汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
2017 年年度报告
2017 年 12 月31 日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018 年 03 月 28 日汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。
汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 16
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 23
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 62
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 62 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 62
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 63
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 64
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 64
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 65
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 65
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 68
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 72
12.1 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 72
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 72
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 73
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 73
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信低碳先锋股票
基金主代码 540008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年06月08日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,617,440.66份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持
续成长潜力的上市公司，通过积极把握资本利得机会
以拓展收益空间，以寻求资本的长期增值。 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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投资策略
（1）资产配置策略
在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的
风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产
在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
（2）行业配置策略
本基金所投资对象主要定位受益于低碳经济概
念、具有持续成长潜力的上市公司，这些上市公司会
包含很多一般意义的行业。本基金在行业选择上综合
考虑多方面的因素，择优而选。行业研究员通过分析
行业特征，定期提出行业投资评级和配置建议。行业
比较分析师综合内、外部研究资源，对受益于低碳经
济领域、行业基本面因素已出现积极变化、景气程度
增加，但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同
时，本基金将根据行业的基本面变化以及股票市场行
业指数表现，实施积极的行业轮换，不断寻找新的行
业投资机会，实现"资本增值"目标。
（3）股票资产投资策略
本基金根据上市公司的基本面情况，首先对股票
进行初步筛选，将基本面较差、投资价值较低的上市
公司剔出基础股票池。在此基础上，按照本基金对于
低碳经济概念的识别，我们将依靠研究团队，主要采
取自下而上的选股策略，对基础股票池进行二次筛选，
筛选出与低碳经济主题相关的上市公司。
根据上市公司与低碳经济主题之间的关系，本基
金将低碳经济主题的上市公司细分为两类：1）直接从
事或受益于低碳经济主题的上市公司；2）与低碳经济
主题密切相关的上市公司。
业绩比较基准
中证环保指数*90%+同业存款利率（税后）*10%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中
预期风险和预计收益较高的基金产品，其预期风险和
预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心汇丰银行大楼1
7楼
上海市浦东新区银城中路188
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心汇丰银行大楼1
7楼
上海市浦东新区银城中路188
号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 杨小勇 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心汇丰银行大楼17楼 交通银行股份有限公司：上海
市浦东新区银城中路188号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8号上海国
金中心汇丰银行大楼17楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益
-25,023,368.0
2
-152,877,633.7
2
434,864,622.37
本期利润
-10,016,432.9
6
-258,461,483.1
7
519,114,571.84
加权平均基金份额本期利润 -0.0363 -0.5586 0.9058
本期加权平均净值利润率 -2.27% -34.01% 47.88%
本期基金份额净值增长率 -3.87% -23.92% 58.35%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 93,452,073.33 161,818,912.08 482,924,993.39
期末可供分配基金份额利润 0.4658 0.5461 0.8174
期末基金资产净值
303,497,257.5
1
466,289,798.15
1,222,119,735.5
5
期末基金份额净值 1.5128 1.5737 2.0685
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 64.93% 71.57% 125.51%
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个 -11.01% 1.26% -5.13% 0.99% -5.88% 0.27%汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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月
过去六个
月
-3.21% 1.29% 0.88% 0.91% -4.09% 0.38%
过去一年 -3.87% 1.26% -0.86% 0.89% -3.01% 0.37%
过去三年 15.81% 2.26% -3.03% 1.87% 18.84% 0.39%
过去五年 79.37% 2.07% 31.87% 1.63% 47.50% 0.44%
成立至今 64.93% 1.84% 24.27% 1.50% 40.66% 0.34%
注：
过去三个月指2017年10月1日-2017年12月31日
过去六个月指2017年7月1日-2017年12月31日
过去一年指2017年1月1日－2017年12月31日
过去三年指2015年1月1日－2017年12月31日
过去五年指2013年1月1日－2017年12月31日
成立至今指2010年6月8日－2017年12月31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产
的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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资产投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建
仓。截止2010年12月8日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.基金合同生效日（2010年6月8日）起至2015年3月31日，本基金的业绩比较基准为"沪
深300 指数*90% + 同业存款利率*10%"。自2015年4月1日起，本基金的业绩比较基
准调整为"中证环保指数*90% + 同业存款利率（税后）*10%"。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数与中证环保指数成份股在报告期产
生的股票红利收益。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本基金过去
三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2017年12月31日，公司共管理18只开放
式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日
成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大
盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
（2009年12月11日成立） 、 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 （2010年6月8日成立） 、
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股
票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成
立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信
双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30
日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰
晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）和汇丰晋信珠三角区域发展混
合型证券投资基金（2017年6月2日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
方超
本基金
基金经
理
2015-09
-19
- 10.5
曾任汇丰晋信基金管理有限
公司交易员、高级交易员、交
易副总监、研究员、高级研究
员。现任汇丰晋信低碳先锋股
票型证券投资基金基金经理。
注：1.任职日期为本基金管理人公告方超先生担任本基金基金经理的日期；
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合
法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易
系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由
执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得
公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名
义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交
易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统
的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分
析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交
易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项
计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投
资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年的市场总体上呈现了主要指数表现稳定，但行业和个股分化严重的局面。上
证指数在2017年实现了6.6%的涨幅，深成指数上涨了8.5%，代表大盘龙头白马股的沪深
300指数的涨幅更是超过了20%，但与之相对的代表中小成长个股的创业板综合指数则下
跌了15%，这种分化现象在行业指数上的表现则更加明显。从中信一级行业29个行业指
数的表现来看，15个行业指数上涨，14个行业指数下跌，涨跌各半。在上涨的行业里，
食品饮料和家电作为最传统的稳定成长型代表表现遥遥领先，涨幅分别达到了54%和
45%，除此之外银行和非银行金融等典型大盘股以及受益于供给侧改革的煤炭、钢铁、
有色和建材等周期性板块的涨幅也都在10%以上。下跌的行业中，纺织服装和传媒行业
跌幅均超过了20%，国防军工，计算机，农林牧渔，轻工制造，商贸零售和机械板块的
跌幅也都在10%以上。正所谓上涨的板块大都是相似的，竞争格局稳定，业绩增长确定，
估值存在提升空间；而下跌的板块则各有各的不幸，或因为估值过高，或因为增长乏力，
或因为流动性差被投资者逐渐冷落。
除了行业和大小盘风格分化严重以外，市场在2017年也全面演绎了情绪轮动的全过
程。从上半年追捧医药、家电和白酒等盈利稳定板块以及行业白马龙头公司，显示了投
资者极度关注眼前盈利的保守性，到三季度初开始以钢铁、煤炭和有色金属等行业上市
公司的季度盈利去进行年化来给予公司估值，投资者们的热情开始出现复苏，再到从行
业趋势和政策热点的角度去追逐电子元器件、计算机、新能源汽车和新能源为代表的新
兴板块，市场人气再度呈现活跃态势，最后到四季度市场再无新的热点可以追逐，加上
资金面和监管政策的趋严，市场开始出现调整，不少资金再度回到龙头白马个股上，可
以说市场在2017走出了一个完整的从悲观到理性再到乐观最后又回到原点的轮回过程。
本基金在2017年的操作中始终遵守了契约规定，坚持集中投资于环保园林、新能源汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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和新能源汽车等低碳核心领域的优质公司，但因为受到高仓位以及中小盘成长风格的高
弹性特征影响，基金的波动也较为明显。在上半年追逐稳定消费的市场风格中基金表现
相对受限，但新能源汽车板块在三季度和新能源板块在四季度初的优异表现给基金的成
长带来了不小的动力，不过十一月初，随着国家清理PPP政策的意外出台和市场资金面
持续收紧的影响，之前判断会受益于生态文明建设不断推进而重点配置的园林板块出现
了比较明显的下挫，对基金表现也产生了很大的影响。尽管短期内受制于估值资金面因
素和行业政策等的压制，但低碳相关行业作为生态文明建设的主体，新能源汽车等行业
又是为了经济发展提质增效的核心产业，依然存在很大的投资机会。本基金将依旧持续
关注低碳行业，不断发掘性价比合适的龙头公司进行长期投资从而分享收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内， 本基金份额净值增长率为-3.87%， 同期业绩比较基准变动幅度为-0.86%，
本基金落后业绩比较基准3.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
相对于2017年复苏成为了宏观经济的核心关键词，2018年我国的宏观经济所面临的
形势明显将会复杂许多。2017年我国GDP增长了6.9%，其中出口一举扭转了连续两年下
降的趋势同比增长了10.8%，成为拉动经济增长的主要动力之一，与此同时消费增速与
投资增速小幅下滑，但展望2018年，这三项因素都将面临不小的挑战。在出口领域，随
着近期美国逐渐展开对于我国出口的调查，贸易领域的摩擦势必加剧，同时人民币近期
的大幅度升值也毫无疑问将在一定程度上影响出口；居民消费近几年已经成为我国经济
的支柱，但我们需要注意到，2017年社会消费品零售总额10.2%的增速已经是2004年以
来的增速新低，同时全国居民人均消费支出同比增速也跌至5.4%，创下有数据以来的新
低，少数领域的消费升级并不能掩盖整体消费增长的疲软，同时居民收入的增长水平和
消费倾向也都有缩减之势； 去年全社会固定资产投资增长了7.2%， 房地产投资增速为7%，
其中住宅投资增长了9.4%，占据了整体投资的重要部分，但随着政府房地产调控政策的
陆续出台和逐渐起效，预计今年的房地产投资增速将出现下滑，从而影响投资整体的增
速，同时地方政府债务的去杠杆过程也毫无疑问会影响投资的整体增速。
回到股票市场上，去年的市场一直都在追逐大盘龙头和行业白马个股，上证50、沪
深300等权重指数和中小创指数真正的演绎了冰火两重天，固然这种现象也的确是当前
我国经济形势中马太效应的真实反映，但价值投资风行一时、机构投资者比重不断上升
以及受益于去产能政策的相关周期板块业绩爆棚等众多因素也进一步加剧了市场的一
九现象。随着管理层的监管和发行新规的进一步收紧，过去几年不少中小创公司通过加
杠杆以一级市场外延收购之后在二级市场以高估值兑现的操作手法已经不再可行，同时汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 14
随着货币政策日趋中性和常规化，很多中小创公司的业绩也在经济整体的去杠杆过程中
逐渐褪色，从而不得不面临估值和盈利双杀的冲击，这一趋势也进一步推动资金进入权
重板块避险。不过我们也需要清晰的认识到市场应该是一个有机的生态，上证50的一枝
独秀和中小创的全面荒芜并不能构成一个健康的整体，当前市场对于大盘白马龙头的追
捧情绪在一定程度上也接近于几年前中小创被追捧时的高度，而回归均值则是投资的基
本法则之一，世事总会轮回，关注能够引领新经济发展方向的真成长个股将会是今年投
资的一大方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保
护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管
理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及
时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规
性监控， 发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理， 并跟踪问题的处理结果，
对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风
险；
2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法
定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准
确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。
3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管
机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。
4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟
通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协
议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。
6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培
训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售
业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审
阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防
范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更
好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同
关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值
小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小
组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、
产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营
部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出
调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决
定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执
行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 16
策和程序情况 （包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ，
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估
值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会
会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求， 结合本基金实际运作情况， 本报告期内，
本基金暂不进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017年度，基金托管人在汇丰晋信低碳先锋证券投资基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2017年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信低碳先锋证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2017年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信
低碳先锋证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21789号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金全体基
金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了汇丰晋信低碳
先锋股票型证券投资基金(以下简称"汇丰晋信
低碳先锋基金")的财务报表，包括2017年12月31
日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)
我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下
简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了汇丰晋信
低碳先锋基金2017年12月31日的财务状况以及2
017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 18
汇丰晋信低碳先锋基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
汇丰晋信低碳先锋基金的基金管理人汇丰晋信
基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管
理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在
编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估汇
丰晋信低碳先锋基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假
设，除非基金管理人管理层计划清算汇丰晋信低
碳先锋基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督汇丰晋信低碳先锋
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 19
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理
保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重
大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，
我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我
们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊
或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实
施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或
凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的
重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部
控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内
部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理
人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管
理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇丰晋
信低碳先锋基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致汇丰晋信低碳先锋基金不能持续经
营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 20
容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计
划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛 竞 赵 钰
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华
永道中心11楼
审计报告日期 2018-03-26
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 18,725,540.46 643,250.69
结算备付金 2,168,150.35 59,085,319.43
存出保证金 248,015.85 767,318.45
交易性金融资产 7.4.7.2 284,279,340.09 441,156,863.32
其中：股票投资 282,658,240.09 441,156,863.32
基金投资 - -
债券投资 1,621,100.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 4,834.50 15,987.26汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 21
应收股利 - -
应收申购款 596,870.17 124,568.84
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 306,022,751.42 501,793,307.99
负债和所有者权益
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 784,558.49 32,403,508.59
应付管理人报酬 387,761.19 648,557.57
应付托管费 64,626.86 108,092.93
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 985,598.31 1,820,937.19
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 302,949.06 522,413.56
负债合计 2,525,493.91 35,503,509.84
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 200,617,440.66 296,310,571.66
未分配利润
7.4.7.1
0
102,879,816.85 169,979,226.49
所有者权益合计 303,497,257.51 466,289,798.15
负债和所有者权益总计 306,022,751.42 501,793,307.99汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 22
注： 报告截止日2017年12月31日， 基金份额总额200,617,440.66份， 基金份额净值1.5128
元。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017年01月01
日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12月31日
一、收入 6,098,202.60 -217,288,845.14
1.利息收入 470,511.75 998,581.78
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
454,697.72 998,581.78
债券利息收入 142.95 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
15,671.08 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-9,955,260.96 -113,876,628.38
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
-12,264,757.16 -118,331,436.34
基金投资收益 - -
债券投资收益
7.4.7.1
3
- -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.1
3.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.1
4
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
5
- -汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 23
股利收益
7.4.7.1
6
2,309,496.20 4,454,807.96
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
7
15,006,935.06 -105,583,849.45
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
8
576,016.75 1,173,050.91
减：二、费用 16,114,635.56 41,172,638.03
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
6,628,526.22 11,471,975.75
2．托管费
7.4.10.
2.2
1,104,754.29 1,911,996.06
3．销售服务费 - -
4．交易费用
7.4.7.1
9
7,961,800.05 27,369,162.12
5．利息支出 - -
其中： 卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用
7.4.7.2
0
419,555.00 419,504.10
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-10,016,432.96 -258,461,483.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-10,016,432.96 -258,461,483.17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润 所有者权益合汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 24
计
一、期初所有者权益(基金净
值)
296,310,571.6
6
169,979,226.4
9
466,289,798.15
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
-
-10,016,432.9
6
-10,016,432.96
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-95,693,131.0
0
-57,082,976.6
8
-152,776,107.68
其中：1.基金申购款
185,350,966.0
8
120,051,562.7
5
305,402,528.83
2.基金赎回款
-281,044,097.
08
-177,134,539.
43
-458,178,636.51
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
200,617,440.6
6
102,879,816.8
5
303,497,257.51
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益(基金净
值)
590,811,196.0
4
631,308,539.5
1
1,222,119,735.5
5
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
-
-258,461,483.
17
-258,461,483.17
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-294,500,624.
38
-202,867,829.
85
-497,368,454.23
其中：1.基金申购款
274,501,363.4
2
166,551,826.5
5
441,053,189.97
2.基金赎回款
-569,001,987.
80
-369,419,656.
40
-938,421,644.20汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 25
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
296,310,571.6
6
169,979,226.4
9
466,289,798.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王栋
—————————
基金管理人负责人
赵琳
—————————
主管会计工作负责人
杨洋
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]471号《关于核准汇丰晋信低碳先锋股
票型证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币666,375,731.65元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威
华振会计师事务所有限公司")KPMG-B(2010)CR No.0032验资报告予以验证。经向中国
证监会备案，《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月8日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为666,460,299.86份基金份额，其中认购资金利
息折合84,568.21份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基
金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融
债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许
基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%%(其中不低于80%的股票资产投资于受益于低碳经济领域的上市公司)，权证投
资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围
为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%。本基金主要投资于受益于低碳经济领域的上市公司，80％以上的股票资
产属于上述投资方向所确定的内容。自2010年6月8日(基金合同生效日)起至2015年3月汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 26
31日，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×90%+同业存款利率(税后)×10%。根据
《关于汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金变更业绩比较基准以及修改基金合同的
公告》，自2015年4月1日起，本基金的业绩比较基准调整为：中证环保指数×90%+同业
存款利率(税后)×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2018年3月26日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 27
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 28
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但
具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用
不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 29
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金
管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种， 根据中国证监会公告[2017]13号 《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 31
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款 18,725,540.46 643,250.69
定期存款 - -汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 32
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 18,725,540.46 643,250.69
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 298,865,071.62 282,658,240.09 -16,206,831.53
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,621,100.00 1,621,100.00 -
银行间市场 - - -
合计 1,621,100.00 1,621,100.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 300,486,171.62 284,279,340.09 -16,206,831.53
项目
上年度末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 472,370,629.91 441,156,863.32 -31,213,766.59
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 472,370,629.91 441,156,863.32 -31,213,766.59汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应收活期存款利息 3,604.25 123.46
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 975.70 15,518.40
应收债券利息 142.95 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.10
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 111.60 345.30
合计 4,834.50 15,987.26
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 34
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 985,598.31 1,820,937.19
银行间市场应付交易费用 - -
合计 985,598.31 1,820,937.19
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,949.06 122,413.56
预提费用 300,000.00 400,000.00
合计 302,949.06 522,413.56
注：此处应付赎回费含应付转出费。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2017年01月01日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 296,310,571.66 296,310,571.66
本期申购 185,350,966.08 185,350,966.08
本期赎回（以“-”号填列） -281,044,097.08 -281,044,097.08
本期末 200,617,440.66 200,617,440.66
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 35
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 161,818,912.08 8,160,314.41 169,979,226.49
本期利润 -25,023,368.02 15,006,935.06 -10,016,432.96
本期基金份额交易产
生的变动数
-43,343,470.73 -13,739,505.95 -57,082,976.68
其中：基金申购款 91,953,774.15 28,097,788.60 120,051,562.75
基金赎回款 -135,297,244.88 -41,837,294.55 -177,134,539.43
本期已分配利润 - - -
本期末 93,452,073.33 9,427,743.52 102,879,816.85
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2017年01月01日
至2017年12月31日
上年度可比期间2016年01月
01日至2016年12月31日
活期存款利息收入 42,044.46 3,797.37
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 406,782.92 977,406.89
其他 5,870.34 17,377.52
合计 454,697.72 998,581.78
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
卖出股票成交总额 2,674,749,974.60 9,164,660,669.08
减：卖出股票成本总额 2,687,014,731.76 9,282,992,105.42
买卖股票差价收入 -12,264,757.16 -118,331,436.34
7.4.7.13 债券投资收益汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 36
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.4
债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 37
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
股票投资产生的股利收益 2,309,496.20 4,454,807.96
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,309,496.20 4,454,807.96
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
1.交易性金融资产 15,006,935.06 -105,583,849.45
——股票投资 15,006,935.06 -105,583,849.45
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 15,006,935.06 -105,583,849.45
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
基金赎回费收入 389,249.50 1,051,944.95汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 38
基金转换费收入 186,767.25 121,105.96
合计 576,016.75 1,173,050.91
注：
1. 本基金的赎回费率为0.5%，不低赎回费总额于25%的部分归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低转出基金
的赎回费的25%的部分归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
交易所市场交易费用 7,961,800.05 27,369,162.12
银行间市场交易费用 - -
合计 7,961,800.05 27,369,162.12
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年
12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
汇划手续费 1,355.00 1,304.10
账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他费用其他 200.00 200.00
合计 419,555.00 419,504.10
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 39
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司("汇丰晋信
")
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司("山西信托") 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司("山西证券") 见注释①
中德证券有限责任公司("中德证券") 见注释②
晋商银行股份有限公司（"晋商银行"） 见注释③
汇丰银行 （中国） 有限公司 （"汇丰银行"） 见注释④
恒生银行 （中国） 有限公司 （"恒生银行"） 见注释⑤
注①山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司
控制。
②中德证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
③晋商银行与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
④汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑤恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 40
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.1.4 债券交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.5 债券回购交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,628,526.22 11,471,975.75
其中：支付销售机构的客户维护费 2,246,753.87 2,602,622.98
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,104,754.29 1,911,996.06
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 41
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12
月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额 当期利息收入
交通银行
18,725,540.
46
42,044.46 643,250.69 3,797.37
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 42
1230
04
铁汉
转债
2017
-12-
18
2018
-01-
26
新债
未上
市
100.
00
100.
00
13,028
1,30
2,80
0.00
1,30
2,80
0.00
-
1280
28
赣锋
转债
2017
-12-
25
2018
-01-
19
新债
未上
市
100.
00
100.
00
3,183
318,
300.
00
318,
300.
00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0023
66
台海
核电
2017
-12-
06
重大
资产
重组
26.4
5
- - 450,000
11,8
70,8
97.0
7
11,9
02,5
00.0
0
-
注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本年末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本年末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收
益相匹配"的风险收益目标。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员
会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部
控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会
制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 43
和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监
察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分
析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合
基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，
确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为0.53%(2016年12月31日：本基金未持有交易性债券投资)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 44
于 2017 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行
的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人
管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通
股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定
的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 45
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2017年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
18,725,54
0.46
- - -
18,725,54
0.46
结算备付金
2,168,150.
35
- - -
2,168,150.
35
存出保证金 248,015.85 - - - 248,015.85
交易性金融资产 - -
1,621,10
0.00
282,658,24
0.09
284,279,34
0.09
应收利息 - - - 4,834.50 4,834.50
应收申购款 - - - 596,870.17 596,870.17
资产总计
21,141,70
6.66
-
1,621,10
0.00
283,259,94
4.76
306,022,75
1.42
负债
应付赎回款 - - - 784,558.49 784,558.49汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 46
应付管理人报酬 - - - 387,761.19 387,761.19
应付托管费 - - - 64,626.86 64,626.86
应付交易费用 - - - 985,598.31 985,598.31
其他负债 - - - 302,949.06 302,949.06
负债总计 - - -
2,525,493.
91
2,525,493.
91
利率敏感度缺口
21,141,70
6.66
-
1,621,10
0.00
280,734,45
0.85
303,497,25
7.51
上年度末2016年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 643,250.69 - - - 643,250.69
结算备付金
59,085,31
9.43
- - -
59,085,31
9.43
存出保证金 767,318.45 - - - 767,318.45
交易性金融资产 - - -
441,156,86
3.32
441,156,86
3.32
应收利息 - - - 15,987.26 15,987.26
应收申购款 - - - 124,568.84 124,568.84
资产总计
60,495,88
8.57
- -
441,297,41
9.42
501,793,30
7.99
负债
应付赎回款 - - -
32,403,50
8.59
32,403,50
8.59
应付管理人报酬 - - - 648,557.57 648,557.57
应付托管费 - - - 108,092.93 108,092.93
应付交易费用 - - -
1,820,937.
19
1,820,937.
19
其他负债 - - - 522,413.56 522,413.56
负债总计 - - -
35,503,50
9.84
35,503,50
9.84
利率敏感度缺口 60,495,88 - - 405,793,90 466,289,79汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 47
8.57 9.58 8.15
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2017年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.53%(2016年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2016年12月31日：同)
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或
特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散
化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票投资
比例范围为基金资产的85%-95%%(其中不低于80%的股票资产投资于受益于低碳经济领
域的上市公司)，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和
其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券
的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 48
2017年12月31日 2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
282,658,240.0
9
93.13
441,156,
863.32
94.61
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
282,658,240.0
9
93.13
441,156,
863.32
94.61
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
1. 业绩比较基准(附注7.
4.1)上升5%
19,167,028.29 27,430,930.61
2. 业绩比较基准(附注7.
4.1)下降5%
-19,167,028.29 -27,430,930.61
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 49
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为270,755,740.09元，属于第二层次的余额为13,523,600.00
元，无属于第三层次的余额 (2016年12月31日：第一层次432,070,879.60元，第二层
次9,085,983.72元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将
相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 50
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和2017年度的经营成果
无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 282,658,240.09 92.37
其中：股票 282,658,240.09 92.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,621,100.00 0.53
其中：债券 1,621,100.00 0.53
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 20,893,690.81 6.83
8 其他各项资产 849,720.52 0.28
9 合计 306,022,751.42 100.00
8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%) 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 51
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,256,000.00 2.72
C 制造业 238,215,740.09 78.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 18,225,000.00 6.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,882,000.00 3.92
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,079,500.00 2.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 282,658,240.09 93.13
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 300197 铁汉生态 1,500,000
18,225,000.
00
6.00
2 002460 赣锋锂业 250,000
17,937,500.
00
5.91
3 300073 当升科技 650,000
17,088,500.
00
5.63汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 52
4 600884 杉杉股份 880,000
17,054,400.
00
5.62
5 000792 盐湖股份 1,200,000
16,692,000.
00
5.50
6 300014 亿纬锂能 850,000
16,668,500.
00
5.49
7 300438 鹏辉能源 550,000
16,351,500.
00
5.39
8 603799 华友钴业 200,000
16,046,000.
00
5.29
9 002497 雅化集团 1,199,973
15,995,640.
09
5.27
10 002466 天齐锂业 300,000
15,963,000.
00
5.26
11 000408 藏格控股 900,000
15,930,000.
00
5.25
12 002709 天赐材料 260,000
11,957,400.
00
3.94
13 002192 融捷股份 360,000
11,926,800.
00
3.93
14 002366 台海核电 450,000
11,902,500.
00
3.92
15 600406 国电南瑞 650,000
11,882,000.
00
3.92
16 600522 中天科技 800,000
11,152,000.
00
3.67
17 000980 众泰汽车 800,000
9,552,000.0
0
3.15
18 603993 洛阳钼业 1,200,000
8,256,000.0
0
2.72
19 002407 多氟多 400,000
8,168,000.0
0
2.69
20 300317 珈伟股份 500,000 7,830,000.0 2.58汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 53
0
21 300070 碧水源 350,000
6,079,500.0
0
2.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 603799 华友钴业 58,533,387.02 12.55
2 600884 杉杉股份 56,303,406.51 12.07
3 300073 当升科技 55,752,757.00 11.96
4 600110 诺德股份 51,374,119.21 11.02
5 002460 赣锋锂业 42,754,606.57 9.17
6 002709 天赐材料 39,846,518.26 8.55
7 002431 棕榈股份 39,812,279.53 8.54
8 600068 葛洲坝 39,575,220.35 8.49
9 300197 铁汉生态 35,777,093.22 7.67
10 600522 中天科技 34,175,878.07 7.33
11 300438 鹏辉能源 34,011,701.87 7.29
12 002190 成飞集成 32,904,337.87 7.06
13 300070 碧水源 32,249,760.53 6.92
14 002259 升达林业 31,658,089.27 6.79
15 300014 亿纬锂能 30,825,078.30 6.61
16 603993 洛阳钼业 30,589,509.00 6.56
17 000069 华侨城Ａ 29,777,858.74 6.39
18 002717 岭南股份 26,933,348.97 5.78
19 600116 三峡水利 26,904,815.43 5.77
20 601669 中国电建 26,431,361.36 5.67
21 600651 飞乐音响 26,386,676.23 5.66
22 601877 正泰电器 26,324,279.98 5.65
23 603601 再升科技 26,146,348.05 5.61汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 54
24 000980 众泰汽车 26,009,052.22 5.58
25 002108 沧州明珠 25,757,347.91 5.52
26 600416 湘电股份 25,204,492.41 5.41
27 002310 东方园林 25,175,502.54 5.40
28 600236 桂冠电力 24,583,559.91 5.27
29 002366 台海核电 23,987,477.40 5.14
30 002466 天齐锂业 23,144,089.82 4.96
31 600089 特变电工 23,084,195.95 4.95
32 300166 东方国信 22,285,693.64 4.78
33 600803 新奥股份 22,034,950.30 4.73
34 000408 藏格控股 21,280,410.78 4.56
35 000928 中钢国际 21,279,573.39 4.56
36 601766 中国中车 21,001,574.23 4.50
37 300495 美尚生态 20,522,081.78 4.40
38 300037 新宙邦 20,521,021.95 4.40
39 300317 珈伟股份 20,516,721.64 4.40
40 002594 比亚迪 19,969,340.08 4.28
41 603019 中科曙光 19,914,131.61 4.27
42 002405 四维图新 18,996,431.57 4.07
43 002368 太极股份 18,767,552.70 4.02
44 600217 中再资环 18,128,634.30 3.89
45 600406 国电南瑞 17,647,972.01 3.78
46 002497 雅化集团 17,637,051.01 3.78
47 000792 盐湖股份 17,168,513.63 3.68
48 603126 中材节能 16,962,448.53 3.64
49 603806 福斯特 16,854,633.44 3.61
50 000777 中核科技 16,807,634.04 3.60
51 300137 先河环保 16,408,623.50 3.52
52 002055 得润电子 16,271,803.75 3.49
53 002200 云投生态 15,961,442.22 3.42
54 000957 中通客车 15,824,200.69 3.39汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 55
55 600446 金证股份 15,795,306.00 3.39
56 600706 曲江文旅 15,716,486.50 3.37
57 000970 中科三环 15,461,865.43 3.32
58 603308 应流股份 15,327,712.79 3.29
59 002335 科华恒盛 15,308,011.95 3.28
60 600021 上海电力 15,232,179.00 3.27
61 002080 中材科技 14,878,255.42 3.19
62 002364 中恒电气 14,697,513.35 3.15
63 300349 金卡智能 14,675,267.13 3.15
64 002684 猛狮科技 14,643,491.49 3.14
65 600480 凌云股份 14,432,698.93 3.10
66 600970 中材国际 14,347,836.50 3.08
67 002139 拓邦股份 14,265,574.62 3.06
68 002664 长鹰信质 14,082,173.53 3.02
69 603026 石大胜华 13,985,224.00 3.00
70 601857 中国石油 13,858,707.50 2.97
71 300116 坚瑞沃能 13,720,761.00 2.94
72 000800 一汽轿车 13,654,349.04 2.93
73 300284 苏交科 13,652,193.40 2.93
74 002192 融捷股份 13,623,771.00 2.92
75 002202 金风科技 13,006,448.67 2.79
76 600340 华夏幸福 12,985,730.02 2.78
77 600184 光电股份 12,808,662.25 2.75
78 600104 上汽集团 12,717,529.07 2.73
79 300362 天翔环境 12,668,379.28 2.72
80 600563 法拉电子 12,623,657.34 2.71
81 600066 宇通客车 12,617,750.78 2.71
82 300304 云意电气 12,575,721.20 2.70
83 600841 上柴股份 12,555,456.00 2.69
84 300274 阳光电源 12,405,975.42 2.66
85 000559 万向钱潮 12,309,084.87 2.64汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 56
86 002230 科大讯飞 12,112,280.21 2.60
87 600023 浙能电力 12,069,222.10 2.59
88 600642 申能股份 12,030,000.00 2.58
89 600487 亨通光电 11,915,558.97 2.56
90 601989 中国重工 11,823,727.00 2.54
91 601158 重庆水务 11,694,782.43 2.51
92 600590 泰豪科技 11,689,065.99 2.51
93 002221 东华能源 11,680,061.11 2.50
94 600176 中国巨石 11,632,945.00 2.49
95 300355 蒙草生态 11,588,557.20 2.49
96 002573 清新环境 11,581,826.19 2.48
97 600516 方大炭素 11,485,991.30 2.46
98 600995 文山电力 11,481,568.00 2.46
99 300007 汉威科技 11,414,370.00 2.45
100 000839 中信国安 11,285,763.52 2.42
101 000669 金鸿控股 10,867,168.15 2.33
102 300296 利亚德 10,821,562.89 2.32
103 002249 大洋电机 10,814,000.24 2.32
104 002121 科陆电子 10,752,737.41 2.31
105 002531 天顺风能 10,692,856.78 2.29
106 300068 南都电源 10,591,735.20 2.27
107 300409 道氏技术 10,572,752.90 2.27
108 600071 凤凰光学 10,572,116.80 2.27
109 002792 通宇通讯 10,481,069.91 2.25
110 600027 华电国际 10,458,253.00 2.24
111 600886 国投电力 10,414,349.80 2.23
112 300222 科大智能 10,063,218.53 2.16
113 600888 新疆众和 10,029,654.15 2.15
114 002218 拓日新能 10,016,722.04 2.15
115 000636 风华高科 9,965,308.00 2.14
116 000721 西安饮食 9,857,261.44 2.11汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 57
117 300473 德尔股份 9,688,456.00 2.08
118 600335 国机汽车 9,687,702.00 2.08
119 002245 澳洋顺昌 9,578,103.69 2.05
120 600006 东风汽车 9,577,047.11 2.05
121 601727 上海电气 9,489,289.20 2.04
122 000070 特发信息 9,406,880.00 2.02
注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600110 诺德股份 68,747,935.66 14.74
2 603799 华友钴业 62,878,332.10 13.48
3 600116 三峡水利 60,821,272.03 13.04
4 300073 当升科技 58,185,887.96 12.48
5 002108 沧州明珠 51,840,236.18 11.12
6 600884 杉杉股份 47,172,257.35 10.12
7 002709 天赐材料 46,891,695.31 10.06
8 300037 新宙邦 45,969,023.20 9.86
9 002460 赣锋锂业 45,415,707.62 9.74
10 600068 葛洲坝 38,824,965.36 8.33
11 300014 亿纬锂能 36,753,723.50 7.88
12 600416 湘电股份 35,915,013.24 7.70
13 002431 棕榈股份 35,865,286.25 7.69
14 000957 中通客车 33,380,528.59 7.16
15 002466 天齐锂业 31,943,866.69 6.85
16 601877 正泰电器 29,969,040.14 6.43
17 002190 成飞集成 29,736,059.02 6.38
18 600803 新奥股份 29,562,766.25 6.34
19 000069 华侨城Ａ 28,702,736.62 6.16汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 58
20 002310 东方园林 27,203,499.13 5.83
21 002717 岭南股份 26,545,942.18 5.69
22 002259 升达林业 25,260,696.68 5.42
23 601669 中国电建 25,092,328.00 5.38
24 600651 飞乐音响 24,990,192.39 5.36
25 603993 洛阳钼业 24,804,016.85 5.32
26 300166 东方国信 24,445,198.95 5.24
27 002202 金风科技 24,054,459.91 5.16
28 600522 中天科技 23,745,234.19 5.09
29 000777 中核科技 23,725,680.15 5.09
30 000980 众泰汽车 23,725,504.01 5.09
31 600236 桂冠电力 23,650,530.70 5.07
32 603601 再升科技 23,483,936.59 5.04
33 300070 碧水源 23,191,537.64 4.97
34 600089 特变电工 22,241,002.62 4.77
35 600686 金龙汽车 21,676,447.58 4.65
36 601766 中国中车 21,297,092.76 4.57
37 000928 中钢国际 21,093,786.50 4.52
38 002245 澳洋顺昌 20,852,220.20 4.47
39 300064 豫金刚石 20,161,738.00 4.32
40 000400 许继电气 19,858,591.55 4.26
41 002594 比亚迪 19,516,483.60 4.19
42 300495 美尚生态 19,102,633.46 4.10
43 600480 凌云股份 18,408,647.00 3.95
44 603026 石大胜华 18,379,019.00 3.94
45 600217 中再资环 18,299,225.46 3.92
46 603126 中材节能 18,032,303.00 3.87
47 002405 四维图新 17,666,787.34 3.79
48 300438 鹏辉能源 17,368,650.00 3.72
49 002341 新纶科技 17,220,769.82 3.69
50 603806 福斯特 16,948,737.80 3.63汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 59
51 600446 金证股份 16,780,218.44 3.60
52 603019 中科曙光 16,412,726.00 3.52
53 002080 中材科技 16,219,306.10 3.48
54 603308 应流股份 15,880,022.50 3.41
55 000826 启迪桑德 15,867,512.68 3.40
56 002368 太极股份 15,718,364.70 3.37
57 600021 上海电力 15,375,255.30 3.30
58 002139 拓邦股份 15,095,617.00 3.24
59 300197 铁汉生态 14,971,844.00 3.21
60 002335 科华恒盛 14,898,785.00 3.20
61 002055 得润电子 14,735,082.09 3.16
62 600500 中化国际 14,696,996.00 3.15
63 002230 科大讯飞 14,591,912.80 3.13
64 002200 云投生态 14,358,743.00 3.08
65 601857 中国石油 14,223,040.89 3.05
66 002366 台海核电 14,078,370.00 3.02
67 600706 曲江文旅 14,067,151.12 3.02
68 601777 力帆股份 13,870,888.00 2.97
69 000800 一汽轿车 13,812,499.88 2.96
70 300137 先河环保 13,776,936.00 2.95
71 600487 亨通光电 13,693,163.00 2.94
72 300274 阳光电源 13,599,189.92 2.92
73 600563 法拉电子 13,542,530.00 2.90
74 002664 长鹰信质 13,525,395.26 2.90
75 300355 蒙草生态 13,507,358.70 2.90
76 600104 上汽集团 13,376,577.20 2.87
77 300409 道氏技术 13,303,961.56 2.85
78 600340 华夏幸福 13,230,915.43 2.84
79 002249 大洋电机 13,172,469.40 2.82
80 600970 中材国际 13,058,164.00 2.80
81 600066 宇通客车 12,751,494.92 2.73汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 60
82 300362 天翔环境 12,656,570.56 2.71
83 600176 中国巨石 12,652,247.67 2.71
84 600516 方大炭素 12,616,203.41 2.71
85 000970 中科三环 12,582,992.88 2.70
86 600023 浙能电力 12,473,608.96 2.68
87 300349 金卡智能 12,440,986.50 2.67
88 300116 坚瑞沃能 12,377,391.90 2.65
89 601989 中国重工 12,351,988.76 2.65
90 300007 汉威科技 12,350,632.00 2.65
91 002684 猛狮科技 12,274,951.92 2.63
92 600642 申能股份 12,119,627.21 2.60
93 300284 苏交科 12,039,778.98 2.58
94 601158 重庆水务 11,825,482.00 2.54
95 600787 中储股份 11,763,075.65 2.52
96 600841 上柴股份 11,759,072.19 2.52
97 300317 珈伟股份 11,714,124.85 2.51
98 601985 中国核电 11,500,000.00 2.47
99 000559 万向钱潮 11,192,174.48 2.40
100 600184 光电股份 11,178,057.48 2.40
101 300068 南都电源 11,148,705.00 2.39
102 002364 中恒电气 11,028,519.30 2.37
103 600886 国投电力 11,010,076.07 2.36
104 002531 天顺风能 10,920,099.60 2.34
105 600995 文山电力 10,896,803.00 2.34
106 600590 泰豪科技 10,836,224.64 2.32
107 002221 东华能源 10,821,401.00 2.32
108 002121 科陆电子 10,722,252.00 2.30
109 002418 康盛股份 10,614,739.00 2.28
110 300296 利亚德 10,454,775.29 2.24
111 600071 凤凰光学 10,285,325.61 2.21
112 002533 金杯电工 10,272,194.85 2.20汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 61
113 300304 云意电气 10,254,564.60 2.20
114 600027 华电国际 10,188,003.99 2.18
115 000839 中信国安 10,101,368.86 2.17
116 002089 新 海 宜 9,882,146.66 2.12
117 300473 德尔股份 9,870,131.00 2.12
118 600499 科达洁能 9,735,039.21 2.09
119 600475 华光股份 9,474,542.16 2.03
120 601727 上海电气 9,470,146.43 2.03
121 600418 江淮汽车 9,373,556.21 2.01
122 600335 国机汽车 9,350,777.00 2.01
注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,513,509,173.47
卖出股票收入（成交）总额 2,674,749,974.60
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,621,100.00 0.53
8 同业存单 - -
9 其他 - -汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 62
10 合计 1,621,100.00 0.53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 123004 铁汉转债 13,028
1,302,800.0
0
0.43
2 128028 赣锋转债 3,183 318,300.00 0.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 63
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 248,015.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,834.50
5 应收申购款 596,870.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 849,720.52
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 64
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,502 9,785.26 2,334,126.54 1.16% 198,283,314.12 98.84%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 17,307.48 0.01%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年06月08日)基金份额总额 666,460,299.86
本报告期期初基金份额总额 296,310,571.66
本报告期基金总申购份额 185,350,966.08
减：本报告期基金总赎回份额 281,044,097.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 200,617,440.66
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 65
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月
12日聘任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。
经公司董事会审议批准，并报中国证券监督管理委员会和上海证监局备案，因督察
长古韵女士休产假，总经理王栋先生在2017年8月16日至2018年1月31日期间代行督察长
职务。
本报告期内，本公司其他高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于
2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备
案。
报告年度预提审计费100000元， 根据与普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
签订的《审计业务约定书》，应实际支付2017年度审计费100000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情
形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
平安证券 1 - - - - - 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 66
申万宏源 1 176,396,761.79 3.40% 164,277.85 3.40% -
西南证券 1 239,575,307.73 4.62% 223,114.48 4.62% -
光大证券 1 178,738,516.93 3.45% 166,459.24 3.45% -
宏源证券 1 - - - - -
兴业证券 1 229,804,909.29 4.43% 214,015.27 4.43% -
海通证券 1 318,439,298.12 6.14% 296,562.47 6.14% -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 89,282,405.95 1.72% 83,148.58 1.72% -
东方证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中金公司 1 73,283,332.63 1.41% 68,247.94 1.41% -
华创证券 1 96,578,919.44 1.86% 89,944.08 1.86% -
东兴证券 1 106,089,262.20 2.05% 98,801.50 2.05% -
川财证券 1 87,643,712.66 1.69% 81,623.11 1.69% -
中泰证券 2 545,343,866.20 10.52% 507,877.47 10.52% -
华泰证券 2 481,783,746.91 9.29% 448,684.77 9.29% -
国泰君安 2 117,126,153.15 2.26% 109,079.79 2.26% -
广发证券 2 - - - - -
招商证券 2 169,260,324.16 3.27% 157,631.95 3.27% -
安信证券 2 570,954,588.42 11.02% 531,731.04 11.02% -
中信证券 2 534,269,883.91 10.31% 497,566.04 10.31% -
中信建投 2
1,168,746,596.9
0
22.55%
1,088,454.8
5
22.55% -
1、报告期内增加的交易单元为：中信证券、中泰证券、中信建投
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求； 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 67
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易
单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
平安证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
宏源证券 - - - - - - - -
兴业证券 - -
15,00
0,000.
00
15.46% - - - -
海通证券 - -
8,000,
000.00
8.25% - - - -
中银国际 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - - 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 68
中投证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
华泰证券 - -
74,00
0,000.
00
76.29% - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇丰晋信旗下开放式基金净
值公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-01-03
2
关于汇丰晋信旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-01-17
3 汇丰晋信基金2016年4季报
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-01-19
4
基金行业高级管理人员变更
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-01-19
5
汇丰晋信低碳先锋基金更新
招募说明书（2017年第1号）
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-01-21
6
汇丰晋信基金管理有限公司
关于直销账户休眠及相关激
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-02-09 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 69
活方案的提示性公告
7
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定
期定额投资手续费率优惠的
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-02-23
8
汇丰晋信关于新增珠海盈米
财富管理有限公司为旗下开
放式基金代销机构的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-02-27
9
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加珠海盈米财富管理
有限公司费率优惠的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-02-27
10
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过珠海盈米财富管理
有限公司开办汇丰晋信旗下
开放式基金定期定额投资业
务的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-02-27
11 基金2016年度报告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-03-29
12
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过广发证券网上银
行、手机银行开展基金申购
费率优惠活动的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-04-10
13
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定
期定额投资手续费率优惠的
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-04-22
14 基金2017年1季度报
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-04-24
15
汇丰晋信关于旗下基金通过
平安银行开展申购费率及定
期定额投资申购费率优惠活
动的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-05-08 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 70
16
汇丰晋信关于在珠海盈米财
富管理有限公司开通汇丰晋
信旗下开放式基金转换业务
的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-06-02
17
关于提示直销个人投资者落
实适当性管理的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-06-30
18
关于调整旗下基金风险等级
划分和投资者风险承受能力
类型的提示性公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-06-30
19
关于投资者分类的提示性公
告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-06-30
20
汇丰晋信旗下开放式基金净
值公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-07-01
21
关于旗下基金参加交通银行
网上银行基金申购费率优惠
活动的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-07-01
22
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定
期定额投资手续费率优惠的
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-07-01
23 基金2017年2季度报
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-07-20
24
汇丰晋信低碳先锋基金更新
招书（2017年第2号）
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-07-22
25
汇丰晋信基金管理有限公司
关于参加华泰证券股份有限
公司费率优惠的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-08-01
26 基金2017半年度报
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-08-26
27
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过平安证券股份有限
公司开办汇丰晋信旗下开放
式基金定期定额投资业务的
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-08-28 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 71
公告
28
汇丰晋信关于在平安证券股
份有限公司开通汇丰晋信旗
下开放式基金转换业务的公
告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-08-28
29
汇丰晋信关于新增平安证券
股份有限公司为旗下开放式
基金代销机构的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-08-28
30
基金行业高级管理人员变更
公告（王栋代任督察长）
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-09-02
31
关于汇丰晋信旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-09-21
32
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加中泰证券
网上交易系统申购及定期定
额投资申购费率优惠活动的
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-09-28
33
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过国金证券股份有限
公司开办汇丰晋信旗下开放
式基金定期定额投资业务的
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-10-11
34 基金2017年3季度报
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-10-25
35
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加平安证券
申购及定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-10-27
36
关于参与网上定期定额申购
的直销个人投资者落实适当
性管理的提示性公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-12-29
37 关于提示基金直销客户及时 本基金选定的信息披露报 2017-12-29 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 72
更新身份证件或者身份证明
文件并接受或重新接受风险
承受能力调查的公告
纸、管理人网站
38
汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定
期定额投资手续费率优惠的
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-12-30
39
汇丰晋信基金管理有限公司
关于通过农业银行网上银
行、掌上银行开展基金申购
和定期定额申购费率优惠活
动的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-12-30
40
汇丰晋信旗下部分基金关于
参加工商银行“2018倾心回
馈”基金定投优惠活动的公
告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2017-12-30
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录.
1) 中国证监会批准汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金托管协议 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 2017 年年度报告
第 页，共 74 页 73
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公
告
9) 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地
址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一八年三月二十八日
