嘉实 中小 企业 量化 活力 灵活 配置 混合 型证
券投 资基 金 2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2018 年 03 月 28 日 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年3 月23 日复核了本报
告中的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容，保 证 复 核 内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理 人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期 自 2017 年7 月 4 日（基 金合同生效日）起至 2017 年12 月 31 日止。
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ...................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 9
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情 况的说明 ..................................... 14
4.9 管理人 对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 14
4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 审 计 报告 .................................................................... 14
§7 年 度 财务 报 表 ................................................................ 17
7.1 资产负 债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 20
7.4 报表附 注 ................................................................... 21
§8 投 资 组合 报 告 ................................................................ 42
8.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 42
8.2 报告 期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 43
8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 48
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 48
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49
8.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 49
§9 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 50
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 50
9.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 50
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ......................................................... 51
§ 11 重大 事件 揭 示 ............................................................... 51
11.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 51
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51
11.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 51
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 53
§ 12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 54
§ 13 备查 文件 目 录 ............................................................... 55
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 55
13.2 存放地 点 .................................................................. 55
13.3 查阅方 式 .................................................................. 55
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合
基金主代码
004536
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 7 月4 日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
160,260,253.96 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金采用积极、主动的量化投资策略，以中小企业经营、发展和
创新的内在活力为研究基础，通过系统的专业性研究分析，积极挖
掘符合经济规律及产业发展规律的优质中小企业所蕴含的投资机
会，在严控投资风险的条件下，追求基金资产的稳健增值。
投资策略
立足于中国资本市场独特的变化，利用综合评价对中小企业经营、
发展和创新的内在活力进行由点到面的多层次量化分析，构建包含
中小企业投资价值、成长性、创新力、经营质量、管理层模式以及
企业文化等方面的全方位投资策略，优选增长潜力最大的中小企业
股票进行投资。
业绩比较基准
中证 500 指数*80%+ 中证 综合债券指数*20%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8 号 上海国金中心二期 53
层09-11 单元
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大 北京市西城区闹市口大街1 号院嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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厦 8 层 1 号楼
邮政编码
100005 100033
法定代表人
赵学军 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合 伙)
上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业 广场二座
普华永道中心 11 楼
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
2017 年
本期已实现收益
-405,152.14
本期利润
-7,440,997.86
加权平均基金份额本期利润
-0.0374
本期加权平均净值利润率
-3.76%
本期基金份额净值增长率
-4.60%
3.1.2 期末 数据和指标
2017 年末
期末可供分配利润
-7,376,539.29
期末可供分配基金份额利润
-0.0460
期末基金资产净 值
152,883,714.67
期末基金份额净值
0.954
3.1.3 累计 期末指标
2017 年末
基金份额累计净值增长率
-4.60%
注: （1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）上 述 基 金嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
（3 ）期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实现 部分的 孰低 数 ；
（4 ）本基 金 合同生效日为 2017 年 7 月 4 日，本报告期自 2017 年 7 月 4 日起至 2017 年 12 月 31
日止。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -5.54% 0.64% -4.34% 0.79% -1.20% -0.15%
自基金合同
生效起至今
-4.60% 0.47% 1.08% 0.77% -5.68% -0.30%
注: 本基金业 绩比较基准为： 中证 500 指数*80%+ 中证综合债券指数*20%
中证 500 指 数是中证指数有限公司所开发的指数中的一种，其样本空间内股票是扣除沪深 300 指
数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名 的股票， 剩余股票按照最近一年 （新股为上市以来）
的日均成交金额由高到低排名， 剔除排名后 20% 的股票， 然后将剩余股票按照日均总市值由高
到低进行排名，选取排名在前 500 名的股票作为中证 500 指数样本股。中证 500 指数综合反映沪
深证券市场内小市值公司的整体状况。 而中证综 合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、
金融债、企业债、央票及短 融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势，适合作
为本基金的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%*( 中证500 指数(t)/ 中证500 指数(t-1)-1)+20%*( 中证综合 债券指数(t)/ 中证
综合债券指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3, …。
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实 中小企业量化活力灵活配置混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017 年 7 月 4 日至2017 年12 月 31 日）
注： 本基金基金合同生效日 2017 年7 月 4 日至报 告期末未满 1 年。 按基金 合同和招募说明书的约
定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2017 年7 月4 日，2017 年度的相 关数据根据当年实 际存续期 （2017嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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年 7 月4 日至 2017 年 12 月31 日） 计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 12 月 31 日，基金管 理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、141 只开放 式证券投
资基金 ，具 体包括 嘉实 元和、 嘉实 成长收 益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉 实稳健 混合 、嘉实 债 券 、 嘉
实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短债
债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII） 、 嘉实研究精选混合、 嘉实
多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主 题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉 实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉
实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII ） 、嘉实理 财宝 7 天债 券、嘉实增强
收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 （LOF ） 、 嘉 实中证 500ETF、 嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、
嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 （QDII）、
嘉实丰 益策 略定期 债券 、嘉实 丰益 信用定 期债 券、嘉 实新 兴市场 债券 、嘉实 绝对 收益策 略 定 期 混
合、嘉实宝 A/B 、嘉实活 期宝货币、嘉实 1 个 月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、 嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实中证医药卫生 ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、
嘉 实 中证 金融 地 产 ETF、嘉实 3 个 月 理财 债券 、 嘉实 医疗 保 健股 票、 嘉 实新 兴产 业股票、嘉
实新收益混合、 嘉实沪深 300 指 数研究增强、 嘉实逆向策 略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新
消费股 票基 金、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票、 嘉实快 线 货 币 、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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嘉实新机遇混合发起式、 嘉实低价策略股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉 实新起点灵活 配
置混合 、嘉 实腾讯 自选 股大数 据股 票、嘉 实环 保低碳 股票 、嘉实 创新 成长灵 活配 置混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新起 航灵活 配置 混合、 嘉实 新财富 灵活 配置混 合、 嘉实稳 祥纯 债债券 、 嘉 实 稳
瑞纯债 债券 、嘉实 新常 态灵活 配置 混合、 嘉实 新趋势 灵活 配置混 合、 嘉实新 优选 灵活配 置 混 合 、
嘉实新 思路 灵活配 置混 合、嘉 实稳 泰债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 、嘉实 稳 鑫 纯 债
债券、 嘉实 安益混 合、 嘉实文 体娱 乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、 嘉实 惠泽定 增混 合、嘉 实 成 长 增
强混合 、嘉 实策略 优选 混合、 嘉实 主题增 强混 合、嘉 实优 势成长 混合 、嘉实 研究 增强混 合 、 嘉 实
稳荣债 券、 嘉实农 业产 业股票 、嘉 实价值 增强 混合、 嘉实 新添瑞 混合 、嘉实 现金 宝货币 、 嘉 实 增
益宝货币、 嘉实物流产业股票、 嘉实丰安 6 个 月定期债券、 嘉实新添程混合、 嘉实稳元纯债债券、
嘉实稳 熙纯 债债券 、嘉 实新能 源新 材料股 票、 嘉实新 添华 定期混 合、 嘉实丰 和灵 活配置 混 合 、 嘉
实定期宝 6 个月理财债券、 嘉实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉
实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF 、嘉实稳 康纯债债券、嘉实稳华纯
债债券、 嘉实 6 个月理 财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接、 嘉实富时中国 A50ETF、
嘉 实中 小企业 量化 活力灵 活配 置混合 、嘉 实稳愉 债券 、嘉实 创业 板 ETF 、 嘉实 新添泽定期 混 合 、
嘉实合 润双 债两年 期定 期债券 、嘉 实新添 丰定 期混合 、嘉 实稳悦 纯债 债券、 嘉实 致博纯 债 债 券 、
嘉实新 添辉 定期混 合、 嘉实领 航资 产配置 混合 （FOF） 、嘉实价值 精选 股票、 嘉实 医药健 康 股 票 。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债 券 3 只开放式基 金属于嘉实理财通系列基金，同时，
管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
张自力
本基金、 嘉
实量化阿
尔法混合、
嘉实美国
成长股票
（QDII）、
嘉实事件
驱动股票
基金经理，
人工智能
投资部负
责人
2017 年 7
月 4 日
- 21 年
理论物理学博士，毕业于美国德州
大学奥斯汀分校和中国科学技术大
学 。 曾 任 美 国 世 纪 投 资 管 理 公 司
（AmericanCenturyInvestments ）
资深副总经理，研究部总监暨基金
经理，负责直接管理、支持公司旗
下近二百亿美元的多项大型公募基
金和对冲基金类产品。 2012 年 2 月
加入嘉实基金管理有限公司，曾任
定量投资部负责人，现任投资决策
委员会成员、人工智能投资部负责
人。
注:(1) 任职日 期是指本基金基金合同生效之日；(2) 证券从业 的含义遵从行业协会 《证券业从业人嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规 、 《嘉
实中小 企业 量化活 力灵 活配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》和 其他 相关法 律法 规的规 定 ， 本 着
诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额 持 有 人
谋求最 大利 益。本 基金 运作管 理符 合有关 法律 法规和 基金 合同的 规定 和约定 ，无 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公 司公 平交 易管 理制度 要求 境内上 市股 票、债 券的 一级市 场申 购、二 级市 场交易 以及投 资 管 理
过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。 各投资组合能够公平地获得投资信息、 投资建议，
并在投 资决 策委员 会的 制度规 范下 独立决 策， 实施投 资决 策时享 有公 平的机 会。 所有组 合 投 资 决
策与交 易执 行保持 隔离 ，任何 组合 必须经 过公 司交易 部集 中交易 。各 组合享 有平 等的交 易 权 利 ，
共享交 易资 源。对 交易 所公开 竞价 交易以 及银 行间市 场交 易、交 易所 大 宗交 易等 非集中 竞 价 交 易
制定专 门的 交易规 则， 保证各 投资 组合获 得公 平的交 易机 会。对 于部 分债券 一级 市场申 购 、 非 公
开发行 股票 申购等 以公 司名义 进行 的交易 ，严 格遵循 各投 资组合 交易 前独立 确定 交易要 素 ， 交 易
后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内 ，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日 内、5 日内） 公司管理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 19 次，均为 旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，本基金完成了建仓过程，期间 A 股 市场整体上的高估值中小板股票和创业板股票
受到压制。市场仅在 7-8 月出现中短 期的一次风格反转，小盘、成长等风格有一定程度的反拉，
此后依然回归到大盘和价值的主题风格上, 本基 金受投资风格限定的影响， 难以配置 足够的白马龙
头和大金融板块，因此组合业绩受到影响。
风格上， 自 10 月之后 ， 市场继续表现出显著的大 盘和价值风格， 中小板、 创业板乃至中证 500
成分股等相关标的， 都难以跟上保险、 大盘白马股等强势板块的涨幅。 在市场投 资逻辑的切换下 ，
三季度期间表现出的中小市值与成长股的相对强势被终结。
此外， 市场对优质标的的寻找， 也从单纯的估值角度， 开始逐步转向具有优秀主营业务质量的
成长股 ，即 优质且 估值 合理的 成长 股，也 逐步 获得市 场聚 焦。优 质成 长股的 主要 特点， 要 求 其 估
值不虚 高， 有坚实 主营 业务支 撑， 并且经 营业 绩等财 务指 标较好 ，这 也反应 出投 资者在 上 市 公 司
盈利能力的确定性上有更强诉求，摒弃概念的过度炒作。
我们继续在中小企业中， 寻找估值合理的并且具有主营业务经营活力的标的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截 至 本报 告期 末 本基 金份 额 净值 为 0.954 ；本 报告 期 基金 份额 净 值增 长率 为-4.60%，业绩比
较基准收益率为 1.08% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏 观 流动 性， 在 去杠 杆、 稳 增长 、防 通 胀、 稳汇 率 的大 背景 下 ，不 会转 向 宽松 方向 ，但就国
内经济 的增 长周期 而言 ，尚不 具备 加息条 件， 央行将 更多 的通过 一些 公开市 场工 具进行 货 币 供 应
的管理， 而非直接通过基准利率来进行调整， 整体上， 在没有特殊挑战的背景下，18 年将整 体以
中性偏紧的基调为主 。
市场方面 ，估值的角度来看，大盘宽基指数如沪深 300 估值处于历史均值水平附近，上证 50
则 高于 历史均 值， 上 证 500 、 创业 板经 历了 较深的 估值 回落， 其估 值和盈 利成 长匹配度目 前 有 了
较高的性价比。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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中证 500 指数短期内不是有利的市场风格方向， 中小市值公司持续性的估值收缩， 带来相关板
块及指 数的 整体下 行， 但企业 的盈 利能力 随宏 观经济 好转 而逐步 复苏 ，部分 优质 的中小 市 值 企 业
的盈利较好，预期在下半年将有好的机会。
在后续的 管理过程中， 我们将更加注重中小企业的经营质量和估值水平， 并注意防范企业财务
业绩的突发恶化 情况。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1 ） 继续内 控前置， 在基金营销、 投资管理、 信息披露以及新产品设计开发、 海外业务、 另类业
务、 制度建设、 合同管理、 法律咨询等方面， 事前进行合规性审核、 监控。 对于新产品、 新业 务 ，
从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。
（2 ）合 规管 理：主 要从 事前合 规审 核、全 方位 合规监 控、 数据库 维护、 “三条 底线 ”防范 、 合 规
培训等方面，积极开展各项合规管理工作。
（3 ） 内部审计： 按季度对销售、 投 资、 后台和其它业务开展内审， 完 成相应内审报告及其后续 改
进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验 证、ISAE3402 国际鉴证， 全面完成公司及基金的外审等。
（4 ）法 律事 务：负 责日 常法律 事务 工作， 包括 合同、 协议 审查（ 包括 各类产 品及 业务） ， 主 动 解
决各项 法律 文件以 及实 务运作 中存 在的差 错和 风险隐 患， 未发现 新增 产品、 新增 业务以 及 日 常 业
务的法律风险问题。
（5 ） 加强差错管理， 继续完善公司整体风险架构， 推动各业务单元梳理流程、 制度， 落实风 险 责
任授权 体系 ，确保 所有 识别的 关键 风险点 均有 相应措 施控 制，努 力实 现适当 风险 水平下 的 效 益 最
大化。
此外， 我们 还积极 配合 监管机 关、 社保基 金理 事会的 检查 以及统 计调 查工作 ，按 时完成 季 度 、 年
度监察稽核报告和各项统计、专题报告。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基 金管 理人 设立估 值专 业委员 会， 委员 由 固定 收益、 交易 、运营 、风 险管理 、合规 等 部 门
负责人 组成 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 基金管 理人 估值委 员和 基金会 计均 具有专 业 胜 任 能
力和相 关工 作经历 。报 告期内 ，固 定收益 部门 负责人 同时 兼任基 金经 理、估 值委 员，基 金 经 理 参嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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加估值 专业 委员会 会议 ，但不 介入 基金日 常估 值业务 ；参 与估值 流程 各方之 间不 存在任 何 重 大 利
益冲突 ；与 估值相 关的 机构包 括但 不限于 上海 、深圳 证券 交易所 ，中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ）报告期 内本 基金未实施利润分配；
（2 ） 根据本报告 3.1.1 本期利润-7,440,997.86 元， 3.1.2 “ 期末可供分配利润” 为-7,376,539.29
元， “期末可 供分配基金份额利润”为-0.0460 元， “期末基 金份额净值”为 0.954 元，以及本 基
金基金 合同 （十六 （三 ）基金 收益 分配原 则） “3 、基金 收益 分配后 基金 份额净 值不 能低于 面 值 ；
即基金 收益 分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不能 低于面 值 ” 的 约
定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的约定。
4.9 管 理 人 对 会计 师 事 务 所出 具 非 标 准审 计 报 告 所涉 相 关 事 项的 说 明
无。
4.10 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2018) 第
22407
号 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 全体基金份额持有人 ：
一、 审计意见
( 一) 我们审计的内容
我们审计了 嘉 实 中 小 企 业 量 化 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 嘉 实 中 小 企 业
量化活力灵活配置混合基金 ”) 的财 务报表， 包括 2017 年 12 月31 日的 资产负债表，2017 年7 月
4 日( 基金合 同生效日) 至2017 年12 月31 日止期间
的利润表 和所有者权益( 基金净值) 变动表以及
财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我 们 认为 ，后 附 的财 务报 表 在所 有重 大 方面 按照 企 业会 计准 则 和在 财务 报 表附 注中 所 列示 的
中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 、 中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国
基金业协会 ”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反 映了 嘉实中小企业量化活
力灵活配置混合基金2017 年12 月31 日的财务状况以及2017 年7 月4 日( 基金合同生效日) 至2017
年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
二、 形 成 审 计意见 的 基 础
我 们 按照 中国 注 册会 计师 审 计准 则的 规 定执 行了 审 计工 作。 审 计报 告的 “ 注册 会计 师 对财 务
报表审 计的 责任 ” 部分 进一步 阐述 了我们 在这 些准则 下的 责任。 我们 相信， 我们 获取的 审 计 证 据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则 ，我们独立于 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金 ，并履
行了职业道德方面的其他责任。
三、 管 理 层 和治理 层 对 财务报 表 的 责任
嘉 实 中 小 企 业 量 化 活 力 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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“基金管理人”) 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及
允许的 基金 行业实 务操 作 编制 财务 报表， 使其 实现公 允反 映，并 设计 、执行 和维 护必要 的 内 部 控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金 的
持续经 营能 力，披 露与 持续经 营相 关的事 项( 如 适用) ， 并运 用持续 经营 假设， 除非 基金管 理 人 管
理层计划清算 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金 、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人 治理层负责监督嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金 的财务报告过程。
四、 注 册 会 计师对 财 务 报表审 计 的 责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并
出具包 含审 计意见 的审 计报告 。合 理保证 是高 水平的 保证 ， 但并 不能 保证按 照审 计准则 执 行 的 审
计在某 一重 大错报 存在 时总能 发现 。错报 可能 由于舞 弊或 错误导 致， 如 果合 理预 期错报 单 独 或 汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我 们
也执行以下工作：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应
对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意 遗漏、虚假 陈述或凌驾 于内部控制 之上，未能 发现由于舞 弊导致的重 大错报的风 险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序 ， 但目的并非对内部控制的有效
性发表意见 。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 17 页 共 55 页
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取
的审计证据， 就可能导致对嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存
在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无 保留意见。 我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况可能导致嘉实中小企业量化活力灵活配
置混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公
允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所( 特殊普通 合伙)
薛
竞
中国 ? 上海 市
张
勇
2018 年 3 月 23 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
35,435,505.87
结算备付金
31,578,409.47
存出保证金
534,783.67
交易性金融资产
7.4.7.2
86,029,565.00 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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其中：股票投资
86,029,565.00
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息
7.4.7.5
26,963.47
应收股利
-
应收申购款
12,474.52
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
153,617,702.00
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
227,043.30
应付管理人报酬
196,989.45
应付托管费
32,831.64
应付销售 服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7
66,271.28
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
210,851.66
负债合计
733,987.33
所 有 者 权益：
实收基金
7.4.7.9
160,260,253.96
未分配利润
7.4.7.10
-7,376,539.29
所有者权益合计
152,883,714.67
负债和所有者权益总计
153,617,702.00
注: 本基金合 同生效日为2017 年7 月4 日， 本报告期 自基金合同生效日2017 年7 月4 日起至2017
年 12 月 31 日止。报 告截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.954 元 ，基金份额总额
160,260,253.96 份。
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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7.2 利润表
会计主体： 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年7 月4 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 7 月4 日 （基金合 同生效日 ）
至 2017 年 12 月31 日
一、收入
-5,151,195.56
1. 利息收入
1,501,377.20
其中：存款利息收入
7.4.7.11 454,849.17
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,046,528.03
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
120,328.88
其中：股票投资收益
7.4.7.12 -163,332.56
基金投资 收益
-
债券投资收益
7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具 收益
7.4.7.14 83,610.00
股利收益
7.4.7.15 200,051.44
3.公允价值 变动收益( 损 失以 “- ” 号填列)
7.4.7.16 -7,035,845.72
4.汇兑收益( 损失以“- ” 号填列)
-
5.其他收入( 损失以“- ” 号填列)
7.4.7.17 262,944.08
减：二、费用
2,289,802.30
1 ．管理人报 酬
1,464,678.96
2 ．托管费
244,113.27
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用
7.4.7.18 359,661.68
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
7.4.7.19 221,348.39
三、利润总额( 亏损总额以“- ” 号填列)
-7,440,997.86
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“- ”号填列 ）
-7,440,997.86
注: 本基金合 同生效日为 2017 年7 月4 日， 本期是指 2017 年7 月 04 日至 2017 年 12 月31 日 ， 无
上年度可比期间数据。
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：嘉实中小企业量化活力灵活 配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年7 月4 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 7 月 4 日（ 基 金合同 生 效 日）至 2017 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权
益（基金净值）
233,331,386.71 - 233,331,386.71
二、 本期经营活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本期净利
润）
- -7,440,997.86
-7,440,997.86
三、 本期基金份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
-73,071,132.75 64,458.57 -73,006,674.18
其中： 1. 基金 申购
款
6,200,871.01 -57,242.07 6,143,628.94
2. 基金赎
回款
-79,272,003.76 121,700.64 -79,150,303.12
四、 本期向基金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权
益（基金净值）
160,260,253.96 -7,376,539.29 152,883,714.67
注: 本基金合同生效日为 2017 年7 月4 日， 本期是指 2017 年7 月 04 日至 2017 年 12 月31 日， 无
上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
嘉 实中 小企业 量化 活力灵 活配 置混合 型证 券投资 基金( 以下简 称“ 本基金 ”) 经 中国证 券 监 督
管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2015]2380 号 《关于准予嘉实中小企 业量化活力
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 注册 的批复 》核 准，由 嘉实 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人 民 共 和
国证券 投资 基金法 》和 《嘉实 中小 企业量 化活 力灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》 负 责 公
开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
233,222,138.37 元， 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2017) 第
632 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 于2017 年7 月4 日正 式生效， 基金 合同生效日 的基金份额总额为233,331,386.71
份基金份额， 其中认购资金利息折合 109,248.34 份 基金份额。 本基金的基金管理人为嘉实基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《嘉 实中小 企业 量化活 力灵 活配置 混合型 证 券 投
资基金 基金 合同》 的有 关规定 ，本 基金投 资于 依法发 行或 上市的 股票 、债券 等金 融工具 及 法 律 法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 具体包括： 股票( 包含中 小板、 创业 板及其他依法
发行、 上市 的股票) ，股 指期货 、权 证，债 券( 国 债、金 融债 、企业( 公司) 债、次 级债 、可转 换 债
券( 含分 离交 易可转 债) 、 可交换 公司 债券、 央行 票据、 短期 融资券 、超 短期融 资券 、中期 票 据 、
中小企业私募债等) 、 资产支持证券、 债券回购、 大额存单、 银行存款等固定收益类资产以及现金，
以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会的 相关规 定) 。基
金 的 投资 组合 比 例为 ：股 票 资产 占基 金 资产 的比 例 为 0-95% ，本 基金 投资 于 本基 金界 定的中小企
业 类股 票占非 现金 基金资 产的 比例不 低 于 80% ； 在扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证金 后 ， 基
金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%； 股指 期货、 权证及其
他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指
数×80%+ 中 证综合债券指数×20% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉 实中小企 业量化活力灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 22 页 共 55 页
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 财 务报 表符 合 企业 会计 准 则的 要求 ， 真实 、完 整 地反 映了 本 基金 本报 告 期末 的财 务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 7 月4 日( 基金合同生效日) 至 2017 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金融 资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产、 应 收 款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金 目前 以交 易目的 持有 的股票 投资 、基金 投资 、债券 投资 、资产 支持 证券投 资分类 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 ，在资 产负 债表中 以交 易性金 融资 产列示 。 基 金 目
前以交 易目 的持有 的衍 生工具 所产 生的金 融资 产分类 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期 损 益 的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金 持有 的其 他金融 资产 分类为 应收 款项， 包括 银行存 款、 买入返 售金 融资产 和其他 各 类 应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金 融负债的分类
金融 负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债及 其 他 金
融负债 。基 金目前 以交 易目的 持有 的衍生 工具 所产生 的金 融负债 分类 为以公 允价 值计量 且 其 变 动
计入当 期损 益的金 融负 债，在 资产 负债表 中以 衍生金 融负 债列示 。基 金持有 的其 他金融 负 债 包 括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产和 金融 负债， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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当期损 益； 对于支 付的 价款中 包含 的已宣 告但 尚未发 放的 现金股 利、 债券或 资产 支持证 券 起 息 日
或上次 除息 日至购 买日 止的利 息， 单独确 认为 应收项 目。 应收款 项和 其他金 融负 债的相 关 交 易 费
用计入初始确认金额。
对于 以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 和金 融负债 ，按 照公允 价值进 行 后 续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收 取该金融资产现金流量的合同权利终
止； (2) 该 金融资产已转移， 且本基 金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该 金融资产已转移， 虽然本 基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其 账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金 融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除的 部 分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
基 金 持有 的股 票 投资 、基 金 投资 、债 券 投资 、资 产 支持 证券 投 资和 衍生 工 具按 如下 原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值 日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足 证据 表明 估 值日 或最近 交易 日的市 场交 易价格 不能 真实反 映公 允价值 的， 应对市 场 交 易 价
格进行 调整 ，确定 公允 价值。 与上 述投资 品种 相同， 但具 有不同 特征 的，应 以相 同资产 或 负 债 的
公允价 值为 基础， 并在 估值技 术中 考虑不 同特 征因素 的影 响。特 征是 指对资 产出 售或使 用 的 限 制
等，如 果该 限制是 针对 资产持 有者 的，那 么在 估值技 术中 不应将 该限 制作为 特征 考虑。 此 外 ， 基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当 金融工具不存在活跃市场， 采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的 估值 技术确 定公 允价值 。采 用估值 技 术 时，优 先使 用可观 察输 入值， 只有 在无法 取 得 相 关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如 经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值 进
行调整并确定公允价值。
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 24 页 共 55 页
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1)具有抵 销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交易 双方准备按净额结算时， 金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额 所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。对于曾
经实施 份额 拆分或 折算 的基金 ，由 于基金 份额 拆分或 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金 份 额 拆
分日或 基金 份额折 算日 根据拆 分前 或折算 前的 基金份 额数 及确定 的拆 分或折 算比 例计算 认 列 。 由
于申购 和赎 回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。对于 已 开 放 转
换业务 的基 金，上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引起 的转入 基金 的实收 基金 增加和 转 出 基 金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 分配 的未实 现损 益占基 金 净 值 比
例计算 的金 额。损 益平 准金于 基金 申购确 认日 或基金 赎回 确认日 认列 ，并于 期末 全额转 入 未 分 配
利润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。基金 投资 在持有 期间 应取得 的现 金红利 于除 息日确 认为 投资收 益。 债券投 资 在 持 有
期间应 取得 的按票 面利 率或者 发行 价计算 的利 息扣除 在适 用情 况 下由 债券发 行企 业代扣 代 缴 的 个
人所得 税后 的净额 确认 为利息 收入 。资产 支持 证券在 持有 期间收 到的 款项， 根据 资产支 持 证 券 的
预计收 益率 区分属 于资 产支持 证券 投资本 金部 分和投 资收 益部分 ，将 本金部 分冲 减资产 支 持 证 券
投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公 允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认为 公 允 价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收 款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利 率 法与 直线法 差异较 小 的 则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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其他 金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法差 异 较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
在 符 合有 关基 金 分红 条件 的 前提 下， 本 基金 可以 进 行收 益分 配 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 20% 。 本基 金收 益分配 方式 分两种 ：现 金分红 与红 利再投 资， 投资者 可选 择现金 红利 或 将 现 金
红利自 动转 为基金 份额 进行再 投资 ；若投 资者 不选择 ，本 基金默 认的 收益分 配方 式是现 金 分 红 。
基金收 益分 配后基 金份 额净值 不能 低于面 值； 即基金 收益 分配基 准日 的基金 份额 净值减 去 每 单 位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 基金 的估 值 原则 和中 国 证监 会允 许 的基 金行 业 估值 实务 操 作， 基金 确 定以 下类 别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证 券交 易所 上 市的 股票 和 债券 ，若 出 现重 大事 项 停牌 或交 易 不活 跃( 包 括涨跌停时
的 交 易不 活跃) 等 情况 ，基 金 根据 中国 证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会 关于 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日前， 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会
计字[2007]21 号 《关于证 券投资基金执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的 通
知》 之附件 《 非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若 在证券交易所挂牌的同一嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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股票的 市场 交易收 盘价 低于非 公开 发行股 票的 初始投 资成 本，按 估值 日证券 交易 所挂牌 的 同 一 股
票的市 场交 易收盘 价估 值；若 在证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价高 于非公 开 发 行 股
票的初 始投 资成本 ，按 锁定期 内已 经过交 易天 数占锁 定期 内总交 易天 数的比 例将 两者之 间 差 价 的
一部分确认为估值增值。 自 2017 年12 月 26 日起 ， 对于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公 开
发行股 票时 公司股 东公 开发售 股份 、通过 大宗 交易取 得的 带限售 期的 股票等 流通 受限股 票 ， 根 据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号 《 关 于 发 布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试
行)> 的通知 》之附 件《 证券投 资基 金投资 流通 受限股 票估 值指引( 试行) 》( 以下 简 称“指 引”) ，
按估值 日在 证券交 易所 上市交 易的 同一股 票的 公允价 值扣 除中证 指数 有限公 司根 据指引 所 独 立 提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌 转让 的固 定 收益 品种( 可 转换 债券 、 资产 支持 证券和私募
债 券 除外) 及在 银 行间 同业 市 场交 易的 固 定收 益品 种 ，根 据中 国 证监 会公 告[2017]13 号《中国证
监会关 于证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 及《中 国证 券投资 基金 业协会 估值 核算工 作 小 组 关
于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 基金持有的证券交
易所上 市或 挂牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) ，按照 中 证 指
数有限 公司 所独立 提供 的估值 结果 确定公 允价 值。基 金持 有的银 行间 同业市 场固 定收益 品 种 按 照
中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得 税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
35,435,505.87
定期存款
-
其中：存款期限 1-3 个月
-
存款期限 1 个月以内
-
存款期限 3 个月及以上
-
其他存款
-
合计
35,435,505.87
注: 定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
93,097,730.72 86,029,565.00 -7,068,165.72
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - - 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
93,097,730.72 86,029,565.00 -7,068,165.72
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
2,471,440.00 - - -
其中： 股指
期货投资
2,471,440.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
2,471,440.00 - - -
注: 股指期货 投资采用当日无负债结算制度， 相关价值已包含在结算备付金中， 具体投资情况详见
下表( 买入持 仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示) 。
代码 名称
持仓量( 买/
卖)(单位： 手)
合约市值 公允价值变动
IC1801
IC1801 2 2,503,760.00 32,320.00
总额合计
32,320.00
减： 可抵销期货暂收款
32,320.00
股指期货投资净额
-
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有买入返售金融资产。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
7,904.80
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
877.25
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
0.86
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
18,180.56
合计
26,963.47
7.4.7.6 其他资产
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
66,271.28
银行间市场应付交 易费用
-
合计
66,271.28
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
851.66
预提费用 210,000.00
应付指数使用费 - 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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应付替代款 -
可退替代款 -
其他 -
合计
210,851.66
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 7 月4 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月31 日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 233,331,386.71
233,331,386.71
本期申购
6,200,871.01
6,200,871.01
本期赎回（以“- ”号填 列）
-79,272,003.76
-79,272,003.76
本期末
160,260,253.96
160,260,253.96
注: （1 ）申 购含转换入份额，赎回含转换出份额。
（2 ）本基金 于 2017 年 4 月 11 日至 2017 年 6 月 28 日向社会公开募集，截至 2017 年 07 月 04 日
（基金合同生效日）止，募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 233,222,138.37 元，
在募集期间产生的活期存款利息为人民币 109,248.34 元，以 上实收基金合计 233,331,386.71 元
折合为 233,331,386.71 份 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润
-405,152.14 -7,035,845.72 -7,440,997.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-163,738.79 228,197.36 64,458.57
其中：基金申购款
17,741.77 -74,983.84 -57,242.07
基金赎回款
-181,480.56 303,181.20 121,700.64
本期已分配利润
- - -
本期末
-568,890.93 -6,807,648.36 -7,376,539.29
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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项目
本期
2017 年 7 月4 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月
31 日
活期存款利息收入
205,379.18
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
37,724.70
其他
211,745.29
合计
454,849.17
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 7 月4 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月31 日
卖出股票成交总额
110,055,035.28
减：卖出股票成本总额
110,218,367.84
买卖股票差价收入
-163,332.56
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
本期（2017 年 7 月 4 日 （基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 ） ，本基 金无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工 具 收益
7.4.7.14.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本期(2017 年 7 月 4 日（基 金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日) ，本基金无买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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2017 年 7 月4 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月
31 日
国债期货投资收益 -
股指期货投资收益 83,610.00
外汇远期投资收益 -
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 7 月4 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月31
日
股票投资产生的股利收益
200,051.44
基金投资产生的股利收益
-
合计
200,051.44
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 7 月4 日（基金合 同生效日）至 2017
年 12 月 31 日
1. 交易性金 融资产
-7,068,165.72
股票投资
-7,068,165.72
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
32,320.00
权证投资
-
期货 32,320.00
其他
-
合计
-7,035,845.72
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 7 月4 日 （基金合同生效日） 至 2017 年 12 月
31 日
基金赎回费收入
190,204.30 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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基金转出费收入
54,051.58
其他
18,688.20
合计
262,944.08
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 7 月4 日 （基金合 同生效日） 至 2017 年 12 月31
日
交易所市场交易费用
359,661.68
银行间市场交易费用
-
合计
359,661.68
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 7 月4 日（基金合 同生效日）至 2017 年
12 月 31 日
审计费用
60,000.00
信息披露费
150,000.00
银行划款手续费 10,948.39
上市年费 -
债券托管账户维护费 -
指数使用费 -
红利手续费 -
其他 400.00
合计
221,348.39
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国 建设银
行” ）
基金托管人、基金代销机构 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期 （2017 年 7 月4 日 （基金合同生效日） 至 2017 年12 月31 日 ） ， 本基 金未通过关联方交易单
元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 7 月4 日 （基金合 同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,464,678.96
其中：支付销售机构的客户维护费
782,492.70
注: 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率
计提， 逐日 累计至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算公式 为： 日管理 人报 酬＝前 一日 基金资 产 净 值 ×
1.50%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 7 月4 日 （基金合 同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
244,113.27
注: 支付基金 托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本期（2017 年 7 月 4 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日） ，本基金 未与关联方进行银行间
同业市场的债券( 含回购) 交易。
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内（2017 年 7 月 4 日（基 金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日）基金管理人未运用固
有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2017 年 12 月 31 日）其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年 7 月4 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月31 日
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份 有限公司
35,435,505.87
205,379.18
注: 本基金的 银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期 2017 年 7 月 4 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日，本基金未在承销期内参与认购关
联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
本期（2017 年 7 月 4 日 （基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 ） ，本基 金未实施利润分配。
7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本 基 金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2017 年 12 月 31 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300260
新莱
应材
2017 年
10 月16
日
重大事
项停牌
14.43
2018
年 1 月
29 日
13.10 37,400 514,124.00 539,682.00 -
300455
康拓
红外
2017 年
11 月15
日
重大事
项停牌
11.24 - - 40,100 465,062.00 450,724.00 -
300159
新研
股份
2017 年
11 月23
重大事
项停牌
10.40
2018
年 3 月
9.36 37,800 465,516.00 393,120.00 - 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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日 22 日
300356
光一
科技
2017 年
12 月26
日
重大事
项停牌
6.99 - - 45,800 466,737.00 320,142.00 -
002366
台海
核电
2017 年
12 月 6
日
重大事
项停牌
26.45 - - 10,900 308,195.00 288,305.00 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年12 月 31 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2017 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 混合 型 证券 投资 基 金， 风险 与 收益 高于 债 券型 基金 与 货币 市场 基 金， 低于 股票型基
金，属 于较 高风险 、较 高收益 的品 种。基 金投 资的金 融工 具主要 包括 股票投 资、 债券投 资 及 基 金
投资等 。本 基金在 日常 经营活 动 中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、 流 动 性
风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的主 要目标 是采 用积极 、主 动的量 化 投 资 策
略，以 中小 企业经 营、 发展和 创新 的内在 活力 为研究 基础 ，通过 系统 的专业 性研 究分析 ， 积 极 挖
掘符合 经济 规律及 产业 发展规 律的 优质中 小企 业所蕴 含的 投资机 会， 在严控 投资 风险的 条 件 下 ，
追求基 金资 产的稳 健增 值。 本基 金的基 金管 理人董 事会 重视建 立完 善的公 司治 理结构 与 内 部 控
制体系 ，公 司董事 会对 公司建 立内 部控制 系统 和维持 其有 效性承 担最 终责任 。董 事会下 设 风 险 控
制与内 审委 员会， 负责 检查公 司内 部管理 制度 的合法 合规 性及内 控制 度的执 行情 况，充 分 发 挥 独
立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了 有效 控制 基金运 作和 管理中 存在 的风险 ，本 基金的 基金 管理人 设立 风险控 制委员 会 ， 由
公司总 经理 、督察 长以 及部门 总监 组成， 负责 全面评 估公 司经营 管理 过程中 的各 项风险 ， 并 提 出
防范化解措施。
本基 金的 基金 管理人 设立 督察长 制度 ，积极 对公 司各项 制度 、业务 的合 法合规 性及内 部 控 制
制度的 执行 情况进 行监 察、稽 核， 定期和 不定 期向董 事会 报告公 司内 部控制 执行 情况。 监 察 稽 核
部具体 负责 公司各 项制 度、业 务的 合法合 规性 及公司 内部 控制制 度的 执行 情 况的 监察稽 核 工 作 。嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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公司管 理层 重视和 支持 监察稽 核工 作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性和 权威性 ，配 备了充 足 合 格 的
监察稽 核人 员，明 确监 察稽核 部门 及其各 岗位 的职责 和工 作流程 、组 织纪律 。业 务部门 负 责 人 为
所在部 门的 风险控 制第 一责任 人， 对本部 门业 务范围 内的 风险负 有管 控及时 报告 的义务 。 员 工 在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基 金的 基金 管理人 建立 了以风 险控 制委员 会为 核心的 、由 督察长 、风 险控制 委员会 、 监 察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基 金的 基金 管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过 定性 分析 和定量 分析的 方 法 去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收 益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司为 交易 对手完 成证 券交收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基 金的 基金 管理人 建立 了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种信 用等 级评估 来控制 证 券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自 于 投 资
品种所 处的 交易市 场不 活跃而 带来 的变现 困难 或因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的 情 况 下
以合理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资金的 流动 性风险 ，本 基金的 基金 管理人 于开 放日对 本基 金的申 购赎回 情 况 进
行严密 监控 并预测 流动 性需求 ，保 持基金 投资 组合中 的可 用现金 头寸 与之相 匹配 。本基 金 的 基 金
管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常情 况下赎 回申 请的处 理方 式，控 制 因 开 放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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于本报告期末， 除附 注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月 内到期且计息
( 该利息 金额 不重大) 外， 本基金 所承 担的其 他金 融负债 的合 约约定 到期 日均为 一个 月以内 且 不 计
息，可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日且 不计 息，因 此账 面余额 即为 未折现 的 合 约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报 告 期 内 本基 金 组 合 资产 的 流 动 性风 险 分 析
本 基 金的 基金 管 理人 在基 金 运作 过程 中 严格 按照 《 公开 募集 证 券投 资基 金 运作 管理 办法》及
《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》等 法规的 要求 对 本基 金组 合资产 的 流 动 性
风险进 行管 理，通 过独 立的风 险管 理部门 对本 基金的 组合 持仓集 中度 指标、 流通 受限制 的 投 资 品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本 基金持 有 一家 公司 发 行的 证券 ， 其市 值不 超 过基 金资 产 净值 的 10% 。本 基金管 理 人管理的
全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证 券 的 10% 。 本基 金管理 人管 理的全 部开放 式 基 金
持 有一 家上市 公司 发行的 可流 通股票 ，不 得超过 该上 市公司 可流 通股票 的 15% 。本 基金主 动 投 资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的 基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作 日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作 日可变现资产的可变现价值。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时 ，本 基金 的基金 管理 人通过 合理 分散逆 回购 交易的 到期 日与交 易对 手的集 中度； 按 照 穿
透原则 对交 易对手 的财 务状况 、偿 付能 力 及杠 杆水平 等进 行必要 的尽 职调查 与严 格的准 入 管 理 ，
以及对 不同 的交易 对手 实施交 易额 度管理 并进 行动态 调整 等措施 严格 管理本 基金 从事逆 回 购 交 易
的流动 性风 险和交 易对 手风险 。此 外，本 基金 的基金 管理 人建立 了逆 回购交 易质 押品管 理 制 度 ：
根据质 押品 的资质 确定 质押率 水平 ；持续 监测 质押品 的风 险状况 与价 值变动 以确 保质押 品 按 公 允
价值计 算足 额；并 在与 私募类 证券 资管产 品及 中国证 监会 认定的 其他 主体为 交易 对手开 展 逆 回 购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合 上述 各项 流动性 指标 的监测 结果 及流动 性风 险管理 措施 的实 施 ，本 基金在 本报告 期 内 流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基 金的 基金 管理人 定期 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口进 行监控 ，并 通过调 整投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基 金持 有及 承担的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营活 动 的 现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 35,435,505.87 - - - 35,435,505.87
结算备付金 31,578,409.47 - - - 31,578,409.47
存出保证金 534,783.67 - - - 534,783.67
交易性金融资产 - - - 86,029,565.00 86,029,565.00
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 26,963.47 26,963.47
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 12,474.52 12,474.52
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
67,548,699.01 - - 86,069,002.99 153,617,702.00
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 227,043.30 227,043.30
应付管理人报酬 - - - 196,989.45 196,989.45
应付托管费 - - - 32,831.64 32,831.64
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 66,271.28 66,271.28 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 210,851.66 210,851.66
负债总计
- - - 733,987.33 733,987.33
利率敏感度缺口
67,548,699.01 - - 85,335,015.66 152,883,714.67
注: 表中所示 为本基金资产 及负债的账面价值， 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资。 因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。基 金主要 投资 于证券 交易 所上市 或 银 行间同 业 市 场 交
易的股 票、 债券及 基金 ，所面 临的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或 特 殊 事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基 金的 基金 管理人 在构 建和管 理投 资组合 的过 程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略，通 过 对 宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本基 金严 格按 照基金 合同 中对投 资组 合比例 的要 求进行 资产 配置， 通过 投资组 合的分 散 化 降
低其他 价格 风险。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
86,029,565.00
56.27
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产
－权证投资
- -
其他
- -
合计
86,029,565.00 56.27
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
于 2017 年 12 月31 日， 本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价 值计 量结果 所属 的层次 ，由 对公允 价值 计量整 体而 言具有 重要 意义的 输入 值所属 的 最 低 层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于本报 告期 末，本 基金 持有的 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 中属于 第 一 层 次
的余额为 84,037,592.00 元， 属于第二层次的余额为 1,991,973.00 元， 无属 于第三层次的余额。
(ii) 公允 价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易 不活跃期间及限
售期间 将相 关股票 和债 券的公 允价 值列入 第一 层次； 并根 据估值 调整 中采用 的不 可观察 输 入 值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 42 页 共 55 页
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与 公 允 价 值
相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地
产开发 教 育辅助 服务 等增值 税政 策的通 知》 的规定 ，资 管产品 运营 过程中 发生 的增值 税 应 税 行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月30 日 颁布的财税[2017]56 号 《 关于资管产品增值税 有
关问题 的通 知》的 规定 ，资管 产品 管理人 运营 资管产 品过 程中发 生的 增值税 应税 行为， 暂 适 用 简
易计税方法，按照 3% 的 征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的
增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从资 管产品 管 理 人 以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财 税[2017]90 号《关于租入固定资产
进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年1 月1 日 起运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年12 月 31 日止 的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允 价值和增值税外，截至资产负债 表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 43 页 共 55 页
1
权益投资
86,029,565.00 56.00
其中：股票
86,029,565.00 56.00
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
67,013,915.34 43.62
8
其他各项资产
574,221.66 0.37
9
合计
153,617,702.00 100.00
8.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
269,808.00 0.18
B
采矿业
460,224.00 0.30
C
制造业
63,346,582.00 41.43
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
2,606,087.00 1.70
F
批发和零售业
3,266,975.00 2.14
G
交通运输、仓储和邮政业
787,328.00 0.51
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
10,566,152.00 6.91
J
金融业
2,887,739.00 1.89
K
房地产业
1,263.00 0.00
L
租赁和商务服务业
576.00 0.00
M
科 学研究和技术服务业
806,194.00 0.53
N
水利、环境和公共设施管理业
364,410.00 0.24
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
666,227.00 0.44
S
综合
- -
合计
86,029,565.00 56.27 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 44 页 共 55 页
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价 值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002236 大华股份 107,400 2,479,866.00 1.62
2 300083 劲胜智能 298,700 2,267,133.00 1.48
3 600585 海螺水泥 75,200 2,205,616.00 1.44
4 600460 士兰微 139,100 2,146,313.00 1.40
5 300274 阳光电源 108,200 2,030,914.00 1.33
6 601318 中国平安 28,900 2,022,422.00 1.32
7 601933 永辉超市 197,700 1,996,770.00 1.31
8 002517 恺英网络 75,200 1,670,192.00 1.09
9 002241 歌尔股份 87,400 1,516,390.00 0.99
10 300349 金卡智能 38,100 1,508,760.00 0.99
11 300236 上海新阳 42,300 1,442,007.00 0.94
12 002475 立讯精密 59,600 1,397,024.00 0.91
13 300199 翰宇药业 84,500 1,375,660.00 0.90
14 600699 均胜电子 40,500 1,331,235.00 0.87
15 300098 高新兴 99,400 1,322,020.00 0.86
16 300261 雅本化学 148,000 1,300,920.00 0.85
17 002536 西泵股份 88,600 1,285,586.00 0.84
18 002063 远光软件 120,600 1,281,978.00 0.84
19 000651 格力电器 27,000 1,179,900.00 0.77
20 300378 鼎捷软件 79,600 1,175,692.00 0.77
21 300447 全信股份 61,400 1,156,162.00 0.76
22 603005 晶方科技 32,400 1,143,072.00 0.75
23 300367 东方网力 74,400 1,121,952.00 0.73
24 300445 康斯特 70,700 1,114,939.00 0.73
25 002766 索菱股份 76,900 1,088,135.00 0.71
26 300200 高盟新材 109,000 1,076,920.00 0.70
27 002456 欧菲科技 51,700 1,064,503.00 0.70
28 300045 华力创通 85,100 957,375.00 0.63
29 300170 汉得信息 79,900 950,810.00 0.62
30 000703 恒逸石化 44,000 949,080.00 0.62
31 300298 三诺生物 46,500 924,420.00 0.60
32 300249 依米康 113,600 882,672.00 0.58
33 002048 宁波华翔 35,800 852,040.00 0.56
34 600529 山东药玻 38,400 850,944.00 0.56
35 300046 台基股份 37,800 839,538.00 0.55 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 45 页 共 55 页
36 300357 我武生物 16,300 802,123.00 0.52
37 300396 迪瑞医疗 18,300 797,880.00 0.52
38 603167 渤海轮渡 68,300 786,816.00 0.51
39 601668 中国建筑 84,800 764,896.00 0.50
40 000157 中联重科 168,800 754,536.00 0.49
41 002310 东方园林 36,400 734,188.00 0.48
42 002734 利民股份 28,700 720,083.00 0.47
43 300165 天瑞仪器 112,200 712,470.00 0.47
44 600284 浦东建设 74,500 692,850.00 0.45
45 603188 亚邦股份 41,700 691,803.00 0.45
46 300423 鲁亿通 25,700 667,429.00 0.44
47 300009 安科生物 25,500 661,215.00 0.43
48 002340 格林美 91,600 658,604.00 0.43
49 300120 经纬电材 52,400 643,472.00 0.42
50 300182 捷成股份 74,200 638,862.00 0.42
51 000400 许继电气 48,100 634,439.00 0.41
52 300440 运达科技 64,000 633,600.00 0.41
53 300487 蓝晓科技 37,100 631,442.00 0.41
54 601179 中国西电 144,300 630,591.00 0.41
55 002266 浙富控股 142,400 616,592.00 0.40
56 002728 特一药业 33,300 602,064.00 0.39
57 002393 力生制药 19,200 601,344.00 0.39
58 300219 鸿利智汇 53,500 600,805.00 0.39
59 002121 科陆电子 66,400 594,280.00 0.39
60 300166 东方国信 45,200 567,260.00 0.37
61 300014 亿纬锂能 28,700 562,807.00 0.37
62 002758 华通医药 53,000 546,430.00 0.36
63 300406 九强生物 36,400 546,000.00 0.36
64 300260 新莱应材 37,400 539,682.00 0.35
65 002643 万润股份 48,900 522,741.00 0.34
66 603518 维格娜丝 27,800 519,304.00 0.34
67 300075 数字政通 31,700 512,906.00 0.34
68 002699 美盛文化 28,300 512,513.00 0.34
69 300425 环能科技 42,600 461,358.00 0.30
70 601225 陕西煤业 56,400 460,224.00 0.30
71 300455 康拓红外 40,100 450,724.00 0.29
72 002415 海康威视 11,500 448,500.00 0.29
73 002206 海 利 得 73,700 437,041.00 0.29
74 000060 中金岭南 39,100 436,747.00 0.29
75 600490 鹏欣资源 51,500 436,720.00 0.29
76 300012 华测检测 97,400 434,404.00 0.28
77 300124 汇川技术 14,800 429,496.00 0.28 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 46 页 共 55 页
78 002741 光华科技 28,000 425,040.00 0.28
79 600888 新疆众和 63,000 423,990.00 0.28
80 002503 搜于特 73,000 404,420.00 0.26
81 002450 康得新 18,200 404,040.00 0.26
82 600114 东睦股份 25,100 397,333.00 0.26
83 300427 红相电力 27,100 395,931.00 0.26
84 300159 新研股份 37,800 393,120.00 0.26
85 300047 天源迪科 34,600 382,330.00 0.25
86 000901 航天科技 16,000 373,760.00 0.24
87 300081 恒信东方 36,600 372,222.00 0.24
88 300215 电科院 40,500 371,790.00 0.24
89 601288 农业银行 96,300 368,829.00 0.24
90 300358 楚天科技 30,900 364,929.00 0.24
91 300289 利德曼 38,400 353,280.00 0.23
92 600677 航天通信 31,700 351,553.00 0.23
93 300450 先导智能 5,700 324,729.00 0.21
94 300356 光一科技 45,800 320,142.00 0.21
95 300290 荣科科技 38,800 319,324.00 0.21
96 300078 思创医惠 29,500 318,305.00 0.21
97 300348 长亮科技 20,000 301,200.00 0.20
98 002366 台海核电 10,900 288,305.00 0.19
99 002696 百洋股份 14,600 269,808.00 0.18
100 300299 富春股份 30,500 266,570.00 0.17
101 300388 国祯环保 10,500 249,795.00 0.16
102 300055 万邦达 11,100 233,433.00 0.15
103 300433 蓝思科技 7,800 232,830.00 0.15
104 300035 中科电气 28,200 211,218.00 0.14
105 300195 长荣股份 14,900 208,898.00 0.14
106 300238 冠昊生物 8,500 202,725.00 0.13
107 300206 理邦仪器 24,100 201,476.00 0.13
108 300259 新天科技 20,700 197,685.00 0.13
109 300494 盛天网络 10,500 194,250.00 0.13
110 300119 瑞普生物 16,100 192,073.00 0.13
111 600062 华润双鹤 7,680 190,080.00 0.12
112 000488 晨鸣纸业 11,200 186,704.00 0.12
113 300179 四方达 29,500 185,260.00 0.12
114 002562 兄弟科技 11,200 183,232.00 0.12
115 000666 经纬纺机 9,400 182,548.00 0.12
116 300386 飞天诚信 11,400 180,804.00 0.12
117 000090 天健集团 18,000 180,720.00 0.12
118 300473 德尔股份 4,300 170,710.00 0.11
119 600291 西水股份 7,200 169,344.00 0.11 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 47 页 共 55 页
120 000686 东北证券 19,300 169,261.00 0.11
121 300352 北信源 42,300 168,354.00 0.11
122 300007 汉威科技 12,000 159,120.00 0.10
123 600369 西南证券 34,100 157,883.00 0.10
124 300148 天舟文化 18,700 153,714.00 0.10
125 600746 江苏索普 18,400 150,512.00 0.10
126 000069 华侨城Ａ 13,500 114,615.00 0.07
127 600690 青岛海尔 100 1,884.00 0.00
128 600383 金地集团 100 1,263.00 0.00
129 600894 广日股份 100 935.00 0.00
130 000415 渤海金控 100 576.00 0.00
131 600269 赣粤高速 100 512.00 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 2,959,287.50 1.94
2 300083 劲胜智能 2,661,599.00 1.74
3 600790 轻纺城 2,490,273.20 1.63
4 600284 浦东建设 2,213,563.00 1.45
5 300274 阳光电源 2,030,776.60 1.33
6 600585 海螺水泥 1,983,483.00 1.30
7 600757 长江传媒 1,963,155.46 1.28
8 601318 中国平安 1,949,235.00 1.27
9 002241 歌尔股份 1,947,459.00 1.27
10 601933 永辉超市 1,941,328.72 1.27
11 603167 渤海轮渡 1,775,974.56 1.16
12 000157 中联重科 1,656,473.00 1.08
13 002123 梦网集团 1,649,148.23 1.08
14 000596 古井贡酒 1,644,294.60 1.08
15 000417 合肥百货 1,641,350.70 1.07
16 600690 青岛海尔 1,640,374.27 1.07
17 601928 凤凰传媒 1,633,013.00 1.07
18 600661 新南洋 1,551,230.00 1.01
19 002152 广电运通 1,546,571.00 1.01
20 600637 东方明珠 1,539,662.28 1.01
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 48 页 共 55 页
8.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 600790 轻纺城 2,357,203.12 1.54
2 600757 长江传媒 1,943,497.00 1.27
3 600037 歌华有线 1,700,991.86 1.11
4 002152 广电运通 1,689,240.00 1.10
5 600661 新南洋 1,673,135.00 1.09
6 600690 青岛海尔 1,610,030.05 1.05
7 600637 东方明珠 1,604,008.00 1.05
8 000596 古井贡酒 1,578,450.00 1.03
9 000417 合肥百货 1,561,929.08 1.02
10 600039 四川路桥 1,557,077.00 1.02
11 601222 林洋能源 1,548,951.50 1.01
12 601928 凤凰传媒 1,517,774.00 0.99
13 000333 美的集团 1,515,502.00 0.99
14 600269 赣粤高速 1,498,583.00 0.98
15 002375 亚厦股份 1,490,713.00 0.98
16 000936 华西股份 1,488,449.17 0.97
17 600284 浦东建设 1,462,793.80 0.96
18 002533 金杯电工 1,438,628.71 0.94
19 600881 亚泰集团 1,430,662.26 0.94
20 600170 上海建工 1,420,042.00 0.93
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
203,316,098.56
卖出股票收入（成交）总额
110,055,035.28
注:8.4.1 项 “买入金额” 、8.4.2 项“ 卖出金额”及 8.4.3 项 “买入股票成本” 、 “卖 出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 49 页 共 55 页
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码
名称
持仓量（买/
卖）
合约市值( 元)
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1801 IC1801 2 2,503,760.00 32,320.00 -
公允价值变动总额合计（元）
32,320.00
股指期货投资本期收益（元）
83,610.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
32,320.00
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 选择流动性好、 交易活跃、
超额收益显著的股指期货合约进行投资。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，
并符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
534,783.67
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
26,963.47
5
应收申购款
12,474.52
6
其他应收款
-
7
待摊费用
- 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 50 页 共 55 页
8
其他
-
9
合计
574,221.66
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末 ，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比例
（% ）
3,524 45,476.80 - -
160,260,253.96 100.00
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
持有份额总数 （份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人所有从业人员持有本基金
30.00 0.00
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放 式基金
0
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 7 月4 日 ）基金份额总额
233,331,386.71
本报告期基金总申购份额
6,200,871.01
减：本报告期基金总赎回份额
79,272,003.76
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
160,260,253.96
注: 报告期期 间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额 持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2017 年 12 月 26 日， 本 基金管理人发布公告， 牛成立先生为公司联席董事长， 赵学军先生为公司
董事长并代行公司总经理职权。邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2017 年 9 月1 日，中国建 设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金基金合同生效日为 2017 年7 月 4 日， 报告 年度应支付普华永道中天会计师事务所 （特
殊普通合伙）的审计费 60,000.00 元 ，该审计机构第 1 年提 供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股
份有限公司
1
104,421,806.19
33.32%
73,095.32
33.32%
新增
申万宏源证
券有限公司
2
103,141,426.67
32.91%
72,198.90
32.91%
新增
招商证券股
份有限公司
1
70,355,501.27
22.45%
49,249.73
22.45%
新增
华泰证券股
份有限公司
1
23,491,156.89
7.50%
16,443.76
7.50%
新增
广发证券股
份有限公司
1
11,961,242.82
3.82%
8,372.86
3.82%
新增
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
海通证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
注:1. 本表 “佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2. 交易 单元的选择标准和程序
（1 ）经 营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2 ）公 司财务状况良好； 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 53 页 共 55 页
（3 ）有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4 ） 有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5 ） 建立了广泛的信息网络， 能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进
行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3. 报告 期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券股
份有限公司
- -
3,762,300,000.00 71.51%
- -
华泰证券股
份有限公司
- -
1,079,500,000.00 20.52%
- -
广发证券股
份有限公司
- -
419,400,000.00 7.97%
- -
11.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于增加工
商银行等为嘉实中小企业量化活力
灵活配置混合型证券投资基金代销
机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 5 月22 日
2
关于增加中国银行等为嘉实中小企
业量化活力灵活配置混合型证券投
资基金代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 5 月25 日
3
嘉实基金管理有限公司关于增加天
天基金为嘉实旗下基金代销机构的
公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 5 月26 日
4
关于增加广州证券等为嘉实中小企
业量化活力灵活配置混合型证券投
资基金代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月14 日
5
关于嘉实中小企业量化活力灵活配
置混合型 证券投资基金延长募集期
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
2017 年 6 月19 日 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 54 页 共 55 页
的公告 网站
6
关于增加北京肯特瑞为嘉实中小企
业量化活力灵活配置混合型证券投
资基金代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月26 日
7
关于嘉实中小企业量化活力灵活配
置混合型证券投资基金提前结束募
集的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 6 月28 日
8
嘉实中小企业量化活力灵活配置混
合型证券投资基金基金合同生效公
告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 7 月5 日
9
关于增加“凤凰金信”为嘉实沪港
深回报混合等基金代销机构并开展
定投业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 7 月20 日
10
关于嘉实中小企业量化活力灵活配
置混合型证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换及定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月10 日
11
嘉实基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金申购、赎回、定投、转
换、最低持有数量限制的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 8 月15 日
12
关于增加“新浪基金”为嘉实沪港
深回报混合等基金代销机构并开展
定投业务及参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 9 月15 日
13
关于增加植信基金为嘉实旗下基金
代销机构并参加费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 10 月 19 日
14
关于增加北京蛋卷基金销售有限公
司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 11 月 28 日
15
关于增加蚂蚁（杭州）基金销售有
限公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 1 日
16
关于增加万联证券为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、 证券时报、 管理人
网站
2017 年 12 月 5 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
2018 年 3 月21 日本基金管理人发 布 《嘉实基 金 管理有限 公 司高级管 理 人员变更 公 告》，自
2018 年 3 月21 日起经雷先生担任 公 司总经理 。 自经雷先 生 任公司总 经 理职务之 日 起，公司
董事长赵 学 军先生不 再 代任公司 总 经理职务 。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合2017 年年度报告
第 55 页 共 55 页
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
(1) 中国证监 会准予嘉实中小企业 量化活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
(2) 《嘉实中 小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
(3) 《嘉实中 小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
(4) 《嘉实中 小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
(5) 基金管 理人业务资格批件、营业执照；
(6) 报告期 内嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点
(1) 北京市建 国门北大街 8 号华润大 厦 8 层嘉实 基金管理有限公司
(2) 北京市西 城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建 设银行投资托 管业务部
13.3 查阅方式
(1) 书 面查 询： 查 阅 时 间为 每 工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投 资 者 可免 费 查 阅 ，也 可 按
工本费购买复印件。
(2) 网站查询 ：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话 400-600-8800，
或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 03 月 28 日
