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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线货币:2017年年度报告

 
 
嘉实 快线 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告 
 
2017 年 12 月 31 日


基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2018 年 03 月 28 日 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 2 页 共 69 页


§1 重 要 提 示 及 目 录


1.1 重要提示


基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董 事签字同意,并由董事长签发。





基金托 管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复 核 了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 , 保 证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管 理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利 。


基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金 的招募说明书及其更新。





自 2017 年 2 月 22 日 起,本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货 币市场基金”。





本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 2017 年 12 月31 日止 。


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 3 页 共 69 页


1.2 目录 §1 重 要 提示 及 目 录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 §2 基 金 简介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ....................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年 基金的利润分配 情况 .................................................................................................... 13 §4 管 理 人报 告 .............................................................................................................................. 14 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 14 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 17 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 18 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 20 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 20 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 21 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 21 4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 21 4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 22 §5 托 管 人报 告 .............................................................................................................................. 22 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 22 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 ............ 22 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 22 §6 审 计 报告 .................................................................................................................................... 22 §7 年度 财务 报 表 .......................................................................................................................... 25 7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 25 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 26 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 27 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 29 §8 投 资 组合 报 告 .......................................................................................................................... 55 8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 55 8.2 债券回购 融资情况 ........................................................................................................................ 55 8.3 基金投资 组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 56 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 4 页 共 69 页


8.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 56 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 57 8.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 57 8.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的 偏离 ................................................ 58 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 58 8.8 报告期末 按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有 资产支持证券投资明细 ............ 58 8.9 投资组合 报告附注 ........................................................................................................................ 58 §9 基 金 份额 持 有 人信息 ............................................................................................................... 59 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 59 9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 59 9.3 期末货币 市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 60 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 60 9.5 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 60 §10 开 放式基 金 份 额变动 ............................................................................................................... 61 § 11 重大 事件 揭 示 ......................................................................................................................... 62 11.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 62 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 62 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 62 11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 62 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 62 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 62 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 62 11.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................. 64 11.9 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 65 § 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ........................................................................................... 68 12.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 .......................................... 68 12.2 影响投 资者决策的其 他重要信息 .............................................................................................. 68 § 13 备查 文件 目 录 ......................................................................................................................... 68 13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 68 13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 68 13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 68 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 5 页 共 69 页


§2 基金简介


2.1 基 金 基 本 情况 基金名称


嘉实快线货币市场基金


基金简称


嘉实快线货币


场内简称


嘉实快线(嘉实快线 H 类份额场内简称) 基金主代码


000917 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015 年 6 月25 日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


39,966,972,954.72 份 基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所( 嘉实快 线 H 类份额) 上市日期


2016 年 1 月11 日 下属分级基金的基金简称


嘉实快线货币 A


嘉实快线货币 B


嘉实快线货币 C


嘉实快线货币 H


下属分级基金的交易代码


000917


000918


000919


511960


报告期末下属分级基金的份 额总额


39,966,292,570 .01 份


- - 680,384.71 份


注: 自2017 年6 月21 日 起 , 注册登记机构将本基金每一份B 类基金份额合并为一份A 类基金份额 , 将本基金每一份 C 类基 金份额合并为一份 A 类 基金份额 , 注销 B 类、C 类两类基金份额 。H 类基 金 份额设置保持不变。 2.2


基 金 产品说 明


投资目标


在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准 的稳定收益。 投资策略


本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观 和微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础 上,实现较高的当期收益。 业绩比较基准


按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征


本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 6 页 共 69 页


2.3


基 金 管理人 和 基 金 托管 人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 负责人


姓名


胡勇钦 朱萍 联系电话


(010)65215588 021-61618888 电子邮箱


service@jsfund.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95528 传真


(010)65215588 021-63602540 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 8 号 上海国金中心二期 53 层09-11 单元 上海市中山东一路 12 号 办公地址


北京市建国门北大街 8 号华润大 厦 8 层 上海市北京东路 689 号 邮政编码


100005 200120 法定代表人


赵学军 高国富 2.4 信 息 披 露 方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点


北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管 理有限公司 2.5 其 他 相 关 资料


项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合 伙) 上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业 广场二座 普华永道中心 11 楼 注册登记机构


嘉实基金管理有限公司(嘉实 快线货币 A 、B 、C 类份额 ) 中国证券登记结算有限责任公 司(嘉实快线货币 H 类 份额) 嘉实基金管理有限公司 : 北京市建国门北大街 8 号华润大 厦 8 层 中国证券登记结算有限责任公司 : 北京市西城 区太平桥大街 17 号 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况


3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 7 页 共 69 页


3.1.1 期间数 据和指 标


2017 年


2016 年


2015 年 06 月 25 日(基 金合 同生效日)-2015 年 12 月31 日


( 2017 年 1 月1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月20 日 ) ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月20 日 ) ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 嘉实快线 货币 A


嘉实快 线货币B


嘉实快 线货币C


嘉实快 线货币 H


嘉实 快线 货币 A


嘉实 快线 货币 B


嘉实 快线 货币 C


嘉实 快线 货币 H


嘉实 快线 货币 A


嘉实 快线 货币 B


嘉实 快线 货币 C


嘉实 快线 货币 H


本期已 实现收 益


1,169,50 7,552.40 68,907, 309.14 245,016 ,561.59 8,495,9 07.75 93,6 45,4 86.4 1 74,0 87,5 40.7 6 201, 621, 545. 50 31,2 99,2 66.0 7 18,6 03,2 94.0 1 12,5 86,5 35.2 4 34,6 07,1 18.2 1 68,33 8.58 本期利 润


1,169,50 7,552.40


68,907, 309.14


245,016 ,561.59


8,495,9 07.75


93,6 45,4 86.4 1


74,0 87,5 40.7 6


201, 621, 545. 50


31,2 99,2 66.0 7


18,6 03,2 94.0 1


12,5 86,5 35.2 4


34,6 07,1 18.2 1


68,33 8.58


本期净 值收益 率


4.1446%


1.8043%


1.8193%


3.9733%


2.60 63%


2.62 30%


2.66 05%


2.45 14%


1.25 22%


1.16 74%


1.09 21%


0.006 8%


3.1.2 期末数 据和指 标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末基 金资产 净值


39,966,2 92,570.0 1


-


-


68,038, 471.37


12,0 59,2 02,2 1,29 8,89 0,51 8,51 0,84 5,10 802, 888, 529. 21,4 42,9 37,9 178, 648, 895. 3,59 0,32 1,22 1,000 ,068, 338.5嘉实快线货币2017 年年度报告 第 8 页 共 69 页


18.0 3


2.04


8.15


32


18.8 6


55


9.88


8


期末基 金份额 净值


1.0000


-


-


100.000 0


1.00 00


1.00 00


1.00 00


100. 0000


1.00 00


1.00 00


1.00 00


100.0 000


3.1.3 累计期 末指标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 2017 年 12 月 31 日 2017 年 6 月20 日 2017 年 6 月20 日 2017 年 12 月 31 日 累计净 值收益 率


8.1970%


5.6943%


5.6698%


6.5294%


3.89 12%


3.82 11%


3.78 17%


2.45 84%


1.25 22%


1.16 74%


1.09 21%


0.006 8%


注: (1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相 关费 用后的 余额 ,本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ,由于 本 基 金 采 用摊余成本法核算 , 因 此 , 公允价 值变动收益为零 , 本期 已实现收益和本期利润的金额相等 ; (2 ) 嘉实快线货币 A 、 嘉实快 线货币 B 、 嘉 实快线货币 C 和嘉实快线 货币 H 适用 不同的管理费率和销售 费率; (3 ) 本基金无持有人认购/ 申 购或交易基金的各项费用; (4 )自 2015 年 12 月 31 日起,本 基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配 、 按日支付 ” 。 (5)自 2017 年 6 月 21 日 起 , 注册 登记 机 构将 本基 金 每一 份 B 类基 金份 额 合并 为一 份 A 类基 金 份额 ,将 本基金每一 份 C 类基 金份额合并为一份 A 类基金份额 , 注销 B 类、C 类两 类基金份额 。H 类基金 份额设置保持不变 。 份额合并后 , 嘉实快线货币 A 和嘉实快线货币 H 适用不同的销售费率 。


3.2 基 金 净 值 表现


3.2.1 基 金 份 额 净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较


嘉实快线货币 A 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.1131%


0.0018%


0.0881%


0.0000%


1.0250%


0.0018%


过去六个月 2.1915%


0.0013%


0.1763%


0.0000%


2.0152%


0.0013%


过去一年 4.1446%


0.0014%


0.3500%


0.0000%


3.7946%


0.0014%


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 9 页 共 69 页


自基金合同 生效起至今 8.1970%


0.0027%


0.8855%


0.0000%


7.3115%


0.0027%


嘉实快线货币 B 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月20 日 1.8043%


0.0014%


0.1648%


0.0000%


1.6395%


0.0014%


自基金合同 生效起至今 5.6943%


0.0025%


0.6993%


0.0000%


4.9950%


0.0025%


嘉实快线货币 C 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月20 日 1.8193%


0.0014%


0.1648%


0.0000%


1.6545%


0.0014%


自基金合同 生效起至今 5.6698%


0.0027%


0.6993%


0.0000%


4.9705%


0.0027%


嘉实快线货币 H 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.0338%


0.0018%


0.0881%


0.0000%


0.9457%


0.0018%


过去六个月 2.0408%


0.0013%


0.1763%


0.0000%


1.8645%


0.0013%


过去一年 3.9733%


0.0013%


0.3500%


0.0000%


3.6233%


0.0013%


自基金合同 生效起至今 6.5294%


0.0026%


0.7032%


0.0000%


5.8262%


0.0026%


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 10 页 共 69 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的比 较


图 1 : 嘉实快 线货币 A 基 金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 25 日至 2017 年 12 月31 日) 图 2 :嘉实机 构快线货币 B 基金累计净 值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 25 日至 2017 年 6 月 20 日) 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 11 页 共 69 页


图 3 :嘉实机 构快线货币 C 基金累计净 值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 25 日至 2017 年 6 月 20 日) 图 4 : 嘉实快 线货币 H 基 金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 (2015 年 12 月 31 日至 2017 年 12 月31 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同 (十二 (二 ) 投 资 范 围 和 ( 四 ) 投 资 限 制 ) 的 有 关 约 定 。





3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值收 益 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的比较


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 12 页 共 69 页


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 13 页 共 69 页


注: (1 ) :嘉 实快线货币 A 、嘉实快线货币 B 、嘉实 快线货币 C 基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日,2015 年 度的相关数据根据当年实际存续期 (2015 年 6 月 25 日至 2015 年 12 月31 日 ) 计 算 ; (2 ) :嘉实 快线货币 H 基金 2015 年 度的相关数据根据当年实际存续期 2015 年 12 月 31 日计算; (3 ) :嘉实 快线货币 B 、嘉实快线货币 C 基金 2017 年度的 相关数据根据当年实际存续期(2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 20 日)计 算。


3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元


嘉实快线货币A 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 14 页 共 69 页


年度


已按再投资形式转实 收基金


直接通过应付赎 回款转出金额


应付利润本年 变动


年度利润分配合计


备注


2017 年 1,169,507,552.40 - - 1,169,507,552.40 - 2016 年 93,645,486.41 - - 93,645,486.41 - 2015 年 6,919,639.75 1,696,424.40 9,987,229.86 18,603,294.01 - 合计


1,270,072,678.56 1,696,424.40 9,987,229.86 1,281,756,332.82 - 嘉实快线货币B 年度


已按再投资形式 转实收基金


直接通过应付赎回 款转出金额


应付利润本年 变动


年度利润分配合计


备注


2017 年 68,907,309.14 - - 68,907,309.14 - 2016 年 74,087,540.76 - - 74,087,540.76 - 2015 年 9,672,293.26 2,054,416.24 859,825.74 12,586,535.24 - 合计


152,667,143.16 2,054,416.24 859,825.74 155,581,385.14 - 嘉实快线货币C 年度


已按再投资形式 转实收基金


直接通过应付赎回 款转出金额


应付利润本年变 动


年度利润分配合 计


备注


2017 年 245,016,561.59 - - 245,016,561.59 - 2016 年 201,621,545.50 - - 201,621,545.50 - 2015 年 40,898,353.36 4,555,820.45 -10,847,055.60 34,607,118.21 - 合计


487,536,460.45 4,555,820.45 -10,847,055.60 481,245,225.30 - 嘉实快线货币H 年度


已按再投资形式 转实收基金


直接通过应付赎回 款转出金额


应付利润本年 变动


年度利润分配合计


备注


2017 年 8,495,907.75 - - 8,495,907.75 - 2016 年 31,299,266.07 - - 31,299,266.07 - 2015 年 68,338.58 - - 68,338.58 - 合计


39,863,512.40 - - 39,863,512.40 -


§4 管 理 人 报 告


4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验


本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是 经中国证监会批准设 立的第一批基金 管理公司之一 , 是中 外合资基金管理公司 。 公 司注册地上海 , 公司总部设 在 北 京 , 在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业 年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。





截止2017 年12 月 31 日 , 基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金 、141 只开放 式证券投 资基金 ,具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉嘉实快线货币2017 年年度报告 第 15 页 共 69 页


实服务增值行业混合 、 嘉实优质企业混合 、 嘉实货币 、 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超短 债 债券 、 嘉实 主题混合 、 嘉实策略混合 、 嘉实海 外中国股票混合 (QDII) 、 嘉实研究 精选混合 、 嘉实 多元债券 、 嘉实量化阿尔法混合 、 嘉实回报混合 、 嘉实基本面 50 指数 (LOF ) 、 嘉实稳固收益债 券 、 嘉实价值优势混合 、 嘉实 H 股指数 (QDII-LOF ) 、 嘉实主题新动力混合 、 嘉实多利分级债券 、 嘉 实 领先成长混合 、 嘉实深证 基本面 120ETF 、 嘉实深证 基本面 120ETF 联接 、 嘉实 黄金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉 实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产(QDII ) 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉实增强 收益定期债券 、 嘉实纯 债债券 、 嘉 实中证中期企业债指数 (LOF ) 、 嘉 实中证 500ETF 、 嘉实增强 信 用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、 嘉实丰益纯债定期债券 、 嘉实研究阿尔法股票 、 嘉 实如意宝定期债券 、 嘉实 美国成长股票 (QDII)、 嘉实丰 益策 略定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混 合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币、嘉实 1 个 月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、 嘉实薪金宝货币 、 嘉实对冲套利 定期开放混合 、 嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉 实 中证 金融 地 产 ETF、嘉实 3 个 月 理财 债券 、 嘉实 医疗 保 健股 票、 嘉 实新 兴产 业股票、嘉 实新收益混合 、 嘉实沪 深 300 指 数研究增强 、 嘉实逆向 策略股票 、 嘉实企业变革股票 、 嘉 实新 消费股 票基 金、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票、 嘉实快 线 货 币 、 嘉实新机遇混合发起式 、 嘉实低价 策略股票 、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉 实新起点灵活 配 置混合 、嘉 实腾讯 自选 股大数 据股 票、嘉 实环 保低碳 股票 、嘉实 创新 成长灵 活配 置混合 、 嘉 实 智 能汽车 股票 、嘉实 新起 航灵活 配置 混合、 嘉实 新财富 灵活 配置混 合、 嘉实稳 祥纯 债债券 、 嘉 实 稳 瑞纯债 债券 、嘉实 新常 态灵活 配置 混合、 嘉实 新趋势 灵活 配置混 合、 嘉实新 优选 灵活配 置 混 合 、 嘉实新 思路 灵活配 置混 合、嘉 实稳 泰债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳 鑫 纯 债 债券、 嘉实 安益混 合、 嘉实文 体娱 乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠泽定 增混 合、嘉 实 成 长 增 强混合 、嘉 实策略 优选 混合、 嘉实 主题增 强混 合、嘉 实优 势成长 混合 、嘉实 研究 增强混 合 、 嘉 实 稳荣债 券、 嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币 、 嘉 实 增 益宝货币 、 嘉实物流产业股 票 、 嘉实丰安 6 个月定 期债券 、 嘉实新添程 混 合 、 嘉 实 稳 元 纯 债 债 券 、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实丰 和灵 活配置 混 合 、 嘉 实定期宝 6 个月理财债券 、 嘉实沪港深回报混合 、 嘉实现金添利货币 、 嘉实原油 (QDII-LOF ) 、 嘉 实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳 康纯债债券、嘉实稳华纯 债债券 、 嘉 实 6 个月理 财债券 、 嘉实 稳怡债券 、 嘉 实富时中国 A50ETF 联接 、 嘉实富时中国 A50ETF 、 嘉 实中 小企业 量化 活力灵 活配 置混合 、嘉 实稳愉 债券 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽定期 混 合 、嘉实快线货币2017 年年度报告 第 16 页 共 69 页


嘉实合 润双 债两年 期定 期债券 、嘉 实新添 丰定 期混合 、嘉 实稳悦 纯债 债券、 嘉实 致博纯 债 债 券 、 嘉实新 添辉 定期混 合、 嘉实领 航资 产配置 混合 (FOF) 、嘉实价值 精选 股票、 嘉实 医药健 康 股 票 。 其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基 金属于嘉实理财通系列基金,同时, 管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介


姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


张文玥 本基金、嘉实货币、嘉实 安心货币、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实宝、嘉实 1 个月理财债券、嘉实 3 个 月理财债券、嘉实现金宝 货币、嘉实定期宝 6 个月 理财债券基金经理 2015 年7 月 14 日 - 9 年 曾任中国邮政储蓄 银行股份有限公司 金融市场部货币市 场交易员及债券投 资经理。2014 年 4 月加入嘉实基金管 理有限公司 , 现任职 于固定收益业务体 系短端 alpha 策略 组 。 硕士 , 具 有基金 从业资格。 万晓西 本基金、嘉实货币、嘉实 宝、嘉实活期宝货币、嘉 实活钱包货币、嘉实薪金 宝货币、嘉实 3 个月理财 债 券 、 嘉 实 现 金 添 利 货 币、嘉实 6 个月理财债券 基金经理,公司固定收益 业务体系短端 alpha 策略 组组长 2015 年6 月 25 日 - 17 年 曾任职于中国农业 银行黑龙江省分行 及深圳发展银行的 国际业务部 , 南方基 金固定收益部总监 助理 、 首席宏 观研究 员 、 南方现金 增利基 金经理 , 第一 创业证 券资产管理总部固 定收益总监 、 执行总 经理 , 民生证 券资产 管理事业部总裁助 理兼投资研究部总 经理,2013 年 2 月 加入嘉实基金管理 有限公司 , 现 任固定 收益业务体系短端 alpha 策 略 组 组 长,中国国籍。 李曈 本基金、嘉实货币、嘉实 超短债债券、嘉实安心货 币、嘉实理财宝 7 天债 券、嘉实宝、嘉实活期宝 2016 年4 月 21 日 - 8 年 曾任中国建设银行 金融市场部 、 机构业 务部业务经理 。2014 年 12 月加入 嘉实基嘉实快线货币2017 年年度报告 第 17 页 共 69 页


货币、嘉实活钱包货币、 嘉实现金宝货币、嘉实增 益 宝货币、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金 添利货币基金经理 金管理有限公司 , 现 任职于固定收益业 务 体 系 短 端 alpha 策略组。硕士研究 生 , 具有基金 从业资 格。 李金灿 本 基 金 、 嘉 实 超 短 债 债 券、嘉实安心货币、嘉实 理财宝 7 天 债 券 、 嘉 实 宝、嘉实活期宝货币、嘉 实 1 个月理财债券、嘉实 活钱包货币、嘉实薪金宝 货币、嘉实 3 个月理财债 券、嘉实现金宝货币、嘉 实增益宝货币、嘉实定期 宝 6 个月理财债券、嘉实 现金添利货币、嘉实 6 个 月理财债券基金经理 2016 年2 月 5 日 - 8 年 曾任 FutexTradingLtd 期货交易员 、 北京首 创期货有限责任公 司研究员 、 建 信基金 管理有限公司债券 交易员。2012 年 8 月加入嘉实基金管 理有限公司 , 曾任债 券交易员 , 现 任职于 固定收益业务体系 短端 alpha 策略 组。硕士研究生, CFA 、具 有基金 从 业 资格。 注: (1 ) 基 金 经 理 万 晓 西 的 任 职 日 期 是 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 , 基 金 经 理 张 文 玥 、 李 金 灿 、 李曈的 任职 日期是 指公 司作出 决定 后公告 之日 ; (2 )证 券 从业的 含义 遵从行 业协 会《证 券业 从 业 人员资格管理办法》 的相关规定 ; (3 ) 本基 金基金经理张文玥女士因休产假超过 30 日 , 在其休 假 期间, 本基 金暂由 共同 管理的 基金 经理万 晓西 先生、 李金 灿先生 及李 曈先生 代为 履行基 金 经 理 职 责 。 该事项已于 2017 年7 月 5 日在 《中 国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 上进行了披露 。 ; (4 ) 本基金基金经理张文玥女士已结束休假 , 自 2018 年1 月 12 日起恢 复履行基金经理职务 。 该 事项已于 2018 年1 月12 日在《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》上进行了披露。





4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内 , 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证 券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉 实快线 货币 市场基 金基 金合同 》和 其他相 关法 律法规 的规 定,本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的 原 则 管 理和运 用基 金资产 ,在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 。本基 金 运 作 管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 18 页 共 69 页


公司制定了 《公平交易管理制度》 , 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意 见》等 法律 法规的 规定 ,从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信息 披露等 多方 面,确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合, 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益 输送,保护投资者合法权益。





公 司 公平 交 易管 理制 度 要求 境内 上 市股 票、 债 券的 一级 市 场申 购、 二 级市 场交 易 以及投资管 理过程 中各 个相关 环节 符合公 平交 易的监 管要 求。各 投资 组合能 够公 平地获 得投 资信息 、 投 资 建 议,并 在投 资决策 委员 会的制 度规 范下独 立决 策,实 施投 资决策 时享 有公平 的机 会。所 有 组 合 投 资决策 与交 易执行 保持 隔离, 任何 组合必 须经 过公司 交易 部集中 交易 。各组 合享 有平等 的 交 易 权 利,共 享交 易资源 。对 交易所 公开 竞价交 易以 及银行 间市 场交易 、交 易所大 宗交 易等非 集 中 竞 价 交易制 定专 门的交 易规 则,保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场 申 购 、 非公开 发行 股票申 购等 以公司 名义 进行的 交易 ,严格 遵循 各投资 组合 交易前 独立 确定交 易 要 素 , 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况


报 告 期内 ,公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内 部公平 交易 制度, 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策, 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和 实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ;通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的 流程控制 、 持续的技术改进 , 确保公平交易原则的实现 ; 对投资交易行为进行监察稽核 , 通过 IT 系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息, 及时完 成 每 季 度 和年度公平交易专项稽核。





报告期 内 , 公司对 连续四个季度期间内 、 不同时间窗下 (日内 、3 日内 、5 日内) 公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明


报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作分析


2017 年 , 央 行主导下货币政策保持稳健中性 , 货币市场收益率波动性增加 , 债券市场利率整 体上行 。 宏观经济数据显示 ,2017 年整体经济呈现平稳增长 , 供给侧改革和去产能过程收到明显 成效 ,CPI 保 持低位运行 ,PPI 冲高后 回落 , 房地 产市场继续遭到政策打压 , 工业增 速数据波动较 大 。 从国际上看 , 全球经济增长势头有所加强 , 2017 年美联储 加息三次 , 欧元区经济环 境 改 善 , 英国通 胀形 势向好 ,英 国央行 加息 ,日本 通胀 有所回 升, 全球货 币收 紧预期 升温 ,美元 指 数 表 现嘉实快线货币2017 年年度报告 第 19 页 共 69 页


较弱, 美债 收益率 整体 上行, 人民 币贬值 压力 有所缓 解。 针对上 述宏 观经济 环境 ,央行 更 加 注 重 货币政 策执 行的前 瞻性 、针对 性和 灵活性 ,完 善宏观 审慎 政策框 架, 根据经 济和 市场运 行 情 况 , 运用公 开市 场操作 和各 类创新 工具 对市场 资金 面进行 预调 微调。 中央 经济工 作会 议明确 下 一 步 要 将抑制 资产 泡沫和 防范 金融风 险放 在首要 位置 ,未来 金融 领域的 监管 过程仍 将延 续,资 金 面 也 存 在多重不确定因素 , 央行切实管住货币供给总闸门 , 整体货币市场整体处于紧平衡状态 。2017 年 央行上调公开市场逆回购操作利率和 MLF 利率 三次共 0.25% ,其中 12 月 央行上调了 0.05% 。对于 12 月利率上 调的原因 , 央行强调了“目前货币市场利率显著高于 公开市场操作利率 , 此次公开市 场 操 作 利 率 小 幅 上 行 可 适 度 收 窄 二 者 之 间 的 利 差 , 有 助 于 修 复 市 场 扭 曲 , 理 顺 货 币 政 策 传 导 机 制。”2017 央行公开市场逆回购 、MLF 、 国库现 金等 净 投 放 11192 亿 , 为了 调 节 市 场 流 动 性 缺 口 。 2017 年以来 货币政策实实在在的贯彻了“稳健中性” , 保持灵活性 , 避免了某一阶段资金面持续 收紧或宽松引发市场对稳健中性货币政策取向的误读。由于银行 MPA 考核,全年非银机构融资难 度较大,市场资金利率波动性上升。2017 年全 年银行间隔夜和 7 天回 购利率均值分别为 2.72% 和 3.35% ,较 2016 年均 值 2.11% 和 2.55% 分别上行 0.61% 和0.80% 。2017 年债券 市场剧烈波动 , 收益 率整体上行。4 季末 1 年 期和 10 年期 国开债收益率分别收于 4.68% 和 4.82% ,较 2016 年底 3.18% 和 3.68% 大幅 上行。2017 年信用债市场在资金紧张和估值上行压力推动下,收益率也跟随利率债 上扬 。2017 年末 1 年期 高评级的 AAA 级短融收益 率由 2016 年 末的 3.91%升至 5.22% , 同 期中等评 级的 AA+ 级短 融收益率则由 4.17% 上行 至 5.50% 。 在 一级市场债券发行利率明显高于 1 年期贷款基 准利率 4.35% 的情 况下 ,部 分 高资 质债 券 发行 人 取 消 发行 计划 , 转而 寻求 银 行的 贷款 资金支持, 2017 年整体 信用债发行净增量比 2016 年降低。





2017 年 , 本基金秉持稳健投资原则 , 谨慎操作 , 以确保组合安全性为首要任务 ; 灵活配置逆 回购 、 银行 存单 、 债券 和同业存款 , 管理现金 流分布 , 保 障组合充足流动性; 控制 银行存款和债券 资产配 置比 例,组 合保 持中性 久期 ,在收 益率 曲线平 坦化 环境中 管理 组合利 率风 险;谨 慎 筛 选 组 合 投资 个券, 严控 信用风 险; 灵 活运用 短期 杠杆资 源提 高组合 收益 。整体 看,2017 年本基 金 成 功 应对了 市场 和规模 波动 ,投资 业绩 平稳, 实现 了安全 性、 流动性 和收 益性的 目标 ,并且 整 体 组 合 的持仓 结构 相对安 全, 流动性 和弹 性良好 ,为 下一阶 段抓 住市场 机遇 、创造 安全 收益打 下 了 良 好 基础。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


本报告期嘉实快线货币 A 的基金份额净值收益率为 4.1446% , 嘉实快线货币 H 的基金 份额净 值收益率为 3.9733% ,同 期业绩比较基准收益率为 0.3500% 。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 20 日,嘉实快线货币 B 的基金份额净值收益率为 1.8043% ,嘉 实快线货币 C 的基金份额 净值收益率嘉实快线货币2017 年年度报告 第 20 页 共 69 页


为 1.8193% , 同期业绩比较基准收益率为 0.1648% 。


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望


展望 2018 年 , 宏观经济 、 货币政策和短期资金面仍是影响货币市场的主要因素 。 整 体看 , 全 球主要 经济 体增长 形势 较好。 美国 经济稳 步复 苏,美 联储 加息节 奏和 美元走 势是 影响市 场 的 关 键 因素; 特朗 普推动 的减 税政策 可能 会提升 美国 经济复 苏的 幅度, 还对 全球经 济增 长格局 带 来 长 期 深远影响 ; 欧洲和日本经济增长较好 , 通胀回 升空间更大 , 市场对于 其未来缩减 QE 和加息预期空 间更大 ;新 兴经济 体将 受益于 大宗 商品价 格上 升和汇 率升 值的好 处, 预期主 要货 币汇率 需 要 一 段 时间达成再平衡 ; 由此带来的影响将错综复杂 。 而国内经济运行也面临多重问题和挑战 , 预计 2017 年 GDP 实际 增速在 6.5%到 7.0% 区间 运行,贡献主要来自于棚改货币化、出口增长和去产能导致 PPI 走出 通缩 并形 成阶段 性正 反馈效 应。 但是增 长过 程中的 结构 性失衡 依然 存在, 需要继 续 深 化 供给侧 改革 。中央 政治 局会议 明确 要防范 化解 重大风 险, 要使宏 观杠 杆率得 到有 效控制 , 中 央 经 济工作 会议 提出打 好防 范化解 重大 风险攻 坚战 ,重点 是防 控金融 风险 ,针对 上述 国内外 经 济 形 势 和货币环境 , 预计 2018 年 在央行的主导下 , 货币政 策将会更注重政策的前瞻性 、 针对性 和灵活性 , 根据实 体经 济增长 情况 和市场 变动 ,综合 运用 公开市 场操 作和各 类创 新工 具 进行 调整和 指 导 , 以 支持实体经济增长势头 。2018 年整 体金融市场去杠杆过程将延续 , 监管文件的出台和实施 , 会使 得市场 资金 面波动 概率 增加。 央行 公开市 场操 作、回 购利 率和各 种定 向或创 新工 具运用 将 是 影 响 资金面、资金利率和投资者政策预期的关键指标。2018 年 受基数、天气原因和油价等因素影响, 预期通 胀有 上行趋 势。 非标融 资将 受到更 大的 限制, 企业 将会更 加倚 赖直接 融资 ,债市 供 给 维 持 高位,这些方面的政策投资者均要重点关注。





针 对 上述 复 杂的 市场 环 境, 本基 金 将坚 持一 贯 以来 的谨 慎 操作 风格 , 强化 投资 风 险控制,以 确 保 组 合 安 全 性 和 流 动 性 为 首 要 任 务 , 兼 顾 收 益 性 。 密 切 关 注 各 项 宏 观 数 据 、 政 策 调 整 和 市 场 资 金 面情 况,平 衡配 置同业 存款 、存单 和债 券投资 ,谨 慎选择 组合 的信用 券种 持仓, 保 持 合 理 流动 性资 产配置 ,细 致管理 现金 流,以 控制 利率风 险和 应对组 合规 模波动 ,努 力为投 资 人 创 造 安全稳定的收益。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况


报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下: (1 ) 继续内 控前置 , 在 基金营销 、 投资管理 、 信息披露以及新产品设计开发 、 海 外业务 、 另 类业 务 、 制度建 设 、 合同管 理 、 法律咨 询等方面 , 事前 进 行 合 规 性 审 核 、 监 控 。 对 于 新 产 品 、 新 业 务 , 从战略规划到具体产品方案,在投资范围、投资工具、运作规则等方面,重点关注防控风险。 (2 ) 合规管 理 : 主要从 事前合规审核 、 全方位 合规监控 、 数据库维护 、 “三条底 线”防范 、 合规嘉实快线货币2017 年年度报告 第 21 页 共 69 页


培训等方面,积极开展各项合规管理工作。 (3 ) 内部审计 : 按季度对销售 、 投资 、 后台和其它业务开展内审 , 完成相应内审报告及其后续 改 进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验 证、ISAE3402 国际鉴证, 全面完成公司及基金的外审等。 (4 )法 律事 务:负 责日 常法律 事务 工作, 包括 合同、 协议 审查( 包括 各类产 品及 业务) , 主 动 解 决各项 法律 文件以 及实 务运作 中存 在的 差 错和 风险隐 患, 未发现 新增 产品、 新增 业务以 及 日 常 业 务的法律风险问题。 (5 ) 加强差错管理 , 继续完善公司整体风险架构 , 推动各业务单元梳理流程 、 制度 , 落实风险 责 任授权 体系 ,确保 所有 识别的 关键 风险点 均有 相应措 施控 制,努 力实 现适当 风险 水平下 的 效 益 最 大化。








此外 , 我 们还积极配合监管机关 、 社保基金理事会的检查以及统计调查工作 , 按时完 成 季 度 、 年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明


报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会, 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门 负责人 组成 ,负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能 力和相 关工 作经历 。报 告期内 ,固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员,基 金 经 理 参 加估值 专业 委员会 会议 ,但不 介入 基金日 常估 值业务 ;参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利 益冲突 ;与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ,中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明


根据本基金基金合同及 2015 年12 月23 日公告的 《关于嘉实机 构快线货币市场基金增设场内 份额并 相应 修订基 金合 同部分 条款 的公告 》第 十七部 分( 二)基 金收 益分配 原则 的规定 , 本 期 A 类基金份额已实现收益为 1,169,507,552.40 元, 合计分配 1,169,507,552.40 元;B 类基 金份额 已 实 现 收 益 为 68,907,309.14 元,合计分配 68,907,309.14 元;C 类 基 金 份 额 已 实 现 收 益 为 245,016,561.59 元 , 合计分配 245,016,561.59 元;H 类基金份额 已实现收益为 8,495,907.75 元, 合计分配 8,495,907.75 元 ,符合法律法规的规定和本基金基金合同的约定。 4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 22 页 共 69 页


无。


4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明


无。


§5 托 管 人 报 告


5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 内, 上 海浦 东发 展 银行 股份 有 限公 司( 以 下简 称“ 本 托管 人” ) 在对 嘉实 快线货币 市场基 金的 托管过 程中 ,严格 遵守 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法》 、 《货币 市场 基金监 督 管 理 办法》 、 《 货 币市场 基金 信息披 露特 别规定 》及 其他有 关法 律法规 、基 金合同 、托 管协议 的规 定 , 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明


本 报告 期内, 本托 管人依 照《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 货币 市场 基 金 监督管 理 办 法》 、 《货 币 市场基 金信 息披露 特别 规定》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合同、 托管 协议的 规定 , 对 嘉实快 线货 币市场 基金 的投资 运作 进行了 监督 ,对基 金资 产净值 的计 算、基 金收 益的计 算 以 及 基 金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见


本报告期内 , 由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 (注 :财务 会计 报告中 的“ 金融工 具风 险及管 理” 部分未 在 托 管 人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2018)第


22378


号 嘉实快线货币市场基金 全体基金份额持有人: 一、 审计意见 ( 一) 我们审计的内容 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 23 页 共 69 页


我们审计了 嘉实快线货币市场基金 ( 以下简称“ 嘉实快线货币基金 ”) 的财务 报表, 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产负债表, 2017 年度


的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。 ( 二) 我们的意见 我 们 认为 ,后 附 的财 务报 表 在所 有重 大 方面 按照 企 业会 计准 则 和在 财务 报 表附 注中 所 列示 的 中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基金 业协会”) 发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制, 公允反映了 嘉实快线货币基金 2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况 。 二、 形 成 审 计意见 的 基 础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “ 注册会计师对财务报 表审计的责任 ” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信, 我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 嘉实快线货币基金 ,并履行了职业道德方面 的其他责任。 三、 管 理 层 和治理 层 对 财务报 表 的 责任 嘉实快线货 币基金 的基 金管理人嘉实 基金管理 有限公司( 以下简称“基 金管理人”) 管理层负 责按照 企业 会计准 则 和 中国证 监会 、中国 基金 业协会 发布 的有关 规定 及允许 的基 金行业 实 务 操 作 编制财 务报 表,使 其实 现公允 反映 ,并设 计、 执行和 维护 必要的 内部 控制, 以使 财务报 表 不 存 在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估 嘉实快线货币基金 的持续经营能力, 披露与 持 续 经 营 相 关 的 事 项( 如 适 用) , 并 运 用 持 续 经 营 假 设 , 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 嘉实快线 货币基金 、终止运营或别无其他现实的选择。 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 24 页 共 69 页


基金管理人 治理层负责监督嘉实快线货币基金的财务报告过程。 四、 注 册 会 计师对 财 务 报表审 计 的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并 出具包 含审 计意见 的审 计报告 。合 理保证 是高 水平的 保证 , 但并 不能 保证按 照审 计准则 执 行 的 审 计在某 一重 大错报 存在 时总能 发现 。错报 可能 由于舞 弊或 错误导 致, 如果合 理预 期错报 单 独 或 汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀 疑。 同时, 我 们 也执行以下工作: ( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应 对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意 遗漏、虚假 陈述或凌驾 于内部控制 之上,未能 发现由于舞 弊导致的重 大错报的风 险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 ( 二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 , 但目的并非对内部控制的有效 性发表意见 。 ( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 ( 四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同 时, 根据获取的审计证 据,就可能 导致对 嘉实 快线货币基 金 持续经营 能力产生重 大疑虑的事 项或情况是 否存在重大 不确 定性得出结 论。如果我 们得出结论 认为存在重 大不确定性 ,审计准则 要求我们在 审计报告中 提请 报表使用者 注意财务报 表中的相关 披露;如果 披露不充分 ,我们应当 发表非无保 留意见。我 们的 结论基于截 至审计报告 日可获得的 信息。 然而 未来的事项 或情况可能 导致嘉实快 线货币基金 不能 持续经营。 ( 五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容( 包括披露) , 并评价 财务报表是否公允 反映相嘉实快线货币2017 年年度报告 第 25 页 共 69 页


关交易和事项。 我们与 基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天





















































注册会计师 会计师事务所( 特殊普通 合伙)












































竞 中国 ? 上海 市












































































































































2018 年 3 月 23 日 §7 年 度 财 务 报 表


7.1 资产负债表 会计主体: 嘉实机构快线货币市场基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


23,247,982,297.47 7,343,157,589.05 结算备付金


222,127,272.73 31,115,000.00 存出保证金


20,421.48 - 交易性金融资产


7.4.7.2


13,705,720,092.73 3,027,826,418.21 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


13,684,500,092.73 3,027,826,418.21 资产支持证券投资


21,220,000.00 - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


9,735,589,352.76 11,456,569,949.15 应收证券清算 款


- - 应收利息


7.4.7.5


317,757,754.08 49,099,910.71 应收股利


- - 应收申购款


23,837,752.15 768,438,134.88 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


80,000.00 80,000.00 资产总计


47,253,114,943.40 22,676,287,002.00 负 债 和 所有者 权 益


附注号


本期末


上年度末


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 26 页 共 69 页


2017 年12 月 31 日 2016 年12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


4,203,081,436.09 - 应付证券清算款


3,000,000,000.00 - 应付赎回款


2,157,349.72 163,111.00 应付管理人报酬


6,660,668.25 2,423,684.34 应付托管费


2,664,267.30 1,208,069.38 应付销售服务费


459,799.56 118,866.53 应付交易费用


7.4.7.7


415,592.72 117,903.21 应交税费


- - 应付利息


2,885,370.89 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


459,417.49 429,000.00 负债合计


7,218,783,902.02 4,460,634.46 所 有 者 权益:





实收基金


7.4.7.9


40,034,331,041.38 22,671,826,367.54 未分配利润


7.4.7.10


- - 所有者权益合计


40,034,331,041.38 22,671,826,367.54 负债和所有者权益总计


47,253,114,943.40 22,676,287,002.00 注: 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日, 嘉实快线货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金 份额总额 39,966,292,570.01 份; 嘉实快线货币 H 基金份 额净值 100.0000 元,基 金份额总额 680,384.71 份。基金份额总额合计为 39,966,972,954.72 份。 7.2 利润表


会计主体: 嘉实快线货币市场基金 本报告期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


一、收入


1,704,292,480.80 474,800,944.66 1. 利息收入


1,706,198,763.39 469,997,160.86 其中:存款利息收入


7.4.7.11


830,029,001.81 274,803,411.33 债券利息 收入


529,439,747.25 150,589,189.33 资产支持证券利息 1,527,986.65 - 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 27 页 共 69 页


收入


买入返售金融资产 收入


345,202,027.68 44,604,560.20 其他利息收入


- - 2. 投资收益 (损失以“- ” 填列)


-1,906,282.59 4,803,783.80 其中:股票投资收益


- -








基金 投资收益


- - 债券投资收益


7.4.7.12


-1,906,282.59 4,803,783.80 资产支持 证券投资 收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值 变动收益( 损 失以 “- ”号填列)


- - 4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列)


7.4.7.13


- - 减:二、费用


212,365,149.92 74,147,105.92 1 .管理人报 酬


58,705,016.50 31,622,197.16 2 .托管费


25,652,649.94 15,568,431.09 3 .销售服务 费


3,691,109.02 2,338,102.63 4 .交易费用


7.4.7.14


- - 5 .利息支出


123,733,208.14 23,936,486.68 其中: 卖出回购金融资产支 出


123,733,208.14 23,936,486.68 6 .其他费用


7.4.7.15


583,166.32 681,888.36 三、 利润总额( 亏损总额以“- ” 号填列)


1,491,927,330.88 400,653,838.74 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列)


1,491,927,330.88 400,653,838.74 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表


会计主体:嘉实机构快线货币市场基金


本报告期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 28 页 共 69 页


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值)


22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生的基 金 净 值 变 动 数 (本期净利润)


- 1,491,927,330.88


1,491,927,330.88 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数


(净值减少以 “-”号 填列)


17,362,504,673.84 - 17,362,504,673.84 其中:1. 基 金申购款


285,419,217,228.99 - 285,419,217,228.99 2. 基金赎回 款


-268,056,712,555.15 - -268,056,712,555.15 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的基金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列)


- -1,491,927,330.88 -1,491,927,330.88 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值)


40,034,331,041.38 - 40,034,331,041.38 项目


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值)


26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期净利 润)


- 400,653,838.74


400,653,838.74 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数


(净值减少以 “-”号 填列)


-3,540,150,015.33 - -3,540,150,015.33 其中:1. 基 金申购款


243,590,095,088.30 - 243,590,095,088.30 2. 基金赎回 款


-247,130,245,103.63 - -247,130,245,103.63 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列 )


- -400,653,838.74 -400,653,838.74 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值)


22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署:





嘉实快线货币2017 年年度报告 第 29 页 共 69 页


经雷


王红


张公允


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注


7.4.1 基 金 基 本 情况


嘉 实快 线货币 市场 基金( 原 名为 嘉实机 构快 线货币 市场 基金, 以下 简称“ 本基 金 ”)经中国证 券监督管理委员会( 以下 简称“中国证监会”) 证 监许可[2014]1115 号 《关 于准予嘉实机构快线 货 币市场基金注册的批复》 核准 , 由嘉实基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券投资基金法》 和《嘉 实机 构快线 货币 市场基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式,存 续 期 限 不 定 , 首次 设立 募 集共 募集 230,338,805.42 元,业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所( 特殊 普 通合 伙) 普华永道中天验字(2015)第 826 号验 资报告予以验证 。 经向中国证 监会备案 , 《嘉实机构快线货币 市场基金基金合同》于 2015 年 6 月 25 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 230,338,805.42 份基金份 额 。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司 , 基金托管人为上海 浦东发展银行股份有限公司。


根据 《嘉 实机 构快线 货币 市场基 金基 金合同 》和 《关于 嘉实 机构快 线货 币市场 基金增 设 场 内 份额并相应修订基金合同部分条款的公告》 , 本基金于 2015 年 12 月 23 日增设场内 H 类基金份额 。 本基金 设场 外基金 份额 和场内 基金 份额。 其中 ,本基 金根 据投资 人持 有基金 份额 时间的 不 同 , 对 投资人持有的场外基 金份额按照不同的费率计提管理费,因此形成 A 类、B 类和 C 类三类场外 基 金份额 。 本基金的 H 类份 额为场内基金份额 。A 类、B 类、C 类和 H 类基金 份额分别设置基 金 代 码 , 分别公布各类基金份额的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率。


经 上 海证 券 交 易所( 以 下 简 称“上 交 所 ”)[2015]426 号文 审 核 同意, 本 基 金 10,002,898.13 份基金份额于 2016 年1 月 11 日在上 交所挂牌交易。


根据 《嘉 实基 金管理 有限 公司关 于变 更嘉实 机构 快线货 币市 场基金 名称 并修改 基金合 同 等 法 律文件的公告》 , 自 2017 年 2 月22 日 起 , 基金名称 由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉 实快线货币市场基金”。


根据本基金 2017 年 6 月 21 日发 布的《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 , 本基金份额持有人大会于 2017 年6 月 20 日表 决 通 过 了 《 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 合 并 基 金 份 额 设 置 并 降 低 基 金 费 率 的 议 案 》 , 原 场 外 份 额 A 类、B 类、C 类基金份额全部合并为 A 类基金份额 。 本基金设场外基金份额和场内基金份额 ,A 类嘉实快线货币2017 年年度报告 第 30 页 共 69 页


份额为场外基金份额 ,H 类份额为场内基金份额 。A 类和 H 类 基金份额分别设置基金代码 , 分别 公 布各类基金份额 的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率。


根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《嘉实快线货币市场基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本基金的投资范围包括 : 现金 ; 期限在一年以内( 含 一年) 的银行 存款 、 债 券 回 购 、 中 央 银 行票 据 、 同业存单;剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券 以及中 国证 监会、 中国 人民银 行认 可的其 他具 有良好 流动 性的货 币市 场工具 。本 基金的 业 绩 比 较 基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。


7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础


本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实快 线货币市场基金基金合 同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明


本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 , 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计


7.4.4.1 会计年度


本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。


7.4.4.2 记账本位币


本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类


(1) 金融资产 的分类


金融 资产 于初 始确认 时分 类为: 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产、 应 收 款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金 融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


基金 目前 以交 易目的 持有 的债券 投资 和资产 支持 证券投 资分 类为以 公允 价值计 量且其 变 动 计 入当期 损益 的金融 资产 。以公 允价 值计量 且其 公允价 值变 动计入 损益 的金融 资产 在资产 负 债 表 中嘉实快线货币2017 年年度报告 第 31 页 共 69 页


以交易性金融资产列示。


基金 持有 的其 他金融 资产 分类为 应收 款项, 包括 银行存 款、 买入返 售金 融资产 和其他 各 类 应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融 负债的分类


金融 负债 于初 始确认 时分 类为: 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债及 其 他 金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 基 金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认


金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认。对 于支 付的价 款中 包含的 债券 或资产 支持 证券起 息日 或上次 除息 日至购 买日 止的利 息 , 单 独 确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


债券 投资 和资 产支持 证券 投资按 票面 利率或 商定 利率每 日计 提应收 利息 , 按实 际利率 法 在 其 剩余期 限内 摊销其 买入 时的溢 价或 折价; 同时 于每一 计价 日计算 影子 价格, 以避 免债券 投 资 和 资 产支持 证券 投资的 账面 价值与 公允 价值的 差异 导致基 金资 产净值 发生 重大偏 离。 对于应 收 款 项 和 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 :(1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止;(2) 该金 融资产已转移 , 且本基 金将金融资产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或者(3) 该金 融资产已转移 , 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬,但是 放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金 融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时, 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除的 部 分 。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则


为 了 避免 投资 组 合的 账面 价 值与 公允 价 值的 差异 导 致基 金资 产 净值 发生 重 大偏 离, 从而对基 金持有 人的 利益产 生稀 释或不 公平 的结果 ,基 金管理 人于 每一计 价日 采用投 资组 合的公 允 价 值 计 算影子 价格 。当影 子价 格确定 的基 金资产 净值 与摊余 成本 法计算 的基 金资产 净值 的 偏离 度 绝 对 值 达 到 或超 过 0.25% 时, 基金 管 理人 应根 据 相关 法律 法 规采 取相 应 措施 ,使 基 金资 产净 值更能公允 地反映基金投资组合价值。


计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值:


(1) 存 在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ; 估值日无交易且最嘉实快线货币2017 年年度报告 第 32 页 共 69 页


近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值。有 充足 证据表 明估 值日或 最近 交易日 的市 场交易 价格 不能真 实反 映公允 价值 的,应 对 市 场 交 易价格 进行 调整, 确定 公允价 值。 与上述 投资 品种相 同, 但具有 不同 特征的 ,应 以相同 资 产 或 负 债的公 允价 值为基 础, 并在估 值技 术中考 虑不 同特征 因素 的影响 。特 征是指 对资 产出售 或 使 用 的 限制等 , 如果 该限制是针对资产持有者的 , 那么在 估值技术中不应将该限制作为特征考 虑 。 此 外 , 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当 金融工具不存在活跃市场 , 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 时,优 先使 用可观 察输 入值, 只有 在无法 取 得 相 关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如 经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件 , 应对估值进 行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销


本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债 。 当本基金 1)具有抵 销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 ; 且 2)交易 双方准备按净额结算时 , 金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额 。A 、B 、C 类基 金每份基金份额面值为 1.00 元, H 类基金每份 基金份额面值为 100.00 元 。 由于申购和赎回引起的实 收基金变动分别于基金申购确 认日及 基金 赎回确 认日 认列。 上述 申购和 赎回 分别包 括基 金转换 所引 起的转 入基 金的实 收 基 金 增 加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的 A 、B 、C 类基 金份额之间的转换所产生 的实收基金变动。





根据本 基金 2017 年 6 月 21 日发 布的《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 , 本基金份额持有人大会于 2017 年6 月 20 日表 决 通 过 了 《 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 合 并 基 金 份 额 设 置 并 降 低 基 金 费 率 的 议 案 》 , 原 场 外 份 额 A 类、B 类、C 类基金份额全部合并为 A 类基金份额 。 修改后 , 实 收基金为对外发行基金份额所募集 的总金额 。A 类基金每份基金份额面值为 1.00 元,H 类基金每 份基金份额面值为 100.00 元 。 由于 申购和 赎回 引起的 实收 基金变 动分 别于基 金申 购确认 日及 基金赎 回确 认日认 列。 上述申 购 和 赎 回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 收入/(损失) 的 确 认 和计 量


债 券 投资 在持 有 期间 按实 际 利率 计算 确 定的 金额 扣 除在 适用 情 况下 由债 券 发行 企业 代扣代缴嘉实快线货币2017 年年度报告 第 33 页 共 69 页


的个人 所得 税后的 净额 确认为 利息 收入。 资产 支持证 券在 持有期 间收 到的款 项, 根据资 产 支 持 证 券的预 计收 益率区 分属 于资产 支持 证券投 资本 金部分 和投 资收益 部分 ,将本 金部 分冲减 资 产 支 持 证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。


债券 投资 和资 产支持 证券 投资处 置时 其处置 价格 扣除相 关交 易费用 后的 净额与 账面价 值 之 间 的差额确认为投资收益。


应收 款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ,实 际利率 法与 直线法 差异较 小 的 则 按直线法计算。


7.4.4.9 费 用 的 确 认和 计 量


基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ,实际 利率 法与直 线法差 异 较 小 的则按直线法计算。


7.4.4.10 基 金 的 收 益分 配 政 策


本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。本基金 A 类 基金份额、B 类基金份 额、C 类基 金份额 “每 日分配 、按 日支付 ”, 对于目 前暂 不支持 按日 付的销 售机 构,仍 保 留 每 月 集中支 付方 式。根 据每 日基金 收益 情况, 以每 万份基 金净 收益为 基准 ,为投 资人 每日计 算 当 日 收 益并分 配, 按日支 付且 结转为 相应 的基金 份额 。本基 金每 日进行 收益 计算并 分配 时,按 日 支 付 收 益方式 只采 用红利 再投 资( 即红 利转 基金份 额) 方 式,投 资人 可通过 赎回 基金份 额获 得现金 收 益 ; 若投资 人在 按日支 付收 益时, 其收 益为正 值, 则为 投 资人 增加相 应的 基金份 额, 其收益 为 负 值 , 则缩减投资人基金份额。本基金 H 类基金份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基 准,为 投资 人每日 计算 当日收 益并 分配, 计入 投资人 收益 账户, 投资 人收益 账户 里的累 计 未 付 收 益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。若 H 类 基金份额持有人收益账户内的累计收益 不低于 100 元时,则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应 H 类基金份额。本基金 H 类基金份额 持有人 赎回 基金份 额时 ,其对 应比 例的累 计收 益将立 即结 清,以 现金 支付给 投资 人,如 累 计 的 基 金收益为负,则扣减赎回金额。本基金 H 类基 金份额持 有人部分卖出 H 类基金份额 时,不支付对 应的收益,全部卖出 H 类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累 计收益 为负 ,则投 资人 应当以 现金 方式全 额弥 补,否 则基 金管理 人有 权向基 金份 额持有 人 进 行 追 索。当 日申 购的基 金份 额自下 一个 工作日 起, 享有基 金的 收益分 配权 益;当 日赎 回的基 金 份 额 自 下一个 工作 日起, 不享 有基金 的收 益分配 权益 。当日 买入 的基金 份额 自买入 当日 起享有 基 金 的 收 益分配 权益 ;当日 卖出 的基金 份额 自卖出 当日 起,不 享有 基金的 收益 分配权 益。 本基金 同 一 类 别 内的每份基金份额享有同等分配权。 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 34 页 共 69 页





根据本基金 2017 年 6 月 21 日发 布的《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 , 本基金份额持有人大会于 2017 年6 月 20 日表 决 通 过 了 《 关 于 嘉 实 快 线 货 币 市 场 基 金 合 并 基 金 份 额 设 置 并 降 低 基 金 费 率 的 议 案 》 , 原 场 外 份 额 A 类、B 类、C 类基金份额全部 合 并 为 A 类 基 金 份 额 。 修 改 后 , 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资 , 免收再投资的费用。本基金 A 类基 金份额 “每日分配、按日支付”,对于目前暂不支持按日付 的销售 机构 ,仍保 留每 月集中 支付 方式。 根据 每日基 金收 益情况 ,以 每万份 基金 净收益 为 基 准 , 为投资 人每 日计算 当 日 收益并 分配 ,按日 支付 且结转 为相 应的基 金份 额。本 基金 每日进 行 收 益 计 算并分 配时 ,按日 支付 收益方 式只 采用红 利再 投资( 即 红利 转基金 份额) 方式, 投资 人可通 过 赎 回 基金份 额获 得现金 收益 ;若投 资人 在按日 支付 收益时 ,其 收益为 正值 ,则为 投资 人增加 相 应 的 基 金份额,其收益为负值,则缩减投资人基金份额。本基金 H 类基金份额 根据每日基金收益情况, 以每百 份基 金净收 益为 基准, 为投 资人每 日计 算当日 收益 并分配 ,计 入投资 人收 益账户 , 投 资 人 收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。若 H 类基金份额持有 人收益账户内的累计收益不 低于 100 元时,则 100 元整数倍 的累计收益将兑付为相应 H 类基金份 额。本基金 H 类基金份额 持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支 付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。本基金 H 类 基金份额持有人部分卖出 H 类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出 H 类基金份额 时,以现金方式将全部累计收益与基 金份额 持有 人结清 。若 累计收 益为 负,则 投资 人应当 以现 金方式 全额 弥补, 否则 基金管 理 人 有 权 向基金份额持有人进行追索 。 当日申购的基金份额自下一个工作日起 , 享有基金的收益分配权益 ; 当日赎 回的 基金份 额自 下一个 工作 日起, 不享 有基金 的收 益分配 权益 。当日 买入 的基金 份 额 自 买 入当日 起享 有基金 的收 益分配 权益 ;当日 卖出 的基金 份额 自卖出 当日 起,不 享有 基金的 收 益 分 配 权益。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。


7.4.4.11 分部报告


本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确定报告分部并披露分部信息 。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分 :(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入 、 发生费用 ;(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果 , 以决定向 其配置资源 、 评价其业绩 ;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 35 页 共 69 页


根 据 基金 的估 值 原则 和中 国 证监 会允 许 的基 金行 业 估值 实务 操 作, 基金 计 算影 子价 格过程中 确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券 、 资产支持证券和私募债券除 外) 及 在银 行间 同 业市 场交 易 的 固 定收 益 品种 ,根 据 中国 证监 会 公告[2017]13 号 《中 国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上 市或挂 牌转 让的固 定收 益品种( 可转 换债券 、资 产支持 证券 和私募 债券 除外) , 按照 中证指 数 有 限 公司所 独立 提供的 估值 结果确 定公 允价值 。基 金持有 的银 行间同 业市 场固定 收益 品种按 照 中 央 国 债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明


7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明


本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明


本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明


本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项


根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征 增 值 税试 点的 通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有关政策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税政 策 的补 充通 知 》及 其他 相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 , 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围 , 不征收营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税 。 自 2016 年5 月1 日起 , 金融业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基 金取得的企业债券利息收入 , 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 36 页 共 69 页


7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明


7.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


活期存款


19,982,297.47 623,157,589.05


定期存款


23,228,000,000.00 6,720,000,000.00


其中:存款期限 1-3 个月


3,400,000,000.00 1,770,000,000.00


存款期限 1 个月以内


5,000,000,000.00 2,570,000,000.00


存款期限 3 个月及以上


14,828,000,000.00 2,380,000,000.00


其他存款


- -


合计


23,247,982,297.47 7,343,157,589.05


注: 定期存款的存款期限指票面存期。


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产


单位:人民币元 项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (% )


债券


交易所市场 - - -


-


银 行间市场 13,684,500,092.73 13,676,611,000.00 -7,889,092.73


-0.0197


合计 13,684,500,092.73 13,676,611,000.00 -7,889,092.73


-0.0197


资产支持证券


21,220,000.00


21,220,000.00 - - 合计


13,705,720,092.73


13,697,831,000.00 -7,889,092.73 -0.0197 项目


上年度末


2016 年 12 月 31 日


摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (% )


债券


交易所市场


- -


-


- 银行间市场


3,027,826,418.21 3,026,867,000.00


-959,418.21


-0.0042


合计 3,027,826,418.21 3,026,867,000.00 -959,418.21 -0.0042


资产支持证券 - - - - 合计


3,027,826,418.21 3,026,867,000.00 -959,418.21 -0.0042


注: 偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/ 摊 余成本法确定的基金资产净值。





7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债


本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金 未持有衍生金融资 产/ 负债。


7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 37 页 共 69 页


7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额


单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 账面余额


其中;买断式逆回购


银行间同业市场买入返售金融资 产款 3,735,589,352.76 - 交易所市场买入返售金融资产款 6,000,000,000.00 - 合计


9,735,589,352.76 - 项目


上年度末


2016 年 12 月 31 日


账面余额


其中;买断式逆回购


银行间同业市场买入返售金融资 产款 5,418,369,949.15 - 交易所市场买入返售金融资产款 6,038,200,000.00 - 合计


11,456,569,949.15 - 7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券


本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金 无买断式逆回购交 易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


应收活期存款利息


6,140.96 1,168,777.92 应收定期存款利息


220,923,701.54 20,495,911.05 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


109,953.03 15,401.98 应收债券利息


88,138,594.59 18,067,757.53 应收买入返售证券利息


8,544,890.23 9,352,062.23 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 其他


34,473.73 - 合计


317,757,754.08 49,099,910.71


7.4.7.6 其他资产


单位:人民币元


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 38 页 共 69 页


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


其他应收款


- -


待摊费用


- -


应收分销手续费返还


80,000.00 80,000.00 合计


80,000.00 80,000.00


7.4.7.7 应 付 交 易 费用


单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


交易所市场应付交易费用


- - 银行间市场应付交易费用


415,592.72 117,903.21 合计


415,592.72 117,903.21


7.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


417.49 - 预提费用 459,000.00 429,000.00 应付指数使用费 - - 应付替代款 - - 可退替代款 - - 其他 - - 合计


459,417.49 429,000.00


7.4.7.9 实收基金


单位:人民币元


嘉实快线货币 A 项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 12,059,202,218.03


12,059,202,218.03 本期申购


207,588,618,863.94


207,588,618,863.94


本期赎回(以“- ”号填 列)


-179,681,528,511.96


-179,681,528,511.96


本期末


39,966,292,570.01


39,966,292,570.01


嘉实快线货币 B 项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 39 页 共 69 页


上年度末 1,298,890,512.04


1,298,890,512.04 本期申购


46,800,899,704.86


46,800,899,704.86


本期赎回(以“- ”号填 列)


-48,099,790,216.90


-48,099,790,216.90


本期末


-


-


嘉实快线货币 C 项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 8,510,845,108.15


8,510,845,108.15 本期申购


31,005,235,152.44


31,005,235,152.44


本期赎回(以“- ”号填 列)


-39,516,080,260.59


-39,516,080,260.59


本期末


-


-


嘉实快线货币 H 项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


基 金份额(份)


账面金额


上年度末 8,028,885.29


802,888,529.32 本期申购


244,635.07


24,463,507.75


本期赎回(以“- ”号填 列)


-7,593,135.65


-759,313,565.70


本期末


680,384.71


68,038,471.37


注: 嘉实快线 货币 A 类基 金份额申购含红利再投、 转换入及基金份额自动升降级调增份额; 赎回含 转换出及基金份额自动升降级调减份额。嘉实快线货币 B 类、C 类基 金份额申购含红利再投及基 金份额自动升 降级调增份额;赎回含转换出及基金份额自动升降级调减份额。





7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


嘉实快线货币 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


1,169,507,552.40 - 1,169,507,552.40


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-1,169,507,552.40 - -1,169,507,552.40 本期末


- - - 嘉实快线货币 B


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


68,907,309.14 - 68,907,309.14


本期基金份额交易 - - - 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 40 页 共 69 页


产生的变动数


其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-68,907,309.14 - -68,907,309.14 本期末


- - - 嘉实快线货币 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


245,016,561.59 - 245,016,561.59


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-245,016,561.59 - -245,016,561.59 本期末


- - - 嘉实快线货币 H


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


8,495,907.75 - 8,495,907.75


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基 金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-8,495,907.75 - -8,495,907.75 本期末


- - -


7.4.7.11 存 款 利 息 收入


单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


活期存款利息收入


61,019,471.83 13,829,138.75 定期存款利息收入


766,987,059.86 260,718,697.91 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


2,022,444.38 255,574.67 其他


25.74 - 合计


830,029,001.81 274,803,411.33


7.4.7.12 债 券 投 资 收益


单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017年12 月 上年度可比期间


2016 年1 月1 日 至 2016年12嘉实快线货币2017 年年度报告 第 41 页 共 69 页


31日


月31日 卖出债券 (、 债转股及债 券到期兑付)成交总额


98,134,780,874.79 29,952,525,615.37 减: 卖出债券 (、 债转股 及债券到期兑付) 成 本总 额


97,956,140,960.44 29,740,682,009.91 减:应收利息总额


180,546,196.94 207,039,821.66 买卖债券差价收入


-1,906,282.59 4,803,783.80 7.4.7.13 其他收入


本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,本基金 无其他收入。 7.4.7.14 交易费用


本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,本基金 无交易费用。


7.4.7.15 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月 31 日


审计费用


150,000.00 120,000.00


信息披露费


150,000.00 300,000.00


银行划款手续费 145,081.32 133,333.36


上市年费 60,000.00 90,000.00


债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00


指数使用费 - -


红利手续费 - -


其他 42,085.00 2,555.00


合计


583,166.32 681,888.36


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明


7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项


截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 42 页 共 69 页


关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司 基金管理人 、 基金注册登记机构 、 基金销 售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限 责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易


下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易


本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) , 本基金未通过关联方 交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬


7.4.10.2.1 基金管理费





单位:人 民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费


58,705,016.50 31,622,197.16 其中:支付销售机构的客户维护费


430,068.63


272,773.78


注: (1 ) 支 付基金 管理 人嘉实 基金 管理有 限公 司的管 理人 报酬按 前一 日该类 份额 的基金 资产 净 值 的年管理费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付 。其中本基金的 A 类基金份额 和 H 类基金 份 额年管理费率为 0.25% ,B 类基金份额年管理费率为 0.22% ,C 类基金份额年管理费率为 0.18% 。 其计算公式为: 每类基金 份额日管理人报酬= 该类 基金份额前一日基金资产净值×该类基金份额年 管理费率/ 当 年天数。 (2 ) 根据 《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决 议生效的公告》 , 基金份额持有人大会于 2017 年6 月20 日表 决通过了 《关于嘉实快线货币市场基 金合并基金份额设置并降低基金费率的议案》 , 对原场外份额 A 类、B 类、C 类基金份 额的表述全 部修订为 A 类基金份额并删除原合同中关于份额升级的描述,基金管理人 A 类基金份额和 H 类基 金份额年管理费率调整为 0.15% ,自 表决通过日次日起执行。


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 43 页 共 69 页


7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费


25,652,649.94 15,568,431.09 注: (1 ) 支 付 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.10%/0.06% 的年费率计提 , 逐日累 计至每月月底 , 按月支 付 。 其计算 公式为 : 日 托管费=前一日 基金资产净值×该日适用费率 / 当年天数。 (2 ) 根据 《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决 议生效的公告》 , 基金份额持有人大会于 2017 年6 月20 日表 决通过了 《关于嘉实快线货币市场基 金合并基金份额设置并降低基金费率的议案》 , 基金托管人的托管费率由 0.10% 调整 为 0.06% ,自 表决通过日次日起执行。


7.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获 得 销 售 服 务 费 的 各 关联方名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实快线货币 A


嘉实快线货币 B


嘉实快线货币 C


嘉实快线货币 H


合计


嘉实基金管理有限 公司 2,672,821.91


165,467.62


618,593.51


124,939.81


3,581,822.85 浦发银行 1,167.50


36.46


155.40


-


1,359.36 嘉实财富 3,389.92


-


-


-


3,389.92 合计 2,677,379.33 165,504.08 618,748.91 124,939.81 3,586,572.13 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货币 H 合计


嘉实基金管理有限 公司 333,989.92 259,280.47 759,231.58 916,112.27 2,268,614.24 浦发银行 6.72 7.54 37.64 - 51.90 嘉实财富 1,986.29 - - - 1,986.29 合计 335,982.93 259,288.01 759,269.22 916,112.27 2,270,652.43 注: (1 )本 基金 A 类、B 类、C 类基金份额的销售服务费年率均为 0.01% ,H 类基金份额的销售服嘉实快线货币2017 年年度报告 第 44 页 共 69 页


务费为 0.25% ,每 日计 提, 逐 日累 计至 每 月月 末, 按 月支 付。 计 算方 法: 各 类别 基金 份额日销售 服务费=各类别基金份额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/ 当年天数 。 (2 ) 根据 《嘉实基金管理有限公司关于嘉实机构快线货币市场基金销售服务费优惠活动的公告》 , 自 2016 年 7 月 4 日至 2017 年 7 月 4 日止期间, 本基金 H 类 基金份额 销售服务费年费率由 0.25% 变更为 0.01% 。 (3 ) 根据 《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决 议生效的公告》 , 自 2017 年6 月21 日起 , 嘉实快线 A 、B 、C 类份额全部修订为 A 类 份额 , 销售服 务费率为 0.01% ,H 类份额 销售服务费率为 0.25% 。





7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易


单位:人民币元


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日 银行间市场 交易的


各关联方名 称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金 额


利息收 入


交易金额


利息支出


浦发银行 756,215,492.34 - - - 8,336,910,000.00 1,014,717.52 注: 上年度可比期间 (2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 ) , 本基金未与关联方进行银行间同业 市场的债券( 含回购) 交易 。





7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况


7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况


份额单位:份


项目


本期


2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月31 日


嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货币 H 期初持有的基金份额


- - 201,107,743.19 - 期间申购/ 买 入总份额


4,150,402,898.52 1,061,352,933.52 672,857,445.95 - 期间因拆分变动份额


- - - - 减: 期间赎回/ 卖出总份额


3,480,448,488.21 1,061,352,933.52 873,965,189.14 - 期末持有的基金份额


669,954,410.31 - - - 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


1.68% - - - 项目


上年度可比期间


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 45 页 共 69 页


2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月31 日


嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货币 H 期初持有的基金份额


- - 714,430.18 - 期间申购/ 买 入总份额


1,076,857,956.89 1,077,457,757.06 781,166,006.00 - 期间因拆分变动份额


- - - - 减: 期间赎回/ 卖出总份额


1,076,857,956.89 1,077,457,757.06 580,772,692.99 - 期末持有的基金份额


- - 201,107,743.19 - 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- - 2.36% - 注: 本报告期 内 (2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日) 及上 年度可比期间 (2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 ) , 基金管理人持有的嘉实机构快线货币 A 级、B 级、C 级基金 份额期间申购/ 买 入 总 份 额 含 红 利 再 投 份 额 及 自 动 升 降 级 调 增 份 额 ; 期 间 赎 回/ 卖 出 总 份 额 含 自 动 升 降 级 调 减 份 额。


7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况


嘉实快线货币 A 关联方名称


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年12月31 日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(% )


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (% )





嘉实资本


9,929,437.37


0.02


-


-





嘉实快线货币 C 关联方名称


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年12 月31 日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(% )


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (% )





嘉实资本


-


-


9,537,498.62


0.11





7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入





单位:人 民币元


关联方名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日


上年度可比期间


2016 年1 月1 日 至 2016年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


上海浦东发展银 行股份有限公司


2,019,982,297.47


73,950,721.82


723,157,589.05


36,638,918.23


注: (1 ) 本 基金的 银行 存款由 基金 托管人 浦发 银行保 管, 活期银 行存 款按适 用利 率计息 ,定 期 银嘉实快线货币2017 年年度报告 第 46 页 共 69 页


行存款按银行约定利率计息。 (2 ) 本期末(2017 年 12 月 31 日 ) ,本基 金由浦发银行保管的银行 存款余额含定期存款 2,000,000,000.00 元,本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) ,由 浦发银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 12,931,249.99 元; 上年度末(20 16 年 12 月31 日) , 本基 金由浦发银行保 管的银行存款余额含定期存款 100,000,000.00 元 , 上年 度可比期间 (2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日) , 由浦发银行保管的银行存款产生的利息收 入含定期存款利息收入 22,809,779.48 元。


7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况


本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,本基金 未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11 利 润 分 配 情况


单位:人民币元


嘉实快线货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


1,169,507,552.40 - - 1,169,507,552.40 - 嘉实快线货币 B


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


68,907,309.14 - - 68,907,309.14 - 嘉实快线货币 C


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


245,016,561.59 - - 245,016,561.59 - 嘉实快线货币 H


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


8,495,907.75 - - 8,495,907.75 -


7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券


7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券


本期末(2017 年 12 月 31 日) ,本基金 未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券


7.4.12.2.1 银行间 市 场债 券 正 回 购


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 47 页 共 69 页


截至本报告期末 2017 年12 月 31 日止 , 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 4,203,081,436.09 元, 是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估 值单价


数量(张)


期末估值总额


111718427 17 华夏银 行 CD427 2018 年 1 月2 日 98.16 2,000,000.00 196,320,341.86 111720215 17 广发银 行 CD215 2018 年 1 月2 日 99.03 1,100,000.00 108,927,535.57 111720215 17 广发银 行 CD215 2018 年 1 月3 日 99.03 4,130,000.00 408,973,383.55 111720215 17 广发银 行 CD215 2018 年 1 月9 日 99.03 4,130,000.00 408,973,383.55 111720215 17 广发银 行 CD215 2018 年1 月10 日 99.03 4,130,000.00 408,973,383.55 111712296 17 北京银 行 CD296 2018 年1 月10 日 97.92 1,000,000.00 97,924,592.20 111712299 17 北京银 行 CD299 2018 年1 月10 日 97.90 1,000,000.00 97,903,171.70 111718460 17 华夏银 行 CD460 2018 年1 月10 日 97.91 1,000,000.00 97,911,343.29 111720215 17 广发银 行 CD215 2018 年1 月10 日 99.03 1,500,000.00 148,537,548.51 111781301 17 南京银 行 CD139 2018 年1 月10 日 97.60 810,000.00 79,057,535.93 111781455 17 南京银 行 CD142 2018 年1 月10 日 98.73 2,000,000.00 197,454,581.99 111781456 17 南京银 行 CD143 2018 年1 月10 日 97.67 1,000,000.00 97,669,517.75 170204 17 国开 04 2018 年 1 月3 日 99.91 2,000,000.00 199,824,373.68 170301 17 进出 01 2018 年 1 月3 日 99.96 3,000,000.00 299,889,231.93 170401 17 农发 01 2018 年 1 月3 日 99.99 5,530,000.00 552,972,158.06 150406 15 农发 06 2018 年 1 月3 日 100.02 22,000.00 2,200,417.43 170301 17 进出 01 2018 年 1 月4 日 99.96 901,000.00 90,066,732.66 170401 17 农发 01 2018 年 1 月4 日 99.99 4,150,000.00 414,979,105.96 150401 15 农发 01 2018 年 1 月2 日 100.01 1,600,000.00 160,022,172.71 150406 15 农发 06 2018 年 1 月2 日 100.02 441,000.00 44,108,367.53 160406 16 农发 06 2018 年 1 月2 日 99.96 1,000,000.00 99,957,037.63 170203 17 国开 03 2018 年 1 月2 日 99.97 1,000,000.00 99,972,477.04 合计





43,444,000.00 4,312,618,394.08


7.4.12.2.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 48 页 共 69 页


本期末(2017 年12 月 31 日) ,本基金 无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理


7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构


本基金为货币市场基金 , 基金的风险和预期收益低于股票型基金 、 混合型 基金 、 债 券 型基 金 。 本基金 投资 的金融 工具 主要包 括债 券投资 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工 具 相 关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的 主 要 目 标是在 力求 基金资 产安 全性、 流动 性的基 础上 ,追求 超过 业绩 比 较基 准的稳 定收 益。 本 基 金 的 基金管 理人 董事会 重视 建立完 善的 公司治 理结 构与内 部控 制体系 ,公 司董事 会对 公司建 立 内 部 控 制系统 和维 持其有 效性 承担最 终责 任。董 事会 下设风 险控 制与内 审委 员会, 负责 检查公 司 内 部 管 理制度 的合 法合规 性及 内控制 度的 执行情 况, 充分发 挥独 立董事 监督 职能, 保护 投资者 利 益 和 公 司合法权益。


为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ,本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 , 由 公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成, 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 , 并 提 出 防范化解措施。


本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ,积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制 制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核, 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核 部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。 公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作,并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ,配 备了充 足 合 格 的 监察稽 核人 员,明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为 所在部 门的 风险控 制第 一责任 人, 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。


本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标 、 模 型 , 日常的量 化报告 , 确定 风险损失的限度和相应 置 信 程 度 , 及时可靠地对各种风险进行监督 、 检 查和评估 , 并 通过相应决策 , 将风险控 制在可承受 的 范 围 内 。 7.4.13.2 信用风险


信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人嘉实快线货币2017 年年度报告 第 49 页 共 69 页


出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的 银行 存款存 放在 托管人 和其 他股份 制商 业银行 ,与 该银行 存款 相关的 信用 风险不 重 大 。 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算,违 约风 险可能 性很 小;在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本 基金 的基金 管理 人建立 了信 用风险 管理 流程, 不投 资于信 用等 级 在 AA+ 以 下的 债券与非 金 融 企 业债务 融资 工具, 通过 对投资 品种 信用等 级评 估来控 制证 券发行 人的 信用风 险, 且通过 分 散 化 投 资以分散信用风险。 于本报告期末 , 本基金持有的资产支持证券余额为21,220,000.00 元 , 均为 长期信用评级AAA 级( 上 年度末:本基金未持有资产支持证券) 。 本基金 债券 投资的 信用 评级情 况按 《中国 人民 银行信 用评 级管理 指导 意见》 设定 的标准 统 计 及 汇 总。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资


单位:人民币元


短 期 信 用评级


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


A-1


189,970,468.86 209,994,356.28 A-1 以下


- - 未评级


10,165,830,313.48 2,257,202,569.97 合计


10,355,800,782.34 2,467,196,926.25 注: 短期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级 , 并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按短 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票 据等。


7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资


单位:人民币元


长 期 信 用评级


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


AAA


70,266,804.14 - AAA 以下


- - 未评级


- - 合计


70,266,804.14 - 注:1. 上年度 末(2016 年12 月 31 日) ,本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 50 页 共 69 页


2. 长期信用 评级由 中国 人民银 行许 可的信 用评 级机构 评级 ,并由 债券 发行人 在中 国人民 银 行 指 定 的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按长 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票 据等。





7.4.13.3 流动性风险


流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额, 另一 方面来 自 于 投 资 品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下 以合理的价格变现。


针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ,本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进 行严密 监控 并预测 流动 性需求 ,保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ,约 定在非 常情 况下赎 回申 请 的处 理方 式,控 制 因 开 放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末 , 除附注 7.4.12.2 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息 ( 该利息 金额 不重大) 外, 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计 息,可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息,因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约 到期现金流量。 7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《货 币市场 基金 监督管 理办 法》及 《 公 开募集 开放 式证券 投资 基金流 动性 风险管 理规 定》等 法 规 的 要 求对本 基金 组合资 产的 流动性 风险 进行管 理, 通过限 制、 跟踪和 控制 基金投 资交 易的不 活 跃 品 种 ( 企业债或短 期融资券) 以 及根据份额持有人集中度情况调整投资组合的方式来实现。


本基 金管 理人 管理的 全部 货币市 场基 金投资 同一 商业银 行的 银行存 款及 其发行 的同业 存 单 与 债 券, 不得超 过该 商业银 行最 近一个 季度 末净资 产 的 10% 。 本基 金主动 投资 于流动 性受限 资 产 的 市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。


一般情况下 , 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天 , 平均 剩余存续期不得超过 240 天,且 能够 通过出 售所 持有的 债券 应对流 动性 需求。 此外 本基金 还可 通过卖 出回 购金融 资 产 方 式 借 入短 期资金 应对 流动性 需求 。当本 基金 前 10 名份 额持有 人的 持有份 额合 计超过 基金总 份 额 的 20% 时,本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平 均剩余存续期不得超过 180 天;投资嘉实快线货币2017 年年度报告 第 51 页 共 69 页


组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计不得低于 20% ; 当本基金前 10 名份额 持有人的持有份额合计超过基金总份 额的 50% 时, 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天 ,平均剩余存续期不得 超过 120 天; 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计不得低于 30% 。


同时 ,本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度; 按 照 穿 透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 , 以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易 的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外,本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 : 根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ;持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允 价值计 算足 额;并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ,本 基金在 本报告 期 内 流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险


市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险


利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基 金主 要投 资于交 易所 及银行 间市 场交易 的固 定收益 品种 ,因此 存在 相应的 利率风 险 。 本 基金的 基金 管理人 每日 通过“ 影子 定价” 对本 基金面 临的 市场风 险进 行监控 ,定 期对本 基 金 面 临 的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口


单位:人民币元


本期末


2017 年 12 月 31 日


6 个月以内


6 个月-1 年


1-5 年


不计息


合计


资产








银行存款 22,747,982,297.47 500,000,000.00 - - 23,247,982,297.47 结算备付金 222,127,272.73 - - - 222,127,272.73 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 52 页 共 69 页


存出保证金 20,421.48 - - - 20,421.48 交易性金融资产 13,267,023,007.23 438,697,085.50 - - 13,705,720,092.73 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 9,735,589,352.76 - - - 9,735,589,352.76 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 317,757,754.08 317,757,754.08 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 23,837,752.15 23,837,752.15 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计


45,972,742,351.67 938,697,085.50 - 341,675,506.23 47,253,114,943.40 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 款 4,203,081,436.09 - - - 4,203,081,436.09 应付证券清算款 - - - 3,000,000,000. 00 3,000,000,000.00 应付赎回款 - - - 2,157,349.72 2,157,349.72 应付管理人报酬 - - - 6,660,668.25 6,660,668.25 应付托管费 - - - 2,664,267.30 2,664,267.30 应付销售服务费 - - - 459,799.56 459,799.56 应付交易费用 - - - 415,592.72 415,592.72 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 2,885,370.89 2,885,370.89 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 459,417.49 459,417.49 负债总计


4,203,081,436.09 - - 3,015,702,465. 93 7,218,783,902.02 利率敏感度缺口


41,769,660,915.58 938,697,085.50 - -2,674,026,959 .70 40,034,331,041.38 上年度末


2016 年 12 月 31 日


6 个月以内


6 个月


-1 年


1-5 年


不计息


合计


资产





银行存款 7,343,157,589.05 - - - 7,343,157,589.05 结算备付金 31,115,000.00 - - - 31,115,000.00 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 3,027,826,418.21 - - - 3,027,826,418.21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 11,456,569,949.15 - - - 11,456,569,949.15 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 49,099,910.71 49,099,910.71 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 53 页 共 69 页


应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 768,438,134.88 768,438,134.88 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计


21,858,668,956.41 - -


817,618,045.59


22,676,287,002.00


负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 163,111.00 163,111.00 应付管理人报酬 - - - 2,423,684.34 2,423,684.34 应付托管费 - - - 1,208,069.38 1,208,069.38 应付销售服务费 - - - 118,866.53 118,866.53 应付交易费用 - - - 117,903.21 117,903.21 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 429,000.00 429,000.00 负债总计


- - -


4,460,634.46


4,460,634.46


利率敏感度缺口


21,858,668,956.41


- -


813,157,411.13


22,671,826,367.54


注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值 , 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。





7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析


于 2017 年 12 月 31 日, 若市场利率变动 25 个基 点且其他市场变量保持不变,本基金资产净 值将不会产生 重大变动(2016 年 12 月 31 日:同 ) 。 7.4.13.4.2 外汇风险


外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险


其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 市场和 银行 间同业 市 场 交 易嘉实快线货币2017 年年度报告 第 54 页 共 69 页


的固定收益品种,未持有权益类证券,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险


本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项


(1) 公允价 值 (a) 金融工 具公允价值计量的方法 公允价 值计 量结果 所属 的层次 ,由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层 次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次 金融工具公允价值 于本报 告期 末,本 基金 持有的 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 中属于 第 二 层 次 的余额为 13,705,720,092.73 元 , 无 属 于 第 一 、 第 三 层 次 的 余 额 ( 上 年 度 末 : 第 二 层 次 3,027,826,418.21 元,无 属于第一、第三层次的余额) 。 (ii) 公允 价值所属层次间的重大变动 本基金 本报 告期及 上年 度可比 期间 持有的 以公 允价值 计量 的金融 工具 的公允 价值 所属层 次 未 发 生 重大变动。 (iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债( 上 年度末:无) 。 (d) 不以公 允价值计量的 金融工具 不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债,其 账面 价值与 公 允 价 值 相差很小。 (2) 增值税





根据财 政部 、 国家税务总局于2016 年12 月21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确 金融 房嘉实快线货币2017 年年度报告 第 55 页 共 69 页


地产开 发 教育辅 助服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值 税 应 税 行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。





根据财 政部 、 国家税务总局于 2017 年6 月30 日颁布的财 税[2017]56 号 《关于资管产品增值 税有关 问题 的通知 》的 规定, 资管 产品管 理人 运营资 管产 品过程 中发 生的增 值税 应税行 为 , 暂 适 用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发 生的增 值税 应税行 为, 未缴纳 增值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增值 税的 ,已纳 税额 从资管 产 品 管 理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。





此外, 财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁 布的财税[2017]90 号《关 于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管 产品管理人自 2018 年1 月 1 日起运 营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。





上述税 收政策对本基金 截至 2017 年12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允 价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资 组 合 报 告


8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


固定收益投资


13,705,720,092.73


29.00


其中:债券


13,684,500,092.73


28.96


资产支持证 券


21,220,000.00


0.04


2


买入返售金融资产


9,735,589,352.76


20.60


其中: 买断式 回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银 行 存 款 和 结 算 备 付金合计


23,470,109,570.20


49.67


4


其他各项资产


341,695,927.71


0.72


5


合计


47,253,114,943.40


100.00


8.2 债 券 回 购 融资 情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


9.07 其中:买断式回购融资


- 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 56 页 共 69 页


序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


4,203,081,436.09 10.50 其中:买断式回购融资


- - 注: (1 ) 报 告期内 债券 回购融 资余 额为报 告期 内每日 的融 资余额 的合 计数, 报告 期内债 券回 购 融 资余额 占基 金资产 净值 的比例 为报 告期内 每日 融资余 额占 基金资 产净 值比例 的简 单平均 值。 (2 ) 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20% 。 8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限


8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


60 报告期内投资 组合平均剩余期限最高值


85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


16 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产 净值的比例(% )


各期限负债占基金资产 净值的比例(% )


1


30 天以内


57.99 17.99 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 2


30 天(含) —60 天


9.59 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 3


60 天(含) —90 天


18.40 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 4


90 天(含) —120 天


11.35 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 5


120 天(含) —397 天(含 )


19.85 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债


- - 合计


117.18 17.99 8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情 况 说 明


报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 57 页 共 69 页


8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合


金额单位:人民币元





序号


债券品种


摊余成本


占基金 资产净 值比例 (%)


1


国家债券


698,711,090.10 1.75 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,559,721,416.15 6.39 其中:政策性金融债


2,559,721,416.15 6.39 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


1,049,970,028.15 2.62 6


中期票据


70,266,804.14 0.18 7


同业存单


9,305,830,754.19 23.24 8


其他


- - 9


合计


13,684,500,092.73 34.18 10


剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券


- - 注: 上表中 , 附息债券的成本包括债券面值和折溢价 , 贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在 应收利息。


8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 债券 投 资 明 细


金额单位:元





序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 111715502 17 民生银行 CD502 15,000,000 1,494,336,651.57 3.73 2 111720215 17 广发银行 CD215 15,000,000 1,485,375,485.05 3.71 3 170401 17 农发 01 9,900,000 989,950,156.38 2.47 4 111770785 17 重庆银行 CD189 6,000,000 594,252,583.68 1.48 5 111716283 17 上海银行 CD283 5,000,000 499,008,759.90 1.25 6 111785465 17 天津银行 CD197 5,000,000 494,014,954.80 1.23 7 111710686 17 兴业银行 CD686 4,200,000 414,663,986.35 1.04 8 170301 17 进出 01 4,000,000 399,852,309.24 1.00 9 111786132 17 天津银行 CD210 4,000,000 399,499,088.07 1.00 10 111781304 17 徽商银行 4,000,000 399,211,969.75 1.00 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 58 页 共 69 页


CD111 8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25 ( 含)-0.5%间 的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0244% 报告期内偏离度的最低值


-0.0297% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0068% 报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25% 。 报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明


报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5% 。


8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 所 有 资 产 支 持 证券 投 资 明 细





金额单位 :人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值


占基金资产净值 比例(% )


1 1789164 17 惠益 1A1 1,000,000 21,220,000.00 0.05 注: 报告期末 ,本基金仅持有上述 1 只资产支持证券。 8.9 投 资 组 合 报告 附 注


8.9.1 基 金 计 价 方法 说 明


本基金采用固定份额净值 , 嘉实快线货币 A 类基 金份额账面净值始终保持 为 1.00 人民 币 元 , 嘉实快线货币 H 类基金 份额账面净值始终保持为 100.00 人 民币元 。 本基金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即估值 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定利率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价,在 其 剩 余 期 限内平均摊销,每日计提收益或损失。 8.9.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明


报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查, 在 本报 告编 制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


20,421.48 2


应收证券清算款


- 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 59 页 共 69 页


3


应收利息


317,757,754.08 4


应收申购款


23,837,752.15 5


其他应收款


80,000.00


6


待摊费用


- 7


其他


- 8


合计


341,695,927.71 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息


9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 ( 户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总 份额 比例 (% )


持有份额


占总份 额比例 (% )


嘉实快线 货币 A 26,092 1,531,745.08 38,747,417,580.37 96.95 1,218,874,989.64 3.05 嘉实快线 货币 B - - - - - - 嘉实快线 货币 C - - - - - - 嘉实快线 货币 H 417 1,631.62 114,743.12 16.86 565,641.59 83.14 合计


26,509 1,507,675.62 38,747,532,323.49 96.95 1,219,440,631.23 3.05 注:(1) 嘉实 快线货币 A: 机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份 额比例, 分别为机构投资者持有嘉实快线货币 A 份额占 嘉实快线货币 A 总份额 比例、个人投资者持有嘉实 快线货币 A 份额占嘉实快线货币 A 总份额比例; (2) 嘉 实快 线货 币 H: 机 构投 资者 持有份 额占 总份额 比例 、个人 投资 者持有 份额 占总份额比 例 , 分 别为机构投资者持有嘉实快线货币 H 份额占嘉实 快线货币 H 总份额比例、个人投资者持有嘉实快 线货币 H 份 额占嘉实快线货币 H 总 份额比例. 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人


嘉实快线货币 H 序号 持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 李强 98,255.00 14.44 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 60 页 共 69 页


2 莫顺红 83,939.00 12.34 3 杨水生 52,790.00 7.76 4 深圳市前海睿晟资产 管理有限公司-方舟 对冲套利一号私募证 券投资基金 30,964.00 4.55 5 深圳鑫域股权投资企 业( 有限合伙) 29,991.00 4.41 6 张远 28,609.00 4.20 7 黄晓峰 15,626.00 2.30 8 深圳宏泰源资产管理 有限公司-宏泰一号 私募投资基金 15,351.00 2.26 9 陈铁华 13,612.00 2.00 10 周坤明 11,313.00 1.66 注:上述基金持有人份额均为场内份额。 9.3 期 末 货 币 市场 基 金 前 十名 份 额 持 有人 情 况


序号


持有人类别


持有份额(份)


占总份额比例(% )


1 银行类机构 6,124,818,704.39 15.32


2 银行类机构 4,075,951,802.84 10.20


3 银行类机构 2,028,164,009.56 5.07


4 银行类机构 1,811,742,851.01 4.53


5 银行类机构 1,563,707,816.85 3.91


6 其他机构 1,508,753,229.04 3.78


7 券商类机构 1,504,356,862.02 3.76


8 银行类机构 1,333,538,019.61 3.34


9 银行类机构 1,018,718,173.64 2.55


10 银行类机构 810,410,310.60 2.03


9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例 (% )


基金管理人所有从业人员 持有本基金 嘉实快线货币 A 22,163,684.45 0.06


嘉实快线货币 B - -


嘉实快线货币 C - -


嘉实快线货币 H - -


合计


22,163,684.45 0.06 9.5 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 61 页 共 69 页


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间 (万份)


本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 嘉实快线货币 A >=100 嘉实快线货币 B 0 嘉实快线货币 C 0 嘉实快线货币 H 0 合计 >=100 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉实快线货币 A 10~50


嘉实快线货币 B 0


嘉实快线货币 C 0


嘉实快线货币 H 0


合计 10~50 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动


单位:份


项目


嘉实快线货币 A


嘉实快线货币 B


嘉实快线货币 C


嘉实快线货币 H


基金合同生效日 (2015 年 6 月 25 日) 基金份额 总额


230,338,805.42 - - - 本报告期期初基 金份额总额


12,059,202,218.03 1,298,890,512.04 8,510,845,108.15 8,028,885.29 本报告期基金总 申购份额


207,588,618,863.94 46,800,899,704.86 31,005,235,152.44 244,635.07 减: 本报告期 基金 总赎回份额


179,681,528,511.96 48,099,790,216.90 39,516,080,260.59 7,593,135.65 本报告期基金拆 分变动份额 ( 份额 减少以 “- ” 填列)


- - - - 本报告期期末基 金份额总额


39,966,292,570.01


-


-


680,384.71


注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投 、 转换入及基金份额自动升级调增份 额 , 总赎回份额含 转换出及基金份额自动降级调减份额。


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 62 页 共 69 页


§ 1 1 重 大 事 件 揭 示


11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本次基金份额持有人大会以通讯方式召开,由权益登记日(权益登记日为 2017 年 5 月 19 日) 登 记在册的本基金基金份额持有人对本次会议议案进行表决 , 大会表决投票时间从 2017 年 5 月19 日 起至 2017 年6 月19 日 17 :00 止 , 会 议审议通过了 《关于嘉实快线货币市场基金 合 并基金份额设置并降低基金费率的议案》 。2017 年 6 月21 日 , 本基金管理人发布 《嘉实基金管理 有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 ,该决议 自 2017 年6 月 20 日起生 效。


11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动


(1 )基金管 理人的重大人事变动情况


2017 年 12 月 26 日本基 金管理人发布公告 , 牛成立先生为公司联席董事长 , 赵学军先生为公司董 事长并代行公司总经理职权。邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。 (2 )基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼


报告期内无 涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况


报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 。 报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 150,000.00 元,该 审计机构已连续 3 年为 本基金提供审计服务。


11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 63 页 共 69 页


渤海证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


长江证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


广州证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


国泰君安证 券股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


中国银河证 券股份有限 公司


2


-


-


-


-


-


江海证券有 限公司


1


-


-


-


-


-


申万宏源证 券有限公司


1


-


-


-


-


-


招商证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


中国国际金 融股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


华泰证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


注:1. 本表 “佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该等券商 的佣金合计。


2. 交易 单元的选择标准和程序





(1 )经 营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2 )公 司财务状况良好;


(3 )有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4 ) 有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场嘉实快线货币2017 年年度报告 第 64 页 共 69 页


研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5 ) 建立了广泛的信息网络, 能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进 行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。


3. 报告 期内,本基金退租以下交易单元:中信证券股份有限公司退 租上海交易单元 1 个。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况


单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的比 例


成交金额


占当期债券回 购


成交总额的比 例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


渤海证券股 份有限公司 - -


- -


- -


长江证券股 份有限公司 - -


- -


- -


广州证券股 份有限公司 - -


- -


- -


国泰君安证 券股份有限 公司 - -


- -


- -


中国银河证 券股份有限 公司 299,248,543.26 100.00%


339,853,179,000.0 0 100.00%


- -


江海证券有 限公司 - -


- -


- -


申万宏源证 券有限公司 - -


- -


- -


招商证券股 份有限公司 - -


- -


- -


中国国际金 融股份有限 公司 - -


- -


- -


华泰证券股 份有限公司 - -


- -


- -


11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5% 的情况


报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过 0.5% 。 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 65 页 共 69 页


11.9 其他重大事 件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于增加第一创业证券等为嘉实机 构快线货币市场基金 H 类基金份额 申购赎回代办券商的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 1 月4 日 2 关于增加青岛农商银行为嘉实旗下 基金代销机构并开展定投业务的公 告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 1 月13 日 3 关于嘉实机构快线货币市场基金收 益支付的公告(2017 年第 1 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 1 月16 日 4 关于嘉实机构快线 货币市场基金 2017 年春节 前暂停转入业务的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 1 月24 日 5 关于嘉实机构快线货币市场基金收 益支付的公告(2017 年第 2 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 2 月15 日 6 关于增加“新浪基金”为嘉实旗下 基金代销机构 并开展定 投业务及 参加费率优惠的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 2 月21 日 7 嘉实基金管理有限公司关于变更嘉 实机构快线货币市场基金名称并修 改基金合同等法律文件的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 2 月22 日 8 关于嘉实快线货币市场基金收益支 付的公告(2017 年第3 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 3 月15 日 9 关于增加中信证券等为嘉实快线货 币市场基金代销机构及开通定投和 转换业务的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 4 月12 日 10 关于嘉实旗下部分开放式基金转换 业务更新的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 4 月12 日 11 关于增加创金启富为嘉实旗下基金 代销机构并 开展定投业务及参加费 率优惠的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 4 月14 日 12 关于嘉实快线货币市场基金收益支 付的公告(2017 年第4 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 4 月17 日 13 嘉实快线货币市场基金暂停大额申 购(含转入及定投)业务的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 4 月19 日 14 关于增加植信基金为嘉实旗下基金 代销机构的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 4 月19 日 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 66 页 共 69 页


15 关于嘉实 快线货币市场基金收益支 付的公告(2017 年第5 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 5 月15 日 16 嘉实基金管理有限公司关于以通讯 方式召开嘉实快线货币市场基金基 金份额持有人大会的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 5 月19 日 17 嘉实基金管理有限公司关于以通讯 方式召开嘉实快线货币市场基金基 金份额持有人大会第一次提示性的 公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 5 月22 日 18 嘉实基金管理有限公司关于以通讯 方式召开嘉实快线货币市 场基金基 金份额持有人大会第二次提示性的 公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 5 月23 日 19 关于增加华夏财富为嘉实旗下基金 代销机构的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 6 月5 日 20 关于嘉实快线货币市场基金收益支 付的公告(2017 年第6 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 6 月15 日 21 嘉实基金管理有限公司关于嘉实快 线货币市场基金基金份额持有人大 会表决结果暨决议生效的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 6 月21 日 22 嘉实基金管理有限公司关于代为履 行基金经理职责情况的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 7 月5 日 23 关于嘉实快线货币市场基金收益支 付的公告(2017 年第7 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 7 月17 日 24 关于增加大智慧财富为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参加 费率优惠的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 7 月26 日 25 关于嘉实快线货币市场基金收益支 付的公告(2017 年第8 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 8 月15 日 26 嘉实基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金申购、赎回、定投、转 换、最低持有数量限制的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 8 月15 日 27 关于增加济安财富为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务及参加费 率优惠的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 8 月23 日 28 关于嘉实快线货币市场基金收益支 付的公告(2017 年第9 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 9 月15 日 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 67 页 共 69 页


29 关于增加通华财富为嘉实旗下基金 代销机构及参加费率优惠的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 9 月12 日 30 关于嘉实基金直销自有平台对机构 投资者调整货币基金即时付服务的 公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 9 月20 日 31 嘉实基金管理有限公司关于嘉实快 线货币市场基金 2017 年 国庆节前 暂停转入业务的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 9 月27 日 32 关于嘉实快线货币市场基金收益支 付的公告(2017 年第10 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 10 月 16 日 33 关于嘉实快线货币市场基金收益支 付的公告(2017 年第11 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 11 月 15 日 34 关于增加财富证券为嘉实快线货币 市场基金代销机构的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 11 月 7 日 35 嘉实快线货币市场基金暂停大额申 购(含转换转入、定期定额投资) 业务的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 11 月 10 日 36 关于增加北京蛋卷基金 销售有限公 司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 11 月 28 日 37 关于增加万联证券为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 12 月 5 日 38 嘉实快线货币市场基金暂停大额申 购(含转换转入、定期定额投资) 业务的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 12 月 7 日 39 关于增加乌鲁木齐商行为嘉实旗下 基金代销机构的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 12 月 14 日 40 关于嘉实快线货币市场基金收益支 付的公告(2017 年第12 号) 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 12 月 15 日 41 关于增加东莞银行为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 12 月 22 日 42 关于增加余杭农村商业银行为嘉实 旗下基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 12 月 29 日 嘉实快线货币2017 年年度报告 第 68 页 共 69 页


§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息


12.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2017/06/29 至 2017/07/03


-


9,031,964,405.08


8,531,964,405.08


500,000,000.00


1.25


2


2017/07/18 至 2017/07/18


-


4,032,550,022.49


4,032,550,022.49


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个人


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产品特有风险


报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生 一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎 回后本基金连续60 个工作日 出现基金份额持有人数量不满200 人或者 基金资产净值低于5000 万元 ,还可能面临 转换运作方式或者与其 他基金合并或者终止基金合同等情形。


12.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 2018 年3 月21日本基金管理人发布 《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 自2018 年3 月21 日起 经雷先生 担任公司总经理。自经雷先生任公司总经理职务之日起,公司董事长 赵学军先生不再代任公司总经理职务。 §13 备 查 文 件 目 录


13.1 备 查 文 件 目录 (1 )中国证 监会关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复文件;


(2 ) 《嘉实 快线货币市场基金基金合同》 ;


(3 ) 《嘉实 快线货币市场基金招募说明书》 ;


(4 ) 《嘉实 快线货币市场基金基金托管协 议》 ;


(5 )基金管 理人业务资格批件、营业执照;


(6 )报告期 内嘉实快线货币市场基金公告的各项原稿。 13.2 存放地点


北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司 13.3 查阅方式


嘉实快线货币2017 年年度报告 第 69 页 共 69 页


(1 ) 书 面查询 : 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资 者可 免 费 查阅, 也 可 按 工 本费购买复印件。


(2 )网站查 询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800,或发电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 2018 年 03 月 28 日