嘉实 美国 成长 股票 型证 券投 资基 金
2017 年年 度报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 03 月 28 日 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核 了 本报告中的
财务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内 容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基 金 简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境外资产 托管人 .............................................................................................................................. 6
2.5 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................................... 错误! 未定义书签。
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金 的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4 管 理 人报 告 .............................................................................................................................. 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 16
4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 17
§5 托 管 人报 告 .............................................................................................................................. 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算 、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§6 审 计 报告 .................................................................................................................................. 17
§7 年 度 财务 报 表 .......................................................................................................................... 20
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8 投 资 组合 报 告 .......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 50
8.2 期末在各 个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 51 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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8.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 51
8.4 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 51
8.5 报告期内 权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 59
8.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 61
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 61
8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 61
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 .................... 62
8.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 62
8.11 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 62
§9 基 金 份额 持 有 人信息 ............................................................................................................... 63
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 63
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 64
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总 量区间的情况 .................................... 64
§10 开 放式基 金 份 额变动 ............................................................................................................... 65
§ 11 重大 事件 揭 示 ......................................................................................................................... 65
11.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 65
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 65
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 65
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 65
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 65
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 66
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 66
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 67
§12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ............................................................................................. 68
§ 13 备查 文件 目 录 ......................................................................................................................... 69
13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 69
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 69
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 69
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金简称
嘉实美国成长股票（QDII）
基金主代码
000043
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013 年 6 月14 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
66,038,157.26 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实美国成长股票型证券投资基
金- 人民币
嘉实美国成长股票型证券投资基
金- 美元现汇
下属分级基金的交易代码
000043
000044
报告期末下属分级基金的份
额总额
61,955,797.04 份
4,082,360.22 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方
面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增
值。
投资策略
本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定
量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模
型包括成长性模型、多因子 Alpha 模型、风险预测模型、交易成本
模型以及先进的投资组合优化器。嘉实量化 投资团队将根据市场外
在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做出相应
调整，以不断改善模型的适用性。
业绩比较基准
95% ×罗素 1000 成长指数 收益率+5％ ×境内银行活期存款税后利率
风险收益特征
本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基
金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基
金， 为证券投资基金中的较高预期风险、 较高预期收益的投资品种。
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8 号 上海国金中心二期 53
层09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大
厦 8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
赵学军 陈四清
2.4 境 外 资 产 托管 人
本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。 本基金的境外
资产托管业务由基金托管人中国银行 股份有限股份公司承担。
2.5 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
2.6 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合 伙)
上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业 广场二座
普华永道中心 11 楼
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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3.1.1 期
间数据和
指标
2017 年
2016 年
2015 年
嘉实美国成长股票
型证券投资基金-
人民币
嘉实美国成长股票
型证券投资基金-
美元现汇
嘉实美国成长股
票型证券投资基
金-人民币
嘉实美国成长股
票型证券投资基
金-美元现汇
嘉实美国成长股
票型证券投资基
金-人民币
嘉实美国成长股票
型证券投资基金-
美元现汇
本期已实现
收益
2,736,398.59 1,660,029.90 3,190,536.69 2,229,069.80 2,412,490.99 2,719,751.55
本期利润
7,784,235.78
5,110,403.69
4,450,010.87
3,779,774.46
2,596,181.15
2,458,176.80
加权平均基
金份额本期
利润
0.1978
1.3604
0.1420
0.8450
0.0897
0.4691
本期加权平
均净值利润
率
12.61%
14.24%
10.79%
10.53%
7.19%
6.11%
本期基金份
额净值增长
率
15.91%
22.90%
10.88%
3.78%
6.98%
0.75%
3.1.2 期末
数据和指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分
配利润
21,786,059.11
12,083,167.54
8,720,116.25
9,265,535.87
5,192,462.65
8,238,331.70
期末可供分
配基金份额
利润
0.3516
2.9598
0.2771
2.5108
0.1823
1.7317
期末基金资
产净值
102,464,234.39
41,365,566.27
44,924,492.07
32,297,733.98
36,651,824.08
37,558,643.56
期末基金份
额净值
1.654
1.551
1.427
1.262
1.287
1.216
3.1.3 累计
期末指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累
计净值增长
率
65.40%
55.10%
42.70%
26.20%
28.70%
21.60%
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）嘉 实 美 国
成长股票型证券投资基金- 人民币份 额以人民币申购获得人民币份额， 赎回获得人民币赎回款； 嘉
实美国 成长 股票型 证券 投资基 金- 美 元现汇 份额 以美元 申购 获得美 元份 额，赎 回获 得美元 赎回 款 ；
（3 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列 数字 ； （4 ）期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实 现 部
分的孰低数； （5 ）嘉实美 国成长股票（QDII ）美 元现汇的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人民币
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 4.82%
0.64%
7.11%
0.44%
-2.29%
0.20%
过去六个月 8.03%
0.62%
12.75%
0.47%
-4.72%
0.15%
过去一年 15.91%
0.62%
26.81%
0.46%
-10.90%
0.16%
过去三年 37.49%
0.82%
38.53%
0.77%
-1.04%
0.05%
自基金合同
生效起至今
65.40%
0.79%
76.89%
0.74%
-11.49%
0.05%
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 美元现汇
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 6.45%
0.60%
7.11%
0.44%
-0.66%
0.16%
过去六个月 11.90%
0.58%
12.75%
0.47%
-0.85%
0.11%
过去一年 22.90%
0.58%
26.81%
0.46%
-3.91%
0.12%
过去三年 28.50%
0.80%
38.53%
0.77%
-10.03%
0.03%
自基金合同
生效起至今
55.10%
0.77%
76.89%
0.74%
-21.79%
0.03%
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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注: 本基金业 绩比较基准为：95% ×罗 素 1000 成长 指数收益率+5 ％×境内银 行活期存款税后利率
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×罗素1000 成长指数收 益率(t) ＋5%×境内银行活期存款税后利率(t)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图 1 ：嘉实美 国成长股票（QDII ）人 民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2013 年 6 月 14 日至 2017 年 12 月31 日） 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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图 2 ：嘉实美 国成长股票（QDII ）美 元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2013 年 6 月 14 日至 2017 年 12 月31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本 基金 的各项 投资 比例符 合基 金合同 “第 十四部 分（ 三）投 资范 围和（ 九） 投资限 制 ” 的 有
关约定。
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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注： 本基金基金合同生效日为 2013 年6 月14 日， 2013 年度的相 关数据根据当年实际存续期 （2013
年 6 月14 日至 2013 年 12 月31 日） 计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
过去三年本 基金未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基金管理人共管理 1 只 封闭式证券投资基金、141 只开放式 证券投资基
金，具 体包 括嘉实 元 和 、嘉实 成长 收益混 合、 嘉实增 长混 合、嘉 实稳 健混合 、嘉 实债券 、 嘉 实 服
务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短债债券、
嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 、 嘉实 研究精选混合、 嘉实多 元 债
券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实稳固收益债券、 嘉实嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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价值优势混合、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉实 领 先
成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实 黄 金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉实增强
收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 （LOF ） 、 嘉 实中证 500ETF、 嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰 益策 略 定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币、嘉实 1 个 月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、
嘉 实 中证 金融 地 产 ETF、嘉实 3 个 月 理财 债券 、 嘉实 医疗 保 健股 票、 嘉 实新 兴产 业股票、嘉
实新收益混合、 嘉实沪深 300 指 数研究增强、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新
消费股 票基 金、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票、 嘉实快 线 货 币 、
嘉实新机遇混合发起式、 嘉实低价策略股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉 实新起点灵活 配
置混合 、嘉 实腾讯 自选 股大数 据股 票、嘉 实环 保低碳 股票 、嘉实 创新 成长灵 活配 置混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新起 航灵活 配置 混合、 嘉实 新财富 灵活 配置混 合、 嘉实稳 祥纯 债债券 、 嘉 实 稳
瑞纯债 债券 、嘉实 新常 态灵活 配置 混合、 嘉实 新趋势 灵活 配置混 合、 嘉实新 优选 灵活配 置 混 合 、
嘉实新 思路 灵活配 置混 合、嘉 实稳 泰债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳 鑫 纯 债
债券、 嘉实 安益混 合、 嘉实文 体娱 乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠泽定 增混 合、嘉 实 成 长 增
强混合 、嘉 实策略 优选 混合、 嘉实 主题增 强混 合、嘉 实优 势成长 混合 、嘉实 研究 增强混 合 、 嘉 实
稳荣债 券、 嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币 、 嘉 实 增
益宝货币、 嘉实物流产业股票、 嘉实丰安 6 个 月定期债券、 嘉实新添程混合、 嘉实稳元纯债债券、
嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实丰 和灵 活配置 混 合 、 嘉
实定期宝 6 个月理财债券、 嘉实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳 康纯债债券、嘉实稳华 纯
债债券、 嘉实 6 个月理 财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实富时中国 A50ETF、
嘉 实中 小企业 量化 活力灵 活配 置混合 、嘉 实稳愉 债券 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽定期 混 合 、
嘉实合 润双 债两年 期定 期债券 、嘉 实新添 丰定 期混合 、嘉 实稳悦 纯债 债券、 嘉实 致博纯 债 债 券 、
嘉实新 添辉 定期混 合、 嘉实领 航资 产配置 混合 （FOF） 、嘉实价值 精选 股票、 嘉实 医药健 康 股 票 。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基 金属于嘉实理财通系列基金，同时，嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
张自力
本基金、嘉实量
化阿尔法混合、
嘉实事件驱动股
票、嘉实中小企
业量化活力灵活
配置混合基金经
理，人工智能投
资部负责人
2013 年 6
月 14 日
- 21 年
理论物理学博士，毕业于美国德州
大学奥斯汀分校和中国科学技术大
学 。 曾 任 美 国 世 纪 投 资 管 理 公 司
（AmericanCenturyInvestments ）
资深副总经理，研究部总监暨基金
经理，负责直接管理、支持公司旗
下近二百亿美元的多项大型公募基
金和对冲基金类产品。 2012 年 2 月
加入嘉实基金管理有限公司，曾任
定量投资部负责人，现任投资决策
委员会成员、人工智能投资部负责
人。
注: （1 ） 任 职 日 期 是 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 ； （2 ） 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实美国 成长 股票型 证券 投资基 金基 金合同 》和 其他相 关法 律法规 的规 定，本 着诚 实信用 、 勤 勉 尽
责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利 益 。 本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公司公 平交 易管 理 制度 要求境 内上 市股票 、债 券的一 级市 场申购 、二 级市场 交易 以及投 资 管 理 过
程中各 个相 关环节 符合 公平交 易的 监管要 求。 各投资 组合 能够公 平地 获得投 资信 息、投 资 建 议 ，
并在投 资决 策委员 会的 制度规 范下 独立决 策， 实施投 资决 策时享 有公 平的机 会。 所有组 合 投 资 决嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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策与交 易执 行保持 隔离 ，任何 组合 必须经 过公 司交易 部集 中交易 。各 组合享 有平 等的交 易 权 利 ，
共享交 易资 源。对 交易 所公开 竞价 交易以 及银 行间市 场交 易、交 易所 大宗交 易等 非集中 竞 价 交 易
制定专 门的 交易规 则， 保证各 投资 组合获 得公 平的交 易机 会。对 于部 分债券 一级 市场申 购 、 非 公
开发行 股票 申购等 以公 司 名义 进行 的交易 ，严 格遵循 各投 资组合 交易 前独立 确定 交易要 素 ， 交 易
后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期 分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为 旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
美国股票市场在 2017 年 整体延续前几年的上涨趋势， 并且涨势可观。 综合全年来看， 市场 主
要的波动过程，在年初的 3 月至 4 月初出现一个横盘状态，在 6 月份至七月初有过较显著的回撤
过程，进入下半年尤其是四季度以来，美股市场表现非常稳健，持续上涨，不断创造历史新高。
投资业 绩上 ，本基 金纯 股票头 寸相 对业绩 基准 获取了 正的 超额收 益， 受仓位 水平 、较高 的 交 易 成
本和换 汇成 本的影 响， 组合净 值层 面的超 额收 益略有 减损 。尤其 受今 年美元 从此 前相对 人 民 币 的
强势转为稳健的影响，本基金的人民币份额相对美元份额收到 的影响更多。
行业上 ，本 基金主 要配 置于信 息科 技等行 业， 第二大 行业 为非必 须消 费品行 业， 并保留 了 去 年 针
对全球宏观风险和货币政策配置的黄金类股票资产，为组合获取了较大超额收益。
本年度 期间 ，本基 金运 作主要 包括 应对净 申赎 造成的 仓位 波动和 实现 对美国 成长 股的筛 选 与 投 资
过程。 本基 金资金 运作 流程较 长， 单向包 括从 人民币 申购 、确认 、换 汇和掉 汇等 一系列 步 骤 ， 涉嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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及国内 外券 商和银 行的 多个环 节， 在市场 大幅 震荡背 景下 ，申赎 的不 确定性 会直 接影响 仓 位 水 平
并影响投资业绩，本基金在保证 90% 股票仓位和 5% 现金仓位的 合规约束下，成功实现了流动性操
作。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人民币 的基金份额净值为 1.654 元， 本报
告 期 基金 份额 净 值增 长率 为 15.91%； 截 至本 报告 期 末嘉 实美 国 成长 股票 型 证券 投资 基金- 美元现
汇的基金份额净值为 1.551 美元， 本 报告期基金份额净值增长率为 22.90%； 同期业绩基准收益率
为 26.81% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
实 体 经济 上， 作 为开 放型 经 济体 ，美 国 实体 经济 在 受自 身内 部 复苏 要素 决 定的 同时 ，也与世
界其他 发达 和新兴 市场 紧密相 关。 受近年 来国 际经济 发展 环境的 疲软 ，尤其 是中 国经济 增 长 速 度
放缓、 欧洲 政治与 经济 的波动 ，美 国实体 经济 增长速 度相 比之前 略有 放缓， 但从 经济内 部 的 结 构
来看，美国依然是目前世界上最为健康的经济体。
货币政 策方 面，当 前多 个国家 央行 转为鹰 派， 倾向于 控制 泛滥的 流动 性，包 括中 国也采 取 了 多 项
创新的央行工具来进行定向流动性管理。 美联储自 2015 年以 来数次上调利率， 并进一步阐明了后
续的稳 健货 币政策 导向 ，本季 度内 也表达 了降 低进一 步加 息强度 的信 息。目 前， 我们仍 然 预 期 美
国的货 币政 策将继 续保 持稳健 ，美 联储会 综合 考虑利 率对 实体与 金融 的多方 面影 响，稳 健 把 握 加
息节奏。
投资时 机 ， 美国股 票市 场估值 水平 依然支 持足 够的投 资机 会，企 业盈 利能力 继续 向好， 估 值 空 间
并未缩减。 我 们认为 2018 年美国股票市场仍将有较好的投资机会， 同时已 经过去的多个季度表明 ，
美股市 场在 经历了 波动 震荡和 风格 转换后 ，依 然呈现 了相 对稳健 的趋 势，我 们对 后市走 势 保 持 乐
观向上的判断。
资产类 别上 ，我们 早先 做出的 强势 美元资 产的 判断被 证实 ，各类 美元 资产都 不同 程度的 升 值 。 从
资产配置的角度，以及从规避货币汇率风险的角度，美元资产都是目前更为有效的投资标的。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作 情况如下：
（1 ） 继续内 控前置， 在基金营销、 投资管理、 信息披露以及新产品设计开发、 海外业务、 另类业
务、 制度建设、 合同管理、 法律咨询等方面， 事前进行合规性审核、 监控。 对于新产品、 新业 务 ，
从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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（2 ）合 规管 理：主 要从 事前合 规审 核、全 方位 合规监 控、 数据库 维护、 “三条 底线 ”防范 、 合 规
培训等方面，积极开展各项合规管理工作。
（3 ） 内部审计： 按季度对销售、 投资、 后台和其它业务开展内审， 完 成相应内审报告及其后续 改
进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验 证、ISAE3402 国际鉴证， 全面完成公司及基金的外审等。
（4 ）法 律事 务：负 责日 常法律 事务 工作， 包括 合同、 协议 审查（ 包括 各类产 品及 业务） ， 主 动 解
决各项 法律 文件以 及实 务运作 中存 在的差 错和 风险隐 患， 未发现 新增 产品、 新增 业务以 及 日 常 业
务的法律风险问题。
（5 ） 加强差错管理， 继续完善公司整体风险架构， 推动各业务单元梳理流程、 制度， 落实风 险 责
任授权 体系 ，确保 所有 识别的 关键 风险点 均有 相应措 施控 制，努 力实 现适当 风险 水平下 的 效 益 最
大化。
此外， 我们 还积极 配合 监管机 关、 社保基 金理 事会的 检查 以及统 计调 查工作 ，按 时完成 季 度 、 年
度监察稽核报告和各项统计、专题报告。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基 金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突；与估值相关的机构为纽约、纳斯达克交易所以及境内相关机构等。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 （十 九 （三 ）收 益 分配 原则 ） 约定 ，报 告 期内 本基 金 未实 施利 润分配，
符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明
无。 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对嘉实美国成长股票型证券投
资基金（以下称“本基金” ）的托管 过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有 关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2018)第
22382
号
嘉实美国成长股票型证券投资基金 全体基金份额持有人：
一、 审计意见
( 一) 我们审计的内容
我 们 审计 了 嘉 实 美国 成长 股 票型 证券 投 资基 金 ( 以 下 简称 “嘉 实 美国 成长 股 票(QDII) 基金 ”)
的财务报表， 包括 2017 年12 月 31 日的 资产负债表， 2017 年度
的利润表和所有者权益( 基 金净值)嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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变动表以及财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我 们 认为 ，后 附 的财 务报 表 在所 有重 大 方面 按照 企 业会 计准 则 和在 财务 报 表附 注中 所 列示 的
中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 、 中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 嘉 实 美 国 成 长 股 票
(QDII) 基金2017 年12 月31 日的财务 状况以及 2017 年度的经营 成果和基金净值变动情况。
二、 形 成 审 计意见 的 基 础
我 们 按照 中国 注 册会 计师 审 计准 则的 规 定执 行了 审 计工 作。 审 计报 告的 “ 注册 会计 师 对财 务
报表审 计的 责任 ” 部分 进一步 阐述 了我们 在这 些准则 下的 责任。 我们 相信， 我们 获取的 审 计 证 据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按 照 中国 注册 会 计师 职业 道 德守 则， 我 们独 立于 嘉 实美 国成 长 股票(QDII) 基金 ， 并履 行 了 职
业道德方面的其他 责任。
三、 管 理 层 和治理 层 对 财务报 表 的 责任
嘉实美国成长股票(QDII)基金的基金 管理人嘉实基金管理有限公司( 以下 简称 “基金管理人” )
管理层 负责 按照企 业会 计准则 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关规 定及 允许的 基 金 行 业
实务操 作 编 制财务 报表 ，使其 实现 公允反 映， 并设计 、执 行和维 护必 要的内 部控 制，以 使 财 务 报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估嘉实美国成长股票(QDII)基金的持续 经营能
力，披 露与 持续经 营相 关的事 项( 如 适用) ， 并运 用持续 经营 假设， 除非 基金管 理人 管理层 计 划 清
算嘉实美国成长股票(QDII)基金、终 止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人 治理层负责监督嘉实美国成长股票(QDII) 基金的 财务报告过程。 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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四、 注 册 会 计师对 财 务 报表审 计 的 责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并
出具包 含审 计意见 的审 计报告 。合 理保证 是高 水平的 保证 ， 但并 不能 保证按 照审 计准则 执 行 的 审
计在某 一重 大错报 存在 时总能 发现 。错报 可能 由于舞 弊或 错误导 致， 如果合 理预 期错报 单 独 或 汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我 们
也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应
对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意 遗漏、虚假 陈述或凌驾 于内部控制 之上，未能 发现由于舞 弊导致的重 大错报的风 险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序 ， 但目的并非对内部控制的有效
性发表意见 。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
( 四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的审计证
据，就可能 导致对 嘉实 美国成长股 票(QDII) 基金持续经营 能力产生重 大疑虑的事 项或情况是 否存
在重大不确 定性得出结 论。如果我 们得出结论 认为存在重 大不确定性 ，审计准则 要求我们在 审计
报告中提请 报表使用者 注意财务报 表中的相关 披露；如果 披露不充分 ，我们应当 发表非无保 留意
见。我们的 结论基于截 至审计报告 日可获得的 信息。 然而 未来的事项 或情况可能 导致嘉实美 国成
长股票(QDII) 基金不能持 续经营。
( 五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容( 包括披 露) ， 并评价 财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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我们与 基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所( 特殊普通 合伙)
薛
竞
中国 ? 上海 市
张
勇
2018 年 3 月 23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实美国成长股票型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
12,122,790.40 6,900,876.87
结算备付 金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
132,542,865.26 71,767,975.51
其中：股票投资
125,371,801.29 66,413,768.88
基金投资
7,171,063.97 5,354,206.63
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
25,932.02 27,530.59
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
990.20 330.57
应收股利
39,716.04 29,969.09
应收申购款
2,175,057.93 -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- 1,096.05
资产总计
146,907,351.85 78,727,778.68
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 739,207.76
应付赎回款
2,621,409.95 470,645.96
应付管理人报酬
206,120.46 120,824.14
应付托管费
40,078.96 23,493.58
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
209,941.82 151,381.19
负债合计
3,077,551.19 1,505,552.63
所 有 者 权益：
实收基金
7.4.7.9
87,106,320.84 54,206,321.68
未分配利润
7.4.7.10
56,723,479.82 23,015,904.37
所有者权益合计
143,829,800.66 77,222,226.05
负债和所有者权益总计
146,907,351.85 78,727,778.68
注: 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日 ，嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人民币基 金份额净值
1.654 元， 基 金份额总额 61,955,797.04 份； 嘉实美 国成长股票型证券投资基金- 美元现 汇基金 份
额净值 1.551 美元， 基金 份额总额 4,082,360.22 份 。 嘉实美国成长股票 （QDII ） 基金份额总额合
计为 66,038,157.26 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实美国成长股票型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
15,202,550.87 10,054,531.64
1. 利息收入
19,497.03 15,862.40
其中：存款利息收入
7.4.7.11
19,497.03 15,862.40
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- - 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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其他利息收入
- -
2. 投资收益
7,048,393.94 6,994,835.90
其中：股票投资收 益
7.4.7.12
5,777,911.08 5,926,581.22
基金投资收益
7.4.7.13
236,020.09 47,238.68
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
437.99 -
股利收益
7.4.7.16
1,034,024.78 1,021,016.00
3. 公允价值 变动收益
7.4.7.17
8,498,210.98 2,810,178.84
4. 汇兑收益
7.4.7.21 -423,996.62
189,943.57
5. 其他收入
7.4.7.18
60,445.54 43,710.93
减：二、费用
2,307,911.40 1,824,746.31
1 ．管理人报 酬
1,745,120.83 1,385,130.14
2 ．托管费
339,328.99 269,330.88
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
7.4.7.19
2,655.98 14,168.48
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
7.4.7.20
220,805.60 156,116.81
三、利润总额
12,894,639.47 8,229,785.33
减：所得税费用
- -
四、净利润
12,894,639.47 8,229,785.33
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
54,206,321.68 23,015,904.37 77,222,226.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 12,894,639.47 12,894,639.47
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
32,899,999.16 20,812,935.98 53,712,935.14 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 23 页 共 69 页
其中：1. 基 金申购款
68,811,945.34 41,540,103.79 110,352,049.13
2. 基金赎回 款
-35,911,946.18 -20,727,167.81 -56,639,113.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
87,106,320.84 56,723,479.82 143,829,800.66
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
57,809,846.07 16,400,621.57 74,210,467.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 8,229,785.33
8,229,785.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-3,603,524.39 -1,614,502.53 -5,218,026.92
其中：1. 基 金申购款
31,931,564.82 10,128,130.46 42,059,695.28
2. 基金赎回 款
-35,535,089.21 -11,742,632.99 -47,277,722.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
54,206,321.68 23,015,904.37 77,222,226.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情 况
嘉实美国成长股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简
称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2013]14 号 《关 于核 准 嘉实 美国 成 长股 票型 证 券投 资基 金募集的批
复》核 准， 由嘉实 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法》 、 《 合格境 内机 构 投嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 24 页 共 69 页
资者境 外证 券投资 管理 试行办 法》 和《嘉 实美 国成长 股票 型证券 投资 基金基 金合 同》负 责 公 开 募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
476,918,336.37 元， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 352 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《嘉实 美国成长股票型证券投资基金基金合同》 于 2013
年 6 月 14 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份 额，其中认
购资金利息折合 111,596.72 份基金份 额。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司， 基金托
管人为中国银行股份有限公司。
根据 《嘉 实美 国成长 股票 型证券 投资 基金基 金合 同》和 《嘉 实美国 成长 股票型 证券投 资 基 金
招募说 明书 》并报 中国 证监会 备案 ，本基 金根 据认购 、申 购、赎 回所 使用货 币的 不同， 将 基 金 份
额分为 不同 的 类别 。以 人民币 计价 并进行 认购 、申购 、赎 回的份 额类 别，称 为人 民币份 额 ； 以 美
元计价 并进 行认购 、申 购、赎 回的 份额类 别， 称为美 元份 额。本 基金 对人民 币基 金份额 和 美 元 基
金份额 分别 设置代 码， 分别计 算基 金资产 净值 、基金 份额 净值和 基金 份额累 计净 值。投 资 者 在 认
购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《嘉 实美 国成长 股票 型证券 投资 基金基 金合 同》的 有关 规定， 本基 金可投 资于 下列金 融 产 品 或
工具： 银行存款、 可转让存单、 商业票 据、 回购协议、 短期政府债券等货币市场工具； 政府债券、
公司债 券、 可转换 债券 、住房 按揭 支持证 券、 资产支 持证 券等及 经中 国证监 会认 可的国 际 金 融 组
织发行 的证 券；已 与中 国证监 会签 署双边 监管 合作谅 解备 忘录的 国家 或地区 证券 市场挂 牌 交 易 的
普通股 、优 先股、 全球 存托凭 证和 美国存 托凭 证、房 地产 信托凭 证； 在已与 中国 证监会 签 署 双 边
监管合 作谅 解备忘 录的 国家或 地区 证券监 管机 构登记 注册 的公募 基金 ；中国 证监 会认可 的 境 外 交
易所上市交易的金融衍生产品； 法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合
中国证监会的相关要求) 。 本基金投资 组合 中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于
90% ； 现金 或到 期日 在一年 以内 的政府 债券 不低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基金 主要投资于 美 国 发
行 、上 市的大 盘成 长型股 票， 所投资 比例 不低于 权益 类资产 的 80% 。本 基金 的业绩 比较基 准 为 ：
95% ×罗素 1000 成长指数 收益率+5％ ×境内银行活期存款税后利率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉 实美国成长股票型证券投资嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 25 页 共 69 页
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金融 资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产、 应 收 款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金 目前 以交 易目的 持有 的股票 投资 、基金 投资 、债券 投资 、资产 支持 证券投 资分类 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 ，在资 产负 债表中 以交 易性金 融资 产列示 。 基 金 目
前以交 易目 的持有 的衍 生工具 所产 生的金 融资 产分类 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期 损 益 的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金 持有 的其 他金融 资产 分类为 应收 款项， 包括 银行存 款、 买入返 售金 融资产 和其他 各 类 应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金 融负债的分类
金融 负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债及 其 他 金
融负债 。基 金目前 以交 易目的 持有 的衍生 工具 所产 生 的金 融负债 分类 为以公 允价 值计量 且 其 变 动
计入当 期损 益的金 融负 债，在 资产 负债表 中以 衍生金 融负 债列示 。基 金持有 的其 他金融 负 债 包 括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 26 页 共 69 页
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产和 金融 负债， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 对于支 付的 价款中 包含 的已宣 告但 尚未发 放的 现金股 利、 债券或 资产 支持证 券 起 息 日
或上次 除息 日至购 买日 止的利 息， 单独确 认为 应 收项 目。 应收款 项和 其他金 融负 债的相 关 交 易 费
用计入初始确认金额。
对于 以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 和金 融负债 ，按 照公允 价值进 行 后 续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收 取该金融资产现金流量的合同权利终
止； (2) 该 金融资产已转移， 且本基 金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该 金融资产已转移， 虽然本 基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该 金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金 融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除的 部 分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
基 金 持有 的股 票 投资 、基 金 投资 、债 券 投资 、资 产 支持 证券 投 资和 衍生 工 具按 如下 原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值 日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近 交易 日的市场交易价格确定公允价值。
有充足 证据 表明估 值日 或最近 交易 日的市 场交 易价格 不能 真实反 映公 允价值 的， 应对市 场 交 易 价
格进行 调整 ，确定 公允 价值。 与上 述投资 品种 相同， 但具 有不同 特征 的，应 以相 同资产 或 负 债 的
公允价 值为 基础， 并在 估值技 术中 考虑不 同特 征因素 的影 响。特 征是 指对资 产出 售或使 用 的 限 制
等，如 果该 限制是 针对 资产持 有者 的，那 么在 估值技 术中 不应将 该限 制作为 特征 考虑。 此 外 ， 基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当 金融工具不存在活跃市场， 采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息
支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 时，优 先使 用可观 察输 入值， 只有 在无法 取 得 相 关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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(3) 如 经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值 进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1)具有抵 销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交易 双方准备按净额结算时， 金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中 列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。对于曾
经实施 份额 拆分或 折算 的基金 ，由 于基金 份额 拆分或 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金 份 额 拆
分日或 基金 份额折 算日 根据拆 分前 或折算 前的 基金份 额数 及确定 的拆 分或折 算比 例计算 认 列 。 由
于申购 和赎 回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。对于 已 开 放 转
换业务 的基 金，上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引起 的转入 基金 的实收 基金 增加和 转 出 基 金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金 。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 分配 的未实 现损 益占基 金 净 值 比
例计算 的金 额。损 益平 准金于 基金 申购确 认日 或基金 赎回 确认日 认列 ，并于 期末 全额转 入 未 分 配
利润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 股票 交 易所 在地 适 用的 预缴 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。基金 投资 在持有 期间 应取得 的现 金红利 扣除 基金交 易所 在地适 用的 预缴所 得 税 后 的
净额确 认为 投资收 益。 债券投 资在 持有期 间应 取得的 按票 面利率 计算 或者发 行价 计算的 利 息 扣 除
在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项，
根据资 产支 持证券 的预 计收益 率区 分属于 资产 支持证 券投 资本金 部分 和投资 收益 部分， 将 本 金 部
分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公 允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认为 公 允 价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其 中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 28 页 共 69 页
应收 款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利率 法与 直线法 差异较 小 的 则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法差 异 较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
基 金 收益 分配 是 指按 规定 将 基金 的可 分 配收 益按 基 金份 额进 行 比例 分配 。 由于 本基 金两类基
金份额 类别 分别以 人民 币和美 元计 价，两 类基 金份额 类 别 对应的 可供 分配利 润将 有所不 同 。 本 基
金同类 别的 每份基 金份 额享有 同等 分配权 。基 金收益 分配 采用现 金方 式或红 利再 投资方 式 ， 对 某
一基金份额类别， 基金份额持有人可自行选择收益分配方式； 基金份额持有人事先未做出选择的，
默认的 分红 方式为 现金 红利。 如果 基金份 额持 有人选 择或 默认选 择现 金分红 形式 ，则美 元 份 额 以
美元进 行现 金分红 ，人 民币份 额以 人民币 进行 现金分 红； 如果选 择红 利再投 资形 式，则 同 一 类 别
基金份 额的 分红资 金将 按除息 日该 类别的 基金 份额净 值转 成相应 的同 一类别 的基 金份额 ， 红 利 再
投资的份额免收申购费。在符合基金收益分配条件的情况下， 本基金收益每年最多分配 6 次 ，各
类 基金 份额收 益分 配比例 分别 不得低 于收 益分配 基准 日该类 基金 份额的 可供 分配利润的 10% 。基
金收益 分配 后各类 基金 份额的 每一 基金份 额净 值分别 不能 低于其 面值 ，即基 金收 益分配 基 准 日 的
基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能低 于面值 ；基 金红利 发放 日距离 收 益 分 配
基准日的时间不超过 15 个工作日。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币 货币 性项 目，于 估值 日采用 估值 日的即 期汇 率折算 为人 民币， 所产 生的折 算差额 直 接 计
入汇兑 损益 科目。 以公 允价值 计量 的外币 非货 币性项 目， 于估值 日采 用估值 日的 即期汇 率 折 算 为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金 能够取得该组成部分的 财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征
增 值 税试 点的 通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有关政策的
通 知 》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税政 策 的补 充通 知 》及 其他 相关境内外
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。自 2016 年 5 月1 日 起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。
(2) 目 前基金取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或
地区税收法律和法规执行， 在境内不予征收营业税( 于 2016 年5 月1 日前) 或增值税( 自 2016 年5
月 1 日起至2017 年12 月31 日止) 且暂 不征收企业所得税。
(3) 目 前基金取得的源自境外的其他收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款
12,122,790.40 6,900,876.87
定期存款
- -
其中：存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 1 个月以内
- -
存款期限 3 个月及以上
- -
其他存款
- -
合计
12,122,790.40 6,900,876.87
注: 定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
103,030,884.88 125,371,801.29 22,340,916.41
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
7,217,670.86 7,171,063.97 -46,606.89
其他
- - -
合计
110,248,555.74 132,542,865.26 22,294,309.52
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
52,799,076.98
66,413,768.88
13,614,691.90
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
5,174,398.56
5,354,206.63
179,808.07
其他
-
-
-
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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合计
57,973,475.54
71,767,975.51
13,794,499.97
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
- 25,932.02 - -
其中：权证投资
- 25,932.02 - -
其他衍生工具
- - - -
合计
- 25,932.02 - -
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
-
-
-
-
货币衍生工具
-
-
-
-
权益衍生工具
-
27,530.59
-
-
其中：权证投资
-
27,530.59
-
-
其他衍生工具
-
-
-
-
合计
-
27,530.59
-
-
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有买入返售金融资
产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中
取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 32 页 共 69 页
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
986.83 330.57
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
3.37 -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
- -
合计
990.20 330.57
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
其他应收款
- 1,096.05
待摊费用
- -
合计
- 1,096.05
注: 本期末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
9,941.82 1,481.19
预提费用 200,000.00 149,900.00
应付指数使用费 - -
应付替代款 - -
可退替代款 - -
其他 - -
合计
209,941.82 151,381.19
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 33 页 共 69 页
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人民币
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日
基金份额（份 ）
账面金额
上年度末 31,472,205.95
31,472,205.95
本期申购
63,034,717.27
63,034,717.27
本期赎回（以“- ”号填 列）
-32,551,126.18
-32,551,126.18
本期末
61,955,797.04
61,955,797.04
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 美元现汇
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 3,690,237.21
22,734,115.73
本期申购
938,109.27
5,777,228.07
本期赎回（以“- ”号填 列）
-545,986.26
-3,360,820.00
本期末
4,082,360.22
25,150,523.80
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 人民币
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
8,720,116.25
4,732,169.87
13,452,286.12
本期利润
2,736,398.59
5,047,837.19
7,784,235.78
本期基金份额交易
产生的变动数
10,329,544.27
8,942,371.18
19,271,915.45
其中：基金申购款
21,143,199.83
17,040,387.41
38,183,587.24
基金赎回款
-10,813,655.56
-8,098,016.23
-18,911,671.79
本期已分配 利润
-
-
-
本期末
21,786,059.11
18,722,378.24
40,508,437.35
嘉实美国成长股票型证券投资基金- 美元现汇
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
9,265,535.87
298,082.38
9,563,618.25
本期利润
1,660,029.90
3,450,373.79
5,110,403.69
本期基金份额交易
产生的变动数
1,157,601.77
383,418.76
1,541,020.53
其中：基金申购款
2,658,940.78
697,575.77
3,356,516.55
基金赎回款
-1,501,339.01
-314,157.01
-1,815,496.02
本期已分配利润
-
-
-
本期末
12,083,167.54
4,131,874.93
16,215,042.47
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 34 页 共 69 页
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年
12 月 31 日
活期存款利息收入
19,235.80 15,711.42
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
261.23 150.98
合计
19,497.03 15,862.40
7.4.7.12 股票投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额
60,968,865.28
95,699,346.53
减： 卖出股票成本总
额
55,190,954.20
89,772,765.31
买卖股票差价收入
5,777,911.08
5,926,581.22
7.4.7.13 基 金 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年12
月 31 日
卖出/ 赎回基 金成交总额
7,496,884.12
8,451,489.15
减：卖出/ 赎 回基金成本总额
7,260,864.03 8,404,250.47
基金投资收益
236,020.09
47,238.68
7.4.7.14 债 券 投 资 收益
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金无债券投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
单位：人民币元
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 35 页 共 69 页
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月
31 日
卖出权证成交总额
437.99 -
减：卖出权证成本总额
- -
买卖权证差价收入
437.99 -
注: 上年度可比期间（2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 ） ， 本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益
942,019.86 981,482.91
基金投资产生的股利收益
92,004.92 39,533.09
合计
1,034,024.78 1,021,016.00
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
1. 交易性金 融资产
8,499,809.55 2,808,419.14
股票投资
8,726,224.51 2,652,430.40
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
-226,414.96 155,988.74
贵金属投资
- -
其他
- -
2. 衍生工具
-1,598.57 1,759.70
权证投资
-1,598.57 1,759.70
其他
- -
合计
8,498,210.98 2,810,178.84
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 36 页 共 69 页
基金赎回费收入
60,445.54 43,710.93
其他
- -
合计
60,445.54 43,710.93
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月 31
日
交易所市场交易费用
2,655.98 14,168.48
银行间市场交易费用
- -
合计
2,655.98 14,168.48
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12
月 31 日
审计费用
50,000.00 50,000.00
信息披露费
150,000.00 99,900.00
银行划款手续费 20,080.60 6,216.81
存托服务费 - -
上市年费 - -
债券托管账户维护费 - -
指数使用费 - -
红利手续费 - -
其他 725.00 -
合计
220,805.60 156,116.81
7.4.7.21 汇兑收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
汇兑收益 -423,996.62
189,943.57
合计 -423,996.62
189,943.57
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 37 页 共 69 页
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
德意志证券亚洲有限公司 165,267,939.63 100.00
165,082,293.37 91.34
7.4.10.1.2 债券交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 38 页 共 69 页
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可 比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 基金交易
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月31
日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（% ）
德意志证券亚洲有限公司 16,801,020.48 100.00 17,764,492.69 89.28
7.4.10.1.5 权证交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例（% ）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
德意志证券亚洲有限公司 1,129.93 100.00
- -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金 总
量的比例（% ）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
德意志证券亚洲有限公司 10,365.05 50.74
- -
注: 上述佣金按市场佣金率计算。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券
投资研究成果和市场信息服务。
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 39 页 共 69 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,745,120.83 1,385,130.14
其中：支付销售机构的客户维护费
615,918.90
482,787.23
注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 1.8% 的年 费 率 计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%/
当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
339,328.99 269,330.88
注: 支付基金 托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年 费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/ 当 年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日 ） ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基金管 理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 40 页 共 69 页
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
12,122,790.40
19,235.80
6,900,876.87
15,711.42
注: 本基金的 银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 ） ， 本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 无银行间市 场债券正回购余额。
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 41 页 共 69 页
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金主 要投 资 于美 国大 盘 成长 型股 票 ，属 于主 动 投资 的股 票 型基 金， 其 预期 的风 险和收益
高于货 币市 场基金 、债 券基金 与混 合型基 金， 为证券 投资 基金中 的较 高预期 风险 、较高 预 期 收 益
的投资 品种 。基金 投资 的金融 工具 主要包 括股 票投资 、债 券投资 及基 金投资 等。 本基金 在 日 常 经
营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性风险 及市 场风险 。 本 基 金
的基金 管理 人从事 风 险 管理的 主要 目标是 主要 投资于 美国 大盘成 长型 股票， 在股 票选择 及 组 合 构
建等方 面均 运用量 化投 资方法 并结 合风险 管理 手段， 力争 获取长 期资 本增值 。 本基金 的 基 金 管
理人董 事会 重视建 立完 善的公 司治 理结构 与内 部控制 体系 ，公司 董事 会对公 司建 立内部 控 制 系 统
和维持 其有 效性承 担最 终责任 。董 事会下 设风 险控制 与内 审委员 会， 负责检 查公 司内部 管 理 制 度
的合法 合规 性及内 控制 度的执 行情 况，充 分发 挥独立 董事 监督职 能， 保护投 资者 利益和 公 司 合 法
权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长 以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金 的银 行存 款存放 在境 内和境 外托 管人， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。基 金 在 交
易所进 行的 交易均 与授 权的证 券结 算机构 完成 证券交 收和 款项清 算或 通过有 资格 的经纪 商 进 行 证
券交收 和款 项 清算 ，违 约风险 可能 性很小 ；在 场外交 易市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资( 上 年度末： 无) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末， 除附 注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基 金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持 续的监测和分析。
本基 金持 有同 一机构( 政府 、国际 金融 组织除 外) 发 行的证 券市 值不得 超过 基 金 净值的 10% 。
本 基金 管理人 管理 的全部 基金 不得持 有同 一机构 10% 以 上具 有投 票权的 证券 发行总 量。本 基 金 持
有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本基 金所 持部 分证券 在证 券交易 所上 市，其 余亦 可在银 行间 同业市 场或 柜台市 场交易 ， 因 此
除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均 能以合理价
格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场 利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 12,122,790.40 - - - 12,122,790.40
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 132,542,865.26 132,542,865.26
衍生金融资产 - - - 25,932.02 25,932.02
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 990.20 990.20
应收股利 - - - 39,716.04 39,716.04
应收申购款 32,105.21 - - 2,142,952.72 2,175,057.93
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
12,154,895.61 - - 134,752,456.24 146,907,351.85
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 2,621,409.95 2,621,409.95
应付管理人报酬 - - - 206,120.46 206,120.46
应付托管费 - - - 40,078.96 40,078.96
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 209,941.82 209,941.82
负债总计
- - - 3,077,551.19 3,077,551.19
利率敏感度缺口
12,154,895.61 - - 131,674,905.05 143,829,800.66
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,900,876.87 - - - 6,900,876.87 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 71,767,975.51 71,767,975.51
衍生金融资产 - - - 27,530.59 27,530.59
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 330.57 330.57
应收股利 - - - 29,969.09 29,969.09
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 1,096.05 1,096.05
资产总计
6,900,876.87
-
-
71,826,901.81
78,727,778.68
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 739,207.76 739,207.76
应付赎回款 - - - 470,645.96 470,645.96
应付管理人报酬 - - - 120,824.14 120,824.14
应付托管费 - - - 23,493.58 23,493.58
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 151,381.19 151,381.19
负债总计
- -
-
1,505,552.63
1,505,552.63
利率敏感度缺口
6,900,876.87
-
-
70,321,349.18
77,222,226.05
注: 表中所示 为本基金资产及负 债的账面价值， 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资（2016 年 12 月 31 日：同） 。 因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016 年12 月31 日，同 ） 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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金持有 以非 记账本 位币 人民币 计价 的资产 和负 债，因 此存 在相应 的外 汇风险 。本 基金的 基 金 管 理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇 风 险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
银行存款
6,069,857.27 - - 6,069,857.27
存出保证金
- - - -
交易性金融资产
132,542,865.26 - - 132,542,865.26
衍生金融资产
25,932.02 - - 25,932.02
应收股利
39,716.04 - - 39,716.04
应收利息
23.92 - - 23.92
应收申购款
235,024.85 - - 235,024.85
应收证券清算款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
138,913,419.36 - - 138,913,419.36
以外币计价的负债
应付证券清算款
- - - -
应付赎回款
28,473.56 - - 28,473.56
应付管理人报酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服务费
- - - -
应付交易费用
- - - -
其他负债
107.23 - - 107.23
负债合计
28,580.79 - - 28,580.79
资产负债表外汇风
险敞口净额
138,884,838.57 - - 138,884,838.57
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
银行存款
6,018,095.29 - - 6,018,095.29
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融资产
71,767,975.51 - - 71,767,975.51
衍生金融资产
27,530.59 - - 27,530.59
应收证券清算款
- - - -
应收利息
21.37 - - 21.37
应收股利
29,969.09 - - 29,969.09
应收申购款
- - - -
其他资产
1,096.05 - - 1,096.05
资产合计
77,844,687.90 - - 77,844,687.90
以外币计价的负债
应付证券清算款
739,207.76 - - 739,207.76
应付赎回款
98,036.60 - - 98,036.60
其他负债
248.90 - - 248.90
负债合计
837,493.26 - - 837,493.26
资产负债表外汇风
险敞口净额
77,007,194.64 - - 77,007,194.64
7.4.13.4.2.2 外 汇 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
所有外币相对人民币升值 5% 6,944,241.93 3,850,359.73
所有外币相对人民币贬值 5% -6,944,241.93 -3,850,359.73
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略，通 过 对 宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12月31 日
公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产
- 股票投资
125,371,801.29
87.17
66,413,768.88
86.00
交 易 性 金 融 资 产
－基金投资
7,171,063.97 4.99 5,354,206.63 6.93
交 易 性 金 融 资 产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
25,932.02 0.02 27,530.59 0.04
其他
- - - -
合计
132,568,797.28 92.17
71,795,506.10 92.97
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度末 （2016 年12 月31 日 ）
分析
业绩比较基准上升5% 8,577,334.19 3,578,644.60
业绩比较基准下降5% -8,577,334.19 -3,578,644.60
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于本报 告期 末，本 基金 持有的 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 中属于 第 一 层 次
的余额为 132,542,865.26 元， 属于第二层次的余额为 25,932.02 元， 无属 于第三层次的余额 （ 上
年 度 末 ： 第 一 层 次 71,767,975.51 元 ， 第 二 层 次 27,530.59 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余
额） 。
(ii) 公允 价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易 不活跃期间及限
售期间 将相 关股票 和债 券的公 允价 值列入 第一 层次； 并根 据估值 调整 中采用 的不 可观察 输 入 值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价 值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债( 上 年度末：无) 。 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
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(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与 公 允 价 值
相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地
产开发 教 育辅助 服务 等增值 税政 策的通 知》 的规定 ，资 管产品 运营 过程中 发生 的增值 税 应 税 行
为，以资管产品管理人为增 值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月30 日 颁布的财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税 有
关问题 的通 知》的 规定 ，资管 产品 管理人 运营 资管产 品过 程中发 生的 增值税 应税 行为， 暂 适 用 简
易计税方法，按照 3% 的 征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的
增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从资 管产品 管 理 人 以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财 税[2017]90 号《关于租入固定资产
进行税额抵扣等增值 税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年1 月1 日 起运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年12 月 31 日止 的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允 价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
125,371,801.29 85.34
其中：普通股
125,371,801.29 85.34
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
7,171,063.97 4.88
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
金融衍生品投资
25,932.02 0.02 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 51 页 共 69 页
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
25,932.02 0.02
5
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
货币 市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
12,122,790.40 8.25
8
其他各项资产
2,215,764.17 1.51
9
合计
146,907,351.85 100.00
8.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（% ）
美国 125,371,801.29 87.17
合计
125,371,801.29 87.17
8.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价 值
占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 23,688,237.66 16.47
必需消费品 4,337,803.02 3.02
能源 1,814,708.94 1.26
金融 13,163,874.34 9.15
医疗保健 16,965,562.47 11.80
工业 14,172,658.18 9.85
信息技术 49,714,407.20 34.56
原材料 917,949.25 0.64
电信服务 596,600.23 0.41
合计
125,371,801.29 87.17
注: 本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行 业分类。
8.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
数量
( 股)
公允价值
占基
金资
产净嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 52 页 共 69 页
区）
值比
例
(%)
1
Apple Inc
苹果公司
AAPL UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
9,283
10,264,980.49
7.14
2
Microsoft Cor
p
微软
MSFT UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
12,362
6,909,560.26
4.80
3
Amazon.com In
c
亚马逊公
司
AMZN UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
795
6,075,032.94
4.22
4
Alphabet Inc
Alphabet
公司
GOOGL U
W
纳斯达
克证券
交易所
美国
845
5,816,241.71
4.04
5
NVIDIA Corp
英伟达
NVDA UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
3,653
4,618,735.21
3.21
6
Facebook Inc
Facebook
公司
FB UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
3,390
3,908,754.52
2.72
7
Lockheed Mart
in Corp
洛克希德
马丁
LMT UN
纽约证
券交易
所
美国
1,424
2,987,274.19
2.08
8
UnitedHealth
Group Inc
联合健康
UNH UN
纽约证
券交易
所
美国
1,924
2,771,579.20
1.93
9
Boeing Co/The
波音
BA UN
纽约证
券交易
所
美国
1,387
2,672,750.28
1.86
10
Visa Inc
维萨公司
V UN
纽约证
券交易
所
美国
3,407
2,538,315.45
1.76
11
Home Depot I
nc/The
家得宝
HD UN
纽约证
券交易
所
美国
1,736
2,149,909.14
1.49
12
Align Technol
ogy Inc
Align 科
技股份有
限公司
ALGN UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,418
2,058,700.47
1.43
13
Honeywell Int
ernational In
c
霍尼韦尔
HON UN
纽约证
券交易
所
美国
2,029
2,033,230.29
1.41
14
Mastercard In
c
万事达股
份有限公
MA UN
纽约证
券交易
美国
2,054
2,031,439.92
1.41
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 53 页 共 69 页
司
所
15
Capital One
Financial Cor
p
第一资本
金融
COF UN
纽约证
券交易
所
美国
2,723
1,771,789.76
1.23
16
Applied Mater
ials Inc
应用材料
AMAT UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
4,348
1,452,355.07
1.01
17
Intel Corp
英特尔公
司
INTC UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
4,814
1,451,992.29
1.01
18
3M Co
3M 公司
MMM UN
纽约证
券交易
所
美国
936
1,439,525.56
1.00
19
Adobe Systems
Inc
奥多比
ADBE UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,210
1,385,514.38
0.96
20
PayPal Holdin
gs Inc
Paypal 控
股股份有
限公司
PYPL UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
2,863
1,377,239.86
0.96
21
Citigroup Inc
花旗集团
C UN
纽约证
券交易
所
美国
2,743
1,333,673.54
0.93
22
Union Pacific
Corp
联合太平
洋
UNP UN
纽约证
券交易
所
美国
1,488
1,303,839.50
0.91
23
AbbVie Inc
艾伯维有
限公司
ABBV UN
纽约证
券交易
所
美国
2,050
1,295,441.09
0.90
24
Credit Accept
ance Corp
Credit
Acceptan
ce 公司
CACC UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
612
1,293,574.01
0.90
25
Michael Kors
Holdings Lt
d
迈克尔高
司控股有
限公司
KORS UN
纽约证
券交易
所
美国
3,014
1,239,742.26
0.86
26
Intuitive Sur
gical Inc
直觉外科
手术公司
ISRG UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
519
1,237,602.70
0.86
27
Baxter Intern
ational Inc
百特
BAX UN
纽约证
券交易
所
美国
2,928
1,236,701.37
0.86
28
American Expr
ess Co
美国运通
AXP UN
纽约证
券交易
所
美国
1,888
1,225,144.73
0.85
29
Bank of Amer 美国银行
BAC UN
纽约证 美国
6,251
1,205,752.79
0.84
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 54 页 共 69 页
ica Corp
券交易
所
30
Express Scrip
ts Holding C
o
快捷药方
ESRX UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
2,458
1,198,797.79
0.83
31
PepsiCo Inc
百事可乐
PEP UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,528
1,197,312.17
0.83
32
McDonald's Co
rp
麦当劳
MCD UN
纽约证
券交易
所
美国
1,057
1,188,772.49
0.83
33
Wal-Mart Stor
es Inc
沃尔玛百
货
WMT UN
纽约证
券交易
所
美国
1,833
1,182,747.37
0.82
34
Aetna Inc
安泰保险
AET UN
纽约证
券交易
所
美国
1,000
1,178,704.34
0.82
35
Netflix Inc
奈飞公司
NFLX UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
875
1,097,516.90
0.76
36
Broadcom Ltd
Broadcom
有限公司
AVGO UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
646
1,084,398.84
0.75
37
Becton Dickin
son and Co
碧迪
BDX UN
纽约证
券交易
所
美国
746
1,043,438.30
0.73
38
Ross Stores
Inc
Ross 商
店有限公
司
ROST UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,985
1,040,873.56
0.72
39
Texas Instrum
ents Inc
德州仪器
TXN UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,451
990,208.61
0.69
40
Fifth Third
Bancorp
五三银行
FITB UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
4,883
968,043.17
0.67
41
Northrop Grum
man Corp
诺斯洛普
格鲁曼
NOC UN
纽约证
券交易
所
美国
480
962,597.43
0.67
42
Children's Pl
ace Inc/The
Children
's Plac
e 股份
有限公
PLCE UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
986
936,449.53
0.65
43
Huntsman Corp
亨斯迈公
司
HUN UN
纽约证
券交易
美国
4,220
917,949.25
0.64
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 55 页 共 69 页
所
44
JPMorgan Chas
e & Co
摩根大通
JPM UN
纽约证
券交易
所
美国
1,310
915,385.23
0.64
45
Valero Energy
Corp
Valero
能源
VLO UN
纽约证
券交易
所
美国
1,468
881,619.62
0.61
46
Ally Financia
l Inc
Ally 金融
公司
ALLY UN
纽约证
券交易
所
美国
4,517
860,656.86
0.60
47
Square Inc
Square 股
份有限公
司
SQ UN
纽约证
券交易
所
美国
3,783
857,003.52
0.60
48
Caterpillar I
nc
卡特彼勒
CAT UN
纽约证
券交易
所
美国
830
854,617.17
0.59
49
Intuit Inc
Intuit
公司
INTU UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
818
843,330.25
0.59
50
Morgan Stanle
y
摩根士丹
利
MS UN
纽约证
券交易
所
美国
2,427
832,095.67
0.58
51
Estee Lauder
Cos Inc/The
雅诗兰黛
EL UN
纽约证
券交易
所
美国
991
823,928.90
0.57
52
Universal Dis
play Corp
美国通用
显示器公
司
OLED UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
705
795,331.39
0.55
53
Nordstrom Inc
诺德斯特
龙公司
JWN UN
纽约证
券交易
所
美国
2,425
750,756.71
0.52
54
Centene Corp
Centene
公司
CNC UN
纽约证
券交易
所
美国
1,138
750,135.57
0.52
55
Mohawk Indust
ries Inc
Mohawk
工业股份
有限公司
MHK UN
纽约证
券交易
所
美国
412
742,747.74
0.52
56
Hillenbrand I
nc
Hillenbr
and 公司
HI UN
纽约证
券交易
所
美国
2,463
719,389.94
0.50
57
Humana Inc
Humana
公司
HUM UN
纽约证
券交易
所
美国
442
716,455.04
0.50
58
Royal Caribbe 皇家加勒 RCL UN
纽约证 美国
865
674,180.46
0.47
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 56 页 共 69 页
an Cruises L
td
比海游轮
有限公司
券交易
所
59
Constellation
Brands Inc
星座公司
STZ UN
纽约证
券交易
所
美国
431
643,708.02
0.45
60
SEI Investmen
ts Co
信怡泰投
资有限公
司
SEIC UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,332
625,437.42
0.43
61
Continental R
esources Inc/
OK
美国大陆
资源股份
有限公司
（俄
CLR UN
纽约证
券交易
所
美国
1,805
624,740.42
0.43
62
S&P Global I
nc
标普全球
SPGI UN
纽约证
券交易
所
美国
560
619,860.35
0.43
63
Boyd Gaming
Corp
波伊德博
彩公司
BYD UN
纽约证
券交易
所
美国
2,686
615,157.69
0.43
64
Tailored Bran
ds Inc
Tailored
Brands
股份有限
公司
TLRD UN
纽约证
券交易
所
美国
4,281
610,648.63
0.42
65
Stryker Corp
史赛克
SYK UN
纽约证
券交易
所
美国
600
607,053.32
0.42
66
Aptiv PLC
Aptiv 公
共有限公
司
APTV UN
纽约证
券交易
所
美国
1,086
601,965.66
0.42
67
Verizon Commu
nications Inc
Verizon
通信股份
有限公司
VZ UN
纽约证
券交易
所
美国
1,725
596,600.23
0.41
68
Walt Disney
Co/The
华特迪士
尼
DIS UN
纽约证
券交易
所
美国
848
595,713.08
0.41
69
Skechers U.S.
A. Inc
斯凯奇美
国公司
SKX UN
纽约证
券交易
所
美国
2,350
581,047.20
0.40
70
Gap Inc/The
Gap 公
司
GPS UN
纽约证
券交易
所
美国
2,597
577,974.95
0.40
71
Lear Corp
Lear 公司
LEA UN
纽约证
券交易
所
美国
479
552,924.92
0.38
72
Santander Con 桑坦德消 SC UN
纽约证 美国
4,399
535,212.27
0.37
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 57 页 共 69 页
sumer USA Ho
ldings Inc
费金融美
国控股股
份有
券交易
所
73
Gilead Scienc
es Inc
吉利德科
学
GILD UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,124
526,155.74
0.37
74
Take-Two Inte
ractive Softw
are Inc
Take-Two
互动软件
股份有限
公司
TTWO UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
713
511,452.35
0.36
75
Tesla Inc
特斯拉公
司
TSLA UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
249
506,571.37
0.35
76
Citizens Fina
ncial Group
Inc
公民金融
集团
CFG UN
纽约证
券交易
所
美国
1,829
501,705.15
0.35
77
Costco Wholes
ale Corp
好市多批
发
COST UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
403
490,106.56
0.34
78
Kohl's Corp
Kohl's
公司
KSS UN
纽约证
券交易
所
美国
1,319
467,387.21
0.33
79
WellCare Heal
th Plans Inc
WellCare
Health
Plans
公司
WCG UN
纽约证
券交易
所
美国
330
433,650.68
0.30
80
salesforce.com
Inc
Salesfor
ce.com
股份有限
公司
CRM UN
纽约证
券交易
所
美国
638
426,178.43
0.30
81
Hilton Grand
Vacations I
nc
Hilton
Grand V
acations
Inc
HGV UN
纽约证
券交易
所
美国
1,515
415,276.18
0.29
82
Big Lots Inc
Big Lot
s 公司
BIG UN
纽约证
券交易
所
美国
1,122
411,656.56
0.29
83
Carnival Corp
嘉年华公
司
CCL UN
纽约证
券交易
所
美国
925
401,149.24
0.28
84
Cirrus Logic
Inc
Cirrus
Logic
股份有限
公司
CRUS UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,172
397,148.15
0.28
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 58 页 共 69 页
85
Xilinx Inc
赛灵思
XLNX UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
899
396,041.65
0.28
86
Spirit AeroSy
stems Holding
s Inc
势必锐航
空系统控
股有限公
司
SPR UN
纽约证
券交易
所
美国
683
389,384.41
0.27
87
Micron Techno
logy Inc
美光科技
股份有限
公司
MU UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
1,430
384,221.41
0.27
88
PulteGroup In
c
Pulte 集
团公司
PHM UN
纽约证
券交易
所
美国
1,746
379,339.71
0.26
89
Macy's Inc
梅西百货
M UN
纽约证
券交易
所
美国
2,280
375,280.02
0.26
90
Chemed Corp
Chemed
公司
CHE UN
纽约证
券交易
所
美国
234
371,578.26
0.26
91
Biogen Inc
百健
BIIB UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
173
360,116.82
0.25
92
Anthem Inc
Anthem 股
份有限公
司
ANTM UN
纽约证
券交易
所
美国
244
358,743.52
0.25
93
Waste Managem
ent Inc
废品管理
WM UN
纽约证
券交易
所
美国
630
355,257.92
0.25
94
Aflac Inc
家庭人寿
保险
AFL UN
纽约证
券交易
所
美国
609
349,305.39
0.24
95
EMCOR Group
Inc
埃姆科集
团公司
EME UN
纽约证
券交易
所
美国
634
338,664.32
0.24
96
VF Corp
VF 公司
VFC UN
纽约证
券交易
所
美国
678
327,833.88
0.23
97
Johnson & Jo
hnson
强生
JNJ UN
纽约证
券交易
所
美国
347
316,796.57
0.22
98
Fidelity Nati
onal Informat
ion
Service
s Inc
富达国民
信息服务
公司
FIS UN
纽约证
券交易
所
美国
511
314,164.27
0.22
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 59 页 共 69 页
99
Cabot Oil &
Gas Corp
卡伯特石
油天然气
公司
COG UN
纽约证
券交易
所
美国
1,650
308,348.90
0.21
100
Quest Diagnos
tics Inc
Quest D
iagnosti
cs 股份有
限公
DGX UN
纽约证
券交易
所
美国
450
289,599.01
0.20
101
Broadridge Fi
nancial Solut
ions Inc
布罗德里
奇金融解
决方案股
份有
BR UN
纽约证
券交易
所
美国
435
257,462.51
0.18
102
Dana Inc
德纳公司
DAN UN
纽约证
券交易
所
美国
1,158
242,206.98
0.17
103
NetApp Inc
网域存储
技术
NTAP UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
663
239,655.90
0.17
104
Advanced Micr
o Devices In
c
AMD 公司
AMD UR
纳斯达
克证券
交易所
美国
3,457
232,212.14
0.16
105
Edwards Lifes
ciences Corp
Edwards
Lifesc
iences 公
司
EW UN
纽约证
券交易
所
美国
291
214,312.68
0.15
106
Lions Gate E
ntertainment
Corp
狮门娱乐
公司
LGF/A U
N
纽约证
券交易
所
美国
589
130,122.65
0.09
107
Ameriprise Fi
nancial Inc
阿默普莱
斯金融公
司
AMP UN
纽约证
券交易
所
美国
114
126,238.00
0.09
108
Corning Inc
康宁公司
GLW UN
纽约证
券交易
所
美国
572
119,564.62
0.08
109
ITT Inc
ITT Inc
ITT UN
纽约证
券交易
所
美国
333
116,127.17
0.08
110
ANSYS Inc
ANSYS 股
份有限公
司
ANSS UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
115
110,904.00
0.08
注: 本表所使 用的证券代码为彭博代码。
8.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.5.1
累 计 买 入金 额 前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 60 页 共 69 页
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 Apple Inc AAPL UW 3,708,191.77 4.80%
2 Amazon.com Inc AMZN UW 3,344,249.82 4.33%
3 Microsoft Corp MSFT UW 3,180,565.83 4.12%
4
Costco Wholesale
Corp
COST UW 2,200,450.88 2.85%
5 Visa Inc V UN 2,116,286.64 2.74%
6 Boeing Co/The BA UN 2,052,452.13 2.66%
7
Align Technology
Inc
ALGN UW 2,000,617.20 2.59%
8
Honeywell
Inter
national Inc
HON UN 1,859,621.46 2.41%
9 Broadcom Ltd AVGO UW 1,755,965.72 2.27%
10
Capital One
Fi
nancial Corp
COF UN 1,711,219.35 2.22%
11
Adobe Systems In
c
ADBE UW 1,654,059.90 2.14%
12 Facebook Inc FB UW 1,539,382.69 1.99%
13
Lockheed Martin
Corp
LMT UN 1,426,261.99 1.85%
14 Intel Corp INTC UW 1,423,293.06 1.84%
15 Alphabet Inc GOOGL UW 1,335,456.97 1.73%
16
Applied Materials
Inc
AMAT UW 1,318,274.55 1.71%
17
Wal-Mart Stores
Inc
WMT UN 1,307,716.91 1.69%
18 AbbVie Inc ABBV UN 1,306,430.70 1.69%
19
Union Pacific Co
rp
UNP UN 1,288,781.43 1.67%
20 Netflix Inc NFLX UW 1,286,907.13 1.67%
8.5.2
累 计 卖 出金 额 前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 NVIDIA Corp NVDA UW 3,259,984.95 4.22%
2 Best Buy Co Inc BBY UN 1,532,560.38 1.98%
3
Costco Wholesale
Corp
COST UW 1,454,413.03 1.88%
4 Alphabet Inc GOOGL UW 1,307,116.91 1.69%
5
Mettler-Toledo
International Inc
MTD UN 1,294,948.87 1.68% 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 61 页 共 69 页
6 ManpowerGroup Inc MAN UN 1,270,568.89 1.65%
7 Comcast Corp CMCSA UW 1,255,772.75 1.63%
8
Veeva Systems In
c
VEEV UN 1,201,109.02 1.56%
9 Tapestry Inc COH UN 1,156,940.62 1.50%
10
Electronic Arts
Inc
EA UW 1,123,616.36 1.46%
11
WellCare Health
Plans Inc
WCG UN 1,098,930.83 1.42%
12
Delta Air Lines
Inc
DAL UN 1,083,694.79 1.40%
13 Starbucks Corp SBUX UW 1,024,483.64 1.33%
14 Celgene Corp CELG UW 1,005,043.65 1.30%
15
Spectrum Brands
Holdings Inc
SPB UN 969,069.62 1.25%
16 NCR Corp NCR UN 943,210.65 1.22%
17 Oshkosh Corp OSK UN 899,710.30 1.17%
18 Microsoft Corp MSFT UW 897,430.44 1.16%
19 F5 Networks Inc FFIV UW 888,812.24 1.15%
20 Time Warner Inc TWX UN 883,726.68 1.14%
8.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额
105,422,762.10
卖出收入（成交）总额
60,968,865.28
注:8.5.1 项 “买入金额”、8.5.2 项 “卖出金额”及 8.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 62 页 共 69 页
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 权证投资
Safeways general merchand
ise retailer
24,742.34 0.02
2 权证投资
Safeways real-estate deve
lopment subsidiary PDC
1,189.68 0.00
注: 报告期末，本基金仅持有上述 2 只金融衍生品投资。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称
基金类型
运作
方式
管理人
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
VANECK
VECTORS G
OLD MINERS E
ETF 基金
交易
型开
放式
Van Eck
Associ
ates Corp
2,738,094.04 1.90
2
ISHARES
EUROPE E
TF
ETF 基金
交易
型开
放式
BlackRock Fund
Advisors
2,306,783.00 1.60
3
GLOBAL X
ROBOTIC
S & ARTIFICI
ETF 基金
交易
型开
放式
Global X Managem
ent
Co LLC
1,015,265.70 0.71
4
ISHARES MSCI
EME
RGING MARKET
ETF 基金
交易
型开
放式
BlackRock Fund
Advisors
748,484.25 0.52
5
IPATH
S&P 500 V
IX S/T FU ETN
ETN 基金
交易
型开
放式
Barclays Capital
Inc
361,403.47 0.25
6
ISHARES
RUSSELL
3000 ETF
ETF 基金
交易
型开
放式
BlackRock Fund
Advisors
1,033.51 0.00
注: 报告期末 ，本基金仅持有上述 6 只基金。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 63 页 共 69 页
8.11.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 情况 的 说 明
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
39,716.04
4
应收利息
990.20
5
应收申购款
2,175,057.93
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,215,764.17
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金 前十名股票投资中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有
份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
嘉实美国成长股
票型证券投资基
金- 人民币
8,735 7,092.82 - - 61,955,797.04 100.00
嘉实美国成长股
票型证券投资基
金- 美元现汇
304 13,428.82 - - 4,082,360.22 100.00 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 64 页 共 69 页
合计
9,018 7,322.93 - - 66,038,157.26 100.00
注:(1) 嘉实美国成 长- 人 民币: 机 构投 资者持 有份 额占总 份额 比例、 个人 投资者 持有 份额占 总 份 额
比例， 分别 为机构 投资 者持有 嘉实 美国成 长- 人 民币份 额占 嘉实美 国成 长- 人民 币总 份额比 例 、 个
人投资者持有嘉实美国成长- 人民币 份额占嘉实美国成长- 人 民币总份额比例；
(2) 嘉实美国 成长- 美元现 汇: 机构投资 者持有份额占总份额比例、 个人投资 者持有份额占总份额 比
例，分 别为 机构投 资者 持有嘉 实美 国成长- 美元 现汇份 额占 嘉 实美 国成 长- 美元 现汇 总份额 比 例 、
个人投资者持有嘉实美国成长- 美元 现汇份额占嘉实美国成长- 美元现汇 总份额比例。
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
嘉实美国成长股票型证券投资基
金- 人民币
78,788.69 0.13
嘉实美国成长股票型证券投资基
金- 美元现汇
- -
合计
78,788.69 0.12
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实美国成长股票型证券
投资基金- 人 民币
0
嘉实美国成长股票型证券
投资基金- 美 元现汇
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实美国成长股票型证券
投资基金- 人 民币
0
嘉实美国成长股票型证券
投资基金- 美 元现汇
0
合计 0
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 65 页 共 69 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
嘉实美国成长股票型证券投
资基金- 人民 币
嘉实美国成长股票型证券投资
基金- 美元现 汇
基金合同生效日 （2013 年 6 月14
日）基金份额总额
430,245,997.74 7,592,329.66
本报告期期初基金份额总额
31,472,205.95 3,690,237.21
本报告期基金总申购份额
63,034,717.27 938,109.27
减：本报告期基金总赎回份额
32,551,126.18 545,986.26
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以“- ”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
61,955,797.04
4,082,360.22
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2017 年 12 月 26 日本基 金管理人发布公告， 牛成立先生为公司联席董事长， 赵学军先生为公司董
事长并代行公司总经理职权，邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2017 年 8 月 ， 陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、 执行董事、 董事会战略发展委员会
主席及委员等职务。上述人事变动已按相关 规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告年度应支付普华永道中天会计师事务嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 66 页 共 69 页
所（特殊普通合伙）的审计费 50,000.00 元，该 审计机构已连续 5 年为 本基金提供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内 ，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
德意志证券亚洲有限公
司
Deutsche Securities As
ia Limited
-
165,267,939.63
100.00%
1,129.93
100.00%
-
金贝塔证券有限公
司 iGoldenbeta Securities C
ompany
Limited
-
-
-
-
-
新增
注:1. 本表 “佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2. 交易 单元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公 司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立了广泛的信息网络， 能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 67 页 共 69 页
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金
额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
德意志证券亚
洲有限公司
Deutsche
Securities
Asia Limited
-
-
-
-
-
- 16,801,020.48 100.00%
11.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于嘉实美
国成长股票 （QDII ）2017 年 1 月16
日暂停赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 1 月12 日
2
关于增加广州农商行为嘉实 旗下基
金代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 1 月13 日
3
嘉实基金管理有限公司关于嘉实美
国成长股票 （QDII ）2017 年 2 月20
日暂停赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 2 月16 日
4
关于嘉实美国成长股票 （QDII） 2017
年 4 月14 日 暂停赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 4 月8 日
5
关于增加创金启富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海 证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 4 月14 日
6
嘉实基金管理有限公司关于嘉实美
国成长股票（QDII ）暂 停大额申购
及定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 4 月25 日
7
嘉实基金管理有限公司关于嘉实美
国成长股票（QDII ）恢 复申购及定
投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 4 月25 日
8
关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 5 月31 日
9
关于增加华夏财富为嘉实旗下基金
代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月5 日
10 关于调整旗下部分基金申购、 赎回、 中国证券报、 上海证券 2017 年 6 月28 日 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 68 页 共 69 页
转换起点及账户最低持有份额下限
的公告
报、 证券时报、 管理人
网站
11
嘉实基金管理有限公司关于嘉实美
国成长股票（QDII ）2017 年7 月4
日暂停申购、赎回及定投业务的公
告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月30 日
12
嘉实美国成长股票（QDII）基金份
额净值更正公告
中国证券报、 上 海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 7 月6 日
13
关于增加大智慧财富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 7 月26 日
14
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金申购、赎回、定投、转
换、最低持有数量限制的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月15 日
15
关于增加济安财富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月23 日
16
关于嘉实美国成长股票 （QDII） 2017
年 9 月4 日 暂停申购、赎回及定投
业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月31 日
17
关于嘉实美国成长股票 （QDII） 2017
年 11 月 23 日暂停申购、赎回及定
投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 11 月 21 日
18
嘉实基金管理有限公司关于嘉实美
国成长股票（QDII ）恢 复大额申购
及定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 2 日
19
关于嘉实美国成长股票（ QDII） 2017
年 12 月 25 日暂停申购、赎回及定
投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 21 日
20
关于增加联泰资产为嘉实旗下基金
代销机构及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 22 日
21
关于增加余杭农村商业银行为嘉实
旗下基金代销机构并开展定投业务
及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 29 日
§ 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布 《嘉 实 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日 起经雷先生 担任公司总经理。 自经雷先生任公司总经理职务之日起， 公司董事长赵学
军先生不再代任公司总经理职务。 嘉实美国成长股票（QDII）2017 年年度报告
第 69 页 共 69 页
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件；
（2 ） 《嘉实 美国成长股票型证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实 美国成长股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（4 ） 《嘉实 美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》 ；
（5 ） 基金 管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告 期内嘉实美国成长股票 型证券投资基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
13.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 03 月 28 日
