嘉实 稳健 开放 式证 券投 资基 金2017 年 年度
报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 03 月 28 日 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日 复核了 本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管 理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
本基金 为嘉 实理财 通系 列证券 投资 基金之 一， 嘉实理 财通 系列证 券投 资基金 由具 有不同 市 场 定 位
的三只 基金 构成， 包括 相互独 立的 嘉实增 长证 券投资 基金 、嘉实 稳健 证券投 资基 金和嘉 实 债 券 证
券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风 险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 2017 年 12 月31 日止 。
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ...................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 9
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人 对报告期内基金估 值程序等事项的说明 ................................... 14
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.9 管理人 对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 15
4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 15
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审 计 报告 .................................................................... 15
嘉 实 稳 健开放 式 证 券投资 基 金 全体基 金 份 额持有 人 ： ................................... 15
§7 年 度 财务 报 表 ................................................................ 18
7.1 资产负 债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 20
7.4 报表附 注 ................................................................... 21
§8 投 资 组合 报 告 ................................................................ 46
8.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 46
8.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 46 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 47
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 49
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 50
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 51
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 51
8.8 报告期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 51
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 51
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 51
8.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 51
§9 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 52
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 52
9.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 52
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 52
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ......................................................... 53
§ 11 重大 事件 揭 示 ............................................................... 53
11.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 53
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 53
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 53
11.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 53
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 54
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 54
11.7 基金租 用证 券公司交易单元的有关情况 ........................................ 54
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 58
§ 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 59
§ 13 备查 文件 目 录 ............................................................... 59
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 59
13.2 存放地 点 .................................................................. 59
13.3 查阅方 式 .................................................................. 59
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实稳健开放式证券投资基金
基金简称
嘉实稳健混合
基金主代码
070003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003 年 7 月9 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,881,746,515.89 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值
收益和现金红利分配的方式来谋求基 金资产的中长期稳定增值。
投资策略
在对市场趋势判断的前提下进行资产配置，通过基本面分析挖掘行
业优势企业，获取稳定的长期回报。投资组合比例范围为股票
40%-75% 、债 券 20%-55% 、 现金 5%左右 。
业绩比较基准
60%* 巨潮200 （大盘）指数收益率+40%* 中债总指 数收益率
风险收益特征
中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为单位基
金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在 1.0 左右。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8 号 上海国金中心二期 53
层09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润 大
厦 8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
赵学军 陈四清
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街1 号东方广场 东方经贸
城东三办公楼 16 层
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实
现收益
241,963,772.66 -189,355,610.01 3,849,260,636.48
本期利润
737,947,316.06 -482,347,123.96 2,744,180,374.19
加权平均
基金份额
本期利润
0.2334 -0.1372 0.5212
本期加权
平均净值
利润率
20.00%
-12.85%
45.37%
本期基金
份额净值
增长率
22.00%
-11.17%
30.71%
3.1.2 期
末数据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配利润
2,331,941,297.88 1,927,711,689.30 2,580,272,282.98
期末可供
分配基金
份额利润
0.8092 0.5736 0.7194
期末基金 3,756,131,727.17 3,588,617,603.17 4,352,728,570.95 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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资产净值
期末基金
份额净值
1.303 1.068 1.214
3.1.3 累
计期末指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额
累计净值
增长率
396.23%
306.73%
357.87%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）所 述 基 金
业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
（3 ）期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 8.58% 0.85% 3.00% 0.50% 5.58% 0.35%
过去六个月 10.80% 0.67% 6.39% 0.43% 4.41% 0.24%
过去一年 22.00% 0.64% 13.32% 0.39% 8.68% 0.25%
过去三年 41.66% 1.49% 15.82% 1.35% 25.84% 0.14%
过去五年 81.01% 1.32% 63.02% 1.34% 17.99% -0.02%
自基金合同
生效起至今
396.23% 1.25% 267.73% 1.64% 128.50% -0.39%
注: 本基金业 绩比较基准为：60%* 巨潮 200( 大盘) 指数收益率+40%* 中债总 指数收益率。
巨潮大盘指数的总市值相对于 A 股 市场覆盖率约 为 52% ，具 有良好的市场代表性，用以反映 A 股
市场大盘市值股票的运行情况，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是
全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国
债、 银行间金融债等） 。 中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值， 考虑了 付息日利息再投
资因素，在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋嘉实稳健混合2017 年年度报告
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势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=60%* 巨潮 200( 大盘) 指数(t)/ 巨潮200(大盘) 指数(t-1)-1)+40%*(中国债券总 指数
(t)/ 中国债 券总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003 年 7 月 9 日至2017 年12 月 31 日）
注：1. 按基 金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个 月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的
规定： （1 ） 投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（ 2 ） 持有一家公司的股票，不
得超过基金资产净值的 10%；（ 3 ）本 基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
券， 不得超过该证券的 10%；（ 4 ） 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（ 5 ） 本基金的股
票资产中至少有 80% 属于 本基金名称所显示的投资内容； （6 ）法律法规或监管部门对上述比例限
制另有规定的，从其规定。
2.2017 年 11 月 16 日，本 基金管理人发布《关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告》 ，增聘郭东嘉实稳健混合2017 年年度报告
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谋先生担任本基金基金经理职务，与基金经理张淼女士共同管理本基金。翟琳琳女士不再担任本
基金基金经理职务。
3.2.3 过去五年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：元
年度
每 10 份基金 份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 0.1000 15,004,246.96 20,808,864.79 35,813,111.75 -
2015 年 0.0890 31,166,691.29 43,827,150.88 74,993,842.17 -
合计
0.1890 46,170,938.25 64,636,015.67 110,806,953.92 -
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金 管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017 年12 月 31 日， 基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、141 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉嘉实稳健混合2017 年年度报告
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实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短债
债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 、 嘉实研究精选混合、 嘉实
多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉 实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉实 增强
收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 （LOF ） 、 嘉 实中证 500ETF、 嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰 益策 略定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币、嘉实 1 个月 理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、
嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个 月理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、 嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金 、嘉 实全球 互联 网股票 、嘉 实先进 制造 股票、 嘉实 事件驱 动股 票、嘉 实快 线货币 、 嘉 实 新
机遇混合发起式、 嘉实低价策略股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉实新起点灵活配置混合 、
嘉实腾 讯自 选股大 数据 股票、 嘉实 环保低 碳股 票、嘉 实创 新成长 灵活 配置混 合、 嘉实智 能 汽 车 股
票、嘉 实新 起航灵 活配 置混合 、嘉 实新财 富灵 活配置 混 合 、嘉实 稳祥 纯债债 券、 嘉实稳 瑞 纯 债 债
券、嘉 实新 常态灵 活配 置混合 、嘉 实新趋 势灵 活配置 混合 、嘉实 新优 选灵活 配置 混合、 嘉 实 新 思
路灵活 配置 混合、 嘉实 稳泰债 券、 嘉实沪 港深 精选股 票、 嘉实稳 盛债 券、嘉 实稳 鑫纯债 债 券 、 嘉
实安益 混合 、嘉实 文体 娱乐股 票、 嘉实稳 泽纯 债债券 、嘉 实惠泽 定增 混合、 嘉实 成长增 强 混 合 、
嘉实策略优选混合、 嘉实主题增强混合、 嘉实优势成长混合、 嘉实研究增强混合、 嘉实稳荣债券、
嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币 、嘉 实增益 宝 货 币 、
嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个 月定期债券、嘉实新添程混 合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙
纯债债 券、 嘉实新 能源 新材料 股票 、嘉实 新添 华定期 混合 、嘉实 丰和 灵活配 置混 合、嘉 实 定 期 宝
6 个月理财债 券、 嘉实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科
技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉 实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、
嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实 富时中国 A50ETF、嘉实
中 小企 业量化 活力 灵活配 置混 合、嘉 实稳 愉债券 、嘉 实创业 板 ETF 、嘉 实新 添泽定 期混合 、 嘉 实嘉实稳健混合2017 年年度报告
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合润双 债两 年期定 期债 券、嘉 实新 添丰定 期 混 合、嘉 实稳 悦纯债 债券 、嘉实 致博 纯债债 券 、 嘉 实
新添辉 定期 混合、 嘉实 领航资 产配 置混合 （FOF） 、嘉实 价值 精选股 票、 嘉实医 药健 康股票 。 其 中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只 开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张淼
本基金、 嘉
实先进制
造股票基
金经理
2015 年2 月17
日
- 12 年
曾就职于东方基金
管理有限公司研究
部。2007 年 9 月加
入嘉实基金管理有
限公司， 先后担任研
究员、 研究部副总监
和基金经理助理职
务。 硕士研究生， 具
有基金从业资格。
郭东谋
本基金、 嘉
实元和、 嘉
实逆向策
略股票、 嘉
实价值增
强混合基
金经理
2017 年 11 月
16 日
- 13 年
曾任招商证券研究
员，2007 年 9 月加
入嘉实基金管理有
限公司任研究部研
究员、基金经理助
理， 现任主题策略组
基金经理。 硕士研究
生， 具有基金从业资
格，中国国籍。
翟琳琳
本基金、 嘉
实价值优
势混合基
金经理
2015 年2 月17
日
2017 年 11 月
16 日
12 年
2005 年 7 月 加入嘉
实基金， 先后担任过
金属与非金属行业
分析师、 基金经理助
理职务。 具有基金从
业资格。
注:(1) 任职日 期、 离任日期指公司作出决定后公告之日；(2) 证券从业的含义遵从行业协会 《证券
业从业人员资格管理办法》 的相关规定； （3 ） 本 基金基金经理张淼女士因休产假超过 30 日， 在其
休 假 期间 ，本 基 金暂 由我 公 司基 金经 理 李帅 先生 代 为履 行基 金 经理 职责 。 该事 项已 于 2017 年 3
月 24 日在 《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》 上进行了披露。 （4 ） 本基金基 金经理张淼
女士已结束休假，自 2017 年 9 月 12 日起恢复履行基金经理职 务。该事项已于 2017 年 9 月 12 日
在《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》上进行了披露。
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实理财 通系 列证券 投资 基金暨 嘉实 增长证 券投 资基金 、嘉 实稳健 证券 投资基 金和 嘉实债 券 证 券 投
资基金 基金 合同》 和其 他相关 法律 法规的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运 用 基 金
资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益。 本基金 运作 管理符 合 有 关 法
律法规和基金合同的规定和 约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公 司 公平 交 易管 理制 度 要求 境内 上 市股 票、 债 券的 一级 市 场申 购、 二 级市 场交 易 以及投资管
理过程 中各 个相关 环节 符合公 平交 易的监 管 要 求。各 投资 组合能 够公 平地获 得投 资信息 、 投 资 建
议，并 在投 资决策 委员 会的制 度规 范下独 立决 策，实 施投 资决策 时享 有公平 的机 会。所 有 组 合 投
资决策 与交 易执行 保持 隔离， 任何 组合必 须经 过公司 交易 部集中 交易 。各组 合享 有平等 的 交 易 权
利，共 享交 易资源 。对 交易所 公开 竞价交 易以 及银行 间市 场交易 、交 易所大 宗交 易等非 集 中 竞 价
交易制 定专 门的交 易规 则，保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场 申 购 、
非公开 发行 股票申 购等 以公司 名义 进行的 交易 ，严格 遵循 各投资 组合 交易前 独立 确定交 易 要 素 ，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进 行分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期 内， 公司对连续四个 季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为 旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年整体 上经济形势好于年初预期， 年初我们担心在 PPI 大幅上涨之 后会向 CPI 传导， 虽
然通胀 水平 在年内 有所 抬升， 但仍 然比较 温和 ，因此 货币 政策相 对比 较温和 。在 供给侧 改 革 的 背
景下， 相关 行业供 给收 缩，行 业盈 利能力 大幅 提升， 因此 相关板 块也 涨幅居 前。 同时在 消 费 转 暖
需求增加的情况下，食品饮料等消费板块表现非常抢眼。
我 们 年初 看 好受 益于 供 给侧 改革 和 环保 约束 的 造纸 、水 泥 等行 业以 及 受益 于一 带 一路和基建
的建筑 行业 ，估值 已经 调整到 位且 景气度 仍然 向上的 新兴 行业， 操作 层面在 坚守 了这些 板 块 的 配
置获得 阶段 性收益 之后 逐步降 低了 一些如 估值 已经修 复的 建筑板 以及 行业数 据出 现波动 的 汽 车 零
部件等个 股， 将仓位逐步配置到估值较低， 行业向好的保险、 消费等板块， 在稳健的操作过程中，
我们坚守了价值投资理念，板块和个股的调整带来较高正收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.303 ；本报 告期基金份额净值增长率为 22.00%，业绩比
较基准收益率为 13.32%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从宏观经济来看，短期应该是处于库存周期高点后的下行期，中周期（未来 5 年 甚至更长时
间） 处于 L 型底部平台上(6.5~5%)的平稳期。 从资金层面来看， 相对 房地产和银行理财产品来讲 ，
后面二 者面 临政策 、行 业等自 身结 构的变 革而 吸引力 有所 下降， 加上 过去一 年赚 钱效应 的 出 现 ，
权益类市场来说更有吸引力， 同时 A 股纳入 MSCI 和北向资金带来的外资平稳增长， 市场资金状况
可能会有稳定改善。但同时我们依然要关注 CPI 的上行幅度 是否会导致宏观政策变化，以及外围
市场尤其是已经连续 10 年走强的美国市场， 是否会因为不断加息带来大幅波动， 从而影响到中国
资本市场。
对 于 市场 结 构， 如果 经 济处 于短 周 期的 后段 ， 那么 从历 史 经验 来看 ， 后周 期的 品 种会表现较
好，这 与供 给侧改 革带 来的利 润回 升也有 所契 合。从 中长 期来看 ，制 造升级 和消 费 升级 仍 将 是 未
来的主 旋律 ，制造 业方 面国家 引导 或民间 资本 自发的 研发 投入、 全球 制造业 产业 链的转 移 、 工 程
师红利 、规 模效应 和成 本优势 在较 多的细 分行 业中看 到， 制造业 龙头 仍然是 重点 关注的 方 向 ， 同嘉实稳健混合2017 年年度报告
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时在消 费升 级背景 下， 如果能 够叠 加供给 侧改 革以及 要素 价格市 场化 改革， 那么 板块的 业 绩 弹 性
将会增加。我们依然会在这些大的板块中寻求优质公司进行配置。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1 ） 继续内 控前置， 在基金营销、 投资管理、 信息披露以及新产品设计开发、 海外业务、 另类业
务、 制度建设 、 合同管理、 法律咨询等方面， 事前进行合规性审核、 监控。 对于新产品、 新业 务 ，
从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。
（2 ）合 规管 理：主 要从 事前合 规审 核、全 方位 合规监 控、 数据库 维护、 “三条 底线 ”防范 、 合 规
培训等方面，积极开展各项合规管理工作。
（3 ） 内部审计： 按季度对销售、 投资、 后台和其它业务开展内审， 完 成相应内审报告及其后续 改
进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验 证、ISAE3402 国际鉴证， 全面完成公司及基金的外审等。
（4 ）法 律事 务：负 责日 常法律 事务 工作， 包括 合同 、 协议 审查（ 包括 各类产 品及 业务） ， 主 动 解
决各项 法律 文件以 及实 务运作 中存 在的差 错和 风险隐 患， 未发现 新增 产品、 新增 业务以 及 日 常 业
务的法律风险问题。
（5 ） 加强差错管理， 继续完善公司整体风险架构， 推动各业务单元梳理流程、 制度， 落实风 险 责
任授权 体系 ，确保 所有 识别的 关键 风险点 均有 相应措 施控 制，努 力实 现适当 风险 水平下 的 效 益 最
大化。
此外， 我们还积极配合监管机关、 社保基金理事会的检查以及统计调查工作， 按时完成 季度 、
年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基 金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ）报告期 内本基金未实施利润分配。
（2 ）本基金 的基金管理人于 2018 年 1 月 11 日发 布《嘉实稳健开放式证券投资基金 2017 年年度
收益分配公告》 ，收益分 配基准日为 2017 年 12 月 31 日， 每 10 份基金份额 发 放现金红利 0.1000
元， 具体参见本报告 “7.4.11 利润分 配情况” 。 本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同
的相关约定。
4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明
无。
4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对嘉实稳健开放式证券投资基
金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基 金
合同和 托管 协议的 有关 规定， 不 存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，完全 尽职 尽责地 履 行 了 应
尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益 分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
安永华明（2018 ）审字 第 60468756_A04 号
嘉 实 稳 健开放 式 证 券投资 基 金 全体基 金 份 额持有 人 ：
一 、 审 计意见 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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我们审计了嘉实稳健开放式证券投资基金的财务报表， 包括2017 年12 月31 日的资产 负债表，
2017 年度 的 利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认 为， 后附的 嘉实 稳健开 放式 证券投 资基 金 的财 务报 表在所 有重 大方面 按照 企业会 计准
则的规定编制， 公允反映 了 嘉实稳健开放式证券投资基金2017 年12 月31 日的财务状况以及2017
年度的经营成果和净值变动情况。
二 、 形 成审计 意 见 的基础
我们按 照中 国注册 会计 师审计 准则 的规定 执行 了审计 工作 。审计 报告 的“注 册会 计师对 财务
报表审 计的 责任” 部分 进一步 阐述 了我们 在这 些准则 下的 责任。 按照 中国注 册会 计师职 业 道 德 守
则，我 们独 立于 嘉 实稳 健开放 式证 券投资 基金 ，并履 行了 职业 道 德方 面的其 他责 任。我 们 相 信 ，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三 、 其 他信息
嘉实稳 健开 放式证 券投 资基金 管理 层（以 下简 称“管 理层 ”）对 其他 信息负 责。 其他信 息包
括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对 财务 报表发 表的 审计意 见不 涵盖其 他信 息，我 们也 不对其 他信 息发表 任何 形式的 鉴证
结论。
结合我 们对 财务报 表的 审计， 我们 的责任 是阅 读其他 信息 ，在此 过程 中，考 虑其 他信息 是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作 ， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。 在这 方面 ，
我们无任何事项需要报告。
四、 管 理层和 治 理 层对财 务 报 表的责 任
管理层 负责 按照企 业会 计准则 的规 定编制 财务 报表， 使其 实现公 允反 映，并 设计 、执行 和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制 财务 报表时 ，管 理层负 责评 估 嘉实 稳健 开放式 证券 投资基 金 的 持续经 营能 力，披 露与
持续经 营相 关的事 项（ 如适用 ）， 并运用 持续 经营假 设， 除非计 划进 行清算 、终 止运营 或 别 无 其
他现实的选择。
治理层负责监督 嘉实稳健开放式证券投资基金的财务报告过程。
五、 注 册会计 师 对 财务报 表 审 计的责 任
我们的 目标 是对财 务报 表整体 是否 不存在 由于 舞弊或 错误 导致的 重大 错报获 取合 理保证 ，并
出具包 含审 计意见 的审 计报告 。合 理保证 是高 水平的 保证 ，但并 不能 保证按 照审 计准则 执 行 的 审
计在某 一重 大错报 存在 时总能 发现 。错报 可能 由于舞 弊或 错误导 致， 如果合 理预 期错报 单 独 或 汇嘉实稳健混合2017 年年度报告
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总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照 审计 准则执 行审 计工作 的过 程中， 我们 运用职 业判 断，并 保持 职业怀 疑。 同时， 我们
也执行以下工作：
（1 ） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险， 设计和实施审计程序以应对
这些风 险， 并获取 充分 、适当 的审 计证据 ，作 为发表 审计 意见的 基础 。由于 舞弊 可能涉 及 串 通 、
伪造、 故意 遗漏、 虚假 陈述或 凌驾 于内部 控制 之上， 未能 发现由 于舞 弊导致 的重 大错报 的 风 险 高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2 ） 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并 非对内部控制的有效性
发表意见。
（3 ）评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4 ） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的审计证据， 就可能导
致对嘉 实稳 健开放 式 证 券投资 基金 持续经 营能 力产生 重大 疑虑的 事项 或情况 是否 存在重 大 不 确 定
性得出 结论 。如果 我们 得出结 论认 为存在 重大 不确定 性， 审计准 则要 求我们 在审 计报告 中 提 请 报
表使用 者注 意财务 报表 中的相 关披 露；如 果披 露不充 分， 我们应 当发 表非无 保留 意见。 我 们 的 结
论基于 截至 审计报 告日 可获得 的信 息。然 而， 未来的 事项 或情况 可能 导致 嘉 实稳 健开放 式 证 券 投
资基金不能持续经营。
（5 ） 评价财 务报表的总体列报、 结构和内容 （包括披露） ， 并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明 会 计师事务 所 （特殊普 通 合伙） 中国注册 会 计师 徐
艳
中国. 北京
中国注册 会 计师
贺
耀
2018 年 3 月 23 日
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实稳健开放式证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
235,936,985.91 180,973,999.75
结算备付金
5,267,909.15 4,658,493.48
存出保证金
566,153.76 573,636.12
交易性金融资产
7.4.7.2
3,482,228,586.65 3,399,332,150.42
其中：股票投资
2,678,027,776.55 2,518,526,050.12
基金投资
- -
债券投资
804,200,810.10 880,806,100.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
28,247,779.30 65,631.26
应收利息
7.4.7.5
16,636,524.06 15,477,166.96
应收股利
- -
应收申购款
326,310.88 66,825.71
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
3,769,210,249.71 3,601,147,903.70
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,467,032.09
应付赎回 款
5,374,464.65 1,776,570.66
应付管理人报酬
4,772,915.92 4,629,909.32
应付托管费
795,485.99 771,651.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
1,684,110.41 1,434,627.22
应交税费
- -
应付利息
- - 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
451,545.57 450,509.69
负债合计
13,078,522.54 12,530,300.53
所 有 者 权益：
实收基金
7.4.7.9
1,424,190,429.29 1,660,905,913.87
未分配利润
7.4.7.10
2,331,941,297.88 1,927,711,689.30
所有者权益合计
3,756,131,727.17 3,588,617,603.17
负债和所有者权益总计
3,769,210,249.71 3,601,147,903.70
注: 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额净值 1.303 元 ，基金份额总额 2,881,746,515.89
份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实稳健开放式证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
812,886,261.34 -405,514,925.12
1. 利息收入
32,670,175.03 31,140,866.30
其中：存款利息收 入
7.4.7.11
1,826,409.39 1,654,550.42
债券利息收入
30,562,286.95 29,457,913.51
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
281,478.69 28,402.37
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”
填列）
284,048,646.51 -143,727,824.29
其中：股票投资收益
7.4.7.12
246,175,154.56 -161,344,525.14
基金投资 收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
519,200.00 -2,478,990.00
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14
- -
股利收益
7.4.7.15
37,354,291.95 20,095,690.85
3.公允价值 变动收益( 损 失以
“- ”号填列)
7.4.7.16
495,983,543.40 -292,991,513.95
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填
列)
-
-
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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5.其他收入( 损失以“- ” 号填
列)
7.4.7.17
183,896.40 63,546.82
减：二、费用
74,938,945.28 76,832,198.84
1 ．管理人报 酬
55,282,777.53 56,306,524.16
2 ．托管费
9,213,796.37 9,384,420.79
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
7.4.7.18
10,192,069.44 10,902,189.66
5 ．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支
出
- -
6 ．其他费 用
7.4.7.19
250,301.94 239,064.23
三、 利润总额( 亏损总额以“- ”
号填列)
737,947,316.06 -482,347,123.96
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”
号填列）
737,947,316.06 -482,347,123.96
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权
益（基金净值）
1,660,905,913.87 1,927,711,689.30 3,588,617,603.17
二、 本期经营活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本期净利
润）
- 737,947,316.06
737,947,316.06
三、 本期基金份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
-236,715,484.58 -333,717,707.48 -570,433,192.06
其中： 1. 基金 申 购
款
77,097,890.82 105,413,062.46 182,510,953.28
2. 基金赎
回款
-313,813,375.40 -439,130,769.94 -752,944,145.34
四、 本期向基金份
额 持 有 人 分 配 利
- - - 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少
以“- ”号填 列）
五、 期末所有者权
益（基金净值）
1,424,190,429.29 2,331,941,297.88 3,756,131,727.17
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权
益（基金净值）
1,772,456,287.97 2,580,272,282.98 4,352,728,570.95
二、 本期经营活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本期净利
润）
- -482,347,123.96
-482,347,123.96
三、 本期基金份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
-111,550,374.10 -134,400,357.97 -245,950,732.07
其中： 1. 基金 申 购
款
50,610,217.03 57,240,588.57 107,850,805.60
2. 基金赎
回款
-162,160,591.13 -191,640,946.54 -353,801,537.67
四、 本期向基金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少
以“- ”号填 列）
- -35,813,111.75 -35,813,111.75
五、 期末所有者权
益（基金净值）
1,660,905,913.87 1,927,711,689.30 3,588,617,603.17
报表附注为财务报 表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
嘉实理财通系列开放式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会 （以 下简称 “中国 证监会” ）
证 监 基金 字[2003]67 号文 《 关于 同意 嘉 实理 财通 系 列开 放式 证 券投 资基 金 设立 的批 复 》 ，由嘉实嘉实稳健混合2017 年年度报告
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基金管 理有 限公司 作为 发起人 向社 会公开 发行 募集， 嘉实 理财通 系列 开放式 证券 投资基 金 由 具 有
不同市 场定 位的三 只基 金构成 ，包 括相互 独立 的嘉实 增长 开放式 证券 投资 基 金、 嘉实稳 健 开 放 式
证券投资基金（以下简称“本基金” ）和嘉实债券开放式证券投资基金，基金合同于 2003 年 7 月
9 日正式生效 。 本基金首次设立募集规模为 1,030,248,511.17 份基金份额。 本基金为契约型开放
式，存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 和注 册登记 机构 为嘉实 基金 管理有 限公 司，基 金 托 管 人
为中国银行股份有限公司。
本基金 于 2007 年 5 月 30 日进行 了基金份额拆分操作，当日本基金拆分前基金份额净值为人
民币 2.024 元，本基金管理人按照 1:2.023867075 的拆分比例 对本基金的份额进行了拆分。拆分
后， 拆分日基金份额净值调整为人民币 1.000 元， 相应地， 原来每 1 份基金 份额变为 2.023867075
份。本基金于 2007 年5 月 31 日进行 了变更登记。
本 基 金限 于 投资 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法公 开发 行 上市 的大 市 值上市公司
股票、 债券 以及法 律法 规允许 基金 投资的 其他 金融工 具。 其中， 投资 重点是 在流 通市值 占 市 场 前
50% 的上市公 司中具有竞争优势的大市值上市公司股票， 投资 于大市值上市公司的比例不少于基金
股票部分的 80% 。 在正常 市场状况下， 投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75% ， 债券投资比
例浮动范围 ：20%-55% ， 现金留存比例：5%左右 。本基金业绩比较基准为：60%* 巨潮 200 （大盘 ）
指数收益率+40%* 中债总 指数收益率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 在具体 会
计核算 和信 息披露 方面 ，也参 考了 中国证 券投 资基金 业协 会修订 并发 布的《 证券 投资基 金 会 计 核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《证券 投资基金信息 披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年
度报告的内容与格式》 、 《 证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计 报表附注的编制及披露》 、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》 及 其他中国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年12 月 31 日的财
务状况以及 2017 年度的经 营成果和净值变动情况。
嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 23 页 共 60 页
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资 产分类
本基 金的 金融 资产于 初始 确认时 分为 以下两 类： 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期损 益 的 金
融资产、贷款和应收款项；
本基 金持 有的 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资 产主 要包 括股票 投资、 债 券 投
资和衍生工具等；
(2) 金融负 债分类
本 基 金的 金 融负 债于 初 始确 认时 归 类为 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分 为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产的 股票、 债券 等，以 及不作 为 有 效
套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益；
在持 有以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股利 ， 应 当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益；
处置 该金 融资 产或金 融负 债时， 其公 允价值 与初 始入账 金额 之间的 差额 应确认 为投资 收 益 ，
同时调整公允价值变动收益；
当收 取该 金融 资产现 金流 量的合 同权 利终止 ，或 该收取 金融 资产现 金流 量的权 利已转 移 ， 且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分 将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确 认该金融资产；嘉实稳健混合2017 年年度报告
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保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票 投资
买入 股票 于成 交日确 认 为 股票投 资， 股票投 资成 本，按 成交 日应支 付的 全部价 款扣除 交 易 费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券 投资
买入 债券 于成 交日确 认为 债券投 资。 债券投 资成 本，按 成交 日应支 付的 全部价 款扣除 交 易 费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零 息债券 视同 到期一 次性 还本付 息的 附息债 券， 根据其 发行 价、到 期价 和发行 期 限 按 直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按 移动加权平均法结转；
(3) 权证 投资
买入 权证 于成 交日确 认为 权证投 资。 权证投 资成 本按成 交日 应支付 的全 部价款 扣除交 易 费 用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离 交易可转债
申购 新发 行的 分离交 易可 转债于 获得 日，按 可分 离权证 公允 价值占 分离 交易可 转债全 部 公 允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算；
(5) 回购 协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的嘉实稳健混合2017 年年度报告
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有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财 务报 表中 以公允 价值 计量或 披露 的资产 和负 债，根 据对 公允价 值计 量整体 而言具 有 重 要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个 资产 负债 表日， 本基 金对在 财务 报表中 确认 的持续 以 公 允价值 计量 的资产 和负债 进 行 重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金 持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报 价作 为公允 价值 ；估值 日无 报价且 最近 交易日 后未 发生影 响公 允价值 计量 的重大 事 件 的 ，
应采用 最近 交易日 的报 价确定 公允 价值。 有充 足证据 表明 估值日 或最 近交易 日的 报价不 能 真 实 反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述 投资品 种相 同，但 具有 不同特 征的 ，应以 相同 资产或 负债 的公允 价值 为基础 ， 并 在 估
值技术 中考 虑不同 特征 因素的 影响 。特征 是指 对资产 出售 或使用 的限 制等， 如果 该限制 是 针 对 资
产持有 者的 ，那么 在估 值技术 中不 应将该 限制 作为特 征考 虑。此 外， 基金管 理人 不应考 虑 因 大 量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不 存在活跃市场的金融工具， 应采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持 的估 值技术 确定 公允价 值。 采用估 值技 术确定 公允 价值时 ，应 优先使 用可 观察输 入 值 ， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才使用不 可观察输入值 ；
(3) 如 有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金 管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如 有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的 金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现 损益 平准金 与已 实现损 益平 准金均 在“ 损益平 准金 ”科目 中核 算，并 于期 末全额 转 入 “ 未
分配利润/ （ 累计亏损） ” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产 支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入 返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股 票投 资 收益/ （损 失 ）于 卖出 股 票成 交日 确 认， 并按 卖 出股 票成 交 金额 与其 成本的差额
入账；
(6) 债券 投资收益/（损 失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍 生工 具 收益/ （损 失 ）于 卖出 权 证成 交日 确 认， 并按 卖 出权 证成 交 金额 与其 成本的差额
入账；
(8) 股利 收益于除息日确认， 并按 上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公 允价 值 变动 收益/ （ 损失 ）系 本 基金 持有 的 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期损益的金
融资产 、以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债等公 允价 值变动 形成 的应计 入 当 期 损嘉实稳健混合2017 年年度报告
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益的利得或损失；
(10) 其他 收 入在 主要 风 险和 报酬 已 经转 移给 对 方， 经济 利 益很 可能 流 入且 金额 可 以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 和托 管 费等 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 或 相关 公告 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负 债在 持有 期 间确 认的 利 息支 出按 实 际利 率法 计 算， 实际 利 率法 与直 线 法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 基金 收益分 配 采用 现金 方 式或 再投 资 方式 ，投 资 者可 选择 获 取现 金红 利 或者 将现 金红利按
红利发 放日 前一工 作日 的基金 份额 净值自 动转 为基金 份额 进行再 投资 ，未选 择分 红方式 的 基 金 份
额持有人的分红方式为现金红利；
(2) 每一 基金份额享有同等分配权；
(3) 基金 当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
(4) 基金 收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
(5) 如果 基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
(6) 基金 收益分配比例按照有关规定执行；
(7) 在 符合 有关 基金分 红条 件的前 提下 ，基金 收益 分配每 年至 少一次 ，年 度分配 在基金 会 计 年
度结束后四个月内完成；
法律、法 规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
无。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
根据中国证券投资基金业协会中基协发 （2017 ）6 号 《关于 发布< 证券投 资基金投资流通受限
股票估值指引 （试行）> 的通知》 （以 下简称 “估值业务指引” ） ， 自2017 年 12 月 26 日起， 本基金
持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日 起，调整证券（股票）交
易印花税税率，由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由出让方按证券
（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问题的通
知》的 规定 ，股权 分置 改革过 程中 因非流 通股 股东向 流通 股股东 支付 对价而 发生 的股权 转 让 ， 暂
免征收印花税。
7.4.6.2 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规
定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融 业
纳入试 点范 围，由 缴纳 营业税 改为 缴纳增 值税 。对证 券投 资基金 （封 闭式证 券投 资基金 ， 开 放 式
证券投 资基 金）管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税；国 债、 地方政 府 债 利 息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的 通知 》的规 定， 金融机 构开 展的质 押式 买入返 售金 融商品 业务 及持有 政策 性金融 债 券 取 得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
的规定 ，金 融机构 开展 的买断 式买 入返售 金融 商品业 务、 同业存 款、 同业存 单以 及持有 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助服务等
增值税 政策 的通知 》的 规定， 资管 产品运 营过 程中发 生的 增值税 应税 行为， 以资 管产品 管 理 人 为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《 关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年1 月 1 日起， 资 管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 （以下简称 “资
管产品运营业务” ） ， 暂 适用简易计税方法， 按照 3%的征收 率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别
核算资 管产 品运营 业务 和其他 业务 的销售 额和 增值税 应纳 税额的 除外 。资管 产品 管理人 可 选 择 分嘉实稳健混合2017 年年度报告
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别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运 营
过程中 发生 的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额 从 资 管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》 的规定， 自 2018 年 1 月1 日 起， 资管产品管 理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部
分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年1 月1 日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前 取得的股票（不包括限售股） 、债券 、
基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个 交易日的股票
收 盘价 （2017 年最 后一个 交易 日处于 停牌 期间的 股票 ，为停 牌前 最后一 个交 易日收 盘价） 、 债 券
估值 （中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非 货物
期货结算价格作为买入价计算销售额 。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定， 自
2004 年 1 月1 日起， 对证 券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问题的通
知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收 入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》的规定，
对证券 投资 基金从 证券 市场中 取得 的收入 ，包 括买卖 股票 、债券 的差 价收入 ，股 权的股 息 、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问题的通
知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收 入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所得有关
个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所
得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月1 日起， 证券 投资基金从公开发行和转嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 30 页 共 60 页
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个 月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年） 的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额；持
股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入应 纳税所 得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月8 日 起， 证券投 资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年 的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款
235,936,985.91 180,973,999.75
定期存款
- -
其中：存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 1 个月以内
- -
存款期限 3 个月及以上
- -
其他存款
- -
合计
235,936,985.91 180,973,999.75
注: 定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,208,808,895.80 2,678,027,776.55 469,218,880.75
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
93,000.00 89,810.10 -3,189.90
银行间市场
811,728,518.90 804,111,000.00 -7,617,518.90
合计
811,821,518.90 804,200,810.10 -7,620,708.80
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,020,630,414.70 3,482,228,586.65 461,598,171.95
项 目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,562,807,482.97
2,518,526,050.12
-44,281,432.85
嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 31 页 共 60 页
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
93,000.00
101,100.30
8,100.30
银行间市场
870,817,038.90
880,705,000.00
9,887,961.10
合计
870,910,038.90
880,806,100.30
9,896,061.40
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
3,433,717,521.87
3,399,332,150.42
-34,385,371.45
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/
负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有买入返售 金融资
产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中
取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
49,698.37 27,624.79
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
2,373.56 2,096.30
应收债券利息
16,584,194.96 15,447,187.09
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
2.37 0.68
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
254.80 258.10
合计
16,636,524.06 15,477,166.96
嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 32 页 共 60 页
7.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 无其他资产（其他应收
款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
1,682,861.94 1,434,407.22
银行间市场应付交易费用
1,248.47 220.00
合计
1,684,110.41 1,434,627.22
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
250,000.00 250,000.00
应付赎回费
1,545.57 509.69
预提费用 200,000.00 200,000.00
应付指数使用费 - -
应付替代款 - -
可退替代款 - -
其他 - -
合计
451,545.57 450,509.69
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 3,360,747,642.92
1,660,905,913.87
本期申购
155,984,400.98
77,097,890.82
本期赎回（以“- ”号填 列）
-634,985,528.01
-313,813,375.40
本期末
2,881,746,515.89
1,424,190,429.29
注: 申购含转 换入 份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,519,473,406.47 -591,761,717.17 1,927,711,689.30
本期利润
241,963,772.66 495,983,543.40 737,947,316.06
本期基金份额交易 -361,324,995.80 27,607,288.32 -333,717,707.48 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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产生的变动数
其中：基金申购款
116,501,170.99 -11,088,108.53 105,413,062.46
基金赎回款
-477,826,166.79 38,695,396.85 -439,130,769.94
本期已分配利润
- - -
本期末
2,400,112,183.33 -68,170,885.45 2,331,941,297.88
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年
12 月 31 日
活期存款利息收入
1,772,990.81 1,582,363.94
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
45,298.21 60,782.18
其他
8,120.37 11,404.30
合计
1,826,409.39 1,654,550.42
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额
4,175,879,132.93
4,206,870,179.76
减：卖出股票成本总额
3,929,703,978.37
4,368,214,704.90
买卖股票差价收入
246,175,154.56
-161,344,525.14
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年12 月
31日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年12
月31日
卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成交总额
926,154,154.52 776,236,000.00
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期兑付） 成本 总
额
899,278,960.00 752,478,990.00
减：应收利息总额
26,355,994.52 26,236,000.00
买卖债券差价收入
519,200.00 -2,478,990.00
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月
31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
37,354,291.95 20,095,690.85
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
37,354,291.95 20,095,690.85
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
1. 交易性金 融资产
495,983,543.40 -292,991,513.95
股票投资
513,500,313.60 -285,486,494.25
债券投资
-17,516,770.20 -7,505,019.70
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2. 衍生工具
- -
权证投资
- -
其他
- -
合计
495,983,543.40 -292,991,513.95
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
基金赎回费收入
55,413.58 55,128.70
基金转出费收入
128,482.82 8,418.12
债券认购手续费返还
- -
印花税手续费返还
- -
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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其他
- -
合计
183,896.40 63,546.82
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月 31
日
交易所市场 交易费用
10,188,019.44 10,898,264.66
银行间市场交易费用
4,050.00 3,925.00
合计
10,192,069.44 10,902,189.66
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12
月 31 日
审计费用
80,000.00 80,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
银行划款手续费 29,101.94 21,064.23
上市年费 - -
债券托管账户维护费 21,000.00 18,000.00
指数使用费 - -
红利手续费 - -
其他 200.00 -
合计
250,301.94 239,064.23
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
2018 年 1 月11 日， 本基 金管理人发布 《嘉实稳健开放式证券投资基金 2017 年年度收 益分配
公告》 ，收益 分配基准日为 2017 年 12 月 31 日，权益登记日、除 息日为 2018 年 1 月 15 日，红利
发放日为 2018 年1 月16 日，收益分配方案为每 10 份基金份额 派发现金红利 0.1000 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业 条款订立。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日） 及上年度可比期间（2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
55,282,777.53 56,306,524.16
其中：支付销售机构的客户维护费
6,062,491.17
6,156,139.50
注: 本基金的 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理人 的管理 费每 日计算 ，逐 日累计 至每 月月底 ，按 月支付 ，由 基金托 管人 于次月 前 五 个 工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
9,213,796.37 9,384,420.79
注: 本基金的 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付； 由基金 托管 人于次 月前 五个工 作 日 内 从
基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额
利息支出
中国银行 220,388,164.10 - - - - -
注: 上年度可比期间 （2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 ） ， 本基金未与关联方进行银行间同业
市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基金管 理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
235,936,985.91
1,772,990.81
180,973,999.75
1,582,363.94
注: 本基金的 银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 38 页 共 60 页
7.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） ， 本基金未实施利润分配。
2018 年 1 月 11 日 ， 本基金 管理人发布 《 嘉实稳健开放式证券投资基金 2017 年年度收益分配公告》 ，
收益分配基准日为 2017 年 12 月 31 日， 权益登记日、 除息日为 2018 年 1 月 15 日 ， 红利发放日 为
2018 年 1 月 16 日，收益 分配方案为每 10 份基金 份额派发现金红利 0.1000 元。
7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申购
300664
鹏鹞环
保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申购
603080
新疆火
炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月3
日
未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申购
603161
科华控
股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申购
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002745
木林
森
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
45.50
2018
年 1
月 5
日
46.50 1,500,000 69,247,796.66 68,250,000.00 -
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
事项
停牌
6.67
2018
年02
月26
日
7.28 4,918,800 23,747,226.39 32,808,396.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
重大
事项
41.55
2018
年 1
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 39 页 共 60 页
月25
日
停牌 月 2
日
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018
年 1
月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年12 月 31 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基 金管 理人 董事会 重视 建立完 善的 公司治 理结 构与内 部控 制体系 ，本 基金管 理人董 事 会 对
本基金 管理 人建立 内部 控制系 统和 维持其 有效 性承担 最终 责任， 充分 发挥独 立董 事监督 职 能 ， 保
护投资者利益和本基金管理人合法权益。
为了 有效 控制 本基金 管理 人运作 和基 金管理 中存 在的风 险， 本基金 管理 人设立 风险控 制 委 员
会，由 本基 金管理 人总 经理、 督察 长以及 部门 总监组 成， 负责全 面评 估本基 金管 理人经 营 管 理 过
程中的各项风险，并提出防范化解措施。
本基 金管 理人 设立督 察长 制度， 积极 对本基 金管 理人各 项制 度、业 务的 合法合 规性及 本 基 金
管理人 内部 控制制 度的 执行情 况进 行监察 、稽 核，定 期和 不定期 向董 事会报 告本 基金管 理 人 内 部
控制执行情况。
监察 稽核 部具 体负责 本基 金管理 人各 项制度 、业 务的合 法合 规性及 本基 金管理 人内部 控 制 制
度的执 行情 况的监 察稽 核工作 。本 基金管 理人 管理层 重视 和支持 监察 稽核工 作， 并保证 监 察 稽 核
部的独 立性 和权威 性， 配备了 充足 合格的 监察 稽核人 员， 明确监 察稽 核部门 及其 各岗位 的 职 责 和
工作流程、组织纪律。 嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 40 页 共 60 页
业务 部门 负责 人为所 在部 门的风 险控 制第一 责任 人，对 本部 门业务 范围 内的风 险负有 管 控 及
时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金 管理 人建立 了以 董事会 为领 导的、 由总 经理、 风险 控制委 员会 、督察 长、 监察稽 核 部 和 相
关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金 在交 易所进 行的 交 易均 与中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 完成 证券交 收和 款项清 算 ， 因 此
违约风 险发 生的可 能性 很小； 本基 金在进 行银 行间同 业市 场交易 前均 对交易 对手 进行信 用 评 估 ，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本报告期末（2017 年 12 月 31 日）及 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ） ，本基 金未持有按短 期
信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长 期 信 用评级
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
89,810.10 -
未评级
- -
合计
89,810.10 -
注: 1. 于上年 度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有 按 长期信用评级的债券投资。
2. 长期信用 评级由 中国 人民银 行许 可的信 用评 级机构 评级 ，并由 债券 发行人 在中 国人民 银 行 指 定
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票
据等。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额 ， 另 一
方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 41 页 共 60 页
7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 严格 按 照《 公开 募 集证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 及 《公 开募 集开放式
证券投 资基 金流动 性风 险管理 规定 》等有 关法 规的要 求建 立健全 开放 式基金 流动 性风险 管 理 的 内
部控制 体系 ，审慎 评估 各类资 产的 流动性 ，针 对性制 定流 动性风 险管 理措施 ，对 本基金 组 合 资 产
的流动 性风 险进行 管理 。本基 金的 基金管 理人 采用监 控基 金组合 资产 持仓集 中度 指标、 逆 回 购 交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产
的可变 现 价 值以及 压力 测试等 方式 防范流 动性 风险， 并于 开放日 对本 基金的 申购 赎回情 况 进 行 监
控，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 ，确 保本基 金资 产的变 现能 力与投 资 者 赎 回
需求的 匹配 与平衡 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常 情 况 下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注 7.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制
外 （如有） ， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动 性 需求 ， 其 上 限一 般不 超 过基 金持 有 的债 券资 产 的公 允价 值 。除 附注 7.4.12.3 中列 示的卖出
回购金融资产款余额 （如有） 将在 1 个月内到期 且计息外， 本基金于资产负债表日所持有的金融
负债的 合约 约定剩 余到 期日均 为一 年以内 且一 般不计 息， 可赎回 基金 份额净 值无 固定到 期 日 且 不
计息， 因此 账面余 额一 般即为 未折 现的合 约到 期现金 流量 。本报 告期 内，本 基金 未发生 重 大 流 动
性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率 风险 是指 基 金的 公允 价 值和 未来 现 金流 量因 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金的基 金 管 理 人
定期对 本基 金面临 的利 率敏感 性缺 口进行 监控 ，并通 过调 整投资 组合 的久期 等方 法对上 述 利 率 风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 42 页 共 60 页
资产
银行存款 235,936,985.91 - - - 235,936,985.91
结算备付金 5,267,909.15 - - - 5,267,909.15
存出保证金 566,153.76 - - - 566,153.76
交易性金融资产 459,246,000.00 344,954,810.10 - 2,678,027,776.55 3,482,228,586.65
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 28,247,779.30 28,247,779.30
应收利息 - - - 16,636,524.06 16,636,524.06
应收股利 - - - - -
应收申购款 14,354.76 - - 311,956.12 326,310.88
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
701,031,403.58 344,954,810.10 - 2,723,224,036.03 3,769,210,249.71
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 5,374,464.65 5,374,464.65
应付管理人报酬 - - - 4,772,915.92 4,772,915.92
应付托管费 - - - 795,485.99 795,485.99
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,684,110.41 1,684,110.41
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 451,545.57 451,545.57
负债总计
- - - 13,078,522.54 13,078,522.54
利率敏感度缺口
701,031,403.58 344,954,810.10 - 2,710,145,513.49 3,756,131,727.17
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 180,973,999.75 - - - 180,973,999.75
结算备付金 4,658,493.48 - - - 4,658,493.48
存出保证金 573,636.12 - - - 573,636.12
交易性金融资产 419,685,000.00 205,121,100.30 256,000,000.00 2,518,526,050.12 3,399,332,150.42
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 65,631.26 65,631.26
应收利息 - - - 15,477,166.96 15,477,166.96 嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 43 页 共 60 页
应收股利 - - - - -
应收申购款 449.86 - - 66,375.85 66,825.71
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
605,891,579.21
205,121,100.30
256,000,000.00
2,534,135,224.19
3,601,147,903.70
负债
短期借款 -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 3,467,032.09 3,467,032.09
应付赎回款 - - - 1,776,570.66 1,776,570.66
应付管理人报酬 - - - 4,629,909.32 4,629,909.32
应付托管费 - - - 771,651.55 771,651.55
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,434,627.22 1,434,627.22
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 450,509.69 450,509.69
负债总计
- -
-
12,530,300.53
12,530,300.53
利率敏感度缺口
605,891,579.21
205,121,100.30
256,000,000.00
2,521,604,923.66
3,588,617,603.17
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值， 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利率下 降 25 个基点 3,522,738.79 4,553,236.13
市场利率上升 25 个基点 -3,486,021.04 -4,495,730.00
嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 44 页 共 60 页
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于上市 交易 的证券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金严 格按照 基金 合同中 对投 资组合 比 例 的 要
求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。并 且， 基金管 理人 每日对 本 基 金 所
持有的 证券 价格实 施监 控，定 期运 用多种 定量 方法对 基金 进行风 险度 量，动 态、 及时地 跟 踪 和 控
制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12月31 日
公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产
- 股票投资
2,678,027,776.55
71.30
2,518,526,050.12
70.18
交 易 性 金 融 资 产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,678,027,776.55 71.30
2,518,526,050.12 70.18
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据过去一 个年度的基 金资产净值 和基准指数 数据回归得 出，反映了 基 金
和基准的相关性。
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度末 （2016 年 12 月嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 45 页 共 60 页
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 253,904,472.53 249,100,620.60
业绩比较基准下降 5% -253,904,472.53 -249,100,620.60
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金 未采用风险价值法或类似方法进行分析、管 理市场风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公允价值
本基金 非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各 层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 2,576,910,682.45 元 ， 属于第二层次的余额为人民币 905,317,904.20 元， 无属于第三层 次
的 余 额（ 上年 度 末： 第一 层 次的 余额 为 人民 币 2,414,482,872.98 元 ，第 二 层次 的余 额 为人 民币
984,849,277.44 元，无属 于第三层次的余额） 。
(2) 公 允价值所属层次间的重大变动
对于 证券 交易 所上市 的股 票和可 转换 债券等 证券 ，若出 现重 大事项 停牌 、交易 不活跃 、 或 属
于非公 开发 行等情 况， 本基金 分别 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间、 交易不 活跃 期间及 限 售 期 间
不将相 关证 券的公 允价 值列入 第一 层次， 并根 据估值 调整 中采用 的对 公允价 值计 量整体 而 言 具 有
重要意 义的 输入值 所属 的最低 层次 ，确定 相关 证券公 允价 值应属 第二 层次或 第三 层次。 本 基 金 政
策为以 报告 期初作 为确 定金融 工具 公允价 值层 次之间 转换 的时点 。本 基金持 有的 以公允 价 值 计 量
的金融工 具第三层次公允价值本期未发生变动（上年度：无） 。
根据中国证券投资基金业协会中基协发 （2017 ）6 号 《关于 发布< 证券投 资基金投资流通受限股票
估值指引 （试行）> 的通 知》 （以下简 称 “估值业务指引” ） ， 自 2017 年 12 月26 日起 ， 本基金持有
的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 46 页 共 60 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
2,678,027,776.55 71.05
其中：股票
2,678,027,776.55 71.05
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
804,200,810.10 21.34
其中：债券
804,200,810.10 21.34
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
241,204,895.06 6.40
8
其他各项资产
45,776,768.00 1.21
9
合计
3,769,210,249.71 100.00
8.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
35,850,000.00 0.95
B
采矿业
64,480,000.00 1.72
C
制造业
1,236,185,516.85 32.91
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
20,376,143.20 0.54
E
建筑业
693.88 0.00
F
批发和零售业
261,025,155.52 6.95
G
交通运输、仓储和邮政业
59,257,942.76 1.58
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
22,024,521.53 0.59
J
金融业
695,598,028.86 18.52
K
房地产业
84,129,172.90 2.24
L
租赁和商务服务业
178,046,798.92 4.74
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
32,968.44 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- - 嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 47 页 共 60 页
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
87,393.69 0.00
R
文化、体育和娱乐业
20,933,440.00 0.56
S
综合
- -
合计
2,678,027,776.55 71.30
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000063 中兴通讯 5,905,662 214,729,870.32 5.72
2 601336 新华保险 2,099,921 147,414,454.20 3.92
3 000963 华东医药 2,631,344 141,776,814.72 3.77
4 601318 中国平安 1,953,027 136,672,829.46 3.64
5 600703 三安光电 5,366,696 136,260,411.44 3.63
6 600036 招商银行 4,500,000 130,590,000.00 3.48
7 600887 伊利股份 4,000,000 128,760,000.00 3.43
8 000028 国药一致 1,789,232 107,801,228.00 2.87
9 601888 中国国旅 2,226,908 96,625,538.12 2.57
10 000651 格力电器 2,098,100 91,686,970.00 2.44
11 002027 分众传媒 5,782,760 81,421,260.80 2.17
12 000001 平安银行 5,497,800 73,120,740.00 1.95
13 600030 中信证券 3,800,000 68,780,000.00 1.83
14 002745 木林森 1,500,000 68,250,000.00 1.82
15 601766 中国中车 5,141,100 62,258,721.00 1.66
16 601398 工商银行 7,996,600 49,578,920.00 1.32
17 600436 片仔癀 758,584 47,942,508.80 1.28
18 002721 金一文化 2,986,400 47,782,400.00 1.27
19 002475 立讯精密 2,000,083 46,881,945.52 1.25
20 000002 万 科Ａ 1,500,000 46,590,000.00 1.24
21 600867 通化东宝 2,000,000 45,780,000.00 1.22
22 600517 置信电气 7,000,000 45,290,000.00 1.21
23 600089 特变电工 4,500,000 44,595,000.00 1.19
24 601899 紫金矿业 9,000,000 41,310,000.00 1.10
25 601939 建设银行 5,000,000 38,400,000.00 1.02
26 601111 中国国航 3,000,000 36,960,000.00 0.98
27 603260 合盛硅业 651,089 36,942,789.86 0.98
28 300498 温氏股份 1,500,000 35,850,000.00 0.95
29 601600 中国铝业 4,918,800 32,808,396.00 0.87 嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 48 页 共 60 页
30 002493 荣盛石化 2,100,000 30,135,000.00 0.80
31 600522 中天科技 2,000,000 27,880,000.00 0.74
32 600038 中直股份 514,766 23,952,061.98 0.64
33 601088 中国神华 1,000,000 23,170,000.00 0.62
34 601333 广深铁路 4,000,000 22,280,000.00 0.59
35 600718 东软集团 1,500,000 21,990,000.00 0.59
36 300251 光线传媒 2,003,200 20,933,440.00 0.56
37 600741 华域汽车 700,000 20,783,000.00 0.55
38 601601 中国太保 499,969 20,708,715.98 0.55
39 600674 川投能源 2,000,000 20,360,000.00 0.54
40 600466 蓝光发展 2,000,000 18,700,000.00 0.50
41 000725 京东方Ａ 3,000,000 17,370,000.00 0.46
42 600048 保利地产 1,186,034 16,782,381.10 0.45
43 601628 中国人寿 500,000 15,225,000.00 0.41
44 601169 北京银行 2,100,000 15,015,000.00 0.40
45 600585 海螺水泥 500,025 14,665,733.25 0.39
46 600197 伊力特 623,700 14,607,054.00 0.39
47 600835 上海机电 500,000 12,250,000.00 0.33
48 002556 辉隆股份 1,500,000 11,445,000.00 0.30
49 002236 大华股份 400,000 9,236,000.00 0.25
50 600019 宝钢股份 1,007,600 8,705,664.00 0.23
51 300274 阳光电源 300,000 5,631,000.00 0.15
52 600383 金地集团 162,800 2,056,164.00 0.05
53 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.01
54 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.00
55 601878 浙商证券 5,524 91,808.88 0.00
56 603882 金域医学 2,763 87,393.69 0.00
57 603106 恒银金融 2,786 68,953.50 0.00
58 002900 哈三联 1,983 56,872.44 0.00
59 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
60 603055 台华新材 2,658 44,441.76 0.00
61 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
62 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
63 603980 吉华集团 1,724 35,566.12 0.00
64 603501 韦尔股份 829 34,627.33 0.00
65 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
66 300660 江苏雷利 473 32,532.94 0.00
67 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
68 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
69 300657 弘信电子 511 24,364.48 0.00
70 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
71 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 49 页 共 60 页
72 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
73 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00
74 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
75 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
76 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
77 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
78 600511 国药股份 76 2,112.80 0.00
79 600820 隧道股份 83 693.88 0.00
80 000069 华侨城Ａ 76 645.24 0.00
81 600340 华夏幸福 20 627.80 0.00
82 000712 锦龙股份 33 560.34 0.00
83 002544 杰赛科技 26 408.98 0.00
84 600737 中粮糖业 33 262.35 0.00
85 000952 广济药业 6 86.10 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 127,537,333.40 3.55
2 601336 新华保险 122,076,859.86 3.40
3 600036 招商银行 106,603,192.47 2.97
4 601318 中国平安 105,566,231.29 2.94
5 600887 伊利股份 92,355,003.26 2.57
6 002745 木林森 83,097,355.99 2.32
7 601939 建设银行 80,038,677.35 2.23
8 002475 立讯精密 79,584,592.21 2.22
9 601888 中国国旅 77,539,701.02 2.16
10 000001 平安银行 76,261,373.44 2.13
11 601601 中国太保 70,714,942.43 1.97
12 002027 分众传媒 70,154,652.31 1.95
13 600030 中信证券 68,448,952.66 1.91
14 000786 北新建材 62,544,799.49 1.74
15 600089 特变电工 60,270,994.74 1.68
16 601169 北京银行 59,132,811.94 1.65
17 600340 华夏幸福 57,690,697.53 1.61
18 600703 三安光电 57,468,759.22 1.60
19 601766 中国中车 57,204,555.79 1.59
20 000513 丽珠集团 57,129,523.87 1.59
嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 50 页 共 60 页
8.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000786 北新建材 113,311,244.04 3.16
2 600737 中粮糖业 111,404,512.55 3.10
3 600477 杭萧钢构 98,637,990.72 2.75
4 000063 中兴通讯 95,620,781.70 2.66
5 000401 冀东水泥 90,196,831.37 2.51
6 000581 威孚高科 86,437,966.70 2.41
7 002051 中工国际 86,255,524.12 2.40
8 000513 丽珠集团 85,538,206.86 2.38
9 002450 康得新 83,508,740.10 2.33
10 601992 金隅集团 79,629,898.38 2.22
11 600104 上汽集团 78,009,033.61 2.17
12 000423 东阿阿胶 72,945,271.55 2.03
13 000651 格力电器 70,995,027.59 1.98
14 601601 中国太保 69,302,943.66 1.93
15 600038 中直股份 65,354,315.86 1.82
16 600759 洲际油气 64,689,917.36 1.80
17 000858 五 粮 液 63,262,915.51 1.76
18 600308 华泰股份 60,925,252.68 1.70
19 000547 航天发展 56,780,937.36 1.58
20 002049 紫光国芯 56,627,859.32 1.58
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
3,575,705,391.20
卖出股票收入（成交）总额
4,175,879,132.93
注:8.4.1 项 “买入金额” 、8.4.2 项“ 卖出金额”及 8.4.3 项 “买入股票成本” 、 “卖 出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
245,375,000.00 6.53
2
央行票 据
- -
3
金融债券
558,736,000.00 14.88
其中：政策性金融债
558,736,000.00 14.88
4
企业债券
- - 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
89,810.10 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
804,200,810.10 21.41
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
1 120009
12 附息国债
09
2,500,000 245,375,000.00 6.53
2 150201 15 国开 01 1,800,000 179,982,000.00 4.79
3 110208 11 国开 08 1,000,000 99,490,000.00 2.65
4 170308 17 进出 08 800,000 79,728,000.00 2.12
5 170211 17 国开 11 600,000 59,580,000.00 1.59
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实稳健混合2017 年年度报告
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8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
566,153.76
2
应收证券清算款
28,247,779.30
3
应收股利
-
4
应收利息
16,636,524.06
5
应收申购款
326,310.88
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
45,776,768.00
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位: 人 民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 123001 蓝标转债 89,810.10 0.00
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末 ，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比例
（% ）
189,701 15,190.99 7,495,517.82 0.26
2,874,250,998.07 99.74
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2003 年 7 月9 日 ）基金份额总额
1,030,248,511.17
本报告期期初基金份额总额
3,360,747,642.92
本报告期基金总申购份额
155,984,400.98
减：本报告期基金总赎回份额
634,985,528.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
2,881,746,515.89
注: 报告期期 间基金总申购份额含转换入 份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2017 年 11 月 16 日，本基金管理人发布《关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告》 ，增聘郭东谋
先生担任本基金基金经理, 与现任基金经理张淼女士共同管理本基金，翟琳琳女士不再担任本基
金基金经理。
2017 年 12 月 26 日本基 金管理人发布公告， 牛成立先生为公司联席董事长， 赵学军先生为公司董
事长并代 行公司总经理职权，邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2017 年 8 月 ， 陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、 执行董事、 董事会战略发展委员会
主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实稳健混合2017 年年度报告
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11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 报 告 年 度 应 支 付 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
（特殊普通合伙）的审计费 80,000.00 元，该审 计机构已连续 15 年为本 基金提供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券股
份有限公司
1
1,376,209,481.89
17.77%
963,357.39
18.09%
-
方正证券股
份有限公司
5
1,218,310,663.86
15.73%
808,431.01
15.18%
新增2
个
招商证券股
份有限公司
2
784,711,361.26
10.13%
549,300.45
10.32%
-
海通证券股
份有限公司
2
782,331,636.97
10.10%
547,635.17
10.28%
-
宏信证券有
限责任公司
2
512,105,201.90
6.61%
358,475.31
6.73%
-
东兴证券股
份有限公司
1
437,969,204.98
5.65%
306,578.45
5.76%
-
天风证券股
份有限公司
2
364,409,482.97
4.70%
230,054.18
4.32%
新增
光大证券股
份有限公司
1
362,265,330.67
4.68%
253,585.73
4.76%
-
中国国际金
融股份有限
公司
3
361,795,231.15
4.67%
228,403.27
4.29%
新增1
个
国金证券股 2
308,567,972.27
3.98%
215,997.59
4.06%
-
嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 55 页 共 60 页
份有限公司
中信证券股
份有限公司
5
294,630,874.73
3.80%
206,244.72
3.87%
新增2
个
中信建投证
券股份有限
公司
4
238,469,746.00
3.08%
166,929.09
3.13%
新增2
个
东方证券股
份有限公司
4
168,986,103.49
2.18%
118,291.64
2.22%
-
安信证券股
份有限公司
3
161,472,327.87
2.08%
113,030.82
2.12%
-
广发证券股
份有限公司
4
101,774,149.07
1.31%
71,241.95
1.34%
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
78,845,423.51
1.02%
55,191.79
1.04%
-
国元证券股
份有限公司
1
77,375,278.21
1.00%
54,162.70
1.02%
-
东吴证券股
份有限公司
3
51,405,022.24
0.66%
33,444.41
0.63%
新增2
个
中泰证券股
份有限公司
4
45,345,607.92
0.59%
31,742.15
0.60%
-
华创证券有
限责任公司
2
18,501,351.07
0.24%
12,950.95
0.24%
-
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证 1
-
-
-
-
-
嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 56 页 共 60 页
券有限责任
公司
中银国际证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
英大证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
1
-
-
-
-
-
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
天源证券经
纪有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
华西证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华福证券有 1
-
-
-
-
-
嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 57 页 共 60 页
限责任公司
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该等 券商
的佣金合计。
2. 交易 单元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立了广泛的信息网络， 能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3. 平安 证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。
4. 报告 期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元 1 个 ，中嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 58 页 共 60 页
信证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个 ， 中 国民族证券有限责任公司退租上海交易单元 1 个，
广发证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
11.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于增加“新浪基金”为嘉实旗下
基金代销机构 并开展定 投业务及
参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 2 月21 日
2
关于调整凤凰金信基 金代销的部分
开放式基金转换补差费率的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 2 月28 日
3
关于增加植信基金为嘉实旗下基金
代销机构并参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 3 月16 日
4
嘉实基金管理有限公司关于代为履
行基金经理职责情况的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 3 月24 日
5
关于嘉实旗下部分开放式基金转换
业务更新的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 4 月12 日
6
关于增加创金 启富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 4 月14 日
7
关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 5 月31 日
8
关于增加华夏财富为嘉实旗下基金
代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月5 日
9
关于调整旗下部分基金申购、 赎回、
转换起点及账户最低持有份额下限
的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理 人
网站
2017 年 6 月28 日
10
关于增加中民财富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月30 日
11
关于增加大智慧财富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 7 月26 日
12
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金申购、赎回、定投、转
换、最低持有数量限制的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月15 日
13
关于增加 济安财富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月23 日 嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 59 页 共 60 页
14 关于基金经理恢复履行职务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 9 月12 日
15
关于增加通华财富为嘉实旗下基金
代销机构及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 9 月12 日
16
关于嘉实稳健混合基金经理变更的
公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 11 月 16 日
17
关于增加联泰 资产为嘉实旗下基金
代销机构及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 22 日
18
关于增加余杭农村商业银行为嘉实
旗下基金代销机构并开展定投业务
及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 29 日
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布 《嘉 实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日 起经雷先生 担任公司总经理。 自经雷先生任公司总经理职务之日起， 公司董事长赵学
军先生不再代任公司总经 理职务。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；
（2 ） 《嘉实 理财通系列开放式证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实 理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》 ；
（4 ） 《嘉实 理财通系列开放式证券投资基金托管协议》 ；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实理财通系列开放式证券投资基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
13.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。 嘉实稳健混合2017 年年度报告
第 60 页 共 60 页
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 03 月 28 日
