华夏网购精选灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年 年 度报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十八日华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中的财务资料经审 计，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了无保留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 4
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 6
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 10
§ 6 审 计报 告 ................................................................................................................................................. 11
§ 7 年 度财 务报 表 ......................................................................................................................................... 13
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
§ 8 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 36
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 37
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券 投资 组合 ........................................................................................ 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 47
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 47
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 47
§ 9 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 ......................................... 48
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 49
§ 11 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 49
§ 12 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ....................................................................................................... 52
§ 13 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 52
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏网 购精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华夏网 购精 选混 合
基金主 代码 002837
交易代 码 002837
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 2 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 83,238,992.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
在严格控 制风 险的前 提下 ，本基金 以网 购消费 大数 据为基础 构建 量化投 资
策略， 力求 实现 基金 资产 的持续 稳健 增值 。
投资策 略
本基金以 网购 消费大 数据 为基础构 建量 化投资 策略 ，网购消 费大 数据指 的
是由蚂蚁 金服 提供的 网上 消费行业 统计 型趋势 大数 据，包括 销售 额存量 长
期增长、 销售 额长期 增长 、成交笔 数长 期增长 、订 单量存量 长期 增长、 销
售额存 量同 比、 价格 同比 等数据 。
本基金是 灵活 配置混 合型 基金，在 资产 配置策 略和 股票投资 策略 上均应 用
网购消费 大数 据，充 分利 用公司大 数据 研究平 台的 优势，分 析研 究网购 消
费大数 据， 力求 为投 资者 把握网 购消 费大 数据 中的 投资机 会。
业绩比 较基 准 中证主 要消 费指 数收 益率*50%+ 上证 国债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金属 于混 合基金 ，风 险与收益 高于 债券基 金与 货币市场 基金 ，低于 股
票基金 ，属 于较 高风 险、 较高收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 杨明辉 易会满 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安
永大 楼 17 层
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年
2016 年 11 月 2 日 （基 金合 同生效 日） 至 2016
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 8,360,118.12 -720,624.36
本期利 润 9,577,189.77 -2,241,935.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0570 -0.0055
本期加 权平 均净 值利 润率 5.60% -0.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.03% -0.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 2,785,071.49 -2,050,820.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0335 -0.0066
期末基 金资 产净 值 86,024,064.32 310,508,631.99
期末基 金份 额净 值 1.033 0.993
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 3.30% -0.70%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－
④
过去三 个月 -2.27% 0.40% 8.31% 0.78% -10.58% -0.38%
过去六 个月 0.29% 0.46% 14.26% 0.64% -13.97% -0.18%
过去一 年 4.03% 0.46% 25.80% 0.56% -21.77% -0.10%
自基金 合同
生效起 至今
3.30% 0.43% 24.56% 0.55% -21.26% -0.12%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏网 购精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：根据华夏网购精选混 合型证券投资基金的基金 合同规定，本基金自基金 合同生效之日起 6
个 月内使 基金的 投资组 合比 例符合 本基金 合同第 十二 部分“ 二、 投资范 围” 、“ 四 、投资 限制” 的有 关
约定。
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来 基金每 年净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
华夏网 购精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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注：本 基金 合同 于 2016 年 11 月 2 日生 效， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配事 项。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ，在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 12 月 31 日 数据） ，华 夏 大华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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盘精选 混合 在 135 只 混合 偏股型 基金 中排 名 第 7 ， 华 夏消费 升级 混 合 A 在 263 只灵活 配置 型基 金 （股
票上下 限 0-95%+ 基准 股票 比例 30%-60%）（ A 类 ） 中 排名 第 10 ； 华 夏回 报混 合 A 和 华夏 回报 二号 混
合分别 在 174 只 绝对 收益 目标基 金（A 类 ）中 排名 第 3 和第 4； 华夏 安康 债 券 A 在 177 只普 通债 券
型基金 （ 二级 A 类 ） 中 排 名第 7 ； 华夏 可转 债增 强债 券 A 在 17 只 可转 换债 券 型基金 （A 类 ） 中 排名
第 5 ； 华夏 理 财 30 天债 券 A 在 39 只短 期理 财债 券型 基金 （A 类 ） 中 排名 第 8 ； 华夏全 球股 票(QDII)
在 56 只 QDII 股票型基 金 （A 类） 中排 名第 4； 华夏 收益债 券(QDII)A 及华夏 大中华 信用 债券(QDII)A
分别 在 15 只 QDII 债券型 基金（A 类） 中排 名第 1 和第 3 。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得“2016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司” 奖。 在 《中国 基金 报》 主办 的“ 中 国基金 业 20 年最 佳产 品 创新评 选” 中， 华夏 基
金荣获“ 十 大产 品创 新基 金 公司奖” ， 并收 获五 大产 品 奖项， 是获 奖最 多的 基金 公司。
在客户 服务 方面 ，2017 年 ， 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体 验： （1 ）升 级华夏基金官 网、微官 网、APP 、微信 、财富社 区等多个 端口的 在线客服 系统， 进
一步提 升了 客户 的服 务体 验； （2） 上线 基金 管家 APP 固定 业务 自助 办理 功能 ， 为 客户 提供 了更 便捷
的业务办理方式 ； （3）与 花旗银行、星展银行、民 生证券、国美基金、嘉实 财富等基金销售机构合
作，为 客户 提供 了更 多的 理财渠 道； （4） 开展“ 知 识 就是红 包” 、“ 华 夏基 金 19 周年司 庆” 、“FOF 基
金知识 大挑 战” 、“ 货 家三 兄弟迎 新年” 等 活动 ，为 客户提 供了 多样 化的 投资 者教育 和关 怀服 务。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理
2016-11-02 - 17 年
硕士。2000 年 4 月加 入华 夏
基金管理有限公司，曾任 研
究发展部总经理、数量投 资
部副总经理，上证能源交 易
型开放式指数发起式证券 投
资基金 基金 经理 （2013 年 3
月 28 日至 2016 年 3 月 28 日
期间） 等。
郑煜
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理
2016-11-02 - 19 年
中国科技大学管理科学与 工
程学硕士。曾任华夏证券 高
级分析师，大成基金高级 分
析师、 投资 经理 。2004 年 8
月加入原中信基金，曾任 股
权投资部总监、华夏基金 股
票投资部副总经理，华夏 红
利混合型证券投资基金基 金华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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经理（2010 年 1 月 16 日至
2011 年 3 月 17 日 期间） 、 华
夏经典配置混合型证券投 资
基金基 金经 理 （2006 年 8 月
11 日至 2011 年 3 月 17 日期
间）等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
③ 根据本基金管理人发布 的《华夏基金管理有限公 司关于调整华夏网购精选 灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 的公 告》 ， 自 2018 年 1 月 17 日 起，郑 煜女 士不 再担 任本 基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法规 制定了《华夏基金
管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 ， 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制，
并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时，通过监 察稽核、事后分析和信
息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年， 国际 方面 ， 美 国 经济稳 定增 长， 美联 储 3 次加息 ， 并开始 缩减 资产 负债表 ， 特朗普 税
改法案也获得通过；欧洲 、日本经济明显复苏。国 内方面，受益于海外需求 回暖、国内需求逐渐好
转，经 济企 稳态 势延 续， 全年 GDP 增长 6.9% ， 企 业利润 明显 回升 。政 府持 续推进 供给 侧改 革， 为
防范金融风险，监管机构 出台了一系列严格的监管 政策。价格方面，受供给 侧改革、环保限产及需
求回暖 因素 影响 ，CPI 温 和上涨 ，PPI 涨势 趋稳 。 货 币政策 方面 ， 央行 全年 维 持中性 ， 外汇 市场 人民
币相对 美元 升值 明显 。
市场方 面 ， 在 经济 增长 超 预期的 带动 下 ， A 股市 场 整体呈 上行 走势 ， 同时 ， 结 构分化 非常 明显 ，
以权重 股为 主的 上 证 50 指 数和沪 深 300 指 数表 现良 好， 而 创业 板等指 数表 现 不佳。 出现 了一定 的结
构性行 情。
基金投资运作方面，作为 灵活配置型基金，我们依 据模型在报告期内进行了 量化模型的择时，
仓位始终保持在稳健水平 。在行业和股票选择上， 我们结合网购数据以及量 化选股模型进行组合构
建，保 持组 合稳 定。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.033 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 4.03%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 25.80% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2018 年， 国 际方 面， 各经济 体经 济复 苏的 延续 性、 货 币政 策的 收紧 节奏 需要重 点关 注， 美
国减税、制造业回归、贸 易保护等诸多政策也将加 大世界经济与金融市场的 不确定性，甚至冲击当
前的全球市场分工结构与 贸易体系。国内方面，经 济的发展将从对总量的强 调转为对质量的追求，
适逢改 革开 放 40 周 年， 改 革进入 继续 深化 的阶 段。 货币政 策方 面， 为防 范金 融风险 ， 货 币政 策大 概
率维持中性。总体上，经 济企稳态势应能延续，但 面临的阵痛不容忽视，外 围市场以及美国的对华
政策也 将加 大经 济与 市场 的不确 定性 ， 总体 上市 场 或呈震 荡上 行态 势。 同 时 我们认 为 2018 年的 股市
结构大 概率 会更 为均 衡 ， 各 板块之 间的 轮动 会更 为频 繁， 因此 我们 将会 根据 现有 模型结 合市 场状 态 ，
进行灵 活操 作。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本报告期内，基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面，公
司认真落实投资者适当性 管理、非居民金融账户涉 税信息尽职调查管理、合 规管理办法等基金行 业
新规，紧密跟踪监管要求 ，促进公司业务合法合规 ；公司不断完善内部制度 建设，制定了投资者适
当性管理制度、合规考核 制度、微博微信使用合规 管理制度等多项制度，修 订了反洗钱相关制度，
编制了合规管理制度汇编 ；公司结合新颁布的法律 法规，以投资研究和销售 业务条线为重点，开展
了多种形式的合规培训， 不断提升员工的合规守法 意识；强化事前事中合规 风险管理，对信息披露
文件严格把关，认真审核 基金宣传推介材料，加强 了对公司和员工使用微博 、微信等新媒体进行宣
传的合规管理，防范各类 合规风险。在风险管理方 面，公司秉承全员风险管 理的理念，采取 事前防
范、事中控制和事后监督 等三阶段工作，加强对日 常投资运作的管理和监控 ，督促投研交易业务的
合规开展；在监察稽核方 面，公司定期和不定期开 展多项内部稽核，对投资 研究、基金交易、市场
销售、 后台 运作 等关 键业 务和岗 位进 行检 查监 督， 促进公 司业 务合 规运 作、 稳健经 营。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有 人利益优先的原则，提高 监察稽核工作的科学性和 有效性，切实保障基金
安全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
11
本报告期内，本基金托管 人在对华夏网购精选灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本报告期内，华夏网购精 选灵活配置混合型证券投 资基金的管理人——华夏 基金管理有限公司
在华夏网购精选灵活配置 混合型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在 任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，华 夏网 购精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对华夏基金 管理有限公司编制和披露 的华夏网购精选灵活配置 混合型证券投资基
金 2017 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§ 6 审 计报告
安永华 明（2018 ）审 字 第 60739337_A37 号
华夏网 购精 选 灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 ：
6.1 审 计意 见
我们审 计了 华夏 网购 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 财务 报表 ， 包括 2017 年 12 月 31 日的
资产负 债表 ，2017 年度 的 利润表 、所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 以及 相关 财务报 表附 注。
我们认为，后附的华夏网 购精选灵活配置混合型证 券投资基金的财务报表在 所有重大方面按照
企业会 计准 则的 规定 编制 ， 公 允反 映了 华夏 网购 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2017 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.2 形 成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的 责任” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任 。 按 照中 国注 册会 计 师职业 道德 守则 ， 我们
独立于 华夏 网购 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ， 并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任 。 我 们相 信 ，
我们获 取的 审计 证据 是充 分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
6.3 其 他信 息 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
12
华夏网 购精选灵活配 置混合型证 券投资基金管 理层（以下 简称“ 管 理层” ）对其他信 息负责。 其
他信息 包括 年度 报告 中涵 盖的信 息， 但不 包括 财务 报表和 我们 的审 计报 告。
我们对财务报表发表的 审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致 的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估华夏网购精选 灵活配置混合型证券投资 基金的持续经营能
力， 披露 与持 续经 营相 关 的事项 （ 如适 用） ， 并运 用 持续经 营假 设 ， 除 非计 划 进行清 算 、 终 止运 营或
别无其 他现 实的 选择 。
治理层 负责 监督 华夏 网购 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 财务 报告 过程 。
6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。 错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ， 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
（3） 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。
（4） 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 ， 根 据获取 的审 计 证据， 就可 能导 致华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
13
对华夏网购精选灵活配置 混合型证券投资基金持续 经营能力产生重大疑虑的 事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导 致华夏网购精选灵活配
置混合 型证 券投 资基 金不 能持续 经营 。
（5）评价财务报表的总体 列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财 务报表是 否公允反映相关
交易和 事项 。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
徐艳
王 珊珊
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层
2018 年 3 月 26 日
§ 7 年 度财务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 网购 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 1,556,493.07 110,052,725.72
结算备 付金
18,517,113.05 3,544,850.14
存出保 证金
30,311.53 9,277.59
交易性 金融 资产 7.4.7.2 47,935,627.85 117,879,047.43
其中： 股票 投资
37,913,550.15 117,879,047.43
基金投 资
- -
债券投 资
10,022,077.70 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
14
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 18,600,000.00 80,000,000.00
应收证 券清 算款
240,175.34 18,840,185.76
应收利 息 7.4.7.5 262,383.68 89,471.26
应收股 利
- -
应收申 购款
3,331.00 8,887.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
87,145,435.52 330,424,445.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 16,202,916.92
应付赎 回款
666,655.94 3,080,119.46
应付管 理人 报酬
114,598.76 460,557.63
应付托 管费
19,099.83 76,759.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 270,720.23 91,607.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 50,296.44 3,852.80
负债合 计
1,121,371.20 19,915,813.61
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 83,238,992.83 312,559,452.88
未分配 利润 7.4.7.10 2,785,071.49 -2,050,820.89
所有者 权益 合计
86,024,064.32 310,508,631.99
负债和 所有 者权 益总 计
87,145,435.52 330,424,445.60
注： ① 报告 截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.033 元， 基 金份 额总 额 83,238,992.83 份。
② 本基 金合 同于 2016 年 11 月 2 日生效 ，上 年度 可 比期间 自 2016 年 11 月 2 日至 2016 年 12 月
31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 华夏 网购 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
15
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
2016 年 11 月 2 日（基
金合同生效日） 至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
14,194,584.58 -925,718.87
1.利息 收入
1,691,650.75 836,778.69
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 657,066.56 389,381.32
债券利 息收 入
350,088.66 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
684,495.53 447,397.37
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
10,774,332.65 -829,952.83
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 8,140,333.94 -829,952.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -22,764.02 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 1,371,384.00 -
股利收 益 7.4.7.17 1,285,378.73 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 1,217,071.65 -1,521,311.29
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 511,529.53 588,766.56
减：二、费用
4,617,394.81 1,316,216.78
1.管理 人报 酬
2,599,616.07 996,480.81
2.托管 费
433,269.40 166,080.13
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 7.4.7.20 1,424,628.39 138,511.21
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 7.4.7.21 159,880.95 15,144.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
9,577,189.77 -2,241,935.65
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
9,577,189.77 -2,241,935.65
注：本 基金 合同 于 2016 年 11 月 2 日生 效， 上年 度 可比期 间 自 2016 年 11 月 2 日至 2016 年 12
月 31 日。
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主 体： 华夏 网购 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
16
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
312,559,452.88 -2,050,820.89 310,508,631.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 9,577,189.77 9,577,189.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-229,320,460.05 -4,741,297.39 -234,061,757.44
其中：1.基 金申 购款 15,991,724.99 307,282.95 16,299,007.94
2.基金 赎回 款 -245,312,185.04 -5,048,580.34 -250,360,765.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
83,238,992.83 2,785,071.49 86,024,064.32
项目
上年度可比期间
2016 年 11 月 2 日（基金 合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
466,250,712.37 - 466,250,712.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -2,241,935.65 -2,241,935.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-153,691,259.49 191,114.76 -153,500,144.73
其中：1.基 金申 购款 3,160,884.01 -5,771.76 3,155,112.25
2.基金 赎回 款 -156,852,143.50 196,886.52 -156,655,256.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
312,559,452.88 -2,050,820.89 310,508,631.99
注：本 基金 合同 于 2016 年 11 月 2 日生 效， 上年 度 可比期 间 自 2016 年 11 月 2 日至 2016 年 12
月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
17
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
7.4 报 表附 注
7.4.1 基金 基本 情况
华夏网 购精选灵活配 置混合型证 券投资基金（ 以下简称“ 本基金” ）已获中国证券监 督管理委 员
会（以下简称“ 中国 证监会” ）证监许可[2016]1078 号 《关于准予华夏网 购精选 灵活配置混合型 证券
投资基 金注 册的 批复 》 ， 由 华夏基 金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投
资基金销售管理办法 》 、 《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》 、 《 华夏网购 精选灵活配置混合型 证
券投资基金基金合同》及 其他有关法律法规负责公 开募集。本基金为契约型 开放式，存续期限为不
定期。 本基 金自 2016 年 9 月 26 日至 2016 年 10 月 28 日共 募集 466,130,728.47 元 （不 含认 购资 金利
息） ， 业经 德勤 华永 会计 师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 德师报 （验 ）字 （16 ）第 0942 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《华 夏网 购精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 11
月 2 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 466,250,712.37 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利
息折 合 119,983.90 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为华 夏基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 网购精选灵活配置混合型 证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基 金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股
票 （ 包括 创业 板 、 中 小板 及其他 经中 国 证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券 （含 中 小企业 私募 债券 、 可转
换债券） 、货币 市场工具（ 含同业存单） 、 权证、资产 支持证券、股指期货、国 债期货、期权以及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算 业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状
况以 及 2017 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要 会计 政策 和会 计 估计 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
18
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融 负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独 确认为 应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
19
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并
进行估 值 ：
1、 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。 有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理 人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
2、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
3、 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对 估值 进行 调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于 已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
7.4.4.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
20
股 票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间 收到的款项，根据资产
支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资 本金部分和投资收益部分 ，将本金部分冲减资产
支持证 券投 资成 本， 并将 投资收 益部 分确 认为 利息 收入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额 之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金 红
利或将现金红利按分红权 益再投资日的基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资。期末可供分配
利润指 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 ， 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会关 于 证券投 资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 本 基 金参考 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》对 重大
影响基 金资 产净 值的 特殊 事项停 牌股 票进 行估 值。
2、于 2017 年 12 月 28 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》之
附件《 非公 开发 行有 明确 锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 进行 估值 ； 自 2017 年 12 月 28 日 起，
对于在锁定期内的非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取
得的带 限售 期的 股票 等流 通受限 股票 ， 根 据中 国基 金业协 会中 基协 发[2017]6 号《关 于发 布< 证 券投华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
21
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引(试行)> 的通 知》 之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指
引( 试行) 》进 行估 值。
3 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券
除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种， 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于
证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有 的证券交易所上市或
挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) ， 按照 中证指 数有 限公 司所 独
立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间同业市场交易的固定 收益品种，按照中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
22
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
7.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,556,493.07 110,052,725.72
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 1,556,493.07 110,052,725.72
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 38,208,907.49 37,913,550.15 -295,357.34
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 34,700.00 38,077.70 3,377.70
银行间 市场 9,996,260.00 9,984,000.00 -12,260.00
合计 10,030,960.00 10,022,077.70 -8,882.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,239,867.49 47,935,627.85 -304,239.64
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 119,400,358.72 117,879,047.43 -1,521,311.29
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
23
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 119,400,358.72 117,879,047.43 -1,521,311.29
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融
资产
18,600,000.00 -
合计 18,600,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融
资产
80,000,000.00 -
合计 80,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 391.36 34,687.60
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 9,061.39 1,754.72
应收债 券利 息 248,309.29 -
应收买 入返 售证 券利 息 4,606.68 53,024.32
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 14.96 4.62
合计 262,383.68 89,471.26
7.4.7.6 其 他资 产 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
24
无。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 270,720.23 91,607.21
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 270,720.23 91,607.21
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 296.44 3,852.80
预提费 用 50,000.00 -
合计 50,296.44 3,852.80
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 312,559,452.88 312,559,452.88
本期申 购 15,991,724.99 15,991,724.99
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -245,312,185.04 -245,312,185.04
本期末 83,238,992.83 83,238,992.83
注：本 基金 自 2016 年 9 月 26 日至 2016 年 10 月 28 日期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金
466,130,728.47 元。 根 据 《 华夏网 购精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 的规 定， 本 基 金
的认购 资金 在募 集期 间产 生的利 息 119,983.90 元在 本基金 合同 生效 后， 折算 为 119,983.90 份 基金 份
额，计 入基 金份 额持 有者 账户。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -629,720.91 -1,421,099.98 -2,050,820.89
本期利 润 8,360,118.12 1,217,071.65 9,577,189.77
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-3,078,282.78 -1,663,014.61 -4,741,297.39
其中： 基金 申购 款 241,731.04 65,551.91 307,282.95 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
25
基金赎 回款 -3,320,013.82 -1,728,566.52 -5,048,580.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,652,114.43 -1,867,042.94 2,785,071.49
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 2 日 （基 金 合同
生效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 183,343.99 384,582.33
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 472,911.24 4,785.57
其他 811.33 13.42
合计 657,066.56 389,381.32
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 2 日 （基 金 合
同生效 日 ） 至 2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 560,449,952.22 30,776,710.67
减：卖 出股 票成 本总 额 552,309,618.28 31,606,663.50
买卖股 票差 价收 入 8,140,333.94 -829,952.83
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合
同生效 日） 至2016 年12
月31 日
卖出 债券（债转股 及债券到期 兑付）成交 总
额
29,309,348.50 -
减： 卖出债券（债 转股及债券 到期兑付） 成
本总额
29,050,240.00 -
减：应 收利 息总 额 281,872.52 -
买卖债 券差 价收 入 -22,764.02 -
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
7.4.7.15 贵 金属 投资 收益 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
7.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
7.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
7.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
7.4.7.16 衍 生工 具收 益
7.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
7.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效
日）至2016 年12 月31 日
股指期 货投 资收 益 1,371,384.00 -
合计 1,371,384.00 -
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （ 基金 合同 生效
日）至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,285,378.73 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,285,378.73 -
7.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （ 基金 合同 生效
日）至2016 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 1,217,071.65 -1,521,311.29
—— 股 票投 资 1,225,953.95 -1,521,311.29
—— 债 券投 资 -8,882.30 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,217,071.65 -1,521,311.29
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ） 至
2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 511,529.53 588,766.56
合计 511,529.53 588,766.56
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,423,928.39 138,511.21
银行间 市场 交易 费用 700.00 -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回费 - -
合计 1,424,628.39 138,511.21
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 -
信息披 露费 80,000.00 13,000.00
银行费 用 8,280.95 1,744.63
银行间 账户 维护 费 21,000.00 -
其他 600.00 400.00
合计 159,880.95 15,144.63
7.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
28
7.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国 家 税务总 局 于 2017 年 1 月 10 日颁 布的 财税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值 税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限 售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
7.4.9 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
中信期 货有 限公 司（“ 中 信 期货” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
注： ① 根据 华夏 基金 管理 有限公 司 于 2017 年 9 月 29 日 发布 的公 告， 经中 国 证监会 核准 ，华 夏华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
29
基金管 理有 限公 司股 东变 更为中 信证 券股 份有 限公 司（出 资比 例 62.2%）、 POWER CORPORATION
OF CANADA （ 出资 比 例 13.9%）、 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION （ 出资 比例 13.9%）、
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司（更 名为“ 天 津海 鹏科 技 咨询有 限公 司” ，出 资比 例 10%）。
② 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 532,183,894.65 51.69% - -
7.4.10.1.2 权证 交易
无。
7.4.10.1.3 债券 交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中信证 券 113.60 0.10% - -
7.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
中信证 券 1,719,500,000.00 53.19% - -
7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
30
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 389,185.34 50.57% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,599,616.07 996,480.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 303,073.29 93,325.22
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
7.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 433,269.40 166,080.13
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
31
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月2 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行活 期存
款
1,556,493.07 183,343.99 110,052,725.72 384,582.33
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的说 明
7.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的说 明
本基金 本报 告期 通过 中信 期货买 卖股 指期 货成 交额 为 61,930,540.00 元 （上 年 度可比 期间 ：0.00
元） ， 支付 给中 信期 货的 佣 金为 1,517.29 元 （上 年度 可比期 间：0.00 元） 。
7.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
7.4.12 期末 （2017 年 12 月 31 日） 本基 金持 有的 流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802 太阳 2017-1 2018-0 新发 100.00 100.00 2 200.00 200.00 - 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
32
9 转债 2-22 1-16 流通
受限
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌日 期
复牌开 盘
单价
数量( 单
位：股)
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备
注
300010
立思
辰
2017-11-17
重大
事项
11.17 2018-02-22 10.05 24,000 312,072.00 268,080.00 -
601600
中国
铝业
2017-09-12
重大
事项
6.66 2018-02-26 7.28 39,500 271,598.28 263,070.00 -
600309
万华
化学
2017-12-05
重大
事项
37.94 - - 5,620 137,995.70 213,222.80 -
300134
大富
科技
2017-12-18
重大
事项
16.45 2018-03-19 14.81 12,100 218,865.39 199,045.00 -
600332
白云
山
2017-10-31
重大
事项
32.14 2018-01-08 30.15 1,700 47,028.85 54,638.00 -
002470
金正
大
2017-10-25
重大
事项
9.15 2018-02-09 8.24 4,800 36,986.33 43,920.00 -
000006
深振
业 A
2017-09-11
重大
事项
9.85 2018-03-08 8.87 1,200 9,861.27 11,820.00 -
002122
天马
股份
2017-12-19
重大
事项
8.49 - - 1,100 11,418.87 9,339.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
7.4.13 金融 工具 风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织架 构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
33
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投 资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在“7.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监
测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标，并定期开展压力
测试， 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。
在负债端，基金管理人持 续监测本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数
据， 审慎 评估 不同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 ， 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 ，
及时调整组合资产结构及 比例，预留充足现金头寸 ，保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规
模和期 限的 匹配 。
如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
34
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动， 从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 1,556,493.07 - - 1,556,493.07
结算备 付金 18,517,113.05 - - 18,517,113.05
结算保 证金 30,311.53 - - 30,311.53
债券投 资 10,022,077.70 - - 10,022,077.70
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 18,600,000.00 - - 18,600,000.00
应收直 销申 购款 556.66 - - 556.66
卖出回 购金 融资 产 - - - -
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 110,052,725.72 - - 110,052,725.72
结算备 付金 3,544,850.14 - - 3,544,850.14
结算保 证金 9,277.59 - - 9,277.59
债券投 资 - - - -
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 - - 80,000,000.00
应收直 销申 购款 99.40 - - 99.40
卖出回 购金 融资 产 - - - -
注：本表所示为本基金生 息资产及负债的公允价值 ，并按照合约规定的利率 重新定价日或到期
日孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏 感性分 析
假设
1、 该利 率敏 感性 分析 数据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有固 定收 益类 资产 的利率 风 险
状况测 算的 理论 变动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
35
利率下 降 25 个 基点 3,400.81 -
利率上 升 25 个 基点 -3,399.17 -
注：本 基金 上年 度未 持有 债券资 产， 市场 利率 的变 动对本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外，本基金管理人对本 基金所持有的股票
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析， 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 37,913,550.15 44.07 117,879,047.43 37.96
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
合计 37,913,550.15 44.07 117,879,047.43 37.96
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险 的敏感 性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 股 票资 产相 应的 理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
+5% 2,340,782.59 6,379,024.65
-5% -2,340,782.59 -6,379,024.65
7.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
36
价值。
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
7.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 12 月 31 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
37,688,557.85 元， 第二 层 次的余 额为 10,247,070.00 元，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2016 年 12
月 31 日 止： 第 一层 次的 余 额为 117,879,047.43 元， 第 二层次 的余 额 为 0 元， 第三 层次的 余额 为 0 元 。 ）
7.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项停牌的股票 ，本基金将相关股票公允 价值所属层次于其进行估 值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层 次 转入 第一 层次。
7.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§ 8 投 资组合报告
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 37,913,550.15 43.51
其中： 股票 37,913,550.15 43.51
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 10,022,077.70 11.50
其中： 债券 10,022,077.70 11.50
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 18,600,000.00 21.34
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 - - 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
37
入返售 金融 资产
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
20,073,606.12 23.03
8 其他各 项资 产 536,201.55 0.62
9 合计 87,145,435.52 100.00
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 50,860.77 0.06
B 采矿业 1,552,251.00 1.80
C 制造业 19,202,795.96 22.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 371,066.00 0.43
E 建筑业 554,569.00 0.64
F 批发和 零售 业 852,547.50 0.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 358,056.00 0.42
H 住宿和 餐饮 业 649,029.00 0.75
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,521,572.91 4.09
J 金融业 6,111,350.00 7.10
K 房地产 业 616,890.01 0.72
L 租赁和 商务 服务 业 966,948.00 1.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 37,356.00 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,010,435.00 2.34
S 综合 1,057,823.00 1.23
合计 37,913,550.15 44.07
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平 安 17,700 1,238,646.00 1.44
2 600754 锦江股 份 20,100 649,029.00 0.75
3 600519 贵州茅 台 900 627,741.00 0.73
4 300144 宋城演 艺 31,100 580,326.00 0.67
5 600770 综艺股 份 72,500 551,000.00 0.64
6 600487 亨通光 电 13,400 541,628.00 0.63 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7 600019 宝钢股 份 60,300 520,992.00 0.61
8 000009 中国宝 安 70,100 506,823.00 0.59
9 000063 中兴通 讯 13,600 494,496.00 0.57
10 000652 泰达股 份 110,100 485,541.00 0.56
11 601992 金隅股 份 86,900 471,867.00 0.55
12 600640 号百控 股 31,000 453,220.00 0.53
13 600837 海通证 券 29,400 378,378.00 0.44
14 600958 东方证 券 26,900 372,834.00 0.43
15 000725 京东 方 A 63,670 368,649.30 0.43
16 000686 东北证 券 41,300 362,201.00 0.42
17 000750 国海证 券 71,300 349,370.00 0.41
18 600522 中天科 技 25,000 348,500.00 0.41
19 600569 安阳钢 铁 72,800 342,160.00 0.40
20 600010 包钢股 份 138,760 341,349.60 0.40
21 000728 国元证 券 30,800 338,800.00 0.39
22 000959 首钢股 份 55,800 333,684.00 0.39
23 601231 环旭电 子 20,900 329,593.00 0.38
24 002065 东华软 件 39,086 320,505.20 0.37
25 000709 河钢股 份 81,700 318,630.00 0.37
26 600016 民生银 行 37,400 313,786.00 0.36
27 601628 中国人 寿 10,300 313,635.00 0.36
28 601166 兴业银 行 17,800 302,422.00 0.35
29 000761 本钢板 材 57,300 297,960.00 0.35
30 600015 华夏银 行 33,000 297,000.00 0.35
31 601328 交通银 行 47,600 295,596.00 0.34
32 601169 北京银 行 40,800 291,720.00 0.34
33 002396 星网锐 捷 12,800 276,352.00 0.32
34 600289 ST 信通 27,800 276,332.00 0.32
35 000333 美的集 团 4,906 271,939.58 0.32
36 300010 立思辰 24,000 268,080.00 0.31
37 002179 中航光 电 6,780 266,996.40 0.31
38 601600 中国铝 业 39,500 263,070.00 0.31
39 600919 江苏银 行 35,700 262,395.00 0.31
40 300202 聚龙股 份 14,600 262,070.00 0.30
41 002309 中利集 团 16,800 248,136.00 0.29
42 600705 中航资 本 44,900 247,848.00 0.29
43 002491 通鼎互 联 19,000 239,400.00 0.28
44 000066 中国长 城 32,700 238,383.00 0.28
45 601899 紫金矿 业 50,900 233,631.00 0.27
46 300324 旋极信 息 15,800 231,154.00 0.27
47 002152 广电运 通 30,300 225,432.00 0.26
48 002840 华统股 份 5,600 222,656.00 0.26
49 000002 万科 A 7,113 220,929.78 0.26 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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50 600309 万华化 学 5,620 213,222.80 0.25
51 000415 渤海金 控 36,500 210,240.00 0.24
52 300009 安科生 物 8,000 207,440.00 0.24
53 600311 荣华实 业 36,300 204,006.00 0.24
54 600887 伊利股 份 6,300 202,797.00 0.24
55 300134 大富科 技 12,100 199,045.00 0.23
56 002308 威创股 份 16,100 196,420.00 0.23
57 600000 浦发银 行 15,400 193,886.00 0.23
58 600486 扬农化 工 3,900 193,791.00 0.23
59 000563 陕国 投 A 45,500 193,375.00 0.22
60 300142 沃森生 物 10,300 187,975.00 0.22
61 002597 金禾实 业 7,227 187,323.84 0.22
62 600426 华鲁恒 升 11,680 185,945.60 0.22
63 600183 生益科 技 10,700 184,682.00 0.21
64 002261 拓维信 息 23,800 184,212.00 0.21
65 600547 山东黄 金 5,900 183,962.00 0.21
66 600867 通化东 宝 8,000 183,120.00 0.21
67 300136 信维通 信 3,600 182,520.00 0.21
68 300002 神州泰 岳 29,400 179,928.00 0.21
69 600161 天坛生 物 6,200 178,498.00 0.21
70 300296 利亚德 9,100 177,359.00 0.21
71 601377 兴业证 券 24,000 174,720.00 0.20
72 300251 光线传 媒 16,700 174,515.00 0.20
73 000158 常山北 明 21,800 173,092.00 0.20
74 300075 数字政 通 10,600 171,508.00 0.20
75 002557 洽洽食 品 10,700 168,953.00 0.20
76 600271 航天信 息 7,800 168,012.00 0.20
77 002038 双鹭药 业 5,400 167,238.00 0.19
78 600489 中金黄 金 16,400 162,196.00 0.19
79 601601 中国太 保 3,900 161,538.00 0.19
80 002155 湖南黄 金 16,500 160,050.00 0.19
81 000681 视觉中 国 8,200 159,900.00 0.19
82 601766 中国中 车 13,200 159,852.00 0.19
83 603866 桃李面 包 4,100 159,777.00 0.19
84 000917 电广传 媒 17,600 159,456.00 0.19
85 600845 宝信软 件 8,600 159,444.00 0.19
86 000902 新洋丰 16,200 158,436.00 0.18
87 002463 沪电股 份 29,700 158,301.00 0.18
88 002475 立讯精 密 6,650 155,876.00 0.18
89 002139 拓邦股 份 13,085 154,795.55 0.18
90 300685 艾德生 物 1,700 154,139.00 0.18
91 600104 上汽集 团 4,800 153,792.00 0.18
92 002343 慈文传 媒 4,300 153,123.00 0.18 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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93 002415 海康威 视 3,800 148,200.00 0.17
94 300170 汉得信 息 12,391 147,452.90 0.17
95 300433 蓝思科 技 4,900 146,265.00 0.17
96 000949 新乡化 纤 32,500 145,925.00 0.17
97 300027 华谊兄 弟 16,700 145,791.00 0.17
98 300279 和晶科 技 11,414 144,272.96 0.17
99 002292 奥飞娱 乐 10,000 142,900.00 0.17
100 002680 长生生 物 9,900 142,362.00 0.17
101 300232 洲明科 技 9,800 140,140.00 0.16
102 300133 华策影 视 12,800 138,752.00 0.16
103 300271 华宇软 件 9,300 138,384.00 0.16
104 600988 赤峰黄 金 21,400 137,816.00 0.16
105 600900 长江电 力 8,800 137,192.00 0.16
106 002055 得润电 子 6,700 136,881.00 0.16
107 600757 长江传 媒 19,500 135,525.00 0.16
108 002237 恒邦股 份 12,600 133,812.00 0.16
109 300182 捷成股 份 15,500 133,455.00 0.16
110 600687 刚泰控 股 11,300 133,453.00 0.16
111 600160 巨化股 份 12,500 132,875.00 0.15
112 600690 青岛海 尔 7,000 131,880.00 0.15
113 300204 舒泰神 9,500 131,005.00 0.15
114 002445 中南文 化 10,100 130,593.00 0.15
115 603328 依顿电 子 9,000 129,150.00 0.15
116 002181 粤传媒 26,300 128,344.00 0.15
117 601928 凤凰传 媒 15,700 127,327.00 0.15
118 600385 山东金 泰 10,000 126,600.00 0.15
119 300083 劲胜智 能 16,625 126,183.75 0.15
120 300253 卫宁健 康 18,800 126,148.00 0.15
121 601929 吉视传 媒 42,600 126,096.00 0.15
122 002005 德豪润 达 28,700 125,132.00 0.15
123 300033 同花顺 2,500 124,950.00 0.15
124 601595 上海电 影 6,100 124,379.00 0.14
125 002092 中泰化 学 9,300 123,783.00 0.14
126 600796 钱江生 化 16,800 123,648.00 0.14
127 601006 大秦铁 路 13,600 123,352.00 0.14
128 600637 东方明 珠 7,400 123,284.00 0.14
129 002068 黑猫股 份 12,717 123,227.73 0.14
130 601668 中国建 筑 13,600 122,672.00 0.14
131 002241 歌尔股 份 7,000 121,450.00 0.14
132 000651 格力电 器 2,774 121,223.80 0.14
133 600831 广电网 络 14,800 120,916.00 0.14
134 600996 贵广网 络 12,200 120,780.00 0.14
135 300207 欣旺达 12,200 119,072.00 0.14 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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136 002847 盐津铺 子 4,500 118,215.00 0.14
137 300255 常山药 业 18,600 117,738.00 0.14
138 000822 山东海 化 13,000 117,650.00 0.14
139 601989 中国重 工 19,400 116,982.00 0.14
140 300528 幸福蓝 海 8,800 116,864.00 0.14
141 300289 利德曼 12,700 116,840.00 0.14
142 600409 三友化 工 11,900 114,121.00 0.13
143 600766 园城黄 金 12,300 113,037.00 0.13
144 300408 三环集 团 5,600 112,896.00 0.13
145 002175 东方网 络 13,300 107,730.00 0.13
146 000536 华映科 技 21,400 105,716.00 0.12
147 000049 德赛电 池 2,619 103,686.21 0.12
148 600029 南方航 空 8,100 96,552.00 0.11
149 002635 安洁科 技 3,600 93,924.00 0.11
150 002008 大族激 光 1,900 93,860.00 0.11
151 300446 乐凯新 材 4,200 93,030.00 0.11
152 002586 围海股 份 10,000 89,500.00 0.10
153 600028 中国石 化 14,200 87,046.00 0.10
154 600559 老白干 酒 2,800 86,716.00 0.10
155 600703 三安光 电 3,400 86,326.00 0.10
156 601390 中国中 铁 10,100 84,739.00 0.10
157 300115 长盈精 密 4,203 84,354.21 0.10
158 002304 洋河股 份 700 80,500.00 0.09
159 000541 佛山照 明 8,300 76,360.00 0.09
160 600518 康美药 业 3,400 76,024.00 0.09
161 600050 中国联 通 11,400 72,162.00 0.08
162 600196 复星医 药 1,600 71,200.00 0.08
163 300491 通合科 技 3,900 69,498.00 0.08
164 600741 华域汽 车 2,300 68,287.00 0.08
165 601186 中国铁 建 6,100 67,954.00 0.08
166 601607 上海医 药 2,700 65,313.00 0.08
167 601888 中国国 旅 1,500 65,085.00 0.08
168 000963 华东医 药 1,200 64,656.00 0.08
169 600219 南山铝 业 17,200 63,296.00 0.07
170 000089 深圳机 场 7,200 62,640.00 0.07
171 001979 招商蛇 口 3,100 60,636.00 0.07
172 600642 申能股 份 10,200 59,772.00 0.07
173 002013 中航机 电 5,450 58,805.50 0.07
174 000732 泰禾集 团 2,900 58,058.00 0.07
175 000338 潍柴动 力 6,700 55,878.00 0.06
176 601088 中国神 华 2,400 55,608.00 0.06
177 600332 白云山 1,700 54,638.00 0.06
178 600166 福田汽 车 19,400 54,514.00 0.06 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
42
179 601857 中国石 油 6,700 54,203.00 0.06
180 600585 海螺水 泥 1,800 52,794.00 0.06
181 002202 金风科 技 2,800 52,780.00 0.06
182 002400 省广股 份 9,700 51,701.00 0.06
183 002024 苏宁云 商 4,200 51,618.00 0.06
184 002447 壹桥股 份 9,651 50,860.77 0.06
185 600886 国投电 力 6,900 50,646.00 0.06
186 600208 新湖中 宝 9,700 50,634.00 0.06
187 002440 闰土股 份 2,500 49,225.00 0.06
188 601168 西部矿 业 6,000 49,200.00 0.06
189 600657 信达地 产 8,600 47,988.00 0.06
190 002076 雪莱特 8,600 47,988.00 0.06
191 300678 中科信 息 833 47,955.81 0.06
192 000157 中联重 科 9,900 44,253.00 0.05
193 601669 中国电 建 6,100 44,042.00 0.05
194 000425 徐工机 械 9,500 43,985.00 0.05
195 002470 金正大 4,800 43,920.00 0.05
196 600066 宇通客 车 1,800 43,326.00 0.05
197 601225 陕西煤 业 5,300 43,248.00 0.05
198 600089 特变电 工 4,200 41,622.00 0.05
199 600893 航发动 力 1,400 37,674.00 0.04
200 600674 川投能 源 3,700 37,666.00 0.04
201 000069 华侨 城 A 4,400 37,356.00 0.04
202 600023 浙能电 力 7,000 37,310.00 0.04
203 000423 东阿阿 胶 600 36,162.00 0.04
204 300315 掌趣科 技 6,500 36,140.00 0.04
205 603077 和邦生 物 17,900 35,800.00 0.04
206 600153 建发股 份 3,200 35,584.00 0.04
207 600415 小商品 城 6,100 35,258.00 0.04
208 600606 绿地控 股 4,800 35,040.00 0.04
209 600260 凯乐科 技 1,200 34,932.00 0.04
210 000060 中金岭 南 3,000 33,510.00 0.04
211 601618 中国中 冶 6,900 33,396.00 0.04
212 000625 长安汽 车 2,600 32,760.00 0.04
213 000100 TCL 集团 8,300 32,370.00 0.04
214 600663 陆家嘴 1,700 32,351.00 0.04
215 000630 铜陵有 色 11,000 32,120.00 0.04
216 601599 鹿港文 化 4,800 31,968.00 0.04
217 600037 歌华有 线 2,400 31,176.00 0.04
218 000402 金融街 2,793 31,030.23 0.04
219 300059 东方财 富 2,300 29,785.00 0.03
220 603167 渤海轮 渡 2,500 28,800.00 0.03
221 600350 山东高 速 4,800 28,752.00 0.03 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
43
222 002028 思源电 气 1,800 28,530.00 0.03
223 600039 四川路 桥 7,000 28,490.00 0.03
224 000039 中集集 团 1,200 27,420.00 0.03
225 000027 深圳能 源 4,500 27,270.00 0.03
226 000090 天健集 团 2,700 27,108.00 0.03
227 601800 中国交 建 2,100 26,880.00 0.03
228 000513 丽珠集 团 400 26,580.00 0.03
229 002655 共达电 声 2,700 25,920.00 0.03
230 600062 华润双 鹤 1,000 24,750.00 0.03
231 600649 城投控 股 2,800 24,640.00 0.03
232 600100 同方股 份 2,500 24,500.00 0.03
233 600601 方正科 技 6,700 24,388.00 0.03
234 000892 欢瑞世 纪 3,000 23,340.00 0.03
235 000627 天茂集 团 2,900 23,200.00 0.03
236 002712 思美传 媒 1,000 23,100.00 0.03
237 600170 上海建 工 6,100 22,692.00 0.03
238 002465 海格通 信 2,300 22,057.00 0.03
239 600180 瑞茂通 2,100 21,882.00 0.03
240 000876 新希望 2,933 21,850.85 0.03
241 600376 首开股 份 2,300 21,367.00 0.02
242 600098 广州发 展 3,000 21,210.00 0.02
243 002311 海大集 团 900 21,060.00 0.02
244 000078 海王生 物 3,500 20,650.00 0.02
245 600006 东风汽 车 3,400 19,890.00 0.02
246 601633 长城汽 车 1,700 19,533.00 0.02
247 600177 雅戈尔 2,100 19,257.00 0.02
248 600583 海油工 程 3,100 19,065.00 0.02
249 300295 三六五 网 1,000 18,650.00 0.02
250 300098 高新兴 1,400 18,620.00 0.02
251 600548 深高速 2,000 17,960.00 0.02
252 000552 靖远煤 电 5,100 17,952.00 0.02
253 002385 大北农 2,800 16,968.00 0.02
254 600811 东方集 团 3,700 16,946.00 0.02
255 600282 南钢股 份 3,500 16,940.00 0.02
256 000426 兴业矿 业 1,700 16,711.00 0.02
257 002324 普利特 700 16,625.00 0.02
258 300026 红日药 业 3,900 16,614.00 0.02
259 002195 二三四 五 2,800 16,352.00 0.02
260 600859 王府井 800 16,320.00 0.02
261 600073 上海梅 林 2,000 16,240.00 0.02
262 600850 华东电 脑 800 15,776.00 0.02
263 002376 新北洋 1,400 15,554.00 0.02
264 600075 新疆天 业 2,000 15,540.00 0.02 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
44
265 600978 宜华生 活 1,700 15,538.00 0.02
266 002589 瑞康医 药 1,150 15,467.50 0.02
267 002315 焦点科 技 700 15,141.00 0.02
268 600648 外高桥 800 14,800.00 0.02
269 600835 上海机 电 600 14,700.00 0.02
270 600188 兖州煤 业 1,000 14,520.00 0.02
271 600993 马应龙 700 14,336.00 0.02
272 600594 益佰制 药 1,400 14,308.00 0.02
273 002317 众生药 业 1,100 13,948.00 0.02
274 000596 古井贡 酒 200 13,134.00 0.02
275 002727 一心堂 600 12,060.00 0.01
276 603968 醋化股 份 600 11,994.00 0.01
277 000006 深振 业 A 1,200 11,820.00 0.01
278 002518 科士达 700 11,459.00 0.01
279 600372 中航电 子 800 10,952.00 0.01
280 600582 天地科 技 2,300 10,695.00 0.01
281 600881 亚泰集 团 2,000 10,560.00 0.01
282 300393 中来股 份 300 10,470.00 0.01
283 000528 柳工 1,200 10,236.00 0.01
284 600750 江中药 业 400 10,192.00 0.01
285 002122 天马股 份 1,100 9,339.00 0.01
286 002419 天虹股 份 600 9,156.00 0.01
287 300080 易成新 能 1,400 9,142.00 0.01
288 601718 际华集 团 1,300 8,749.00 0.01
289 600475 华光股 份 600 8,682.00 0.01
290 002277 友阿股 份 1,400 8,218.00 0.01
291 002452 长高集 团 1,300 7,969.00 0.01
292 000895 双汇发 展 300 7,950.00 0.01
293 600195 中牧股 份 400 7,884.00 0.01
294 002096 南岭民 爆 800 6,584.00 0.01
295 603567 珍宝岛 400 5,652.00 0.01
296 600894 广日股 份 600 5,610.00 0.01
297 000726 鲁泰 A 500 5,475.00 0.01
298 002323 雅百特 800 5,456.00 0.01
299 603288 海天味 业 100 5,380.00 0.01
300 000413 东旭光 电 500 4,690.00 0.01
301 002236 大华股 份 200 4,618.00 0.01
302 600891 秋林集 团 600 4,572.00 0.01
303 002078 太阳纸 业 400 3,712.00 0.00
304 600340 华夏幸 福 100 3,139.00 0.00
305 000623 吉林敖 东 100 2,250.00 0.00
306 002456 欧菲科 技 100 2,059.00 0.00
307 600068 葛洲坝 200 1,640.00 0.00 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
45
308 600808 马钢股 份 200 826.00 0.00
309 002256 兆新股 份 174 734.28 0.00
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000651 格力电 器 3,315,142.00 1.07
2 600837 海通证 券 3,227,123.00 1.04
3 600060 海信电 器 2,579,807.00 0.83
4 601318 中国平 安 2,507,377.32 0.81
5 600651 飞乐音 响 2,473,733.40 0.80
6 600036 招商银 行 2,302,901.18 0.74
7 000709 河钢股 份 2,294,857.00 0.74
8 600016 民生银 行 2,256,573.75 0.73
9 002567 唐人神 2,255,738.85 0.73
10 600000 浦发银 行 2,233,792.54 0.72
11 601328 交通银 行 2,112,693.00 0.68
12 000063 中兴通 讯 2,052,356.46 0.66
13 601688 华泰证 券 2,033,547.00 0.65
14 601601 中国太 保 1,885,768.89 0.61
15 002261 拓维信 息 1,878,783.83 0.61
16 601166 兴业银 行 1,868,848.00 0.60
17 000778 新兴铸 管 1,852,973.00 0.60
18 603969 银龙股 份 1,852,191.00 0.60
19 000048 康达尔 1,776,312.16 0.57
20 002093 国脉科 技 1,766,966.78 0.57
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000651 格力电 器 4,700,577.62 1.51
2 600837 海通证 券 3,077,114.98 0.99
3 601318 中国平 安 2,923,819.00 0.94
4 600598 北大荒 2,899,283.98 0.93
5 002696 百洋股 份 2,731,571.00 0.88
6 600060 海信电 器 2,717,326.88 0.88
7 002567 唐人神 2,688,531.43 0.87
8 600036 招商银 行 2,686,097.00 0.87 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
46
9 002447 壹桥股 份 2,595,099.62 0.84
10 000798 中水渔 业 2,584,325.23 0.83
11 002311 海大集 团 2,545,433.77 0.82
12 000876 新希望 2,531,247.64 0.82
13 601688 华泰证 券 2,467,690.00 0.79
14 002100 天康生 物 2,426,261.17 0.78
15 600651 飞乐音 响 2,371,769.00 0.76
16 000702 正虹科 技 2,366,710.25 0.76
17 002548 金新农 2,365,671.80 0.76
18 300094 国联水 产 2,356,964.35 0.76
19 600438 通威股 份 2,332,516.92 0.75
20 002385 大北农 2,310,231.53 0.74
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 471,118,167.05
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 560,449,952.22
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 9,984,000.00 11.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 38,077.70 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,022,077.70 11.65
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
47
值比例( ％)
1 170003
17 附 息国
债 03
100,000 9,984,000.00 11.61
2 110040 生益转 债 180 19,490.40 0.02
3 128017 金禾转 债 105 12,093.90 0.01
4 113013 国君转 债 60 6,293.40 0.01
5 128029 太阳转 债 2 200.00 0.00
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
48
1 存出保 证金 30,311.53
2 应收证 券清 算款 240,175.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 262,383.68
5 应收申 购款 3,331.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 536,201.55
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9 基 金份额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
11,851 7,023.79 - - 83,238,992.83 100.00%
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比
例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有
本基金
151,877.17 0.18%
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级管 理人 员、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
49
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 11 月 2 日) 基 金份 额总 额 466,250,712.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 312,559,452.88
本报告 期基 金总 申购 份额 15,991,724.99
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 245,312,185.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 83,238,992.83
§ 11 重大事件揭示
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬为 50,000 元人 民币 。
本基金 本报 告期 内选 聘安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）提 供首 年审 计服务 。
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金 管理 人报 告期 内收 到中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局 （ 以下 简称“ 北京证 监局” ） 《 关
于对华 夏基 金管 理有 限公 司采取 出具 警 示 函的 决定 》 。 公司 对此 高度重 视， 已及 时完成 整改 并向 北京
证监局 提交 了整 改报 告， 同时完 善了 相应 制度 与流 程。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
50
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 532,183,894.65 51.69% 389,185.34 50.57% -
中国银 河证 券 2 262,266,917.35 25.47% 244,243.62 31.74% -
新时代 证券 1 135,604,111.84 13.17% 99,170.16 12.89% -
国金证 券 3 59,786,485.46 5.81% 7,850.68 1.02% -
中泰证 券 2 39,758,781.18 3.86% 29,075.65 3.78% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了国泰君安证券、 中银国际证券、信达证券 、东北证券、长江
证券、中信建投证券、上 海证券、中金公司、天风 证券、中投证券和兴业证 券的交易单元作为本基
金交易 单元 ，本 报告 期无 股票交 易及 应付 佣金 。
④ 本报 告期 内 ， 中 金公 司 、 天风证 券和 中信 证券 的部 分交易 单元 为本 基金 本期 新增的 交易 单元 。
本期没 有剔 除的 券商 交易 单元。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
中信证 券 113.60 0.10% 1,719,500,000.00 53.19%
中国银 河证 券 117,298.10 99.90% 1,513,000,000.00 46.81% 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
51
新时代 证券 - - - -
国金证 券 - - - -
中泰证 券 - - - -
11.8 其他 重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华
夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、 赎 回等
业务数 量限 制的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-16
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-16
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京君 德汇 富投 资咨询 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-07
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 银国 际证 券有 限责任 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-07
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上
交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-16
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-29
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增民 生证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-08-01
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增通 华财 富 （ 上海 ） 基金销 售有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-09-07
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增世 纪证 券有 限责 任公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-09-22
11
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海长 量基 金销 售投资 顾问 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-09-26
12 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-09-29
13
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海挖 财金 融信 息服务 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-10-13
14 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 中国证 监会 指定 报刊 及 2017-11-07 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
52
基金新 增嘉 实财 富管 理有 限公司 为代 销机 构
的公告
网站
15
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-11-10
16
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海华 信证 券有 限责任 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-11-16
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查 文件 目录
13.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
13.1.2 《华 夏网 购精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
13.1.3 《华 夏网 购精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
13.1.4 法律 意见 书；
13.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
13.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
13.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
13.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 三月 二十 八日
