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嘉实物流产业股票A(003298)

嘉实物流产业股票:2017年年度报告

 
 
嘉实 物流 产业 股票 型证 券投 资基 金 
2017 年年 度报 告 
 
2017 年 12 月 31 日


基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2018 年 03 月 28 日 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 2 页 共 61 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示


基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董 事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复核 了本 报告中的 财务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ,保 证复核 内 容 不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金 的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2 1.1 重要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基 金 简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6 §3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ...................................... 6 3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净 值表现 ................................................................ 8 3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ................................................. 11 §4 管 理 人报 告 .................................................................. 11 4.1 基金管 理人及基金经理情况 ................................................... 11 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15 4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.9 管理人 对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 16 4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 16 §5 托 管 人报 告 .................................................................. 16 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 §6 审 计 报告 .................................................................... 17 §7 年 度 财务 报 表 ................................................................ 19 7.1 资产负 债表 ................................................................. 19 7.2 利润表 ..................................................................... 21 7.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ............................................... 22 7.4 报表附 注 ................................................................... 23 §8 投 资 组合 报 告 ................................................................ 48 8.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 48 8.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 48 8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 49 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 4 页 共 61 页


8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50 8.5 期末按 债券品种分类的债 券投资组合 ........................................... 52 8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 52 8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 52 8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 52 8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 52 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 52 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 52 8.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 52 §9 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 53 9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 53 9.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 54 9.3 期末基 金管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 54 § 10 开放 式基 金 份 额变动 ......................................................... 54 § 11 重大 事件 揭 示 ............................................................... 54 11.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 54 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 55 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 55 11.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 55 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 55 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 55 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 55 11.8 其他重 大事件 .............................................................. 59 § 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 61 § 13 备查 文件 目 录 ............................................................... 61 13.1 备查文 件目录 .............................................................. 61 13.2 存放地 点 .................................................................. 61 13.3 查阅方 式 .................................................................. 61 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 5 页 共 61 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称


嘉实物流产业股票型证券投资基金


基金简称


嘉实物流产业股票


基金主代码


003298 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016 年 12 月 29 日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


135,436,554.29 份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


嘉实物流产业股票 A


嘉实物流产业股票 C


下属分级基金的交易代码


003298


003299


报告期末下属分级基金的份 额总额


104,698,647.73 份


30,737,906.56 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标


本基金通过投资于物流产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在 风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略


本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经 济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入 研究,判断证券市场的发展趋势 ,结合行业状况、公司价值性和成 长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势 判断和策略分析的基础上, 采用动态调整策略, 在市场上涨阶段中, 适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益 类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提 高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 业绩比较基准


中证全指运输指数收益率×80%+ 中 债总指数收益率×20% 风险收益特征


本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证 券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 券型 基金和货币市场基金。


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 6 页 共 61 页


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


胡勇钦 王永民 联系电话


(010)65215588 (010)66594896 电子邮箱


service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真


(010)65215588 (010)66594942 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 8 号 上海国金中心二期 53 层09-11 单元 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址


北京市建国门北大街 8 号华润大 厦 8 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码


100005 100818 法定代表人


赵学军 陈四清 2.4 信 息 披 露 方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点


北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管 理有限公司 2.5 其他相 关 资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合 伙) 上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业 广场二座 普华永道中心 11 楼 注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标


2017 年


2016 年12 月29 日 (基金合 同生效日) -2016 年 12 月 31 日


嘉实物流产业股票 A


嘉实物流产业股票 C


嘉实物流产业股票 A


嘉实物流产业股票 C


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 7 页 共 61 页


本期已实现 收益


21,569,106.89 3,766,821.99 -8,040.51 -629.38 本期利润


33,477,434.73


3,761,672.40


-8,040.51 -629.38 加权平均基 金份额本期 利润


0.2020


0.1898


0.0000 -0.0001 本期加权平 均净值利润 率


18.92%


16.51%


0.00% -0.01% 本期基金份 额净值增长 率


22.60%


22.40%


0.00% 0.00% 3.1.2 期末 数据和指标


2017 年末 2016 年末 期末可供分 配利润


18,191,823.26


5,285,901.09


-8,040.51 -629.38 期末可供分 配基金份额 利润


0.1738


0.1720


-0.0000 -0.0001 期末基金资 产净值


128,401,922.07


37,634,706.14


225,768,844.35 9,999,997.68 期末基金份 额净值


1.226


1.224


1.000 1.000 3.1.3 累计 期末指标


2017 年末 2016 年末 基金份额累 计净值增长 率


22.60%


22.40%


0.00% 0.00% 注: (1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相 关费 用后的 余额 ,本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益; (2 )嘉 实 物 流 产业股票 A 收取认 (申) 购费和赎回费, 嘉实物流产业股票 C 不收取认 (申) 购费但 收取赎回费、 计提销 售服 务费。 (3 ) 上述基 金业 绩指标 不包 括持有 人认 购或交 易基 金的各 项费 用,计 入费 用 后 实际收 益水 平要低 于所 列数字; (4 )期末 可供 分配利 润采 用期末 资产 负 债表 中未 分配利 润与 未 分 配利润中已实现部分的孰低数。


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 8 页 共 61 页


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 嘉实物流产业股票 A 阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 3.03%


0.85%


0.31%


0.66%


2.72%


0.19%


过去六个月 17.88%


0.87%


1.60%


0.61%


16.28%


0.26%


过去一年 22.60%


0.70%


5.58%


0.65%


17.02%


0.05%


自基金合同 生效起至今 22.60%


0.69%


5.35%


0.64%


17.25%


0.05%


嘉实物流产业股票 C 阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 3.03%


0.84%


0.31%


0.66%


2.72%


0.18%


过去六个月 18.15%


0.86%


1.60%


0.61%


16.55%


0.25%


过去一年 22.40%


0.69%


5.58%


0.65%


16.82%


0.04%


自基金合同 生效起至今 22.40%


0.69%


5.35%


0.64%


17.05%


0.05%


注: 本基金业 绩比较基准为:中证全指运输指数收益率×80%+ 中债总指数 收益率×20% 中证全指运输指数(H30171.CSI)是 中证指数公司编制,以中证全指为样本空间,选取中证二级 行业中交通运输、 物流相关行业中市值最大的 55 只股票作 为样本股, 并以实际流通市值加权计 算所得的指数,其综合反映了交通运输 、物流相关上市公司的整体表现。中国债券总财富指数是 全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国 债、 银行间金融债等) 。 中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值, 考虑了 付息日利息再投 资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋 势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 9 页 共 61 页


Benchmark(0)=1000 Return(t)=50%* 中证全指 运输指数(t)/中证全指运 输指数(t-1)-1)+50%*(中 债总指数(t)/中债总 指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中 t=1,2,3, …。





3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 图 1 :嘉实物 流产业股票 A 基金累计份 额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月31 日) 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 10 页 共 61 页


图 2 :嘉实物 流产业股票 C 基金累计份 额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月31 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同 (十二 (二) 投 资范围和 (四) 投资限制) 的有关约定。





3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 11 页 共 61 页


注: 本基金基 金合同生效日为2016 年12 月29 日, 2016 年度的相 关数据根据当年实际存续期 (2016 年 12 月 29 日至 2016 年12 月 31 日) 计算。





3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 本基金自基金 合同生效以来未实施利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验


本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是 经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一, 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海, 公 司总部设在北京 , 在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业 年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2017 年12 月 31 日, 基金管理人共管理 1 只 封闭式证券投资基金、141 只开放式 证券投资基 金,具 体包 括 嘉实 元和 、嘉实 成长 收益混 合、 嘉实增 长混 合、嘉 实稳 健混合 、嘉 实债券 、 嘉 实 服 务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 (QDII ) 、 嘉实 研究精选混合、 嘉实多 元 债 券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 (LOF ) 、 嘉实稳固收益债券、 嘉实嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 12 页 共 61 页


价值优势混合、 嘉实 H 股指数 (QDII-LOF ) 、 嘉 实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉实 领 先 成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实 黄金(QDII-FOF-LOF)、 嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉 实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产(QDII ) 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉实增强 收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 (LOF ) 、 嘉 实中证 500ETF、 嘉实增强信 用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、 嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 (QDII)、 嘉实丰 益策 略定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混 合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币、嘉实 1 个 月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、 嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉 实 中证 金融 地 产 ETF、嘉实 3 个 月 理财 债券 、 嘉实 医疗 保 健股 票、 嘉 实新 兴产 业股票、嘉 实新收益混合、 嘉实沪深 300 指 数研究增强、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新 消费股 票基 金、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票、 嘉实快 线 货 币 、 嘉实新机遇混合发起式、 嘉实低价策略股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉 实新起点灵活 配 置混合 、嘉 实腾讯 自选 股大数 据股 票、嘉 实环 保低碳 股票 、嘉实 创新 成长灵 活配 置混合 、 嘉 实 智 能汽车 股票 、嘉实 新起 航灵活 配置 混合、 嘉实 新财富 灵活 配置混 合、 嘉实稳 祥纯 债债券 、 嘉 实 稳 瑞纯债 债券 、嘉实 新常 态灵活 配置 混合、 嘉实 新趋势 灵活 配置混 合、 嘉实新 优选 灵活配 置 混 合 、 嘉实新 思路 灵活配 置混 合、嘉 实稳 泰债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳 鑫 纯 债 债券、 嘉实 安益混 合、 嘉实文 体娱 乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠泽定 增混 合、嘉 实 成 长 增 强混合 、嘉 实策略 优选 混合、 嘉实 主题增 强混 合、嘉 实优 势成长 混合 、嘉实 研究 增强混 合 、 嘉 实 稳荣债 券、 嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币 、 嘉 实 增 益宝货币、 嘉实物流产业股票、 嘉实丰安 6 个 月定期债券、 嘉实新添程混合、 嘉实稳元纯债债券、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实丰 和灵 活配置 混 合 、 嘉 实定期宝 6 个月理财债券、 嘉实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币、 嘉实原油 (QDII-LOF ) 、 嘉 实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳 康纯债债券、嘉 实稳华纯 债债券、 嘉实 6 个月理 财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实富时中国 A50ETF、 嘉 实中 小企业 量化 活力灵 活配 置混合 、嘉 实稳愉 债券 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽定期 混 合 、 嘉实合 润双 债两年 期定 期债券 、嘉 实新添 丰定 期混合 、嘉 实稳悦 纯债 债券、 嘉实 致博纯 债 债 券 、 嘉实新 添辉 定期混 合、 嘉实领 航资 产配置 混合 (FOF) 、嘉实价值 精选 股票、 嘉实 医药健 康 股 票 。 其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基 金属于嘉实理财通系列基金,同时,嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 13 页 共 61 页


管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基金经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


肖觅 本基金基 金经理 2016 年 12 月 29 日 - 8 年 2009 年 7 月 加入嘉 实基金管理有限公 司任职于研究部, 先 后任钢铁行业、 交通 运输行业研究员等 职位。管理学硕士, 具有基金从业资格。 注: (1 ) 基金 经理任职日期是指本基金基金合同生效之日; (2 ) 证券从业 的含义遵从行业协会 《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明


报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉 实物流 产业 股票型 证券 投资基 金基 金合同 》和 其他相 关法 律法规 的规 定,本 着诚 实信用 、 勤 勉 尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利 益 。 本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法


公司制定了 《公平交易管理制度》 , 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意 见》等 法律 法规的 规定 ,从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息 披露等 多方 面,确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合, 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益 输送,保护投资者合法权益。 公司公 平交 易管理 制度 要求境 内上 市股票 、债 券的一 级市 场申购 、二 级市场 交易 以及投 资 管 理 过 程中各 个相 关环节 符合 公平交 易的 监管要 求。 各投资 组合 能够公 平地 获得投 资信 息、投 资 建 议 , 并在投 资决 策委员 会的 制度规 范下 独立决 策, 实施投 资决 策时享 有公 平的机 会。 所有组 合 投 资 决 策与交 易执 行保持 隔离 ,任何 组合 必须经 过公 司交易 部集 中交易 。各 组合享 有平 等的交 易 权 利 , 共享交 易资 源。对 交易 所公开 竞价 交易以 及银 行间市 场交 易、交 易所 大宗交 易等 非集中 竞 价 交 易 制定专 门的 交易规 则, 保证各 投资 组合获 得公 平的交 易机 会。对 于部 分债券 一级 市场申 购 、 非 公 开发行 股票 申购等 以公 司名义 进行 的交易 ,严 格遵循 各投 资组合 交易 前独立 确定 交易要 素 , 交 易嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 14 页 共 61 页


后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况


报 告 期内 ,公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内 部公平 交易 制度, 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策, 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和 实施投 资决 策方面 享 有 公平的 机会 ;通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的 流程控制、 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现; 对投资交易行为进行监察稽核, 通过 IT 系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息, 及时完 成 每 季 度 和年度公平交易专项稽核。 报告期内, 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 (日内、3 日内 、5 日内) 公 司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明


报 告 期内 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ,同 日反 向 交 易 成交 较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 19 次,均为 旗下组合被动跟踪标的指数需要,与 其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析


报 告 期初 本基 金 相对 看好 市 场表 现, 并 长期 看好 快 递、 汽车 零 部件 方向 , 阶段 性看 好物流地 产、供 给侧 改革、 航空 等方向 或细 分行业 。整 体看四 季度 市场出 现一 定震荡 ,物 流地产 、 供 给 侧 改革等 盈利 扩张周 期偏 短的行 业出 现一定 回调 ,相对 高估 值的板 块也 出现一 定的 估值压 缩 。 但 本 基金在 航空 板块上 的布 局较为 领先 ,帮助 基 金 在报告 期继 续取得 了一 定的绝 对收 益,同 时 继 续 跑 赢业绩 基准 。具体 操作 方面, 本报 告期本 基金 适当调 整了 持仓结 构, 除了仍 然长 期看好 快 递 、 汽 车零部件等方向外,对其他处在不同景气阶段的板块做了一些调整,取得了一定的调整收益。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


截至本报告期末嘉实物流产业股票 A 的基金份 额净值为 1.226 ,本报告 期基金份额净值增长 率为 22.60% ;截至本报告期末嘉实物流产业股票 C 的基金 份额净值为 1.224 ,本报 告期基金份额 净值增长率为 22.40% ; 同期业绩基准收益率为 5.58% 。


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望


宏 观 经济 方面 , 海外 主要 经 济体 复苏 趋 势均 比较 明 确, 而十 九 大后 国内 经 济政 策逐 渐走向把 市场的 还给 市场, 同时 管住政 府行 为这个 方向 上:地 方债 务、财 政支 出不断 膨胀 的压力 下 地 方 政 府的行为会一定程度上受到约束, 近 期的去杠杆等相关政策实际上也起到了严肃财经纪律的作用,嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 15 页 共 61 页


但另一 方面 市场主 导的 房地产 市场 在地方 政府 财政压 力下 有边际 放松 的迹象 ,这 样政府 深 度 参 与 经济活 动给 市场带 来的 一定程 度的 扭曲会 在未 来有所 好转 ,总体 并不 看空国 内经 济且结 构 上 有 利 于资本回报。 证券市场方面,17 年 基本面决定股价的趋势会继续强化, 这样在总体并 不看空国内 经济的情况下对市场还是相对乐观, 各行业尤其是物流行业还是会有比较多的机会。 子行业方面, 部分子行业如快递等仍然能享受高速增长, 在 17 年消化估值 后投资价值明显; 部分子行业如航空 等在经 济活 动持续 活跃 、海外 经济 复苏趋 势明 确的情 况下 收入端 表现 也会非 常好 ,加上 相 关 政 策 也朝更市场化的方向放开, 也存在景气驱动的投资机会。2018 年本基金 将持续寻找这种基本面良 好的子行业,选择其中的优质企业进行投资,努力为持有人创造良好回报。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况


报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下: (1 ) 继续内 控前置, 在基金营销、 投资管理、 信息披露以及新产品设计开发、 海外业务、 另类业 务、 制度建设、 合同管理、 法律咨询等方面, 事前进行合规性审核、 监控。 对于新产品、 新业 务 , 从战略规划到具体产品方案,在投资范围、投资工具、运作规则等方面,重点关注防控风险。 (2 )合 规管 理:主 要从 事前合 规审 核、全 方位 合规监 控、 数据库 维护、 “三条 底线 ”防范 、 合 规 培训等方面,积极开展各项合规管理工作。 (3 ) 内部审计: 按季度对销售、 投资、 后台和其它业务开展内审, 完 成相应内审报告及其后续 改 进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验 证、ISAE3402 国际鉴证, 全面完成公司及基金的外审等。 (4 )法 律事 务:负 责日 常法律 事务 工作, 包括 合同、 协议 审查( 包括 各类产 品及 业务) , 主 动 解 决各项 法律 文件以 及实 务运作 中存 在的差 错和 风险隐 患, 未发现 新增 产品、 新增 业务以 及 日 常 业 务的法律风险问题。 (5 ) 加强差错管理, 继续完善公司整体风险架构, 推动各业务单元梳理流程、 制度, 落实风 险 责 任授权 体系 ,确保 所有 识别的 关键 风险点 均有 相应措 施控 制,努 力实 现适当 风险 水平下 的 效 益 最 大化。


此外, 我们 还积极 配合 监管机 关、 社保基 金理 事会的 检查 以及统 计调 查工作 ,按 时完成 季 度 、 年 度监察稽核报告和各项统计、专题报告。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明


报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 16 页 共 61 页





本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会, 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门 负责人 组成 ,负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值 委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能 力和相 关工 作经历 。报 告期内 ,固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员,基 金 经 理 参 加估值 专业 委员会 会议 ,但不 介入 基金日 常估 值业务 ;参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利 益冲突 ;与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ,中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明


根 据 本基 金基 金 合同 (十 六 (三 )基 金 收益 分配 原 则) 约定 , 报告 期内 本 基金 未实 施利润分 配,符合法律法规的规定和基金合同的 相关约定。 4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明


无。 4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明


无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明


本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在嘉实物流产业股票型证券投资 基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ,不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为,完 全尽 职尽责 地 履 行 了 应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明


本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见


本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实 、准确和完整。 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 17 页 共 61 页


§6 审计报告 普华永道中天审字(2018)第


22472


号 嘉实物流产业股票型证券投资基金 全体基金份额持有人: 一、 审计意见 ( 一) 我们审计的内容 我 们 审计 了 嘉 实 物流 产业 股 票型 证券 投 资基 金 ( 以 下 简称 “嘉 实 物流 产业 股 票基 金 ”) 的财 务 报表, 包括 2017 年12 月31 日和 2016 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度和 2016 年 12 月29 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止期间


的利润表和所有者权益( 基 金净值) 变动 表 以及 财 务报表附注。 ( 二) 我们的意见 我 们 认为 ,后 附 的财 务 报 表 在所 有重 大 方面 按照 企 业会 计准 则 和在 财务 报 表附 注中 所 列示 的 中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 、 中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国 基金业协会 ”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反 映了 嘉实物流产业股票基 金2017 年12 月31 日和2016 年12 月31 日的财务状况以及2017 年度和2016 年12 月29 日( 基金 合同生效日) 至 2016 年 12 月31 日止 期间 的经营成果和基金净值变动情况。 二、 形 成 审 计意见 的 基 础 我 们 按照 中国 注 册会 计师 审 计准 则的 规 定执 行了 审 计工 作。 审 计报 告的 “ 注册 会 计 师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进一步 阐述 了我们 在这 些准则 下的 责任。 我们 相信, 我们 获取的 审 计 证 据 是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 嘉实物流产业股票基金 ,并履行了职业道德方面嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 18 页 共 61 页


的其他责任。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 嘉实物流产业股票基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司( 以下简称 “基金管理人”) 管理层 负 责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制 ,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估嘉实物流产业股票基金的持续经营能力,披露与 持续经营相关的事项( 如 适用) ,并运 用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算嘉实物流 产业股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实物流产业股票基金的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并 不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执 行以下工作: ( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对 这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 ( 二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 19 页 共 61 页


发表意见。 ( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 ( 四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对嘉实物流产业股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提 请 报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致嘉实物流产业股票基金 不能持续经营。 ( 五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括披 露) ,并评价 财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天





















































注册会计师 会计师事务所( 特殊普通 合伙)












































竞 中国 ? 上海 市












































































































































2018 年 3 月 23 日 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 嘉实物流产业股票型证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


21,316,093.97 235,777,515.78 结算备付金


242,042.65 - 存出保证金


60,803.08 - 交易性金融资产


7.4.7.2


146,763,865.98 - 其中:股票投资


146,763,865.98 - 基金投资


- - 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 20 页 共 61 页


债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


7.4.7.5


4,051.43 14,146.65 应收股利


- - 应收申购款


200,140.54 - 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


168,586,997.65 235,791,662.43 负 债 和 所有者 权 益


附注号


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,941,596.09 - 应付管理人报酬


222,529.84 19,326.14 应付托管费


37,088.31 3,221.02 应付销售服务费


18,275.44 273.24 应付交易费用


7.4.7.7


110,235.34 - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负 债


- - 其他负债


7.4.7.8


220,644.42 - 负债合计


2,550,369.44 22,820.40 所 有 者 权益:





实收基金


7.4.7.9


135,436,554.29 235,777,511.92 未分配利润


7.4.7.10


30,600,073.92 -8,669.89 所有者权益合计


166,036,628.21 235,768,842.03 负债和所有者权益总计


168,586,997.65 235,791,662.43 注: 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日, 嘉实物流产业股票 A 份 额净值 1.226 元,基金 份额总额 104,698,647.73 份;嘉实 物流产业股票 C 份额净 值 1.224 元 ,基金份额总额 30,737,906.56 份。 基金份额总额合计为 135,436,554.29 份。 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 21 页 共 61 页


7.2 利润表 会计主体: 嘉实物流产业股票型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年12 月29 日 (基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日


一、收入


41,914,447.59 14,150.51 1. 利息收入


1,785,411.37 9,431.10 其中:存款利息收入


7.4.7.11 296,426.03 9,431.10 债券利息收入


439.08 - 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


1,488,546.26 - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 (损失以 “-”填 列)


27,343,774.66 - 其中:股票投资收益


7.4.7.12 24,284,456.63 -


基金投资 收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13 65,505.34 - 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


7.4.7.14 - - 股利收益


7.4.7.15 2,993,812.69 - 3.公允价值 变动收益( 损 失以 “- ”号填列)


7.4.7.16 11,903,178.25 - 4.汇兑收益( 损失以“- ” 号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以“- ” 号填 列)


7.4.7.17 882,083.31 4,719.41 减:二、费用


4,675,340.46 22,820.40 1 .管理人报 酬


3,002,035.46 19,326.14 2 .托管费


500,339.20 3,221.02 3 .销售服务 费


112,086.33 273.24 4 .交易费用


7.4.7.18 832,154.48 - 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支 出


- - 6 .其他费用


7.4.7.19 228,724.99 - 三、利润总额( 亏损总额以“- ” 37,239,107.13 -8,669.89 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 22 页 共 61 页


号填列)


减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“- ” 号填列)


37,239,107.13 -8,669.89 注: 本基金合 同生效日为 2016 年12 月29 日,上年 度可比期间是指自基金合同生效日 2016 年12 月 29 日至 2016 年 12 月31 日。


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体:嘉实物流产业股票型证券投资基金


本报告期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权 益(基金净值)


235,777,511.92 -8,669.89 235,768,842.03 二、 本期经营活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本期净利 润)


- 37,239,107.13


37,239,107.13 三、 本期基金份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填列)


-100,340,957.63 -6,630,363.32 -106,971,320.95 其中: 1. 基金 申购 款


235,491,986.75 37,150,688.34 272,642,675.09 2. 基金赎 回款


-335,832,944.38 -43,781,051.66 -379,613,996.04 四、 本期向基金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末所有者权 益(基金净值)


135,436,554.29 30,600,073.92 166,036,628.21 项目


上年度可比期间


2016 年12 月 29 日( 基金 合 同 生效日 ) 至 2016 年12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权 235,777,511.92 - 235,777,511.92 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 23 页 共 61 页


益(基金净值)


二、 本期经营活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本期净利 润)


- -8,669.89


-8,669.89 三、 本期基金份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填列)


- - - 其中: 1. 基金 申购 款


- - 2. 基金赎 回款


- - - 四、 本期向基金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末 所有者权 益(基金净值)


235,777,511.92 -8,669.89 235,768,842.03 注: 本基金合同生效日为 2016 年 12 月 29 日,上年 度可比期间是指自基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月31 日。


报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署:





经雷


王红


张公允


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人





7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 嘉实物流产业股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监许可[2016]668 号 《关于 准予嘉实物流产业股票型证券投资基金注册的批 复》核 准, 由嘉实 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《嘉实 物 流 产 业 股票型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式,存 续期 限不定 。 首 次 设 立募集不包括认购资金利息共募集 235,677,161.34 元,业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2016) 第1686 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案, 《嘉实物流嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 24 页 共 61 页


产业股票型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 12 月29 日正 式生效, 基金合同生效日的基金份额 总额为 235,777,511.92 份 基金份额,其中认购资金利息折合 100,350.58 份 基金份额。本基金的 基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。


根据 《嘉 实物 流产业 股票 型证券 投资 基金基 金合 同》和 嘉实 物流产 业股 票型证 券投资 基 金 招 募说明书》 并报中国证监会备案, 本基金根据认购/ 申购费 用、 销售服务费用收取方式的不同, 将 基金份 额分 为不同 的类 别。在 投资 者认购/ 申购 时收取 认购/ 申购费 用, 但不从 本类 别基金 资 产 中 计提销售服务费的,称为 A 类基金 份额;在投资者认购/ 申 购时不收取认购/ 申购费 用,而是从本 类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类 基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码,分 别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择认购/ 申 购的基金份额类别。


根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实物流 产业 股票型 证券 投资基 金基金 合 同 》 的有关 规定 ,本基 金投 资于依 法发 行上市 的股 票、债 券等 金融工 具及 法律法 规或 中国证 监 会 允 许 基金投资的其他金融工具。 具体包括: 股票( 包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票) , 股指 期货、 权证 ,债券 〔国 债、金 融债 、企业 债、 公司债 、次 级债、 可转 换债券( 含 分 离 交易可转债) 、 可交换公司债券、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据、 中小企业私 募债等〕 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 同业存单等固定收益类资产以及现金, 以及法 律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符合 中国证 监会 的相关 规定) 。本基 金 的 投 资 组合 比例为 :股 票资产 的比 例不低 于基 金资产 的 80% ,其 中投 资于本 基金 界定的 物流产 业 范 围 内 股票 不低于 非现 金基金 资产 的 80% 。 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交易 保 证 金 后, 应当保持不低于基金资产净 值的5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比 较基准为:中证全指运输指数收益率×80%+ 中 债总指数收益率×20% 。


7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉 实物流产业股票型证券投资 基金基金合 同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 , 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 和上 年度末的嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 25 页 共 61 页


财务状况以及本报告期和上年度可比期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 本财务 报表的实际编制期间为 2017 年度 和 2016 年 12 月29 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资 产的分类


金融 资产 于初 始确认 时分 类为: 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产、 应 收 款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


基金 目前 以交 易目的 持有 的股票 投资 、基金 投资 、债券 投资 、资产 支持 证券投 资分类 为 以 公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 ,在资 产负 债表中 以交 易性金 融资 产列示 。 基 金 目 前以交 易目 的持有 的衍 生工具 所产 生的金 融资 产分类 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期 损 益 的 金融资产,在资产负债表中以衍生金融资产列示。


基金 持有 的其 他金融 资产 分类为 应收 款项, 包括 银行存 款、 买入返 售金 融资产 和其他 各 类 应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金 融负债的分类


金融 负债 于初 始确认 时分 类为: 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债及 其 他 金 融负债 。基 金目前 以交 易目的 持有 的衍生 工具 所产生 的金 融负债 分类 为以公 允价 值计量 且 其 变 动 计入当 期损 益的金 融负 债,在 资产 负债表 中以 衍生金 融负 债列示 。基 金持有 的其 他金融 负 债 包 括 卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产和 金融 负债, 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入 当期损 益; 对于支 付的 价款中 包含 的已宣 告但 尚未发 放的 现金股 利、 债券或 资产 支持证 券 起 息 日 或上次 除息 日至购 买日 止的利 息, 单独确 认为 应收项 目。 应收款 项和 其他金 融负 债的相 关 交 易 费 用计入初始确认金额。


对于 以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 和金 融负债 ,按 照公允 价值进 行 后 续嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 26 页 共 61 页


计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认:(1) 收 取该金融资产现金流量的合同权利终 止; (2) 该 金融资产已转移, 且本基 金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该 金融资产已转移, 虽然本 基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认 时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金 融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时, 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除的 部 分 。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 基 金 持有 的股 票 投资 、基 金 投资 、债 券 投资 、资 产 支持 证券 投 资和 衍生 工 具按 如下 原则确定 公允价值并进行估值:


(1) 存 在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值 日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足 证 据 表明估 值日 或最近 交易 日的市 场交 易价格 不能 真实反 映公 允价值 的, 应对市 场 交 易 价 格进行 调整 ,确定 公允 价值。 与上 述投资 品种 相同, 但具 有不同 特征 的,应 以相 同资产 或 负 债 的 公允价 值为 基础, 并在 估值技 术中 考虑不 同特 征因素 的影 响。特 征是 指对资 产出 售或使 用 的 限 制 等,如 果该 限制是 针对 资产持 有者 的,那 么在 估值技 术中 不应将 该限 制作为 特征 考虑。 此 外 , 基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当 金融工具不存在活跃市场, 采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估 值 技术 时,优 先使 用可观 察输 入值, 只有 在无法 取 得 相 关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如 经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对估值 进 行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1)具有抵 销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的; 且 2)交易 双方准备按净额结算时, 金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。对于曾 经实施 份额 拆分或 折算 的基金 ,由 于基金 份额 拆分或 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金 份 额 拆嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 27 页 共 61 页


分日或 基金 份额折 算日 根据拆 分前 或折算 前的 基金份 额数 及确定 的拆 分或折 算比 例计算 认 列 。 由 于申购 和赎 回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。对于 已 开 放 转 换业务 的基 金,上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引起 的转入 基金 的实收 基金 增加和 转 出 基 金 的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎 回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 分配 的未实 现损 益占基 金 净 值 比 例计算 的金 额。损 益平 准金于 基金 申购确 认日 或基金 赎回 确认日 认列 ,并于 期末 全额转 入 未 分 配 利润/( 累计 亏损) 。


7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。基金 投资 在持有 期间 应取得 的现 金红利 于除 息日确 认为 投资收 益。 债券投 资 在 持 有 期间应 取得 的按票 面利 率或者 发行 价计算 的利 息扣除 在适 用 情况 下由 债券发 行企 业代扣 代 缴 的 个 人所得 税后 的净额 确认 为利息 收入 。资产 支持 证券在 持有 期间收 到的 款项, 根据 资产支 持 证 券 的 预计收 益率 区分属 于资 产支持 证券 投资本 金部 分和投 资收 益部分 ,将 本金部 分冲 减资产 支 持 证 券 投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。


以公 允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认为 公 允 价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收 款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ,实 际 利率 法与 直线法 差异较 小 的 则 按直线法计算。


7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ,实际 利率 法与直 线法差 异 较 小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 在 符 合有 关基 金 分红 条件 的 前提 下, 本 基金 可以 进 行收 益分 配 ,本 基金 每 年收 益分 配次数最 多为 12 次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润 的 20% 。 本基 金收 益分配 方式 分两种 :现 金分红 与红 利再投 资, 投资者 可选 择现金 红 利或 将 现 金嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 28 页 共 61 页


红利自 动转 为相应 类别 基金份 额进 行再投 资; 若投资 者不 选择, 本基 金默认 的收 益分配 方 式 是 现 金分红 。基 金收益 分配 后基金 份额 净值不 能低 于面值 ;即 基金收 益分 配基准 日的 基金份 额 净 值 减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。


经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。


7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动中产生收入、 发生费用;(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩; (3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 基金 的估 值 原则 和中 国 证监 会允 许 的基 金行 业 估值 实务 操 作, 基金 确 定以 下类 别股票投 资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如 下:


(1) 对于 证 券交 易所 上 市的 股票 和 债券 ,若 出 现重 大事 项 停牌 或交 易 不活 跃( 包 括涨跌停时 的 交 易不 活跃) 等 情况 ,基 金 根据 中国 证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会 关于 证券 投资基金估 值业务的指导意见》 ,根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2) 于 2017 年 12 月 26 日前, 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会 计字[2007]21 号 《关于证 券投资基金执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值 计价有关事项的 通 知》 之附件 《 非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若 在证券交易所挂牌的同一 股票的 市场 交易收 盘价 低于非 公开 发行股 票的 初始投 资成 本,按 估值 日证券 交易 所挂牌 的 同 一 股 票的市 场交 易收盘 价估 值;若 在证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价高 于非公 开 发 行 股 票的初 始投 资成本 ,按 锁定期 内已 经过交 易天 数占锁 定期 内总交 易天 数的比 例将 两者之 间 差 价 的 一部分确认为估值增值。 自 2017 年12 月 26 日起 , 对于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公 开 发行股 票时 公司股 东公 开发售 股份 、通过 大宗 交易取 得的 带限售 期的 股票等 流 通 受限股 票 , 根 据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号 《 关 于 发 布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试 行)> 的通知 》之附 件《 证券投 资基 金投资 流通 受限股 票估 值指引( 试行) 》( 以下 简 称“指 引”) , 按估值 日在 证券交 易所 上市交 易的 同一股 票的 公允价 值扣 除中证 指数 有限公 司根 据指引 所 独 立 提嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 29 页 共 61 页


供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。


(3) 对于 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌 转让 的固 定 收益 品种( 可 转换 债券 、 资产 支持 证券和私募 债 券 除外) 及在 银 行间 同业 市 场交 易的 固 定收 益品 种 ,根 据中 国 证监 会公 告[2017]13 号《中国证 监会关 于证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 及《中 国证 券投资 基金 业协会 估值 核算工 作 小 组 关 于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 基金持有的证券交 易所上 市或 挂牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) ,按照 中 证 指 数有限 公司 所独立 提供 的估值 结果 确定公 允价 值。基 金持 有的银 行间 同业市 场固 定收益 品 种 按 照 中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策 变更。


7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开 营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的 补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值 税。


(2) 对 基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 30 页 共 61 页


50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。


(4) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


活期存款


21,316,093.97 235,777,515.78


定期存款


- -


其中:存款期限 1-3 个月


- -


其他存款


- -


合计


21,316,093.97 235,777,515.78


注:定期存款的存款期限指票面存期。 7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


134,860,687.73 146,763,865.98 11,903,178.25 贵金属投资- 金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


134,860,687.73 146,763,865.98 11,903,178.25 注:上年度末(2016 年12 月 31 日) ,本基金未持有 交易性金融资产 。 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金 未持有衍生金融资产/ 负债。


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 31 页 共 61 页


7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金 未持有买入返售金融资 产。 7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金 无买断式逆回购交易中 取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


应收活期存款利息


3,914.23 14,146.65 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


108.95 - 应收债券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


0.95 - 应收黄金合约拆借孳息


- - 其他


27.30 - 合计


4,051.43 14,146.65 7.4.7.6 其他资产 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金 无其他资产(其他应收 款、待摊费用等) 。


7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


交易所市场应付交易费用


110,235.34 - 银行间市场应付交易费用


- - 合计


110,235.34 - 注: 上年度末(2016 年 12 月 31 日) , 本基金无应付交易费用。 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 32 页 共 61 页


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


644.42 - 预提费用 220,000.00 - 应付指数使用费 - - 应付替代款 - - 可退替代款 - - 其他 - - 合计


220,644.42 - 注: 上年度末 (2016 年 12 月 31 日) , 本基金无其他负债。 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


嘉实物流产业股票 A 项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 225,776,884.86


225,776,884.86 本期申购


123,370,753.95


123,370,753.95


本期赎回(以“- ”号填 列)


-244,448,991.08


-244,448,991.08


本期末


104,698,647.73


104,698,647.73


嘉实物流产业股票 C 项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 10,000,627.06


10,000,627.06 本期申购


112,121,232.80


112,121,232.80


本期赎回(以“- ”号填 列)


-91,383,953.30


-91,383,953.30


本期末


30,737,906.56


30,737,906.56


注: (1 )申 购含转换入,赎回含转换出份额。 (2 )本基金 于 2016 年 9 月 30 日至 2016 年 12 月 26 日向社会 公开募集,截至 2016 年 12 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 止 , 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 235,677,161.34 元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 100,350.58 元, 以上实收基金合计 235,777,511.92 元,折合为 235,777,511.92 份嘉实物 流产业股票份额。





嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 33 页 共 61 页


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


嘉实物流产业股票 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -8,040.51 - -8,040.51 本期利润


21,569,106.89 11,908,327.84 33,477,434.73


本期基金 份额 交易产生的变 动数


-3,369,243.12 -6,396,876.76 -9,766,119.88 其中:基金申 购款


9,110,998.16 7,049,073.47 16,160,071.63 基金赎 回款


-12,480,241.28 -13,445,950.23 -25,926,191.51 本期已分配利 润


- - - 本期末


18,191,823.26 5,511,451.08 23,703,274.34 嘉实物流产业股票 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -629.38 - -629.38 本期利润


3,766,821.99 -5,149.59 3,761,672.40


本期基金份额 交易产生的变 动数


1,519,708.48 1,616,048.08 3,135,756.56 其中:基金申 购款


12,225,349.61 8,765,267.10 20,990,616.71 基金赎 回款


-10,705,641.13 -7,149,219.02 -17,854,860.15 本期已分配利 润


- - - 本期末


5,285,901.09 1,610,898.49 6,896,799.58


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 12 月 29 日(基 金合 同生效日) 至 2016 年12 月 31 日


活期存款利息收入


222,242.52 9,431.10 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


71,883.55 - 其他


2,299.96 - 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 34 页 共 61 页


合计


296,426.03 9,431.10 7.4.7.12 股 票 投 资 收益 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 12 月 29 日 (基 金合同 生效日) 至 2016 年12 月 31 日 卖出股票成交总额


290,934,116.43


-


减: 卖出股票成本总 额


266,649,659.80


-


买卖股票差价收入


24,284,456.63


-


注: 上年度可比期间 (2016 年12 月 29 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日) , 本基 金无股票 投资收益。





7.4.7.13 债券投 资 收益 单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017年12 月 31日


上年度可比期间


2016 年12月29 日 (基金合 同生 效日) 至 2016年12 月31日 卖出债券 (、 债转股及债 券到期兑付)成交总额


501,444.42 - 减: 卖出债券 (、 债转股 及债券到期兑付) 成本总 额


435,500.00 - 减:应收利息总额


439.08 - 买卖债券差价收入


65,505.34 - 注: 上年度可比期间(2016 年 12 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日) ,本基 金无 债券投资收益。





7.4.7.14 衍 生 工 具 收益 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2016 年 12 月 29 日(基金 合 同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 ) , 本基金无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日


上年度可比期间


2016 年 12 月 29 日(基 金合同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 35 页 共 61 页


股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益


2,993,812.69 - 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益


- - 合计


2,993,812.69 - 注: 上年度可比期间 (2016 年12 月 29 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 12 月31 日 ) , 本基金无股 利收益。





7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元


项目名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 12 月 29 日(基 金 合同生效日) 至 2016 年12 月 31 日


1. 交易性金 融资产


11,903,178.25 - 股票投资


11,903,178.25 - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2. 衍生工具


- - 权证投资


- - 其他


- - 合计


11,903,178.25 - 注: 上年度可比期间 (2016 年12 月 29 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 12 月31 日 ) , 本基金无 公 允价值变动收益 。


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 12 月 29 日 (基金合 同生效日) 至 2016 年12 月31 日


基金赎回费收入


814,027.69 -


基金转出费收入


68,055.62 -


其他


- 4,719.41


合计


882,083.31 4,719.41


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 36 页 共 61 页


7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日 上年度可比期间


2016 年 12 月 29 日(基 金合同生效日) 至 2016 年12 月31 日 交易所市场交易费用


832,154.48 -


银行间市场交易费用


- -


合计


832,154.48 -


注: 上年度可比期间 (2016 年12 月 29 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 12 月31 日 ) , 本基 金无交 易费用。


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 12 月 29 日(基 金合同 生效日) 至 2016 年12 月 31 日


审计费用


70,000.00 -


信息披露费


150,000.00 -


银行划款手续费 8,324.99 -


上市年费 - -


债券托管账户维护费 - -


指数使用费 - -


红利手续费 - -


其他 400.00 -


合计


228,724.99 -


注: 上年度可 比期间 (2016 年12 月 29 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 12 月31 日 ) , 本基金无 其 他费用。


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 37 页 共 61 页


德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2016 年 12 月 29 日( 基 金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日) ,本基金 未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 12 月 29 日 (基 金合 同生效日) 至 2016 年12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费


3,002,035.46 19,326.14 其中:支付销售机构的客户维护费


953,573.86


6,831.42


注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的年 费 率 计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 12 月 29 日 (基 金合 同生效日) 至 2016 年12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费


500,339.20 3,221.02 注: 支付基金 托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率计提, 逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/ 当 年天数。


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 38 页 共 61 页


7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称 本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实物流产业股票 A


嘉实物流产业股票 C


合计


嘉实基金管理有限公司 -


13,884.49


13,884.49 中国银行 -


17,628.47


17,628.47 合计 - 31,512.96 31,512.96 获得销售服务费的各关联 方名称 上年度可比期间


2016 年 12 月 29 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实物流产业股票 A 嘉实物流产业股票 C 合计


嘉实基金管理有限公司 - 77.80 77.80 中国银行 126.06 126.06 合计 - 203.86 203.86 注: (1 )本 基金 C 类份 额销售服务费年费率为 0.50% ,每日 计提,逐日累计至每月月末,按月支 付。其计算公式为:日 C 类基金份额 销售服务费=前一日 C 类基金份额资产净值×0.50%/当年天 数。 (2 )本 基金 A 类基 金份额不收取销售服务费。





7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间 (2016 年 12 月 29 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日) ,本基 金未与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期内 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间 (2016 年 12 月 29 日 ( 基 金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日) ,基金管 理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金 的基金份额。


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 39 页 共 61 页


7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,其他关 联方未持有本基金。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年12月29 日(基金合 同生效日) 至 2016 年12月31 日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中 国 银 行 股 份 有 限公司


21,316,093.97


222,242.52


235,777,515.78


9,431.10


注: 本基金的 银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。


7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间 (2016 年 12 月 29 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日) ,本基 金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11 利 润 分 配 情况 本期(2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 ) , 本基金未实施利润分配。


7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


603080 新疆火 炬 2017 年 12 月25 日 2018 年 1 月3 日 未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申购 603161 科华控 股 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月5 日 未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申购


7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位: 人民币元


股票代 股票 停牌日 停牌原 期末


复牌 复牌


数量 期末


期末


备注


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 40 页 共 61 页





名称








估值单 价


日期


开盘单 价


(股)


成本总额


估值总额


002357 富临 运业 2017 年 11 月 16 日 重大事 项停牌 10.13 - - 197,600 2,071,526.00 2,001,688.00 - 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本期末(2017 年12 月 31 日) ,本基金 无银行间市场债券正回购余额。


7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本期末(2017 年12 月 31 日) ,本基金 无交易所市场债券正回购 余额。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金为 股票 型 证券 投资 基 金, 属于 较 高预 期风 险 和预 期收 益 的证 券投 资 基金 品种 ,其预期 风险和 预期 收益高 于混 合型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金。 基金 投资的 金融 工具主 要 包 括 股 票投资 、债 券投资 及基 金投资 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的 风 险 主 要包括 信用 风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标 是 通 过 投资于 物流 产业中 具有 长期稳 定成 长性的 上市 公司, 在风 险可控 的前 提下力 争获 取超越 业 绩 比 较 基准的 收益 。 本 基金 的基金 管理 人董事 会重 视建 立 完善 的公司 治理 结构与 内部 控制体 系 , 公 司 董事会 对公 司建立 内部 控制系 统和 维持其 有效 性承担 最终 责任。 董事 会下设 风险 控制与 内 审 委 员 会,负 责检 查公司 内部 管理制 度的 合法合 规性 及内控 制度 的执行 情况 ,充分 发挥 独立董 事 监 督 职 能,保护投资者利益和公司合法权益。


为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ,本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 , 由 公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成, 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 , 并 提 出 防范化解措施。


本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ,积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制 制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核, 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核 部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。 公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作,并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ,配 备了充 足 合 格 的 监察稽 核人 员,明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 41 页 共 61 页


所在部 门的 风险控 制第 一责任 人, 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。


本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的 银行 存款存 放在 托管人 和其 他股份 制商 业银行 ,与 该银行 存款 相关的 信用 风险不 重 大 。 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算,违 约风 险可能 性很 小;在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ,通过 对投 资品种 信用 等级评 估来 控制证 券 发 行 人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末,本基金未持有债券投资( 上年度 末:无) 。 7.4.13.3 流动性风险


流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额, 另一 方面来 自 于 投 资 品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下 以合理的价格变现。


针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进 行严密 监控 并预测 流动 性 需求 ,保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ,约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式,控 制 因 开 放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末, 除附 注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息 ( 该利息 金额 不重大) 外, 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 42 页 共 61 页


息,可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息,因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约 到期现金流量。 7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性 风险分析 本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及 《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性 风险进 行管 理,通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本 基金持 有 一家 公司 发 行的 证券 , 其市 值不 超 过基 金资 产 净值 的 10% 。本 基金管 理 人管理的 全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券, 不超 过该证 券 的 10% 。 本基 金管理 人管 理的全 部开放 式 基 金 持有 一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 ,不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 15% 。本 基金主 动 投 资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。


本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能以合理价格适时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求。


同时 ,本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度; 按 照 穿 透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 , 以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易 的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外,本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 : 根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ;持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允 价值计 算足 额;并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其 他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ,本 基金在 本报告 期 内 流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 43 页 共 61 页


7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ,并 通过调 整投资 组 合 的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ,因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示: 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元


本期末


2017 年 12 月 31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 21,316,093.97 - - - 21,316,093.97 结算备付金 242,042.65 - - - 242,042.65 存出保证金 60,803.08 - - - 60,803.08 交易性金融资产 - - - 146,763,865.98 146,763,865.98 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 4,051.43 4,051.43 应收股利 - - - - - 应收申购款 3,335.78 - - 196,804.76 200,140.54 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


21,622,275.48 - - 146,964,722.17 168,586,997.65 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,941,596.09 1,941,596.09 应付管理人报酬 - - - 222,529.84 222,529.84 应付托管费 - - - 37,088.31 37,088.31 应付销售服务费 - - - 18,275.44 18,275.44 应付交易费用 - - - 110,235.34 110,235.34 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 44 页 共 61 页


应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 220,644.42 220,644.42 负债总计


- - - 2,550,369.44 2,550,369.44 利率敏感度缺口


21,622,275.48 - - 144,414,352.73 166,036,628.21 上年度末


2016 年 12 月 31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 235,777,515.78 - - - 235,777,515.78 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - - - 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 14,146.65 14,146.65 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


235,777,515.78


-


-


14,146.65


235,791,662.43


负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 19,326.14 19,326.14 应付托管费 - - - 3,221.02 3,221.02 应付销售服务费 - - - 273.24 273.24 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - - - 负债总计


- -


-


22,820.40


22,820.40


利率敏感度缺口


235,777,515.78


-


-


-8,673.75


235,768,842.03


注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值, 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 45 页 共 61 页


7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金未持有交易性债券投资 (2016 年 12 月 31 日: 同) 。 因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险


外 汇 风险 是 指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险


其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交 易的股 票、 债券及 基金 ,所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事 项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基 金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中, 采用 “自上 而下 ”的策 略, 通 过 对 宏 观经济 情况 及政策 的分 析,结 合证 券市场 运行 情况, 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定; 通 过 对 单 个证券 的定 性分析 及定 量分析 ,选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金 管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化, 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正, 来 主 动 应 对可能发生的市场价格风险。


本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置, 通过 投资组 合的分 散 化 降 低其他 价格 风险。 此外 ,本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 , 定 期 运 用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年12月31 日


公允价值


占基金资产净值比 例(% )


公允价值


占基金资产净值 比例(% )


交 易 性 金 融 资 产 - 股票投资


146,763,865.98


88.39


-


-


交 易 性 金 融 资 产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产


-权证投资


- - - -


其他


- - - -


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 46 页 共 61 页


合计


146,763,865.98 88.39


- -


7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2017 年12 月31 日)


上年度末 (2016 年 12 月 31 日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 5,884,672.99 -


业绩比较基准下降 5% -5,884,672.99 -


注: 于 2016 年 12 月 31 日,本基金成立未满一年,尚无足够经验数据。 7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析 、管理市场风险。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公允价值计量的方法 公允价 值计 量结果 所属 的层次 ,由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层 次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次 金融工具公允价值 于本报 告期 末,本 基金 持有的 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的 金融 资产 中属于 第 一 层 次 的余额为 144,725,281.53 元,属于第二层次的余额为 2,038,584.45 元,无 属于第三层次的余额 (上年度末:本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产) 。


(ii) 公允 价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不活 跃) 、 或属于非公开发行等情况, 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易 不活跃期间及限 售期间 将相 关股票 和债 券的公 允价 值列入 第一 层次; 并根 据估值 调整 中采用 的不 可观察 输 入 值 对嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 47 页 共 61 页


于公允价 值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债( 上 年度末:无) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债,其 账面 价值与 公 允 价 值 相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地 产开发 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的通 知》 的规定 ,资 管产品 运营 过程中 发生 的增值 税 应 税 行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月30 日 颁布的财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税 有 关问题 的通 知》的 规定 ,资管 产品 管理人 运营 资管产 品过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 暂 适 用 简 易计税方法,按照 3% 的 征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从资 管产品 管 理 人 以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、 国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财 税[2017]90 号《关于租入固定资产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年1 月1 日 起运营资管产品提供的 贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017 年12 月 31 日止 的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允 价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 48 页 共 61 页


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


146,763,865.98 87.06 其中:股票


146,763,865.98 87.06 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


21,558,136.62 12.79 8


其他各项资产


264,995.05 0.16 9


合计


168,586,997.65 100.00 8.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


56,410,308.44 33.97 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


16,143.20 0.01 E


建筑业


- - F


批发和零售业


10,380,042.00 6.25 G


交通运输、仓储和邮政业


75,056,764.34 45.20 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


4,900,608.00 2.95 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 49 页 共 61 页


Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


146,763,865.98 88.39 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601799 星宇股份 264,237 13,079,731.50 7.88 2 002120 韵达股份 278,156 12,733,981.68 7.67 3 600029 南方航空 709,560 8,457,955.20 5.09 4 601111 中国国航 681,053 8,390,572.96 5.05 5 002048 宁波华翔 327,436 7,792,976.80 4.69 6 000429 粤高速A 717,900 5,822,169.00 3.51 7 600153 建发股份 513,000 5,704,560.00 3.44 8 600115 东方航空 659,259 5,412,516.39 3.26 9 600233 圆通速递 323,100 5,411,925.00 3.26 10 603885 吉祥航空 342,951 5,243,720.79 3.16 11 600270 外运发展 291,823 5,042,701.44 3.04 12 601012 隆基股份 137,984 5,028,136.96 3.03 13 600438 通威股份 414,900 5,024,439.00 3.03 14 601006 大秦铁路 552,641 5,012,453.87 3.02 15 002769 普路通 345,600 4,900,608.00 2.95 16 600104 上汽集团 151,043 4,839,417.72 2.91 17 600693 东百集团 455,700 4,675,482.00 2.82 18 603167 渤海轮渡 379,500 4,371,840.00 2.63 19 600741 华域汽车 139,651 4,146,238.19 2.50 20 600377 宁沪高速 412,885 4,066,917.25 2.45 21 000700 模塑科技 602,600 3,416,742.00 2.06 22 002434 万里扬 317,058 3,329,109.00 2.01 23 600033 福建高速 841,200 3,070,380.00 1.85 24 000932 *ST 华菱 348,310 2,824,794.10 1.70 25 600782 新钢股份 421,152 2,771,180.16 1.67 26 600231 凌钢股份 433,993 2,213,364.30 1.33 27 002357 富临运业 197,600 2,001,688.00 1.21 28 002595 豪迈科技 96,500 1,858,590.00 1.12 29 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02 30 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 50 页 共 61 页


31 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 32 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01 33 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 34 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600029 南方航空 15,847,774.00 6.72 2 601799 星宇股份 14,811,456.28 6.28 3 002120 韵达股份 14,182,565.33 6.02 4 002357 富临运业 11,283,202.36 4.79 5 002048 宁波华翔 11,238,378.97 4.77 6 601111 中国国航 10,789,559.89 4.58 7 600233 圆通速递 9,869,012.87 4.19 8 603885 吉祥航空 9,265,188.39 3.93 9 002074 国轩高科 9,084,417.34 3.85 10 300224 正海磁材 8,724,231.09 3.70 11 600548 深高速 8,168,138.60 3.46 12 601006 大秦铁路 8,070,690.00 3.42 13 600104 上汽集团 8,026,462.81 3.40 14 601333 广深铁路 7,903,738.00 3.35 15 603167 渤海轮渡 7,675,689.93 3.26 16 600282 南钢股份 7,517,157.00 3.19 17 600377 宁沪高速 7,348,849.00 3.12 18 600270 外运发展 7,306,233.99 3.10 19 002468 申通快递 7,072,595.00 3.00 20 000709 河钢股份 7,038,091.66 2.99 21 002196 方正电机 6,761,250.53 2.87 22 002340 格林美 6,643,236.31 2.82 23 603883 老百姓 6,540,195.00 2.77 24 600350 山东高速 6,434,712.58 2.73 25 600808 马钢股份 6,315,747.33 2.68 26 000980 众泰汽车 6,068,943.17 2.57 27 600438 通威股份 5,875,486.20 2.49 28 600115 东方航空 5,810,981.00 2.46 29 000429 粤高速A 5,733,549.39 2.43 30 600153 建发股份 5,657,958.77 2.40 31 600741 华域汽车 5,578,635.36 2.37 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 51 页 共 61 页


32 600231 凌钢股份 5,518,199.08 2.34 33 600033 福建高速 5,333,407.50 2.26 34 601012 隆基股份 5,325,781.00 2.26 35 002434 万里扬 5,310,546.20 2.25 36 002769 普路通 5,219,619.87 2.21 37 000700 模塑科技 4,815,406.91 2.04 38 000089 深圳机场 4,769,092.27 2.02


8.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000709 河钢股份 11,259,654.78 4.78 2 600029 南方航空 10,952,994.38 4.65 3 002074 国轩高科 9,171,580.61 3.89 4 601333 广深铁路 8,275,954.36 3.51 5 600808 马钢股份 8,188,836.54 3.47 6 600282 南钢股份 7,918,830.15 3.36 7 600548 深高速 7,889,746.75 3.35 8 300224 正海磁材 7,879,174.31 3.34 9 002357 富临运业 7,012,428.51 2.97 10 603883 老百姓 6,953,256.40 2.95 11 600231 凌钢股份 6,843,775.10 2.90 12 002196 方正电机 6,608,522.81 2.80 13 002468 申通快递 6,607,159.41 2.80 14 600350 山东高速 6,032,180.15 2.56 15 600782 新钢股份 5,653,575.83 2.40 16 002340 格林美 5,413,055.90 2.30 17 601111 中国国航 5,319,238.56 2.26 18 000980 众泰汽车 5,184,023.00 2.20 19 000089 深圳机场 5,049,143.15 2.14 20 600104 上汽集团 4,872,371.60 2.07


8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位: 人民 币元


买入股票成本(成交)总额


401,510,347.53 卖出股票收入(成交)总额


290,934,116.43 注:8.4.1 项 “买入金额” 、8.4.2 项“ 卖出金额”及 8.4.3 项 “买入股票成本” 、 “卖 出股票收入” 均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 52 页 共 61 页





8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 报告期末,本基金未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 报告期末,本基金未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 报告期末,本基金未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 报告期内,本基 金未参与国债期货交易。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查, 在 本报 告编 制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


60,803.08 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


4,051.43 5


应收申购款


200,140.54 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 53 页 共 61 页


9


合计


264,995.05


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细





报告期末 ,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明





报告期末 ,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份


份额级 别


持有人户 数( 户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(% )


持有份额


占总份额 比例(% )


嘉实物 流产业 股票 A 11,887 8,807.83 29,764,845.47 28.43 74,933,802.26 71.57 嘉实物 流产业 股票 C 9,360 3,283.96 - - 30,737,906.56 100.00 合计


20,597 6,575.55 29,764,845.47 21.98 105,671,708.82 78.02 注:(1) 嘉实 物流产业股票 A:机构投 资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额比 例,分别为机 构投资者持有嘉实物流产业股票 A 份额占嘉实 物流产业股票 A 总份额 比例、个人投 资者持有嘉实物流产业股票 A 份额 占嘉实物流产业股票 A 总份额比例; (2) 嘉实物流 产业股票 C: 机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实物流产业股票 C 份 额占嘉实物流产业股票 C 总份额比例 、个人投资者 持有嘉实物流产业股票 C 份额占嘉实 物流产业股票 C 总份额 比例。 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 54 页 共 61 页


9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份)


占基金总份额比例 (% )


基金管理人所有从业人员 持有本基金 嘉实物流产业股票 A 7,259.36 0.01


嘉实物流产业股票 C 346.10 0.00


合计 7,605.46 0.01


9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份)


本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 嘉实物流产业股票 A 0 嘉实物流产业股票 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 嘉实物流产业股票 A 0


嘉实物流产业股票 C 0


合计 0 §10 开放式基 金 份 额 变 动 单位:份


项目


嘉实物流产业股票 A


嘉实物流产业股票 C


基金合同生效日 (2016 年 12 月 29 日) 基金份额总额


225,776,884.86 10,000,627.06 本报告期期初基金份额总额


225,776,884.86 10,000,627.06 本报告期基金总申购份额


123,370,753.95 112,121,232.80 减:本报告期基金总赎回份额


244,448,991.08 91,383,953.30 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“- ” 填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


104,698,647.73


30,737,906.56


注: 报告期期 间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。





§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 55 页 共 61 页


11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动


(1 )基金管 理人的重大人事变动情况


2017 年 12 月 26 日本基 金管理人发布公告, 牛成立先生为公司联席董事长, 赵学军先生为公司董 事长并代行公司总经理职权,邓红国先生因任期届满不再担 任公司董事长职务。 (2 )基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2017 年 8 月 , 陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、 执行董事、 董事会战略发展委员会 主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。


11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况


本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 29 日, 报告年度应支付普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)的审计费 70,000.00 元,该审 计机构第 1 年提供审计服务。


11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


方正证券股 份有限公司


5


133,857,188.99


19.40%


93,700.42


19.52%


新增


中信证券股 份有限公司


5


103,219,190.57


14.96%


72,253.45


15.05%


新增


国泰君安证 券股份有限 公司


2


88,591,368.73


12.84%


62,014.92


12.92%


新增


中国国际金 3


86,642,050.92


12.56%


60,649.48


12.64%


新增


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 56 页 共 61 页


融股份有限 公司


兴业证券股 份有限公司


3


66,507,844.34


9.64%


46,555.51


9.70%


新增


长江证券股 份有限公司


1


54,529,335.37


7.90%


38,170.51


7.95%


新增


广发证券股 份有限公司


4


53,143,572.16


7.70%


37,200.92


7.75%


新增


天风证券股 份有限公司


2


43,748,986.79


6.34%


27,618.54


5.75%


新增


东兴证券股 份有限公司


1


30,214,908.50


4.38%


21,150.48


4.41%


新增


中泰证券股 份有限公司


4


13,895,508.56


2.01%


9,727.16


2.03%


新增


华泰证券股 份有限公司


4


11,745,927.36


1.70%


8,222.15


1.71%


新增


海通证券股 份有限公司


2


3,871,567.20


0.56%


2,710.16


0.56%


新增


宏信证券有 限责任公司


2


-


-


-


-


新增


华宝证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


新增


华创证券有 限责任公司


2


-


-


-


-


新增


民生证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


平安证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


新增


瑞银证券有 1


-


-


-


-


-


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 57 页 共 61 页


限责任公司


申万宏源证 券有限公司


3


-


-


-


-


新增


湘财证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


新增


新时代证券 股份有限公 司


1


-


-


-


-


新增


信达证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


招商证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


浙商证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


中国银河证 券股份有限 公司


2


-


-


-


-


新增


中国中投证 券有限责任 公司


1


-


-


-


-


新增


中信建投证 券股份有限 公司


4


-


-


-


-


新增


国元证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


国信证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


国金证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 58 页 共 61 页


广州证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


光大证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


东吴证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


新增


东方证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


新增


东北证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


长城证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


新增


渤海证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


中银国际证 券有限责任 公司


2


-


-


-


-


新增


安信证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


新增


北京高华证 券有限责任 公司


1


-


-


-


-


新增


注:1. 本表 “佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该等券商 的佣金合计。


2. 交易 单元的选择标准和程序





(1 )经 营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2 )公 司财务状况良好;


(3 )有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4 ) 有较强的研究 能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 59 页 共 61 页





(5 ) 建立了广泛的信息网络, 能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进 行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。


3. 平安 证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。


4. 报告 期内,本基金退租以下交易单元:中投证券股份有限公司退租深圳交易单元 1 个 ,中 信证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个 , 中 国民族证券有限责任公司退租上海 交易单元 1 个, 广发证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。


11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的比 例


成交金额


占当期债券回 购


成交总额的比 例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


方正证券股 份有限公司 - -


2,062,100,000.00 20.59%


- -


中信证券股 份有限公司 - -


4,868,500,000.00 48.60%


- -


兴业证券股 份有限公司 - -


2,695,300,000.00 26.91%


- -


长江证券股 份有限公司 501,444.42 100.00%


- -


- -


华泰证券股 份有限公司 - -


391,300,000.00 3.91%


- -


11.8 其 他 重 大 事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于嘉实物流产业股票型证券投资 基金开放日常申购、转换、定投及 赎回业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 2 月16 日 2 关于增加“新浪基金”为 嘉实旗下 基金代销机构 并开展定 投业务及 参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 2 月21 日 3 关于增加蚂蚁(杭州)基金销售有 限公司为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投业务及调整部分开放式基 金申购金额下限的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 3 月13 日 4 关于增加植信基金为嘉实旗下基金 代销机构并参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 3 月16 日 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 60 页 共 61 页


5 关于嘉实旗下部分开放式基金转换 业务更新的公告 中国证券报、 上 海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 4 月12 日 6 关于增加创金启富为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务及参加费 率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 4 月14 日 7 关于增加烟台银行为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 4 月26 日 8 关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参加 费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 5 月31 日 9 关于增加华夏财富为嘉 实旗下基金 代销机构的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 6 月5 日 10 关于调整旗下部分基金申购、 赎回、 转换起点及账户最低持有份额下限 的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 6 月28 日 11 关于增加“凤凰金信”为嘉实沪港 深回报混合等基金代销机构并开展 定投业务及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 7 月20 日 12 嘉实基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金申购、赎回、定投、转 换、最低持有数量限制的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 8 月15 日 13 关于增加济安财富为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务及参加费 率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 8 月23 日 14 关于增加通华财富为嘉实旗下基金 代销机构及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 9 月12 日 15 关于增加北京蛋卷基金销售有限公 司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 11 月 28 日 16 关于增加万联证券为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 12 月 5 日 17 关于嘉实基金管理有限公司旗下基 金参与华泰证券定投业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 12 月 8 日 18 关于增加联泰资产为嘉实旗下基金 代销机构及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 12 月 22 日 19 关于增加余杭农村商业银行为嘉实 旗下基金代销机构并开展定投业务 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 2017 年 12 月 29 日 嘉实物流产业股票2017 年年 度报告 第 61 页 共 61 页


及参加费率优惠的公告 网站 § 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 2018 年3 月21日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 自2018 年3 月21 日起经 雷先生 担任公司总经理。自经雷先生任公司总经理职务之日起,公司董事长赵学军先 生不再代任公司总经理职务。 §13 备 查 文 件 目 录 13.1 备 查 文 件 目录 (1 ) 中国 证监会准予嘉实物流产业股票型证券投资基金注册的批复文件;





(2 ) 《嘉实 物流产业股票型证券投资基金基金合同》 ;





(3 ) 《嘉实 物流产业股票型证券投资基金招募说明书》 ;





(4 ) 《嘉实 物流产业 股票型证券投资基金托管协议》 ;





(5 ) 基金 管理人业务资格批件、营业执照;





(6 ) 报告 期内嘉实物流产业股票型证券投资基金公告的各项原稿。 13.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司 13.3 查阅方式 (1 )书 面 查询 : 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅, 也 可 按工本费购买复印件。


(2 )网站查 询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 400-600-8800, 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 2018 年 03 月 28 日