建信全球机遇混合型证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月28日 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................ 15
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 29
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 57
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 57
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 58
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 59
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 67 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 70
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 70
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 70
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 70
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 71
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 73
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 73
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 73
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 73
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 74
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 75
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 75
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 75
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 75
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 75
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 75
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 75
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 75
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 85
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 87
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 87
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 87
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 87
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信全球机遇混合型证券投资基金
基金简称 建信全球机遇混合（QDII）
基金主代码 539001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 9月 14日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 39,300,404.30份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 本基金通过全球化的资产配置和组合管理，在分散和控制投资风险的同时
追求基金资产长期增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的证券选择相结合、
定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合的投资策略进行
投资组合的构建。
业绩比较基准 标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率（S&P Global BMI）×70%＋标准普尔
BMI 中国（除A、B股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）×30%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基
金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 吴曙明 郭明 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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联系电话 010-66228888 （010）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010）66105798
注册地址 北京市西城区金融大街 7号英
蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7号英
蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 许会斌 易会满
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 Principal Global
Investors, LLC.
Brown Brothers Harriman & Co.
中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
办公地址 801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
邮政编码 IA 50392-0490 NY10005
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦6楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7号英蓝国
际金融中心16层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 345,685.46 636,503.99 8,053,987.83
本期利润 9,125,123.05 1,985,594.78 1,563,520.16
加权平均基金份额本期利润 0.2623 0.0841 0.0441
本期加权平均净值利润率 20.01% 8.01% 4.02%
本期基金份额净值增长率 23.72% 8.18% -1.30%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 14,930,407.15 3,437,163.37 1,546,343.47
期末可供分配基金份额利润 0.3799 0.1513 0.0639
期末基金资产净值 55,951,321.68 26,154,540.46 25,741,472.02
期末基金份额净值 1.424 1.151 1.064
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 42.40% 15.10% 6.40%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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过去三个月 3.19% 0.55% 4.17% 0.46% -0.98% 0.09%
过去六个月 11.42% 0.56% 10.07% 0.50% 1.35% 0.06%
过去一年 23.72% 0.49% 23.14% 0.47% 0.58% 0.02%
过去三年 32.10% 0.82% 44.48% 0.78% -12.38% 0.04%
过去五年 57.00% 0.75% 81.50% 0.73% -24.50% 0.02%
自基金合同
生效起至今
42.40% 0.81% 94.04% 0.84% -51.64% -0.03%
1、本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率（S&P Global BMI）×70%＋
标准普尔BMI中国（除A、B股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）×30%。标准普
尔全球市场指数（S&P Global BMI）是市场中首只采用自由流通市值进行加权的全市场指数。该
指数覆盖全球 47个市场的 12,000 多家上市公司，其中包括 26 个发达市场和 21 个发展中市场；
涵盖全球上市股票约97%的市值，在国际上被广泛采用为有关投资产品的业绩基准。
标准普尔 BMI 中国（除 A、B 股）指数（S&P BMI China ex-A-B-Shares）是由标准普尔指数公司
于2007年11月15日推出的标准普尔QDII系列指数之一， 旨在为中国境内合格机构投资者 （QDII）
在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指数反映在香港证券市场、美
国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价的中国公司股票价格走势。
2、同期业绩比较基准以人民币计价。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、同期业绩比较基准以人民币计价。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金合同自2010年9月 14日生效，2010年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来，本基金未实施利润分配。 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理
部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、
南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉
持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管
理公司”。
截至2017年12月 31 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF） 、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、建信深证 100 指数增强型证
券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资
源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益
增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证
券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财
债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证
券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利
债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基
金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配
置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票
型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起
式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本
五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证
券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票
型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基
金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基
金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦
回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利
债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证
券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、
建信高端医疗股票型证券投资基金、 建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金 （LOF） 基金、
建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债 8-10 年指
数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债 5-8 年指数证券投资基金（LOF）基金、建
信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混
合型基金中基金（FOF） 、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式
指数证券投资基金，共计95只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,609.83 亿元。
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李博涵
本基金的
基金经理
2017年11
月13日
- 12
李博涵先生，硕士，加拿大籍华人。曾就
职于美国联邦快递北京分公司、 美国联合航
空公司北京分公司和美国万事达卡国际组
织北京分公司。2005 年2月起加入加拿大
蒙特利尔银行，任全球资本市场投资助理；
2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，
任全球资本市场投资顾问；2008年8 月加
入我公司海外投资部， 任高级研究员兼基金
经理助理；2013 年8 月5日起任建信全球
资源混合型证券投资基金的基金经理； 2017
年11月13日起任建信全球机遇混合型证券
投资基金、 建信新兴市场优选混合型证券投
资基金的基金经理。
赵英楷
海外投资
部总经
理、本基
金的基金
经理
2011年4
月20日
2018年 2
月 5 日
19
曾任美国美林证券公司研究员、 高盛证券公
司研究员、 美林证券公司投资组合策略分析
师、美国阿罗亚投资公司基金经理；2010
年 3月加入建信基金管理有限责任公司， 历
任海外投资部执行总监、海外投资部总监、
量化衍生品及海外投资部总经理、 海外投资
部总经理。2011 年4月 20 日至2018年2
月 5 日任建信全球机遇混合型证券投资基
金的基金经理；2011年6月 21日至2018
年2月5日任建信新兴市场优选混合型证券
投资基金的基金经理；2012年6月 26 日至
2018年2月5日任建信全球资源混合型证
券投资基金的基金经理。 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾
问所任职位
证券从业
年限
说明
Mustafa
Sagun
首席投资官 22 Mustafa Sagun是信安环球股票的首席投资官。他
负责监督所有国际、国内和全球股票策略的投资组
合管理和研究。Mustafa在 2000年加入公司。 他从
2002年开始就担任全球股票组合的主管基金经理，
而在2006年开始担任首席投资官。他之前也担任
公司资产配置策略团队的成员。Mustafa的职业生
涯开始于 1991年，曾担任过投资管理，研究和风
险管理的职位。在加入信安之前，他是 PNC金融服
务集团的副总裁和分析师和 Salomon Brothers 的
股票衍生品专家。Mustafa从University of South
Florida取得金融学Ph.D.学位和国际经济学MA学
位。他从土耳其的Bogazici University 取得电子
和工程的学士学位。 Mustafa获得了使用特许金融
分析师称号的权利。他是CFA Institute和 CFA
Society of Iowa 的成员。
Christopher
Ibach
投资组合经理 19 Christopher Ibach负责监督支持所有股票策略的
全球研究&发展，包括全球量化研究、股票选择模
型发展、投资组合构建和风险管理。他作为共同基
金经理，专精于主动核心、机会型的和专业全球组
合。Chris也监督公司的系统策略团队，负责被动
增强和被动股票组合。他在2000年作为股票研究
分析师加入公司，专精于分析国际科技公司并在
2002年成为基金经理。在此之前，Chris在
Motorola, Inc取得了6年的相关行业经验。Chris
从University of Iowa获得了金融学 MBA学位和建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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电子工程学士学位。 Chris获得了使用特许金融分
析师称号的权利并且是 CFA Institute 的成员。
王曦 投资组合经理 13 王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理，
他也是我们的高级投资分析师和大中华区研究团
队负责人。王曦的金融职业生涯开始于中国银行总
行，担任财务总监执行助理超过 3 年时间，也为该
行 IPO准备工作提供支持。王曦在 2003年加入信
安，担任香港和中国股票市场的基金经理以及亚洲
和新兴市场策略的助理基金经理。作为全球研发团
队的资深成员，王曦也负责我们全球研究平台
（GRP）的模型搭建，特别是亚洲和大中华选股模
型。他也曾在建设银行和信安的中国合资公司成立
之初时任高级顾问。王曦在 2008年离开信安，曾
在中国平安资产管理公司（香港）担任股票投资总
监，也曾任贝莱德亚洲的基金经理。王曦持有爱荷
华大学 Tippie管理学院的MBA学位，中国人民大
学经济学和国际金融学士学位。他执有特许金融分
析师（CFA）资格。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 17 页 共 87 页
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5日内）管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验（置
信度为95%） 、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结
果如下：
当时间窗为 1 日时，配了 31458 对投资组合，有 6807 对投资组合未通过 T 检验，其中 3392
对投资组合的正溢价率占优频率小于55%， 其它3415对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，
2509对平均溢价率低于 2%，其它906对平均溢价率超过 2%的投资组合中，有20 对投资组合的贡
献率超过 5%，但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 34512 对投资组合，有 8794 对投资组合未通过 T 检验，其中 3914
对投资组合的溢价率占优频率均小于55%， 其它4880对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中，
4523 对平均溢价率低于 5%，其它 357 对平均溢价率超过 5%的投资组合，有 5 对投资组合贡献率
超过 5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送
的行为；
当时间窗为5日时，配了35964对投资组合，有 10419对投资组合未通过T检验，其中 4515
对投资组合的溢价率占优频率均小于55%， 其它5904对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，
5809对平均溢价率低于 10%，其它95对平均溢价率超过 10%的投资组合，有 3对投资组合贡献率
超过 5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送
的行为。
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 18 页 共 87 页
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全球市场上涨，全球较好的经济基本面和美国通过税改政策是市场上涨的主要因素。
全球经济继续保持较好的增长速度，其中美国 GDP3.2%，工业 PMI59.7，消费增长 0.6%；欧
洲 GDP2.3%，工业 PMI60.6，消费 1.7%；成熟市场经济稳步增长；新兴市场主要国家也有较好表
现，其中俄罗斯 GDP1.8%，工业 PMI52，个人可支配收入稳定回升至-0.3%；巴西 GDP1.4%，工业
PMI52.4，零售稳步增长 5.9%；印度 GDP6.3%，工业 PMI54.7；中国 GDP6.9%，工业 PMI51.5，消
费预期10.2%。全球较好的经济基本面推动市场上涨。
特朗普税改政策12月获得参、众两院的通过，成为美国近三十年来最大的税改计划。税改计
划可能为美国个人和企业节省超过 5000亿美元的税务负担，预计将对美国消费、企业盈利和经济
增长带来比较正面的推动作用。美国市场有较大幅度上涨，同时也带动全球市场继续上行。
美联储 17 年三次上调基准利率，目前市场预计 18 年美联储将继续上调利率 3-4 次，欧洲央
行 17 年仍然比较宽松的货币政策，预计 18 年随着欧洲经济的继续好转，货币政策将采取谨慎的
渐进方式，逐步收紧。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率23.72%， 波动率0.49%， 业绩比较基准收益率 23.14%， 波动率0.47%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为 18 年全球经济可能仍然延续上涨趋势，较好的经济增长带动企业盈利大幅上升，目
前投资人对成熟市场和新兴市场 18年的企业盈利增长预期较高，市场情绪比较乐观。
我们认为未来主要风险可能来自美联储或欧洲央行过快收紧货币政策，和地缘政治风险，我
们将继续加强对经济、行业、个股的基本面研究，控制风险，力争为投资人带来超额收益。
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完
善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，
及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司
董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进
了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措
施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制
度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资
管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明
确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜
在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门
自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开
展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内
控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，
实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其
加强了对容易触发违法违规事件的防控检查， 对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，
并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的
意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认
真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方
面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整
和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、
共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法
权益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风
险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责
人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的
估值处理标准》 ，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》 ，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） ；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 ，并依据《证券投建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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资基金投资流通受限股票估值指引（试行） 》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告期内未达到进行
利润分配的条件，未进行利润分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，自 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日，本基金基金资产净值低于五千万元
超过连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （2014年 8月 8日生效）第
四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信全球机遇混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信全球机遇混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在
建信全球机遇混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信全球机遇混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信全球机遇混合型证券投资基金
2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22683号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信全球机遇混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了建信全球机遇混合型证券投资基金(以下简称“建信全
球机遇混合基金”)的财务报表， 包括 2017年 12 月 31 日的资产负
债表，2017 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了建信全球机遇混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于建信全球机遇混合
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
建信全球机遇混合基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估建信全球机遇混合
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算建信全球机遇混
合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督建信全球机遇混合基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对建信全球机遇混合基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致建
信全球机遇混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮
陈熹
会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦6楼
审计报告日期 2018年3月 21日
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信全球机遇混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 8,022,466.58 3,292,708.08
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 48,699,555.93 23,368,195.00
其中：股票投资
45,562,787.08 23,368,195.00
基金投资
3,136,768.85 -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,304.35 148.46
应收股利
31,892.57 19,246.11
应收申购款
336,467.06 10,876.90
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
57,091,686.49 26,691,174.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016年 12 月31 日 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
402,665.82 47,361.64
应付管理人报酬
79,133.15 38,163.04
应付托管费
15,386.99 7,420.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 643,178.85 443,688.81
负债合计
1,140,364.81 536,634.09
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 39,300,404.30 22,717,377.09
未分配利润 7.4.7.10 16,650,917.38 3,437,163.37
所有者权益合计
55,951,321.68 26,154,540.46
负债和所有者权益总计
57,091,686.49 26,691,174.55
报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.424 元，基金份额总额39,300,404.30份。
7.2 利润表
会计主体：建信全球机遇混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1月 1日至
上年度可比期间
2016年 1 月1 日至建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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2017 年 12月 31日 2016年 12 月31 日
一、收入
10,479,313.52 2,930,300.75
1.利息收入
53,961.57 6,649.82
其中：存款利息收入 7.4.7.11 53,961.57 6,649.82
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,951,321.14 1,425,510.04
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,066,925.04 922,192.09
基金投资收益 7.4.7.13 40,563.87 -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 843,832.23 503,317.95
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 8,779,437.59 1,349,090.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-339,805.02 145,956.56
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.19 34,398.24 3,093.54
减：二、费用
1,354,190.47 944,705.97
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 814,376.84 445,656.28
2．托管费 7.4.10.2.2 158,350.95 86,655.40
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.20 25,929.14 56,018.37
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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6．其他费用 7.4.7.21 355,533.54 356,375.92
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,125,123.05 1,985,594.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
9,125,123.05 1,985,594.78
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信全球机遇混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
22,717,377.09 3,437,163.37 26,154,540.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 9,125,123.05 9,125,123.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
16,583,027.21 4,088,630.96 20,671,658.17
其中：1.基金申购款 41,697,449.72 11,632,125.61 53,329,575.33
2.基金赎回款 -25,114,422.51 -7,543,494.65 -32,657,917.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 30 页 共 87 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
39,300,404.30 16,650,917.38 55,951,321.68
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
24,195,128.55 1,546,343.47 25,741,472.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 1,985,594.78 1,985,594.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,477,751.46 -94,774.88 -1,572,526.34
其中：1.基金申购款 4,377,175.36 311,897.30 4,689,072.66
2.基金赎回款 -5,854,926.82 -406,672.18 -6,261,599.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
22,717,377.09 3,437,163.37 26,154,540.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______吴曙明______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 31 页 共 87 页
7.4.1 基金基本情况
建信全球机遇混合型证券投资基金(原名为建信全球机遇股票型证券投资基金， 以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 0]982 号《关于核
准建信全球机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《建信全
球机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币681,859,858.00元， 业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2010)第232号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信
全球机遇股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 9 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为681,944,805.65 份基金份额，其中认购资金利息折合 84,947.65份基金份额。本基金
的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资
产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)，境外投资顾问为信安环球投
资有限公司(Principal Global Investors, LLC.)。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，建信全球机遇
股票型证券投资基金于2015 年8月8日公告后更名为建信全球机遇混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权
益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包
括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监
会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工
具，中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可
的国际金融组织发行的证券，中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金
为混合型基金，投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%；现金、债
券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于境外上市的中国公司股票的股票
投资组合称为“海外中国组合”， 投资于其他上市公司股票的股票投资组合称为“全球(中国除外)
组合”。其中，境外上市的中国公司是指在香港、美国、英国、新加坡等地上市的公司，这些公
司注册于中国大陆境内，或者虽注册于中国大陆境外，但其主要控股股东或主要业务收入源自中
国大陆。海外中国组合占本基金股票投资的目标比例为 30%(比例范围 0%-60%)；全球(中国除外)
组合占本基金股票投资的目标比例为 70%(比例范围 40%-100%)。本基金的业绩比较基准为标准普建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 32 页 共 87 页
尔全球BMI市场指数总收益率(S&P Global BMI) X 70%＋标准普尔BMI 中国(除A、B 股)指数总收
益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares) X 30%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2018年3月21日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信全球机遇混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2017 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60
个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评
估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12
月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值： 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 35 页 共 87 页
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的
现金红利于分红除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入免征增值
税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5
月1 日起至 2017年12月31 日止)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
活期存款 8,022,466.58 3,292,708.08
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 8,022,466.58 3,292,708.08
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 34,050,190.56 45,562,787.08 11,512,596.52
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 2,865,859.65 3,136,768.85 270,909.20
其他 - - -
合计 36,916,050.21 48,699,555.93 11,783,505.72
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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股票 20,364,126.87 23,368,195.00 3,004,068.13
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,364,126.87 23,368,195.00 3,004,068.13
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 1,304.35 148.46
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 1,304.35 148.46
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
无。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 751.51 99.53
预提费用 642,427.34 443,589.28
应付未起息外汇交易 - -
合计 643,178.85 443,688.81
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,717,377.09 22,717,377.09
本期申购 41,697,449.72 41,697,449.72
本期赎回（以“-”号填列） -25,114,422.51 -25,114,422.51
- 基金拆分/份额折算前 - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 39,300,404.30 39,300,404.30
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,399,442.80 -4,962,279.43 3,437,163.37
本期利润 345,685.46 8,779,437.59 9,125,123.05
本期基金份额交易
产生的变动数
6,185,278.89 -2,096,647.93 4,088,630.96
其中：基金申购款 15,555,564.89 -3,923,439.28 11,632,125.61
基金赎回款 -9,370,286.00 1,826,791.35 -7,543,494.65
本期已分配利润 - - -
本期末 14,930,407.15 1,720,510.23 16,650,917.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
活期存款利息收入 53,929.51 6,644.95
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 32.06 4.87
合计 53,961.57 6,649.82
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 41 页 共 87 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 8,349,768.81 31,414,308.67
减：卖出股票成本总额 7,282,843.77 30,492,116.58
买卖股票差价收入 1,066,925.04 922,192.09
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 12
月31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
卖出/赎回基金成交总额 1,288,393.20 -
减：卖出/赎回基金成本总额 1,247,829.33 -
基金投资收益 40,563.87 -
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
无。 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 42 页 共 87 页
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 799,632.60 503,317.95
基金投资产生的股利收益 44,199.63 -
合计 843,832.23 503,317.95
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 43 页 共 87 页
项目名称
本期
2017年 1月 1日至 2017
年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月 31日
1.交易性金融资产 8,779,437.59 1,349,090.79
——股票投资 8,508,528.39 1,349,090.79
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 270,909.20 -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 8,779,437.59 1,349,090.79
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年1月 1日至2016年
12月 31 日
基金赎回费收入 34,398.24 3,093.54
合计 34,398.24 3,093.54
本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年1 月1 日至 2016年
12 月 31 日
交易所市场交易费用 25,929.14 56,018.37 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 44 页 共 87 页
银行间市场交易费用 - -
合计 25,929.14 56,018.37
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月 31日
审计费用 53,998.26 54,000.00
信息披露费 298,839.80 300,245.25
银行划款手续费 2,050.07 1,632.00
其他 645.41 498.67
合计 355,533.54 356,375.92
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman 境外资产托管人 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 45 页 共 87 页
& Co.)
信安环球投资有限公司(Principal Global
Investors, LLC.)(“信安环球”)
境外投资顾问
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 基金交易
无。
7.4.10.1.5 权证交易
无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
814,376.84 445,656.28
其中： 支付销售机构的客 240,091.88 124,719.07 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 46 页 共 87 页
户维护费
支付基金管理人建信基金的管理人报酬按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净
值 1.80%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值×1.80% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
158,350.95 86,655.40
支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净
值 0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 0.35%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 47 页 共 87 页
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行-活期存款
5,999,825.00 43,090.60 734,646.17 4,541.27
布朗兄弟哈
里曼银行-活
期存款
2,022,641.58 10,838.91 2,558,061.91 2,103.68
本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，
按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2017 年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 48 页 共 87 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末
未持有除国债、央行票据、政策性金融债和同业存单以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无。 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 49 页 共 87 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除7.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 50 页 共 87 页
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于 2017年 12月 31日，本基金主动持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内未
发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,022,466.58 - - - 8,022,466.58 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 51 页 共 87 页
结算备付金 - - - - 0.00
存出保证金 - - - - 0.00
交易性金融资产 - - - 48,699,555.93 48,699,555.93
衍生金融资产 - - - - 0.00
买入返售金融资产 - - - - 0.00
应收证券清算款 - - - - 0.00
应收利息 - - - 1,304.35 1,304.35
应收股利 - - - 31,892.57 31,892.57
应收申购款 - - - 336,467.06 336,467.06
其他资产 - - - - 0.00
资产总计 8,022,466.58 0.00 0.00 49,069,219.91 57,091,686.49
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - 0.00
短期借款 - - - - 0.00
交易性金融负债 - - - - 0.00
衍生金融负债 - - - - 0.00
应付证券清算款 - - - - 0.00
应付赎回款 - - - 402,665.82 402,665.82
应付管理人报酬 - - - 79,133.15 79,133.15
应付托管费 - - - 15,386.99 15,386.99
应付销售服务费 - - - - 0.00
应付交易费用 - - - - 0.00
应交税费 - - - - 0.00
应付利息 - - - - 0.00
应付利润 - - - - 0.00
其他负债 - - - 643,178.85 643,178.85
负债总计 0.00 0.00 0.00 1,140,364.81 1,140,364.81
利率敏感度缺口 8,022,466.58 0.00 0.00 47,928,855.10 55,951,321.68
上年度末
2016年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,292,708.08 - - - 3,292,708.08
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 23,368,195.00 23,368,195.00
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 148.46 148.46
应收股利 - - - 19,246.11 19,246.11 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 52 页 共 87 页
应收申购款 49.68 - - 10,827.22 10,876.90
其他资产 - - - - -
资产总计 3,292,757.76 0.00 0.00 23,398,416.79 26,691,174.55
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 47,361.64 47,361.64
应付管理人报酬 - - - 38,163.04 38,163.04
应付托管费 - - - 7,420.60 7,420.60
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 443,688.81 443,688.81
负债总计 0.00 0.00 0.00 536,634.09 536,634.09
利率敏感度缺口 3,292,757.76 0.00 0.00 22,861,782.70 26,154,540.46
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(上年末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 53 页 共 87 页
银行存款 1,894,239.42 335,082.56 7,812.69 2,237,134.67
交易性金融资产 23,227,788.93 15,509,082.36 9,962,684.64 48,699,555.93
应收股利 10,514.77 1,732.01 14,920.79 27,167.57
应收利息 3.59 - - 3.59
资产合计 25,132,546.71 15,845,896.93 9,985,418.12 50,963,861.76
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 25,132,546.71 15,845,896.93 9,985,418.12 50,963,861.76
项目
上年度末
2016年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 2,248,981.99 311,153.18 -0.14 2,560,135.03
交易性金融资产 10,356,742.88 6,835,706.78 6,175,745.34 23,368,195.00
应收股利 6,333.97 572.49 12,339.65 19,246.11
资产合计 12,612,058.84 7,147,432.45 6,188,084.85 25,947,576.14
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 12,612,058.84 7,147,432.45 6,188,084.85 25,947,576.14
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年12月31日 ）
上年度末（ 2016 年12月31
日 ）
所有外币相对人民币
贬值 5%
-2,548,193.09 -1,297,378.81 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 54 页 共 87 页
所有外币相对人民币
升值 5%
2,548,193.09 1,297,378.81
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券
市值占基金资产的比例不低于 60%，现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基
金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 45,562,787.08 81.43 23,368,195.00 89.35
交易性金融资产－基金投资 3,136,768.85 5.61 - -
交易性金融资产－债券投资 - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 55 页 共 87 页
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 48,699,555.93 87.04 23,368,195.00 89.35
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 2,380,686.67 1,173,719.76
业绩比较基准下降 5% -2,380,686.67 -1,173,719.76
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 48,699,555.93 元，无属于第二层次或第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 56 页 共 87 页
一层次23,368,195.00元，无第二层次或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大
变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金2017 年 12 月31日财务状况和 2017年度经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 57 页 共 87 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 45,562,787.08 79.81
其中：普通股 42,059,246.87 73.67
存托凭证 3,503,540.21 6.14
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 3,136,768.85 5.49
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,022,466.58 14.05
8 其他各项资产 369,663.98 0.65
9 合计 57,091,686.49 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 58 页 共 87 页
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 20,091,020.08 35.91
中国香港 15,509,082.36 27.72
英国 1,955,681.19 3.50
日本 1,862,559.17 3.33
德国 1,239,153.09 2.21
韩国 1,154,777.91 2.06
澳大利亚 1,018,994.62 1.82
意大利 926,825.15 1.66
瑞士 793,743.08 1.42
加拿大 447,158.33 0.80
瑞典 331,928.42 0.59
法国 231,863.68 0.41
合计 45,562,787.08 81.43
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
信息技术 11,275,170.08 20.15
必需消费品 2,035,283.53 3.64
电信服务 836,223.47 1.49
工业 4,783,666.06 8.55
医疗保健 3,702,127.52 6.62
非必需消费品 6,714,095.09 12.00
金融 10,881,855.22 19.45
能源 1,971,737.17 3.52
公用事业 613,949.74 1.10
材料 2,748,679.20 4.91
合计 45,562,787.08 81.43 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 59 页 共 87 页
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券
市场
所属国家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯控股有限公司 KYG875721634 香港证券
交易所
中国香港 7,700 2,613,221.84 4.67
2 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
阿里巴巴集团控股
有限公司
US01609W1027 纽约证券
交易所
美国 1,417 1,596,522.71 2.85
3 SAMSUNG
ELECTRONICS CO LTD
三星电子有限公司 KR7005930003 韩国证券
交易所
韩国 62 967,021.20 1.73
4 JPMORGAN CHASE &
CO
摩根大通 US46625H1005 纽约证券
交易所
美国 1,269 886,735.76 1.58
5 BAXTER
INTERNATIONAL INC
百特 US0718131099 纽约证券
交易所
美国 2,087 881,487.63 1.58
6 WAL-MART STORES
INC
沃尔玛百货 US9311421039 纽约证券
交易所
美国 1,350 871,090.54 1.56
7 AMGEN INC 安进 US0311621009 纳斯达克
证券交易
所
美国 760 863,586.01 1.54
8 SIEMENS AG-REG 西门子 DE0007236101 柏林证券
交易所
德国 927 840,081.83 1.50
9 PARKER HANNIFIN
CORP
派克汉尼汾 US7010941042 纽约证券
交易所
美国 638 832,013.02 1.49
10 GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
吉利汽车 KYG3777B1032 香港证券
交易所
中国香港 36,000 815,513.80 1.46
11 VALERO ENERGY CORP Valero 能源 US91913Y1001 纽约证券
交易所
美国 1,329 798,142.01 1.43
12 CHINA NATIONAL 中材股份 CNE100000874 香港证券 中国香港 155,000 756,665.73 1.35 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 60 页 共 87 页
MATERIALS - H 交易所
13 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光学科技 KYG8586D1097 香港证券
交易所
中国香港 9,000 751,566.68 1.34
14 LEAR CORP Lear 公司 US5218652049 纽约证券
交易所
美国 645 744,543.99 1.33
15 ELECTROCOMPONENTS
PLC
Electrocomponents
公共有限公
GB0003096442 英国伦敦
交易所
英国 13,511 743,127.85 1.33
16 APPLE INC 苹果公司 US0378331005 纳斯达克
证券交易
所
美国 669 739,768.60 1.32
17 ALPHABET INC-CL C Alphabet 公司 US02079K1079 纳斯达克
证券交易
所
美国 107 731,600.40 1.31
18 ASTM SPA ASTM 股份公司 IT0000084027 意大利证
券交易所
意大利 3,733 705,722.64 1.26
19 CHARTER FINANCIAL
CORP
Charter 金融公司
/MD
US16122W1080 纳斯达克
证券交易
所
美国 6,012 689,034.53 1.23
20 XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
信义玻璃 KYG9828G1082 香港证券
交易所
中国香港 80,000 680,765.10 1.22
21 3I GROUP PLC 3i 集团公共股份有
限公司
GB00B1YW4409 英国伦敦
交易所
英国 8,086 648,480.96 1.16
22 BANK OF AMERICA
CORP
美国银行 US0605051046 纽约证券
交易所
美国 3,350 646,180.11 1.15
23 AAC TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
瑞声科技控股有限
公司
KYG2953R1149 香港证券
交易所
中国香港 5,500 640,892.20 1.15
24 TAL EDUCATION
GROUP- ADR
好未来教育集团 US8740801043 纽约证券
交易所
美国 3,235 628,014.05 1.12
25 TOYO KOHAN CO LTD 东洋钢钣株式会社 JP3610200002 东京交易 日本 22,100 624,256.58 1.12 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 61 页 共 87 页
所
26 HOME DEPOT INC 家得宝 US4370761029 纽约证券
交易所
美国 495 613,021.33 1.10
27 CA INC 冠群国际 US12673P1057 纳斯达克
证券交易
所
美国 2,722 591,921.16 1.06
28 BANK OF CHINA
LTD-H
中国银行 CNE1000001Z5 香港证券
交易所
中国香港 179,000 574,571.10 1.03
29 ACCENTURE PLC-CL A 埃森哲公司 IE00B4BNMY34 纽约证券
交易所
美国 574 574,184.07 1.03
30 ASAHI GLASS CO LTD 旭硝子株式会社 JP3112000009 东京交易
所
日本 2,000 564,938.08 1.01
31 COCA-COLA HBC
AG-DI
可口可乐 HBC 股份
公司
CH0198251305 英国伦敦
交易所
英国 2,655 564,072.38 1.01
32 WESTLAKE CHEMICAL
CORP
韦斯特莱克化学公
司
US9604131022 纽约证券
交易所
美国 807 561,743.28 1.00
33 WHEELOCK & CO LTD 会德丰 HK0020000177 香港证券
交易所
中国香港 12,000 559,725.34 1.00
34 LYONDELLBASELL
INDU-CL A
利安德巴塞尔工业
公司
NL0009434992 纽约证券
交易所
美国 753 542,802.27 0.97
35 WHITEHAVEN COAL
LTD
Whitehaven Coal 有
限公司
AU000000WHC8 澳大利亚
证券交易
所
澳大利亚 23,569 537,193.47 0.96
36 PRUDENTIAL
FINANCIAL INC
保德信金融集团 US7443201022 纽约证券
交易所
美国 714 536,429.85 0.96
37 CORVEL CORP CorVel 公司 US2210061097 纳斯达克
证券交易
所
美国 1,485 513,303.88 0.92
38 PS BUSINESS PARKS PS 商业园股份有限 US69360J1079 纽约证券 美国 617 504,313.02 0.90 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 62 页 共 87 页
INC/CA 公司 交易所
39 VP BANK AG-REG VP 银行有限公司 LI0315487269 瑞士证券
交易所
瑞士 558 497,465.24 0.89
40 GUANGZHOU
AUTOMOBILE
GROUP-H
广汽集团 CNE100000Q35 香港证券
交易所
中国香港 32,000 495,393.70 0.89
41 COMCAST
CORP-CLASS A
康卡斯特 US20030N1019 纳斯达克
证券交易
所
美国 1,866 488,322.33 0.87
42 NETEASE INC-ADR 网易公司 US64110W1027 纳斯达克
证券交易
所
美国 215 484,772.62 0.87
43 ARISTOCRAT
LEISURE LTD
Aristocrat 休闲有
限公司
AU000000ALL7 澳大利亚
证券交易
所
澳大利亚 3,978 481,801.15 0.86
44 CAN IMPERIAL BK OF
COMMERCE
加拿大帝国商业银
行/加拿大
CA1360691010 多伦多证
券交易所
加拿大 700 447,158.33 0.80
45 BERKSHIRE
HATHAWAY INC-CL B
伯克希尔哈撒韦公
司
US0846707026 纽约证券
交易所
美国 340 440,371.10 0.79
46 MICROSOFT CORP 微软 US5949181045 纳斯达克
证券交易
所
美国 786 439,323.28 0.79
47 LINCOLN NATIONAL
CORP
林肯国民 US5341871094 纽约证券
交易所
美国 857 430,457.35 0.77
48 KWG PROPERTY
HOLDING LTD
合景泰富 KYG532241042 香港证券
交易所
中国香港 55,500 423,568.14 0.76
49 GUANGZHOU R&F
PROPERTIES - H
富力地产 CNE100000569 香港证券
交易所
中国香港 28,400 418,296.05 0.75
50 TIMES PROPERTY 时代地产 KYG8904A1004 香港证券 中国香港 64,000 411,401.47 0.74 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 63 页 共 87 页
HOLDINGS LTD 交易所
51 UNITEDHEALTH
GROUP INC
联合健康 US91324P1021 纽约证券
交易所
美国 285 410,550.97 0.73
52 YUZHOU PROPERTIES
CO
禹洲地产 KYG9884T1013 香港证券
交易所
中国香港 116,000 404,346.39 0.72
53 JOHNSON & JOHNSON 强生 US4781601046 纽约证券
交易所
美国 438 399,875.79 0.71
54 ADIDAS AG 阿迪达斯公司 DE000A1EWWW0 柏林证券
交易所
德国 306 399,071.26 0.71
55 AGRICULTURAL BANK
OF CHINA-H
农业银行 CNE100000Q43 香港证券
交易所
中国香港 128,000 389,467.19 0.70
56 CENTRAL CHINA REAL
ESTATE
建业地产 KYG207681001 香港证券
交易所
中国香港 123,000 376,309.96 0.67
57 WH GROUP LTD 万洲国际 KYG960071028 香港证券
交易所
中国香港 49,000 361,263.58 0.65
58 BML INC BML 株式会社 JP3799700004 东京交易
所
日本 2,200 357,195.99 0.64
59 BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
交通银行 CNE100000205 香港证券
交易所
中国香港 72,000 349,076.02 0.62
60 CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中国石化 CNE1000002Q2 香港证券
交易所
中国香港 72,600 347,736.89 0.62
61 CHINA LODGING
GROUP-SPON ADR
华住酒店集团有限
公司
US16949N1090 纳斯达克
证券交易
所
美国 365 344,463.09 0.62
62 MSC INDUSTRIAL
DIRECT CO-A
MSC Industrial
Direct 公司
US5535301064 纽约证券
交易所
美国 541 341,693.31 0.61
63 SKANSKA AB-B SHS 瑞典斯堪斯卡股份
公司
SE0000113250 斯德哥尔
摩证券交
瑞典 2,447 331,928.42 0.59 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 64 页 共 87 页
易所
64 HOKUHOKU
FINANCIAL GROUP
INC
Hokuhoku
Financial Group
Inc
JP3842400008 东京交易
所
日本 3,100 316,168.52 0.57
65 AIR CHINA LTD-H 中国国航 CNE1000001S0 香港证券
交易所
中国香港 38,000 301,128.22 0.54
66 VALORA HOLDING
AG-REG
Valora 控股有限公
司
CH0002088976 瑞士证券
交易所
瑞士 136 296,277.84 0.53
67 CHINA TELECOM CORP
LTD-H
中国电信 CNE1000002V2 香港证券
交易所
中国香港 92,000 286,081.84 0.51
68 CHINA
COMMUNICATIONS
SERVI-H
中国通信服务 CNE1000002G3 香港证券
交易所
中国香港 64,000 280,330.78 0.50
69 MERCK & CO. INC. 默克 US58933Y1055 纽约证券
交易所
美国 751 276,127.25 0.49
70 CHINA CINDA ASSET
MANAGEME-H
中国信达 CNE100001QS1 香港证券
交易所
中国香港 111,000 265,367.99 0.47
71 CHINA AOYUAN
PROPERTY GROUP
中国奥园 KYG2112H1065 香港证券
交易所
中国香港 72,000 258,195.88 0.46
72 TIANNENG POWER
INTL LTD
天能动力 KYG8655K1094 香港证券
交易所
中国香港 36,000 244,353.21 0.44
73 PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
菲利普莫里斯国际
集团公司
US7181721090 纽约证券
交易所
美国 346 238,857.03 0.43
74 VINCI SA 万喜集团 FR0000125486 法国交易
所
法国 349 231,863.68 0.41
75 CHINA MOBILE LTD 中国移动 HK0941009539 香港证券
交易所
中国香港 3,500 231,860.54 0.41
76 BAIDU INC - SPON
ADR
百度 US0567521085 纳斯达克
证券交易
美国 147 224,965.12 0.40 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 65 页 共 87 页
所
77 NEW ORIENTAL
EDUCATIO-SP ADR
新东方教育科技集
团
US6475811070 纽约证券
交易所
美国 366 224,802.62 0.40
78 ENEL SPA 恩耐股份有限公司 IT0003128367 意大利证
券交易所
意大利 5,524 221,102.51 0.40
79 CNOOC LTD 中国海洋石油 HK0883013259 香港证券
交易所
中国香港 21,000 196,957.11 0.35
80 CHINA
BLUECHEMICAL LTD -
H
中海石油化学 CNE1000002D0 香港证券
交易所
中国香港 92,000 189,952.19 0.34
81 KOREA ELECTRIC
POWER CORP
韩国电力公司 KR7015760002 韩国证券
交易所
韩国 804 187,756.71 0.34
82 JU TENG
INTERNATIONAL
HLDGS
巨腾国际 KYG521051063 香港证券
交易所
中国香港 76,000 161,999.36 0.29
83 SHANGHAI
INDUSTRIAL HLDG
LTD
上海实业控股 HK0363006039 香港证券
交易所
中国香港 8,000 149,795.07 0.27
84 TIANJIN PORT DVLP
HLDS LTD
天津港发展 KYG886801060 香港证券
交易所
中国香港 132,000 126,891.14 0.23
85 DAH CHONG HONG 大昌行集团 HK1828040670 香港证券
交易所
中国香港 41,000 124,065.76 0.22
86 MAN WAH HOLDINGS
LTD
敏华控股 BMG5800U1071 香港证券
交易所
中国香港 19,600 121,731.90 0.22
87 CHINA CITIC BANK
CORP LTD-H
中信银行 CNE1000001Q4 香港证券
交易所
中国香港 28,000 114,686.85 0.20
88 CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
中国交建 CNE1000002F5 香港证券
交易所
中国香港 15,000 111,343.21 0.20 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 66 页 共 87 页
89 CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
中国铁建 CNE100000981 香港证券
交易所
中国香港 14,500 109,813.50 0.20
90 BEIJING CAPITAL
LAND LTD-H
首创置业 CNE100000239 香港证券
交易所
中国香港 28,000 95,026.25 0.17
91 CHINA SUNTIEN
GREEN ENERGY-H
新天绿色能源 CNE100000TW9 香港证券
交易所
中国香港 53,000 91,707.69 0.16
92 HUANENG
RENEWABLES CORP-H
华能新能源 CNE100000WS1 香港证券
交易所
中国香港 40,000 88,606.46 0.16
93 CHINA EVERBRIGHT
BANK CO L-H
光大银行 CNE100001QW3 香港证券
交易所
中国香港 27,000 82,378.93 0.15
94 SINOTRUK HONG KONG
LTD
中国重汽 HK3808041546 香港证券
交易所
中国香港 10,500 77,238.08 0.14
95 NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS
玖龙纸业 BMG653181005 香港证券
交易所
中国香港 7,000 73,259.15 0.13
96 BEIJING JINGNENG
CLEAN ENE-H
京能清洁能源 CNE100001336 香港证券
交易所
中国香港 40,000 70,216.44 0.13
97 FAR EAST HORIZON
LTD
远东宏信 HK0000077468 香港证券
交易所
中国香港 12,000 66,906.24 0.12
98 CHINA LESSO GROUP
HOLDINGS L
中国联塑 KYG2157Q1029 香港证券
交易所
中国香港 14,000 59,215.86 0.11
99 SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
世茂房地产 KYG810431042 香港证券
交易所
中国香港 3,500 49,736.65 0.09
100 CHINA POWER
INTERNATIONAL
中国电力 HK2380027329 香港证券
交易所
中国香港 27,000 46,267.62 0.08
101 PCCW LTD 电讯盈科 HK0008011667 香港证券
交易所
中国香港 10,000 37,950.31 0.07
102 CHINA LITERATURE
LTD
阅文集团 KYG2121R1039 香港证券
交易所
中国香港 205 14,282.99 0.03
103 XINYI AUTOMOBILE 信义汽车玻璃香港 KYG9830W1096 香港证券 中国香港 4,750 8,695.55 0.02 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 67 页 共 87 页
GLASS HONG 企业有限公司 交易所
104 I-CABLE
COMMUNICATIONS
LTD
有线宽带 HK1097008929 香港证券
交易所
中国香港 17,022 3,258.41 0.01
注:所用证券代码采用ISI所用证券代码采用ISIN码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 APPLE INC US0378331005 757,334.04 2.90
2 TENCENT HOLDINGS
LTD
KYG875721634 727,776.66 2.78
3 ALPHABET INC-CL
C
US02079K1079 702,074.75 2.68
4 VALERO ENERGY
CORP
US91913Y1001 583,439.96 2.23
5 HOME DEPOT INC US4370761029 561,284.61 2.15
6 COMCAST
CORP-CLASS A
US20030N1019 536,454.31 2.05
7 BANK OF AMERICA
CORP
US0605051046 533,051.45 2.04
8 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
US01609W1027 500,464.54 1.91
9 JOHNSON &
JOHNSON
US4781601046 407,756.77 1.56
10 LINCOLN NATIONAL US5341871094 390,036.96 1.49 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 68 页 共 87 页
CORP
11 MICROSOFT CORP US5949181045 386,557.37 1.48
12 BAXTER
INTERNATIONAL
INC
US0718131099 371,080.73 1.42
13 AMGEN INC US0311621009 360,191.04 1.38
14 MERCK & CO. INC. US58933Y1055 348,082.17 1.33
15 SAMSUNG
ELECTRONICS CO
LTD
KR7005930003 339,576.27 1.30
16 SIEMENS AG-REG DE0007236101 329,009.68 1.26
17 PRUDENTIAL
FINANCIAL INC
US7443201022 309,045.63 1.18
18 AAC TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
KYG2953R1065 299,059.57 1.14
19 3I GROUP PLC GB00B1YW4409 282,464.76 1.08
20 ASAHI GLASS CO
LTD
JP3112000009 281,784.78 1.08
注:1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN 代码。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 PANAHOME CORP JP3650600004 639,801.94 2.45
2 KILLAM APARTMENT
REAL ESTATE
CA49410M1023 599,951.96 2.29 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 69 页 共 87 页
3 PFIZER INC US7170811035 582,316.48 2.23
4 LIBERTY MEDIA
CORP-LIBERTY-C
US5312298541 562,562.42 2.15
5 DIME COMMUNITY
BANCSHARES
US2539221083 523,440.70 2.00
6 MANTECH
INTERNATIONAL
CORP-A
US5645631046 442,277.65 1.69
7 HANOVER
INSURANCE GROUP
INC/
US4108671052 386,968.68 1.48
8 ASTM SPA IT0000084027 365,227.79 1.40
9 CISCO SYSTEMS
INC
US17275R1023 357,977.18 1.37
10 TARGA RESOURCES
CORP
US87612G1013 327,119.94 1.25
11 TYSON FOODS
INC-CL A
US9024941034 237,273.60 0.91
12 MACYS INC US55616P1049 215,673.96 0.82
13 SAMSUNG
ELECTRONICS CO
LTD
KR7005930003 166,122.73 0.64
14 ENEL SPA IT0003128367 163,827.78 0.63
15 BAXTER
INTERNATIONAL
INC
US0718131099 151,878.83 0.58
16 NORTHROP GRUMMAN
CORP
US6668071029 123,414.23 0.47
17 TENCENT HOLDINGS KYG875721634 119,908.01 0.46 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 70 页 共 87 页
LTD
18 WHEELOCK & CO LTD HK0020000177 106,625.49 0.41
19 SIEMENS AG-REG DE0007236101 102,689.78 0.39
20 CA INC US12673P1057 98,142.70 0.38
注:1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN 代码。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 20,968,907.46
卖出收入（成交）总额 8,349,768.81
注:买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括
相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位： 人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 ISHARES
CORE S&P
ETF 交易型开放
式指数
BlackRock
Fund
2,459,407.54 4.40 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 71 页 共 87 页
500 ETF Advisors
2 ISHARES
MSCI
EMERGING
MARKET
ETF 交易型开放
式指数
BlackRock
Fund
Advisors
677,361.31 1.21
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 31,892.57
4 应收利息 1,304.35
5 应收申购款 336,467.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 369,663.98
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 72 页 共 87 页
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 73 页 共 87 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,878 3,612.83 147,788.75 0.38% 39,152,615.55 99.62%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
14.05 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 74 页 共 87 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年9月 14 日）基金份额总额 681,944,805.65
本报告期期初基金份额总额 22,717,377.09
本报告期基金总申购份额 41,697,449.72
减:本报告期基金总赎回份额 25,114,422.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 39,300,404.30
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 75 页 共 87 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 54,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
佣金
占当期佣金
总量的比例 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 76 页 共 87 页
比例
GOLDMAN SACHS & CO.,
INC.
- 229,403.42 0.80% 154.64 1.05% -
SANFORD BERNSTEIN
-ALGORITHMS
- 1,705,334.91 5.93% 801.41 5.42% -
JEFFERIES & CO.,
INC.-ALGORITHMS
- 1,200,795.41 4.18% 828.12 5.60% -
BMO CAPITAL MARKETS - 560,611.36 1.95% 1,761.14 11.91% -
MORGAN STANLEY -ASIA - 353,927.87 1.23% 106.32 0.72% -
INSTINET CORP, ASIA -
PROGRAM
- 2,840,356.15 9.88% 1,519.23 10.27% -
ITG -EURO PROGRAM - 579,470.11 2.02% 289.77 1.96% -
MERRILL LYNCH
-ALGORITHMS
- 8,960,447.66 31.16% 3,137.01 21.21% -
RBC CAPITAL MARKETS - 177,313.84 0.62% 96.84 0.65% -
JP MORGAN -ASIA - 2,122,992.46 7.38% 891.14 6.03% -
CREDIT SUISSE -ASIA
PROGRAM
- 507,397.57 1.76% 252.24 1.71% -
CITIGROUP -ASIA - 4,633,686.33 16.12% 1,604.24 10.85% -
CONVERGEX-ALGORITHMS - 338,354.67 1.18% 857.01 5.79% -
UBS SECURITIES
-GLOBAL PROGRAM
- 1,732,489.79 6.03% 630.85 4.27% -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC
- 725,729.04 2.52% 362.90 2.45% -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-ASIA
- 443,778.11 1.54% 221.67 1.50% -
STIFEL NICOLAUS
-PROGRAM
- 322,047.07 1.12% 55.48 0.38% -
ITG -EUROPE CSA - 719,772.81 2.50% 719.79 4.87% - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 77 页 共 87 页
DEXIA KEMPEN - 432,050.98 1.50% 215.92 1.46% -
ITG-CSA - 138,072.97 0.48% 266.99 1.81% -
BLOOMBERG
TRADEBOOK-ASIA
CREDIT
- 28,056.38 0.10% 16.83 0.11% -
MAQUARIE -ASIA
PROGRAMS
- - - - - -
STATE STREET - - - - - -
FIDELITY -ALGORITHMS - - - - - -
HSBC INC - - - - - -
BNY CONVERGX - - - - - -
MACQUARIE
CAPITAL-EURO
- - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL INC. - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - -
CITIGROUP - - - - - -
GOLDMAN SACHS - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC
- - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.
- - - - - -
ITG - - - - - -
MACQUARIE-AUSTRALIA - - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 78 页 共 87 页
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - -
MERRILL LYNCH -ASIA
PROGRAM
- - - - - -
BNP PARIBAS - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - -
CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ CHEVREAUX
- - - - - -
DAIWA - - - - - -
DBS VICKERS - - - - - -
DEUTSCHE BANK-EURO
ALGORITHMS
- - - - - -
ING BANK - - - - - -
KNIGHT SECURITIES - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - -
NBF SECURITIES CORP - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - -
PENSERRA SECURITIES
LLC
- - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - -
ROBERT W.BAIRD & CO. - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - -
SCOTIA CAPITAL
MARKETS INC.
- - - - - -
SOCIETE GENERALE ALGO
EURO
- - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 79 页 共 87 页
海通证券 - - - - - -
UBS SECURITIES-ASIA
PROGRAM
- - - - - -
CIBC WORLD MARKETS
INC.
- - - - - -
WILLIAM BLAIR & CO. - - - - - -
KEPLER CHEUVREUX - - - - - -
COWEN & COMPANY-ALGO - - - - - -
FOX RIVER(SUNGARD) - - - - - -
HANDELSBANKEN - - - - - -
PIPER JAFFRAY CO - - - - - -
ROYAL BANK OF
SCOTLAND
- - - - - -
STANDARD CHARTERED - - - - - -
T D NEWCREST - - - - - -
RBC CAPITAL
MARKETS-EURO
- - - - - -
SANDLER
OCEIL&PARTNERS
- - - - - -
ABN AMRO SECURITIES - - - - - -
CARNEGIE - - - - - -
BLAYLOCK ROBETR VAN - - - - - -
GRIFFITHS MCBURNEY - - - - - -
CONVERGEX
-ALGORITHMS
- - - - - -
MACQUARIE
CAPITAL-PROGRAM
- - - - - -
BARCLAYS - - - - - -
DEUTSCHE BANK-EURO - - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 80 页 共 87 页
HSBC INC-ASIA - - - - - -
LIQUIDNET - - - - - -
MIZUHO - - - - - -
1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：
（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备
充分流动性，交易差错少等；
（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括
举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；
（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；
（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。
海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投
资决策委员会最终确定。
2、券商的服务评价
（1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。
（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提
前终止租用其交易席位。
3、除海通证券的交易席位为与优化配置基金共用的交易席位外，本报告期内无新增的服务券商，
报告期内无剔除单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
成交金
额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 81 页 共 87 页
的比
例
GOLDMAN SACHS & CO.,
INC.
- - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN
-ALGORITHMS
- - - - - - 329,361.44 6.10%
JEFFERIES & CO.,
INC.-ALGORITHMS
- - - - - - - -
BMO CAPITAL MARKETS - - - - - - - -
MORGAN STANLEY -ASIA - - - - - - - -
INSTINET CORP, ASIA -
PROGRAM
- - - - - - - -
ITG -EURO PROGRAM - - - - - - - -
MERRILL LYNCH
-ALGORITHMS
- - - - - - 1,288,393.21 23.85%
RBC CAPITAL MARKETS - - - - - - - -
JP MORGAN -ASIA - - - - - - - -
CREDIT SUISSE -ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
CITIGROUP -ASIA - - - - - - - -
CONVERGEX-ALGORITHMS - - - - - - 3,784,327.54 70.05%
UBS SECURITIES
-GLOBAL PROGRAM
- - - - - - - -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC
- - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-ASIA
- - - - - - - -
STIFEL NICOLAUS
-PROGRAM
- - - - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
第 82 页 共 87 页
ITG -EUROPE CSA - - - - - - - -
DEXIA KEMPEN - - - - - - - -
ITG-CSA - - - - - - - -
BLOOMBERG
TRADEBOOK-ASIA
CREDIT
- - - - - - - -
MAQUARIE -ASIA
PROGRAMS
- - - - - - - -
STATE STREET - - - - - - - -
FIDELITY -ALGORITHMS - - - - - - - -
HSBC INC - - - - - - - -
BNY CONVERGX - - - - - - - -
MACQUARIE
CAPITAL-EURO
- - - - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL INC. - - - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - - - -
CITIGROUP - - - - - - - -
GOLDMAN SACHS - - - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC
- - - - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - - - -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.
- - - - - - - -
ITG - - - - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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MACQUARIE-AUSTRALIA - - - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - - - -
MERRILL LYNCH -ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
BNP PARIBAS - - - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - - - -
CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ CHEVREAUX
- - - - - - - -
DAIWA - - - - - - - -
DBS VICKERS - - - - - - - -
DEUTSCHE BANK-EURO
ALGORITHMS
- - - - - - - -
ING BANK - - - - - - - -
KNIGHT SECURITIES - - - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - - - -
NBF SECURITIES CORP - - - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - - - -
PENSERRA SECURITIES
LLC
- - - - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - - - -
ROBERT W.BAIRD & CO. - - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - - - -
SCOTIA CAPITAL
MARKETS INC.
- - - - - - - -
SOCIETE GENERALE ALGO - - - - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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EURO
海通证券 - - - - - - - -
UBS SECURITIES-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
CIBC WORLD MARKETS
INC.
- - - - - - - -
WILLIAM BLAIR & CO. - - - - - - - -
KEPLER CHEUVREUX - - - - - - - -
COWEN & COMPANY-ALGO - - - - - - - -
FOX RIVER(SUNGARD) - - - - - - - -
HANDELSBANKEN - - - - - - - -
PIPER JAFFRAY CO - - - - - - - -
ROYAL BANK OF
SCOTLAND
- - - - - - - -
STANDARD CHARTERED - - - - - - - -
T D NEWCREST - - - - - - - -
RBC CAPITAL
MARKETS-EURO
- - - - - - - -
SANDLER
OCEIL&PARTNERS
- - - - - - - -
ABN AMRO SECURITIES - - - - - - - -
CARNEGIE - - - - - - - -
BLAYLOCK ROBETR VAN - - - - - - - -
GRIFFITHS MCBURNEY - - - - - - - -
CONVERGEX
-ALGORITHMS
- - - - - - - -
MACQUARIE
CAPITAL-PROGRAM
- - - - - - - -
BARCLAYS - - - - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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DEUTSCHE BANK-EURO - - - - - - - -
HSBC INC-ASIA - - - - - - - -
LIQUIDNET - - - - - - - -
MIZUHO - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于公司旗下部分开放式基金参加中国农业银行
部分渠道基金申购， 基金组合购买及定投费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年 12月 28
日
2
建信基金管理有限责任公司关于公司旗下三只
QDII基金暂停申购、赎回和定投等业务的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年 12月 23
日
3
关于公司旗下三只QDII基金2018年境内外主要市
场节假日暂停申购、赎回和定投等业务的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年 12月 17
日
4
建信基金管理有限责任公司关于增加上海华夏财
富投资管理有限公司为旗下销售机构并参加认购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年12月5日
5
关于建信全球机遇混合型证券投资基金基金经理
变更的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年 11月 15
日
6
关于新增中证金牛为旗下部分开放式基金代销机
构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年 10月 19
日
7
建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开
放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及
定期定额投资手续费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年9月29日
8
关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下销售
机构并参加认购申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年 9月 1日
9
建信基金管理有限责任公司关于增加北京蛋卷基
金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购
费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年6月12日 建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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10
建信全球机遇混合型证券投资基金恢复小额申购
及定投业务的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年 5月 9日
11
建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开
放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及
定期定额投资手续费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年4月24日
12
关于新增华融证券为旗下部分开放式基金代销机
构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年4月20日
13
关于继续参加中国工商银行个人电子银行基金申
购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年3月31日
14
关于建信全球机遇混合型证券投资基金暂停申购
和定期定额投资业务的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年3月10日
15
关于建信全球机遇混合型证券投资基金暂停大额
申购业务的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年 3月 7日
16
关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年2月23日
17
关于旗下部分开放式基金参加凤凰金信转换费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年2月21日
18
关于新增渤海银行为旗下部分开放式基金代销机
构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年2月18日
19
关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗
下开放式基金代销机构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2017年1月17日
建信全球机遇混合（QDII）2017 年年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信全球机遇混合型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信全球机遇混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信全球机遇混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018 年 3月 28日
