563,986.31
合计 9,048,681,568.26 2,874,102,836.24
注：未 评级 债券 为短 期融 资债券 、政 策性 金融 债及 同业存 单投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 60,041,728.63 150,208,592.46
合计 60,041,728.63 150,208,592.46
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额 ，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 建立健全
开放式基金流 动性风险 管 理的内部控制 体系，审 慎 评估各类资产 的流动性 ， 针对性制定 流动性风
险管理措施， 对本基金 组 合资产的流动 性风险进 行 管理。本基金 的基金管 理 人采用监控 基金组合
资产持仓集中 度指标、 逆 回购交易的到 期 日与交 易 对手的集中度 、流动性 受 限资产比例 、基金组
合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的可 变现 价值 、份 额持有 人集 中度 以及 压力 测试等 方式 防范 流 动
性风险， 并于 开放日对 本 基金的申购赎 回情况进 行 监控，保持基 金投资组 合 中的可用现 金头寸与
之相匹配，确 保本基金 资 产的变现能力 与投资者 赎 回需求的匹配 与平衡。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、具有良 好 流动性的债券 和货币市 场 工具，均在证 券
交易所或银 行间同业 市场 交易，因此 ，除附注 中列 示的部分基 金资产流 通暂 时受限制外( 如有)，民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 54 页 共 78 页
均能够及时变 现。本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入 短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超过基 金持有的 债券 资产的公允 价值。除 附注 中列示的卖 出回购金 融资 产款余额(如有)将在
1 个月内到期 且计息外 ， 本基金于资产 负债表日 所 持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期 日均为一
年以内且一般 不计息， 可 赎回基金份额 净值无固 定 到期日且不计 息，因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。 本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 ， 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组 合 的 久期等方法 对上述利
率风险进行管 理。下表 统 计了本基金面 临的利率 风 险敞口。表中 所示为本 基 金资产及负 债的公允
价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
514,908,427.93 7,000,000,000.00 4,740,000,000.00 - - - 12,254,908,427.93
交易性
金融资
产
548,888,254.87 6,030,848,870.80 2,566,764,627.06 - - - 9,146,501,752.73
买入返
售金融
资产
399,820,799.73 - - - - - 399,820,799.73
应收利
息
- - - - - 67,051,017.12 67,051,017.12
应收申
购款
- - - - - 7,492,766.74 7,492,766.74 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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其他资
产
- - - - - 6,111.16 6,111.16
资产总
计
1,463,617,482.53 13,030,848,870.80 7,306,764,627.06 - - 74,549,895.02 21,875,780,875.41
负债
卖出回
购金融
资产款
2,114,765,587.82 - - - - - 2,114,765,587.82
应付管
理人报
酬
- - - - - 3,878,835.95 3,878,835.95
应付托
管费
- - - - - 1,149,284.75 1,149,284.75
应付销
售服务
费
- - - - - 1,658,252.47 1,658,252.47
应付交
易费用
- - - - - 188,483.47 188,483.47
应付利
息
- - - - - 1,676,835.51 1,676,835.51
应付利
润
- - - - - 7,693,928.72 7,693,928.72
其他负
债
- - - - - 189,000.00 189,000.00
负债总
计
2,114,765,587.82 - - - - 16,434,620.87 2,131,200,208.69
利率敏
感度缺
口
-651,148,105.29 13,030,848,870.80 7,306,764,627.06 - - 58,115,274.15 19,744,580,666.72
上年度
末
2016 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
3,147,078.70 1,110,000,000.00 868,000,000.00 - - - 1,981,147,078.70
交易性
金融资
产
555,044,877.32 1,318,191,162.99 1,186,075,388.39 - - - 3,059,311,428.70
买入返
售金融
资产
200,740,501.11 191,500,527.25 - - - - 392,241,028.36
应收利 - - - - - 24,991,447.37 24,991,447.37 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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息
应收申
购款
- - - - - 2,901,254.56 2,901,254.56
资产总
计
758,932,457.13 2,619,691,690.24 2,054,075,388.39 - - 27,892,701.93 5,460,592,237.69
负债
卖出回
购金融
资产款
1,130,421,344.35 - - - - - 1,130,421,344.35
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,135,895.33 1,135,895.33
应付托
管费
- - - - - 336,561.56 336,561.56
应付销
售服务
费
- - - - - 787,047.27 787,047.27
应付交
易费用
- - - - - 106,033.74 106,033.74
应付利
息
- - - - - 516,114.71 516,114.71
应付利
润
- - - - - 918,647.19 918,647.19
其他负
债
- - - - - 199,000.00 199,000.00
负债总
计
1,130,421,344.35 - - - - 3,999,299.80 1,134,420,644.15
利率敏
感度缺
口
-371,488,887.22 2,619,691,690.24 2,054,075,388.39 - - 23,893,402.13 4,326,171,593.54
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 ， 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 ， 利 率发 生 合理 、 可
能的变 动时 ， 为 交易 而持 有的债 券公 允价 值的 变动 将对基 金资 产净 值产 生的 影响。 正
数表示 可能 增加 基金 资产 净值， 负数 表示 可能 减少 基金资 产净 值。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
5,807,441.66 2,212,205.89
市场利率上 升 25 个
基点
-5,798,116.11 -2,207,626.99
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 57 页 共 78 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于协 议存款、 定 期存款、交 易所及银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 无其 他价 格风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格 风险 敞口
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,146,501,752.73 41.81
其中： 债券 9,108,723,296.89 41.64
资产 支持 证券 37,778,455.84 0.17
2 买入返 售金 融资 产 399,820,799.73 1.83
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,254,908,427.93 56.02
4 其他各项 资产 74,549,895.02 0.34
5 合计 21,875,780,875.41 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 14.32
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,114,765,587.82 10.71
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本基金基 金合同中 未 对债券正回购 的资金余 额 超占基金资产 净值的比 例 进行限制。 根据《基
金管理公司进 入银行间 同 业市场管理规 定》第八 条 规定“进入全 国银行间 同 业市场进行 债券回购
的资金 余额 不 得 超过 基金 资产净 值 的 40% ” ， 本报 告 期内， 本基 金未 发生 上述 比 例超 过 40% 的情 况。
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 59 页 共 78 页
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天 ” ， 本 报
告期内 本基 金未 发生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 150 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 7.41 10.71
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 1.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 64.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 3.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 33.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 110.42 10.71
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 60 页 共 78 页
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 973,911,085.41 4.93
其中： 政策 性金 融债 973,911,085.41 4.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 489,806,810.47 2.48
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,645,005,401.01 38.72
8 其他 - -
9 合计 9,108,723,296.89 46.13
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170204 17 国开 04 6,850,000 684,271,933.91 3.47
2 111719218 17 恒 丰银
行 CD218
5,000,000 499,014,962.09 2.53
3 111771446 17 张 家口
银行 CD039
3,200,000 316,432,234.23 1.60
4 111709483 17 浦 发银
行 CD483
3,000,000 297,397,218.56 1.51
4 111715458 17 民 生银
行 CD458
3,000,000 297,397,218.56 1.51
5 111781252 17 锦 州银
行 CD204
2,700,000 262,568,691.50 1.33
6 111771478 17 齐 鲁银
行 CD127
2,200,000 217,524,590.91 1.10
7 111711517 17 平 安银
行 CD517
2,000,000 198,264,812.36 1.00
8 111784294 17 广 州农
村商业 银行
CD163
2,000,000 198,125,485.71 1.00
9 111711527 17 平 安银
行 CD527
2,000,000 198,102,912.37 1.00
10 111794029 17 九 江银
行 CD063
2,000,000 197,877,325.94 1.00
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 61 页 共 78 页
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1232%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0442%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0346%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1789219
17 惠益
2A1
1,020,000 22,925,736.29 0.12
2 1789164
17 惠益
1A1
700,000 14,852,719.55 0.08
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金估值采用 “摊余成 本法” ， 即估值对象以买入 成本列示， 按票面利率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ， 在剩余存续 期内平均摊 销， 每日计提 损益。 本 基 金不采用市场利率和
上市交易的债券和票 据的 市价计算基金资产净 值。
为了避免采用 “摊 余成本 法” 计算的基金资 产净值 与按市场利率和交易 市价 计算的基金资产
净值发生重大偏离 ， 从而 对基金份额持有人的 利益 产生稀释和不公平的 结果 ， 基金管理人于每 一
估值日，采用估值 技术， 对基金持有的估值 对象进 行重新评估，即“ 影子定 价” 。当“摊余 成本
法”计算的基金资产 净值 与“影子定价”确定 的基 金资产净值偏离达到 或超 过 0.25% 时，基金管
理人应根据风险控制 的需 要调整组合， 其中， 对于 偏离程度达到或超过 0.5% 的情形， 基金管理人
应与基金托管人协商 一致 后， 参考成交 价、 市场 利 率等信息对投资组合 进行 价值重估， 使 基金资民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 62 页 共 78 页
产净值更能公允地反 映基 金资产价值。
如有确凿证据表明按 上述 规定不能客观反映基 金资 产公允价值的， 基金管理 人可根据具体情
况，在与基金托管人 商议 后，按最能反映基金 资产 公允价值的方法估值 。
8.9.2
报告期内本基金投资 的前 十名证券中没有发行 主体 被监管部门立案调查 的 、 或在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 67,051,017.12
4 应收申 购款 7,492,766.74
5 其他应 收款 6,111.16
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 74,549,895.02
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 63 页 共 78 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有 人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
民
生
加
银
家
盈
理
财
月
度
A
259,339 16,871.51 1,629,686.68 0.04% 4,373,810,796.64 99.96%
民
生
加
银
家
盈
理
财
月
度
B
49 254,118,232.63 12,299,964,548.77 98.78% 151,828,850.12 1.22%
民
生
加
银
家
盈
理
财
月
度
E
135,070 21,598.78 0.00 0.00% 2,917,346,784.51 100.00%
合 394,458 50,054.96 12,301,594,235.45 62.30% 7,442,986,431.27 37.70% 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 64 页 共 78 页
计
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
民生加 银家
盈理财 月 度A
258,932.15 0.0059%
民生加 银家
盈理财 月 度B
0.00 0.0000%
民生加 银家
盈理财 月 度E
103,852.20 0.0036%
合计 362,784.35 0.0018%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
民生加 银家 盈理 财月
度A
0
民生加 银家 盈理 财月
度B
-
民生加 银家 盈理 财月
度E
0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
民生加 银家 盈理 财月
度A
0~10
民生加 银家 盈理 财月
度B
0
民生加 银家 盈理 财月
度E
0
合计 0~10
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 65 页 共 78 页
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 66 页 共 78 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
民生加 银家 盈
理财月 度A
民生加 银家 盈
理财月 度B
民生加 银家 盈
理财月 度 E
基金合 同生 效日 （2013 年4
月25 日） 基金 份额 总额
736,029,827.91 226,704,491.66 -
本报告期期初基金份额总
额
458,117,356.56 631,882,784.20 3,236,171,452.78
本报告 期基 金总 申购 份额 18,038,018,002.15 15,010,133,276.18 14,102,210,520.17
减: 本报告期基金总赎回份
额
14,120,694,875.39 3,190,222,661.49 14,421,035,188.44
本报告期基金拆分变动份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本报告期期末基金份额总
额
4,375,440,483.32 12,451,793,398.89 2,917,346,784.51
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 67 页 共 78 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人重 大人事 变动 如下 ：
2017 年 3 月 30 日 ，民 生 加银基 金管 理有 限公 司聘 任张焕 南为 董事 长， 解聘 万青元 董事 长 职
务。
2017 年8 月20 日， 民生 加 银基金 管理 有限 公司 聘任 林海为 副总 经理 （ 分管 中 后台） ， 解 聘林
海督察 长职 务。
2017 年8 月20 日， 民生 加银基 金管 理有 限公 司聘 任宋永 明为 副总 经理 （分 管市场 ） 。
2017 年8 月20 日， 民生 加银基 金管 理有 限公 司聘 任于善 辉为 副总 经理 （分 管专户 等部 门） 。
2017 年8 月20 日， 民生 加银基 金管 理有 限公 司聘 任邢颖 为督 察长 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门重 大人 事变动 如下 ：
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管人 基金 托管业 务没 有发 生诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期支 付给 安永 华明 会计师 事务 所的 报酬 为 80,000.00 元 人民 币。 截至 本报告 期末 ， 该
事务所 已向 本基 金提 供5 年的审 计服 务。
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 68 页 共 78 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
长江证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
2 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
2 - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
中泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
西南证 券股
份有限 公司
1 - - - - 本报告 期
新增
国金证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
西藏东 方财
富证券 股份
有限公 司
1 - - - - 本报告 期
新增
东方证 券股 1 - - - - - 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 69 页 共 78 页
份有限 公司
天风证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
英大证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华创证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
国联证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
2 - - - - -
川财证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
2 - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东北证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
浙商证 券股
份有限 公司
2 - - - - 本报告 期
新增
国海证 券股 2 - - - - 本报告 期民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 70 页 共 78 页
份有限 公司 新增
太平洋 证券
股份有 限公
司
2 - - - - 本报告 期
新增
金元证 券股
份有限 公司
1 - - - - 本报告 期
新增
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中国国 际金 融
股份有 限公 司
- - - - - -
方正证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
长江证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
中泰证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
西南证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国金证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
西藏东 方财 富
证券股 份有 限
公司
- - - - - -
东方证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
天风证 券股 份 - - - - - - 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 71 页 共 78 页
有限公 司
广发证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
光大证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
英大证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
平安证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
民生证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
华创证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
国联证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
安信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
东吴证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
招商证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
申万宏 源证 券
有限公 司
- - - - - -
川财证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
东兴证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
东北证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
浙商证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国海证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
太平洋 证券 股
份有限 公司
- - - - - -
金元证 券股 份 - - - - - - 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 72 页 共 78 页
有限公 司
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定， 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
ⅱ研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员，能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告；
ⅲ财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
ⅳ经营行为规 范，内部 管 理规范、严格 ，具备健 全 的内部控制制 度，并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ；
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求，并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ投研能力打 分：由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分，填 写《券商
评价表 》 ；
ⅱ指定 租用 方案 ： 由 交易 部根据 评价 结果 ，结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ；
ⅲ公司 领导 审批 ：公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见；
ⅳ交易 部洽 谈： 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ，并 起草相 关书 面协 议；
ⅴ律师 审议 ：席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ；
vi 交 易部 经办 ：席 位租 用 协议生 效后 ，由 交易 部专 人与券 商进 行联 系， 具体 办理租 用手 续；
vii 连通测 试：信息 技术 部接到交易部 通知后， 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ；
viii 通知 托管 行： 信息 技 术部测 试通 过后 ， 应 及时 通知 投 资部 、 交 易部 及运 营部， 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息；
ix 席 位启 用： 交易 席位 正 式使用 ， 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备
工作。
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本基金本期 新增西南 证 券股份有限公 司、西藏 东 方财富证券股 份有限公 司 、浙商证券 股份有限
公司、国海证 券股份有 限 公司、太平洋 证券股份 有 限公司和金元 证券股份 有 限公司的交 易单元作
为本基 金交 易单 元。 本基 金本期 取消 中国 中投 证券 有限责 任公 司的 交易 单元 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 73 页 共 78 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
旗下基 金2016 年 12 月 31 日基
金资产 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 公司 网站
2017 年 1 月 3
日
2
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金2016 年第4 季度
报告
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年1 月19
日
3 关于住 所变 更的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年1 月25
日
4
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
和谐保 险销 售有 限公 司为 代销
机构并 开通 基金 转换 业 务 的公
告
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年2 月21
日
5
关于 旗下 部分 开放 式基 金 增加
包商银 行并 开通 基金 转换 业务 、
同时参 加申 购费 率优 惠活 动的
公告
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年 3 月 8
日
6
关于 旗下 部分 开放 式基 金 增加
北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限
公司为 代销 机构 并开 通基 金转
换业务 的公 告
证券时 报、 上海 证券 报、 公
司网站
2017 年 3 月 8
日
7
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
华夏财 富销 售机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年3 月13
日
8
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金2016 年年 度 报告
及摘要
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年3 月30
日
9
民生加 银资 产管 理有 限公 司董
事长变 更公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年 4 月 8
日
10 关于高 级管 理人 员变 更的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年 4 月 8
日
11
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司为
代销机 构并 开通 基金 定期 定额
投资和 转换 业务 、 同时 参 加费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年4 月11
日 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 74 页 共 78 页
12
关于调 整旗 下部 分基 金的 赎回 、
转换转 出及 最低 持有 份额 数额
限制的 公告
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年4 月13
日
13
关于调 整旗 下部 分基 金的 赎回 、
转换转 出及 最低 持有 份额 数额
限制的 公告
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年4 月13
日
14
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金2017 年第 一 季度
报告
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年4 月24
日
15
关于旗 下部 分开 放式 基金 参与
交通银 行股 份有 限公 司手 机银
行费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年4 月24
日
16
关于旗 下基 金持 有的 股票 停牌
后估值 方法 变更 的提 示性 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年4 月25
日
17
关于再 次提 请投 资者 及时 更新
已过期 身份 证件 或者 身份 证明
文件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年4 月26
日
18
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金更 新招 募说 明书
及摘要 （2017 年第1 号）
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年 6 月 9
日
19
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
北京植 信基 金销 售有 限公 司为
代销机 构的 公告
上海证 券报 、证 券时 报、 公
司网站
2017 年6 月24
日
20
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
弘业期 货并 参加 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年6 月24
日
21
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
南京苏 宁基 金销 售有 限公 司并
开通基 金转 换业 务 、 同 时 参加费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年6 月24
日
22
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
中信期 货并 开通 基金 定期 定额
投资和 转换 业务 、 同时 参 加费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年6 月28
日
23
关于执 行 《证 券期 货投 资 者适当
性管理 办法 》 《 非居 民金 融 账户
涉税信 息尽 职调 查管 理办 法》 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年 7 月 1
日
24
民生加 银基 金管 理有 限公 司旗
下基 金2017 年6 月30 日 基金资
产净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年 7 月 3
日
25
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金暂 停大 额申 购业
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年7 月14
日 民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 75 页 共 78 页
务的公 告
26
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式 基 金增 加伯
嘉基金 并参 加费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年7 月18
日
27
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金2017 年第 二 季度
报告
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年7 月20
日
28
贵州民 生加 银围 棋俱 乐部 有限
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 、公 司网 站
2017 年7 月27
日
29
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
天津万 家财 富资 产管 理有 限公
司为代 销机 构并 开通 基金 定期
定额投 资和 转换 业务 、 同 时参加
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日 报 、公 司
网站
2017 年7 月28
日
30
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 开放 式在 代销 机构
华夏财 富开 通基 金定 期定 额投
资和转 换业 务 、 同 时参 加 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年8 月19
日
31
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年8 月22
日
32
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年8 月22
日
33
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年8 月22
日
34
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年8 月22
日
35
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金2017 年半 年 度报
告
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年8 月28
日
36
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
紫金农 商行 并开 通基 金定 期定
额投资 和转 换业 务 、 同 时 参加费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年9 月20
日
37
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
上海基 煜基 金销 售有 限公 司为
代销机 构并 开通 基金 转换 业务
的公告
上海证 券报 、证 券时 报、 公
司网站
2017 年9 月21
日
38 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2017 年9 月25民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
第 76 页 共 78 页
泰诚财 富基 金销 售 （大 连 ） 有 限
公司并 开通 基金 定期 定额 投资
和转换 业务 的公 告
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
日
39
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金2017 年第 三 季度
报告
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年 10 月
25 日
40
关于旗 下基 金增 加北 京恒 天明
泽基金 销售 有限 公司 为代 销机
构并开 通基 金定 期定 额投 资和
转换业 务 、 同 时参 加费 率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年 11 月
10 日
41
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金更 新招 募说 明书
及摘要 （2017 年第2 号）
上海证 券报 、公 司网 站
2017 年12 月9
日
42
关于旗 下部 分开 放式 基金 参与
泰诚财 富基 金销 售 （大 连 ） 有 限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年 12 月
20 日
43
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
华泰证 券为 代销 机构 并开 通基
金定期 定额 投资 同时 参加 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年 12 月
20 日
44
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于旗下 基金 调整 流通 受限 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年 12 月
26 日
45
关于公 司旗 下证 券投 资基 金执
行增值 税政 策的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2017 年 12 月
30 日
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额 比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或 者超过
20%的 时间 区间
期
初
份
额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20170912~20170921,20171227~20
171231
0.0
0
6,041,501,492
.78
0.0
0
6,041,501,492
.78
30.60
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
1、大 额赎 回风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%， 则面 临大 额赎 回的
情况， 可能 导致 ：
（1） 基 金在 短时 间内 无法 变现足 够的 资产 予以 应对 ， 可能 会产 生基 金仓 位调 整困难 ， 导 致流 动性 风
险； 如 果持 有基 金份额 比 例达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的 单一 投资 者大 额赎回 引发 巨额 赎回， 基
金管理 人可 能根 据《 基金 合同》 的约 定决 定部 分延 期赎回 ，如 果连 续 2 个 开 放日以 上（ 含本 数） 发
生 巨额赎回 ，基金 管理人可 能根据《 基金合 同》的约 定暂停接 受基金 的赎回申 请，对剩 余投资 者的
赎回办 理造 成影 响；
（2） 基金 管理 人被 迫抛 售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ，则 可能 使基 金资 产净值 受到 不利 影响 ，
影响基 金的 投资 运作 和收 益水平 ；
（3） 因基 金净 值精 度计 算 问题， 或因 赎回 费收 入归 基金资 产， 导致 基金 净值 出现较 大波 动；
（4） 基金 资产 规模 过小 ， 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ；
（5） 大 额赎 回导 致基 金资 产规模 过小 ， 不 能满 足存 续的条 件， 基金 将根 据基 金合同 的约 定面 临合 同
终止清 算、 转型 等风 险。
2、大 额申 购风 险
若投资 者大 额申 购， 基金 所投资 的标 的资 产未 及时 准备， 导致 净值 涨幅 可能 会因此 降低 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
民生加银家盈理财月度 2017 年 年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
13.1.1 中 国证 监会 核准 基 金募集 的文 件；
13.1.2 《民 生加 银家 盈理 财月度 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
13.1.3 《民 生加 银家 盈理 财月度 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
13.1.4 《民 生加 银家 盈理 财月度 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
13.1.5 法 律意 见书 ；
13.1.6 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程；
13.1.7 基 金托 管人 业务 资 格批件 、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
