建 信 现 金 添益 交 易 型 货币 市 场 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 建信现金添益 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信现金添益 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 22
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 23
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 28
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 57
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 57
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 57
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 58
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 59
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 59
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 60 建信现金添益 2017 年年度报告
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8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 61
9.3 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 62
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 62
9.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 62
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 65
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 65
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 66
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
建信现金添益 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信现 金添 益交 易型 货币 市场基 金
基金简 称 建信现 金添 益
场内简 称 现金添 益
基金主 代码 003022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 2 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,082,505,770.02 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年 9 月 22 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信现 金添 益 建信添 益
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - 建信添 益
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003022 511660
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 18,920,575,557.97 份 161,930,212.05 份
本基 金A 级 建信 现金 添益 份额面 值 为 1 元，H 级现 金添益 份额 面值 为 100 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 和保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 取资 产配 置策 略、 个 券选 择策 略、 利率 策略、 资产 支持 证券 投
资策略 等积 极投 资策 略， 在严格 控制 风险 的前 提下 ， 发掘 和利 用市 场失 衡
提供的 投资 机会 ，实 现组 合增值 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场 基 金， 基金的 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 王健
联系电 话 010-66228888 021-38676252
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn wangj222@gtjas.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95521 建信现金添益 2017 年年度报告
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传真 010-66228001 021-38677819
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 商
城路 618 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号
32 层
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 许会斌 杨德红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 入 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金 净值 表现
3.1.1 期
间数据
和指标
2017 年
2016 年9 月2 日(基 金合 同生效 日)-2016
年 12 月 31 日
建信现 金添 益 建信添 益 建信现 金添 益 建信添 益
本期已
实现收
益
384,671,350.61 524,536,324.58 4,197,076.64 26,343,587.05
本期利
润
384,671,350.61 524,536,324.58 4,197,076.64 26,343,587.05
本期净
值收益
率
4.1690% 3.9194% 0.9135% 0.8327%
3.1.2 期
末数据
和指标
2017 年末 2016 年末
期末基
金资产
净值
18,920,575,557.97 16,193,021,205.33 2,673,043,799.54 5,436,455,273.18
期末基
金份额
净值
1.0000 100.00 1.0000 100.00
3.1.3 累
计期末
指标
2017 年末
2016 年末
累计净
值收益
率
5.1207% 4.7848% 0.9135% 0.8327% 建信现金添益 2017 年年度报告
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3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信现 金添 益
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0876% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.7473% 0.0004%
过去六 个月 2.1750% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 1.4945% 0.0004%
过去一 年 4.1690% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.8190% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
5.1207% 0.0019% 1.7975% 0.0000% 3.3232% 0.0019%
建信添 益
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0264% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6861% 0.0004%
过去六 个月 2.0515% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 1.3710% 0.0004%
过去一 年 3.9194% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.5694% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
4.7848% 0.0019% 1.7975% 0.0000% 2.9873% 0.0019%
建信现金添益 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
建信现金添益 2017 年年度报告
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本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
建信现金添益 2017 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
建信现金添益 2017 年年度报告
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本基金 基金 合同 于2016 年 9 月2 日 生效 ，基 金成 立当年 净值 收益 率以 实际 存续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
建信现 金添 益
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 384,671,350.61 - - 384,671,350.61
2016 4,197,076.64 - - 4,197,076.64
合计 388,868,427.25 - - 388,868,427.25
单位： 人民 币元
建信添 益
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 524,536,324.58 - - 524,536,324.58
2016 26,343,587.05 - - 26,343,587.05
合计 550,879,911.63 - - 550,879,911.63
建信现金添益 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务 公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、 东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ”。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金 、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信现金添益 2017 年年度报告
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转 债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理 财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合 型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信天添 益货币市 场 基金、建信瑞 丰添利混 合 型证券投资基 金、建信 恒 安一年定期 开放债券
型证券投资基 金、建信 睿 享纯债债券型 证券投资 基 金、建信恒瑞 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、建信恒远 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 建信睿富纯债 债券型证 券 投资基金、 建信鑫悦
回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信鑫荣回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信 稳定 鑫利
债券型 证券 投资 基金 、 建 信鑫瑞 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证
券投资基金、 建信民丰 回 报定期开放混 合型证券 投 资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投 资基金、
建信高 端医 疗股 票型 证券 投资基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金 （LOF） 基金 、
建信中 证政 策性 金融 债 3-5 年指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 8-10 年指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金、建 信中 证政 策性 金融 债 5-8 年指 数证 券投 资基 金（LOF ） 基金 、建
信睿源纯债债 券型证券 投 资基金、建信 建信量化 事 件驱动股票型 证券 投资 基 金、建信福 泽安泰混
合型基 金中 基金 （FOF ） 、 建信鑫 稳回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 建 信 上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金， 共 计95 只 开放 式基 金， 管理 的 基金净 资产 规模 共计 为3,609.83 亿 元。
建信现金添益 2017 年年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
先轲宇
本 基 金 的
基金经 理
2017 年7 月7
日
- 5
硕士。2009 年 7 月
至2016 年5 月 在中
国 建 设 银 行 总 行 金
融 市 场 部 工 作 ， 历
任 绩 效 管 理 处 业 务
副 经 理 、 债 券 交 易
员。2016 年 7 月加
入 我 公 司 ， 任 固 定
收 益 投 资 部 基 金 经
理助理 ，2017 年 7
月 7 日起 任建 信现
金 增 利 货 币 市 场 基
金 和 建 信 现 金 添 益
交 易 型 货 币 市 场 基
金的基 金经 理。
陈建良
固 定 收 益
投 资 部 副
总 经 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2016 年9 月2
日
- 10
陈 建 良 先 生 ， 双 学
士 ， 固 定 收 益 投 资
部 副 总 经 理 。2005
年 7 月加 入中 国建
设 银 行 厦 门 分 行 ，
任 客 户 经 理 ；2007
年 6 月调 入中 国建
设 银 行 总 行 金 融 市
场 部 ， 任 债 券 交 易
员；2013 年 9 月加
入 我 公 司 投 资 管 理
部 ， 历 任 基 金 经 理
助 理 、 基 金 经 理 、
固 定 收 益 投 资 部 总
经 理 助 理 、 副 总 经
理，2013 年 12 月
10 日 起任 建 信 货币
市 场 基 金 的 基 金 经
理；2014 年 1 月21
日 起 任 建 信 月 盈 安
心 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理；2014 年 6 月17
日 起 任 建 信 嘉 薪 宝
货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 ；2014 年 9建信现金添益 2017 年年度报告
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月17 日起 任建 信现
金 添 利 货 币 市 场 基
金 的 基 金 经 理 ；
2016 年3 月14 日起
任 建 信 目 标 收 益 一
年 期 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 7 月26
日 起 任 建 信 现 金 增
利 货 币 市 场 基 金 的
基金经 理；2016 年
9 月2 日起 任建 信现
金 添 益 交 易 型 货 币
市 场 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 9 月13
日至2017 年12 月6
日 任 建 信 瑞 盛 添 利
混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ；
2016 年 10 月 18 日
起 任 建 信 天 添 益 货
币 市 场 基 金 的 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投 资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，建信现金添益 2017 年年度报告
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一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对 待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 31458 对 投资 组合 ，有 6807 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3392
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它3415 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
2509 对平 均溢 价率 低于 2% ， 其 它906 对平 均溢 价率 超过 2% 的 投资 组合 中， 有20 对 投资 组合 的贡
献率超 过 5% ， 但因 为其溢 价金额 占平 均净 值的 比例 较低， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 34512 对 投资 组合 ，有 8794 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3914
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它4880 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
4523 对 平均 溢价 率低于 5% ，其它 357 对平 均溢 价率 超过 5% 的投 资组 合，有 5 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了35964 对投 资组 合， 有 10419 对 投资 组合 未通 过T 检 验， 其 中 4515
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它5904 对正 溢价 率占 优 频 率大 于55% 的投 资组 合中 ，
5809 对平 均溢 价率 低于 10% ， 其 它95 对平 均溢 价率 超过 10% 的 投资 组合，有 3 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公建信现金添益 2017 年年度报告
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平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 中国 宏观 经济 增 长总体 平稳 ， 质 量有 所提 高， 结 构进 一步 改善 。 全 年 GDP 同比 增长
6.9%， 增速 较2016 年提 高 了 0.2 个百 分点 。 拉 动经 济的三 驾马 车中 ， 消 费整 体保持 平稳 较快 增长 ，
全年社会消费 品零售总 额 比上年增长 10.2% ，其中 旅游休闲娱乐 消费快速 增 长，转型升级 态势明
显； 投 资方 面， 全 年固 定 资产投 资增 速 7.2% ， 结构 有一定 优化 。 其 中制 造业 投资增 速 4.8% ， 呈现
企稳回升态势 ，基建投 资 全年增速为 19%，仍 然保 持高位，房地 产开发投 资 全年增速则小 幅下滑
至7.0% 。 净出 口方 面， 受 益于海 外主 要经 济体 的稳 健复苏 ， 对 外贸 易量 价齐 升， 全 年货 物进 出 口
总额同 比增 长 14.2% ， 扭 转了 2016 年大 幅下 降的 局 面，净 出口 对于 经济 贡献 也在 2017 年由 负转
正。
物价水平上， 由于食品价 格涨幅回落，2017 年全年 消费者物价指 数（CPI） 因 春节因素在 1
月份达 到 2.5% 的 全年 同比 高点之 后， 基本 维持 在 0.8% 至 1.9% 的 窄幅 波动 ，全 年同比 涨幅 1.6% ；
年初受到国际 大宗产品 价 格上涨和基数 影响，工 业 品价格指数（PPI）同 比 在 2 月录得 全年高 点
7.8%，3 月 份之 后涨 幅回 落并在 三季 度有 所反 弹， 随后基 数原 因下 四季 度再 次回落 ， 呈 “M ”型走
势，全 年水 平 为4.9% ， 较2016 年涨 幅趋 缓。
货币政 策方 面，2017 年 货 币政策 基调 维持 稳健 中性 ， 资金 面整 体保 持紧 平衡 态势， 宏观 审慎
监管体 系进 一步 完善 。 央 行先后 于春 节前 、3 月份 ， 以及 12 月 份美 联储 加息 后 上调逆 回购 和中 期
借贷便利利率 ，带动银 行 间市场资金利 率小幅上 行 ，部分时点呈 现阶段性 紧 张局面；此 外，金融
监管 在 2017 年动 作较 多 ，除将 表外 理财 正式 纳入 广义信 贷指 标考 核外 ，11 月份《 关于 规范 金融
机构资 产管 理业 务指 导意 见（征 求意 见稿 ） 》 颁布 ， 引发金 融市 场的 强烈 关注 。
债券市 场方 面，2017 年债 券市场 收益 率继 续呈 现震 荡上行 态势 。 一 季度 由于 央 行上 调公 开 市
场操作利率并 实现净回 笼 ，偏紧的流动 性环境推 动 债券收益率曲 线陡峭化 上 行。在经历 二、三季
度的震荡整理 后，四季 度 随着对于海外 债市调整 、 通胀预期上升 以及金融 监 管再度升级 等多重因
素的叠 加影 响， 以国 开债 为代表 的利 率品 收益 率进 一步大 幅上 行。 整体 看，10 年期 国债 和国 开债
收益率 年末 收 于3.88% 和4.82% ， 较年 初分 别上 行87BP 和114BP 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期现 金添 益A 基金 净值收 益 率4.1690% ， 波 动 率 0.0008% ， 现 金添 益H 基 金净值 收益 率建信现金添益 2017 年年度报告
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3.9194% ， 波动 率0.0008% ；业绩 比较 基准 收益 率 1.3500% ，波 动率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 此 前市 场认 为供给 侧改 革导 致投 资萎 缩和需 求下 滑进 而引 发基 本面明 显恶 化 的
逻辑已 经证 伪 ， 经 济有 望 继续保 持韧 性 ， 整 体增 速 弹性保 持低 位 ， 三 大需 求 中， 投资 或保 持稳 定，
消费则 有望 接棒 出口 成为 2018 年 拉动 经济 增长 的主 要动能 。通 胀压 力较 2017 年将有 所抬 升， 在
春节错 位以 及基 数作 用下 ，高点 或将 出现 在 2 月和 7 月份前 后， 食品 价格 和 油价将 成为 重要 的决
定因素 。 全 年来 看， 通胀 中枢有 望上 移 至2.3% 左 右 ， 而中 性偏 紧的 货币 政策 基调下 ， 考 虑美 联储
持续加息导致 的全球利 率 条件收紧，很 大程度上 将 对国内利率水 平的下行 空 间形成制约 ， 高位震
荡反复 料将 成 为2018 年 债 券市场 的走 势常 态。
在此环境下， 建信现金 添 益货币市场基 金密切关 注 权益市场波动 对场内流 动 性的影响，防 范
流动性风险， 保持较高 的 流动性资产比 例。在信 用 风险的防范上 ，进一步 严 格信用准入 ，适当控
制信用债券持 仓比例的 同 时，提升组合 资产信用 资 质水平。同时 ，进一步 延 展组合的久 期和杠杆
弹性，努力在 发掘利率 中 期趋势性价值 的基础上 ， 参与短期波段 机会把握 ， 获得了较好 的投资回
报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽 核工 作情 况
2017 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告，并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告，促进
了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明建信现金添益 2017 年年度报告
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确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前 审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽 核工 作 计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障 持有 人的合法
权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估建信现金添益 2017 年年度报告
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值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风
险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（ 适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金 A 类 基金 份额 根据 每日基 金收 益情 况， 以每 万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人 每
日计算当日收 益并分配 ， 且每日进行支 付，支付 方 式只采用红利 再投资（ 即 红利转基金 份额）方
式。本 基 金 H 类 基金 份额 根据每 日基 金收 益情 况， 以每百 份基 金已 实现 收益 为基准 ，为 投资 人 每
日计算当日收 益并分配 ， 计入投资人收 益账户， 投 资人收益账户 里的累计 未 付收益和其 持有的基
金份额 一起 参加 当日 的收 益分配 。 本 报告 期内 基金 应分配 利润 为909,207,675.19 元， 其 中A 类份
额应分 配利 润为 384,671,350.61 元，H 类份 额应 分 配收益 为 524,536,324.58 元，已 全部 分配 ，
符合法 律法 规和 《基 金合 同》的 相关 规定 。
建信现金添益 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 国泰君安 证 券股份有限公 司（以下 称" 本托管人"）在 建信现金 添 益交易型货 币
市场基金（ 以下称"本 基金"）的托管过 程中，严 格遵 守《中华人 民共和国 证券 投资基金法 》及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他 有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。 建信现金添益 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22655 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信现 金添 益交 易型 货币 市场基 金全 体基 金份 额持 有人：
审计意 见 一、审 计意 见
(一)我 们审 计的 内容
我们审计了建信现金 添益 交易型货币市场基金( 以下 简称 “建信现
金添益 货币 基金 ”) 的财 务 报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2017 年度的利润表 和所有者权益(基金净值) 变动表以及财
务报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了建信 现金 添益 货币 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于建 信 现金 添 益货 币
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
建 信 现 金 添 益 货 币 基 金 的 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的建信现金添益 2017 年年度报告
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内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 现金添 益货 币
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算建 信现金 添益 货
币基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 建 信 现 金 添 益 货 币 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 建信 现 金添益 货币 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；建信现金添益 2017 年年度报告
第 25 页 共 68 页
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 建
信现金 添益 货币 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
陈熹
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月 21 日
建信现金添益 2017 年年度报告
第 26 页 共 68 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 现金 添益 交易型 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 18,803,722,107.30 3,300,767,727.41
结算备 付金
247,518,234.72 526,410,300.00
存出保 证金
190.52 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 12,300,683,236.69 1,894,894,106.67
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
12,300,683,236.69 1,894,894,106.67
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 6,104,120,351.19 2,356,460,641.13
应收证 券清 算款
515,541,000.00 -
应收利 息 7.4.7.5 210,503,045.53 20,678,750.99
应收股 利
- -
应收申 购款
275,863,136.32 12,684,083.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
38,457,951,302.27 8,111,895,609.76
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,327,078,788.11 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
7,764,808.71 993,072.06
应付托 管费
2,484,738.79 317,783.06
应付销 售服 务费
4,210,331.75 847,800.39
应付交 易费 用 7.4.7.7 133,305.89 39,701.20
应交税 费
- - 建信现金添益 2017 年年度报告
第 27 页 共 68 页
应付利 息
2,106,104.73 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 576,460.99 198,180.33
负债合 计
3,344,354,538.97 2,396,537.04
所有 者权益：
实收基 金 7.4.7.9 35,113,596,763.30 8,109,499,072.72
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
35,113,596,763.30 8,109,499,072.72
负债和 所有 者权 益总 计
38,457,951,302.27 8,111,895,609.76
报告截 止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 总 额19,082,505,770.02 份， 其中 建 信现金 添益 交易 型
货币市 场基 金A 类基 金份 额净 值 1.00 元 ， 基 金份 额 总额 18,920,575,557.97 份； 建 信现 金添 益交
易型货 币市 场基 金H 类基 金份额 净 值 100.00 元， 基 金份额 总 额 161,930,212.05 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 现金 添益 交易型 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年9 月2 日(基金
合同生效日)至 2016
年 12 月31 日
一、收入
1,067,402,755.80 39,446,237.72
1.利息 收入
1,065,075,022.14 39,707,027.44
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 571,919,231.34 19,799,786.35
债券利 息收 入
356,694,812.07 9,734,456.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
136,460,978.73 10,172,784.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,197,733.66 -260,789.72
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,197,733.66 -260,789.72
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填 - - 建信现金添益 2017 年年度报告
第 28 页 共 68 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
130,000.00 -
减： 二、费用
158,195,080.61 8,905,574.03
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 55,924,379.22 2,852,211.97
2．托 管费 7.4.10.2.2 17,895,801.22 912,707.82
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 34,178,923.13 2,536,561.93
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
49,628,127.11 2,360,511.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
49,628,127.11 2,360,511.98
6．其 他费 用 7.4.7.20 567,849.93 243,580.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
909,207,675.19 30,540,663.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
909,207,675.19 30,540,663.69
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 现金 添益 交易型 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
8,109,499,072.72 - 8,109,499,072.72
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 909,207,675.19 909,207,675.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
27,004,097,690.58 - 27,004,097,690.58
其中：1. 基 金申 购款 103,179,588,144.24 - 103,179,588,144.24
2. 基金 赎回 款 -76,175,490,453.66 - -76,175,490,453.66
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -909,207,675.19 -909,207,675.19
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 35,113,596,763.30 - 35,113,596,763.30 建信现金添益 2017 年年度报告
第 29 页 共 68 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 9 月 2 日(基金合同生效日)至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,050,844,765.32 - 4,050,844,765.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 30,540,663.69 30,540,663.69
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
4,058,654,307.40 - 4,058,654,307.40
其中：1. 基 金申 购款 9,702,930,281.35 - 9,702,930,281.35
2. 基金 赎回 款 -5,644,275,973.95 - -5,644,275,973.95
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -30,540,663.69 -30,540,663.69
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
8,109,499,072.72 - 8,109,499,072.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信现金添益交易型货币 市场基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2016] 第 1446 号《 关 于准予 建信 现金 添益 交易 型货币 市场 基金 注
册的批复》核 准，由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建
信现金添益交 易型货币 市 场基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 4,050,804,687.99 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2016) 第 1124 号 予以 验证 。经 向 中国证 监会 备案 ，
《建信 现金 添益 交易 型货 币市场 基金 基金 合同 》 于2016 年9 月2 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的建信现金添益 2017 年年度报告
第 30 页 共 68 页
基金份 额总 额 为4,050,844,765.32 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合40,077.33 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 国泰 君安 证券股 份有 限公 司。
根据《建信现 金添益交 易 型货币市场基 金基金合 同 》和《建信现 金添益交 易 型货币市场基 金
招募说 明书 》 并 报中 国证 监会 备 案， 本基 金份 额包 括建信 现金 添益 货币 基金 之A 类 份额(以 下简 称
“建信 现金 添 益A 份额 ”) 、建信 现金 添益 货币 基金 之 H 类 份额(以 下简 称 “ 建 信添 益 H 份额 ”) 。
建信现 金添 益份 额只 接受 场外与 场内 申购 和赎 回， 建信现 金添 益 A 份额 不上 市交易 ；建 信添 益 H
份额只上市交 易。各类 基 金份额类别分 别设置代 码 并分别计算和 公告每万 份 或每百份基 金已实现
收益和七日年 化收益率 。 投资人可自由 选择认购 、 申购某一类别 的基金份 额 ，但各类别 基金份额
之间不 能相 互转 换。
建 信 添 益 H 份额的基金份额折算日为基金合同生效当日，折算前建信添益 H 份 额 总 额 为
3,780,763,000.00 份， 折 算前基 金份 额净 值 为 1.0000 元 。根 据基 金合 同中 约 定的基 金份 额折 算
方法， 本基 金折 算后 的建 信添 益 H 份 额总 额 为37,807,630.00 份， 折算 后基 金 份额净 值 为 100.00
元。
经上海证券交易 所(以下简 称 “上交所 ”)上证自律 监 管决定书[2016]232 号文 审核同意， 本
基金H 类份 额37,807,630.00 份于 2016 年 9 月 21 日在上 交所 挂牌 交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为现 金 ； 期 限在1 年以内(含1 年)的 银行 存 款、 债券 回购 、 中央
银行票 据 、 同 业存 单 ； 剩 余期限 在 397 天以 内(含397 天) 的债 券 、 非 金融 企 业债务 融资 工具 、 资
产支持证券； 中国证监 会 、中国人民银 行认可的 其 他具有良好流 动性的货 币 市场工具。 如法律法
规或监管机构 以后允许 货 币市场基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资 范围 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 同期 中国 人民银 行公 布的 七天 通知 存款利 率( 税前) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 现金 添益交 易型 货币 市场
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 建信现金添益 2017 年年度报告
第 31 页 共 68 页
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年9 月2 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资 产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
建信现金添益 2017 年年度报告
第 32 页 共 68 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资或资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债券 起息日或 上 次除息日至 购买日止
的利息 ，单 独确 认为 应收 项目。 应收 款项 和其 他金 融负债 的相 关交 易费 用计 入初始 确认 金额 。
债券投资和资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市 场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 建信现金添益 2017 年年度报告
第 33 页 共 68 页
(2) 当 金融 工具 不存 在 活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额。建 信现金添益 A 份额每份 基金 份 额 面 值 为
1.00 元 ，建 信现 金添益 H 份额每 份基 金份 额面 值为 100.00 元。 由于 申购 和赎 回引起 的实 收基 金
变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购和 赎回分别 包 括基金转换 所引起的
转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
-
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资和资 产支持证 券 投资在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用情况下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
债券投资和资 产支持证 券 投资处置时其 处置价格 扣 除相关交易费 用后的净 额 与账面价值之 间
的差额 确认 为投 资收 益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。 建信现金添益 2017 年年度报告
第 34 页 共 68 页
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 同一 类别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。 申 购的基 金份 额享 有确 认当 日的分 红权 益，
而赎回的基金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 本 基金以份额面 值 1.00 元 固定份额净值 交易 方
式，每日计算 当日收益 并 全部分配结转 至应付收 益 科目，每日以 红利再投 资 方式集中支 付累计收
益。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相 似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
建信现金添益 2017 年年度报告
第 35 页 共 68 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 及其 他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖债券的 转 让收入免征增 值税，对 国 债、地方政府 债
以及金 融同 业往 来 利 息收 入亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 20,722,107.30 135,767,727.41
定期存 款 18,783,000,000.00 3,165,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 545,000,000.00 200,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 100,000,000.00 2,020,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 18,138,000,000.00 945,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 18,803,722,107.30 3,300,767,727.41 建信现金添益 2017 年年度报告
第 36 页 共 68 页
定期存 款的 存款 期限 指票 面存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 898,057,301.29 897,330,000.00 -727,301.29 -0.0021%
银行间 市场 11,402,625,935.40 11,385,318,000.00 -17,307,935.40 -0.0493%
合计 12,300,683,236.69 12,282,648,000.00 -18,035,236.69 -0.0514%
项目
上年 度末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,894,894,106.67 1,890,288,000.00 -4,606,106.67 -0.0568%
合计 1,894,894,106.67 1,890,288,000.00 -4,606,106.67 -0.0568%
1.偏离 金额 ＝影 子定 价－ 摊余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 6,104,120,351.19 1,624,184,598.78
合计 6,104,120,351.19 1,624,184,598.78
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 建信现金添益 2017 年年度报告
第 37 页 共 68 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 1,315,700,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 1,040,760,641.13 -
合计 2,356,460,641.13 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单
价
数量（ 张） 估值
总额
其中： 已
出售
或再质 押
总额
银行
间买
断式
买入
返售
证券
170209
17 国开
09
2018 年1
月5 日
98.40 3,100,000.00 305,040,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111716267
17 上海
银行
CD267
2018 年1
月5 日
99.16 2,000,000.00 198,320,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111714330
17 江苏
银行
CD330
2018 年1
月5 日
97.86 2,000,000.00 195,720,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111709256
17 浦发
银行
CD256
2018 年1
月5 日
97.67 2,000,000.00 195,340,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
170215
17 国开
15
2018 年1
月5 日
95.55 2,000,000.00 191,100,000.00 - 建信现金添益 2017 年年度报告
第 38 页 共 68 页
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111789454
17 盛京
银行
CD347
2018 年1
月2 日
99.22 1,500,000.00 148,830,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111718305
17 华夏
银行
CD305
2018 年1
月5 日
99.39 1,000,000.00 99,390,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111718466
17 华夏
银行
CD466
2018 年1
月5 日
97.85 1,000,000.00 97,850,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111721236
17 渤海
银行
CD236
2018 年1
月5 日
97.80 1,000,000.00 97,800,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111784866
17 南京
银行
CD154
2018 年1
月5 日
96.46 1,000,000.00 96,460,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111770241
17 盛京
银行
CD362
2018 年1
月2 日
99.07 600,000.00 59,442,000.00 -
合计
17,200,000.00 1,685,292,000.00 -
项
目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单
价
数量（ 张） 估值
总额
其中： 已
出售
或再质 押
总额
合计
- - - 建信现金添益 2017 年年度报告
第 39 页 共 68 页
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 30,258.93 184,796.28
应收定 期存 款利 息 159,795,564.92 4,493,360.80
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 286,304.89 159,254.31
应收债 券利 息 40,723,158.18 12,400,418.93
应收买 入 返 售证 券利 息 9,667,758.50 3,440,920.67
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.11 -
合计 210,503,045.53 20,678,750.99
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 133,305.89 39,701.20
合计 133,305.89 39,701.20
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 576,460.99 198,180.33
合计 576,460.99 198,180.33
建信现金添益 2017 年年度报告
第 40 页 共 68 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信现 金添 益
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,673,043,799.54 2,673,043,799.54
本期申 购 47,127,686,419.66 47,127,686,419.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -30,880,154,661.23 -30,880,154,661.23
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 18,920,575,557.97 18,920,575,557.97
金额单 位： 人民 币元
建信添 益
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 54,364,552.73 5,436,455,273.18
本期申 购 560,519,017.25 56,051,901,724.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -452,953,357.93 -45,295,335,792.43
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 161,930,212.05 16,193,021,205.33
1、申 购含 红利 再投 份额 。
2、 上 市的 基金 份额 登记 在 证券登 记结 算系 统 ， 可 选 择按市 价流 通 ； 未 上市 的 基金份 额登 记在 注册
登记系 统。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
建信现 金添 益
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 384,671,350.61 - 384,671,350.61 建信现金添益 2017 年年度报告
第 41 页 共 68 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -384,671,350.61 - -384,671,350.61
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信添 益
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 524,536,324.58 - 524,536,324.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -524,536,324.58 - -524,536,324.58
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月2 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,711,785.69 1,643,573.12
定期存 款利 息收 入 566,020,606.74 17,637,603.86
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,026,151.40 501,002.05
其他 160,687.51 17,607.32
合计 571,919,231.34 19,799,786.35
于2017 年 度， 本基 金未 发 生提前 支取 定期 存款 而产 生利息 损失 的情 况(2016 年度： 同) 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
无。
7.4.7.13 债 券投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 建信现金添益 2017 年年度报告
第 42 页 共 68 页
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
2016年9月2 日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
2,197,733.66 -260,789.72
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 2,197,733.66 -260,789.72
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年9月2 日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
21,917,948,043.54 1,045,337,261.92
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
21,843,698,658.08 1,045,403,421.51
减：应 收利 息总 额 72,051,651.80 194,630.13
买卖债 券差 价收 入 2,197,733.66 -260,789.72
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。 建信现金添益 2017 年年度报告
第 43 页 共 68 页
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。
7.4.7.16 股 利收 益
无。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
无。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月2 日(基 金合 同生效日)
至 2016 年12 月 31 日
基金赎 回 费 收入 - -
债券分 销手 续费 返还 130,000.00 -
合计 130,000.00 -
7.4.7.19 交 易费 用
无。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 9 月 2 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日 建信现金添益 2017 年年度报告
第 44 页 共 68 页
审计费 用 170,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 99,180.33
上市费 用 60,000.00 45,000.00
其他费 用 1,849.93 400.00
银行间 账户 维护 费 36,000.00 9,000.00
合计 567,849.93 243,580.33
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 国 泰 君 安
证券”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 子公 司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
建信现金添益 2017 年年度报告
第 45 页 共 68 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 权 证交 易
无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月2 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
55,924,379.22 2,852,211.97
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
8,574,875.14 308,347.27
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.25%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月2 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
17,895,801.22 912,707.82
支付基金托管 人国泰君 安 证券的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.08%/ 当年 天数 。 建信现金添益 2017 年年度报告
第 46 页 共 68 页
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信现 金添 益 建信添 益 合计
建信基 金 403,892.20 7,413,897.28 7,817,789.48
国泰君 安证 券 909.21 1,301,867.37 1,302,776.58
中国建 设银 行 394,137.55 - 394,137.55
合计 798,938.96 8,715,764.65 9,514,703.61
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 9 月 2 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信现 金添 益 建信添 益 合计
建信基 金 10,917.97 227,832.76 238,750.73
国泰君 安证券 28.59 140,999.91 141,028.50
中国建 设银 行 1,269.09 - 1,269.09
合计 12,215.65 368,832.67 381,048.32
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的 约定 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底，
按月支 付给 建信 基金 ，再 由建信 基金 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。A 类 基 金份额 和 H 类基 金份
额约定 的销 售服 务费 年费 率分别 为 0.01% 和 0.25% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰
君安
632,423,143.56 - 274,906,248.32 173,235.92 298,500,000.00 127,328.02
上年度 可比 期间
2016 年9 月2 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
银行 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 建信现金添益 2017 年年度报告
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间市
场交
易的
各关
联方
名称
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
建 信添 益
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国泰君 安证
券
3,204,763.00 1.98% 1,500,312.00 2.76%
分级基 金占 总份 额比 例的 计算中 ，对 下属 分级 基金 ，比例 的分 母采 用各 级别 的份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
本基金 本报 告期 在基 金托 管人国 泰君 安证 券无 存款 余额， 同时 也无 相应 存款 利息收 入。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
金额 单 位： 人民 币元
建信现 金添 益
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
384,671,350.61 - - 384,671,350.61 -
建信现金添益 2017 年年度报告
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建信添 益
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
524,536,324.58 - - 524,536,324.58 -
本基 金A 类 基金 份额 在本 年度累 计分 配收 益 384,671,350.61 元， 其 中以 红利 再投资 方式 结转 入实
收基 金 384,671,350.61 元 ，计入 应付 收益 科 目 0.00 元。本 基 金 H 类 份额 在本 年度累 计分 配收 益
524,536,324.58 元 ，其 中 以红利 再投 资方 式结 转入 实收基 金 524,536,324.58 元 ，计 入应 付收 益
科目0.00 元。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额2,811,477,788.11 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111784417
17 江 西银
行CD097
2018 年 1 月 2
日
99.15 4,000,000 396,614,454.59
150207 15 国开07
2018 年 1 月 2
日
100.11 2,500,000 250,279,033.03
170308 17 进出08
2018 年 1 月 2
日
99.96 2,060,000 205,910,240.28
170401 17 农发01
2018 年 1 月 2
日
99.99 2,000,000 199,986,444.37
111787865
17 重 庆农
村商行
CD193
2018 年 1 月 2
日
98.43 2,000,000 196,853,881.14
110211 11 国开11
2018 年 1 月 2
日
100.10 1,900,000 190,189,014.68
170306 17 进出06
2018 年 1 月 2
日
99.90 1,600,000 159,844,825.97
111782652 17 长 沙银 2018 年 1 月 2 98.34 1,000,000 98,342,765.51 建信现金添益 2017 年年度报告
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行CD081 日
170308 17 进出08
2018 年 1 月 2
日
99.96 940,000 93,959,041.68
150401 15 农发01
2018 年 1 月 2
日
100.01 500,000 50,004,694.10
170204 17 国开04
2018 年 1 月 2
日
99.87 300,000 29,961,426.93
111787155
17 盛 京银
行CD314
2018 年 1 月 2
日
99.71 200,000 19,941,821.64
合计
19,000,000 1,891,887,643.92
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 515,601,000.00 元 ，于 2018 年1 月 11 日(先后) 到期 。该 类交 易要求 本基 金转 入
质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门 的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对建信现金添益 2017 年年度报告
第 50 页 共 68 页
证券交 割方 式进 行限 制以 控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 、政策 性金 融债 和同 业存 单以外 的债 券。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 370,000,507.56 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 79,920,766.77
合计 370,000,507.56 79,920,766.77
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 0.0 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下 赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购建信现金添益 2017 年年度报告
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 一般 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开 放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限、平均 剩余存续 期 限、高流动资 产占比、 持 仓集中度、投 资交易的 不 活跃品种， 并结合份
额持有 人集 中度 变化 予以 实现。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 ， 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 10% 。于 2017 年 12
月31 日， 本基 金主 动持 有 流动性 受限 资产 的估 值占 基金资 产净 值的 比例 为未 超过 10% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：建信现金添益 2017 年年度报告
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根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 未
发生重 大流 动性 风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价 值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12
月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
18,503,722,107.30 300,000,000.00 0.00 - - 18,803,722,107.30
结算备 付
金
247,518,234.72 - - - - 247,518,234.72
存出保 证
金
190.52 - - - - 190.52
交易性 金
融资产
10,580,522,582.48 1,720,160,654.21 0.00 - - 12,300,683,236.69
衍生金 融
资产
- - - - - 0.00
买入返 售
金融资 产
6,104,120,351.19 0.00 0.00 - - 6,104,120,351.19 建信现金添益 2017 年年度报告
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应收证 券
清算款
- - - - 515,541,000.00 515,541,000.00
应收利 息
- - - - 210,503,045.53 210,503,045.53
应收股 利
- - - - 0.00 0.00
应收申 购
款
- - - - 275,863,136.32 275,863,136.32
其他资 产
- - - - 0.00 0.00
资产总 计 35,435,883,466.21 2,020,160,654.21 0.00 - 1,001,907,181.85 38,457,951,302.27
负债
卖出回 购
金融资 产
款
3,327,078,788.11 0.00 0.00 - - 3,327,078,788.11
短期借 款 - - - - - 0.00
交 易性 金
融负债
- - - - - 0.00
衍生金 融
负债
- - - - - 0.00
应付证 券
清算款
- - - - 0.00 0.00
应付赎 回
款
- - - - 0.00 0.00
应付管 理
人报酬
- - - - 7,764,808.71 7,764,808.71
应付托 管
费
- - - - 2,484,738.79 2,484,738.79
应付销 售
服务费
- - - - 4,210,331.75 4,210,331.75
应付交 易
费用
- - - - 133,305.89 133,305.89
应交税 费 - - - - 0.00 0.00
应付利 息 - - - - 2,106,104.73 2,106,104.73
应付利 润 - - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - - 576,460.99 576,460.99
负债总 计 3,327,078,788.11 0.00 0.00 - 17,275,750.86 3,344,354,538.97
利率敏 感
度缺口
32,108,804,678.10 2,020,160,654.21 0.00 - 984,631,430.99 35,113,596,763.30
上年度 末
2016 年 12
月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,300,767,727.41 0.00 - - - 3,300,767,727.41
结算备 付
金
526,410,300.00 - - - - 526,410,300.00 建信现金添益 2017 年年度报告
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存出保 证
金
0.00 - - - - 0.00
交易性 金
融资产
1,438,581,887.60 456,312,219.07 - - - 1,894,894,106.67
衍生金 融
资产
- - - - - -
买入返 售
金融资 产
2,356,460,641.13 - - - - 2,356,460,641.13
应收证 券
清算款
- - - - - -
应收利 息 - - - - 20,678,750.99 20,678,750.99
应收股 利 - - - - - -
应收申 购
款
- - - - 12,684,083.56 12,684,083.56
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 7,622,220,556.14 456,312,219.07 0.00 0.00 33,362,834.55 8,111,895,609.76
负债
卖出回 购
金融资 产
款
- - - - - -
短期借 款 - - - - - -
交易性 金
融负债
- - - - - -
衍生金 融
负债
- - - - - -
应付证 券
清算款
- - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - -
应付管 理
人报酬
- - - - 993,072.06 993,072.06
应付托 管
费
- - - - 317,783.06 317,783.06
应付销 售
服务费
- - - - 847,800.39 847,800.39
应付交 易
费用
- - - - 39,701.20 39,701.20
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - - -
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 198,180.33 198,180.33
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 2,396,537.04 2,396,537.04
利率敏 感
度缺口
7,622,220,556.14 456,312,219.07 0.00 0.00 30,966,297.51 8,109,499,072.72 建信现金添益 2017 年年度报告
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表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场 变量
保持不 变， 本基 金资 产净 值将不 会发 生重 大变 动（ 上年末 ：同 ） 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格 风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 建信现金添益 2017 年年度报告
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(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有 的以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融资 产
中属于 第二 层次 的余 额为 12,300,683,236.69 元 ， 无属于 第一 层次 或第 三层 次的余 额(2016 年 12
月31 日： 第二 层次1,894,894,106.67 元 ，无 第一 层次或 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：无)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知的 规定 ， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日财 务状 况 和 2017 年 度经 营 成 果无 影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 建信现金添益 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定 收 益投 资 12,300,683,236.69 31.98
其中： 债券 12,300,683,236.69 31.98
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 6,104,120,351.19 15.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
1,624,184,598.78 4.22
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,051,240,342.02 49.54
4 其他各项 资产 1,001,907,372.37 2.61
5 合计 38,457,951,302.27 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.68
其中： 买断 式回 购融 资 0.36
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,327,078,788.11 9.48
其中： 买断 式回 购融 资 1,235,400,463.44 3.52
报告期内债券 回购融资 余 额占基金净值 的比例为 报 告期内每个交 易日融资 余 额占资产净 值比例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
建信现金添益 2017 年年度报告
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8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 38.07 9.48
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 27.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 27.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 108.14 9.48
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 598,388,218.15 1.70 建信现金添益 2017 年年度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,788,460,025.21 5.09
其中： 政策 性金 融债 1,788,460,025.21 5.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 370,000,507.56 1.05
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 9,543,834,485.77 27.18
8 其他 - -
9 合计 12,300,683,236.69 35.03
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111787058 17 盛 京银
行 CD311
5,000,000 498,608,690.24 1.42
2 111787155 17 盛 京银
行 CD314
5,000,000 498,545,540.96 1.42
3 111784520 17 成 都银
行 CD129
5,000,000 495,685,658.70 1.41
4 111784927 17 西 安银
行 CD028
4,900,000 485,343,634.07 1.38
5 111784417 17 江 西银
行 CD097
4,000,000 396,614,454.59 1.13
6 170308 17 进出 08 3,000,000 299,869,281.96 0.85
7 108601 国开 1703 3,000,000 299,669,083.14 0.85
8 111786344 17 中 原银
行 CD289
3,000,000 299,539,511.59 0.85
9 111713076 17 浙 商银
行 CD076
3,000,000 299,417,977.75 0.85
10 020205 17 贴债 49 3,000,000 299,417,966.99 0.85
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0516%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0633%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0208% 建信现金添益 2017 年年度报告
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金计价采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑
其买入时的溢价与折 价， 在其剩余期限内按照 实际 利率法每日计提损益 。
8.9.2
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 190.52
2 应收证 券清 算款 515,541,000.00
3 应收利 息 210,503,045.53
4 应收申 购款 275,863,136.32
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,001,907,372.37
建信现金添益 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
建信
现金
添益
216,424 87,423.65 8,550,167,459.67 45.19% 10,370,408,098.30 54.81%
建信
添益
9,220 17,562.93 123,536,558.77 76.29% 38,393,653.28 23.71%
合计 225,644 84,569.08 8,673,704,018.44 45.45% 10,408,801,751.58 54.55%
分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
建信添 益
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 招商证 券股 份有 限公 司 14,002,001.00 8.65%
2 深圳市 思道 科投 资有 限公 司－深
圳市思 道科 投资 有限 公司 现金 2
号私募 投资 基金
3,557,103.00 2.20%
3 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 3,004,689.00 1.86%
4 三峡财 务有 限责 任公 司 3,000,714.00 1.85%
5 陕西省 国际 信托 股份 有限 公司－
陕国投 ·增盈 1 号证 券投 资集合
资金信 托计 划
2,615,972.00 1.62%
6 国开证 券有 限责 任公 司 2,585,967.00 1.60%
7 青岛有 住投 资控 股有 限公 司 2,460,586.00 1.52%
8 深圳市 长城 长富 投资 管理 有限公
司
1,601,303.00 0.99%
9 中信信 托有 限责 任公 司－ 中信信
托锐 进58 期源 乐晟 投资 集 合资
金信托 计划
1,500,653.00 0.93%
10 阳泉煤 业集 团财 务有 限责 任公司 1,400,617.00 0.86%
建信现金添益 2017 年年度报告
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9.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,539,856,421.36 8.07%
2 银行类 机构 1,325,347,323.54 6.95%
3 银行类 机构 511,577,415.04 2.68%
4 券商类 机构 501,640,796.65 2.63%
5 券商类 机构 500,504,731.63 2.62%
6 银行类 机构 500,439,408.06 2.62%
7 银行类 机构 500,188,695.07 2.62%
8 银行类 机构 500,000,000.00 2.62%
9 基金类 机构 455,207,463.89 2.39%
10 基金类 机构 362,090,377.69 1.90%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信现 金添
益
19,458,640.41 0.10%
建信添 益 0.00 0.00%
合计 19,458,640.41 0.10%
分级基金管理 人的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
建信现 金添 益 >100
建信添 益 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
建信现 金添 益 0~10
建信添 益 0 建信现金添益 2017 年年度报告
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合计 0~10
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信现 金添 益 建信添 益
基金合 同生 效日 （2016 年9 月2 日 ） 基 金份
额总额
270,111,664.62 37,819,331.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,673,043,799.54 54,364,552.73
本报告 期基 金总 申购 份额 47,127,686,419.66 560,519,017.25
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 30,880,154,661.23 452,953,357.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,920,575,557.97 161,930,212.05
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理 人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 170,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、基 金业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 建信现金添益 2017 年年度报告
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国泰君 安 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要 。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
国泰君 安 996,400.00 100.00% 38,468,858,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 新 增 东 兴 证 券 为 旗 下 开 放
式基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年 12 月
17 日
2
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年12 月5
日 建信现金添益 2017 年年度报告
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有 限 公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参
加 认 购 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
3
关 于 北 京 植 信 基 金 新 增 代 销 我
司 部 分 开 放 式 基 金 并 参 加 申 购
费率优 惠的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年 10 月
19 日
4
关 于 新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售 有
限 公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加
认购申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年 9 月 1
日
5
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 增 加 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认
购申购 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年6 月12
日
6
关 于 新 增 华 泰 证 券 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年5 月26
日
7
关 于 新 增 华 融 证 券 为 旗 下 部 分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年4 月20
日
8
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加
凤 凰 金 信 转 换 费 率 优 惠 活 动 的
公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年2 月21
日
9
建 信 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场
基金A 类 份额 调整 大额 申 购限额
的公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年 2 月 8
日
10
关 于 新 增 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资
管理 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基
金代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年1 月17
日
建信现金添益 2017 年年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添益 交易 型货 币市 场基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 28 日
