建 信 睿 享 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走 势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 53
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信睿 享纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 建信睿 享纯 债债 券
基金主 代码 003681
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,600,001,057.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通过 积极 主动 的投 资管 理，
追 求 基金 资产 的长 期稳 健增 值 ，力 争实 现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 研究 优势 ，将 宏观 周期
研 究 、行 业周 期研 究、 公司 研 究相 结合 ，在 分析 和判
断 宏 观经 济运 行状 况和 金融 市 场运 行趋 势的 基础 上，
动 态 调整 大类 金融 资产 比例 ， 自上 而下 决定 债券 组合
久 期 、期 限结 构、 债券 类别 配 置策 略， 在严 谨深 入的
分 析 基础 上， 综合 考量 各类 债 券的 流动 性、 供求 关系
和收益 率水 平等 ，深 入挖 掘价值 被低 估的 标的 券种 。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为： 中 债综 合 全 价（ 总值 ）指
数收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 其风 险 和预 期收 益水 平低 于股
票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 陆志俊
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 许会斌 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年11 月8 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
2015 年
本期已 实现 收益 205,581,561.55 26,237,809.33 -
本期利 润 177,816,781.80 19,440,646.46 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0318 0.0035 -
本期加 权平 均净 值利 润率 3.11% 0.35% -
本期基 金份 额净 值增 长率 3.16% 0.35% -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 197,257,421.83 19,440,646.46 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0352 0.0035 -
期末基 金资 产净 值 5,797,258,479.41 5,619,441,932.66 -
期末基 金份 额净 值 1.0352 1.0035 -
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 3.52% 0.35% -
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润 的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.34% 0.02% -1.15% 0.06% 1.49% -0.04%
过去六 个月 1.25% 0.02% -1.30% 0.05% 2.55% -0.03%
过去一 年 3.16% 0.03% -3.38% 0.06% 6.54% -0.03% 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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自基金 合同
生效起 至今
3.52% 0.02% -5.68% 0.09% 9.20% -0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金投 资比 例符合 基金 合同 要求 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 基金 合同 于2016 年 11 月8 日生 效， 成立 当 年基金 收益 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 自2016 年 11 月8 日起 生效 ，基 金 合同生 效以 来未 发生 利润 分配。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创 新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ”。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安 心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转 债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安 心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投 资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信天添 益货币市 场 基金、建信瑞 丰添利混 合 型证券投资基 金、建信 恒 安一年定期 开放债券
型证券投资基 金、建信 睿 享纯债债券型 证券投资 基 金、建信恒瑞 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、建信恒远 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 建信睿富纯债 债券型证 券 投资基金、 建信鑫悦
回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信鑫荣回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信 稳定鑫利
债券型 证券 投资 基金 、 建 信鑫瑞 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证
券投资基金、 建信民丰 回 报定期开放混 合型证券 投 资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投 资基金、
建信高 端医 疗股 票型 证券 投资基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金 （LOF） 基金 、
建信中 证政 策性 金融 债 3-5 年指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 8-10 年指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金、建 信中 证政 策性 金融 债 5-8 年指 数证 券投 资基 金（LOF ） 基金 、建
信睿源纯债债 券型证券 投 资基金、建信 建信量化 事 件驱动股票型 证券投资 基 金、建信福 泽安泰混
合型基 金中 基金 （FOF ） 、 建信鑫 稳回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 建 信 上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金， 共 计95 只 开放 式基 金， 管理 的 基金净 资产 规模 共计 为3,609.83 亿 元。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘思
本 基 金 的
基金经 理
2016 年11 月
8 日
2018 年 1 月 15 日 8
硕士。2009 年 5 月加 入
建信基金管理公司，历
任助理交易员、初级交
易员、交易员、交易主
管、 基金 经理 助理 ， 2016
年7 月19 日 起任 建信 月
盈安心理财债券型证券
投资基金的基金经理；
2016 年11 月8 日至2018
年1 月15 日 任建 信睿 享
纯债债券型证券投资基
金的基 金经 理；2016 年
11 月 22 日至 2017 年 8
月 3 日任建 信恒 丰纯 债
债券型证券投资基金的
基金经 理 ； 2016 年11 月
25 日起 任建 信睿 富纯 债
债券型证券投资基金的
基金经 理；2017 年 8 月
9 日起任建信中证政策
性金融 债 1-3 年 指数 证
券投资基金（LOF ） 、 建
信 中 证 政 策 性 金 融 债
3-5 年 指 数 证 券 投 资 基
金（LOF）、 建信 中证 政
策性金 融 债8-10 年指 数
证券投 资基 金 （LOF）的
基金经 理；2017 年 8 月
16 日起 任建 信中 证政 策
性金融 债 5-8 年 指数 证
券投资基金（LOF ） 、 建
信睿源纯债 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
黎颖芳
本 基 金 的
基金经 理
2016 年11 月
8 日
- 17
硕士 。 2000 年7 月毕 业
于湖南大学金融保险学
院，同年进入大成基金
管理公司，在金融工程
部、规划发展部任职。
2005 年 11 月加 入本 公
司，历任研究员、高级
研究员 、 基 金经 理助 理、建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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基金经理、资深基金经
理。 2009 年2 月 19 日至
2011 年5 月11 日 任建 信
稳定增利债券型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2011 年1 月18 日至2014
年1 月22 日 任建 信保 本
混合型证券投资基金的
基金经 理 ； 2012 年11 月
15 日起 任建 信纯 债债 券
型证券投资基金的基 金
经理 ； 2014 年12 月2 日
起任建信稳定得利债券
型证券投资基金的基金
经理 ； 2015 年12 月8 日
起任建信稳定丰利债券
型证券投资基金的基金
经理；2016 年 6 月 1 日
起任建信安心回报两年
定期开放债券型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2016 年11 月8 日 起任 建
信恒安一年定期开放债
券型证券投资基金的基
金经理 ；2016 年11 月8
日起任建信睿享纯债债
券型证券投资基金的基
金经理 ；2016 年 11 月
15 日至2017 年8 月3 日
任建信恒丰纯债债券型
证券投资基金的基金经
理；2017 年 1 月 6 日起
建信稳定鑫利债券型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2018 年 2 月 2 日起
任建信睿和纯债定期开
放债券型发起式证券投
资基金 的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作， 确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 31458 对 投资 组合 ，有 6807 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3392
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它3415 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
2509 对平 均溢 价率 低于 2% ， 其 它906 对平 均溢 价率 超过 2% 的 投资 组合 中， 有20 对 投资 组合 的贡
献率超 过 5% ， 但因 为其溢 价金额 占平 均净 值的 比例 较低， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 34512 对 投资 组合 ，有 8794 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3914
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它4880 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
4523 对 平均 溢价 率低于 5% ，其它 357 对平 均溢 价率 超过 5% 的投 资组 合，有 5 对投资 组合 贡献 率建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了35964 对投 资组 合， 有 10419 对 投资 组合 未通 过T 检 验， 其 中 4515
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其它 5904 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
5809 对平 均溢 价率 低于 10% ， 其 它95 对平 均溢 价率 超过 10% 的 投资 组合，有 3 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年宏 观经 济较 之 2016 年稳 中有 升， 且 增长质 量有 所提 高。 外需 对增长 贡献 率由 负
转正，消费仍 是拉动经 济 增长的主要动 力，固定 资 产投资增速略 有下行， 但 制造业投资 增速企稳
回升 ， 基 础设 施建 设投 资 维持高 位运 行 。 从 生产 层 面看 ， 工 业生 产增 速加 快 ， 受 益于 供给 侧改 革，
工业品 价格 大幅 回升 ，企 业效益 明显 好转 ，全 国规 模以上 工业 增加 值增 速较 上年提 高 0.6 个百分
点。
2017 年消 费者 物价 指数 温 和上行 ， 同 比涨 幅仅 为 1.6% ， 通胀 较低 主因 是食 品项 涨幅回 落较 大。
全年生 产者 物价 指数 受到 国际大 宗产 品价 格上 涨和 供给 侧 改革 影响 ，同 比 在2 月达 到高 点7.8% ，
之后由 于基 数原 因有 所回 落，全 年涨 幅 达4.9% 。
2017 年全 年货 币政 策基 调 由稳健 调整 成稳 健中 性， 资金面 整体 处于 紧平 衡态 势， 宏 观审 慎监
管进一 步完 善。 上半 年央 行在春 节前 和 3 月联 储加 息后两 次幅 上调 了逆 回购 和中期 借贷 便利 的 操
作利率 各10BP ， 下 半年 则 在12 月美 联储 加息 后进 一 步小幅 上调 逆回 购和 中期 借贷便 利利 率各5BP ，
银行间市场资 金利率总 体 呈现小幅上行 态势，部 分 时点呈现阶段 性紧张局 面 ；此外宏观 审慎框架
进一步 完善 ，17 年 将表外 理财也 纳入 广义 信贷 指标 范围。 此外 金融 监管 方面17 年颁 布 较 多政 策，
其中 11 月17 日 《 关于 规 范金融 机构 资产 管理 业务 指导意 见 （征 求意 见稿 ） 》 颁布 ， 对 于金 融市 场
以及机构业务 长远影响 较 大。汇率方面 央行进一 步 加大了操作灵 活性，由 于 美元指数全 年走弱，
人民币 兑美 元总 体呈 现升 值态势 ，中 间价 从年 初 的6.9370 升 值到 年末 的6.5342 。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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受经济 回升 和货 币政 策中 性偏紧 影响 ，2017 年债券 市场总 体处 于熊 市， 收益 率总体 呈现 震 荡
上行态 势。 一季 度央 行上 调公开 市场 操作 利率 ， 直 接推动 债券 收益 率曲 线陡 峭化上 行，10 年期 国
债较 2016 年底 上行 27BP ；二季 度随 着 4 月 初银 监 会密集 下发 文件 加强 监管 ，利 率 债收 益率 在此
推动下 再次平 坦化快速 上 行；三季度收 益率横盘 震 荡，金融工作 会议强调 去 杠杆防风险 ；四季度
美债利率跳涨 、国内通 胀 预期上升，叠 加金融监 管 政策频出，以 国开债为 代 表的利率品 收益率进
一步大 幅上 行。 整体 看， 10 年期国 债和 国开 债益 率年 末收 于3.88% 和4.82% ， 较 年初分 别上 行 87BP
和114BP 。 全年 信用 债市 场亦跟 随利 率债 调整 ，中 债财富 总指 数 2017 年下 跌1.19% 。
权益市 场表 现风 格分 化明 显， 代 表传 统行 业的 大盘 股指数 上 证50 涨幅 超过25% ， 代 表新 兴行
业的小 盘股 指数 创业 板综 指跌幅 超 15% 。 转债 市场 扩容加 快， 全 年 中证 转债 指数小 幅下跌 0.16% 。
本基金在报告 期内从建 仓 到组合配置安 排贯穿了 低 久期、高等级 债券的原 则 ，对于可转换 债
券仅参 与了 一级 市场 申购 ，因此 在报 告期 内取 了正 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率3.16%， 波动 率0.03% ， 业 绩比较 基准 收益 率-3.38% ， 波动 率0.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 央行 仍将 执 行稳健 中性 的货 币政 策， 宏观调 控的 着眼 点转 向控 制政府 债务 扩张
和居民 杠杆 率上 升， 同时 落实 2017 年发 布的 系列 金 融去杠 杆政 策。 我们 判断 在此环 境 下 各种 表外
融资渠道全面 收缩，或 转 表内，或出现 违约，全 社 会整体信用扩 张的增速 会 继续下行， 信用利差
将走阔 。融 资增 速的 进一 步走弱 将对 经济 下行 产生 压力， 利率 债在 长 达 1 年 多的跌 幅之 后或 曙 光
乍现，但料政 府着眼于 改 革，货币政策 仍将保持 定 力，难言放松 。本基金 固 定收益部分 将采取高
等级、中低久 期、适当 杠 杆的基础策略 ，获得稳 定 的票息收益， 同时对长 久 期的利率品 种和弱周
期的转 债品 种保 持高 度关 注，波 段操 作， 为组 合贡 献增强 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告，并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告，促进建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部 门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视 他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障持有 人的合法
权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
本公司 设立 资产 估值 委员 会,主 要负 责审 核和 决定 受 托资产 估值 相关 事宜 ， 确 保 受托资 产估 值
流程和结果公 允合理。 资 产估值委员会 由公司分 管 核算业务的高 管、督察 长 、内控合规 部、风险
管理部 和资 产核 算部 门负 责人组 成 。 分 管投 资、 研 究业务 的公 司高 管 、 相 关 投资管 理部 门负 责人 、
相关研 究部 门负 责人 作为 投资产 品价 值研 究的 专业 成员出 席资 产估 值委 员会 会议。
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基
金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在 证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年， 托管 人在 建信 睿 享纯债 债券 型证 券投 资基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同、托管 协 议，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的 义务，不
存在任 何损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年， 建信 基金 管理有 限责任 公司 在建 信睿 享纯 债债券 型证 券投 资基 金投 资运作 、 基 金 资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 问题上， 托 管人未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本 基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2017 年， 由 建信 基金 管理 有限责 任公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 建信 睿享纯 债债 券 型
证券投资基金 的半年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告相关 内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22673 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 建信睿 享纯 债债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了建信睿享 纯债 债券型证券投资基金( 以下 简称 “建信睿
享纯债 债券 基金 ”) 的财 务 报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2017 年度的利润表 和所有者权益(基金净值) 变动表以及财
务报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了建信 睿享 纯债 债券 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于建 信 睿享纯 债债 券
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
建 信 睿 享 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 睿享纯 债债 券建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算建 信睿享 纯债 债
券基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 建 信 睿 享 纯 债 债 券 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 建信 睿 享纯债 债券 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 建
信睿享 纯债 债券 基金 不能 持续经 营。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
陈熹
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月 21 日
建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 睿享 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 550,579,746.51 1,467,380,592.51
结算备 付金
- -
存出保 证金
2,906.18 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 5,272,722,490.60 1,860,856,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
5,272,722,490.60 1,860,856,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 2,269,334,448.01
应收证 券清 算款
7,000,000.00 -
应收利 息 7.4.7.5 113,565,310.00 24,257,497.79
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
5,943,870,453.29 5,621,828,538.31
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
138,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,475,535.57 1,425,676.92
应付托 管费
6,530,062.37 812,098.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,949.86 14,567.80
应交税 费
- - 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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应付利 息
157,917.88 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 443,508.20 134,262.30
负债合 计
146,611,973.88 2,386,605.65
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,600,001,057.58 5,600,001,286.20
未分配 利润 7.4.7.10 197,257,421.83 19,440,646.46
所有者 权益 合计
5,797,258,479.41 5,619,441,932.66
负债和 所有 者权 益总 计
5,943,870,453.29 5,621,828,538.31
报告截 止 日2017 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值1.0352 元 ， 基 金份 额总 额5,600,001,057.58 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 睿享 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年11 月8 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
209,664,380.74 22,845,282.98
1.利息 收入
227,215,990.86 29,642,445.85
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 46,840,253.75 10,165,845.28
债券利 息收 入
168,504,906.70 5,674,163.93
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,870,830.41 13,802,436.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
10,173,169.59 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 10,173,169.59 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-27,764,779.75 -6,797,162.87
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列） 7.4.7.18 40,000.04 -
减： 二、费用
31,847,598.94 3,404,636.52
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 17,153,891.13 2,436,295.78 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 5,717,963.74 812,098.63
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 35,502.69 9,300.00
5．利 息支 出
8,462,213.09 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,462,213.09 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 478,028.29 146,942.11
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
177,816,781.80 19,440,646.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
177,816,781.80 19,440,646.46
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 睿享 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,600,001,286.20 19,440,646.46 5,619,441,932.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 177,816,781.80 177,816,781.80
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-228.62 -6.43 -235.05
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -228.62 -6.43 -235.05
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,600,001,057.58 197,257,421.83 5,797,258,479.41
项目
上年度可比期间
2016 年 11 月 8 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,600,001,286.20 - 5,600,001,286.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,440,646.46 19,440,646.46
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,600,001,286.20 19,440,646.46 5,619,441,932.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信睿享纯债债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2016]2379 号《 关于 核准建信睿享 纯债债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
睿享纯 债债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币5,600,001,286.20 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2016) 第1464 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备
案， 《 建信 睿享 纯债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 于2016 年11 月 8 日 正式 生效 ， 基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额 为5,600,001,286.20 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建 信基金 管理 有限 责
任公司 ，基 金托 管人 为交 通银行 股份 有限 公司 。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 睿享纯债债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国债 、 央行票据、 金融债、
地方政府债、 企业债、 公 司债、短期融 资券、超 短 期融资券、中 期票据、 次 级债、可交 换债券、
资产支持证券 、银行存 款 、国债期货、 同业存单 、 债券回购等金 融工具， 以 及法律法规 或中国证
监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。本基 金不 在二级市场 买入股
票、 权证 ， 也 不参 与新 股申 购和新 股增 发 。 本 基金 投资 于债券 类资 产占 基金 资产 的 比例 不低 于 80% ，
每个交易日日 终在扣除 国 债期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，本 基金持有 现 金或到期日 在一年以
内的政府债券投资比例 合 计不低于基金资产净值 的 5% 。本基金的业绩比 较基 准为中债综合全 价
(总值) 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 睿享 纯债债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年11 月8 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本 基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计 入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按 照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负 债或义 务 已解除的部分 。建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资和 资产支 持证 券投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同 资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是 针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化 或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 确认为利 息 收入。资产支 持证券在 持 有期间收到 的款 项，
根据资产支持 证券的预 计 收益率区分属 于资产支 持 证券投资本金 部分和投 资 收益部分， 将本金部
分冲减 资产 支持 证券 投资 成本， 并将 投资 收益 部分 确认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按 基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信 息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 债券，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况 采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证 券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私 募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下： 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 32 页 共 63 页
(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的 收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应 由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 579,746.51 17,380,592.51
定期存 款 550,000,000.00 1,450,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 270,000,000.00 -
存款期 限1 个月 以内 - 100,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 280,000,000.00 1,350,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 550,579,746.51 1,467,380,592.51
定期存 款的 存款 期限 指票 面存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,500,782,049.22 1,479,528,490.60 -21,253,558.62
银行间 市场 3,806,502,384.00 3,793,194,000.00 -13,308,384.00
合计 5,307,284,433.22 5,272,722,490.60 -34,561,942.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,307,284,433.22 5,272,722,490.60 -34,561,942.62
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 33 页 共 63 页
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 9,997,869.59 9,814,000.00 -183,869.59
银行间 市场 1,857,655,293.28 1,851,042,000.00 -6,613,293.28
合计 1,867,653,162.87 1,860,856,000.00 -6,797,162.87
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,867,653,162.87 1,860,856,000.00 -6,797,162.87
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人 民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 1,317,325,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 952,009,448.01 -
合计 2,269,334,448.01 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 652.83 11,755.43
应收定 期存 款利 息 3,482,083.64 3,880,555.31 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 34 页 共 63 页
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 110,082,572.10 13,555,686.91
应收买 入返 售证 券利 息 - 6,809,500.14
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1.43 -
合计 113,565,310.00 24,257,497.79
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 4,949.86 14,567.80
合计 4,949.86 14,567.80
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 443,508.20 134,262.30
合计 443,508.20 134,262.30
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,600,001,286.20 5,600,001,286.20
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -228.62 -228.62
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 35 页 共 63 页
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 5,600,001,057.58 5,600,001,057.58
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 26,237,809.33 -6,797,162.87 19,440,646.46
本期利 润 205,581,561.55 -27,764,779.75 177,816,781.80
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6.84 0.41 -6.43
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -6.84 0.41 -6.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 231,819,364.04 -34,561,942.21 197,257,421.83
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 584,908.18 605,789.94
定期存 款利 息收 入 46,144,500.54 9,505,610.87
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 110,382.42 -
其他 462.61 54,444.47
合计 46,840,253.75 10,165,845.28
于2017 年 度， 本基 金未 发 生提前 支取 定期 存款 而产 生利息 损失 的情 况(2016 年11 月8 日(基 金合
同生效 日) 至2016 年12 月 31 日： 同)。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
无。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 36 页 共 63 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年11 月8日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
10,173,169.59 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 10,173,169.59 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年11 月8日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
3,240,674,207.07 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
3,162,615,911.91 -
减：应 收利 息总 额 67,885,125.57 -
买卖债 券差 价收 入 10,173,169.59 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 37 页 共 63 页
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。
7.4.7.16 股 利收 益
无。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -27,764,779.75 -6,797,162.87
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -27,764,779.75 -6,797,162.87
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -27,764,779.75 -6,797,162.87
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 38 页 共 63 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 0.04 -
买入分 销债 券 40,000.00 -
合计 40,000.04 -
本基金 的赎 回费 率按 持有 期间递 减， 对于 持有 期少 于 30 日的 基金 份额 所收 取 的赎回 费， 赎回 费用
全额进 入基 金财 产； 对于 持有期 不少 于 30 日 但少 于3 个 月的 基金 份额 所收 取的赎 回费 ， 赎 回费 用
75% 归 入基 金财 产； 对于 持 有期不 少 于 3 个 月但 小 于6 个月 的基 金份 额所 收取 的赎回 费， 赎 回 费用
50% 归 入基 金财 产； 对于 持 有期不 少 于 6 个 月的 基金 份额所 收取 的赎 回费 ， 赎 回费 用 25% 归入 基金
财产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 748.19 -
银行间 市场 交易 费用 34,754.50 9,300.00
合计 35,502.69 9,300.00
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2016 年11 月8 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日
审计费 用 114,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 44,262.30
银行划 款手 续费 32,628.29 12,679.81
银行间 账户 维护 费 30,000.00 -
其他 1,400.00 -
合计 478,028.29 146,942.11
7.4.7.21 分 部报 告
无。
建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 39 页 共 63 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 交 通 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 子公 司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 债 券交 易
无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.10.1.4 权 证交 易
无。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 40 页 共 63 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,153,891.13 2,436,295.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,717,963.74 812,098.63
支付基金托管 人交通银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关 联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 41 页 共 63 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国
建设
银行-
同业
业务
中心
5,599,999,000.00 99.9999% 5,599,999,000.00 99.9999%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年11 月8 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行- 活
期存款
579,746.51 584,908.18 17,380,592.51 605,789.94
交通银行- 定
期存款
- - - 678,333.26
本基金 的活 期银 行存 款及 部分定 期存 款由 基金 托管 人交通 银行 保管 ，按 约定 利率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
第 42 页 共 63 页
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 138,000,000.00 元 ，于 2018 年1 月3 日(先后) 到期 。该 类交 易要求 本基 金转 入质
押库的 债券 ，按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指 导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
930,092,000.00 49,736,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
1,472,801,000.00 667,650,000.00
合计
2,402,893,000.00 717,386,000.00
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用 评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
1,775,711,218.80 9,814,000.00
AAA 以下
137,137,271.80 59,246,000.00
未评级
0.00 0.00
合计
1,912,848,490.60 69,060,000.00
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时 遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利 益。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 一般 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进 行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市和银行 间 同业市场交易 ，部分基 金 资产流通暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 参见附 注 7.4.12 。 此外， 本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期
资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资的 公允价值 。 本基金主动 投资于流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 主动 持有
的流动 性受 限资 产的 估值 占基 金 资产 净值 的比 例未 超过 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品 管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 未
发生重 大流 动性 风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率 风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买入 返 售金融资产等 ，
本基金的基金管理 人定期 对本基金面临的利 率敏感 性缺口进行监控, 并通 过 调整 投 资 组 合 的 久期
等方法 对利 率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2017
年
12
月
31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
550,579,746.51 0.00 - - 550,579,746.51
结算
0.00 - - - 0.00 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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备付
金
存出
保证
金
2,906.18 - - - 2,906.18
交易
性金
融资
产
2,923,283,753.00 2,180,010,737.60 169,428,000.00 0.00 5,272,722,490.60
衍生
金融
资产
- - - - 0.00
买入
返售
金融
资产
0.00 0.00 - - 0.00
应收
证券
清算
款
- - - 7,000,000.00 7,000,000.00
应收
利息
- - - 113,565,310.00 113,565,310.00
应收
股利
- - - 0.00 0.00
应收
申购
款
- - - 0.00 0.00
其他
资产
- - - 0.00 0.00
资产
总计
3,473,866,405.69 2,180,010,737.60 169,428,000.00 120,565,310.00 5,943,870,453.29
负债
卖出
回购
金融
资产
款
138,000,000.00 0.00 - - 138,000,000.00
短期
借款
- - - - 0.00
交易
性金
融负
债
- - - - 0.00
衍生 - - - - 0.00 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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金融
负债
应付
证券
清算
款
- - - 0.00 0.00
应付
赎回
款
- - - 0.00 0.00
应付
管理
人报
酬
- - - 1,475,535.57 1,475,535.57
应付
托管
费
- - - 6,530,062.37 6,530,062.37
应付
销售
服务
费
- - - 0.00 0.00
应付
交易
费用
- - - 4,949.86 4,949.86
应交
税费
- - - 0.00 0.00
应付
利息
- - - 157,917.88 157,917.88
应付
利润
- - - 0.00 0.00
其他
负债
- - - 443,508.20 443,508.20
负债
总计
138,000,000.00 0.00 0.00 8,611,973.88 146,611,973.88
利率
敏感
度缺
口
3,335,866,405.69 2,180,010,737.60 169,428,000.00 111,953,336.12 5,797,258,479.41
上年
度末
2016
年
12
月
31
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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日
资产
银行
存款
1,467,380,592.51 - - - 1,467,380,592.51
结算
备付
金
- - - - -
存出
保证
金
- - - - -
交易
性金
融资
产
1,812,204,000.00 48,652,000.00 0.00 - 1,860,856,000.00
衍生
金融
资产
- - - - -
买入
返售
金融
资产
2,269,334,448.01 - - - 2,269,334,448.01
应收
证券
清算
款
- - - - -
应收
利息
- - - 24,257,497.79 24,257,497.79
应收
股利
- - - - -
应收
申购
款
- - - - -
其他
资产
- - - - -
资产
总计
5,548,919,040.52 48,652,000.00 0.00 24,257,497.79 5,621,828,538.31
负债
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - -
短期
借款
- - - - - 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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交易
性金
融负
债
- - - - -
衍生
金融
负债
- - - - -
应付
证券
清算
款
- - - - -
应付
赎回
款
- - - - -
应付
管理
人报
酬
- - - 1,425,676.92 1,425,676.92
应付
托管
费
- - - 812,098.63 812,098.63
应付
销售
服务
费
- - - - -
应付
交易
费用
- - - 14,567.80 14,567.80
应交
税费
- - - - -
应付
利息
- - - - -
应付
利润
- - - - -
其他
负债
- - - 134,262.30 134,262.30
负债
总计
0.00 0.00 0.00 2,386,605.65 2,386,605.65
利率
敏感
度缺
口
5,548,919,040.52 48,652,000.00 0.00 21,870,892.14 5,619,441,932.66
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-20,269,214.44 -2,345,061.44
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
20,533,293.58 2,357,453.38
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场 价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的 输 入值 。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为34,645,737.60 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 5,238,076,753.00 元， 无 属于 第
三层次 的余 额(2016 年 12 月31 日： 第二 层次1,860,856,000.00 元 ，无 第一 层次或 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日财 务状 况 和 2017 年度 经 营成 果无 影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 5,272,722,490.60 88.71
其中： 债券 5,272,722,490.60 88.71
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 550,579,746.51 9.26
8 其他各 项资 产 120,568,216.18 2.03
9 合计 5,943,870,453.29 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告末 未持 有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 17,984,000.00 0.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 938,997,000.00 16.20
其中： 政策 性金 融债 938,997,000.00 16.20
4 企业债 券 1,355,881,753.00 23.39
5 企业短 期融 资券 2,402,893,000.00 41.45
6 中期票 据 522,321,000.00 9.01
7 可转债 （可 交换 债） 34,645,737.60 0.60
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,272,722,490.60 90.95
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136513 16 电投 03 1,850,000 182,650,500.00 3.15
2 170215 17 国开 15 1,200,000 114,660,000.00 1.98
3 011772014
17 云投
SCP003
1,000,000 100,430,000.00 1.73
4 150207 15 国开 07 1,000,000 99,940,000.00 1.72
5 150309 15 进出 09 1,000,000 99,840,000.00 1.72
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金 投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本期国 债期 货投 资评 价备 注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,906.18
2 应收证 券清 算款 7,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 113,565,310.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 120,568,216.18
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
208 26,923,082.01 5,599,999,000.00 100.00% 2,057.58 0.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
19.88 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月8 日 ） 基金 份额 总额
5,600,001,286.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,600,001,286.20
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 228.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,600,001,057.58
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 114,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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例
中信证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一 年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交
易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证 券 737,506,721.09 100.00% 17,273,800,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 建信睿 享纯 债债 券型 证券 投资基 指定报 刊和/或 公司 2017 年 3 月 30 日 建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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金暂停 大额 申购 业务 的公 告 网站
2
建信睿 享纯 债债 券型 证券 投资基
金开放 日常 申购 、赎 回业 务的公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 3 月 30 日
3
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 01
月 01 日
-2017 年 12
月 31 日
5,599,999,000.00 0.00 0.00 5,599,999,000.00 99.99%
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可 能会出 现因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本基金管 理人将 不断完 善 流动性风 险管控 机制， 持 续做好基 金流动 性风险 的 管控工作 ， 审慎 评估
大额申赎 对基金 运作的 影 响，采取 有效措 施切实 保 护持有人 合法权 益。
建信睿享纯债债券 2017 年年度 报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 睿 享纯债 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信睿 享纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信睿 享纯 债债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信睿 享纯 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复印件。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 28 日
