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建 信 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
（ 原 建 信 安心 保 本 二 号混 合 型 证 券投 资 基
金转型） 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司 
送出日 期：2018 年3 月28 日 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 2 页 共 114 页


 
 
§1


重要提示及目录 
 
1.1


重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
本基金为根据 《建信安 心 保本二号混合 型证券投 资 基金基金合同 》的约定 ， 由建信安心保 本
二号混 合型 证券 投资 基金 转型而 来。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告中的财 务 资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。 
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 6 
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 6 
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 6 
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 7 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利 润分配情 况 ............................................................................... 9 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9 
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后） ........................................................................................................ 10 
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） ........................................................................................................ 12 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 20 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 21 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 22 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 23 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 23 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 24 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 25 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 26 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 26 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 26 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 26 
§6 审计报告（转型后） ......................................................................................................................... 27 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 27 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 27 
§6 审计报告（转型前） ......................................................................................................................... 30 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 30 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 30 
§7 年度财务报表（转型后 ） ................................................................................................................. 33 
7.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ............................................................................................................ 33 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 34 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 35 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 36 
§7 年度财务报表（转型前 ） ................................................................................................................. 60 
7.1 资产 负 债表 （转 型前 ） ............................................................................................................ 60 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 61 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 62 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 63 
§8 投资组合报告（转型后 ） ................................................................................................................. 89 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 89 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 90 
8.3 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 91 
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 93 
8.5 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券 投 资明 细 ............................ 93 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 93 
8.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 94 
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 94 
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 94 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 94 
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 94 
§8 投资组合报告（转型前 ） ................................................................................................................. 96 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 96 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 96 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 97 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 97 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 99 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 99 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .............. 100 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .............. 100 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .......................... 100 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................ 100 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................ 100 
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................ 101 
§9 基金份额持有人信息（ 转型后） ................................................................................................... 103 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .............................................................................. 103 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................. 103 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .............................. 103 
§9 基金份额持有人信息（ 转型前） ................................................................................................... 104 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .............................................................................. 104 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................. 104 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .............................. 104 
§10 开放式基金份额变动( 转型后) .................................................................................................... 105 
§10 开放式基金份额变动( 转型前) .................................................................................................... 106 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 107 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................................................................... 107 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................................... 107 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................ 107 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................ 107 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................ 107 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................ 107 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 后） ........................................................ 107 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 前） ........................................................ 109 
11.9 其他 重大 事件 （转 型 后） .................................................................................................... 111 
11.9 其他 重大 事件 （转 型 前） .................................................................................................... 112 
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 114 
13.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................ 114 
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................ 114 
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................ 114 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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§2


基金简介 
 
2.1


基 金基 本情 况 （转 型后 ） 
 
基金名 称 建信鑫 利灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金 
基金简 称 建信鑫 利灵 活配 置混 合 
基金主 代码 001858 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2017 年 11 月4 日 
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 680,734,779.38 份 
基金合 同存 续期 不定期 




 
2.1 基 金基 本情况 （转 型前） 
 
基金名 称 建信安 心保 本二 号混 合型 证券投 资基 金 
基金简 称 建信安 心保 本二 号混 合 
基金主 代码 001858 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 29 日 
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 1,216,532,419.72 份 
基金合 同存 续期 不定期 




 
2.2 基 金产 品说明 （转 型后） 
投资目 标 本 基 金自 上而 下积 极、 动态 地 配置 大类 资产 ，同 时通
过 合 理的 证券 选择 ，在 有效 控 制风 险的 前提 下， 谋求
基金资 产的 长期 稳健 增值 。 
投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 研究 优势 ，在 分析 和判
断 宏 观经 济周 期和 市场 环境 变 化趋 势的 基础 上， 动态
调 整 大类 资产 配置 比例 ，同 时 将严 谨、 规范 化的 选股
方 法 与积 极主 动的 投资 风格 相 结合 ，运 用 自 上而 下和
自 下 而上 相结 合的 个股 、个 券 投资 策略 ，在 大类 资产
配 置 和 证 券 选 择 两 个 层 面 上 实 现 投 资 组 合 的 双 重 优
化。 
业绩比 较基 准 本 基 金 业绩 比 较基 准 为： 6 5%× 沪深 300 指 数收 益 率建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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+35%× 中债 总财 富（ 总值 ）指数 收益 率。 
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 与货 币市 场基 金 ，低 于股 票型 基金 ，属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。 




2.2 基 金产 品说明 （转 型前） 
投资目 标 本 基 金通 过风 险资 产与 安全 资 产的 动态 配置 和有 效的
组合管 理， 在严 格控 制风 险和保 证本 金安 全的 基础 上，
力争实 现基 金资 产的 稳定 增值。 
投资策 略 本 基 金的 资产 包括 风险 资产 （ 即权 益类 资产 ）和 安全
资产 （ 即固 定收 益类 资产 ） ， 本基 金投 资策 略分 为两 个
层 次 ：一 层为 基金 在风 险资 产 和安 全资 产两 大类 资产
上 的 配置 策略 ；另 一层 为安 全 资产 的投 资策 略和 风险
资产的 投资 策略 。 
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ： （2 年期银 行定 期存 款收 益率 （ 税
前） ）*1.3 。 
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ，属 于证 券投 资基 金中
的中低 风险 品种 。 




 
2.3


基 金管 理人 和基金 托管 人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中信银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责
人 
姓名 吴曙明 李修滨 
联系电 话 010-66228888 4006800000 
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn lixiubin@citicbank.com 
客户服 务电话


400-81-95533





010-66228000 95558 
传真 010-66228001 010-85230024 
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层 
北京市 东城 区朝 阳门 北大
街 9 号 
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层 
北京市 东城 区朝 阳门 北大
街 9 号 
邮政编 码 100033 100010 
法定代 表人


许会斌 李庆萍 




 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 



建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 
注册登 记机 构 
建信基 金管 理有 限责 任公 司 
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层 



建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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§3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
转型后 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1


期间数据和指标 2017 年11 月4 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 
本期已 实现 收益 -864,967.14 
本期利 润 -2,721,842.23 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0034 
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.33% 
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.29% 
3.1.2


期末数据和指标 2017 年 12 月 31 日 
期末可 供分 配利 润 23,139,308.06 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0340 
期末基 金资 产净 值 703,874,087.44 
期末基 金份 额净 值 1.034 
3.1.3 累计期末指标 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.29% 
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。 
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 
 
转型前 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间数据和指标 2017 年1 月1 日至
2017 年11 月3 日 
2016 年 2015 年 
本期已 实现 收益 105,202,292.49 32,264,908.79 11,451,752.97 
本期利 润 102,509,029.82 -33,868,510.95 79,191,891.92 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0280 -0.0073 0.0160 
本期加 权平 均净 值利 润率 2.73% -0.72% 1.59% 
本期基 金份 额净 值增 长率 2.67% -0.59% 1.60% 
3.1.2 期末数据和指标 2017 年11 月3 日 2016 年末 2015 年末 
期末可 供分 配利 润 45,066,368.28 40,362,398.18 11,451,756.56 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0370 0.0096 0.0023 
期末基 金资 产净 值 1,261,641,894.50 4,225,017,307.43 5,040,503,454.22 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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期末基 金份 额净 值 1.037 1.010 1.016 
3.1.3 累计期末指标 2017 年11 月3 日 2016 年末 2015 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 3.70% 1.00% 1.60% 




3.2 基 金净 值表现 （转 型后） 
 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 




阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
自基金 合同
生效起 至今 
-0.29% 0.21% 0.57% 0.60% -0.86% -0.39% 




 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 
 
 




 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 
 
本基金 基金 合同 于2017 年 11 月4 日生 效， 基金 成 立当年 年净 值增 长率 以实 际存续 期计 算。 
 
3.2 基 金净 值表现 （转 型前） 
 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 








阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
① ③ ②－④ 
过去三 个
月 
0.19% 0.04% 0.26% 0.01% -0.07% 0.03% 
过去六 个
月 
0.78% 0.03% 0.96% 0.01% -0.18% 0.02% 
过去一 年 2.67% 0.05% 2.36% 0.01% 0.31% 0.04% 
自基金 合
同生效 起
至今 
3.70% 0.08% 5.75% 0.01% -2.05% 0.07% 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 14 页 共 114 页


 
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 
 
本基金 基金 合同 于2015 年 10 月29 日生 效， 基金 成立当 年年 净值 增长 率以 实际存 续期 计算 。 
 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
转型前 
单位： 人民 币元 
年度 
每10份 基金 份额
分红数 
现金 形 式发
放 总额 
再投资 形式 发
放 总额 
年度利 润分 配 合
计 
备注 
合计 - - - -


 
自基金 合同 生效 以来 ，本 基金未 实施 利润 分配 。 
转型后 
单位： 人民 币元 
年度 
每10份 基金 份额
分红数 
现金 形 式发
放 总额 
再投资 形式 发
放 总额 
年度利 润分 配 合
计 
备注 
合计 - - - -


 
自基金 合同 生效 以来 ，本 基金未 实施 利润 分配 。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。 
公司 下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ”。 
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金 、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转 债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型 证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信天添 益货币市 场 基金、建信瑞 丰添利混 合 型证券投资基 金、建信 恒 安一年定期 开放债券
型证券投资基 金、建信 睿 享纯债债券型 证券投资 基 金、建信恒瑞 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、建信恒远 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 建信睿富纯债 债券型证 券 投资基金、 建信鑫悦
回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信鑫荣回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信 稳定鑫利
债券型 证券 投资 基金 、 建 信鑫瑞 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证
券投资基金、 建信民丰 回 报定期开放混 合型证券 投 资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投 资基金、
建信高 端医 疗股 票 型 证券 投资基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金 （LOF） 基金 、
建信中 证政 策性 金融 债 3-5 年指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 8-10 年指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金、建 信中 证政 策性 金融 债 5-8 年指 数证 券投 资基 金（LOF ） 基金 、建
信睿源纯债债 券型证券 投 资基金、建信 建信量化 事 件驱动股票型 证券投资 基 金、建信福 泽安泰混
合型基 金中 基金 （FOF ） 、 建信鑫 稳回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 建 信 上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金， 共 计95 只 开放 式基 金， 管理 的 基金净 资产 规模 共计 为3,609.83 亿 元。 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ） 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
朱虹 
固 定 收 益
投 资 部 副
总 经 理 、
本 基 金 的
基金经 理 
2017 年11 月
4 日 
- 10 
硕士 。 2007 年 1 月至 2009 年
4 月 任 长 城 人 寿 保 险 公 司 债
券投资 助理 ；2009 年 4 月至
2011 年12 月 任天 弘基 金管 理
公 司 固 定 收 益 部 总 监 助 理 ；
2012 年1 月至2014 年5 月任
万 家 基 金 管 理 公 司 固 定 收 益
部总监 ；2015 年 8 月 至今 历
任 我 公 司 投 资 管 理 部 副 总
监、 固定 收益 投资 部副 总 监、
副总经 理，2015 年 10 月 29
日 起 任 建 信 安 心 保 本 二 号 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 该基 金于2017 年 11 月4
日 转 型 为 建 信 鑫 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 朱 虹
继 续 担 任 该 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 1 月 4 日 任建 信
安 心 保 本 三 号 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ， 该 基 金
于2018 年1 月5 日起 转型 为
建 信 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 ， 朱 虹 继 续 担 任
该基金 的基 金经 理；2016 年
6 月1 日 起任 建信 双债 增强 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 11 月 17 日起 任
建 信 恒 远 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 
陶灿 
权 益 投 资
部 总 经 理
助 理 兼 研
究 部 首 席
策 略 官 、
本 基 金 的
基金经 理 
2017 年11 月
4 日 
- 10 
硕 士 ， 权 益 投 资 部 总 经 理 助
理 兼 研 究 部 首 席 策 略 官 。
2007 年 7 月 加入 本公 司， 历
任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、
基 金 经 理 、 资 深 基 金 经 理 、
权 益 投 资 部 总 经 理 助 理 兼 研
究部首 席策 略官 。2011 年 7
月 11 日至2016 年 4 月 22 日
任 建 信 优 化 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；2014
年5 月14 日 起任 建信 改革 红建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ； 2016 年 2 月 23 日起
任 建 信 现 代 服 务 业 股 票 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2017 年 2 月 9 日 起任 建信 回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ；2017 年 3
月22 日 起任 建信 恒久 价值 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2017 年 10 月 27 日起 任
建 信 安 心 保 本 二 号 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 该
基金 于 2017 年 11 月 4 日起
转 型 为 建 信 鑫 利 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 ， 陶 灿 继
续担任 该基 金的 基金 经理 。 




 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ） 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
朱虹 
固 定 收 益
投 资 部 副
总 经 理 、
本 基 金 的
基金经 理 
2015 年10 月
29 日 
2017 年 11 月 3 日 10 
硕士 。 2007 年 1 月至 2009 年
4 月 任 长 城 人 寿 保 险 公 司 债
券投资 助理 ；2009 年 4 月至
2011 年12 月 任天 弘基 金管 理
公 司 固 定 收 益 部 总 监 助 理 ；
2012 年1 月至2014 年5 月任
万 家 基 金 管 理 公 司 固 定 收 益
部总监 ；2015 年 8 月 至今 历
任 我 公 司 投 资 管 理 部 副 总
监、 固定 收益 投资 部副 总 监、
副总经 理，2015 年 10 月 29
日 起 任 建 信 安 心 保 本 二 号 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 该基 金于2017 年 11 月4
日 转 型 为 建 信 鑫 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 朱 虹
继 续 担 任 该 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 1 月 4 日 任建 信
安 心 保 本 三 号 混 合 型 证 券 投
资基金的基 金 经 理 ， 该 基 金
于2018 年1 月5 日起 转型 为
建 信 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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券 投 资 基 金 ， 朱 虹 继 续 担 任
该基金 的基 金经 理；2016 年
6 月1 日 起任 建信 双债 增强 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 11 月 17 日起 任
建 信 恒 远 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 
陶灿 
权 益 投 资
部 总 经 理
助 理 兼 研
究 部 首 席
策 略 官 、
本 基 金 的
基金经 理 
2017 年10 月
27 日 
2017 年 11 月 3 日 10 
硕 士 ， 权 益 投 资 部 总 经 理 助
理 兼 研 究 部 首 席 策 略 官 。
2007 年 7 月 加入 本公 司， 历
任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、
基 金 经 理 、 资 深 基 金 经 理 、
权 益 投 资 部 总 经 理 助 理 兼 研
究部首 席策 略官 。2011 年 7
月 11 日至2016 年 4 月 22 日
任 建 信 优 化 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；2014
年5 月14 日 起任 建信 改革 红
利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ； 2016 年 2 月 23 日起
任 建 信 现 代 服 务 业 股 票 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2017 年 2 月 9 日 起任 建信 回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ；2017 年 3
月22 日 起任 建信 恒久 价值 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2017 年 10 月 27 日起 任
建 信 安 心 保 本 二 号 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 该
基金 于 2017 年 11 月 4 日起
转 型 为 建 信 鑫 利 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 ， 陶 灿 继
续担任 该基 金的 基金 经理 。 
牛兴华 
本 基 金 的
基金经 理 
2015 年10 月
29 日 
2017 年 7 月 12 日 7 
硕士，2008 年毕 业于 英国 卡
迪 夫 大 学 国 际 经 济 、 银 行 与
金 融 学 专 业 ， 同 年 进 入 神 州
数 码 中 国 有 限 公 司 ， 任 投 资
专员；2010 年 9 月， 加入 中
诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任
公司 ， 担 任高 级分 析师 ； 2013
年 4 月 加入 本公 司， 任债 券
研究员 。 2014 年 12 月2 日至
2017 年6 月30 日 任建 信稳 定建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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得 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 ； 2015 年 4 月17 日
起 任 建 信 稳 健 回 报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 ； 2015 年 5 月 13 日起 任
建 信 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2015 年5 月14 日 起任 建信 鑫
安 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；2015
年 6 月 16 日至 2018 年 1 月
23 日任 建信 鑫丰 回报 灵活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ；2015 年 7 月 2 日至
2015 年 11 月 25 日任 建信 鑫
裕 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；2015
年 10 月 29 日至 2017 年7 月
12 日任 建信 安心 保本 二号 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理； 2016 年2 月22 日至2018
年1 月23 日 任建 信目 标收 益
一 年 期 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ；2016 年 10 月
25 日至 2017 年 12 月 6 日任
建 信 瑞 盛 添 利 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理；2016 年
12 月 2 日起 任建 信鑫 悦回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理 ； 2016 年12 月
23 日至2017 年12 月29 日任
建 信 鑫 荣 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2017 年 3 月 1 日 起任 建
信 鑫 瑞 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。 




 
 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金 信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法 规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执 行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。 
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：



当时间 窗为 1 日 时， 配了 31458 对 投资 组合 ，有 6807 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3392
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% ， 其它3415 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
2509 对平 均溢 价率 低于 2% ， 其 它906 对平 均溢 价率 超过 2% 的 投资 组合 中， 有20 对 投资 组合 的贡
献率超 过 5% ， 但因 为其溢 价金额 占平 均净 值的 比例 较低， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ； 
当时间 窗为 3 日 时， 配了 34512 对 投资 组合 ，有 8794 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3914
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它4880 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
4523 对 平均 溢价 率低于 5% ，其它 357 对平 均溢 价率 超过 5% 的投 资组 合，有 5 对投资 组合 贡献 率建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 ； 
当时间 窗 为5 日 时， 配 了35964 对投 资组 合， 有 10419 对 投资 组合 未通 过T 检 验， 其 中 4515
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它5904 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
5809 对平 均溢 价率 低于 10% ， 其 它95 对平 均溢 价率 超过 10% 的 投资 组合，有 3 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的 专 项说明 
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。 
 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2017 以 来， 市场 分化 明显 ，以沪 深 300 为代 表的 大 盘蓝筹 股表 现较 好， 而以 中证 1000 为代
表的小盘股表 现较差。 在 流动性现实以 及预期偏 紧 的背景下，全 年来看， 高 估值板块遭 受较大的
调整。 
从基本 面看 ，2017 年 宏观 经济呈 现较 好状 态， 企业 盈利 在 消费 升级 、 产 业升 级、 供 给侧 改革 、
生态环境保护 的影响下 ， 各行业龙头公 司现金流 、 盈利持续得到 改善。各 行 业中的中小 企业面临
较大的成长压 力，复制 龙 头公司成长轨 迹难度加 大 ，龙头企业的 竞争优势 在 本行业逐步 扩大。但
需要注意的是 ，随着各 行 业规模扩张到 一定市场 容 量，逐步走向 成熟后， 行 业份额的竞 争，并不
仅仅发生在本 行业的企 业 之间，相邻行 业的龙头 以 独有的竞争优 势切入往 往 对该行业现 有龙头造
成威胁。而相 邻行业龙 头 切入的动机也 是建立在 行 业成熟而增速 放缓后， 寻 求增长点的 基础上。
这种现 象比 较集 中地 在智 能手机 零部 件供 应行 业、 厨电行 业、 家居 行业 出现 。 
本基金 是从 保本 型基 金转 型而来 ，从 2017 年 11 月 开始， 本基 金着 手布 局行 业龙头 ，聚 焦 有
质量的增长， 行业、个 股 的筛选在三个 维度上强 化 ：公司未来收 入增速超 越 行业增速即 公司份额
持续提 升； 公司 现金 流表 现较好 ，利 润基 本以 现金 的形式 在报 表体 现； 公司 的 ROE 水平 超越 社 会
平均水 平 。 三 个标 准选 出 较好的 公司 后 ， 再 用估 值 标准去 衡量 是否 能成 为 “ 好股票 ”(以 合理 的估
值成本 买入 ， 寻 求较 好的 回报)。 在建 仓阶 段， 采取 较为分 散的 组合 配置 ， 个 股持仓 权重 较低 ， 后建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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续会相 对集 中。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
本报告期建信鑫 利净值增 长率-0.29% ，波动 率 0.21% ，业绩比较基准收 益率 0.57% ，波动 率
0.60% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望2018 年， 宏 观经 济增 长态势 出现 一些 较为 不利 的因素 ， 首 先是 金融 行业 资 管新规 的影 响，
类影子银行的 规模控制 直 接制约实体企 业的可得 资 金，商业银行 自身较为 紧 张的超额准 备金也直
接限制 信用 的扩 张 。 高 杠 杆的企 业 在2018 年 的金 融 环境下 ， 暴露 信用 风险 的 概率不 小 。 从 股票 层
面来看 ， 经历2017 年极 致 演绎后 ， 优秀 公司 的股 票 估值上 升到 较为 合理 的水 平， 业绩 预期 亦较 为
充分，波动加 大在所难 免 ，但不可否认 的是， 好 公 司在估值调整 到位的情 况 下，依然值 得大力布
局。 同 时， 由于 缺乏 持续 的主线 ，2018 年预 计各 类 主题呈 现较 为踊 跃的 态势 ， 在主 题投 资机 会面
前，需 要结 合趋 势来 进行 布局， 聚焦 其中 的主 题+ 趋 势的行 业机 会， 也 是 18 年 组合投 资不 可忽 视
的部分 。 总体 上， 有质 量 的增长 投资 思路 依然 贯穿 全年 ， 坚 持对 业绩 持续 增 长公司 的研 究与 布局 ，
是基金 回报 的基 本来 源。 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
2017 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公 司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告，并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告，促进
了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。 
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施： 
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。 
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。 
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础 上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。 
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题 均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。 
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。 
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。 
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。 
8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验。 
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。 
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障持有 人的合法
权益。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风
险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。 
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。 
本公司 基金 经理 参与 讨 论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。 
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。 
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 26 页 共 114 页


 
§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对建信 鑫利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 度 基金的 投资 运作 ， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司在建 信 鑫利灵活配置 混合型证 券 投资基金的投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在 报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的建信鑫 利 灵活配置混 合型证券
投资基 金2017 年度 报告 中 的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等信息 真实 、准 确、 完整 ，未发 现有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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§6 审计报 告（转型后） 
 
6.1 审 计报 告基 本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 
是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22677 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 建信鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人： 
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 
我们审计了建信鑫利 灵活 配置混合型证券投资 基金( 原建信安心保
本二号 混合 型证 券投 资基 金， 以 下简 称 “ 建信 鑫利 灵 活配置 混合 基
金”) 的财 务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债表 ，2017
年11 月4 日(基 金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日止期 间的 利润
表和所 有者 权益( 基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。 
(二)我 们的 意见 
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规定 及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了建信 鑫利 灵活 配置 混合 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年 11 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 
 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于建 信 鑫利灵 活配 置
混合基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。 
 
强调事 项 - 
其他事 项 - 
其他信 息 - 
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任 
建信鑫利灵活配置混 合基 金 的基金管理人建信 基金 管理有限责任
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。 
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 鑫利灵 活配 置
混合基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算建信 鑫利 灵
活配置 混合 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实 的 选择 。 
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 建 信 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 财 务 报
告过程 。 
 
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任 
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。 
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 建信 鑫 利灵活 配置 混合
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 29 页 共 114 页


 
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致建 信鑫 利灵 活配 置混 合基金 不能 持续 经营 。 
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
 
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。 
 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 
注册会 计师 的姓 名 许康玮


陈熹 
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 
审计报 告日 期 2018 年3 月 21 日 



建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 30 页 共 114 页


 
§6 审计报 告（转型前） 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 
是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 
普华永 道中 天审 字(2018) 第 24735 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 建信安 心保 本二 号混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人： 
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 
我们审计了建信安心 保本 二号混合型证券投资 基金( 以下简称“建
信安心 保本 二号 混合 基金 ”)的 财务 报表 ，包括2017 年 11 月 3 日
(基金 合同 失效 前日) 的资 产负债 表， 2017 年1 月1 日至 2017 年11
月 3 日(基 金合 同失 效前 日)止期 间的 利润 表和 所有 者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。 
(二)我 们的 意见 
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了建信 安心 保本 二号 混合 基金 2017 年 11 月 3 日( 基 金合同 失效 前
日)的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年11 月 3 日( 基金 合
同失效 前日) 止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 
 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于建 信 安心 保 本二 号
混合基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。 
 
强调事 项 - 
其他事 项 - 
其他信 息 - 
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任 
建 信 安 心 保 本 二 号 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 31 页 共 114 页


 
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。 
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 安心保 本二 号
混合基 金的 持续 经营 能力 ， 披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算建信 安心 保
本二号 混合 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。 
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 建 信 安 心 保 本 二 号 混 合 基 金 的 财 务 报
告过程 。 
 
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任 
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。 
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 建信 安 心保本 二号 混合
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致建 信安 心保 本二 号混 合基金 不能 持续 经营 。 
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。 
 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 
注册会 计师 的姓 名 许康玮


陈熹 
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 
审计报 告日 期 2018 年3 月 21 日 



建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 33 页 共 114 页


 
§7 年度财 务报表（转型后） 
 
7.1 资 产负 债 表（ 转型 后 ） 
会计主 体： 建信 鑫利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年12 月31 日 
资 产：


 
银行存 款 7.4.7.1 24,578,822.97 
结算备 付金


16,955,507.51 
存出保 证金


48,542.40 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 260,459,412.85 
其中： 股票 投资


149,089,652.15 









基金 投资


- 
债券投 资


111,369,760.70 
资产支 持 证 券投 资


- 
贵金属 投资


- 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 390,000,000.00 
应收证 券清 算款


17,994,617.93 
应收利 息 7.4.7.5 1,565,008.05 
应收股 利


- 
应收申 购款


11,254.01 
递延所 得税 资产


- 
其他资 产 7.4.7.6 - 
资产总 计


711,613,165.72 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017 年12 月31 日 
负 债：


 
短期借 款


- 
交易性 金融 负债


- 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 
卖出回 购金 融资 产款


- 
应付证 券清 算款


- 
应付赎 回款


5,954,329.35 
应付管 理人 报酬


753,244.20 
应付托 管费


125,540.69 
应付销 售服 务费


- 
应付交 易费 用 7.4.7.7 445,412.01 
应交税 费


- 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 34 页 共 114 页


 
应付利 息


- 
应付利 润


- 
递延所 得税 负债


- 
其他负 债 7.4.7.8 460,552.03 
负债合 计


7,739,078.28 
所有者权益：


 
实收基 金 7.4.7.9 680,734,779.38 
未分配 利润 7.4.7.10 23,139,308.06 
所有者 权益 合计


703,874,087.44 
负债和 所有 者权 益总 计


711,613,165.72 
1.报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.034 元， 基金 份额 总额680,734,779.38 份。 
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年11 月4 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 12 月 31 日。 
 
7.2 利 润表 
会计主 体： 建信 鑫利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年 11 月4 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年11 月4 日(基金合同生效日)至2017
年 12 月 31 日 
一、收入


-523,976.18 
1.利息 收入


3,102,900.09 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 207,179.54 
债券利 息收 入


588,544.60 
资产支 持证 券利 息收 入


- 
买入返 售金 融资 产收 入


2,307,175.95 
其他利 息收 入


- 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


-1,784,458.18 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,532,144.87 
基金投 资收 益


- 
债券投 资收 益 7.4.7.13 800,800.00 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 
股利收 益 7.4.7.16 -53,113.31 
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列） 
7.4.7.17 -1,856,875.09 
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）


- 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 14,457.00 
减： 二、费用


2,197,866.05 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,590,238.22 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 35 页 共 114 页


 
2．托 管费 7.4.10.2.2 265,039.69 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 263,618.47 
5．利 息支 出


- 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- 
6．其 他费 用 7.4.7.20 78,969.67 
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列） 
 -2,721,842.23 
减：所 得税 费用


- 
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）


-2,721,842.23 




 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 建信 鑫利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年 11 月4 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 11 月 4 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 1,216,532,419.72 45,109,474.78 1,261,641,894.50 
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ） 
- -2,721,842.23 -2,721,842.23 
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数 
（净值 减少 以“-” 号填 列 ） 
-535,797,640.34 -19,248,324.49 -555,045,964.83 
其中：1.基 金申 购款 880,666.38 30,439.22 911,105.60 
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ） 
-536,678,306.72 -19,278,763.71 -555,957,070.43 
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 680,734,779.38 23,139,308.06 703,874,087.44 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 孙志 晨______














______ 吴 曙明______














____ 丁颖____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 36 页 共 114 页


 
 
7.4 报 表附 注 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
建信鑫利灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)是 由原建信 安心 保本二号混 合
型证券投资基 金转型而 来 。根据原建信 安心保本 二 号混合型证券 投资基金 的 基金管理人 建信基金
管理有限责任 公司发布 的 《建信安心保 本二号混 合 型证券投资基 金保本期 到 期安排及转 型为建信
鑫利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金相 关业 务规 则的 公告》 ， 生 效日 为2017 年11 月 4 日。 原建 信安
心保本二号混 合型证券 投 资基金转型为 非避险策 略 基金，基金名 称相应变 更 为 “ 建信鑫 利灵活配
置混合型证券 投资基金 ” ，建信安心保 本二号混 合 型证券投资基 金份额转 换 为建信鑫利 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 份额 。转型 后， 基金 的托 管人 、登记 机构 、 基 金代 码不 变。自 2017 年 11 月
4 日起《建 信鑫利灵 活配 置混合型证 券投资基 金基 金合同》 、 《建 信鑫利灵 活 配置混合型 证券投 资
基金托管协 议》生效 ，原 《建信安心 保本二号 混合 型证券投资 基金基金 合同》 、 《建信安心 保本二
号混合型证券 投资基金 托 管协议》自同 一日起失 效 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定。本
基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 信银 行股 份有 限公司 。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 鑫利灵活配置 混合型证 券 投资基金》的 有
关规定 ， 本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包 括国 内依 法发 行 上市 的股 票( 包含 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券(包 括国 内依 法发 行 和上市 交易 的国 债、
金融债 、 地 方债 、 央 行票 据、 企 业债 、 公 司债、 次 级债、 可转 债( 含分 离交易 可转债)、 可交 换债、
中期票 据、 短期 融资 券等) 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购、 银 行存 款、 货币 市场 工具、 权证 、 股 指期
货以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相 关规定。
本基金的投资 组合比例 为 ：权益类资产 占基金资 产 的比例不高 于 95%； 权证 投资占基金资 产净值
的比例 不高 于 3% ； 现金、 债券、 货币 市场 工具 以及 中国证 监会 允许 基 金 投资 的其他 金融 工具 占 基
金资产 的比 例不 低 于5%， 其中每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 本 基
金保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 本 基金的 业绩 比较 基准
为65% X 沪深 300 指 数收 益率+35% X 中 债总 财富( 总值) 指数 收益 率。 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。 
 
 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 37 页 共 114 页


 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 鑫利 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 
 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基金2017 年11 月4 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 11 月4
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年11 月4 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动 计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 38 页 共 114 页


 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入 返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2) 金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 
 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且 其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有 的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的 限制建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 39 页 共 114 页


 
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。 
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。 
 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定 权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率 区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 40 页 共 114 页


 
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率 和计算 方
法逐日 确认 。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润 的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果 两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 
(2) 于 2017 年 11 月 13 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在 证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年11 月13 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易 所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 
 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 42 页 共 114 页


 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示 如 下： 
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
(3)


 对基金 取得的企 业 债券利息收入 ，应由发 行 债券的企业在 向基金支 付 利息时代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 
(4)


 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税 。 
 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
活期存 款 24,578,822.97 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 43 页 共 114 页


 
定期存 款 - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 
其他存 款 - 
合计： 24,578,822.97 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
 单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 147,321,014.04 149,089,652.15 1,768,638.11 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 44,026,326.00 43,122,760.70 -903,565.30 
银行间 市场 72,055,491.36 68,247,000.00 -3,808,491.36 
合计 116,081,817.36 111,369,760.70 -4,712,056.66 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 263,402,831.40 260,459,412.85 -2,943,418.55 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
无。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券 390,000,000.00 - 
合计 390,000,000.00 - 




7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
无。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 44 页 共 114 页


 
应收活 期存 款利 息 6,864.30 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 8,392.89 
应收债 券利 息 1,098,891.22 
应收买 入返 售证 券利 息 450,835.66 
应收申 购款 利息 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 23.98 
合计 1,565,008.05 




7.4.7.6 其 他资 产 
无。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 442,397.95 
银行间 市场 应付 交易 费用 3,014.06 
合计 445,412.01 




7.4.7.8 其 他负 债 















单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 
应付赎 回费 45.27 
预提费 用 460,506.76 
合计 460,552.03 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 11 月 4 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
基金合 同生 效日 1,216,532,419.72 1,216,532,419.72 
本期申 购 880,666.38 880,666.38 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -536,678,306.72 -536,678,306.72 
-


基 金拆 分/份 额折 算前 - - 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 45 页 共 114 页


 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 680,734,779.38 680,734,779.38 
1.申购 含转 换入 份额 ，赎 回含转 换出 份额 。 
2.根据《建 信鑫利灵 活配 置混合型证 券投资基 金开 放日常申购( 赎回、转 换、 定期定额投 资)业务
的公告 》的 相关 规定 ，本 基金 于 2017 年 11 月 4 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 11 月 5 日 止期 间
暂不向 投资 人开 放基 金交 易。申 购业 务、 赎回 业务 、转换 业务 和定 期定 额投 资业务 自 2017 年 11
月6 日 起开 始办 理。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
金额单 位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
基金合 同生 效日 45,066,368.28 43,106.50 45,109,474.78 
本期利 润 -864,967.14 -1,856,875.09 -2,721,842.23 
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数 
-19,787,650.92 539,326.43 -19,248,324.49 
其中： 基金 申购 款 32,537.90 -2,098.68 30,439.22 
基金赎 回款 -19,820,188.82 541,425.11 -19,278,763.71 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 24,413,750.22 -1,274,442.16 23,139,308.06 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
项目 
本期 
2017 年11 月4 日( 基金 合 同生效 日)至2017 年12
月31 日 
活期存 款利 息收 入 141,583.02 
定期存 款 利 息收 入 - 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 65,517.11 
其他 79.41 
合计 207,179.54 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 11 月 4 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年 12 月 31 日 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 46 页 共 114 页


 
卖出股 票成 交总 额 53,812,492.02 
减：卖 出股 票成 本总 额 56,344,636.89 
买卖股 票差 价收 入 -2,532,144.87 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017年11月4日至2017 年12月31日 
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入 
800,800.00 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 
合计 800,800.00 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债券 差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017年11月4日至2017 年12月31日 
卖出债 券 （ 、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额 
103,604,000.00 
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额 
99,920,000.00 
减：应 收利 息总 额 2,883,200.00 
买卖债 券差 价收 入 800,800.00 




7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
无。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
无。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
无。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
无。 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 47 页 共 114 页


 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
无。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
无。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
无。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
无。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 
无。 
7.4.7.16 股 利收 益 



单位 ：人 民币 元 
项目 
本期 
2017 年11 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12
月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 -53,113.31 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 -53,113.31 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年11 月4 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年 12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 -1,856,875.09 
—— 股 票投 资 1,493,892.61 
—— 债 券投 资 -3,350,767.70 
—— 资 产支 持证 券投 资 - 
—— 贵 金属 投资 - 
——其他 - 
2.衍生 工具 - 
—— 权 证投 资 - 




3.其他 - 
合计 -1,856,875.09 



建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 48 页 共 114 页


 
7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年11 月4 日( 基金 合 同生效 日)至2017 年
12 月 31 日 
基金赎 回费 收入 14,422.15 
基金转 换费 收入 34.85 
合计 14,457.00 
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，对 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人， 将 赎回费 全额 计入 基
金财产 ； 对 持续 持有 期长 于 30 天但 少于1 年 的投 资 人， 将 不低 于赎 回费 总额 的75% 计入 基金 财产 ；
对持续 持有 期长 于1 年的 投资人 ，将 不低 于赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 。 
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 对持 续持 有期少 于 30 日 的转
出基金 份额 所收 取的 赎回 费， 将 赎回 费全 额计 入基 金财产 ； 对 持续 持有 期长 于30 天但 少于1 年的
转出基金份额 所收取的 赎 回费，将不低 于赎回费 总 额的 75%计 入基金财 产； 对持续持有期 长于 1
年的转 出基 金份 额所 收取 的赎回 费， 将不 低于 赎回 费总额 的 25% 计 入基 金财 产。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年11 月4 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年
12 月 31 日 
交易所 市场 交易 费用 
263,618.47 
银行间 市场 交易 费用 
- 
合计 263,618.47 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年11 月4 日( 基金 合 同生效 日)至2017
年 12 月 31 日 
审计费 用 8,749.97 
信息披 露费 63,563.89 
银行划 款手 续费 6,655.81 
合计 78,969.67 




7.4.7.21 分 部报 告 
- 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 49 页 共 114 页


 
 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
无。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
无。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”) 
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”) 
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 
 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
无。 
7.4.10.1.2 债 券交 易 
无。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
无。 
7.4.10.1.4 权 证交 易 
无。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 50 页 共 114 页


 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
无。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年11 月4 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月 31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
1,590,238.22 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
831,710.61 
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.50% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年11 月4 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月 31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
265,039.69 
支付基金托管 人中国银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
无。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
无。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
无。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
无。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 51 页 共 114 页


 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 



单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2017 年11 月 4 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 
中信银 行- 活期 存款 24,578,822.97 141,583.02 
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
无。 
 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 
金额单 位： 人民 币元 
序
号 
权益 
登记日 
除息日 
每10 份 
基金份 额分 红
数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总额 
本期利 润分
配 
合计 
备注 
场内 场外 
合计 
- - - - - - 




金额单 位： 人民 币元 
序号 
权益 
登记日 
除息日 
每10 份 
基金份 额分 红
数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分
配 
合计 
备注 
- 
- - - - - - 




合计 
- - - - - - 




无。 
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
无。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
无。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 52 页 共 114 页


 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市 场债 券正 回购 
无。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
无。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 、 政策 性金 融债 和同 业存 单以外 的债 券。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 53 页 共 114 页


 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
无。 
 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
AAA 18,913,106.20 
AAA 以下 24,209,654.50 
未评级 
0.00 
合计 
43,122,760.70 
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产 款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 一般 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。 
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 
无。 
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 54 页 共 114 页


 
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。 
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数 构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。 
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市和银行 间 同业市场交易 ，部分基 金 资产流通暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 参见附 注 7.4.12 。 此外， 本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期
资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资的 公允价值 。 本基金主动 投资于流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 主动 持有
的流动 性受 限资 产的 估值 占基金 资产 净值 的比 例未 超过 15% 。 
本基金 的基 金管 理人 每日 对 基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品 的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 未
发生重 大流 动性 风险 事件 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 55 页 共 114 页


 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生 波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。 
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买入 返 售金融资产等 ，
其余大部分金 融资产和 金 融负债不计息 ，因此本 基 金的收入及经 营活动的 现 金流量在很 大程度上
独立于市场利 率变化。 本 基金的基金管 理人定期 对 本基金面临的 利率敏感 性 缺口进行监 控，并通
过调整 投资 组合 的久 期等 方法对 利率 风险 进行 管理 。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
本期末



2017 年12 月31
日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 24,578,822.97 0.00 - - 24,578,822.97 
结算备 付金 16,955,507.51 - - - 16,955,507.51 
存出保 证金 48,542.40 - - - 48,542.40 
交易性 金融 资
产 
29,643,000.00 81,489,534.20 237,226.50 149,089,652.15 260,459,412.85 
衍生金 融资 产 - - - - 0.00 
买入返 售金 融
资产 
390,000,000.00 0.00 - - 390,000,000.00 
应收证 券清 算
款 
- - - 17,994,617.93 17,994,617.93 
应收利 息 - - - 1,565,008.05 1,565,008.05 
应收股 利 - - - 0.00 0.00 
应收申 购款 - - - 11,254.01 11,254.01 
其他资 产 - - - 0.00 0.00 
资产总 计 461,225,872.88 81,489,534.20 237,226.50 168,660,532.14 711,613,165.72 
负债









卖出回 购金 融
资产款 
0.00 0.00 - - 0.00 
短期借 款 - - - - 0.00 
交易性 金融 负
债 
- - - - 0.00 
衍生金 融负 债 - - - - 0.00 
应付证 券清 算
款 
- - - 0.00 0.00 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 56 页 共 114 页


 
应付赎 回款 - - - 5,954,329.35 5,954,329.35 
应付管 理人 报
酬 
- - - 753,244.20 753,244.20 
应付托 管费 - - - 125,540.69 125,540.69 
应付销 售服 务
费 
- - - 0.00 0.00 
应付交 易费 用 - - - 445,412.01 445,412.01 
应交税 费 - - - 0.00 0.00 
应付利 息 - - - 0.00 0.00 
应付利 润 - - - 0.00 0.00 
其他负 债 - - - 460,552.03 460,552.03 
负债总 计 0.00 0.00 0.00 7,739,078.28 7,739,078.28 
利率敏 感度 缺
口 
461,225,872.88 81,489,534.20 237,226.50 160,921,453.86 703,874,087.44 
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 




分
析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （2017 年12 月 31 日） 
市场利 率上 升 25 个 基点 -438,591.35 
 市场利 率下 降 25 个 基点 443,744.75 




7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及 组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 57 页 共 114 页


 
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通过投 资组合的分 散化降低其他 价格风险。 股票投资占基 金资产的比 例为 0% –95% ，
投资于债券、 银行存款 、 货币市场工具 、现金、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中 国证监会
允许基金投资 的其他证 券 品种占基金资 产的比例 为 5%-100% ，其中权 证投资比 例不得超过基 金资
产净值 的 3% ， 每个 交易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基 金
资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 及 时可靠地对 风险进行
跟踪和 控制 。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 149,089,652.15 21.18 
交易性 金融 资产-基 金投 资 - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 111,369,760.70 15.82 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - 
其他 - - 
合计 260,459,412.85 37.00 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
于本期 末， 本基 金成 立不 满一年 ，尚 无足 够经 验数 据。 
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 
无。 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ： 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 58 页 共 114 页


 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额 为192,212,412.85 元， 属于 第二 层次 的余额 为 68,247,000.00 元， 无 属于 第三 层次
的余额 。 
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
无。 
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负 债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。 
(2) 增 值税 
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 的 规定， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有
关问题的通知 》的规定 ， 资管产品管理 人运营资 管 产品过程中发 生的增值 税 应税行为， 暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的
增值税应税行 为，未缴 纳 增值税的，不 再缴纳； 已 缴纳增值税的 ，已纳税 额 从资管产品 管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。 
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 59 页 共 114 页


 
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知》 对资 管产 品管 理 人自 2018 年1 月1 日起 运 营资管 产品 提供 的
贷款服 务、 发生 的部 分金 融商品 转让 业务 的销 售额 确定做 出规 定。 
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及 2017 年 11 月 4 日(基金 合同 生效 日)
至2017 年12 月31 日止 期 间的 经 营成 果无 影响 。 
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 60 页 共 114 页


 
§7 年度财 务报表（转型前） 
 
7.1 资 产负 债表 （ 转型 前 ） 
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2017 年 11 月3 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年 11 月 3 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 1,573,160,806.08 2,073,937,829.16 
结算备 付金


32,705,882.35 5,290,244.53 
存出保 证金


13,378.86 393,170.64 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 263,734,097.98 2,132,258,409.16 
其中： 股票 投资


49,093,569.58 175,584,141.96 









基金 投资


- - 
债券投 资


214,640,528.40 1,956,674,267.20 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


- - 
应收利 息 7.4.7.5 4,369,368.42 24,749,100.49 
应收股 利


- - 
应收申 购款


- 168.20 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


1,873,983,533.69 4,236,628,922.18 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017 年 11 月 3 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- - 
应付赎 回款


610,810,049.63 4,022,979.09 
应付管 理人 报酬


192,743.70 4,348,751.11 
应付托 管费


32,123.94 724,791.85 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 760,480.20 1,978,074.91 
应交税 费


- - 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 61 页 共 114 页


 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 546,241.72 537,017.79 
负债合 计


612,341,639.19 11,611,614.75 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 1,216,532,419.72 4,184,287,922.12 
未分配 利润 7.4.7.10 45,109,474.78 40,729,385.31 
所有者 权益 合计


1,261,641,894.50 4,225,017,307.43 
负债和 所有 者权 益总 计


1,873,983,533.69 4,236,628,922.18 
报告截 止 日 2017 年 11 月 3 日( 基金 合同 失效 前 日) ， 基金 份额 净值 1.0370 元 ，基 金份 额总 额
1,216,532,419.72 份。 
 
7.2 利 润表 
会计主 体 ： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年11 月 3 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年 11 月 3 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 
一、收入


148,342,159.20 38,428,703.30 
1.利息 收入


106,993,765.54 124,484,965.07 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 58,563,314.44 16,289,904.62 
债券利 息收 入


34,562,290.90 95,704,734.09 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


13,868,160.20 12,490,326.36 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）


40,072,327.50 -25,048,692.01 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 32,181,702.90 -82,032,689.68 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 7,333,589.66 54,268,496.57 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 557,034.94 2,715,501.10 
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列） 
7.4.7.17 -2,693,262.67 -66,133,419.74 
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列） 
7.4.7.18 3,969,328.83 5,125,849.98 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 62 页 共 114 页


 
减： 二、费用


45,833,129.38 72,297,214.25 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 38,020,142.09 56,268,453.89 
2．托 管费 7.4.10.2.2 6,336,690.30 9,378,075.69 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 690,123.76 4,996,585.20 
5．利 息支 出


273,856.42 1,047,878.54 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


273,856.42 1,047,878.54 
6．其 他费 用 7.4.7.20 512,316.81 606,220.93 
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列） 
 102,509,029.82 -33,868,510.95 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列） 
 102,509,029.82 -33,868,510.95 




 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年11 月 3 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至2017 年 11 月 3 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值） 
4,184,287,922.12 40,729,385.31 4,225,017,307.43 
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） 
- 102,509,029.82 102,509,029.82 
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
-2,967,755,502.40 -98,128,940.35 -3,065,884,442.75 
其中：1.基 金申 购款 2,081,266.33 54,210.09 2,135,476.42 
2.基金 赎回 款 -2,969,836,768.73 -98,183,150.44 -3,068,019,919.17 
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值） 
1,216,532,419.72 45,109,474.78 1,261,641,894.50 
项目 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 63 页 共 114 页


 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值） 
4,961,318,334.74 79,185,119.48 5,040,503,454.22 
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） 
- -33,868,510.95 -33,868,510.95 
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
-777,030,412.62 -4,587,223.22 -781,617,635.84 
其中：1.基 金申 购款 48,017,480.14 268,439.86 48,285,920.00 
2.基金 赎回 款 -825,047,892.76 -4,855,663.08 -829,903,555.84 
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值） 
4,184,287,922.12 40,729,385.31 4,225,017,307.43 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 孙志 晨______














______ 吴 曙明______














____ 丁颖____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
建 信 安 心 保 本 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]2064 号 《 关于准 予建 信安 心保 本二 号混合 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《建信安心 保本二号 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 4,961,823,979.53 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)普 华永 道中 天 验字(2015) 第1224 号验 资 报告予 以验 证。 经
向中国 证监 会备 案， 《建 信 安心保 本二 号混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2015 年 10 月 29 日正
式生效 ， 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为4,963,743,518.79 份 基金 份额， 其中认 购资 金利 息折
合1,919,539.26 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为建信 基金 管理 有限 责 任 公司， 基金 托管 人为
中信银 行股 份有 限公 司。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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根据《建信安 心保本二 号 混合型证券投 资基金保 本 期到期安排及 转型为建 信 鑫利灵活配置 混
合型证 券投 资基 金相 关业 务规则 的公 告》 ， 本基 金于2017 年11 月4 日转 型为 混 合型证 券投 资基 金 ，
基金名称变 更为“建 信鑫 利灵活配置 混合型证 券投 资基金” 。 《建 信鑫利灵 活 配置混合型 证券投 资
基金基 金合 同》 、 《建 信鑫 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》 自2017 年11 月4 日起 生效，
原《建信安 心保本二 号混 合型证券投 资基金基 金合 同》 、 《建信安 心保本二 号 混合型证券 投资基 金
托管协 议》 自同 一日 起失 效。 
根据 《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 本基 金 可以投 资于 股票(包括
中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、各类债 券(包括国 债 、金融债、 企业债 、
公司债、债券 回购、央 行 票据、中期票 据、可转 换 债券、可分离 交易债券 、 短期融资券 、资产支
持证券 以及 经法 律法 规或 中国证 监会 允许 投资 的其 他债券 类金 融工 具)、 银行 存款、 货币 市场 工具 、
权证及中国证 监会允许 投 资的其他金融 工具，但 需 符合中国证监 会的相关 规 定。本基金 根据投资
组合保 险 机 制对 固定 收益 类资产(包 括各 类债 券、 银 行存款 、 货 币市 场工 具等) 和权益 类资 产( 股票 、
权证等)的 投资 比例 进行 动 态调整 。 本 基金 的投 资组 合比例 为： 权益 类资 产占 基金资 产的 比例 不高
于40% ； 固 定收 益类 资产 占 基金资 产的 比例 不低于 60% ， 其 中现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5%。 本基 金的 业 绩比较 基准 为 2 年期 银行 定期存 款收 益率(税
前) X 1.3 。 
本基金第一个 保本周期 到 期日，如按基 金份额持 有 人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基
金份额净值的 乘积加上 其 认购并持有到 期的基金 份 额累计分红款 项之和计 算 的 总金额低 于其保本
金额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额(即 保本 赔付 差额) ， 并在保 本周 期到 期日 后二 十个工 作日 内( 含)
将该差额支付 给基金份 额 持有人，保证 人对此提 供 不可撤销的连 带责任保 证 。本基金第 一个保本
周期由 重庆 三峡 担保 集团 股份有 限公 司作 为保 证人 。 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。 
 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 安心 保本二 号混 合型 证券建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 65 页 共 114 页


 
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 
根据《建信安 心保本二 号 混合型证券投 资基金保 本 期到期安排及 转型为建 信 鑫利灵活配置 混
合型证 券投 资基 金相 关业 务规则 的公 告》 ， 本基 金 于2017 年 11 月4 日转 型为 建信鑫 利灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金， 存续 期不定 ，因 此本 基金 本期 财务报 表仍 以持 续经 营假 设为编 制基 础。 
 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基金2017 年1 月1 日至2017 年11 月3 日( 基金 合 同失效 前日)止 期间 的财 务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2017 年 11 月 3 日( 基金 合同 失 效前日)的 财务 状况
以及2017 年1 月1 日至2017 年11 月3 日(基 金合 同 失效前 日) 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动
情况等 有关 信息 。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
- 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年1 月1 日至 2017 年11 月3 日(基 金合 同失 效前 日) 止期 间。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 66 页 共 114 页


 
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2) 金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金 融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用 实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支 付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具投资按 如 下原则确定公 允
价值并 进行 估值 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。 
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融 工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投 资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 在保本期 内 收益以现金形 式分配， 若 期末未分配利 润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
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2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 
 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投 资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 70 页 共 114 页


 
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年11 月 3 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
活期存 款 1,573,160,806.08 173,937,829.16 
定期存 款 - 1,900,000,000.00 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其中： 存款 期 限3 个 月以 上 - 1,900,000,000.00 
其他存 款 - - 
合计： 1,573,160,806.08 2,073,937,829.16 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
 单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2017 年11 月3 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 48,818,824.08 49,093,569.58 274,745.50 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 44,026,326.00 45,199,528.40 1,173,202.40 
银行间 市场 171,975,491.36 169,441,000.00 -2,534,491.36 
合计 216,001,817.36 214,640,528.40 -1,361,288.96 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 264,820,641.44 263,734,097.98 -1,086,543.46 
项目 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 71 页 共 114 页


 
股票 169,299,640.87 175,584,141.96 6,284,501.09 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 53,358,920.10 58,514,267.20 5,155,347.10 
银行间 市场 1,907,993,128.98 1,898,160,000.00 -9,833,128.98 
合计 1,961,352,049.08 1,956,674,267.20 -4,677,781.88 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 2,130,651,689.95 2,132,258,409.16 1,606,719.21 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
无。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
无。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
无。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 11 月 3 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 246,780.87 21,190.05 
应收定 期存 款利 息 - 5,879,999.92 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 92,880.23 2,618.66 
应收债 券利 息 4,029,556.62 18,845,097.16 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 150.70 194.70 
合计 4,369,368.42 24,749,100.49 




7.4.7.6 其 他资 产 
无。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 72 页 共 114 页


 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 11 月 3 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 757,466.14 1,966,013.79 
银行间 市场 应付 交易 费用 3,014.06 12,061.12 
合计 760,480.20 1,978,074.91 




7.4.7.8 其 他负 债 















单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年11 月3 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 40,562.48 49,024.69 
预提费 用 505,679.24 487,993.10 
合计 546,241.72 537,017.79 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 3 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 4,184,287,922.12 4,184,287,922.12 
本期申 购 2,081,266.33 2,081,266.33 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,969,836,768.73 -2,969,836,768.73 
-


基 金拆 分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申购 - - 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 1,216,532,419.72 1,216,532,419.72 
金额单 位： 人民 币元 
1.申购 含转 换入 份额 ；赎 回含转 换出 份额 。 
2. 根 据 《建 信安 心保 本二 号混合 型证 券投 资基 金保 本期到 期安 排及 转型 为建 信鑫利 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 相关 业务 规则的 公告 》 ， 因本 基金 实 施转型 ， 本 基金 于2017 年11 月3 日 暂停 办理
申购和 转换 业务 。


建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 73 页 共 114 页


 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 40,362,398.18 366,987.13 40,729,385.31 
本期利 润 105,202,292.49 -2,693,262.67 102,509,029.82 
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数 
-100,498,322.39 2,369,382.04 -98,128,940.35 
其中： 基金 申购 款 54,662.64 -452.55 54,210.09 
基金赎 回款 -100,552,985.03 2,369,834.59 -98,183,150.44 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 45,066,368.28 43,106.50 45,109,474.78 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 11
月 3 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 663,973.73 1,052,612.30 
定期存 款利 息收 入 57,617,895.91 15,037,777.70 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 278,654.28 183,627.04 
其他 2,790.52 15,887.58 
合计 58,563,314.44 16,289,904.62 
于2017 年1 月1 日至 2017 年 11 月3 日( 基金 合同 失效前 日) 止期 间， 本 基金 未发生 提前 支取 定期
存款而 产生 利息 损失 的情 况(2016 年 度： 同) 。 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月1 日至2017
年11 月 3 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 280,889,365.37 1,681,177,241.98 
减：卖 出股 票成 本总 额 248,707,662.47 1,763,209,931.66 
买卖股 票差 价收 入 32,181,702.90 -82,032,689.68 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 74 页 共 114 页


 
项目 
本期 
2017年1月1 日至2017 年
11月3 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日 
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入 
7,333,589.66 54,268,496.57 
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入 
- - 
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入 
- - 
合计 7,333,589.66 54,268,496.57 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017年1月1 日至2017 年
11月3 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日 
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额 
2,426,346,352.91 6,871,303,188.24 
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额 
2,366,843,305.89 6,701,896,505.31 
减：应 收利 息总 额 52,169,457.36 115,138,186.36 
买卖债 券差 价收 入 7,333,589.66 54,268,496.57 




7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
无。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
无。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
无。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
无。 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 75 页 共 114 页


 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
无。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
无。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
无。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
无。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 
无。 
7.4.7.16 股 利收 益 



单位 ：人 民币 元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年11
月3 日 
上年度 可 比 期间 
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 557,034.94 2,715,501.10 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 557,034.94 2,715,501.10 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年11
月3 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 -2,693,262.67 -66,133,419.74 
—— 股 票投 资 -6,009,755.59 4,017,339.59 
—— 债 券投 资 3,316,492.92 -70,150,759.33 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 76 页 共 114 页


 
合计 -2,693,262.67 -66,133,419.74 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年 11
月 3 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日 
基金赎 回 费 收入 3,934,819.60 4,997,206.94 
转换费 收入 34,509.23 128,643.04 
合计 3,969,328.83 5,125,849.98 
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 。对 于持 有期 少于 30 日 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ，赎 回
费用全 额归 入基 金财 产； 对于持 有期 长 于 30 日但 少 于 3 个 月的 基金 份额 所收 取的赎 回费 ， 赎 回费
用 75% 归 入基 金财 产； 对 于持有 期长 于 3 个 月但 小 于 6 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ，赎 回费
用50% 归入 基金 财产 ； 对 于 持有期 长 于 6 个 月的 基金 份额所 收取 的赎 回费 ， 赎 回费 用 25% 归入 基金
财产。 
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对于 持有期 少 于 30 日的
转出基金份额 所收取的 赎 回费，将赎回 费用全额 归 入基金财产； 对于持有 期 长于 30 日 但少于 3
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用 75% 归 入基 金财 产； 对于 持 有期长 于 3 个月 但
小于 6 个 月的 转出 基金 份 额所收 取的 赎回 费， 将赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 6
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用25% 归 入基 金财 产。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年11
月3 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 
交易所 市场 交易 费用 
687,698.76 4,958,247.70 
银行间 市场 交易 费用 2,425.00 38,337.50 
合计 690,123.76 4,996,585.20 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017
年11 月3 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日 
审计费 用 99,250.03 118,000.00 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 77 页 共 114 页


 
信息披 露费 336,436.11 400,048.00 
银行划 款手 续费 39,430.67 57,097.93 
银行间 账户 维护 费 36,000.00 30,000.00 
其他 1,200.00 1,075.00 
合计 512,316.81 606,220.93 
 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
无。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
根据《建信安 心保本二 号 混合型证券投 资基金保 本 期到期安排及 转型为建 信 鑫利灵活配置 混
合型证 券投 资基 金相 关业 务规则 的公 告》 的相 关内 容， 《 建信 鑫利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》 、 《建 信鑫 利灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议 》 自2017 年 11 月4 日 起生 效 ， 原 《 建
信安心保本 二号混合 型证 券投资基 金 基金合同》 、 《 建信安心保 本二号混 合型 证券投资基 金托管 协
议》自 同一 日起 失效 。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”) 
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”) 
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 
下述关 联交 易均 在正 常 业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 
 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
- 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 78 页 共 114 页


 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
无。 
7.4.10.1.2 债 券交 易 
无。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
无。 
7.4.10.1.4 权 证交 易 
无。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
无。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 11
月 3 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
38,020,142.09 56,268,453.89 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
 
13,994,811.79 27,275,925.37 
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 11
月 3 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
6,336,690.30 9,378,075.69 
支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月





















































































 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 79 页 共 114 页


 
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
无。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
 单位 ：人 民币 元 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年 11 月 3 日 
银行间 市场 交
易的 
各关联 方名 称 
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 
基金买 入 基金卖 出 
交易金
额 
利息收 入 交易金 额 利息支 出 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 
银行间 市场 交
易的 
各关联 方名 称 
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 
基金买 入 基金卖 出 
交易金
额 
利息收 入 交易金 额 利息支 出 
中信银 行 - 101,033,718.58 - - - - 




7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
无。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
无。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 



单位 ：人 民币 元 
关联方 
名称 
本期 
2017 年 1 月 1 日至2017 年11 月3 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中信银 行： 定
期存款 
- 4,954,444.44 - 4,700,833.34 
中信银 行： 活
期存款 
1,573,160,806.08 663,973.73 173,937,829.16 1,052,612.30 
本基金 的活 期存 款及 部分 定期存 款由 基金 托管 人中 信银行 保管 ，按 约定 利率 计息。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 80 页 共 114 页


 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
无。 
 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 
金额单 位： 人民 币元 
序
号 
权益 
登记日 
除息日 
每10 份 
基金份 额分 红
数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分
配 
合计 
备注 
场内 场外 
合计 
- - - - - - 




金额单 位： 人民 币元 
序
号 
权益 
登记日 
除息日 
场外 
每10 份 
基金份 额分 红
数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分
配 
合计 
备注 
- 
- 
- 
- - - - 




合计 
- - - - - - 




无。 
7.4.12 期 末（2017 年 11 月3 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
无。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 
无。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
无。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
无。 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 81 页 共 114 页


 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管 理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的活期 存款 存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券 投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 、政策 性金 融债 和同 业存 单以外 的债 券。 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2017 年11 月 3 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
A-1 100,658,000.00 199,599,000.00 
A-1 以下 0.00 0.00 
未评级 0.00 1,055,813,000.00 
合计 100,658,000.00 1,255,412,000.00 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 82 页 共 114 页


 
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投 资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2017 年11 月 3 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
AAA 19,888,553.50 20,209,010.40 
AAA 以下 125,968,974.90 30,132,629.30 
未评级 0.00 0.00 
合计 145,857,528.40 50,341,639.70 
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票据 及
同业存 单等 。 
7.4.13.3 流动 性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 一般 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。 
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 
无。 
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 83 页 共 114 页


 
持续的 监测 和分 析。 
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管 理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。 
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市和银行 间 同业市场交易 ，部分基 金 资产流通暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 参见附 注 7.4.12 。 此外， 本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期
资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资的 公允价值 。 本基金主动 投资于流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 主动 持有
的流动 性受 限资 产的 估值 占基金 资产 净值 的比 例未 超过 15% 。 
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 未
发生重 大流 动性 风险 事件 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 84 页 共 114 页


 
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。 
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买入 返 售金融资产等 ，
其余大部分金 融资产和 金 融负债不计息 ，因此本 基 金的收入及经 营活动的 现 金流量在很 大程度上
独立于市场利 率变化。 本 基金的基金管 理人定期 对 本基金面临的 利率敏感 性 缺 口进行监 控，并通
过调整 投资 组合 的久 期等 方法对 利率 风险 进行 管理 。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
本期末



2017 年11
月3 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 1,573,160,806.08 - - - 1,573,160,806.08 
结算备 付
金 
32,705,882.35 - - - 32,705,882.35 
存出保 证
金 
13,378.86 - - - 13,378.86 
交易性 金
融资产 
110,599,000.00 103,776,761.90 264,766.50 49,093,569.58 263,734,097.98 
衍生金 融
资产 
- - - - 0.00 
买入返 售
金融资 产 
0.00 0.00 - - 0.00 
应收证 券
清算款 
- - - 0.00 0.00 
应收利 息 - - - 4,369,368.42 4,369,368.42 
应收股 利 - - - 0.00 0.00 
应收申 购
款 
- - - 0.00 0.00 
其他资 产 - - - 0.00 0.00 
资产总 计 1,716,479,067.29 103,776,761.90 264,766.50 53,462,938.00 1,873,983,533.69 
负债









卖出回 购
金融资 产
款 
0.00 0.00 - - 0.00 
短期借 款 - - - - 0.00 
交易性 金
融负债 
- - - - 0.00 
衍生金 融
负债 
- - - - 0.00 
应付证 券 - - - 0.00 0.00 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 85 页 共 114 页


 
清算款 
应付赎 回
款 
- - - 610,810,049.63 610,810,049.63 
应付管 理
人报酬 
- - - 192,743.70 192,743.70 
应付托 管
费 
- - - 32,123.94 32,123.94 
应付销 售
服务费 
- - - 0.00 0.00 
应付交 易
费用 
- - - 760,480.20 760,480.20 
应交税 费 - - - 0.00 0.00 
应付利 息 - - - 0.00 0.00 
应付利 润 - - - 0.00 0.00 
其他负 债 - - - 546,241.72 546,241.72 
负债总 计 0.00 0.00 0.00 612,341,639.19 612,341,639.19 
利率敏 感
度缺口 
1,716,479,067.29 103,776,761.90 264,766.50 -558,878,701.19 1,261,641,894.50 
上年度 末



2016 年12
月31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 2,073,937,829.16 - - - 2,073,937,829.16 
结算备 付
金 
5,290,244.53 - - - 5,290,244.53 
存出保 证
金 
393,170.64 - - - 393,170.64 
交易性 金
融资产 
1,649,202,000.00 255,055,567.30 52,416,699.90 175,584,141.96 2,132,258,409.16 
衍生金 融
资产 
- - - - - 
买入返 售
金融资 产 
- - - - - 
应收证 券
清算款 
- - - - - 
应收利 息 - - - 24,749,100.49 24,749,100.49 
应收股 利 - - - - - 
应收申 购
款 
- - - 168.20 168.20 
其他资 产 - - - - - 
资产总 计 3,728,823,244.33 255,055,567.30 52,416,699.90 200,333,410.65 4,236,628,922.18 
负债









卖出回 购
金融资 产
- - - - - 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 86 页 共 114 页


 
款 
短期借 款 - - - - - 
交易性 金
融负债 
- - - - - 
衍生金 融
负债 
- - - - - 
应付证 券
清算款 
- - - - - 
应付赎 回
款 
- - - 4,022,979.09 4,022,979.09 
应付管 理
人报酬 
- - - 4,348,751.11 4,348,751.11 
应付托 管
费 
- - - 724,791.85 724,791.85 
应付销 售
服务费 
- - - - - 
应付交 易
费用 
- - - 1,978,074.91 1,978,074.91 
应交税 费 - - - - - 
应付利 息 - - - - - 
应付利 润 - - - - - 
其他负 债 - - - 537,017.79 537,017.79 
负债总 计 0.00 0.00 0.00 11,611,614.75 11,611,614.75 
利率敏 感
度缺口 
3,728,823,244.33 255,055,567.30 52,416,699.90 188,721,795.90 4,225,017,307.43 
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 




分
析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （2017 年 11 月 3 日） 上年度 末（2016 年 12 月31 日） 
市 场 利 率 上 升 25 个
基点 
-480,871.71 -3,802,926.24 
 市 场 利 率 下 降 25 个
基点 
486,536.92 3,832,172.21 




7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 87 页 共 114 页


 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中固定 收 益类资产的比 例
不低于 基金 资产 的60% ， 权 益类资 产的 比例 不超 过基 金资产 的 40% ， 持有 现金 或 到期日 在一 年以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金 的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价
格实施 监控 ，定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，及 时对 风险 进行 跟踪和 控制 。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 11 月 3 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金资
产净值比
例（% ） 
公允价 值 
占 基 金 资
产 净 值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 49,093,569.58 3.89 175,584,141.96 4.16 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 214,640,528.40 17.01 1,956,674,267.20 46.31 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 263,734,097.98 20.90 2,132,258,409.16 50.47 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 




分析 相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 88 页 共 114 页


 
本期末 （ 2017 年 11 月
3 日） 
上年度 末 （ 2016 年12 月
31 日 ） 
业绩比 较基 准上 升 5% 65,107,655.55 -31,140,169.06 
业绩比 较基 准下 降 5% -65,107,655.55 31,140,169.06 



 




7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 
无。 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可 观 察输 入值 。 
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于 2017 年 11 月 3 日(基 金 合同失 效前 日) ，本 基金 持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期
损益的金融资产中属于第一层次的余额为 94,293,097.98 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
169,441,000.00 元 ，无 属 于第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日： 第一 层 次225,402,923.49 元，
第二层 次1,906,855,485.67 元 ，无 第三 层次) 。 
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大 事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
无。 
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于 2017 年 11 月 3 日(基 金 合同失 效前 日) ，本 基金 未 持有非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 资建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 89 页 共 114 页


 
产(2016 年12 月31 日： 同)。 
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(2) 增 值税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生 的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的 增 值税 应纳 税额中 抵减 。 
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 11 月 3 日( 基金 合同 失效前 日) 财务 状况 以及 2017 年 1 月 1
日至2017 年11 月3 日( 基 金合同 失效 前日)止 期间 的 经营成 果无 影响 。 
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
 
§8 投资组 合报告（转型后） 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 149,089,652.15 20.95 
 其中： 股票 149,089,652.15 20.95 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 111,369,760.70 15.65 
 其中： 债券 111,369,760.70 15.65 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 90 页 共 114 页


 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 390,000,000.00 54.81 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,534,330.48 5.84 
8 其他各 项资 产 19,619,422.39 2.76 
9 合计 711,613,165.72 100.00 




 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 5,066,840.00 0.72 
B 采矿业 4,207,741.90 0.60 
C 制造业 91,547,521.25 13.01 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
3,896,918.10 0.55 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,436,879.20 1.34 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
- - 
J 金融业 25,122,127.00 3.57 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 4,700,785.82 0.67 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,110,838.88 0.73 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 149,089,652.15 21.18 
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为 依 据。 
 
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 91 页 共 114 页


 
 
8.2.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000651 格力电 器 421,000 18,397,700.00 2.61 
2 600887 伊利股 份 426,100 13,716,159.00 1.95 
3 601336 新华保 险 134,200 9,420,840.00 1.34 
4 000333 美的集 团 156,700 8,685,881.00 1.23 
5 601818 光大银 行 1,978,700 8,013,735.00 1.14 
6 601601 中国太 保 185,600 7,687,552.00 1.09 
7 600487 亨通光 电 189,235 7,648,878.70 1.09 
8 600872 中炬高 新 291,325 7,213,207.00 1.02 
9 000858 五 粮 液 83,400 6,661,992.00 0.95 
10 000888 峨眉山 Ａ 474,544 5,110,838.88 0.73 
11 000998 隆平高 科 197,000 5,066,840.00 0.72 
12 600004 白云机 场 328,690 4,831,743.00 0.69 
13 601888 中国国 旅 108,338 4,700,785.82 0.67 
14 000089 深圳机 场 529,326 4,605,136.20 0.65 
15 600019 宝钢股 份 516,200 4,459,968.00 0.63 
16 000063 中兴通 讯 118,200 4,297,752.00 0.61 
17 000968 蓝焰控 股 250,610 4,207,741.90 0.60 
18 002202 金风科 技 220,283 4,152,334.55 0.59 
19 601139 深圳燃 气 481,101 3,896,918.10 0.55 
20 600436 片仔癀 59,700 3,773,040.00 0.54 
21 600779 水井坊 79,900 3,739,320.00 0.53 
22 601012 隆基股 份 95,100 3,465,444.00 0.49 
23 600438 通威股 份 281,100 3,404,121.00 0.48 
24 600702 沱牌舍 得 41,400 1,931,724.00 0.27 




 
8.3 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
 
8.3.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 000651 格力电 器 18,755,852.82 1.49 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 92 页 共 114 页


 
2 600887 伊利股 份 13,443,141.23 1.07 
3 601336 新华保 险 8,624,811.00 0.68 
4 000333 美的集 团 8,470,688.00 0.67 
5 601601 中国太 保 8,288,700.04 0.66 
6 601818 光大银 行 8,211,605.00 0.65 
7 600487 亨通光 电 7,742,399.08 0.61 
8 600872 中炬高 新 7,016,657.50 0.56 
9 601877 正泰电 器 5,779,159.32 0.46 
10 000858 五 粮 液 5,546,093.00 0.44 
11 000998 隆平高 科 5,185,847.00 0.41 
12 600000 浦发银 行 4,816,008.00 0.38 
13 600782 新钢股 份 4,726,347.00 0.37 
14 600019 宝钢股 份 4,640,638.00 0.37 
15 601888 中国国 旅 4,529,248.50 0.36 
16 000063 中兴通 讯 4,471,283.00 0.35 
17 000968 蓝焰控 股 3,926,634.90 0.31 
18 600436 片仔癀 3,827,197.00 0.30 
19 600779 水井坊 3,818,547.00 0.30 
20 002202 金风科 技 3,710,964.46 0.29 
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。 
 
8.3.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 601668 中国建 筑 24,721,550.00 1.96 
2 601877 正泰电 器 4,917,667.00 0.39 
3 600782 新钢股 份 4,816,262.00 0.38 
4 600000 浦发银 行 4,694,313.00 0.37 
5 600004 白云机 场 4,162,458.25 0.33 
6 000895 双汇发 展 2,824,511.40 0.22 
7 600761 安徽合 力 2,717,033.48 0.22 
8 600754 锦江股 份 2,550,121.00 0.20 
9 600167 联美控 股 2,315,724.00 0.18 
10 603345 安井食 品 89,872.95 0.01 
11 601866 中远海 发 2,646.00 0.00 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 93 页 共 114 页


 
12 300518 盛讯达 332.94 0.00 
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。 
 
8.3.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 154,846,826.85 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 53,812,492.02 




8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 68,247,000.00 9.70 
 其中： 政策 性金 融债 68,247,000.00 9.70 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） 43,122,760.70 6.13 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 111,369,760.70 15.82 




 
8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 150216 15 国开 16 400,000 38,604,000.00 5.48 
2 132006 16 皖新 EB 224,960 21,956,096.00 3.12 
3 150317 15 进出 17 200,000 19,730,000.00 2.80 
4 132009 17 中油 EB 194,310 18,912,192.30 2.69 
5 150217 15 国开 17 100,000 9,913,000.00 1.41 




 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 94 页 共 114 页


 
 
8.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
 
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
 
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
 
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
代码 名称 
持仓量 （买/
卖） 
合约市 值
（元） 
公允价 值变
动（元） 
风险说 明 
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） - 
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） - 
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） - 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
 
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
 
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
 
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 
 
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 
 
8.11 投 资组 合报告 附注 
8.11.1



本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 95 页 共 114 页


 
8.11.2



本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 
 
8.11.3 其 他资 产构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 48,542.40 
2 应收证 券清 算款 17,994,617.93 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,565,008.05 
5 应收申 购款 11,254.01 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 19,619,422.39 




8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 132006 16 皖新 EB 21,956,096.00 3.12 
2 110034 九州转 债 1,327,023.40 0.19 
3 127004 模塑转 债 237,226.50 0.03 
4 132004 15 国盛 EB 913.90 0.00 




8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的 公允
价值 
占基金 资产 净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 
 
8.11.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 96 页 共 114 页


 
§8 投资组 合报告（转型前） 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 49,093,569.58 2.62 
 其中： 股票 49,093,569.58 2.62 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 214,640,528.40 11.45 
 其中： 债券 214,640,528.40 11.45 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,605,866,688.43 85.69 
8 其他资 产 4,382,747.28 0.23 
9 合计 1,873,983,533.69 100.00 




 
 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 2,751,177.18 0.22 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
3,906,540.12 0.31 
E 建筑业 25,547,005.00 2.02 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,424,681.40 1.06 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
319.80 0.00 
J 金融业 - - 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 97 页 共 114 页


 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,463,846.08 0.27 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 49,093,569.58 3.89 
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。 
 
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601668 中国建 筑 2,609,500 25,547,005.00 2.02 
2 600004 白云机 场 628,690 8,763,938.60 0.69 
3 000089 深圳机 场 529,326 4,658,068.80 0.37 
4 601139 深圳燃 气 481,101 3,906,540.12 0.31 
5 000888 峨眉山 Ａ 335,644 3,463,846.08 0.27 
6 600761 安徽合 力 263,600 2,659,724.00 0.21 
7 603345 安井食 品 3,227 91,453.18 0.01 
8 601866 中远海 发 700 2,674.00 0.00 
9 300518 盛讯达 6 319.80 0.00 




 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
 
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 601668 中国建 筑 33,828,547.00 0.80 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 98 页 共 114 页


 
2 000089 深圳机 场 16,500,049.38 0.39 
3 601139 深圳燃 气 8,401,227.78 0.20 
4 600030 中信证 券 8,369,705.00 0.20 
5 601377 兴业证 券 8,206,821.87 0.19 
6 601117 中国化 学 8,206,299.00 0.19 
7 601866 中远海 发 8,200,191.00 0.19 
8 600029 南方航 空 7,973,900.00 0.19 
9 000998 隆平高 科 7,864,505.47 0.19 
10 600362 江西铜 业 7,799,786.18 0.18 
11 600004 白云机 场 7,013,073.02 0.17 
12 600761 安徽合 力 4,102,480.00 0.10 
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。 
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600068 葛洲坝 22,911,789.18 0.54 
2 000401 冀东水 泥 17,431,980.00 0.41 
3 000596 古井贡 酒 16,491,131.88 0.39 
4 600352 浙江龙 盛 14,943,408.00 0.35 
5 000998 隆平高 科 13,784,822.21 0.33 
6 000089 深圳机 场 13,206,139.36 0.31 
7 600104 上汽集 团 10,382,562.33 0.25 
8 600309 万华化 学 10,261,330.94 0.24 
9 601139 深圳燃 气 9,930,182.00 0.24 
10 601117 中国化 学 9,674,030.00 0.23 
11 601607 上海医 药 9,275,237.95 0.22 
12 600567 山鹰纸 业 8,767,542.00 0.21 
13 600029 南方航 空 8,497,302.00 0.20 
14 600030 中信证 券 8,410,469.00 0.20 
15 600389 江山股 份 8,191,227.71 0.19 
16 601668 中国建 筑 8,112,000.00 0.19 
17 601866 中远海 发 8,062,012.00 0.19 
18 000731 四川美 丰 7,931,533.00 0.19 
19 601377 兴业证 券 7,915,685.07 0.19 
20 600362 江西铜 业 7,466,191.00 0.18 
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 99 页 共 114 页


 
 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 128,226,845.68 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 280,889,365.37 
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额 均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） ， 不包 括
相关交 易费 用。 
 
8.5 期 末按 债 券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 68,783,000.00 5.45 
 其中： 政策 性金 融债 68,783,000.00 5.45 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 100,658,000.00 7.98 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） 45,199,528.40 3.58 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 214,640,528.40 17.01 




 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 
041656031 16 碧 水源
CP001 
800,000 80,520,000.00 6.38 
2 150216 15 国开 16 400,000 39,048,000.00 3.10 
3 132006 16 皖新 EB 224,960 22,918,924.80 1.82 
4 
041658069 16 康 缘集
CP001 
200,000 20,138,000.00 1.60 
5 132009 17 中油 EB 194,310 19,887,628.50 1.58 




 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 100 页 共 114 页


 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
 
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持 有 权证。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
代码 名称 
持仓量 （买/
卖） 
合约市 值
（元） 
公允价 值变
动（元） 
风险说 明 
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） - 
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） - 
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） - 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的 国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 
 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 101 页 共 114 页


 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1



本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 
8.12.2



本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 13,378.86 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 4,369,368.42 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 4,382,747.28 




 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 
1 132006 16 皖新 EB 22,918,924.80 1.82 
2 110034 九州转 债 1,460,320.60 0.12 
3 132004 15 国盛 EB 925.00 0.00 




 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的 公允
价值 
占基金 资产 净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 102 页 共 114 页


 
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 103 页 共 114 页


 
§9 基金份 额持有人信息（转 型后） 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
8,329 81,730.67 5,000,212.15 0.73% 675,734,567.23 99.27% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
9,501.48 0.0000% 
 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
 
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 104 页 共 114 页


 
§9 基金份 额持有人信息（转 型前） 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
11,873 102,462.09 5,994,292.94 0.49% 1,210,538,126.78 99.51% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
 
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 
 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 105 页 共 114 页


 
§10 开放式 基金份额变动( 转型后) 
单位： 份 
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 1,216,532,419.72 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 880,666.38 
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 536,678,306.72 
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列） 
- 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 680,734,779.38 
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 106 页 共 114 页


 
§10 开放式 基金份额变动( 转型前) 
单位： 份 
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 4,963,743,518.79 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,184,287,922.12 
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,081,266.33 
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,969,836,768.73 
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列） 
- 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,216,532,419.72 
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 107 页 共 114 页


 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 
 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重 大 人事变 动 
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 108,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、基 金业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型后 ） 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 108 页 共 114 页


 
民族证 券 1 134,962,356.85 64.68% 122,990.50 64.29% - 
东兴证 券 1 44,939,523.70 21.54% 41,851.94 21.88% - 
招商证 券 1 16,392,347.50 7.86% 14,937.72 7.81% - 
光大证 券 1 12,365,090.82 5.93% 11,515.63 6.02% - 
国金证 券 1 - - - - - 
中信建 投 1 - - - - - 
中金公 司 2 - - - - - 
兴业证 券 1 - - - - - 
广证恒 生 1 - - - - - 
中信证 券 1 - - - - - 
天风证 券 1 - - - - - 
华创证 券 1 - - - - - 
渤海证 券 1 - - - - - 
民生证 券 1 - - - - - 
东北证 券 1 - - - - - 
中投证 券 1 - - - - - 
方正证 券 1 - - - - - 
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：



（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ； 
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要； 
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务； 
（4 ） 佣金 费率 合理。 
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。 
3、 本 基金 本报 告期 内新 增 民族证 券一 个交 易单 元 ， 未剔除 交易 单元 。 本基 金 与托管 在同 一托 管行
的公司 其他 基金 共用 交易 单元。 
 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 109 页 共 114 页


 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
民族证 券 - - 8,640,000,000.00 86.92% - - 
东兴证 券 - - - - - - 
招商证 券 - - 1,300,000,000.00 13.08% - - 
光大证 券 - - - - - - 
国金证 券 - - - - - - 
中信建 投 - - - - - - 
中金公 司 - - - - - - 
兴业证 券 - - - - - - 
广证恒 生 - - - - - - 
中信证 券 - - - - - - 
天风证 券 - - - - - - 
华创证 券 - - - - - - 
渤海证 券 - - - - - - 
民生证 券 - - - - - - 
东北证 券 - - - - - - 
中投证 券 - - - - - - 
方正证 券 - - - - - - 




 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型前 ） 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
渤海证 券 1 285,483,099.36 70.62% 260,162.35 70.16% - 
东兴证 券 1 118,790,928.74 29.38% 110,629.81 29.84% - 
民族证 券 1 - - - - - 
中投证 券 1 - - - - - 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 110 页 共 114 页


 
东北证 券 1 - - - - - 
民生证 券 1 - - - - - 
国金证 券 1 - - - - - 
光大证 券 1 - - - - - 
兴业证 券 1 - - - - - 
广证恒 生 1 - - - - - 
中信证 券 1 - - - - - 
天风证 券 1 - - - - - 
华创证 券 1 - - - - - 
招商证 券 1 - - - - - 
中信建 投 1 - - - - - 
中金公 司 2 - - - - - 
方正证 券 1 - - - - - 
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：



（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ； 
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要； 
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务； 
（4 ） 佣金 费率 合理 。 
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。 
3、 本 基金 本报 告期 内新 增 民族证 券一 个交 易单 元 ， 未剔除 交易 单元 。 本基 金 与托管 在同 一托 管行
的公司 其他 基金 共用 交易 单元。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
成交金 额 
占当期 权
证 
成交总 额建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 111 页 共 114 页


 
的比例 的比例 
渤海证 券 27,308,102.19 56.04% 23,346,400,000.00 52.04% - - 
东兴证 券 2,812,130.79 5.77% - - - - 
民族证 券 18,610,831.71 38.19% 17,470,000,000.00 38.94% - - 
中投证 券 - - - - - - 
东北证 券 - - - - - - 
民生证 券 - - - - - - 
国金证 券 - - - - - - 
光大证 券 - - - - - - 
兴业证 券 - - - - - - 
广证恒 生 - - - - - - 
中信证 券 - - - - - - 
天风证 券 - - - - - - 
华创证 券 - - - - - - 
招商证 券 - - - - - - 
中信建 投 - - 4,050,000,000.00 9.03% - - 
中金公 司 - - - - - - 
方正证 券 - - - - - - 




 
 
 
11.9 其 他重 大事件 （转 型后） 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金
参加中 国农 业银 行部 分渠 道基
金申购 ，基 金组 合购 买及 定投
费率优 惠活 动的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 12 月 28 日 
2 建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于增加 上海 华夏 财富 投资 管理
有限公 司为 旗下 销售 机构 并参
加认购 申购 费率 优惠 活动 的公
告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 12 月 5 日 
3 建信鑫 利灵 活配 置混 合型 证券 指定报 刊和/或 公司 2017 年 11 月 4 日 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 112 页 共 114 页


 
投资基 金开 放日 常申 购 （赎 回、
转换、 定 期 定额 投资 ）业 务的
公告 
网站 




 
11.9 其 他重 大事件 （转 型前 ） 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 关于建 信安 心保 本二 号混 合型
证券投 资基 金基 金经 理变 更的
公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 10 月 31 日 
2 建信安 心保 本二 号混 合型 证券
投资基 金保 本期 到期 安排 及转
型为建 信鑫 利灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金相 关业 务规 则的
第二次 提示 性公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 10 月 24 日 
3 建信安 心保 本二 号混 合型 证券
投资基 金保 本期 到期 安排 及转
型为建 信鑫 利灵 活配 置 混 合型
证券投 资基 金相 关业 务规 则的
第一次 提示 性公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 10 月 23 日 
4 建信安 心保 本二 号混 合型 证券
投资基 金保 本期 到期 安排 及转
型为建 信鑫 利灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金相 关业 务规 则的
公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 10 月 18 日 
5 建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于公司 旗下 部分 开放 式基 金参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金
申购及 定期 定额 投资 手续 费率
优惠活 动的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 9 月 29 日 
6 建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于增加 北京 蛋卷 基金 销售 有限
公司为 旗下 销售 机构 并 参 加认
购申购 费率 优惠 活动 的公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 6 月 12 日 
7 建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于公司 旗下 部分 开放 式基 金参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金
申购及 定期 定额 投资 手续 费率
优惠活 动的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 4 月 24 日 
8 关于新 增华 融证 券为 旗下 部分
开放式 基金 代销 机构 的公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 4 月 20 日 建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 113 页 共 114 页


 
9 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金
参加交 通银 行手 机银 行渠 道基
金申购 及定 期定 额投 资手 续费
率优惠 活动 的公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 2 月 23 日 
10 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加
凤凰金 信转 换费 率优 惠活 动的
公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 2 月 21 日 
11 关于新 增渤 海银 行为 旗下 部分
开放式 基金 代销 机构 的公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 2 月 18 日 
12 关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资
管理有 限公 司为 旗下 开放 式基
金代销 机构 的公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 1 月 17 日 



建信鑫利灵活配置混合 2017 年 年度报告 
第 114 页 共 114 页


 
§12 备查文 件目录 
 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 建信 鑫 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件； 
2 、 《建 信鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ； 
3 、 《建 信鑫 利灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ； 
4 、 《建 信鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ； 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 
 
13.2 存 放地 点 
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 
 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 
 
 
建 信基 金管理 有限 责任公 司 
2018 年 3 月 28 日