嘉实 新添 辉定 期开 放灵 活配 置混 合型 证券
投资 基金 2017 年年 度报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 03 月 28 日 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年3 月23 日复核了本报
告中的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容，保 证 复 核 内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理 人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期 自 2017 年9 月 28 日（基 金合同生效日）起至 2017 年12 月 31 日止。
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ...................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ................................................. 10
§4 管 理 人报 告 .................................................................. 11
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ................................................... 11
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16
4.8 管理人 对报告期内基金利润 分配情况的说明 ..................................... 16
4.9 管理人 对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 16
4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 16
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 17
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17
§6 审 计 报告 .................................................................... 17
§7 年 度 财务 报 表 ................................................................ 20
7.1 资产负 债表 ................................................................. 20
7.2 利润表 ..................................................................... 21
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 22
7.4 报表附 注 ................................................................... 23
§8 投 资 组合 报 告 ................................................................ 47
8.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 47
8.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 47
8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 48 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 48
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 50
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 50
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 51
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 51
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 51
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 51
8.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 51
§9 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 52
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 52
9.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 52
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 52
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ......................................................... 53
§ 11 重大 事件 揭 示 ............................................................... 53
11.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 53
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 53
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 53
11.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 54
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 54
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 54
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 54
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 55
§ 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 56
§ 13 备查 文件 目 录 ............................................................... 56
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 56
13.2 存放地 点 .................................................................. 56
13.3 查阅方 式 .................................................................. 56
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
嘉实新添辉定期混合
基金主代码
005088
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 9 月28 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
888,096,294.60 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实新添辉定期混合 A
嘉实新添辉定期混合 C
下属分级基金的交易代码
005088
005089
报告期末下属分级基金的份
额总额
851,527,247.16 份
36,569,047.44 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高
安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分
析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等
各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化
适时进行动态调整。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收益率×50% + 中债综 合财富指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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传真
(010)65215588 (010)66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8 号 上海国金中心二期 53
层09-11 单元
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大
厦 8 层
北京市西城区闹市口大街1 号院
1 号楼
邮政编码
100005 100033
法定代表人
赵学军 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合 伙)
上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业 广场二座
普华永道中心 11 楼
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2017 年 09 月 28 日（基 金合同生效日）-2017 年 12 月 31 日
嘉实新添辉定期混合 A
嘉实新添辉定期混合 C
本期已实现收
益
11,648,761.53 442,642.15
本期利润
17,325,070.97
686,429.40
加权平均基金
份额本期利润
0.0203
0.0188
本期加权平均
净值利润率
2.01%
1.85%
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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本期基金份额
净值增长率
2.03%
1.88%
3.1.2 期末数
据和指标
2017 年末
期末可供分配
利润
11,648,761.53
442,642.15
期末可供分配
基金份额利润
0.0137
0.0121
期末基金资产
净值
868,852,318.13
37,255,476.84
期末基金份额
净值
1.0203
1.0188
3.1.3 累计 期
末指标
2017 年末
基金份额累计
净值增长率
2.03%
1.88%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）嘉 实 新 添
辉定期混合 A 收取认（申 ）购费和赎回费，嘉实新添辉定期混合 C 不收 取认（申）购费但收取赎
回费、 计提 销售服 务费； （3 ）上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ， 计 入
费用后 实际 收益水 平要 低于所 列数 字； （4 ） 期 末可供 分配 利润采 用期 末资产 负债 表中未 分配 利 润
与未分配利润中已实现部分的孰低数； （5 ）本 基金合同生效日为 2017 年 9 月 28 日 ，本报告期自
2017 年 9 月28 日起 至 2017 年 12 月31 日止。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
嘉实新添辉定期混合 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.00%
0.20%
2.33%
0.40%
-0.33%
-0.20%
自基金合同
生效起至今
2.03%
0.20%
2.57%
0.39%
-0.54%
-0.19%
嘉实新添辉定期混合 C 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.85%
0.20%
2.33%
0.40%
-0.48%
-0.20%
自基金合同
生效起至今
1.88%
0.20%
2.57%
0.39%
-0.69%
-0.19%
注: 本基金业 绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×50%+ 中债 综合财富指数收益率×50% 。
沪深 300 指 数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的
300 只A 股为 样本的成分股指数 ， 是目前中国证券市场中市 值覆盖率高、 代表性强、 流动性好，
同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合财富指数为中央国
债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公
司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构
债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回
报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前
市场上较为权威的反映债券市场整体走 势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较
基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50%*( 沪深300 指数(t)/ 沪深300 指数(t-1)-1)+50%*( 中债综合 财富指数(t)/ 中债
综合财富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3, …。
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图 1 ：嘉实新 添辉定期混合 A 基金累 计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017 年 9 月 28 日至 2017 年 12 月31 日）
图 2 ：嘉实新 添辉定期混合 C 基金累 计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017 年 9 月 28 日至 2017 年 12 月31 日）
注：本基金基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日至 报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建 仓期，本报告期处于建仓期内。
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2017 年9 月28 日， 2017 年度的相 关数据根据当年实际存续期 （2017
年 9 月28 日至 2017 年 12 月31 日） 计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金自 基 金合同生 效 以来未实 施 利润分配 。 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛 、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 12 月 31 日，基金管 理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、141 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短债
债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合、 嘉实
多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混 合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉 实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉实增强
收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 （LOF ） 、 嘉 实 中证 500ETF、 嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰 益策 略定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币、嘉实 1 个 月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、
嘉 实 中证 金融 地 产 ETF、嘉实 3 个 月 理财 债券 、 嘉实 医疗 保 健股 票、 嘉 实新 兴产 业股票、嘉
实新收益混合、 嘉实沪深 300 指 数研究增强、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新
消费股 票基 金、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票、 嘉实快 线 货 币 、
嘉实新机遇混合发起式、 嘉实低价策略股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉 实新起点灵活 配
置混合 、嘉 实腾讯 自选 股大数 据股 票、嘉 实环 保低碳 股票 、嘉实 创新 成长灵 活配 置混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新起 航灵活 配置 混合、 嘉实 新财富 灵活 配置混 合、 嘉实稳 祥纯 债债券 、 嘉 实 稳
瑞纯债 债券 、嘉实 新常 态灵活 配置 混合、 嘉实 新趋势 灵活 配置混 合、 嘉实新 优选 灵活配 置 混 合 、
嘉实新 思路 灵活配 置混 合、嘉 实稳 泰债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳 鑫 纯 债嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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债券、 嘉实 安益混 合、 嘉实文 体娱 乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠泽定 增混 合、嘉 实 成 长 增
强混合 、嘉 实策略 优选 混合、 嘉实 主题增 强混 合、嘉 实优 势成长 混合 、嘉实 研究 增强混 合 、 嘉 实
稳荣债 券、 嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币 、 嘉 实 增
益宝货币、 嘉实物流产业股票、 嘉实丰安 6 个 月定期债券、 嘉实新添程混合、 嘉实稳元纯债债券、
嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实丰 和灵 活配置 混 合 、 嘉
实定期宝 6 个月理财债券、 嘉实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳 康纯债债券、嘉实稳华纯
债债券、 嘉实 6 个月理 财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实富时中国 A50ETF、
嘉 实中 小企业 量化 活力灵 活配 置混合 、嘉 实稳愉 债券 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽定期 混 合 、
嘉实合 润双 债两年 期定 期债券 、嘉 实新添 丰定 期混合 、嘉 实稳悦 纯债 债券、 嘉实 致博纯 债 债 券 、
嘉实新 添辉 定期混 合、 嘉实领 航资 产配置 混合 （FOF） 、嘉实价值 精选 股票、 嘉实 医药健 康 股 票 。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基 金属于嘉实理财通系列基金，同时，
管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
曲扬
本基金、 嘉实债券、 嘉
实稳固收益债券、 嘉实
纯债债券、 嘉实中证中
期 企 业 债 指 数(LOF) 、
嘉 实 中 证 中 期 国 债
ETF 、 嘉 实 中 证 金 边 中
期国债 ETF 联接、 嘉实
丰益纯债定期债券、 嘉
实新财富混合、 嘉实新
起航混合、 嘉实稳瑞纯
债债券、 嘉实稳祥纯债
债 券 、 嘉 实 新 常 态 混
合、嘉实新优选混合、
嘉实新思路混合、 嘉实
稳鑫纯债债券、 嘉实安
益混合、 嘉实稳泽纯债
债券、 嘉实策略优选混
合 、 嘉 实 主 题 增 强 混
合 、 嘉 实 价 值 增 强 混
合、嘉实新添瑞混合、
嘉实新添程混合、 嘉实
2017 年 9
月 28 日
- 13 年
曾 任 中 信 基 金 任 债 券 研
究员和债券交易员、 光大
银 行 债 券 自 营 投 资 业 务
副主管，2010 年 6 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司任基金经理助理， 现任
职 于 固 定 收 益 业 务 体 系
全回报策略组。 硕士研究
生，具有基金从业资格，
中国国籍。 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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稳元纯债债券、 嘉实稳
熙纯债债券、 嘉实稳怡
债券、 嘉实稳悦纯债债
券基金经理
注: （1 ） 基金 经理任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2 ） 证券从业 的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实新添 辉定 期开放 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》和其 他相 关法律 法规 的规定 ， 本 着 诚
实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为基 金份额 持 有 人 谋
求最大 利益 。本基 金运 作管理 符合 有关法 律法 规和基 金合 同的规 定和 约定， 无损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公司公 平交 易管理 制度 要求境 内上 市股票 、债 券的一 级市 场申购 、二 级市 场 交易 以及投 资 管 理 过
程中各 个相 关环节 符合 公平交 易的 监管要 求。 各投资 组合 能够公 平地 获得投 资信 息、投 资 建 议 ，
并在投 资决 策委员 会的 制度规 范下 独立决 策， 实施投 资决 策时享 有公 平的机 会。 所有组 合 投 资 决
策与交 易执 行保持 隔离 ，任何 组合 必须经 过公 司交易 部集 中交易 。各 组合享 有平 等的交 易 权 利 ，
共享交 易资 源。对 交易 所公开 竞价 交易以 及银 行间市 场交 易、交 易所 大宗交 易等 非集中 竞 价 交 易
制定专 门的 交易规 则， 保证各 投资 组合获 得公 平的交 易机 会。对 于部 分债券 一级 市场申 购 、 非 公
开发行 股票 申购等 以公 司名义 进行 的交易 ，严 格遵循 各投 资组合 交易 前独立 确定 交 易要 素 ， 交 易
后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为 旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年下半 年开始， 加强金融监管、 防范金融风险、 金融市场去杠杆逐步成为影响市场的核
心因素， 其中既包括监管部门的政策文件， 也包括央行货币政策操作的变化。2017 年监管继续 发
酵，上半年三三四检查和下半年出台的资管新规也不断强化市场对于监管方向和力度的预期。
基本面预期的不断修正是另一大贯穿全年的主要逻辑。2016 年四季度开 始， 供给侧改革执行力度
加强带 动工 业品价 格的 上涨， 而伴 随过去 三年 实体经 济逐 步出清 和资 产负债 表的 修复， 价 格 上 涨
和盈利 能力 提升带 动企 业信心 有所 恢复。 上半 年三四 线城 市房地 产加 快去库 存、 下半年 通 胀 触 底
回升，带来了名 义增长全年的稳定，以及金融市场对基本面逐步修正悲观预期的过程。
债市回顾 ：2017 年债 券市场全年熊市， 收益率震荡上行。 前 5 个月 基本面短期向上、1 季度 名
义 GDP 达到 阶段性高点，债券收益率迅速上行，4 月份银 监会、保监会、证监会竞相出台监管政
策， 央行收紧流动性， 债券收益率继续上行。6 、7 月份， 监 管部门政策协调性提高， 市场降低了
监管预 期， 且央行 削峰 填谷， 流动 性冲击 减弱 ，信用 债收 益率先 行大 幅下行 ，带 动利率 债 收 益 率
小幅回 落。8 月以后， 环保督 查和 供给侧 改革 导致国 内周 期品价 格大 涨，通 胀预 期再起 ， 市 场 对
经济下行预期减弱 ，10 月随着海外基本面超预期，监管政策的进一步落地，利率再度突破走高。
全年收益率中枢上行 100bp 左右，期 限利差、信用利差均有所扩大。
权益市场 回顾：2017 年股票市场冰火两重天， 供给侧改革和金融监管也主导了 2017 年权益市
场，影 响主 要在于 几个 方面： 第一 ，供给 侧改 革加快 了落 后产能 出清 并提升 了产 业集中 度 ， 对 行
业 龙头 有提振 作用 ；第二 ，PPI 全年 保持 较高水 平， 带动企 业盈 利能力 的改 善，并 推进改 革 的 推
进；第 三， 金融监 管政 策的执 行力 度加强 ，系 统性风 险可 能性下 降， 对国内 市场 预期改 善 ， 并 吸
引外资 流入 。随着 流动 性改善 、 债 券收益 率的 下行、 正股 表现优 异， 带领转 债强 势走高 ； 后 因 转
债发行 新规 的公布 ，供 给快速 上升 ，叠加 四季 度市场 流动 性不断 收紧 ，正股 情绪 减弱， 转 债 出 现嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 15 页 共 57 页
一轮明显调整后维持低位震荡。
报告期内 本基金保持较低的组合久期，平衡类属配置，高等级信用债持仓为主获取稳定收益。
股票部分以稳健策略为主，选择安全边际高的品种，积极参与 IPO 申 购提升收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末嘉实新添辉定期混合 A 的基金 份额净值为 1.0203， 本报告期基金份额净值增
长率为 2.03% ；截至本报告期末嘉实新添辉定期混合 C 的基 金份额净 值为 1.0188 ， 本报告期基金
份额净值增长率为 1.88% ；同期业绩基准收益率为 2.57% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
基本面方面， 内看地产、 外看欧美： 地产销售和融资逐步下滑， 实际增长有温和放缓的趋势，
但海外 整体 复苏， 制造 业、通 胀温 和提升 ，盈 利能力 仍有 望维持 。通 胀方面 ，供 给侧改 革 之 下 ，
商品价格仍有望维持高位，PPI 中枢 仍很难出现大幅下行，CPI 受到服务业 和消费升级的推动继续
温和回 升， 油价和 农产 品价格 是观 察通胀 是否 会出现 超预 期上行 风险 的关键 变量 。政策 方 面 需 要
关注， 一是 在通胀 相对 温和的 情 况 下全球 范围 内货币 政策 的作用 在弱 化，财 政政 策重要 性 提 升 ，
但如果通胀超预期走高， 流动性整体收紧的节奏可能会加快， 另一方面， 国内方 面监管基调不变 。
因此， 债券 收益率 仍将 在一段 时间 内维持 震荡 格局， 但债 券的相 对价 值和配 置价 值逐步 显 现 。 随
着经济数据的回落和预期的修复，或带来阶段性的交易行情。
权益市场 方面， 基本面压力不大、 中央经济工作会议体现注重质量、 弱化总量的特征， 强调深
化供给 侧结 构性改 革， 强调金 融服 务实体 经济 的本质 ，对 市场有 正面 支撑， 在通 胀出现 超 预 期 上
行之前 风险 不大。 整体 看蓝筹 价值 主线不 变， 但风格 更趋 均衡， 成 长 股的分 化会 很剧烈 ， 业 绩 增
长的确定性更为重要。
本基金将 继续本着稳健投资的原则， 平衡类属配置， 纯债部分主要通过存单和中高等级信用债
获取稳定收益， 适当提高交易性机会参与度， 股票上主要选择安全边际为主， 考 虑下行风险较小 ，
估值合理的个股，积极参与股票 IPO 和可转债打 新。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1 ） 继续内 控前置， 在基金营销、 投资管理、 信息披露以及新产品设计开发、 海外业务、 另类业
务、 制度建设、 合同管理、 法律咨询等方面， 事前进行合规性审核、 监控 。 对于新产品、 新业 务 ，
从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。
（2 ）合 规管 理：主 要从 事前合 规审 核、全 方位 合规监 控、 数据库 维护、 “三条 底线 ”防范 、 合 规
培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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（3 ） 内部审计： 按季度对销售、 投资、 后台和其它业务开展内审， 完 成相应内审报告及其后续 改
进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验 证、ISAE3402 国际鉴证， 全面完成公司及基金的外审等。
（4 ）法 律事 务：负 责日 常法律 事务 工作， 包括 合同、 协议 审查（ 包括 各类产 品及 业务） ， 主 动 解
决各项 法律 文 件以 及实 务运作 中存 在的差 错和 风险隐 患， 未发现 新增 产品、 新增 业务以 及 日 常 业
务的法律风险问题。
（5 ） 加强差错管理， 继续完善公司整体风险架构， 推动各业务单元梳理流程、 制度， 落实风 险 责
任授权 体系 ，确保 所有 识别的 关键 风险点 均有 相应措 施控 制，努 力实 现适当 风险 水平下 的 效 益 最
大化。
此外， 我们 还积极 配合 监管机 关、 社保基 金理 事会的 检查 以及统 计调 查工作 ，按 时完成 季 度 、 年
度监察稽核报告和各项统计、专题报告。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务 指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 （十 六 （三 ）基 金 收益 分配 原 则） 约定 ， 报告 期内 本 基金 未实 施利润分
配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明
无。
4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损 害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2018)第
22377
号
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 全体基金份额持有人：
一、 审计意见
( 一) 我们审计的内容
我们审计了 嘉 实 新 添 辉 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以下简 称 “ 嘉 实 新 添 辉 定 期
混合基金 ”) 的财务报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年 9 月28 日( 基金合同生
效日) 至 2017 年12 月 31 日止期间
的利润表 和所有者权益( 基 金净值) 变动 表 以及财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我 们 认为 ，后 附 的财 务报 表 在所 有重 大 方面 按照 企 业会 计准 则 和在 财务 报 表附 注中 所 列示 的嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 、 中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基金业协会 ”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反 映了 嘉实新添辉定期混合
基金 2017 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年 9 月 28 日( 基 金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31
日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。
二、 形 成 审 计意见 的 基 础
我 们 按照 中国 注 册会 计师 审 计准 则的 规 定执 行了 审 计工 作。 审 计报 告的 “ 注册 会计 师 对财 务
报表审 计的 责任 ” 部分 进一步 阐述 了我们 在这 些准则 下的 责任。 我们 相信， 我们 获取的 审 计 证 据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 嘉实新添辉定期混合基金 ，并履行了职业道德方
面的其他责任。
三、 管 理 层 和治理 层 对 财务报 表 的 责任
嘉实新添辉定期混合基 金的基金管理人嘉实基金管理有限公司( 以下简 称 “基金管理人”) 管
理层负 责按 照企业 会计 准则 和 中国 证监会 、中 国基金 业协 会发布 的有 关规定 及允 许的基 金 行 业 实
务操作 编制 财务报 表， 使其实 现公 允反映 ，并 设计、 执行 和维护 必要 的内部 控制 ，以使 财 务 报 表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估嘉实新添辉定期混合基金 的持续经营能力，
披露与 持续 经营相 关的 事项( 如 适用) ，并运 用持 续经营 假设 ，除非 基金 管理人 管理 层计划 清 算 嘉
实新添辉定期混合基金 、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人 治理层负责监督嘉实新添辉定期混合基金 的财务报告过程。
四、 注 册 会 计师对 财 务 报表审 计 的 责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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出具包 含审 计意见 的审 计报告 。合 理保证 是高 水平的 保证 ， 但并 不能 保证按 照审 计准则 执 行 的 审
计在某 一重 大错报 存在 时总能 发现 。错报 可能 由于舞 弊或 错误导 致， 如果合 理预 期错报 单 独 或 汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我 们
也执行以下工作 ：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应
对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意 遗漏、虚假 陈述或凌驾 于内部控制 之上，未能 发现由于舞 弊导致的重 大错报的风 险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序 ， 但目的并非对内部控制的有效
性发表意见 。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
( 四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同 时， 根据获取的审计证
据，就 可能 导致对 嘉实 新添辉 定期 混合基 金 持 续经营 能力 产生重 大疑 虑的事 项或 情况是 否 存 在 重
大不确 定性 得出结 论 。 如果我 们得 出结论 认为 存在重 大不 确定性 ，审 计准则 要求 我们在 审 计 报 告
中提请 报表 使用者 注意 财务报 表中 的相关 披露 ；如果 披露 不充分 ，我 们应当 发表 非无保 留 意 见 。
我们的 结论 基于截 至审 计报告 日可 获得的 信息 。 然而 未来 的事项 或情 况可能 导致 嘉实新 添 辉 定 期
混合基金 不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容( 包括披 露) ， 并评价 财务报表是否公允反映相
关交易和事项 。
我们与 基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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会计师事务所( 特殊普通 合伙)
薛
竞
中国 ? 上海 市
张
勇
2018 年 3 月 23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
7,379,958.24
结算备付金
1,930,812.65
存出保证金
36,510.69
交易性金融资产
7.4.7.2
887,025,190.13
其中：股票投资
136,898,732.93
基金投资
-
债券投资
750,126,457.20
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
4,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
7.4.7.5
12,852,577.61
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
913,225,049.32
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本 期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
- 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
6,304,012.73
应付赎回款
-
应付管理人报酬
460,425.51
应付托管费
115,106.40
应付销售服务费
18,935.60
应付交易费用
7.4.7.7
114,777.30
应交税费
-
应付利息
-1,003.19
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
105,000.00
负债合计
7,117,254.35
所 有 者 权益：
实收基金
7.4.7.9
888,096,294.60
未分配利润
7.4.7.10
18,011,500.37
所有者权益合计
906,107,794.97
负债和所有者权益总计
913,225,049.32
注: 本基金合 同生效日为 2017 年 9 月 28 日，本报告 期自基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日起至
2017 年12 月31 日止 。 报告 截止日2017 年12 月31 日 ， 嘉实新添辉 定期混合A 基金份额净值1.0203
元，基金份额总额 851,527,247.16 份 ；嘉实新添辉定期混合 C 基金份额净值 1.0188 元 ，基金份
额总额 36,569,047.44 份 。基金份额总额合计为 888,096,294.60 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年9 月28 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 9 月28 日 （基金 合同生效
日）至 2017 年 12 月 31 日
一、收入
20,141,074.57
1. 利息收入
8,961,576.79
其中：存款利息收入
7.4.7.11 88,764.87
债券利息收入
4,967,034.39
资产支持证券利息收入
53,000.00 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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买入返售金融资产收入
3,852,777.53
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
5,241,637.07
其中：股票投资收益
7.4.7.12 5,389,798.76
基金投资 收益
-
债券投资收益
7.4.7.13 -148,257.58
资产支持证券投资收益
95.89
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.14 -
股利收益
7.4.7.15 -
3.公允价值 变动收益( 损 失以 “- ” 号 填
列)
7.4.7.16
5,920,096.69
4.汇兑收益( 损失以“- ” 号填列)
-
5.其他收入( 损失以“- ” 号填列)
7.4.7.17 17,764.02
减：二、费用
2,129,574.20
1 ．管理人报 酬
1,390,565.96
2 ．托管费
347,641.56
3 ．销售服务 费
57,217.15
4 ．交易费用
7.4.7.18 175,309.41
5 ．利息支出
45,940.13
其中：卖出回购金融资产支出
45,940.13
6 ．其他费用
7.4.7.19 112,899.99
三、利润总额( 亏损总额以“- ” 号填列)
18,011,500.37
减：所得税费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列 ）
18,011,500.37
注: 本基金合 同生效日为 2017 年9 月28 日，本期是 指 2017 年9 月 28 日至 2017 年 12 月31 日，
无上年度可比期间数据。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年9 月28 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 9 月28 日 （基 金合 同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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一、 期初所有者权
益（基金净值）
888,096,294.60 - 888,096,294.60
二、 本期经营活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本期净利
润）
- 18,011,500.37
18,011,500.37
三、 本期基金份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
其中： 1. 基金 申购
款
- - -
2. 基金赎
回款
- - -
四、 本期向基金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权
益（基金净值）
888,096,294.60 18,011,500.37 906,107,794.97
注: 本基金合同生效日为 2017 年 9 月 28 日，本期是 指 2017 年 9 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日，
无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
嘉 实新 添辉定 期开 放灵活 配置 混合型 证券 投资基 金( 以 下简称 “本 基金”) 经中 国证券 监 督 管
理 委 员会( 以下 简 称“ 中国 证 监会 ”) 证 监 许可[2017]705 号《关 于 准予 嘉实 新 添辉 定期 开 放灵活
配置混 合型 证券投 资基 金注册 的批 复》核 准， 由嘉实 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共 和 国 证
券投资基金法》 和 《嘉实 新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本 基 金 为 契 约 型 定 期 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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887,817,901.03 元， 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2017) 第
555 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 于2017 年9 月28 日正式生效， 基 金合同生效日的基金份额总额为888,096,294.60
份基金份额， 其中认购资金利息折合 278,393.57 份 基金份额。 本基金的基金管理人为嘉实基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《嘉 实新 添辉定 期开 放灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》和 《嘉实 新添辉 定 期 开
放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/ 申购费 用、
销售服 务费 用收取 方式 的不同 ，将 基金份 额分 为不同 的类 别。在 投资 者认购/ 申购 时收取 认购/ 申
购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金 份额；从本类别基金资产中
计提销售服务费， 并不收取认购/ 申 购费用的基金份额， 称为 C 类基金 份额。 本基 金两 类基金份 额
分别设置代码， 分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者在认购/ 申购基金 份额时可自
行选择认购/ 申购的基金份额类别。
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实新添 辉定 期开放 灵活 配置混 合型证 券 投 资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金投资于国内依法发行上市的股票( 包含中小板、 创业板及 其 他
经中国证监会核准上市的股票) ， 债 券( 国债、 金 融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券( 含
分离交 易可 转债) 、 可交 换公司 债券 、央行 票据 、短期 融资 券、超 短期 融资券 、中 期票据 等) 、股
指期货 、资 产支持 证券 、债券 回购 、同业 存 单 、银行 存款 等，以 及法 律法规 或中 国证监 会 允 许 基
金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会的 相关规 定) 。 基金的 投资 组合比 例为 ：封闭 期 内 ，
股票资产占基金资产的比例为 0%-100% ；开放期 内，股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ；封闭
期内每 个交 易日日 终在 扣除股 指期 货合约 需缴 纳的交 易保 证金后 ，本 基金保 持不 低于交 易 保 证 金
一倍的现金； 进入开放期后， 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其 中现金不包括结
算备付金、 存出保证金、 应收申 购款， 在封闭期内， 本基金不受上述 5% 的限制。 股指期货及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指
数收益率×50%+中债综合 财富指数收益率×50% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉 实新添辉定期开放灵活配置嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期 间为 2017
年 9 月28 日( 基金合同生 效日) 至 2017 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金融 资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产、 应 收 款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金 目前 以交 易目的 持有 的股票 投资 、基金 投资 、债券 投资 、资产 支持 证券投 资分类 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入 当期 损益 的金融 资产 ，在资 产负 债表中 以交 易性金 融资 产列示 。 基 金 目
前以交 易目 的持有 的衍 生工具 所产 生的金 融资 产分类 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期 损 益 的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金 持有 的其 他金融 资产 分类为 应收 款项， 包括 银行存 款、 买入返 售金 融资产 和其他 各 类 应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金 融负债的分类
金融 负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债及 其 他 金
融负债 。基 金目前 以交 易目的 持有 的衍生 工具 所产生 的金 融负债 分类 为以公 允价 值计量 且 其 变 动
计入当 期损 益的金 融负 债，在 资产 负债表 中以 衍生金 融负 债列示 。基 金持有 的其 他金融 负 债 包 括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 26 页 共 57 页
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产和 金融 负债， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 对于支 付的 价款中 包含 的已宣 告但 尚未发 放的 现金股 利、 债券或 资产 支持证 券 起 息 日
或上次 除息 日至购 买日 止的利 息， 单独确 认为 应收项 目。 应收款 项和 其他金 融负 债的相 关 交 易 费
用计入初始确认金额。
对于 以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 和金 融负债 ，按 照公允 价值进 行 后 续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收 取该金融资产现金流量的合同权利终
止； (2) 该 金融资产已转移， 且本基 金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该 金融资产已转移， 虽然本 基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对 该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金 融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除的 部 分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
基 金 持有 的股 票 投资 、基 金 投资 、债 券 投资 、资 产 支持 证券 投 资和 衍生 工 具按 如下 原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值 日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近 交易 日的市场交易价格确定公允价值。
有充足 证据 表明估 值日 或最近 交易 日的市 场交 易价格 不能 真实反 映公 允价值 的， 应对市 场 交 易 价
格进行 调整 ，确定 公允 价值。 与上 述投资 品种 相同， 但具 有不同 特征 的，应 以相 同资产 或 负 债 的
公允价 值为 基础， 并在 估值技 术中 考虑不 同特 征因素 的影 响。特 征是 指对资 产出 售或使 用 的 限 制
等，如 果该 限制是 针对 资产持 有者 的，那 么在 估值技 术中 不应将 该限 制作为 特征 考虑。 此 外 ， 基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当 金融工具不存在活跃市场， 采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息
支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 时，优 先使 用可观 察输 入值， 只有 在无法 取 得 相 关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
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(3) 如 经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值 进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1)具有抵 销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交易 双方准备按净额结算时， 金融资产 与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。对于曾
经实施 份额 拆分或 折算 的基金 ，由 于基金 份额 拆分或 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金 份 额 拆
分日或 基金 份额折 算日 根据拆 分前 或折算 前的 基金份 额数 及确定 的拆 分或折 算比 例计算 认 列 。 由
于申购 和赎 回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。对于 已 开 放 转
换业务 的基 金，上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引起 的转入 基金 的实收 基金 增加和 转 出 基 金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 分配 的未实 现损 益占基 金 净 值 比
例计算 的金 额。损 益平 准金于 基金 申购确 认日 或基金 赎回 确认日 认列 ，并于 期末 全额转 入 未 分 配
利润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。基金 投资 在持有 期间 应取得 的现 金红利 于除 息日 确 认为 投资收 益。 债券投 资 在 持 有
期间应 取得 的按票 面利 率或者 发行 价计算 的利 息扣除 在适 用情况 下由 债券发 行企 业代扣 代 缴 的 个
人所得 税后 的净额 确认 为利息 收入 。资产 支持 证券在 持有 期间收 到的 款项， 根据 资产支 持 证 券 的
预计收 益率 区分属 于资 产支持 证券 投资本 金部 分和投 资收 益部分 ，将 本金部 分冲 减资产 支 持 证 券
投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公 允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认为 公 允 价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转 的公允价值累计变动额。
应收 款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利率 法与 直线法 差异较 小 的 则嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法差 异 较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
在 符 合有 关基 金 分红 条件 的 前提 下， 本 基金 可以 进 行收 益分 配 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分 配利润
的 20% 。 本基 金收 益分配 方式 分两种 ：现 金分红 与红 利再投 资， 投资者 可选 择现金 红利或 将 现 金
红利自 动转 为相应 类别 的基金 份额 进行再 投资 ；若投 资者 不选择 ，本 基金默 认的 收益分 配 方 式 是
现金分 红。 基金收 益分 配后各 类基 金份额 净值 不能低 于面 值；即 基金 收益分 配基 准日的 各 类 基 金
份额净 值减 去该类 别的 每单位 基金 份额收 益分 配金额 后不 能低于 面值 。同一 类别 每一基 金 份 额 享
有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 基金 的估 值 原则 和中 国 证监 会允 许 的基 金行 业 估值 实务 操 作， 基金 确 定以 下类 别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证 券交 易所 上 市的 股票 和 债券 ，若 出 现重 大事 项 停牌 或交 易 不活 跃( 包 括涨跌停时
的 交 易不 活跃) 等 情况 ，基 金 根据 中国 证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会 关于 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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(2) 于 2017 年 12 月 26 日前， 对于在锁定期内的非公开发行股 票，根据中国证监会证监会
计字[2007]21 号 《关于证 券投资基金执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的 通
知》 之附件 《 非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若 在证券交易所挂牌的同一
股票的 市场 交易收 盘价 低于非 公开 发行股 票的 初始投 资成 本，按 估值 日证券 交易 所挂牌 的 同 一 股
票的市 场交 易收盘 价估 值；若 在证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价高 于非公 开 发 行 股
票的初 始投 资成本 ，按 锁定期 内已 经过交 易天 数占锁 定期 内总交 易天 数的比 例将 两者之 间 差 价 的
一部分确认为估值增值。 自 2017 年12 月 26 日起 ， 对于在 锁定期内的非公开发行股票、 首次公 开
发行股 票时 公司股 东公 开发售 股份 、通过 大宗 交易取 得的 带限售 期的 股票等 流通 受限股 票 ， 根 据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号 《 关 于 发 布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试
行)> 的通知 》之附 件《 证券投 资基 金投资 流通 受限股 票估 值指引( 试行) 》( 以下 简 称“指 引”) ，
按估值 日在 证券交 易所 上市交 易的 同一股 票的 公允价 值扣 除中证 指数 有限公 司根 据指引 所 独 立 提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌 转让 的固 定 收益 品种( 可 转换 债券 、 资产 支持 证券和私募
债 券 除外) 及在 银 行间 同业 市 场交 易的 固 定收 益品 种 ，根 据中 国 证监 会公 告[2017]13 号《中国证
监会关 于证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 及《中 国证 券投资 基金 业协会 估值 核算工 作 小 组 关
于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 基金持有的证券交
易所上 市或 挂牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) ，按照 中 证 指
数有限 公司 所独立 提供 的估值 结果 确定公 允价 值。基 金持 有的银 行间 同业市 场固 定收益 品 种 按 照
中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公 允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关 于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
7,379,958.24
定期存款
-
其中：存款期限 1-3 个月
-
存款期限 1 个月以内
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
7,379,958.24
注: 定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
129,099,955.84 136,898,732.93 7,798,777.09
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
155,254,764.72 154,483,457.20 -771,307.52
银行间市场
596,750,372.88 595,643,000.00 -1,107,372.88
合计
752,005,137.60 750,126,457.20 -1,878,680.40
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
881,105,093.44 887,025,190.13 5,920,096.69
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余额
其中；买断式逆回购
交 易 所 市 场 买
入 返 售 金 融 资
产款
4,000,000.00 -
合计
4,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
1,538.87
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
955.79
应收债券利息
12,850,064.91
应收买入返售证券利息
- 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
18.04
合计
12,852,577.61
7.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
107,435.02
银行间市场应付交易费用
7,342.28
合计
114,777.30
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 105,000.00
应付指数使用费 -
应付替代款 -
可退替代款 -
其他 -
合计
105,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实新添辉定期混合 A
项目
本期
2017 年 9 月28 日（基金 合同生效日）至 2017 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 851,527,247.16
851,527,247.16
本期申购
-
-
本期赎回（以“- ”号填 列）
-
-
本期末
851,527,247.16
851,527,247.16
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 33 页 共 57 页
嘉实新添辉定期混合 C
项目
本期
2017 年 9 月28 日（基金 合同生效日）至 2017 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 36,569,047.44
36,569,047.44
本期申购
-
-
本期赎回（以“- ”号填 列）
-
-
本期末
36,569,047.44
36,569,047.44
注: （1 ）本 基金以定期开放式运作，开放期内开放申购或赎回，封闭期内不开放申购或赎回。
（2 ） 本基金于 2017 年9 月 7 日至2017 年9 月25 日向社会公开募集， 截至 2017 年9 月 28 日 （基
金合同生效日） 止， 募集 的扣除认购费 后的实收基金 （本金） 为人民币 887,817,901.03 元， 在募
集期间产生的活期存款利息为人民币 278,393.57 元，以上实 收基金合计 888,096,294.60 元折合
为 888,096,294.60 份嘉实 新添辉定期混合基金份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实新添辉定期混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效
日
- - -
本期利润
11,648,761.53 5,676,309.44 17,325,070.97
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
- - -
本期末
11,648,761.53 5,676,309.44 17,325,070.97
嘉实新添辉定期混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效
日
- - -
本期利润
442,642.15 243,787.25 686,429.40
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申 - - - 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 34 页 共 57 页
购款
基金赎
回款
- - -
本期已分 配利
润
- - -
本期末
442,642.15 243,787.25 686,429.40
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 9 月28 日 （基金 合同生效日） 至 2017 年12 月
31 日
活期存款利息收入
66,978.55
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
21,688.95
其他
97.37
合计
88,764.87
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 9 月28 日 （基金 合同生效日） 至 2017 年12 月 31 日
卖出股票成交总额
28,448,885.81
减：卖出股票成本总额
23,059,087.05
买卖股票差价收入
5,389,798.76
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年9 月28日 （基金合同生效日） 至2017 年12 月31
日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
12,662,195.76
减： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付）成本总额
12,208,657.58
减：应收利息总额
601,795.76
买卖债券 差价收入
-148,257.58 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 35 页 共 57 页
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本期（2017 年 9 月 28 日 （基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 ） ，本基 金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本期（2017 年 9 月 28 日 （基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 ） ，本基 金无股利收益。
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 9 月28 日（基金 合同生效日）至 2017
年 12 月 31 日
1. 交易性金 融资产
5,920,096.69
股票投资
7,798,777.09
债券投资
-1,878,680.40
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
其他
-
合计
5,920,096.69
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 9 月28 日（基金 合同生效日）至 2017 年12
月 31 日
基金赎回费收入
-
其他
17,764.02
合计
17,764.02
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 9 月28 日（基金 合同生效日）至 2017 年12 月
31 日 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 36 页 共 57 页
交易所市场交易费用
170,834.41
银行间市场交易费用
4,475.00
合计
175,309.41
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 9 月28 日 （基金 合同生效日） 至 2017 年
12 月 31 日
审计费用
80,000.00
信息披露费
25,000.00
银行划款手续费 7,499.99
上市年费 -
债券托管账户维护费 -
指数使用费 -
红利手续费 -
其他 400.00
合计
112,899.99
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表 日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国 建设银
行” ）
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款 订立。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期 （2017 年 9 月28 日 （基金合同生效日） 至 2017 年12 月31 日 ） ， 本基 金未通过关联方交嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 37 页 共 57 页
易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 9 月28 日 （基金 合同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,390,565.96
其中：支付销售机构的客户维护费
762,203.74
注: 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.60% 的 年 费 率
计提， 逐日 累计至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算公式 为： 日管理 人报 酬＝前 一日 基金资 产 净 值 ×
0.60%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 9 月28 日 （基金 合同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
347,641.56
注: 支付基金 托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2017 年 9 月28 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实新添辉定期混合 A
嘉实新添辉定期混合 C
合计
嘉实基金管理有限公司 - 2,787.04
2,787.04
中国建设银行 - 52,042.26
52,042.26
合计
- 54,829.30 54,829.30
注: （1 ）本 基金 C 类份 额销售服务费年费率为 0.60% ，每日 计提，逐日累计至每月月末，按月支
付。其计算公式为：日 C 类基金份额 销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.60%/当年天
数。 （2 ）本 基金 A 类基 金份额不收取销售服务费。
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 38 页 共 57 页
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本期（2017 年 9 月 28 日 （基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 ） ，本基 金未与关联方进行银
行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内（2017 年 9 月 28 日( 基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 ） ，基金管理人未运用固
有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2017 年 12 月 31 日）其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年 9 月28 日（基金 合同生效日）至 2017 年12 月 31 日
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限公司
7,379,958.24
66,978.55
注: 本基金的 银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期 （2017 年 9 月 28 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日） ， 本基金 未在承销期内参与认购
关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2017 年 9 月28 日 （基金合同生效日）至 2017 年12 月31 日 ） ，本基 金未实施利润分配。
7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申购
300664 鹏鹞环 2017 年 2018 年 未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申购 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 39 页 共 57 页
保 12 月28
日
1 月5
日
603080
新疆火
炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月3
日
未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申购
603161
科华控
股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申购
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600309
万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
事项
停牌
37.94 - - 464,700 17,858,142.80 17,630,718.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年12 月 31 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年12 月 31 日） ， 本基金 无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 混合 型 证券 投资 基 金， 风险 与 收益 高于 债 券型 基金 与 货币 市场 基 金， 低于 股票型基
金。基 金投 资的金 融工 具主要 包括 股票投 资、 债券投 资及 基金投 资等 。本基 金在 日常经 营 活 动 中嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 40 页 共 57 页
面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险。 本基金 的 基 金 管
理人从 事风 险管理 的主 要目标 是在 严格控 制风 险的前 提下 ，通过 优化 大类资 产配 置和选 择 高 安 全
边际的 证券 ，力争 实现 基金资 产的 长期稳 健增 值。 本基 金的基 金管 理人董 事会 重视建 立 完 善 的
公司治 理结 构与内 部控 制体系 ，公 司董事 会对 公司建 立内 部控制 系统 和维持 其有 效性承 担 最 终 责
任。董 事会 下设风 险控 制与内 审委 员会， 负责 检查公 司内 部管理 制度 的合法 合规 性及内 控 制 度 的
执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、 稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员 会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是 指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 41 页 共 57 页
本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
本基 金债 券投 资的信 用评 级情况 按《 中国人 民银 行信用 评级 管理指 导意 见》设 定的标 准 统 计
及汇总。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短 期 信 用评级
本期末
2017 年 12 月 31 日
A-1
69,946,000.00
A-1 以下
-
未评级
405,241,000.00
合计
475,187,000.00
注: 短期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国 人民银行指定
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按短 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票
据等。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长 期 信 用评级
本期末
2017 年 12 月 31 日
AAA
235,215,457.20
AAA 以下
19,946,000.00
未评级
-
合计
255,161,457.20
注: 长期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融 债 及 央 行 票
据等。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 42 页 共 57 页
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定 在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末， 除附 注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放 式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本 基金持 有 一家 公司 发 行的 证券 ， 其市 值不 超 过基 金资 产 净值 的 10% 。本 基金管 理 人管理的
全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证 券 的 10% 。 本基 金管理 人管 理的全 部开放 式 基 金
持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 ，不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 15% 。本 基金主 动 投 资
于流动性受限资产的市值 合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的 集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 43 页 共 57 页
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金 面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,379,958.24 - - - 7,379,958.24
结算备付金 1,930,812.65 - - - 1,930,812.65
存出保证金 36,510.69 - - - 36,510.69
交易性金融资产 683,046,000.00 67,080,457.20 - 136,898,732.93 887,025,190.13
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 12,852,577.61 12,852,577.61
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
696,393,281.58 67,080,457.20 - 149,751,310.54 913,225,049.32
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 6,304,012.73 6,304,012.73
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 460,425.51 460,425.51 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 44 页 共 57 页
应付托管费 - - - 115,106.40 115,106.40
应付销售服务费 - - - 18,935.60 18,935.60
应付交易费用 - - - 114,777.30 114,777.30
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - -1,003.19 -1,003.19
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 105,000.00 105,000.00
负债总计
- - - 7,117,254.35 7,117,254.35
利率敏感度缺口
696,393,281.58 67,080,457.20 - 142,634,056.19 906,107,794.97
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值， 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
分析
市场利率下降25 个
基点
1,377,947.14 -
市场利率上升25 个
基点
-1,370,867.33 -
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 市场和 银行 间同业 市 场 交 易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 45 页 共 57 页
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
136,898,732.93
15.11
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投
资
- -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投
资
- -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属
投资
- -
衍生金融资产
－权证投资
- -
其他
- -
合计
136,898,732.93 15.11
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 15.11% ，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观 察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于本报 告期 末，本 基金 持有的 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 中属于 第 一 层 次
的余额为 121,294,463.93 元，属于第二层次的余额为 765,730,726.20 元， 无属于第三层次的余
额。 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 46 页 共 57 页
(ii) 公允 价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易 不活跃期间及限
售期间 将相 关股票 和债 券的公 允价 值列入 第一 层次； 并根 据估值 调整 中采用 的不 可观察 输 入 值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与 公 允 价 值
相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地
产开发 教 育辅助 服务 等增值 税政 策的通 知》 的规定 ，资 管产品 运营 过程中 发生 的增值 税 应 税 行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月30 日 颁布的财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税 有
关问题 的通 知》的 规定 ，资管 产品 管理人 运营 资管产 品过 程中发 生的 增值税 应税 行为， 暂 适 用 简
易计税方法，按照 3% 的 征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的
增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从资 管 产品 管 理 人 以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财 税[2017]90 号《关于租入固定资产
进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年1 月1 日 起运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年12 月 31 日止 的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允 价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 47 页 共 57 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
136,898,732.93 14.99
其中：股票
136,898,732.93 14.99
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
750,126,457.20 82.14
其中：债券
750,126,457.20 82.14
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
4,000,000.00 0.44
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
9,310,770.89 1.02
8
其他各项资产
12,889,088.30 1.41
9
合计
913,225,049.32 100.00
8.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
93,724,172.02 10.34
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
17,942.76 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
34,112.55 0.00
J
金融业
43,074,039.20 4.75
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
32,323.20 0.00 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 48 页 共 57 页
O
居民服务、修理和其他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
136,898,732.93 15.11
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000538 云南白药 388,800 39,575,952.00 4.37
2 600036 招商银行 1,171,200 33,988,224.00 3.75
3 600309 万华化学 464,700 17,630,718.00 1.95
4 600104 上汽集团 431,100 13,812,444.00 1.52
5 002241 歌尔股份 679,640 11,791,754.00 1.30
6 002050 三花智控 571,300 10,477,642.00 1.16
7 000001 平安银行 683,144 9,085,815.20 1.00
8 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
9 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
10 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
11 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
12 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
13 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
14 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
15 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
16 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
17 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
18 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00
19 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
20 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
21 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
22 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 49 页 共 57 页
1 000538 云南白药 35,666,117.12 3.94
2 600036 招商银行 30,742,635.26 3.39
3 600309 万华化学 17,858,142.80 1.97
4 000001 平安银行 17,796,728.36 1.96
5 002241 歌尔股份 14,030,181.27 1.55
6 600104 上汽集团 13,391,117.66 1.48
7 002050 三花智控 9,225,934.22 1.02
8 000513 丽珠集团 8,874,465.50 0.98
9 000789 万年青 4,069,570.03 0.45
10 002920 德赛西威 93,298.98 0.01
11 002918 蒙娜丽莎 47,310.48 0.01
12 002913 奥士康 43,807.96 0.00
13 300735 光弘科技 37,602.36 0.00
14 300664 鹏鹞环保 32,323.20 0.00
15 603890 春秋电子 26,708.72 0.00
16 300723 一品红 26,615.05 0.00
17 603161 科华控股 20,753.25 0.00
18 300726 宏达电子 17,275.68 0.00
19 002923 润都股份 16,227.54 0.00
20 603080 新疆火炬 16,143.20 0.00
8.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 11,805,023.24 1.30
2 000513 丽珠集团 11,404,992.44 1.26
3 000789 万年青 4,791,721.60 0.53
4 002918 蒙娜丽莎 88,180.76 0.01
5 002913 奥士康 79,992.54 0.01
6 300723 一品红 62,682.85 0.01
7 300726 宏达电子 51,131.00 0.01
8 603890 春秋电子 47,467.16 0.01
9 603848 好太太 32,274.88 0.00
10 300731 科创新源 29,470.28 0.00
11 002917 金奥博 28,558.76 0.00
12 300727 润禾材料 27,390.30 0.00
注: 报告期内 （2017 年9 月 28 日 （基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日） ， 本基金买入金额前
20 名的股票 明细仅包括上述 12 只股 票。
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 50 页 共 57 页
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交 ）总额
152,159,042.89
卖出股票收入（成交）总额
28,448,885.81
注:8.4.1 项 “买入金额” 、8.4.2 项“ 卖出金额”及 8.4.3 项 “买入股票成本” 、 “卖 出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
19,778,000.00 2.18
其中：政策性金融债
19,778,000.00 2.18
4
企业债券
132,530,500.00 14.63
5
企业短期融资券
149,893,000.00 16.54
6
中期票据
120,456,000.00 13.29
7
可转债（可交换债）
2,174,957.20 0.24
8
同业存单
325,294,000.00 35.90
9
其他
- -
10
合计
750,126,457.20 82.79
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
1 111714191
17 江苏银行
CD191
500,000 48,220,000.00 5.32
2 111784867
17 南京银行
CD155
500,000 48,205,000.00 5.32
3 111712194
17 北京银行
CD194
500,000 47,575,000.00 5.25
4 111799742
17 广州农村
商业银行
CD115
500,000 47,555,000.00 5.25
5 041759014
17 义乌国资
CP001
400,000 40,012,000.00 4.42
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
第 51 页 共 57 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内， 本基金未参与股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
36,510.69
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
12,852,577.61
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
12,889,088.30
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 600309 万华化学 17,630,718.00 1.95
重大事项停牌
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有
份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比
例（% ）
嘉实新添
辉定期混
合 A
4,724 180,255.56 - - 851,527,247.16 100.00
嘉实新添
辉定期混
合 C
312 117,208.49 - - 36,569,047.44 100.00
合计
5,008 177,335.52 - - 888,096,294.60 100.00
注:(1) 嘉实 新添辉定期混合 A:机构 投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额
比例，分别为机构投资者持有嘉实新添辉定期混合 A 份额 占嘉实新添辉定期混合 A 总份额比例 、
个人投资者持有嘉实新添辉定期混合 A 份额占 嘉实新添辉定期混合 A 总份额比例；
(2) 嘉 实新 添辉 定期 混 合 C: 机构 投资者 持有 份额占 总份 额比例 、个 人投资 者持 有份额占总 份 额 比
例，分别为机构投资者持有嘉实新添辉定期混合 C 份额占 嘉实新添辉定期混合 C 总份额比例、个
人投资者持有嘉实新添辉 定期混合 C 份额占嘉实 新添辉定期混合 C 总份 额比例。
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数 （份）
占基金总份额比例 （% ）
基金管理人所有从业人
员持有本基金
嘉实新添辉定期混合 A 10,711.34 0.00
嘉实新添辉定期混合 C - -
合计
10,711.34 0.00
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实新添辉定期混合 A 0
嘉实新添辉定期混合 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实新添辉定期混合 A 0
嘉实新添辉定期混合 C 0
合计
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
嘉实新添辉定期
混合 A
嘉实新添辉定期混合
C
基金合同生效日（2017 年 9 月28 日 ）基金份额总额
851,527,247.16 36,569,047.44
本报告期基金总申购份额
- -
减：本报告期基金总赎回份额
- -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 “- ” 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
851,527,247.16
36,569,047.44
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2017 年 12 月 26 日， 本 基金管理人发布公告， 牛成立先生为公司联席董事长， 赵学军先生为公司
董事长并代行公司总经理职权，邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重 大人事变动情况
2017 年 9 月1 日，中国建 设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金基金合同生效日为2017 年9 月28 日 ， 报 告年度应支付普华永道中天会计师事务所 （特
殊普通合伙）的审计费 80,000.00 元 ，该审计机构第 1 年提 供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源证
券有限公司
2
141,327,873.49 78.47% 98,930.60 78.47% 新增
海通证券股
份有限公司
1
14,489,610.92 8.05% 10,142.73 8.05% 新增
招商证券股
份有限公司
1
12,336,067.08 6.85% 8,635.33 6.85% 新增
中信建投证
券股份有限
公司
2
8,874,465.50 4.93% 6,212.11 4.93% 新增
广发证券股
份有限公司
1
3,075,761.04 1.71% 2,153.03 1.71% 新增
中信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
北京高华证
券有限责任
1
-
-
-
-
新增
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公司
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
注:1. 本表 “佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2. 交易 单元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力， 能 及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立了广泛的信息网络， 能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3. 报告 期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源证
券有限公司
139,358,618.10 95.83% 1,320,200,000.00 48.27% - -
海通证券股
份有限公司
- -
950,000,000.00 34.73%
- -
广发证券股
份有限公司
6,062,617.90 4.17%
464,800,000.00 16.99%
- -
11.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露 方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于增加邮
储银行等为嘉实新添辉定期开放灵
活配置混合型证券投资基金代销机
证券日报、 管理人网站 2017 年 9 月7 日 嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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构的公告
2
嘉实基金管理有限公司关于嘉实新
添辉定期开放灵活配置混合型证券
投资基金暂停募集的公告
证券日报、 管理人网站 2017 年 9 月8 日
3
关于嘉实新添辉定期开放灵活配置
混合型证券投资基金恢复募集的公
告
证券日报、 管理人网站 2017 年 9 月23 日
4
关于修改嘉实新添辉定期开放灵活
配置混合型证券投资基金基金合同
等法律文件的公告
证券日报、 管理人网站 2017 年 9 月23 日
5
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金合同生效公告
证券日报、 管理人网站 2017 年 9 月29 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
2018 年 3 月21 日本基金管理人发 布 《嘉实基 金 管理有限 公 司高级管 理 人员变更 公 告》，自
2018 年 3 月21 日起经雷先生担任 公 司总经理 。 自经雷先 生 任公司总 经 理职务之 日 起，公司
董事长赵 学 军先生不 再 代任公司 总 经理职务 。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会准予嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
（2 ） 《嘉实 新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实 新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《嘉实 新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点
（1 ）北京市 建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层嘉 实基金管理有限公司
（2 ）北京市 西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中 国建设银行投资托管业务部
13.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话 400-600-8800，嘉实新添辉定期混合2017 年 年度报告
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或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 03 月 28 日
