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华夏盛世混合(000061)

华夏盛世混合:2017年年度报告

 
 
 
 
 
华夏盛世精选混合型证券投资基金 
2017 年 年 度报 告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年三月二十八日华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 
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§ 1 重 要提示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告中的财务资料经审 计,安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)为本 基金出具了无保留
意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 
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1.2 目录 
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1 
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3 
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ................................................................................... 4 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 4 
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 4 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 6 
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6 
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 10 
§ 6 审 计报 告 ................................................................................................................................................. 11 
§ 7 年 度财 务报 表 ......................................................................................................................................... 13 
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13 
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14 
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 15 
§ 8 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 34 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 34 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 35 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券 投资 组合 ........................................................................................ 38 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 39 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39 
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39 
8.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39 
§ 9 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 40 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40 
9.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 ......................................... 41 
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 41 
§ 11 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 41 
§ 12 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ....................................................................................................... 45 
§ 13 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 45 



华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 3 § 2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 华夏盛 世混 合 基金主 代码 000061 交易代 码 000061 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 11 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,611,387,887.31 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 紧密跟踪 中国 经济动 向, 把握中国 经济 的长期 发展 趋势和周 期变 动特征 , 挖掘不同 发展 阶段下 的优 势资产及 行业 投资机 会, 更好地分 享中 国经济 持 续、较快 成长 的发展 成果 ,追求基 金资 产的长 期、 持续增值 ,抵 御通货 膨 胀。 投资策 略 本基金 以周 期优 选投 资策 略为核 心, 并辅 以个 股精 选 和积极 债券 管理 策略 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数× 80% + 上 证国债 指数× 20% 。 风险收 益特 征 本基金风 险与 收益高 于债 券基金与 货币 市场基 金, 属于较高 风险 、较高 收 益的品 种。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李彬 田青 联系电 话 400-818-6666 010-67595096 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地 址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 北京市西城区金融大街33 号通 泰大厦B 座8层 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号 楼 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 杨明辉 田国立 2.4 信 息披 露方 式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 www.ChinaAMC.com 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 4 网网址 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙 ) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安 永大 楼 17 层 注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大厦 B 座 8 层 § 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 -117,702,148.85 -242,426,147.60 1,755,747,676.17 本期利 润 -283,900,463.04 -328,977,027.90 1,652,160,104.04 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1621 -0.1679 0.5525 本期加 权平 均净 值利 润率 -16.54% -16.47% 47.06% 本期基 金份 额净 值增 长率 -16.22% -14.38% 31.85% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利 润 -204,906,840.35 78,232,385.18 421,411,564.75 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1272 0.0416 0.2171 期末基 金资 产净 值 1,406,481,046.96 1,957,083,148.76 2,362,490,339.91 期末基 金份 额净 值 0.873 1.042 1.217 3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 -12.70% 4.20% 21.70% 注: ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要低于 所列 数字 。 ② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -11.37% 0.96% 4.09% 0.64% -15.46 0.32% 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 5 % 过去六 个月 -11.37% 0.96% 7.98% 0.56% -19.35 % 0.40% 过去一 年 -16.22% 0.97% 17.32% 0.51% -33.54 % 0.46% 过去三 年 -5.42% 2.15% 15.27% 1.35% -20.69 % 0.80% 过去五 年 15.02% 1.82% 54.08% 1.24% -39.06 % 0.58% 自基金 合同 生 效起至 今 -12.70% 1.63% 20.38% 1.19% -33.08 % 0.44% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2009 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去 五年 基金 每年 净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的对 比图 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 6 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 本基金 过去 三年 无利 润分 配事项 。 § 4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人, 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管 理人, 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。


华夏基金以深入的投资研 究为基础,尽力捕捉市场 机会,为投资人谋求良好 的回报。根据银河 证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ,在 基金 分类 排名中 (截 至 2017 年 12 月 31 日 数据) ,华 夏 大 盘精选 混合 在 135 只 混合 偏股型 基金 中排 名 第 7 , 华 夏消费 升级 混 合 A 在 263 只灵活 配置 型基 金 (股 票上下 限 0-95%+ 基准 股票 比例 30%-60%)( A 类 ) 中 排名 第 10 ; 华 夏回 报混 合 A 和 华夏 回报 二号 混华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 7 合分别 在 174 只 绝对 收益 目标基 金(A 类 )中 排名 第 3 和第 4; 华夏 安康 债 券 A 在 177 只普 通债 券 型基金 ( 二级 A 类 ) 中 排 名第 7 ; 华夏 可转 债增 强债 券 A 在 17 只 可转 换债 券 型基金 (A 类 ) 中 排名 第 5 ; 华夏 理 财 30 天债 券 A 在 39 只短 期理 财债 券型 基金 (A 类 ) 中 排名 第 8 ; 华夏全 球股 票(QDII) 在 56 只 QDII 股票型基 金 (A 类) 中排 名第 4; 华夏 收益债 券(QDII)A 及华夏 大中华 信用 债券(QDII)A 分别 在 15 只 QDII 债券型 基金(A 类) 中排 名第 1 和第 3 。 在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中, 华夏基金获得“2016 年度被 动 投资金 牛基 金公 司” 奖。 在 《中国 基金 报》 主办 的“ 中 国基金 业 20 年最 佳产 品 创新评 选” 中, 华夏 基 金荣获“ 十 大产 品创 新基 金 公司奖” , 并收 获五 大产 品 奖项, 是获 奖最 多的 基金 公司。 在客户 服务 方面 ,2017 年 , 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向, 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服 务体 验: (1 )升 级华夏基金官 网、微官 网、APP 、微信 、财富社 区等多个 端口的 在线客服 系统, 进 一步提 升了 客户 的 服 务体 验; (2) 上线 基金 管家 APP 固定 业务 自助 办理 功能 , 为 客户 提供 了更 便捷 的业务办理方式 ; (3)与 花旗银行、星展银行、民 生证券、国美基金、嘉实 财富等基金销售机构合 作,为 客户 提供 了更 多的 理财渠 道; (4) 开展“ 知 识 就是红 包” 、“ 华 夏基 金 19 周年司 庆” 、“FOF 基 金知识 大挑 战” 、“ 货 家三 兄弟迎 新年” 等 活动 ,为 客户提 供了 多样 化的 投资 者教育 和关 怀服 务。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 代瑞亮 本基金 的基 金 经理、 股票 投 资部总 监 2015-07-09 - 7 年 北 京 大 学 金 融 学 硕 士 。2010 年 7 月加入 华夏 基金 管理 有 限公司,曾任研究员、基 金 经理助 理等 。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 , 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高 效的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 8 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法 本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法规 制定了《华夏基金 管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 , 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制, 并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时,通过监 察稽核、事后分析和信 息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本基金 管理人严格执行了《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ,在 不同 时间 窗下 (1 日 内、3 日内 、 5 日内 )的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析, 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2017 年, 国际 方面 , 全球 经济复 苏贯 穿全 年 。 特 朗 普年初 就职 美国 总统 , 推 动一系 列政 策加 强 美国基 建、 提升 美国 本土 企业全 球竞 争力 、 推 动税 改法案 大幅 度降 低税 收, 美国股 市持 续创 出新 高。 欧洲主要国家经济明显好 转,经理人采购指数等经 济指标创出新高,主要股 票指数均有较好表现。 国内方面,经济较为稳定 ,宏观政策的主基调仍是 放空系统性风险,全面加 强金融监管。资管新规 等一系 列新 政出 台 , 对 于 影子银 行等 金融 不稳 定因 素进行 严格 约束 ; 房地 产 政策坚 持“ 房子 是用 来住 的, 不 是用 来炒的” 方 针, 多层次 房地 产市 场正 在形 成; 政 府推 出一系 列工 业 强基政 策, 支持制 造 业 转型升级,支持中国制造 向高端化发展;环保力度 持续加强,北京雾霾情况 相比过去几年得到了显 著改善 ,再 次证 明政 府强 大的执 行力 。 2017 年,A 股 市场 呈现 出 风格机 制化 特征 。监 管层 大力引 导价 值投 资理 念, 大力推 进 IPO ,加 强“ 大小非” 减持管理,叠加经济复 苏、供给侧改革、房地产 去库存、前期中小板、创 业板为主的 并 购发展 型公 司商 誉减 值等 一系列 问题 , 全年 上 证 50 指数表 现最 为强 势, 而 中 小板创 业板 指数 表现 较 弱。在整体流动性偏紧的 情况下,市场资金追捧有 良好业绩增长的各传统行 业龙头公司,白酒、家 电、 苹 果产 业链 公司 表现 优异, 而 TMT 、 军 工、 机 械等行 业表 现令 人失 望, 周期类 行业 类股 票全 年华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 9 均有波 段性 行情 。 本基金坚持寻找行业趋势 较好、执行力较强的优质 公司进行长期跟踪和投资 ,重点投资了节能 环保、汽车零部件和电动 车产业链、物联网、不良 资产管理、新材料、新能 源等领域,并对缺乏执 行力的 企业 进行 了减 持。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 0.873 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为-16.22% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 17.32% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 展望 2018 年, 全球 面临 的 变数较 多。 美国 经济 在减 税等政 策推 动下 延续 良好 态势 , 但有 必要 警 惕经济过热和通胀压力, 美联储主席换届也使全球 对美国加息节奏格外关注 ,美国股市延续多年上 涨,也需严密关注其可能 的调整。欧洲经济虽然经 历一段时间复苏,但从根 本上拖累欧洲发展的条 件并未得到全面改善,能 否持续复苏目前仍需进一 步观察。中国的情况更为 明朗,经济韧性仍能够 延续,未来主基调仍是防 控系统性金融风险,全面 从严监管是大势所趋,金 融去杠杆、房地产去库 存仍是 重要 任务 。在 此背 景下, 金融 市场 秩序 将得 到重整 ,但 可能 造成 局部 市场的 较大 波动 。A 股 在新的 一 年 里仍 可能 是结 构性行 情, 市场向 国际 成 熟市场 靠拢 是大 势所 趋, 在经 历 2017 年 极端 结构 性行情后,蓝筹股高位调 整压力较大,但目前宏观 环境对流动性的约束仍然 不利于中小创股票,我 们需要 密切 关注 监管 层政 策的变 化可 能带 来的 市场 风格切 换。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为 信任奉 献回 报” 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的 回报。 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 本报告期内,基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工 作。在 合规管理方面,公 司认真落实投资者适当性 管理、非居民金融账户涉 税信息尽职调查管理、合 规管理办法等基金行业 新规,紧密跟踪监管要求 ,促进公司业务合法合规 ;公司不断完善内部制度 建设,制定了投资者适 当性管理制度、合规考核 制度、微博微信使用合规 管理制度等多项制度,修 订了反洗钱相关制度, 编制了合规管理制度汇编 ;公司结合新颁布的法律 法规,以投资研究和销售 业务条线为重点,开展 了多种形式的合规培训, 不断提升员工的合规守法 意识;强化事前事中合规 风险管理,对信息披露 文件严格把关,认真审核 基金宣传推介材料,加强 了对公司和员工使 用微博 、微信等新媒体进行宣 传的合规管理,防范各类 合规风险。在风险管理方 面,公司秉承全员风险管 理的理念,采取事前防 范、事中控制和事后监督 等三阶段工作,加强对日 常投资运作的管理和监控 ,督促投研交易业务的华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 10 合规开展;在监察稽核方 面,公司定期和不定期开 展多项内部稽核,对投资 研究、基金交易、市场 销售、 后台 运作 等关 键业 务和岗 位进 行检 查监 督, 促进公 司业 务合 规运 作、 稳健经 营。 报告期内,本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为 核心,坚持基金份额持有 人利益优先的原则,提高 监察稽核工作的科学性和 有 效性,切实保障基金 安全、 合规 运作 。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 根据中国证监会相关规定 及基金合同约定,本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度,建立了估值委员 会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基 金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业 意 见。 定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 报告期内,本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定, 不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 11 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6 审 计报告 安永华 明(2018 )审 字 第 60739337_A14 号 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 : 6.1 审 计意 见 我们审 计了 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 的财 务报表 , 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表,2017 年度 的利 润表 、 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。 我们认为,后附的华夏盛 世精选混合型证券投资基 金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计 准则的 规定 编制 , 公允 反映 了华夏 盛世 精选 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。 6.2 形 成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表 审计的 责任” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任 。 按 照中 国注 册会 计 师职业 道德 守则 , 我们 独立于华夏盛世精选混合 型证券投资基金,并履行 了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获 取的审 计证 据 是 充分 、适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 6.3 其 他信 息 华夏盛 世精选混合型 证券投资基 金管理层(以 下简称“ 管理层” )对其他信息负责。 其他信息 包 括年度 报告 中涵 盖的 信息 ,但不 包括 财务 报表 和我 们的审 计报 告。 我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审 计,我们的责任是阅读其 他信息,在此过程中,考 虑其他信息是否与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们 应当报 告该事实。在这方 面,我 们无 任何 事项 需要 报告。 6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护 必要的 内部 控制 ,以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 12 在编制财务报表时,管理 层负责评估华夏盛世精选 混合型证券投资基金的持 续经营能力,披露 与持续 经营 相关 的事 项 ( 如适用 ) , 并 运用 持续 经营 假设, 除非 计划 进行 清算 、 终止 运营 或别 无其 他 现实的 选择 。 治理层 负责 监督 华夏 盛世 精选混 合型 证券 投资 基金 的财务 报告 过程 。 6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来 可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策, 则通 常认 为错 报是 重大的 。 在按照审计准则执行审计 工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也 执行以 下工 作: (1) 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 , 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这 些风险 , 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 , 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、 故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。 (2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 , 以 设计 恰当 的审 计程序 , 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发 表意见 。 (3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。 (4) 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 , 根 据获取 的审 计 证据, 就可 能导 致 对华夏盛世精选混合型证 券投资基金持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确 定性,审计准则要求我们 在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的 相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事 项或情况可能导致华夏盛 世精选混合型证券投资 基金不 能持 续经 营。 (5)评价财务报表的总体 列报、结构和内容(包括 披露) ,并评价财 务报表是 否公允反映相关 交易和 事项 。 我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ,包括 沟通我们在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 13


徐艳


王 珊珊 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层 2018 年 3 月 26 日 § 7 年 度财务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 7.4.7.1 130,439,937.70 107,848,256.77 结算备 付金


945,279.97 1,063,124.96 存出保 证金


123,635.40 324,031.63 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,157,034,674.56 1,841,024,654.92 其中: 股票 投资


1,077,458,674.56 1,741,024,654.92 基金投 资


- - 债券投 资


79,576,000.00 100,000,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 130,000,595.00 - 应收证 券清 算款


8,121,740.00 26,786,779.57 应收利 息 7.4.7.5 1,344,203.21 2,457,049.31 应收股 利


- - 应收申 购款


191,497.20 163,105.07 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,428,201,563.04 1,979,667,002.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


6,269.85 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 14 应付赎 回款


1,991,950.33 2,369,658.99 应付管 理人 报酬


1,816,982.87 2,533,687.37 应付托 管费


302,830.47 422,281.22 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 17,514,975.33 17,169,295.13 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 87,507.23 88,930.76 负债合 计


21,720,516.08 22,583,853.47 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,611,387,887.31 1,878,850,763.58 未分配 利润 7.4.7.10 -204,906,840.35 78,232,385.18 所有者 权益 合计


1,406,481,046.96 1,957,083,148.76 负债和 所有 者权 益总 计


1,428,201,563.04 1,979,667,002.23 注:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 0.873 元 ,基 金份 额总 额 1,611,387,887.31 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


-249,190,774.61 -289,102,136.88 1.利息 收入


2,274,172.53 2,180,436.71 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,227,056.20 891,814.32 债券利 息收 入


606,543.17 1,281,721.91 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


440,573.16 6,900.48 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-85,808,235.89 -205,452,704.07 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -91,953,007.43 -207,799,150.68 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -3,200.00 -23,680.00 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.16 - - 股利收 益 7.4.7.17 6,147,971.54 2,370,126.61 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 15 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 7.4.7.18 -166,198,314.19 -86,550,880.30 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.19 541,602.94 721,010.78 减:二、费用


34,709,688.43 39,874,891.02 1.管理 人报 酬


25,837,472.29 29,943,978.40 2.托管 费


4,306,245.36 4,990,663.18 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用 7.4.7.20 4,188,743.73 4,565,606.08 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用 7.4.7.21 377,227.05 374,643.36 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -283,900,463.04 -328,977,027.90 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-283,900,463.04 -328,977,027.90 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 会计主 体: 华夏 盛世 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,878,850,763.58 78,232,385.18 1,957,083,148.76 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -283,900,463.04 -283,900,463.04 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -267,462,876.27 761,237.51 -266,701,638.76 其中:1.基 金申 购款 170,317,239.49 -3,755,909.48 166,561,330.01 2.基金 赎回 款 -437,780,115.76 4,517,146.99 -433,262,968.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,611,387,887.31 -204,906,840.35 1,406,481,046.96 项目 上年度可比期间 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 16 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,941,078,775.16 421,411,564.75 2,362,490,339.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -328,977,027.90 -328,977,027.90 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -62,228,011.58 -14,202,151.67 -76,430,163.25 其中:1.基 金申 购款 495,092,829.28 5,258,886.79 500,351,716.07 2.基金 赎回 款 -557,320,840.86 -19,461,038.46 -576,781,879.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,878,850,763.58 78,232,385.18 1,957,083,148.76 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 杨明 辉,主 管会 计工 作负 责人 :汪贵 华, 会计 机构 负责 人:汪 贵华 7.4 报 表附 注 7.4.1 基金 基本 情况 华夏盛 世精选股票型 证券投资基 金(以下简称“ 本基金” )经中国证 券监督管理委员会 (以下简 称“ 中 国证 监会” ) 证 监许 可[2009]1257 号 《关 于核 准华 夏盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 的核准,由华夏基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基金销售管 理办法》 、 《证券 投资基金 运作管理办法 》 、 《华夏盛 世精选股票型证券投资基 金基金合同》及其他 有 关法律法规负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ,存续期限为不定期。首 次设立募集不包括认购 资金利 息共 募集 18,710,173,716.13 元 ,业经 德勤 华 永会计 师事 务所 有限 公司 德师报 (验 )字 (09 ) 第 0040 号 验资 报告 予以 验 证。 经向 中国 证监 会备 案, 《 华夏盛 世精 选股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2009 年 12 月 11 日正 式 生效, 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 18,710,203,946.42 份基 金份 额, 其中认 购资 金利 息折 合 30,230.29 份基 金份 额。 本 基 金的基 金管 理人 为华 夏基 金管理 有限 公司, 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。 根据 基金 管 理人 2015 年 7 月 3 日刊 登 的 《华 夏基 金管理 有限 公司关 于旗 下部 分开 放式 基金更 名的 公告 》 , 华夏 盛 世精选 股票 型证 券投 资基 金自 2015 年 7 月 15 日 起更名 为华 夏盛 世精 选混 合型证 券投 资基 金。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 17 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和本基金 基金合同的有关规定,本 基金可投资于 具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上 市的股票、债券、资产支 持证券、权证及中国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 -基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。


7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况以 及 2017 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 7.4.4 重要 会计 政策 和会 计 估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账 本位 币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类 1、金 融资 产的 分类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。 本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产 列示外,以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融资产 在资产负债 表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款 项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。 2、金 融负 债的 分类 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 18 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。 本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期 损益;支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量,应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 当收取某项金融 资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬 已转移 时, 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。 7.4.4.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并 进行估 值: 1、 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估 值 日无交 易且 最近 交 易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的,按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。 有充 足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实 反映公允价值的, 应对市场交易价格进行 调整,确定公允价值。与 上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同 资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的 ,那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外,基金管理人不应 考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。 2、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 在当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持 的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时,优先 使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产 或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ,才 可以使 用不 可观 察输 入值 。 3、 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对 估值 进行 调 整并确 定公 允价 值。 7.4.4.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销 本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 19 且交易 双方 准备 按净 额结 算时, 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 7.4.4.7 实收 基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经 实施份额拆分或折算的基 金,由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日 或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购 和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的 基金,上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金 减少。 7.4.4.8 损益 平准 金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准 金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间 收到的款项,根据资产 支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资 本金部分和投资收益部分 ,将本金部分冲减资产 支持证 券投 资成 本, 并将 投资收 益部 分确 认为 利息 收入。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变 动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的按直 线法近 似计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 按直线 法近 似计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政 策 每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 20 利或将现金红利按分红权 益再投资日的基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资。期末可供分配 利润指 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: 1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 , 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会关 于 证券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 , 本基 金参考 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》对 重大 影响基 金资 产净 值的 特殊 事项停 牌股 票进 行估 值。 2、于 2017 年 12 月 28 日 前,对 于在 锁 定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会计 字 [2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》之 附件《 非公 开发 行有 明确 锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 进行 估值 ; 自 2017 年 12 月 28 日 起, 对于在锁定期内的非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取 得的带 限售 期的 股票 等流 通受限 股票 ,根 据中 国基 金业协 会中 基协 发[2017]6 号《关 于发 布< 证 券投 资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引(试行)> 的通 知》 之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指 引( 试行) 》进 行估 值。 3 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券 除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种, 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) , 按照 中证指 数有 限公 司所 独 立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间 同业市场交易的固定 收益品种,按照中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 7.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明 7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金 持有 的在 锁定 期内 的非公 开发 行股 票 , 自 2017 年 12 月 28 日 起改 为根 据中国 基金 业协 会 中基协 发[2017]6 号 《关 于 发布< 证 券投 资基 金投 资流 通受限 股票 估值 指引( 试行)> 的 通知》 之附 件 《 证 券投资 基金 投资 流通 受限 股票估 值指 引(试行) 》 进 行 估值。 该会 计估 计变 更对 本基 金 本期 末的 基金 资华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 21 产净值 及本 期损 益影 响不 重大。 7.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有 关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围, 不征 收营 业税 或增值 税。 2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税, 暂不 征收 企业 所得 税。 3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。 4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入, 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。 5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入, 暂不 征收企 业所 得税 。 6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入, 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税 , 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 , 持 股期 限 在 1 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,全额 计入 应纳 税所 得额 ,持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 )的 , 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额,持 股期 限超 过 1 年的 ,暂免 征收 个人 所得 税。 7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革 过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 7.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 130,439,937.70 107,848,256.77 定期存 款 - - 其他存 款 - - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 22 合计 130,439,937.70 107,848,256.77 7.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,162,896,718.84 1,077,458,674.56 -85,438,044.28 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 79,805,194.52 79,576,000.00 -229,194.52 合计 79,805,194.52 79,576,000.00 -229,194.52 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,242,701,913.36 1,157,034,674.56 -85,667,238.80 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,660,490,379.53 1,741,024,654.92 80,534,275.39 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 100,003,200.00 100,000,000.00 -3,200.00 合计 100,003,200.00 100,000,000.00 -3,200.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,760,493,579.53 1,841,024,654.92 80,531,075.39 7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 无。 7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 130,000,595.00 - 合计 130,000,595.00 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 23 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 无。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 28,569.34 20,105.86 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 467.94 526.24 应收债 券利 息 1,247,605.48 2,436,256.83 应收买 入返 售证 券利 息 67,499.18 - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 61.27 160.38 合计 1,344,203.21 2,457,049.31 7.4.7.6 其 他资 产 无。 7.4.7.7 应 付交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 17,514,065.33 17,169,135.13 银行间 市场 应付 交易 费用 910.00 160.00 合计 17,514,975.33 17,169,295.13 7.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 7,507.23 8,930.76 预提费 用 80,000.00 80,000.00 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 24 合计 87,507.23 88,930.76 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,878,850,763.58 1,878,850,763.58 本期申 购 170,317,239.49 170,317,239.49 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -437,780,115.76 -437,780,115.76 本期末 1,611,387,887.31 1,611,387,887.31 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 418,813,159.13 -340,580,773.95 78,232,385.18 本期利 润 -117,702,148.85 -166,198,314.19 -283,900,463.04 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -52,392,672.07 53,153,909.58 761,237.51 其中: 基金 申购 款 33,216,540.18 -36,972,449.66 -3,755,909.48 基金赎 回款 -85,609,212.25 90,126,359.24 4,517,146.99 本期已 分配 利润 - - - 本期末 248,718,338.21 -453,625,178.56 -204,906,840.35 7.4.7.11 存款 利息 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 1,136,669.77 856,954.32 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 86,558.28 23,639.63 其他 3,828.15 11,220.37 合计 1,227,056.20 891,814.32 7.4.7.12 股 票投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 1,602,033,843.05 1,657,246,818.11 减:卖 出股 票成 本总 额 1,693,986,850.48 1,865,045,968.79 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 25 买卖股 票差 价收 入 -91,953,007.43 -207,799,150.68 7.4.7.13 债 券投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 卖出 债券(债转股 及债券到期 兑付)成交 总 额 102,470,000.00 51,570,000.00 减: 卖出债券(债 转股及债券 到期兑付) 成 本总额 100,003,200.00 50,023,680.00 减:应 收利 息总 额 2,470,000.00 1,570,000.00 买卖债 券差 价收 入 -3,200.00 -23,680.00 7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益 无。 7.4.7.15 贵 金属 投资 收益 7.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成 无。 7.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入 无。 7.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入 无。 7.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入 无。 7.4.7.16 衍 生工 具收 益 7.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入 无。 7.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益 无。 7.4.7.17 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 6,147,971.54 2,370,126.61 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 26 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 6,147,971.54 2,370,126.61 7.4.7.18 公 允价 值变 动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -166,198,314.19 -86,550,880.30 —— 股 票投 资 -165,972,319.67 -86,556,360.30 —— 债 券投 资 -225,994.52 5,480.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 基 金投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -166,198,314.19 -86,550,880.30 7.4.7.19 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 541,602.94 721,010.78 其他 - - 合计 541,602.94 721,010.78 7.4.7.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 4,188,743.73 4,565,206.08 银行间 市场 交易 费用 - 400.00 交易基 金产 生的 费用 - - 其中: 申购 费 - - 赎回费 - - 合计 4,188,743.73 4,565,606.08 7.4.7.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 27 31 日 审计费 用 80,000.00 80,000.00 信息披 露费 240,000.00 240,000.00 银行费 用 19,827.05 17,243.36 银行间 账户 维护 费 36,000.00 36,000.00 其他 1,400.00 1,400.00 合计 377,227.05 374,643.36 7.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明 7.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无或 有事 项。 7.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定:(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本 收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) , 不征 收增 值税 ;(2) 纳税 人购 入基 金、 信 托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 , 不 属于金 融商 品转 让; (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国 家 税务总 局 于 2017 年 1 月 10 日颁 布的 财税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税 有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值 税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策 的通知 》 的 规定, 自 2018 年 1 月 1 日 起, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部 分金融 商品 转让 业务 , 按 照以下 规定 确定 销售 额: 提供贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息 及利息 性质 的收 入为 销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 (不 包括 限 售股 ) 、 债 券、 基金 、 非货物期货,可以选择按 照实际买入价计算销售额 ,或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票,为 停牌前最后一个交易日收 盘价) 、债券估值 (中 债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价 格作为 买入 价计 算销 售额 。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 7.4.9 关联 方关 系 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 28 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券” ) 基金管 理人 的股 东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东 天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东 南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东 山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东 注: ① 根据 华夏 基金 管理 有限公 司 于 2017 年 9 月 29 日 发布 的公 告, 经中 国 证监会 核准 ,华 夏 基金管 理有 限公 司股 东变 更为中 信证 券股 份有 限公 司(出 资比 例 62.2%)、 POWER CORPORATION OF CANADA ( 出资 比 例 13.9%)、 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION ( 出资 比例 13.9%)、 青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司(更 名为“ 天 津海 鹏科 技 咨询有 限公 司” ,出 资比 例 10%)。 ② 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 7.4.10.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 中信证 券 499,558,308.81 17.89% 1,983,143,576.12 62.68% 7.4.10.1.2 权证 交易 无。 7.4.10.1.3 债券 交易 无。 7.4.10.1.4 债券 回购 交易 无。 7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 29 中信证 券 373,839.22 15.98% 91,927.36 0.52% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 1,598,577.40 60.85% 217,380.50 1.27% 注:上述佣金按市场佣金 率计算,以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手 费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。 该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,837,472.29 29,943,978.40 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,639,997.31 5,473,886.39 注: ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 , 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 ② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。 ③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售 活动中产生的相关费用, 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算,从基金 管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ,不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。 7.4.10.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,306,245.36 4,990,663.18 注: ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提,逐日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。 7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 无。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 30 7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况 7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 无。 7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行活 期存 款 130,439,937.70 1,136,669.77 107,848,256.77 856,954.32 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 无。 7.4.11 利 润分 配情 况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 7.4.12 期末 (2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流 通受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位: 股) 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备注 300001 特锐 德 2015-11-30 2018-12-01 非公 开发 行流 通受 限 8.26 12.47 2,400,000 19,824,000.00 29,928,000.00 - 注: ① 以上“ 可 流通 日” 是 根据上 市公 司公 告估 算的 流通日 期, 最终 日期 以上 市公司 公告 为准 。 ② 基金可作为特定投资者 ,认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法 》规范的非公开发 行股份 , 所 认购 的股 份自 发行结 束之 日 起 12 个月 内 不得转 让。 根据 《 上市 公 司股东 、 董 监高 减持 股 份的若 干规 定》 及 《 深圳/ 上海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监 事、 高级 管理人 员减 持股 份实 施 细则》 ,本 基金 持有 的上 市 公司非 公开 发行 股份 ,自 股份解 除限 售之 日起 12 个 月内, 通过 集中 竞价华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 31 交易减 持的 数量 不得 超过 其持有 该次 非公 开发 行股 份数量 的 50% ;采 取大 宗 交易方 式的 ,在 任意 连 续 90 日内 ,减 持股 份的 总 数不得 超过 公司 股份 总数 的 2% 。 7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌等 流通 受限 股票 金额单 位 : 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量( 单 位: 股) 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备 注 300156 神雾 环保 2017-07-17 重大 事项 23.64 2018-01-17 21.74 5,247,465 86,399,384.94 124,050,072.60 - 000820 神雾 节能 2017-07-17 重大 事项 26.83 2018-01-17 26.06 2,678,701 55,311,639.63 71,869,547.83 - 300109 新开 源 2017-03-27 重大 事项 42.49 2018-01-12 48.88 1,394,622 61,431,262.65 59,257,488.78 - 300424 航新 科技 2017-12-28 重大 事项 23.43 2018-03-23 22.25 2,481,182 82,042,628.78 58,134,094.26 - 600715 文投 控股 2017-07-05 重大 事项 22.47 2018-01-08 23.40 979,600 21,531,897.50 22,011,612.00 - 300104 乐视 网 2017-04-17 重大 事项 3.92 2018-01-24 13.80 2,999,920 58,345,528.65 11,759,686.40 - 600525 长园 集团 2017-12-25 重大 事项 15.79 2018-01-10 17.30 7 107.34 110.53 - 7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券 7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购 无。 7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购 无。 7.4.13 金融 工具 风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织架 构 本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风 险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险 管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后,通过正式报告的方 式,将分析结果及时传 达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会,协助制定风 险控制决策,实现风险 管理目 标。 本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ,估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析 的角度出发,判断风险损 失的严重性;从定量分析 的角度出发, 根据本基 金的投资目标,结合基金 资产所运用的金融工具特 征,通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 32 化报告,参考压力测试结 果,确定风险损失的限度 和相应置信程度,及时对 各种风险进行监督、检 查和评 估, 并制 定相 应决 策,将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评 级降低 导致 债券 价格 下降 ,或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ,而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。 本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库,对发行 人及债券投资进行 内部评 级, 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度, 以控 制可 能出现 的信 用风 险。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下,基金管理人可能无法 迅速、低成本地调 整基金 投资 组合 ,从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。 本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在 证券交 易所 或银 行间 市场 交易 , 除 在“7.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产 流通暂 时 受 限制 的情 况外 ,其余 均能 及时 变现 。 7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析 在日常运作中,本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎 回规律 相匹 配。 在资产端,本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监 测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标,并定期开展压力 测试, 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。 在负债端,基金管理人持 续监测本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数 据, 审慎 评估 不 同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 , 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 , 及时调整组合资产结构及 比例,预留充足现金头寸 ,保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规 模和期 限的 匹配 。 如遭遇极端市场情形或投 资者非预期巨额赎回情形 ,基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回 申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ,控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性,本基金管理 人通过监测组合敏 感性指 标来 衡量 市场 风险 。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险 是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动,从 而影响基金投资收华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 33 益的风险。截至本期末, 本基金持有极少量债券资 产,因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无 重大影 响。 本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 7.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 7.4.13.4.3 其他 价格 风险 其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基 金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。 本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外,本基金管理人对本 基金所持有的股票 价格实 施监 控, 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析, 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 1,077,458,674.56 76.61 1,741,024,654.92 88.96 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 合计 1,077,458,674.56 76.61 1,741,024,654.92 88.96 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险 的敏感 性分 析 假设 1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时, 股 票资 产相 应的 理 论变动 值 对基金 资产 净值 的影 响金 额。 2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% , 其他 市场 变量 均不 发生变 化。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 元 ) 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 +5% 75,718,408.35 76,439,687.47 -5% -75,718,408.35 -76,439,687.47 7.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法 根据企业会计准则的相关 规定,以公允价值计量的 金融工具,其公允价值的 计量可分为三个层华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 34 次: 第一层 次: 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具, 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允 价值。 第二层 次: 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具, 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。 第三层次:对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具,可以 其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 7.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值


截至 2017 年 12 月 31 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 780,593,878.95 元, 第二 层 次的余 额 为 364,681,109.21 元, 第三 层次 的余 额为 11,759,686.40 元。 (截 至 2016 年 12 月 31 日止: 第一层 次的 余额 为 1,713,280,654.92 元, 第 二层 次的 余额 为 127,744,000.00 元,第 三层 次的 余额 为 0 元。 ) 7.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动


对于特殊事项 停牌的股票 、收盘价异常的债券,本 基金将相关股票和债券公 允价值所属层次于 其进行估值调整之日起从 第一层次转入第二层次或 第三层次,于股票复牌、 债券收盘价能体现公允 价值并恢复市价估值之日 起从第二层次或第三层次 转入第一层次。对于持有 的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股 票公允价值所属层次列入 第二层次,于限售期满并 恢复市价估值之日起从 第二层 次转 入第 一层 次。 7.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额 本基金 持有 的部 分股 票投 资于 2017 年度 转入 第三 层次, 转入 金额 为 33,074,118.00 元, 转入 第 三层次 后的 变动 均为 计入 当期损 益的 未实 现损 失, 计入利 润表 中的 公允 价值 变动收 益项 目。 § 8 投 资组合报告 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,077,458,674.56 75.44 其中: 股票 1,077,458,674.56 75.44 2 基金投 资 - - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 35 3 固定收 益投 资 79,576,000.00 5.57 其中: 债券 79,576,000.00 5.57 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 130,000,595.00 9.10 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入返售 金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 131,385,217.67 9.20 8 其他各 项资 产 9,781,075.81 0.68 9 合计 1,428,201,563.04 100.00 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 61,212.80 0.00 C 制造业 923,237,938.27 65.64 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 47,114,669.28 3.35 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,620.73 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,476,682.01 0.53 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,839,775.88 1.27 J 金融业 941.80 0.00 K 房地产 业 81,690,128.00 5.81 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 35,705.79 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,077,458,674.56 76.61 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 36 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300156 神雾环 保 5,247,465 124,050,072.60 8.82 2 002387 黑牛食 品 6,447,551 107,867,528.23 7.67 3 300338 开元股 份 3,912,067 84,031,199.16 5.97 4 000820 神雾节 能 2,678,701 71,869,547.83 5.11 5 002529 海源机 械 4,339,826 66,789,922.14 4.75 6 000567 海德股 份 2,749,797 65,995,128.00 4.69 7 002341 新纶科 技 2,349,930 64,623,075.00 4.59 8 300109 新开源 1,394,622 59,257,488.78 4.21 9 300424 航新科 技 2,481,182 58,134,094.26 4.13 10 002668 奥马电 器 2,575,907 49,405,896.26 3.51 11 002259 升达林 业 7,623,728 47,114,639.04 3.35 12 600271 航天信 息 1,599,919 34,462,255.26 2.45 13 002665 首航节 能 5,169,492 34,428,816.72 2.45 14 002662 京威股 份 4,397,421 31,749,379.62 2.26 15 300001 特锐德 2,400,000 29,928,000.00 2.13 16 300433 蓝思科 技 899,995 26,864,850.75 1.91 17 002048 宁波华 翔 1,100,000 26,180,000.00 1.86 18 600715 文投控 股 979,600 22,011,612.00 1.57 19 600340 华夏幸 福 500,000 15,695,000.00 1.12 20 300104 乐视网 2,999,920 11,759,686.40 0.84 21 002768 国恩股 份 400,000 11,388,000.00 0.81 22 601021 春秋航 空 200,000 7,454,000.00 0.53 23 300275 梅安森 431,400 6,078,426.00 0.43 24 002567 唐人神 750,000 5,805,000.00 0.41 25 300430 诚益通 282,861 5,778,850.23 0.41 26 000822 山东海 化 600,000 5,430,000.00 0.39 27 600071 凤凰光 学 153,000 2,555,100.00 0.18 28 000925 众合科 技 11,700 181,116.00 0.01 29 300679 电连技 术 1,184 109,070.08 0.01 30 300708 聚灿光 电 2,742 83,740.68 0.01 31 603619 中曼石 油 1,760 61,212.80 0.00 32 603378 亚士创 能 1,627 37,225.76 0.00 33 603127 昭衍新 药 643 35,705.79 0.00 34 603321 梅轮电 梯 2,725 32,700.00 0.00 35 603922 金鸿顺 1,023 28,674.69 0.00 36 300705 九典制 药 1,073 28,048.22 0.00 37 603722 阿科力 707 27,954.78 0.00 38 603976 正川股 份 963 26,598.06 0.00 39 603683 晶华新 材 1,095 22,776.00 0.00 40 603813 原尚股 份 741 22,682.01 0.00 41 603110 东方材 料 847 22,420.09 0.00 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 37 42 300669 沪宁股 份 841 20,537.22 0.00 43 600690 青岛海 尔 176 3,315.84 0.00 44 600887 伊利股 份 92 2,961.48 0.00 45 600406 国电南 瑞 91 1,663.48 0.00 46 601607 上海医 药 67 1,620.73 0.00 47 600643 爱建集 团 85 941.80 0.00 48 600525 长园集 团 7 110.53 0.00 49 600483 福能股 份 4 30.24 0.00 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 300338 开元股 份 98,608,728.48 5.04 2 300104 乐视网 66,125,139.93 3.38 3 300109 新开源 61,431,262.65 3.14 4 300645 正元智 慧 59,624,836.40 3.05 5 000997 新大陆 55,450,733.01 2.83 6 300430 诚益通 54,322,017.11 2.78 7 002259 升达林 业 51,699,785.12 2.64 8 300424 航新科 技 50,160,423.84 2.56 9 002564 天沃科 技 49,887,981.62 2.55 10 600643 爱建集 团 43,880,123.19 2.24 11 002277 友阿股 份 42,603,689.00 2.18 12 002341 新纶科 技 41,362,319.32 2.11 13 002665 首航节 能 35,706,289.05 1.82 14 600271 航天信 息 33,541,705.45 1.71 15 300473 德尔股 份 26,149,863.00 1.34 16 002686 亿利达 26,071,623.66 1.33 17 300433 蓝思科 技 25,804,606.31 1.32 18 600804 鹏博士 25,631,013.94 1.31 19 300418 昆仑万 维 24,197,952.49 1.24 20 002048 宁波华 翔 22,907,446.19 1.17 注:“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 000687 华讯方 舟 130,315,838.54 6.66 2 002665 首航节 能 127,727,786.60 6.53 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 38 3 002085 万丰奥 威 124,670,449.56 6.37 4 300310 宜通世 纪 93,550,578.60 4.78 5 300210 森远股 份 70,761,179.60 3.62 6 300156 神雾环 保 64,477,333.06 3.29 7 000997 新大陆 63,440,949.32 3.24 8 002094 青岛金 王 60,931,985.52 3.11 9 002662 京威股 份 58,645,651.80 3.00 10 300645 正元智 慧 50,422,963.92 2.58 11 002434 万里扬 47,710,758.93 2.44 12 603020 爱普股 份 45,306,667.85 2.32 13 002366 台海核 电 43,831,664.92 2.24 14 002277 友阿股 份 43,064,768.80 2.20 15 002777 久远银 海 40,515,454.34 2.07 16 002564 天沃科 技 39,559,478.94 2.02 17 300430 诚益通 39,163,544.73 2.00 18 300202 聚龙股 份 36,326,473.56 1.86 19 002454 松芝股 份 35,967,881.46 1.84 20 600643 爱建集 团 34,958,511.25 1.79 注:“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 1,196,393,189.79 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 1,602,033,843.05 注:“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 79,576,000.00 5.66 其中: 政策 性金 融债 79,576,000.00 5.66 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 39 10 合计 79,576,000.00 5.66 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 170410 17 农发 10 800,000 79,576,000.00 5.66 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.11.3 本 期国 债期 货 投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 8.12 投资 组合 报告 附注 8.12.1 报告期内, 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 40 8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 123,635.40 2 应收证 券清 算款 8,121,740.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,344,203.21 5 应收申 购款 191,497.20 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,781,075.81 8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300156 神雾环 保 124,050,072.60 8.82 重大事 项 2 000820 神雾节 能 71,869,547.83 5.11 重大事 项 3 300109 新开源 59,257,488.78 4.21 重大事 项 4 300424 航新科 技 58,134,094.26 4.13 重大事 项 8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 9 基 金份额持有人信息 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 45,173 35,671.48 98,114,131.11 6.09% 1,513,273,756.20 93.91 % 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 41 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本基金 535,019.56 0.03% 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级管 理人 员、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100 § 10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2009 年 12 月 11 日) 基金 份额 总额 18,710,203,946.42


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,878,850,763.58 本报告 期基 金总 申购 份额 170,317,239.49 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 437,780,115.76 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,611,387,887.31 § 11 重大事件揭示 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 2017 年 9 月 1 日 ,中 国建设 银 行发 布公 告, 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。 11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投 资策 略的 改变 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的报 酬为 80,000 元人 民币 。 截至本 报告 期末 ,该 事务 所已向 本基 金提 供 8 年的 审计服 务。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 42 11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金 管理 人报 告期 内收 到中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局 ( 以下 简称“ 北京证 监局” ) 《 关 于对华 夏基 金管 理有 限公 司采取 出具 警示 函的 决定 》 。 公司 对此 高度重 视, 已及 时完成 整改 并向 北京 证监局 提交 了整 改报 告, 同时完 善了 相应 制度 与流 程。 本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 平安证 券 1 620,513,394.91 22.22% 577,883.42 24.71% - 万联证 券 1 531,695,379.43 19.04% 495,167.51 21.17% - 中信证 券 2 499,558,308.81 17.89% 373,839.22 15.98% - 天风证 券 2 362,348,001.06 12.97% 264,984.10 11.33% - 招商证 券 2 223,542,609.69 8.00% 208,185.44 8.90% - 方正证 券 1 204,755,091.32 7.33% 149,733.33 6.40% - 国海证 券 1 156,863,859.51 5.62% 114,714.59 4.90% - 川财证 券 1 54,625,337.37 1.96% 39,947.62 1.71% - 光大证 券 1 47,166,093.74 1.69% 34,492.78 1.47% - 华泰证 券 1 30,875,360.64 1.11% 28,754.28 1.23% - 海通证 券 1 25,435,854.58 0.91% 23,688.79 1.01% - 长江证 券 1 22,816,649.05 0.82% 16,686.05 0.71% - 申万宏 源证 券 2 7,272,183.68 0.26% 6,772.61 0.29% - 东兴证 券 1 5,562,121.96 0.20% 4,067.93 0.17% - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较强的研究能力,能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 43 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本表列示外,本基金 还选择了安信证券、东莞 证券、东方证券、东吴证 券、高华证券、广 州证券、国盛证券、国泰 君安证券、国信证券、华 创证券、民生证券、民族 证券、万和证券、西部 证券、信达证券、中国银 河证券、长城证券、中金 公司、中信建投证券的交 易单元作为本基金交易 单元, 本报 告期 无股 票交 易及应 付佣 金。 ④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 , 天 风证 券的 部分 交易单 元、 国盛 证券、 万和 证券、 东兴 证券 、 光大证 券、 安信 证券 的交 易单元 为本 基金 本期 新增 的交易 单元 。本 期没 有剔 除的券 商交 易单 元。 11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 回购 成 交总额 的比 例 平安证 券 - - - - 万联证 券 - - - - 中信证 券 - - - - 天风证 券 - - - - 招商证 券 - - - - 方正证 券 - - - - 国海证 券 - - - - 川财证 券 - - - - 光大证 券 - - - - 华泰证 券 - - - - 海通证 券 - - - - 长江证 券 - - - - 申万宏 源证 券 - - - - 东兴证 券 - - - - 11.8 其他 重大 事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华 夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、 赎 回等 业务数 量限 制的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-01-16 2 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增天 津国 美基 金销 售有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-02-15 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 44 3 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-02-16 4 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增北 京君 德汇 富投 资咨询 有限 公司 为 代销机 构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-03-07 5 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-03-17 6 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增中 银国 际证 券有 限责任 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-04-07 7 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金在 财通 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额 申购业 务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-05-17 8 华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业 场所变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-06-03 9 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上 交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-06-16 10 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代 销机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-06-29 11 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增南 京苏 宁基 金销 售有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-07-20 12 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增民 生证 券股 份有 限公司 为代 销机 构 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-08-01 13 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增通 华财 富 ( 上海 ) 基金销 售有 限公 司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-09-07 14 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-09-29 15 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增上 海挖 财金 融信 息服务 有限 公司 为 代销机 构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-10-13 16 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增嘉 实财 富管 理有 限公司 为代 销机 构 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-11-07 17 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金在 恒泰 证券 、 广 发证 券 开通定 期定 额申 购 业务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-11-08 18 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 中国证 监会 指定 报刊 及 2017-11-16 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告 45 基金新 增上 海华 信证 券有 限责任 公司 为代 销 机构的 公告 网站 19 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增上 海基 煜基 金销 售有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-11-28 20 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增天 风证 券股 份有 限公司 为代 销机 构 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-12-13 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 § 13 备查文件目录 13.1 备查 文件 目录 13.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件; 13.1.2 《华 夏盛 世精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ; 13.1.3 《华 夏盛 世精 选混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ; 13.1.4 法律 意见 书; 13.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; 13.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 13.2 存放 地点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 13.3 查阅 方式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 投 资者 可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 三月 二十 八日