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嘉实优质企业混合(070099)

嘉实优质企业混合:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
嘉实 优质 企业 混合 型证 券投 资基 金 
2017 年年 度报 告 
 
2017 年 12 月 31 日


基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2018 年 03 月 28 日 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 2 页 共 56 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示


基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管 人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年3 月 23 日复核了 本报告 中的 财务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 , 保 证 复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


根据基金 管理人 2015 年 8 月3 日 发布的 《嘉实 基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名 的公告》 , 嘉实优质企业股票型证券投资基金自 2015 年8 月3 日起更名为嘉实优质企业混合型证 券投资基金。





基金管理 人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来表 现。 投资有 风险 ,投资 者在 作出投 资决 策前 应 仔细阅 读 本 基 金的招募说明书及其更新。


本报告期 自 2017 年1 月 1 日起至2017 年12 月31 日止。


嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2 1.1 重要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基 金 简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6 §3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ...................................... 6 3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三 年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管 理 人报 告 ................................................................... 9 4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13 4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14 4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 4.9 管理人 对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 15 4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15 §5 托 管 人报 告 .................................................................. 15 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 审 计 报告 .................................................................... 15 §7 年 度 财务 报 表 ................................................................ 17 7.1 资产负 债表 ................................................................. 17 7.2 利润表 ..................................................................... 19 7.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ............................................... 20 7.4 报表附 注 ................................................................... 21 §8 投 资 组合 报 告 ................................................................ 45 8.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 45 8.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 46 8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 4 页 共 56 页


8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47 8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 49 8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49 8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 50 8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 50 8.9 期末按 公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 50 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 50 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 50 8.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 50 §9 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 51 9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51 9.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51 9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 51 § 10 开放 式基 金 份 额变动 ......................................................... 52 § 11 重大 事件 揭 示 ............................................................... 52 11.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 52 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52 11.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 52 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 52 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 53 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 53 11.8 其他重 大事件 .............................................................. 54 § 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 55 § 13 备查 文件 目 录 ............................................................... 55 13.1 备查文 件目录 .............................................................. 55 13.2 存放地 点 .................................................................. 56 13.3 查阅方 式 .................................................................. 56 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 5 页 共 56 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称


嘉实优质企业混合型证券投资基金 基金简称


嘉实优质企业混合 基金主代码


070099 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2007 年 12 月 8 日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


1,359,069,297.91 份


基金合同存续期


不定期 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标


力争为基金份额持有人创造长期超额收益 投资策略


在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产 配置,剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自下而 上的个股精选策略为主,结合行业配置适度均衡策略,构造和优化 组合; 通过新股申购、 债券投资及衍生工具等投资策略, 规避风险 、 增强收益。 业绩比较基准


沪深 300 指 数×95% + 上证国债指数×5% 风险收益特征


较高风险,较高收益 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 负责人


姓名


胡勇钦 朱萍 联系电话


(010)65215588 021-61618888 电子邮箱


service@jsfund.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95528 传真


(010)65215588 021-63602540 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 8 号 上海国金中心二期 53 层09-11 单元 上海市中山东一路 12 号 办公地址


北京市建国门北大街 8 号华润大 厦 8 层 上海市北京东路 689 号 邮政编码


100005 200120 法定代表人


赵学军 高国富 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 6 页 共 56 页





2.4 信 息 披 露 方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点


北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管 理有限公司 2.5 其 他 相 关 资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


安永华明会计师事务所( 特殊 普通合伙) 北京市东城区东长安街1 号东方广场 东方经贸 城东三办公楼 16 层 注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2017 年 2016 年 2015 年 本期已实 现收益


260,951,681.41 -86,590,235.05 1,823,604,560.26 本期利润


407,071,675.81 -503,069,054.01 2,112,991,983.90 加权平均 基金份额 本期利润


0.2470 -0.2281 0.9754 本期加权 平均净值 利润率


16.54%


-15.66%


60.39%


本期基金 份额净值 增长率


17.73%


-16.35%


77.05%


3.1.2 期 末数据和 指标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供 分配利润


844,716,254.36 637,233,466.00 1,667,153,324.69 期末可供 分配基金 0.6215 0.3781 0.8516 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 7 页 共 56 页


份额利润


期末基金 资产净值


2,201,463,549.21 2,319,595,047.97 3,621,700,357.94 期末基金 份额净值


1.620 1.376 1.850 3.1.3 累 计期末指 标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额 累计净值 增长率


85.55%


57.60%


88.40%


注: (1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相 关费 用后的 余额 ,本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益; (2 )所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (3 )期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。





3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段


净值增长率 ①


净值增长 率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 6.09% 1.23% 4.82% 0.76% 1.27% 0.47% 过去六个月 6.09% 0.99% 9.44% 0.66% -3.35% 0.33% 过去一年 17.73% 0.94% 20.65% 0.60% -2.92% 0.34% 过去三年 74.37% 2.13% 14.46% 1.60% 59.91% 0.53% 过去五年 105.70% 1.83% 58.50% 1.47% 47.20% 0.36% 自基金合同 生效起至今 85.55% 1.68% -16.04% 1.69% 101.59% -0.01% 注: 本基金业 绩比较基准为:沪深 300 指数×95% +上证国债指数×5% 。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Benchmark(0)=1000


Return(t)=95% ×( 沪深300 指数 (t)/ 沪深300 指数(t-1)-1)+5% ×( 上证国 债指数(t)/上证国 债嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 8 页 共 56 页


指数(t-1)-1)


Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark(t-1) 其中 t=1,2,3, …。


3.2.2 自基金合同 生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 图:嘉实优质企业混合基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 12 月 8 日至2017 年12 月 31 日) 注: 1. 本基金 由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成, 自 2007 年 12 月8 日 (含当日) 起,本基金基金合同生效,嘉实浦安保本基金基金合同失效。 2. 按基金合 同约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内 为建仓期。建仓期结束时本基金的各项 投资比例符合基金合同第十八条 ( (二) 投资范围和 (八) 投资组合比例 限制) 的规定: (1 ) 本基 金持有 一家 上市公 司的 股票, 不得 超过基 金资 产净值的 10%;( 2 )本 基 金与由 本基 金管理 人 管 理 的其他 基金 共同持 有一 家公司 发行 的证券 ,不 得超过 该证 券的 10%;( 3 )基金 财产 参与股 票 发 行 申购, 本基 金所申 报的 金额不 得超 过本基 金的 总资产 ,所 申报的 股票 数量不 得超 过拟发 行 股 票 公 司本次发行股票的总量; (4 ) 《基金法》 及其他有 关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定 的,从其规定。





嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 9 页 共 56 页


3.2.3 过去五年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:元


年度


每 10 份基金 份额分 红数


现金形式发放总额


再投资形式发放总 额


年度利润分配合计


备注


2017 年 - - - - - 2016 年 1.7040 223,067,669.07 135,672,740.80 358,740,409.87 - 2015 年 0.1140 17,233,843.79 13,003,659.78 30,237,503.57 - 合计


1.8180 240,301,512.86 148,676,400.58 388,977,913.44 -


§4 管 理 人 报 告 4.1 基金管理人 及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验


本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是 经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一, 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海, 公 司总部设在北京 , 在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业 年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。


截止2017 年 12 月 31 日, 基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、141 只开放 式证券投资 基金, 具体 包括嘉 实元 和、嘉 实成 长收益 混合 、嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健混 合、 嘉实债 券 、 嘉 实 服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超短债 债 券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 (QDII) 、 嘉实研究精选混合、 嘉实多嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 10 页 共 56 页


元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF ) 、嘉实 稳固收益债券、 嘉实价值优势混合、 嘉实 H 股指数 (QDII-LOF ) 、 嘉实主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉 实 领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信用债、嘉 实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉 实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产(QDII ) 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉实增强 收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 (LOF ) 、 嘉 实中证 500ETF、 嘉实增强信 用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、 嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 (QDII)、 嘉实丰 益策 略定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债 券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混 合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币、嘉实 1 个 月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、 嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉 实 中证 金融 地 产 ETF、嘉实 3 个 月 理财 债券 、 嘉实 医疗 保 健股 票、 嘉 实新 兴产 业股票、嘉 实新收益混合、 嘉实沪深 300 指 数研究增强、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新 消费股 票基 金、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票、 嘉实快 线 货 币 、 嘉实新机遇混合发起式、 嘉实低价策略股票、 嘉实中 证金融地产 ETF 联接、 嘉 实新起点灵活 配 置混合 、嘉 实腾讯 自选 股大数 据股 票、嘉 实环 保低碳 股票 、嘉实 创新 成长灵 活配 置混合 、 嘉 实 智 能汽车 股票 、嘉实 新起 航灵活 配置 混合、 嘉实 新财富 灵活 配置混 合、 嘉实稳 祥纯 债债券 、 嘉 实 稳 瑞纯债 债券 、嘉实 新常 态灵活 配置 混合、 嘉实 新趋势 灵活 配置混 合、 嘉实新 优选 灵活配 置 混 合 、 嘉实新 思路 灵活配 置混 合、嘉 实稳 泰债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳 鑫 纯 债 债券、 嘉实 安益混 合、 嘉实文 体娱 乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠泽定 增混 合、嘉 实 成 长 增 强混合 、嘉 实策略 优选 混合、 嘉实 主题增 强混 合、嘉 实优 势成长 混合 、嘉实 研究 增强混 合 、 嘉 实 稳荣债 券、 嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币 、 嘉 实 增 益宝货币、 嘉实物流产业股票、 嘉实丰安 6 个 月定期债券、 嘉实新添程混合、 嘉实稳元纯债债券、 嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实丰 和灵 活配置 混 合 、 嘉 实定期宝 6 个月理财债券、 嘉实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币、 嘉实原油 (QDII-LOF ) 、 嘉 实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳 康纯债债券、嘉实稳华纯 债债券、 嘉实 6 个月理 财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉 实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实富时中国 A50ETF、 嘉 实中 小企业 量化 活力灵 活配 置混合 、嘉 实稳愉 债券 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽定期 混 合 、 嘉实合 润双 债两年 期定 期债券 、嘉 实新添 丰定 期混合 、嘉 实稳悦 纯债 债券、 嘉实 致博纯 债 债 券 、 嘉实新 添辉 定期混 合、 嘉实领 航资 产配置 混合 (FOF) 、嘉实价值 精选 股票、 嘉实 医药健 康 股 票 。嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 11 页 共 56 页


其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基 金属于嘉实理财通系列基金,同时, 管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


胡涛 本基金基 金经理 2014 年8 月20 日 - 15 年 曾任北京证券有限 责任公司投资银行 部经理、 中国国际金 融有限公司股票研 究经理、 长盛基金管 理有限公司研究员、 友邦华泰基金管理 有限公司基金经理 助理、 泰达宏利基金 管理有限公司专户 投资部副总经理、 研 究部研究主管、 基金 经 理 等 职 务 。2014 年 3 月 加入嘉 实 基 金管理有限公司, 现 任 GARP 策 略 组 组 长。 美国印第安纳大 学凯利商学院 MBA , 具有基金从业资格, 中国国籍。 注:(1) 任 职日 期、 离职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业 的含义遵从行业协会 《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明


报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉 实优质 企业 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》和 其他相 关法 律法规 的规 定,本 着诚 实信用 、 勤 勉 尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利 益 。 本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法


公司制定了 《公平交易管理制度》 , 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意 见》等 法律 法规的 规定 ,从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 12 页 共 56 页


披露等 多方 面,确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合, 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益 输送,保护投资者合法权益。


公司公平 交易管理制度要求境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易以及投资管理 过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。 各投资组合能够公平地获得投资信息、 投资 建议, 并在投 资决 策委员 会的 制度规 范下 独立决 策, 实施投 资决 策时享 有公 平的机 会。 所有组 合 投 资 决 策与交 易执 行保持 隔离 ,任何 组合 必须经 过公 司交易 部集 中交易 。各 组合享 有平 等的交 易 权 利 , 共享交 易资 源。对 交易 所公开 竞价 交易以 及银 行间市 场交 易、交 易所 大宗交 易等 非集中 竞 价 交 易 制定专 门的 交易规 则, 保证各 投资 组合获 得公 平的交 易机 会。对 于部 分债券 一级 市场申 购 、 非 公 开发行 股票 申购等 以公 司名义 进行 的交易 ,严 格遵循 各投 资组合 交易 前独立 确定 交易要 素 , 交 易 后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况


报 告 期内 ,公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内 部公平 交易 制度, 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策, 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和 实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ;通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的 流程控制、 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现; 对投资交易行为进行监察稽核, 通过 IT 系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息, 及时完 成 每 季 度 和年度公平交易专项稽核。


报告期内 ,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日 内、5 日内) 公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明


报 告 期内 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ,同 日反 向 交易 成交 较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 19 次,均为 旗下组合被动跟踪标的指数需要,与 其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析


2017 年 宏观 经 济表 现为 超 预期 ,房 地 产三 四线 城 市在 棚户 区 改造 背景 下 销售 良好 , 另外出 口在海 外市 场复苏 情况 下 也表 现良 好。在 宏观 经济表 现超 预期好 的情 况下微 观企 业特别 是 同 宏 观 经济相 关性 较强的 大企 业盈利 状况 非常不 错, 在加上 供给 侧改革 的推 动下, 很多 周期性 行 业 公 司 盈利不 断超 预期。 在宏 观经济 表现 不错背 景下 ,流动 性在 金融经 济去 杠杆背 景下 持续收 紧 , 表 现 为利率持续上升。 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 13 页 共 56 页





在这种宏 观背景下, 市场演绎了比较大的结构性分化行情, 大盘蓝筹价值成长股表现远好于中 小创成 长股 指数。 整体 流动性 在金 融去杠 杆大 环境下 趋紧 ,利率 持续 上升, 使得 小盘成 长 股 票 受 到较大压力,市场资金向龙头白马集中,股息收益率高的股票表现较好。 本基金 投资 策略主 要是 防范流 动性 风险对 市场 的压力 ,股 票向大 盘优 质白马 价值 成长股 集 中 , 减 持业绩 不达 预期高 估值 的小盘 成长 股。操 作上 主要基 于季 报年报 的业 绩表现 对个 股进行 操 作 , 减 持了业 绩不 达预期 的股 票,增 持了 业绩超 预期 并且估 值还 未达到 合理 水平的 优质 白马成 长 龙 头 公 司。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.620 ;本报 告期基金份额净值增长率为 17.73%,业绩比 较基准收益率为 20.65%。


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望


展望 2018 年 我们认为宏观经济增速会放缓, 主要 因为利率持续上升对经济的负面影响开始 显 现。房 地产 市场的 持续 调控会 使得 销售和 投资 都放缓 ,基 建投资 也会 因为财 政收 入增速 放 缓 受 到 制约。 流动 性方面 会因 为经济 金融 去杠杆 大环 境维持 较紧 状态, 利率 虽然上 升空 间有限 , 但 预 计 会维持高位震荡。


在这种宏 观背景下,我们预计市场 2018 年上 半年仍会以震荡调整为主。一方面宏观经济放缓 会使得 去年 表现较 好的 大市值 蓝筹 企业盈 利受 到负面 影响 ,另一 方面 流动性 持续 收紧使 得 市 场 表 现受到 压制 。随着 经济 基本面 放缓 负面因 素释 放后, 我们 预计市 场流 动性可 能会 在一定 程 度 上 有 所缓解,从而使得利率开始高位回落,进而市场行情才会有所表现。


在 利率 压力 出 现缓 解情 况 下预 计市 场 可能 会出 现 一定 分化 ,2017 年跌 得 多的 中小 盘成长股如 果业绩 并未 如预期 出现 问题的 品种 明年会 存在 一定的 投资 机会。 大小 盘的分 化行 情预计 明 年 会 减 弱。总 体来 看对市 场仍 然不悲 观, 市场还 会持 续存在 结构 性投资 机会 并且仍 然会 是基本 面 驱 动 。 对周期 股未 来表现 谨慎 ,主要 因为 投资未 来会 有增速 下降 风险并 且供 给侧改 革效 应减弱 。 大 消 费 类股票 今年 上涨较 多, 估值也 逐渐 趋于合 理水 平,如 果盈 利持续 超预 期仍会 有机 会。优 质 成 长 股 尤其业绩持续超预期的还会存在较好的投资机会。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况


报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下: (1 ) 继续内 控前置, 在基金营销、 投资管理、 信息披露以及新产品设计开发、 海外业务、 另类业 务、 制度建设、 合同管理、 法律咨询等方面, 事前进行合规性审核、 监控。 对于新产品、 新业 务 , 从战略规划到具体产品方案,在投资范围、投资工具、运作规则等方面,重点关注防控风险。 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 14 页 共 56 页


(2 )合 规管 理:主 要从 事前合 规审 核、全 方位 合规监 控、 数据库 维护、 “三条 底线 ”防范 、 合 规 培训等方面,积极开展各项合规管理工作。 (3 ) 内部审计: 按季度对销售、 投资、 后台和其它业务开展内审, 完 成相应内审报告及其后续 改 进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验 证、ISAE3402 国际鉴证, 全面完成公司及基金的外审等。 (4 )法 律事 务:负 责日 常法律 事务 工作, 包括 合同、 协议 审查( 包括 各类产 品及 业务) , 主 动 解 决各项 法律 文件以 及实 务运作 中存 在的差 错和 风险隐 患, 未发现 新增 产品、 新增 业务以 及 日 常 业 务的法律风险问题。 (5 ) 加强差错管理, 继续完善公司整体风险架构, 推动各业务单元梳理流程、 制度, 落实风 险 责 任授权 体系 ,确保 所有 识别的 关键 风险点 均有 相应措 施控 制,努 力实 现适当 风险 水平下 的 效 益 最 大化。


此外, 我们 还积极 配合 监管机 关、 社保基 金理 事会 的 检查 以及统 计调 查工作 ,按 时完成 季 度 、 年 度监察稽核报告和各项统计、专题报告。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明


报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会, 委员由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门 负责人 组 成 ,负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能 力和相 关工 作经历 。报 告期内 ,固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员,基 金 经 理 参 加估值 专业 委员会 会议 ,但不 介入 基金日 常估 值业务 ;参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利 益冲突 ;与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ,中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明


(1 )报告期 内本基金未实施利润分配。 (2 )本基金 的基金管理人于 2018 年 1 月 12 日发 布《嘉实优质企业混合型证券投资基金 2017 年 年度收益分配公告》 , 收 益分配基准日为2017 年12 月31 日, 每10 份基金份额发放现金红利1.2440 元, 具体参见本报告 “7.4.11 利润 分配情况” 。 本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合 同的相关约定。 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 15 页 共 56 页


4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明


无。 4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明


无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明


本报告期内, 上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称 “本 托管人” ) 在对嘉实优质企业混 合型证 券投 资基金 的托 管过程 中, 严格遵 守《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 及其他 有 关 法 律 法规、 基金 合同、 托管 协议的 规定 ,不存 在损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ,完 全尽职 尽 责 地 履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明


本 报 告期 内, 本 托管 人依 照 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其他 有 关法 律法 规、基金 合同、 托管 协议的 规定 ,对嘉 实优 质企业 混合 型证券 投资 基金的 投资 运作进 行了 监督, 对 基 金 资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 以及基 金 费 用开支 等方 面进行 了认 真的复 核 , 未 发 现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见


本报告期内, 由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 (注 :财务 会计 报告中 的“ 金融工 具风 险及管 理” 部分未 在 托 管 人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 安永华明(2018)审字第60468756_A02 号 嘉实优质企业混合型证券投资基金全体基金份额持 有人: 一 、 审 计意见 我们审计了嘉实优质企业混合型证券投资基金的财务报表, 包括 2017 年12 月 31 日的 资产负嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 16 页 共 56 页


债表,2017 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我 们 认为 ,后 附 的嘉 实优 质 企业 混合 型 证券 投资 基 金的 财务 报 表在 所有 重 大方 面按 照企业会 计准则的规定编制, 公允 反映了嘉实优质企业混合型证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2017 年 度的经营成果和净值变动情况。 二 、 形 成审计 意 见 的基础 我 们 按照 中国 注 册会 计师 审 计准 则的 规 定执 行了 审 计工 作。 审 计报 告的 “ 注册 会计 师对财务 报表审 计的 责任” 部分 进一步 阐述 了我们 在这 些准则 下的 责任。 按照 中国注 册会 计师职 业 道 德 守 则,我 们独 立于嘉 实优 质企业 混合 型证券 投资 基金, 并履 行了职 业道 德方面 的其 他责任 。 我 们 相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三 、 其 他信息 嘉实优质企业混合型证券投资基金管理层 (以下简称 “管理层” ) 对其他信息负责。 其他信息 包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我 们 对财 务报 表 发表 的审 计 意见 不涵 盖 其他 信息 , 我们 也不 对 其他 信息 发 表任 何形 式的鉴证 结论。 结 合 我们 对财 务 报表 的审 计 ,我 们的 责 任 是 阅读 其 他信 息, 在 此过 程中 , 考虑 其他 信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基 于 我们 已执 行 的工 作, 如 果我 们确 定 其他 信息 存 在重 大错 报 ,我 们应 当 报告 该事 实。在这 方面,我们无任何事项需要报告。


四 、 管 理层和 治 理 层对财 务 报 表的责 任 管 理 层负 责按 照 企业 会计 准 则的 规定 编 制财 务报 表 ,使 其实 现 公允 反映 , 并设 计、 执行和维 护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在 编 制财 务报 表 时, 管理 层 负责 评估 嘉 实优 质企 业 混合 型证 券 投资 基金 的 持续 经营 能力,披 露与持续经营 相关的事项 (如适用) , 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、 终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督嘉实优质企业混合型证券投资基金的财务报告过程。 五 、 注 册会计 师 对 财务报 表 审 计的责 任 我 们 的目 标是 对 财务 报表 整 体是 否不 存 在由 于舞 弊 或错 误导 致 的重 大错 报 获取 合理 保证,并 出具包 含审 计意见 的审 计报告 。合 理保证 是高 水平的 保证 ,但并 不能 保证按 照审 计准则 执 行 的 审 计在某 一重 大错报 存在 时总能 发现 。错报 可能 由于舞 弊或 错误导 致, 如果合 理预 期错报 单 独 或 汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重 大的。 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 17 页 共 56 页


在 按 照审 计准 则 执行 审计 工 作的 过程 中 ,我 们运 用 职业 判断 , 并保 持职 业 怀疑 。同 时,我们 也执行以下工作: (1 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对 这些风 险, 并获取 充分 、适当 的审 计证据 ,作 为发表 审计 意见的 基础 。由于 舞弊 可能涉 及 串 通 、 伪造、 故意 遗漏、 虚假 陈述或 凌驾 于内部 控制 之上, 未能 发现由 于舞 弊导致 的重 大错报 的 风 险 高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2 ) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并 非对内部控制的有效性 发表意见。 (3 )评价管 理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4 ) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导 致对嘉 实优 质企业 混合 型证券 投资 基金持 续经 营能力 产生 重大疑 虑的 事项或 情况 是否存 在 重 大 不 确定性 得出 结论。 如果 我们得 出结 论认为 存在 重大不 确定 性,审 计准 则要求 我们 在审计 报 告 中 提 请报表 使用 者注意 财务 报表中 的相 关披露 ;如 果披露 不充 分,我 们应 当发表 非无 保留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至审 计报 告日可 获得 的信息 。然 而,未 来的 事项或 情况 可能导 致嘉 实优质 企 业 混 合 型证券投资基金不能持续经营。 (5 )评 价财 务 报表 的总体 列报 、结构 和内 容(包 括披 露 ) ,并 评价 财务报 表是 否公允 反 映 相 关交易和事项。 我 们 与治 理层 就 计划 的审 计 范围 、时 间 安排 和重 大 审计 发现 等 事项 进行 沟 通, 包括 沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明



























































注册会计 师 会计师事务所( 特殊普通 合伙)












































艳 中国 ? 北京 市
























































耀



















































































2018 年 3 月 23 日 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 嘉实优质企业混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 18 页 共 56 页


资 产


附注号


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


102,229,280.40 148,668,713.41 结算备付金


536,605.53 - 存出保证金


683,515.06 696,564.87 交易性金融资产


7.4.7.2


2,148,858,943.75 2,178,793,714.56 其中:股票投资


2,029,508,943.75 2,178,793,714.56 基金投资


- - 债券投资


119,350,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


7.4.7.5


1,710,281.27 61,797.34 应收股利


- - 应收申购款


967,240.71 489,102.60 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


2,254,985,866.72 2,328,709,892.78 负 债 和 所有者 权 益


附注号


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


43,580,647.27 - 应付赎回款


5,009,550.09 4,240,659.10 应付管理人报酬


2,838,218.40 2,959,186.66 应付托管费


473,036.40 493,197.78 应付销售服务费


- - 应付交易费用


7.4.7.7


718,976.69 509,599.69 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


901,888.66 912,201.58 负债合计


53,522,317.51 9,114,844.81 所 有 者 权益:





实收基金


7.4.7.9


1,356,747,294.85 1,682,361,581.97 未分配利润


7.4.7.10


844,716,254.36 637,233,466.00 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 19 页 共 56 页


所有者权益合计


2,201,463,549.21 2,319,595,047.97 负债和所有者权益总计


2,254,985,866.72 2,328,709,892.78 注: 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.620 元 ,基金份额总额 1,359,069,297.91 份。


7.2 利润表 会计主体: 嘉实优质企业混合型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


一、收入


455,306,810.56 -440,229,167.70 1. 利息收入


2,865,276.87 4,196,568.84 其中:存款利息收入


7.4.7.11


2,481,550.84 4,188,358.84 债券利息收入


383,726.03 - 资产支持证券利息 收入


- - 买入返售金融资产 收入


- 8,210.00 其他利息收入


- - 2. 投资收益 (损失以“- ” 填列)


304,829,729.25 -30,737,599.51 其中:股票投资收益


7.4.7.12


284,319,399.23 -47,719,099.76


基金投资 收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13


- - 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


7.4.7.14


- - 股利收益


7.4.7.15


20,510,330.02 16,981,500.25 3.公允价值 变动收益( 损 失以 “- ”号填列)


7.4.7.16


146,119,994.40 -416,478,818.96 4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列)


7.4.7.17


1,491,810.04 2,790,681.93 减:二、费用


48,235,134.75 62,839,886.31 1 .管理人报 酬


36,897,281.35 48,225,091.31 2 .托管费


6,149,546.92 8,037,515.23 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 20 页 共 56 页


3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用


7.4.7.18


4,749,987.31 6,136,715.06 5 .利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支 出


- - 6 .其他费用


7.4.7.19


438,319.17 440,564.71 三、 利润总额( 亏损总额以“- ” 号填列)


407,071,675.81 -503,069,054.01 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列)


407,071,675.81 -503,069,054.01


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体:嘉实优质企业混合型证券投资基金


本报告期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权 益(基金净值)


1,682,361,581.97 637,233,466.00 2,319,595,047.97 二、 本期经营活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本期净利 润)


- 407,071,675.81


407,071,675.81 三、 本期基金份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填列)


-325,614,287.12 -199,588,887.45 -525,203,174.57 其中: 1. 基金 申购 款


730,880,255.44 347,092,647.06 1,077,972,902.50 2. 基金赎 回款


-1,056,494,542.56 -546,681,534.51 -1,603,176,077.07 四、 本期向基金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少 以“- ”号填 列)


- - - 五、 期末所有者权 1,356,747,294.85 844,716,254.36 2,201,463,549.21 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 21 页 共 56 页


益(基金净值)


项目


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年12 月31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权 益(基金净值)


1,954,547,033.25 1,667,153,324.69 3,621,700,357.94 二、 本期经营活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本期净利 润)


- -503,069,054.01


-503,069,054.01 三、 本期基金份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变动数


(净值减少以 “- ” 号填列)


-272,185,451.28 -168,110,394.81 -440,295,846.09 其中: 1. 基金 申购 款


1,486,489,279.76 663,694,627.58 2,150,183,907.34 2. 基金赎 回款


-1,758,674,731.04 -831,805,022.39 -2,590,479,753.43 四、 本期向基金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少 以“- ”号填 列)


- -358,740,409.87 -358,740,409.87 五、 期末所有者权 益(基金净值)


1,682,361,581.97 637,233,466.00 2,319,595,047.97 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署:





经雷


王红


张公允


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 嘉实优质企业混合型证券投资基金 (以下简称 “ 本基金” ) 由 嘉实浦安保本混合型开放式证券 投资基金 (以下简称 “嘉实保本基金” ) 转型而 成。 依据中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中 国证监会” )2007 年11 月22 日证监基 金字[2007]320 号文 《关 于核准嘉实浦安保本混合型开放式 证券投资基 金基金份额持有人大会决议的批复》 , 嘉实保本基 金到期日后由保本型基金投资转型变 更转为 股票 型基金 ,修 改的内 容包 括但不 限于 调整基 金名 称、投 资目 标、投 资范 围、投 资 理 念 、嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 22 页 共 56 页


投资策略、 业绩比较基准、 分红条款等事项, 并更名为 “嘉实优质企业股票型证券投资基金” 。 自 2007 年 12 月 8 日起, 本基金基金合同生效,嘉实保本基金基金合同失效。根据《公开募集证券 投资基 金运 作管理 办法》 、 《关于 实施< 公开募 集证 券投资 基金 运作管 理办 法> 有关 问题 的规定 》 及 基金合同的有关规定, 经协商基金托管人同意, 并报中国证监会备案, 自 2015 年8 月3 日起, 本 基金名称由“嘉实优质企业股票型证券投资基金”更名为“嘉实优质企业混合型证券投资基金” 。 本基金 为契 约型开 放式 ,存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人和 注册 登记人 为嘉 实基金 管 理 有 限 公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。





嘉实基金管理有限公司于 2007 年 12 月 7 日 对嘉实保本基金进行了基金份额拆分操作,基金 份额拆分比例为 1:1.001508985 (保 留到小数点后 9 位 ) ,基 金份额数计算结果保留到小数点后 2 位,由此产生的误差归入基金财产。相应地,拆分日基金份额净值调整为人民币 1.000 元。根 据 上述拆 分比 例,基 金 管 理人对 各基 金份额 持有 人所持 有的 基金份 额进 行了计 算。 拆分后 持 有 人 持 有的嘉实保本基金基金份额并入本基金。








本 基 金主 要 投资 于具 有 良好 流动 性 的金 融工 具 ,包 括: 股 票资 产、 衍 生工 具( 权 证、资产支 持证券 等) 、 债券资 产( 政府债 券、 金融债 券、 企业( 公司 )债券 、可 转债等) 、债 券回购 、 现 金 资产, 以及 法律、 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具。 如法律 法规 或监管 机 构 以 后 允许基 金投 资其他 品种 ,基金 管理 人在履 行适 当程序 后, 可以将 其纳 入投资 范围 。本基 金 投 资 组 合 的 资产 配置 范 围为 :股 票 等权 益类 资 产占 基金 资 产的 比例 为 60%-95% ;现 金、 债券 资产以及中 国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-40% , 现金及到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5% , 权证占基金资产净值的比例不超过 3% 。 本基金的业绩比较基 准为:沪深 300 指数×95%+上证国债指 数×5%。


7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下统称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 在具体 会 计核算 和信 息披露 方面 ,也参 考了 中国证 券投 资基金 业协 会修订 并发 布的《 证 券 投资基 金 会 计 核 算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年 度报告的内容与格式》 、 《 证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计 报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》 及 其他中国证监会及中国证 券投资基金业协会颁布的相关规定。








本财务 报表以本基金持续经营为基础列报。


嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 23 页 共 56 页


7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业 会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年度的经 营成果和净值变动情况。


7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。


7.4.4.2 记账本位币 本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外, 均以人民 币元为单位表示。


7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或资产) 或权 益工具的合同。


(1) 金融 资产分类


本基 金的 金融 资产于 初始 确认时 分为 以下两 类: 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期损 益 的 金 融资产、贷款和应收款项;


本基 金持 有的 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产主 要包 括股票 投资、 债 券 投 资和衍生工具等;


(2) 金融 负债分类





本 基 金的 金 融负 债于 初 始确 认时 归 类为 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。


7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


划分 为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产的 股票、 债券 等,以 及不作 为 有 效 套期工 具的 衍生工 具, 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ,相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入 当期损益;


在持 有以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股利 , 应 当 确认为 当期 收益。 每日 ,本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债 的公允价值变动计入当期损益;


处置 该金 融资 产或金 融负 债时, 其公 允价值 与初 始入账 金额 之间的 差额 应确认 为投资 收 益 , 同时调整公允价值变动收益;


当收 取该 金融 资产现 金流 量的合 同权 利终止 ,或 该收取 金融 资产现 金流 量 的权 利已转 移 , 且嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 24 页 共 56 页


符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确 认该金融资产; 保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的, 不终 止确认 该金 融资产 ;本 基金既 没 有 转 移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的, 分别下 列情 况处理 :放 弃了对 该 金 融 资 产控制 的, 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ;未放 弃对 该金融 资产 控制的 , 按 照 其 继续涉入所转移金融资产 的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;


本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:


(1) 股票 投资


买入 股票 于成 交日确 认为 股票投 资, 股票投 资成 本,按 成交 日应支 付的 全部价 款扣除 交 易 费 用入账;


卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;


(2) 债券 投资


买入 债券 于成 交日确 认为 债券投 资。 债券投 资成 本,按 成交 日应支 付的 全部价 款扣除 交 易 费 用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;


买入 零息 债券 视同到 期一 次性还 本付 息的附 息债 券,根 据其 发行价 、到 期价和 发行期 限 按 直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;


卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;


(3) 权证 投资


买入 权证 于成 交日确 认为 权证投 资。 权证投 资成 本按成 交日 应支付 的全 部价款 扣除交 易 费 用 后入账;


卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;


(4) 分离 交易可转债


申购 新发 行的 分离交 易可 转债于 获得 日,按 可分 离权证 公允 价值占 分离 交易可 转债全 部 公 允 价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部 价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本,按 实 际 支 付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;


上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算;


(5) 回购 协议





本基金 持有的回购协议 (封闭式回购) , 以成本列示, 按实际利率 (当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。


嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 25 页 共 56 页


7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 公 允 价值 ,是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ,出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一 项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ,假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的 有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行; 不存在 主要 市场的 ,本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产 或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财 务报 表中 以公允 价值 计量或 披露 的资产 和负 债,根 据对 公允价 值计 量整体 而言具 有 重 要 意义的 最低 层次输 入值 ,确定 所属 的公允 价值 层次: 第一 层次输 入值 ,在计 量日 能够取 得 的 相 同 资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ;第 二层次 输入 值,除 第一 层次输 入值 外 相关 资 产 或 负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。


每个 资产 负债 表日, 本基 金对在 财务 报表中 确认 的持续 以公 允价值 计量 的资产 和负债 进 行 重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:





(1) 存在 活跃市场的金融工具, 按 照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价 作为 公允价 值; 估值日 无报 价且最 近交 易日后 未发 生影响 公允 价值计 量的 重大事 件 的 , 应 采用最 近交 易日的 报价 确定 公 允价 值。有 充足 证据表 明估 值日或 最近 交易日 的报 价不能 真 实 反 映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。





与 上 述投 资 品种 相同 , 但具 有不 同 特征 的, 应 以相 同资 产 或负 债的 公 允价 值为 基 础,并在估 值技术 中考 虑不同 特征 因素的 影响 。特征 是指 对资产 出售 或使用 的限 制等, 如果 该限制 是 针 对 资 产持有 者的 ,那么 在估 值技术 中不 应将该 限制 作为特 征考 虑。此 外, 基金管 理人 不应考 虑 因 大 量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;





(2) 不存 在活跃市场的金融工具, 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的 估值 技术确 定 公 允价值 。采 用估值 技术 确定公 允价 值时, 应优 先使用 可观 察输入 值 , 只 有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;


(3) 如有 确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管 理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;





(4) 如有 新增事项,按国家最新规定估值。


7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金 融 负债 时,金 融资 产和金 融 负 债 以嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 26 页 共 56 页


相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列 示,不予相互抵销。


7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变 动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ (损失) 占基 金净值比例计算 的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现 利得/ (损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。





未 实 现损 益 平准 金与 已 实现 损益 平 准金 均在 “ 损益 平准 金 ”科 目中 核 算, 并于 期 末全额转入 “未分配利润/ (累计亏 损) ” 。


7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 (1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款, 按 协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入,并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;


(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;


(3) 资产 支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;


(4) 买入 返售金融资产收入, 按买入返售金融资产的成本及实际利率 (当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率) , 在回购期内逐日计提;


(5) 股 票投 资 收益/ (损 失 )于 卖出 股 票成 交日 确 认, 并按 卖 出股 票成 交 金额 与其 成本的差额 入账;


(6) 债券 投资收益/ ( 损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;


(7) 衍 生工 具 收益/ (损 失 )于 卖出 权 证成 交日 确 认, 并按 卖 出权 证成 交 金额 与其 成本的差额 入账;


(8) 股利 收益于除息日确认, 并按 上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 27 页 共 56 页





(9) 公 允价 值 变动 收益/ ( 损失 )系 本 基金 持有 的 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期损益的金 融资产 、以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债等公 允价 值变动 形成 的应计 入 当 期 损 益的利得或损失;





(10) 其他 收 入在 主要 风 险和 报酬 已 经转 移给 对 方, 经济 利 益很 可能 流 入且 金额 可 以可靠计量 的时候确认。


7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本 基 金的 管理 人 报酬 和托 管 费等 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 或 相关 公告 约 定的 费率 和计算方 法逐日确认。





其 他 金融 负 债在 持有 期 间确 认的 利 息支 出按 实 际利 率法 计 算, 实际 利 率 法 与直 线 法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 (1) 每份基金 份额享有同等分配权;


(2) 基金 当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;


(3) 如果 基金当期出现亏损,则不进行收益分配;


(4) 基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值;


(5) 在符 合有关基金分红条件的前提下, 本基 金收益每年至少分配一次, 但每年至 多分配六次 ;


(6) 本基 金收益分配采用现金方式和红利再投资方式, 基 金份额持有人可以事先选择将所获分 配的现 金收 益按照 《基 金合同 》有 关基金 份额 申购的 约定 转为基 金份 额, 基 金份 额持有 人 未 事 先 明确选择收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配;


(7) 基金 收益分配比例不得低于基金净收益的 20% ;





(8) 《基 金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 无。


7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 无。


7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 根据中国证券投资基金业协会中基协发 (2017 )6 号《 关于 发布< 证券投 资基金投资流通受限 股票估值指引 (试行)> 的通知》 (以 下简称 “估值业务指引” ) , 自2017 年 12 月 26 日起, 本基金 持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。


嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 28 页 共 56 页


7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 无。


7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税


经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起, 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰;


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;


根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2005]103 号 文《 关于 股 权分 置试 点 改革 有关 税 收政 策问题 的通知》 的规定, 股权分置改 革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增 值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收 增值税;


根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2016]140 号 文《 关于 明 确金 融、 房 地产 开发 、 教育 辅助服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人;


根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规 定, 自 2018 年 1 月1 日 起, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 (以 下简 称 “资管产品运营业务” ) , 暂适用简易计税方法, 按照 3%的 征收率缴纳增值税, 资管产品管理人 未分别 核算 资管产 品运 营业务 和其 他业务 的销 售额和 增值 税应纳 税额 的除外 。资 管产品 管 理 人 可嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 29 页 共 56 页


选择分别或汇总核算资管产 品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 , 已 纳 税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;


根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》 的规定, 自 2018 年1 月1 日起, 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生 的部分金融商品转让业务, 按照以下规定确定销售额: 提供贷款服务, 以 2018 年1 月1 日起产 生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股) 、 债 券、 基金、 非货物期货, 可以选择按照实际买入价计算销售额, 或者以 2017 年最后一 个交易日的 股 票收 盘价(2017 年最后 一个 交易日 处于 停牌期 间的 股票, 为停 牌前最 后一 个交易 日收盘 价 ) 、 债券估值 (中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值) 、 基金份额净值、 非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企 业所得税


根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;


根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2005]103 号 文《 关于 股 权分 置试 点 改革 有关 税 收政 策问题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;


根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2008]1 号 文 《关 于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利 息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个 人所得税


根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2005]103 号 文《 关于 股 权分 置试 点 改革 有关 税 收政 策问题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;


根 据财政 部 、国 家税 务 总局 财税[2008]132 号 《财 政部 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款利 息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日 起,对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税;


根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于 实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 30 页 共 56 页


和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税;


根 据财政 部 、国 家税 务 总局 、中 国 证监 会财 税[2015]101 号文 《关于 上 市公 司股 息 红利 差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


活期存款


102,229,280.40 148,668,713.41


定期存款


- -


其中:存款期限 1-3 个月


- -


存款期限 1 个月以内


- -


存款期限 3 个月及以上


- -


其他存款


- -


合计


102,229,280.40 148,668,713.41


注: 定期存款的存款期限指票面存期。


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


1,543,820,546.43 2,029,508,943.75 485,688,397.32 贵金属投资- 金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


119,421,300.00 119,350,000.00 -71,300.00 合计


119,421,300.00 119,350,000.00 -71,300.00 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,663,241,846.43 2,148,858,943.75 485,617,097.32 项目


上年度末


2016 年 12 月 31 日


嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 31 页 共 56 页


成本


公允价值


公允价值变动


股票


1,839,296,611.64


2,178,793,714.56


339,497,102.92


贵金属投资- 金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


1,839,296,611.64


2,178,793,714.56


339,497,102.92





7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金 未持有衍生金融资产/ 负债。


7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金 未持有买入返售金融资 产。 7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金 无买断式逆回购交易中 取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


应收活期存款利息


35,658.26 60,068.92 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


241.50 - 应收债券利息


1,674,049.32 - 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 32 页 共 56 页


应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


24.59 1,414.92 应收黄金合约拆借孳息


- - 其他


307.60 313.50 合计


1,710,281.27 61,797.34 7.4.7.6 其他资产 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金 无其他资产(其他应收 款、待摊费用等) 。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


交易所市场应付交易费用


718,376.69 509,599.69 银行间市场应付交易费用


600.00 - 合计


718,976.69 509,599.69 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金


500,000.00 500,000.00 应付赎回费


1,888.66 12,201.58 预提费用 400,000.00 400,000.00 应付指数使用费 - - 应付替代款 - - 可退替代款 - - 其他 - - 合计


901,888.66 912,201.58 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 1,685,211,945.15


1,682,361,581.97 本期申购


732,149,222.29


730,880,255.44


本期赎回(以“- ”号填 列)


-1,058,291,869.53


-1,056,494,542.56


嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 33 页 共 56 页


本期末


1,359,069,297.91


1,356,747,294.85


注: 申购含转 换入 份额,赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 1,253,941,135.43 -616,707,669.43 637,233,466.00 本期利润


260,951,681.41 146,119,994.40 407,071,675.81


本期基金份额交易 产生的变动数


-266,677,928.89 67,089,041.44 -199,588,887.45 其中:基金申购款


565,680,279.11 -218,587,632.05 347,092,647.06 基金赎回款


-832,358,208.00 285,676,673.49 -546,681,534.51 本期已分配利润


- - - 本期末


1,248,214,887.95 -403,498,633.59 844,716,254.36 7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


活期存款利息收入


2,443,618.03 4,117,626.53 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


16,311.61 25,872.36 其他


21,621.20 44,859.95 合计


2,481,550.84 4,188,358.84 7.4.7.12 股 票 投 资 收益 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额


2,020,560,452.12


2,608,453,725.73


减: 卖出股票成本总 额


1,736,241,052.89


2,656,172,825.49


买卖股票差价收入


284,319,399.23


-47,719,099.76





7.4.7.13 债 券 投 资 收益 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 34 页 共 56 页


12 月 31 日) ,本基金无债券投资收益。


7.4.7.14 衍 生 工 具 收益 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,本基金无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月 31 日


股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益


20,510,330.02 16,981,500.25 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益


- - 合计


20,510,330.02 16,981,500.25


7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元


项目名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


1. 交易性金 融资产


146,119,994.40 -416,478,818.96 股票投资


146,191,294.40 -416,478,818.96 债券投资


-71,300.00 - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2. 衍生工具


- - 权证投资


- - 其他


- - 合计


146,119,994.40 -416,478,818.96


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


上年度可比期间


嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 35 页 共 56 页


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


基金赎回费收入


821,827.64 2,216,097.30


基金转出费收入


669,982.40 574,584.63


债券认购手续费返还


- -


印花税手续费返还


- -


其他


- -


合计


1,491,810.04 2,790,681.93





7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日 上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月 31 日 交易所市场交易费用


4,749,387.31 6,136,715.06


银行间市场交易费用


600.00 -


合计


4,749,987.31 6,136,715.06





7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月 31 日


审计费用


100,000.00 100,000.00


信息披露费


300,000.00 300,000.00


银行划款手续费 20,319.17 22,564.71


上市年费 - -


债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00


指数使用费 - -


红利手续费 - -


其他 - -


合计


438,319.17 440,564.71


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项 。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 2018 年 1 月12 日, 本基 金管理人发布 《嘉实优质企业混合型证券投资基金 2017 年 年度收益嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 36 页 共 56 页


分配公告》 , 收益分配基准日为 2017 年 12 月 31 日,权益登记日、除息日为 2018 年 1 月 16 日, 红利发放日为 2018 年1 月 17 日,收 益分配方案为每 10 份基 金份额派发现金红利 1.2440 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人股东 立信投资有限责任公司 基金管理人股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人股东


7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本期(2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日) 及上年度可比期间(2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费


36,897,281.35 48,225,091.31 其中:支付销售机构的客户维护费


5,278,185.77


5,914,923.48


注: 支付 基金管 理人 嘉实基 金管 理有限 公司 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的年 费 率 计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。


7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 37 页 共 56 页


12 月 31 日


年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费


6,149,546.92 8,037,515.23 注: 支付基金 托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费 率计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1 2 月 31 日 ) , 本基 金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期内 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,基金管 理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本期末(2017 年 12 月 31 日)及上年度末(2016 年 12 月 31 日) ,其他关 联方未持有本基金。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年1 月1 日 至 2016年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


上 海 浦 东 发 展 银 行股份有限公司


102,229,280.40


2,443,618.03


148,668,713.41


4,117,626.53


注: 本基金的 银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,按适用利率计息。


7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 38 页 共 56 页


7.4.11 利 润 分 配 情况 本期(2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 ) , 本基金未实施利润分配。 2018 年 1 月12 日, 本基 金管理人发布 《嘉实优质企业混合型证券投资基金 2017 年 年度收益分配 公告》 ,收益 分配基准日为 2017 年 12 月31 日, 权益登记日、除息日为 2018 年1 月16 日,红利 发放日为 2018 年1 月17 日,收益分配方案为每 10 份基金份额 派发现金红利 1.2440 元。





7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


002923 润都股 份 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月5 日 未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申购 300664 鹏鹞环 保 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月5 日 未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申购 603080 新疆火 炬 2017 年 12 月25 日 2018 年 1 月3 日 未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申购 603161 科华控 股 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月5 日 未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申购


7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌 日期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量(股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


002507 涪陵 榨菜 2017 年12 月4 日 重大 事项 停牌 17.94 - - 6,706,700 96,992,692.93 120,318,198.00 - 300730 科创 信息 2017 年12 月25 日 重大 事项 停牌 41.55 2018 年 1 月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣 健康 2017 年12 重大 事项 35.26 2018 年 1 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 39 页 共 56 页


月28 日 停牌 月 2 日 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本期末(2017 年12 月 31 日) ,本基金 无银行间市场债券正回购余额。


7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本期末(2017 年12 月 31 日) ,本基金 无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基 金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险, 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 , 通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基 金管 理人 董事会 重视 建立完 善的 本基金 管理 人治理 结构 与内部 控制 体系, 本基金 管 理 人 董事会 对本 基金管 理人 建立内 部控 制系统 和维 持其有 效性 承担最 终责 任,充 分发 挥独立 董 事 监 督 职能,保护投资者利益和本基金管理人合法权益。


为了 有效 控制 本基金 管理 人运作 和基 金管理 中存 在的风 险, 本基金 管理 人设立 风险控 制 委 员 会,由 本基 金管理 人总 经理、 督察 长以及 部门 总监组 成, 负 责全 面评 估本基 金管 理人经 营 管 理 过 程中的各项风险, 并提出 防范化解措施。


本基 金管 理人 设立督 察长 制度, 积极 对本基 金管 理人各 项制 度、业 务的 合法合 规性及 本 基 金 管理人 内部 控制制 度的 执行情 况进 行监察 、稽 核,定 期和 不定期 向董 事会报 告本 基金管 理 人 内 部 控制执行情况。


监察 稽核 部具 体负责 本基 金管理 人各 项制度 、业 务的合 法合 规性及 本基 金管理 人内部 控 制 制 度的执 行情 况的监 察稽 核工作 。本 基金管 理人 管理层 重视 和支持 监察 稽核工 作, 并保证 监 察 稽 核 部的独 立性 和权威 性, 配备了 充足 合格的 监察 稽核人 员, 明确监 察稽 核部门 及其 各岗位 的 职 责 和 工作流程、组织纪律。


业务 部门 负责 人为所 在部 门的风 险控 制第一 责任 人,对 本部 门业务 范围 内的风 险负有 管 控 及 时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。





本 基 金管 理 人建 立了 以 董事 会为 领 导的 、由 总 经理 、风 险 控制 委员 会 、督 察长 、 监察稽核部嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 40 页 共 56 页


和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。





本 基 金在 交 易所 进行 的 交易 均与 中 国证 券登 记 结算 有限 责 任公 司完 成 证券 交收 和 款项清算, 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小; 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评 估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 本报告期末(2017 年 12 月 31 日)及 上年度末(2016 年 12 月 31 日 ) ,本基 金未持有按短 期 信用评级的债券投资。 7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 本报告期末(2017 年 12 月 31 日)及 上年度末(2016 年 12 月 31 日 ) ,本基 金未持有按长 期 信用评级的债券投资。


7.4.13.3 流动性风险


流动性风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额 , 另 一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析 本 基 金的 基金 管 理人 严格 按 照《 公开 募 集证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 及 《公 开募 集开放式 证券投 资基 金流动 性风 险管理 规定 》等有 关法 规的要 求建 立健全 开放 式基金 流动 性风险 管 理 的 内 部控制 体系 ,审慎 评估 各类资 产的 流动性 ,针 对性制 定流 动性风 险管 理措施 ,对 本基金 组 合 资 产 的流动 性风 险 进行 管理 。本基 金的 基金管 理人 采用监 控基 金组合 资产 持仓集 中度 指标、 逆 回 购 交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产 的可变 现价 值以及 压力 测试等 方式 防范流 动性 风险, 并于 开放日 对本 基金的 申购 赎回情 况 进 行 监 控,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 ,确 保本基 金资 产的变 现能 力与投 资 者 赎 回 需求的 匹配 与平衡 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ,约 定在非 常 情 况 下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 41 页 共 56 页


本基金主要投资于上 市交易的证券, 除在附注 7.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制 外 (如有) , 其余均能及时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动 性 需求 ,其 上 限一 般不 超 过基 金持 有 的债 券资 产 的公 允价 值 。除 附注 7.4.12.3 中列 示的卖出 回购金融资产款余额 (如有) 将在 1 个月内到期 且计息外, 本基金于资产负债表日所持有的金融 负债的 合约 约定剩 余到 期日均 为一 年以内 且一 般不计 息, 可赎回 基金 份额净 值无 固定到 期 日 且 不 计息, 因此 账面余 额一 般即为 未折 现的合 约到 期现金 流量 。本报 告期 内,本 基金 未发生 重 大 流 动 性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金的 公允 价 值和 未来 现 金流 量因 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金的基 金 管 理 人 定期对 本基 金面临 的利 率敏感 性缺 口进行 监控 ,并通 过调 整投资 组合 的久期 等方 法对上 述 利 率 风 险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民币元


本期末


2017 年 12 月 31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 102,229,280.40 - - - 102,229,280.40 结算备付金 536,605.53 - - - 536,605.53 存出保证金 683,515.06 - - - 683,515.06 交易性金融资产 119,350,000.00 - - 2,029,508,943.75 2,148,858,943.75 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,710,281.27 1,710,281.27 应收股利 - - - - - 应收申购款 89,687.40 - - 877,553.31 967,240.71 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


222,889,088.39 - - 2,032,096,778.33 2,254,985,866.72 负债








嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 42 页 共 56 页


短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 43,580,647.27 43,580,647.27 应付赎回款 - - - 5,009,550.09 5,009,550.09 应付管理人报酬 - - - 2,838,218.40 2,838,218.40 应付托管费 - - - 473,036.40 473,036.40 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 718,976.69 718,976.69 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 901,888.66 901,888.66 负债总计


- - - 53,522,317.51 53,522,317.51 利率敏感度缺口


222,889,088.39 - - 1,978,574,460.82 2,201,463,549.21 上年度末


2016 年 12 月 31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 148,668,713.41 - - - 148,668,713.41 结算备付金 - - - - - 存出保证金 696,564.87 - - - 696,564.87 交易性金融资产 - - - 2,178,793,714.56 2,178,793,714.56 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 61,797.34 61,797.34 应收股利 - - - - - 应收申购款 29,416.31 - - 459,686.29 489,102.60 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


149,394,694.59


-


-


2,179,315,198.19


2,328,709,892.78


负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,240,659.10 4,240,659.10 应付管理人报酬 - - - 2,959,186.66 2,959,186.66 应付托管费 - - - 493,197.78 493,197.78 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 509,599.69 509,599.69 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 43 页 共 56 页


应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 912,201.58 912,201.58 负债总计


- -


-


9,114,844.81


9,114,844.81


利率敏感度缺口


149,394,694.59


-


-


2,170,200,353.38


2,319,595,047.97


注: 表中所示 为本基金资产及负债的账面价值, 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.42% (2016 年 12 月 31 日:无) 。因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同 ) 。 7.4.13.4.2 外汇风险


本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险


其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险, 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来 现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资 于上市 交易 的证券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响, 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金严 格按照 基金 合同中 对投 资组合 比 例 的 要 求进行 资产 配置, 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。并 且, 基金管 理人 每日对 本 基 金 所 持有的 证券 价格实 施监 控,定 期运 用多种 定量 方法对 基金 进行风 险度 量,动 态、 及时地 跟 踪 和 控 制其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年12月31 日


公允价值


占基金资产净值比 例(% )


公允价值


占基金资产净值 比例(% )


交 易 性 金 融 资 产 - 股票投资


2,029,508,943.75


92.19


2,178,793,714.56


93.93


嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 44 页 共 56 页


交 易 性 金 融 资 产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产


-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


2,029,508,943.75 92.19


2,178,793,714.56 93.93





7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析


假设


假定本基金的业绩比较基准变化 5% ,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是 根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出, 反映了 基金和基准的相关性。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2017 年12 月31 日)


上年度末 (2016 年 12 月 31 日 )


分析 业 绩 比 较 基 准 上 升 5% 113,719,849.24 135,828,109.20


业 绩 比 较 基 准 下 降 5% -113,719,849.24 -135,828,109.20





7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险


本基金 未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 7.4.14.1 公允价值


本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。


(1) 各层 次金融工具公允价值


本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 1,909,042,237.55 元 , 属于第二层次的余额为人民币 239,816,706.20 元, 无属于第三层 次嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 45 页 共 56 页


的 余 额( 上年 度 末: 第一 层 次的 余额 为 人民 币 1,908,543,315.71 元 ,第 二 层次 的余 额 为人 民币 270,250,398.85 元,无属 于第三层次的余额) 。


(2) 公允 价值所属层次 间的重大变动


对于 证券 交易 所上市 的股 票和可 转换 债券等 证券 ,若出 现重 大事项 停牌 、交易 不活跃 、 或 属 于非公 开发 行等情 况, 本基金 分别 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间、 交易不 活跃 期间及 限 售 期 间 不将相 关证 券的公 允价 值列入 第一 层次, 并根 据估值 调整 中采用 的对 公允价 值计 量整体 而 言 具 有 重要意 义的 输入值 所属 的最低 层次 ,确定 相关 证券公 允价 值应属 第二 层次或 第三 层次。 本 基 金 政 策为以 报告 期初作 为确 定金融 工具 公允价 值层 次之间 转换 的时点 。本 基金持 有的 以公允 价 值 计 量 的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动(上年度:无) 。


根据中国证券投资 基金业协会中基协发 (2017 )6 号《 关于发布< 证 券投资基金投资流通受限 股票估值指引 (试行)> 的通知》 (以 下简称 “估值业务指引” ) , 自2017 年 12 月 26 日起, 本基金 持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。

















7.4.14.2 承诺事项


























截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。























7.4.14.3 其他事项


























截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。












































§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


2,029,508,943.75 90.00 其中:股票


2,029,508,943.75 90.00 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


119,350,000.00 5.29 其中:债券


119,350,000.00 5.29








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍 生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


102,765,885.93 4.56 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 46 页 共 56 页


8


其他各项资产


3,361,037.04 0.15 9


合计


2,254,985,866.72 100.00


8.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


1,895,186,984.20 86.09 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


16,143.20 0.00 E


建筑业


- - F


批发和零售业


134,221,437.84 6.10 G


交通运输、仓储和邮政业


17,942.76 0.00 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


34,112.55 0.00 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


32,323.20 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


2,029,508,943.75 92.19 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002415 海康威视 4,923,787 192,027,693.00 8.72 2 002311 海大集团 7,476,356 174,946,730.40 7.95 3 600298 安琪酵母 4,649,277 152,124,343.44 6.91 4 000963 华东医药 2,491,118 134,221,437.84 6.10 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 47 页 共 56 页


5 603111 康尼机电 9,411,251 127,051,888.50 5.77 6 002179 中航光电 3,214,466 126,585,671.08 5.75 7 300296 利亚德 6,469,875 126,097,863.75 5.73 8 002507 涪陵榨菜 6,706,700 120,318,198.00 5.47 9 002450 康得新 5,271,851 117,035,092.20 5.32 10 002583 海能达 5,273,701 97,616,205.51 4.43 11 002572 索菲亚 2,600,516 95,698,988.80 4.35 12 300003 乐普医疗 3,792,100 91,617,136.00 4.16 13 600885 宏发股份 1,918,952 79,387,044.24 3.61 14 002475 立讯精密 3,287,631 77,062,070.64 3.50 15 600887 伊利股份 1,985,700 63,919,683.00 2.90 16 603868 飞科电器 825,087 62,500,340.25 2.84 17 600176 中国巨石 3,689,800 60,106,842.00 2.73 18 600867 通化东宝 2,568,662 58,796,673.18 2.67 19 600660 福耀玻璃 1,903,200 55,192,800.00 2.51 20 002206 海 利 得 2,765,335 16,398,436.55 0.74 21 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.01 22 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01 23 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 24 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00 25 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00 26 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00 27 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 28 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 29 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 30 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 31 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 32 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00 33 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 34 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 35 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 36 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000963 华东医药 122,481,911.81 5.28 2 002043 兔 宝 宝 116,786,486.34 5.03 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 48 页 共 56 页


3 600298 安琪酵母 112,942,041.45 4.87 4 002475 立讯精密 106,918,136.45 4.61 5 002583 海能达 105,736,012.58 4.56 6 002206 海 利 得 100,096,023.62 4.32 7 002507 涪陵榨菜 96,992,692.93 4.18 8 300003 乐普医疗 89,697,689.35 3.87 9 002415 海康威视 81,694,112.29 3.52 10 600885 宏发股份 78,907,424.85 3.40 11 600887 伊利股份 65,744,374.19 2.83 12 600176 中国巨石 61,272,319.96 2.64 13 603868 飞科电器 56,944,208.19 2.45 14 600660 福耀玻璃 54,772,698.90 2.36 15 600867 通化东宝 50,335,115.45 2.17 16 002179 中航光电 37,396,165.67 1.61 17 601012 隆基股份 29,058,997.00 1.25 18 002271 东方雨虹 26,175,667.15 1.13 19 002311 海大集团 13,610,550.56 0.59 20 300294 博雅生物 12,256,189.67 0.53


8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002138 顺络电子 185,329,784.20 7.99 2 300017 网宿科技 169,681,670.17 7.32 3 002572 索菲亚 124,609,183.56 5.37 4 002643 万润股份 123,155,145.13 5.31 5 300296 利亚德 115,027,768.07 4.96 6 300144 宋城演艺 113,407,286.15 4.89 7 002508 老板电器 106,348,398.28 4.58 8 002043 兔 宝 宝 101,628,154.08 4.38 9 002595 豪迈科技 93,423,342.03 4.03 10 300113 顺网科技 93,391,076.99 4.03 11 300294 博雅生物 82,543,021.86 3.56 12 002450 康得新 75,945,274.69 3.27 13 002475 立讯精密 66,121,024.76 2.85 14 603111 康尼机电 63,676,282.51 2.75 15 002074 国轩高科 63,448,983.80 2.74 16 002206 海 利 得 62,327,558.16 2.69 17 002179 中航光电 60,496,108.56 2.61 18 002007 华兰生物 56,426,283.72 2.43 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 49 页 共 56 页


19 300271 华宇软件 55,428,591.69 2.39 20 002415 海康威视 55,415,554.76 2.39 21 300302 同有科技 46,570,146.69 2.01


8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位: 人民 币元


买入股票成本(成交)总额


1,440,764,987.68 卖出股票收入(成交)总额


2,020,560,452.12 注:8.4.1 项 “买入金额” 、8.4.2 项“ 卖出金额”及 8.4.3 项 “买入股票成本” 、 “卖 出股票收入” 均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。





8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


119,350,000.00 5.42 其中:政策性金融债


119,350,000.00 5.42 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


119,350,000.00 5.42


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细


金额单位 :人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例 (% )


1 170410 17 农发 10 1,000,000 99,470,000.00 4.52 2 170413 17 农发 13 200,000 19,880,000.00 0.90 注: 报告期末 ,本基金仅持有上述 2 支债券。





嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 50 页 共 56 页


8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。


8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。


8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 报告期末,本基金未持有权证。


8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查, 在 本报 告编 制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


683,515.06 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


1,710,281.27 5


应收申购款


967,240.71 6


其他应收款


- 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 51 页 共 56 页


7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


3,361,037.04


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的 公允价值


占基金资产净 值比例(% )


流通受限情况 说明


1 002507 涪陵榨菜 120,318,198.00 5.47


重大事项停牌 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(% )


持有份额


占总份额比例 (% )


90,716 14,981.58 164,447,989.25 12.10


1,194,621,308.66 87.90


9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目


持有份额总数 (份)


占基金总份额比例(% )


基金管理人所有从业人员持有本基金


734,763.54 0.05





9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0~10 本基金基金经理持有本开放式基金


50~100 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 52 页 共 56 页





§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份


基金合同生效日(2007 年 12 月8 日 )基金份额总额


320,378,337.00 本报告期期初基金份额总额


1,685,211,945.15 本报告期基金总申购份额


732,149,222.29 减:本报告期基金总赎回份额


1,058,291,869.53 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“- ” 填列)


- 本报告期期末基金份额总额


1,359,069,297.91


注: 报告期期 间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。





§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议


报告期内未召开基 金份额持有人大会。


11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动


(1 )基金管 理人的重大人事变动情况


2017 年 12 月 26 日本基 金管理人发布公告, 牛成立先生为公司联席董事长, 赵学军先生为公司董 事长并代行公司总经理职权,邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。 (2 )基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼事项。


11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况


报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 报 告 年 度 应 支 付 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙)的审计费 100,000.00 元,该审 计机构已连续 10 年为本 基金提供审计服务。


嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 53 页 共 56 页


11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


招商证券股 份有限公司


2


2,964,187,977.60


85.68%


2,074,955.19


85.68%


-


长江证券股 份有限公司


1


495,589,185.14


14.32%


346,912.44


14.32%


-


国泰君安证 券股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


华泰证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


申万宏源证 券有限公司


1


-


-


-


-


-


中国国际金 融股份有限 公司


2


-


-


-


-


-


中国银河证 券股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


广州证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


渤海证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


江海证券有 限公司


1


-


-


-


-


-


注:1. 本表 “佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该等券商嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 54 页 共 56 页


的佣金合 计。


2. 交易 单元的选择标准和程序





(1 )经 营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2 )公 司财务状况良好;


(3 )有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4 ) 有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5 ) 建立了广泛的信息网络, 能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进 行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。


3. 报告 期内,本 基金退租以下交易单元:中信证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。


11.8 其 他 重 大 事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于增加广州农商行为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 1 月13 日 2 关于增加“新浪基金”为嘉实旗下 基金代销机构 并开展定 投业务及 参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 2 月21 日 3 关于调整凤凰金信基金代销的部分 开放式基金转换补差费率的公告 中国证券报、 上海证 券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 2 月28 日 4 关于增加植信基金为嘉实旗下基金 代销机构并参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 3 月16 日 5 关于嘉实旗下部分开放式基金转换 业务更新的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 4 月12 日 6 关于增加创金启富为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务及参加费 率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 4 月14 日 7 嘉实基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金申购、赎回、定 投、转 换起点及账户最低持有份额下限的 公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 5 月19 日 8 关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参加 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 2017 年 5 月31 日 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 55 页 共 56 页


费率优惠的公告 网站 9 关于增加华夏财富为嘉实旗下基金 代销机构的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 6 月5 日 10 关于调整旗下部分基金申购、 赎回、 转换起点及账户最低持有份额下限 的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 6 月28 日 11 关于增加中民财富为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务及参加费 率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 6 月30 日 12 关于增加大智慧财富为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参加 费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 7 月26 日 13 嘉实基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金申购、赎回、定投、转 换、最低持有数量限制的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 8 月15 日 14 关于增加济安财富为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务及参加费 率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 8 月23 日 15 关于增加通华财富为嘉实旗下基金 代销机构及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 9 月12 日 16 关于增加联泰资产为嘉实旗下基金 代销机构及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、 管理人 网站 2017 年 12 月 22 日 17 关于增加余杭农村商业银行为嘉实 旗下基金代销机构并开展定投业务 及参加费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券 报、 证券时报 、 管理人 网站 2017 年 12 月 29 日 § 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 2018 年3 月21日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 , 自2018 年3 月21 日起经 雷先生 担任公司总经理。自经雷先生任公司总经理职务之日起,公司董事长赵学军先 生不再代任公司总经理职务。 §13 备 查 文 件 目 录 13.1 备 查 文 件 目录 (1 ) 中国证监会 《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决 议的批复》 ; (2 ) 《嘉实 优质企业混合型证券投资基金基金合同》 ; 嘉实优质企业混合 2017 年年度报告 第 56 页 共 56 页


(3 ) 《嘉实 优质企业混合型证券投资基金托管协议》 ; (4 ) 《嘉实 优质企业混合型证券投资基金招募说明书》 ; (5 ) 《上海 浦东发展银行证券交易资金结算协议》 ; (6 )基金管 理人业务资格批件、营业执照; (7 )报告期 内嘉实优质企业混合型证券投资基金公告的各项原稿。 13.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司。 13.3 查阅方式 (1 ) 书 面查询 : 查 阅时间 为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资 者可 免 费 查阅, 也 可 按 工 本费购买复印件。 (2 )网站查 询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问, 可咨 询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 400-600-8800, 或发 E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 2018 年 03 月 28 日