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建 信 精 工 制造 指 数 增 强型 证 券 投 资基 金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司 
送出日 期：2018 年3 月28 日 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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§1 重要提 示及目录 
 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。 
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 54 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 54 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 56 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 63 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 70 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 70 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 71 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 71 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 71 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 71 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 71 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 72 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 74 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 74 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 74 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 74 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 75 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 76 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 76 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 76 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 76 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 76 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 76 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 76 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 76 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 79 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 80 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 80 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 80 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 80 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 80 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 建信精 工制 造指 数增 强型 证券投 资基 金 
基金简 称 建信精 工制 造指 数增 强 
基金主 代码 001397 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2015 年8 月 26 日 
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 166,825,169.15 份 
基金合 同存 续期 不定期 




 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本 基 金 为 股 票型 指 数 增强基 金 ， 在 对 中证 精 工 制造指 数 进 行 有 效跟 踪 的被
动 投 资 基 础 上， 结 合 增强型 的 主 动 投 资， 力 争 获取高 于 标 的 指 数的 投 资收
益。 
投资策 略 本 基 金 采 用 指数 增 强 型投资 策 略 ， 以 中证 精 工 制造指 数 作 为 基 金投 资 组合
的 标 的 指 数 ，结 合 深 入的宏 观 面 、 基 本面 研 究 及数量 化 投 资 技 术， 在 指数
化 投 资 基 础 上优 化 调 整投资 组 合 ， 力 争控 制 本 基金净 值 增 长 率 与业 绩 比较
基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.5 ％， 年跟踪 误差 不超 过8％，
以 实 现 高 于 标的 指 数 的投资 收 益 和 基 金资 产 的 长期增 值 。 如 因 指数 编 制规
则调整或其他 因 素 导 致跟踪 偏 离 度 和 跟踪 误 差 超过上 述 范 围 ， 基金 管 理人
将采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 、跟 踪误 差进 一步 扩大。 
业绩比 较基 准 90%× 中证 精工 制造 指数 收 益率 +1 0%× 商业 银行 活期 存款利 率（ 税前 ） 。 
风险收 益特 征 本 基 金 为 股 票指 数 增 强型基 金 ， 其 预 期的 风 险 和收益 高 于 货 币 市场 基 金、
债 券 基 金 、 混合 型 基 金，属 于 较 高 预 期风 险 、 较高预 期 收 益 的 证券 投 资基
金品种 。 




 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 
中信银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 吴曙明 李修滨 
联系电话 010-66228888 4006800000 
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn lixiubin@citicbank.com 
客户服 务电 话



400-81-95533






010-66228000 
95558 
传真 010-66228001 010-85230024 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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注册地 址 
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号 
办公地 址 
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号 
邮政编 码 100033 100010 
法定代 表人 许会斌 李庆萍 




 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.ccbfund.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 




 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝国
际金融 中 心16 层 



建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 
2015 年 8 月 26 日
(基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日 
本期已 实现 收益 23,565,911.59 -2,510,939.32 10,899,426.66 
本期利 润 25,281,707.46 -3,007,514.12 9,601,183.90 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1378 -0.0308 0.0546 
本期加 权 平 均净 值利 润率 12.05% -3.25% 5.39% 
本期基 金份 额净 值增 长率 11.35% 0.79% 5.91% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 
期末可 供分 配利 润 31,482,355.80 6,052,705.52 6,776,554.90 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1887 0.0675 0.0591 
期末基 金资 产净 值 198,307,524.95 95,731,293.47 121,535,279.54 
期末基 金份 额净 值 1.1887 1.0675 1.0591 
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 18.87% 6.75% 5.91% 
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。 
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 
 
3.2 基 金净 值表现 
 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -0.23% 0.74% -1.39% 0.76% 1.16% -0.02% 
过去六 个月 5.40% 0.73% 2.26% 0.71% 3.14% 0.02% 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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过去一 年 11.35% 0.76% 2.79% 0.73% 8.56% 0.03% 
自基金 合同
生效起 至今 
18.87% 1.26% -5.30% 1.41% 24.17% -0.15% 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 90% × 中 证精 工制 造指 数 收益率 +10% × 商 业银 行活 期存款 利率 （税 前 ） 
本基金为指数 增强型基 金 ，持有的股票 市值和买 入 、卖出期货合 约价值， 合 计（轧差计 算）占基
金资产 的比 例不 低 于80 ％ ， 其中 投资 于股 票的 资产 不低于 基金 资产 的 80% ， 现金或 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 故 在业 绩比较 基准 中给 予标 的指 数 收益 率 90% 的 权重 ，
相应 将10% 作为 体现 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 业绩 表现 的权 重。 
中证精工制造 指数由中 证 指数有限公司 编制并发 布 。该指数样本 选自沪深 两 个证券市场 ，涵盖工
业和通 信设 备行 业， 综合 反映了 这两 个行 业的 上市 公司的 整体 情况 。 
 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。 
 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较 
 
本基金 基金 合同 于2015 年 8 月26 日生 效， 基金 成 立当年 年净 值增 长率 以实 际存续 期计 算。 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
自基金 合同 生效 以来 ，本 基金未 实施 利润 分配 。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。 
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运 作， 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ”。 
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、 建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资 基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转 债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹 股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数 增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信天添 益货币市 场 基金、建信瑞 丰添利 混 合 型证券投资基 金、建信 恒 安一年定期 开放债券
型证券投资基 金、建信 睿 享纯债债券型 证券投资 基 金、建信恒瑞 一年定期 开 放债券型证 券投资基
金、建信恒远 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 建信睿富纯债 债券型证 券 投资基金、 建信鑫悦
回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信鑫荣回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信 稳定鑫利
债券型 证券 投资 基金 、 建 信鑫瑞 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证
券投资基金、 建信民丰 回 报定期开放混 合型证券 投 资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投 资基金、
建信高 端医 疗股 票型 证券 投资基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金 （LOF） 基金 、
建信中 证政 策性 金融 债 3-5 年指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 8-10 年指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金、建 信中 证政 策性 金融 债 5-8 年指 数证 券投 资基 金（LOF ） 基金 、建
信睿源纯债债 券型证券 投 资基金、建信 建信量化 事 件驱动股票型 证券投资 基 金、建信福 泽安泰混
合型基 金中 基金 （FOF ） 、 建信鑫 稳回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 建 信 上证 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金， 共 计95 只 开放 式基 金， 管理 的 基金净 资产 规模 共计 为3,609.83 亿 元。 
 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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4.1.2 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年
限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
叶乐天 
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 助 理 、
本 基 金 的
基金经 理 
2015 年 8 月
26 日 
- 9 
叶乐天先生，金融工程
及指数投资部总经理助
理，硕 士。2008 年 5 月
至2011 年9 月就 职于 中
国国际金融有限公司，
历任市场风险管理分析
员、量化分析经理，从
事风险模型、量化研究
与投资 。2011 年 9 月加
入建信基金管理有限责
任公司，历任基金经理
助理、基金经理、金融
工程及指数投资部总经
理助理 ，2012 年3 月21
日至 2016 年 7 月 20 日
任上证社会责任交易型
开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金
经理 ； 2013 年3 月28 日
起任建 信央 视财 经50 指
数分级发起式证券投资
基 金 的 基 金 经 理 ；2014
年1 月27 日 起任 建信 中
证 500 指数 增 强 型证 券
投资基金的基金经理；
2015 年8 月26 日 起任 建
信精工制造指数增强型
证券投资基金的基金经
理；2016 年 8 月 9 日起
任建信多因子量化股票
型证券投资基金的基金
经理 ； 2017 年4 月18 日
起任建信民丰回报定期
开放混合型证券投资基
金的基 金经 理；2017 年
5 月 22 日起 任建 信鑫 荣
回报灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理； 2018 年1 月 10 日起
任建信鑫利回报灵活配
置混合型证券投资基金建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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的基金 经理 。






 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至 公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。 
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：



当时间 窗为 1 日 时， 配了 31458 对 投资 组合 ，有 6807 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3392
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它3415 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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2509 对平 均溢 价率 低于 2% ， 其 它906 对平 均溢 价率 超过 2% 的 投资 组合 中， 有20 对 投资 组合 的贡
献率超 过 5% ， 但因 为其溢 价金额 占平 均净 值的 比例 较低， 因此 未发 现可 能导 致 不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ； 
当时间 窗为 3 日 时， 配了 34512 对 投资 组合 ，有 8794 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 3914
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它4880 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
4523 对 平均 溢价 率低于 5% ，其它 357 对平 均溢 价率 超过 5% 的投 资组 合，有 5 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 ； 
当时间 窗 为5 日 时， 配 了35964 对投 资组 合， 有 10419 对 投资 组合 未通 过T 检 验， 其 中 4515
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于 55% ， 其 它5904 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
5809 对平 均溢 价率 低于 10% ， 其 它95 对平 均溢 价率 超过 10% 的 投资 组合，有 3 对投资 组合 贡献 率
超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ，因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送
的行为 。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。 
 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
本基金管理人 以量化分 析 研究为基础， 利用量化 模 型进行指数增 强和风险 管 理，坚持量化 增
强策略 ，并 获得 了一 定的 超额收 益。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
本报告 期基 金净 值增 长 率11.35% ， 波 动率0.76% ， 业 绩比较 基准 收益 率2.79% ， 波动 率0.73% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
回顾 2017 年， 个股 表现 分 化极其 严重 ，以 上证 50 指 数为代 表的 大盘 蓝筹 股涨 幅超过 20% ，
然而以创业板 指为代表 的 中小市值股票 则下跌较 为 惨烈，市场整 体呈现出 明 显的 “一九 分化 ” 行
情。同时市场 投资者对 基 本面的关注达 到了历史 上 较高的水平， 基本面相 对 较好的蓝筹 龙头股涨建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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幅靠前 ， 而题 材股 则纷 纷 下跌 。 展 望2018 年 ， 我 们 预计个 股的 分化 仍会 持续 ， 但 程度 应该 会略 低
于2017 年 ，同 时基 本面 驱 动的逻 辑仍 将进 一步 维持 ，需要 更多 的进 行基 本面 分析， 精选 个股 。 
本基金管理人 将坚持量 化 分析研究，进 一步改进 指 数增强策略， 努力克服 市 场的波动，持 续
获取稳 健的 超额 收益 。 
 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
2017 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司内控 合 规部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告，并 根 据不定期检查 结果，形 成 专项审计报 告，促进
了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。 
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施： 
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。 
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ，以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。 
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由内
控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。 
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划，
实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目，重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节，尤其
加强了 对容 易触 发违 法 违 规事件 的防 控检 查， 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改，建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。 
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。 
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。 
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的 建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。 
8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 ， 以 吸取 其在内 控管 理方
面的成 功经 验。 
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。 
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 ， 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、
共赢”的核心 价值观， 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性，以 充 分保障持有 人的合法
权益。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 
本公司设立资 产估值委 员 会，主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 ， 确保受托资产 估
值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风
险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责
人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。 
资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ，熟悉业内法 律
法规的 专家 型人 员。 
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。 
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 
本公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的
估值处理标 准》 ，与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ，并依据其 提供的
中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值（适用 非货币基建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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金） 或影 子定 价 （ 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ） ； 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本公 司采 用中证指数 有限公
司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。 
本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 ， 并依据 《 证券 投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 （ 试行 ） 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性
折扣， 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。 
 
4.7.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。 
 
§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
作为本 基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对建信 精工 制造 指数 增强 型证券 投资 基 金 2017 年 度 基金的 投资 运作 ， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司在建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金的投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的建信精 工 制造指数增 强型证券
投资基 金2017 年度 报告 中 的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等信息 真实 、准 确、 完整 ，未发 现有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 
是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22666 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 建信精 工制 造指 数增 强型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人： 
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 
我们审计了建信精工 制造 指数增强型证券投资 基金( 以下简称“建
信精工 制造 指数 增强 基金 ”)的 财务 报表， 包 括2017





 年 12 月
31 日的 资产负 债表 ，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。 
(二)我 们的 意见 
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了建信 精工 制造 指数 增 强 基金 2017 年12 月31 日 的 财务状 况以 及 
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。 
 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述 了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于建 信 精工制 造指 数
增强基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。 
 
强调事 项 - 
其他事 项 - 
其他信 息 - 
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任 
建 信 精 工 制 造 指 数 增 强 基 金 的 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。 
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 精工制 造指 数
增强基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算建信 精工 制
造指数 增强 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。 
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 建 信 精 工 制 造 指 数 增 强 基 金 的 财 务 报
告过程 。 
 
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任 
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
(三) 评价基金管理人 管 理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。 
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 建信 精 工制造 指数 增强
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留 意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致建 信精 工制 造指 数增 强基金 不能 持续 经营 。 
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。 
 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 
注册会 计师 的姓 名 许康玮


陈熹 
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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审计报 告日 期 2018 年3 月 21 日 



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§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 建信 精工 制造 指数增 强型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 4,727,290.24 5,861,470.97 
结算备 付金


3,276,422.56 3,378,689.81 
存出保 证金


1,386,066.37 830,931.69 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 180,431,960.43 84,846,584.71 
其中： 股票 投资


169,527,962.52 81,850,484.71 
基金投 资


- - 
债券投 资


10,903,997.91 2,996,100.00 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,000,000.00 2,000,000.00 
应收证 券清 算款


5,032,941.68 - 
应收利 息 7.4.7.5 255,455.95 48,789.00 
应收股 利


- - 
应收申 购款


73,718.89 90,391.95 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


200,183,856.12 97,056,858.13 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017 年12 月31 日 
上年度末 
2016 年 12 月31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


11.20 9.50 
应付赎 回款


243,264.88 195,486.62 
应付管 理人 报酬


167,762.00 80,673.85 
应付托 管费


33,552.41 16,134.77 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 981,495.75 702,977.75 
应交税 费


- - 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 22 页 共 81 页


 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 450,244.93 330,282.17 
负债合 计


1,876,331.17 1,325,564.66 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 166,825,169.15 89,678,587.95 
未分配 利润 7.4.7.10 31,482,355.80 6,052,705.52 
所有者 权益 合计


198,307,524.95 95,731,293.47 
负债和 所有 者权 益总 计


200,183,856.12 97,056,858.13 
报告截 止 日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.1887 元 ，基 金份 额总 额166,825,169.15 份。



 
7.2 利 润表 
会计主 体： 建信 精工 制造 指数增 强型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 
一、收入


 30,640,938.09 151,043.82 
1.利息 收入


585,005.00 131,752.71 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 95,314.91 61,862.45 
债券利 息收 入


291,500.01 64,275.80 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


198,190.08 5,614.46 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）


27,947,836.43 415,399.64 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 24,875,055.29 627,282.29 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 17,438.80 -40,909.10 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 951,245.71 -718,920.00 
股利收 益 7.4.7.16 2,104,096.63 547,946.45 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.17 1,715,795.87 -496,574.80 
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
7.4.7.18 392,300.79 100,466.27 
减： 二、费用


5,359,230.63 3,158,557.94 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 23 页 共 81 页


 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,091,946.79 926,377.35 
2．托 管费 7.4.10.2.2 418,389.41 185,275.36 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,256,108.01 1,461,850.51 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 592,786.42 585,054.72 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列） 
 25,281,707.46 -3,007,514.12 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列） 
 25,281,707.46 -3,007,514.12 




 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 建信 精工 制造 指数增 强型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
89,678,587.95 6,052,705.52 95,731,293.47 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- 25,281,707.46 25,281,707.46 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “-” 号填
列） 
77,146,581.20 147,942.82 77,294,524.02 
其中：1. 基 金申 购款 237,104,910.54 24,985,774.87 262,090,685.41 
2. 基金 赎回 款 -159,958,329.34 -24,837,832.05 -184,796,161.39 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
166,825,169.15 31,482,355.80 198,307,524.95 
项目 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 24 页 共 81 页


 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
114,758,724.64 6,776,554.90 121,535,279.54 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- -3,007,514.12 -3,007,514.12 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “-” 号填
列） 
-25,080,136.69 2,283,664.74 -22,796,471.95 
其中：1. 基 金申 购款 36,307,733.59 1,539,087.40 37,846,820.99 
2. 基金 赎回 款 -61,387,870.28 744,577.34 -60,643,292.94 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
89,678,587.95 6,052,705.52 95,731,293.47 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 孙志 晨______














______ 吴 曙明______














____ 丁颖____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
建 信 精 工 制 造 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2015]285 号 《 关于准予建信 精工制造指 数增强型证券 投资
基金注册的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《建信精工 制造指数 增 强型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 241,071,727.57 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2015) 第 972 号验 资报 告予以 验证 。经 向
中国证 监会 备案 ， 《 建信 精 工制造 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2015 年 8 月 26 日正 式生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 241,172,123.23 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
100,395.66 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公 司 ， 基金 托管 人为 中 信建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 25 页 共 81 页


 
银行股 份有 限公 司。 
 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包含中小 板、创业 板 及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、权 证、股
指期货、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基 金的投资
组合比例为： 本基金持 有 的股票市值和 买入、卖 出 期货合约价值 ，合计（ 轧 差计算）占 基金资产
的比例 不低 于80% ， 其中 投 资于股 票的 资产 不低 于基 金资产的 80% ； 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 本基 金保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内
的政府债券。 本基金投 资 股指期货以套 期保值为 目 的，股指期货 、权证及 其 他金融工具 的投资比
例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。 本基 金的 业绩比 较基 准 为 90% X 中 证精工 制造 指数 收 益
率+10% X 商业 银行 活期 存 款利率(税前)。 
 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。 
 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期 间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 精工 制造指 数增 强型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 
 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
 
 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 26 页 共 81 页


 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具投资分 类
为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产。除衍生工 具所产生 的 金融资产在 资产负债
表中以衍生金 融资产列 示 外，以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2) 金 融负 债的 分类 
金 融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 
 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具投资按 如 下原则确定公 允
价值并 进行 估值 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格 确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定 公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。 
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。 
 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
 
 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金 为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申 购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 
以公允价 值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组 织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。 
(2) 于 2017 年 11 月 13 日 前， 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年11 月13 日起 ， 对于 在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 30 页 共 81 页


 
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 
 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
 
7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 31 页 共 81 页


 
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
活期存 款 4,727,290.24 5,861,470.97 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 4,727,290.24 5,861,470.97 



 
7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 169,694,399.50 169,527,962.52 -166,436.98 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 10,909,296.91 10,903,997.91 -5,299.00 
银行间 市场 - - - 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 32 页 共 81 页


 
合计 10,909,296.91 10,903,997.91 -5,299.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 180,603,696.41 180,431,960.43 -171,735.98 
项目 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 83,684,302.27 81,850,484.71 -1,833,817.56 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 3,003,900.00 2,996,100.00 -7,800.00 
银行间 市场 - - - 
 合计 3,003,900.00 2,996,100.00 -7,800.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 86,688,202.27 84,846,584.71 -1,841,617.56 



 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
合同/ 名义 金
额 
公允价 值 
备注 
资产 负债 
利率衍 生工 具 - - -


 
货币衍 生工 具 - - -


 
权益衍 生工 具 6,166,685.71 - -


 
其中： 股指 期货 投资








 6,166,685.71 - -


 
其他衍 生工 具 - - -


 
合计 6,166,685.71 - -


 
项目 
上年度 末 






 2016 年 12 月 31 日 
合同/ 名义 金
额 
公允价 值 
备注 
资产 负债 
利率衍 生工 具 - - -


 
货币衍 生工 具 - - -


 
权益衍 生工 具 3,683,520.00 - -


 
其中： 股 指 期货 投资








 3,683,520.00 - -


 
其他衍 生工 具 - - -


 
合计 3,683,520.00 - -


 
 衍生 金融 资产 项下 的权 益 衍生工 具为 股指 期货 投资 ， 净额 为0 。 在 当日 无负 债 结算制 度下 ， 结 算建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 33 页 共 81 页


 
准备金已包括 所持股指 期 货合约产生的 持仓损益 ， 则衍生金融资 产项下的 股 指期货投资 与相关的
期货暂 收款(结 算所 得的 持 仓损益)之 间按 抵销 后的 净 额为 0。于 2017 年 12 月31 日， 本基 金持 有
的股指 期货 合约 情况 如下 ： 
金额单位：人民币元 
代码 名称 
持仓量( 买/ 卖) 
( 单位： 手) 合约市 值 公允价 值变动 
IC1801 
中证 500 指数 
期货 IC1801 合约 5 6,259,400.00 92,714.29 
总额合计 - 5 6,259,400.00 92,714.29 
减 ： 可 抵 销 期
货暂收款 - - - 92,714.29 
期货投资 净额 - - - - 
 
买入持 仓量 以正 数表 示， 卖出持 仓量 以负 数表 示。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中 ： 买断 式逆 回购 
交易所 买入 返售 证券 5,000,000.00



银行间 买入 返售 证券


- 
合计 5,000,000.00 - 
项目 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中 ： 买断 式逆 回购 
交易所 买入 返售 证券 2,000,000.00



银行间 买入 返售 证券


- 
合计 2,000,000.00 - 




7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
无。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 848.85 782.47 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 34 页 共 81 页


 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利 息 1,793.42 912.97 
应收债 券利 息 249,435.77 45,558.90 
应收买 入返 售证 券利 息 3,342.49 1,511.12 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 35.42 23.54 
合计 255,455.95 48,789.00 




7.4.7.6 其 他资 产 
无。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 981,495.75 702,977.75 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 981,495.75 702,977.75 




7.4.7.8 其 他负 债 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 244.93 282.17 
预提费 用 450,000.00 330,000.00 
- - - 
合计 450,244.93 330,282.17 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 89,678,587.95 89,678,587.95 
本期申 购 237,104,910.54 237,104,910.54 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 35 页 共 81 页


 
本期赎 回( 以"-" 号填列) -159,958,329.34 -159,958,329.34 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 
本期末 166,825,169.15 166,825,169.15 
申购含 转换 入份 额； 赎回 含转换 出份 额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分 配 利润 合计 
上年度 末 7,908,018.38 -1,855,312.86 6,052,705.52 
本期利 润 23,565,911.59 1,715,795.87 25,281,707.46 
本期基金份额交易
产生的 变动 数 
5,477,445.17 -5,329,502.35 147,942.82 
其中： 基金 申购 款 32,982,582.35 -7,996,807.48 24,985,774.87 
基金赎 回款 -27,505,137.18 2,667,305.13 -24,837,832.05 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 36,951,375.14 -5,469,019.34 31,482,355.80 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 45,879.20 29,565.19 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 44,758.93 30,870.46 
其他 4,676.78 1,426.80 
合计 95,314.91 61,862.45 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 723,505,264.86 485,306,417.96 
减：卖 出股 票成 本总 额 698,630,209.57 484,679,135.67 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 36 页 共 81 页


 
买卖股 票差 价收 入 24,875,055.29 627,282.29 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日 
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入 
17,438.80 -40,909.10 
债 券 投 资 收 益 ——赎 回 差
价收入 
- - 
债 券 投 资 收 益 ——申购差
价收入 
- - 
合计 17,438.80 -40,909.10 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日 
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额 
11,277,055.92 8,496,695.09 
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额 
11,038,798.66 8,262,909.10 
减：应 收利 息总 额 220,818.46 274,695.09 
买卖债 券差 价收 入 17,438.80 -40,909.10 




7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
无。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
无。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
无。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 37 页 共 81 页


 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
无。 
 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 — —买卖 贵金 属差价 收入 
无。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
无。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
无。 
 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
无。 
 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期收 益金 额 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 收益 金
额 
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月31 日 
股指期 货投 资收 益 951,245.71 -718,920.00 




7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 2,104,096.63 547,946.45 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 2,104,096.63 547,946.45 



建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 38 页 共 81 页


 
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 1,669,881.58 -687,774.80 
—— 股 票投 资 1,667,380.58 -715,885.60 
—— 债 券投 资 2,501.00 28,110.80 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 45,914.29 191,200.00 
—— 权 证投 资 - - 
股指期 货投 资 45,914.29 191,200.00 
3.其他 - - 
合计 1,715,795.87 -496,574.80 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日 
基金赎 回费 收入 356,703.34 95,962.15 
转换费 收入 35,597.45 4,504.12 
合计 392,300.79 100,466.27 
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 。对 于持 有期 少于 30 日 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ，赎 回
费用全 额归 入基 金财 产； 对于持 有期 长 于 30 日但 少 于 3 个 月的 基金 份额 所收 取的赎 回费 ， 赎 回费
用 75% 归 入基 金财 产； 对 于持有 期长 于 3 个 月但 小 于 6 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ，赎 回费
用50% 归入 基金 财产 ； 对 于 持有期 长 于 6 个 月的 基金 份额所 收取 的赎 回费 ， 赎 回费 用 25% 归入 基金
财产。 
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对于 持有期 少 于 30 日的
转出基金份额 所收取的 赎 回费，将赎回 费用全额 归 入基金财产； 对于持有 期 长于 30 日 但少于 3
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用 75% 归 入基 金财 产； 对于 持 有期长 于 3 个月 但
小于 6 个 月的 转出 基金 份 额所收 取的 赎回 费， 将赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 6
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用25% 归 入基 金财 产。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 39 页 共 81 页


 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31
日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 
2,256,108.01 1,461,850.51 
银行间 市场 交易 费用 - - 
合计 2,256,108.01 1,461,850.51 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
审计费 用 60,000.00 60,000.00 
信息披 露费 300,000.00 300,000.00 
指数使 用费 200,000.00 200,000.00 
银行划 款手 续费 14,786.42 7,054.72 
银行间 账户 维护 费 18,000.00 18,000.00 
合计 592,786.42 585,054.72 
指数使 用费 为支 付标 的指 数供应 商的 标的 指数 许可 使用费 ， 按 前一 日基 金资 产净值 的 0.016%的年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季( 自 然 季 度) 人 民 币
50,000.00 元。 
7.4.7.21 分 部报 告 
- 
 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
无。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
无。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 40 页 共 81 页


 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”) 
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”) 
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 
 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
无。 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
无。 
7.4.10.1.2 债 券交 易 
无。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
无。 
7.4.10.1.4 权 证交 易 
无。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
无。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,091,946.79 926,377.35 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 41 页 共 81 页


 
的管理 费 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
358,148.33 437,411.53 
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.00% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
418,389.41 185,275.36 
支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
无。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
无。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
无。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
无。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中信银 行： 活期
存款 
4,727,290.24 45,879.20 5,861,470.97 29,565.19 
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 42 页 共 81 页


 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
无。 
 
7.4.11 利 润分 配情况 
无。 
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ：
股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值
总额 
备注 
300664 
鹏鹞
环保 
2017 年
12 月 28
日 
2018
年1 月
5 日 
新发未
上市 
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 
603161 
科华
控股 
2017 年
12 月 28
日 
2018
年1 月
5 日 
新发未
上市 
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 
002923 
润都
股份 
2017 年
12 月 28
日 
2018
年1 月
5 日 
新发未
上市 
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 
603080 
新疆
火炬 
2017 年
12 月 25
日 
2018
年1 月
3 日 
新发未
上市 
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 
 
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ： 张） 
期末 
成本总 额 
期末估
值总额 
备注 
128028 
赣锋
转债 
2017 年
12 月21
日 
2018 年
1 月 19
日 
新发未
上市 
100.00 100.00 131 13,099.91 13,099.91 - 
 
1、 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规 范的 非公 开发 行
股份 ， 所 认购 的股 份自 发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。 根据 《 上市 公司 股东 、 董 监高 减持 股
份的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监事 、 高级 管理人 员减 持股 份实
施细则 》 ， 本基 金持 有的 上 市公司 非公 开发 行股 份， 自股份 解除 限售 之日 起 12 个月内 ，通 过集 中建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 43 页 共 81 页


 
竞价交易减持 的数量不 得 超过其持有该 次非公开 发 行股份数量 的 50%； 采取 大宗交易方式 的，在
任意连 续 90 日内 ，减 持 股份的 总数 不得 超过 公司 股份总 数 的 2% 。此 外， 本 基金通 过大 宗 交 易方
式受让 的原 上市 公司 大股 东减持 或者 特定 股东 减持 的股份 ，在 受让 后 6 个月 内，不 得转 让所 受 让
的股份 。 
2、 基 金还 可作 为特 定投 资 者， 认购 首次 公开 发行 股 票时公 司股 东公 开发 售股 份， 所认 购的 股份 自
发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 备注 
300116 坚瑞
沃能 
2017
年12
月18
日 
重大
资产
重组 
7.62 - - 301,800 2,675,563.46 2,299,716.00 - 
600309 万华
化学 
2017
年12
月06
日 
重大
资产
重组 
37.94 - - 33,120 1,125,986.48 1,256,572.80 - 
300156 神雾
环保 
2017
年7 月
17 日 
重大
资产
重组 
23.69 2018 年
1 月 17
日 
21.74 31,200 792,219.00 739,128.00 - 
300444 双杰
电气 
2017
年11
月20
日 
重大
事项 
17.00 - - 27,700 477,357.00 470,900.00 - 
600525 长园
集团 
2017
年12
月25
日 
重大
事项 
15.79 2018 年
1 月 10
日 
17.30 14,600 266,180.00 230,534.00 - 
002366 台海
核电 
2017
年12
月6 日 
重大
资产
重组 
26.45 - - 2,700 77,478.00 71,415.00 - 
002580 圣阳
股份 
2017
年11
月10
日 
重大
事项 
8.37 - - 4,380 48,790.03 36,660.60 - 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 44 页 共 81 页


 
300730 科创
信息 
2017
年12
月25
日 
重大
事项 
41.55 2018 年
1 月 2
日 
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 
002919 名臣
健康 
2017
年12
月28
日 
重大
事项 
35.26 2018 年
1 月 2
日 
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 
002604 龙力
生物 
2017
年11
月28
日 
重大
资产
重组 
8.74 - - 3,100 33,707.68 27,094.00 - 
002711 欧浦
智网 
2017
年12
月13
日 
重大
事项 
10.76 2018 年
1 月 11
日 
10.80 900 11,307.12 9,684.00 - 
600903 贵州
燃气 
2017
年12
月28
日 
重大
事项 
16.86 2018 年
1 月 2
日 
16.01 536 1,184.56 9,036.96 - 
本基金 截至2017 年12 月31 日止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
无。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
无。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
- 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 45 页 共 81 页


 
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管 理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交 易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 、政策 性金 融债 和同 业存 单以外 的债 券。 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
A-1 0.00 0.00 
A-1 以下 0.00 0.00 
未评级 0.00 0.00 
合计 - - 




7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
AAA 0.00 0.00 
AAA 以下 13,099.91 0.00 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 46 页 共 81 页


 
未评级 0.00 0.00 
合计 13,099.91 0.00 
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包括国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式， 控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 
无。 
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本 基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。 
本基金的基金 管理人根 据 法规要求，通 过独立的 风 险管理部门对 流动性指 标 进行持续的监 测
和分析，包括 组合持仓 集 中度指标、组 合在短时 间 内变现能力的 综合指标 、 组合中变现 能力较差
的投资品种比 例以及流 通 受限制的投资 品种比例 等 。本基金所持 部分证券 在 证券交易所 上市，部
分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的情 况参 见附 注 7.4.12 。 此 外， 本 基金可 通过 卖出 回 购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的 15% 。于 2017 年 12 月 31建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 47 页 共 81 页


 
日，本 基金 主动 持有 的流 动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例为 未超 过15% 。 
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 未
发生重 大流 动性 风险 事件 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。 
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2017 年12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 4,727,290.24 0.00 - - 4,727,290.24 
结算备 付金 3,276,422.56 - - - 3,276,422.56 
存出保 证金 1,386,066.37 - - - 1,386,066.37 
交易性 金融 资产 10,890,898.00 0.00 13,099.91 169,527,962.52 180,431,960.43 
衍生金 融资 产 - - - - 0.00 
买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 0.00 - - 5,000,000.00 
应收证 券清 算款 - - - 5,032,941.68 5,032,941.68 
应收利 息 - - - 255,455.95 255,455.95 
应收股 利 - - - 0.00 0.00 
应收申 购款 - - - 73,718.89 73,718.89 
其他资 产 - - - 0.00 0.00 
资产总 计 25,280,677.17 0.00 13,099.91 174,890,079.04 200,183,856.12 
负债









卖出回 购金 融资 产 0.00 0.00 - - 0.00 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 48 页 共 81 页


 
款 
短期借 款 - - - - 0.00 
交易性 金融 负债 - - - - 0.00 
衍生金 融负 债 - - - - 0.00 
应付证 券清 算款 - - - 11.20 11.20 
应付赎 回款 - - - 243,264.88 243,264.88 
应付管 理人 报酬 - - - 167,762.00 167,762.00 
应付托 管费 - - - 33,552.41 33,552.41 
应付销 售服 务费 - - - 0.00 0.00 
应付交 易费 用 - - - 981,495.75 981,495.75 
应交税 费 - - - 0.00 0.00 
应付利 息 - - - 0.00 0.00 
应付利 润 - - - 0.00 0.00 
其他负 债 - - - 450,244.93 450,244.93 
负债总 计 0.00 0.00 0.00 1,876,331.17 1,876,331.17 
利率敏 感度 缺口 25,280,677.17 0.00 13,099.91 173,013,747.87 198,307,524.95 
上年度 末



2016 年12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 5,861,470.97 - - - 5,861,470.97 
结算备 付金 3,378,689.81 - - - 3,378,689.81 
存出保 证金 830,931.69 - - - 830,931.69 
交易性 金融 资产 2,996,100.00 0.00 0.00 81,850,484.71 84,846,584.71 
衍生金 融资 产 - - - - - 
买入返 售金 融资 产 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 
应收证 券清 算款 - - - - - 
应收利 息 - - - 48,789.00 48,789.00 
应收股 利 - - - - - 
应收申 购款 99.85 - - 90,292.10 90,391.95 
其他资 产 - - - - - 
资产总 计 15,067,292.32 0.00 0.00 81,989,565.81 97,056,858.13 
负债









卖出回 购金 融资 产
款 
- - - - - 
短期借 款 - - - - - 
交易性 金融 负债 - - - - - 
衍生金 融负 债 - - - - - 
应付证 券清 算款 - - - 9.50 9.50 
应付赎 回款 - - - 195,486.62 195,486.62 
应付管 理人 报酬 - - - 80,673.85 80,673.85 
应付托 管费 - - - 16,134.77 16,134.77 
应付销 售服 务费 - - - - - 
应付交 易费 用 - - - 702,977.75 702,977.75 
应交税 费 - - - - - 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 49 页 共 81 页


 
应付利 息 - - - - - 
应付利 润 - - - - - 
其他负 债 - - - 330,282.17 330,282.17 
负债总 计 0.00 0.00 0.00 1,325,564.66 1,325,564.66 
利率敏 感度 缺口 15,067,292.32 0.00 0.00 80,664,001.15 95,731,293.47 
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 




分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ） 
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ） 
市 场 利 率 上 升 25 个
基点 
-8,707.36 -2,542.57 
市 场 利 率 下 降 25 个
基点 
8,721.37 2,550.80 



 




7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇 汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略 、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金持有的 股票市值 和 买入、卖出期 货
合约价值，合 计(轧差计 算)占基金资产的 比例不低 于 80%，其 中投资于 股票 的资产不低 于基金资
产的 80% ； 每个交易 日日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后， 本 基金保持不低 于基金建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 50 页 共 81 页


 
资产净 值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金
所持有的证券 价格实施 监 控，定 期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 169,527,962.52 85.49 81,850,484.71 85.50 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 10,903,997.91 5.50 2,996,100.00 3.13 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 180,431,960.43 90.99 84,846,584.71 88.63 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 




分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
业绩比 较基 准上 升 5% 9,688,923.35 4,857,382.41 
业绩比 较基 准下 降 5% -9,688,923.35 -4,857,382.41 



 




7.4.13.4.4 采用 风 险价值 法管 理风险 
无。 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 51 页 共 81 页


 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为164,228,712.96 元， 属于 第二 层次的 余额 为 16,203,247.47 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次77,858,492.70 元， 第二 层次6,988,092.01 元 ， 无 第
三层次)。 
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层次 的金融 工具(2016 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层次 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层次 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元，涉 及苏 州胜 利精 密制 造科技 股份 有限 公司 发行 的股票(2016 年 度： 无) 。 
上述第三层次资产变动如下： 
 
 交易性 金融 资产


合计 
 债券投 资


权益工 具投 资


 










2017 年 1 月 1 日


-


-


- 
购买


-


-


- 
出售


-


-


- 
转入第 三层 级


-


77,250.00


77,250.00 
转出第 三层 级


-


77,250.00


77,250.00 
当期利 得或 损失 总额


-


-


- 
计入损 益的 利得 或损 失


-


-


- 
2017 年 12 月 31 日


-


-


- 




- 
 
- 
 
- 
2017 年 12 月 31 日 仍持 有 的
资产计 入2017 年度 损益 的 未
实现利 得或 损失 的变 动 
—— 公 允价 值变 动损 益





建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 52 页 共 81 页


 
 交易性 金融 资产


合计 
 债券投 资


权益工 具投 资


 










2016 年 1 月 1 日


-


-


- 
购买


-


-


- 
出售


-


-


- 
转入第 三层 级


-


-


- 
转出第 三层 级


-


-


- 
当期利 得或 损失 总额


-


-


- 
计入损 益的 利得 或损 失


-


-


- 
2016 年 12 月 31 日


-


-


- 




- 
 
- 
 
- 
2016 年 12 月 31 日 仍持 有 的
资产计 入2017 年度 损益 的 未
实现利 得或 损失 的变 动 
—— 公 允价 值变 动损 益






(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。 
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(2) 增 值税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日财 务状 况 和 2017 年 度经 营成 果无 影 响。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 53 页 共 81 页


 
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 54 页 共 81 页


 
§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 169,527,962.52 84.69 
 其中： 股票 169,527,962.52 84.69 
2 
基金投 资 
- - 
3 固定收 益投 资 10,903,997.91 5.45 
 其中： 债券 10,903,997.91 5.45 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 2.50 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,003,712.80 4.00 
8 其他各 项资 产 6,748,182.89 3.37 
9 合计 200,183,856.12 100.00 



 
 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 33,132,187.65 16.71 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
- - 
E 建筑业 17,086,959.50 8.62 
F 批发和 零售 业 2,329,904.00 1.17 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,261,939.12 7.19 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
1,014,540.00 0.51 
J 金融业 - - 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 55 页 共 81 页


 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 774,520.00 0.39 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,699,399.00 1.87 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 72,299,449.27 36.46 
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据 。 
 
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 3,133,072.00 1.58 
C 制造业 57,276,247.53 28.88 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
1,375,554.54 0.69 
E 建筑业 4,307,683.44 2.17 
F 批发和 零售 业 2,553,241.98 1.29 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,246,976.86 1.13 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
6,549,584.25 3.30 
J 金融业 13,358,226.60 6.74 
K 房地产 业 3,731,685.30 1.88 
L 租赁和 商务 服务 业 168,878.75 0.09 
M 科学研 究和 技术 服务 业 371,232.80 0.19 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,452,007.20 0.73 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 166,300.00 0.08 
R 文化、 体育 和娱 乐业 326,922.00 0.16 
S 综合 210,900.00 0.11 
 合计 97,228,513.25 49.03 
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。 
 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 56 页 共 81 页


 
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。 
 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
 
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 601668 中国建 筑 725,500 6,544,010.00 3.30 
2 601006 大秦铁 路 494,400 4,484,208.00 2.26 
3 601186 中国铁 建 295,595 3,292,928.30 1.66 
4 600009 上海机 场 70,769 3,185,312.69 1.61 
5 300136 信维通 信 58,300 2,955,810.00 1.49 
6 300116 坚瑞沃 能 301,800 2,299,716.00 1.16 
7 000338 潍柴动 力 271,800 2,266,812.00 1.14 
8 601012 隆基股 份 62,200 2,266,568.00 1.14 
9 002310 东方园 林 109,900 2,216,683.00 1.12 
10 601919 中远海 控 319,459 2,162,737.43 1.09 
11 300070 碧水源 114,500 1,988,865.00 1.00 
12 000039 中集集 团 83,000 1,896,550.00 0.96 
13 600893 航发动 力 68,800 1,851,408.00 0.93 
14 600372 中航电 子 115,929 1,587,068.01 0.80 
15 002384 东山精 密 50,300 1,431,538.00 0.72 
16 000063 中兴通 讯 38,100 1,385,316.00 0.70 
17 600755 厦门国 贸 133,600 1,349,360.00 0.68 
18 600018 上港集 团 184,000 1,223,600.00 0.62 
19 601989 中国重 工 200,500 1,209,015.00 0.61 
20 300266 兴源环 境 43,800 1,182,600.00 0.60 
21 300068 南都电 源 69,000 1,109,520.00 0.56 
22 601390 中国中 铁 129,000 1,082,310.00 0.55 
23 601179 中国西 电 243,194 1,062,757.78 0.54 
24 002051 中工国 际 57,240 1,054,933.20 0.53 
25 600477 杭萧钢 构 97,800 1,043,526.00 0.53 
26 600406 国电南 瑞 55,500 1,014,540.00 0.51 
27 002176 江特电 机 83,600 946,352.00 0.48 
28 600487 亨通光 电 22,961 928,083.62 0.47 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 57 页 共 81 页


 
29 600068 葛洲坝 108,700 891,340.00 0.45 
30 600885 宏发股 份 21,501 889,496.37 0.45 
31 300274 阳光电 源 45,300 850,281.00 0.43 
32 600153 建发股份 75,200 836,224.00 0.42 
33 600415 小商品 城 134,000 774,520.00 0.39 
34 600522 中天科 技 53,100 740,214.00 0.37 
35 300156 神雾环 保 31,200 739,128.00 0.37 
36 600428 中远海 特 123,700 693,957.00 0.35 
37 300257 开山股 份 46,900 656,600.00 0.33 
38 300145 中金环 境 48,480 579,336.00 0.29 
39 601727 上海电 气 85,700 573,333.00 0.29 
40 601669 中国电 建 78,300 565,326.00 0.29 
41 300355 蒙草生 态 42,100 527,934.00 0.27 
42 300450 先导智 能 9,000 512,730.00 0.26 
43 600029 南方航 空 42,200 503,024.00 0.25 
44 600004 白云机 场 34,200 502,740.00 0.25 
45 000089 深圳机 场 56,000 487,200.00 0.25 
46 002491 通鼎互 联 37,507 472,588.20 0.24 
47 300124 汇川技 术 15,900 461,418.00 0.23 
48 002013 中航机 电 42,250 455,877.50 0.23 
49 600550 保变电 气 70,700 441,168.00 0.22 
50 601111 中国国 航 35,300 434,896.00 0.22 
51 601766 中国中 车 32,500 393,575.00 0.20 
52 601800 中国交 建 28,100 359,680.00 0.18 
53 600017 日照港 79,800 309,624.00 0.16 
54 300024 机器人 16,000 301,120.00 0.15 
55 600089 特变电 工 27,272 270,265.52 0.14 
56 600435 北方导 航 20,000 246,600.00 0.12 
57 600525 长园集 团 14,600 230,534.00 0.12 
58 300014 亿纬锂 能 11,700 229,437.00 0.12 
59 601866 中远海 发 55,100 187,891.00 0.09 
60 000400 许继电 气 12,635 166,655.65 0.08 
61 300203 聚光科 技 4,400 156,420.00 0.08 
62 600739 辽宁成 大 8,200 144,320.00 0.07 
63 000738 航发控 制 9,200 140,668.00 0.07 
64 000768 中航飞 机 6,800 114,852.00 0.06 
65 600388 龙净环 保 5,900 102,070.00 0.05 
66 600031 三一重 工 9,400 85,258.00 0.04 
67 002366 台海核 电 2,700 71,415.00 0.04 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 58 页 共 81 页


 
68 600717 天津港 6,000 62,940.00 0.03 
69 600039 四川路 桥 8,900 36,223.00 0.02 
70 601877 正泰电 器 1,300 33,995.00 0.02 
71 600115 东方航 空 2,900 23,809.00 0.01 
72 600528 中铁工 业 1,700 20,638.00 0.01 




 
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 000090 天健集 团 384,770 3,863,090.80 1.95 
2 000651 格力电 器 76,200 3,329,940.00 1.68 
3 601318 中国平 安 38,000 2,659,240.00 1.34 
4 600887 伊利股 份 81,600 2,626,704.00 1.32 
5 600519 贵州茅 台 3,700 2,580,713.00 1.30 
6 002415 海康威 视 65,200 2,542,800.00 1.28 
7 601166 兴业银 行 125,000 2,123,750.00 1.07 
8 000099 中信海 直 206,400 1,861,728.00 0.94 
9 601398 工商银 行 299,900 1,859,380.00 0.94 
10 600260 凯乐科 技 60,600 1,764,066.00 0.89 
11 600104 上汽集 团 51,600 1,653,264.00 0.83 
12 600050 中国联 通 241,600 1,529,328.00 0.77 
13 000333 美的集 团 27,300 1,513,239.00 0.76 
14 002334 英威腾 174,900 1,486,650.00 0.75 
15 601601 中国太 保 35,300 1,462,126.00 0.74 
16 000528 柳





工 169,700 1,447,541.00 0.73 
17 002230 科大讯 飞 24,300 1,437,102.00 0.72 
18 002179 中航光 电 35,200 1,386,176.00 0.70 
19 300307 慈星股 份 168,800 1,379,096.00 0.70 
20 300219 鸿利智 汇 121,300 1,362,199.00 0.69 
21 601225 陕西煤 业 155,300 1,267,248.00 0.64 
22 600309 万华化 学 33,120 1,256,572.80 0.63 
23 601988 中国银 行 285,800 1,134,626.00 0.57 
24 600016 民生银 行 132,300 1,109,997.00 0.56 
25 601628 中国人 寿 35,800 1,090,110.00 0.55 
26 601857 中国石 油 133,100 1,076,779.00 0.54 
27 002322 理工环 科 57,100 1,072,338.00 0.54 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 59 页 共 81 页


 
28 000951 中国重 汽 60,900 1,061,487.00 0.54 
29 300393 中来股 份 30,200 1,053,980.00 0.53 
30 300184 力源信 息 92,697 1,051,183.98 0.53 
31 300366 创意信 息 87,000 1,045,740.00 0.53 
32 002121 科陆电 子 116,500 1,042,675.00 0.53 
33 002304 洋河股 份 8,900 1,023,500.00 0.52 
34 600282 南钢股 份 211,300 1,022,692.00 0.52 
35 300309 吉艾科 技 47,600 1,017,212.00 0.51 
36 002376 新北洋 89,900 998,789.00 0.50 
37 000069 华侨城 Ａ 115,700 982,293.00 0.50 
38 300083 劲胜智 能 129,300 981,387.00 0.49 
39 000002 万


科Ａ 31,300 972,178.00 0.49 
40 600567 山鹰纸 业 220,900 958,706.00 0.48 
41 000423 东阿阿 胶 15,800 952,266.00 0.48 
42 601238 广汽集 团 38,400 946,944.00 0.48 
43 000895 双汇发 展 35,300 935,450.00 0.47 
44 002241 歌尔股 份 52,400 909,140.00 0.46 
45 000959 首钢股 份 128,600 769,028.00 0.39 
46 002008 大族激 光 15,300 755,820.00 0.38 
47 600919 江苏银 行 101,800 748,230.00 0.38 
48 002460 赣锋锂 业 10,300 739,025.00 0.37 
49 002451 摩恩电 气 24,800 735,816.00 0.37 
50 600340 华夏幸 福 22,900 718,831.00 0.36 
51 600585 海螺水 泥 22,000 645,260.00 0.33 
52 600452 涪陵电 力 18,656 637,662.08 0.32 
53 300017 网宿科 技 57,800 614,992.00 0.31 
54 600325 华发股 份 78,400 577,024.00 0.29 
55 300232 洲明科 技 37,300 533,390.00 0.27 
56 002164 宁波东 力 60,700 520,806.00 0.26 
57 300288 朗玛信 息 21,560 513,990.40 0.26 
58 002564 天沃科 技 61,100 501,020.00 0.25 
59 000822 山东海 化 54,300 491,415.00 0.25 
60 000538 云南白 药 4,800 488,592.00 0.25 
61 002441 众业达 48,400 481,580.00 0.24 
62 000605 渤海股 份 26,500 472,230.00 0.24 
63 601288 农业银 行 123,200 471,856.00 0.24 
64 300444 双杰电 气 27,700 470,900.00 0.24 
65 600409 三友化 工 49,100 470,869.00 0.24 
66 000933 神火股 份 45,700 463,855.00 0.23 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 60 页 共 81 页


 
67 000060 中金岭 南 40,900 456,853.00 0.23 
68 000631 顺发恒 业 103,000 443,930.00 0.22 
69 300072 三聚环 保 12,600 442,638.00 0.22 
70 002416 爱施德 46,400 439,408.00 0.22 
71 000676 智度股 份 39,500 439,240.00 0.22 
72 600690 青岛海 尔 22,800 429,552.00 0.22 
73 002146 荣盛发 展 44,700 425,991.00 0.21 
74 002717 岭南园 林 16,000 418,400.00 0.21 
75 300115 长盈精 密 20,000 401,400.00 0.20 
76 600511 国药股 份 14,400 400,320.00 0.20 
77 002195 二三四 五 68,200 398,288.00 0.20 
78 601088 中国神 华 16,600 384,622.00 0.19 
79 002128 露天煤 业 33,900 375,612.00 0.19 
80 002472 双环传 动 36,900 361,251.00 0.18 
81 600066 宇通客 车 14,500 349,015.00 0.18 
82 002038 双鹭药 业 11,200 346,864.00 0.17 
83 300284 苏交科 21,200 346,408.00 0.17 
84 601009 南京银 行 44,340 343,191.60 0.17 
85 300003 乐普医 疗 13,800 333,408.00 0.17 
86 002158 汉钟精 机 28,800 332,928.00 0.17 
87 600660 福耀玻 璃 11,300 327,700.00 0.17 
88 601801 皖新传 媒 30,900 326,922.00 0.16 
89 000825 太钢不 锈 65,800 326,368.00 0.16 
90 002089 新 海 宜 58,000 325,960.00 0.16 
91 600019 宝钢股 份 36,600 316,224.00 0.16 
92 600563 法拉电 子 6,000 304,860.00 0.15 
93 300293 蓝英装 备 27,300 301,392.00 0.15 
94 600897 厦门空 港 12,100 272,008.00 0.14 
95 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.13 
96 600728 佳都科 技 32,400 267,300.00 0.13 
97 300065 海兰信 14,650 266,923.00 0.13 
98 300190 维尔利 22,100 264,537.00 0.13 
99 600516 方大炭 素 8,800 254,144.00 0.13 
100 600765 中航重 机 20,400 245,208.00 0.12 
101 000625 长安汽 车 19,100 240,660.00 0.12 
102 300308 中际旭 创 4,100 239,850.00 0.12 
103 601336 新华保 险 3,400 238,680.00 0.12 
104 000596 古井贡 酒 3,500 229,845.00 0.12 
105 600743 华远地 产 61,800 226,188.00 0.11 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 61 页 共 81 页


 
106 002410 广联达 11,300 221,480.00 0.11 
107 000970 中科三 环 14,900 214,262.00 0.11 
108 600777 新潮能 源 57,000 210,900.00 0.11 
109 600612 老凤祥 5,100 209,916.00 0.11 
110 002365 永安药 业 6,200 205,158.00 0.10 
111 000050 深天马 Ａ 10,100 199,071.00 0.10 
112 601991 大唐发 电 45,400 188,410.00 0.10 
113 000028 国药一 致 3,000 180,750.00 0.09 
114 600067 冠城大 通 27,500 179,300.00 0.09 
115 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.09 
116 300422 博世科 10,000 170,700.00 0.09 
117 600057 象屿股 份 20,875 168,878.75 0.09 
118 603799 华友钴 业 2,100 168,483.00 0.08 
119 600085 同仁堂 5,200 167,648.00 0.08 
120 300035 中科电 气 21,700 162,533.00 0.08 
121 600535 天士力 4,400 156,552.00 0.08 
122 300298 三诺生 物 7,428 147,668.64 0.07 
123 600580 卧龙电 气 18,400 147,384.00 0.07 
124 002335 科华恒 盛 4,700 143,867.00 0.07 
125 000049 德赛电 池 3,600 142,524.00 0.07 
126 000848 承德露 露 14,800 140,008.00 0.07 
127 002044 美年健 康 6,200 135,594.00 0.07 
128 000001 平安银 行 8,800 117,040.00 0.06 
129 300205 天喻信 息 10,600 99,640.00 0.05 
130 000756 新华制 药 7,000 98,000.00 0.05 
131 600160 巨化股 份 9,100 96,733.00 0.05 
132 000858 五 粮 液 1,200 95,856.00 0.05 
133 000517 荣安地 产 25,435 85,970.30 0.04 
134 002385 大北农 13,400 81,204.00 0.04 
135 002236 大华股 份 3,500 80,815.00 0.04 
136 000898 鞍钢股 份 11,800 74,930.00 0.04 
137 000036 华联控 股 8,100 73,224.00 0.04 
138 300230 永利股 份 5,200 72,696.00 0.04 
139 603167 渤海轮 渡 5,371 61,873.92 0.03 
140 002501 利源精 制 3,900 40,443.00 0.02 
141 600196 复星医 药 900 40,050.00 0.02 
142 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.02 
143 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.02 
144 002580 圣阳股 份 4,380 36,660.60 0.02 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 62 页 共 81 页


 
145 002636 金安国 纪 2,300 36,409.00 0.02 
146 002531 天顺风 能 4,400 35,640.00 0.02 
147 603912 佳力图 1,226 34,609.98 0.02 
148 300241 瑞丰光 电 1,900 34,428.00 0.02 
149 300220 金运激 光 1,700 34,255.00 0.02 
150 300171 东富龙 3,500 34,195.00 0.02 
151 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.02 
152 000726 鲁


泰Ａ 3,100 33,945.00 0.02 
153 300080 易成新 能 5,186 33,864.58 0.02 
154 002420 毅昌股 份 6,352 33,475.04 0.02 
155 600731 湖南海 利 4,700 33,323.00 0.02 
156 300658 延江股 份 1,110 33,222.30 0.02 
157 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.02 
158 002414 高德红 外 1,900 31,939.00 0.02 
159 002025 航天电 器 1,400 31,598.00 0.02 
160 600889 南京化 纤 3,700 31,228.00 0.02 
161 300244 迪安诊 断 1,300 30,706.00 0.02 
162 002602 世纪华 通 900 30,582.00 0.02 
163 300514 友讯达 1,024 29,184.00 0.01 
164 002317 众生药 业 2,300 29,164.00 0.01 
165 600383 金地集 团 2,300 29,049.00 0.01 
166 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01 
167 600028 中国石 化 4,700 28,811.00 0.01 
168 002391 长青股 份 2,000 28,760.00 0.01 
169 000407 胜利股 份 3,700 28,453.00 0.01 
170 002563 森马服 饰 3,478 27,337.08 0.01 
171 002604 龙力生 物 3,100 27,094.00 0.01 
172 000525 红 太 阳 1,300 26,221.00 0.01 
173 603316 诚邦股 份 1,824 26,192.64 0.01 
174 000422 湖北宜 化 6,300 25,704.00 0.01 
175 300183 东软载 波 1,300 24,986.00 0.01 
176 603018 中设集 团 868 24,824.80 0.01 
177 000068 华控赛 格 4,900 24,745.00 0.01 
178 300114 中航电 测 2,400 24,600.00 0.01 
179 002171 楚江新 材 3,400 24,548.00 0.01 
180 603196 日播时 尚 2,083 24,308.61 0.01 
181 600033 福建高 速 6,500 23,725.00 0.01 
182 000598 兴蓉环 境 4,300 23,349.00 0.01 
183 300451 创业软 件 1,065 23,025.30 0.01 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 63 页 共 81 页


 
184 603589 口子窖 500 23,025.00 0.01 
185 603229 奥翔药 业 1,340 22,766.60 0.01 
186 300415 伊之密 1,300 22,477.00 0.01 
187 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 
188 300201 海伦哲 3,100 22,010.00 0.01 
189 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01 
190 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.01 
191 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.01 
192 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.01 
193 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01 
194 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.01 
195 002711 欧浦智 网 900 9,684.00 0.00 
196 600903 贵州燃 气 536 9,036.96 0.00 
197 002917 金奥博 128 4,185.60 0.00 
198 000888 峨眉山 Ａ 200 2,154.00 0.00 
199 600025 华能水 电 51 270.30 0.00 




 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
 
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 601668 中国建 筑 18,280,214.68 19.10 
2 601186 中国铁 建 9,714,075.20 10.15 
3 601006 大秦铁 路 9,565,692.51 9.99 
4 000725 京东方 Ａ 7,843,117.00 8.19 
5 300136 信维通 信 7,494,656.21 7.83 
6 603167 渤海轮 渡 7,486,322.73 7.82 
7 601800 中国交 建 6,722,477.98 7.02 
8 600751 天海投 资 6,666,606.33 6.96 
9 002541 鸿路钢 构 5,928,374.74 6.19 
10 300241 瑞丰光 电 5,910,978.74 6.17 
11 601390 中国中 铁 5,871,951.00 6.13 
12 300393 中来股 份 5,610,997.00 5.86 
13 000686 东北证 券 5,585,342.40 5.83 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 64 页 共 81 页


 
14 601179 中国西 电 5,105,931.00 5.33 
15 601012 隆基股 份 5,095,282.25 5.32 
16 600089 特变电 工 4,924,420.44 5.14 
17 000601 韶能股 份 4,817,515.58 5.03 
18 000090 天健集 团 4,742,087.51 4.95 
19 600015 华夏银 行 4,733,352.00 4.94 
20 601989 中国重 工 4,700,778.00 4.91 
21 300070 碧水源 4,619,755.87 4.83 
22 000639 西王食 品 4,612,082.98 4.82 
23 601919 中远海 控 4,601,013.69 4.81 
24 600502 安徽水 利 4,549,101.67 4.75 
25 600640 号百控 股 4,516,394.20 4.72 
26 002064 华峰氨 纶 4,352,730.00 4.55 
27 601766 中国中 车 4,297,182.00 4.49 
28 601009 南京银 行 4,215,460.07 4.40 
29 603198 迎驾贡 酒 4,206,373.00 4.39 
30 300362 天翔环 境 4,143,315.27 4.33 
31 000651 格力电 器 4,137,180.00 4.32 
32 601111 中国国 航 4,105,925.00 4.29 
33 300424 航新科 技 4,083,721.98 4.27 
34 000761 本钢板 材 4,074,687.46 4.26 
35 002671 龙泉股 份 4,067,993.12 4.25 
36 002611 东方精 工 4,036,132.62 4.22 
37 600009 上海机 场 4,010,240.02 4.19 
38 601225 陕西煤 业 3,977,826.00 4.16 
39 002457 青龙管 业 3,974,579.04 4.15 
40 600031 三一重 工 3,930,550.00 4.11 
41 000039 中集集 团 3,911,795.25 4.09 
42 600325 华发股 份 3,829,163.29 4.00 
43 600415 小商品 城 3,794,841.00 3.96 
44 000676 智度股 份 3,790,027.00 3.96 
45 002310 东方园 林 3,693,351.00 3.86 
46 601318 中国平 安 3,683,318.86 3.85 
47 600018 上港集 团 3,675,026.01 3.84 
48 600383 金地集 团 3,648,544.44 3.81 
49 002051 中工国 际 3,545,316.00 3.70 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 65 页 共 81 页


 
50 300116 坚瑞沃 能 3,510,134.00 3.67 
51 300608 思特奇 3,478,441.00 3.63 
52 000951 中国重 汽 3,413,684.00 3.57 
53 600372 中航电 子 3,412,333.71 3.56 
54 601238 广汽集 团 3,356,570.00 3.51 
55 600893 航发动 力 3,350,436.00 3.50 
56 600522 中天科 技 3,299,248.00 3.45 
57 300464 星徽精 密 3,292,394.64 3.44 
58 601100 恒立液 压 3,258,755.50 3.40 
59 002775 文科园 林 3,225,007.01 3.37 
60 002554 惠博普 3,224,852.44 3.37 
61 002322 理工环 科 3,220,865.00 3.36 
62 002540 亚太科 技 3,160,652.00 3.30 
63 300123 太阳鸟 3,130,510.00 3.27 
64 000607 华媒控 股 3,129,571.64 3.27 
65 600755 厦门国 贸 3,080,809.10 3.22 
66 000768 中航飞 机 3,016,828.00 3.15 
67 000936 华西股 份 3,002,054.25 3.14 
68 002567 唐人神 2,949,696.50 3.08 
69 000528 柳





工 2,937,759.00 3.07 
70 000813 德展健 康 2,934,262.50 3.07 
71 603979 金诚信 2,902,156.74 3.03 
72 300210 森远股 份 2,899,658.20 3.03 
73 002142 宁波银 行 2,877,441.00 3.01 
74 002415 海康威 视 2,844,273.00 2.97 
75 300094 国联水 产 2,830,416.40 2.96 
76 600068 葛洲坝 2,802,949.42 2.93 
77 600104 上汽集 团 2,780,847.00 2.90 
78 600519 贵州茅 台 2,755,607.00 2.88 
79 600487 亨通光 电 2,720,348.91 2.84 
80 600575 皖江物 流 2,720,211.00 2.84 
81 000546 金圆股 份 2,684,767.10 2.80 
82 000002 万


科Ａ 2,664,413.56 2.78 
83 300080 易成新 能 2,660,777.98 2.78 
84 600611 大众交 通 2,624,461.00 2.74 
85 600693 东百集 团 2,599,639.07 2.72 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 66 页 共 81 页


 
86 000338 潍柴动 力 2,569,764.79 2.68 
87 300065 海兰信 2,527,644.95 2.64 
88 002434 万里扬 2,503,296.78 2.61 
89 300257 开山股 份 2,483,556.00 2.59 
90 600887 伊利股 份 2,460,693.57 2.57 
91 300309 吉艾科 技 2,365,692.01 2.47 
92 002593 日上集 团 2,364,311.16 2.47 
93 600983 惠而浦 2,349,760.23 2.45 
94 300120 经纬电 材 2,321,761.99 2.43 
95 002025 航天电 器 2,313,205.00 2.42 
96 300232 洲明科 技 2,288,301.50 2.39 
97 300266 兴源环 境 2,279,114.00 2.38 
98 000069 华侨城 Ａ 2,266,127.00 2.37 
99 300250 初灵信 息 2,260,018.77 2.36 
100 000932 *ST 华菱 2,258,169.62 2.36 
101 000099 中信海 直 2,257,387.00 2.36 
102 002116 中国海 诚 2,242,951.91 2.34 
103 601628 中国人 寿 2,238,966.00 2.34 
104 000063 中兴通 讯 2,235,518.80 2.34 
105 000800 一汽轿 车 2,230,290.00 2.33 
106 600897 厦门空 港 2,186,105.00 2.28 
107 000901 航天科 技 2,170,784.00 2.27 
108 600717 天津港 2,166,362.00 2.26 
109 002384 东山精 密 2,135,099.00 2.23 
110 000060 中金岭 南 2,124,269.77 2.22 
111 600628 新世界 2,120,511.58 2.22 
112 601808 中海油 服 2,115,100.00 2.21 
113 300072 三聚环 保 2,111,015.83 2.21 
114 601857 中国石 油 2,101,043.00 2.19 
115 600746 江苏索 普 2,094,115.97 2.19 
116 600050 中国联 通 2,094,029.00 2.19 
117 300179 四方达 2,060,648.00 2.15 
118 600475 华光股 份 2,056,174.97 2.15 
119 600280 中央商 场 2,026,114.00 2.12 
120 002543 万和电 气 1,997,074.74 2.09 
121 002663 普邦股 份 1,991,127.00 2.08 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 67 页 共 81 页


 
122 000421 南京公 用 1,975,123.92 2.06 
123 600267 海正药 业 1,962,563.19 2.05 
124 000498 山东路 桥 1,960,950.00 2.05 
125 600282 南钢股 份 1,952,091.08 2.04 
126 002230 科大讯 飞 1,921,943.00 2.01 
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。 
 
8.4.2 累 计卖 出金 额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 601668 中国建 筑 14,866,593.00 15.53 
2 000725 京东方 Ａ 10,208,433.00 10.66 
3 002457 青龙管 业 8,379,151.32 8.75 
4 603167 渤海轮 渡 8,013,548.48 8.37 
5 601186 中国铁 建 7,529,717.00 7.87 
6 601800 中国交 建 6,759,682.00 7.06 
7 600751 天海投 资 6,200,831.02 6.48 
8 300136 信维通 信 6,172,079.76 6.45 
9 601390 中国中 铁 5,811,129.00 6.07 
10 002541 鸿路钢 构 5,773,701.93 6.03 
11 000686 东北证 券 5,509,615.96 5.76 
12 600015 华夏银 行 5,504,411.89 5.75 
13 601111 中国国 航 5,336,161.96 5.57 
14 601006 大秦铁 路 5,239,630.52 5.47 
15 300241 瑞丰光 电 4,912,145.00 5.13 
16 000601 韶能股 份 4,874,987.56 5.09 
17 002142 宁波银 行 4,852,267.18 5.07 
18 601012 隆基股 份 4,837,616.00 5.05 
19 600089 特变电 工 4,777,039.83 4.99 
20 002064 华峰氨 纶 4,740,257.26 4.95 
21 600502 安徽水 利 4,624,827.00 4.83 
22 600640 号百控 股 4,606,177.02 4.81 
23 000639 西王食 品 4,352,121.50 4.55 
24 601100 恒立液 压 4,347,207.00 4.54 
25 300424 航新科 技 4,328,978.52 4.52 
26 002611 东方精 工 4,293,247.08 4.48 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 68 页 共 81 页


 
27 002671 龙泉股 份 4,269,793.92 4.46 
28 600031 三一重 工 4,258,614.50 4.45 
29 601009 南京银 行 4,237,918.00 4.43 
30 601766 中国中 车 4,194,742.00 4.38 
31 603198 迎驾贡 酒 3,977,138.94 4.15 
32 000768 中航飞 机 3,951,520.00 4.13 
33 300362 天翔环 境 3,916,441.21 4.09 
34 300393 中来股 份 3,865,216.00 4.04 
35 000761 本钢板 材 3,748,312.04 3.92 
36 600383 金地集 团 3,690,279.52 3.85 
37 300070 碧水源 3,647,866.00 3.81 
38 600018 上港集 团 3,573,766.90 3.73 
39 600487 亨通光 电 3,540,412.93 3.70 
40 601179 中国西 电 3,520,887.86 3.68 
41 300608 思特奇 3,476,178.90 3.63 
42 002567 唐人神 3,431,508.12 3.58 
43 300123 太阳鸟 3,424,209.41 3.58 
44 002775 文科园 林 3,365,978.54 3.52 
45 002554 惠博普 3,218,523.80 3.36 
46 000607 华媒控 股 3,205,288.05 3.35 
47 601919 中远海 控 3,198,849.64 3.34 
48 601989 中国重 工 3,197,572.00 3.34 
49 600325 华发股 份 3,069,473.00 3.21 
50 000546 金圆股 份 3,014,335.29 3.15 
51 601225 陕西煤 业 2,940,846.00 3.07 
52 000676 智度股 份 2,926,404.00 3.06 
53 600522 中天科 技 2,906,478.00 3.04 
54 002540 亚太科 技 2,856,712.72 2.98 
55 600415 小商品 城 2,797,190.00 2.92 
56 300080 易成新 能 2,757,646.00 2.88 
57 000951 中国重 汽 2,728,770.12 2.85 
58 002305 南国置 业 2,721,498.94 2.84 
59 300464 星徽精 密 2,697,937.49 2.82 
60 603979 金诚信 2,677,192.16 2.80 
61 300210 森远股 份 2,672,026.80 2.79 
62 000813 德展健 康 2,669,611.20 2.79 
63 300094 国联水 产 2,638,512.00 2.76 
64 000039 中集集 团 2,586,083.00 2.70 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 69 页 共 81 页


 
65 300120 经纬电 材 2,572,813.44 2.69 
66 600693 东百集 团 2,548,515.26 2.66 
67 600611 大众交 通 2,545,179.50 2.66 
68 002051 中工国 际 2,537,946.00 2.65 
69 000415 渤海金 控 2,523,976.00 2.64 
70 600575 皖江物 流 2,515,021.00 2.63 
71 600983 惠而浦 2,510,818.24 2.62 
72 000800 一汽轿 车 2,496,431.00 2.61 
73 002586 围海股 份 2,398,064.00 2.50 
74 601318 中国平 安 2,392,905.00 2.50 
75 002310 东方园 林 2,385,564.00 2.49 
76 601238 广汽集 团 2,356,036.00 2.46 
77 000561 烽火电 子 2,329,346.00 2.43 
78 002025 航天电 器 2,323,652.00 2.43 
79 300065 海兰信 2,321,428.00 2.42 
80 002116 中国海 诚 2,302,177.56 2.40 
81 000936 华西股 份 2,278,485.16 2.38 
82 300250 初灵信 息 2,262,487.72 2.36 
83 600628 新世界 2,260,219.72 2.36 
84 300179 四方达 2,248,415.74 2.35 
85 600280 中央商 场 2,235,153.40 2.33 
86 600267 海正药 业 2,212,803.00 2.31 
87 600755 厦门国 贸 2,206,303.98 2.30 
88 600746 江苏索 普 2,193,614.91 2.29 
89 600717 天津港 2,181,145.00 2.28 
90 601808 中海油 服 2,176,037.00 2.27 
91 600019 宝钢股 份 2,175,395.00 2.27 
92 000498 山东路 桥 2,164,943.00 2.26 
93 600475 华光股 份 2,158,545.47 2.25 
94 601117 中国化 学 2,132,988.97 2.23 
95 002434 万里扬 2,117,568.53 2.21 
96 002663 普邦股 份 2,116,125.78 2.21 
97 600282 南钢股 份 2,087,990.00 2.18 
98 002304 洋河股 份 2,083,233.00 2.18 
99 002543 万和电 气 2,047,635.69 2.14 
100 300048 合康新 能 2,035,878.54 2.13 
101 300384 三联虹 普 2,035,734.72 2.13 
102 300072 三聚环 保 2,025,012.24 2.12 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 70 页 共 81 页


 
103 002573 清新环 境 1,990,620.29 2.08 
104 300201 海伦哲 1,980,071.51 2.07 
105 601997 贵阳银 行 1,950,139.65 2.04 
106 000550 江铃汽 车 1,934,530.20 2.02 
107 300257 开山股 份 1,925,851.00 2.01 
108 000002 万


科Ａ 1,924,194.00 2.01 
109 000525 红 太 阳 1,923,045.00 2.01 
110 300576 容大感 光 1,918,461.00 2.00 
111 300401 花园生 物 1,916,074.99 2.00 
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。 
 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 784,466,049.05 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 723,505,264.86 
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） ， 不包 括
相关交 易费 用。 
 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
1 国家债 券 6,989,500.00 3.52 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 3,901,398.00 1.97 
 其中： 政策 性金 融债 3,901,398.00 1.97 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） 13,099.91 0.01 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 10,903,997.91 5.50 




 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（%） 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 71 页 共 81 页


 
1 019563 17 国债 09 70,000 6,989,500.00 3.52 
2 108601 国开1703 39,100 3,901,398.00 1.97 
3 128028 赣锋转 债 131 13,099.91 0.01 




 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
代码 名称 
持仓量 （买/
卖） 
合约市 值 （ 元） 
公允价 值变
动（元 ） 
风险说 明 
IC1801 IC1801 5 6,259,400.00 92,714.29 - 
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 92,714.29 
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 951,245.71 
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 45,914.29 




 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 选择 流动性 好、 交易
活跃、 与标 的指 数相 关性 高的股 指期 货合 约。 本基 金力争 利用 股指 期货 的杠 杆作用 ，降 低股 票仓
位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 同时 兼顾 基差 的变化 ，以 达到 有效 跟踪 并力争 超越 标的 指数
的目的 。 
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。 
 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 72 页 共 81 页


 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1



本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 
8.12.2



本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 1,386,066.37 
2 应收证 券清 算款 5,032,941.68 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 255,455.95 
5 应收申 购款 73,718.89 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 6,748,182.89 




 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 73 页 共 81 页


 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 
占基金 资产
净值比 例 （%） 
流通受 限情 况说 明 
1 300116 坚瑞沃 能 2,299,716.00 1.16 重大资 产重 组 




8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 
 
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 74 页 共 81 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
7,076 23,576.20 104,205,596.12 62.46% 62,619,573.03 37.54% 




 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情 况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金 
769,442.51 0.46% 




 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
- 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 




 
 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 75 页 共 81 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2015 年8 月 26 日 ）基 金份 额总 额 241,172,123.23 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 89,678,587.95 
本报告 期基 金总 申购 份额 237,104,910.54 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 159,958,329.34 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 166,825,169.15 
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 76 页 共 81 页


 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。









 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 
报告期 内， 本基 金托 管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本 报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 77 页 共 81 页


 
安信证 券 1 530,809,051.50 35.33% 494,363.96 35.66% - 
东北证 券 1 167,232,727.43 11.13% 155,759.95 11.24% - 
民族证 券 1 152,263,142.55 10.13% 138,752.15 10.01% - 
兴业证 券 1 128,866,282.40 8.58% 117,463.27 8.47% - 
国金证 券 1 109,728,354.15 7.30% 99,966.16 7.21% - 
海通证 券 1 76,414,923.43 5.09% 71,169.76 5.13% - 
渤海证 券 1 74,654,103.78 4.97% 68,051.86 4.91% - 
中信建 投 1 62,691,708.57 4.17% 57,115.20 4.12% - 
东兴证 券 1 55,951,127.23 3.72% 52,112.24 3.76% - 
信达证 券 2 54,950,183.18 3.66% 50,051.87 3.61% - 
中投证 券 1 49,555,495.20 3.30% 45,132.66 3.26% - 
广发证 券 1 21,935,796.68 1.46% 20,429.89 1.47% - 
招商证 券 1 17,407,719.71 1.16% 15,868.71 1.14% - 
申万宏 源 3 - - - - - 
宏信证 券 1 - - - - - 
中信证 券 2 - - - - - 
长江证 券 1 - - - - - 
东方证 券 1 - - - - - 
光大证 券 1 - - - - - 
上海证 券 1 - - - - - 
高华证 券 1 - - - - - 
国信证 券 1 - - - - - 
民生证 券 1 - - - - - 
国泰君 安 1 - - - - - 
广证恒 生 1 - - - - - 
方正证 券 1 - - - - - 
中银国 际 1 - - - - - 
天风证 券 1 - - - - - 
中金公 司 2 - - - - - 
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：



（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管 理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ； 
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要； 
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务； 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
第 78 页 共 81 页


 
（4 ） 佣金 费率 合理 。 
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。 
3、 本 基金 本报 告期 内新增 安信证 券、 民族 证券 、 兴 业证券 、 国 金证 券、 海通 证券、 渤海 证券 、 中
信建投、广发 证券各一 个 交易单元，新 增信达证 券 二个交易单元 ，未剔除 交 易单元。本 基金与托
管在同 一托 管行 的公 司其 他基金 共用 交易 单元 。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
安信证 券 3,901,397.00 16.20% - - - - 
东北证 券 - - - - - - 
民族证 券 5,143,826.51 21.36% 91,000,000.00 27.00% - - 
兴业证 券 12,021,158.08 49.91% 24,000,000.00 7.12% - - 
国金证 券 - - 55,000,000.00 16.32% - - 
海通证 券 - - - - - - 
渤海证 券 - - 53,000,000.00 15.73% - - 
中信建 投 - - 50,000,000.00 14.84% - - 
东兴证 券 - - - - - - 
信达证 券 - - 20,000,000.00 5.93% - - 
中投证 券 3,020,125.48 12.54% 29,000,000.00 8.61% - - 
广发证 券 - - - - - - 
招商证 券 - - 15,000,000.00 4.45% - - 
申万宏 源 - - - - - - 
宏信证 券 - - - - - - 
中信证 券 - - - - - - 
长江证 券 - - - - - - 
东方证 券 - - - - - - 
光大证 券 - - - - - - 
上海证 券 - - - - - - 
高华证 券 - - - - - - 
国信证 券 - - - - - - 
民生证 券 - - - - - - 
国泰君 安 - - - - - - 
广证恒 生 - - - - - - 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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方正证 券 - - - - - - 
中银国 际 - - - - - - 
天风证 券 - - - - - - 
中金公 司 - - - - - - 




 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
增加上 海华 夏财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 销售 机构 并参 加认 购
申购费 率优 惠活 动的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 12 月 5 日 
2 
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
增加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
为旗下 销售 机构 并参 加认 购申购
费率优 惠活 动的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 6 月 12 日 
3 
关于新 增上 海基 煜基 金销 售有限
公司为 旗下 部分 开放 式基 金代销
机构并 参加 认购 申购 费率 优惠的
公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 4 月 21 日 
4 
关于新 增华 融证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 4 月 20 日 
5 
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加凤
凰金信 转换 费率 优惠 活动 的公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 2 月 21 日 
6 
关于新 增渤 海银 行为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 2 月 18 日 
7 
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 的公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 1 月 17 日 



建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
投资者
类别 
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 
序号 
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间



期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 
份额占
比 
机构 - 
2017 年 05 月
10 日-2017 年
12 月 31 日 
0.00 55,544,343.64 0.00 55,544,343.64 33.29% 
产品特有 风险 
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可能 会出现 因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。 
本 基 金管 理 人将 不断 完 善流 动 性风 险 管控 机制 ， 持续 做 好基 金 流动 性风 险的管 控 工作 ， 审慎 评
估大额申 赎对基 金运作 的 影响，采 取有效 措施切 实 保护持有 人合法 权益。 
 




 
§13 备查文 件 目录 
 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 建信 精 工制造 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件； 
2 、 《建 信精 工制 造指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ； 
3 、 《建 信精 工制 造指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ； 
4 、 《建 信精 工制 造指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ； 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 
 
13.2 存 放地 点 
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 
 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印件。 建信精工制造指数增强 2017 年 年度报告 
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建 信基 金管理 有限 责任公 司 
2018 年 3 月 28 日