建 信 优 选 成长 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 22
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 25
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 26
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 27
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 56
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 56
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 57
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 58
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 60
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 60
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 60
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 60 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 61
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 61
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 63
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 63
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 63
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 63
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 65
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 65
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 68
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 70
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 70
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 70
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信优 选成 长混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 建信优 选成 长混 合
基金主 代码 530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,069,230,863.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530003 960028
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,067,591,724.79 份 1,639,138.28 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 具有 良好 业绩 成长性 和投 资价 值的 上市 公司， 实 现基 金资 产 长 期 增
值。
投资策 略 本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ， 对证券 市场 当期 的 系 统 性
风 险 以 及 可 预 见 的 未 来 时 期 内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 进 行 分 析
评估， 并据 此制 定本 基金 在股票 、 债 券、 现 金等 资 产之间 的配 置比 例、 调整 原
则和调 整范 围 ， 定 期或 不 定期地 进行 调整 ， 以达 到 规避风 险及 提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 成长 指数 +2 0%× 中国 债券 总指 数 +5% ×1 年定 期存款利率。
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金， 一般 情况 下其 预 期风险 和预 期收 益高 于 货 币
市场基 金、 债券 型基 金, 低 于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 北京市西城区复兴门内大 街 55建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据和 指标
2017 年 2016 年 2015 年
建信优选 成长混 合
A
建信优选 成长
混合H
建信优选 成长混 合
A
建信优选 成长
混合H
建信优选 成长混 合
A
建信优
选成长
混合H
本期已实 现收益 153,196,894.85 328,956.31 106,116,103.09 545,623.27 1,602,289,517.46 -
本期利润 196,035,785.29 517,785.43 -180,674,064.94 -819,203.62 1,358,016,941.52 -
加权平均 基金份
额本期利 润
0.1617 0.2020 -0.1256 -0.2119 0.8239 -
本期加权 平均净
值利润率
9.10% 11.35% -7.23% -11.68% 48.00% -
本期基金 份额净
值增长率
9.19% 9.37% -7.14% 0.69% 54.53% -
3.1.2
期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供 分配利
润
915,874,675.75 1,415,330.63 952,078,705.31 3,643,699.30 1,053,609,524.84 -
期末可供 分配基
金份额利 润
0.8579 0.8635 0.7016 0.7039 0.8102 -
期末基金 资产净
值
1,983,466,400.54 3,054,468.91 2,309,128,124.02 8,820,311.31 2,382,856,991.94 -
期末基金 份额净
值
1.8579 1.8635 1.7016 1.7039 1.8324 -
3.1.3
累
计期末 指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额 累计净
值增长率
322.85% 10.12% 287.28% 0.69% - -
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 自 2016 年4 月 7 日 起新 增H 类 份额 ，并 于 2016 年 6 月 22 日 开始 在香港 特别 行政 区发建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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售。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信优 选成 长混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.85% 0.91% 2.26% 0.70% -4.11% 0.21%
过去六 个月 5.14% 0.79% 5.86% 0.61% -0.72% 0.18%
过去一 年 9.19% 0.75% 10.07% 0.55% -0.88% 0.20%
过去三 年 56.68% 1.77% 8.86% 1.38% 47.82% 0.39%
过去五 年 135.51% 1.55% 30.98% 1.22% 104.53% 0.33%
自基金 合同
生效起 至今
322.85% 1.61% 117.46% 1.39% 205.39% 0.22%
建信优 选成 长混 合H
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.81% 0.91% 2.26% 0.70% -4.07% 0.21%
过去六 个月 5.22% 0.79% 5.86% 0.61% -0.64% 0.18%
过去一 年 9.37% 0.75% 10.07% 0.55% -0.70% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
10.12% 0.82% 10.82% 0.58% -0.70% 0.24%
1.本基 金 于2016 年4 月7 日新 增H 类 份额 ，并 于2016 年6 月 22 日 发售 。
2.本基 金投 资业 绩比 较基 准为： 75% × 富 时中 国A600 成长 指数 +20% × 中 国债 券总指 数 +5 %× 1 年定
期存款 利率 。 其中 ： 富 时 中国 A600 成长 指数 收益 率 作为衡 量股 票投 资部 分的 业绩基 准 ， 中 国债 券
总指数收益率 作为衡量 基 金债券投资部 分的业绩 基 准，1 年定期 存款利率 作 为衡量现金 或到期日
在一年 以内 的政 府债 券部 分的业 绩基 准。
富时中 国 A600 成长 指数 是 新华富 时风 格指 数之 一， 新华富 时风 格指 数以 富时 中国 A600 指数 为股
票池， 通 过 7 个 风格 因子 对股票 进行 测 评 ，然 后将 综合测 评的 风格 因子 评分 进行综 合， 进而 决 定
股票在价值和 成长指数 中 的市值分布。 作为一个 理 想的工具，新 华富时风 格 指数使得投 资者能够
方便地衡量不 同风格特 点 的公司在经历 完整市场 周 期时的表现。 中债系 列 指 数由一个总 指数（即
中国债 券总 指数 ） ， 若干 个 分指数 构成 。 中国 债券 总 指数是 全样 本债 券指 数 ， 包括市 场上 所有 具有建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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可比性 的符 合指 数编 制标 准的债 券 （如 交易 所和 银 行间国 债 、 银 行间 金融 债 券等） ， 理 论上 能客 观
反映中 国债 券总 体情 况。 本基金 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券部 分则 可以 用 1 年 定期 存 款
利率来 衡量 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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1、本 基金 合同 于2006 年9 月8 日生 效， 成立 当年 净值增 长率 以实 际存 续期 计算。
2、本 基金 于2016 年4 月7 日新 增H 类份 额， 原有 份额全 部转 换 为A 类 份额 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出 资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ”。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转 债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币 市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信 中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信天添 益货币市 场 基金、建信瑞 丰添利混 合 型证券投资基 金、建信 恒 安一年定期 开放债券
型证券投资基 金、建信 睿 享纯债债券型 证券投资 基 金、建信恒瑞 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、建信恒远 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 建信睿富纯债 债券型证 券 投资基金、 建信鑫悦
回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信鑫荣回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信 稳定鑫利
债券型 证券 投资 基金 、 建 信鑫瑞 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证
券投资基金、 建信民丰 回 报定期开放混 合型证券 投 资基金、建信 瑞福添利 混 合型 证券投 资基金、
建信高 端医 疗股 票型 证券 投资基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金 （LOF） 基金 、
建信中 证政 策性 金融 债 3-5 年指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 8-10 年指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金、建 信中 证政 策性 金融 债 5-8 年指 数证 券投 资基 金（LOF ） 基金 、建
信睿源纯债债 券型证券 投 资基金、建信 建信量化 事 件驱动股票型 证券投资 基 金、建信福 泽安泰混
合型基 金中 基金 （FOF ） 、 建信鑫 稳回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 建 信 上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金， 共 计95 只 开放 式基 金， 管理 的 基 金净 资产 规模 共计 为3,609.83 亿 元。
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
权益投
资部总
经理、 本
基金的
基金经
理
2012 年 2
月 17 日
- 13
博士 。 曾 任天 津通 广三 星 电子有 限公 司工
程师，2004 年 5 月至 2011 年 5 月任天 弘
基金管 理公 司研 究员 、 研 究部副 主管 、 研
究部主 管 、 投 资部 副总 经 理兼研 究总 监等
职，2009 年 3 月 17 日至 2011 年 3 月 3
日 担 任 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ；2009 年 12 月 17 日至 2011 年 5
月5 日任 天弘 周期 策略 股 票型证 券投 资基
金基金 经理 。 历任 建信 基 金管理 公司 研究
部首席 策略 分析 师 、 权 益 投资部 副总 经理
兼研究 部首 席策 略分 析师 、 权 益投 资部 总
经理。2012 年 2 月 17 日 起任建 信优 选成
长混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 ；2012
年8 月14 日至2014 年3 月6 日任 建信 社
会责任 股票 型证 券投 资基 金的基 金经 理 ；
2014 年 1 月 20 日 起任 建 信保本 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理 ， 该 基金 于 1 月23
日 起 转 型 为 建 信 积 极 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 ， 姚 锦 继 续 担 任 该 基 金 的 基 金 经
理； 2017 年 6 月 9 日起 任 建信核 心精 选混
合型证 券 投 资基 金的 基金 经理 ；2018 年1
月 24 日 起任 建信 龙头 企 业股票 型证 券投
资基金 的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 31458 对 投资 组合 ，有 6807 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3392
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它3415 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
2509 对平 均溢 价率 低于 2% ， 其 它906 对平 均溢 价率 超过 2% 的 投资 组合 中， 有20 对 投资 组合 的贡
献率超 过 5% ， 但因 为其溢 价金额 占平 均净 值的 比例 较低， 因此 未发 现可 能导 致不公 平 交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 34512 对 投资 组合 ，有 8794 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3914
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它4880 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
4523 对 平均 溢价 率低于 5% ，其它 357 对平 均溢 价率 超过 5% 的投 资组 合，有 5 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了35964 对投 资组 合， 有 10419 对 投资 组合 未通 过T 检 验， 其 中 4515
对投资 组合 的溢 价率 占优 频 率均 小 于55% ， 其 它5904 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
5809 对平 均溢 价率 低于 10% ， 其 它95 对平 均溢 价率 超过 10% 的 投资 组合，有 3 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 。
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 球多 数股 票市 场 都取得 较好 表现 ， 一 方面 得益于 全球 经济 的缓 慢复 苏， 另 外也 受益
于通胀 温和 ， 货币 条件 收 缩相对 缓慢 。 波动 性降 低 是2017 年 全球 股票 市场 的 一个特 点 ， 中 国股 票
市场由 于市 场微 观结 构的 变化， 波动 性显 著降 低。
中 国股 票市 场 在2017 年呈现 显著 的分 化现 象， 市场关 注确 定性 ， 结 构性 机会集 中在 白马 龙头
股票上，供给 侧改革受 益 的周期股呈现 阶段性投 资 机会。与此对 应的是， 业 绩和增长不 确定性较
强的股票，不 断经历流 动 性溢价下调和 估值溢价 下 调的过程，全 年出现大 幅 度的调整 。 本基金的
白马龙头和周 期股配 置 都 取得较好收益 ，但是在 部 分成长股上的 配置与市 场 契合度不够 ，拖累了
基金的 表现 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期优 选成 长A 净值 增长 率9.19% ， 波动 率 0.75% ， 优 选成 长H 净值 增长 率 9.37% ， 波动
率0.75%; 业绩 比较 基准 收 益率 10.07% ， 波动 率0.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 美国 贸易 问 题、金 融去 杠杆 、财 政约 束、房 地产 长效 机制 等都 会对货 币环 境、
供需结构等形 成影响， 进 而影响对于经 济增长和 通 胀的判断。更 为复杂的 宏 观环境可能 会导致股
票市场 波动 性增 大， 对于 基金操 作上 的要 求提 升。 从结构 上来 看，2017 年 由 于行业 竞争 环境 的改
善， 支 撑龙 头企 业业 绩和 估值双 提升 的主 要因 素： 如提价 、 渗 透率 提升 、 产 品 结构改 善等 ， 在2018
年可能会出现 分化。因 此 需要认真审视 不同行业 竞 争结构、需求 的变化， 从 而选择具有 更强确定
性的机 会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告，并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告，促进
了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公 司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防 线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查， 促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制 业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障持有 人的合法
权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部 控 制程 序。
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估
值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风
险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格 进行 估值 。
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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规定。
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信优 选成长混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法 》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信优选 成 长混合型证券 投资基金 的 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在
建信优 选成 长混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 建信 优选 成长混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信优 选成长混 合 型证券投资基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22660 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信 优 选成 长混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了建信优选成长混合型证券投资基金( 以 下 简 称 “ 建 信 优 选 成
长混合 基金 ”) 的财 务报 表 ， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资产 负债 表 ， 2017
年度的 利润 表和 所有 者权 益( 基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
(二)我 们的 意见
我 们认 为，后 附的 财务报表 在所 有重大 方面 按照企业 会计 准则和 在财 务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “ 中国 基 金业协 会”) 发 布的
有 关规 定及允 许的 基金行业 实 务 操作编 制， 公允反映 了建 信优选 成长 混
合基金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2017 年 度的经 营成 果和 基金
净值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我 们按 照中国 注册 会计师审 计准 则的规 定执 行了审计 工作 。审计 报告 的
“ 注册 会计师 对财 务报表审 计的 责任” 部分 进一步阐 述了 我们在 这些 准
则 下的 责任。 我们 相信，我 们获 取的审 计证 据是充分 、适 当的， 为发 表
审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们独 立于 建 信优选 成长 混合 基金 ，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理 层 对财 务
报表的 责任
建信优选成长混合基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司( 以下
简称 “ 基金 管理 人”) 管 理 层负责 按照 企业 会计 准则 和中国 证监 会 、 中 国
基 金业 协会发 布的 有关规定 及允 许的基 金行 业实务操 作编 制财务 报表 ，
使 其实 现公允 反映 ，并设计 、执 行和维 护必 要的内部 控制 ，以使 财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在 编制 财务报 表时 ，基金管 理人 管理层 负责 评估建信 优选 成长混 合基 金建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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的 持续经 营能 力，披 露与持 续经营 相关 的事项(如 适用) ， 并运用 持续 经
营 假设 ，除非 基金 管理人管 理层 计划清 算建 信优选成 长混 合基金 、终 止
运营或 别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督建信 优选 成长 混合 基金 的财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表
审计的 责任
我 们的 目标是 对财 务报表整 体是 否不存 在由 于舞弊或 错误 导致的 重大 错
报 获取 合理保 证， 并出具包 含审 计意见 的审 计报告。 合理 保证是 高水 平
的 保证 ，但并 不能 保证按照 审计 准则执 行的 审计在某 一重 大错报 存在 时
总 能发 现。错 报可 能由于舞 弊或 错误导 致， 如果合理 预期 错报单 独或 汇
总 起来 可能影 响财 务报表使 用者 依据财 务报 表作出的 经济 决策， 则通 常
认为错 报是 重大 的。
在 按照 审计准 则执 行审计工 作的 过程中 ，我 们运用职 业判 断，并 保持 职
业怀疑 。同 时， 我们 也执 行以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设计 和
实 施审 计程序 以应 对这些风 险， 并获取 充分 、适当的 审计 证据， 作为 发
表 审计 意见的 基础 。由于舞 弊可 能涉及 串通 、伪造、 故意 遗漏、 虚假 陈
述 或凌 驾于内 部控 制之上， 未能 发现由 于舞 弊导致的 重大 错报的 风险 高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计恰 当的 审 计程序 ， 但 目的并 非
对内部 控制 的有 效性 发表 意见。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披 露的 合理 性。
(四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。同 时 ，
根 据获 取的审 计证 据，就可 能导 致对建 信优 选成长混 合基 金 持续 经营 能
力 产生 重大疑 虑的 事项或情 况是 否存在 重大 不确定性 得出 结论。 如果 我
们 得出 结论认 为存 在重大不 确定 性，审 计准 则要求我 们在 审计报 告中 提
请 报表 使用者 注意 财务报表 中的 相关披 露； 如果披露 不充 分，我 们应 当
发 表非 无保留 意见 。我们的 结论 基于截 至审 计报告日 可获 得的信 息。 然
而，未 来的 事项 或情 况可 能导致 建信 优选 成长 混合 基金不 能持 续经 营。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内容(包 括披 露) ， 并 评价 财务 报
表是否 公允 反映 相 关 交易 和事项 。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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我 们与 基金管 理人 治理层就 计划 的审计 范围 、时间安 排和 重大审 计发 现
等 事项 进行沟 通， 包括沟通 我们 在审计 中识 别出的值 得关 注的内 部控 制
缺陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
陈熹
会计师 事务 所的 地址 中国 . 上 海市
审计报 告日 期 2018 年 3 月 21 日
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 392,681,746.51 364,325,043.04
结算备 付金
5,554,900.60 9,818,550.65
存出保 证金
787,804.27 1,210,859.75
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,594,373,432.89 1,895,803,120.91
其中： 股票 投资
1,594,373,432.89 1,895,803,120.91
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持 证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 250,000,000.00 -
应收证 券清 算款
908,145.31 60,223,666.35
应收利 息 7.4.7.5 112,217.98 108,970.27
应收股 利
- -
应收申 购款
647,294.73 955,905.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,245,065,542.29 2,332,446,116.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
243,842,552.81 -
应付赎 回款
3,904,202.57 2,105,811.13
应付管 理人 报酬
2,503,032.58 3,284,230.57
应付托 管费
417,172.08 547,371.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,370,151.63 8,160,740.77
应交税 费
- - 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 507,561.17 399,527.28
负债合 计
258,544,672.84 14,497,681.51
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,069,230,863.07 1,362,226,030.72
未分配 利润 7.4.7.10 917,290,006.38 955,722,404.61
所有者 权益 合计
1,986,520,869.45 2,317,948,435.33
负债和 所有 者权 益总 计
2,245,065,542.29 2,332,446,116.84
报告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 1,069,230,863.07 份 。其 中建 信优选 成长 混合 A
类基金 份额 净 值 1.8579 元 ，基金 份额 总 额 1,067,591,724.79 份； 建信 优选 成 长混 合 H 类 基金 份
额净 值1.8635 元， 基金 份 额总 额 1,639,138.28 份。
7.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
246,635,733.61 -116,249,403.33
1.利息 收入
3,976,176.01 3,695,234.44
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,477,414.67 3,543,168.89
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
498,761.34 152,065.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
198,882,182.08 167,176,943.29
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 183,352,651.99 153,851,408.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 15,529,530.09 13,325,534.87
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
43,027,719.56 -288,154,994.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
749,655.96 1,033,413.86
减： 二、费用
50,082,162.89 65,243,865.23
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 32,412,226.06 37,426,923.03
2．托 管费 7.4.10.2.2 5,402,037.67 6,237,820.55
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 11,818,027.15 21,131,235.33
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 449,872.01 447,886.32
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
196,553,570.72 -181,493,268.56
减： 所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
196,553,570.72 -181,493,268.56
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,362,226,030.72 955,722,404.61 2,317,948,435.33
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 196,553,570.72 196,553,570.72
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-292,995,167.65 -234,985,968.95 -527,981,136.60
其中：1. 基 金申 购款 255,702,680.02 201,190,486.01 456,893,166.03
2. 基金 赎回 款 -548,697,847.67 -436,176,454.96 -984,874,302.63
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - - 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,069,230,863.07 917,290,006.38 1,986,520,869.45
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,300,419,778.46 1,082,437,213.48 2,382,856,991.94
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -181,493,268.56 -181,493,268.56
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
61,806,252.26 54,778,459.69 116,584,711.95
其中：1. 基 金申 购款 725,666,800.60 555,969,424.20 1,281,636,224.80
2. 基金 赎回 款 -663,860,548.34 -501,190,964.51 -1,165,051,512.85
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,362,226,030.72 955,722,404.61 2,317,948,435.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建 信优 选成 长混 合型 证券 投资基 金( 原名 为建 信优 选 成长股 票型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2006]147 号 《 关于 同
意建信优选成 长股票型 证 券投资基金募 集的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《建 信优 选成 长 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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6,113,360,965.39 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天 验字(2006) 第 119
号验资报告予以验 证。经 向中国证监会备案 ， 《建信 优选成长股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2006 年 9 月 8 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 6,114,724,726.60 份 基金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合1,363,761.21 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任
公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 建信优 选成 长
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月8 日 公告 后更 名 为建信 优选 成长 混合 型证 券投资 基金 。
根据《 建信 优选 成长 混合 型证券 投资 基金 新 增 H 类 基金份 额及 修改 基金 合同 的公告 》以 及 更
新的 《建 信优 选成 长混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的有 关规 定 ， 自2016 年4 月7 日 起 ， 本 基
金根据 基金 份额 销售 区域 的不同 ， 将 基金 份额 分为 不同的 类别 。 在 中华 人民 共和国(仅 为本 基金 合
同目的 不包 括香 港特 别行 政区、 澳门 特别 行政 区及 台 湾地区)销 售的 基金 份额， 称为 A 类基 金份 额；
在中国 香港 特别 行政 区销 售的基 金份 额， 称 为 H 类 基金份 额。 本基 金各 基金 份额类 别分 别设 置 代
码， 并 分别 计算 和公 告基 金份额 净值 。 除 非基 金管 理人在 未来 条件 成熟 后另 行 公告 开通 相关 业务 ，
本基金 不同 基金 份额 类别 之间不 得互 相转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 优选成长混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围限于具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法公开发 行上市的
股票、国债、 金融债、 企 业债、回购、 央行票据 、 可转换债券以 及经国家 证 券监管机构 允许基金
投资的权证及 其他金融 工 具。本基金投 资组合中 股 票占基金资产 的 60%-95% ，其中投资于 具有良
好业绩成长潜 力并具备 投 资价值的上市 公司发行 的 股票占非现金 资产的比 例 不低于 80% ；现金 、
债券、 货币 市场 工具 以及 国 家证 券监 管 机 构允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的 5%-40% ，
其中， 基金 保留 的现 金以 及投资 于一 年期 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 富时中 国 A600 成长 指数 X 75% + 中国 债券 总指 数 X 20% + 1 年期 定期
存款利 率 X 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 优选 成长混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票 投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债 。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场 交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的 限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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产或负 债可 观察 输入 值或 取 得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动 分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其 处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 33 页 共 70 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 同一 类别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。 本基金 收益 以现 金形 式分 配，其 中 A 类基
金份额的基金 份 额持有 人 可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自 动转为基
金份额进行再 投资；H 类 基金份额的收 益分配仅 采 用现金方式。 若期末未 分 配利润中的 未实现部
分为正数，包 括基金经 营 活动产生的未 实现损益 以 及基金份额交 易产生的 未 实现平准金 等，则期
末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润中的已 实 现部分；若期 末未分配 利 润的未实现 部分为负
数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利润 ，即已 实现 部分 相抵 未实 现部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 11 月 13 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年11 月13 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定 收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 35 页 共 70 页
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券 的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股息红利所得 ，持股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息 、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息 红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 392,681,746.51 364,325,043.04
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - - 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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合计： 392,681,746.51 364,325,043.04
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,592,013,972.98 1,594,373,432.89 2,359,459.91
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,592,013,972.98 1,594,373,432.89 2,359,459.91
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,936,471,380.56 1,895,803,120.91 -40,668,259.65
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,936,471,380.56 1,895,803,120.91 -40,668,259.65
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入 返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 37 页 共 70 页
交易所 买入 返售 证券 250,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 250,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 109,078.36 103,510.64
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,749.67 4,860.24
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 389.95 599.39
合计 112,217.98 108,970.27
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,369,836.77 8,159,075.84
银行间 市场 应付 交易 费用 314.86 1,664.93
合计 7,370,151.63 8,160,740.77
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 38 页 共 70 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 13,041.52 5,007.63
预提费 用 494,519.65 394,519.65
合计 507,561.17 399,527.28
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信优 选成 长混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,357,049,418.71 1,357,049,418.71
本期申 购 255,335,430.97 255,335,430.97
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -544,793,124.89 -544,793,124.89
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,067,591,724.79 1,067,591,724.79
金额单 位： 人民 币元
建信优 选成 长混 合 H
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,176,612.01 5,176,612.01
本期申 购 367,249.05 367,249.05
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,904,722.78 -3,904,722.78
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,639,138.28 1,639,138.28
申购含 转换 入份 额； 赎回 含转换 出份 额。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
建信优 选成 长混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,171,109,524.07 -219,030,818.76 952,078,705.31
本期利 润 153,196,894.85 42,838,890.44 196,035,785.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动数
-266,743,632.51 34,503,817.66 -232,239,814.85
其中： 基金 申购 款 235,908,752.70 -34,989,406.67 200,919,346.03
基金赎 回款 -502,652,385.21 69,493,224.33 -433,159,160.88
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,057,562,786.41 -141,688,110.66 915,874,675.75
单位： 人民 币元
建信优 选成 长混 合 H
项目 已实现 部分 未 实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,480,376.04 -836,676.74 3,643,699.30
本期利 润 328,956.31 188,829.12 517,785.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,176,112.63 429,958.53 -2,746,154.10
其中： 基金 申购 款 318,536.25 -47,396.27 271,139.98
基金赎 回款 -3,494,648.88 477,354.80 -3,017,294.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,633,219.72 -217,889.09 1,415,330.63
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 3,394,802.17 3,402,613.56
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 64,464.12 100,409.81
其他 18,148.38 40,145.52
合计 3,477,414.67 3,543,168.89
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 40 页 共 70 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 4,099,086,297.36 7,007,421,011.02
减：卖 出股 票成 本总 额 3,915,733,645.37 6,853,569,602.60
买卖股 票差 价收 入 183,352,651.99 153,851,408.42
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
无。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
无。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 41 页 共 70 页
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,529,530.09 13,325,534.87
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 15,529,530.09 13,325,534.87
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 43,027,719.56 -288,154,994.92
—— 股 票投 资 43,027,719.56 -288,154,994.92
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 43,027,719.56 -288,154,994.92
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 42 页 共 70 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 683,111.85 978,442.50
基金转 换费 收入 66,544.11 54,971.36
合计 749,655.96 1,033,413.86
1. A 类基 金份 额的 赎回 费 率按持 有期 间递 减， 赎回 费总额 的 25% 归入 基金 资 产；H 类 基金 份额 的
赎回费 率 为0.125% ，赎 回 费总额 全额 计入 基金 资产 。
2. A 类 基金 份额 的转 换费 由申购 补差 费和 转出 基金 的赎回 费两 部分 构成 ，其 中转出 基金 的赎 回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。H 类基 金份 额尚 未开通 转换 业务 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 11,818,027.15 21,131,235.33
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 11,818,027.15 21,131,235.33
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,258.75
银行间 帐户 维护 费 36,000.00 36,000.00
银行划 款 手 续费 12,672.01 10,427.57
其他 1,200.00 1,200.00
合计 449,872.01 447,886.32
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 43 页 共 70 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 债 券交 易
无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.10.1.4 权 证交 易
无。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 44 页 共 70 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
32,412,226.06 37,426,923.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,357,802.62 4,359,499.66
1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管 理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,402,037.67 6,237,820.55
支付基金托管 人中国工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
基 金合 同生效 日（ 2006 - - 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 45 页 共 70 页
年9 月 8 日 ） 持 有的 基金 份
额
期初持 有的 基金 份额 2,965,973.76 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 2,965,973.76 -
期末持 有的 基金 份额
占基 金 总份 额比 例
0.28% -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
基金 合同 生效 日（ 2006 年
9 月8 日 ）持 有的 基金 份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 2,965,973.76 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 2,965,973.76 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.22% -
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行-
活期存 款
392,681,746.51 3,394,802.17 364,325,043.04 3,402,613.50
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 46 页 共 70 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 发未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 发 未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新 发 未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
1． 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规 范的 非公 开发 行
股份 ， 所 认购 的 股 份自 发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。 根据 《 上市 公司 股东 、 董 监高 减持 股
份的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监事 、 高级 管理人 员减 持股 份实
施细则 》 ， 本基 金持 有的 上 市公司 非公 开发 行股 份， 自股份 解除 限售 之日 起 12 个月内 ，通 过集 中
竞价交易减持 的数量不 得 超过其持有该 次非公开 发 行股份数量 的 50%； 采取 大宗交易方式 的，在
任意连 续 90 日内 ，减 持 股份的 总数 不得 超过 公司 股份总 数 的 2% 。此 外， 本 基金通 过大 宗 交 易方
式受让 的原 上市 公司 大股 东减持 或者 特定 股东 减持 的股份 ，在 受让 后 6 个月 内，不 得转 让所 受 让
的股份 。
2． 基 金还 可作 为特 定投 资 者， 认购 首次 公开 发行 股 票时公 司股 东公 开发 售股 份， 所认 购的 股份 自
发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 47 页 共 70 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300356
光一
科技
2017
年12
月26
日
重大
事项
6.99 - - 7,936,999 125,062,566.70 55,479,623.01 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018
年 1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018
年 1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
本基金 截至2017 年12 月31 日止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 48 页 共 70 页
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 、政策 性金 融债 和同 业存 单以外 的债 券。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级 列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中 设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 一般 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 49 页 共 70 页
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票 不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市和银行 间 同业市场交易 ，部分基 金 资产流通暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 参见附 注 7.4.12 。 此外， 本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期
资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资的 公允价值 。 本基金主动 投资于流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 主动 持有
的流动 性受 限资 产的 估值 占基金 资产 净值 的比 例未 超过 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 未
发生重 大流 动性 风险 事件 。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 50 页 共 70 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价 值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
392,681,746.51 0.00 - - 392,681,746.51
结算备 付金
5,554,900.60 - - - 5,554,900.60
存出保 证金
787,804.27 - - - 787,804.27
交易性 金融 资产
- - - 1,594,373,432.89 1,594,373,432.89
衍生金 融资 产
- - - - 0.00
买入返 售金 融资
产
250,000,000.00 0.00 - - 250,000,000.00
应收证 券清 算款
- - - 908,145.31 908,145.31
应收利 息
- - - 112,217.98 112,217.98
应收股 利
- - - 0.00 0.00
应收申 购款
- - - 647,294.73 647,294.73
其他资 产
- - - 0.00 0.00
资产总 计 649,024,451.38 0.00 0.00 1,596,041,090.91 2,245,065,542.29
负债
卖出回 购金 融资
产款
0.00 0.00 - - 0.00
短期借 款 - - - - 0.00 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 51 页 共 70 页
交易性 金融 负债 - - - - 0.00
衍生金 融负 债 - - - - 0.00
应付证 券清 算款 - - - 243,842,552.81 243,842,552.81
应付赎 回款 - - - 3,904,202.57 3,904,202.57
应付管 理人 报酬 - - - 2,503,032.58 2,503,032.58
应付托 管费 - - - 417,172.08 417,172.08
应付销 售服 务费 - - - 0.00 0.00
应付交 易费 用 - - - 7,370,151.63 7,370,151.63
应交税 费 - - - 0.00 0.00
应付利 息 - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - 507,561.17 507,561.17
负债总 计 0.00 0.00 0.00 258,544,672.84 258,544,672.84
利率敏 感度 缺口 649,024,451.38 0.00 0.00 1,337,496,418.07 1,986,520,869.45
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 364,325,043.04 - - - 364,325,043.04
结算备 付金 9,818,550.65 - - - 9,818,550.65
存出保 证金 1,210,859.75 - - - 1,210,859.75
交易性 金融 资产 - - - 1,895,803,120.91 1,895,803,120.91
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 60,223,666.35 60,223,666.35
应收利 息 - - - 108,970.27 108,970.27
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 5,310.69 - - 950,595.18 955,905.87
其他资 产 - - - - -
资产总 计 375,359,764.13 0.00 0.00 1,957,086,352.71 2,332,446,116.84
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 2,105,811.13 2,105,811.13
应付管 理人 报酬 - - - 3,284,230.57 3,284,230.57
应付托 管费 - - - 547,371.76 547,371.76
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 8,160,740.77 8,160,740.77
应交税 费 - - - - - 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 399,527.28 399,527.28
负债总 计 0.00 0.00 0.00 14,497,681.51 14,497,681.51
利率敏 感度 缺口 375,359,764.13 0.00 0.00 1,942,588,671.20 2,317,948,435.33
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本 期末，本 基金未 持有交易性债 券投资， 因 此市场利率的 变动对于 本 基金资产净值 无重大
影响（ 上年 末： 同） 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、 投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 占 基 金 资 产 的
60%-95% ， 其 中投 资于 具有 良好业 绩成 长潜 力并 具备 投资价 值的 上市 公司 发行 的股票 占非 现金 资 产
的比例不低 于 80%； 现金 、债券、货币 市场工具 以 及国家证券监 管机构允 许 基金投资的其 他金融
工具占 基金 资产 的 5%-40% ， 其中 ， 基 金保 留的 现金 以及投 资于 一年 期以 内的 政府债 券的 比例 合计
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金 进 行风 险度 量， 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 53 页 共 70 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,594,373,432.89 80.26 1,895,803,120.91 81.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,594,373,432.89 80.26 1,895,803,120.91 81.79
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 112,149,172.09 108,639,310.77
业绩比 较基 准下 降 5% -112,149,172.09 -108,639,310.77
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 54 页 共 70 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,538,766,054.93 元， 属 于第 二层次 的余 额 为55,607,377.96 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 1,895,322,882.87 元， 第二 层 次 480,238.04 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限 售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再 缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,594,373,432.89 71.02
其中： 股票 1,594,373,432.89 71.02
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 250,000,000.00 11.14
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 398,236,647.11 17.74
8 其他各 项资 产 2,455,462.29 0.11
9 合计 2,245,065,542.29 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 119,752,524.26 6.03
C 制造业 641,251,595.64 32.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 85,518,594.36 4.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 50,434,707.94 2.54
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
92,535,487.11 4.66
J 金融业 328,021,865.87 16.51 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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K 房地产 业 42,588,670.00 2.14
L 租赁和 商务 服务 业 125,714,150.73 6.33
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 72,336,695.20 3.64
R 文化、 体育 和娱 乐业 36,170,675.38 1.82
S 综合 - -
合计 1,594,373,432.89 80.26
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601888 中国国 旅 2,897,307 125,714,150.73 6.33
2 601088 中国神 华 4,727,378 109,533,348.26 5.51
3 600887 伊利股 份 3,224,170 103,786,032.30 5.22
4 002624 完美世 界 2,764,536 92,501,374.56 4.66
5 300081 恒信东 方 8,408,908 85,518,594.36 4.30
6 600872 中炬高 新 3,112,581 77,067,505.56 3.88
7 600000 浦发银 行 6,061,629 76,315,909.11 3.84
8 300015 爱尔眼 科 2,348,594 72,336,695.20 3.64
9 300398 飞凯材 料 2,910,958 61,566,761.70 3.10
10 601818 光大银 行 14,135,100 57,247,155.00 2.88
11 300356 光一科 技 7,936,999 55,479,623.01 2.79
12 600201 生物股 份 1,410,996 44,785,013.04 2.25
13 600048 保利地 产 3,009,800 42,588,670.00 2.14
14 601169 北京银 行 5,896,308 42,158,602.20 2.12
15 600038 中直股 份 901,186 41,932,184.58 2.11
16 600125 铁龙物 流 3,711,100 40,154,102.00 2.02
17 601288 农业银 行 10,410,300 39,871,449.00 2.01
18 600031 三一重 工 4,389,900 39,816,393.00 2.00
19 601998 中信银 行 6,191,847 38,389,451.40 1.93 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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20 600438 通威股 份 3,106,094 37,614,798.34 1.89
21 601166 兴业银 行 2,206,086 37,481,401.14 1.89
22 601233 桐昆股 份 1,658,600 37,301,914.00 1.88
23 600016 民生银 行 4,357,318 36,557,898.02 1.84
24 603096 新经典 537,694 36,170,675.38 1.82
25 600019 宝钢股 份 3,912,400 33,803,136.00 1.70
26 002583 海能达 1,730,036 32,022,966.36 1.61
27 603899 晨光文 具 1,190,900 29,367,594.00 1.48
28 601222 林洋能 源 2,638,226 26,751,611.64 1.35
29 601012 隆基股 份 526,600 19,189,304.00 0.97
30 603885 吉祥航 空 671,200 10,262,648.00 0.52
31 600188 兖州煤 业 703,800 10,219,176.00 0.51
32 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.01
33 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
34 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.00
35 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
36 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
37 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
38 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
39 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
40 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
41 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
42 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
43 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
44 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
45 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
46 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
47 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 181,010,242.89 7.81
2 600872 中炬高 新 173,891,816.31 7.50 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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3 600029 南方航 空 168,300,631.42 7.26
4 601111 中国国 航 141,998,513.75 6.13
5 600019 宝钢股 份 141,372,433.22 6.10
6 300398 飞凯材 料 121,574,249.11 5.24
7 601088 中国神 华 116,853,787.76 5.04
8 300081 恒信东 方 99,675,613.70 4.30
9 600409 三友化 工 99,009,959.62 4.27
10 000858 五 粮 液 96,691,471.06 4.17
11 000568 泸州老 窖 87,680,778.16 3.78
12 600000 浦发银 行 78,812,389.37 3.40
13 600519 贵州茅 台 76,378,795.27 3.30
14 603096 新经典 75,827,684.45 3.27
15 600031 三一重 工 72,120,797.00 3.11
16 603366 日出东 方 65,282,077.78 2.82
17 000951 中国重 汽 65,210,527.93 2.81
18 601818 光大银 行 59,259,035.00 2.56
19 600754 锦江股 份 50,766,681.17 2.19
20 601888 中国国 旅 47,647,035.64 2.06
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600029 南方航 空 170,194,770.39 7.34
2 600715 文投控 股 164,269,007.56 7.09
3 600887 伊利股 份 157,022,111.08 6.77
4 600409 三友化 工 154,632,338.15 6.67
5 601111 中国国航 150,963,919.21 6.51
6 002127 南极电 商 125,199,352.54 5.40
7 000858 五 粮 液 124,661,482.48 5.38
8 600019 宝钢股 份 122,888,536.27 5.30
9 600519 贵州茅 台 109,897,514.97 4.74
10 002007 华兰生 物 107,129,339.39 4.62
11 000429 粤高速 Ａ 104,638,803.31 4.51
12 600872 中炬高 新 100,489,276.48 4.34
13 601933 永辉超 市 97,888,055.75 4.22 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 60 页 共 70 页
14 000568 泸州老 窖 97,733,578.88 4.22
15 600153 建发股 份 96,930,477.29 4.18
16 000651 格力电 器 95,408,244.96 4.12
17 600897 厦门空 港 87,425,516.72 3.77
18 601006 大秦铁 路 87,377,370.92 3.77
19 600467 好当家 82,547,706.49 3.56
20 600033 福建高 速 70,936,487.89 3.06
21 300364 中文在 线 59,516,796.23 2.57
22 000951 中国重 汽 57,989,380.95 2.50
23 300101 振芯科 技 57,737,514.97 2.49
24 600754 锦江股 份 56,340,209.63 2.43
25 300033 同花顺 53,986,917.37 2.33
26 300003 乐普医 疗 51,332,697.78 2.21
27 000895 双汇发 展 48,287,234.66 2.08
28 600900 长江电 力 47,847,449.59 2.06
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,571,276,237.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,099,086,297.36
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） ， 不包 括
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券 投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 61 页 共 70 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货 持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，上海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司（600000 ）2018 年 1 月 19 日 公告称 其成 都分 行收 到中 国银行 业监 督管 理
委员会 四川 监管 局行 政处 罚决定 书 （川 银监 罚字 【2018 】2 号 ） ， 因成 都分 行 内控管 理严 重失 效,
授信管 理违 规， 违规 办理 信贷业 务等 严重 违反 审慎 经营规 则的 违规 行为 被依 法查处 ， 罚 款 46,175
万元人 民币 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 62 页 共 70 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 787,804.27
2 应收证 券清 算款 908,145.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 112,217.98
5 应收申 购款 647,294.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,455,462.29
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 63 页 共 70 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
优选
成长
混合A
77,152 13,837.51 160,973,816.62 15.08% 906,617,908.17 84.92%
建信
优选
成长
混合H
3 546,379.43 1,639,138.28 100.00% 0.00 0.00%
合计 77,155 13,858.22 162,612,954.90 15.21% 906,617,908.17 84.79%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
建信优 选
成长混 合
A
458,136.76 0.04%
建信优 选
成长混 合
H
0.00 0.00%
合计 458,136.76 0.04%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
建信优 选成 长混 合A 10~50
建信优 选成 长混 合H 0
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
建信优 选成 长混 合A -
建信优 选成 长混合 H -
合计 -
该只基 金的 基金 经理 未持 有该只 基金 。
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 64 页 共 70 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信优 选成 长混
合A
建信优 选成 长混
合 H
基金合 同生 效日 （2006 年 9 月 8 日） 基金 份
额总额
6,114,724,726.60 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,357,049,418.71 5,176,612.01
本报告 期基 金总 申购 份额 255,335,430.97 367,249.05
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 544,793,124.89 3,904,722.78
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,067,591,724.79 1,639,138.28
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金 基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 100,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 66 页 共 70 页
安信证 券 3 1,182,754,594.97 15.43% 1,080,707.61 15.35% -
中信建 投 2 1,170,005,707.07 15.27% 1,066,224.02 15.15% -
川财证 券 1 1,166,251,842.61 15.22% 1,086,133.19 15.43% -
广发证 券 2 899,295,257.75 11.73% 819,520.99 11.64% -
申万宏 源 2 791,548,014.83 10.33% 721,339.41 10.25% -
长江证 券 1 715,175,402.13 9.33% 651,737.16 9.26% -
长城证 券 2 575,111,928.06 7.50% 535,603.76 7.61% -
银河证 券 2 523,985,136.56 6.84% 487,987.51 6.93% -
光大证 券 1 343,769,500.67 4.49% 320,152.85 4.55% -
国金证 券 1 145,967,487.39 1.90% 133,021.54 1.89% -
方正证 券 1 71,905,400.77 0.94% 65,527.25 0.93% -
浙商证 券 1 57,896,295.64 0.76% 52,760.11 0.75% -
中信证 券 1 19,793,058.52 0.26% 18,037.16 0.26% -
平安证 券 1 324,104.20 0.00% 301.83 0.00% -
国元证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券( 浙
江)
1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际证
券
1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2）具 备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要； 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 67 页 共 70 页
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交
易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - 850,000,000.00 45.95% - -
川财证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - 600,000,000.00 32.43% - -
长江证 券 - - 400,000,000.00 21.62% - -
长城证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券( 浙 - - - - - - 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 68 页 共 70 页
江)
高华证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中银国 际证
券
- - - - - -
中投证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 参 加 中 国 农 业 银 行 部 分 渠
道基金 申购 ， 基金 组合 购 买及
定投费 率优 惠活 动的 公告
指定报刊和/ 或公 司
网站
2017 年 12 月 28 日
2
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资
管 理 有 限 公 司 为 旗 下 销 售 机
构 并 参 加 认 购 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 12 月 5 日
3
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠
道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资
手续费 率优 惠活 动的 公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 9 月 29 日
4
关 于 新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售
有 限 公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并
参 加 认 购 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 9 月 1 日
5
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 增 加 北 京 蛋 卷 基 金 销 售
有 限 公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并
参 加 认 购 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告 （A ）
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 6 月 12 日
6
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠
道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资
手续费 率优 惠活 动的 公告 （A ）
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 4 月 24 日
7 关 于 新 增 华 融 证 券 为 旗 下 部 指定报刊和/ 或公司 2017 年 4 月 20 日 建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 69 页 共 70 页
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告（A ）
网站
8
关 于 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行
个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告 （A ）
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 3 月 31 日
9
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠
道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资
手续费 率优 惠活 动的 公告 （A ）
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 2 月 23 日
10
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参
加 凤 凰 金 信 转 换 费 率 优 惠 活
动的公 告（A ）
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 2 月 21 日
11
关 于 新 增 渤 海 银 行 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告（A ）
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 2 月 18 日
12
关 于 新 增 北 京 肯 特 瑞 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 开 放
式基金 代销 机构 的公 告
指定报刊 和/ 或公司
网站
2017 年 1 月 17 日
建信优选成长混合 2017 年年度 报告
第 70 页 共 70 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 选成长 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信优 选成 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信优 选成 长混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信优 选成 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付 工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 28 日
