嘉实 定期 宝 6 个月 理财 债券 型证 券投 资基
金 2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 03 月 28 日 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日 复核了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管 理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往 业绩 并不 代 表其 未来 表 现。 投资 有 风险 ，投 资 者在 作出 投 资决 策前 应 仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告 期自 2017 年3 月23 日（ 基金合同生效日）起至 2017 年12 月31 日止。
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基 金 简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ....................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4 管 理 人报 告 .............................................................................................................................. 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配 情况的说明 ............................................................................ 18
4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 18
4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 18
§5 托 管 人报 告 .............................................................................................................................. 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6 审 计 报告 .................................................................................................................................... 19
§7 年 度 财务 报 表 .......................................................................................................................... 21
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25
§8 投 资 组合 报 告 .......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 45
8.2 债 券回购 融资情况 ........................................................................................................................ 46
8.3 基金投资 组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 46 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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8.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 47
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 47
8.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 47
8.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 48
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 48
8.8 报告期末 按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有 资产支持证券投资明细 ............ 48
8.9 投资组合 报告附注 ........................................................................................................................ 48
§9 基 金 份额 持 有 人信息 ............................................................................................................... 49
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 49
9.2 期末货币 市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 50
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 50
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 50
§10 开放 式基 金 份 额变动 ............................................................................................................... 51
§ 11 重大 事件 揭 示 ......................................................................................................................... 51
11.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 51
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门 基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 51
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 52
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 52
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 52
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52
11.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................. 56
11.9 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 56
§12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ............................................................................................. 57
§ 13 备查 文件 目 录 ......................................................................................................................... 57
13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 57
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 57
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 58
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实定期宝 6 个月理财债 券型证券投资基金
基金简称
嘉实定期宝 6 个月理财债 券
基金主代码
003880
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 3 月23 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,536,938,334.55 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 A
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 B
下属分级基金的交易代码
003880
003881
报告期末下属分级基金的份
额总额
231,833,486.20 份
1,305,104,848.35 份
2.2
基 金 产品说 明
投资目标
在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比
较基准的稳定回报。
投资策略
本基金通过对各类资产综合判断，决定各类资产的配置比例并适时
进行动态调整。在期限配置上，根据对短期利率走势的判断确定并
调整组合的平均期限。在个券选择方面，本基金综合运用收益率曲
线分析、 流动性分析、 信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，
发掘出具备相对价值的个券。同时，通过分析短期市场机会，积极
利用市场机会获得超额收益，控制基金组合风险，谋求组合收益。
业绩比较基准
中国人民银行公布的 6 个月定期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为理财债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风
险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3
基 金 管理人 和 基 金 托管 人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露 姓名
胡勇钦 王永民 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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负责人
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8 号 上海国金中心二期 53
层09-11 单元
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大
厦 8 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
赵学军 陈四清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合 伙)
上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业 广场二座
普华永道中心 11 楼
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
2017 年 03 月 23 日（基 金合同生效日）-2017 年 12 月 31 日
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 A
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 B
本期已实现收益
32,220,283.66 12,432,764.96
本期利润
32,220,283.66
12,432,764.96
本期净值收益率
3.0005%
3.1482%
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3.1.2 期 末 数 据
和指标
2017 年末
期末基金资产净
值
231,833,486.20
1,305,104,848.35
期末基金份额净
值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计 期末
指标
2017 年末
累计净值收益率
3.0005%
3.1482%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益 ，由于 本 基 金 采
用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2 ）
本基金无持有人认购/ 申 购或交易基金的各项费用； （3 ） 嘉实 定期宝 6 个 月理财债券 A 与嘉实定期
宝 6 个月理 财债券 B 适 用不同的销售服务费率； （4 ） 本基金收益在基金份额 “6 个月持有周期
到期日”集中结转为基金份额； （5 ）本基金合同生效日为 2017 年 3 月 23 日，本报告期自 2017
年 3 月23 日 起至 2017 年12 月 31 日止 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.9811%
0.0016%
0.3261%
0.0000%
0.6550%
0.0016%
过去六个月 1.9510%
0.0014%
0.6532%
0.0000%
1.2978%
0.0014%
自基金合同
生效起至今
3.0005%
0.0013%
1.0101%
0.0000%
1.9904%
0.0013%
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.0290%
0.0016%
0.3261%
0.0000%
0.7029%
0.0016%
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过去六个月 2.0472%
0.0014%
0.6532%
0.0000%
1.3940%
0.0014%
自基金合同
生效起至今
3.1482%
0.0013%
1.0101%
0.0000%
2.1381%
0.0013%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收
益 率 变 动 的比 较
图 1 ：嘉实 定 期宝 6 个月 理财债券 A 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势
对比图
（2017 年 3 月 23 日至 2017 年 12 月31 日）
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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图 2 ：嘉实 定 期宝 6 个月 理财债券 B 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势
对比图
（2017 年 3 月 23 日至 2017 年 12 月31 日）
注：1. 本基 金基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日 至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书
的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内 为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符
合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
2.2017 年 5 月 25 日， 本基金管理人发布 《关于增聘嘉实定期宝 6 个月理 财债券基金经理的公告》 ，
增聘李曈先生、李金灿先生担任本基金基金经理职务，与基金经理张文玥女士共同管理本基金。
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值收 益 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率
的比较
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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注： 本基金基金合同生效日为 2017 年3 月23 日， 2017 年度的相 关数据根据当年实际存续期 （2017
年 3 月23 日至 2017 年 12 月31 日） 计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：元
嘉实定期宝6 个月理财债券 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎回
款转出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2017 年 4,361,682.56 25,533,762.09 2,324,839.01 32,220,283.66 -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计
4,361,682.56 25,533,762.09 2,324,839.01 32,220,283.66 -
嘉实定期宝6 个月理财债券 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎回
款转出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2017 年 103,273.35 9,468,358.17 2,861,133.44 12,432,764.96 -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计
103,273.35 9,468,358.17 2,861,133.44 12,432,764.96 -
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基 金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017 年12 月 31 日， 基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、141 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短债
债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 、 嘉实研究精选混合、 嘉实
多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉 实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉 实增强
收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 （LOF ） 、 嘉 实中证 500ETF、 嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰 益策 略定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币、嘉实 1 个 月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实中证医药 卫生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、
嘉 实 中证 金融 地 产 ETF、嘉实 3 个 月 理财 债券 、 嘉实 医疗 保 健股 票、 嘉 实新 兴产 业股票、嘉
实新收益混合、 嘉实沪深 300 指 数研究增强、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新
消费股 票基 金、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票、 嘉实快 线 货 币 、
嘉实新机遇混合发起式、 嘉实低价策略股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉 实新起点灵活 配
置混合 、嘉 实腾讯 自选 股大数 据股 票、嘉 实环 保低碳 股票 、嘉实 创新 成长灵 活配 置混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新起 航灵活 配置 混合、 嘉实 新 财富 灵活 配置混 合、 嘉实稳 祥纯 债债券 、 嘉 实 稳
瑞纯债 债券 、嘉实 新常 态灵活 配置 混合、 嘉实 新趋势 灵活 配置混 合、 嘉实新 优选 灵活配 置 混 合 、
嘉实新 思路 灵活配 置混 合、嘉 实稳 泰债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳 鑫 纯 债
债券、 嘉实 安益混 合、 嘉实文 体娱 乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠泽定 增混 合、嘉 实 成 长 增
强混合 、嘉 实策略 优选 混合、 嘉实 主题增 强混 合、嘉 实优 势成长 混合 、嘉实 研究 增强混 合 、 嘉 实嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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稳荣债 券、 嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币 、 嘉 实 增
益宝货币、 嘉实物流产业股票、 嘉实丰安 6 个 月定期债券 、 嘉实新添程混合、 嘉实稳元纯债债券、
嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实丰 和灵 活配置 混 合 、 嘉
实定期宝 6 个月理财债券、 嘉实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳 康纯债债券、嘉实稳华纯
债债券、 嘉实 6 个月理 财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实富时中国 A50ETF、
嘉 实中 小企业 量化 活力灵 活配 置混合 、嘉 实稳愉 债券 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽定期 混 合 、
嘉实合 润双 债两年 期定 期债券 、 嘉 实新添 丰定 期混合 、嘉 实稳悦 纯债 债券、 嘉实 致博纯 债 债 券 、
嘉实新 添辉 定期混 合、 嘉实领 航资 产配置 混合 （FOF） 、嘉实价值 精选 股票、 嘉实 医药健 康 股 票 。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基 金属于嘉实理财通系列基金，同时，
管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张文玥
本基金、 嘉
实货币、 嘉
实安心货
币、 嘉实理
财宝7 天债
券、嘉实
宝、嘉实 1
个月理财
债券、 嘉实
3 个月理财
债券、 嘉实
快线货币、
嘉实现金
宝货币基
金经理
2017 年3 月23
日
- 9 年
曾任中国邮政储蓄
银行股份有限公司
金融市场部货币市
场交易员及债券投
资经理。2014 年 4
月加入嘉实基金管
理有限公司， 现任职
于固定收益业务体
系短端 alpha 策略
组。 硕士， 具 有基金
从业资格。
李曈
本基金、 嘉
实货币、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货币、
嘉实理财
宝 7 天债
券、嘉实
宝、 嘉实活
2017 年5 月25
日
- 8 年
曾任中国建设银行
金融市场部、 机构业
务部业务经理。 2014
年 12 月加入 嘉实基
金管理有限公司， 现
任职于固定收益业
务 体 系 短 端 alpha
策略组。硕士研究
生， 具有基金从业资嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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期宝货币、
嘉实活钱
包货币、 嘉
实快线货
币、 嘉实现
金宝货币、
嘉实增益
宝货币、 嘉
实现金添
利货币基
金经理
格。
李金灿
本基金、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货币、
嘉实理财
宝 7 天债
券、嘉实
宝、 嘉实活
期宝货币、
嘉实1 个月
理财债券、
嘉实活钱
包货币、 嘉
实薪金宝
货币、 嘉实
3 个月理财
债券、 嘉实
快线货币、
嘉实现金
宝货币、 嘉
实增益宝
货币、 嘉实
现金添利
货币、 嘉实
6 个月理财
债券基金
经理
2017 年5 月25
日
- 8 年
曾任
FutexTradingLtd
期货交易员、 北京首
创期货有限责任公
司研究员、 建信基金
管理有限公司债券
交易员。2012 年 8
月加入嘉实基金管
理有限公司， 曾任债
券交易员， 现任职于
固定收益业务体系
短端 alpha 策略组。
硕 士 研究 生，CFA 、
具有基金从业资格。
注: （1 ） 基 金 经 理 张 文 玥 的 任 职 日 期 是 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 ， 基 金 经 理 李 金 灿 、 李 曈 的 任
职日期 是指 公司作 出决 定后公 告之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协会《 证券 业从业 人员 资 格
管理办 法》 的相关 规定。 （3 ）本 基金 基金经 理张 文玥女 士休 产假， 在其 休假期 间， 本基金 暂 由 我
公司基金经理李金灿先生、 李曈先生代为履行基金经理职责。 该 事项已于 2017 年7 月5 日在 《 中
国证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 上进 行了披 露； （4 ）本基 金基 金经理 张文 玥女士 已结 束嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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休假，自 2018 年 1 月 12 日起恢复履行基金经理职务。该事项已于 2018 年 1 月 12 日在《中国证
券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》上进行了披露。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求 最 大 利
益。本 基金 运作管 理符 合有关 法律 法规和 基金 合同的 规定 和约定 ，无 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公司公 平 交 易管 理制 度 要求 境内 上 市股 票、 债 券的 一级 市 场申 购、 二 级市 场交 易 以及投资管
理过程 中各 个相关 环节 符合公 平交 易的监 管要 求。各 投资 组合能 够公 平地获 得投 资信息 、 投 资 建
议，并 在投 资决策 委员 会的制 度规 范下独 立决 策，实 施投 资决策 时享 有公平 的机 会。所 有 组 合 投
资决策 与交 易执行 保持 隔离， 任何 组合必 须经 过公司 交易 部集中 交易 。各组 合享 有平等 的 交 易 权
利，共 享交 易资源 。对 交易所 公开 竞价交 易以 及银行 间市 场交易 、交 易所大 宗交 易等非 集 中 竞 价
交易制 定专 门的交 易规 则，保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场 申 购 、
非公开 发行 股票申 购 等 以公司 名义 进行的 交易 ，严格 遵循 各投资 组合 交易前 独立 确定交 易 要 素 ，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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报告期 内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为 旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年， 央 行主导下货币政策保持稳健中性， 货币市场收益率波动性增加， 债券市场利率整
体上行。 宏观经济数据显示，2017 年整体经济呈现平稳增长， 供给侧改革和去产能过程收到明显
成效，CPI 保 持低位运行，PPI 冲高后 回落， 房地产市场继续遭到政策打压， 工业增速数据波动较
大。 从国际上看， 全球经济增长势头有所加强， 2017 年美联储 加息三次， 欧元区经济环境改善，
英国通 胀形 势向好 ，英 国央行 加息 ，日本 通胀 有所回 升， 全球货 币收 紧预期 升温 ，美元 指 数 表 现
较弱， 美债 收益率 整体 上行 ， 人民 币贬值 压力 有所缓 解。 针对上 述宏 观经济 环境 ，央行 更 加 注 重
货币政 策执 行的前 瞻性 、针对 性和 灵活性 ，完 善宏观 审慎 政策框 架， 根据经 济和 市场运 行 情 况 ，
运用公 开市 场操作 和各 类创新 工具 对市场 资金 面进行 预调 微调。 中央 经济工 作会 议明确 下 一 步 要
将抑制 资产 泡沫和 防范 金融风 险放 在首要 位置 ，未来 金融 领域的 监管 过程仍 将延 续，资 金 面 也 存
在多重不确定因素， 央行切实管住货币供给总闸门， 整体货币市场整体处于紧平衡状态。2017 年
央行上调公开市场逆回购操作利率和 MLF 利率 三次共 0.25% ，其中 12 月 央行上调了 0.05% 。对于
12 月利率上 调的 原因， 央行强调了 “目前货币市场利率显著高于公开市场操作利率， 此次公开市
场操作利率小幅上行可适度收窄二者之间的利差， 有助于修 复市场扭曲， 理顺货币政策传导机制。 ”
2017 央行公 开市场逆回购、MLF 、国 库现金等净投放 11192 亿，为了调节市场流动性缺口。2017
年以来货币政策实实在在的贯彻了 “稳健中性” ， 保持灵活性， 避免了 某一阶段资金面持续收紧或
宽松引发市场对稳健中性货币政策取向的误读。 由于银行 MPA 考核， 全年 非银机构融资难度较大，
市场资金利率波动性上升。2017 年 全年银行间隔夜和 7 天回购利率均值分别为 2.72% 和 3.35% ，
较 2016 年均 值 2.11% 和 2.55% 分别上 行 0.61% 和 0.80% 。2017 年债券市场剧烈波动，收益率整体
上行。 4 季末1 年期和10 年期国开债收益率分别收于 4.68% 和 4.82%，较 2016 年底 3.18% 和 3.68%
大幅上行。 2017 年信用债 市场在资金紧张和估值上行压力推动下， 收益率也跟随利率债上扬。 2017
年末 1 年期 高评级的 AAA 级短融收益 率由 2016 年 末的 3.91% 升至 5.22% ，同 期中等评级的 AA+ 级
短融收益率则由 4.17% 上行至 5.50% 。 在 一 级 市 场 债 券 发 行 利 率 明 显 高 于 1 年期贷款基准利 率嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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4.35% 的情 况下 ， 部分 高资 质 债券 发行 人 取消 发行 计 划， 转而 寻 求银 行的 贷 款资 金支 持 ，2017 年
整体信用债发行净增量比 2016 年降 低。
2017 年 ， 本基金秉持稳健投资原则， 谨慎操作， 以确保组合安全性为首要任务； 灵活配置逆
回购、 银行存单、 债券和同业存款， 管理现金流分布， 保障组合充足流动性; 控制 银行存款和债券
资产配 置比 例，组 合保 持中性 久期 ，在收 益率 曲线平 坦化 环境中 管理 组合利 率风 险；谨 慎 筛 选 组
合 投资 个券， 严控 信用风 险; 灵 活运用 短期 杠杆资 源提 高组合 收益 。整体 看，2017 年本基 金 成 功
应对了 市场 和规模 波动 ，投资 业 绩 平稳， 实现 了安全 性、 流动性 和收 益性的 目标 ，并且 整 体 组 合
的持仓 结构 相对安 全， 流动性 和弹 性良好 ，为 下一阶 段抓 住市场 机遇 、创造 安全 收益打 下 了 良 好
基础。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期嘉实定期宝 6 个月理财债券 A 的基金 份额净值收益率为 3.0005% ，嘉实定 期宝 6 个
月理财债券 B 的基金份额 净值收益率为 3.1482% ， 同期业绩比较基准收益率为 1.0101% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2018 年 ， 宏观经济、 货币政策和短期资金面仍是影响货币市场的主要因素。 整体看， 全
球主要 经济 体增长 形势 较好 。 美国 经济稳 步复 苏，美 联储 加息节 奏和 美元走 势是 影响市 场 的 关 键
因素； 特朗 普推动 的减 税政策 可能 会提升 美国 经济复 苏的 幅度， 还对 全球经 济增 长格局 带 来 长 期
深远影响； 欧洲和日本经济增长较好， 通胀回升空间更大， 市场对于 其未来缩减 QE 和加息预期空
间更大 ；新 兴经济 体将 受益于 大宗 商品价 格上 升和汇 率升 值的好 处， 预期主 要货 币汇率 需 要 一 段
时间达成再平衡； 由此带来的影响将错综复杂。 而国内经济运行也面临多重问题和挑战， 预计 2017
年 GDP 实际 增速在 6.5%到 7.0% 区间 运行，贡献主要来自于棚改货币化、出口增长和去产能导致
PPI 走出 通缩 并 形 成阶段 性正 反馈效 应。 但是增 长过 程中的 结构 性失衡 依然 存在， 需要继 续 深 化
供给侧 改革 。中央 政治 局会议 明确 要防范 化解 重大风 险， 要使宏 观杠 杆率得 到有 效控制 ， 中 央 经
济工作 会议 提出打 好防 范化解 重大 风险攻 坚战 ，重点 是防 控金融 风险 ，针对 上述 国内外 经 济 形 势
和货币环境， 预计 2018 年 在央行的主导下， 货币政策将会更注重政策的前瞻性、 针对性和灵活性 ，
根据实 体经 济增长 情况 和市场 变动 ，综合 运用 公开市 场操 作和各 类创 新工具 进行 调整和 指 导 ， 以
支持实体经济增长势头。2018 年整 体金融市场去杠杆过程将延续， 监管文件的出台和实施， 会使
得市场 资金 面 波动 概率 增加。 央行 公开市 场操 作、回 购利 率和各 种定 向或创 新工 具运用 将 是 影 响
资金面、资金利率和投资者政策预期的关键指标。2018 年 受基数、天气原因和油价等因素影响，
预期通 胀有 上行趋 势。 非标融 资将 受到更 大的 限制， 企业 将会更 加倚 赖直接 融资 ，债市 供 给 维 持
高位，这些方面的政策投资者均要重点关注。 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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针 对 上述 复 杂的 市场 环 境， 本基 金 将坚 持一 贯 以来 的谨 慎 操作 风格 ， 强化 投资 风 险控制，以
确 保 组 合 安 全 性 和 流 动 性 为 首 要 任 务 ， 兼 顾 收 益 性 。 密 切 关 注 各 项 宏 观 数 据 、 政 策 调 整 和 市 场
资 金 面情 况，平 衡配 置同业 存款 、存单 和债 券投资 ，谨 慎选择 组合 的信用 券种 持仓， 保 持 合 理
流动 性资 产配置 ，细 致管理 现金 流，以 控制 利率风 险和 应对组 合规 模波动 ，努 力为投 资 人 创 造
安全稳定的收益。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1 ） 继续内 控前置， 在基金营销、 投资管理、 信息披露以及新产品设计开发、 海外业务、 另类业
务、 制度建设、 合同管理、 法律咨询等方面， 事前进行合规性审核、 监控。 对于新产品、 新业 务 ，
从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。
（2 ）合 规管 理：主 要从 事前合 规审 核、 全 方位 合规监 控、 数据库 维护、 “三条 底线 ”防范 、 合 规
培训等方面，积极开展各项合规管理工作。
（3 ） 内部审计： 按季度对销售、 投资、 后台和其它业务开展内审， 完 成相应内审报告及其后续 改
进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验 证、ISAE3402 国际鉴证， 全面完成公司及基金的外审等。
（4 ）法 律事 务：负 责日 常法律 事务 工作， 包括 合同、 协议 审查（ 包括 各类产 品及 业务） ， 主 动 解
决各项 法律 文件以 及实 务运作 中存 在的差 错和 风险隐 患， 未发现 新增 产品、 新增 业务以 及 日 常 业
务的法律风险问题。
（5 ） 加强差错管理， 继续完善公司整体风险架构， 推动 各业务单元梳理流程、 制度， 落实风 险 责
任授权 体系 ，确保 所有 识别的 关键 风险点 均有 相应措 施控 制，努 力实 现适当 风险 水平下 的 效 益 最
大化。
此外， 我们还积极配合监管机关、 社保基金理事会的检查以及统计调查工作， 按时完成 季度 、
年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管 人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同第十六部分 （三） 收益分配原则的约定： “3. 本 基金根据每日基金收益
情况， 以每万份基金净收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 在基金份额 “6 个月持
有周期 到期 日”集 中支 付。 ” 、 “ 5.本基金 每日 进行收 益计 算并分 配时 ，在基 金份 额“6 个月持
有周期 到期 日”累 计收 益支付 方式 只采用 红利 再投资( 即红 利转基 金份 额) 方式 ”的 内容， 本 期 A
类份额已实现收益为 32,220,283.66 元，每日 分配，到期支付，合计分配 32,220,283.66 元，B
类份额已实现收益为 12,432,764.96 元，每日分配，到期支付，合计分配 12,432,764.96 元，符
合法律法规的规定和本基金基金合同的约定。
4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明
无。
4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在嘉实定期宝 6 个月理 财债券型
证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，完全 尽 职 尽 责
地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 净 值 收 益
率的计 算以 及基金 费用 开支等 方面 进行了 认真 地复核 ，未 发现本 基金 管理人 存在 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2018)第
22482
号
嘉实定期宝 6 个月理财债 券型证券投资基金 全体基金份额持有人：
一、 审计意见
( 一) 我们审计的内容
我们审计了 嘉实定期宝6 个月理财债券型证券投资基金 ( 以下 简称 “嘉实定期宝6 个月 理财债
券基金”) 的 财务报表， 包括 2017 年12 月 31 日的 资产负债表，2017 年3 月 23 日( 基 金合同生效
日) 至 2017 年 12 月 31 日止期间
的利润表 和所有者权益( 基 金净值) 变动 表 以及财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我 们 认为 ，后 附 的财 务报 表 在所 有重 大 方面 按照 企 业会 计准 则 和在 财务 报 表附 注中 所 列示 的
中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 、 中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基金业协会 ”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反 映了 嘉实定期宝 6 个月 理
财债券基金2017 年12 月31 日的财务 状况以及2017 年3 月23 日( 基金合同 生效日) 至2017 年12
月 31 日止期 间 的经营成果和基金净值变动情况。
二、 形 成 审 计意见 的 基 础
我 们 按照 中国 注 册会 计师 审 计准 则的 规 定执 行了 审 计工 作。 审 计报 告的 “ 注册 会计 师 对财 务
报表审 计的 责任 ” 部分 进一步 阐述 了我们 在这 些准则 下的 责任。 我们 相信， 我们 获取的 审 计 证 据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 嘉实定期宝 6 个月理财债券基金，并履行了嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 20 页 共 58 页
职业道德方面的其他责任。
三、 管 理 层 和治理 层 对 财务报 表 的 责任
嘉 实 定 期 宝6 个 月 理 财 债 券 基 金 的 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管理
人”) 管理层负责按照企业会计准则 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实 务操 作 编制 财务 报表， 使其 实现公 允反 映，并 设计 、执行 和维 护必要 的内 部控制 ， 以 使 财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 嘉 实 定 期 宝6 个 月 理 财 债 券 基 金 的 持 续 经 营
能力， 披露 与持续 经营 相关的 事项( 如适用) ，并 运用持 续经 营假设 ，除 非 基金 管理 人 管理 层 计 划
清算嘉实定期宝6 个月理 财债券基金 、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人 治理层负责监督嘉实定期宝6 个月理 财债券基金 的财务报告过程。
四、 注 册 会 计师对 财 务 报表审 计 的 责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并
出具包 含审 计意见 的审 计报告 。合 理保证 是高 水平的 保证 ， 但并 不能 保证按 照审 计准则 执 行 的 审
计在某 一重 大错报 存在 时总能 发现 。错报 可能 由于舞 弊或 错误导 致， 如果合 理预 期错报 单 独 或 汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我 们
也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程 序 以
应对这些风 险，并获取 充分、适当 的审计证据 ，作为发表 审计意见的 基础。由于 舞弊可能涉 及串
通、伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或 凌驾于内部 控制之上， 未能发现由 于舞弊导致 的重大错报 的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了 解 与审 计相 关 的内 部控 制 ，以 设计 恰 当的 审计 程 序 ， 但目 的 并非 对内 部 控制 的有嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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效性发表意见 。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。
( 四) 对 基 金管 理人 管 理层 使用 持 续经 营假 设 的恰 当性 得 出 结 论。 同 时， 根据 获 取的 审计
证据，就可能导致对 嘉实定期宝 6 个月理财债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在 重大 不确定 性得 出结论 。如 果我们 得出 结论认 为存 在重大 不确 定性， 审计 准则要 求 我 们 在
审计报 告中 提请报 表使 用者注 意财 务报表 中的 相关披 露； 如果披 露不 充分， 我们 应当发 表 非 无 保
留意见 。我 们的结 论基 于截至 审计 报告日 可获 得的信 息。 然而未 来的 事项或 情况 可能导 致 嘉 实 定
期宝 6 个月 理财债券基金 不能持续经营。
( 五) 评 价 财 务 报表 的 总 体 列报 、 结 构 和内 容( 包 括 披露) ， 并 评 价财 务 报 表 是否 公 允 反 映
相关交易和事项。
我们与 基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所( 特殊普通 合伙)
薛
竞
中国 ? 上海 市
张
勇
2018 年 3 月 23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实定期宝 6 个月理财债 券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,001,139,431.36 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 22 页 共 58 页
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
7.4.7.2
609,853,212.90
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
609,853,212.90
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
149,960,344.94
应收证券清算款
-
应收利息
7.4.7.5
6,379,618.27
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
1,767,332,607.47
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
224,533,023.20
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
227,364.90
应付托管费
75,788.33
应付销售服务费
46,643.22
应付交易费用
7.4.7.7
13,378.85
应交税费
-
应付利息
127,601.97
应付利润
5,185,972.45
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
184,500.00
负债合计
230,394,272.92
所 有 者 权益：
实收基金
7.4.7.9
1,536,938,334.55
未分配利润
7.4.7.10
-
所有者权益合计
1,536,938,334.55
负债和所有者权益总计
1,767,332,607.47
注: 本基金合 同生效日为 2017 年3 月23 日， 本报告期自基金合同生效日起至 2017 年 12 月31 日
止。报告截止日 2017 年12 月 31 日， 嘉实定期宝 6 个月理财债券 A 基金份额净值 1.0000 元，基嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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金份额总额 231,833,486.20 份；嘉实 定期宝 6 个月理财债券 B 基金份额净值 1.0000 元 ，基金份
额总额 1,305,104,848.35 份。基金份额总额合计为 1,536,938,334.55 份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实定期宝 6 个月理财债 券型证券投资基金
本报告期：2017 年3 月23 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年3 月23 日 （基金合 同生效日）
至 2017 年 12 月31 日
一、收入
51,562,542.14
1. 利息收入
51,545,813.76
其中：存款利息收入
7.4.7.11
47,623,240.37
债券利息收入
3,514,048.94
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
408,524.45
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
16,716.01
其中：股票投资收益
-
基金投资 收益
-
债券投资收益
7.4.7.12 16,716.01
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值 变动收益( 损 失以 “- ” 号 填列)
-
4.汇兑收益( 损失以“- ” 号填列)
-
5.其他收入( 损失以“- ” 号填列)
7.4.7.13 12.37
减：二、费用
6,909,493.52
1 ．管理人报 酬
3,360,718.33
2 ．托管费
1,131,129.92
3 ．销售服务 费
1,704,361.54
4 ．交易费用
7.4.7.14 -
5 ．利息支出
510,913.41
其中：卖出回购金融资产支出
510,913.41
6 ．其他费用
7.4.7.15 202,370.32
三、利润总额( 亏损总额以“- ” 号填列)
44,653,048.62
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“- ”号填列 ）
44,653,048.62
注: 本基金合 同生效日为 2017 年3 月23 日，本期是 指 2017 年3 月 23 日至 2017 年 12 月31 日，嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 24 页 共 58 页
无上年度可比期间数据。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实定期宝 6 个月理财债 券型证券投资基金
本报告期：2017 年3 月23 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日 （基 金合 同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权
益（基金净值）
1,959,039,948.99 - 1,959,039,948.99
二、 本期经营活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本期净利
润）
- 44,653,048.62
44,653,048.62
三、 本期基金份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
-422,101,614.44 - -422,101,614.44
其中： 1. 基金 申购
款
1,334,472,922.45 - 1,334,472,922.45
2. 基金赎
回款
-1,756,574,536.89 - -1,756,574,536.89
四、 本期向基金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少
以“- ”号填 列）
- -44,653,048.62 -44,653,048.62
五、 期末所有者权
益（基金净值）
1,536,938,334.55 - 1,536,938,334.55
注: 本基金合同生效日为 2017 年 3 月 23 日，本期是 指 2017 年 3 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日，
无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 25 页 共 58 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
嘉实定期宝 6 个月理财债 券型证券投资基金( 以下 简称“本基金”) 经中国 证券监督管理委员
会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2014]1001 号 《关于准 予嘉实定期宝 6 个月理 财债券型证
券投资基金注册的批复》 核准， 由嘉 实基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券投资基金法》
和《嘉实定期宝 6 个月 理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,958,525,243.73 元 ， 业经普华永
道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 271 号验 资报告予以验证。经 向
中国证监会备案， 《嘉实定期宝 6 个 月理财债券型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 3 月23 日正
式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,959,039,948.99 份基金份额， 其中认购资金利息折
合 514,705.26 份基金份额 。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司， 基金托管人为中国银
行股份有限公司。
本基 金根 据投 资者认 购、 申购本 基金 的金额 ，对 投资者 持有 的基金 份额 按照不 同的费 率 计 提
销售服 务费 ，因此 形成 不同的 基金 份额类 别， 分别设 置基 金代码 ，并 单独公 布每 万份基 金 净 收 益
和 7 日年化收益率。当投资者在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份额
要求时， 注册 登记机构自动将投资者在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额 。
当投资者在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足 B 类基金份额最低份额要求时，注册登 记
机构自动将投资者在该基金账户保留的 B 类基 金份额全部降级为 A 类 基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实定期宝 6 个月 理财债券型证券投资基金基
金合同 》的 有关规 定， 本基金 投资 于法律 法规 及监管 机构 允许投 资的 金融工 具， 包括现 金 ， 通 知
存款， 短期 融资券 ，超 短期融 资券 ，一年 以内( 含一年) 的银 行定期 存款 、大额 存单 ，期限 在 一 年
以内( 含一年) 的债券回购 ， 期限在一年以内( 含一年) 的中央银行 票据， 剩余期限在 397 天 以内( 含
397 天) 的债 券、 资产支持证券、 中期票据， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的 6 个月定期存款基准利率( 税后) 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉 实定期宝 6 个月理财债券型嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中 国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 3 月23 日( 基金合同生 效日) 至 2017 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金融 资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产、 应 收 款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金 目前 以交 易目的 持有 的债券 投资 和资产 支持 证券投 资分 类为以 公允 价值计 量且其 变 动 计
入当期 损益 的金融 资产 。以公 允价 值计量 且其 公允价 值变 动计入 损益 的金融 资产 在资产 负 债 表 中
以交易性金融资产列示。
基金 持有 的其 他金融 资产 分类为 应收 款项， 包括 银行存 款、 买入返 售金 融资产 和其他 各 类 应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金 融负债的分类
金融 负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债及 其 他 金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 基
金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按 公允价值在资产负债表内确认。
对于支 付的 价款中 包含 的债券 或资 产支持 证券 起息日 或上 次除息 日至 购买日 止的 利息， 单 独 确 认嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券 投资 和资 产支持 证券 投资按 票面 利率或 商定 利率每 日计 提应收 利息 ，按实 际利率 法 在 其
剩余期 限内 摊销其 买入 时的溢 价或 折价； 同时 于每一 计价 日计算 影子 价格， 以避 免债券 投 资 和 资
产支持 证券 投资的 账面 价值与 公允 价值的 差异 导致基 金资 产净值 发生 重大偏 离。 对于应 收 款 项 和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之 一的， 予以终止确认：(1) 收 取该金融资产现金流量的合同权利终
止； (2) 该 金融资产已转移， 且本基 金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该 金融资产已转移， 虽然本 基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金 融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除的 部 分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
为 了 避免 投资 组 合的 账面 价 值与 公允 价 值的 差异 导 致基 金资 产 净值 发生 重 大偏 离， 从而对基
金持有 人的 利益产 生稀 释或不 公平 的结果 ，基 金管理 人于 每一计 价日 采用投 资组 合的公 允 价 值 计
算影子 价格 。当影 子价 格确定 的基 金资产 净值 与摊余 成本 法计算 的基 金资产 净值 的偏离 度 绝 对 值
达 到 或超 过 0.25% 时， 基金 管 理人 应根 据 风险 控制 的 需要 调整 组 合， 使基 金 资产 净值 更能公允地
反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存 在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格 确定公允价值； 估值 日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足 证据 表明估 值日 或最近 交易 日的市 场交 易价格 不能 真实反 映公 允价值 的， 应对市 场 交 易 价
格进行 调整 ，确定 公允 价值。 与上 述投资 品种 相同， 但具 有不同 特征 的，应 以相 同资产 或 负 债 的
公允价 值为 基础， 并在 估值技 术中 考虑不 同特 征因素 的影 响。特 征是 指对资 产出 售或使 用 的 限 制
等，如 果该 限制是 针对 资产持 有者 的，那 么在 估值技 术中 不应将 该限 制作为 特征 考虑。 此 外 ， 基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当 金融工具不存在活跃市场， 采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 时，优 先使 用可观 察输 入值， 只有 在无法 取 得 相 关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如 经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值 进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1)具有抵 销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可 执行的； 且 2)交易 双方准备按净额结算时， 金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于申 购和赎
回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。上述 申购 和赎回 分 别 包 括
基金转 换所 引起的 转入 基金的 实收 基金增 加和 转出基 金的 实收基 金减 少，以 及因 类别调 整 而 引 起
的 A 、B 类基 金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
债 券 投资 在持 有 期间 按实 际 利率 计算 确 定的 金额 扣 除在 适用 情 况下 由债 券 发行 企业 代扣代缴
的个人 所得 税后的 净额 确认为 利息 收入。 资产 支持证 券在 持有期 间收 到的款 项， 根据资 产 支 持 证
券的预 计收 益率区 分属 于资产 支持 证券投 资本 金部分 和投 资收益 部分 ，将本 金部 分冲减 资 产 支 持
证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
债券 投资 和资 产支持 证券 投资处 置时 其处置 价格 扣除相 关交 易费用 后的 净额与 账面价 值 之 间
的差额确认为投资收益。
应收 款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利率 法与 直线法 差异较 小 的 则
按直线法计算。
7.4.4.9 费 用 的 确 认和 计 量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法逐日确认。
其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法差 异 较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基 金 的 收 益分 配 政 策
本 基 金收 益分 配 方式 为红 利 再投 资， 免 收再 投资 的 费用 。本 基 金根 据每 日 基金 收益 情况，以
每万份 基金 净收益 为基 准，为 投资 人每日 计算 当日收 益并 分配， 在基 金份额 “6 个月持 有 周 期 到嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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期日” 集中 支付。 本基 金根据 每日 收益情 况， 将当日 收益 全部分 配， 若当日 净收 益大于 零 时 ， 为
投资人 记正 收益； 若当 日净收 益小 于零时 ，为 投资人 记负 收益； 若当 日净收 益等 于零时 ， 当 日 投
资人不 记收 益。本 基金 每日 进 行收 益计算 并分 配时， 在基 金份额 “6 个月持 有周 期到期 日 ” 累 计
收益支 付方 式只采 用红 利再投 资( 即 红利转 基金 份额) 方 式， 投资人 可通 过赎回 基金 份额获 得 现 金
收益； 若投 资人在 基金 份额“6 个 月持有 周期 到期日 ”累 计收益 支付 时，其 累计 收益为 正 值 ， 则
为投资 人增 加相应 的基 金份额 ，其 累计收 益为 负值， 则缩 减投资 人基 金份额 。若 投资人 赎 回 全 部
基金份 额时 ，其对 应收 益将立 即结 清；若 收益 为负值 ，则 从投资 人赎 回基金 款中 扣除。 当 日 申 购
的基金 份额 自下一 个工 作日起 ，享 有基金 的收 益分配 权益 ；当日 赎回 的基金 份额 自下一 个 工 作 日
起，不享有基金的收益分配权益。 本基金同类每份基金份额享有同等分配权。
7.4.4.11 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营 分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 基金 的估 值 原则 和中 国 证监 会允 许 的基 金行 业 估值 实务 操 作， 基金 计 算影 子价 格过程中
确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、 资 产支持证券和私募债券除
外) 及 在银 行间 同 业市 场交 易 的固 定收 益 品种 ，根 据 中国 证监 会 公告[2017]13 号 《中 国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上
市或挂 牌转 让的固 定收 益品种( 可转 换债券 、资 产支持 证券 和私募 债券 除外) ， 按照 中证指 数 有 限
公司所 独立 提供的 估值 结果确 定公 允价值 。基 金持有 的银 行间同 业市 场固定 收益 品种按 照 中 央 国
债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须 说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明确
全 面 推开 营改 增 试点 金融 业 有关 政策 的 通知 》 、财 税[2016]70 号 《关 于金 融 机构 同业 往来等增值
税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税， 对证券 投资基金管理
人运用 基金 买卖债 券的 转让收 入免 征增值 税， 对国债 、地 方政府 债以 及金融 同业 往来利 息 收 入 亦
免征增值税。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
1,139,431.36
定期存款
1,000,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月
-
存款期限 1 个月以内
-
存款期限 3 个月及以上
1,000,000,000.00
其他存款
-
合计
1,001,139,431.36
注: 定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离
度
（% ）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
609,853,212.90 609,619,000.00
-234,212.90
-0.0
152
合计
609,853,212.90 609,619,000.00 -234,212.90 -0.0
152
注: 偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/ 摊 余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余额
其中；买断式逆回购
银 行 间 同 业 市
场 买 入 返 售 金
融资产款
149,960,344.94 -
合计
149,960,344.94 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
874.68
应收定期存款利息
3,831,320.51
应收其他存款利息
- 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 32 页 共 58 页
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
2,138,898.63
应收买入返售证券利息
408,524.45
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
6,379,618.27
7.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
13,378.85
合计
13,378.85
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 184,500.00
应付指数使用费 -
应付替代款 -
可退替代款 -
其他 -
合计
184,500.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 A
项目
本期
2017 年 3 月23 日（基金 合同生效日）至 2017 年12 月 31 日
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 33 页 共 58 页
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 1,495,483,485.49
1,495,483,485.49
本期申购
34,369,649.10
34,369,649.10
本期赎回（以“- ”号填 列）
-1,298,019,648.39
-1,298,019,648.39
本期末
231,833,486.20
231,833,486.20
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 B
项目
本期
2017 年 3 月23 日（基金 合同生效日）至 2017 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 463,556,463.50
463,556,463.50
本期申购
1,300,103,273.35
1,300,103,273.35
本期赎回（以“- ”号填 列）
-458,554,888.50
-458,554,888.50
本期末
1,305,104,848.35
1,305,104,848.35
注: 本基金于 2017 年 3 月 3 日至 2017 年 3 月 21 日 向社会公开募集，截至 2017 年 3 月 23 日（基
金合同生效日） 止， 本基金募集期间认购资金本金折份额为 1,958,525,243.73 份 （ 嘉实定期宝 6
个月理财债券 A 基金份额为 1,495,095,243.73 份，嘉实定期宝 6 个月理财债券 B 基金份额为
463,430,000.00 份） ； 在 募集期间利息折份额为 514,705.26 份 （其中定期宝 6 个月理 财债券 A 基
金份额为 388,241.76 份， 嘉实定期宝 6 个月理财债 券 B 基金份 额为 126,463.50 份） ， 以 上实收基
金合计 1,959,039,948.99 元，折合为 1,959,039,948.99 份嘉实 定期宝 6 个月理财债券基金份额
（ 其 中 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 A 1,495,483,485.49 份 ， 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券
B 463,556,463.50 份 ） 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效
日
- - -
本期利润
32,220,283.66 - 32,220,283.66
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-32,220,283.66 - -32,220,283.66
本期末
- - - 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 34 页 共 58 页
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效
日
- - -
本期利润
12,432,764.96 - 12,432,764.96
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-12,432,764.96 - -12,432,764.96
本期末
- - -
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日（基金 合同生效日）至 2017 年12 月
31 日
活期存款利息收入
182,468.47
定期存款利息收入
47,440,771.90
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
-
合计
47,623,240.37
7.4.7.12 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月23日（基金合同生效日）至2017 年12 月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
101,342,693.28
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到期兑
付）成本总额
99,854,853.99
减：应收利息总额
1,471,123.28
买卖债券差价收入
16,716.01
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 35 页 共 58 页
7.4.7.13 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日 （基金 合同生效日） 至 2017 年12 月
31 日
基金赎回费收入
-
其他
12.37
合计
12.37
7.4.7.14 交易费用
本期（2017 年 3 月23 日 （基金合同生效日）至 2017 年12 月31 日 ） ，本基 金无交易费用。
7.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日（基金 合同生效日）至 2017 年
12 月 31 日
审计费用
90,000.00
信息披露费
90,000.00
银行划款手续费 9,970.32
上市年费 -
债券托管账户维护费 12,000.00
指数使用费 -
红利手续费 -
其他 400.00
合计
202,370.32
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 36 页 共 58 页
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2017 年 3 月23 日 （基金合同生效日）至 2017 年12 月31 日 ） ，本基 金未通过关联方
交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日 （基金 合同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
3,360,718.33
其中：支付销售机构的客户维护费
1,933,914.24
注: 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.30% 的 年 费 率
计提， 逐日 累计至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算公式 为： 日管理 人报 酬＝前 一日 基金资 产 净 值 ×
0.30%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月23 日 （基金 合同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,131,129.92
注: 支付基金 托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年 费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/ 当 年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联
方名称
本期
2017 年 3 月23 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 12 月 31 日
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 37 页 共 58 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实定期宝 6 个月理财
债券 A
嘉实定期宝 6 个月理财
债券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 3,761.90
5,479.40
9,241.30
中国银行 1,670,780.93
23,883.40
1,694,664.33
合计
1,674,542.83 29,362.80 1,703,905.63
注: 本基金 A 类基金份额销售服务费年费率 0.20% ，B 类基金份 额销售服务费年费率 0.01% ，每日
计提， 逐日 累计至 每月 月末， 按月 支付。 计算 公式为 ：各 类别基 金日 销售服 务费 ＝各类 别 基 金 份
额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/ 当年天数 。 对于由A 类 升级为 B 类的
基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到 B 类条 件的开放日后的下一个工作日起享受 B
类基金份额持有人的费率；对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自
其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。
7.4.10.3 与关联方进 行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期 （2017 年 3 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日） ， 本基金 未与关联方进行银行间
同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2017 年 3 月 23 日 （基金合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日） 基金管理人未运用固
有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2017 年 12 月 31 日）其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年 3 月23 日（基金 合同生效日）至 2017 年12 月 31 日
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司
41,139,431.36
672,857.79
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 38 页 共 58 页
注: （1 ） 本 基金的 银行 存款由 基金 托管人 中国 银行保 管， 活期银 行存 款按适 用利 率计息 ，定 期 银
行存款按银行约定利率计息。 （2 ） 本期末（2017 年 12 月 31 日 ） ，本基 金由中国银行保管的银行
存款余额含定期存款 40,000,000.00 元， 本期 （2017 年3 月23 日 （基金合 同生效日） 至 2017 年
12 月 31 日） ，由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 490,389.32 元。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期 （2017 年 3 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日） ， 本基金 未在承销期内参与认购
关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
单位：人民币元
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
4,361,682.56 25,533,762.09 2,324,839.01 32,220,283.66 -
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
103,273.35 9,468,358.17 2,861,133.44 12,432,764.96 -
7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.2.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 224,533,023.20 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
111709484
17 浦发银
行 CD484
2018 年 01 月
04 日
97.88 625,000 61,173,539.40
150312 15 进出 12 2018 年 01 月 99.58 600,000 59,748,619.09 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 39 页 共 58 页
02 日
150414 15 农发 14
2018 年 01 月
02 日
99.61 200,000 19,921,188.07
170204 17 国开 04
2018 年 01 月
02 日
99.92 200,000 19,983,333.70
111710470
17 兴业银
行 CD470
2018 年 01 月
02 日
99.14 100,000 9,914,474.19
111709484
17 浦发银
行 CD484
2018 年 01 月
02 日
97.88 625,000 61,173,539.40
111709453
17 浦发银
行 CD453
2018 年 01 月
02 日
98.08 222,000 21,774,655.81
合计
2,572,000 253,689,349.66
7.4.12.2.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 理财 债 券型 基金 ， 属证 券投 资 基金 中的 较 低风 险品 种 ，风 险与 预 期收 益高 于货币市
场基金 ，低 于混合 型基 金和股 票型 基金 。 基金 投资的 金融 工具主 要包 括债券 投资 。本基 金 在 日 常
经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险 。 本 基
金的基 金管 理人从 事风 险管理 的主 要目标 是在 有效控 制风 险和保 持适 当流动 性的 基础上 ， 力 求 获
得高于 业绩 比较基 准的 稳定回 报。 本基 金的 基金管 理人 董事会 重视 建立完 善的 公司治 理 结 构 与
内部控 制体 系，公 司董 事会对 公司 建立内 部控 制系统 和维 持其有 效性 承担最 终责 任。董 事 会 下 设
风险控 制与 内审委 员会 ，负责 检查 公司内 部管 理制度 的合 法合规 性及 内控制 度的 执行情 况 ， 充 分
发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司 合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威 性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 40 页 共 58 页
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险 损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相 关的信用风险不重大。
基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AAA 以 下的企业债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分 散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
本基 金债 券投 资的信 用评 级情况 按《 中国人 民银 行信用 评级 管理指 导意 见》设 定的标 准 统 计
及汇总。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短 期 信 用评级
本期末
2017 年 12 月 31 日
A-1
-
A-1 以下
-
未评级
510,200,072.04
合计
510,200,072.04
注: 短期信用 评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国人民银行指定嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 41 页 共 58 页
的国内 有关 媒体上 公告 。以上 按短 期信用 评级 的债券 投资 中不包 含国 债、政 策性 金融债 及 央 行 票
据等。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本报告期末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未持有按长期信用评级的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计 了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末， 除附 注 7.4.12.2 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本 基金持 有 一家 公司 发 行的 证券 ， 其市 值不 超 过基 金资 产 净值 的 10% 。本 基金管 理 人管理的
全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证 券 的 10% 。 本基 金管理 人管 理的全 部开放 式 基 金
持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 ，不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 15% 。本 基金主 动 投 资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 42 页 共 58 页
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交 易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保 持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金主 要投 资于交 易所 及银行 间市 场交易 的固 定收益 品种 ，因此 存在 相应的 利率风 险 。 本
基金的 基金 管理人 每日 通过“ 影子 定价” 对本 基金面 临的 市场风 险进 行监控 ，定 期对本 基 金 面 临
的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
6 个月以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款
1,001,139,431.
36
- - - 1,001,139,431.36
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 609,853,212.90 - - - 609,853,212.90 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 149,960,344.94 - - - 149,960,344.94
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 6,379,618.27 6,379,618.27
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,760,952,989.
20
- - 6,379,618.27 1,767,332,607.47
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
224,533,023.20 - - - 224,533,023.20
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 227,364.90 227,364.90
应付托管费 - - - 75,788.33 75,788.33
应付销售服务费 - - - 46,643.22 46,643.22
应付交易费用 - - - 13,378.85 13,378.85
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 127,601.97 127,601.97
应付利润 - - - 5,185,972.45 5,185,972.45
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 184,500.00 184,500.00
负债总计
224,533,023.20 - - 5,861,249.72 230,394,272.92
利率敏感度缺口
1,536,419,966.
00
- - 518,368.55 1,536,938,334.55
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值， 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2017 年 12 月 31 日， 若市场利率变动 25 个基 点且其他市场变量保持不变，本基金资产净
值将不会产生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 44 页 共 58 页
金的所有资 产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 市场和 银行 间同业 市 场 交 易
的固定收益品种，未持有权益类证券，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对 公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于本报 告期 末，本 基金 持有的 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 中属于 第 二 层 次
的余额为 609,853,212.90 元，无属于第一、第三层次的余额。
(ii) 公允 价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持 有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与 公 允 价 值
相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地
产开发 教 育辅助 服务 等增值 税政 策 的通 知》 的规定 ，资 管产品 运营 过程中 发生 的增值 税 应 税 行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月30 日 颁布的财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税 有
关问题 的通 知》的 规定 ，资管 产品 管理人 运营 资管产 品过 程中发 生的 增值税 应税 行为， 暂 适 用 简
易计税方法，按照 3% 的 征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的
增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从资 管产品 管 理 人 以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财 税[2017]90 号《关于租入固定资产
进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年1 月1 日 起运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年12 月 31 日止 的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允 价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
固定收益投资
609,853,212.90
34.51
其中：债券
609,853,212.90
34.51
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
149,960,344.94
8.49
其中： 买断式 回购的
买入返售金融资产
-
-
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 46 页 共 58 页
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计
1,001,139,431.36
56.65
4
其他各项资产
6,379,618.27
0.36
5
合计
1,767,332,607.47
100.00
8.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
3.85
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
224,533,023.20 14.61
其中：买断式回购融资
- -
注： （1 ） 报 告期内 债券 回购融 资余 额为报 告期 内每日 的融 资余额 的合 计数， 报告 期内债 券回 购 融
资余额 占基 金资产 净值 的比例 为报 告期内 每日 融资余 额占 基金资 产净 值比例 的简 单平均 值。 （2 ）
本基金 基金 合同第 十二 部分约 定： 债券正 回购 的资金 余额 在每个 交易 日均不 得超 过基金 资 产 净 值
的 20% 。报 告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
141
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
175
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
-
注: 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 180 天。
8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产
净值的比例（% ）
1
30 天以内
0.07 14.61
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2
30 天（含） —60 天
- -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3
60 天（含） —90 天
26.63 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的 - - 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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浮动利率债
4
90 天（含） —120 天
- -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5
120 天（含） —397 天（含 ）
87.87 -
其中： 剩 余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计
114.58 14.61
8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情 况 说 明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金
资产净
值比例
（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
99,653,140.86 6.48
其中：政策性金融债
99,653,140.86 6.48
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
510,200,072.04 33.20
8
其他
- -
9
合计
609,853,212.90 39.68
10
剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券
- -
注: 上表中， 附息债券的成本包括债券面值和折溢价， 贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在
应收利息。
8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单位：元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 111709484
17 浦发银行
CD484
1,800,000 176,179,793.47 11.46 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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2 150312 15 进出 12 600,000 59,748,619.09 3.89
3 111709453
17 浦发银行
CD453
500,000 49,042,017.59 3.19
4 111721199
17 渤海银行
CD199
500,000 49,041,537.54 3.19
5 111715425
17 民生银行
CD425
500,000 49,035,060.61 3.19
6 111770384
17 天津银行
CD254
500,000 48,910,391.12 3.18
7 111793661
17 广州农村 商业
银行 CD039
300,000 29,735,213.13 1.93
8 111783045
17 中原银行
CD230
300,000 29,418,630.94 1.91
9 170204 17 国开 04 200,000 19,983,333.70 1.30
10 150414 15 农发 14 200,000 19,921,188.07 1.30
8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25 （ 含）-0.5%间 的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0171%
报告期内偏离度的最低值
-0.0506%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0113%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25% 。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明
报告期内每个 交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5% 。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 所 有 资 产 支 持 证券 投 资 明
细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 投 资 组 合 报告 附 注
8.9.1 基 金 计 价 方法 说 明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人 民币元。本基金估值嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 49 页 共 58 页
采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
6,379,618.27
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
6,379,618.27
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份
额比例
（% ）
嘉实定
期宝 6
个月理
财债券
A
2,552 90,843.84 2,753,652.12 1.19 229,079,834.08 98.81
嘉实定
期宝 6
个月理
15 87,006,989.89 1,300,000,000.00 99.61 5,104,848.35 0.39 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 50 页 共 58 页
财债券
B
合计
2,567 598,729.39 1,302,753,652.12 84.76 234,184,682.43 15.24
注:(1) 嘉实 定期宝 6 个 月理财债券 A: 机构投资者 持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占
总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实定期宝 6 个月理财债券 A 份额占嘉实定期宝 6 个月理财
债券 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实定期宝 6 个月理财债券 A 份额占嘉实定期宝 6 个月理财
债券 A 总份 额比例；
(2) 嘉实定期 宝 6 个月理 财债券 B:机 构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总
份额比例，分别为机构投资者持有嘉实定期宝 6 个月理财债券 B 份额占嘉实定期宝 6 个月理财债
券 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实定期宝 6 个月理财债券 B 份额占嘉实定期宝 6 个月理财债
券 B 总份额 比例。
9.2 期 末 货 币 市场 基 金 前 十名 份 额 持 有人 情 况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（% ）
1 银行类机构 200,369,454.90 13.04
2 银行类机构 150,277,091.16 9.78
3 银行类机构 100,184,727.44 6.52
4 银行类机构 100,184,727.44 6.52
5 银行类机构 100,184,727.44 6.52
6 银行类机构 100,184,727.44 6.52
7 银行类机构 100,184,727.44 6.52
8 银行类机构 100,184,727.44 6.52
9 银行类机构 100,135,666.45 6.52
10 银行类机构 100,135,666.45 6.52
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 A 346,395.34 0.15
嘉实定期宝 6 个月理财债 券 B - -
合计
346,395.34 0.02
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 嘉实定期宝6 个月理财债 券A 0 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
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基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实定期宝6 个月理财债 券B 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实定期宝6 个月理财债 券A 0
嘉实定期宝6 个月理财债 券B 0
合计
0
§ 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
嘉实定期宝 6 个月理财债
券 A
嘉实定期宝 6 个月理财债
券 B
基金合同生效日 （2017 年 3 月23 日）基
金份额总额
1,495,483,485.49 463,556,463.50
本报告期基金总申购份额
34,369,649.10 1,300,103,273.35
减：本报告期基金总赎回份额
1,298,019,648.39 458,554,888.50
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“- ”填列 ）
- -
本报告期期末基金份额总额
231,833,486.20
1,305,104,848.35
注: 报告期期 间基金总申购份额含红利再投份额。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2017 年 5 月25 日，本基 金管理人发布《关于增聘嘉实定期宝 6 个月理 财债券基金经理的公告》 ，
增聘李曈先生、李金灿先生担任本基金基金经理，与基金经理张文玥女士共同管理本基金。
2017 年 12 月 26 日本基 金管理人发布公告， 牛成立先生为公司联席董事长， 赵学军先生为公司董
事长并代行公司总经理职权，邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 52 页 共 58 页
2017 年 8 月 ， 陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、 执行董事、 董事会战略发展委员会
主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金基金合同生效日为2017 年3 月23 日 ， 报 告年度应支付普华永道中天会计师事务所 （特
殊普通合伙）的审计费 90,000.00 元 ，该审计机构第 1 年提 供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
中银国际证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
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渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
东北证券股
份有限公司
2
-
-
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东方证券股 4
-
-
-
-
新增
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 53 页 共 58 页
份有限公司
东吴证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
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东兴证券股
份有限公司
1
-
-
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方正证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增
光大证券股
份有限公司
1
-
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-
-
新增
广发证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
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海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
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宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
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新增
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
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华创证券有 2
-
-
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嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 54 页 共 58 页
限责任公司
华泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
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新增
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
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新增
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
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-
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天风证券股
份有限公司
2
-
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-
-
新增
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
新增
新时代证券
股份有限公
司
1
-
-
-
-
新增
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中国国际金
融股份有限
公司
3
-
-
-
-
新增
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 55 页 共 58 页
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
中泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
新增
中信证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
注:1. 本表 “佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2. 交易 单元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立了广泛的信息网络， 能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3. 平安 证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。
4. 报告 期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元 1 个 ，中
信证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个 ， 中 国民族证券有限责任公司退租上海交易单元 1 个，
广发证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 56 页 共 58 页
11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5% 的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝 对值均未超过 0.5% 。
11.9 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于嘉实定期宝 6 个月 理财债券型
证券投资基金提前结束募集的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 3 月21 日
2
嘉实定期宝 6 个月理财债 券型证券
投资基金基金合同生效公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 3 月24 日
3
关于嘉实定期宝 6 个月 理财债券型
证券投资基金开放日常申购业务的
公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 3 月28 日
4
嘉实定 期宝 6 个月理财债 券型证券
投资基金暂停大额申购业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 3 月28 日
5
嘉实基金管理有限公司关于嘉实定
期宝 6 个月 理财债券型证券投资基
金暂停申购业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 3 月30 日
6
关于增加天天基金为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 5 月5 日
7
关于增聘嘉实定期宝 6 个月理财债
券基金经理的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报 、 管理人
网站
2017 年 5 月25 日
8
关于嘉实定期宝 6 个月 理财债券型
证券投资基金恢复申购（含恢复大
额申购）业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月14 日
9
关于嘉实定期宝 6 个月 理财债券型
证券投资基金暂停申购业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月16 日
10
嘉实基金管理有限公司关于代为履
行基金经理职责情况的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 7 月5 日
11
关于增加“凤凰金信”为嘉实沪港
深回报混合等基金代 销机构并开展
定投业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 7 月20 日
12
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金申购、赎回、定投、转
换、最低持有数量限制的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月15 日 嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 57 页 共 58 页
13
关于增加广州农商行为嘉实旗下基
金代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 9 月1 日
14
关于增加民生证券为嘉实旗下基金
代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 9 月6 日
15
关于嘉实定期宝 6 个月 理财债券型
证券投资基金恢复申购业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 9 月9 日
16
关于增加邮储银行为嘉实定期宝 6
个月理财债券型证券投资基金代销
机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 9 月11 日
17
关于增加“新浪基金”为嘉实沪港
深回报混合等基金代销机构并开展
定投业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 9 月15 日
18
关于嘉实定期宝 6 个月 理财债券型
证券投资基金开放日常 赎回业务的
公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 9 月21 日
19
关于嘉实定期宝 6 个月 理财债券型
证券投资基金暂停申购业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 16 日
§ 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布 《嘉 实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日 起经雷先生 担任公司总经理。 自经雷先生任公司总经理职务之日起， 公司董事长赵学
军先生不再代任公司总经理职务。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会准予嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金注册的批复文件；
（2 ） 《嘉实 定期宝 6 个 月理财债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实 定期宝 6 个 月理财债券型证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《嘉实 定期宝 6 个 月理财债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实定期宝 6 个月理 财债券型证券投资基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点
嘉实定期宝6 个月理财债券2017 年年度报告
第 58 页 共 58 页
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
13.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网 站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话 400-600-8800，
或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 03 月 28 日
