建 信 新 兴 市场 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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1.2 目 录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的 专 项说 明 ........................................................................ 15
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 27
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 56
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 56
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 57
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 58
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 64
8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 67 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 67
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 67
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 67
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 67
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 68
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 70
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 70
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 70
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 70
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 71
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 72
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 72
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 72
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 72
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 72
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 72
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 72
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 72
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 80
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 83
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 83
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 83
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 83
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信新 兴市 场优 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 建信新 兴市 场混 合（QDII ）
基金主 代码 539002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 21 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 69,894,781.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2
基 金产 品说 明
投资目 标 通过主 要投 资于 注册 地或 主要经 济活 动在 新兴 市场 国家或 地区 的上 市公
司股票 ，在 分散 投资 风险 的同时 追求 基金 资产 的长 期增值 。
投资策 略 本基金 在投 资策 略方 面 ， 将采取 自上 而下 的资 产配 置与自 下而 上的 证券 选
择相结 合 、 定 量研 究与 定 性研究 相结 合 、 组 合构 建 与风险 控制 相结 合等 多
种方式 进行 投资 组合 的构 建。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：摩根 士丹 利资 本国 际新 兴市场 指数 （MSCI
Emerging Markets Index （Net Total Return））。
风险收 益特 征 本 基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 其预 期收 益及 预 期风险 水平 低于 股票 型
基金, 高于 债券 型基 金和 货 币市场 基金,属 于中 高收 益/风险 特征 的基 金。
本基金 自2015 年8 月8 日 起由股 票型 证券 投资 基金 变更为 混合 型证 券投 资基 金。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 郭明 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英
蓝国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英
蓝国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 易会满
2.4
境 外投 资顾 问和境 外资 产托 管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 Principal Global
Investors, LLC.
Brown Brothers Harriman & Co.
中文 信安环 球投 资有 限公 司 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
办公地 址 801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
邮政编 码 IA 50392-0490 NY10005
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英篮 国
际金融 中 心16 层
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 5,134,731.71 -9,732,545.28 -13,560,470.12
本期利 润 15,339,711.30 3,560,394.93 -25,163,606.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1839 0.0408 -0.2405
本期加 权平 均净 值利 润率 20.71% 5.68% -29.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 23.58% 6.30% -16.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -19,203,556.69 -28,743,036.52 -24,994,958.98
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2747 -0.3393 -0.2700
期末基 金资 产净 值 67,018,305.21 65,726,474.25 67,564,690.87
期末基 金份 额净 值 0.959 0.776 0.730
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.10% -22.40% -27.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 汇兑 损益、 其他 收 入 （不 含公 允价 值变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则 期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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过去三 个月 5.04% 0.70% 5.32% 0.63% -0.28% 0.07%
过去六 个月 8.98% 0.63% 11.34% 0.62% -2.36% 0.01%
过去一 年 23.58% 0.61% 28.64% 0.62% -5.06% -0.01%
过去三 年 9.47% 1.13% 36.32% 0.97% -26.85% 0.16%
过去五 年 -2.64% 1.00% 29.32% 0.91% -31.96% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
-4.10% 0.97% 24.22% 1.01% -28.32% -0.04%
同期业 绩比 较基 准以 人民 币计价 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、同 期业 绩比 较基 准以 人 民币计 价。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
本基金 合同 自2011 年6 月 21 日生 效，2011 年净 值增长 率以 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
自基金 合同 生效 以来 未进 行利润 分配 。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创 新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ”。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安 心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转 债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安 心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投 资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信天添 益货币市 场 基金、建信瑞 丰添利混 合 型证券投资基 金、建信 恒 安一年定期 开放债券
型证券投资基 金、建信 睿 享纯债债券型 证券投资 基 金、建信恒瑞 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、建信恒远 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 建信睿富纯债 债券型证 券 投资基金、 建信鑫悦
回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信鑫荣回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信 稳定鑫利
债券型 证券 投资 基金 、 建 信鑫瑞 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证
券投资基金、 建信民丰 回 报定期开放混 合型证券 投 资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投 资基金、
建信高 端医 疗股 票型 证券 投资基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金 （LOF） 基金 、
建信中 证政 策性 金融 债 3-5 年指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 8-10 年指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金、建 信中 证政 策性 金融 债 5-8 年指 数证 券投 资基 金（LOF ） 基金 、建
信睿源纯债债 券型证券 投 资基金、建信 建信量化 事 件驱动股票型 证券投资 基 金、建信福 泽安泰混
合型基 金中 基金 （FOF ） 、 建信鑫 稳回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 建 信 上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金， 共 计95 只 开放 式基 金， 管理 的 基金净 资产 规模 共计 为3,609.83 亿 元。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李博涵
本基金
的基金
经理
2017 年11
月 13 日
- 12
李博 涵先 生， 硕士 ，加 拿 大籍华 人。 曾就 职
于美国 联邦 快递 北京 分公 司、 美国 联合 航空 公
司北京 分公 司和 美国 万事 达卡国 际组 织北 京
分公司 。 2005 年2 月起 加 入加拿 大蒙 特利 尔银
行， 任全 球资 本市 场投 资 助理；2006 年8 月起
加入加 拿大 帝国 商业 银行 ， 任 全球 资本 市场 投
资顾问 ；2008 年8 月加 入 我公司 海外 投资 部，
任高级 研究 员兼 基金 经理 助理 ；2013 年8 月5
日起任 建信 全球 资源 混合 型证券 投资 基金 的
基金经 理 ； 2017 年 11 月13 日起 任建 信全 球机
遇混合 型证 券投 资基 金 、 建信新 兴市 场优 选混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
赵英楷
海外投
资部总
经理、 本
基金的
基金经
理
2011 年6
月 21 日
2018 年 2
月5 日
19
曾任美 国美 林证 券公 司研 究员 、 高 盛证 券公 司
研究员 、美 林证 券公 司投 资组合 策略 分析 师 、
美国阿 罗亚 投资 公司 基金 经理 ； 2010 年3 月加
入建信 基金 管理 有限 责任 公司 ， 历 任海 外投 资
部执行 总监 、 海 外投 资部 总监、 量化 衍生 品及
海外投 资部 总经 理、 海外 投资部 总经 理。2011
年4 月20 日至2018 年2 月5 日 任建 信全 球机
遇混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 ；2011 年6
月21 日至2018 年2 月5 日任建 信新 兴市 场优
选混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 ；2012 年6
月26 日至2018 年2 月5 日任建 信全 球资 源混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在 境 外 投 资 顾
问所任 职位
证 券 从 业
年限
说明
王曦 投资组 合经 理 13 王曦在 信安 担任 香港 和中 国投资 组合 的基 金经
理，他 也是 我们 的高 级投 资分析 师和 大中 华区
研究团 队负 责人 。王 曦的 金融职 业生 涯开 始于
中国银 行总 行， 担任 财务 总监执 行助 理超 过 3
年时间 ，也 为该 行 IPO 准 备工作 提供 支持 。王
曦在 2003 年加 入信 安， 担 任香港 和中 国股 票市
场的基 金经 理以 及亚 洲和 新兴市 场策 略的 助理
基金经 理。 作为 全球 研发 团队的 资深 成员 ，王
曦也负 责我 们全 球研 究平 台 （GRP ） 的 模型 搭建，
特别是 亚洲 和大 中华 选股 模型。 他也 曾在 建设
银行和 信安 的中 国合 资公 司成立 之初 时任 高级
顾问 。 王 曦在2008 年 离开 信安 ， 曾 在中 国平 安
资产管 理公 司（ 香港 ）担 任股票 投资 总 监 ，也
曾任贝 莱德 亚洲 的基 金经 理。王 曦持 有爱 荷华
大学 Tippie 管 理学 院的MBA 学 位， 中 国人 民大
学经济 学和 国际 金融 学士 学位。 他执 有特 许金
融分析 师（CFA ）资 格。
Mihail
Dobrinov
投资组 合经 理 18 Mihail Dobrinov 是 信安 环球股 票的 基金 经理。
他领导 新兴 市场 团队 ，包 括亚洲 、拉 丁美 洲、
东欧、 中东 和非 洲的 股票 市场。 他负 责监 督分
散化新 兴市 场组 合和 专门 的亚洲 地区 股票 策
略。 在 1995 年，Mihail 最 初以国 际和 新兴 市场
债务和 货币 专家 身份 加入 信安。 他在2002 年加
入股票 团队 ， 并 且在 2007 年被任 命为 新兴 市场
股票的 基金 经理 。Mihail 的基本 研究 经验 包括
许多不 同的 经济 板块 ，特 别专注 于工 业、 原材
料和能 源公 司。 他的 覆盖 领域包 括工 业和 电信建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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板块的 公司 。Mihail 从University of Iowa 取
得金 融MBA 学位 ，并 从Sofia University,
Bulgaria 取得 一个 法学 学 位。他 获得 了使 用特
许金融 分析 师称 号的 权利 并且是CFA Institute
的成员 。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《 基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 31458 对 投资 组合 ，有 6807 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3392
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它3415 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
2509 对平 均溢 价率 低于 2% ， 其 它906 对平 均溢 价率 超过 2% 的 投资 组合 中， 有20 对 投资 组合 的贡
献率超 过 5% ， 但因 为其溢 价金额 占平 均净 值的 比例 较低， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 34512 对 投资 组合 ，有 8794 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3914
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它4880 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
4523 对 平均 溢价 率低于 5% ，其它 357 对平 均溢 价率 超过 5% 的投 资组 合，有 5 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了35964 对投 资组 合， 有 10419 对 投资 组合 未通 过T 检 验， 其 中 4515
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它5904 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
5809 对平 均溢 价率 低于 10% ， 其 它95 对平 均溢 价率 超过 10% 的 投资 组合，有 3 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能 导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年新 兴市 场有 较大 幅 度上涨 ， 全 球较 好的 经济 基本面 ， 石 油价 格下 半年 上涨和 美国 通过
税改政 策是 市场 上涨 的主 要因素 。
新兴市 场经 济增 长好 于预 期， 石 油价 格上 涨， 利好 俄罗斯 和巴 西经 济； 其中 俄罗 斯 GDP1.8% ，
工业PMI52 ， 个人 可支 配收 入稳定 回升 至-0.3% ； 巴 西GDP1.4% ， 工 业PMI52.4 ， 零 售稳步 增 长 5.9% ；
印度 GDP6.3% ，工 业 PMI54.7 ；中 国 GDP6.9% ，工 业 PMI51.5 ，消 费预 期 10.2% 。成熟 市场 也持 续建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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向好， 全球 较好 的经 济基 本面推 动市 场上 涨。
特朗普 税改 政 策12 月获 得 参、 众两 院的 通过 ， 成 为 美国近 三十 年来 最大 的税 改计划 。 税改 计
划可能 为美 国个 人和 企业 节省超 过 5000 亿美 元的 税 务负担 ， 预 计将 对美 国消 费、 企 业盈 利和 经济
增长带来比较 正面的推 动 作用。美国市 场有较大 幅 度上涨 ，同时 也带动全 球 市场，包括 新兴市场
继续上 行。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率23.58% ， 波动 率0.61% ， 业 绩比较 基准 收益 率 28.64% ， 波 动 率0.62% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为 18 年 新兴 市场 主 要国家 的经 济可 能仍 然延 续上升 趋势 ， 企 业盈 利可 能 出现较 大幅 度
的上涨 ，市 场估 值处 于历 史平均 水平 ，较 好的 基本 面因素 是推 动市 场乐 观情 绪的主 要因 素。
我们认为未来 主要风险 可 能来自美联储 或欧洲央 行 过快收紧货币 政策，另 外 美元如果出现 升
值，可能会促 使资金流 出 新兴市场，给 市场带 来 压 力，我们将继 续加强对 经 济、行业、 个股的基
本面研 究， 控制 风险 ，力 争为投 资人 带来 超额 收益 。
4.7 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告， 并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告，促进
了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险 ，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障持有 人的合法
权益。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估
值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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险管理 部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有 限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。
4.9 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定，本 基金本报 告 期未达到利润 分
配条件 ，未 进行 利润 分配 。
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信新 兴市场优 选 混合证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信 、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信新兴 市 场优选混合型 证券投资 基 金的管理人—— 建信基 金 管理有限责任 公
司在建信新兴 市场优选 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，建信新兴市 场优选混 合 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信新 兴市场优 选 混 合型证券投 资
基金2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第22664 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信新 兴市 场优 选混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了建信新兴 市场 混合型证券投资基金( 以下 简称 “建信新
兴市场 混合 基金 ”) 的财 务 报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2017 年度的利润表 和所有者权益(基金净值) 变动表以及财
务报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了建信 新兴 市场 混合 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于建 信 新兴市 场混 合
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
建 信 新 兴 市 场 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 新兴市 场混 合
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算建 信新兴 市场 混
合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 建 信 新 兴 市 场 混 合 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 建信 新 兴市场 混合 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 建
信新兴 市场 混合 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制 缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
陈熹
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 21 日
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建 信新 兴市 场 优选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,087,828.29 5,927,099.30
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 61,726,712.94 60,528,954.77
其中： 股票 投资
54,884,224.05 57,134,529.26
基金 投资
6,842,488.89 3,394,425.51
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 235.66 100.22
应收股 利
65,159.92 5,758.72
应收申 购款
30,139.10 10,935.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
68,910,075.91 66,472,848.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产 款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,060,416.53 117,126.54
应付管 理人 报酬
96,391.56 96,721.77
应付托 管费
18,742.76 18,807.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 716,219.85 513,719.13
负债合 计
1,891,770.70 746,374.48
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 69,894,781.48 84,707,202.33
未分配 利润 7.4.7.10 -2,876,476.27 -18,980,728.08
所有者 权益 合计
67,018,305.21 65,726,474.25
负债和 所有 者权 益总 计
68,910,075.91 66,472,848.73
报告截 止 日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值0.959 元， 基金 份额 总额69,894,781.48 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 新兴 市场 优选混 合型 证 券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月31 日
一、收入
17,328,786.90 5,450,783.58
1.利息 收入
41,944.32 14,126.57
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 41,944.32 14,126.57
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ）
7,441,776.31 -8,257,217.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,519,506.84 -9,820,338.24
基金 投资 收益 7.4.7.13 - -24,274.33
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 1,922,269.47 1,587,395.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
7.4.7.18 10,204,979.59 13,292,940.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-379,124.12 390,161.15
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.19 19,210.80 10,772.81
减：二、费用
1,989,075.60 1,890,388.65
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,328,344.87 1,127,726.86
2．托 管费 7.4.10.2.2 258,289.13 219,280.24
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.20 43,449.45 181,018.83
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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6．其 他费 用 7.4.7.21 358,992.15 362,362.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
15,339,711.30 3,560,394.93
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
15,339,711.30 3,560,394.93
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 新兴 市场 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
84,707,202.33 -18,980,728.08 65,726,474.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 15,339,711.30 15,339,711.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-14,812,420.85 764,540.51 -14,047,880.34
其中：1.基 金申 购款 19,234,832.00 -2,492,496.08 16,742,335.92
2.基金 赎回 款 -34,047,252.85 3,257,036.59 -30,790,216.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - - 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
69,894,781.48 -2,876,476.27 67,018,305.21
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
92,559,649.85 -24,994,958.98 67,564,690.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 3,560,394.93 3,560,394.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-7,852,447.52 2,453,835.97 -5,398,611.55
其中：1.基 金申 购款 8,421,371.56 -2,234,649.79 6,186,721.77
2.基金 赎回 款 -16,273,819.08 4,688,485.76 -11,585,333.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
84,707,202.33 -18,980,728.08 65,726,474.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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7.4.1 基 金基 本情况
建信新 兴市 场优 选混 合型 证券投 资基 金( 原名 为建 信 新兴市 场优 选股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基金 ”)经中国 证 券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”)证监 许 可 号
《关于核准建 信新兴市 场 优选股票型 证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 建 信基金管理 有限责任
公司依 照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《合 格境内 机构 投资 者境 外证 券投资 管理 试行 办法 》
和《建信新兴 市场优选 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 426,628,617.18 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验 字(2011) 第 258 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《建 信新 兴市 场 优选股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2011 年 6 月21 日 正式 生效 ， 基
金合同 生 效 日的 基金 份额 总额 为 426,647,075.13 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 18,457.95
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为建 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为中国工 商银行股
份有限 公司 ，境 外资 产托 管人为 布朗 兄弟 哈里 曼银 行(Brown Brothers Harriman & Co.) ，境 外投
资顾问 为信 安环 球投 资有 限公司(Principal Global Investors, LLC.) 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 建信新 兴市 场
优选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 8 日 公告 后更名 为建 信新 兴市 场优 选混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 新兴市场优选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定 ， 本 基金 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括股 票和 其 他权益 类证 券 、 现 金、
债券及中国证 监会允许 投 资其他金融工 具。其中 ， 股票及其他权 益类证券 包 括中国证监 会允许投
资的普通股、 优先股、 存 托凭证、公募 股票基金 等 。现金、债券 及中国证 监 会允许投资 的其他金
融工具 包括 银行 存款 、 可 转让存 单 、 回 购协 议 、 短 期政府 债券 等货 币市 场工 具； 中长 期政 府债 券、
公司债 券 、 可 转换 债券 、 债券基 金 、 货 币基 金等 及 经中国 证监 会认 可的 国际 金融组 织发 行的 证券 ；
中国证监会认 可的境外 交 易所上市交易 的金融衍 生 产品等。本基 金为混合 型 基金，投资 组合中股
票投资占基金 资产的比 例 不低于 60% ，现金、 债券 及中国证监会 允许投资 的 其他金融工具 市值占
基金资 产的 比例 不高 于 40% ， 其中 现金 和到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低 于 基金资 产净 值 的 5%。
本基金不低 于 80%的 股票 资产投资于注 册地或主 要 经济活动在新 兴市场国 家 或地区的公司 或组织
发行的证券， “主要经 济 活动在新兴市 场国家或 地 区 ”指主营业 务收入的 至 少 50% 来自 于新兴 市
场国家或地区 ； “新兴 市 场国家或地区 ”指本基 金 业绩比较基准 指数包含 的 国家或地区 。本基金
的业绩 比较 基准 为摩 根士 丹利资 本国 际新 兴市 场指 数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total
Return)) 。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 新兴 市场优 选混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关 信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、基金投资和 衍生工具( 主 要为权证投资)
分类为以公 允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产。除衍 生工具所 产 生的金融资 产在资产
负债表中以衍 生金融资 产 列示外，以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产在 资产负债
表中以 交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产按照公允 价值进 行 后 续计量；对于 应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产 现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、基 金投资和 衍 生工具(主要为 权证投资) 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但 具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出 售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3)如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除股票 交 易所在地适用 的预缴所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。基金投 资 在持有期间 应取得的
现金红 利于 分红 除权 日确 认为投 资收 益。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 其 处置价格与初 始确认金 额 之间的差额确 认为投资 收 益，其中包 括从公允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按 基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项 目，于估 值 日采用估值日 的即期汇 率 折算为人民币 ，所产生 的 折算差额直接 计
入汇兑损益科 目。以公 允 价值计量的外 币非货币 性 项目，于估值 日采用估 值 日的即期汇 率折算为
人民币 ，所 产生 的折 算差 额直接 计入 公允 价值 变动 损益科 目。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 34 页 共 83 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 境内 外税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值
税。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税( 于 2016 年 5 月 1 日前)或 增值税(自 2016 年 5
月1 日起至 2017 年12 月31 日止)且 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 7,087,828.29 5,927,099.30 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 35 页 共 83 页
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 7,087,828.29 5,927,099.30
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 41,359,004.65 54,884,224.05 13,525,219.40
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 6,052,834.37 6,842,488.89 789,654.52
其他 - - -
合计 47,411,839.02 61,726,712.94 14,314,873.92
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 53,155,496.27 57,134,529.26 3,979,032.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 36 页 共 83 页
资产支 持证 券 - - -
基金 3,263,564.17 3,394,425.51 130,861.34
其他 - - -
合计 56,419,060.44 60,528,954.77 4,109,894.33
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 235.66 100.22
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 235.66 100.22
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 37 页 共 83 页
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
无。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,771.06 268.59
预提费 用 713,448.79 513,450.54
应付未 起息 外汇 交易 - -
合计 716,219.85 513,719.13
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 84,707,202.33 84,707,202.33
本期申 购 19,234,832.00 19,234,832.00
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -34,047,252.85 -34,047,252.85
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 69,894,781.48 69,894,781.48
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 38 页 共 83 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -28,743,036.52 9,762,308.44 -18,980,728.08
本期利 润 5,134,731.71 10,204,979.59 15,339,711.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
4,404,748.12 -3,640,207.61 764,540.51
其中： 基金 申购 款 -6,274,670.68 3,782,174.60 -2,492,496.08
基金赎 回款 10,679,418.80 -7,422,382.21 3,257,036.59
本期已 分配 利 润 - - -
本期末 -19,203,556.69 16,327,080.42 -2,876,476.27
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 41,932.73 14,120.14
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - -
其他 11.59 6.43
合计 41,944.32 14,126.57
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股票 投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 39 页 共 83 页
卖出股 票成 交总 额 26,290,418.94 64,179,548.06
减：卖 出股 票成 本总 额 20,770,912.10 73,999,886.30
买卖股 票差 价收 入 5,519,506.84 -9,820,338.24
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 - 645,234.70
减：卖出/ 赎回 基金 成本 总 额 - 669,509.03
基金投 资收 益 - -24,274.33
7.4.7.14 债 券投 资收益
7.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
无。
7.4.7.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
无。
7.4.7.14.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.14.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.14.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
7.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 40 页 共 83 页
7.4.7.15.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
7.4.7.15.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.15.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
7.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,770,066.71 1,494,662.95
基金投 资产 生的 股利 收益 152,202.76 92,732.46
合计 1,922,269.47 1,587,395.41
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 10,204,979.59 13,292,940.21
—— 股 票投 资 9,546,186.41 12,764,814.12 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 41 页 共 83 页
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基金 投资 658,793.18 528,126.09
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 10,204,979.59 13,292,940.21
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
基金赎 回 费 收入 19,210.80 10,772.81
合计 19,210.80 10,772.81
本基金 的赎 回费 率按 持有 期间递 减， 赎回 费总 额 的25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 43,449.45 181,018.83
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 43,449.45 181,018.83
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 42 页 共 83 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日
审计费 用 53,998.25 54,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,436.50
银行划 款手 续费 2,863.23 1,987.44
其他 2,130.67 5,938.78
合计 358,992.15 362,362.72
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金
销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资 产托 管人
信安环 球投 资有 限公 司(Principal Global Investors,
LLC.)( “ 信 安环 球”)
境外投 资顾 问
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 43 页 共 83 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 债 券交 易
无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.10.1.4 基 金交 易
无。
7.4.10.1.5 权 证交 易
无。
7.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,328,344.87 1,127,726.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
379,448.97 311,246.52
注：支付基金 管理人建 信 基金的管理人 报酬按估 值 日尚未计提当 日管理人 报 酬及托管费 的基金资
产净值 1.80% 的年 费率计 提自上一估值 日(不含上 一 估值日)至估值 日(含估值 日) 的管理人 报酬，
逐日累 计至 每月 月 底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为： 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 44 页 共 83 页
日管理 人报 酬＝ 估值 日尚 未计提 当日 管理 人报 酬及 托管费 的基 金资 产净 值 X 1.80% / 当 年天 数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
258,289.13 219,280.24
支付基金托管 人中国工 商 银行的托管费 按估值日 尚 未计提当日管 理人报酬 及 托管费的基 金资产净
值 0.35% 的年费率 计提自 上一估值日(不 含上一估 值 日)至估值日(含 估值日)的 托管费，逐 日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 估值 日尚 未计 提当日 管理 人报 酬及 托管 费的基 金资 产净 值 X 0.35% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
6 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 9,999,138.89 9,999,138.89
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,999,138.89 9,999,138.89
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
14.31% 11.80%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银
行-活 期存 款
2,635,049.73 17,109.59 1,003,642.00 6,619.34
布朗兄 弟哈
里曼银 行- 活
期存款
4,452,778.56 24,823.14 4,923,457.30 7,500.80
本基金的银行 存款分别 由 基金托管人中 国工商银 行 和境外资产托 管人布朗 兄 弟哈里曼银 行保管，
按约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发 生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 46 页 共 83 页
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险 量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制 措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 、政策 性金 融债 和同 业存 单以外 的债 券。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有 人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 一般 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流 通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市和银行 间 同业市场交易 ，部分基 金 资产流通暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 参见附 注 7.4.12 。 此外， 本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期
资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资的 公允价值 。 本基金主动 投资于流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 主动 持有
的流动 性受 限资 产的 估值 占基金 资产 净值 的比 例未 超过 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组 合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险 状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 未
发生重 大流 动性 风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,087,828.29 - - - 7,087,828.29
结算备 付金 - - - - 0.00
存出保 证金 - - - - 0.00
交易性 金融 资产 - - - 61,726,712.94 61,726,712.94
衍生金 融资 产 - - - - 0.00
买入返 售金 融资 产 - - - - 0.00
应收证 券清 算款 - - - - 0.00
应收利 息 - - - 235.66 235.66
应收股 利 - - - 65,159.92 65,159.92
应收申 购款 - - - 30,139.10 30,139.10
其他资 产 - - - - 0.00
资产总 计 7,087,828.29 0.00 0.00 61,822,247.62 68,910,075.91
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - 0.00
短期借 款 - - - - 0.00
交易性 金融 负债 - - - - 0.00
衍生金 融负 债 - - - - 0.00
应付证 券清 算款 - - - - 0.00
应付赎 回款 - - - 1,060,416.53 1,060,416.53
应付管 理人 报酬 - - - 96,391.56 96,391.56
应付托 管费 - - - 18,742.76 18,742.76
应付销 售服 务费 - - - - 0.00
应付交 易费 用 - - - - 0.00
应交税 费 - - - - 0.00
应付利 息 - - - - 0.00
应付利 润 - - - - 0.00 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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其他负 债 - - - 716,219.85 716,219.85
负债总 计 0.00 0.00 0.00 1,891,770.70 1,891,770.70
利率敏 感度 缺口 7,087,828.29 0.00 0.00 59,930,476.92 67,018,305.21
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,927,099.30 - - - 5,927,099.30
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - 60,528,954.77 60,528,954.77
衍生金 融资产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 100.22 100.22
应收股 利 - - - 5,758.72 5,758.72
应收申 购款 - - - 10,935.72 10,935.72
其他资 产 - - - - -
资产总 计 5,927,099.30 0.00 0.00 60,545,749.43 66,472,848.73
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 117,126.54 117,126.54
应付管 理人 报酬 - - - 96,721.77 96,721.77
应付托 管费 - - - 18,807.04 18,807.04
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - - -
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 513,719.13 513,719.13
负债总 计 0.00 0.00 0.00 746,374.48 746,374.48
利率敏 感度 缺口 5,927,099.30 0.00 0.00 59,799,374.95 65,726,474.25
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无 重大影响
(上年 末： 同)。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 以非 记账 本位 币人 民币计 价的 资产 和负 债， 因此存 在相 应的 外汇 风险 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 5,733,160.92 4.54 43,126.81 5,776,292.27
交易性 金融 资产 18,016,660.94 18,120,021.08 25,590,030.92 61,726,712.94
应收股 利 29,381.75 - 35,778.17 65,159.92
应收利 息 14.64 - - 14.64
资产合 计 23,779,218.25 18,120,025.62 25,668,935.90 67,568,179.77
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 23,779,218.25 18,120,025.62 25,668,935.90 67,568,179.77
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 5,600,504.47 4.55 34,065.42 5,634,574.44
交易性 金融 资产 14,968,615.02 18,542,114.42 27,018,225.33 60,528,954.77
应收股 利 795.26 - 4,963.46 5,758.72
应收利 息 10.68 - - 10.68
资产合 计 20,569,925.43 18,542,118.97 27,057,254.21 66,169,298.61
以外币 计价 的负 债
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 20,569,925.43 18,542,118.97 27,057,254.21 66,169,298.61
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除外汇 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
所有外币相对人民币
贬值 5%
-3,378,408.99 -3,308,464.93
所有外币相对人民币
升值 5%
3,378,408.99 3,308,464.93
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇率以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基 金的基金 管理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，采用 “自上而 下 ” 的策略，通 过对宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基 金通过投 资组合 的分散化降低 其他价格 风 险。本基金投 资组合中 股 票投资占基金 资产的
比例不低于 60% ，现 金、 债券及中国证 监会允许 投 资的其他金融 工具市值 占 基金资产的比 例不高
于 40% ， 其中 现金 和到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金不 低 于 80%
的股票 资产 投资 于注 册地 或主要 经济 活动 在新 兴市 场国家 或地 区的 公司 或组 织发行 的证 券。 此外 ，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实 施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 54,884,224.05 81.89 57,134,529.26 86.93
交易性 金融 资产 －基金 投资 6,842,488.89 10.21 3,394,425.51 5.16
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 61,726,712.94 92.10 60,528,954.77 92.09
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 2,858,121.75 2,786,129.52
业绩比 较基 准下 降 5% -2,858,121.75 -2,786,129.52
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额为 61,726,712.94 元 ，无 属于 第二 层 次或第 三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日： 第
一层 次60,528,954.77 元 ，无第 二层 次或 第三 层次) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未 发生重大
变动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《关于 明 确 金融 房地
产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 的 规定， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有
关问题的通知 》的规定 ， 资管产品管理 人运营资 管 产品过程中发 生的增值 税 应税行为， 暂适用简建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收 率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的
增值税应税行 为，未缴 纳 增值税的，不 再缴纳； 已 缴纳增值税的 ，已纳税 额 从资管产品 管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 54,884,224.05 79.65
其中： 普通 股 44,380,203.33 64.40
存托凭 证 10,504,020.72 15.24
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 6,842,488.89 9.93
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,087,828.29 10.29
8 其他各 项资 产 95,534.68 0.14
9 合计 68,910,075.91 100.00
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金 额单位 ： 人 民币 元 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
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国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
中国香 港 15,452,297.91 23.06
美国 12,271,626.60 18.31
韩国 10,797,417.03 16.11
南非 4,714,798.77 7.04
泰国 3,275,771.70 4.89
印尼 2,510,215.57 3.75
巴西 2,177,108.82 3.25
英国 1,570,268.62 2.34
墨西哥 1,240,269.38 1.85
马来西 亚 874,449.65 1.30
合计 54,884,224.05 81.89
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
非必需 消费 品 4,933,324.65 7.36
必需消 费品 3,917,876.32 5.85
能源 4,708,261.60 7.03
金融 9,457,376.06 14.11
医疗保 健 1,508,997.36 2.25
工业 1,498,737.57 2.24
信息技 术 19,164,530.91 28.60
材料 2,573,309.73 3.84
电信服 务 5,158,796.06 7.70
公用事 业 1,963,013.79 2.93
合计 54,884,224.05 81.89
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 58 页 共 83 页
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券
市场
所属国家 （地
区）
数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公
司
KYG875721634 香港证券
交易所
中国香港 12,100 4,106,491.47 6.13
2 TAIWAN
SEMICONDUCTOR-SP
ADR
台积电 US8740391003 纽约证券
交易所
美国 11,839 3,067,260.31 4.58
3 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
阿里巴巴集团控
股有限公司
US01609W1027 纽约证券
交易所
美国 2,663 3,000,381.08 4.48
4 SAMSUNG ELECTRONICS
CO LTD
三星电子有限公
司
KR7005930003 韩国证券
交易所
韩国 183 2,854,272.25 4.26
5 KB FINANCIAL GROUP
INC
韩国国民银行金
融集团
KR7105560007 韩国证券
交易所
韩国 4,810 1,866,720.15 2.79
6 POSCO 浦项制铁公司 KR7005490008 韩国证券
交易所
韩国 764 1,554,998.20 2.32
7 HON HAI
PRECISION-GDR REG S
鸿海 US4380902019 伦敦国际
交易所
英国 32,614 1,348,963.50 2.01
8 BANK OF CHINA LTD-H 中国银行 CNE1000001Z5 香港证券
交易所
中国香港 419,000 1,344,945.75 2.01
9 GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
吉利汽车 KYG3777B1032 香港证券
交易所
中国香港 59,000 1,336,536.50 1.99
10 QUALICORP SA Qualicorp 股份
有限公司
BRQUALACNOR6 巴西证券
交易所
巴西 21,500 1,314,492.26 1.96
11 GUANGZHOU
AUTOMOBILE GROUP-H
广汽集团 CNE100000Q35 香港证券
交易所
中国香港 82,000 1,269,446.36 1.89
12 AIR CHINA LTD-H 中国国航 CNE1000001S0 香港证券
交易所
中国香港 158,000 1,252,059.43 1.87
13 NASPERS LTD-N SHS 纳斯派斯有限公 ZAE000015889 南非证券 南非 675 1,229,725.62 1.83 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 59 页 共 83 页
司 交易所
14 AAC TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
瑞声科技控股有
限公司
KYG2953R1149 香港证券
交易所
中国香港 10,500 1,223,521.47 1.83
15 SAMSUNG
ELECTRONICS-PREF
三星电子有限公
司
KR7005931001 韩国证券
交易所
韩国 90 1,151,419.76 1.72
16 THAI OIL PCL-FRGN 泰国石油股份有
限公司
TH0796010013 泰国证券
交易所
泰国 55,000 1,141,224.60 1.70
17 AGRICULTURAL BANK OF
CHINA-H
农业银行 CNE100000Q43 香港证券
交易所
中国香港 362,000 1,101,461.89 1.64
18 BANK NEGARA
INDONESIA PERSER
印尼国家银行股
份有限公司
ID1000096605 印度尼西
亚证券交
易所
印尼 217,700 1,039,007.22 1.55
19 PTT PCL/FOREIGN PTT 公共有限公
司
TH0646010015 泰国证券
交易所
泰国 11,600 1,018,591.83 1.52
20 SASOL LTD 沙索有限公司 ZAE000006896 南非证券
交易所
南非 4,505 1,018,311.53 1.52
21 MOBILE
TELESYSTEMS-SP ADR
移动电信系统公
众股份公司
US6074091090 纽约证券
交易所
美国 14,862 989,563.95 1.48
22 CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中国石化 CNE1000002Q2 香港证券
交易所
中国香港 202,000 967,532.39 1.44
23 NETEASE INC-ADR 网易公司 US64110W1027 纳斯达克
证券交易
所
美国 407 917,685.85 1.37
24 CORONATION FUND
MANAGERS LTD
Coronation 基金
管理有限公司
ZAE000047353 南非证券
交易所
南非 22,652 883,711.45 1.32
25 TENAGA NASIONAL BHD 马来西亚国家能
源有限公司
MYL5347OO009 马来西亚
证券交易
所
马来西亚 35,500 874,449.65 1.30
26 CHINA TELECOM CORP 中国电信 CNE1000002V2 香港证券 中国香港 278,000 864,464.69 1.29 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 60 页 共 83 页
LTD-H 交易所
27 AMERICA MOVIL SAB DE
C-SER L
美洲电信可变动
资本额股份有限
MXP001691213 墨西哥证
券交易所
墨西哥 152,700 863,892.01 1.29
28 LUKOIL PJSC-SPON ADR 卢克石油公司 US69343P1057 纽约证券
交易所
美国 2,257 850,204.29 1.27
29 KT CORP KT 公司 KR7030200000 韩国证券
交易所
韩国 4,546 841,782.11 1.26
30 TIGER BRANDS LTD 虎牌有限公司 ZAE000071080 南非证券
交易所
南非 3,392 823,707.77 1.23
31 TELEKOMUNIKASI
INDONESIA PER
印尼电信股份有
限公司
ID1000129000 印度尼西
亚证券交
易所
印尼 377,800 808,667.27 1.21
32 HANA FINANCIAL GROUP 韩亚金融集团公
司
KR7086790003 韩国证券
交易所
韩国 2,499 761,799.14 1.14
33 MMI HOLDINGS LTD MMI 控股有限公
司/南非
ZAE000149902 南非证券
交易所
南非 68,495 759,342.40 1.13
34 KT&G CORP KT&G 公司 KR7033780008 韩国证券
交易所
韩国 1,071 757,209.99 1.13
35 GUDANG GARAM TBK PT 蔡氏家族盐仓集
团股份有限公司
ID1000068604 印度尼西
亚证券交
易所
印尼 16,400 662,541.08 0.99
36 BANK OF
COMMUNICATIONS CO-H
交通银行 CNE100000205 香港证券
交易所
中国香港 131,000 635,124.42 0.95
37 CHAROEN POKPHAND
FOOD-FORGN
卜蜂食品股份有
限公司
TH0101A10Z19 泰国证券
交易所
泰国 128,800 619,719.54 0.92
38 FAR EAST HORIZON LTD 远东宏信 HK0000077468 香港证券
交易所
中国香港 108,000 602,156.13 0.90
39 KOREA ELECTRIC POWER
CORP
韩国电力公司 KR7015760002 韩国证券
交易所
韩国 2,460 574,479.49 0.86 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 61 页 共 83 页
40 CHINA POWER
INTERNATIONAL
中国电力 HK2380027329 香港证券
交易所
中国香港 300,000 514,084.65 0.77
41 IRPC PCL - FOREIGN IRPC 股份有限公
司
TH0471010Y12 泰国证券
交易所
泰国 351,100 496,235.73 0.74
42 TELEFONICA BRASIL
S.A.-PREF
巴西电信公司 BRVIVTACNPR7 巴西证券
交易所
巴西 4,900 469,860.47 0.70
43 KIA MOTORS CORP 起亚汽车公司 KR7000270009 韩国证券
交易所
韩国 2,120 434,735.94 0.65
44 JBS SA JBS 股份公司 BRJBSSACNOR8 巴西证券
交易所
巴西 20,300 392,756.09 0.59
45 WALMART DE MEXICO
SAB DE CV
沃尔玛墨西哥可
变动资本额股份
MX01WA000038 墨西哥证
券交易所
墨西哥 23,400 376,377.37 0.56
46 APPLE INC 苹果公司 US0378331005 纳斯达克
证券交易
所
美国 224 247,695.32 0.37
47 CNOOC LTD 中国海洋石油 HK0883013259 香港证券
交易所
中国香港 25,000 234,472.76 0.35
48 SISTEMA JSFC-REG S
SPONS GDR
西斯特能源公司 US48122U2042 伦敦国际
交易所
英国 8,122 221,305.12 0.33
49 BERKSHIRE HATHAWAY
INC-CL B
伯克希尔哈撒韦
公司
US0846707026 纽约证券
交易所
美国 152 196,871.79 0.29
50 JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通 US46625H1005 纽约证券
交易所
美国 277 193,558.56 0.29
51 ALPHABET INC-CL C Alphabet 公司 US02079K1079 纳斯达克
证券交易
所
美国 28 191,446.83 0.29
52 MICROSOFT CORP 微软 US5949181045 纳斯达克
证券交易
所
美国 295 164,885.96 0.25 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 62 页 共 83 页
53 HOME DEPOT INC 家得宝 US4370761029 纽约证券
交易所
美国 126 156,041.79 0.23
54 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 US0231351067 纳斯达克
证券交易
所
美国 19 145,189.47 0.22
55 FACEBOOK INC-A Facebook 公司 US30303M1027 纳斯达克
证券交易
所
美国 123 141,822.07 0.21
56 PAYPAL HOLDINGS INC Paypal 控股股份
有限公司
US70450Y1038 纳斯达克
证券交易
所
美国 275 132,288.15 0.20
57 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 US20030N1019 纳斯达克
证券交易
所
美国 477 124,828.38 0.19
58 MASTERCARD INC - A 万事达股份有限
公司
US57636Q1040 纽约证券
交易所
美国 126 124,616.08 0.19
59 ADOBE SYSTEMS INC 奥多比 US00724F1012 纳斯达克
证券交易
所
美国 106 121,375.64 0.18
60 JOHNSON & JOHNSON 强生 US4781601046 纽约证券
交易所
美国 131 119,597.55 0.18
61 CONSTELLATION
BRANDS INC-A
星座公司 US21036P1084 纽约证券
交易所
美国 80 119,481.77 0.18
62 VISA INC-CLASS A
SHARES
维萨公司 US92826C8394 纽约证券
交易所
美国 150 111,754.42 0.17
63 BAIDU INC - SPON ADR 百度 US0567521085 纳斯达克
证券交易
所
美国 71 108,656.62 0.16
64 BROWN-FORMAN
CORP-CLASS B
布朗福曼 US1156372096 纽约证券
交易所
美国 235 105,445.33 0.16 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 63 页 共 83 页
65 VERIZON
COMMUNICATIONS INC
Verizon 通信股
份有限公司
US92343V1044 纽约证券
交易所
美国 287 99,260.44 0.15
66 PRICELINE GROUP
INC/THE
Priceline 集团 US7415034039 纳斯达克
证券交易
所
美国 8 90,837.93 0.14
67 LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 US5398301094 纽约证券
交易所
美国 41 86,010.00 0.13
68 ROCKWELL AUTOMATION
INC
罗克韦尔自动化 US7739031091 纽约证券
交易所
美国 64 82,111.37 0.12
69 RAYTHEON COMPANY 雷神公司 US7551115071 纽约证券
交易所
美国 64 78,556.77 0.12
70 IAC/INTERACTIVECORP IAC/InterActive
公司
US44919P5089 纳斯达克
证券交易
所
美国 94 75,106.19 0.11
71 UNITEDHEALTH GROUP
INC
联合健康 US91324P1021 纽约证券
交易所
美国 52 74,907.55 0.11
72 ACTIVISION BLIZZARD
INC
动视暴雪股份有
限公司
US00507V1098 纳斯达克
证券交易
所
美国 181 74,887.94 0.11
73 NETFLIX INC 奈飞公司 US64110L1061 纳斯达克
证券交易
所
美国 59 74,004.00 0.11
74 T ROWE PRICE GROUP
INC
普信集团公司 US74144T1088 纳斯达克
证券交易
所
美国 106 72,677.16 0.11
75 MCDONALDS CORP 麦当劳 US5801351017 纽约证券
交易所
美国 64 71,978.66 0.11
76 CVS HEALTH CORP CVS 保健公司 US1266501006 纽约证券
交易所
美国 128 60,637.38 0.09
注：所 用证 券代 码采 用ISIN 码。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 64 页 共 83 页
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
US01609W1027 3,137,417.23 4.77
2 NASPERS LTD-N
SHS
ZAE000015889 1,028,627.92 1.57
3 HANA FINANCIAL
GROUP
KR7086790003 664,642.20 1.01
4 GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
KYG3777B1032 630,443.31 0.96
5 APPLE INC US0378331005 429,263.86 0.65
6 BERKSHIRE
HATHAWAY INC-CL
B
US0846707026 341,010.46 0.52
7 JPMORGAN CHASE &
CO
US46625H1005 322,634.49 0.49
8 MICROSOFT CORP US5949181045 284,724.35 0.43
9 COMCAST
CORP-CLASS A
US20030N1019 264,693.79 0.40
10 JOHNSON &
JOHNSON
US4781601046 253,477.66 0.39
11 VERIZON
COMMUNICATIONS
INC
US92343V1044 193,679.71 0.29 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 65 页 共 83 页
12 GILEAD SCIENCES
INC
US3755581036 170,957.61 0.26
13 LOCKHEED MARTIN
CORP
US5398301094 164,741.41 0.25
14 ROCKWELL
AUTOMATION INC
US7739031091 149,999.96 0.23
15 BROWN-FORMAN
CORP-CLASS B
US1156372096 145,174.27 0.22
16 CVS HEALTH CORP US1266501006 140,932.22 0.21
17 UNITEDHEALTH
GROUP INC
US91324P1021 129,182.64 0.20
18 MCDONALDS CORP US5801351017 127,515.07 0.19
19 ADOBE SYSTEMS
INC
US00724F1012 127,086.93 0.19
20 RAYTHEON COMPANY US7551115071 114,593.42 0.17
注：1 、买 入金 额按 买入 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) ，不 包括 相关 交 易 费 用。
2、所 用证 券代 码采 用ISIN 代码 。
8.5.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金 额单位 ： 人民 币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 SAMSUNG ELECTRONICS
CO LTD
KR7005930003 1,818,763.07 2.77
2 TRAVELSKY
TECHNOLOGY LTD-H
CNE1000004J3 1,267,932.89 1.93
3 SANLAM LTD ZAE000070660 1,192,746.38 1.81 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 66 页 共 83 页
4 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 1,153,716.36 1.76
5 CHINA NATIONAL
BUILDING MA-H
CNE1000002N9 1,032,603.41 1.57
6 CHINA LONGYUAN POWER
GROUP-H
CNE100000HD4 806,439.76 1.23
7 CIA ENERGETICA DE
SP-PREF B
BRCESPACNPB4 679,731.13 1.03
8 TAIWAN
SEMICONDUCTOR-SP
ADR
US8740391003 666,035.51 1.01
9 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
US01609W1027 610,804.61 0.93
10 NETEASE INC-ADR US64110W1027 433,306.72 0.66
11 SASOL LTD ZAE000006896 412,141.77 0.63
12 NVIDIA CORP US67066G1040 405,746.20 0.62
13 AAC TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
KYG2953R1149 380,738.03 0.58
14 KB FINANCIAL GROUP
INC
KR7105560007 366,101.77 0.56
15 IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 365,044.67 0.56
16 HON HAI
PRECISION-GDR REG S
US4380902019 349,172.62 0.53
17 QUALICORP SA BRQUALACNOR6 340,919.63 0.52
18 PANERA BREAD
COMPANY-CLASS A
US69840W1080 335,888.45 0.51
19 TIGER BRANDS LTD ZAE000071080 329,252.03 0.50
20 POSCO KR7005490008 327,677.78 0.50
注：1 、卖 出金 额按 卖出 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) ，不 包括 相关 交易 费 用。
2、所 用证 券代 码采 用ISIN 代码 。
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 67 页 共 83 页
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 8,974,420.48
卖出收 入（ 成交 ）总 额 26,290,418.94
注： 买入 股票 成本 总额 和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） ， 不包 括
相关交 易费 用。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投 资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 ISHARES
MSCI
EMERGING
MARKET
ETF 交易型 开
放式指 数
BlackRock
Fund
Advisors
3,078,915.04 4.59
2 HANG SENG
H-SHARE
INDEX ETF
ETF 交易型 开
放式指 数
Hang Seng
Investment
Management
Ltd
2,667,723.17 3.98 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 68 页 共 83 页
3 VANECK
VECTORS
RUSSIA
ETF
ETF 交易型 开
放式指 数
VanEck
Vectors
ETF Trust
831,542.29 1.24
4 ISHARES
MSCI
BRAZIL
CAPPED E
ETF 交易型 开
放式指 数
BlackRock
Fund
Advisors
264,308.39 0.39
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基 金合同规定 的备 选股票库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 65,159.92
4 应收利 息 235.66
5 应收申 购款 30,139.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 95,534.68 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 69 页 共 83 页
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 70 页 共 83 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,665 19,070.88 9,999,138.89 14.31% 59,895,642.59 85.69%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
53,987.36 0.08%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人、 该只 基金的 基金 经理 未持 有该 只基金 。
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 71 页 共 83 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月 21 日 ）基 金份 额总 额 426,647,075.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 84,707,202.33
本报告 期基 金总 申购 份额 19,234,832.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 34,047,252.85
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 69,894,781.48
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 72 页 共 83 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 54,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 73 页 共 83 页
比例
ITG-EUROPE CSA - 360,051.56 1.02% 416.87 2.12% -
SANFORD BERNSTEIN_ASIA - 4,073,003.45 11.55% 2,851.10 14.51% -
ITG-CSA - 850,347.76 2.41% 1,700.68 8.65% -
UBS SECURITIES -GLOBAL
PROGRAM
- 608,563.70 1.73% 234.01 1.19% -
CONVERGEX-ALGORITHMS - 4,360,375.60 12.36% 612.43 3.12% -
GOLDMAN SACH-ASIA
PROGRAM
- 5,547,089.16 15.73% 1,512.36 7.69% -
MACQUARIE EQUITIES - 751,848.78 2.13% 648.01 3.30% -
STIFEL
NICOLAUS-PROGRAM
- 160,677.51 0.46% 7.00 0.04% -
CITIGROUP-ASIA ALGO - 3,211,258.48 9.11% 1,663.55 8.46% -
MERRILL LYNCH-ASIA
PROGRAM
- 5,702,600.90 16.17% 3,783.29 19.25% -
ISI GROUP-PROGRAM - 620,670.68 1.76% 114.49 0.58% -
CREDIT SUISSE-ASIA
PROGRAM
- 157,500.74 0.45% 110.19 0.56% -
MORGAN STANLEY -ASIA - 719,871.32 2.04% 240.00 1.22% -
JP MORGAN-ASIA - 968,081.51 2.75% 806.48 4.10% -
INSTINET
CORP,ASIA-PROGRAM
- 7,052,705.08 20.00% 4,911.59 24.99% -
D.A.DAVIDSON - 119,854.38 0.34% 41.85 0.21% -
BLOOMBERG
TRADEBOOK-ASIA CREDIT
- - - - - -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.,INC
- - - - - -
HSBC,INC-ASIA PROGRAM - - - - - -
INVESTEC BANK(UK) - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 74 页 共 83 页
LIMITED
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-PROGRAMS
- - - - - -
MACQUARIE_ASIA
ALOGRITHMS
- - - - - -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC.
- - - - - -
DEUTSCHE BANK-ASIA - - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - -
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA - - - - - -
LIQUIDNET - - - - - -
GOLDMAN SACHS & CO.INC - - - - - -
MIZUHO - - - - - -
BANK OF NEW YORK - - - - - -
BARCLAYS - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL
INC-ASIA
- - - - - -
BLOOMBERG TRADEBOOK - - - - - -
BRADESCO SECURITIES - - - - - -
BTIG LLC - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - -
CITIGROUP - - - - - -
CREDIT AGRICOLE SEC - - - - - -
CREDIT LYONNAIS SEC.INC - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 75 页 共 83 页
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - -
HSBC ICN - - - - - -
HSBC INC - - - - - -
HYUNDAI SECURITIES - - - - - -
ING BANK - - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - -
ITG - - - - - -
ITG-ASIA - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - -
JEFFERIES & CO,INC - - - - - -
KINIGHT SECURITIES - - - - - -
KOREAN INVESTMENT - - - - - -
LIQUIDNET-CSA - - - - - -
MACQUARIE CAPITAL-EURO - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - -
PENSERRA SECURITIES LLC - - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - -
RENAISSANCE CAPITAL - - - - - -
SAMSUNG SECURITIES INC. - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - -
SANTANDER INVESTMENT - - - - - -
SBERBANK CIB(UK) LTD - - - - - -
SCOTIA CAPITAL MARKETS
INC
- - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 76 页 共 83 页
STANDARD BANK PLC - - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - -
VTB CAPITAL PLC - - - - - -
WELLS FARGO SECURITIES
LLC
- - - - - -
WESTMINSTER RESEARCH - - - - - -
WOORI SECURITIES - - - - - -
WOORI_E SECURITIES - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
1、本 基金 管理 人制 定了 服 务券商 的选 择标 准， 具体 如下：
（1 ） 交易 执行 能力： 能够 公平对 待所 有客 户， 实现 最佳价 格成 交， 可靠 、 诚 信、 及 时成 交， 具备
充分流 动性 ，交 易差 错少 等；
（2 ） 研 究支 持服 务 ： 能 够 针对本 基金 业务 需要 ， 提 供高质 量的 研究 报告 和较 为全面 的服 务 ， 包 括
举办推 介会 、拜 访公 司、 及时沟 通市 场情 况、 承接 专项研 究、 协助 交易 评价 等；
（3 ） 财务 实力 ：净 资产 、 总市值 、受 托资 产等 指标 处于行 业前 列， 或具 有明 显的安 全边 际；
（4 ） 后台 便利 性和 可靠 性 ：交易 和清 算支 持多 种方 案，软 件再 开发 的能 力强 ，系统 稳定 安全 等 ；
（5 ） 组 织框 架和 业务 构成 ： 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够积 极推 动多 边业 务合 作， 最大 限度 地调 动
整体资 源， 为基 金投 资赢 取机会 ；
（6 ） 其他 有利 于基 金份 额 持有人 利益 的商 业合 作考 虑。
海外投资部在 根据以上 标 准进行评估后 并结合海 外 投资顾问提供 的建议， 列 出券商名单 报海外投
资决策 委员 会最 终确 定。
2、券 商的 服 务 评价
（1 ） 海外 投资 部每 半年 组 织 “服 务总 结 ” 及评 分。
（2 ） 若券 商提 供的 研究 报 告及其 他信 息服 务不 符合 要求 ， 经 海外 投资 决策 委 员会批 准 ， 公 司将 提
前终止 租用 其交 易席 位。
3、本 报告 期新 增服 务券 商 D.A.DAVIDSON ，ISI GROUP-PROGRAM ； 本报 告期 无 剔除的 服务 券商 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 77 页 共 83 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交 金
额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 基
金
成交总额
的比例
ITG-EUROPE CSA - - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN_ASIA - - - - - - - -
ITG-CSA - - - - - - - -
UBS SECURITIES -GLOBAL
PROGRAM
- - - - - - - -
CONVERGEX-ALGORITHMS - - - - - - - -
GOLDMAN SACH-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
MACQUARIE EQUITIES - - - - - - - -
STIFEL
NICOLAUS-PROGRAM
- - - - - - - -
CITIGROUP-ASIA ALGO - - - - - - - -
MERRILL LYNCH-ASIA
PROGRAM
- - - - - - 2,789,270.20 100.00%
ISI GROUP-PROGRAM - - - - - - - -
CREDIT SUISSE-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
MORGAN STANLEY -ASIA - - - - - - - -
JP MORGAN-ASIA - - - - - - - -
INSTINET
CORP,ASIA-PROGRAM
- - - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 78 页 共 83 页
D.A.DAVIDSON - - - - - - - -
BLOOMBERG
TRADEBOOK-ASIA CREDIT
- - - - - - - -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.,INC
- - - - - - - -
HSBC,INC-ASIA PROGRAM - - - - - - - -
INVESTEC BANK(UK)
LIMITED
- - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-PROGRAMS
- - - - - - - -
MACQUARIE_ASIA
ALOGRITHMS
- - - - - - - -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC.
- - - - - - - -
DEUTSCHE BANK-ASIA - - - - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - - - -
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA - - - - - - - -
LIQUIDNET - - - - - - - -
GOLDMAN SACHS & CO.INC - - - - - - - -
MIZUHO - - - - - - - -
BANK OF NEW YORK - - - - - - - -
BARCLAYS - - - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL
INC-ASIA
- - - - - - - -
BLOOMBERG TRADEBOOK - - - - - - - -
BRADESCO SECURITIES - - - - - - - -
BTIG LLC - - - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 79 页 共 83 页
CIMB SECURITIES - - - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - - - -
CITIGROUP - - - - - - - -
CREDIT AGRICOLE SEC - - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS SEC.INC - - - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - - - -
HSBC ICN - - - - - - - -
HSBC INC - - - - - - - -
HYUNDAI SECURITIES - - - - - - - -
ING BANK - - - - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - - - -
ITG - - - - - - - -
ITG-ASIA - - - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - - - -
JEFFERIES & CO,INC - - - - - - - -
KINIGHT SECURITIES - - - - - - - -
KOREAN INVESTMENT - - - - - - - -
LIQUIDNET-CSA - - - - - - - -
MACQUARIE CAPITAL-EURO - - - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - - - -
PENSERRA SECURITIES LLC - - - - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - - - -
RENAISSANCE CAPITAL - - - - - - - -
SAMSUNG SECURITIES INC. - - - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 80 页 共 83 页
SANFORD BERNSTEIN - - - - - - - -
SANTANDER INVESTMENT - - - - - - - -
SBERBANK CIB(UK) LTD - - - - - - - -
SCOTIA CAPITAL MARKETS
INC
- - - - - - - -
STANDARD BANK PLC - - - - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - - - -
VTB CAPITAL PLC - - - - - - - -
WELLS FARGO SECURITIES
LLC
- - - - - - - -
WESTMINSTER RESEARCH - - - - - - - -
WOORI SECURITIES - - - - - - - -
WOORI_E SECURITIES - - - - - - - -
海通证 券 - - - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参 加中 国农
业银行 部分 渠道 基金 申购 ， 基 金组 合购 买及
定投费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 12 月 28 日
2
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 公司 旗下
三只QDII 基金 暂停 申购 、 赎回和 定投 等业
务的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 12 月 23 日
3
关于公 司旗 下三 只QDII 基金2018 年境 内外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回和 定投 等业
务的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 12 月 17 日
4
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海
华夏财 富投 资管 理有 限公 司为旗 下销 售机
构并参 加 认 购申 购费 率优 惠活动 的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 12 月 5 日 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 81 页 共 83 页
5
关于建 信新 兴市 场优 选混 合型证 券投 资基
金基金 经理 变更 的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 11 月 15 日
6
关于新 增中 证金 牛为 旗下 部分开 放式 基金
代销机 构的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 10 月 19 日
7
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 公司 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行手 机银 行渠
道基金 申购 及定 期定 额投 资手续 费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 9 月 29 日
8
关于新 增上 海基 煜基 金销 售有限 公司 为旗
下销售 机构 并参 加认 购申 购费率 优惠 活动
的公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 9 月 1 日
9
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京
蛋卷基 金销 售有 限公 司为 旗下销 售机 构并
参加认 购申 购费 率优 惠活 动的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 6 月 12 日
10
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 公司 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行手 机银 行渠
道基金 申购 及定 期定 额投 资手续 费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 4 月 24 日
11
关于新 增华 融证 券为 旗下 部分开 放式 基金
代销机 构的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 4 月 20 日
12
关于继 续参 加中 国工 商银 行个人 电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 3 月 31 日
13
关于建 信新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金暂
停大额 申购 业务 的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 3 月 7 日
14
关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参 加交 通银
行手机 银行 渠道 基金 申购 及定期 定额 投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 2 月 23 日
15
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加凤 凰金 信转
换费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 2 月 21 日 建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 82 页 共 83 页
16
关于新 增 渤 海银 行为 旗下 部分开 放式 基金
代销机 构的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 2 月 18 日
17
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公
司为旗 下开 放式 基金 代销 机构的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 1 月 17 日
建信新兴市场混合（QDII ）2017 年年度报告
第 83 页 共 83 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 新 兴市场 优选 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信新 兴市 场优 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信新 兴市 场优 选混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信新 兴市 场优 选混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件 和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 28 日
