华夏希望债券型证券投资基金
2017 年 年 度报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十八日华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告中的财务资料经审 计，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了无保留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 5
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 7
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 13
§ 6 审 计报 告 ................................................................................................................................................. 13
§7 年 度财 务报 表 .......................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
§8 投 资组 合报 告 .......................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ................................................................................................. 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ..................................... 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债 券投 资组 合 ......................................................................................... 42
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 43
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 43
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 43
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 43
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 43
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 43
§9 基 金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................................. 44
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 44
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 45
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 ......................................... 45
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................ 45
§ 11 重 大事 件揭 示 ........................................................................................................................................ 45
§ 12 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ........................................................................................................ 49
§ 13 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................................ 49
华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏希 望债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏希 望债 券
基金主 代码 001011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 3 月 10 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,078,990,384.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏希 望债 券 A 华夏希 望债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001011 001013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
610,330,999.51 份 468,659,384.96 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下 ， 追 求较 高 的当期 收入 和总 回报 。
投资策 略
基 金 将坚 持 稳健 投资 ， 在严 格 控制 风 险的 基础 上，追 求 较高 的 当期 收入
和总回 报。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为“ 中 证综合 债券 指数” 。
风险收 益特 征
本 基 金为 债 券型 基金 ， 其长 期 平均 风 险和 预期 收益率 低 于股 票 基金 、混
合基金 ，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 杨明辉 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 www.ChinaAMC.com 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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网网址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安
永大 楼 17 层
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
华夏希 望债 券
A
华夏希 望债 券
C
华夏希 望债 券 A
华夏希 望债 券
C
华夏希 望债 券 A 华夏希 望债 券 C
本 期 已 实 现 收
益
34,100,386.71 24,003,254.89 16,206,284.92 14,245,207.99 138,673,991.22 114,125,113.11
本期利 润 20,889,128.64 15,124,975.85 -32,180,760.46 -18,168,734.07 162,165,028.10 123,831,862.28
加 权 平 均 基 金
份额本 期利 润
0.0277 0.0268 -0.0205 -0.0217 0.1413 0.1542
本 期 加 权 平 均
净值利 润率
2.43% 2.38% -1.77% -1.89% 12.05% 13.28%
本 期 基 金 份 额
净值增 长率
3.04% 2.71% -0.61% -0.96% 14.38% 14.05%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
华夏希 望债 券 A 华夏希 望债 券 C 华夏希 望债 券 A 华夏希 望债 券 C 华夏希 望债 券 A 华夏希 望债 券 C
期 末 可 供 分 配
利润
75,420,131.39 50,445,437.54 104,404,140.44 72,938,947.69 240,204,634.07 96,525,424.48
期 末 可 供 分 配
基金份 额利 润
0.1236 0.1076 0.1035 0.0915 0.1105 0.1029
期 末 基 金 资 产
净值
696,487,634.94 527,576,163.48 1,147,297,845.63 896,796,574.36 2,553,617,543.28 1,094,908,730.83
期 末 基 金 份 额
净值
1.141 1.126 1.137 1.126 1.174 1.167
3.1.3 累计 期末 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
华夏希 望债 券 A
华夏希 望债
券 C
华夏希 望债
券 A
华夏希 望债 券 C
华夏希
望债券
A
华夏希 望债 券 C
基 金 份 额 累 计 77.65% 72.50% 72.40% 67.95% 73.46% 69.57% 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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净值增 长率
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏希 望债 券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.52% 0.19% -2.21% 0.23% 1.69% -0.04%
过去六 个月 1.97% 0.17% -1.60% 0.16% 3.57% 0.01%
过去一 年 3.04% 0.14% -1.48% 0.12% 4.52% 0.02%
过去三 年 17.13% 0.24% 6.81% 0.09% 10.32% 0.15%
过去五 年 34.71% 0.21% 18.94% 0.10% 15.77% 0.11%
自基金 合同 生
效起至 今
77.65% 0.22% 41.86% 0.09% 35.79% 0.13%
华夏希 望债 券 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -0.53% 0.20% -2.21% 0.23% 1.68% -0.03%
过去六 个月 1.90% 0.17% -1.60% 0.16% 3.50% 0.01%
过去一 年 2.71% 0.14% -1.48% 0.12% 4.19% 0.02%
过去三 年 16.02% 0.29% 6.81% 0.09% 9.21% 0.20%
过去五 年 32.70% 0.24% 18.94% 0.10% 13.76% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
72.50% 0.23% 41.86% 0.09% 30.64% 0.14%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏希 望债 券型 证券 投资 基金
基金份 额累 计净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
(2008 年 3 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日)
华夏希 望债 券 A 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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华夏希 望债 券 C
3.2.3 过去 五年 基金 每年 净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较
华夏希 望债 券型 证券 投资 基金
基金每 年 净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的 对 比图
华夏希 望债 券 A 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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华夏希 望债 券 C
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况
华夏希 望债 券 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 0.300 7,397,908.93 12,366,396.81 19,764,305.74 -
2016 年 0.300 13,079,006.48 18,519,308.33 31,598,314.81 - 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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2015 年 1.000 82,782,754.93 42,581,200.85 125,363,955.78 -
合计 1.600 103,259,670.34 73,466,905.99 176,726,576.33 -
华夏希 望债 券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 0.300 5,777,304.54 9,688,509.70 15,465,814.24 -
2016 年 0.300 13,427,613.70 7,540,217.94 20,967,831.64 -
2015 年 1.000 38,172,434.71 43,403,605.99 81,576,040.70 -
合计 1.600 57,377,352.95 60,632,333.63 118,009,686.58 -
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首 批公 募 FOF 基金管理 人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管
理人， 香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ，在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 12 月 31 日 数据） ，华 夏 大
盘精选 混合 在 135 只 混合 偏股型 基金 中排 名 第 7 ， 华 夏消费 升级 混 合 A 在 263 只灵活 配置 型基 金 （股
票上下 限 0-95%+ 基准 股票 比例 30%-60%）（ A 类 ） 中 排名 第 10 ； 华 夏回 报混 合 A 和 华夏 回报 二号 混
合分别 在 174 只 绝对 收益 目标基 金（A 类 ）中 排名 第 3 和第 4； 华夏 安康 债 券 A 在 177 只普 通债 券
型基金 （ 二级 A 类 ） 中 排 名第 7 ； 华夏 可转 债增 强债 券 A 在 17 只 可转 换债 券 型基金 （A 类 ） 中 排名
第 5 ； 华夏 理 财 30 天债 券 A 在 39 只短 期理 财债 券型 基金 （A 类 ） 中 排名 第 8 ； 华夏全 球股 票(QDII)
在 56 只 QDII 股票型基 金 （A 类） 中排 名第 4； 华夏 收益债 券(QDII)A 及华夏 大中华 信用 债券(QDII)A
分别 在 15 只 QDII 债券型 基金（A 类） 中排 名第 1 和第 3 。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得“2016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司” 奖。 在 《中国 基金 报》 主办 的“ 中 国基金 业 20 年最 佳产 品 创新评 选” 中， 华夏 基华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
9
金荣获“ 十 大产 品创 新基 金 公司奖” ， 并收 获五 大产 品 奖项， 是获 奖最 多的 基金 公司。
在客户 服务 方面 ，2017 年 ， 华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服
务体 验： （1 ）升 级华夏基金官 网、微官 网、APP 、微信 、财富社 区等多个 端口的 在线客服 系统， 进
一步提 升了 客户 的服 务体 验； （2） 上线 基金 管家 APP 固定 业务 自助 办理 功能 ， 为 客户 提供 了更 便捷
的业务办理方式 ； （3）与 花旗银行、星展银行、民 生证券、国美基金、嘉实 财富等基金销售机构合
作，为 客户 提供 了更 多的 理财渠 道； （4） 开展“ 知 识 就是红 包” 、“ 华 夏基 金 19 周年司 庆” 、“FOF 基
金知识 大挑 战” 、“ 货 家三 兄弟迎 新年” 等 活动 ，为 客户提 供了 多样 化的 投资 者教育 和关 怀服 务。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何家琪
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部高 级副 总
裁
2017-09-08 - 5 年
清华大学应用经济学硕士 。
2012 年 7 月 加入 华夏 基金 管
理有限公司，曾任固定收 益
部研究 员、 基金 经理 助理 等 。
韩会永
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理
2008-03-10 2017-09-08 17 年
经济学硕士。曾任职于招 商
银行北 京分 行。2000 年 5 月
加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公
司，曾任研究发展部副总 经
理、基金经理助理、固定 收
益副总监、固定收益部总 经
理、华夏现金增利证券投 资
基金基 金经 理 （2005 年 4 月
12 日至 2006 年 1 月 24 日期
间， 2007 年 1 月 6 日至 2008
年 2 月 4 日 期间 ） ， 华 夏债 券
投资基 金基 金经 理 （2004 年
2 月 27 日至 2012 年 4 月 5
日期间 ） 、 华 夏保 证金 理财 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 （2013
年 2 月 4 日至 2015 年 4 月 2
日期间 ）等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制 方法
本基金管理人根据《证券 投资基金管理公司公平交 易 制度指导意见》等法规 制定了《华夏基金
管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 公司 通过 科学 、 制衡 的 投资决 策体 系 ， 加 强交 易分 配环节 的内 部控 制，
并通过工作制度、流程和 技术手段保证公平交易原 则的实现。同时，通过监 察稽核、事后分析和信
息披露 来保 证公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本基金 管理人严格执行了《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和《 华夏基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》的 规定 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年， 国际 方面 ， 全球 均维持 了稳 健 复 苏的 态势 。 美 联储 如市 场所 预期 加 息三次 ， 而特 朗普
在其执政的第一年提出的 减税计划也最终获得了美 国参众两院的通过。美国 在货币政策回归正常化
的同时，辅之以扩张的财 政政策，短期内经济压力 不大，美元指数受制于非 美货币的强势全年一直
处在下 跌通 道。 欧元 区 PMI 继续维持在 高位， 经济 仍 处在稳 健回 升的 通道， 欧 元也受 益于 经济 的回
暖表现强势。日本经济增 长在三大发达经济体中仍 处在相对偏弱的位置，但 也有逐步走出通缩的迹
象。大宗商品方面，受益 于全球经济的复苏共振叠 加通胀预期的升温，原油 、铜、铝等大宗原材料
价格均出现了比较明显的 上涨，也间 接表明了全球 需求的好转。国内经济总 体保持平稳，供给侧结
构性改 革和 金融 去杠 杆继 续稳步 推进 ， 全年 GDP 同 比增 长 6.9% ， 略 超市 场预 期， 也是 自 2010 年以
来同比 增速 首次 企稳 回升 。PPI 与 CPI 的 剪刀 差逐 步收窄 ，通 胀压 力整 体不 大。
债券市 场全 年表 现不 佳， 以十年 期国 债为 例， 到期 收益率 上行 近 90bp 至 3.9% 附近 。全 年来 看华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
11
影响债 券市 场的 几个 主要 因素在 2017 年均 呈现 出了 较大压 力， 一方 面经 济基 本面不 断超 市场 预期 ，
通胀水平有所抬升，另一 方面金融去杠杆的背景下 货币政策中性偏紧，金融 机构的负债成本都有不
同程度的上升。信用利差 有 所走扩，但依然处在较 低的位置。可转债市场扩 容明显，估值水平较年
初有比 较明 显的 压缩 ，全 年表现 弱于 正股 。
报告期内，本基金减持了 部分信用债，增持了股票 ，缩短了组合久期，并维 持了较低的杠杆水
平。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 华夏希 望债 券 A 基金份 额 净值 为 1.141 元 ， 本报 告期 份额净 值增 长率
为 3.04% ； 华 夏希 望债 券 C 基 金份 额净 值为 1.126 元 ， 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 2.71% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-1.48% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
展望 2018 年， 全球 经济 复 苏的进 程仍 在延 续， 美联 储预计 仍将 加 息 3 次 左右 ， 全 球贸易 的回 暖
也将对国内需求形成支撑 。国内方面，供给侧结构 性改革取得阶段性成果， 金融去杠杆进入实质阶
段，全年来看房地产投资 以及基建投资增速将有所 下行，而第三产业对经济 的贡献有望继续提升，
经济增 长预 计相 比去 年略 有下行 ，但 幅度 有限 。通 胀方面 ，PPI 与 CPI 的 剪 刀差将 继续 收窄 ，通 胀
水平将较去年有所抬升， 但需要关注全球大宗商品 价格上涨所带来的通胀预 期的上升。随着经济增
速的同比缓慢回落以及金 融去杠杆导致的表外融资 萎缩，债券市场的供需格 局有望好于去年，但由
于在去杠杆的大背景下， 货币政策短期难言放松， 债券收益率目前仍处在筑 顶阶段，全年有望看到
债券收 益率 拐点 的出 现。
权益方面，机构对于权益 资产的配置需求较为旺盛 ，权益市场已经逐步转入 增量市场，增量资
金主要来自公募基金、保 险、基本养老金以及海外 机构，这类资金更加偏向 有较强基本面支撑、盈
利稳定以及估值合理的股 票，所以预计当前的市场 风格还将延续一段时间， 但同时也注意到一些具
有较强内生增长的成长股 估值已经回落到合意区间 ，这也将成为组合未来战 略配置的品种。从结构
上看，配置主力仍将以绩 优蓝筹股为主，其中包括 银行、保险、地产、 食品 饮料和家电等，同时将
加大对 军工 、环 保以 及高 端制造 相关 行业 的配 置。
2018 年本 基金 将适 度拉 长 组合久 期， 增配 利率 债， 维持一 定的 权益 仓位 ， 同 时积极 关注 可转 债
市场的 投资 机会 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
本报告期内，基金管理人 持续加强合规管理、风险 控制和监察稽核工作。在 合规管理方面，公
司认真落实投资者适当性 管理、非居民金融账户涉 税信息尽职调查管理、合 规管理办法等基金行业
新规，紧密跟踪监管要求 ，促进公司业务合法合规 ；公司不断完善内部制度 建设，制定了投资者适
当性管理制度、合规考核 制度、微博微信使用合规 管理制度等多项制度，修 订了反洗钱相关制度，
编制了合规管理制度汇编 ；公司结合新颁布的法律 法规，以投资研究和销售 业务条线为重点，开展
了多种形式的合规培训， 不断提升员工的合规守法 意识；强化事前事中合规 风险管理，对信息披露
文件严格把关，认真审核 基金宣传推介材料，加强 了对公司和员工使用微博 、微信等新媒体进行宣
传的合规管理，防范各类 合规风险。在风险管理方 面，公司秉承全员风险管 理的理念，采取事前防
范、事中控制和事后监督 等三阶段工作，加强对日 常投资运作的管理和监控 ，督促投研交易业务的
合规开展；在监察稽核方 面，公司定期和不定期开 展多项内部稽核，对投资 研究、基金交易、市场
销售、 后台 运作 等关 键业 务和岗 位进 行检 查监 督， 促进公 司业 务合 规运 作、 稳健经 营。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金整体运作合 法合规。本基金管理人将 继续以风险控制为
核心，坚 持基金份额持有 人利益优先的原则，提高 监察稽核工作的科学性和 有效性，切实保障基金
安全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人为准确、及时进行 基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值 和份额净值计价的业务管 理制度，建立了估值委员 会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险 监测、控制和报告机制。 本基金托管人审阅本基金 管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基 金资产净值和基金份额申 购、赎回价格。会计师事 务所在估值调整导致基
金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相关 估值技 术 、 假 设及 输入 值 的适当 性发 表专 业意 见。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》及本 基金的基金合同等规定， 本基金本报告期实
施利润 分配 1 次 ，并于 2017 年 12 月 29 日刊 登分 红 公告、 于 2018 年 1 月初 实 施利润 分配 1 次 ，符
合相关 法规 及基 金合 同的 规定。
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
13
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
本报告期内，本基金托管 人在对华夏希望债券型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
本报告期内，华夏希望债 券型证券投资基金的管理 人——华夏基金管理有限 公司在华夏希望债
券型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，华 夏希望 债券 型证 券投 资基 金对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次利 润分 配， 分 配
金额 为 19,764,305.74 元。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对华夏基金 管理有限公司编制和披露 的华夏希望债券型证券投 资基金 2017 年年
度报告中财务指标、净值 表现、利 润分配情况、财 务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§ 6 审 计报告
安永华 明（2018 ）审 字 第 60739337_A03 号
华夏希 望债 券型 证券 投资 基金全 体基 金份 额持 有人 ：
6.1 审 计意 见
我们审 计了 华夏 希望 债券 型证券 投资 基金 的财 务报 表，包 括 2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，
2017 年度 的利 润表 、所 有 者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 相关 财务 报表 附注 。
我们认为，后附的华夏希 望债券型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则
的规定 编制 ，公 允反 映了 华夏希 望债 券型 证券 投资 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2017 年
度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.2 形 成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的 责任” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任 。 按 照中 国注 册会 计 师职业 道德 守则 ， 我们华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
14
独立于华夏希望债券型证 券投资基金，并履行了职 业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
6.3 其 他信 息
华夏希 望债券型证券 投资基金管 理层（以下简 称“ 管理层” ）对其他 信息负责。其他信 息包 括年
度报告 中涵 盖的 信息 ，但 不包括 财务 报表 和我 们的 审计报 告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
管理层负责按照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，使其实现 公允反映，并 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估华夏希望债券 型证券投资基金的持续经 营能力，披露与持
续经营 相关 的事 项 （ 如适 用） ， 并 运用 持续 经营 假设 ， 除非 计划 进行 清算、 终 止运营 或别 无其 他现 实
的选择 。
治理层 负责 监督 华夏 希望 债券型 证券 投资 基金 的财 务报告 过程 。
6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能 保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ， 设计 和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于 舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性 发华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
15
表意见 。
（3） 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披露 的合 理性 。
（4） 对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时 ， 根 据获取 的审 计 证据， 就可 能导 致
对华夏希望债券型证券投 资基金持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性 ，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或 情况可能导致华夏希望债 券型证券投资基金不能
持续经 营。
（5）评价财务报表的总体 列报、结构和内容（包括 披露） ，并评价财 务报表是 否公允 反映相关
交易和 事项 。
我们与治理层就计划的审 计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在
审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺陷 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
徐艳
王 珊珊
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 17 层
2018 年 3 月 26 日
§7 年度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 希望 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 3,038,853.00 19,572,043.70
结算备 付金
11,662,094.92 37,364,965.00
存出保 证金
171,088.85 71,121.22
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,201,270,316.93 2,251,839,476.34
其中： 股票 投资
174,664,518.93 91,797,263.24
基金投 资
- -
债券投 资
1,019,703,798.00 2,160,042,213.10 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
16
资产支 持证 券投 资
6,902,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,300,000.00 -
应收利 息 7.4.7.5 25,660,761.54 49,316,180.61
应收股 利
- -
应收申 购款
83,523.50 1,373,878.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,243,186,638.74 2,359,537,664.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
7,400,000.00 293,000,000.00
应付证 券清 算款
- 7,168,094.10
应付赎 回款
1,335,568.91 4,031,865.90
应付管 理人 报酬
734,034.03 1,264,224.05
应付托 管费
209,724.04 361,206.86
应付销 售服 务费
135,772.97 239,589.88
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,318,648.07 1,378,154.60
应交税 费
7,910,661.98 7,910,661.98
应付利 息
8,256.80 8,427.97
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 70,173.52 81,019.56
负债合 计
19,122,840.32 315,443,244.90
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,078,990,384.47 1,805,544,192.19
未分配 利润 7.4.7.10 145,073,413.95 238,550,227.80
所有者 权益 合计
1,224,063,798.42 2,044,094,419.99
负债和 所有 者权 益总 计
1,243,186,638.74 2,359,537,664.89
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 华夏 希望 债券 A 基 金份 额净 值 1.141 元， 华夏希 望债 券 C
基金份 额净 值 1.126 元 ； 华夏希 望债 券基 金份 额总 额 1,078,990,384.47 份 （其 中 A 类 610,330,999.51
份，C 类 468,659,384.96 份 ） 。
7.2 利 润表
会计主 体： 华夏 希望 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
60,273,044.47 -11,565,271.77
1.利息 收入
79,945,860.75 143,192,032.64
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 419,056.83 965,996.55
债券利 息收 入
78,890,874.76 141,760,282.79
资产支 持证 券利 息收 入
509,819.19 82,868.58
买入返 售金 融资 产收 入
126,109.97 382,884.72
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
2,375,104.62 -74,160,893.20
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 21,471,131.29 -79,581,849.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -21,424,105.12 3,654,609.41
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 2,328,078.45 1,766,346.98
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 -22,089,537.11 -80,800,987.44
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 41,616.21 204,576.23
减：二、费用
24,258,939.98 38,784,222.76
1.管理 人报 酬
10,530,402.16 19,558,878.43
2.托管 费
3,008,686.31 5,588,250.95
3.销售 服务 费
1,920,161.85 2,890,855.35
4.交易 费用 7.4.7.20 1,816,166.42 1,820,297.08
5.利息 支出
6,780,688.45 8,704,415.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,780,688.45 8,704,415.33
6.其他 费用 7.4.7.21 202,834.79 221,525.62
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
36,014,104.49 -50,349,494.53
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
36,014,104.49 -50,349,494.53
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主 体： 华夏 希望 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
18
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,805,544,192.19 238,550,227.80 2,044,094,419.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 36,014,104.49 36,014,104.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-726,553,807.72 -94,260,798.36 -820,814,606.08
其中：1.基 金申 购款 230,164,082.64 28,919,949.92 259,084,032.56
2.基金 赎回 款 -956,717,890.36 -123,180,748.28 -1,079,898,638.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -35,230,119.98 -35,230,119.98
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,078,990,384.47 145,073,413.95 1,224,063,798.42
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,112,760,208.16 535,766,065.95 3,648,526,274.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -50,349,494.53 -50,349,494.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,307,216,015.97 -194,300,197.17 -1,501,516,213.14
其中：1.基 金申 购款 1,609,619,884.25 253,048,347.17 1,862,668,231.42
2.基金 赎回 款 -2,916,835,900.22 -447,348,544.34 -3,364,184,444.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -52,566,146.45 -52,566,146.45
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,805,544,192.19 238,550,227.80 2,044,094,419.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
7.4 报 表附 注 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
19
7.4.1 基金 基本 情况
华夏希 望债 券型 证券 投资 基金 （以 下简 称“ 本 基金” ） 经 中国 证券 监督 管理 委 员会 （以 下简 称“ 中
国证监 会” ） 证监 许可[2008]114 号 《 关于 同意 华夏 希 望债券 型证 券投 资基 金募 集申请 的批 复 》 核 准，
由华夏基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、 《证券投 资基金销售管理办法 》 、
《证券投资基金运作管理 办法》 、 《华夏希望 债券型 证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包含认购资金利息共募集
9,320,985,633.23 元， 业经 中瑞岳 华会 计师 事务 所有 限公司 中瑞 岳华 验字[2008] 第 2020 号 验资 报告 予
以验证 。 经 向中 国证 监会 备案， 《华 夏希 望债 券型 证 券 投资 基金 基金 合同 》 于 2008 年 3 月 10 日正 式
生效， 基金 合同生 效日 的 基金份 额总 额 为 9,322,690,505.32 份基 金份 额。 本 基 金的基 金管 理人 为华 夏
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 希望债券型证券投资基金 基金合同》的有关
规定，本基金主要投资于 固定收益类金融工具，包 括国内依法发行、上市的 国债、央行票据、金融
债、企 业（ 公司 ）债 、可 转换债 券、 资产 支持 证券 等。本 基金 80% 以 上的 基 金资产 投资 于债 券类 金
融工具 （含 可转 债） ； 本基 金还可 投资 于一 级市 场新 股申 购 、 持 有可 转债 转股 所得的 股票 、 投 资二 级
市场股票以及权证等中国 证监会允许基金投资的其 它金融工具，但上述非固 定收益类金融工具的投
资比例 合计 不超 过基 金资 产的 20% 。 基金 持有 现金 以及到 期日 在 1 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资
产净值 的 5% 。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状
况以 及 2017 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要 会计 政策 和会 计 估计
7.4.4.1 会计 年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
20
7.4.4.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益 的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并
进行估 值： 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
21
1、 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。 有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
2、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
3、 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对 估值 进行 调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债 务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增 加 和转出基金的实收基金
减少。
7.4.4.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
22
代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间 收到的款项，根据资产
支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资 本金部分和投资收益部分 ，将本金部分冲减资产
支持证 券投 资成 本， 并将 投资收 益部 分确 认为 利息 收入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政 策
同一类别内的每一基金份 额享有同等分配权。本基 金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金 红利按分红权益再投资日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。
期末可 供分 配利 润指 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现收 益的孰 低数 。
由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额 类
别对应 的可 分配 收益 有所 不同。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 ， 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会关 于 证券投 资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 本基 金参考 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》对 重大
影响基 金资 产净 值的 特殊 事项停 牌股 票进 行估 值。
2、于 2017 年 12 月 28 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》之
附件《 非公 开发 行有 明确 锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 进行 估值 ； 自 2017 年 12 月 28 日 起，
对于在锁定期内的非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发 售 股份、通过大宗交易取华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
23
得的带 限售 期的 股票 等流 通受限 股票 ，根 据中 国基 金业协 会中 基协 发[2017]6 号《关 于发 布< 证 券投
资基金 投资 流通 受限 股票 估值指 引(试行)> 的通 知》 之附件 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指
引( 试行) 》进 行估 值。
3 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券
除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种， 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于
证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1
季度固定收益 品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或
挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) ， 按照 中证指 数有 限公 司所 独
立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间同业市场交易的固定 收益品种，按照中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
24
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企 业 所得 税和个 人所 得税 。
7.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 3,038,853.00 19,572,043.70
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 3,038,853.00 19,572,043.70
7.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 172,440,811.68 174,664,518.93 2,223,707.25
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 578,061,623.86 576,355,798.00 -1,705,825.86
银行间 市场 445,771,020.69 443,348,000.00 -2,423,020.69
合计 1,023,832,644.55 1,019,703,798.00 -4,128,846.55
资产支 持证 券 6,902,000.00 6,902,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,203,175,456.23 1,201,270,316.93 -1,905,139.30
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 97,233,268.67 91,797,263.24 -5,436,005.43
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所 市场 727,732,059.50 741,416,713.10 13,684,653.60 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
25
银行间 市场 1,406,689,750.36 1,418,625,500.00 11,935,749.64
合计 2,134,421,809.86 2,160,042,213.10 25,620,403.24
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,231,655,078.53 2,251,839,476.34 20,184,397.81
7.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
7.4.7.4 买入 返售 金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,189.21 1,932.12
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 5,772.69 18,495.73
应收债 券利 息 25,644,781.75 49,295,717.56
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 4,017.89 35.20
合计 25,660,761.54 49,316,180.61
7.4.7.6 其他 资产
无。
7.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,315,198.07 1,373,706.06
银行间 市场 应付 交易 费用 3,450.00 4,448.54
合计 1,318,648.07 1,378,154.60
7.4.7.8 其他 负债 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
26
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 173.52 1,019.56
预提费 用 70,000.00 80,000.00
合计 70,173.52 81,019.56
7.4.7.9 实收 基金
华夏希 望债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 1,008,813,800.34 1,008,813,800.34
本期申 购 46,635,992.39 46,635,992.39
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -445,118,793.22 -445,118,793.22
本期末 610,330,999.51 610,330,999.51
华夏希 望债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 796,730,391.85 796,730,391.85
本期申 购 183,528,090.25 183,528,090.25
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -511,599,097.14 -511,599,097.14
本期末 468,659,384.96 468,659,384.96
7.4.7.10 未 分配 利润
华夏希 望债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 104,404,140.44 34,079,904.85 138,484,045.29
本期利 润 34,100,386.71 -13,211,258.07 20,889,128.64
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-43,320,090.02 -10,132,142.74 -53,452,232.76
其中： 基金 申购 款 4,719,454.68 1,606,441.37 6,325,896.05
基金赎 回款 -48,039,544.70 -11,738,584.11 -59,778,128.81
本期已 分配 利润 -19,764,305.74 - -19,764,305.74
本期末 75,420,131.39 10,736,504.04 86,156,635.43
华夏希 望债 券 C 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
27
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 72,938,947.69 27,127,234.82 100,066,182.51
本期利 润 24,003,254.89 -8,878,279.04 15,124,975.85
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-31,030,950.80 -9,777,614.80 -40,808,565.60
其中： 基金 申购 款 16,370,565.51 6,223,488.36 22,594,053.87
基金赎 回款 -47,401,516.31 -16,001,103.16 -63,402,619.47
本期已 分配 利润 -15,465,814.24 - -15,465,814.24
本期末 50,445,437.54 8,471,340.98 58,916,778.52
7.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 162,813.51 615,946.55
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 253,599.13 332,034.95
其他 2,644.19 18,015.05
合计 419,056.83 965,996.55
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 677,030,848.18 896,558,032.49
减：卖 出股 票成 本总 额 655,559,716.89 976,139,882.08
买卖股 票差 价收 入 21,471,131.29 -79,581,849.59
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
卖出 债券（ 债转股 及债券到期 兑付）成交 总
额
1,695,841,535.32 1,648,119,459.53
减： 卖出债券（ 债 转股及债券 到期兑付） 成
本总额
1,663,980,250.76 1,604,330,610.08
减：应 收利 息总 额 53,285,389.68 40,134,240.04
买卖债 券差 价收 入 -21,424,105.12 3,654,609.41 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
28
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
7.4.7.15 贵 金属 投资 收益
7.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
7.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
7.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
7.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
7.4.7.16 衍 生工 具收 益
7.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
7.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
无。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,328,078.45 1,766,346.98
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,328,078.45 1,766,346.98
7.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
1.交易 性金 融资 产 -22,089,537.11 -80,800,987.44
—— 股 票投 资 7,659,712.68 1,780,979.78
—— 债 券投 资 -29,749,249.79 -82,581,967.22
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - - 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
29
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -22,089,537.11 -80,800,987.44
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 41,616.21 204,576.23
其他 - -
合计 41,616.21 204,576.23
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,805,391.42 1,809,627.58
银行间 市场 交易 费用 10,775.00 10,669.50
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回费 - -
合计 1,816,166.42 1,820,297.08
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
审计费 用 70,000.00 80,000.00
信息披 露费 80,000.00 80,000.00
银行费 用 15,634.79 24,325.62
银行间 账户 维护 费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计 202,834.79 221,525.62
7.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
1、 根 据财 政部 、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融 房华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
30
地产 开发 教育辅助 服务等增值 税政策的 通知》的 规定：(1) 金融 商品持有 期间( 含 到期) 取得的 非保
本收 益( 合同中 未明确承诺到期 本金可全 部收回的 投资收 益) ，不征 收增值税；(2) 纳税人购 入基金 、
信托、 理财 产品 等各 类资 产管理 产品 持有 至到 期， 不属于 金融 商品 转让 ； (3) 资管产 品运 营过 程中 发
生的增 值税 应税 行为 ，以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。上 述政 策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国 家 税务总 局 于 2017 年 1 月 10 日颁 布的 财税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过 程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
2、 根据 本基 金管 理人 于 2017 年 12 月 29 日发 布的 分 红公告 ， 本 基金 向 2018 年 1 月 3 日在 本基
金登记 结算 机构 登记 在册 的华夏 希望 债券 A 类及 C 类基金 份额 持有 人按 每 10 份基金 份额 派发 红利
0.300 元。
7.4.9 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司（“ 中国 工商 银行” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中信证 券 （ 山东 ） 有 限责 任公司 （“ 中 信证 券 （ 山东 ）” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 （“ 华夏 财富” ） 基金管 理人 的子 公司 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
31
中信期 货有 限公 司（“ 中 信 期货” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管 理人 的股 东
注： ① 根据 华夏 基金 管理 有限公 司 于 2017 年 9 月 29 日 发布 的公 告， 经中 国 证监会 核准 ，华 夏
基金管 理有 限公 司股 东变 更为中 信证 券股 份有 限公 司（出 资比 例 62.2%）、 POWER CORPORATION
OF CANADA （ 出资 比 例 13.9%）、 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION （ 出资 比例 13.9%）、
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司（更 名为“ 天 津海 鹏科 技 咨询有 限公 司” ，出 资比 例 10%）。
② 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 577,918,766.55 41.41% - -
7.4.10.1.2 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中信证 券 39,364,167.10 32.72% - -
7.4.10.1.3 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
中信证 券 7,659,861,000.00 24.67% - -
7.4.10.1.4 应支 付关 联方 的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称 本期 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
32
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 422,632.68 42.11% 120,089.00 9.13%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,530,402.16 19,558,878.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,738,182.66 2,335,400.87
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.7% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.7%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
7.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,008,686.31 5,588,250.95
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销售 服务 费 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
33
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏希 望债 券 A 华夏希 望债 券 C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 418,549.51 418,549.51
中国工 商银 行 - 437,161.51 437,161.51
中信证 券 - 27,040.99 27,040.99
中信证 券（ 山东 ） - 1,327.28 1,327.28
中信期 货 - 40.77 40.77
华夏财 富 - 141.00 141.00
合计 - 884,261.06 884,261.06
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏希 望债 券A 华夏希 望债 券C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 934,006.86 934,006.86
中国工 商银 行 - 552,065.67 552,065.67
中信证 券 - 20,879.83 20,879.83
中信证 券（ 山东 ） - 1,886.27 1,886.27
中信期 货 - - -
华夏财 富 - - -
合计 - 1,508,838.63 1,508,838.63
注： ① 支 付基 金销 售机 构的 基金销 售服 务费 按 C 类 基 金份额 前一 日基 金资 产净 值 0.3% 的年 费率
计提，逐日累计至每月月 底，按月支付给基金管理 人，再由基金管理人计算 并支付给各基金销售机
构。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为：C 类 日基 金销 售服 务费＝ 前一 日 C 类基 金资 产净值× 0.3%/ 当年
天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
34
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行活 期存
款
3,038,853.00 162,813.51 19,572,043.70 615,946.55
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
7.4.11 利 润分 配情 况
华夏希 望债 券 A
单位： 人民 币元
序
号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
本期 利 润分 配
合计
备
注
1 2017-07-03 2017-07-03 0.300 7,397,908.93 12,366,396.81 19,764,305.74 -
合
计
0.300 7,397,908.93 12,366,396.81 19,764,305.74 -
华夏希 望债 券 C
单位： 人民 币元
序
号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形 式发
放总额
再投资 形式
发放总 额
本期 利 润分 配
合计
备
注
1 2017-07-03 2017-07-03 0.300 5,777,304.54 9,688,509.70 15,465,814.24 -
合
计
0.300 5,777,304.54 9,688,509.70 15,465,814.24 -
注：根 据本 基金 管理 人于 2017 年 12 月 29 日 发布 的 分红公 告， 本基 金向 2018 年 1 月 3 日在 本
基金登 记结 算机 构登 记在 册的华 夏希 望债 券 A 类及 C 类基 金份 额持 有人 按每 10 份基 金份 额派 发红
利 0.300 元。
7.4.12 期末 （2017 年 12 月 31 日） 本基 金持 有的 流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 债券 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
35
证券代 码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
( 单位：
股)
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
123006
东财
转债
2017-12-25 2018-01-29
新发流
通受限
100.00 100.00 40 4,000.00 4,000.00 -
128028
赣锋
转债
2017-12-26 2018-01-19
新发流
通受限
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 7,400,000.00 元 ， 于 2018 年 1 月 2 日 到期 。 该类 交易 要求 本基 金在 回购期 内持 有的 证券 交
易所交 易的 债券 和/ 或 在新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.13 金融 工具 风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资 总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风 险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
36
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集 中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在“7.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险分 析
在日常运作中，本基金的 流动性安排能够与基金合 同约定的申购赎回安排以 及投资者的申购赎
回规律 相匹 配。
在资产端，本基金主要投 资于基金合同约定的具有 良好流动性的金融工具。 基金管理人持续监
测本基金持有资产的市场 交易量、交易集中度等涉 及资产流动性水平的风险 指标，并定期开展压力
测试， 详细 评估 在不 同的 压力情 景下 资产 变现 情况 的变化 。
在负债端，基金管理人持 续监测本基金开放期内投 资者历史申赎、投资者类 型和结构变化等数
据， 审慎 评估 不同 市场 环境 可能带 来的 投资 者潜 在赎 回需求 ， 当市 场环 境或 投资 者结构 发生 变化 时 ，
及时调整组合资产结构及 比例，预留充足现金头寸 ，保持基金资产可变现规 模和期限与负债赎回规
模和期 限的 匹配 。
如遭遇极端市场情 形或投 资者非预期巨额赎回情形 ，基金管理人将采用本基 金合同约定的赎回
申请处 理方 式及 其他 各类 流动性 风险 管理 工具 ，控 制极端 情况 下的 潜在 流动 性风险 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位： 人民 币元 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
37
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 3,038,853.00 - - 3,038,853.00
结算备 付金 11,662,094.92 - - 11,662,094.92
结算保 证金 171,088.85 - - 171,088.85
债券投 资 431,978,570.70 478,153,662.40 109,571,564.90 1,019,703,798.00
资产支 持证 券 6,902,000.00 - - 6,902,000.00
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 4,712.11 - - 4,712.11
卖出回 购金 融资 产
款
7,400,000.00 - - 7,400,000.00
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 19,572,043.70 - - 19,572,043.70
结算备 付金 37,364,965.00 - - 37,364,965.00
结算保 证金 71,121.22 - - 71,121.22
债券投 资 577,083,365.70 1,208,074,711.80 374,884,135.60 2,160,042,213.10
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 8,099.40 - - 8,099.40
卖出回 购金 融资 产
款
293,000,000.00 - - 293,000,000.00
注：本表所示为本基金生 息资产及负债的公允价值 ，并按照合约规定的利率 重新定价日或到期
日孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏 感性分 析
假设
1、 该利 率敏 感性 分析 数据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有固 定收 益类 资产 的利率 风 险
状况测 算的 理论 变动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
利率上 升 25 个 基点 -4,954,056.95 -13,575,122.79
利率下 降 25 个 基点 5,016,851.86 13,749,411.20
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
38
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外，本基金管理人对本 基金所持有的股票
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析， 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 174,664,518.93 14.27 91,797,263.24 4.49
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
合计 174,664,518.93 14.27 91,797,263.24 4.49
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 股 票资 产相 应的 理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
+5% 10,213,507.74 -
-5% -10,213,507.74 -
注：本基金上年度主要投 资于固定收益类金融工具 ，主要风险为利率风险和 信用风险，其他的
市场因 素对 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
7.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允
价值。
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
39
7.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 12 月 31 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
201,476,026.83 元， 第二 层 次的余 额 为 999,794,290.10 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 （ 截至 2016 年 12
月 31 日止： 第一 层次 的余 额为 99,504,147.64 元， 第 二层次 的余 额 为 2,152,335,328.70 元， 第三 层次
的余额 为 0 元。 ）
7.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项停牌的股票 ，本基金将相关股 票公允 价值所属层次于其进行估 值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
7.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
§8 投资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 174,664,518.93 14.05
其中： 股票 174,664,518.93 14.05
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,026,605,798.00 82.58
其中： 债券 1,019,703,798.00 82.02
资产支 持证 券 6,902,000.00 0.56
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
14,700,947.92 1.18
8 其他各 项资 产 27,215,373.89 2.19
9 合计 1,243,186,638.74 100.00
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
40
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 9,233,703.00 0.75
C 制造业 123,381,554.13 10.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,713,616.00 0.55
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,293,560.00 0.51
J 金融业 15,018,166.80 1.23
K 房地产 业 7,320,842.00 0.60
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,703,077.00 0.55
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 174,664,518.93 14.27
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601336 新华保 险 213,934 15,018,166.80 1.23
2 300145 中金环 境 1,126,780 13,465,021.00 1.10
3 000768 中航飞 机 706,800 11,937,852.00 0.98
4 002179 中航光 电 276,160 10,875,180.80 0.89
5 600282 南钢股 份 2,170,400 10,504,736.00 0.86
6 002236 大华股 份 428,200 9,887,138.00 0.81
7 601899 紫金矿 业 2,011,700 9,233,703.00 0.75
8 002709 天赐材 料 170,600 7,845,894.00 0.64
9 002456 欧菲科 技 378,542 7,794,179.78 0.64
10 000002 万科 A 235,700 7,320,842.00 0.60
11 300258 精锻科 技 460,600 6,904,394.00 0.56
12 600027 华电国 际 1,809,600 6,713,616.00 0.55
13 002573 清新环 境 294,900 6,703,077.00 0.55
14 002185 华天科 技 751,700 6,404,484.00 0.52
15 002410 广联达 321,100 6,293,560.00 0.51 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
41
16 600967 内蒙一 机 510,300 6,149,115.00 0.50
17 600038 中直股 份 129,200 6,011,676.00 0.49
18 603228 景旺电 子 106,000 5,699,620.00 0.47
19 603799 华友钴 业 69,800 5,600,054.00 0.46
20 000858 五粮液 65,500 5,232,140.00 0.43
21 002180 纳思达 138,200 3,774,242.00 0.31
22 002050 三花智 控 145,200 2,662,968.00 0.22
23 300433 蓝思科 技 88,203 2,632,859.55 0.22
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601336 新华保 险 29,882,514.88 1.46
2 601166 兴业银 行 29,225,239.70 1.43
3 002236 大华股 份 21,424,381.22 1.05
4 601688 华泰证 券 17,936,986.30 0.88
5 300145 中金环 境 17,248,718.00 0.84
6 600282 南钢股 份 16,359,759.00 0.80
7 600703 三安光 电 15,478,405.75 0.76
8 002050 三花智 控 15,277,890.44 0.75
9 601600 中国铝 业 15,024,001.00 0.73
10 002456 欧菲科 技 14,522,732.82 0.71
11 600104 上汽集 团 14,104,530.00 0.69
12 000768 中航飞 机 12,305,987.63 0.60
13 601377 兴业证 券 11,603,384.60 0.57
14 601939 建设银 行 11,408,597.00 0.56
15 603799 华友钴 业 11,269,896.00 0.55
16 300258 精锻科 技 10,309,769.00 0.50
17 600009 上海机 场 10,276,056.94 0.50
18 002179 中航光 电 10,185,486.20 0.50
19 601328 交通银 行 10,171,000.00 0.50
20 601668 中国建 筑 10,123,400.00 0.50
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2％ 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601166 兴业银 行 28,697,092.03 1.40
2 601600 中国铝 业 17,958,489.22 0.88
3 600703 三安光 电 17,743,095.70 0.87 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
42
4 601336 新华保 险 17,051,806.16 0.83
5 601688 华泰证 券 16,514,830.44 0.81
6 600104 上汽集 团 14,496,333.38 0.71
7 600779 水井坊 13,715,273.00 0.67
8 002050 三花智 控 13,683,656.83 0.67
9 601939 建设银 行 12,442,996.00 0.61
10 601377 兴业证 券 11,132,409.00 0.54
11 600009 上海机 场 11,101,078.63 0.54
12 002236 大华股 份 10,860,574.00 0.53
13 601233 桐昆股 份 10,699,183.40 0.52
14 601225 陕西煤 业 10,474,959.00 0.51
15 601933 永辉超 市 10,438,878.24 0.51
16 002142 宁波银 行 10,436,665.01 0.51
17 601328 交通银 行 10,228,002.00 0.50
18 600525 长园集 团 10,063,682.24 0.49
19 000997 新大陆 9,966,860.00 0.49
20 601668 中国建 筑 9,916,991.00 0.49
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的 收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 730,767,259.90
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 677,030,848.18
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 193,067,000.00 15.77
其中： 政策 性金 融债 193,067,000.00 15.77
4 企业债 券 627,192,290.10 51.24
5 企业短 期融 资 券 129,834,000.00 10.61
6 中期票 据 49,701,000.00 4.06
7 可转债 （可 交换 债） 19,909,507.90 1.63
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,019,703,798.00 83.30 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170210 17 国开 10 1,000,000 93,340,000.00 7.63
2 011761009
17 陕 高速
SCP001
500,000 49,940,000.00 4.08
3 150414 15 农发 14 500,000 49,795,000.00 4.07
4 124548 14 裕 峰债 400,000 41,588,000.00 3.40
5 122956 09 常 高新 411,770 41,428,179.70 3.38
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 142911 PR 优 A 170,000.00 6,902,000.00 0.56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排序 的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投资 组合 报告 附注
8.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
44
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 171,088.85
2 应收证 券清 算款 1,300,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,660,761.54
5 应收申 购款 83,523.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,215,373.89
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
(%)
1 113009 广汽转 债 6,363,407.70 0.52
2 128015 久其转 债 2,453,870.10 0.20
3 110032 三一转 债 1,913,216.40 0.16
4 113011 光大转 债 1,043,700.00 0.09
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额 持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
45
比例
华夏希 望债 券 A 22,295 27,375.24 139,121,079.28 22.79% 471,209,920.23
77.21
%
华夏希 望债 券 C 13,840 33,862.67 12,554,774.64 2.68% 456,104,610.32
97.32
%
合计 36,135 29,859.98 151,675,853.92 14.06% 927,314,530.55
85.94
%
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份
额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华夏希 望债 券 A 331,199.52 0.05%
华夏希 望债 券 C 621,582.05 0.13%
合计 952,781.57 0.09%
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公司 高级 管理人 员、 基
金 投资 和研 究部门 负责 人
持有本 开放 式基 金
华夏希 望债 券 A 0
华夏希 望债 券 C 0
合计 0
本 基金 基金 经理持 有本 开
放式基 金
华夏希 望债 券 A 0
华夏希 望债 券 C 0
合计 0
§ 10 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏希 望债 券 A 华夏希 望债 券 C
基金合 同生 效日 （2008 年 3 月 10
日）基 金份 额总 额
5,167,938,657.06 4,154,751,848.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,008,813,800.34 796,730,391.85
本报告 期基 金总 申购 份额 46,635,992.39 183,528,090.25
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 445,118,793.22 511,599,097.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 610,330,999.51 468,659,384.96
§ 11 重 大事件揭示
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
46
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬为 70,000 元人 民币 。
截至本 报告 期末 ，该 事务 所已向 本基 金提 供 10 年 的 审计服 务。
11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金 管理 人报 告期 内收 到中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局 （ 以下 简称“ 北京证 监局” ） 《 关
于对华 夏基 金管 理有 限公 司采取 出具 警示 函的 决定 》 。 公司 对此 高度重 视， 已及 时完成 整改 并向 北京
证监局 提交 了整 改报 告， 同时完 善了 相应 制度 与流 程。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 577,918,766.55 41.41% 422,632.68 42.11% -
东北证 券 1 246,470,408.17 17.66% 180,243.53 17.96% -
中国银 河证 券 1 232,577,459.72 16.67% 216,597.53 21.58% -
中金公 司 1 201,563,553.79 14.44% 147,404.57 14.69% -
国金证 券 1 105,608,667.81 7.57% 13,866.18 1.38% -
中泰证 券 1 31,304,882.58 2.24% 22,893.29 2.28% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
47
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了国泰君安证券、 上海证券、新时代证券、 信达证券、兴业证
券、长江证券、中投证券 、中信建投证券、中银国 际证券和天风证券的交易 单元作为本基金交易单
元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，中信证券、中金 公司和天风证券的交易单 元为本基金本期新
增的交 易单 元。 本期 没有 剔除的 券商 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 回购 成交 总额 的
比例
中信证 券 39,364,167.10 32.72% 7,659,861,000.00 24.67%
东北证 券 8,907,156.00 7.40% 6,065,500,000.00 19.54%
中国银 河
证券
57,634,349.60 47.90% 10,989,500,000.00 35.40%
中金公 司 14,418,048.40 11.98% 6,190,000,000.00 19.94%
国金证 券 - - 123,100,000.00 0.40%
中泰证 券 - - 20,000,000.00 0.06%
11.8 其他 重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华
夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、 赎 回等
业务数 量限 制的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-16
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津国 美基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-15
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-16
4 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 中国证 监会 指定 报刊 及 2017-03-07 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
48
基金新 增北 京君 德汇 富投 资咨询 有限 公司 为
代销机 构的 公告
网站
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-17
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增汇 丰银 行 （ 中国 ） 有限公 司为 代销 机
构的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-31
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 财通 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额
申购业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-05-17
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上
交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-16
10
华夏希 望债 券型 证券 投资 基金第 十六 次分 红
公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-26
11
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-29
12
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增南 京苏 宁基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-07-20
13
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增民 生证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-08-01
14
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增通 华财 富 （ 上海 ） 基金销 售有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-09-07
15
华夏基 金管 理有 限公 司关 于调整 华夏 希望 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-09-09
16 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-09-29
17
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海挖 财金 融信 息服务 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-10-13
18
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增嘉 实财 富管 理有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-11-07
19
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海华 信证 券有 限责任 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-11-16
20
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海基 煜基 金销 售有限 公司 为代 销
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-11-28 华夏希望债券型证券投资基金 2017 年年度报告
49
机构的 公告
21
华夏希 望债 券型 证券 投资 基金第 十七 次分 红
公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-12-29
§ 12 影 响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 13 备 查文件目录
13.1 备查 文件 目录
13.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
13.1.2 《华 夏希 望债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
13.1.3 《华 夏希 望债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
13.1.4 法律 意见 书；
13.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
13.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 三月 二十 八日
