嘉实 全球 互联 网股 票型 证券 投资 基金
2017 年年 度报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 03 月 28 日 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核 了本报告中的
财务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内 容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基 金 简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境外投资 顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 9
3.3 过去 三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 13
§4 管 理 人报 告 .............................................................................................................................. 13
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 13
4.2 管理人对 报告期内本基金运作 遵规守信情况的说明 ................................................................ 15
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18
4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 18
4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 18
§5 托 管 人报 告 .............................................................................................................................. 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6 审 计 报告 .................................................................................................................................. 19
§7 年 度 财务 报 表 .......................................................................................................................... 21
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 23
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25
§8 投 资 组合 报 告 .......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 54
8.2 期末在各 个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 55 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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8.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 55
8.4 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 55
8.5 报告期内 权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 59
8.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 60
8.7 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 60
8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 61
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 .................... 61
8.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 61
8.11 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 61
§9 基 金 份额 持 有 人信息 ............................................................................................................... 62
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 62
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 62
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基 金份额总量区间的情况 .................................... 63
§10 开 放式基 金 份 额变动 ............................................................................................................... 63
§ 11 重大 事件 揭 示 ......................................................................................................................... 63
11.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 63
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 63
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 64
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 64
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 64
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 64
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 64
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 67
§12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ............................................................................................. 70
§ 13 备查 文件 目 录 ......................................................................................................................... 70
13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 70
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 70
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 70
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实全球互联网股票型证券投资基金
基金简称
嘉实全球互联网股票
基金主代码
000988
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015 年 4 月15 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,704,296,133.91 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实全球互联网股票型证券投资
基金- 人民币
嘉实全球互联网股票型证券投资
基金- 美元
下属分级基金的交易代码
000988
000989
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,612,856,138.11 份
91,439,995.80 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金主要投资互联网行业股票，在严格控制风险的前提下，追求
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金主要投资全球互联网相关行业股票。对于境内投资，本基金
采用中观驱动，精选个股的策略，从中观层面分析互联网各子行业
发展趋势和景气周期，充分考虑国内互联网企业处于成长初期，跨
界和盈利模式创新丰富的特点，挖掘具有广阔成长空间，良好商业
模式，独特竞争优势且估值合理的公司；对于境外投资，本基金采
用中观驱动，合理对标的策略，从中观层面分析互联网各子行业发
展趋势和景气周期，结合各国互联网企业的发展实际情况，充分利
用市场的广度和深度，挖掘具有广阔成长空间，良好商业模式，独
特竞争优势且估值合理的公司。
业绩比较基准
40% ×道琼斯 互联网指数+45% ×中证海 外中国互联网指数+15%×中
证全指互联网软件与服务指数
风险收益特征
本基金为主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市
场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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险、较高预期收益的投资品种。同时，本基金为行业基金，在享受
全球互联网行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 张燕
联系电话
(010)65215588 (0755)83199084
电子邮箱
service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95555
传真
(010)65215588 (0755)83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8 号 上海国金中心二期 53
层09-11 单元
深圳深南大道 7088 号招 商银行
大厦
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大
厦 8 层
深圳深南大道 7088 号招 商银行
大厦
邮政编码
100005 518040
法定代表人
赵学军 李建红
2.4 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目
境外资产托管人
名称
中文
布朗兄弟哈里曼银行
英文
Brown Brothers Harriman & Co.
注册地址
140 Broadway New York, NY 10005
办公地址
140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码
-
2.5 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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2.6 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合 伙)
上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业 广场二座
普华永道中心 11 楼
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2017 年
2016 年
2015 年 04 月 15 日 （基 金合
同生效日） -2015 年12 月31
日
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金- 人民币
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金- 美元
嘉实全球互
联网股票型
证 券投资基
金- 人民币
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金- 美元
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金- 人民币
嘉实全球互
联网股票型
证券投资基
金- 美元
本期
已实
现收
益
279,468,883
.10
93,310,408.
00
69,714,381.
95
22,306,761.
18
-651,233,45
2.18
-96,298,004
.23
本期
利润
635,285,899
.49
201,021,570
.36
-31,532,442
.51
-1,697,757.
99
-304,594,13
7.56
-80,513,585
.69
加权
平均
基金
份额
0.3887
2.3565
-0.0144
-0.0221
-0.1013
-1.2746
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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本期
利润
本期
加权
平均
净值
利润
率
29.66%
29.29%
-1.48%
-0.37%
-10.11%
-21.61%
本期
基金
份额
净值
增长
率
38.68%
47.04%
-1.05%
-7.41%
4.50%
-1.50%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
可供
分配
利润
27,865,344.
13
-11,246,987
.50
-268,540,94
7.23
-64,723,075
.31
-483,116,47
1.87
-88,280,092
.41
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0173
-0.1230
-0.1536
-0.8054
-0.1985
-1.2239
期末
基金
资产
净值
2,313,216,6
46.38
801,472,453
.49
1,807,296,0
62.14
508,613,818
.10
2,543,667,1
82.35
461,512,184
.14
期末
基金
1.434
1.341 1.034
0.912 1.045
0.985 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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份额
净值
3.1.
3 累
计期
末指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
43.40%
34.10%
3.40%
-8.80%
4.50%
-1.50%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）所 述 基 金
业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
（3 ）期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实现 部分的 孰低 数 ；
（4 ） 嘉实全 球互联网股票型证券投资基金- 人民 币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额；
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元份额 以美元计价并进行申购获得美元份额； （5 ） 嘉实 全
球互联网股票型证券投资基金- 美元 的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -1.85%
1.08%
2.51%
0.82%
-4.36%
0.26%
过去六个月 13.45%
1.17%
13.23%
0.83%
0.22%
0.34%
过去一年 38.68%
1.12%
34.77%
0.79%
3.91%
0.33%
自基金合同
生效起至今
43.40%
1.70%
47.81%
1.20%
-4.41%
0.50%
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③
②－④
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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准差④
过去三个月 -0.45%
1.06%
2.51%
0.82%
-2.96%
0.24%
过去六个月 17.43%
1.14%
13.23%
0.83%
4.20%
0.31%
过去一年 47.04%
1.09%
34.77%
0.79%
12.27%
0.30%
自基金合同
生效起至今
34.10%
1.70%
47.81%
1.20%
-13.71%
0.50%
注: 本基金业 绩比较基准为：40% ×道 琼斯互联网指数+45% × 中证海外中国互联网指数+15% ×中 证
全指互联网软件与服务指数
基金的业绩基准通常反映本基金主旨是为投资者提供纯粹的分享全球互联网行业发展及成长收益
的途径。 业绩基准以中国互联网公司 （包括在国内与海外上市的股票） 和美国互 联网公司为核心 ，
充分体现了目前全球互联网行业的特点以及该行业未来发展趋势，可作为该行业市场平均水平的
一个衡量。 此基准的构成及权重可根据未来全球互联网行业发展态势做出相应的调整从而保持本
基金业绩参照物的公平性和时效性。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=40% ×( 道琼斯 互联网指数 (t)/ 道琼 斯互联网指数(t-1)-1) ＋45% ×( 中 证海外中国互
联网指数(t) / 中证海外 中国互联网指数(t-1)-1) ＋15% ×( 中 证全指互联网软件与服务指数
(t) / 中证 全指互联网软件与服务指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3, …。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图 1 ：嘉实全 球互联网股票- 人民币基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2015 年 4 月 15 日至 2017 年 12 月31 日）
图 2 ：嘉实全 球互联网股票- 美元基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2015 年 4 月 15 日至 2017 年 12 月31 日）
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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注：1. 按基 金合同和招募说明书的约定，本 基金自基金合同生效日起 6 个月内为建 仓期，建仓期
结束时 本基 金的各 项投 资比例 符合 基金合 同（ 十二（ 二） 投资范 围和 （六） 投资 限制） 的 有 关 约
定。
2.2017 年 1 月 12 日， 本基金管理人发布 《关于嘉实全球互联网股票基金经理的变更公告》 ， 丁杰
人先生不再担任本基金基金经理职务。
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2015 年4 月15 日， 2015 年度的相 关数据根据当年实际存续期 （2015嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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年 4 月15 日至 2015 年 12 月31 日） 计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基金管理人共管理 1 只 封闭式证券投资基金、141 只开放式 证 券投资基
金，具 体包 括嘉实 元和 、嘉实 成长 收益混 合、 嘉实增 长混 合、嘉 实稳 健混合 、嘉 实债券 、 嘉 实 服
务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短债债券、
嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 、 嘉实 研究精选混合、 嘉实多 元 债
券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实稳固收益债券、 嘉实
价值优势混合、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉实 领 先
成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实 黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉实增强
收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 （LOF ） 、 嘉 实中证 500ETF、 嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰 益策 略定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币、嘉实 1 个 月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、
嘉 实 中证 金融 地 产 ETF、嘉实 3 个 月 理财 债券 、 嘉实 医疗 保 健股 票、 嘉 实新 兴产 业股票、嘉
实新收益混合、 嘉实沪深 300 指 数研究增强、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新
消费股 票基 金、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事 件 驱动股 票、 嘉实快 线 货 币 、嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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嘉实新机遇混合发起式、 嘉实低价策略股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉 实新起点灵活 配
置混合 、嘉 实腾讯 自选 股大数 据股 票、嘉 实环 保低碳 股票 、嘉实 创新 成长灵 活配 置混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新起 航灵活 配置 混合、 嘉实 新财富 灵活 配置混 合、 嘉实稳 祥纯 债债券 、 嘉 实 稳
瑞纯债 债券 、嘉实 新常 态灵活 配置 混合、 嘉实 新趋势 灵活 配置混 合、 嘉实新 优选 灵活配 置 混 合 、
嘉实新 思路 灵活配 置混 合、嘉 实稳 泰债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳 鑫 纯 债
债券、 嘉实 安益混 合、 嘉实文 体娱 乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠 泽定 增混 合、嘉 实 成 长 增
强混合 、嘉 实策略 优选 混合、 嘉实 主题增 强混 合、嘉 实优 势成长 混合 、嘉实 研究 增强混 合 、 嘉 实
稳荣债 券、 嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币 、 嘉 实 增
益宝货币、 嘉实物流产业股票、 嘉实丰安 6 个 月定期债券、 嘉实新添程混合、 嘉实稳元纯债债券、
嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实丰 和灵 活配置 混 合 、 嘉
实定期宝 6 个月理财债券、 嘉实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳 康纯债债券、嘉实稳华纯
债债券、 嘉实 6 个月理 财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实富时中国 A50ETF、
嘉 实中 小企业 量化 活力灵 活配 置混合 、嘉 实稳愉 债券 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽定期 混 合 、
嘉实合 润双 债两年 期定 期债券 、嘉 实新添 丰定 期混合 、嘉 实稳悦 纯债 债券、 嘉实 致博纯 债 债 券 、
嘉实新 添辉 定期混 合、 嘉实领 航资 产配置 混合 （FOF） 、嘉实价值 精选 股票、 嘉实 医药健 康 股 票 。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基 金属于嘉实理财通系列基金，同时，
管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产 投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张丹华
本基金、 嘉
实沪港深
精选股票、
嘉实沪港
深回报混
合、 嘉实前
沿科技沪
港深股票
基金经理
2015 年5 月15
日
- 6 年
2011 年 6 月 加入嘉
实基金管理有限公
司研究部任研究员。
博士， 具有基金从业
资格。
丁杰人
本基金、 嘉
实策略优
选混合基
金经理
2015 年4 月15
日
2017 年 1 月
12 日
11 年
曾任光大证券研究
所行业研究员， 银河
基金管理有限公司
研究员、基金经理，嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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2013 年11 月 加入嘉
实基金管理有限公
司， 现任成长策略组
基金经理。 硕士研究
生， 具有基金从业资
格，中国国籍。
注: （1 ） 基 金 经 理 丁 杰 人 的 任 职 日 期 是 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 ， 基 金 经 理 张 丹 华 的 任 职 日 期
是指公 司作 出决定 后公 告之日 ，离 职日期 是指 公司作 出决 定后公 告之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义 遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实全球 互联 网股票 型 证 券投资 基金 基金合 同》 和其他 相关 法律法 规的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大 利 益 。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基 金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平 对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公司公 平交 易管理 制度 要求境 内上 市股票 、债 券的一 级市 场申购 、二 级市场 交易 以及投 资 管 理 过
程中各 个相 关环节 符合 公平交 易的 监管要 求。 各投资 组合 能够公 平地 获得投 资信 息、投 资 建 议 ，
并在投 资决 策委员 会的 制度规 范下 独立决 策， 实施投 资决 策时享 有公 平的机 会。 所有组 合 投 资 决
策与交 易执 行保持 隔离 ，任何 组合 必须经 过公 司交易 部集 中交易 。各 组合享 有平 等的交 易 权 利 ，
共享交 易资 源。对 交易 所公开 竞价 交易以 及银 行间市 场交 易、交 易所 大宗交 易等 非集中 竞 价 交 易
制定专 门的 交易规 则 ， 保证各 投资 组合获 得公 平的交 易机 会。对 于部 分债券 一级 市场申 购 、 非 公
开发行 股票 申购等 以公 司名义 进行 的交易 ，严 格遵循 各投 资组合 交易 前独立 确定 交易要 素 ， 交 易
后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 16 页 共 71 页
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交 易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为 旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年国内 市场逐渐上行， 结构分化明显， 食品饮料、 家电、 保险等板块涨幅较大； 香港市
场继续 稳步 上行， 主要 来自南 下资 金流入 提升 市场估 值中 枢，同 时龙 头公司 的盈 利增长 也 超 出 市
场预期；美国市场科技公司在业绩驱动下也出现较大上涨，平台公司体现较强马太效应。
我们保 持了 相对稳 定的 仓位， 结构 上偏向 代表 长期方 向和 竞争优 势突 出，且 估值 合理的 品 种 ， 前
瞻性把握了人工智能、 光伏、 创新药、 半导体等中观机会； 海外 市场方面， 比较 好的把握了电 商 、
教育、 人工 智能、 游戏 等领域 的机 会，同 时综 合景气 和估 值，我 们增 加了互 联网 信息服 务 、 社 交
网络等领域的配置。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民 币的基金份额净值为 1.434 元，本
报 告 期基 金份 额 净值 增长 率 为 38.68% ； 截至 本报 告 期末 嘉实 全 球互 联网 股 票型 证券 投资基金- 美
元的基金份额净值为 1.341 美元， 本 报告期基金份额净值增长率为 47.04%； 同期业绩基准收益率
为 34.77% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从 大 的科 技周 期 角度 ，我 们 认为 现在 依 然处 于从 智 能手 机驱 动 移动 互联 网 浪潮 之后 ，寻找新
的大规 模新 硬件平 台的 过程中 ，智 能汽车 、VR、物联 网都 是潜在 的方 向，其 中人 工智能 将 在 本 轮
技术变 革中 扮演重 要角 色，在 这个 过程中 ，新 的技术 创新 主要由 底层 硬件驱 动， 也是我 们 投 资 的
中期方向。 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 17 页 共 71 页
国内市 场方 面，改 革和 创新依 然是 投资主 线， 市场会 回归 更加均 衡状 态，大 的分 化也给 我 们 精 选
个股提供了空间， 我们将更严格标准选择能够兑现长期增长预期的龙头公司， 线索上偏向半导体、
物联网、人工智能、VR 、新消费新娱乐等。
海外市 场方 面，香 港市 场的盈 利和 资金面 均有 改善， 全年 估值继 续提 升，同 时伴 随着国 内 互 联 网
产业层 面快 速整合 和融 资端的 收紧 ，龙头 公司 能够集 中更 多资源 ，我 们投资 也会 加以倾 斜 ； 美 国
市 场方 面，我 们依 然会重 点配 置人工 智能 方向， 并辅 以新底 层硬 件（智 能汽 车、OLED 、摄像 头 ）
和上层应用服务（直播、游戏、教育） 。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1 ） 继续内 控前置， 在基金营销、 投资管理、 信息披露以及新产品设计开发、 海外业务、 另类业
务、 制度建设、 合同管理、 法律咨询等方面， 事前进行合规性审核、 监控。 对于新产品、 新业 务 ，
从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。
（2 ）合 规管 理：主 要从 事前合 规审 核、全 方位 合规监 控、 数据库 维护、 “三条 底线 ”防范 、 合 规
培训等方面，积极开展各项合规管理工作。
（3 ） 内部审计： 按季度对销售、 投资、 后台和其它业务开展内审， 完 成相应内审报告及其后续 改
进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验 证、ISAE3402 国际鉴证， 全面完成公司及基金的外审等。
（4 ）法 律事 务：负 责日 常法律 事务 工作， 包括 合同、 协议 审查（ 包括 各类产 品及 业务） ， 主 动 解
决各项 法律 文件以 及实 务运作 中存 在的差 错和 风险隐 患， 未发现 新增 产品、 新增 业务以 及 日 常 业
务的法律风险问题。
（5 ） 加强差错管理， 继续完善公司整体风险架构， 推动各业务单元梳理流程、 制度， 落实风 险 责
任授权 体系 ，确保 所有 识别的 关键 风险点 均有 相应措 施控 制，努 力实 现适当 风险 水平下 的 效 益 最
大化。
此外， 我们 还积极 配合 监管机 关、 社保基 金理 事会的 检查 以及统 计调 查工作 ，按 时完成 季 度 、 年
度监察稽核报告和各项统计、专题报告。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参
加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方 之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突；与估值相关的机构包括香港、纽约证券交易所以及境内相关机构等。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ）报告期 内本基金未实施利润分配；
（2 ） 嘉实 全球 互 联网 股票- 美 元份 额本 报 告 3.1.2 “期 末可 供分 配 利润 ”为-11,246,987.50 元，
“ 期 末可 供分 配 基金 份额 利 润” 为-0.1230 元，以 及 本基 金基 金 合同 （十 六 （三 ）基 金 收益分配
原则）的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明
无。
4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题 上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 19 页 共 71 页
§6 审计报告
普华永道中天审字(2018)第
22416
号
嘉实全球互联网股票型证券投资基金 全体基金份额持有人：
一、 审计意见
( 一) 我们审计的内容
我 们 审计 了 嘉 实 全球 互联 网 股票 型证 券 投资 基金 ( 以下 简 称 “ 嘉 实全 球互 联 网股 票基 金 ”) 的
财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度
的利润表和所有者权益( 基金净 值)
变动表以及财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我 们 认为 ，后 附 的财 务报 表 在所 有重 大 方面 按照 企 业会 计准 则 和在 财务 报 表附 注中 所 列示 的
中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 、 中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基金业协会 ”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反 映了 嘉实全球互联网股票
基金 2017 年12 月 31 日的 财务状况 以及 2017 年度 的经营成果和基金净值变动情况。
二、 形 成 审 计意见 的 基 础
我 们 按照 中国 注 册会 计师 审 计准 则的 规 定执 行了 审 计工 作。 审 计报 告的 “ 注册 会计 师 对财 务
报表审 计的 责任 ” 部分 进一步 阐述 了我们 在这 些准则 下的 责任。 我们 相信， 我们 获取的 审 计 证 据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按 照 中国 注册 会 计师 职业 道 德守 则， 我 们独 立于 嘉 实全 球互 联 网股 票基 金 ，并 履行 了 职业 道
德方面的其他责任。
三、 管 理 层 和治理 层 对 财务报 表 的 责任
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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嘉实全球互联网股票基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司( 以下简 称 “基金管理人”) 管
理层负 责按 照企业 会计 准则 和 中国 证监会 、中 国基金 业协 会发布 的有 关规定 及允 许的基 金 行 业 实
务操作 编制 财务报 表， 使其实 现公 允反映 ，并 设计、 执行 和维护 必要 的内部 控制 ，以使 财 务 报 表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估嘉实全球互联网股票基金 的持续经营能力，
披露与 持续 经营相 关的 事项( 如 适用) ，并运 用持 续经营 假设 ，除非 基金 管理人 管理 层计划 清 算 嘉
实全球互联网股票基金 、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人 治理层负责监督嘉实全球互联网股票基金 的财务报告过程。
四、 注 册 会 计师对 财 务 报表审 计 的 责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并
出具包 含审 计意见 的审 计报告 。合 理保证 是高 水平的 保证 ， 但并 不能 保证按 照审 计准则 执 行 的 审
计在某 一重 大错报 存在 时总能 发现 。错报 可能 由于舞 弊或 错误导 致， 如果合 理预 期错报 单 独 或 汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我 们
也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险 ； 设计和实施审计程序以应
对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意 遗漏、虚假 陈述或凌驾 于内部控制 之上，未能 发现由于舞 弊导致的重 大错报的风 险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二)
了解 与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序 ， 但目的并非对内部控制的有效
性发表意见 。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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( 四)
对基 金管理人 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的审计证
据，就 可能 导致对 嘉实 全球互 联网 股票基 金 持 续经营 能力 产生重 大疑 虑的事 项或 情况是 否 存 在 重
大不确 定性 得出结 论 。 如果我 们得 出结论 认为 存在重 大不 确定性 ，审 计准则 要求 我们在 审 计 报 告
中提请 报表 使用者 注意 财务报 表中 的相关 披露 ；如果 披露 不充分 ，我 们应当 发表 非无保 留 意 见 。
我们的 结论 基于截 至审 计报告 日可 获得的 信息 。 然而 未来 的事项 或情 况可能 导致 嘉实全 球 互 联 网
股票基金 不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容( 包括披 露) ， 并评价 财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
我们与 基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通， 包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所( 特殊普通 合伙)
薛
竞
中国 ? 上海 市
张
勇
2018 年 3 月 23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
352,896,840.95 188,147,686.03
结算备付金
- 111,782.75
存出保证金
139,442.05 214,291.80
交易性金融资产
7.4.7.2
2,801,821,407.19 2,139,297,661.29
其中：股票投资
2,801,821,407.19 2,139,297,661.29 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
29,076.48 7,343.62
应收股利
- -
应收申购款
12,371,269.64 798,460.92
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
3,167,258,036.31 2,328,577,226.41
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14.17 -
应付赎回款
45,940,750.25 7,763,842.53
应付管理人报酬
4,873,539.12 3,598,267.76
应付托管费
947,632.58 699,663.16
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
320,845.93 168,686.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
486,154.39 436,886.71
负债合计
52,568,936.44 12,667,346.17
所 有 者 权益：
实收基金
7.4.7.9
2,137,252,421.82 2,218,789,825.26
未分配利润
7.4.7.10
977,436,678.05 97,120,054.98
所有者权益合计
3,114,689,099.87 2,315,909,880.24
负债和所有者权益总计
3,167,258,036.31 2,328,577,226.41
注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日， 嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币基 金份额净值
1.434 元， 基金份 额总额 1,612,856,138.11 份 ；嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元基 金
份额净值 1.341 美元，基 金份额总额 91,439,995.80 份。嘉实全 球互联网股票型证券投资基金份
额总额合计为 1,704,296,133.91 份。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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7.2 利润表
会计主体： 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
904,184,637.72 32,443,495.67
1. 利息收入
950,131.80 962,856.60
其中：存款利息收入
7.4.7.11 950,131.80 962,856.60
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
442,166,296.44 144,189,182.88
其中：股票投资收益
7.4.7.12 433,574,079.74 139,895,492.48
基金投资收益
7.4.7.13 - -
债券投资收益
7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15 - -
股利收益
7.4.7.16 8,592,216.70 4,293,690.40
3. 公允价值 变动收益
7.4.7.17 463,528,178.75 -125,251,343.63
4. 汇兑收益
7.4.7.21 -8,864,208.63
11,478,602.24
5. 其他收入
7.4.7.18 6,404,239.36 1,064,197.58
减：二、费用
67,877,167.87 65,673,696.17
1 ．管理人报 酬
50,726,675.89 46,675,302.41
2 ．托管费
9,863,520.22 9,075,753.26
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
7.4.7.19 6,222,008.14 8,638,167.68
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
7.4.7.20 1,064,963.62 1,284,472.82
三、利润总额
836,307,469.85 -33,230,200.50
减：所得税费用
- -
四、净利润
836,307,469.85 -33,230,200.50
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 24 页 共 71 页
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,218,789,825.26 97,120,054.98 2,315,909,880.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 836,307,469.85 836,307,469.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-81,537,403.44 44,009,153.22 -37,528,250.22
其中：1. 基 金申购款
1,908,763,336.58 908,005,694.73 2,816,769,031.31
2. 基金赎回 款
-1,990,300,740.02 -863,996,541.51 -2,854,297,281.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -
-
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,137,252,421.82 977,436,678.05 3,114,689,099.87
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,875,884,851.94 129,294,514.55 3,005,179,366.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -33,230,200.50
-33,230,200.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-657,095,026.68 1,055,740.93 -656,039,285.75
其中：1. 基 金申购款
203,514,664.36 53,187,427.95 256,702,092.31
2. 基金赎回 款
-860,609,691.04 -52,131,687.02 -912,741,378.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,218,789,825.26 97,120,054.98 2,315,909,880.24
报表附注为财务报表的组成部分。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 25 页 共 71 页
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负 责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
嘉实全球互联网股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下
简 称 “中 国证 监 会”) 证监 许 可[2014]1440 号 《关 于 准予 嘉实 全 球互 联网 股 票型 证券 投 资基金注
册的批 复》 核准， 由嘉 实基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《 嘉 实 全
球互联网股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限 不定 ，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,318,637,615.39 元和 美元 34,363,376.87 元，
业经普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 243 号验 资报告予 以
验证。 经向中国证监会备案， 《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年4 月15
日正式生效， 基金合同生效日嘉实全球互联网股票人民币份额 3,320,056,116.98 份和 嘉实全球互
联 网 股 票 美 元 份 额 34,364,248.71 份 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 人 民 币 份 额
1,418,501.59 份和嘉实 全球互联网股票美元份额 871.84 份 。本基金的基金管理人为嘉实基金管
理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行。
根据 《嘉 实全 球互联 网股 票型证 券投 资基金 基金 合同》 和《 嘉实全 球互 联网股 票型证 券 投 资
基金招 募说 明书》 并报 中国证 监会 备案， 本基 金根据 认购 、申购 、赎 回所使 用货 币的不 同 ， 将 基
金份额 分为 不同的 类别 。以人 民币 计价并 进行 认购、 申购 、赎回 的份 额类别 ，称 为人民 币 份 额 ；
以美元 计价 并进行 认购 、申购 、赎 回的份 额类 别，称 为美 元份额 。本 基金对 人民 币基金 份 额 和 美
元基金 份额 分别设 置代 码，分 别计 算基金 资产 净值、 基金 份额净 值和 基金份 额累 计净值 。 人 民 币
份额和 美元 份额合 并投 资运作 ，共 同承担 投资 换汇产 生的 费用。 投资 者在认 购、 申购基 金 份 额 时
可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《嘉实全 球互联网股票型证券投资基金基金合同 》
的有关 规定 ，本基 金主 要投资 于依 法发行 上市 的股票 、债 券等金 融工 具及法 律法 规或中 国 证 监 会
允许基 金投 资的其 他金 融工具 ，具 体包括 ：股 票( 包含 中小 板、创 业板 及其他 依法 上市的 股票) ，
股指期货、 权证， 债券( 国债、 金融债、 企业( 公司) 债、 次级债、 可转换债券( 含分离 交易可转债) 、
央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据等) 、 资 产支持证券、 债券回购、 银行存款等固嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 26 页 共 71 页
定收益 类资 产以及 现金 ；已与 中国 证监会 签署 双边监 管合 作谅解 备忘 录的国 家或 地区证 券 市 场 挂
牌交易 的普 通股、 优先 股、全 球存 托凭证 和美 国存托 凭证 、房地 产信 托凭证 ；银 行存款 、 可 转 让
存单、 商业票据、 回购协议、 短期政府债券等货币市场工具； 政府债券、 公司债券、 可转换债券、
住房按 揭支 持证券 、资 产支持 证券 等及中 国证 监会认 可的 国际金 融组 织发行 的证 券；法 律 法 规 允
许的、 已与 中国证 监会 签署双 边监 管合作 谅解 备忘录 的国 家或地 区证 券监管 机构 登记注 册 的 公 募
基金(包括 ETF)； 中国 证监 会认 可的境 外交 易所上 市交 易的金 融衍 生产品 及法 律、法规或 中 国 证
监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。基金 的投 资组合 比例 为：本 基金 投资组 合中 股票市 值 占 基 金
资 产的 比例不 低 于 80% ， 其中 投资于 互联 网公司 或以 互联网 为主 要依托 的公 司的比 例不低 于 非 现
金基金资产的 80% ；现金 和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金投资
于全球 市场 ，包括 境内 市场和 境外 市场， 其中 主要境 外市 场有： 美国 、欧洲 、日 本和中 国 香 港 特
别行政 区等 国家或 地区 。其中 ，投 资各个 市场 股票及 其他 权益类 证券 市值占 基金 资产的 比 例 上 限
如下：境内市场为 95%， 美国为 95%， 欧洲为 50%， 日本为 50% ， 中国香港特别行政区为 95% ，其
他国家或地区为 50% 。 本 基金的业绩比较基准为：40% X 道琼 斯互联网指数+45% X 中证海外中
国互联网指数+15% X 中证全指互联网软件与服务指数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉 实全球互联网股票型证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 27 页 共 71 页
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账 本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金融 资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产、 应 收 款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金 目前 以交 易目的 持有 的股票 投资 、基金 投资 、债券 投资 、资产 支持 证券投 资分类 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 ，在资 产负 债表中 以交 易性金 融资 产列示 。 基 金 目
前以交 易目 的持有 的衍 生工具 所产 生 的金 融资 产分类 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期 损 益 的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金 持有 的其 他金融 资产 分类为 应收 款项， 包括 银行存 款、 买入返 售金 融资产 和其他 各 类 应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金 融负债的分类
金融 负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债及 其 他 金
融负债 。基 金目前 以交 易目的 持有 的衍生 工具 所产生 的金 融负债 分类 为以公 允价 值计量 且 其 变 动
计入当 期损 益的金 融负 债，在 资产 负债表 中以 衍生金 融负 债列示 。基 金持有 的其 他金融 负 债 包 括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产和 金融 负债， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 对于支 付的 价款中 包含 的已宣 告但 尚未发 放的 现金股 利、 债券或 资产 支持证 券 起 息 日
或上次 除息 日至购 买日 止的利 息， 单独确 认为 应收项 目。 应收款 项和 其他金 融负 债的相 关 交 易 费
用计入初始确认金额。
对于 以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 和金 融负债 ，按 照公允 价值进 行 后 续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收 取该金融资产现金流量的合同权利终
止； (2) 该 金融资产已转移， 且本基 金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该 金融资产已转移， 虽然本 基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金 融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除的 部 分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
基 金 持有 的股 票 投资 、基 金 投资 、债 券 投资 、资 产 支持 证券 投 资和 衍生 工 具按 如下 原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值 日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足 证据 表明估 值日 或最近 交易 日的市 场交 易价格 不能 真实反 映公 允价值 的， 应对市 场 交 易 价
格进行 调整 ，确定 公允 价值。 与上 述投资 品种 相同， 但具 有不同 特征 的，应 以相 同资产 或 负 债 的
公允价 值为 基础， 并在 估值技 术中 考虑不 同特 征因素 的影 响。特 征是 指对资 产出 售或使 用 的 限 制
等，如 果该 限制是 针对 资产持 有者 的，那 么在 估值技 术中 不应将 该限 制作为 特征 考虑。 此 外 ， 基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当 金融工具不存在活跃市场， 采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技术 时，优 先使 用可观 察输 入值， 只有 在无法 取 得 相 关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如 经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值 进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1)具有抵 销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交易 双方准备按净额结算时， 金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。对于曾
经实施 份额 拆分或 折算 的基金 ，由 于基金 份额 拆分或 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金 份 额 拆
分日或 基金 份额折 算日 根据拆 分前 或折算 前的 基金份 额数 及确定 的拆 分或折 算比 例计算 认 列 。 由嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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于申购 和赎 回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。对于 已 开 放 转
换业务 的基 金，上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引起 的转入 基金 的实收 基金 增加和 转 出 基 金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 分配 的未实 现损 益占基 金 净 值 比
例计算 的金 额。损 益平 准金于 基金 申购确 认日 或基金 赎回 确认日 认列 ，并于 期末 全额转 入 未 分 配
利润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 股票 交 易所 在地 适 用的 预缴 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。基金 投资 在持有 期间 应取得 的现 金红利 扣除 基金交 易所 在地适 用的 预缴所 得 税 后 的
净额确 认为 投资收 益。 债券 投 资在 持有期 间应 取得的 按票 面利率 计算 或者发 行价 计算的 利 息 扣 除
在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项，
根据资 产支 持证券 的预 计收益 率区 分属于 资产 支持证 券投 资本金 部分 和投资 收益 部分， 将 本 金 部
分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公 允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认为 公 允 价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收 款 项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利率 法与 直线法 差异较 小 的 则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法差 异 较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
基 金 收益 分配 是 指按 规定 将 基金 的可 分 配收 益按 基 金份 额进 行 比例 分配 。 由于 本基 金各类基
金份额 分别 以其认 购或 申购时 的币 种计价 ，每 类基金 份额 类别对 应的 可供分 配利 润将有 所 不 同 。
本基金 同类 别的每 份基 金份额 享有 同等分 配权 。基金 收益 分配采 用现 金方式 或红 利再投 资 方 式 ，嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
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对某一 基金 份额类 别， 基金份 额持 有人可 自行 选择收 益分 配方式 ；基 金份额 持有 人事先 未 做 出 选
择的， 默认 的分红 方式 为现金 红利 。如果 基金 份额持 有人 选择或 默认 选择现 金分 红形式 ， 则 某 一
币种的 份额 相应的 以该 币种进 行现 金分红 ；如 果选择 红利 再投资 形式 ，则同 一类 别基金 份 额 的 分
红资金 将按 除息日 该类 别的基 金份 额净值 转成 相应的 同一 类别的 基金 份额， 红利 再投资 的 份 额 免
收申购费。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 6 次， 各类基金份额收
益 分配 比例分 别不 得低于 收益 分配基 准 日 该类基 金份 额的可 供分 配利润 的 10% 。基 金收益 分 配 后
各类基 金份 额的每 一基 金份额 净值 分别不 能低 于其面 值， 即基金 收益 分配基 准日 的基金 份 额 净 值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币 货币 性项 目，于 估值 日采用 估值 日的即 期汇 率折算 为人 民币， 所产 生的折 算差额 直 接 计
入汇兑 损益 科目。 以公 允价值 计量 的外币 非货 币性项 目， 于估值 日采 用估值 日的 即期汇 率 折 算 为
人民币，所产生的折算差额直接 计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 基金 的估 值 原则 和中 国 证监 会允 许 的基 金行 业 估值 实务 操 作， 基金 确 定以 下类 别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证 券交 易所 上 市的 股票 和 债券 ，若 出 现重 大事 项 停牌 或交 易 不活 跃( 包 括涨跌停时
的 交 易不 活跃) 等 情况 ，基 金 根据 中国 证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会 关于 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 31 页 共 71 页
提供的指 数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日前， 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会
计字[2007]21 号 《关于证 券投资基金执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的 通
知》 之附件 《 非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若 在证券交易所挂牌的同一
股票的 市场 交易收 盘价 低于非 公开 发行股 票的 初始投 资成 本，按 估值 日证券 交易 所挂牌 的 同 一 股
票的市 场交 易收盘 价估 值；若 在证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价高 于非公 开 发 行 股
票的初 始投 资成 本 ，按 锁定期 内已 经过交 易天 数占锁 定期 内总交 易天 数的比 例将 两者之 间 差 价 的
一部分确认为估值增值。 自 2017 年12 月 26 日起 ， 对于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公 开
发行股 票时 公司股 东公 开发售 股份 、通过 大宗 交易取 得的 带限售 期的 股票等 流通 受限股 票 ， 根 据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号 《 关 于 发 布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试
行)> 的通知 》之附 件《 证券投 资基 金投资 流通 受限股 票估 值指引( 试行) 》( 以下 简 称“指 引”) ，
按估值 日在 证券交 易所 上市交 易的 同一股 票的 公允价 值扣 除中证 指数 有限公 司根 据指引 所 独 立 提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌 转让 的固 定 收益 品种( 可 转换 债券 、 资产 支持 证券和私募
债 券 除外) 及在 银 行间 同业 市 场交 易的 固 定收 益品 种 ，根 据中 国 证监 会公 告[2017]13 号《中国证
监会关 于证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 及《中 国证 券投资 基金 业协会 估值 核算工 作 小 组 关
于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 基金持有的证券交
易所上 市或 挂牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) ，按照 中 证 指
数有限 公司 所 独立 提供 的估值 结果 确定公 允价 值。基 金持 有的银 行间 同业市 场固 定收益 品 种 按 照
中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 32 页 共 71 页
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《 关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业 有关 政策 的 通知 》 、财 税[2016]70
号《关 于金 融机构 同业 往来等 增值 税政策 的补 充通知 》及 其他相 关境 内外税 务法 规和实 务 操 作 ，
主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围 ，不征收营业
税 。 在 境 内 ， 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016
年 5 月 1 日 起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。在境内，对证券投资基金管理人运用基金
买卖股 票、 债券的 转让 收入免 征增 值税， 对国 债、地 方政 府债以 及金 融同业 往来 利息收 入 亦 免 征
增值税。
(2) 对 基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金在境内取得的企业债券利息收入， 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个 人所得税。 对 基金在境内从上市公司取得的股息红利所得， 持 股期限在1 个月以内( 含
1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含1 年) 的，
暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 免征收个人所得税。对基金在境内持有
的上市 公司 限售股 ，解 禁后取 得的 股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自 解 禁 日
起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所 得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4) 基金 在 境内 卖出 股 票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股 票交 易印 花 税， 买入 股 票不 征收 股 票交易印
花税。
(5) 目 前基金取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或
地区税收法律和法规执行， 在境内不予征收营业税( 于 2016 年5 月1 日前) 或增值税( 自 2016 年5
月 1 日起至2017 年12 月31 日止) 且暂 不征收企业所得税。
(6) 目 前基金取得的源自境外的其他收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 33 页 共 71 页
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款
352,896,840.95 188,147,686.03
定期存款
- -
其中：存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 1 个月以内
- -
存款期限 3 个月及以上
- -
其他存款
- -
合计
352,896,840.95 188,147,686.03
注: 定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,101,120,838.91 2,801,821,407.19 700,700,568.28
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,101,120,838.91 2,801,821,407.19 700,700,568.28
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,902,125,271.76
2,139,297,661.29
237,172,389.53
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 34 页 共 71 页
合计
1,902,125,271.76
2,139,297,661.29
237,172,389.53
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有衍生金融资产/
负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有买入返售金融资
产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中
取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
29,007.51 7,182.25
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- 55.33
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
68.97 106.04
合计
29,076.48 7,343.62
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 35 页 共 71 页
7.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金 无其他资产（其他应收
款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
320,845.93 168,686.01
银行间市场应付交易费用
- -
合计
320,845.93 168,686.01
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
66,154.39 16,886.71
预提费用 420,000.00 420,000.00
应付指数使用费 - -
应付替代款 - -
可退替代款 - -
其他 - -
合计
486,154.39 436,886.71
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,747,954,698.52
1,747,954,698.52
本期申购
1,652,836,975.62
1,652,836,975.62
本期赎回（以“- ”号填 列）
-1,787,935,536.03
-1,787,935,536.03
本期末
1,612,856,138.11
1,612,856,138.11
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 36 页 共 71 页
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 美元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 80,363,598.53
470,835,126.74
本期申购
58,453,642.97
255,926,360.96
本期赎回（以“- ”号填 列）
-47,377,245.70
-202,365,203.99
本期末
91,439,995.80
524,396,283.71
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实全球互联网股票型证券投资基金- 人民币
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -268,540,947.23 327,882,310.85 59,341,363.62
本期利润
279,468,883.10 355,817,016.39 635,285,899.49
本期基金份额交易
产生的变动数
16,937,408.26 -11,204,163.10 5,733,245.16
其中：基金申购款
-221,723,418.87 898,153,891.55 676,430,472.68
基金赎回款
238,660,827.13 -909,358,054.65 -670,697,227.52
本期已分配利润
-
-
-
本期末
27,865,344.13 672,495,164.14 700,360,508.27
嘉实全球互联网股票 型证券投资基金- 美元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -64,723,075.31 102,501,766.67 37,778,691.36
本期利润
93,310,408.00 107,711,162.36 201,021,570.36
本期基金份额交易
产生的变动数
-39,834,320.19 78,110,228.25 38,275,908.06
其中：基金申购款
22,811,517.90 208,763,704.15 231,575,222.05
基金赎回款
-62,645,838.09 -130,653,475.90 -193,299,313.99
本期已分配利润
-
-
-
本期末
-11,246,987.50 288,323,157.28 277,076,169.78
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年
12 月 31 日
活期存款利息收入
892,566.34 937,155.44
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
18,553.60 24,238.22 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 37 页 共 71 页
其他
39,011.86 1,462.94
合计
950,131.80 962,856.60
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额
2,719,074,068.06
2,820,315,772.94
减： 卖出股票成本总
额
2,285,499,988.32
2,680,420,280.46
买卖股票差价收入
433,574,079.74
139,895,492.48
7.4.7.13 基 金 投 资 收益
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金无基金投资收益。
7.4.7.14 债 券 投 资 收益
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金无债券投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月
31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
8,592,216.70 4,293,690.40
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 - - 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 38 页 共 71 页
益
合计
8,592,216.70 4,293,690.40
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
1. 交易性金 融资产
463,528,178.75 -125,251,343.63
股票投资
463,528,178.75 -125,251,343.63
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2. 衍生工具
- -
权证投资
- -
其他
- -
合计
463,528,178.75 -125,251,343.63
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
基金赎回费收入
6,404,239.36 1,064,197.58
基金转出费收入
- -
债券认购手续费返还
- -
印花税手续费返还
- -
其他
- -
合计
6,404,239.36 1,064,197.58
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月 31
日 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 39 页 共 71 页
交易所市场交易费用
6,222,008.14 8,638,167.68
银行间市场交易费用
- -
合计
6,222,008.14 8,638,167.68
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12
月 31 日
审计费用
120,000.00 120,000.00
信息披露费
212,400.00 300,000.00
银行划款手续费 54,837.61 59,528.61
存托服务费 677,726.01 804,944.21
上市年费 - -
债券托管账户维护费 - -
指数使用费 - -
红利手续费 - -
其他 - -
合计
1,064,963.62 1,284,472.82
7.4.7.21 汇兑收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12
月 31 日
汇兑收益 -8,864,208.63
11,478,602.24
合计 -8,864,208.63
11,478,602.24
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 40 页 共 71 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（ “招商银行 ” ） 基金托管人、基金代销机 构
布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例 （% ）
德 意 志 证 券 亚 洲 有 限
公司
- -
26,918,009.52 0.54
7.4.10.1.2 债券交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 41 页 共 71 页
7.4.10.1.4 基金交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
本期(2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日） 及上年度可比期间 （2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日） ， 本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
德 意 志 证 券 亚 洲
有限公司
26,918.00 0.39
- -
注: （1 ） 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 。 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
（2 ）本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） ，本基金 无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
50,726,675.89 46,675,302.41
其中：支付销售机构的客户维护费
19,016,442.60
18,850,370.08
注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 1.8% 的年 费 率 计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%/
当年天数。 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 42 页 共 71 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
9,863,520.22 9,075,753.26
注: 支付基金 托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年 费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/ 当 年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日 ） ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基金管 理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2017 年 12 月 31 日）及上年度末（2016 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招 商 银 行 股 份 有
限公司
207,699,404.58
892,566.34
57,655,512.58
937,155.44
布 朗 兄 弟 哈 里 曼
银行
145,197,436.37
-
130,492,173.45
-
注: 本基金的 银行存款分别由基金 托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管， 按
适用利率计息。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 43 页 共 71 页
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 ） ， 本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申购
300664
鹏鹞环
保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申购
603080
新疆火
炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月3
日
未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申购
603161
科华控
股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申购
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300730
科创信
息
2017 年
12 月25
日
重大事
项停牌
41.55
2018 年
1 月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣健
康
2017 年
12 月28
日
重大事
项停牌
35.26
2018 年
1 月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 44 页 共 71 页
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 无银行间市场债券正回 购余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 主动 投 资的 股票 型 基金 ，其 预 期的 风险 和 收益 高于 货 币市 场基 金 、债 券型 基金和混
合型基 金， 为证券 投资 基金中 的较 高预期 风险 、较高 预期 收益的 投资 品种。 同时 本基金 为 行 业 基
金，在 享受 全球互 联网 行业收 益的 同时， 也必 须承担 单一 行业带 来的 风险。 基金 投资的 金 融 工 具
主要包 括股 票投资 、债 券投资 及基 金投资 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融 工 具 相
关的风 险主 要包括 信用 风险、 流 动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理 的 主 要
目 标 是 主 要 投 资 互 联 网 行 业 股 票 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回
报。 本基 金的基 金管 理人董 事会 重视建 立完 善的公 司治 理结构 与内 部控制 体系 ，公司 董 事 会 对
公司建 立内 部控制 系统 和维持 其有 效性承 担最 终责任 。董 事会下 设风 险控制 与内 审委员 会 ， 负 责
检查公 司内 部管理 制度 的合法 合规 性及内 控制 度的执 行情 况，充 分发 挥独立 董事 监督职 能 ， 保 护
投资者利益和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行情 况的 监察稽 核 工 作 。
公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 45 页 共 71 页
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金 的银 行存 款存放 在境 内和境 外托 管人， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。基 金 在 交
易所进 行的 交易均 与授 权的证 券结 算机构 完成 证券交 收和 款项清 算或 通过有 资格 的经纪 商 进 行 证
券交收 和款 项清算 ，违 约风险 可能 性很小 ；在 场外交 易市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报 告期末，本基金未持有债券投资( 上 年度末：无) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末， 除附 注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不 重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 46 页 共 71 页
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测和分析。
本基 金持 有同 一机构( 政府 、国际 金融 组织除 外) 发 行的证 券市 值不得 超过 基 金 净值的 10% 。
本 基金 管理人 管理 的全部 基金 不得持 有同 一机构 10% 以 上具 有投 票权的 证券 发行总 量。本 基 金 持
有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本基 金所 持部 分证券 在证 券交易 所上 市，其 余亦 可在银 行间 同业市 场或 柜台市 场交易 ， 因 此
除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均 能以合理价
格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确 定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 47 页 共 71 页
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 352,896,840.95 - - - 352,896,840.95
结算备付金 - - - - -
存出保证金 139,442.05 - - - 139,442.05
交易性金融资产 - - - 2,801,821,407.19 2,801,821,407.19
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 29,076.48 29,076.48
应收股利 - - - - -
应收申购款 234,179.35 - - 12,137,090.29 12,371,269.64
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
353,270,462.35 - - 2,813,987,573.96 3,167,258,036.31
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 14.17 14.17
应付赎回款 - - - 45,940,750.25 45,940,750.25
应付管理人报酬 - - - 4,873,539.12 4,873,539.12
应付托管费 - - - 947,632.58 947,632.58
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 320,845.93 320,845.93
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - - 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 48 页 共 71 页
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 486,154.39 486,154.39
负债总计
- - - 52,568,936.44 52,568,936.44
利率敏感度缺口
353,270,462.35 - - 2,761,418,637.52 3,114,689,099.87
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 188,147,686.03 - - - 188,147,686.03
结算备付金 111,782.75 - - - 111,782.75
存出保证金 214,291.80 - - - 214,291.80
交易性金融资产 - - - 2,139,297,661.29 2,139,297,661.29
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 7,343.62 7,343.62
应收股利 - - - - -
应收申购款 15,742.23 - - 782,718.69 798,460.92
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
188,489,502.81
-
-
2,140,087,723.60
2,328,577,226.41
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 7,763,842.53 7,763,842.53
应付管理人报酬 - - - 3,598,267.76 3,598,267.76
应付托管费 - - - 699,663.16 699,663.16
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 168,686.01 168,686.01
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 436,886.71 436,886.71
负债总计
- -
-
12,667,346.17
12,667,346.17
利率敏感度缺口
188,489,502.81
-
-
2,127,420,377.43
2,315,909,880.24
注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值， 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 49 页 共 71 页
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2017 年 12 月31 日， 本基金未持有交易性债券投资 （2016 年12 月 31 日： 同） 。 因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016 年12 月31 日，同 ） 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金持有 以非 记账本 位币 人民币 计价 的资产 和负 债，因 此存 在相应 的外 汇风险 。本 基金的 基 金 管 理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇 风 险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民
币元
合计
以外币计价
的资产
银行存款
193,794,772.87 - - 193,794,772.87
存出保证金
- - - -
交易性金 融
资产
1,957,590,615.95 358,648,838.35 - 2,316,239,454.30
衍生金融资
产
- - - -
应收股利
- - - -
应收利息
760.84 - - 760.84
应收申购款
4,042,994.30 - - 4,042,994.30
应收证券清
算款
- - - -
其它资产
- - - -
资产合计
2,155,429,143.96 358,648,838.35 - 2,514,077,982.31
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- - - -
应付赎回款
8,130,013.10 - - 8,130,013.10 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 50 页 共 71 页
应付管理人
报酬
- - - -
应付托管费
- - - -
应付销售服
务费
- - - -
应付交易费
用
- - - -
其他负债
15,185.61 - - 15,185.61
负债合计
8,145,198.71 - - 8,145,198.71
资产负债表
外汇风险敞
口净额
2,147,283,945.25 358,648,838.35 - 2,505,932,783.60
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民
币元
合计
以外币计价
的资产
银行存款
158,086,934.91 - - 158,086,934.91
结算备付金
- - - -
存出保证金
- - - -
交易性金融
资产
1,236,219,947.27 208,457,379.68 - 1,444,677,326.95
衍生金融资
产
- - - -
应收证券清
算款
- - - -
应收利息
423.43 - - 423.43
应收股利
- - - -
应收申购款
455,121.79 - - 455,121.79
其他资产
- - - -
资产合计
1,394,762,427.40 208,457,379.68 - 1,603,219,807.08
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- - - -
应付赎回款
457,742.25 - - 457,742.25 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 51 页 共 71 页
其他负债
1,015.09 - - 1,015.09
负债合计
458,757.34 - - 458,757.34
资产负债表
外汇风险敞
口净额
1,394,303,670.06 208,457,379.68 - 1,602,761,049.74
7.4.13.4.2.2 外 汇 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2017 年12 月 31
日）
上年度末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
所有外币相对人民币升值 5% 125,296,639.18 80,138,052.49
所有外币相对人民币贬值 5% -125,296,639.18 -80,138,052.49
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略，通 过 对 宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 52 页 共 71 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12月31 日
公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产
- 股票投资
2,801,821,407.19
89.96
2,139,297,661.29
92.37
交 易 性 金 融 资 产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,801,821,407.19 89.96
2,139,297,661.29 92.37
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 178,348,791.13 115,507,512.57
业绩比较基准下降 5% -178,348,791.13 -115,507,512.57
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 53 页 共 71 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金 融工具公允价值
于本报 告期 末，本 基金 持有的 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 中属于 第 一 层 次
的余额为 2,801,735,960.00 元， 属于第 二层次的余额为 85,447.19 元， 无属于 第三层次的余额 （上
年 度 末 ： 第 一 层 次 2,108,085,661.29 元，第二层次 31,212,000.00 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余
额 ） 。
(ii) 公允 价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停 牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易 不活跃期间及限
售期间 将相 关股票 和债 券的公 允价 值列入 第一 层次； 并根 据估值 调整 中采用 的不 可观察 输 入 值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债( 上 年度末：无) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公 允 价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与 公 允 价 值
相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地
产开发 教 育辅助 服务 等增值 税政 策的通 知》 的规定 ，资 管产品 运营 过程中 发生 的增值 税 应 税 行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月30 日 颁布的财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税 有
关问题 的通 知》的 规定 ，资管 产品 管理人 运营 资管产 品过 程中发 生的 增值税 应税 行为， 暂 适 用 简
易计税方法，按照 3% 的 征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 54 页 共 71 页
增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从资 管产品 管 理 人 以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财 税[2017]90 号《关于租入固定资产
进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年1 月1 日 起运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年12 月 31 日止 的财务状况和经营 成果无影响。
(3) 除公允 价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
2,801,821,407.19 88.46
其中：普通股
1,870,260,769.21 59.05
存托凭证
931,560,637.98 29.41
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
352,896,840.95 11.14
8
其他各项资产
12,539,788.17 0.40
9
合计
3,167,258,036.31 100.00
注: 本基金本 报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股； 通 过深港通交易机制投资的港股公允价嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 55 页 共 71 页
值为 63,738,137.50 元, 占 基金资产净值的比例为 2.05% 。
8.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（% ）
美国 1,957,590,615.95 62.85
中国 485,581,952.89 15.59
中国香港 358,648,838.35 11.51
合计
2,801,821,407.19 89.96
8.3 期末按行业 分 类 的 权 益投 资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价 值
占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 808,384,797.46 25.95
必需消费品 28,948.46 0.00
医疗保健 56,872.44 0.00
工业 30,599,806.58 0.98
信息技术 1,962,696,657.90 63.01
原材料 38,181.15 0.00
公用事业 16,143.20 0.00
房地产 - -
信息科技 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
合计
2,801,821,407.19 89.96
注: 本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行 业分类。
8.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名
称( 中
文)
证券代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
( 股)
公允价值
占基
金资
产净
值比
例
(%)
1
NVIDIA Corp
英伟达
NVDA UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
220,00
0.00
278,160,
894.00
8.93
2
Tencent Holdings
Ltd
腾讯控
股有限
公司
700 HK
香港证
券交易
所
中国
香港
802,30
0.00
272,284,
140.76
8.74
3
New Oriental
新东方 EDU UN
纽约证 美国
380,00 233,401, 7.49
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 56 页 共 71 页
Education & Tec
hnology Group I
nc
教育科
技集团
券交易
所
0.00
624.00
4
Alibaba Group
Holding Ltd
阿 里巴
巴集团
控股有
限公司
BABA UN
纽约证
券交易
所
美国
200,00
0.00
225,338,
421.20
7.23
5
Facebook Inc
Faceboo
k 公司
FB UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
180,00
0.00
207,544,
487.76
6.66
6
Baidu Inc
百度
BIDU UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
130,00
0.00
198,948,
747.66
6.39
7
TAL Education G
roup
好未来
教育集
团
TAL UN
纽约证
券交易
所
美国
1,000,
000.00
194,131,
082.00
6.23
8
Alphabet Inc
Alphabe
t 公司
GOOGL UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
26,000
.00
178,961,
283.28
5.75
9
Amazon.com Inc
亚马逊
公司
AMZN UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
22,500
.00
171,934,
894.67
5.52
10
Tesla Inc
特 斯拉
公司
TSLA UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
80,000
.00
162,753,
853.60
5.23
11
Unilumin Group
Co
Ltd
洲明科
技
300232
深圳证
券交易
所
中国
8,200,
000.00
117,260,
000.00
3.76
12
Sanan
Optoelec
tronics Co Ltd
三安光
电
600703
上海证
券交易
所
中国
3,999,
972.00
101,559,
289.08
3.26
13
Zhejiang Dahua
Technology Co
Ltd
大华股
份
002236
深圳证
券交易
所
中国
3,500,
006.00
80,815,1
38.54
2.59
14
Hangzhou Hikvisi
on
Digital Te
chnology Co Ltd
海康威
视
002415
深圳证
券交易
所
中国
2,000,
000.00
78,000,0
00.00
2.50
15
Sino Wealth
E
lectronic Ltd
中颖电
子
300327
深圳证
券交易
所
中国
2,034,
798.00
63,322,9
13.76
2.03
16
AAC Technologies
Holdings Inc
瑞声科
技控股
有限公
司
2018 HK
香港证
券交易
所
中国
香港
450,00
0.00
52,436,6
34.30
1.68
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 57 页 共 71 页
17
Weibo Corp
新浪微
博
WB UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
50,000
.00
33,801,4
16.60
1.09
18
Han's Laser
T
echnology Indust
ry Group Co Lt
d
大族激
光
002008
深圳证
券交易
所
中国
616,40
0.00
30,450,1
60.00
0.98
19
JD.com Inc
京东
JD UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
100,00
0.00
27,064,6
56.40
0.87
20
China Lodging G
roup
Ltd
华住酒
店集团
有限公
司
HTHT UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
20,000
.00
18,874,6
90.12
0.61
21
Sunny Optical
Technology Gro
up Co Ltd
舜宇光
学科技
2382 HK
香港证
券交易
所
中国
香港
200,00
0.00
16,701,4
81.80
0.54
22
Arista Networks
Inc
Arista
网络公
司
ANET UN
纽约证
券交易
所
美国
10,000
.00
15,393,2
68.36
0.49
23
BOE Technology
Group Co Ltd
京东方
000725
深圳证
券交易
所
中国
2,000,
000.00
11,580,0
00.00
0.37
24
Semiconductor
Manufacturing In
ternational Corp
中芯国
际
981 HK
香港证
券交易
所
中国
香港
1,000,
000.00
11,301,5
03.20
0.36
25
Universal Displa
y
Corp
美国通
用显示
器公司
OLED UW
纳斯达
克证券
交易所
美国
10,000
.00
11,281,2
96.30
0.36
26
TravelSky
Tech
nology Ltd
中国民
航信息
网络
696 HK
香港证
券交易
所
中国
香港
300,00
0.00
5,880,62
6.85
0.19
27
Wangsu Science
& Technology
Co Ltd
网宿科
技
300017
深圳证
券交易
所
中国
160,90
0.00
1,711,97
6.00
0.06
28
Shennan Circuits
Co
Ltd
深南电
路
002916
深圳证
券交易
所
中国
3,068.
00
267,621.
64
0.01
29
Huizhou Desay S
v
Automotive
Co Ltd
德赛西
威
002920
深圳证
券交易
所
中国
4,569.
00
178,784.
97
0.01
30
Harbin Medisan
Pharmaceutical
Co Ltd
哈三联
002900
深圳证
券交易
所
中国
1,983.
00
56,872.4
4
0.00
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 58 页 共 71 页
31
DBG Technology
Co
Ltd
光弘科
技
300735
深圳证
券交易
所
中国
3,764.
00
54,163.9
6
0.00
32
China Literature
Ltd
阅文集
团
772 HK
香港证
券交易
所
中国
香港
638.00
44,451.4
4
0.00
33
Zhejiang Zhongxi
n
Fluoride Ma
terials Co Ltd
中欣氟
材
002915
深圳证
券交易
所
中国
1,085.
00
38,181.1
5
0.00
34
Sichuan Zhenjing
Corp Ltd
振静股
份
603477
上海证
券交易
所
中国
1,955.
00
37,027.7
0
0.00
35
Hunan Creator
Information Te
chnologies Co L
td
科创信
息
300730
深圳证
券交易
所
中国
821.00
34,112.5
5
0.00
36
Penyao
Environ
mental Protectio
n Co Ltd
鹏鹞环
保
300664
深圳证
券交易
所
中国
3,640.
00
32,323.2
0
0.00
37
Mingchen Health
Co
Ltd
名臣健
康
002919
深圳证
券交易
所
中国
821.00
28,948.4
6
0.00
38
Eaglerise Electr
ic
& Electron
ic China Co Lt
d
伊戈尔
002922
深圳证
券交易
所
中国
1,245.
00
22,248.1
5
0.00
39
Kehua Holdings
Co
Ltd
科华控
股
603161
上海证
券交易
所
中国
1,239.
00
20,753.2
5
0.00
40
Hangzhou Huning
Elevator Par
ts Co Ltd
沪宁股
份
300669
深圳证
券交易
所
中国
841.00
20,537.2
2
0.00
41
Suzhou Secote
Precision Elec
tronic Co Ltd
赛腾股
份
603283
上海证
券交易
所
中国
1,349.
00
19,614.4
6
0.00
42
Shanghai Ace
Investment & De
velopment Co Lt
d
上海雅
仕
603329
上海证
券交易
所
中国
1,182.
00
17,942.7
6
0.00
43
Zhuhai Rundu
Pharmaceutical C
o Ltd
润都股
份
002923
深圳证
券交易
所
中国
954.00
16,227.5
4
0.00
44
Xinjiang Torch
Gas
Co Ltd
新疆火
炬
603080
上海证
券交易
中国
1,187.
00
16,143.2
0
0.00
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 59 页 共 71 页
所
45
Jones Tech PLC
中石科
技
300684
深圳证
券交易
所
中国
827.00
11,528.3
8
0.00
46
Changzhou Langbo
Seal Polytro
n Technologies
Co Ltd
朗博科
技
603655
上海证
券交易
所
中国
880.00
8,184.00
0.00
47
Thunder Software
Technology C
o Ltd
中科创
达
300496
深圳证
券交易
所
中国
39.00
1,260.48
0.00
注: 本表所使 用的证券代码为彭博代码。
8.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.5.1
累 计 买 入金 额 前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 BAIDU.COM - SPON ADR BIDU UW 211,618,153.75 9.14
2
NEW ORIENTAL EDUCATIO-
SP ADR
EDU UN 206,639,479.51 8.92
3 TESLA INC TSLA UW 162,541,998.67 7.02
4 FACEBOOK INC-A FB UW 155,216,051.98 6.70
5
ALIBABA GROUP HOLDING-
SP ADR
BABA UN 153,414,729.76 6.62
6 JD.COM INC-ADR JD UW 146,594,864.36 6.33
7 BAOZUN INC-SPN ADR BZUN UW 146,241,908.89 6.31
8 ALPHABET INC-CL A GOOGL UW 146,099,079.76 6.31
9 IGG INC 799 HK 137,502,899.13 5.94
10 AMAZON.COM INC AMZN UW 112,338,564.11 4.85
11 三安光电 600703 SH 93,006,370.97 4.02
12 WEIBO CORP-SPON ADR WB UW 92,001,113.58 3.97
13 大华股份 002236 SZ 90,371,060.72 3.90
14 中芯国际（新） 00981 HS 67,950,563.18 2.93
15 海康威视 002415 SZ 57,595,521.14 2.49
16 京东方Ａ 000725 SZ 52,212,075.69 2.25
17 瑞声科技 02018 HS 52,187,949.26 2.25
18 大族激光 002008 SZ 47,252,220.51 2.04
19 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 43,699,304.92 1.89
20 中科创达 300496 SZ 41,198,576.44 1.78
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 60 页 共 71 页
8.5.2
累 计 卖 出金 额 前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金
额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 246,587,573.95 10.65
2 MOMO INC-SPON ADR MOMO UW 236,792,471.82 10.22
3 WEIBO CORP-SPON ADR WB UW 225,262,610.41 9.73
4 ADVANCED MICRO DEVICES AMD UR 176,926,337.87 7.64
5 IGG INC 799 HK 165,593,190.37 7.15
6 JD.COM INC-ADR JD UW 150,361,340.02 6.49
7 BAOZUN INC-SPN ADR BZUN UW 131,372,729.28 5.67
8 FINISAR CORPORATION FNSR UW 122,973,488.09 5.31
9 NEOPHOTONICS CORP NPTN UN 115,544,491.34 4.99
10
SINO WEALTH ELECTRONIC
LTD-A
300327 SZ 111,502,627.71 4.81
11 BITAUTO HOLDINGS LTD-ADR BITA UN 107,882,670.60 4.66
12 远方信息 300306 SZ 106,583,047.47 4.60
13
TAL EDUCATION GROUP- AD
R
TAL UN 98,261,525.13 4.24
14 中芯国际（新） 00981 HS 65,950,302.53 2.85
15 NVIDIA CORP NVDA UW 59,112,046.30 2.55
16 长盈精密 300115 SZ 47,141,349.66 2.04
17
CTRIP.COM INTERNATIONAL-A
DR
CTRP UW 45,258,706.57 1.95
18 京东方Ａ 000725 SZ 44,904,065.00 1.94
19 中科创达 300496 SZ 44,264,563.57 1.91
20
WANGSU SCIENCE & TECHNO
LOG-A
300017 SZ 37,458,953.99 1.62
8.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额
2,484,410,108.28
卖出收入（成交）总额
2,719,074,068.06
注:8.5.1 项 “买入金额”、8.5.2 项 “卖出金额”及 8.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 61 页 共 71 页
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 受 到调 查 以 及 处罚 情 况 的 说明
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 情况 的 说 明
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
139,442.05
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
29,076.48
5
应收申购款
12,371,269.64
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
12,539,788.17
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 62 页 共 71 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份额
比例（% ）
嘉实全球
互联网股
票型证券
投资基金
- 人民币
156,403 10,312.18 43,687,361.65 2.71 1,569,168,776.46 97.29
嘉实全球
互联网股
票型证券
投资基金
- 美元
6,021 15,186.85 - - 91,439,995.80 100.00
合计
161,528 10,551.09 43,687,361.65 2.56 1,660,608,772.26 97.44
注:(1) 嘉实全球互 联网 股票- 人 民币: 机构投 资者 持有份 额占 总份额 比 例 、个人 投资 者持有 份 额 占
总份额 比例 ，分别 为机 构投资 者持 有嘉实 全球 互联网 股票- 人民币 份额 占嘉实 全球 互联网 股票- 人
民币总 份额 比例、 个人 投资者 持有 嘉实全 球互 联网股 票- 人 民币份 额占 嘉实全 球互 联网股 票- 人民
币总份额比例；
(2) 嘉实全球 互联网股票- 美元: 机构投 资者持有份额占总份额比例、 个人投 资者持有份额占总份 额
比例， 分别 为机构 投资 者持有 嘉实 全球互 联网 股票- 美 元份 额占嘉 实全 球互联 网股 票- 美元 总 份 额
比例、个人投资者持有嘉实全球互联网股票- 美 元份额占嘉实全球互联网股票- 美元 总份额比例。
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
嘉实全球互联网股票型证券投
资基金- 人民 币
3,163,067.90 0.20
嘉实全球互联网股票型证券投
资基金- 美元
77,516.07 0.08
合计
3,240,583.97 0.19
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 63 页 共 71 页
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实全球互联网股票型证
券投资基金- 人民币
50~100
嘉实全球互联网股票型证
券投资基金- 美元
0
合计
50~100
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实全球互联网股票型证
券投资基金- 人民币
50~100
嘉实全球互联网股票型证
券投资基金- 美元
0
合计
50~100
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
嘉实全球互联网股票型证券投
资基金- 人民 币
嘉实全球互联网股票型证券
投资基金-美元
基金合同生效日（2015 年 4 月
15 日）基金 份额总额
3,320,056,116.98 34,364,248.71
本报告期期初基金份额总额
1,747,954,698.52 80,363,598.53
本报告期基金总申购份额
1,652,836,975.62 58,453,642.97
减：本报告期基金总赎回份额
1,787,935,536.03 47,377,245.70
本报告期基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
1,612,856,138.11
91,439,995.80
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2017 年 1 月12 日 ， 本基 金管理人发布 《关于嘉实全球互联网股票基金经理的变更公告》 ， 丁杰 人
先生不再担任本基金基金经理职务，由张丹华先生单独管理本基金。
2017 年 12 月 26 日本基 金管理人发布公告， 牛成立先生为公司联席董事长， 赵学军先生为公司董嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 64 页 共 71 页
事长并代行公司总经理职权。邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 120,000.00 元，该 审计机构已连续 3 年为 本基金提供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高 级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
瑞士信贷（香港）有限公
司 Credit
Suisse (Hong Ko
ng) Limited
-
1,321,104,984.15
25.40%
1,231,013.49
27.21%
中信证券股份有限公
司 Citic Securities Company
Limited
-
1,235,307,359.44
23.75%
864,720.95
19.11%
中国国际金融香港证券有限公
司 China International
Cap
ital Corporation Hong Kong
Securities Limited
-
1,164,468,553.91
22.39%
1,025,934.76
22.68%
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 65 页 共 71 页
美林（亚太）有限公
司 Merrill Lynch (Asia Paci
fic)
Limited
-
725,745,585.94
13.96%
373,715.04
8.26%
花旗环球金融亚洲有限公
司 Citigroup Global Markets
Asia Limited
-
392,153,737.63
7.54%
559,907.43
12.38%
麦格理资本证券股份有限公
司 Macquarie Securities Grou
p
-
104,780,229.31
2.01%
38,507.11
0.85%
中银国际证券有限公
司 BOCI Securities Limited
-
72,445,767.89
1.39%
130,014.89
2.87%
中信建投（国际）证券有限公
司 China Securities
(Inter
national) Brokerage Company
Limited
-
62,479,598.54
1.20%
117,793.92
2.60%
法国巴黎证券（亚洲）有限公
司 BNP PARIBAS Securities
(Asia) Limited
-
39,633,542.89
0.76%
45,411.85
1.00%
摩根大通证券（亚太）有限公
司 J.P.Morgan Securities
(
Asia Pacific) Limited
-
29,753,018.68
0.57%
44,629.53
0.99%
摩根士丹利亚洲有限公
司 Morgan Stanley Asia Limi
ted
-
19,039,605.92
0.37%
37,786.06
0.84%
高盛（亚洲）有限责任公
司 Goldman Sachs (Asia) L.L
.C
-
15,165,928.46
0.29%
6,066.40
0.13%
新
增
瑞银证券亚洲有限公
司 UBS Securities Asia Limi
ted
-
7,763,870.85
0.15%
34,670.65
0.77%
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 66 页 共 71 页
联昌证券有限公
司 CIMB Securities Limited
-
5,726,142.87
0.11%
8,589.21
0.19%
极讯公司 Instinet
-
4,607,258.40
0.09%
5,528.71
0.12%
招商证券（香港）有限公
司 China Merchants Securitie
s
(HK) Co., Ltd.
-
36,443.87
0.00%
36.44
0.00%
新
增
里昂证券有限公司 CLSA Limited
-
-
-
-
-
建银国际证券有限公
司 CCB International Securit
ies
Limited
-
-
-
-
-
德意志证券亚洲有限公
司 Deutsche Securities Asia
Limited
-
-
-
-
-
华泰证券股份有限公
司 HUATAI SECURITIES CO.,LTD
.
-
-
-
-
-
Oppenheimer Europe Ltd.
-
-
-
-
-
工银国际证券有限公
司
ICBC International Secu
rities Limited
-
-
-
-
-
中国光大证券（香港）有限公
司 China Everbright
Securi
ties (HK) Limited
-
-
-
-
-
渤海证券股份有限公
司 Bohai Securities Co.,Ltd.
-
-
-
-
-
广发证券（香港）经济有限公
司 GF Securities (Hong Kong
)
Brokerage Ltd
-
-
-
-
-
中国银河国际证券（香港）有限公 -
-
-
-
-
嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 67 页 共 71 页
司 China Galaxy
Internatio
nal Securities (Hong Kong)
Co., Limited
大和资本市场香港有限公
司 Daiwa Capital Markets Ho
ng
Kong Limited
-
-
-
-
-
金贝塔证券有限公
司 iGoldenbeta Securities Co
mpany
Limited
-
-
-
-
-
新
增
注:1. 本表 “佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2. 交易 单元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内 无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好；
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立了广泛的信息网络， 能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
11.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公 司关于嘉实全
球互联网股票 （QDII ）2017 年1 月
16 日暂停申 购赎回及定投业务的公
告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 1 月12 日
2
关于嘉实全球互联网股票基金经理
的变更公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 1 月12 日
3
关于嘉实全球互联网股票（QDII ）
2017 年 2 月20 日暂停申 购赎回及
定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 2 月16 日
4
关于增加“新浪基金”为嘉实旗下
基金代销机构 并开展定 投业务及
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
2017 年 2 月21 日 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 68 页 共 71 页
参加费率优惠的公告 网站
5
关于嘉实全球互联网股票（QDII ）
2017 年 4 月14 日、4 月17 日暂停
申购赎回及定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 4 月10 日
6
关于增加创金启富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 4 月14 日
7
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球互联网股票 （QDII ）2017 年5 月
3 日暂停申购 、赎回及定投业务的
公告
中国证券报、 上 海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 4 月27 日
8
关于嘉实基金管理有限公司增加中
金公司为嘉实旗下基金代销机构的
公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 5 月19 日
9
关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 5 月31 日
10
关于增加华夏财富为嘉实旗下基金
代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月5 日
11
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金 申购、赎回起点及账户
最低持有份额下限的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月12 日
12
关于调整旗下部分基金申购、 赎回、
转换起点及账户最低持有份额下限
的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月28 日
13
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全
球互联网股票 （QDII ）2017 年7 月
4 日暂停申购 、赎回及定投业务的
公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月30 日
14
关于增加中民财富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠 的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月30 日
15
关于增加大智慧财富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 7 月26 日
16
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金申购、赎回、定投、转
换、最低持有数量限制的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月15 日
17
关于增加济安财富为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理 人
网站
2017 年 8 月23 日
18
关于嘉实全球互联网股票2017 年8
月 23 日暂停 申赎及定投业务的公
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
2017 年 8 月24 日 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 69 页 共 71 页
告 网站
19
关于增加中信建投为嘉实旗下基金
代销机构并开通定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月25 日
20
关于增加方正证券和民族证券为嘉
实旗下基金代销机构并开通定投业
务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月28 日
21
关于增加东莞证券为嘉实全球互联
网股票型证券投资基 金- 人民币代
销机构并开通定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月29 日
22
关于嘉实全球互联网股票（QDII ）
2017 年 9 月4 日暂停申购 、 赎回及
定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月31 日
23
关于增加上海银行为嘉实全球互联
网股票型证券投资基金代销机构并
开展定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月31 日
24
关于增加华泰证券为嘉实旗下基金
代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 9 月22 日
25
关于增加平安证券为嘉实旗下基金
代销机构并开通定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 11 月 1 日
26
关于嘉实全球互联网股票（QDII ）
2017 年 11 月 23 日暂停 申购、 赎回
及定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 11 月 21 日
27
关于增加中国建设银行为嘉实全球
互联网股票型证券投资基金美元份
额代销机构并开通定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 11 月 20 日
28
关于增加华西证券为嘉实全球互联
网股票型证券投资基金- 人民币代
销机构并开通定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 11 月 27 日
29
关于增加万联证券为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 5 日
30
嘉实基金管理有限公司关于增加财
通证券为嘉实旗下证券投资基金代
销机构并开通定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 5 日
31
关于嘉实全球互联网 2017 年12 月
25 日、12 月26 日暂停申 购、赎回
及定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 21 日
32
关于嘉实基金管理有限公司旗下基
金参与华泰证券定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 8 日
33 关于增加东莞银行为嘉实旗下基金 中国证券报、 上海证券 2017 年 12 月 22 日 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 70 页 共 71 页
代销机构并开展定投业务的公告 报、 证券时报、 管理人
网站
34
关于增加余杭农村商业银行为嘉实
旗下基金代销机构并开展定投业务
及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管 理人
网站
2017 年 12 月 29 日
§ 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布 《嘉 实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日 起经雷先生 担任公司总经理。 自经雷先生任公司总经理职务之日起， 公司董事长赵学
军先生不再代任公司总经理职务。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会准予嘉实全球互联网股票型证券投资基金注册的批复文件；
（2 ） 《嘉实 全球互联网股票型证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实 全球互联网股票型证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《嘉实 全球互联 网股票型证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实全球互联网股票型证券投资基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
13.3 查阅方式
（1 ）书 面 查询 ： 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免 费 查阅， 也 可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话 400-600-8800，
或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 嘉实全球互联网股票2017 年 年度报告
第 71 页 共 71 页
2018 年 03 月 28 日
