建 信 上 证 社会 责 任 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 建信责任 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信责任 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 期末 按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 56
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58 建信责任 2017 年年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 58
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建 信 上证 社会 责任 交易 型开 放 式指 数证 券投 资基 金联
接基金
基金简 称 建信责 任
基金主 代码 530010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月 28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 66,456,870.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证社 会责 任交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年5月28 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010年8月9 日
基金管 理人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 将 绝 大 部 分基 金 财 产投 资 于 上 证 社 会责 任 ETF ， 密 切 跟 踪 业 绩比 较 基
准，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小 化。
投资策 略 本基金 为上 证社 会责 任 ETF 的联 接基 金， 主要 通过 投 资于上 证社 会责 任 ETF
以求达 到投 资目 标。 当本 基 金申购 赎回 和在 二级 市场 买卖上 证社 会责 任 ETF
或 本 基 金 自 身的 申 购 赎回对 本 基 金 跟 踪标 的 指 数的效 果 可 能 带 来影 响 时，
或 预 期 成 份 股发 生 调 整 和成 份 股 发 生 配股 、 增 发、分 红 等 行 为 时， 基 金经
理会对 投资 组合 进行 适当 调整， 降低 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 95%× 上证 社会 责任 指数 收 益率 +5 %× 商业 银行 税后 活 期存款 利率
风险收 益特 征 本基金 为上 证社 会责 任 ETF 的联接 基金 ，风 险与 预 期收益 水平 高于 混合 基
金 、 债 券 基 金与 货 币 市场基 金 。 同 时 ，本 基 金 为指数 型 基 金 ， 具有 与 标的
指 数 、 以 及 标的 指 数 所代表 的 股 票 市 场相 似 的 风险收 益 特 征 ， 属于 证 券投
资基金 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密 跟踪标的指 数，追求跟踪 偏离度和跟 踪误差最小化 ，实现与标 的指数表
现相一 致的 长期 投资 收益 。
投资策 略 本基 金主要采取 完全复制策略 跟踪标的指 数的表现，即 按照标的指 数的成份
股票 的构成及其 权重构建基金 股票投资组 合，并根据标 的指数成份 股票及其
权重的 变动 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数
风险收 益特 征 本基 金属于股票 基金，其风险 和预期收益 高于货币市场 基金、债券 基金、混
合基 金。本基金 为指数型基金 ，具有和标 的指数所代表 的股票市场 相似的风
险收益 特征 ，属 于证 券投 资基金 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 建信责任 2017 年年度报告
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注册登 记机 构
建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年
2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 5,648,047.09 1,767,104.03 75,097,103.80
本期利 润 27,203,094.59 -6,608,472.66 24,730,850.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3837 -0.0831 0.2026
本期加 权平 均净 值利 润率 23.37% -6.02% 12.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 26.39% -4.92% 2.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 56,414,977.81 35,102,318.16 44,209,677.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8489 0.4629 0.5386
期末基 金资 产净 值 122,871,847.99 110,929,949.85 126,287,599.84
期末基 金份 额净 值 1.8489 1.4629 1.5386
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 84.89% 46.29% 53.86%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.22% 0.86% 6.65% 0.87% 0.57% -0.01%
过去六 个月 12.44% 0.77% 9.51% 0.78% 2.93% -0.01%
过去一 年 26.39% 0.70% 22.52% 0.72% 3.87% -0.02%
过去三 年 23.01% 1.57% 18.17% 1.60% 4.84% -0.03%
过去五 年 82.52% 1.50% 69.03% 1.53% 13.49% -0.03% 建信责任 2017 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
84.89% 1.42% 65.62% 1.46% 19.27% -0.04%
本基金的业绩 比较基准 为 ： 95%×上 证社会责 任指数 收益率 +5% × 商业银 行活期 存款利 率。上 证社
会责任指数用 于反映上 证 公司治理板块 中在社会 责 任的履行方面 表现良好 公 司股票的走 势，同时
为投资 者提 供新 的投 资标 的。 该 指数 基日 为2009 年6 月30 日， 基 点 为1000 点 ， 指数代 码 为000048 ，
指数简称为责 任指数。 上 证社会责任指 数是上证 公 司治理指数的 主题衍生 指 数之一，指 数样本股
是在进 行一 定的 流动 性筛 选后， 从已 披露 社会 责任 报告的 上证 公司 治理 指数 样本股 中挑 选 100 只
每股社 会贡 献值 最高 的公 司股票 组成 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
本基金 合同 自2010 年5 月 28 日生 效，2010 年净 值增长 率以 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未发 生利 润分配 。 建信责任 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成 立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ”。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型 证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转 债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强建信责任 2017 年年度报告
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债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券 投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多 因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信天添 益货币市 场 基金、建信瑞 丰添利混 合 型证券投资基 金、建信 恒 安一年定期 开放债券
型证券投资基 金、建信 睿 享纯债债券型 证券投资 基 金、建信恒瑞 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、建信恒远 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 建信睿富纯债 债券型证 券 投资基金、 建信鑫悦
回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信鑫荣回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信 稳定鑫利
债券型 证券 投资 基金 、 建 信鑫瑞 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证
券投资基金、 建信民丰 回 报定期开放混 合型证券 投 资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投 资基金、
建信高 端医 疗股 票型 证券 投资基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金 （LOF） 基金 、
建信中 证政 策性 金融 债 3-5 年指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 8-10 年指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金、建 信中 证政 策性 金融 债 5-8 年指 数证 券投 资基 金（LOF ） 基金 、建
信睿源纯债债 券型证券 投 资基金、建信 建信量化 事 件驱动股票型 证券投资 基 金、建信福 泽安泰混
合型基 金中 基金 （FOF ） 、 建信鑫 稳回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资 基 金 、 建 信 上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金， 共 计95 只 开放 式基 金， 管理 的 基金净 资产 规模 共计 为3,609.83 亿 元。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛玲
本基金
的基金
经理
2016 年 7
月4 日
- 4
薛玲女 士， 博士。 2009 年 5 月至 2009
年 12 月 在国 家电 网公 司 研究院 农电
配电研 究所 工作 ， 任 项目 经理；2010
年 1 月至 2013 年 4 月 在 路通世 纪公
司亚洲 数据 收集 部门 工作 ， 任 高级 软
件工程 师；2013 年 4 月至 2015 年 8
月在中 国中 投证 券公 司工 作， 历任 研
究员、 投资 经理；2015 年9 月加 入我
公司金 融工 程及 指数 投资 部， 任基 金
经理助 理 ， 2016 年7 月4 日起任 上证
社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ；
2017 年 5 月 27 日 起任 建 信鑫盛 回报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ；2017 年 9 月 13 日起任 建信
量 化 事 件 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ；2017 年 9 月 28 日 起任
深证基 本面 60 交 易型 开 放式指 数证
券 投 资 基 金 （ETF ） 及 其 联 接 基 金 的
基金经 理 ； 2017 年12 月 20 日起 任建
信 鑫 稳 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理 ；2017 年 12 月 22
日起任 建信 上证 50 交 易 型开放 式指
数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；2018
年3 月5 日起 任建 信智 享 添鑫定 期开
放混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
建信责任 2017 年年度报告
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4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交 易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度 不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 31458 对 投资 组合 ，有 6807 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3392
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它3415 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
2509 对平 均溢 价率 低于 2% ， 其 它906 对平 均溢 价率 超过 2% 的 投资 组合 中， 有20 对 投资 组合 的贡
献率超 过 5% ， 但因 为其溢 价金额 占平 均净 值的 比例 较低， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 34512 对 投资 组合 ，有 8794 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3914
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它4880 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
4523 对 平均 溢价 率低于 5% ，其它 357 对平 均溢 价率 超过 5% 的投 资组 合，有 5 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了35964 对投 资组 合， 有 10419 对 投资 组合 未通 过T 检 验， 其 中 4515
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它5904 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，建信责任 2017 年年度报告
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5809 对平 均溢 价率 低于 10% ， 其 它95 对平 均溢 价率 超过 10% 的 投资 组合，有 3 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合 投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金绝大部 分资产投 资 于上证社会责 任 ETF ，因 此基金的跟踪 误差和偏 离 度主要取决于 责
任 ETF 的表 现。 此外 ，由 于申赎 造成 的基 金份 额变 动以及 成份 股的 集中 分红 也会对 本基 金的 跟 踪
误差和偏离度 造成一定 影 响。在报告期 内，基金 跟 踪误差和日均 偏离度均 被 控制在基金 合同约定
的范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率26.39% ， 波 动率0.7% ， 业 绩 比较基 准收 益 率22.52% ， 波动 率0.72%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回首2017 年的A 股 市场 ， 强监管 和结 构性 牛市 是市 场的主 旋律 。 在 强监 管方 面， 再 融资 新规 、
减持新规等相 继发布;前 发 审委员腐败、 高杠杆收 购 、操纵股价等 市场违规 行 为受到处罚;IPO 发
审迎重大改革 。而在结 构 性牛市方面， 大盘蓝筹 持 续受到追捧， 而讲故事 、 高估值小市 值股票持
续受到 冷落 。 与此 同时 ，2017 年A 股 也正 式被 纳入MSCI ， 在 走向 国际 化的 路上 迈出了 一大 步 。 展
望 2018 年，A 股 市场 在经 历了 2017 年蓝 筹股 估值 向 上回复 、中 小市 值股 票估 值向下 调整 之后 ，
蓝筹股 与中 小市 值 股 票的 估值差 距拉 近。 总体 来说 ， 相 比 2017 年，2018 年 市 场热点 将有 望扩 散，
业绩增长确定 的二线蓝 筹 和新兴产业股 票价值将 会 被重估，市场 的投资机 会 也将更加多 元。宏观
层面， 预计 经济 数据 前高 后低， 通胀 逐步 抬头 ，指 数预计 将维 持震 荡上 行的 态势， 重点 关 注 A 股
国际化 带来 的投 资机 会和 受益于 通胀 、业 绩增 长确 定的潜 力蓝 筹股 票。
本基金 管理 人将 根据 基金 合同规 定， 继续 将不 低于90% 的基 金资 产投 资于 责 任ETF， 同时 适当
对直接 持有 的股 票组 合进 行优化 ，以 控制 跟踪 误差 及偏离 度。
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告，并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告，促进
了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划，
实施了涵盖公 司各业 务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。 建信责任 2017 年年度报告
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7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专 业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障持有 人的合法
权益。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估
值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风
险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议 。
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适 用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性建信责任 2017 年年度报告
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折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中 关 于 收益分配条款 的
规定。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信上 证社会责 任 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信上证 社 会责任交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 的 管理人 ——建信
基金管理有限责任公司在建信上证社会责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 投 资 运
作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 任何损害
基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报 告期内，
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信上 证社会责 任 交易型开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财 务会 计 报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 建信责任 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22648 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建 信 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 全 体
基金份 额持 有人:
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我 们 审 计 了 建 信 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金(以 下简 称 “ 建信 责 任基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2017 年12
月 31 日 的资 产负债 表，2017 年 度的利 润表 和所 有 者权益(基 金净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了建信 责任 基 金2017 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们独 立于 建 信责任 基金 ， 并
履行了 职业 道德 方面 的其 他责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
建信责任基金的基金 管理 人建信基金管理有限 责任 公司(以下简称
“基金管理人”)管 理层负 责按照企业会计准则 和中 国证监会、中
国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财
务报表 ， 使其 实现 公允 反 映， 并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。 建信责任 2017 年年度报告
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在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 责任基 金的 持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并 运用 持续 经
营假设 ， 除非 基金 管理 人 管理层 计划 清算 建信 责任 基金 、 终 止运 营
或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督建信 责任 基金 的财 务报 告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的 保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之 上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 建信 责 任基金 持续 经营
能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不确 定性得 出结 论。
如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定性 ， 审 计准 则 要求我 们在 审
计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露； 如 果披 露不
充分 ， 我 们应 当发 表非 无 保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告
日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情况 可能 导致 建信责 任基 金
不能持 续经 营。 建信责任 2017 年年度报告
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(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
陈熹
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月 21 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 上证 社会 责任交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,355,713.88 6,721,671.62
结算备 付金
16,964.67 -
存出保 证金
5,415.15 3,678.45
交易性 金 融 资产 7.4.7.2 121,990,541.86 104,794,249.60
其中： 股票 投资
2,120,115.86 2,957,449.60
基金 投资
113,271,750.00 101,836,800.00
债券投 资
6,598,676.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 138,205.16 1,455.94
应收股 利
- -
应收申 购款
54,653.83 1,982.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - - 建信责任 2017 年年度报告
第 23 页 共 66 页
资产总 计
123,561,494.55 111,523,038.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
138,206.98 119,009.86
应付管 理人 报酬
4,231.80 3,866.42
应付托 管费
846.36 773.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,025.27 29,870.72
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 539,336.15 439,567.97
负债合 计
689,646.56 593,088.24
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 66,456,870.18 75,827,631.69
未分配 利润 7.4.7.10 56,414,977.81 35,102,318.16
所有者 权益 合计
122,871,847.99 110,929,949.85
负债和 所有 者权 益总 计
123,561,494.55 111,523,038.09
报告截 止 日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.8489 元 ，基 金份 额总 额66,456,870.18 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 上证 社会 责任交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
27,685,016.48 -6,155,997.75
1.利息 收入
142,097.45 48,890.79
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 25,636.62 48,890.79
债券利 息收 入
113,712.59 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,748.24 -
其他利 息收 入
- - 建信责任 2017 年年度报告
第 24 页 共 66 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
5,971,325.78 2,157,954.97
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 500,108.45 91,695.26
基金 投资 收益 7.4.7.13 5,413,888.32 2,013,406.92
债券投 资收 益 7.4.7.14 1,270.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 56,059.01 52,852.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
7.4.7.18 21,555,047.50 -8,375,576.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.19 16,545.75 12,733.18
减： 二、费用
481,921.89 452,474.91
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 45,159.45 38,797.20
2．托 管费 7.4.10.2.2 9,031.86 7,759.39
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.20 46,928.88 25,164.04
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 380,801.70 380,754.28
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
27,203,094.59 -6,608,472.66
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
27,203,094.59 -6,608,472.66
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 上证 社会 责任交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
75,827,631.69 35,102,318.16 110,929,949.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 27,203,094.59 27,203,094.59 建信责任 2017 年年度报告
第 25 页 共 66 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-9,370,761.51 -5,890,434.94 -15,261,196.45
其中：1.基 金申 购款 11,096,578.13 7,749,369.19 18,845,947.32
2. 基金 赎回 款 -20,467,339.64 -13,639,804.13 -34,107,143.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
66,456,870.18 56,414,977.81 122,871,847.99
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
82,077,922.57 44,209,677.27 126,287,599.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -6,608,472.66 -6,608,472.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-6,250,290.88 -2,498,886.45 -8,749,177.33
其中：1.基 金申 购款 8,724,261.96 3,373,753.42 12,098,015.38
2. 基金 赎回 款 -14,974,552.84 -5,872,639.87 -20,847,192.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
75,827,631.69 35,102,318.16 110,929,949.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
建信责任 2017 年年度报告
第 26 页 共 66 页
7.4.1 基 金基 本情况
建信上证社会 责任交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证
券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许 可[2010]378 号《关于 核 准上证社会责 任交
易型开放式指 数证券投 资 基金及其联接 基金募集 的 批复》核准 ， 由建信基 金 管理有限责 任公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《建信 上 证社会责任交 易型开放 式 指数证券投 资基金联
接基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 2,396,209,783.92 元， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普 华
永道中 天验 字(2010) 第 130 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案， 《建 信 上证社 会责 任交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 于 2010 年 5 月 28 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 2,396,471,984.76 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 262,200.84 份 基金 份
额。本基金的 基金管理 人 为建信基金管 理有限责 任 公司，基金托 管人为中 国 工商银行股 份有限公
司。
本 基 金 为 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 目标 ET F”) 的 联 接 基
金。目 标 ETF 是 采用 完全 复制法 实现 对 上 证社 会责 任指数 紧密 跟踪 的全 被动 指数基 金， 本基 金 主
要通过 投资 于目 标 ETF 实 现对业 绩比 较基 准的 紧密 跟踪， 力争 使本 基金 日均 跟踪偏 离度 的绝 对 值
不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不超 过 4% 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 上证社 会责任 交易型开 放 式指数证券投 资
基金联接基金 基金合同 》 的有关规定， 本基金以 目 标 ETF、上 证社会责 任指 数成份股、备 选成份
股为主 要投 资对 象， 其中 投资于 目 标 ETF 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90% ； 现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%； 同时 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金也 可少
量投资 于新 股( 首次 发行 或 增发等 ， 包 括创 业板 新股) 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具，
该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为95% X 上证社 会责 任指 数收
益率+5% X 商业 银行 税后 活期存 款利 率。
本 财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《建 信上 证 社会责 任交 易型 开放建信责任 2017 年年度报告
第 27 页 共 66 页
式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国 基
金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其 他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 建信责任 2017 年年度报告
第 28 页 共 66 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公 允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券 或资产支 持证券 起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具 按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量 的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或 使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。 建信责任 2017 年年度报告
第 29 页 共 66 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本 基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计 未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
基金投资在持 有期间应 取 得的现金红利 于分红除 权 日确认为投资 收益， 股 票 投资在持有期 间
应取得的现金 股利扣除 由 上市公司代扣 代缴的个 人 所得税后的净 额确认为 投 资收益。债 券投资在
持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适用 情况下由 债 券发行企业 代扣代 缴
的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。 资产支 持 证券在持有期 间收到的 款 项，根据资 产支持证
券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收益 部分，将 本 金部分冲减 资产支持
证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法 计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小建信责任 2017 年年度报告
第 30 页 共 66 页
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每 基金份额享 有同等分 配 权。本基金收 益以现金 形 式分配，但基 金份额持 有 人可选择现金 红
利或将现金红 利按分红 除 权日的基金份 额净值自 动 转为基金份额 进行再投 资 。若期末未 分配利润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期 末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的 估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法 、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法 等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 11 月 13 日 前对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的建信责任 2017 年年度报告
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初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年 11 月 13 日 起 ， 对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期 的 股票等流 通 受限股票， 根据中国
基金业协会中 基协发[2017]6 号《关于 发布<证券 投 资基金投资流 通受限股 票 估值指引(试行)> 的
通知》之附 件《证券 投资 基金投资流 通受限股 票估 值指引(试行) 》(以下简 称 “指引 ”) ，按估 值
日在证券交易 所上市交 易 的同一股票的 公允价值 扣 除中证指数有 限公司根 据 指引所独立 提供的该
流通受 限股 票剩 余限 售期 对应的 流动 性折 扣后 的价 值进行 估值 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券 、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生 会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税 改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税建信责任 2017 年年度报告
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法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,355,713.88 6,721,671.62
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,355,713.88 6,721,671.62
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,156,885.65 2,120,115.86 -36,769.79 建信责任 2017 年年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 6,609,115.00 6,598,676.00 -10,439.00
银行间 市场 - - -
合计 6,609,115.00 6,598,676.00 -10,439.00
资产支 持证 券 - - -
基金 68,117,784.35 113,271,750.00 45,153,965.65
其他 - - -
合计 76,883,785.00 121,990,541.86 45,106,756.86
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,949,534.61 2,957,449.60 7,914.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 78,293,005.63 101,836,800.00 23,543,794.37
其他 - - -
合计 81,242,540.24 104,794,249.60 23,551,709.36
基金投 资均 为本 基金 持有 的目 标 ETF 的份 额， 按目 标 ETF 于估 值日 的份 额净 值确定 公允 价值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 257.78 1,454.07
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 8.36 - 建信责任 2017 年年度报告
第 34 页 共 66 页
应收债 券利 息 137,936.38 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2.64 1.87
合计 138,205.16 1,455.94
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,025.27 29,870.72
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 7,025.27 29,870.72
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 159.77 391.59
预提费 用 539,176.38 439,176.38
合计 539,336.15 439,567.97
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 75,827,631.69 75,827,631.69
本期申 购 11,096,578.13 11,096,578.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,467,339.64 -20,467,339.64
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 建信责任 2017 年年度报告
第 35 页 共 66 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 66,456,870.18 66,456,870.18
申购含 转换 入份 额； 赎回 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 59,829,228.77 -24,726,910.61 35,102,318.16
本期利 润 5,648,047.09 21,555,047.50 27,203,094.59
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-7,656,102.86 1,765,667.92 -5,890,434.94
其中： 基金 申购 款 9,215,011.72 -1,465,642.53 7,749,369.19
基金赎 回款 -16,871,114.58 3,231,310.45 -13,639,804.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 57,821,173.00 -1,406,195.19 56,414,977.81
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 25,332.81 48,791.53
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收 入 231.16 21.79
其他 72.65 77.47
合计 25,636.62 48,890.79
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
487,327.52 91,695.26
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 12,780.93
-
合计 500,108.45
91,695.26
建信责任 2017 年年度报告
第 36 页 共 66 页
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 21,091,794.49 11,222,588.65
减：卖 出股 票成 本总 额 20,604,466.97 11,130,893.39
买卖股 票差 价收 入 487,327.52 91,695.26
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
申购基 金份 额总 额 866,100.00 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -17,317.92 -
减：申 购股 票成 本总 额 870,636.99 -
申购差 价收 入 12,780.93 -
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 16,455,209.60 11,047,215.24
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 11,041,321.28 9,033,808.32
基金投 资收 益 5,413,888.32 2,013,406.92
7.4.7.14 债 券投 资收益
7.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
1,270.00 - 建信责任 2017 年年度报告
第 37 页 共 66 页
付）差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益 — — 申 购差
价收入
- -
合计 1,270.00 -
7.4.7.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
6,000,000.00 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
5,952,400.00 -
减：应 收利 息总 额 46,330.00 -
买卖债 券差 价收 入 1,270.00 -
7.4.7.14.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.14.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.14.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
7.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
7.4.7.15.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
7.4.7.15.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。 建信责任 2017 年年度报告
第 38 页 共 66 页
7.4.7.15.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
7.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 56,059.01 52,852.79
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 56,059.01 52,852.79
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 21,555,047.50 -8,375,576.69
—— 股 票投 资 -44,684.78 -47,485.01
—— 债 券投 资 -10,439.00 -
—— 基 金投 资 21,610,171.28 -8,328,091.68
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 21,555,047.50 -8,375,576.69
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元 建信责任 2017 年年度报告
第 39 页 共 66 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 14,743.57 9,049.31
基金转 换费 收入 1,802.18 3,683.87
合计 16,545.75 12,733.18
1、本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
46,345.13 24,701.44
银行间 市场 交易 费用
- -
交易基 金产 生的 费用 583.75 462.60
其中： 申购 费 26.60 -
赎回 费
557.15 462.60
合计
46,928.88 25,164.04
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,490.50
银行间 账户 维护 费 18,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 2,801.70 2,263.78
合计 380,801.70 380,754.28
7.4.7.22 分 部报 告
-
建信责任 2017 年年度报告
第 40 页 共 66 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基金 ”)
基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
(“目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 债 券交 易
无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。 建信责任 2017 年年度报告
第 41 页 共 66 页
7.4.10.1.4 基 金交 易
无。
7.4.10.1.5 权 证交 易
无。
7.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
45,159.45 38,797.20
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
229,771.12 215,782.42
1、 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 管理费 ， 支 付基 金管 理人 建信基 金的 管理 人报
酬按前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分(若 为负 数， 则
取零) 的0.5% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –基 金财 产中 目标 ETF 份 额所 对应 的资 产净值) X 0.5%/ 当
年天数 。
2、支付 销 售机 构的 客户 维 护费包 含本 基金 投资 于目 标 ETF 的基 金资 产需 支付 的客户 维护 费。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,031.86 7,759.39
本基金 基金 财产 中投 资于 目标 ETF 的 部分 不收 取托 管费， 支付 基金 托管 人中 国工商 银行 的托 管 费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除基金 财产 中目 标ETF 份 额所对 应资 产净 值后 剩余 部分( 若为 负数， 则 取
零) 的0.1% 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –基 金财 产中 目 标 ETF 份 额所 对应 的资 产净 值) X 0.1%/ 当 年天建信责任 2017 年年度报告
第 42 页 共 66 页
数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行-
活期存 款
1,355,713.88 25,332.81 6,721,671.62 48,791.53
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金持 有 67,500,000 份目标 ETF 基金 份额 ，占 其总 份额的 比例 为
97.01%(2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有 78,000,000.00 份 目标 ETF 基金 份 额，占 其总 份额 的比
例为97.40%) 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1
无。
建信责任 2017 年年度报告
第 43 页 共 66 页
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600309 万华
化学
2017 年
12 月 6
日
重大
资产
重组
37.94 - - 1,160 44,710.04 44,010.40 -
600332 白云
山
2017 年
10 月31
日
重大
资产
重组
32.14 2018 年
1 月8 日
30.15 300 9,023.74 9,642.00 -
600685 中船
防务
2017 年
9 月 27
日
重大
资产
重组
26.66 2018 年
3 月 21
日
24.05 200 5,579.74 5,332.00 -
本基金 截至2017 年12 月31 日止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控 和事后 评 估，有效管理 和建信责任 2017 年年度报告
第 44 页 共 66 页
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户 ， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无 表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 、政策 性金 融债 和同 业存 单以外 的债 券。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金 在履行与金融 负债有关 的 义务时遇到资 金短缺的 风 险。本基金的 流动性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进 行严密监
控并预测流动 性需求， 保 持基金投资组 合中的可 用 现金头寸与之 相匹配。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回建信责任 2017 年年度报告
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模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
于2017 年12 月31 日 ， 本 基 金所承 担的 全部 金融 负债 的合约 约定 到期 日均 为一 个月以 内且 不计 息，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期
现金流 量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金的基金 管理人根 据 法规要求，通 过独立的 风 险管理部门对 流动性指 标 进行持续的监 测
和分析，包括 组合持仓 集 中度指标、组 合在短时 间 内变现能力的 综合指标 、 组合中变现 能力 较差
的投资品种比 例以及流 通 受限制的投资 品种比例 等 。本基金所持 部分证券 在 证券交易所 上市，部
分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的情 况参 见附 注 7.4.12 。 此 外， 本 基金可 通过 卖出 回 购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的 15% 。于 2017 年 12 月 31
日，本 基金 主动 持有 的流 动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例为 未超 过15% 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 未
发生重 大流 动性 风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大建信责任 2017 年年度报告
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部分金融资产 和金 融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 1,355,713.88 0.00 - - 1,355,713.88
结算备付金 16,964.67 - - - 16,964.67
存出保证金 5,415.15 - - - 5,415.15
交易性金融资产 6,598,676.00 0.00 0.00 115,391,865.86 121,990,541.86
衍生金融资产 - - - - 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 - - 0.00
应收证券清算款 - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - 138,205.16 138,205.16
应收股利 - - - 0.00 0.00
应收申购款 - - - 54,653.83 54,653.83
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 7,976,769.70 0.00 0.00 115,584,724.85 123,561,494.55
负债
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - 0.00 0.00
应付赎回款 - - - 138,206.98 138,206.98
应付管理人报酬 - - - 4,231.80 4,231.80 建信责任 2017 年年度报告
第 47 页 共 66 页
应付托管费 - - - 846.36 846.36
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00
应付交易费用 - - - 7,025.27 7,025.27
应交税费 - - - 0.00 0.00
应付利息 - - - 0.00 0.00
应付利润 - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - 539,336.15 539,336.15
负债总 计 0.00 0.00 0.00 689,646.56 689,646.56
利率敏 感度 缺口 7,976,769.70 0.00 0.00 114,895,078.29 122,871,847.99
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 6,721,671.62 - - - 6,721,671.62
结算备付金 - - - - 0.00
存出保证金 3,678.45 - - - 3,678.45
交易性金融资产 - - - 104,794,249.60 104,794,249.60
衍生金融资产 - - - - 0.00
买入返售金融资产 - - - - 0.00
应收证券清算款 - - - - 0.00
应收利息 - - - 1,455.94 1,455.94
应收股利 - - - - 0.00
应收申购款 - - - 1,982.48 1,982.48
其他资产 - - - - -
资产总 计 6,725,350.07 0.00 0.00 104,797,688.02 111,523,038.09
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - - 建信责任 2017 年年度报告
第 48 页 共 66 页
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 119,009.86 119,009.86
应付管理人报酬 - - - 3,866.42 3,866.42
应付托管费 - - - 773.27 773.27
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 29,870.72 29,870.72
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 439,567.97 439,567.97
负债总 计 0.00 0.00 0.00 593,088.24 593,088.24
利率敏 感度 缺口 6,725,350.07 0.00 0.00 104,204,599.78 110,929,949.85
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场 利 率上 升 25 个
基点
-6,100.52 0.00
市场利 率下 降 25 个
基点
6,112.46 0.00
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主要投 资于 证券 交易 所上 市的股 票和 目 标 ETF ，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于建信责任 2017 年年度报告
第 49 页 共 66 页
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金以目 标 ETF、 上证 社会责任指数 成份股、 备 选成份股为主 要投资对 象 ，其中投资于 上
证社会 责 任 ETF 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90% ； 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券
不低于基金资 产净值 的 5% ；同时为更好 地实现投 资 目标，本基金 也可 少量 投 资于新股(首 次发行
或增发 等， 包括 创业 板新 股)及 中国 证监 会允 许基 金 投资的 其他 金融 工具 ， 该 部分资 产比 例不 高于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金投资 于目 标 ETF 的 方式 以申购 和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二 级市 场 流
动性较 好的 情况 下， 为了 更好地 实现 本基 金的 投资 目标， 也可 以通 过二 级市 场交易 买卖 目 标 ETF ；
除流动 性管 理所 需以 外， 本基金 对于 目 标 ETF 以外 的证券 投资 倾向 采用 被动 式指数 化投 资。 此外 ，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,120,115.86 1.73 2,957,449.60 2.67
交易性 金融 资产 －基金 投资 113,271,750.00 92.19 101,836,800.00 91.80
交易性 金融 资产 －债 券投 资 6,598,676.00 5.37 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 121,990,541.86 99.28 104,794,249.60 94.47
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基 金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 5,964,732.41 5,429,561.07
业绩比 较基 准下 降 5% -5,964,732.41 -5,429,561.07
建信责任 2017 年年度报告
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7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 115,332,881.46 元， 属于 第二 层次的 余额 为 6,657,660.40 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次104,781,301.60 元 ， 第 二层 次12,948.00 元， 无第 三
层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相 关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 建信责任 2017 年年度报告
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(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增 值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运 营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 建信责任 2017 年年度报告
第 52 页 共 66 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,120,115.86 1.72
其中： 股票 2,120,115.86 1.72
2 基金投 资 113,271,750.00 91.67
3 固定收 益投 资 6,598,676.00 5.34
其中： 债券 6,598,676.00 5.34
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,372,678.55 1.11
8 其他各 项资 产 198,274.14 0.16
9 合计 123,561,494.55 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 30,659.00 0.02
C 制造业 415,822.40 0.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
20,244.00 0.02
E 建筑业 183,896.20 0.15
F 批发和 零售 业 67,264.70 0.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 31,511.50 0.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
53,263.00 0.04
J 金融业 1,189,263.16 0.97
K 房地产 业 116,998.90 0.10 建信责任 2017 年年度报告
第 53 页 共 66 页
L 租赁和 商务 服务 业 2,087.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 5,720.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,386.00 0.00
S 综合 - -
合计 2,120,115.86 1.73
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 6,000 419,880.00 0.34
2 600036 招商银 行 5,700 165,414.00 0.13
3 601166 兴业银 行 6,700 113,833.00 0.09
4 600016 民生银 行 13,000 109,070.00 0.09
5 601328 交通银 行 15,000 93,150.00 0.08
6 600000 浦发银 行 6,064 76,345.76 0.06
7 601668 中国建 筑 8,200 73,964.00 0.06
8 601601 中国太 保 1,700 70,414.00 0.06
9 600104 上汽集 团 2,000 64,080.00 0.05
10 600048 保利地 产 4,000 56,600.00 0.05
11 600309 万华化 学 1,160 44,010.40 0.04
12 601390 中国中 铁 4,400 36,916.00 0.03
13 601336 新华保 险 500 35,100.00 0.03
14 600690 青岛海 尔 1,700 32,028.00 0.03
15 600050 中国联 通 5,000 31,650.00 0.03
16 601628 中国人 寿 1,000 30,450.00 0.02
17 601186 中国铁 建 2,500 27,850.00 0.02
18 601088 中国神 华 1,000 23,170.00 0.02
19 600196 复星医 药 500 22,250.00 0.02
20 601009 南京银 行 2,760 21,362.40 0.02 建信责任 2017 年年度报告
第 54 页 共 66 页
21 600741 华域汽 车 700 20,783.00 0.02
22 600999 招商证 券 1,200 20,592.00 0.02
23 600660 福耀玻 璃 700 20,300.00 0.02
24 601669 中国电 建 2,500 18,050.00 0.01
25 601607 上海医 药 700 16,933.00 0.01
26 600066 宇通客 车 700 16,849.00 0.01
27 600176 中国巨 石 1,020 16,615.80 0.01
28 600886 国投电 力 2,200 16,148.00 0.01
29 600383 金地集 团 1,200 15,156.00 0.01
30 603883 老百姓 200 12,598.00 0.01
31 601111 中国国 航 1,000 12,320.00 0.01
32 600068 葛 洲坝 1,500 12,300.00 0.01
33 601555 东吴证 券 1,200 11,664.00 0.01
34 600990 四创电 子 200 11,618.00 0.01
35 600109 国金证 券 1,200 11,448.00 0.01
36 600271 航天信 息 500 10,770.00 0.01
37 600177 雅戈尔 1,160 10,637.20 0.01
38 600588 用友网 络 500 10,575.00 0.01
39 601998 中信银 行 1,700 10,540.00 0.01
40 600004 白云机 场 715 10,510.50 0.01
41 600362 江西铜 业 500 10,085.00 0.01
42 600663 陆家嘴 520 9,895.60 0.01
43 600100 同方股 份 1,000 9,800.00 0.01
44 600332 白云山 300 9,642.00 0.01
45 601800 中国交 建 700 8,960.00 0.01
46 600600 青岛啤 酒 200 7,866.00 0.01
47 600875 东方电 气 700 7,861.00 0.01
48 600879 航天电 子 1,000 7,840.00 0.01
49 600153 建发股 份 700 7,784.00 0.01
50 600566 济川药 业 200 7,630.00 0.01
51 600060 海信电 器 500 7,510.00 0.01
52 600325 华发股 份 1,020 7,507.20 0.01
53 600718 东软集 团 500 7,330.00 0.01
54 600535 天士力 200 7,116.00 0.01
55 600755 厦门国 贸 700 7,070.00 0.01
56 600062 华润双 鹤 280 6,930.00 0.01
57 600266 北京城 建 500 6,570.00 0.01
58 600704 物产中 大 960 6,547.20 0.01
59 600085 同仁堂 200 6,448.00 0.01 建信责任 2017 年年度报告
第 55 页 共 66 页
60 600528 中铁工 业 500 6,070.00 0.00
61 600498 烽火通 信 200 5,766.00 0.00
62 603018 中设集 团 200 5,720.00 0.00
63 600511 国药股 份 200 5,560.00 0.00
64 600685 中船防 务 200 5,332.00 0.00
65 600717 天津港 500 5,245.00 0.00
66 601877 正泰电 器 200 5,230.00 0.00
67 600582 天地科 技 1,100 5,115.00 0.00
68 600750 江中药 业 200 5,096.00 0.00
69 600056 中国医药 200 4,978.00 0.00
70 600835 上海机 电 200 4,900.00 0.00
71 600123 兰花科 创 500 4,585.00 0.00
72 600993 马应龙 200 4,096.00 0.00
73 600502 安徽水 利 580 3,996.20 0.00
74 600195 中牧股 份 200 3,942.00 0.00
75 600418 江淮汽 车 400 3,784.00 0.00
76 600376 首开股 份 400 3,716.00 0.00
77 600845 宝信软 件 200 3,708.00 0.00
78 600373 中文传 媒 200 3,386.00 0.00
79 600141 兴发集 团 200 3,380.00 0.00
80 600597 光明乳 业 200 3,030.00 0.00
81 600337 美克家 居 490 2,964.50 0.00
82 600188 兖州煤 业 200 2,904.00 0.00
83 600064 南京高 科 200 2,838.00 0.00
84 600987 航民股 份 200 2,256.00 0.00
85 600335 国机汽 车 200 2,248.00 0.00
86 600658 电子城 200 2,220.00 0.00
87 600138 中青旅 100 2,087.00 0.00
88 600458 时代新 材 200 2,014.00 0.00
89 600894 广日股 份 200 1,870.00 0.00
90 600284 浦东建 设 200 1,860.00 0.00
91 600748 上实发 展 290 1,858.90 0.00
92 600422 昆药集 团 200 1,830.00 0.00
93 600548 深高速 200 1,796.00 0.00
94 600761 安徽合 力 160 1,683.20 0.00
95 600561 江西长 运 200 1,640.00 0.00
96 600396 金山股 份 500 1,550.00 0.00
97 600267 海正药 业 100 1,514.00 0.00
98 600483 福能股 份 200 1,512.00 0.00 建信责任 2017 年年度报告
第 56 页 共 66 页
99 600858 银座股 份 200 1,464.00 0.00
100 600310 桂东电 力 200 1,034.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 706,211.00 0.64
2 600036 招商银 行 289,047.00 0.26
3 601166 兴业银 行 250,026.00 0.23
4 600016 民生银 行 233,153.00 0.21
5 601328 交通银 行 198,661.00 0.18
6 601668 中国建 筑 172,487.00 0.16
7 600000 浦发银 行 159,724.00 0.14
8 601601 中国太 保 131,384.00 0.12
9 600104 上汽集 团 102,053.00 0.09
10 600048 保利地 产 86,162.00 0.08
11 601390 中国中 铁 74,637.00 0.07
12 601186 中国铁 建 64,635.00 0.06
13 601628 中国人 寿 57,236.00 0.05
14 600690 青岛海 尔 55,319.00 0.05
15 600660 福耀玻 璃 53,066.00 0.05
16 601211 国泰君 安 49,151.00 0.04
17 601009 南京银 行 49,039.00 0.04
18 600999 招商证 券 48,357.00 0.04
19 601336 新华保 险 47,925.00 0.04
20 600050 中国联 通 45,775.00 0.04
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 建信责任 2017 年年度报告
第 57 页 共 66 页
1 601318 中国平 安 3,292,019.00 2.97
2 600036 招商银 行 1,471,591.00 1.33
3 601166 兴业银 行 1,312,971.00 1.18
4 600016 民生银 行 1,205,141.00 1.09
5 601328 交通银行 1,041,554.00 0.94
6 601668 中国建 筑 865,685.00 0.78
7 600000 浦发银 行 857,858.00 0.77
8 601601 中国太 保 670,686.00 0.60
9 600104 上汽集 团 591,334.00 0.53
10 600048 保利地 产 436,677.00 0.39
11 601390 中国中 铁 397,856.00 0.36
12 601186 中国铁 建 350,969.00 0.32
13 601211 国泰君 安 306,389.00 0.28
14 601628 中国人 寿 302,409.07 0.27
15 601336 新华保 险 293,519.00 0.26
16 600690 青岛海 尔 256,890.00 0.23
17 601009 南京银 行 254,795.00 0.23
18 600999 招商证 券 254,569.00 0.23
19 601669 中国电 建 211,758.00 0.19
20 600309 万华化 学 203,190.00 0.18
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,137,466.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,091,794.49
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） ， 不包 括
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 6,299,336.00 5.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,340.00 0.24
其中： 政策 性金 融债 299,340.00 0.24 建信责任 2017 年年度报告
第 58 页 共 66 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,598,676.00 5.37
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019563 17 国债 09 53,000 5,292,050.00 4.31
2 019571 17 国债 17 10,000 997,300.00 0.81
3 108601 国开1703 3,000 299,340.00 0.24
4 019117 11 国债 17 100 9,986.00 0.01
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 上证社 会
责任交 易
型开放 式
指数证 券
股票型 指
数基金
交易型 开
放式指 数
基金
建信基 金
管理有 限
责任公 司
113,271,750.00 92.19 建信责任 2017 年年度报告
第 59 页 共 66 页
投资基 金
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11.2 本基 金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，民生银 行
股份有 限公 司2017 年4 月 10 日因 批量 转让 个人 贷 款、 安 排回 购条 件以 及未 按 规定进 行信 息披 露；
违规转 让非 不良 贷款 被中 国银监 会罚 款 70 万 元。
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （600000 ）2018 年 1 月 19 日公 告称 其成 都分 行收到 中国 银
行业监 督管 理委 员会 四川 监管局 行政 处罚 决定 书 （ 川银监 罚字 【2018 】2 号） ， 因成 都分 行内 控 管
理严重 失效,授 信管 理违 规 ，违规 办理 信贷 业务 等严 重违反 审慎 经营 规则 的违 规行为 被依 法查 处，
罚款46,175 万 元人 民币 。
2017 年12 月 28 日， 河南 银监局 （豫 银监 罚决 字 〔2017 〕13 号） 对兴 业银 行股 份有限 公司 郑
州分行 因违 反国 家规 定从 事投资 业务 的违 法行 为， 没收违 法所 得6588.246 万 元，并 处 1 倍罚 款，建信责任 2017 年年度报告
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罚没合 计 13176.492 万元 ；对兴 业银 行股 份有 限公 司郑州 分行 严重 违反 审慎 经营规 则的 违法 行 为
罚款 50 万 元。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,415.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 138,205.16
5 应收申 购款 54,653.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 198,274.14
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
8.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信责任 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,935 8,375.16 4,881,822.51 7.35% 61,575,047.67 92.65%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
651.31 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
建信责任 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额
2,396,471,984.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,827,631.69
本报告 期基 金总 申购 份额 11,096,578.13
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 20,467,339.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,456,870.18
总申 购份 额含 转换 入份 额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 建信责任 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基 金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发 生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 建信责任 2017 年年度报告
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中信证 券 1 25,229,260.49 100.00% 22,989.60 100.00% -
兴业证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
基金
成交总
额的比
例
中信证
券
12,315,951.22 97.63% 13,900,000.00 100.00% - - - -
兴业证
券
299,300.00 2.37% - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参 加中 国农
业银行 部分 渠道 基金 申购 ， 基 金组 合购 买及
定投费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 12 月 28 日 建信责任 2017 年年度报告
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2 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海
华夏财 富投 资管 理有 限公 司为旗 下销 售机
构并参 加认 购申 购费 率优 惠活动 的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 12 月 5 日
3 关于北 京植 信基 金新 增代 销我司 部分 开放
式基金 并参 加申 购费 率优 惠的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 10 月 19 日
4 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 公司 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行手 机银 行渠
道基金 申购 及定 期定 额投 资手续 费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 9 月 29 日
5 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京
蛋卷基 金销 售有 限公 司为 旗下销 售机 构并
参加认 购申 购费 率优 惠活 动的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 6 月 12 日
6 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 公司 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行手 机银 行渠
道基金 申购 及定 期定 额投 资手续 费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 4 月 24 日
7 关于新 增华 融证 券为 旗下 部分开 放式 基金
代销机 构的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 4 月 20 日
8 关于继 续参 加中 国工 商银 行个人 电子 银行
基金申 购费 率 优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 3 月 31 日
9 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参 加交 通银
行手机 银行 渠道 基金 申购 及定期 定额 投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 2 月 23 日
10 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加凤 凰金 信转
换费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 2 月 21 日
11 关于新 增渤 海银 行为 旗下 部分开 放式 基金
代销机 构的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 2 月 18 日
12 关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公
司为旗 下开 放式 基金 代销 机构的 公告
指定报 刊和/或公
司网站
2017 年 1 月 17 日
建信责任 2017 年年度报告
第 66 页 共 66 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 上 证社会 责任 交易 型开 放式 证券投 资基 金联 接基 金设 立的文 件；
2 、 《建 信上 证社 会责 任交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信上 证社 会责 任交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信上 证社 会责 任交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 28 日
