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建信弘利(002378)

建信弘利:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
建 信 安 心 保本 五 号 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月28 日 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 
第 2 页 共 66 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 3 页 共 66 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分 配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 25 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 54 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 54 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 55 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 55 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 57 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 4 页 共 66 页


8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 62 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 62 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 62 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 5 页 共 66 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 建信安 心保 本五 号混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 建信安 心保 本五 号混 合 基金主 代码 002378 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,099,966,924.72 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金自 上而 下积 极、 动态 地 配置 大类 资产 ,同 时通 过 合 理的 证券 选择 ,在 有效 控 制风 险的 前提 下, 谋求 基金资 产的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理 人 的 研究 优势 ,在 分析 和判 断 宏 观经 济周 期和 市场 环境 变 化趋 势的 基础 上, 动态 调 整 大类 资产 配置 比例 ,同 时 将严 谨、 规范 化的 选股 方 法 与积 极主 动的 投资 风格 相 结合 ,运 用自 上而 下和 自 下 而上 相结 合的 个股 、个 券 投资 策略 ,在 大类 资产 配 置 和 证 券 选 择 两 个 层 面 上 实 现 投 资 组 合 的 双 重 优 化。 业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率(税 前) 。 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 债 券型 基金 与货 币市 场基 金 ,低 于股 票型 基金 ,属 于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 石立平 联系电 话 010-66228888 010-63639180 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95595 传真 010-66228001 010-63639132 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 6 页 共 66 页


注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中 国光 大中 心 办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号 中国光 大中 心 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 许会斌 唐双宁


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层 基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司 重庆市 渝北 区青 枫北 路 12 号3 幢


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日)-2016 年12 月31 日 本期已 实现 收益 102,933,904.12 76,437,998.67 本期利 润 115,438,956.07 63,690,178.70 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0335 0.0147 本期加 权平 均净 值利 润率 3.25% 1.46% 本期基 金份 额净 值增 长率 3.25% 1.50% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配利 润 148,754,245.11 57,651,107.72 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0480 0.0146 期末基 金资 产净 值 3,248,721,169.83 3,993,644,248.09 期末基 金份 额净 值 1.048 1.015 3.1.3


累计 期末 指标 2017 年末


2016 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 4.80% 1.50% 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.67% 0.03% 0.54% 0.01% 0.13% 0.02% 过去六 个月 1.45% 0.04% 1.08% 0.01% 0.37% 0.03% 过去一 年 3.25% 0.04% 2.15% 0.01% 1.10% 0.03% 自基金 合同 生效起 至今 4.80% 0.04% 4.15% 0.01% 0.65% 0.03% 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 8 页 共 66 页





3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 本报告 期本 基金 的投 资 组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 9 页 共 66 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 本基金 基金 合同 于2016 年 2 月4 日 生效 ,基 金成 立当年 年净 值增 长率 以实 际存续 期计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 基金 合同 自2016 年 2 月4 日 生效 ,基 金合 同生效 以来 未发 生利 润分 配。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 10 页 共 66 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、 机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理 部和内控合规 部,以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、 南京五个营销 中心,并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ,公司秉 持“ 创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢 ” 的核心价 值 观,恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ”的 原则,以 “建设财富生 活 ”为崇 高 使命,坚持规 范运作, 致 力成为 “国际 一流、国 内 领先 的综合 性资产管 理公司 ”。 截至2017 年12 月 31 日 , 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证 券 投资 基金 、 建 信优选 成长 混合 型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资 源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金 、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 11 页 共 66 页


资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转 债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利 货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起 式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 鑫利灵活 配 置混合型证 券投资基 金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本 五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证 券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票 型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证 券投资基 金、建信天添 益货币市 场 基金、建信瑞 丰添利混 合 型证券投资基 金、建信 恒 安一年 定期 开放债券 型证券投资基 金、建信 睿 享纯债债券型 证券投资 基 金、建信恒瑞 一年定期 开 放债券型证 券投资基 金、建信恒远 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 建信睿富纯债 债券型证 券 投资基金、 建信鑫悦 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、建 信鑫荣回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信 稳定鑫利 债券型 证券 投资 基金 、 建 信鑫瑞 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建 信中 国制 造 2025 股 票型 证 券投资基金、 建信民丰 回 报定期开放混 合型证券 投 资基金、建信 瑞福添利 混 合型证券投 资基金、 建信高 端医 疗股 票型 证券 投资基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 1-3 年 指数 证券 投资基 金 (LOF) 基金 、 建信中 证政 策性 金融 债 3-5 年指数 证券 投资 基金 (LOF )基 金、 建信 中证 政策 性金融 债 8-10 年指 数证券 投资 基金 (LOF ) 基 金、建 信中 证政 策性 金融 债 5-8 年指 数证 券投 资基 金(LOF ) 基金 、建 信睿源纯债债 券型证券 投 资基金、建信 建信量化 事 件驱动股票型 证券投资 基 金、建信福 泽安泰混 合型基 金中 基金 (FOF ) 、 建信鑫 稳回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 建 信 上证 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金, 共 计95 只 开放 式基 金, 管理 的 基金净 资产 规模 共计 为3,609.83 亿 元。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 12 页 共 66 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 吴尚伟 权 益 投 资 部 联 席 投 资 官 、 本 基 金 的 基 金经理 2018 年 1 月 30 日 - 11 硕士,权益投资部联席 投资官 。2004 年 9 月至 2007 年 4 月 任长 城伟 业 期货经纪有限公司深圳 分 公 司 投 资 顾 问 ;2008 年8 月至2011 年7 月任 银华基金管理公司研究 员;2011 年 7 月 加入 我 公司,历任研究员、研 究主管、研究部总监助 理、权益投资部基金经 理 兼 研 究 部 总 经 理 助 理、权益投资部基金经 理、权益投资部联席投 资官,2014 年 11 月 25 日起任建信内 生 动 力 混 合型证券投资基金的基 金经理 ;2016 年9 月29 日起任建信丰裕定增灵 活配置混合型证券投资 基 金 的 基 金 经 理 ;2017 年1 月24 日 起任 建信 恒 稳价值混合型证券投资 基 金 的 基 金 经 理 ;2018 年1 月30 日 起任 建信 安 心保本五号混合型证券 投资基金的基金经理, 该基金 于 2018 年 2 月 6 日起转型为建信弘利灵 活配置混合型证券投资 基金,吴尚伟继续担任 该基金 的基 金经 理。 李菁 固 定 收 益 投 资 部 总 经 理 、 本 基 金 的 基 金经理 2016 年2 月4 日 - 12 硕士。2002 年 7 月进 入 中国建设银行股份有限 公司基金托管部工作, 从事基金托管业务,任 主任科 员。2005 年 9 月 进入建信基金管理有限 责任公司,历任债券研 究员、基金经理助理、 基金经理、资深基金经建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 13 页 共 66 页


理、 投 资管 理部 副总 监、 固定收益投资部总监, 2007 年11 月1 日至2012 年2 月17 日 任建 信货 币 市场基金的基金经理; 2009 年 6 月 2 日 起任 建 信收益增强债券型证券 投资基金的基金经理; 2011 年6 月16 日 起任 建 信信用增强债券型证券 投资基金的基金经理; 2016 年 2 月 4 日 起任 建 信安心保本五号混合型 证券投资基金的基金经 理,该 基金 于 2018 年 2 月 6 日起转 型为 建信 弘 利灵活配置混合型证券 投资基金,李菁继续担 任该基金的基金经理; 2016 年 6 月 8 日 起任 建 信安心保本七号混合型 证券投资基金的基金经 理;2016 年 11 月 16 日 起任建信恒瑞一年定期 开放债券型证券投资基 金的基 金经 理;2017 年 5 月 25 日起 任建 信瑞 福 添利混合型证券投资基 金的基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资 产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 14 页 共 66 页


为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交 易 制度 》 的规 定 。 本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合 (包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置 信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结 果如下 :


当时间 窗为 1 日 时, 配了 31458 对 投资 组合 ,有 6807 对投资 组合 未通过 T 检 验,其 中 3392 对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% , 其它3415 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中, 2509 对平 均溢 价率 低于 2% , 其 它906 对平 均溢 价率 超过 2% 的 投资 组合 中, 有20 对 投资 组合 的贡 献率超 过 5% , 但因 为其溢 价金额 占平 均净 值的 比例 较低, 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益 输送的 行为 ; 当时间 窗为 3 日 时, 配了 34512 对 投资 组合 ,有 8794 对投资 组合 未通过 T 检 验,其 中 3914 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% , 其 它4880 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 , 4523 对 平均 溢价 率低于 5% ,其它 357 对平 均溢 价率 超过 5% 的投 资组 合,有 5 对投资 组合 贡献 率 超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ,因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输 送 的行为 ; 当时间 窗 为5 日 时, 配 了35964 对投 资组 合, 有 10419 对 投资 组合 未通 过T 检 验, 其 中 4515 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% , 其 它5904 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 , 5809 对平 均溢 价率 低于 10% , 其 它95 对平 均溢 价率 超过 10% 的 投资 组合,有 3 对投资 组合 贡献 率 超过 5%, 但 因为其溢 价金 额占平均净值 的比例较 低 ,因此未发现 可能导致 不 公平交易和利 益输送建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 15 页 共 66 页


的行为 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有3 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年 宏观 经济 平稳 增长 ,GDP 同 比增 速全 年维持 6.9% 的 水平 ,较 2016 年提 高了 0.2 个百 分点。需求方 面,消费 与 出口成为全年 拉动经济 增 长的主要动力 。消费层 面 ,居民消费 转型升级 的态势明显, 旅游休闲 、 娱乐消费快速 增长;出 口 层面,由于世 界经济稳 健 复苏,净出 口对于经 济的贡 献 在2017 年 由负 转 正, 全 年进 出口 总额 同比 增长 14.2% 。 投 资层 面, 固 定资 产 投资 增速 整 体回落 的趋 势不 改, 但随 着供给 侧改 革的 推进 ,制 造业投 资增 速 较2016 年 企 稳回升 。物 价方 面, 2017 年CPI 同 比温 和上 涨 , 而 PPI 指 数涨 幅趋 缓。 受到食 品价 格的 拖累,CPI 增速 除了1 月2.5% 的高点 外, 其他 月份 均 在0.8-1.9% 区 间内 波动 , 全 年同比 涨 幅1.6% 。PPI 受 大宗商 品价 格上 涨以 及基数 效应 的影 响, 全年 同比增 速 4.9% , 并 呈现M 型走势 。 国 际方 面, 欧洲 与日本 的复 苏已 经确 认,尽 管美 联 储3 次 加息 结合川 普税 改方 案获 得通 过,仍 然难 以扭 转美 元阶 段性走 弱的 趋势 。 政策方 面,2017 年 央行 继 续维持 稳健 中性 的货 币政 策, 全 年 3 次上 调公 开市 场操作 利率 , 资 金面维持紧平 衡态势, 季 末、年末等时 点资金价 格 显著抬升。监 管方面, 央 行不断完善 宏观审慎 框架 , 防 范金 融风 险和 降 杠杆的 政策 导向 贯穿 全 年 。 “一 行三 会” 在二 季度 与 四季度 颁布 了多 项政 策法规 ,旨 在规 范银 行同 业业务 及整 个资 管行 业, 对市场 造成 显著 的冲 击。 在此影 响下 ,2017 年债券 市场除 了三 季度 保持 震荡 外, 受 公开 市场 利率 调整 以及金 融监 管 影 响, 全 年债 券收 益率 大幅 上行。 其中 , 1 年期与 10 年 期国债 收益 率较 年初 分别 上行 114BP 与 87BP 。 收益率曲线平 坦化的同 时 ,信用利差有 所走阔。 权 益市场方面 , 在金融监 管 冲击下,二 季度与四 季度调 整明 显, 但全 年维 持震荡 趋势 ,上 证指 数在 3000 点至 3450 点 的区 间 内波动 。受 消费 升级 等概念 影响 ,家 电、 白酒 、保险 等板 块全 年表 现较 好。 回顾全年的基 金管理工 作 ,本基金秉承 稳健投资 的 思路,债券配 置继续以 流 动性管理为主 , 辅以短期信用 债的配置 , 在市场调整过 程中展现 了 较好的抗跌性 。权益投 资 方面,组合 维持偏低 的权益 仓位 , 跟随 市场 热 点精选 个股 , 为组 合带 来 正回报 。 鉴于 本基 金将 在2018 年2 月 转型 为混 合基金 ,四 季度 起组 合操 作以流 动性 管理 、期 限匹 配为主 。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 16 页 共 66 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报 告 期基 金净 值增 长 率3.25% , 波 动 率0.04% , 业 绩比较 基准 收益 率 2.15% , 波动 率0.01% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年, 我们 认为 经 济转型 期内 ,在 追求 增长 质量的 诉求 下, 基本 面仍 有下行 的压 力。 全球经济复苏 对出口的 拉 动,以及国内 消费的平 稳 增长将继续对 经济形成 支 撑,但在基 数效应下 其幅度 不 及2017 年 。 随 着 限购影 响的 逐步 展现 以及 三四线 城市 去库 存的 结束 , 房地 产对 于经 济的 拉动效 果将 较为 有限 ; 结 合政府 对经 济下 行容 忍度 的提升 , 基 建投 资的 托底 作用也 不宜 过度 预期 。 通胀层 面, 原油 价格 上涨 和食品 价格 的低 基数 将成 为 2018 年 影响CPI 的主 要 因素, 通胀 中枢 的抬 升则是大概率 事件。政 策 方面,随着金 融去杠杆 的 深化以及宏观 审慎框架 的 完善,央行 预 计将维 持中性 的货 币政 策, 在控 制系统 性风 险的 同时 稳定 机构的 杠杆 水平 。 在此影 响下 , 我 们预 计 2018 年股 票市 场相 比2016-2017 年 波动 有所 加大, 投资 决策在 “结构 选择” 和“仓 位管理 ” 上 将更加审慎, 力求通过 灵 活的结构调整 把握阶段 性 机会。组合 管理上, 在 1-2 月份 做好 基金 转型 的平稳 过渡 ,在 转型 完成 后逐步 建仓 。配 置方 面以 消费品 和权 重蓝 筹 的 作为底仓,同 时关注风 格 轮动的时间窗 口 ,尤其 是 经济预期逐步 稳定且流 动 性边际缓和 的时点。 此外组合将适 当关注优 质 成长股的投资 机会,包 括 科技硬件、新 能源产业 、 高端制造、 军工装备 等。 我们将 在新 的一 年, 勤勉 尽责, 尽力 为基 金持 有人 创造回 报。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 2017 年, 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益 为出发点,坚 持独立、 客 观、公正的原 则,在督 察 长的指导下, 公司内控 合 规部牵头组 织继续完 善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内, 公司 实 施了不 同形 式的 检查 , 对 发现的 潜在 合规 风险 , 及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告,采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定,定 期向公司 董事会、总裁 和监管部 门 报送监察稽核 报告,并 根 据不定期检查 结果,形 成 专项审计报 告,促进 了内控 体系 的不 断完 善和 薄弱环 节的 持续 改进 。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 17 页 共 66 页


在本报告期, 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措 施: 1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况, 在对 公司 各业务 线管 理制 度和业务流程 重新进行 梳 理后,制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程,使公司 基金投资 管理运 作有 章可 循。 2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上, 把事 前 审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀 门。报告期内 ,在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中,为化解 和控制合 规 风险,事前 制定了明 确的合规风险 控制指标 , 并相应地将其 嵌入系统 , 实现系统自动 管控,减 少 人工干预环 节;对潜 在合规 风险 事项 ,加 强事 前审查 ,以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。 3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 , 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门 自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ,业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线, 需经常开 展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前,皆要 求业务部 门 进行风险自 查,由内 控合规部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查,以 检 查落实相关 法律法规 的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。 4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 年度 监察 稽核工 作 计 划, 实施了涵盖公 司各业务 线 的稽核检查项 目,重点 检 查了投资、销 售、运营 等 关键业务环 节,尤其 加强了 对容 易触 发违 法违 规事件 的防 控检 查, 对检 查 中发现 的问 题均 及时 要求 相关部 门予 以整 改, 并对整 改情 况进 行跟 踪检 查,促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。 5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设, 充分 发挥 了系 统 自 动 监控的 作用 , 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发 的合规 风险 ,提 高了 内控 监督检 查的 效率 。 6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 , 加 强 了风险 管理 的宣 传, 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。 7 、 在 公司 内控 管理 方面 , 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的 意见反馈,重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见, 并 按部门一一 沟通,认 真进行 整改 、落 实。 8 、 高 度重 视与 信安 金融 集 团就内 部风 险控 制业 务所 进行的 广泛 交流 , 以 吸取 其在内 控管 理方 面的成 功经 验。 9 、 依据 相关 法规 要求 , 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作, 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整 和及时 。 本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持有 人利 益重 于泰 山” 的原则 , 秉 持 “ 创新、 诚 信、 专 业、 稳健、建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 18 页 共 66 页


共赢”的核心 价值观, 不 断提高内部监 察稽核工 作 的科学性和有 效性,以 充 分保障持有 人的合法 权益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2017]13 号 文 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 本公司设立资 产估值委 员 会,主要负责 审核和决 定 受托资产估值 相关事宜 , 确保受托资产 估 值流程和结果 公允合理 。 资产估值委员 会由公司 分 管核算业务的 高管、督 察 长、内控合 规部、风 险管理部和资 产核算部 门 负责人组成。 分管投资 、 研究业务的公 司高管、 相 关投资管理 部门负责 人、相 关研 究部 门负 责人 作为投 资产 品价 值研 究的 专业成 员出 席资 产估 值委 员会会 议。 资产估值委员 会成员均 为 多年从事估值 运作、证 券 行业研究、风 险管理工 作 ,熟悉业内法 律 法规的 专家 型人 员。 本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 对估 值政策 和估 值方 案不 具备 最终表 决权 。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 本公司 根据 《中 国 证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的 估值处理标 准》 ,与中 债金 融估值中心 有限公司 签署 《中债信息 产品服务 协议》 ,并依据其 提供的 中债收益率曲 线及估值 价 格对公司旗下 基金持有 的 银行间固定收 益品种进 行 估值(适用 非货币基 金) 或影 子定 价 ( 适用 货 币基金 和理 财类 基金 ) ; 对 公 司旗 下基 金持 有的 在证 券交易 所上 市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外),本公 司采 用中证指数 有限公 司独立 提供 的债 券估 值价 格进行 估值 。 本公司 与中 证指 数有 限公 司签署 《 流通 受限 股票 流 动性折 扣委 托计 算协 议》 , 并依据 《 证券 投 资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引 ( 试行 ) 》 和 中证 指数有 限公 司独 立提 供的 流通受 限股 票流 动 性 折扣, 对公 司旗 下基 金持 有的流 通受 限股 票进 行估 值。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期内本 基金未实 施 利润分配,符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的 规定。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 19 页 共 66 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国光大 银 行股份有限公 司在建信 安 心保本五号混 合型证券 投 资基金(以下 称 “本基 金” ) 托管 过程 中, 严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 证券 投资基金信息 披露管理 办 法》及其他法 律法规、 基 金合同、托管 协议等的 规 定,依法安 全保管了 基金的全部资 产,对本 基 金的投资运作 进行了全 面 的会计核算和 应有的监 督 ,对发现的 问题及时 提出了意见和 建议。同 时 ,按规定如实 、独立地 向 监管机构提交 了本基金 运 作情况报告 ,没有发 生任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ,诚实信 用 、勤勉尽责地 履行了作 为 基金托管人 所应尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理 办法》 、 《证券 投 资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定, 对 基金管理人的 投资运作 、 信息披露等行 为进行了 复 核、监督,未 发现基金 管 理人在投资 运作、基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 存 在损害基金 份额持有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守了 有关法律 法 规的要求,各 重要方面 由 投资管理人 依据基金 合同及 实际 运作 情况 进行 处理。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 中国光 大银 行股 份有 限公 司依法 对基 金管 理人 编制 的 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资 基 金2017 年年 度 报告》 进行 了复核 , 认 为报 告中 相关 财务指 标、 净值 表现、 财 务会计 报告 (注: 财 务会计报告中的 “金 融 工具 风 险 及 管 理 ” 部分 未 在托 管 人 复 核 范 围 内) 、 投 资组 合 报 告 等 内 容真 实、准 确。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 20 页 共 66 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22729 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 建信安 心保 本五 号债 券型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人: 审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 我们审计了建信安心 保本 五号混合型 证券投资 基金( 以下简称“建 信安心 保本 五号 混合 基金 ”)的 财务 报表 ,包 括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年 度的利润表和所有者 权益( 基金净值)变 动表以 及财 务报 表附 注。 (二)我 们的 意见 我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在 财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中 国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协 会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制,公允反映 了建信 安心 保本 五号 混合 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果 和 基 金净值 变动 情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于建 信 安心保 本五 号 混合基 金, 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。


强调事 项 - 其他事 项 - 其他信 息 - 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 21 页 共 66 页


责任 公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实 务操作 编制 财务 报表, 使 其实现 公允 反映, 并设 计 、 执行 和维护 必 要的内 部控 制, 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错 报。 在编制 财务 报表 时, 基金 管 理人管 理层 负责 评估 建信 安心保 本五 号 混合基 金的 持续 经营 能力 ,披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用), 并运用 持续 经营 假设 , 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算建信 安心 保 本五号 混合 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 基 金 的 财 务 报 告过程 。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的 财务报 表重 大错报风险; 设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估 计及相 关披 露的 合理 性。 (四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 22 页 共 66 页


同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 建信 恒 安一年 定期 开放 债 券 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不确定 性得 出结 论 。 如 果 我们得 出结 论认 为存 在重 大不确 定性 , 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相关披 露; 如 果披 露不 充 分, 我 们应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的 结论基 于截 至审 计报 告日 可获得 的信 息 。 然 而 , 未 来 的事项 或情 况 可能导 致建 信恒 安一 年定 期开放 债券 基金 不能 持续 经营。 (五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计 发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的 内部控 制缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 许康玮


陈熹 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 审计报 告日 期 2018 年3 月 21 日


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§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 安心 保本 五号混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 2,368,154,450.94 1,380,808,034.02 结算备 付金


7,045,454.55 7,713,521.68 存出保 证金


22,098.55 185,519.67 交易性 金融 资产 7.4.7.2 724,973,253.20 1,693,647,736.59 其中: 股票 投资


5,144,000.00 90,596,991.79 基金投 资


- - 债券投 资


719,829,253.20 1,603,050,744.80 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 159,968,269.95 897,271,655.44 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 25,897,551.79 25,243,610.43 应收股 利


- - 应收申 购款


2,282.70 590,029.91 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


3,286,063,361.68 4,005,460,107.74 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


30,000,000.00 - 应付赎 回款


2,684,332.30 6,127,057.32 应付管 理人 报酬


3,323,362.99 4,182,618.84 应付托 管费


553,893.85 697,103.17 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 220,446.25 389,167.70 应交税 费


- - 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 24 页 共 66 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 560,156.46 419,912.62 负债合 计


37,342,191.85 11,815,859.65 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 3,099,966,924.72 3,935,993,140.37 未分配 利润 7.4.7.10 148,754,245.11 57,651,107.72 所有者 权益 合计


3,248,721,169.83 3,993,644,248.09 负债和 所有 者权 益总 计


3,286,063,361.68 4,005,460,107.74 报告截 止 日2017 年12 月31 日 ,基 金份 额净 值1.048 元, 基金 份额 总额3,099,966,924.72 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 建信 安心 保本 五号混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度可比 期间 2016 年 2 月 4 日( 基 金合同生效日)至 2016 年12 月31 日 一、收入


166,149,177.27 121,273,813.98 1.利息 收入


140,962,650.51 110,353,681.90 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 83,206,307.55 58,232,555.01 债券利 息收 入


47,610,241.00 31,643,907.59 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


10,146,101.96 20,477,219.30 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


9,160,463.90 20,297,237.01 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 3,221,691.19 24,269,674.96 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 5,157,148.74 -4,406,209.48 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 781,623.97 433,771.53 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 12,505,051.95 -12,747,819.97 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 3,521,010.91 3,370,715.04 减: 二、费用


50,710,221.20 57,583,635.28 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 42,695,006.98 47,359,086.28 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 25 页 共 66 页


2.托 管费 7.4.10.2.2 7,115,834.52 7,893,181.06 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 417,811.04 1,903,062.86 5.利 息支 出


38,368.66 21,695.18 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


38,368.66 21,695.18 6.其 他费 用 7.4.7.20 443,200.00 406,609.90 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 115,438,956.07 63,690,178.70 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 115,438,956.07 63,690,178.70


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 安心 保本 五号混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 3,935,993,140.37 57,651,107.72 3,993,644,248.09 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 115,438,956.07 115,438,956.07 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -836,026,215.65 -24,335,818.68 -860,362,034.33 其中:1. 基 金申 购款 3,031,663.06 98,321.21 3,129,984.27 2. 基金 赎回 款 -839,057,878.71 -24,434,139.89 -863,492,018.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 3,099,966,924.72 148,754,245.11 3,248,721,169.83 项目 上年度可比期间 2016 年2 月4 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 26 页 共 66 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 4,449,843,453.49 - 4,449,843,453.49 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 63,690,178.70 63,690,178.70 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -513,850,313.12 -6,039,070.98 -519,889,384.10 其中:1. 基 金申 购款 10,655,463.20 53,012.37 10,708,475.57 2. 基金 赎回 款 -524,505,776.32 -6,092,083.35 -530,597,859.67 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 3,935,993,140.37 57,651,107.72 3,993,644,248.09


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 吴 曙明______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]70 号 《 关 于准予 建信 安心 保本 五号 混合型 证券 投资 基 金注册的批复 》核准, 由 建信基金管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和 《建信安心保 本五号混 合 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式,存 续期限 不定 , 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币4,447,984,112.13 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第 088 号验 资报 告予以 验证 。经 向 中国证 监会 备案 , 《 建信 安 心保本 五号 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2016 年 2 月 4 日正 式生 效,基金合同生 效日的基 金份额总额为 4,449,843,453.49 份基金份额 ,其中 认购资金利息折 合 1,859,341.36 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 27 页 共 66 页


国光大 银行 股份 有限 公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本五号 混合型证 券 投资基金基金 合 同》 的有 关规 定, 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 本基 金 可以投 资于 股票(包括 中小板、 创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、债券(包 括国债、 金 融债、企业 债、公 司 债、央行票据 、中期票 据 、可转换债券 、可交换 债 券、可分离交 易债券、 短 期融资券、 资产支持 证券以 及经 法律 法规 或中 国证监 会允 许投 资的 其他 债券类 金融 工具)、 债券 回 购、 银行 存款 、 货 币 市场工具、权 证及中国 证 监会允许投资 的其他金 融 工具,但需符 合中国证 监 会的相关规 定。本基 金根据 投资 组合 保险 机制 对安全 资产 即固 定收 益类 资产( 包括 各类 债券 、 银 行 存款、 货币 市场 工具 等) 和 风险 资产 即权 益类 资 产(股 票、 权 证等)的 投资 比 例进行 动态 调整 。 本 基金 的 投资组 合比 例为 : 权益类 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于40% ; 固 定收 益 类资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% , 其 中现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基 准 为2 年 期银 行定 期存 款收 益率( 税前) 。 本基金第一个 保本周期 到 期日,如按基 金份额持 有 人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基 金份额净值的 乘积加上 其 认购并持有到 期的基金 份 额累计分红款 项之和计 算 的总金额低 于其保本 金额, 则基 金管 理人 应补 足 该差额(即 保本 赔付 差额) , 并在保 本周 期到 期日 后二 十个工 作日 内( 含) 将该差额支付 给基金份 额 持有人,保证 人对此提 供 不可撤销的连 带责任保 证 。本基金第 一个保本 周期由 重庆 三峡 担保 集团 股份有 限公 司作 为保 证人 。 于2017 年12 月31 日, 本 基金的 保本 周期 安排 列示 如下: 保本周期 到期日 份额数 最大保本 线 截至 2017 年 12 月 31 日基金份 额净值 2018 年 2 月 5 日 3,092,245,196.82 1.000 1.048 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2018 年3 月21 日批 准报 出 。


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 安心 保本五 号混 合型 证券建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 28 页 共 66 页


投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年2 月4 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 止期间 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中 以衍生金融资 产列示外 , 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交 易性金 融资 产列 示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。


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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确认 为应收 项目 。应 收 款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值 并进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近 交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 , 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人 不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2)当金融 工具不存 在活 跃市场,采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 , 优先使用可观 察输入值 , 只有在无法 取得相关 资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下,才 可以 使用 不可 观察 输入值 。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 30 页 共 66 页


(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行 调整并 确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已 实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项, 根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分, 将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本, 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 31 页 共 66 页


7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 在保本期 内 收益以现金形 式分配, 若 期末未分配利 润 中的未实现部 分为正数 , 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平 准金等,则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分; 若 期末未分配 利润的未 实现部分为负 数,则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ,即已实 现 部分相抵未 实现部分 后的余 额。 经宣告 的 拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个 经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 32 页 共 66 页


提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 (2) 于 2017 年 11 月 13 日前 ,对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会 计 字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通 知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 , 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一 股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本,按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股 票的市场交易 收盘价估 值 ;若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股 票的初始投资 成 本,按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的 一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年11 月13 日起 , 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开 发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票,根据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试 行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) , 按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提 供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或 挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 , 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监 会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交 易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指 数有限公司所 独立提 供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按 照中央 国债 登记 结算 有 限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 33 页 共 66 页


7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知 》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的 说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 48,154,450.94 30,808,034.02 定期存 款 2,320,000,000.00 1,350,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 1,620,000,000.00 200,000,000.00 存款期 限1 个月 以内 450,000,000.00 100,000,000.00 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 34 页 共 66 页


存款期 限3 个月 以上 250,000,000.00 1,050,000,000.00 其他存 款 - - 合计: 2,368,154,450.94 1,380,808,034.02 定期存 款的 存款 期限 指票 面存期 。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 4,217,004.06 5,144,000.00 926,995.94 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 51,602,297.28 49,925,253.20 -1,677,044.08 银行间 市场 669,396,719.88 669,904,000.00 507,280.12 合计 720,999,017.16 719,829,253.20 -1,169,763.96 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 725,216,021.22 724,973,253.20 -242,768.02 项目 上年度 末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 97,423,178.30 90,596,991.79 -6,826,186.51 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 93,059,794.00 93,351,744.80 291,950.80 银行间 市场 1,515,912,584.26 1,509,699,000.00 -6,213,584.26 合计 1,608,972,378.26 1,603,050,744.80 -5,921,633.46 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,706,395,556.56 1,693,647,736.59 -12,747,819.97


7.4.7.3 衍 生金 融资 产/负债 无。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 35 页 共 66 页


项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 60,000,000.00 - 银行间 买入 返售 证券 99,968,269.95 - 合计 159,968,269.95 - 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 300,310,000.00 - 银行间 买入 返售 证券 596,961,655.44 - 合计 897,271,655.44 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 无。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 20,365.15 42,400.00 应收定 期存 款利 息 9,793,610.45 3,561,041.62 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 3,487.55 3,818.10 应收债 券利 息 15,843,308.47 18,687,350.87 应收买 入返 售证 券利 息 236,769.28 2,948,907.99 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 10.89 91.85 合计 25,897,551.79 25,243,610.43


7.4.7.6 其 他资 产 无。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 219,121.42 371,404.77 银行间 市场 应付 交易 费用 1,324.83 17,762.93 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 36 页 共 66 页


合计 220,446.25 389,167.70


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 32,735.70 93,781.48 预提费 用 527,420.76 326,131.14 合计 560,156.46 419,912.62


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,935,993,140.37 3,935,993,140.37 本期申 购 3,031,663.06 3,031,663.06 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -839,057,878.71 -839,057,878.71 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 3,099,966,924.72 3,099,966,924.72 申购含 转换 入份 额; 赎回 含转换 出份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 69,644,327.92 -11,993,220.20 57,651,107.72 本期利 润 102,933,904.12 12,505,051.95 115,438,956.07 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -23,571,600.98 -764,217.70 -24,335,818.68 其中: 基金 申购 款 93,157.82 5,163.39 98,321.21 基金赎 回款 -23,664,758.80 -769,381.09 -24,434,139.89 本期已 分配 利润 - - - 本期末 149,006,631.06 -252,385.95 148,754,245.11


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7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月4 日(基 金合 同 生效日) 至 2016 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 1,178,444.16 1,028,825.70 定期存 款利 息收 入 81,984,366.87 57,073,874.95 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 42,256.60 97,147.14 其他 1,239.92 32,707.22 合计 83,206,307.55 58,232,555.01 于2017 年 度, 本基 金未 发 生提前 支取 定期 存款 而产 生利息 损失 的情 况(2016 年度: 同) 。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月4 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 171,502,039.79 601,753,055.33 减:卖 出股 票成 本总 额 168,280,348.60 577,483,380.37 买卖股 票 差 价收 入 3,221,691.19 24,269,674.96


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31日 上年度 可比 期间 2016年2月4 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 5,157,148.74 -4,406,209.48 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 5,157,148.74 -4,406,209.48 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 38 页 共 66 页





7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31日 上年度 可比 期间 2016年2月4 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 2,358,428,927.50 4,001,083,779.90 减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 )成 本总 额 2,303,124,542.63 3,942,405,253.36 减:应 收利 息总 额 50,147,236.13 63,084,736.02 买卖债 券差 价收 入 5,157,148.74 -4,406,209.48


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 无。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 无。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 无。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 无。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 无。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 无。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 无。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 39 页 共 66 页


7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 无。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 无。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月4 日(基 金合 同 生效日) 至 2016 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 781,623.97 433,771.53 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 781,623.97 433,771.53


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月 4 日(基 金合 同 生效日)至2016 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 12,505,051.95 -12,747,819.97 —— 股 票投 资 7,753,182.45 -6,826,186.51 —— 债 券投 资 4,751,869.50 -5,921,633.46 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 12,505,051.95 -12,747,819.97


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日 基金赎 回 费 收入 3,495,493.20 3,334,957.18 基金转 换费 收入 25,517.71 35,757.86 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 40 页 共 66 页


合计 3,521,010.91 3,370,715.04 1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 。对 于持 有期 少于 30 日 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ,赎 回 费用全 额归 入基 金财 产; 对于持 有期 长 于 30 日但 少 于 3 个 月的 基金 份额 所收 取的赎 回费 , 赎 回费 用 75% 归 入基 金财 产; 对 于持有 期长 于 3 个 月但 小 于 6 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ,赎 回费 用50% 归入 基金 财产 ; 对 于 持有期 长 于 6 个 月的 基金 份额所 收取 的赎 回费 , 赎 回费用 25% 归入 基金 财产。


2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 对于 持有期 少 于 30 日的 转出基金份额 所收取的 赎 回费,将赎回 费用全额 归 入基金财产; 对于 持有 期 长于 30 日 但少于 3 个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ,将 赎回 费 用 75% 归 入基 金财 产; 对于 持 有期长 于 3 个月 但 小于 6 个 月的 转出 基金 份 额所收 取的 赎回 费, 将赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ;对于 持有 期长 于 6 个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ,将 赎回 费 用25% 归 入基 金财 产。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日)至2016 年 12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 411,886.04 1,886,862.86 银行间 市场 交易 费用 5,925.00 16,200.00 合计 417,811.04 1,903,062.86


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日 审计费 用 106,000.00 114,000.00 信息披 露费 300,000.00 272,131.14 其他 1,200.00 978.76 银行间 账户 维护 费 36,000.00 19,500.00 合计 443,200.00 406,609.90


7.4.7.21 分 部报 告 无。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 41 页 共 66 页


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 无。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 根据《建信安 心保本五 号 混合型证券投 资基金保 本 周期到期安排 及转型为 建 信弘利灵活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 业务规 则的 公告 》 的 相关 规定, 《建 信弘 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《建 信弘 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》自 2018 年 2 月 10 日 起生 效, 原 《建信安心 保本五号 混合 型证券投资 基金基金 合同》 、 《建信安心 保本五号 混合 型证券投资 基金托 管协议 》自 同一 日起 失效 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 光 大 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 子公 司 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 - 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 无。 7.4.10.1.2 债 券交 易 无。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 42 页 共 66 页


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 无。 7.4.10.1.4 权 证交 易 无。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 无。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月4 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 42,695,006.98 47,359,086.28 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,275,587.83 15,175,449.07 支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.20% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月4 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 7,115,834.52 7,893,181.06 支付基金托管 人中国光 大 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 43 页 共 66 页


7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 光 大 银 行-活 期存 款 48,154,450.94 1,178,444.16 30,808,034.02 1,028,825.70 中 国 光 大 银 行-定 期存 款 250,000,000.00 8,620,555.70 500,000,000.00 11,975,138.72 本基金 的活 期银 行存 款及 部分定 期存 款由 基金 托管 人中国 光大 银行 保管 ,按 约定利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.11 利 润分 配情况 无。 7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 44 页 共 66 页


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险 主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估,有效管理 和 控制上 述风 险, 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 内控合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和内 控合 规部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对 交易 对 手进行信用 评估并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示,如无表格 ,则本基 金 于本期末及 上年年末 未持有 除国 债、 央行 票据 、政策 性金 融债 和同 业存 单以外 的债 券。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 45 页 共 66 页


7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 170,973,000.00 129,993,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 260,929,000.00 119,618,000.00 合计 431,902,000.00 249,611,000.00 以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业 存单等 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 AAA 47,820,528.90 40,572,682.60 AAA 以下 2,104,724.30 52,779,062.20 未评级 0.00 0.00 合计 49,925,253.20 93,351,744.80 以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业 存单等 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带 来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 46 页 共 66 页


此账面 余额 一般 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。 7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无。 7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ,本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通 股票的 15% ,本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公 司发行 的可 流通 股票 , 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证 券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。 本 基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市和银行 间 同业市场交易 ,部分基 金 资产流通暂时 受 限制不 能自 由转 让的 情况 参见附 注 7.4.12 。 此外, 本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金应对流动 性需求, 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资的 公允价值 。 本基金主动 投资于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金 主动 持有 的流动 性受 限资 产的 估值 占基金 资产 净值 的比 例未 超过 15% 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回 申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监 会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 47 页 共 66 页


综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 未 发生重 大流 动性 风险 事件 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险, 其中浮动 利 率类金融工 具还面临 每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买入 返 售金融资产等 , 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组 合的久期 等方法 对利 率风 险进 行管 理。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 2,368,154,450.94 0.00 - - 2,368,154,450.94 结算备 付 金 7,045,454.55 - - - 7,045,454.55 存出保 证金 22,098.55 - - - 22,098.55 交易性 金融 资产 611,038,000.00 108,478,723.90 312,529.30 5,144,000.00 724,973,253.20 衍生金 融资 产 - - - - 0.00 买入返 售金 融资产 159,968,269.95 0.00 - - 159,968,269.95 应收证 券清 算款 - - - 0.00 0.00 应收利 息 - - - 25,897,551.79 25,897,551.79 应收股 利 - - - 0.00 0.00 应收申 购款 - - - 2,282.70 2,282.70 其他资 产 - - - 0.00 0.00 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 48 页 共 66 页


资产总 计 3,146,228,273.99 108,478,723.90 312,529.30 31,043,834.49 3,286,063,361.68 负债








卖出回 购金 融资产 款 0.00 0.00 - - 0.00 短期借 款 - - - - 0.00 交易性 金融 负债 - - - - 0.00 衍生金 融负 债 - - - - 0.00 应付证 券清 算款 - - - 30,000,000.00 30,000,000.00 应付赎 回款 - - - 2,684,332.30 2,684,332.30 应付管 理人 报酬 - - - 3,323,362.99 3,323,362.99 应付托 管费 - - - 553,893.85 553,893.85 应付销 售服 务费 - - - 0.00 0.00 应付交 易费 用 - - - 220,446.25 220,446.25 应交税 费 - - - 0.00 0.00 应付利 息 - - - 0.00 0.00 应付利 润 - - - 0.00 0.00 其他负 债 - - - 560,156.46 560,156.46 负债总 计 0.00 0.00 0.00 37,342,191.85 37,342,191.85 利率敏 感度 缺口 3,146,228,273.99 108,478,723.90 312,529.30 -6,298,357.36 3,248,721,169.83 上年度 末


2016 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,380,808,034.02 - - - 1,380,808,034.02 结算备 付金 7,713,521.68 - - - 7,713,521.68 存出保 证金 185,519.67 - - - 185,519.67 交易性 金融 资产 1,450,617,000.00 136,758,932.60 15,674,812.20 90,596,991.79 1,693,647,736.59 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资产 897,271,655.44 - - - 897,271,655.44 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 25,243,610.43 25,243,610.43 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 590,029.91 590,029.91 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 49 页 共 66 页


其他资 产 - - - - - 资产总 计 3,736,595,730.81 136,758,932.60 15,674,812.20 116,430,632.13 4,005,460,107.74 负债








卖出回 购金 融资产 款 - - - - - 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 6,127,057.32 6,127,057.32 应付管 理人 报酬 - - - 4,182,618.84 4,182,618.84 应付托 管费 - - - 697,103.17 697,103.17 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 389,167.70 389,167.70 应交税费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 419,912.62 419,912.62 负债总 计 0.00 0.00 0.00 11,815,859.65 11,815,859.65 利率敏 感度 缺口 3,736,595,730.81 136,758,932.60 15,674,812.20 104,614,772.48 3,993,644,248.09 表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早 者予 以分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -575,996.90 -2,030,152.54 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 577,493.47 2,044,549.31





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7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择 符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金权益类 资产占基 金 资产的比例不 高 于40% ; 固 定收 益类 资产 占 基金资 产的 比例 不低 于 60% , 其 中现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债 券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外, 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价 格实施 监控 ,定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ,及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 5,144,000.00 0.16 90,596,991.79 2.27 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 719,829,253.20 22.16 1,603,050,744.80 40.14 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 724,973,253.20 22.32 1,693,647,736.59 42.41


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7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 307,182,722.58 0.00 业绩比 较基 准下 降 5% -307,182,722.58 0.00





7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理 风险 无。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 :


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当 期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为55,069,253.20 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 669,904,000.00 元, 无属 于第 三 层次的 余额(2016 年12 月31 日 : 第 一层 次129,040,500.41 元 , 第 二层 次1,564,607,236.18 元, 无第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 52 页 共 66 页


间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值 列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于 公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的, 已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。


此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 53 页 共 66 页


上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。 (3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 54 页 共 66 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 5,144,000.00 0.16 其中: 股票 5,144,000.00 0.16 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 719,829,253.20 21.91 其中: 债券 719,829,253.20 21.91








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 159,968,269.95 4.87 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,375,199,905.49 72.28 8 其他各 项资 产 25,921,933.04 0.79 9 合计 3,286,063,361.68 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 5,144,000.00 0.16 B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 55 页 共 66 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 5,144,000.00 0.16 以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000998 隆平高 科 200,000 5,144,000.00 0.16


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币 元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600688 上海石 化 9,728,895.00 0.24 2 600004 白云机 场 7,932,436.86 0.20 3 000998 隆平高 科 7,629,130.30 0.19 4 600029 南方航 空 5,842,634.00 0.15 5 000501 鄂武商 A 5,841,709.00 0.15 6 603018 中设集 团 5,838,543.67 0.15 7 000402 金 融 街 5,164,103.00 0.13 8 601933 永辉超 市 3,894,462.00 0.10 9 000423 东阿阿 胶 3,891,720.00 0.10 10 601966 玲珑轮 胎 3,891,063.00 0.10 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 56 页 共 66 页


11 600019 宝钢股 份 3,888,155.00 0.10 12 601111 中国国 航 3,686,402.00 0.09 13 600011 华能国 际 3,676,347.00 0.09 14 601766 中国中 车 3,675,112.00 0.09 15 002839 张家港 行 62,718.24 0.00 16 603626 科森科 技 47,049.60 0.00 17 002841 视源股 份 32,020.80 0.00 18 603639 海利尔 30,089.70 0.00 19 300580 贝斯特 23,869.51 0.00 20 300599 雄塑科 技 22,211.20 0.00 上述买 入金 额为 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) ,不 包括 相关 交易 费用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币 元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 14,096,475.48 0.35 2 000998 隆平高 科 12,105,844.00 0.30 3 000333 美的集 团 10,220,965.90 0.26 4 600688 上海石 化 9,472,234.00 0.24 5 600104 上汽集 团 9,249,956.00 0.23 6 600566 济川药 业 8,773,527.09 0.22 7 600004 白云机 场 8,740,581.20 0.22 8 600029 南方航 空 6,429,704.00 0.16 9 000501 鄂武商 A 5,727,874.50 0.14 10 601607 上海医 药 5,617,308.00 0.14 11 603018 中设集 团 5,163,661.36 0.13 12 600467 好当家 4,963,774.00 0.12 13 000402 金 融 街 4,804,326.00 0.12 14 300398 飞凯材 料 4,687,268.00 0.12 15 000423 东阿阿 胶 4,538,644.00 0.11 16 600030 中信证 券 4,088,808.00 0.10 17 601111 中国国 航 4,045,511.00 0.10 18 300207 欣旺达 3,945,866.00 0.10 19 601933 永辉超 市 3,929,846.00 0.10 20 600066 宇通客 车 3,843,833.32 0.10 上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) ,不 包括 相关 交易 费 用。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 57 页 共 66 页


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 75,074,174.36 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 171,502,039.79 上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ) , 不包 括 相关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 238,002,000.00 7.33 其中: 政策 性金 融债 238,002,000.00 7.33 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 431,902,000.00 13.29 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 49,925,253.20 1.54 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 719,829,253.20 22.16


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170207 17 国开 07 1,800,000 179,136,000.00 5.51 2 011760069 17 晋煤 SCP005 900,000 90,459,000.00 2.78 3 011754090 17 康美 SCP001 700,000 70,287,000.00 2.16 4 041773001 17 中 信重 工 CP001 600,000 60,432,000.00 1.86 5 160402 16 农发 02 600,000 58,866,000.00 1.81


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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 59 页 共 66 页


8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 22,098.55 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,897,551.79 5 应收申 购款 2,282.70 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 25,921,933.04


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 113009 广汽转 债 17,483,337.30 0.54 2 132007 16 凤凰 EB 12,475,190.00 0.38 3 120001 16 以岭 EB 1,102,886.40 0.03 4 127004 模塑转 债 237,226.50 0.01 5 113012 骆驼转 债 75,302.80 0.00


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 60 页 共 66 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 12,042 257,429.57 1,015,327,000.00 32.75% 2,084,639,924.72 67.25%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 398,944.20 0.01%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 61 页 共 66 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 2 月 4 日 ) 基金 份额 总 额 4,449,843,453.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,935,993,140.37 本报告 期基 金总 申购 份额 3,031,663.06 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 839,057,878.71 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,099,966,924.72 上述总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 62 页 共 66 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部 门的 重大 人事变 动 报告期 内, 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 106,000.00 元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 63 页 共 66 页


例 银河证 券 2 157,461,983.01 66.12% 143,976.40 65.71% - 中金公 司 1 80,688,332.75 33.88% 75,145.02 34.29% - 国联证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 (证监 基金字 [2007]48 号) 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ,基 金 管理人制定了 提供 交易单 元的 券商 的选 择标 准,具 体如 下:


(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务; (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交 易单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 64 页 共 66 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 银河证 券 17,693,254.04 25.65% 5,948,100,000.00 98.51% - - 中金公 司 1,795,652.84 2.60% - - - - 国联证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - 90,000,000.00 1.49% - - 兴业证 券 49,489,724.80 71.75% - - - - 方正证 券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公司为 旗下 销售 机构 并参 加认购 申购费 率优 惠活 动的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年 12 月 5 日 2 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司 为旗下 销售 机构 并参 加认 购申购 费率优 惠活 动的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年 6 月 12 日 3 关于新 增华 融证 券为 旗下 部分开 放式基 金代 销机 构的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年 4 月 20 日 建信安心保本五号混合 2017 年 年度报告 第 65 页 共 66 页


4 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加凤 凰金信 转换 费率 优惠 活动 的公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年 2 月 21 日 5 关于新 增渤 海银 行为 旗下 部分开 放式基 金代 销机 构的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年 2 月 18 日 6 关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代 销机构 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年 1 月 17 日


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§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 五号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建 信基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 3 月 28 日