建 信 鑫 丰 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及 利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 19
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 19
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 21
4.5 管 理人 对宏 观 经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 22
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 23
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 24
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 25
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 25
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 26
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 26
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 26
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 26
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 27
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 27
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 27
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 30
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 30
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 31
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 32
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 33
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 63
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 63
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 63
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 64
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 65
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 67
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 67
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 68 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 68
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 68
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 68
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 70
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 70
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 70
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 71
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 72
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 73
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 73
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 73
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 73
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 73
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 73
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 73
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 73
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 75
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 76
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 76
§ 13 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 77
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 77
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 77
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 77
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合
基金主 代码 001408
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月16 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,662,256,748.82 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信 鑫丰回报 灵活配置 混
合 A
建信 鑫丰回报灵活 配置混
合C
下属分 级基 金 的 交易 代码 ： 001408 002141
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 37,087,893.47 份 1,625,168,855.35 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力争每 年获 得较 高的 绝对 回报。
投资策 略 本基金 以自 上而 下的 投资 策略， 灵活 配置 大类 资产 ， 动态 控制 组合 风险 ， 力 争
长期、 稳定 的绝 对回 报。
业绩比 较基 准 6%/年。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 低于股 票型 基金 ， 高于 债 券
型基金 及货 币市 场基 金， 属于中 高收 益/ 风险 特征 的 基金。
建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合 A 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合 C
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 许会斌 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心 16 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年
2015 年6 月 16 日( 基金 合 同
生效日)-2015 年12 月 31 日
建信鑫 丰回
报灵活 配置
混合A
建信鑫 丰回 报
灵活配 置混 合
C
建信鑫 丰回
报灵活 配置
混合A
建信鑫 丰回 报
灵活配 置混 合
C
建信鑫 丰回
报灵活 配置
混合 A
建信鑫 丰回 报
灵活配 置混 合
C
本
期
已
实
现
收
益
2,130,748.
33
90,474,841.6
9
2,065,143.
78
31,848,753.2
7
-736,506.3
6
-268,147.21
本
期
利
润
2,582,073.
07
109,016,796.
60
426,030.57 4,165,427.35
-403,592.2
8
875,907.92
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0678 0.0658 0.0097 0.0025 -0.0028 0.0008
本
期
加
权
6.30% 6.14% 0.92% 0.24% -0.28% 0.08% 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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平
均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
6.51% 6.39% 0.80% 0.31% 3.60% 0.78%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期
末
可
供
分
配
利
润
4,164,538.
16
173,434,809.
23
1,786,513.
05
77,348,087.0
0
1,158,520.
48
49,944,392.5
8
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
0.1123 0.1067 0.0443 0.0402 0.0247 0.0315 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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利
润
期
末
基
金
资
产
净
值
41,252,431
.63
1,798,603,66
4.58
42,118,346
.30
2,002,493,21
1.60
48,616,246
.55
1,642,691,00
6.64
期
末
基
金
份
额
净
值
1.1123 1.1067 1.0443 1.0402 1.036 1.037
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
11.23% 7.55% 4.43% 1.09% 3.60% 0.78%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用 后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.28% 0.57% 1.54% 0.02% -0.26% 0.55%
过去六 个月 3.34% 0.45% 3.11% 0.02% 0.23% 0.43%
过去一 年 6.51% 0.35% 6.27% 0.02% 0.24% 0.33%
自基金 合同
生效起 至今
11.23% 0.28% 16.76% 0.02% -5.53% 0.26%
建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.25% 0.57% 1.54% 0.02% -0.29% 0.55%
过去六 个月 3.28% 0.45% 3.11% 0.02% 0.17% 0.43%
过去一 年 6.39% 0.35% 6.27% 0.02% 0.12% 0.33%
自基金 合同
生效起 至今
7.55% 9.61% 13.77% 0.02% -6.22% 9.59%
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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1、本 报告 期本 基金 的投 资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
2、本 基金 于2015 年11 月 19 日起 新增C 类 份额 ， 原有份 额转 换 A 类份 额。
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2015 年6 月 16 日 生效 ，基 金 成立当 年年 净值 增长 率以 实际存 续期 计算 。
2、 本 基金 于2015 年 11 月19 日 起新 增C 类份 额， 原 有份额 转 换 A 类 份额 。 新 增份 额 2015 年 净值
增长率 以实 际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
自基金 合同 生效 以来 ，本 基金未 实施 利润 分配 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ”。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易 型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转 债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘 先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分 级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信天添 益货币市 场 基金、建信瑞 丰添利混 合 型证券投资基 金、建信 恒 安一年定期 开放债券
型证券投资基 金、建信 睿 享纯债债券型 证券投资 基 金、建信恒瑞 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、建信恒远 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 建信睿富纯债 债券型证 券 投资基金、 建信鑫悦
回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信鑫荣回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信 稳定鑫利
债券型 证券 投资 基金 、 建 信鑫瑞 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证
券投资基金、 建信民丰 回 报定期开放混 合型证券 投 资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投 资基金、
建信高 端医 疗股 票型 证券 投资基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金 （LOF） 基金 、
建信中 证政 策性 金融 债 3-5 年指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 8-10 年指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金、建 信中 证政 策性 金融 债 5-8 年指 数证 券投 资基 金（LOF ） 基金 、建
信睿源纯债债 券型证券 投 资基金、建信 建信量化 事 件驱动股票型 证券投资 基 金、建信福 泽安泰混
合型基 金中 基金 （FOF ） 、 建信鑫 稳回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 建 信 上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金， 共 计95 只 开放 式基 金， 管理 的 基金净 资产 规模 共计 为3,609.83 亿 元。
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 3 月
14 日
- 10
硕 士 。曾 任大 连博 达
系 统 工程 公司 职员 、
中 诚 信国 际信 用评 级
公 司 项 目组 长 ，2007
年 10 月起 任 中诚 信
证 券 评估 有限 公司 公
司 评 级 部 总 经 理 助
理，2008 年8 月 起任
国 泰 基金 管理 公司 高
级 研 究员 。朱 建华 于
2011 年6 月 加入 本公
司 ， 历任 高级 债券 研
究 员 、货 币市 场基 金
的 基 金 经 理 助 理 ，
2012 年 8 月 28 日至
2015 年 8 月 11 日任
建 信 双周 安心 理财 债
券 型 证券 投资 基金 基
金经理；2012 年 11
月 15 日至 2014 年 3
月 6 日 任建 信纯 债债
券 型 证券 投资 基金 基
金经理；2012 年 12
月 20 日至 2014 年 3
月 27 日任 建 信月 盈
安 心 理财 债券 型证 券
投 资 基金 基 金 经理 ；
2013 年 5 月 14 日起
任 建 信安 心回 报定 期
开 放 债券 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 ；2013
年 12 月 10 日起 任建
信 稳 定添 利债 券型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理；2016 年 3 月 14
日 起 任建 信鑫 丰回 报
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 ；
2016 年 4 月 28 日起
任 建 信安 心保 本六 号
基金经 理；2016 年 6建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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月 1 日 任建 信转 债增
强 债 券 基 金 经 理 ；
2016 年 11 月 1 日起
任 建 信瑞 丰添 利混 合
型 证 券投 资基 金基 金
经理。
牛兴华
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 6 月
16 日
2018 年 1 月 23 日 7
硕士，2008 年毕 业于
英 国 卡迪 夫大 学国 际
经 济 、银 行与 金融 学
专 业 ，同 年进 入神 州
数 码 中国 有限 公司 ，
任投资 专员 ；2010 年
9 月 ，加 入中 诚信 国
际 信 用评 级有 限责 任
公 司 ，担 任高 级分 析
师；2013 年4 月 加入
本 公 司， 任债 券研 究
员。2014 年 12 月 2
日至 2017 年 6 月 30
日 任 建信 稳定 得利 债
券 型 证券 投资 基金 的
基金经 理；2015 年 4
月 17 日起 任 建信 稳
健 回 报灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金的 基
金经理 ；2015 年5 月
13 日起任建信回报
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理；2015 年 5 月 14
日 起 任建 信鑫 安回 报
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基 金 的 基 金经
理；2015 年 6 月 16
日至 2018 年 1 月 23
日 任 建信 鑫丰 回报 灵
活 配 置混 合型 证券 投
资 基 金的 基金 经理 ；
2015 年 7 月 2 日至
2015 年11 月25 日任
建 信 鑫裕 回报 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 的 基 金经 理 ；2015
年10 月29 日至2017
年7 月12 日 任建 信安建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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心 保 本二 号混 合型 证
券 投 资基 金的 基金 经
理；2016 年 2 月 22
日至 2018 年 1 月 23
日 任 建信 目标 收益 一
年 期 债券 型证 券投 资
基 金 的 基 金 经 理 ；
2016 年10 月25 日至
2017 年 12 月 6 日任
建 信 瑞盛 添利 混合 型
证 券 投资 基金 的基 金
经理 ； 2016 年12 月2
日 起 任建 信鑫 悦回 报
灵活配 置 混合 型证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 12 月 23
日至2017 年12 月29
日 任 建信 鑫荣 回报 灵
活 配 置混 合型 证券 投
资 基 金的 基金 经理 ；
2017 年3 月1 日 起任
建 信 鑫瑞 回报 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理 公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 31458 对 投资 组合 ，有 6807 对投资 组合 未通过 T 检 验，其中 3392
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它3415 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
2509 对平 均溢 价率 低于 2% ， 其 它906 对平 均溢 价率 超过 2% 的 投资 组合 中， 有20 对 投资 组合 的贡
献率超 过 5% ， 但因 为其溢 价金额 占平 均净 值的 比例 较低， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 34512 对 投资 组合 ，有 8794 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3914
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它4880 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
4523 对 平均 溢价 率低于 5% ，其它 357 对平 均溢 价率 超过 5% 的投 资组 合，有 5 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了35964 对投 资组 合， 有 10419 对 投资 组合 未通 过T 检 验， 其 中 4515
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它5904 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
5809 对平 均溢 价率 低于 10% ， 其 它95 对平 均溢 价率 超过 10% 的 投资 组合，有 3 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公 平交易和利 益输送
的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年虽 然面 临房 地产 调 控、 金 融去 杠杆 、 供 给侧 改革等 因素 的影 响， 但宏 观经济 的表 现整
体好于 市场 预期 ， 全 年 GDP 同比 增长6.9% ， 增 速较 前一年 提 高0.2 个百 分点 。 同时 企业 的利 润水
平在 2017 年出 现明 显上 升 态势，PMI 连 续处 于 50 分 位值以 上， 显示 经济 的较 强的韧 性， 这也 在
部分程 度上 抵消 了投 资下 滑所带 来的 冲击 。 虽 然2017 年全 国各 地出 台了 一系 列地产 调控 措施 ， 但
全年地方政府 卖地收入 依 然创出历史新 高，这也 在 很大程度上弥 补了地方 基 建投资的缺 口。在棚
改货币 化的 推动 下， 四五 线城市 的地 产销 售依 然火 爆， 政 府去 杠杆 居民 加杠 杆成 为 2017 年 的一 个
显著现象。此 外人民币 的 持续升值也带 来外汇储 备 的微幅增长。 在环保限 产 和补库存的 带动下，
2017 年商 品价 格震 荡上 行 ， 国内 煤炭 钢铁 价格 创出 几年新 高， 而国 际市 场上 以石油 、 铜 为代 表大
宗商品价格同 样创出几 年 新高，显示全 球经济回 暖 的态势正在加 速。市场 在 经历了这一 轮的供给
侧改革后，周 期类行业 的 集中度和抗风 险能力比 以 往都有了明显 回升，未 来 盈利的波动 性也有望
下降 。 通 胀方 面 ，2017 年 全年 CPI 同 比温 和上 行 ， 全年同 比涨 幅1.6% ， 其 中 食品价 格涨 幅回 落较
大在很 大程 度上 拉低 了 CPI 的涨幅 ，而 工业 品价 格 指数 PPI 则由 于 基数 效应 涨幅趋 缓， 通胀 的压
力整体 不大 。 货币 政策 方 面， 央行 依然 延续 了中 性 偏紧的 货币 政策 ， 资金 面 维持紧 平衡 。 一方 面，
央行通过提高 逆回购和 中 期借贷便利的 操作利率 引 导资金成本小 幅上行， 另 一方面监管 机构 在这
一年颁布了诸 多监管文 件 并将表外理财 纳入广义 信 贷考核，这在 很大程度 上 限制了金融 机构的盲
目扩张 行为 ，对 于金 融市 场以及 机构 业务 影响 较大 。
债券方面，2017 年 是金融 去杠杆、加强 金融监管的 重要一年，受 同业理财大 规模收缩、MPA
考核、表外回 表等影响 ， 全年债券市场 大幅调整 ， 债券收益率呈 现上行， 全 年下来除短 端外，其
余期限品种 均 出现较大 调 整，这也进一 步引导市 场 资金集中在短 端，相比 而 言长债交易 平淡，配
置资金难觅踪 影。另外 市 场对信用债的 担忧也越 发 加剧，部分城 投和高收 益 信用债受到 抛弃，短
久期获得票息 收入已成 为 当下市场的主 要操 作思 路 。转债方面， 转债市场 全 年波动较大 ，虽然在
三季度伴随权 益市场出 现 了一波上行， 但是四季 度 一方面由于供 给加速另 一 方面随着权 益市场的
调整带来的正 股的下跌 以 及流动性的阶 段性收紧 加 剧了转债市场 的抛售， 特 别是部分转 债因成交
量低迷 在市 场资 金的 悲观 预期下 出现 较大 跌幅 。 从 转债的 估值 看， 转债 估值 在2017 年 年底 已经 创
出2014 年 四季 度以 来的 新 低。 权 益市 场方 面，2017 年是权 益市 场分 化的 一年 ， 其中 以上 证 50 指建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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数为代表的大 市值价值 蓝 筹股不断创出 新高，而 以 科技创新类为 代表的创 业 板则创下两 年新低。
这种极端分化 的走势进 一 步推动机构大 量增持蓝 筹 白马股，板块 的选择的 重 要性在一定 程度上已
大过个 股选 择的 重要 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期建 信鑫 丰回 报A 净值增 长 率6.51% ， 波动 率0.35%， 建信 鑫丰 回 报C 净 值增长 率6.39% ，
波动 率0.35%; 业绩 比较 基 准收益 率 6.27% ，波 动率0.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 我们 认为 经 济在经 历了 2017 年 的回 升 后仍有 一定 的韧 性， 但是 二三季 度应 该
重点防范经济 出现短期 增 速不及预期的 风险。一 方 面二季度开始 将面临一 个 去库存的小 周期，这
将对部分工业 企业利润 产 生一 定影响， 另一方面 ， 在严控地方政 府债务的 背 景下，地方 投资热情
受到抑制，而 两年前开 始 那一轮的基建 高峰在今 年 下半年有可能 过去如果 届 时投资跟不 上对经济
也会形 成短 期压 制 。 此 外 考虑到 地产 调控 的持 续性 ， 在 信贷 紧缩 的背 景下 ， 居民加 杠杆 空间 有限 ，
随着2018 年棚 改货 币化 接 近尾声 ， 房 地产 销售 数据 在二三 季度 恐将 出现 压力 。 但是 在去 杠杆 的 大
周期下，国内 经济结构 已 经出现明显优 化，消费 、 出口在一定程 度上将对 冲 这种风险， 即使出现
短期增 速下 滑中 长期 经济 增长的 质量 也将 得到 提升 。 通胀 方面 ， 我 们认 为2018 年通 胀风 险整 体可
控，目前看最 大的不确 定 性 来自于原油 价格的超 预 期上涨，输入 性通胀如 果 在下半年超 预期会引
发市场的担忧 。另外全 球 经济复苏的大 背景下， 全 球的利率环境 正在逐步 正 常化，全球 央行的缩
表、美联储持 续加息等 因 素恐怕将引发 市场更大 的 震动。债券方 面，我们 认 为在金融去 杠杆的背
景下为防止金 融的系统 性 风险央行对资 金面的呵 护 将持续，目前 的长债已 经 提前反应了 诸多的债
市利空因素， 如果没有 新 的超预期的监 管条文或 货 币政策的收紧 等因素干 扰 ，长债的下 跌空间有
限，更大可能 是短期维 持 目前的收益率 水平震荡 并 等待机会上攻 ，长债的 性 价比已经大 幅提升。
而权益 方面 ，2018 年 A 股 的波动 率将 很难 维持 2017 年的超 低水 平， 大小 股票 两级分 化的 走势 很
难一直 持续 ，部 分低 估值 成长性 股票 的投 资价 值已 经显现 ，相 比 2017 年，2018 年更 多是 自下 而
上的选 择个 股， 无论 大小 股票跌 多了 就买 的策 略将 有望取 得较 好的 收益 。
建信鑫丰回报 灵活配置混 合型证券投资 基金在 2017 年年底因受 权益市场调 整的影响净值 出
现一定 回撤 。 展 望2018 年 ， 本 基金 因面 临潜 在的 赎 回压力 ， 因此 债券 方面 将 以维持 流动 性为 主短
期闲置 资金 可参 与逆 回购 交易。 权益 方面 本基 金在2018 年 将秉 承价 值投 资兼 顾成长 的理 念， 采取
自下而上的投 资策略分 散 持仓，并将密 切关注 市 场 风格的转化情 况，以期 给 投资者带来 较好的回建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告，并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告， 促进
了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相 应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的 执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障持有 人的合法
权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本公司 设立 资产 估值 委员 会,主 要负 责审 核和 决定 受 托资产 估值 相关 事宜 ， 确 保 受托资 产估 值
流程和结果公 允合理。 资 产估值委员会 由公司分 管 核算业务的高 管、督察 长 、内控合规 部、风险
管理部 和资 产核 算部 门负 责人组 成 。 分 管投 资、 研 究业务 的公 司高 管 、 相 关 投资管 理部 门负 责人 、
相关研 究部 门负 责人 作为 投资产 品价 值研 究的 专业 成员出 席资 产估 值委 员会 会议。
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依 据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行 估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
- 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本 基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未 进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报 告等内 容
真实、 准确 和完 整。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22691 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 ：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了建信鑫丰 回报 灵活配置混合型证券 投资 基金(以下简称
“建信鑫丰回报灵活配置 混合基金 ”)的财务报 表， 包括 2017 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年度 的利 润表 和所 有 者权 益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合基 金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况
以及2017 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报 表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于建 信 鑫丰回 报灵 活
配置混 合基 金， 并履 行了 职业道 德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
建 信 鑫 丰 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准
则和中 国证 监会 、 中 国基 金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行
业实务 操作 编制 财务 报表 ， 使其 实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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护必要 的内 部控 制， 以使 财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重
大错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 鑫丰回 报灵 活
配置混合基金的持续 经营 能力，披露与持续经 营相 关的事项(如适
用)，并运用持续经营 假设 ，除非基金管理人管 理层 计划清算建信
鑫丰回 报灵 活配 置混 合基 金、终 止运 营或 别 无 其他 现实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 建 信 鑫 丰 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 财
务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理 保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可 能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 建信 鑫 丰回报 灵活 配置
混 合 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大
不确定 性得 出结 论 。 如 果 我们得 出结 论认 为存 在重 大不确 定性 ， 审建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的
相关披 露； 如 果披 露不 充 分， 我 们应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的
结论基 于截 至审 计报 告日 可获得 的信 息 。 然 而 ， 未 来 的事项 或情 况
可能导 致建 信鑫 丰回 报灵 活配置 混合 基金 不能 持续 经营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
陈熹
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月 21 日
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 鑫丰 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 42,319,689.39 398,538,412.15
结算备 付金
32,671,577.40 32,693,178.74
存出保 证金
901,128.49 607,534.78
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,172,248,743.96 977,550,670.23
其中： 股票 投资
576,534,960.66 325,930,227.43
基金投 资
- -
债券投 资
595,713,783.30 651,620,442.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 580,753,058.26 611,200,685.00
应收证 券清 算款
3,471,127.72 9,398,642.48
应收利 息 7.4.7.5 13,648,514.23 19,447,636.41
应收股 利
- -
应收申 购款
2,995.51 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,846,016,834.96 2,049,436,759.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 100.00
应付管 理人 报酬
1,248,073.78 1,391,400.57
应付托 管费
312,018.44 347,850.17
应付销 售服 务费
152,511.50 170,319.92
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,008,135.03 2,595,531.04
应交税 费
- - 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 440,000.00 320,000.19
负债合 计
6,160,738.75 4,825,201.89
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,662,256,748.82 1,965,476,957.85
未分配 利润 7.4.7.10 177,599,347.39 79,134,600.05
所有者 权益 合计
1,839,856,096.21 2,044,611,557.90
负债和 所有 者权 益总 计
1,846,016,834.96 2,049,436,759.79
报告截 止日2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 1,662,256,748.82 份 。其 中建 信鑫丰 回报 灵活 配
置混合 基 金A 类 基金 份额 净值 1.1123 元 ， 基 金份 额 总额 37,087,893.47 份； 建信鑫 丰回 报灵 活配
置混合 基 金C 类 基金 份额 净值 1.1067 元 ，基 金份 额 总额 1,625,168,855.35 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 鑫丰 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
140,419,005.22 28,283,063.17
1.利息 收入
48,056,478.82 38,165,660.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,223,435.86 3,517,780.08
债券利 息收 入
19,756,231.97 25,314,060.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
18,076,810.99 9,333,820.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
73,366,401.88 19,265,892.68
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 74,740,338.92 31,267,745.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -3,423,715.39 -13,378,908.01
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,049,778.35 1,377,055.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
18,993,279.65 -29,322,439.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
2,844.87 173,948.89
减： 二、费用
28,820,135.55 23,691,605.25
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 14,557,958.39 14,025,361.96
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,639,489.68 3,506,340.55
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,778,785.34 1,706,836.86
4．交 易费 用 7.4.7.19 8,181,121.30 4,069,724.14
5．利 息支 出
217,077.22 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
217,077.22 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 445,703.62 383,341.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
111,598,869.67 4,591,457.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
111,598,869.67 4,591,457.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 鑫丰 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,965,476,957.85 79,134,600.05 2,044,611,557.90
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 111,598,869.67 111,598,869.67
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-303,220,209.03 -13,134,122.33 -316,354,331.36
其中：1. 基 金申 购款 304,042.56 19,629.74 323,672.30
2. 基金 赎回 款 -303,524,251.59 -13,153,752.07 -316,678,003.66
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - - 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,662,256,748.82 177,599,347.39 1,839,856,096.21
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,631,456,489.77 59,850,763.42 1,691,307,253.19
二、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 4,591,457.92 4,591,457.92
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
334,020,468.08 14,692,378.71 348,712,846.79
其中：1. 基 金申 购款 1,924,928,110.95 75,072,199.90 2,000,000,310.85
2. 基金 赎回 款 -1,590,907,642.87 -60,379,821.19 -1,651,287,464.06
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,965,476,957.85 79,134,600.05 2,044,611,557.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信鑫丰回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2015]988 号 《关于准予建 信鑫丰回报 灵活配置混合 型证
券投资基金注 册的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《建 信鑫丰回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民 币632,653,545.63 元，建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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业经普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2015) 第 740 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 建信 鑫丰 回报 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年
6 月 16 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 632,657,955.89 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合4,410.26 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为建 信基 金管 理有 限责任 公司 ， 基 金托
管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司。
此外， 根据 《关 于建 信鑫 丰回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 增 加 C 类 基金 份额并 修改 基 金
合同的 公告 》 并报 证监 会 备案 ， 本 基金 于2015 年 11 月 19 日 起根 据申 购费 用 、 赎 回费 用 、 销 售服
务费收取方 式的不同 ，将 基金份额分 为不同的 类别 。在投资者 认购/申购 时收 取认购/申购 费用、
赎回时 根据 持有 期限 收取 赎回费 用的 ，称 为 A 类基 金份额 ；从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务 费
而不收 取认 购/ 申购 费用 、 赎回时 根据 持有 期限 收取 赎回费 用的 ， 称为C 类 基 金份额 。 由于 基金 费
用的不 同， 本基 金A 类基 金份额 和 C 类基 金份 额分 别计算 基金 份额 净值 。 投 资人可 自行 选择 认购/
申购的 基金 份额 类别 。 本 基金不 同基 金份 额类 别之 间可以 互相 转换 。2015 年11 月 19 日 前原 有的
基金份 额在 增 加C 类 基金 份额后 全部 转换 为 A 类基 金份额 。
根据《中华人 民共和 国 证 券投资基金法 》和《建 信 鑫丰回报灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金投资范围 为具有较 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票( 包含 中小 板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 批准 上市的 股票)、 债券( 包括 国内依 法发 行和 上市
交易的国债、 金融债、 央 行票据、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可 转债、中
期票据 、 短 期融 资券) 、 股 指期货 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 、 货 币市场 工具 、 权 证以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但须符 合中国证 监 会的相关规 定。本基
金的投 资组 合比 例为 ： 股 票 投资 占 基 金资 产的 比例 为 0%-95% ， 投 资于 债券、 银行存 款、 货币 市 场
工具、现金、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他证券 品种占基
金资产 的比 例 为 5%-100% ，其中 权证 投资 比例 不得 超过基 金资 产净 值 的 3% ， 每个交 易日 日终 在扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当 保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 。本 基金 的业绩 比较 基准 为6%/年。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 鑫丰 回报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金 融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资 产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有 权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大 事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利 用 数据 和其他 信息 支建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债 表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利 润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价 值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 11 月 13 日 前对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者 之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年 11 月 13 日 起 ， 对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等流 通 受限股票， 根据中国
基金业协会中 基协发[2017]6 号《关于 发布<证券 投 资基金投资流 通受限股 票 估值指引(试行)> 的
通知》之附 件《证券 投资 基金投资流 通受限股 票估 值指引(试行) 》(以下简 称 “指引 ”) ，按估 值
日在证券交易 所上市交 易 的同一股票的 公允价值 扣 除中证指数有 限公司根 据 指引所独立 提供的该
流通受 限股 票剩 余限 售期 对应的 流动 性折 扣后 的价 值进行 估值 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益 品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司 所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 42,319,689.39 8,538,412.15
定期存 款 - 390,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 390,000,000.00 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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其他存 款 - -
合计： 42,319,689.39 398,538,412.15
定期存 款的 存款 期限 指票 面存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 571,362,904.73 576,534,960.66 5,172,055.93
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 34,371,694.68 33,995,283.30 -376,411.38
银行间 市场 575,366,334.82 561,718,500.00 -13,647,834.82
合计 609,738,029.50 595,713,783.30 -14,024,246.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,181,100,934.23 1,172,248,743.96 -8,852,190.27
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 348,411,928.69 325,930,227.43 -22,481,701.26
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 14,140,871.32 14,935,442.80 794,571.48
银行间 市场 642,843,340.14 636,685,000.00 -6,158,340.14
合计 656,984,211.46 651,620,442.80 -5,363,768.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,005,396,140.15 977,550,670.23 -27,845,469.92
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 400,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 180,753,058.26 91,782,604.80
合计 580,753,058.26 91,782,604.80
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 421,200,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 190,000,685.00 -
合计 611,200,685.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
- 101683001
16 西 安高
新MTN001
2018 年1
月5 日
97.61 500,000 48,805,000.00 -
- 101659059
16 中 核工
MTN001
2018 年1
月5 日
92.79 500,000 46,395,000.00 -
合计
1,000,000 95,200,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
合计
- - -
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 14,290.85 9,414.46
应收定 期存 款利 息 - 1,232,166.53
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 16,172.42 16,183.09
应收债 券利 息 12,835,160.93 17,151,400.86
应收买 入返 售证 券利 息 782,443.98 1,038,170.73
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 446.05 300.74 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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合计 13,648,514.23 19,447,636.41
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,004,082.69 2,590,846.26
银行间 市场 应付 交易 费用 4,052.34 4,684.78
合计 4,008,135.03 2,595,531.04
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 0.19
预提费 用 440,000.00 320,000.00
合计 440,000.00 320,000.19
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 40,331,833.25 40,331,833.25
本期申 购 168,525.87 168,525.87
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,412,465.65 -3,412,465.65
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 37,087,893.47 37,087,893.47
金额单 位： 人民 币元 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 77 页
建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,925,145,124.60 1,925,145,124.60
本期申 购 135,516.69 135,516.69
本期赎 回（以 “-” 号填 列 ） -300,111,785.94 -300,111,785.94
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,625,168,855.35 1,625,168,855.35
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,806,549.43 -1,020,036.38 1,786,513.05
本期利 润 2,130,748.33 451,324.74 2,582,073.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-236,403.53 32,355.57 -204,047.96
其中： 基金 申购 款 14,275.86 -1,134.74 13,141.12
基金赎 回款 -250,679.39 33,490.31 -217,189.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,700,894.23 -536,356.07 4,164,538.16
单位： 人民 币元
建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 115,034,604.51 -37,686,517.51 77,348,087.00
本期利 润 90,474,841.69 18,541,954.91 109,016,796.60
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-17,801,826.27 4,871,751.90 -12,930,074.37
其中： 基金 申购 款 8,326.25 -1,837.63 6,488.62
基金赎 回款 -17,810,152.52 4,873,589.53 -12,936,562.99
本期已 分配 利润 - - -
本期末 187,707,619.93 -14,272,810.70 173,434,809.23
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 77 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 291,385.96 1,167,183.35
定期存 款利 息收 入 9,556,611.25 2,053,833.19
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 364,747.93 271,617.62
其他 10,690.72 25,145.92
合计 10,223,435.86 3,517,780.08
于2017 年 度， 本基 金未 发 生提前 支取 定期 存款 而产 生利息 损失 的情 况(2016 年度： 同) 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,658,202,461.02 1,237,616,759.27
减：卖 出股 票成 本总 额 2,583,462,122.10 1,206,349,014.00
买卖股 票差 价收 入 74,740,338.92 31,267,745.27
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-3,423,715.39 -13,378,908.01
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -3,423,715.39 -13,378,908.01
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑 702,545,349.47 2,224,554,306.58 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 46 页 共 77 页
付）成 交总 额
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
694,962,888.57 2,220,552,201.44
减：应 收利 息总 额 11,006,176.29 17,381,013.15
买卖债 券差 价收 入 -3,423,715.39 -13,378,908.01
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 47 页 共 77 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,049,778.35 1,377,055.42
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,049,778.35 1,377,055.42
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 18,993,279.65 -29,322,439.13
—— 股 票投 资 27,653,757.19 -22,756,929.31
—— 债 券投 资 -8,660,477.54 -6,565,509.82
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 18,993,279.65 -29,322,439.13
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 2,844.87 5,825.89
管 理 人 补 偿 份 额 持 有 人 的 收
入
- 168,123.00
合计 2,844.87 173,948.89
1. 对 于本 基金 A 类 基金 份 额的赎 回费 率按 持有 期间 递减， 对于 持有 期少 于 30 日的基 金份 额所 收
取的赎 回费 ， 赎 回费 用全 额归入 基金 财产 ； 对 于持 有期长 于 30 日 但少 于3 个 月的基 金份 额所 收取
的赎回 费， 赎回 费用 75% 归入基 金财 产； 对于 持有 期长于 3 个月 但小于 6 个 月的基 金份 额所 收取
的赎回 费， 赎回 费 用 50% 归入基 金财 产； 对于 持有 期长 于 6 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 ，赎
回费 用25% 归入 基金 财产 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 77 页
2. 对 于本 基金 C 类 基金 份 额的赎 回费 率按 持有 期间 递减， 对于 持有 期少 于 30 日的基 金份 额所 收
取的赎 回费 ，赎 回费 用全 额归入 基金 财产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 8,175,166.30 4,061,724.14
银行间 市场 交易 费用 5,955.00 8,000.00
合计 8,181,121.30 4,069,724.14
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 245,628.42
银行划 款手 续费 8,503.62 5,313.32
银行间 账户 维护 费 36,000.00 31,500.00
其他 1,200.00 900.00
合计 445,703.62 383,341.74
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 77 页
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 民 生 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 债 券交 易
无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.10.1.4 权 证交 易
无。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 77 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,557,958.39 14,025,361.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,004.37 11,024.88
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净 值 0.80% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,639,489.68 3,506,340.55
支付基金托管 人中国民 生 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金 资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信鑫 丰回 报灵 活
配置混 合A
建信鑫 丰回 报灵 活
配置混 合C
合计
建信基 金 0.00 1,788,757.03 1,788,757.03
合计 0.00 1,788,757.03 1,788,757.03
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建 信 鑫 丰 回 报 灵 活
配置混 合A
建信鑫 丰回 报灵 活
配置混 合C
合计
建信基 金 - 1,706,606.38 1,706,606.38
合计 - 1,706,606.38 1,706,606.38
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按 C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值 0.10% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给建信基金 ，再由建 信 基金计算并支 付给各基 金 销售机构。 其计算公
式为： 日C 类基 金份 额销 售服务 费＝C 类 基金 份额 前一日 基金 资产 净值 X 0.10%/ 当年 天数 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 51 页 共 77 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民 生银 行 90,232,414.45 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 民 生 银 行--
活期存 款
42,319,689.39 291,385.96 8,538,412.15 1,167,183.35
中 国 民 生 银 行--
定 期存 款
- 1,445,000.14 300,000,000.00 1,644,999.86
本基金 的活 期银 行存 款及 部分定 期存 款由 基金 托管 人中国 民生 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 52 页 共 77 页
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新 发 未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
1、 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规 范的 非公 开发 行
股份 ， 所 认购 的股 份自 发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。 根据 《 上市 公司 股东 、 董 监高 减持 股
份的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上 海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监事 、 高级 管理人 员减 持股 份实
施细则 》 ， 本基 金持 有的 上 市公司 非公 开发 行股 份， 自股份 解除 限售 之日 起 12 个月内 ，通 过集 中
竞价交易减持 的数量不 得 超过其持有该 次非公开 发 行股份数量 的 50%； 采取 大宗交易方式 的，在
任意连 续 90 日内 ，减 持 股份的 总数 不得 超过 公司 股份总 数 的 2% 。此 外， 本 基金通 过大 宗 交 易方
式受让 的原 上市 公司 大股 东减持 或者 特定 股东 减持 的股份 ，在 受让 后 6 个月 内，不 得转 让所 受 让
的股份 。
2、 基 金还 可作 为特 定投 资 者， 认购 首次 公开 发行 股 票时公 司股 东公 开发 售股 份， 所认 购的 股份 自
发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600309
万华
化学
2017
年12
月6 日
重大
资产
重组
37.94 - - 300,000 11,029,551.32 11,382,000.00 -
002507
涪陵
榨菜
2017
年12
月4 日
重大
事项
16.77 - - 500,000 8,912,343.00 8,385,000.00 - 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 77 页
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
本基金 截至2017 年12 月31 日止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市 场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 、政策 性金 融债 和同 业存 单以外 的债 券。
7.4.12.5.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 20,112,000.0 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 90,112,500.00 130,622,000.00
合计 110,224,500.00 130,622,000.00
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
7.4.12.5.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 26,727,006.400000002 9,699,395.20
AAA 以下 7,268,276.90 5,236,047.60
未评级 0.00 0.00
合计 33,995,283.30 14,935,442.80
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
7.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基 金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融 资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 一般 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.12.6.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.12.6.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市和银行 间 同业市场交易 ，部分基 金 资产流通暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 参见附 注 7.4.12 。 此外， 本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期
资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资的 公允价值 。 本基金主动 投资于流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 主动 持有
的流动 性受 限资 产的 估值 占基金 资产 净值 的比 例未 超过 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每 日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 77 页
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 未
发生重 大流 动性 风险 事件 。
7.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买入 返 售金融资产等 ，
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对利 率风 险进 行管 理。
7.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年
12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
42,319,689.39 0.00 - - 42,319,689.39
结算备
付金
32,671,577.40 - - - 32,671,577.40
存出保
证金
901,128.49 - - - 901,128.49
交易性
金融资
产
289,800,500.00 164,466,900.50 141,446,382.80 576,534,960.66 1,172,248,743.96
衍生金
- - - - 0.00 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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融资产
买入返
售金融
资产
580,753,058.26 0.00 - - 580,753,058.26
应收证
券清算
款
- - - 3,471,127.72 3,471,127.72
应收利
息
- - - 13,648,514.23 13,648,514.23
应收股
利
- - - 0.00 0.00
应收申
购款
- - - 2,995.51 2,995.51
其他资
产
- - - 0.00 0.00
资产总
计
946,445,953.54 164,466,900.50 141,446,382.80 593,657,598.12 1,846,016,834.96
负债
卖出回
购金融
资产款
0.00 0.00 - - 0.00
短期借
款
- - - - 0.00
交易性
金融负
债
- - - - 0.00
衍生金
融负债
- - - - 0.00
应付证
券清算
款
- - - 0.00 0.00
应付赎
回款
- - - 0.00 0.00
应付管
理人报
酬
- - - 1,248,073.78 1,248,073.78
应付托
管费
- - - 312,018.44 312,018.44
应付销
售服务
费
- - - 152,511.50 152,511.50
应 付交
易费用
- - - 4,008,135.03 4,008,135.03
应交税 - - - 0.00 0.00 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 58 页 共 77 页
费
应付利
息
- - - 0.00 0.00
应付利
润
- - - 0.00 0.00
其他负
债
- - - 440,000.00 440,000.00
负债总
计
0.00 0.00 0.00 6,160,738.75 6,160,738.75
利率敏
感度缺
口
946,445,953.54 164,466,900.50 141,446,382.80 587,496,859.37 1,839,856,096.21
上年度
末
2016 年
12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
398,538,412.15 - - - 398,538,412.15
结算备
付金
32,693,178.74 - - - 32,693,178.74
存出保
证金
607,534.78 - - - 607,534.78
交易性
金融资
产
230,472,000.00 326,604,153.60 94,544,289.20 325,930,227.43 977,550,670.23
衍生金
融资产
- - - - -
买入返
售金融
资产
611,200,685.00 - - - 611,200,685.00
应收证
券清算
款
- - - 9,398,642.48 9,398,642.48
应收利
息
- - - 19,447,636.41 19,447,636.41
应收股
利
- - - - -
应收申
购款
- - - - -
其他资
产
- - - - -
资产总 1,273,511,810.67 326,604,153.60 94,544,289.20 354,776,506.32 2,049,436,759.79 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 59 页 共 77 页
计
负债
卖出回
购金融
资产款
- - - - -
短期借
款
- - - - -
交易性
金融负
债
- - - - -
衍生金
融负债
- - - - -
应付证
券清算
款
- - - - -
应付赎
回款
- - - 100.00 100.00
应付管
理人报
酬
- - - 1,391,400.57 1,391,400.57
应付托
管费
- - - 347,850.17 347,850.17
应付销
售服务
费
- - - 170,319.92 170,319.92
应付交
易费用
- - - 2,595,531.04 2,595,531.04
应交税
费
- - - - -
应付利
息
- - - - -
应付利
润
- - - - -
其他负
债
- - - 320,000.19 320,000.19
负债总
计
0.00 0.00 0.00 4,825,201.89 4,825,201.89
利率敏
感度缺
口
1,273,511,810.67 326,604,153.60 94,544,289.20 349,951,304.43 2,044,611,557.90
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 60 页 共 77 页
7.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-2,801,183.44 -4,126,240.36
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
2,841,202.88 4,179,992.97
7.4.12.7.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.12.7.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略 ，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 股票投资占基 金
资产的比例 为 0% –95%， 投资于债券、 银行存款 、 货币市场工具 、现金、 权 证、资产支持 证券以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他证 券 品种占基金 资 产的比例 为 5%-100% ，其中权 证
投资比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ， 每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证 金
后， 应 当保 持不 低于 基金 资 产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。 此外 ， 本 基金 的基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 77 页
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 576,534,960.66 31.34 325,930,227.43 15.94
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 595,713,783.30 32.38 651,620,442.80 31.87
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,172,248,743.96 63.71 977,550,670.23 47.81
7.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 214,573,262.87 133,694,311.84
业绩比 较基 准下 降 5% -214,573,262.87 -133,694,311.84
7.4.12.7.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次 ，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 62 页 共 77 页
于第一 层次 的余 额为 590,684,039.75 元， 属于 第二 层次的 余额 为 581,564,704.21 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额(2016 年 12 月31 日： 第一 层次264,773,389.73 元， 第二层 次 712,777,280.50 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影 响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资 管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 63 页 共 77 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 576,534,960.66 31.23
其中： 股票 576,534,960.66 31.23
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 595,713,783.30 32.27
其中： 债券 595,713,783.30 32.27
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 580,753,058.26 31.46
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 91,782,604.80 4.97
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 74,991,266.79 4.06
8 其他各 项资 产 18,023,765.95 0.98
9 合计 1,846,016,834.96 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 53,769,407.40 2.92
B 采矿业 - -
C 制造业 455,316,192.41 24.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 66,339,454.40 3.61 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 64 页 共 77 页
K 房地产 业 1,041,692.76 0.06
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 576,534,960.66 31.34
注：以 上行 业分 类 以2017 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 902,665 72,104,880.20 3.92
2 002444 巨星科 技 5,139,851 71,084,139.33 3.86
3 601398 工商银 行 10,699,912 66,339,454.40 3.61
4 300232 洲明科 技 4,339,976 62,061,656.80 3.37
5 600519 贵州茅 台 84,985 59,276,187.65 3.22
6 300498 温氏股 份 2,249,766 53,769,407.40 2.92
7 601633 长城汽 车 3,999,893 45,958,770.57 2.50
8 601127 小康股 份 1,299,885 26,140,687.35 1.42
9 000799 酒鬼酒 930,000 25,500,600.00 1.39
10 600809 山西汾 酒 309,924 17,662,568.76 0.96
11 000596 古井贡 酒 249,982 16,416,317.94 0.89
12 600779 水井坊 350,000 16,380,000.00 0.89
13 000063 中兴通 讯 380,020 13,817,527.20 0.75
14 600309 万华化 学 300,000 11,382,000.00 0.62
15 002507 涪陵榨 菜 500,000 8,385,000.00 0.46
16 600487 亨通光 电 100,000 4,042,000.00 0.22
17 600196 复星医 药 39,978 1,779,021.00 0.10
18 002152 广电运 通 199,976 1,487,821.44 0.08
19 600208 新湖中 宝 199,558 1,041,692.76 0.06 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 65 页 共 77 页
20 002216 三全食 品 99,940 809,514.00 0.04
21 002475 立讯精 密 16,157 378,720.08 0.02
22 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.01
23 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
24 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
25 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
26 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
27 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
28 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
29 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
30 600584 长电科 技 914 19,495.62 0.00
31 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
32 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
33 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
34 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 105,080,950.62 5.14
2 002475 立讯精 密 97,492,095.43 4.77
3 000858 五 粮 液 96,019,952.84 4.70
4 600584 长电科 技 87,273,760.72 4.27
5 002444 巨星科 技 85,894,914.25 4.20
6 300232 洲明科 技 69,438,934.17 3.40
7 601633 长城汽 车 69,024,418.93 3.38
8 600208 新湖中 宝 63,557,111.40 3.11
9 600373 中文传 媒 58,163,570.42 2.84
10 002310 东方园 林 56,228,187.55 2.75
11 600309 万华化 学 55,789,655.57 2.73
12 600519 贵州茅 台 55,736,837.79 2.73
13 300498 温氏股 份 55,267,890.45 2.70
14 002152 广电运 通 52,977,082.83 2.59 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 66 页 共 77 页
15 000799 酒鬼酒 49,465,881.54 2.42
16 300408 三环集 团 49,078,756.16 2.40
17 603019 中科曙 光 48,295,440.39 2.36
18 000063 中兴通 讯 46,096,950.97 2.25
19 300322 硕贝德 44,505,930.83 2.18
20 300481 濮阳惠 成 44,419,912.84 2.17
21 600507 方大特 钢 44,168,951.97 2.16
22 600196 复星医 药 43,682,285.93 2.14
23 600315 上海家 化 41,913,921.09 2.05
24 600645 中源协 和 40,969,331.18 2.00
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002475 立讯精 密 108,491,865.91 5.31
2 600584 长电科 技 87,905,037.45 4.30
3 600208 新湖中 宝 64,392,637.14 3.15
4 002310 东方园 林 55,123,204.12 2.70
5 600373 中文传 媒 53,843,644.63 2.63
6 300450 先导智 能 53,826,974.69 2.63
7 300408 三环集 团 52,327,343.48 2.56
8 603019 中科曙 光 51,698,727.45 2.53
9 000063 中兴通 讯 51,673,455.15 2.53
10 600507 方大特 钢 51,518,317.57 2.52
11 002152 广电运 通 50,920,420.25 2.49
12 600196 复星医 药 49,019,387.75 2.40
13 000858 五 粮 液 48,962,001.90 2.39
14 600309 万华化 学 45,971,437.98 2.25
15 300415 伊之密 45,639,423.72 2.23
16 600315 上海家 化 45,498,704.72 2.23
17 600645 中源协 和 44,002,882.93 2.15
18 300322 硕贝德 43,269,211.84 2.12
19 600487 亨通光 电 42,208,660.19 2.06
20 601398 工商银 行 40,865,974.00 2.00
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 67 页 共 77 页
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,806,413,098.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,658,202,461.02
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 371,838,000.00 20.21
其中： 政策 性金 融债 371,838,000.00 20.21
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 110,224,500.00 5.99
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 33,995,283.30 1.85
8 同业存 单 79,656,000.00 4.33
9 其他 - -
10 合计 595,713,783.30 32.38
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170301 17 进出 01 1,000,000 99,920,000.00 5.43
2 160403 16 农发 03 1,000,000 95,080,000.00 5.17
3 111770123
17 汉口银行
CD156
800,000 79,656,000.00 4.33
4 011754199
17 淮 南 矿
SCP005
600,000 59,952,000.00 3.26
5 130205 13 国开 05 500,000 49,160,000.00 2.67
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 68 页 共 77 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投 资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 69 页 共 77 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 901,128.49
2 应收证 券清 算款 3,471,127.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,648,514.23
5 应收申 购款 2,995.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,023,765.95
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 8,870,406.30 0.48
2 132007 16 凤凰 EB 4,455,360.00 0.24
3 113008 电气转 债 3,951,200.00 0.21
4 110032 三一转 债 2,426,400.00 0.13
5 120001 16 以岭 EB 1,102,886.40 0.06
6 127003 海印转 债 817,689.40 0.04
7 113010 江南转 债 571,010.00 0.03
8 128013 洪涛转 债 162,536.00 0.01
9 113012 骆驼转 债 75,302.80 0.00
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
鑫丰
回报
灵活
配置
混合
A
166 223,421.05 35,885,548.01 96.76% 1,202,345.46 3.24%
建信
鑫丰
回报
灵活
配置
混合
C
39 41,670,996.29 1,624,927,815.21 99.99% 241,040.14 0.01%
合计 205 8,108,569.51 1,660,813,363.22 99.91% 1,443,385.60 0.09%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基 金
建信鑫 丰
回报灵 活
配置混 合
A
136.34 0.00%
建信鑫 丰
回报灵 活
配置混 合
C
91.88 0.00%
合计 228.22 0.00% 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 72 页 共 77 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信鑫 丰回 报灵
活配置 混 合 A
建信鑫 丰回 报灵
活配置 混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 16 日 ） 基 金份
额总额
632,657,955.89 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,331,833.25 1,925,145,124.60
本报告 期基 金总 申购 份额 168,525.87 135,516.69
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,412,465.65 300,111,785.94
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,087,893.47 1,625,168,855.35
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
第 73 页 共 77 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 100,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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光大证 券 2 1,801,187,991.21 33.00% 1,669,940.72 33.19% -
招商证 券 2 1,547,640,501.17 28.36% 1,433,527.54 28.49% -
东北证 券 1 728,835,531.57 13.35% 664,183.65 13.20% -
东兴证 券 1 666,724,149.55 12.22% 607,582.26 12.08% -
德邦证 券 1 390,845,483.53 7.16% 356,172.85 7.08% -
中信证 券 1 322,468,068.74 5.91% 300,314.94 5.97% -
天源证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管 理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交
易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
光大证 券 26,886,182.48 100.00% 2,377,000,000.00 4.73% - -
招商证 券 - - 9,535,000,000.00 18.99% - -
东北证 券 - - 14,714,000,000.00 29.30% - -
东兴证 券 - - 18,464,500,000.00 36.77% - -
德邦证 券 - - 5,122,000,000.00 10.20% - - 建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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中信证 券 - - - - - -
天源证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售
有 限 公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并
参 加 认 购 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 9 月 1 日
2
关 于 新 增 北 京 肯 特 瑞 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 开 放
式基金 代销 机构 的公 告
指定报刊和/ 或公司
网站
2017 年 1 月 17 日
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年
01 月01
日
-2017
年12 月
31 日
1,924,927,815.21 0.00 300,000,000.00 1,624,927,815.21 97.75%
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可 能会出 现因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本基金管 理人将 不断完 善 流动性风 险管控 机制， 持 续做好基 金流动 性风险 的 管控工作 ， 审慎 评估
大额申赎 对基金 运作的 影 响，采取 有效措 施切实 保 护持有人 合法权 益。
建信鑫丰回报灵活配置混合 2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 鑫 丰回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信鑫 丰回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合 同 》 ；
3 、 《建 信鑫 丰回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《建 信鑫 丰回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 28 日
