建信中证 500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场 及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 55
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 55
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 57
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 67
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 70
8.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 71
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 71
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 71
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 71 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 71
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 72
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 72
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 74
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 74
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 74
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 74
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 75
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 76
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 76
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 76
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 76
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 76
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 76
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 76
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 76
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 79
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 81
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 81
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 81
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信中 证500 指 数增 强型 证券投 资基 金
基金简 称 建信中 证500 指 数增 强
基金主 代码 000478
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月 27 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 833,121,208.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 型指 数增 强基 金 ，在 对标 的指 数进 行有
效 跟 踪的 被动 投资 基础 上， 结 合增 强型 的主 动投 资，
力争获 取高 于标 的指 数的 投资收 益。
投资策 略 本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ，以 中 证 500 指数 作
为 基 金投 资组 合的 标的 指数 ， 结合 深入 的宏 观面 、基
本 面 研究 及数 量化 投资 技术 ， 在指 数化 投资 基础 上优
化 调 整投 资组 合， 以实 现高 于 标的 指数 的投 资收 益和
基金资 产的 长期 增值。
在 资 产配 置策 略方 面， 本基 金 以追 求基 金资 产收 益长
期 增 长为 目标 ，根 据宏 观经 济 趋势 、市 场政 策、 资产
估 值 水平 、外 围主 要经 济体 宏 观经 济和 资本 市场 的运
行 状 况等 因素 的变 化在 本基 金 的投 资范 围内 进行 适度
动 态 配置 。本 基金 将参 考标 的 指数 成份 股在 指数 中的
权 重 比例 构建 投资 组合 ，并 通 过事 先设 置目 标跟 踪误
差 、 事中 监控 、事 后调 整等 手 段， 严格 将跟 踪误 差控
制 在 规定 范围 内， 控制 与标 的 指数 主动 偏离 的风 险。
本 基 金债 券投 资将 以优 化流 动 性管 理、 分散 投资 风险
为 主 要目 标， 同时 根据 需要 进 行积 极操 作， 以提 高基
金 收 益。 本基 金进 行股 指期 货 投资 的目 的是 对股 票组
合 进 行套 期保 值， 控制 组合 风 险， 达到 在有 效跟 踪标
的 指 数的 基础 上， 力争 实现 高 于标 的指 数的 投资 收益
和基金 资产 的长 期增 值。
业绩比 较基 准 95%× 中证 500 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利
率（税 前） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，其 预期 的风 险和 收益
高 于 货币 市场 基金 、债 券基 金 、混 合型 基金 ，属 于较
高预期 风险 、较 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 李修滨
联系电 话 010-66228888 4006800000
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn lixiubin@citicbank.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
注册地 址
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号
办公地 址
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号
邮政编 码 100033 100010
法定代 表人 许会斌 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 57,959,411.94 36,217,516.51 44,589,650.70
本期利 润 31,622,637.01 18,886,419.45 41,731,042.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0670 0.1208 0.4714
本期加 权平 均净 值利 润率 2.84% 5.64% 22.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.21% 1.16% 64.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 970,189,502.48 278,842,040.55 82,422,341.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1645 1.0165 0.8526
期末基 金资 产净 值 1,960,779,136.93 625,515,016.16 217,908,975.34
期末基 金份 额净 值 2.3535 2.2802 2.2541
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 135.35% 128.02% 125.41%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.43% 0.90% -5.06% 0.93% -0.37% -0.03%
过去六 个月 3.13% 0.90% 1.78% 0.91% 1.35% -0.01%
过去一 年 3.21% 0.89% -0.13% 0.88% 3.34% 0.01%
过去三 年 71.66% 2.01% 17.43% 1.93% 54.23% 0.08%
自基金 合同 135.35% 1.82% 58.62% 1.78% 76.73% 0.04% 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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生效起 至今
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95% ×中证 500 指 数收 益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利率（ 税前 ） 。
中证 500 指 数由 中证 指数 有限公 司编 制并 发布 。该 指数样 本选 自沪 深两 个证 券市场 ，其 成份 股 包
含了 500 只沪深 300 指 数 成份股 之外 的 A 股市 场中 流动性 好、 代表 性强 的小 市值股 票， 综合 反映
了沪深 证券 市场 内小 市值 公司的 整体 情况 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金投 资组 合比例 符合 基金 合同 要求 。
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 基金 合同 于2014 年 1 月27 日生 效， 成立 当 年基金 收益 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
自基金 合同 生效 以来 ，本 基金未 实施 利润 分配 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息 技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ”。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力 混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市 场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转 债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券 投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型 证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现 代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信天添 益货币市 场 基金、建信瑞 丰添利混 合 型证券投资基 金、建信 恒 安一年定期 开放债券
型证券投资基 金、建信 睿 享纯债债券型 证券投资 基 金、建信恒瑞 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、建信恒远 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 建信睿富纯债 债券型证 券 投资基金、 建信鑫悦
回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信鑫荣回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信 稳定鑫利
债券型 证券 投资 基金 、 建 信鑫瑞 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证
券投资基金、 建信民丰 回 报定期开放混 合型证券 投 资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投 资基金、
建信高 端医 疗股 票型 证券 投资基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金 （LOF） 基金 、
建信中 证政 策性 金融 债 3-5 年指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 8-10 年指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金、建 信中 证政 策性 金融 债 5-8 年指 数证 券投 资基 金（LOF ） 基金 、建
信睿源纯债债 券型证券 投 资基金、建信 建信量化 事 件驱动股票型 证券投资 基 金、建信福 泽安泰混
合型基 金中 基金 （FOF ） 、 建信鑫 稳回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 建 信 上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金， 共 计95 只 开放 式基 金， 管理 的 基金净 资产 规模 共计 为3,609.83 亿 元。
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 助 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 1 月
27 日
- 9
叶乐天先生，金融工程
及指数投资部总经理助
理，硕 士。2008 年 5 月
至2011 年9 月就 职于 中
国国际金融有限公司，
历任市场风险管理分析
员、量化分析经理，从
事风险模型、量化研究
与投资 。2011 年 9 月加
入建信基金管理有限责
任公司，历任基金经理
助理、基金经理、金融
工程及指数投资部总经
理助理 ，2012 年3 月21
日至 2016 年 7 月 20 日
任上证社会责任交易型
开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金
经理 ； 2013 年3 月28 日
起任建 信央 视财 经50 指
数分级发起式证券投资
基 金 的 基 金 经 理 ；2014
年1 月27 日 起任 建信 中
证 500 指数 增 强 型证 券
投资基金的基金经理；
2015 年8 月26 日 起任 建
信精工制造指数增强型
证券投资基金的基金经
理；2016 年 8 月 9 日起
任建信多因子量化股票
型证券投资基金的基金
经理 ； 2017 年4 月18 日
起任建信民丰回报定期
开放混合型证券投资基
金的基 金经 理；2017 年
5 月 22 日起 任建 信鑫 荣
回报灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理； 2018 年1 月 10 日起
任建信鑫利回报灵活配
置混合型证券投资基金建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证 券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 31458 对 投资 组合 ，有 6807 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3392
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它3415 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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2509 对平 均溢 价率 低于 2% ， 其 它906 对平 均溢 价率 超过 2% 的 投资 组合 中， 有20 对 投资 组合 的贡
献率超 过 5% ， 但因 为其溢 价金额 占平 均净 值的 比例 较低， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 34512 对 投资 组合 ，有 8794 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3914
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它4880 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
4523 对 平均 溢价 率低于 5% ，其它 357 对平 均溢 价率 超过 5% 的投 资组 合，有 5 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了35964 对投 资组 合， 有 10419 对 投资 组合 未通 过T 检 验， 其 中 4515
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它5904 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
5809 对平 均溢 价率 低于 10% ， 其 它95 对平 均溢 价率 超过 10% 的 投资 组合，有 3 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净 值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期间，本 基金管理 人 以量化分析研 究为基础 ， 利用量化模型 进行指数 增 强和风险管理 ，
坚持量 化增 强策 略， 并获 得了一 定的 超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报 告 期基 金净 值增 长 率3.21%， 波动 率0.89% ， 业 绩比较 基准 收益 率-0.13% ， 波动 率0.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾 2017 年， 个股 表现 分 化极其 严重 ，以 上证 50 指 数为代 表的 大盘 蓝筹 股涨 幅超过 20% ，
然而以创业板 指为代表 的 中小市值股票 则下跌较 为 惨烈，市场整 体呈现出 明 显的 “一九 分化 ” 行
情。同时市场 投资者对 基 本面的关注达 到了历史 上 较高的水平， 基本面相 对 较好的蓝筹 龙头股涨建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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幅靠前 ， 而题 材股 则纷 纷 下跌 。 展 望2018 年 ， 我 们 预计个 股的 分化 仍会 持续 ， 但 程度 应该 会略 低
于2017 年 ， 中 证500 指 数 的成分 股将 会受 益于 热点 股票的 扩散 ， 同 时基 本面 驱动的 逻辑 仍将 进一
步维持 ，需 要更 多的 进行 基本面 分析 ，精 选个 股。
本基金管理人 将坚持量 化 分析研究，进 一步改进 指 数增强策略， 努力克服 市 场的波动，持 续
获取稳 健的 超额 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告，并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告，促进
了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验 。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障持有 人的合法
权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估
值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风
险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益 冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。
4.7.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基 金 2017 年 度 基金的 投资 运作 ， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 建信 基金 管理有 限责 任公 司在 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金的 投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》及 其他 相关 法律 法规的 规定 ，基 金管 理人 所编制 和披 露的 建信 中 证 500 指 数增 强型 证券
投资基 金2017 年度 报告 中 的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等信息 真实 、准 确、 完整 ，未发 现有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22653 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信中 证500 指 数增 强型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
审计意 见 (一) 我们 审计 的内 容
我们审 计了 建信 中证 500 指数增 强型 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 建
信中 证 500 指数 增强 基金 ”)的 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月 31
日的资产负债表，2017 年 度的利润表和所有者 权益( 基金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。
(二) 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了建信 中证500 指数 增 强 基金 2017 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于建 信 中证500 指数
增强基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
建信中证 500 指数增强基 金的基金管理人建信基 金 管理有限责任
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 中证 500 指数
增强基 金的 持 续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并 运 用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 建 信 中 证
500 指 数增 强基 金、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
基金管理人治理层负责 监 督建信中证 500 指数增强 基金的财务报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰 当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 建信 中 证 500 指数 增 强
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的 信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致建 信中 证500 指 数增 强基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 许康玮
陈熹
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月 21 日
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 118,644,671.43 77,375,263.29
结算备 付金
28,355,358.17 6,825,891.54
存出保 证金
12,484,079.52 10,876,466.84
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,749,296,507.36 531,065,789.16
其中： 股票 投资
1,749,087,808.73 531,065,789.16
基金投 资
- -
债券投 资
208,698.63 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 30,000,000.00 -
应收证 券清 算款
33,575,296.98 -
应收利 息 7.4.7.5 95,040.63 19,795.52
应收股 利
- -
应收申 购款
7,732,146.14 3,020,760.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,980,183,100.23 629,183,967.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,682,721.71 335.27
应付赎 回款
5,184,442.45 968,123.03
应付管 理人 报酬
1,378,441.81 504,635.87
应付托 管费
275,688.38 100,927.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,294,909.93 1,688,524.02
应交税 费
- - 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 23 页 共 81 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 587,759.02 406,405.47
负债合 计
19,403,963.30 3,668,950.84
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 833,121,208.94 274,328,367.01
未分配 利润 7.4.7.10 1,127,657,927.99 351,186,649.15
所有者 权益 合计
1,960,779,136.93 625,515,016.16
负债和 所有 者权 益总 计
1,980,183,100.23 629,183,967.00
报告截 止 日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值2.3535 元 ，基 金份 额总 额833,121,208.94 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
56,011,592.32 27,566,605.00
1.利息 收入
1,765,384.32 343,527.79
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,128,860.52 343,527.79
债券利 息收 入
238.60 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
636,285.20 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
78,845,304.47 44,059,515.03
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 66,994,009.34 42,166,373.44
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 140,799.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 3,936,211.23 579,200.00
股利收 益 7.4.7.16 7,774,284.77 1,313,941.59
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -26,336,774.93 -17,331,097.06
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 1,737,678.46 494,659.24
减： 二、费用
24,388,955.31 8,680,185.55 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 24 页 共 81 页
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,993,235.47 3,305,456.60
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,198,647.13 661,091.28
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 10,552,723.07 4,133,047.45
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 644,349.64 580,590.22
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
31,622,637.01 18,886,419.45
减： 所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
31,622,637.01 18,886,419.45
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
274,328,367.01 351,186,649.15 625,515,016.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 31,622,637.01 31,622,637.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
558,792,841.93 744,848,641.83 1,303,641,483.76
其中：1. 基 金申 购款 1,167,676,728.94 1,577,311,751.00 2,744,988,479.94
2. 基金 赎回 款 -608,883,887.01 -832,463,109.17 -1,441,346,996.18
四、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
833,121,208.94 1,127,657,927.99 1,960,779,136.93
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 25 页 共 81 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
96,671,968.72 121,237,006.62 217,908,975.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 18,886,419.45 18,886,419.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
177,656,398.29 211,063,223.08 388,719,621.37
其中：1. 基 金申 购款 368,640,205.83 427,480,390.70 796,120,596.53
2. 基金 赎回 款 -190,983,807.54 -216,417,167.62 -407,400,975.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
274,328,367.01 351,186,649.15 625,515,016.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信中证 500 指 数 增 强 型证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]615 号 《 关于核 准建 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资
基金募集的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《建 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 308,106,805.84 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2014) 第 039 号验 资报 告予以 验证 。经 向
中国证 监会 备案 ， 《 建信 中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2014 年 1 月 27 日正 式生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 308,165,342.91 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
58,537.07 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为建 信基金管理有 限责任公司 ，基金托管人 为中信建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 26 页 共 81 页
银行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包含中小 板、 创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、权 证、股
指期货 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 须 符合 中国 证监
会的相 关规 定) 。本 基金 的 投资组 合比 例为 ：本 基金 持有的 股票 市值 和买 入、 卖出期 货合 约价 值，
合计( 轧差 计算) 占基 金资 产的比 例为 不低 于 90% ， 其中投 资于 中 证 500 成份 股、备 选成 份股 的资
产占非现金基 金资产的 比 例不低于 80% ；现金 或到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产净
值的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为 95%X 中证500 指 数收益 率+5%X 商业 银行 活 期存款 利率(税 前)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 中证500 指 数增 强型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会 发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动 计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其变动 计 入损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售 金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制 是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金 融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时， 申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其 处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红 利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营 分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以 下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 11 月 13 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号《关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年11 月13 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司 股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易 的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 31 页 共 81 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股 票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限超过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 108,644,671.43 77,375,263.29
定期存 款 10,000,000.00 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
存款期 限1 个月 以内 10,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 118,644,671.43 77,375,263.29
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,793,266,122.72 1,749,087,808.73 -44,178,313.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 208,698.63 208,698.63 -
银行间 市场 - - -
合计 208,698.63 208,698.63 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,793,474,821.35 1,749,296,507.36 -44,178,313.99
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 548,794,179.45 531,065,789.16 -17,728,390.29
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 548,794,179.45 531,065,789.16 -17,728,390.29
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 59,416,011.23 - -
其中： 股指 期货 投资
59,416,011.23 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 59,416,011.23 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 50,255,800.00 - -
其中： 股指 期货 投资
50,255,800.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 50,255,800.00 - -
衍生 金融 资产 项下 的权 益 衍生工 具为 股指 期货 投资 ， 净额 为0 。 在 当日 无负 债 结算制 度下 ， 结 算
准备金已包括 所持股指 期 货合约产生的 持仓损益 ， 则衍生金融资 产项下的 股 指期货投资 与相关的
期货暂 收款(结 算所 得的 持 仓损益)之 间按 抵销 后的 净 额为 0。于 2017 年 12 月31 日， 本基 金持 有
的股指 期货 合约 情况 如下 ：
代码 名称
持仓量(买/ 卖)
(单位 ：手) 合约市 值 公允价 值变 动
IC1801
中证 500 指数
期货
IC1801 合约 48 60,090,240.00 674,228.77
总额合 计 - 48 60,090,240.00 674,228.77
减 ： 可 抵 销 期
货暂收 款 - - - 674,228.77
期货投 资净 额 - - - -
买入持 仓量 以正 数表 示， 卖出持 仓量 以负 数表 示。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 30,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 30,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 36,348.86 17,251.58
应收定 期存 款利 息 8,055.55 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 18,100.10 2,442.52
应收债 券利 息 15.10 -
应收买 入返 售证 券利 息 32,290.35 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 230.67 101.42
合计 95,040.63 19,795.52
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,294,909.93 1,688,524.02
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 4,294,909.93 1,688,524.02
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 17,408.83 3,528.76
预提费 用 570,350.19 402,876.71
合计 587,759.02 406,405.47
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 274,328,367.01 274,328,367.01
本期申 购 1,167,676,728.94 1,167,676,728.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -608,883,887.01 -608,883,887.01
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 833,121,208.94 833,121,208.94
申购含 转换 入份 额； 赎回 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 278,842,040.55 72,344,608.60 351,186,649.15
本期利 润 57,959,411.94 -26,336,774.93 31,622,637.01
本期基金份额交易
产生的 变动 数
633,388,049.99 111,460,591.84 744,848,641.83
其中： 基金 申购 款 1,302,092,265.01 275,219,485.99 1,577,311,751.00
基金赎 回款 -668,704,215.02 -163,758,894.15 -832,463,109.17
本期已 分配 利润 - - - 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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本期末 970,189,502.48 157,468,425.51 1,127,657,927.99
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 780,148.79 272,171.83
定期存 款利 息收 入 8,055.55 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 326,883.78 66,427.47
其他 13,772.40 4,928.49
合计 1,128,860.52 343,527.79
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 3,070,846,165.70 1,252,278,796.99
减：卖 出股 票成 本总 额 3,003,852,156.36 1,210,112,423.55
买卖股 票差 价收 入 66,994,009.34 42,166,373.44
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
140,799.13 -
债 券 投 资 收 益 ——赎 回 差
价收入
- -
债 券 投 资 收 益 ——申购差
价收入
- -
合计 140,799.13 - 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 37 页 共 81 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
1,375,024.00 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
1,233,979.46 -
减：应 收利 息总 额 245.41 -
买卖债 券差 价收 入 140,799.13 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 38 页 共 81 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间 收益 金
额
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月31 日
股指期 货投 资收 益 3,936,211.23 579,200.00
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,774,284.77 1,313,941.59
基金投 资产 生 的 股利 收益 - -
合计 7,774,284.77 1,313,941.59
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -26,449,923.70 -18,300,297.06
—— 股 票投 资 -26,449,923.70 -18,300,297.06
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工 具 113,148.77 969,200.00
—— 权 证投 资 - -
股指期 货投 资 113,148.77 969,200.00
3.其他 - -
合计 -26,336,774.93 -17,331,097.06
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 39 页 共 81 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 1,653,545.92 427,471.82
基金转 换费 收入 84,132.54 67,187.42
合计 1,737,678.46 494,659.24
1、本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，不 低于 赎回 费总额 的25% 归 入基 金资 产。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于转出 基金 的赎 回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
10,552,723.07 4,133,047.45
银行间 市场 交易 费用
- -
合计 10,552,723.07 4,133,047.45
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 96,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
指数使 用费 211,473.48 200,000.00
债券托 管账 户维 护费 7,500.00 6,000.00
银行划 款手 续费 29,176.16 14,390.22
其他 200.00 200.00
合计 644,349.64 580,590.22
指数使 用费 为支 付标 的指 数供应 商的 标的 指数 许可 使用费 ， 按 前一 日基 金资 产净值 的 0.016%的年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季( 自 然 季 度) 人 民 币
50,000.00 元。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 40 页 共 81 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 债 券交 易
无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 41 页 共 81 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
无。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,993,235.47 3,305,456.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,935,853.05 1,116,627.10
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.00% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.00%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,198,647.13 661,091.28
支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 42 页 共 81 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行- 活期
存款
108,644,671.43 780,148.79 77,375,263.29 272,171.83
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度 可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新发未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新发未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都 2017 年 2018 新发未 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 43 页 共 81 页
股份 12 月 28
日
年1 月
5 日
上市
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新发未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
128028
赣锋
转债
2017 年
12 月21
日
2018 年
1 月 19
日
新发未
上市
100.00 100.00 2,087 208,698.63 208,698.63 -
1、 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规 范的 非公 开发 行
股份 ， 所 认购 的股 份自 发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。 根据 《 上市 公司 股东 、 董 监高 减持 股
份的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监事 、 高级 管理人 员减 持股 份实
施细则 》 ， 本基 金持 有的 上 市公司 非公 开发 行股 份， 自股份 解除 限售 之日 起 12 个月内 ，通 过集 中
竞价交易减持 的数量不 得 超过其持有该 次非公开 发 行股份数量 的 50%； 采取 大宗交易方式 的，在
任意连 续 90 日内 ，减 持 股份的 总数 不得 超过 公司 股份总 数 的 2% 。此 外， 本 基金通 过大 宗 交 易方
式受让 的原 上市 公司 大股 东减持 或者 特定 股东 减持 的股份 ，在 受让 后 6 个月 内，不 得转 让所 受 让
的股份 。
2、 基 金还 可作 为特 定投 资 者， 认购 首次 公开 发行 股 票时公 司股 东公 开发 售股 份， 所认 购的 股份 自
发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300116 坚瑞
沃能
2017
年12
月18
日
重大
资产
重组
7.62 - - 2,002,509 18,348,293.85 15,259,118.58 -
000006 深振
业Ａ
2017
年9 月
11 日
重大
资 产
重组
9.85 2018
年3 月
8 日
8.87 1,146,000 9,684,501.78 11,288,100.00 - 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 44 页 共 81 页
600525 长园
集团
2017
年12
月25
日
重大
事项
15.79 2018
年1 月
10 日
17.30 661,076 11,597,606.68 10,438,390.04 -
000926 福星
股份
2017
年12
月26
日
重大
事项
10.89 2018
年1 月
10 日
11.98 857,108 10,365,792.19 9,333,906.12 -
300156 神雾
环保
2017
年7 月
17 日
重大
资产
重组
23.69 2018
年1 月
17 日
21.74 236,250 6,845,061.99 5,596,762.50 -
000401 冀东
水泥
2017
年11
月21
日
重大
资产
重组
13.79 2018
年1 月
15 日
15.17 282,900 4,197,314.68 3,901,191.00 -
600309 万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
资产
重组
37.94 - - 101,400 4,085,505.40 3,847,116.00 -
300032 金龙
机电
2017
年11
月27
日
重大
资产
重组
13.89 - - 272,502 3,906,167.94 3,785,052.78 -
002358 森源
电气
2017
年12
月7 日
重大
资产
重组
14.86 2018
年3 月
7 日
15.05 217,400 3,561,988.02 3,230,564.00 -
600664 哈药
股份
2017
年9 月
28 日
重大
资产
重组
5.81 2018
年2 月
27 日
6.00 523,800 2,997,298.67 3,043,278.00 -
000034 神州
数码
2017
年9 月
29 日
重大
资产
重组
21.60 - - 127,850 2,889,397.04 2,761,560.00 -
600273 嘉化
能源
2017
年10
月26
日
重大
资产
重组
9.53 2018
年3 月
7 日
10.00 277,500 2,497,285.00 2,644,575.00 -
000766 通化
金马
2017
年11
月24
日
重大
事项
13.60 - - 187,400 2,616,412.51 2,548,640.00 -
300272 开能
环保
2017
年8 月
14 日
重大
资产
重组
9.13 2018
年1 月
8 日
10.00 139,902 1,618,255.25 1,277,305.26 - 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 45 页 共 81 页
000156 华数
传媒
2017
年12
月26
日
重大
事项
11.40 - - 88,100 1,101,979.00 1,004,340.00 -
000820 神雾
节能
2017
年7 月
17 日
重大
资产
重组
28.96 2018
年1 月
17 日
23.45 14,000 443,964.48 405,440.00 -
002366 台海
核电
2017
年12
月6 日
重大
资产
重组
26.45 - - 10,498 261,443.34 277,672.10 -
300364 中文
在线
2017
年12
月28
日
重大
资产
重组
9.23 2018
年1 月
5 日
10.00 23,302 226,537.13 215,077.46 -
300010 立思
辰
2017
年11
月17
日
重大
事项
11.17 2018
年2 月
22 日
10.05 14,400 190,905.00 160,848.00 -
600614 鹏起
科技
2017
年12
月26
日
重大
事项
10.16 - - 14,002 156,591.00 142,260.32 -
300730 科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55 2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26 2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
300240 飞力
达
2017
年10
月26
日
重大
事项
10.96 - - 2,193 22,510.28 24,035.28 -
000930 中粮
生化
2017
年10
月24
日
重大
资产
重组
13.34 - - 1,501 16,462.53 20,023.34 -
600903 贵州
燃气
2017
年12
月28
日
重大
事项
16.86 2018
年1 月
2 日
16.01 536 1,184.56 9,036.96 - 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 46 页 共 81 页
601313 江南
嘉捷
2017
年12
月22
日
重大
事项
45.97 2018
年1 月
2 日
49.00 98 1,157.55 4,505.06 -
1.根据 江南 嘉捷 电梯 股份 有限公 司 2018 年2 月2 日 发布的 《关 于拟 变更 公司 证 券代码 和证 券简 称
的提示 性公 告》 ， 江 南嘉 捷 电梯股 份有 限公 司第 四届 董事会 第十 三次 会议 审议 通过了 《关 于变 更公
司证券 代码 和证 券简 称的 议案》 ， 同意 江南 嘉捷 电梯 股份有 限公 司证 券代 码由 “6013 13” 申请 变 更
为“601 360” ；证券简 称 由 “江南嘉捷 ”变更为“ 三六零 ”。新 证券代码和 证券简称启用 日期为
2018 年2 月28 日。
2.本基 金截 至2017 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 47 页 共 81 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 、政策 性金 融债 和同 业存 单以外 的债 券。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.0 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 208,698.63 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 208,698.63 0.00
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 48 页 共 81 页
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金 投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证 券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金的基金 管理人根 据 法规要求，通 过独立的 风 险管理部门对 流动性指 标 进行持续的监 测
和分析，包括 组合持仓 集 中度指标、组 合在短时 间 内变现能力的 综合指标 、 组合中变现 能力较差
的投资品种比 例以及流 通 受限制的投资 品种比例 等 。本基金所持 部分证券 在 证券交易所 上市，部
分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的情 况参 见附 注 7.4.12 。 此 外， 本 基金可 通过 卖出 回 购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的 15% 。于 2017 年 12 月 31
日，本 基金 主动 持有 的流 动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例为 未超 过15% 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 未
发生重 大流 动性 风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 49 页 共 81 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 118,644,671.43 0.00 - - 118,644,671.43
结算备 付金 28,355,358.17 - - - 28,355,358.17
存出保 证金 12,484,079.52 - - - 12,484,079.52
交易性 金融 资产 0.00 0.00 208,698.63 1,749,087,808.73 1,749,296,507.36
衍生金 融资 产 - - - - 0.00
买入返 售金 融资
产
30,000,000.00 0.00 - - 30,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 33,575,296.98 33,575,296.98
应收利 息 - - - 95,040.63 95,040.63
应收股 利 - - - 0.00 0.00
应收申 购款 - - - 7,732,146.14 7,732,146.14
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 189,484,109.12 0.00 208,698.63 1,790,490,292.48 1,980,183,100.23
负债
卖出回 购金 融资
产款
0.00 0.00 - - 0.00
短期借 款 - - - - 0.00
交易性 金融 负债 - - - - 0.00
衍生金 融负 债 - - - - 0.00
应付证 券清 算款 - - - 7,682,721.71 7,682,721.71 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 50 页 共 81 页
应付赎 回款 - - - 5,184,442.45 5,184,442.45
应付管 理人 报酬 - - - 1,378,441.81 1,378,441.81
应付托 管费 - - - 275,688.38 275,688.38
应付销 售服 务费 - - - 0.00 0.00
应付交 易费 用 - - - 4,294,909.93 4,294,909.93
应交税 费 - - - 0.00 0.00
应付利 息 - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - 587,759.02 587,759.02
负债总 计 0.00 0.00 0.00 19,403,963.30 19,403,963.30
利率敏 感度 缺口 189,484,109.12 0.00 208,698.63 1,771,086,329.18 1,960,779,136.93
上年度 末
2016 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 77,375,263.29 - - - 77,375,263.29
结算备 付金 6,825,891.54 - - - 6,825,891.54
存出保 证金 10,876,466.84 - - - 10,876,466.84
交易性 金融 资产 - - - 531,065,789.16 531,065,789.16
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 19,795.52 19,795.52
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 8,285.27 - - 3,012,475.38 3,020,760.65
其他资 产 - - - - -
资产总 计 95,085,906.94 0.00 0.00 534,098,060.06 629,183,967.00
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 335.27 335.27
应付赎 回款 - - - 968,123.03 968,123.03
应付管 理人 报酬 - - - 504,635.87 504,635.87
应付托 管费 - - - 100,927.18 100,927.18
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,688,524.02 1,688,524.02
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 406,405.47 406,405.47 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 51 页 共 81 页
负债总 计 0.00 0.00 0.00 3,668,950.84 3,668,950.84
利率敏 感度 缺口 95,085,906.94 0.00 0.00 530,429,109.22 625,515,016.16
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
0.00 0.00
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
0.00 0.00
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值 或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结 合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金持有的 的股票市 值 和买入、卖出 期
货合约 价值 ，合 计( 轧差 计 算)占 基金 资产 的比 例为 不 低于 90% ，其 中投 资于 中 证 500 成份 股、 备
选成份股的资 产占非现 金 基金资产的比 例不低 于 80% ；现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进 行 风险 度量 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 52 页 共 81 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,749,087,808.73 89.20 531,065,789.16 84.90
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金 融 资产 －债 券投 资 208,698.63 0.01 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,749,296,507.36 89.21 531,065,789.16 84.90
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 96,595,462.94 31,093,313.33
业绩比 较基 准下 降 5% -96,595,462.94 -31,093,313.33
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债 的不 可观 察输 入值 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 53 页 共 81 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,667,720,502.73 元， 属 于第 二层次 的余 额 为81,576,004.63 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2016 年 12 月31 日： 第一 层次508,415,785.94 元， 第二 层次22,650,003.22 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层次； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 次 还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和 其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品 运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 54 页 共 81 页
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截 至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,749,087,808.73 88.33
其中： 股票 1,749,087,808.73 88.33
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 208,698.63 0.01
其中： 债券 208,698.63 0.01
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售 金 融资 产 30,000,000.00 1.52
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 147,000,029.60 7.42
8 其他各 项资 产 53,886,563.27 2.72
9 合计 1,980,183,100.23 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 30,567,926.24 1.56
B 采矿业 34,232,542.72 1.75
C 制造业 828,830,271.74 42.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
41,487,787.71 2.12
E 建筑业 36,015,991.47 1.84
F 批发和 零售 业 117,888,171.96 6.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 40,440,004.84 2.06
H 住宿和 餐饮 业 4,505,294.54 0.23
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
91,672,627.43 4.68
J 金融业 14,590,245.80 0.74 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 56 页 共 81 页
K 房地产 业 98,364,593.60 5.02
L 租赁和 商务 服务 业 19,363,088.32 0.99
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,788,353.00 0.96
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 4,471,384.10 0.23
R 文化、 体育 和娱 乐业 31,631,535.80 1.61
S 综合 - -
合计 1,412,849,819.27 72.06
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 13,747,451.00 0.70
C 制造业 225,240,804.44 11.49
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
9,373,397.83 0.48
E 建筑业 2,265,627.70 0.12
F 批发和 零售 业 20,663,102.64 1.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,007,051.22 0.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,418,307.57 1.55
J 金融业 12,069,395.00 0.62
K 房地产 业 11,585,798.92 0.59
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 404,570.00 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,660,081.94 0.14
S 综合 3,770,078.00 0.19
合计 336,237,989.46 17.15
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 57 页 共 81 页
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002195 二三四 五 4,281,480 25,003,843.20 1.28
2 000998 隆平高 科 956,867 24,610,619.24 1.26
3 600260 凯乐科 技 844,033 24,569,800.63 1.25
4 600325 华发股 份 3,311,691 24,374,045.76 1.24
5 000090 天健集 团 2,197,134 22,059,225.36 1.13
6 000050 深天马 Ａ 1,093,600 21,554,856.00 1.10
7 600743 华远地 产 5,761,782 21,088,122.12 1.08
8 600380 健康元 1,863,671 20,854,478.49 1.06
9 600633 浙数文 化 1,309,493 19,904,293.60 1.02
10 002384 东山精 密 698,560 19,881,017.60 1.01
11 300115 长盈精 密 971,143 19,490,840.01 0.99
12 002340 格林美 2,592,720 18,641,656.80 0.95
13 600240 华业资 本 2,087,575 17,911,393.50 0.91
14 002271 东方雨 虹 427,950 17,100,882.00 0.87
15 600755 厦门国 贸 1,684,100 17,009,410.00 0.87
16 300297 蓝盾股 份 1,755,713 16,749,502.02 0.85
17 300266 兴源环 境 611,343 16,506,261.00 0.84
18 002128 露天煤 业 1,489,400 16,502,552.00 0.84
19 600511 国药股 份 571,300 15,882,140.00 0.81
20 600392 盛和资 源 829,900 15,768,100.00 0.80
21 600409 三友化 工 1,622,411 15,558,921.49 0.79
22 300116 坚瑞沃 能 2,002,509 15,259,118.58 0.78
23 600580 卧龙电 气 1,829,102 14,651,107.02 0.75
24 000786 北新建 材 647,400 14,566,500.00 0.74
25 600516 方大炭 素 496,787 14,347,208.56 0.73
26 000039 中集集 团 627,700 14,342,945.00 0.73
27 600885 宏发股 份 344,883 14,267,809.71 0.73
28 000501 鄂武商 Ａ 879,188 14,031,840.48 0.72 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 58 页 共 81 页
29 002416 爱施德 1,467,498 13,897,206.06 0.71
30 002176 江特电 机 1,179,440 13,351,260.80 0.68
31 002179 中航光 电 336,980 13,270,272.40 0.68
32 601678 滨化股 份 1,598,062 12,976,263.44 0.66
33 600694 大商股 份 380,980 12,850,455.40 0.66
34 000960 锡业股 份 964,539 12,731,914.80 0.65
35 600428 中远海 特 2,236,006 12,543,993.66 0.64
36 600201 生物股 份 387,959 12,313,818.66 0.63
37 000997 新 大 陆 685,817 12,296,698.81 0.63
38 300274 阳光电 源 643,400 12,076,618.00 0.62
39 002635 安洁科 技 462,800 12,074,452.00 0.62
40 603766 隆鑫通 用 1,664,562 11,685,225.24 0.60
41 002589 瑞康医 药 857,637 11,535,217.65 0.59
42 000006 深振业 Ａ 1,146,000 11,288,100.00 0.58
43 002092 中泰化 学 833,700 11,096,547.00 0.57
44 600161 天坛生 物 375,923 10,822,823.17 0.55
45 000825 太钢不 锈 2,153,400 10,680,864.00 0.54
46 600525 长园集 团 661,076 10,438,390.04 0.53
47 002127 南极电 商 852,300 10,389,537.00 0.53
48 600572 康恩贝 1,437,660 10,164,256.20 0.52
49 600618 氯碱化 工 930,057 10,072,517.31 0.51
50 600872 中炬高 新 406,509 10,065,162.84 0.51
51 600282 南钢股 份 1,965,014 9,510,667.76 0.49
52 002640 跨境通 495,600 9,485,784.00 0.48
53 000581 威孚高 科 394,405 9,465,720.00 0.48
54 002048 宁波华 翔 397,056 9,449,932.80 0.48
55 000400 许继电 气 714,808 9,428,317.52 0.48
56 000513 丽珠集 团 141,129 9,378,022.05 0.48
57 000926 福星股 份 857,108 9,333,906.12 0.48
58 000685 中山公 用 902,309 9,248,667.25 0.47
59 600640 号百控 股 613,786 8,973,551.32 0.46
60 000848 承德露 露 927,380 8,773,014.80 0.45
61 002051 中工国 际 472,592 8,709,870.56 0.44
62 603589 口子窖 188,000 8,657,400.00 0.44
63 600765 中航重 机 715,692 8,602,617.84 0.44
64 600195 中牧股 份 436,389 8,601,227.19 0.44
65 600651 飞乐音 响 909,546 8,322,345.90 0.42
66 600017 日照港 2,134,613 8,282,298.44 0.42
67 002503 搜于特 1,489,657 8,252,699.78 0.42 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 59 页 共 81 页
68 600971 恒源煤 电 782,767 8,164,259.81 0.42
69 000049 德赛电 池 204,886 8,111,436.74 0.41
70 600160 巨化股 份 758,064 8,058,220.32 0.41
71 300001 特锐德 585,200 8,011,388.00 0.41
72 000999 华润三 九 289,900 7,885,280.00 0.40
73 600056 中国医 药 315,406 7,850,455.34 0.40
74 600563 法拉电 子 154,000 7,824,740.00 0.40
75 000528 柳
工 907,339 7,739,601.67 0.39
76 600566 济川药 业 199,431 7,608,292.65 0.39
77 600410 华胜天 成 707,513 7,443,036.76 0.38
78 000028 国药一 致 122,192 7,362,068.00 0.38
79 000807 云铝股 份 719,100 7,356,393.00 0.38
80 002019 亿帆医 药 328,000 7,298,000.00 0.37
81 600657 信达地 产 1,278,100 7,131,798.00 0.36
82 600642 申能股 份 1,216,300 7,127,518.00 0.36
83 000563 陕国投 Ａ 1,645,100 6,991,675.00 0.36
84 600884 杉杉股 份 359,233 6,961,935.54 0.36
85 600291 西水股 份 289,400 6,806,688.00 0.35
86 000703 恒逸石 化 308,465 6,653,590.05 0.34
87 600141 兴发集 团 392,540 6,633,926.00 0.34
88 000099 中信海 直 731,128 6,594,774.56 0.34
89 002408 齐翔腾 达 517,808 6,565,805.44 0.33
90 002405 四维图 新 243,150 6,416,728.50 0.33
91 002273 水晶光 电 270,100 6,371,659.00 0.32
92 600863 内蒙华 电 2,125,293 6,312,120.21 0.32
93 002311 海大集 团 268,560 6,284,304.00 0.32
94 002544 杰赛科 技 399,315 6,281,224.95 0.32
95 000066 中国长 城 838,800 6,114,852.00 0.31
96 600388 龙净环 保 348,300 6,025,590.00 0.31
97 600729 重庆百 货 238,400 5,974,304.00 0.30
98 600757 长江传 媒 839,496 5,834,497.20 0.30
99 600874 创业环 保 436,846 5,683,366.46 0.29
100 600628 新世界 556,979 5,664,476.43 0.29
101 600801 华新水 泥 393,000 5,553,090.00 0.28
102 300257 开山股 份 388,463 5,438,482.00 0.28
103 601717 郑煤机 810,199 5,331,109.42 0.27
104 000990 诚志股 份 299,400 5,167,644.00 0.26
105 000552 靖远煤 电 1,437,300 5,059,296.00 0.26
106 002410 广联达 257,100 5,039,160.00 0.26 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 60 页 共 81 页
107 600879 航天电 子 635,300 4,980,752.00 0.25
108 601016 节能风 电 1,500,000 4,935,000.00 0.25
109 002013 中航机 电 453,587 4,894,203.73 0.25
110 000830 鲁西化 工 300,751 4,787,955.92 0.24
111 300146 汤臣倍 健 313,600 4,710,272.00 0.24
112 002002 鸿达兴 业 679,380 4,646,959.20 0.24
113 600270 外运发 展 266,421 4,603,754.88 0.23
114 000158 常山北 明 573,800 4,555,972.00 0.23
115 603000 人民网 417,513 4,521,665.79 0.23
116 600754 锦江股 份 139,526 4,505,294.54 0.23
117 300244 迪安诊 断 189,305 4,471,384.10 0.23
118 603515 欧普照 明 103,710 4,442,936.40 0.23
119 600298 安琪酵 母 131,900 4,315,768.00 0.22
120 000426 兴业矿 业 437,437 4,300,005.71 0.22
121 000612 焦作万 方 456,927 4,295,113.80 0.22
122 600598 北大荒 364,800 3,932,544.00 0.20
123 000401 冀东水 泥 282,900 3,901,191.00 0.20
124 300032 金龙机 电 272,502 3,785,052.78 0.19
125 600366 宁波韵 升 212,001 3,714,257.52 0.19
126 600183 生益科 技 211,320 3,647,383.20 0.19
127 000690 宝新能 源 448,777 3,590,216.00 0.18
128 002078 太阳纸 业 385,000 3,572,800.00 0.18
129 002223 鱼跃医 疗 180,429 3,536,408.40 0.18
130 000778 新兴铸 管 672,500 3,510,450.00 0.18
131 603369 今世缘 225,650 3,499,831.50 0.18
132 600557 康缘药 业 258,531 3,484,997.88 0.18
133 000761 本钢板 材 651,974 3,390,264.80 0.17
134 300133 华策影 视 302,900 3,283,436.00 0.17
135 600808 马钢股 份 794,469 3,281,156.97 0.17
136 600499 科达洁 能 293,800 3,258,242.00 0.17
137 002358 森源电 气 217,400 3,230,564.00 0.16
138 600655 豫园股 份 300,755 3,230,108.70 0.16
139 600438 通威股 份 266,600 3,228,526.00 0.16
140 600664 哈药股 份 523,800 3,043,278.00 0.16
141 000089 深圳机 场 346,839 3,017,499.30 0.15
142 300197 铁汉生 态 244,200 2,967,030.00 0.15
143 600300 维维股 份 669,440 2,925,452.80 0.15
144 600967 内蒙一 机 242,338 2,920,172.90 0.15
145 603025 大豪科 技 94,770 2,788,133.40 0.14 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 61 页 共 81 页
146 600978 宜华生 活 283,730 2,593,292.20 0.13
147 000766 通化金 马 187,400 2,548,640.00 0.13
148 002479 富春环 保 259,749 2,522,162.79 0.13
149 600748 上实发 展 389,500 2,496,695.00 0.13
150 002491 通鼎互 联 196,763 2,479,213.80 0.13
151 600393 粤泰股 份 387,300 2,455,482.00 0.13
152 002439 启明星 辰 102,504 2,393,468.40 0.12
153 002573 清新环 境 100,400 2,282,092.00 0.12
154 601000 唐山港 456,900 2,151,999.00 0.11
155 600894 广日股 份 223,505 2,089,771.75 0.11
156 002431 棕榈股 份 240,800 2,022,720.00 0.10
157 000877 天山股 份 186,300 1,937,520.00 0.10
158 600839 四川长 虹 554,700 1,930,356.00 0.10
159 002583 海能达 99,460 1,841,004.60 0.09
160 600022 山东钢 铁 852,400 1,824,136.00 0.09
161 000598 兴蓉环 境 315,100 1,710,993.00 0.09
162 002342 巨力索 具 268,100 1,605,919.00 0.08
163 601928 凤凰传 媒 197,900 1,604,969.00 0.08
164 601777 力帆股 份 217,500 1,579,050.00 0.08
165 300088 长信科 技 199,300 1,560,519.00 0.08
166 300166 东方国 信 120,100 1,507,255.00 0.08
167 300182 捷成股 份 174,300 1,500,723.00 0.08
168 601233 桐昆股 份 66,109 1,486,791.41 0.08
169 002011 盾安环 境 184,349 1,482,165.96 0.08
170 600575 皖江物 流 358,900 1,453,545.00 0.07
171 603556 海兴电 力 33,600 1,223,040.00 0.06
172 002285 世联行 108,100 1,205,315.00 0.06
173 002368 太极股 份 47,200 1,197,464.00 0.06
174 600004 白云机 场 80,900 1,189,230.00 0.06
175 600108 亚盛集 团 284,100 1,167,651.00 0.06
176 002603 以岭药 业 74,500 1,159,220.00 0.06
177 600006 东风汽 车 197,100 1,153,035.00 0.06
178 002242 九阳股 份 63,400 1,075,898.00 0.05
179 603019 中科曙 光 26,300 1,058,312.00 0.05
180 000156 华数传 媒 88,100 1,004,340.00 0.05
181 000732 泰禾集 团 47,455 950,049.10 0.05
182 002001 新 和 成 23,900 909,634.00 0.05
183 600060 海信电 器 59,400 892,188.00 0.05
184 300376 易事特 113,400 858,438.00 0.04 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 62 页 共 81 页
185 002505 大康农 业 301,800 857,112.00 0.04
186 000661 长春高 新 4,466 817,278.00 0.04
187 002049 紫光国 芯 16,500 791,835.00 0.04
188 000488 晨鸣纸 业 47,400 790,158.00 0.04
189 002642 荣之联 59,400 778,734.00 0.04
190 600750 江中药 业 28,651 730,027.48 0.04
191 600435 北方导 航 58,700 723,771.00 0.04
192 603355 莱克电 气 12,300 606,144.00 0.03
193 600787 中储股 份 49,400 543,400.00 0.03
194 600643 爱建集 团 47,660 528,072.80 0.03
195 002056 横店东 磁 48,700 521,090.00 0.03
196 000078 海王生 物 87,364 515,447.60 0.03
197 002191 劲嘉股 份 40,700 376,475.00 0.02
198 002221 东华能 源 30,619 373,857.99 0.02
199 000600 建投能 源 46,400 357,744.00 0.02
200 000887 中鼎股 份 19,000 345,230.00 0.02
201 002444 巨星科 技 24,800 342,984.00 0.02
202 002354 天神娱 乐 18,500 316,350.00 0.02
203 600176 中国巨 石 19,392 315,895.68 0.02
204 002366 台海核 电 10,498 277,672.10 0.01
205 601311 骆驼股 份 20,499 271,611.75 0.01
206 002233 塔牌集 团 22,200 264,402.00 0.01
207 601128 常熟银 行 37,000 263,810.00 0.01
208 002032 苏 泊 尔 6,400 258,432.00 0.01
209 600970 中材国 际 26,000 257,140.00 0.01
210 000970 中科三 环 17,000 244,460.00 0.01
211 600073 上海梅 林 28,300 229,796.00 0.01
212 002434 万里扬 21,402 224,721.00 0.01
213 600307 酒钢宏 兴 77,300 221,078.00 0.01
214 600600 青岛啤 酒 4,680 184,064.40 0.01
215 300010 立思辰 14,400 160,848.00 0.01
216 600614 鹏起科 技 14,002 142,260.32 0.01
217 000729 燕京啤 酒 14,607 98,451.18 0.01
218 601168 西部矿 业 11,001 90,208.20 0.00
219 002815 崇达技 术 2,800 88,368.00 0.00
220 600312 平高电 气 8,372 83,636.28 0.00
221 002440 闰土股 份 4,038 79,508.22 0.00
222 600751 天海投 资 12,415 75,855.65 0.00
223 600466 蓝光发 展 7,900 73,865.00 0.00 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 63 页 共 81 页
224 600594 益佰制 药 7,054 72,091.88 0.00
225 002373 千方科 技 4,500 65,925.00 0.00
226 002155 湖南黄 金 6,610 64,117.00 0.00
227 600125 铁龙物 流 5,500 59,510.00 0.00
228 600823 世茂股 份 11,300 55,822.00 0.00
229 601689 拓普集 团 2,246 55,566.04 0.00
230 000636 风华高 科 4,500 53,460.00 0.00
231 000975 银泰资源 3,900 52,104.00 0.00
232 000930 中粮生 化 1,501 20,023.34 0.00
233 002266 浙富控 股 35 151.55 0.00
234 002663 普邦股 份 1 5.55 0.00
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300184 力源信 息 1,074,192 12,181,337.28 0.62
2 300296 利亚德 615,292 11,992,041.08 0.61
3 002572 索菲亚 325,194 11,967,139.20 0.61
4 300145 中金环 境 982,433 11,740,074.35 0.60
5 000059 华锦股 份 1,141,760 10,880,972.80 0.55
6 002460 赣锋锂 业 146,100 10,482,675.00 0.53
7 600567 山鹰纸 业 2,353,000 10,212,020.00 0.52
8 600728 佳都科 技 1,205,471 9,945,135.75 0.51
9 002376 新北洋 813,284 9,035,585.24 0.46
10 601857 中国石 油 1,082,700 8,759,043.00 0.45
11 600252 中恒集 团 1,942,803 8,528,905.17 0.43
12 300226 上海钢 联 213,100 7,991,250.00 0.41
13 300298 三诺生 物 401,740 7,986,591.20 0.41
14 000951 中国重 汽 423,163 7,375,731.09 0.38
15 300122 智飞生 物 259,641 7,288,122.87 0.37
16 000651 格力电 器 160,600 7,018,220.00 0.36
17 300294 博雅生 物 226,679 6,789,036.05 0.35
18 300083 劲胜智 能 819,304 6,218,517.36 0.32
19 300136 信维通 信 114,060 5,782,842.00 0.29
20 300156 神雾环 保 236,250 5,596,762.50 0.29
21 600549 厦门钨 业 212,500 5,469,750.00 0.28 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 64 页 共 81 页
22 600153 建发股 份 483,403 5,375,441.36 0.27
23 002146 荣盛发 展 549,600 5,237,688.00 0.27
24 000338 潍柴动 力 615,700 5,134,938.00 0.26
25 000756 新华制 药 348,800 4,883,200.00 0.25
26 601288 农业银 行 1,269,400 4,861,802.00 0.25
27 002365 永安药 业 146,600 4,850,994.00 0.25
28 601166 兴业银 行 253,800 4,312,062.00 0.22
29 002055 得润电 子 192,600 3,934,818.00 0.20
30 600309 万华化 学 101,400 3,847,116.00 0.20
31 600777 新潮能 源 1,018,940 3,770,078.00 0.19
32 300100 双林股 份 215,100 3,368,466.00 0.17
33 603799 华友钴 业 41,900 3,361,637.00 0.17
34 000036 华联控 股 359,800 3,252,592.00 0.17
35 600507 方大特 钢 253,500 3,216,915.00 0.16
36 000517 荣安地 产 915,834 3,095,518.92 0.16
37 000822 山东海 化 337,600 3,055,280.00 0.16
38 600236 桂冠电 力 506,835 2,914,301.25 0.15
39 000034 神州数 码 127,850 2,761,560.00 0.14
40 000605 渤海股 份 150,400 2,680,128.00 0.14
41 300157 恒泰艾 普 290,100 2,645,712.00 0.13
42 600273 嘉化能 源 277,500 2,644,575.00 0.13
43 601006 大秦铁 路 283,200 2,568,624.00 0.13
44 002095 生 意 宝 71,800 2,502,948.00 0.13
45 300309 吉艾科 技 113,400 2,423,358.00 0.12
46 601628 中国人 寿 78,400 2,387,280.00 0.12
47 600809 山西汾 酒 40,139 2,287,521.61 0.12
48 002287 奇正藏 药 60,200 2,039,576.00 0.10
49 000716 黑芝麻 354,802 1,986,891.20 0.10
50 002334 英威腾 232,800 1,978,800.00 0.10
51 000676 智度股 份 176,063 1,957,820.56 0.10
52 600477 杭萧钢 构 182,510 1,947,381.70 0.10
53 600612 老凤祥 47,100 1,938,636.00 0.10
54 000100 TCL 集团 496,400 1,935,960.00 0.10
55 603421 鼎信通 讯 75,500 1,926,760.00 0.10
56 000060 中金岭 南 165,400 1,847,518.00 0.09
57 600519 贵州茅 台 2,600 1,813,474.00 0.09
58 601801 皖新传 媒 171,012 1,809,306.96 0.09
59 002536 西泵股 份 119,500 1,733,945.00 0.09
60 600452 涪陵电 力 49,784 1,701,617.12 0.09 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 65 页 共 81 页
61 000933 神火股 份 163,400 1,658,510.00 0.08
62 000810 创维数 字 222,100 1,543,595.00 0.08
63 000333 美的集 团 27,600 1,529,868.00 0.08
64 300366 创意信 息 118,500 1,424,370.00 0.07
65 600009 上海机 场 31,000 1,395,310.00 0.07
66 000959 首钢股 份 232,800 1,392,144.00 0.07
67 601225 陕西煤 业 167,500 1,366,800.00 0.07
68 300272 开能环 保 139,902 1,277,305.26 0.07
69 601991 大唐发 电 300,720 1,247,988.00 0.06
70 600888 新疆众 和 178,069 1,198,404.37 0.06
71 002164 宁波东 力 134,958 1,157,939.64 0.06
72 300170 汉得信 息 95,600 1,137,640.00 0.06
73 002515 金字火 腿 128,756 1,064,812.12 0.05
74 002372 伟星新 材 56,100 1,008,678.00 0.05
75 600028 中国石 化 159,200 975,896.00 0.05
76 002322 理工环 科 46,541 874,039.98 0.04
77 600995 文山电 力 88,292 803,457.20 0.04
78 600720 祁连山 74,700 773,145.00 0.04
79 002158 汉钟精 机 64,800 749,088.00 0.04
80 002766 索菱股 份 50,193 710,230.95 0.04
81 002530 金财互 联 28,916 695,718.96 0.04
82 600104 上汽集 团 20,900 669,636.00 0.03
83 002315 焦点科 技 29,725 642,951.75 0.03
84 600551 时代出 版 54,148 635,697.52 0.03
85 002094 青岛金 王 33,368 586,943.12 0.03
86 300288 朗玛信 息 24,400 581,696.00 0.03
87 002624 完美世 界 16,400 548,744.00 0.03
88 300036 超图软 件 34,500 532,680.00 0.03
89 002089 新 海 宜 93,600 526,032.00 0.03
90 600570 恒生电 子 10,700 496,480.00 0.03
91 300219 鸿利智 汇 41,442 465,393.66 0.02
92 600251 冠农股 份 57,500 447,925.00 0.02
93 002724 海洋王 44,163 418,223.61 0.02
94 000820 神雾节 能 14,000 405,440.00 0.02
95 300347 泰格医 药 11,500 404,570.00 0.02
96 603108 润达医 疗 28,144 344,764.00 0.02
97 002658 雪迪龙 26,400 337,128.00 0.02
98 600132 重庆啤 酒 15,500 323,330.00 0.02
99 300207 欣旺达 33,100 323,056.00 0.02 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 66 页 共 81 页
100 600449 宁夏建 材 26,900 305,046.00 0.02
101 600419 天润乳 业 6,400 291,200.00 0.01
102 002217 合力泰 28,062 280,620.00 0.01
103 002717 岭南园 林 10,600 277,190.00 0.01
104 601988 中国银 行 68,300 271,151.00 0.01
105 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.01
106 002614 奥佳华 13,145 254,355.75 0.01
107 000001 平安银 行 17,200 228,760.00 0.01
108 300364 中文在 线 23,302 215,077.46 0.01
109 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
110 601012 隆基股 份 4,096 149,258.24 0.01
111 300232 洲明科 技 8,802 125,868.60 0.01
112 300432 富临精 工 4,951 87,484.17 0.00
113 002203 海亮股 份 10,800 84,240.00 0.00
114 300289 利德曼 9,100 83,720.00 0.00
115 002282 博深工 具 5,800 81,722.00 0.00
116 002587 奥拓电 子 11,566 79,921.06 0.00
117 600528 中铁工 业 6,488 78,764.32 0.00
118 600219 南山铝 业 17,700 65,136.00 0.00
119 300370 安控科 技 16,900 64,896.00 0.00
120 300120 经纬电 材 5,247 64,433.16 0.00
121 002303 美盈森 8,900 62,300.00 0.00
122 002812 创新股 份 600 61,740.00 0.00
123 300672 国科微 900 58,383.00 0.00
124 000726 鲁
泰Ａ 5,092 55,757.40 0.00
125 300282 汇冠股 份 3,000 55,440.00 0.00
126 000898 鞍钢股 份 8,700 55,245.00 0.00
127 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
128 002610 爱康科 技 16,100 38,157.00 0.00
129 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
130 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
131 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
132 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
133 300240 飞力达 2,193 24,035.28 0.00
134 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
135 600463 空港股 份 1,900 21,185.00 0.00
136 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
137 000961 中南建 设 3,100 19,871.00 0.00
138 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 67 页 共 81 页
139 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
140 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
141 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
142 300163 先锋新 材 2,200 12,804.00 0.00
143 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
144 600903 贵州燃 气 536 9,036.96 0.00
145 000776 广发证 券 500 8,340.00 0.00
146 601313 江南嘉 捷 98 4,505.06 0.00
147 002917 金奥博 128 4,185.60 0.00
148 603890 春秋电 子 79 3,328.27 0.00
149 002909 集泰股 份 59 1,296.23 0.00
150 600897 厦门空 港 50 1,124.00 0.00
151 600025 华能水 电 137 726.10 0.00
152 600550 保变电 气 57 355.68 0.00
153 002420 毅昌股 份 31 163.37 0.00
154 002522 浙江众 成 8 70.40 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600874 创业环 保 28,719,773.95 4.59
2 000090 天健集 团 27,110,198.15 4.33
3 600325 华发股 份 27,076,102.67 4.33
4 002195 二三四 五 26,620,535.20 4.26
5 600260 凯乐科 技 26,357,104.14 4.21
6 000998 隆平高 科 25,403,747.82 4.06
7 600516 方大炭 素 24,726,177.02 3.95
8 300115 长盈精 密 24,147,042.77 3.86
9 000050 深天马 Ａ 24,145,763.29 3.86
10 600380 健康元 23,730,258.14 3.79
11 600743 华远地 产 22,276,688.84 3.56
12 002340 格林美 22,171,456.14 3.54
13 600240 华业资 本 21,894,859.59 3.50 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 68 页 共 81 页
14 002601 龙蟒佰 利 21,730,486.89 3.47
15 600633 浙数文 化 21,361,152.56 3.41
16 000830 鲁西化 工 21,216,495.49 3.39
17 600511 国药股 份 21,198,457.12 3.39
18 600428 中远海 特 20,681,583.09 3.31
19 600580 卧龙电 气 20,356,046.41 3.25
20 000997 新 大 陆 20,171,898.91 3.22
21 002384 东山精 密 19,880,860.83 3.18
22 002271 东方雨 虹 19,759,286.00 3.16
23 600755 厦门国 贸 19,497,494.98 3.12
24 300266 兴源环 境 19,386,681.78 3.10
25 002416 爱施德 19,069,977.28 3.05
26 600409 三友化 工 19,056,030.78 3.05
27 002572 索菲亚 19,047,216.20 3.05
28 300116 坚瑞沃 能 18,694,482.85 2.99
29 600392 盛和资 源 18,584,373.77 2.97
30 300136 信维通 信 18,315,613.22 2.93
31 000426 兴业矿 业 17,764,086.50 2.84
32 300297 蓝盾股 份 17,744,359.93 2.84
33 002092 中泰化 学 17,260,425.99 2.76
34 000786 北新建 材 16,520,616.13 2.64
35 002460 赣锋锂 业 16,415,498.00 2.62
36 600201 生物股 份 16,181,213.38 2.59
37 000059 华锦股 份 16,091,840.30 2.57
38 002048 宁波华 翔 15,975,428.45 2.55
39 000501 鄂武商 Ａ 15,770,569.47 2.52
40 000581 威孚高 科 15,605,909.12 2.49
41 000517 荣安地 产 15,403,961.83 2.46
42 600885 宏发股 份 15,367,031.02 2.46
43 002176 江特电 机 15,343,309.86 2.45
44 600312 平高电 气 15,086,235.47 2.41
45 000006 深振业 Ａ 14,952,774.66 2.39
46 002128 露天煤 业 14,946,613.50 2.39
47 600282 南钢股 份 14,800,392.24 2.37
48 601678 滨化股 份 14,620,881.80 2.34
49 002217 合力泰 14,611,600.50 2.34 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 69 页 共 81 页
50 600291 西水股 份 14,544,185.60 2.33
51 601012 隆基股 份 14,527,871.57 2.32
52 300184 力源信 息 14,497,753.19 2.32
53 000690 宝新能 源 14,229,937.98 2.27
54 002815 崇达技 术 14,048,993.36 2.25
55 002589 瑞康医 药 13,954,817.72 2.23
56 600280 中央商 场 13,910,907.64 2.22
57 603025 大豪科 技 13,677,810.52 2.19
58 002635 安洁科 技 13,626,834.00 2.18
59 000528 柳
工 13,500,095.39 2.16
60 600808 马钢股 份 13,489,494.00 2.16
61 600160 巨化股 份 13,407,623.73 2.14
62 600298 安琪酵 母 13,223,083.01 2.11
63 600694 大商股 份 13,143,664.91 2.10
64 002434 万里扬 13,135,786.05 2.10
65 600618 氯碱化 工 13,051,371.52 2.09
66 300273 和佳股份 13,013,462.74 2.08
67 000860 顺鑫农 业 13,006,511.60 2.08
68 000960 锡业股 份 12,990,356.80 2.08
69 000078 海王生 物 12,858,371.92 2.06
70 300122 智飞生 物 12,800,313.46 2.05
71 600017 日照港 12,715,451.69 2.03
72 002583 海能达 12,687,669.92 2.03
73 600567 山鹰纸 业 12,674,813.00 2.03
74 300294 博雅生 物 12,640,156.78 2.02
75 600628 新世界 12,531,240.42 2.00
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000830 鲁西化 工 23,435,699.43 3.75
2 601012 隆基股 份 21,543,057.91 3.44
3 600874 创业环 保 21,513,011.19 3.44
4 002601 龙蟒佰 利 21,200,485.30 3.39 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 70 页 共 81 页
5 300136 信维通 信 20,273,754.10 3.24
6 600516 方大炭 素 18,530,800.00 2.96
7 000426 兴业矿 业 17,723,790.27 2.83
8 600298 安琪酵 母 17,703,506.00 2.83
9 600280 中央商 场 15,746,285.92 2.52
10 002093 国脉科技 15,257,459.42 2.44
11 002217 合力泰 14,972,063.70 2.39
12 600503 华丽家 族 14,613,040.73 2.34
13 600487 亨通光 电 14,436,076.06 2.31
14 002815 崇达技 术 14,380,427.80 2.30
15 600073 上海梅 林 14,174,195.60 2.27
16 000860 顺鑫农 业 14,170,771.35 2.27
17 002064 华峰氨 纶 13,873,509.08 2.22
18 000078 海王生 物 13,524,092.25 2.16
19 300273 和佳股 份 13,206,374.52 2.11
20 600614 鹏起科 技 13,206,129.47 2.11
21 002583 海能达 12,649,309.56 2.02
22 600808 马钢股 份 12,590,487.09 2.01
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,248,324,099.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,070,846,165.70
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） ， 不包 含
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 208,698.63 0.01 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 71 页 共 81 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 208,698.63 0.01
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128028 赣锋转 债 2,087 208,698.63 0.01
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1801 IC1801 48 60,090,240.00 674,228.77 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 674,228.77
股指期 货投 资 本 期收 益（元 ） 3,936,211.23
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 113,148.77
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 选择 流动性 好、 交易
活跃的 标的 指数 对应 的股 指期货 合约 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位 频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差， 同 时兼 顾基 差的 变化 ， 以达到 有效 跟踪 并力 争超 越标的 指数 的目 的 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 72 页 共 81 页
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,484,079.52
2 应收证 券清 算款 33,575,296.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 95,040.63
5 应收申 购款 7,732,146.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 53,886,563.27
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
219,033 3,803.63 155,702,482.69 18.69% 677,418,726.25 81.31%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
2,530,635.08 0.30%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年1 月 27 日 ）基 金份 额总 额 308,165,342.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 274,328,367.01
本报告 期基 金总 申购 份额 1,167,676,728.94
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 608,883,887.01
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 833,121,208.94
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 96,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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民生证 券 1 921,302,533.20 12.60% 858,024.39 12.71% -
中金公 司 2 729,886,808.01 9.98% 676,718.78 10.03% -
太平洋 证券 1 699,302,157.95 9.56% 651,270.79 9.65% -
广发证 券 1 605,164,370.31 8.28% 563,602.40 8.35% -
东兴证 券 1 485,615,298.16 6.64% 452,257.35 6.70% -
民族证 券 1 460,812,963.61 6.30% 419,983.92 6.22% -
天风证 券 1 452,902,513.58 6.19% 412,747.99 6.11% -
国泰君 安证
券
1 435,717,269.05 5.96% 397,064.98 5.88% -
招商证 券 1 383,314,941.36 5.24% 349,413.68 5.18% -
中信建 投 1 376,077,172.02 5.14% 342,710.32 5.08% -
光大证 券 2 289,158,570.77 3.95% 269,296.11 3.99% -
宏信证 券 1 253,608,913.34 3.47% 236,193.09 3.50% -
方正证 券 1 216,200,003.51 2.96% 201,347.93 2.98% -
华创证 券 1 203,360,237.57 2.78% 189,387.39 2.81% -
中投证 券 1 177,112,382.21 2.42% 161,442.69 2.39% -
国金证 券 1 169,374,302.90 2.32% 154,390.98 2.29% -
渤海证 券 1 103,129,753.53 1.41% 94,005.34 1.39% -
兴业证 券 1 89,960,554.09 1.23% 81,985.78 1.21% -
东北证 券 1 73,332,857.42 1.00% 68,298.22 1.01% -
中信证 券 2 64,842,624.72 0.89% 59,086.94 0.88% -
广州证 券 1 63,837,155.75 0.87% 58,143.12 0.86% -
信达证 券 2 57,860,467.29 0.79% 52,726.16 0.78% -
东方证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个 股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本基 金本 期新 增广 发证 券、 太 平洋 证券、 民族 证 券、 天 风证 券、 兴 业证 券 各一个 交易 单元 ， 未建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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剔除交 易单 元。 本基 金与 托管在 同一 托管 行的 公司 其他基 金共 用交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
民生证 券 - - - - - -
中金公 司 - - 50,000,000.00 2.97% - -
太平洋 证券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
民族证 券 277,555.96 20.19% 420,000,000.00 24.93% - -
天风证 券 214,032.00 15.57% 310,000,000.00 18.40% - -
国泰君 安证
券
541,395.00 39.38% 290,000,000.00 17.21% - -
招商证 券 341,917.60 24.87% 215,000,000.00 12.76% - -
中信建 投 - - 240,000,000.00 14.24% - -
光大证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - 130,000,000.00 7.72% - -
兴业证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 20,000,000.00 1.19% - -
广州证 券 - - - - - -
信达证 券 - - 10,000,000.00 0.59% - -
东方证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加中国 农业 银行 部分 渠道 基金申
购， 基金 组合 购买 及定 投 费率优 惠
活动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 12 月 28 日
2
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
增加上 海华 夏财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 销售 机构 并参 加认购
申购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 12 月 5 日
3
关于新 增招 商银 行为 公司 旗下部
分开放 式基 金代 理销 售机 构的公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 10 月 20 日
4
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
公司旗 下部 分开 放式 基金 参加交
通银行 手机 银行 渠道 基金 申购及
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 9 月 29 日
5
关于新 增中 信山 东等 三家 券商为
旗下建 信中 证500 指数 增 强型证 券
投资基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 9 月 12 日
6
关于新 增长 城证 券等 券商 为旗下
建信中 证500 指数 增强 型 证券投 资
基金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 6 月 16 日
7
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
增加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
为旗下 销售 机构 并参 加认 购申购
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 6 月 12 日
8
关于新 增华 泰证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 5 月 26 日
9
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
新增宁 波银 行为 公司 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 5 月 20 日
10
关于新 增中 信证 券为 中 证500 基金
代销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 5 月 4 日
11
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
公司旗 下部 分开 放式 基金 参加交
通银行 手机 银行 渠道 基金 申购及
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 24 日
12
关于新 增上 海基 煜基 金销 售有限
公司为 旗下 部分 开放 式基 金代销
机构并 参加 认购 申购 费率 优惠的
公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 21 日 建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 80 页 共 81 页
13
关于新 增华 融证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 20 日
14
关于新 增深 圳前 海微 众银 行股份
有限公 司为 建信 中 证500 指数增 强
型基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 18 日
15
关于新 增申 万宏 源证 券有 限公司
等券商 为旗 下部 分开 放式 基金代
销机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 3 月 28 日
16
关于新 增浦 发银 行为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 3 月 21 日
17
关于新 增招 商证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 3 月 14 日
18
关于新 增银 河证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 23 日
19
于公司 旗下 部分 开放 式基 金参加
交通银 行手 机银 行渠 道基 金申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 23 日
20
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加凤
凰金信 转换 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 21 日
21
关于新 增光 大银 行为 建信 中证 500
指数增 强型 证券 投资 基金 代销机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 1 月 24 日
22
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
建信中证 500 指数增强 2017 年 年度报告
第 81 页 共 81 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 28 日
