金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
金鹰元 安混合 型证券 投资基 金
(原金鹰 元安保 本混合 型证券 投资基 金转型)
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
送 出日 期：二 〇一 八年三 月二 十八日 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 2 页共 111 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈 利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 3 页共 111 页
1.2 目录
§1
重要 提示 及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 6
2.1.1 金 鹰元 安混 合型 证券投 资 基金 ........................................................................................... 6
2.1.2 金鹰 元安 保 本混 合型证 券 投资 基金 ................................................................................... 6
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 7
2.2.1 金 鹰元 安混 合型 证券投 资 基金 ........................................................................................... 7
2.2.2 金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金 ................................................................................... 7
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .............................................................................................................. 8
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 8
3
主要 财务 指标 和基 金净值 表现 ............................................................................................................... 9
3.1
主 要会 计数 据和 财务指 标 ............................................................................................................ 9
3.1.1 金 鹰元 安混 合型 证券投 资 基金 ........................................................................................... 9
3.1.2 金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金 .................................................................................. 10
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................ 11
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................... 18
§4
管理 人报 告 ........................................................................................................................................... 19
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 19
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 21
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................ 21
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 22
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 23
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ............................................................................ 23
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 24
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说 明 ............................................................................. 24
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所 出具非 标准 审计 报告 所涉 相关事 项的 说明 ......................................... 24
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 24
§5
托管 人报 告 ........................................................................................................................................... 24
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 24
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 25
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 25
§6 审计报 告 ............................................................................................................................................... 25
6.1 金鹰 元安 混合 型证 券投 资 基金 .................................................................................................... 25
6.1.1 审计 意见 ..................................................................................................................................... 25
6.1.2 形 成审 计意 见的 基础 ................................................................................................................. 25
6.1.3 其他 信息 ..................................................................................................................................... 25
6.1.4 管 理层 对财 务报 表的责 任 ......................................................................................................... 26
6.1.5 注册 会计 师的 责任 ..................................................................................................................... 26
6.2 金鹰 元安 保本 混合 型证 券 投资 基金 ............................................................................................ 27
6.2.1 审计 意见 ..................................................................................................................................... 27 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 4 页共 111 页
6.2.2 形 成审 计意 见的 基础 ................................................................................................................. 27
6.2.3 其他 信息 ..................................................................................................................................... 27
6.2.4 管 理层 对财 务报 表的责 任 ......................................................................................................... 28
6.2.5 注册 会计 师的 责任 ..................................................................................................................... 28
§7
年度 财务 报表 ....................................................................................................................................... 28
7.1 金鹰 元安 混合 型证 券投 资 基金 .................................................................................................... 28
7.1.1 资 产负 债表 .......................................................................................................................... 28
7.1.2 利 润表 ................................................................................................................................. 30
7.1.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ..................................................................................... 31
7.1.4 报表 附注 ............................................................................................................................. 32
7.2 金鹰 元安 保本 混合 型证 券 投资 基金 ............................................................................................ 58
7.2.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................... 58
7.2.2 利 润表 ................................................................................................................................. 60
7.2.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ..................................................................................... 61
7.2.4 报表 附注 .............................................................................................................................. 62
§8
投资 组合 报告 ....................................................................................................................................... 91
8.1 金鹰 元安 混合 型证 券投 资 基金 .................................................................................................... 91
8.1.1 期末 基金 资 产组 合情况 ..................................................................................................... 91
8.1.2 期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 ..................................................................................... 92
8.1.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ......................... 93
8.1.4 报 告期 内股 票投 资组合 的 重大 变动 ................................................................................. 93
8.1.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ............................................................................. 95
8.1.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ..................... 95
8.1.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细.......... 95
8.1.8 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细.......... 95
8.1.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ..................... 96
8.1.10 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 ........................................................... 96
8.1.11 报告 期末 本基 金投资 的 国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................... 96
8.1.12 本报 告期 投资 基金 情况 ................................................................................................... 96
8.1.13 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................... 96
8.2 金鹰 元安 保本 混合 型证 券 投资 基金 ............................................................................................ 97
8.2.1 期 末基 金资 产组 合情况 ..................................................................................................... 97
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的股票 投资 组合 ............................................................................. 97
8.2.3 报 告期 内股 票投 资组合 的 重大 变动 ................................................................................. 97
8.2.4 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ............................................................................. 98
8.2.5 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ..................... 98
8.2.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细.......... 98
8.2.7 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细.......... 98
8.2.8 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ..................... 98
8.2.9 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ............................................................. 99
8.2.10 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ........................................................... 99
8.2.11 本报 告期 投资 基金情 况 ................................................................................................... 99
8.2.12 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 99
§9
基金 份额 持有 人信 息 ......................................................................................................................... 100
9.1 金鹰 元安 混合 型证 券投 资 基金 .................................................................................................. 100 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 5 页共 111 页
9.1.1 期末 上市 基金 前十 名 持有人 ............................................................................................ 100
9.1.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................... 100
9.1.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................ 100
9.1.4 发 起式 基金 发起 资金持 有 份额 情况 ................................................................................ 100
9.2 金鹰 元安 保本 混合 型证 券 投资 基金 .......................................................................................... 100
9.2.1 期末 上市 基金 前十 名 持有人 ............................................................................................ 101
9.2.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ....................... 101
9.2.3 发 起式 基金 发起 资金持 有 份额 情况 ............................................................................... 101
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 101
10.1 金鹰 元安 混合 型证 券投 资 基金 ................................................................................................. 101
10.2 金鹰 元安 保本 混合 型证 券 投资 基金 ......................................................................................... 102
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 102
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 ......................................................................................................... 102
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................ 102
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................ 102
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................ 102
11.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 ............................................................................ 103
11.6 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ..................................................................................... 103
11.7 管理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 .................................................... 103
11.8 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................ 103
11.9 其他 重大 事件 ............................................................................................................................ 105
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 108
12.1 金 鹰元 安混 合型 证券投 资 基金 ................................................................................................ 108
12.2 金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金 ........................................................................................ 109
12.3 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................................................ 110
§13
备查文件目录 ................................................................................................................................... 110
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................ 110
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................... 110
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................... 110
金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 6 页共 111 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
基金名 称 金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 金鹰元 安混 合
基金主 代码 000110
交易代 码 000110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 6 月 6 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 514,726,607.01 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰元 安混 合 A 金鹰元 安混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000110 002513
报告期末下属分级基金的份额总
额
14,831,420.42 份 499,895,186.59 份
2.1.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
基金名 称 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 金鹰元 安保 本混 合
基金主 代码 000110
交易代 码 000110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 20 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 521,830,385.41 份
基金合 同存 续期 不定期 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 7 页共 111 页
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰元 安保 本混 合 A 金鹰元 安保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000110 002513
报告期末下属分级基金的份额总
额
22,078,367.20 份 499,752,018.21 份
2.2 基金产品说明
2.2.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
投资目 标
本基金 在有效 控制 风险 的 前提下 ，力争 使基 金份 额 持有人 获得超 额收 益
与长期 资本 增值 。
投资策 略
本基金 在投资 组合 管理 过 程中采 取主动 投资 方法 ， 通过数 量化方 法严 格
控制风 险，并 通过 有效 的 资产配 置策略 ，动 态调 整 安全资 产和风 险资 产
的投资 比例, 注重 风险 与收 益 的平 衡， 力 争实 现基金 资 产长 期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×20% ＋中债 总财 富(总值)指数 收益 率×80%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金 ， 其 预期 收益 和风 险水 平低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.2.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
投资目 标
本基金 运用投 资组 合保 险 策略， 严格控 制投 资风 险 ，在为 符合保 本条 件
的投资 金额提 供保 本保 障 的基础 上，力 争在 保本 周 期到期 时实现 基金 资
产的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 在投资 组合 管理 过 程中采 取主动 投资 方法 ， 通过数 量化方 法严 格
控制风 险，并 通过 有效 的 资产配 置策略 ，动 态调 整 安全资产 和 风险 资产
的投资 比例,以 确保 保本 周 期到期 时实 现基 金资 产的 稳健增 值。
业绩比 较基 准
2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
在基金 合同生 效日 ，业 绩 比较基 准为中 国人 民银 行 公布的 、该日 适用 的
2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）； 并随 着 2 年期 银行定 期存 款利 率的
调整而 动态 调整 。
风险收 益特 征
本基金 为积极 配置 的保 本 混合型 基金， 属于 证券 投 资基金 当中的 低风 险
品种， 其长期 平均 风险 与 预期收 益率低 于股 票型 基 金、非 保本的 混合 型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 8 页共 111 页
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李云亮 戴辉
联系电 话 010-59944986 010-65169958
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 400-830-8003
传真 020-83282856 020-65169555
注册地 址
广东省 广州 市南 沙区 滨海 路
171号11 楼自 编1101 之一J79
广东省 广州 市越 秀区 东风 东路
713号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
北京市 东城 区东 长长 安街 甲2
号
邮政编 码 510623 100005
法定代 表人 刘岩 杨明生
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
2.5 其他相关资料
2.5.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号中审 众环 大厦
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦
30 层
2.5.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号中审 众环 大厦
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦
30 层
基金保 证人 广州越 秀金 融控 股集 团有 限公司
广州市 珠江 新城 珠江 西路 5 号广州 国际 金
融 中心 63 楼 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 9 页共 111 页
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1
主要会计数据和财务 指标
3.1.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
3.1.1.1 期间数据和指标
报告期
2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日
金鹰元 安混 合 A 金鹰元 安混 合 C
本期已 实现 收益 149,815.41 2,757,076.67
本期利 润 137,969.58 2,007,968.59
加权平均基金份额本期 利
润
0.0078 0.0040
本期加 权平 均净 值利 润率 0.74% 0.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.48% 0.40%
3.1.1.2 期末数据和指标
2017 年末
金鹰元 安混 合 A 金鹰元 安混 合 C
期末可 供分 配利 润 3,527,462.72 -906,463.26
期末可供 分配 基金份 额利
润
0.2378 -0.0018
期末基 金资 产净 值 15,585,061.16 498,988,723.33
期末基 金份 额净 值 1.0508 0.9982
3.1.1.3 累计期末指标
2017 年末
金鹰元 安混 合 A 金鹰元 安混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 0.48% 0.40%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期末 可供 分配 利润， 指期末 资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4、 本基 金由 金鹰 元安 保本混 合 型证 券投 资基 金于 2017 年 6 月 6 日转 型而 来，故 本 报告 期期 间金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 10 页共 111 页
为 2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日， 本 报告 期末 为 2017 年 12 月 31 日 ， 无上年 度可 比期 间 （下
同）。
3.1.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
金额单 位： 人民 币元
3.1.2.1 期
间数据和
指标
报告期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 5 日
2016 年 2015 年
金鹰元 安保
本 混合 A
金鹰元 安保
本 混合 C
金鹰元 安保
本 混合 A
金鹰元 安保
本 混合 C
金鹰元 安保
本 混合 A
金鹰元 安保 本
混合 C
本期已
实现收
益
131,600.29
2,110,155.7
1
1,352,326.02 3,919,748.86
39,427,161.8
7
-
本期利
润
75,393.58
1,141,624.1
0
-2,422,523.24 -4,402,679.77
40,903,353.2
4
-
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0030 0.0023 -0.0189 -0.0121 0.0918 -
本期加
权平均
净值利
润率
0.29% 0.23% -1.82% -1.21% 8.66% -
本期基
金份额
净值增
长率
0.31% 0.23% -0.21% -0.81% 15.82% -
3.1.2.2 期
末数据和
指标
报告期末(2017 年 6 月 5
日)
2016 年末 2015 年末
金鹰元 安保 本
混合 A
金鹰元 安保 本
混合 C
金鹰元 安保 本
混合 A
金鹰元 安保 本
混合 C
金鹰元 安保 本
混合 A
金鹰元 安保 本混
合 C
期末可 5,104,731.3 -2,915,552. 6,086,769.06 -4,057,263.09 40,509,333.2 - 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 11 页共 111 页
供分配
利润
7 22 2
期末可
供分配
基金份
额利润
0.2312 -0.0058 0.2260 -0.0081 0.2069 -
期末基
金资产
净值
23,088,798.
61
496,836,465
.99
28,081,311.13
495,691,882.
29
204,602,213.
52
-
期末基
金份额
净值
1.0458 0.9942 1.0426 0.9919 1.0448 -
3.1.2.3 累
计期末指
标
报告期末(2017 年 6 月 5
日)
2016 年末 2015 年末
金鹰元 安保
本 混合 A
金鹰元 安保
本 混合 C
金鹰元 安保
本 混合 A
金鹰元 安保
本 混合 C
金鹰元 安保
本 混合 A
金鹰元 安保 本
混合 C
基金份
额累计
净值增
长率
31.43% -0.58% 31.02% -0.81% 31.31% -
3.2 基金净值表现
3.2.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增 长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
金鹰元 安混 合 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.98% 0.25% 0.32% 0.17% -1.30% 0.08%
过去六 个月 -0.16% 0.17% 1.52% 0.14% -1.68% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
0.48% 0.16% 3.44% 0.15% -2.96% 0.01%
金鹰元 安混 合 C ： 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 12 页共 111 页
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.01% 0.25% 0.32% 0.17% -1.33% 0.08%
过去六 个月 -0.23% 0.17% 1.52% 0.14% -1.75% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
0.40% 0.16% 3.44% 0.15% -3.04% 0.01%
注：1、 转型 后本 基金 的业 绩比较 基准 是： 沪深 300 指数收 益率×20% ＋中 债总财 富(总值)指数 收
益率×80% 。
3.2.1.2 自基金转型以来 基 金份额累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金
自基金 转型 以来 份额 累计 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 对比 图
(2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日)
金鹰元 安混 合 A
金鹰元 安混 合 C 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 13 页共 111 页
注：
1、 金鹰 元安 保本 混合 型证券 投 资基 金自 2017 年 6 月 6 日起 转型 为金 鹰元 安混 合 型证 券投 资基
金。
2、截 至本 报告 期末 ，各 项 投资比 例符 合基 金合 同的 约定。
3、 转 型后 本基 金 的业 绩比较 基 准是： 沪深 300 指数收 益 率×20% ＋中 债总 财富( 总值)指数 收益 率
×80% 。
3.2.1.3 自基金转型以来 基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金
自基金 转型 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
金鹰元 安混 合 A 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 14 页共 111 页
金鹰元 安混 合 C
注：
1、 金鹰 元安 保本 混合 型证券 投 资基 金自 2017 年 6 月 6 日起 转型 为金 鹰元 安混 合 型证 券投 资基
金。
3.2.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增 长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
金鹰元 安保 本混 合 A ： 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 15 页共 111 页
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.38% 0.03% 0.54% 0.01% -0.16% 0.02%
过去六 个月 0.48% 0.09% 1.05% 0.01% -0.57% 0.08%
过去一 年 0.59% 0.07% 2.13% 0.01% -1.54% 0.06%
过去三 年 25.62% 0.21% 8.21% 0.01% 17.41% 0.20%
自基金 合同 生
效起至 今
31.43% 0.23% 12.60% 0.01% 18.83% 0.22%
注：
1、 金鹰 元安 保本 混合 型证券 投 资基 金自 2017 年 6 月 6 日起 转型 为金 鹰元 安混 合 型证 券投 资基
金
2、 转型 前，“过去 三个 月” 计 算 期间为 2017 年 3 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日
3、 转型 前，“过去 六个 月” 计 算 期间为 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日
4、 转型 前，“过去 一年”计算 期 间为 2016 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日
5、 转型 前，“过去 三年”计算 期 间为 2014 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日
6、 转型 前，“ 自 基金 合同 生效起 至今”计算 期间 为 2013 年 5 月 20 日至 2017 年 6 月 5 日
7、转 型前 本基 金的 业绩 比 较基准 是：2 年 期银 行定 期存款 利率 （税 后） 。
金鹰元 安保 本混 合 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.35% 0.03% 0.54% 0.01% -0.19% 0.02%
过去六 个月 -0.29% 0.07% 1.05% 0.01% -1.34% 0.06%
过去一 年 -0.58% 0.06% 2.57% 0.01% -3.15% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
-0.58% 0.06% 2.65% 0.01% -3.23% 0.05%
注：
1、 金鹰 元安 保本 混合 型证券 投 资基 金自 2017 年 6 月 6 日起 转型 为金 鹰元 安混 合 型证 券投 资基
金
2、 转型 前，“过去 三个 月” 计 算 期间为 2017 年 3 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日
3、 转型 前，“过去 六个 月” 计 算 期间为 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日
4、 转型 前，“过去 一年”计算 期 间为 2016 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 16 页共 111 页
5、 转型 前，“ 自 基金 合同 生效起 至今”计算 期间 为 2016 年 3 月 10 日至 2017 年 6 月 5 日
6、转 型前 本基 金的 业绩 比 较基准 是：2 年 期银 行定 期存款 利率 （税 后） 。
7、 金鹰 元安 保本 混合 型证券 投 资基 金于 2016 年 3 月 10 日 成立 C 份额 。
3.2.2.2 自基金合同生 效以来 基金份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比
较
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 5 月 20 日至 2017 年 6 月 5 日)
金鹰元安保本混合 A
金鹰元安保本混合 C 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 17 页共 111 页
注：
1、 金鹰 元安 保本 混合 型证券 投 资基 金自 2017 年 6 月 6 日起 转型 为金 鹰元 安混 合 型证 券投 资基
金。
2、 截至 2017 年 6 月 5 日 ，各项 投资 比例 符合 基金 合同的 约定 。
3、转 型前 本基 金的 业绩 比 较基准 是：2 年期 银行 定期 存 款利 率（ 税后 ）。
4、 金鹰 元安 保本 混合 型证券 投 资基 金于 2016 年 3 月 10 日 成立 C 份额 。
3.2.2.3 自基金合同生效 以 来基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
金鹰元安保本混合 A 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 18 页共 111 页
金鹰元安保本混合 C
注：
1、 金鹰 元安 保本 混合 型证券 投 资基 金自2017年6月6 日起转 型为 金鹰 元安 混合 型证券 投资 基金 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
3.3.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
3.3.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 19 页共 111 页
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州。2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管理 计划 业务 资格 ，2013 年 7 月子 公司—— 深
圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 公司 下设 权益 投资部 等 18 个一 级职 能部门 以 及北 京、 广州 、 上
海、深 圳、 成都 等 5 个分 公司。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
公司回归投资本源，坚持 价值投资为导向，资产规 模结构持续优化，不断为 投资者创造稳健收益。
截至 2017 年 12 月 31 日，公 司 公募 基金 规模 447.64 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收 益部 总
监，基 金经 理
2016-10-1
9
- 10
刘丽娟女士，中南财经政法大学
工商管理硕士，历任恒泰证券股
份有限公司交易员，投资经理，
广州证券股份有限公司资产管理
总部固 定收 益投 资总 监。2014 年
12 月加入金鹰基金管理有限公
司，任固定收益部总监。现任金
鹰货币市场证券投资基金、金鹰
添益纯债债券型证券投资基金、
金鹰灵活配置混合型证券投资基
金、金鹰元安混合型证券投资基
金、金鹰元丰债券型证券投资基
金、金鹰元祺信用债债券型证券
投资基金、金鹰元和保本混合型
证券投资基金、金鹰添利中长期
信用债债券型证券投资基金、金
鹰添享纯债债券型证券投资基
金、金鹰现金增益交易型货币市
场基金、金鹰添荣纯债债券型证
券投资基金、金鹰添惠纯债债券
型证券投资基金、金鹰民丰回报金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 20 页共 111 页
定期开放混合型证券投资基金、
金鹰鑫富灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
汪伟 基金经 理
2017-09-0
8
- 4
汪伟先 生， 2013 年 7 月至 2014 年
9 月曾任广州证券股份有限公司
交易员、投资经理等职务，2014
年 9 月至 2016 年 2 月 曾任 金鹰基
金管理有限公司交易主管，2016
年 3 月至 2017 年 7 月 曾任 广东南
粤银行股份有限公司交易员、宏
观分析 师等 职务 ，2017 年 7 月加
入金鹰基金管理有限公司，现任
金鹰元安混合型证券投资基金、
金鹰元丰债券型证券投资基金基
金经理 。
吴德瑄 基金经 理
2017-09-3
0
- 5
吴德瑄先生，曾任广州证券股份
有限公 司研 究员 。2015 年 1 月加
入金鹰基金管理有限公司，任研
究部研究员、基金经理助理、基
金经理职务。现任金鹰技术领先
灵活配置混合型证券投资基金、
金鹰元禧混合型证券投资基金、
金鹰元丰债券型证券投资基金、
金鹰元安混合型证券投资基金基
金经理，金鹰红利价值灵活配置
混合型证券投资基金等基金的基
金经理 助理 。
黄倩倩 基金经 理助 理
2016-08-1
9
2017-02-17 5
黄倩倩女士，西南财经大学金融
学硕士研究生，历任广州证券股
份有限公司资产管理总部债券交
易 员， 2014 年 11 月加 入金 鹰基金
管理有限公司，担任固定收益部
债券交易员、基金经理助理，现
任金鹰现金增益交易型货币市场
基金、金鹰添益纯债债券型证券
投资基金基金经理，金鹰灵活配
置混合型证券投资基金等基金的
基金经 理助 理。
戴骏 基金经 理助 理
2017-01-0
5
- 6
戴骏先生，美国密歇根大学金融
工程硕士研究生，历任国泰基金
管理有限公司基金经理助理、东
兴证券股份有限公司债券交易员
等职务 ，2016 年 7 月 加入 金鹰基
金管理有限公司，现任金鹰元盛
债券型发起式证券投资基金金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 21 页共 111 页
（LOF ） 、金鹰元禧 混合 型 证券投
资基金、金鹰持久增利债券型证
券投资 基金 （LOF ） 、金鹰 添利中
长期信用债债券型证券投资基
金、金鹰添瑞中短债债券型证券
投资基金基金经理，金鹰鑫益灵
活配置混合型证券投资基金等基
金的基 金经 理助 理。
龙悦芳 基金经 理助 理
2017-06-0
3
- 7
龙悦芳女士，曾任平安证券股份
有限公司投资助理、交易员、投
资经理 等职 务。2017 年 5 月加入
金鹰基金管理有限公司，现任金
鹰货币市场证券投资基金、金鹰
添瑞中短债债券型证券投资基金
基金经理，金鹰鑫益灵活配置混
合型证券投资基金等基金的基金
经理助 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 22 页共 111 页
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2017 年， 国内 债市 在经 济 基本面 超预 期以 及金 融去 杠杆政 策的 持续 冲击 下， 延续 了 2016 年四
季度开启的债券熊市。纵 观全年，宏观经济在地产 投资及外需发力的双引擎 支撑下，全年经济增速
小 幅 反弹至 6.9% 。 经 济基 本面的 超预 期以 及金 融去 杠杆的 深入 推进 ， 导致 货 币政策 持续 收紧 ， 流动
性波动加剧，银行体系负 债端持续承压。表内资产 负债调整压力持续，表外 面临资管新规的制约，
收益率曲线在此冲击下， 整体上行 100bp，债市由 此深陷熊市调整。权益市 场风险偏好显著降低，
行情二 八分 化， 全年 只有 大盘蓝 筹及 业绩 白马 在资 金抱团 的推 动下， 表现 抢眼 。 其余 板块 全年 惨淡。
在此行情下，产品上半年 主要集中在收益短端品种 ，以存单和回购资产，提 供稳定票息收益。
三 季 度开 始增配 aaa 评级 公司债 和中 票， 并将 组合 久期小 幅提 升 至 1 年 附近。 同 时在 震荡 行情 中，
择时把 握长 端利 率波 段。 四季度 开始 加入 权益 操作 ，且权 益仓 位比 例始 终控 制在 20% 内 ，防 止净值
大幅波动。绝对收益选择 业绩为主线的品种进行投 资，基本不参与主题性博 弈机会，以确保业绩带
来的稳 定性 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 5 日 ， 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金，A 类份 额净 值为 1.0458 元， 报告
期内（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 5 日 ）份 额净 值增长 率为 0.31% ， 同期业 绩 比较 基准 增长 率为
0.90% ；C 类基 金份 额净 值为 0.9942 元 ，报 告 期 内（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 5 日） 份额 期净 值
增 长率 0.23% ，同 期业 绩比 较 基准 增长 率为 0.90% 。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 23 页共 111 页
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 （ 金鹰 元安混 合） ， A 类份 额净 值为 1.0508 元， 报告 期内 （2017
年 6 月 6 日-2017 年 12 月 31 日） 份额 净值 增长 率为 0.48% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率为 3.44% ；C
类基金 份额 净值 为 0.9982 元，报 告期 内（2017 年 6 月 6 日-2017 年 12 月 31 日 ）份额 期净 值增 长率
0.40%，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为 3.44% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年 ， 我 们认 为经 济基本 面 缓中 趋稳，通胀 阶段性 有 抬头 迹象，金融 去杠杆 进 入下 半场，货
币政策仍将保持中性偏紧 基调，而资管新规落地可 能对银行表内表外同时造 成压力，故债市未来仍
将高位震荡，熊牛拐点仍 需等待。从相对性价比的 角度来看，当前季度平台 的收益率曲线，短端品
种收益 较高 ，久 期风 险低 ，故倾 向于 采取 骑乘 策略 ，以 2 年附 近的 高评 级信用 债 为主 要配 置品 种，
一方面可以获取稳定票息 ，等待行情开启的机会成 本低；另一方面，商业银 行同业负债收缩和货币
基金流动性新规约束下， 未来短端利率水平有望缓 步回落，骑乘策略因而可 以收获未来短端收益下
行的期 限价 差收 益。
股票方 面， 我们 认 为 2018 年催生 整体 性牛 市的 概率 不大 ， 市场 仍然 以结 构性 赚钱机 会为 主。 在
结构性行情中，整体市场 呈现震荡走势，业绩主线 为最为确定的投资方向， 权益组合部分仍然坚持
业绩投资思路。目前来看 ，业绩估值匹配相对较高 的行业集中于上游资源品 、医药、航空运输、化
工细分领域以及部分细分 制造业，仓位主要集中于 以上几个方向。从操作节 奏来看，上半年权益操
作空间 整体 高于 下半 年， 主要源 于经 济数 据、 通胀 、政策 不确 定性 等因 素。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基 金的 管理 始终 都能 按照法 律法 规 、 基 金合 同 、 基金招 募说 明书 的要 求和 公司制 度的 规定 进行 。
本基金的投资决策、投资 交易程序、投资权限等各 方面均符合规定的要求； 交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易 的情况；基金持有的证券 符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 24 页共 111 页
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下， 公司召集估值委员会会
议， 讨 论和 决策 特殊 估值 事项， 估值 委员 会集 体决 策， 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。
估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序，指导和监督整个 估值流程。以上所有相
关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立，基金经理、投资
经理可参与估值原则和方 法的讨论，但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行，一切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，广发银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对金 鹰元安保本混合型 证券投资
基金（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 5 日） 及金 鹰元 安 混合 型证 券投 资基 金（2017 年 6 月 6 日至
2017 年 12 月 31 日）的托管 过 程中，严 格遵 守 《证券 投 资基 金法 》 及 其他 有关 法 律法 规、基金 合同
和托管协议的有关规定， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽
的义务 。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 25 页共 111 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作方面进行了必要 的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面进行了认 真地复核，未发现本基金 管理人存在损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。
§6 审计报告
6.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
众环审 字（2018 ）050157 号
金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金全 体份 额持 有人 ：
我们审 计了 金鹰 基金 管理 有限公 司担 任管 理人 （以 下简称“基金 管理 人” ）的 金鹰元 安混 合型 证券 投
资基金 （以 下简 称“ 金鹰 元 安混合 基金”）财 务报 表，包 括 2017 年 12 月 31 日的资 产 负债 表，2017
年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日期 间的 利润 表和 所有 者 权益 （基 金净 值 ） 变 动表 以 及财 务报 表附注。
6.1.1 审计意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照《 企业会计准则》并参照《 证券投资基金会计
核 算 业务 指引》 的规 定编制 ， 公 允反 映了 金鹰 元安混 合 基金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2017
年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日期 间的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
6.1.2 形成审计意见的基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注册会 计 师对 财务 报表
审计的 责任”部分 进一 步阐述 了 我们 在这 些准 则下 的责 任。 按照 中国 注册 会计师 职 业道 德守 则， 我 们
独立于基金管理人，并履 行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
6.1.3 其他信息
基金管 理人 对其 他信 息负 责。 其 他信 息包 括 2017 年 年度报 告中 涵盖 的信 息， 但不包括 财务 报表
和我们 的审 计报 告， 金鹰 元安混 合基 金 2017 年年 度 报告预 期将 在审 计报 告日 后提供 给我 们。
我们对财务报表发表的审 计意见并不涵盖其他信息 ，我们也不对其他信息发 表任何形式的鉴证金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 26 页共 111 页
结论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读上 述其他信息，在此过程中 ，考虑其他信息是
否与财 务报 表或 我们 在审 计过程 中了 解的 情况 存在 重大不 一致 或者 似乎 存在 重大错 报。
当我们 阅读 金鹰 元安 混合 基金 2017 年年 度报 告后， 如果确 定其 中存 在重 大错 报， 审 计准 则要 求
我们与基金管理人沟通该 事项并采取以下措施：如 果其他信息得以更正，将 根据具体情形实施必要
的程序；如果与基金管理 人沟通后其他信息未得到 更正，将考虑其法律权利 和义务，并采取恰当的
措施， 以提 醒审 计报 告使 用者恰 当关 注未 更正 的重 大错报 。
6.1.4 管理层对财务报表的 责任
基金管理人负责按照《企 业会计准则》并参照《证 券投资基金会计核算业务 指引》的规定编制
财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
6.1.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（一）识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未
能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。
（二）了解与审计相关的 内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性
发表意 见。
（三） 评价 基金 管理 人选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会计 估计 及相 关披 露的 合理性 。
（四）评价财务报表的总 体列报、结构和内容（包 括披露），并评价财务报 表是否公允反映相
关交易 和事 项。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号中审 众环 大厦 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 27 页共 111 页
2018 年 3 月 20 日
6.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
众环审 字（2018 ）050156 号
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金全 体份 额持 有人 ：
我们审 计了 金鹰 基金 管理 有限公 司担 任管 理人 （以 下简称“基金 管理 人” ）的 金鹰元 安保 本混 合型 证
券投资 基金 （以 下简 称“ 金 鹰元安 保本 混合 基金”）财务 报 表， 包括 2017 年 6 月 5 日( 基金 转型 前一
日)的 资产 负债 表，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 5 日( 基 金转 型前 一日)期间 的 利润 表和 所有 者权
益（基 金净 值） 变动 表以 及财务 报表 附注 。
6.2.1 审计意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照《 企业会计准则》并参照《 证券投资基金会计
核算业 务指 引》 的规 定编 制，公 允反 映了 金鹰 元安 保本混 合基 金 2017 年 6 月 5 日(基金 转型 前一 日)
的财务 状况 以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 5 日( 基金转 型前 一日) 期间 的经 营成果 和净 值变 动情
况。
6.2.2 形成审计意见的基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注册会 计 师对 财务 报表
审计的 责任”部分 进一 步阐述 了 我们 在这 些准 则下 的责 任。 按照 中国 注册 会计师 职 业道 德守 则， 我 们
独立于基金管理人，并履 行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
6.2.3 其他信息
基金管 理人 对其 他信 息负 责。 其 他信 息包 括 2017 年 年度报 告中 涵盖 的信 息， 但不包 括财 务报 表
和我们 的审 计报 告， 金鹰 元安保 本混 合基 金 2017 年 年度报 告预 期将 在审 计报 告日后 提供 给我 们。
我们对财务报表发表的审 计意见并不涵盖其他信息 ，我们也不对其他信息发 表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读上 述其他信息，在此过程中 ，考虑其他信息是
否与财 务报 表或 我们 在审 计过程 中了 解的 情况 存在 重大不 一致 或者 似乎 存在 重大错 报。
当我们 阅读 金鹰 元安 保本 混合基 金 2017 年年 度报 告 后， 如 果确 定其中 存在 重 大错报 ， 审 计准则
要求我们与基金管理人沟 通该事项并采取以下措施 ：如果其他信息得以更正 ，将根据具体情形实施
必要的程序；如果与基金 管理人沟通后其他信息未 得到更正，将考虑其法律 权利和义务，并采取恰
当的措 施， 以提 醒审 计报 告使用 者恰 当关 注未 更正 的重大 错报 。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 28 页共 111 页
6.2.4 管理层对财务报表的 责任
基金管理人负责按照《企 业会计准则》并参照《证 券投资基金会计核算业务 指引》的规定编制
财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
6.2.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
（一）识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述 或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未
能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。
（二）了解与审计相关的 内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性
发表意 见。
（三） 评价 基金 管理 人选 用会计 政策 的恰 当性 和作 出会计 估计 及相 关披 露的 合理性 。
（四）评价财务报表的总 体列报、结构和内容（包 括披露），并评价财务报 表是否公允反映相
关交易 和事 项。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号中审 众环 大厦
2018 年 3 月 20 日
§7
年度财务报表
7.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
7.1.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 元安 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 29 页共 111 页
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.1.4.7.1 333,816.91
结算备 付金
5,213,170.23
存出保 证金
166,293.12
交易性 金融 资产 7.1.4.7.2 509,671,313.21
其中： 股票 投资
99,203,438.51
基金投 资
-
债券投 资
410,467,874.70
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.1.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.1.4.7.4 -
应收证 券清 算款
1,651,793.55
应收利 息 7.1.4.7.5 5,842,656.69
应收股 利
-
应收申 购款
747.58
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.1.4.7.6 -
资产总计
522,879,791.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
7,000,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
15,045.23
应付管 理人 报酬
262,901.03
应付托 管费
87,633.66
应付销 售服 务费
42,476.80
应付交 易费 用 7.1.4.7.7
288,057.90
应交税 费
-
应付利 息
-3,251.62
应付利 润
- 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 30 页共 111 页
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.1.4.7.8 613,143.80
负债合计
8,306,006.80
所有者权益：
-
实收基 金 7.1.4.7.9
511,697,137.25
未分配 利润 7.1.4.7.10 2,876,647.24
所有者权益合计
514,573,784.49
负债和所有者权益总 计
522,879,791.29
注 ：截止 报告 期末 ，本基金 份 额总额 514,726,607.01 份。 本基 金 A 类份 额净值 1.0508 元 ，份额
总额 14,831,420.42 份 ；本基 金 C 类份 额净 值 0.9982 元，份 额总 额 499,895,186.59 份。
7.1.2 利润表
会计主 体： 金鹰 元安 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日
一、收入
7,082,745.75
1.利息 收入
14,108,367.89
其中： 存款 利息 收入 7.1.4.7.11 73,994.40
债券利 息收 入
10,630,224.91
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
3,404,148.58
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-6,268,655.06
其中： 股票 投资 收益 7.1.4.7.12
-52,536.98
基金投 资收 益 7.1.4.7.13 -
债券投 资收 益 7.1.4.7.14 -6,216,118.08
资产支 持证 券投 资收 益 7.1.4.7.14
.2
-
贵金属 投资 收益 7.1.4.7.15 -
衍生工 具收 益 7.1.4.7.16 -
股利收 益 7.1.4.7.17
-
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.1.4.7.18 -760,953.91
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.1.4.7.19
3,986.83 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 31 页共 111 页
减：二、费用
4,936,807.58
1．管 理人 报酬
1,788,642.38
2．托 管费
596,214.18
3．销 售服 务费
287,440.97
4． 交易 费用 7.1.4.7.20 476,514.61
5． 利息 支出
1,567,266.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,567,266.16
6． 其他 费用 7.1.4.7.21 220,729.28
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
2,145,938.17
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
2,145,938.17
7.1.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 元安 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
517,320,695.53 2,604,569.07 519,925,264.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,145,938.17 2,145,938.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-5,623,558.28 -1,873,860.00 -7,497,418.28
其中：1.基金 申购 款 587,087.11 128,698.80 715,785.91
2.基 金赎 回款 -6,210,645.39 -2,002,558.80 -8,213,204.19
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
511,697,137.25 2,876,647.24 514,573,784.49 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 32 页共 111 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1.1 至 7.1.4 ，财 务报 表由 下 列负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
金鹰元 安保本混合型证券投资基 金(简称" 本基金") ，经中国 证券监督管理委员会（简 称" 中国 证
监会" ）基金部函[2013]361 号文《关于 金鹰元安 保 本混合型证券 投资基金 备 案确认的函》 批准， 于
2013 年 5 月 20 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
257,736,730.13 份基 金份 额 。 本基 金的 基金管 理人 为 金鹰基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为广 发银 行
股份有 限公 司。 根据 本基 金合同 约定 ， 本 基金 自 2017 年 6 月 6 日起 转型 为非 保本基 金， 名称 变更 为
金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金。
7.1.4.2 会计报表的编制 基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月 修改的 《企 业会 计准 则
－基本 准则 》 和 41 项 具体会 计 准则 及其 应用 指南 、 解释 及 其他 相关 规定 （以 下合称“企业 会计 准则”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、中 国证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 和 中国 证监 会发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.1.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.1.4.4 重要会计政策和 会 计估计
7.1.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 本基 金本 报告 期会计 年度 为 2017
年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日。
7.1.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 33 页共 111 页
7.1.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
（1）金 融资 产分 类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资(主要 为权 证投 资) 等 ， 其中 股票 投资 和债
券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产
列报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
（2） 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.1.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 34 页共 111 页
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2)债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3)权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4)分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 35 页共 111 页
(5) 回购协 议
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.1.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1）上 市流 通股 票的 估值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后未
发生影响公允价值计量的 重大事件的，以最近交易 日的收盘价估值；如最近 交易日后发生了影响公
允价值计量的重大事件的 ，可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素 ，调整最近交易市价，
确定公 允价 格。
（2）未 上市 股票 的估 值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，以最近
交易日的收盘价估值；如 最近交易日后发生了影响 公允价值计量的重大事件 的，可参考类似投资品
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3）长 期停 牌股 票的 估值
已停牌股票，最近交易日 后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价 格的重
大事件 ，使 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25 ％ 以上的 ， 本基 金根 据中 国证
监会公 告[2017]13 号 《中 国证监 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ， 依据具 体情 况采 用 《 关
于发布 中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值指 数的 通知 》 提供 的指 数收 益法 、 市 盈 率法等 估值 技术 进行
估值。
（4）流 通受 限股 票的 估值
流通受限股票，指在发行 时明确一定期限限售期的 股票，包括但不限于首次 公开发行有明确锁
定期的股票，非公开发行 且处于明确锁定期的股票 、通过大宗交易取得的带 限售期的股票，按监管
机构或 行业 协会 的有 关规 定确定公 允价 值。
2、 固定 收益 证券 的估 值原则 和 方法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 36 页共 111 页
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值。
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券、 可交 换债 券， 实 行全 价交 易的， 按 估值日 收盘 价减 去
可转换债券收盘价中所含 债券应收利息后得到的净 价进行估值；实行净价交 易的，按估值日收盘价
进行估值。估值日没有交 易的，且最近交易日后未 发生影响公允价值计量的 重大事件的，实行全价
交易的，按最近交易日债 券收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得 到的净价；实行净价交
易的，按估值日收盘价进 行估值。如最近交易日后 发生了影响公允价值计量 的重大事件的，可参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交 易所 市场 发行 未上市 或 未挂 牌转 让的 固定 收益 品 种， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值。
（5） 对 银行 间市 场上 不含 权的固 定收 益品 种， 按 照 第三方 估值 机构 提供 的相 应品种 当日 的估 值
净价估值。对银行间市场 上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯一
估值净价或推荐估值净价 估值。对于含投资者回售 权的固定收益品种，回售 登记截止日（含当日）
后未行 使回 售权 的按 照长 待偿期 所对 应的 价格 进行 估值。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ， 且 第三方 估值 机构 未提 供估值 价格 的固 定收 益品 种， 在发行 利率 与
二级市 场利 率不 存在 明显 差异， 未上 市期 间市 场利 率没有 发生 大的 变动 的情 况下， 按成 本估 值。
（7）同 一债 券同 时在 两个或 两 个以 上市 场交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法
认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认 购权 证按 估值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后发 生了影响公允价值计量的 重大事件的，可参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调 整最 近 交易市 价， 确定公 允价 格 。 未上 市交 易的认 沽/ 认
购权证采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难 以可靠计量的情况下，按 成本估值；停止交易、
但未行 权的 权证 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 。
4、 股指 期货 估值 原则 和方法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，采 用最近交易日结算价估值 。当日结算价及结算规
则以《 中国 金融 期货 交易 所结算 细则 》为 准。 如法 律法规 今后 另有 规定 的， 从其规 定。
5、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 不能 客观 反映 交易 性金融 工具 的公 允价 值， 基金管 理人 将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的方 法。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 37 页共 111 页
6、 国家 有最 新规 定的 ，按其 规 定进 行估 值。
7.1.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或 赎回 基金 份额 时， 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现损 益占 基金 净值比 例计 算的 金额 。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实 现平 准金与 已实 现平准 金均 在" 损益
平准金" 科目 中核 算， 并于期 末 全额 转入 未分 配利 润。
7.1.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
1、 存款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用的 利率 逐日 计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 。
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提。
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提。
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 。
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账。
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 38 页共 111 页
账。
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账。
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账。
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金融 资产 、 交易 性金 融负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失。
10、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
7.1.4.4.10 费用的确认和计 量
1、 基金 管理 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.6% 的年 费率逐 日计 提；
2、 基金 托管 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.2% 的年 费率逐 日计 提；
3、 本基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.1% 年 费率 逐日计 提；
4、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
5、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.1.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 6 次， 每次 收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 20% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
2、 本 基金 收益 分配 方式 ： 现金分 红与 红利 再投 资， 投资者 可选 择现 金红 利或 将现金 红利 自动 转
为相应类别的基金份额进 行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；投
资者可以在不同销售机构 对本基金设置为相同的分 红方式，亦可设置为不同 的分红方式，即同一基
金账户 对本 基金 在各 销售 机构设 置的 分红 方式 相互 独立、 互不 影响 。
3、 基金 收益 分配 后各 类基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基 金收 益分配 基准 日 的各类 基金 份额 净
值减去 每单 位该 类基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。
4、 由 于本 基金 各类 基金 份 额的费 用不 同， 各基 金份 额类别 对应 的可分 配收 益将 有 所不 同， 本基
金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 39 页共 111 页
7.1.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
7.1.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
7.1.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。
7.1.4.5.2 会计估计变更的 说明
为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 中国证 监会 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证
券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协发
[2017]6 号 《证 券投 资基 金投 资 流通 受限 股票 估值 指引 （试 行） 》 的 相关 规定， 本 基 金自 2017 年 12 月
20 日 起， 对所 持有 的流 通 受限股 票的 估值 技术 进行 变更 。 新的 估值 技术 为市 价折扣 法， 考虑 了估 值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。
7.1.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 40 页共 111 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《财 政部、 国 家税 务总 局关 于企 业所 得 税若 干优 惠政
策的通 知》 ， 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入， 包 括买 卖股 票、 债 券 的差价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ， 自
2016 年 5 月 1 日 起， 证券投 资 基金(封闭 式证 券投 资基 金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金买
卖股票 、债 券免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融 房地 产开 发 教育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 ， 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号文 《财政 部 税 务总 局关 于资 管产品 增 值税 有关 问题
的通知 》 ， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发 生的 增 值税 应税 行为 ，未
缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税
额中抵 减。
3、个 人所 得税
根据财政 部、 国家 税务 总局 财 税字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》 ， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入、 债券 的利 息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债 券发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总局 财 税字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 41 页共 111 页
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年 的，
暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
7.1.4.7 重要财务报表项 目 的说明
7.1.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 333,816.91
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 333,816.91
7.1.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 101,906,669.89 99,203,438.51 -2,703,231.38
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 208,181,794.78 204,370,874.70 -3,810,920.08
银行间 市场 209,574,028.92 206,097,000.00 -3,477,028.92
合计 417,755,823.70 410,467,874.70 -7,287,949.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 519,662,493.59 509,671,313.21 -9,991,180.38
7.1.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。
7.1.4.7.4 买入返售金融资 产
7.1.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 42 页共 111 页
7.1.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.1.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 119.59
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,345.90
应收债 券利 息 5,840,116.30
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 74.90
合计 5,842,656.69
7.1.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
7.1.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 284,141.61
银行间 市场 应付 交易 费用 3,916.29
合计 288,057.90
7.1.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他应 付款 2,143.80
审计费 用 53,000.00
信息披 露费 558,000.00 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 43 页共 111 页
合计 613,143.80
7.1.4.7.9 实收基金
金鹰元 安混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 22,078,367.20 17,568,677.32
本期申 购 490,747.52 390,509.17
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -7,737,694.30 -6,157,235.83
本期末 14,831,420.42 11,801,950.66
金鹰元 安混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 499,752,018.21 499,752,018.21
本期申 购 196,577.94 196,577.94
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -53,409.56 -53,409.56
本期末 499,895,186.59 499,895,186.59
7.1.4.7.10 未分配利润
金鹰元 安混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 5,104,731.37 415,389.92 5,520,121.29
本期利 润 149,815.41 -11,845.83 137,969.58
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,727,084.06 -147,896.31 -1,874,980.37
其中： 基金 申购 款 117,215.31 10,220.40 127,435.71
基金赎 回款 -1,844,299.37 -158,116.71 -2,002,416.08 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 44 页共 111 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,527,462.72 255,647.78 3,783,110.50
金鹰元 安混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 8,010,541.45 -10,926,093.67 -2,915,552.22
本期利 润 2,757,076.67 -749,108.08 2,007,968.59
本期基金份额交易产生的
变动数
3,392.02 -2,271.65 1,120.37
其中： 基金 申购 款 4,590.99 -3,327.90 1,263.09
基金赎 回款 -1,198.97 1,056.25 -142.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,771,010.14 -11,677,473.40 -906,463.26
7.1.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 24,690.55
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 431.92
结算备 付金 利息 收入 48,871.93
其他 -
合计 73,994.40
7.1.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 148,780,900.75
减：卖 出股 票成 本总 额 148,833,437.73
买卖股 票差 价收 入 -52,536.98
7.1.4.7.13 基金投资收益 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 45 页共 111 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 投资 收益 。
7.1.4.7.14 债券投资收益
7.1.4.7.14.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
418,195,042.69
减：卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
417,790,222.02
减：应收 利息 总额 6,620,938.75
买卖债 券差 价收 入 -6,216,118.08
7.1.4.7.14.2 资产支持证券 投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
7.1.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
7.1.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
7.1.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
7.1.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -760,953.91
——股票 投资 -2,703,231.38
——债券 投资 1,942,277.47
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 - 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 46 页共 111 页
3.其他 -
合计 -760,953.91
7.1.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 3,567.04
转换费 收入 419.79
合计 3,986.83
7.1.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 468,514.61
银行间 市场 交易 费用 8,000.00
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎 回费 -
合计
476,514.61
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 投资 基金 。
7.1.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日
审计费 用 30,347.24
信息披 露费 171,782.04
帐户维 护费 18,600.00
其他 -
合计 220,729.28
7.1.4.7.22 分部报告 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 47 页共 111 页
本基金 本年 度无 分部 报告 。
7.1.4.8 或有事项、资产 负 债表日后事项的说明
7.1.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.1.4.8.2 资产负债表日后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.1.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.1.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.1.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.1.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
399,477,407.53 100.00%
7.1.4.10.1.2 权证交易
本基金 报告 期内 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.1.4.10.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公 149,794,799.78 100.00% 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 48 页共 111 页
司
7.1.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
广州证 券股 份有 限公
司
4,795,200,000.00 100.00%
7.1.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
284,141.61 100.00% 284,141.61 100.00%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除中国证券 登记结算公司收取的证管 费、经手费和适用
期间内 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务
等。
7.1.4.10.2 关联方报酬
7.1.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,788,642.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 25,030.56
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.6% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E×0.6%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 49 页共 111 页
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支付 日期 顺延 。
7.1.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 596,214.18
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2 % 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.2 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金
托 管 费划 款指 令， 基金 托管 人 复核 后于 次月前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.1.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰元 安混 合 A 金鹰元 安混 合 C 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 287,423.73 287,423.73
合计
- 287,423.73 287,423.73
注： 本基 金 A 类基 金份 额不 收 取销 售服 务费， C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.1%。在
通常情 况下 ， C 类基 金份额 的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金份 额资 产净 值的 0.1% 年费 率计 提。 计算
方法如 下：
H ＝E×0.1%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 ，于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 划出 ，由 基
金管理 人代 收， 基金 管理 人收到 后按 相关 合同 规定 支付给 基金 销售 机构 等。 若遇法 定节 假日 、公 休
日等， 支付 日期 顺延。 销售 服务费 主要 用于 支付 销售 机构佣 金、 以及 基金 管理 人的基 金行 销广 告费 、金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 50 页共 111 页
促销活 动费 、基 金份 额持 有人服 务费 等。
7.1.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.1.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.1.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.1.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
金鹰元 安混 合 A
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
金鹰元 安混 合 C
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.1.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年6 月6 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行 333,816.91 24,690.55
注 ：本基 金用于证 券交易结 算的资 金通过" 广发 银行基 金托管 结算资金 专用存款 账户" 转存于 中
国 证券登记 结算有限 责任公 司，按银 行同业利 率计息 ，在资产 负债表中 的" 结算 备付金" 科目中 单独
列示。 截至 本报 告期 末， 本 基金结 算备 付金 余 额 5,213,170.23 元， 结算 备付 金利 息收 入 48,871.93 元。
7.1.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.1.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
7.1.4.10.7.1 其他关联交易 事项的说明
无。
7.1.4.10.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.1.4.11 利润分配情况 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 51 页共 111 页
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.1.4.12 期末（2017 年12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.1.4.12.1 因认购新发/ 增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.1.4.12.2 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
网下
新股
申购
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
网下
新股
待上
市
7.1.4.12.3 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.1.4.12.4 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.1.4.12.4.1 银行间市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.1.4.12.4.2 交易所市场债 券正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 7,000,000.00 元 ，于 2018 年 1 月 2 日到 期。 该 类交 易要 求本 基金 在回 购 期内 持有 的证 券交
易所交 易的 债券 和/ 或 在新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.1.4.13 金融工具风险及 管理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。
7.1.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 52 页共 111 页
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1）风 险管 理控 制制 度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2）投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评价 体系 。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3）监 察稽 核制 度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 53 页共 111 页
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方 法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.1.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券以 及交 易对 手的 信用风 险。
7.1.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00
A-1 以下 0.00
未评级 0.00
合计 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.1.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 54 页共 111 页
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
AAA 380,519,940.00
AAA 以下 37,934.70
未评级 0.00
合计 380,557,874.70
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.1.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
7.1.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金 为混 合型 基金 ， 主要 投资于 具备 高流 动性 的国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债 券等金 融工 具 ；
另 外， 本基 金将 持有 不低于 基 金资 产净值 5% 的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ， 也具 备较 强的
流动性 。总 体来 看， 本基 金的投 资标 的具 有良 好的 流动性 。
报 告 期内， 在流 动性 新规 实施 后 本基 金主 动投 资于 到期 日在 10 个交 易日 以上 的 逆回购 与银 行定
期存款（含协议约定有条 件提前支取的银行存款 ） 、 停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、
资产支 持证 券等 流动 性受 限资产 的市 值合 计未 超过 该基金 资产 净值 的 15% 。报 告 期末 ，本 基金 持有
的股票资产占基金资产净值的比例为 19.28% ，本基金持有的债券资产占基金资产净值的比例为
79.77% ，持 有流动 性受限 资产的市值 合计占基 金资 产净值的比 例符合法 规要 求。总体来 看，本基 金
的资产 组合 具有 良好 的流 动性。
报告期内，本基金的投资 比例严格遵守相关法律法 规和基金合同规定的比例 ，符合组合管理、
分散投资的原则，持仓结 构保持一定的高流动性资 产，严格控制流动性受限 资产的投资比例，并且
充分降 低金 融工 具的 集中 度，确 保组 合的 分散 度， 将基金 的流 动性 风险 控制 在较低 的水 平。
7.1.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.1.4.13.4.1 利率风险 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 55 页共 111 页
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。基金管理人通过
久期、凸度等方法评估组 合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久 期等方法对利率风险进
行管理 。
7.1.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
333,816.
91
- - - - - - - -
333,816.
91
结算备 付金
5,213,17
0.23
- - - - - - - -
5,213,17
0.23
存出保 证金
166,293.
12
- - - - - - - -
166,293.
12
交易性 金融 资产 - - - - -
49,875,3
30.00
360,592,
544.70
-
99,203,4
38.51
509,671,
313.21
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - - -
1,651,79
3.55
1,651,79
3.55
应收利 息 - - - - - - - -
5,842,65
6.69
5,842,65
6.69
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 747.58 747.58
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 5,713,28
0.26
-
-
-
-
49,875,3
30.00
360,592,
544.70
0.00
106,698,
636.33
522,879,
791.29
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
7,000,00
0.00
- - - - - - - -
7,000,00
0.00
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
15,045.2
3
15,045.2
3
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
262,901.
03
262,901.
03
应付托 管费 - - - - - - - - 87,633.6 87,633.6金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 56 页共 111 页
6 6
应付销 售服 务费 - - - - - - - -
42,476.8
0
42,476.8
0
应付交 易费 用 - - - - - - - -
288,057.
90
288,057.
90
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - -
-3,251.6
2
-3,251.6
2
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
613,143.
80
613,143.
80
负债总 计 7,000,00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
1,306,00
6.80
8,306,00
6.80
利率敏 感度 缺口 -1,286,7
19.74
-
-
-
-
49,875,3
30.00
360,592,
544.70
-
105,392,
629.53
514,573,
784.49
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.1.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 其他变 量不 变， 只有 利率 变动通 过债 券公 允价 值变 动对基 金资 产净 值产 生影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
利率上 升 25 个基 点 -1,755,195.69
利率下 降 25 个基 点 1,755,195.69
注：
（1）金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金自 2017 年 6 月 6 日起 转型 为金 鹰元 安 混合型 证券 投资
基金。
7.1.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.1.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 57 页共 111 页
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.1.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 99,203,438.51 19.28
交易性 金融 资产—基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 410,467,874.70 79.77
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 509,671,313.21 99.05
7.1.4.13.4.3.2
其他价格风 险的敏感性分析
金鹰元 安混 合 A
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 246,334.30
业绩比 较基 准变 动-5% -246,334.30
注：
（1）金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金自 2017 年 6 月 6 日 起转 型为 金鹰 元安 混合型 证券 投资
基金。
金鹰元 安混 合 C
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 7,699,047.56
业绩比 较基 准变 动-5% -7,699,047.56
注： 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 58 页共 111 页
（1）金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金自 2017 年 6 月 6 日 起转 型为 金鹰 元安 混合型 证券 投资
基金。
7.1.4.14 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种(可转 换 债券、 资 产支 持证 券和私 募 债券 除外)， 采 用中 证指 数 有限 公司 根据 《中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值 处理 标准》 所独 立
提供的 估值 结果 确定 公允 价值， 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
7.2.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 元安 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 5 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 5 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日-
资 产：
- -
银行存 款 7.2.4.7.1 4,619,146.07 1,189,612.53
结算备 付金
3,287,569.85 6,430,507.01
存出保 证金
59,128.19 194,713.45
交易性 金融 资产 7.2.4.7.2 326,457,815.50 571,639,789.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
326,457,815.50 571,639,789.80 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 59 页共 111 页
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.2.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.2.4.7.4
180,500,000.00 122,762,864.04
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.2.4.7.5 7,024,363.51 8,373,836.55
应收股 利
- -
应收申 购款
- 99.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.2.4.7.6
- -
资产总计
521,948,023.12 710,591,422.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 5 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日-
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 185,099,515.90
应付证 券清 算款
- 5,555.55
应付赎 回款
1,179,383.96 67,032.24
应付管 理人 报酬
- 582,847.24
应付托 管费
- 97,141.22
应付销 售服 务费
6,803.20 41,974.21
应付交 易费 用 7.2.4.7.7 12,501.81 94,291.14
应交税 费
2,143.80 2,143.80
应付利 息
- 56,696.37
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.2.4.7.8 821,925.75 771,031.50
负债合计
2,022,758.52 186,818,229.17
所有者权益：
- -
实收基 金 7.2.4.7.9 517,320,695.53 521,182,127.07
未分配 利润 7.2.4.7.10 2,604,569.07 2,591,066.35
所有者权益合计
519,925,264.60 523,773,193.42
负债和所有者权益总 计
521,948,023.12 710,591,422.59
注 ：截止 报告 期末 ，本基金 份 额总额 521,830,385.41 份。 本基 金 A 类份 额净值 1.0458 元 ，份额
总额 22,078,367.20 份 ；本基 金 C 类份 额净 值 0.9942 元，份 额总 额 499,752,018.21 份。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 60 页共 111 页
7.2.2 利润表
会计主 体： 金鹰 元安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 5 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 5 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日-
一、收入
7,732,555.28 3,660,882.66
1.利息 收入
12,792,807.54 18,816,275.48
其中： 存款 利息 收入 7.2.4.7.11 52,523.02 193,046.86
债券利 息收 入
8,915,620.99 16,276,198.54
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,824,663.53 2,347,030.08
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-4,043,886.21 -3,794,957.66
其中： 股票 投资 收益 7.2.4.7.12 - -3,060,089.54
基金投 资收 益 7.2.4.7.13
- -
债券投 资收 益 7.2.4.7.14 -4,043,886.21 -751,656.12
资产支 持证 券投 资收 益 7.2.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 7.2.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 7.2.4.7.17
- -
股利收 益 7.2.4.7.18 - 16,788.00
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.2.4.7.19 -1,024,738.32 -12,097,277.89
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.2.4.7.20
8,372.27 736,842.73
减：二、费用
6,515,537.60 10,486,085.67
1．管 理人 报酬
2,575,731.15 5,905,116.00
2．托 管费
429,288.59 984,186.04
3．销 售服 务费
211,969.58 358,650.24
4． 交易 费用 7.2.4.7.21 4,158.96 722,607.82
5． 利息 支出
3,097,918.60 2,125,025.57
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,097,918.60 2,125,025.57
6． 其他 费用 7.2.4.7.22 196,470.72 390,500.00
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
1,217,017.68 -6,825,203.01
减：所 得税 费用
- - 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 61 页共 111 页
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
1,217,017.68 -6,825,203.01
7.2.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 元安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 5 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 5 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
521,182,127.07 2,591,066.35 523,773,193.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,217,017.68 1,217,017.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-3,861,431.54 -1,203,514.96 -5,064,946.50
其中：1.基金 申购 款 857,334.62 239,031.95 1,096,366.57
2.基 金赎 回款 -4,718,766.16 -1,442,546.91 -6,161,313.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
517,320,695.53 2,604,569.07 519,925,264.60
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
155,819,821.03 48,782,392.49 204,602,213.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -6,825,203.01 -6,825,203.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
365,362,306.04 -39,366,123.13 325,996,182.91 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 62 页共 111 页
其中：1.基金 申购 款 1,004,409,066.62 2,024,134.49 1,006,433,201.11
2.基 金赎 回款 -639,046,760.58 -41,390,257.62 -680,437,018.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
521,182,127.07 2,591,066.35 523,773,193.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.2.1 至 7.2.4 ，财 务报 表由 下 列负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
金鹰元 安保本混合型证券投资基 金(简称" 本基金") ，经中国 证券监督管理委员会（简 称" 中国 证
监会" ）基金部函[2013]361 号文《关于 金鹰元安 保 本混合型证券 投资基金 备 案确认的函》 批准， 于
2013 年 5 月 20 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
257,736,730.13 份基 金份 额 。 本基 金的 基金管 理人 为 金鹰基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为广 发银 行
股份有 限公 司。
7.2.4.2 会计报表的编制 基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月 修改的 《企 业会 计准 则
－基本 准则 》 和 41 项 具体会 计 准则 及其 应用 指南 、 解释 及 其他 相关 规定 （以 下合称“企业 会计 准则”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、中 国证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 和 中国 证监 会发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.2.4.3 遵循企业会计准 则及其他有关规定的 声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2017 年 6 月 5 日的财 务状 况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 5 日的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.2.4.4 重要会计政策和 会 计估计 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 63 页共 111 页
7.2.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 。本 基金 本报告 期 会计 年度 为
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 5 日。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.2.4.4.3
金融资产和金融 负债的分类
（1）金 融资 产分 类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债券 投资 和衍 生工 具 投资(主要 为权 证投 资) 等 ， 其中 股票 投资 和债
券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产
列报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
（2） 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.2.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 64 页共 111 页
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2)债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3)权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 65 页共 111 页
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4)分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。
(5) 回购协 议
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.2.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1）上 市流 通股 票的 估值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后未
发生影响公允价值计量的 重大事件的，以最近交易 日的收盘价估值；如最近 交易日后发生了影响公
允价值计量的重大事件的 ，可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素 ，调整最近交易市价，
确定公 允价 格。
（2）未 上市 股票 的估 值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，以最近
交易日的收盘价估值；如 最近交易日后发生了影响 公允价值计量的重大事件 的，可参考类似投资品
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3）长 期停 牌股 票的 估值
已停牌股票，最近交易日 后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价 格的重
大事件 ，使 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25 ％ 以上的 ， 本基 金根 据中 国证
监会公 告[2017]13 号 《中 国证监 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ， 依据具 体情 况采 用 《 关
于发布 中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值指 数的 通知 》 提供 的指 数收 益法 、 市 盈 率法等 估值 技术 进行
估值。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 66 页共 111 页
（4）流 通受 限股 票的 估值
流通受限股票，指在发行 时明确一定期限限售期的 股票，包括但不限于首次 公开发行有明确锁
定期的股票，非公开发行 且处于明确锁定期的股票 、通过大宗交易取得的带 限售期的股票，按监管
机构或 行业 协会 的有 关规 定确定公 允价 值。
2、 固定 收益 证券 的估 值原则 和 方法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值。
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券、 可交 换债 券， 实 行全 价交 易的， 按 估值日 收盘 价减 去
可转换债券收盘价中所含 债券应收利息后得到的净 价进行估值；实行净价交 易的，按估值日收盘价
进行估值。估值日没有交 易的，且最近交易日后未 发生影响公允价值计量的 重大事件的，实行全价
交易的，按最近交易日债 券收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得 到的净价；实行净价交
易的，按估值日收盘价进 行估值。如最近交易日后 发生了影响公允价值计量 的重大事件的，可参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。
（3） 交 易所 市场 挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交 易所 市场 发行 未上市 或 未挂 牌转 让的 固定 收益 品 种， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值。
（5） 对 银行 间市 场上 不含 权的固 定收 益品 种， 按 照 第三方 估值 机构 提供 的相 应品种 当日 的估 值
净价估值。对银行间市场 上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯一
估值净价或推荐估值净价 估值。对于含投资者回售 权的固定收益品种，回售 登记截止日（含当日）
后未行 使回 售权 的按 照长 待偿期 所对 应的 价格 进行 估值。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ， 且 第三方 估值 机构 未提 供估值 价格 的固 定收 益品 种， 在发行 利率 与
二级市 场利 率不 存在 明显 差异， 未上 市期 间市 场利 率没有 发生 大的 变动 的情 况下， 按成 本估 值。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法
认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认 购权 证按 估值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后发 生了影响公允价值计量的 重大事件的，可参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调 整最 近 交易市 价， 确定公 允价 格 。 未上 市交 易的认 沽/ 认
购权证采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难 以可靠计量的情况下，按 成本估值；停止交易、
但未行 权的 权证 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 67 页共 111 页
4、 股指 期货 估值 原则 和方法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，采 用最近交易日结算价估值 。当日结算价及结算规
则以《 中国 金融 期货 交易 所结算 细则 》为 准。 如法 律法规 今后 另有 规定 的， 从其规 定。
5、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 不能 客观 反映 交易 性金融 工具 的公 允价 值， 基金管 理人 将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的方 法。
6、 国家 有最 新规 定的 ，按其 规 定进 行估 值。
7.2.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.2.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.2.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或 赎回 基金 份额 时， 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现损 益占 基金 净值比 例计 算的 金额 。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实 现平 准金与 已实 现平准 金均 在" 损益
平准金" 科目 中核 算， 并于期 末 全额 转入 未分 配利 润。
7.2.4.4.9
收入/( 损失) 的确认和计量
1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 。
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提。
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 68 页共 111 页
提。
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 。
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账。
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账。
7、 衍生 工具 投资 收益 于卖出 权 证成 交日 确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账。
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账。
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失。
10、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
7.2.4.4.10
费用的确认和 计量
1、 基金 管理 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 1.2% 的年 费率逐 日计 提；
2、基 金 托管 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.2% 的年 费率逐 日计 提；
3、 本基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.1% 年 费率 逐日计 提；
4、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
5、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.2.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 6 次， 每次 收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 80% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不进 行 收益 分配 ；
2、 本基 金收 益分 配方 式：
（1） 保本 周期 内： 仅采 取 现金分 红一 种收 益分 配方 式，不 进行 红利 再投 资；
（2） 转型 后： 现金 分红 与 红利再 投资 ， 投 资者 可选 择现金 红利 或将 现金 红利 自动转 为相 应类 别金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 69 页共 111 页
的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现 金分红；投资者可以在
不同销售机构对本基金设 置为相同的分红方式，亦 可设置为不同的分红方式 ，即同一基金账户对本
基金在 各销 售机 构设 置的 分红方 式相 互独 立、 互不 影响。
3、 基金 收益 分配 后各 类基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基 金收 益分配 基准 日 的各类 基金 份额 净
值减去 每单 位该 类基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。
4、 由 于本 基金 各类 基金 份 额的费 用不 同， 各基 金份 额类别 对应 的可 分配 收益 将有所 不同 ， 本 基
金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
7.2.4.4.12
分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
7.2.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
7.2.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。
7.2.4.5.2 会计估计变更的 说明
为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 中国证 监会 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证
券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协发
[2017]6 号 《证 券投 资基 金投 资 流通 受限 股票 估值 指引 （试 行） 》 的 相关 规定， 本 基 金自 2017 年 12 月
20 日 起， 对所 持有 的流 通 受限股 票的 估值 技术 进行 变更 。 新的 估值 技术 为市 价折扣 法， 考虑 了估 值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。
7.2.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 70 页共 111 页
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《财 政部、 国 家税 务总 局关 于企 业所 得 税若 干优 惠政
策的通 知》 ， 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入， 包 括买 卖股 票、 债 券 的差价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ， 自
2016 年 5 月 1 日 起， 证券投 资 基金(封闭 式证 券投 资基 金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金买
卖股票 、债 券免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房地 产开 发 教育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 ， 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号文 《财政 部 税 务总 局关 于资 管产品 增 值税 有关 问题
的通知 》 ， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发 生的 增 值税 应税 行为 ，未
缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税
额中抵 减。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 71 页共 111 页
知 》 ， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入、 债券 的利 息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债 券发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ， 其股 息红 利所 得全 额计 入 应纳 税所 得额 ；持
股期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年 的，
暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
7.2.4.7 重要财务报表项 目 的说明
7.2.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 5 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 4,619,146.07 1,189,612.53
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 4,619,146.07 1,189,612.53
7.2.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 5 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 132,858,175.47 130,817,815.50 -2,040,359.97
银行间 市场 202,829,866.50 195,640,000.00 -7,189,866.50
合计 335,688,041.97 326,457,815.50 -9,230,226.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 72 页共 111 页
其他 - - -
合计 335,688,041.97 326,457,815.50 -9,230,226.47
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 90,660,740.52 89,856,789.80 -803,950.72
银行间 市场 489,184,537.43 481,783,000.00 -7,401,537.43
合计 579,845,277.95 571,639,789.80 -8,205,488.15
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 579,845,277.95 571,639,789.80 -8,205,488.15
7.2.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。
7.2.4.7.4 买入返售金融资 产
7.2.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 5 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 180,500,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 180,500,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 68,800,000.00 -
银行间 市场 53,962,864.04 53,962,864.04
合计 122,762,864.04 53,962,864.04
7.2.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
单位： 人民 币元
项目
本期末 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 73 页共 111 页
2017年6月5 日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单 价 数量（ 张）
估值
总额
其中： 已出
售或再 质
押总额
合计
- - -
项目
上年度 末
2016年12月31日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单 价 数量（ 张）
估值
总额
其中： 已出
售或再 质
押总额
买断
式逆
回购
交易
中取
得的
债券
1014760
01
14 贵州
久联
MTN00
1
2017-01-0
3
107.93 500,000.00
53,965,00
0.00
0.00
合计
500,000.00
53,965,00
0.00
0.00
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.2.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 5 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,011.32 1,616.27
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 15,907.78 2,893.80
应收债 券利 息 6,424,816.49 7,880,201.50
应收买 入返 售证 券利 息 577,352.97 489,037.38
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 274.95 87.60
合计 7,024,363.51 8,373,836.55
7.2.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 74 页共 111 页
7.2.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 5 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - 76,361.62
银行间 市场 应付 交易 费用 12,501.81 17,929.52
合计 12,501.81 94,291.14
7.2.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 5 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 55.03 31.50
审计费 用 75,652.76 53,000.00
信息披 露费 746,217.96 718,000.00
合计 821,925.75 771,031.50
7.2.4.7.9 实收基金
金鹰元 安保 本混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 26,934,672.64 21,432,981.69
本期申 购 967,009.90 769,506.45
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -5,823,315.34 -4,633,810.82
本期末 22,078,367.20 17,568,677.32
金鹰元 安保 本混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
基金份 额 账面金 额 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 75 页共 111 页
上年度 末 499,749,145.38 499,749,145.38
本期申 购 87,828.17 87,828.17
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -84,955.34 -84,955.34
本期末 499,752,018.21 499,752,018.21
7.2.4.7.10 未分配利润
金鹰元 安保 本混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度末 6,086,769.06 561,560.38 6,648,329.44
本期利 润 131,600.29 -56,206.71 75,393.58
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,113,637.98 -89,963.75 -1,203,601.73
其中： 基金 申购 款 219,850.33 19,772.00 239,622.33
基金赎 回款 -1,333,488.31 -109,735.75 -1,443,224.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,104,731.37 415,389.92 5,520,121.29
金鹰元 安保 本混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度末 5,900,546.59 -9,957,809.68 -4,057,263.09
本期利 润 2,110,155.71 -968,531.61 1,141,624.10
本期基金份额交易产生的
变动数
-160.85 247.62 86.77
其中： 基金 申购 款 1,069.49 -1,659.87 -590.38
基金赎 回款 -1,230.34 1,907.49 677.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,010,541.45 -10,926,093.67 -2,915,552.22
7.2.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 76 页共 111 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 5
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日-
活期存 款利 息收 入 11,888.41 119,942.28
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 39,758.56 30,481.24
其他 876.05 42,623.34
合计 52,523.02 193,046.86
7.2.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 5 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 - 282,044,350.98
减：卖 出股 票成 本总 额 - 285,104,440.52
买卖股 票差 价收 入 - -3,060,089.54
7.2.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 投资 收益 。
7.2.4.7.14 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日-
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
448,152,190.78 852,359,998.02
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
443,990,202.10 831,303,073.65
减：应收 利息 总额 8,205,874.89 21,808,580.49
买卖债 券差 价收 入 -4,043,886.21 -751,656.12
7.2.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 资产 支持 证券。
7.2.4.7.16 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 77 页共 111 页
7.2.4.7.17 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 权证 。
7.2.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
-
股票投 资产 生的 股利 收益 - 16,788.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 - 16,788.00
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
7.2.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
-
1.交 易性 金融 资产 -1,024,738.32 -12,097,277.89
——股票 投资 - -2,771,232.52
——债券 投资 -1,024,738.32 -9,326,045.37
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,024,738.32 -12,097,277.89
7.2.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日-
基金赎 回费 收入 7,778.23 732,116.62
转换费 收入 594.04 4,726.11
合计 8,372.27 736,842.73 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 78 页共 111 页
7.2.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日-
交易所 市场 交易 费用 33.96 714,527.82
银行间 市场 交易 费用 4,125.00 8,080.00
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎 回费 - -
合计 4,158.96 722,607.82
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 投资 基金 。
7.2.4.7.21.1 持有基金产生 的费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.2.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日-
审计费 用 22,652.76 53,000.00
信息披 露费 128,217.96 300,000.00
帐户维 护费 18,600.00 37,400.00
其他 27,000.00 100.00
合计 196,470.72 390,500.00
7.2.4.7.23 分部报告
本基金 本年 度无 分部 报告 。
7.2.4.8 或有事项、资产 负 债表日后事项的说明
7.2.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.2.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 79 页共 111 页
7.2.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.2.4.10 本报告期及上年 度可比期间的关联方 交易
7.2.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.2.4.10.1.1
股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
- - 540,190,737.17 100.00%
7.2.4.10.1.2
债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
33,956,342.18 100.00% 319,275,421.24 100.00%
7.2.4.10.1.3 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
成交金 额
占当期 债
券回购 成金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 80 页共 111 页
交总额 的
比例
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
4,511,865,000.00 100.00% 4,777,900,000.00 100.00%
7.2.4.10.1.4
权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.2.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 5 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
384,235.33 100.00% 76,361.62 100.00%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除中国证券 登记结算公司收取的证管 费、经手费和适用
期间内 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务
等。
7.2.4.10.2 关联方报酬
7.2.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
5 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日-
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,575,731.15 5,905,116.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 37,691.18 136,005.77
注：1 、 基金 管理 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 1.2% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 81 页共 111 页
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 基金 管理 费每 日计 提， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令， 基
金托管 人复 核后 与次 月前 2 个工 作日 内从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、
公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.2.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
5 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日-
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 429,288.59 984,186.04
注：1 、 基金 托管 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 0.2% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 基金 托管 费每 日计 提， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金托 管费划 款指 令， 基
金托管 人复 核后 于次 月前 2 个工 作日 内从基 金财 产 中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 。公 休日 等， 支
付日期 顺延 。
7.2.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰元 安保 本混 合 A 金鹰元 安保 本混 合 C 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 211,959.98 211,959.98
合计 - 211,959.98 211,959.98
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰元 安保 本混 合A 金鹰元 安保 本混 合C 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 358,650.24 358,650.24
合计 - 358,650.24 358,650.24
注：1 、本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费，C 类基 金份 额的 销售 服务费 年 费率为 0.1% 。金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 82 页共 111 页
在通常 情况 下， C 类 基金份 额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 资产 净值的 0.1% 年费 率计 提。 计
算方法 如下 ：
H=E×0.1%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
2、 基 金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 ， 于次 月前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性划 出， 由
基金管 理人 代收 ，基 金管 理人收 到后 按照 相关 合同 规定支 付给 基金 销售 机构 等。若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。销售 服务 费主 要用 于支 付销售 机构 佣金 、以 及基 金管理 人的 基金 行销 广
告费、 促销 活动 费、 基金 份额持 有人 服务 费等 。
7.2.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.2.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.2.4.10.4.1
报告期内基 金管理人运用固有资 金投 资本基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
金鹰元 安保 本混 合 A
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
金鹰元 安保 本混 合 C
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.2.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月5 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行 4,619,146.07 11,888.41 1,189,612.53 119,942.28
注 ：本基 金用于证 券交易结 算的资 金通过" 广发 银行基 金托管 结算资金 专用存款 账户" 转存于 中
国 证券登记 结算有限 责任公 司，按银 行同业利 率计息 ，在资产 负债表中 的" 结算 备付金" 科目中 单独
列示。 本基 金结 算备 付金 本报告 期末 余 额 3,287,569.85 元， 清算 备付 金利 息收 入 39,758.56 元； 上年
度 期 末余额 6,430,507.01 元 ， 结算 备付 金利 息收入 30,481.24 元。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 83 页共 111 页
7.2.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.2.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
7.2.4.10.7.1 其他关联交易 事项的说明
无。
7.2.4.10.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.2.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.2.4.12 期末（2017 年6 月5日）本基金持有的 流通受 限证券
7.2.4.12.1 因认购新发/ 增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末无 流通 受限证 券。
7.2.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.2.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.2.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.2.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易。
7.2.4.13 金融工具风险及 管理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制与 有效 防 范， 以 保证 各项 法规 和管 理 制度 的落 实， 保 证基 金合 同 得到 严格履行。
7.2.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 84 页共 111 页
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1）风 险管 理控 制制 度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险 控制 制度 的监 督 与评 价等 部分 组成。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2）投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金 合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交 易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3）监 察稽 核制 度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 85 页共 111 页
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.2.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券以 及交 易对 手的 信用风 险。
7.2.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月5 日
上年末
2016 年12 月31 日-
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 49,650,000.00
合计 0.00 49,650,000.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.2.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 86 页共 111 页
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月5 日
上年末
2016 年12 月31 日-
AAA 182,492,360.00 329,819,290.00
AAA 以下 46,657,455.50 56,327,499.80
未评级 0.00 0.00
合计 229,149,815.50 386,146,789.80
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.2.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
7.2.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金 为混 合型 基金 ， 主要 投资于 具备 高流 动性 的国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债 券等金 融工 具 ；
另 外， 本基 金将 持有 不低于 基 金资 产净值 5% 的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ， 也具 备较 强的
流动性 。总 体来 看， 本基 金的投 资标 的具 有良 好的 流动性 。
报 告 期末， 本基 金未 持有股 票 资产， 持有 的债 券资产 占 基金 资产 净值 的比 例为 62.79%，持 有 流
动性受限资产的市值合计 占基金资产净值的比例符 合法规要求。总体来看， 本基金的资产组合具有
良好的 流动 性。
报告期内，本基金的投资 比例严格遵守相关法律法 规和基金合同规定的比例 ，符合组合管理、
分散投资的原则，持仓结 构保持一定的高流动性资 产，严格控制流动性受限 资产的投资比例，并且
充分降 低金 融工 具的 集中 度，确 保组 合的 分散 度， 将基金 的流 动性 风险 控制 在较低 的水 平。
7.2.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.2.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。基金管理人通过
久期、凸度等方法评估组 合面临的利率风险敞口， 并通过调整投资组合的久 期等方法对利率风险进
行管理 。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 87 页共 111 页
7.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 5 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
4,619,14
6.07
- - - - - - - -
4,619,14
6.07
结算备 付金
3,287,56
9.85
- - - - - - - -
3,287,56
9.85
存出保 证金
59,128.1
9
- - - - - - - -
59,128.1
9
交易性 金融 资产
19,546,0
00.00
29,778,0
00.00
5,201,56
0.00
-
87,984,0
00.00
-
183,948,
255.50
- -
326,457,
815.50
买入返 售金 融资 产
180,500,
000.00
- - - - - - - -
180,500,
000.00
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
7,024,36
3.51
7,024,36
3.51
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 208,011,
844.11
29,778,0
00.00
5,201,56
0.00
-
87,984,0
00.00
-
183,948,
255.50
-
7,024,36
3.51
521,948,
023.12
负债
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
1,179,38
3.96
1,179,38
3.96
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - - -
应付托 管费 - - - - - - - - - -
应付销 售服 务费 - - - - - - - - 6,803.20 6,803.20
应付交 易费 用 - - - - - - - -
12,501.8
1
12,501.8
1
应交税 费 - - - - - - - - 2,143.80 2,143.80
应付利 息 - - - - - - - - - -
短期借 款 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - - 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 88 页共 111 页
其他负 债 - - - - - - - -
821,925.
75
821,925.
75
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
2,022,75
8.52
2,022,75
8.52
利率敏 感度 缺口 208,011,
844.11
29,778,0
00.00
5,201,56
0.00
-
87,984,0
00.00
-
183,948,
255.50
-
5,001,60
4.99
519,925,
264.60
上年度末 2016 年
12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
1,189,61
2.53
- - - - - - - -
1,189,61
2.53
结算备 付金
6,430,50
7.01
- - - - - - - -
6,430,50
7.01
存出保 证金
194,713.
45
- - - - - - - -
194,713.
45
交易性 金融 资产 - - - - -
190,637,
840.00
380,897,
659.80
104,290.
00
-
571,639,
789.80
买入返 售金 融资 产
122,762,
864.04
- - - - - - - -
122,762,
864.04
应收证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
8,373,83
6.55
8,373,83
6.55
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 99.21 99.21
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 130,577,
697.03
-
-
-
-
190,637,
840.00
380,897,
659.80
104,290.
00
8,373,93
5.76
710,591,
422.59
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
185,099,
515.90
- - - - - - - -
185,099,
515.90
应付证 券清 算款 - - - - - - - - 5,555.55 5,555.55
应付赎 回款 - - - - - - - -
67,032.2
4
67,032.2
4 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 89 页共 111 页
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
582,847.
24
582,847.
24
应付托 管费 - - - - - - - -
97,141.2
2
97,141.2
2
应付销 售服 务费 - - - - - - - -
41,974.2
1
41,974.2
1
应付交 易费 用 - - - - - - - -
94,291.1
4
94,291.1
4
应交税 费 - - - - - - - - 2,143.80 2,143.80
应付利 息 - - - - - - - -
56,696.3
7
56,696.3
7
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
771,031.
50
771,031.
50
负债总 计 185,099,
515.90
-
-
-
-
-
-
-
1,718,71
3.27
186,818,
229.17
利率敏 感度 缺口 -54,521,
818.87
-
-
-
-
190,637,
840.00
380,897,
659.80
104,290.
00
6,655,22
2.49
523,773,
193.42
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.2.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 其他变 量不 变， 只有 利率 变动通 过债 券公 允价 值变 动对基 金资 产净 值产 生影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 5 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
利率上 升 25 个基 点 -1,183,701.94 -1,973,493.63
利率下 降 25 个基 点 1,183,701.94 1,973,493.63
注：
（1）金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金自 2017 年 6 月 6 日起 转型 为金 鹰元 安 混合型 证券 投资
基金。
7.2.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.2.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 90 页共 111 页
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.2.4.13.4.3.1
其他价格风 险敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 5 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 326,457,815.50 62.79
571,639,789.8
0
109.14
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 326,457,815.50 62.79
571,639,789.8
0
109.14
7.2.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
金鹰元 安保 本混 合 A
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 5 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 1,306,250.09 -428,834.47
业绩比 较基 准变 动-5% -1,306,250.09 428,834.47
注：
（1）金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金自 2017 年 6 月 6 日 起转 型为 金鹰 元安 混合型 证券 投资
基金。
金鹰元 安保 本混 合 C
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 91 页共 111 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 5 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 26,275,486.93 33,441,807.10
业绩比 较基 准变 动-5% -26,275,486.93 -33,441,807.10
注：
（1）金 鹰元 安保 本混 合型证 券 投资 基金自 2017 年 6 月 6 日 起转 型为 金鹰 元安 混合型 证券 投资
基金。
7.2.4.14 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种(可转 换 债券、 资 产支 持证 券和私 募 债券 除外)， 采 用中 证指 数 有限 公司 根据 《中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值 处理 标准》 所独 立
提供的 估值 结果 确定 公允 价值， 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 99,203,438.51 18.97
其中： 股票 99,203,438.51 18.97 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 92 页共 111 页
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 410,467,874.70 78.50
其中： 债券 410,467,874.70 78.50
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,546,987.14 1.06
8 其他各 项资 产 7,661,490.94 1.47
9 合计 522,879,791.29 100.00
8.1.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.1.2.1 报告期末按行业 分 类的境内股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 90,999,124.55 17.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,520,607.00 0.88
J 金融业 3,649,621.00 0.71
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- - 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 93 页共 111 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 99,203,438.51 19.28
8.1.2.2 报告期末按行业 分 类的 港股 通投资股票 投资 组合
本基金本报告期末未通过港股通投资股票。
8.1.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600019 宝钢股 份 1,437,200 12,417,408.00 2.41
2 600808 马钢股 份 2,921,600 12,066,208.00 2.34
3 600507 方大特 钢 908,155 11,524,486.95 2.24
4 600961 株冶集 团 1,178,776 10,054,959.28 1.95
5 000898 鞍钢股 份 1,367,800 8,685,530.00 1.69
6 300473 德尔股 份 208,000 8,257,600.00 1.60
7 300199 翰宇药 业 462,200 7,524,616.00 1.46
8 600581 八一钢 铁 426,600 5,827,356.00 1.13
9 002049 紫光国 芯 108,200 5,192,518.00 1.01
10 002405 四维图 新 171,300 4,520,607.00 0.88
11 000938 紫光股 份 57,700 4,156,131.00 0.81
12 300529 健帆生 物 118,387 3,774,177.56 0.73
13 601988 中国银 行 919,300 3,649,621.00 0.71
14 600160 巨化股 份 140,200 1,490,326.00 0.29
15 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
16 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
17 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
18 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
8.1.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超 出 期末基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601111 中国国 航 20,252,660.68 3.94
2 600808 马钢股 份 17,709,802.95 3.44
3 600029 南方航 空 14,563,688.01 2.83
4 600507 方大特 钢 14,370,817.75 2.79 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 94 页共 111 页
5 600050 中国联 通 14,321,594.99 2.78
6 000898 鞍钢股 份 12,519,570.00 2.43
7 600019 宝钢股 份 12,511,465.43 2.43
8 600961 株冶集 团 11,113,383.44 2.16
9 002405 四维图 新 9,902,682.00 1.92
10 300473 德尔股 份 9,641,257.00 1.87
11 603885 吉祥航 空 8,306,591.60 1.61
12 600581 八一钢 铁 7,544,390.00 1.47
13 300199 翰宇药 业 7,266,156.00 1.41
14 002722 金轮股 份 6,504,951.00 1.26
15 600782 新钢股 份 5,842,340.08 1.14
16 601021 春秋航 空 5,732,840.00 1.11
17 002049 紫光国 芯 5,382,045.04 1.05
18 601857 中国石 油 5,250,070.00 1.02
19 002156 通富微 电 5,217,902.40 1.01
20 300088 长信科 技 5,216,112.00 1.01
8.1.4.2 累计卖出金额超 出 期末基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601111 中国国 航 20,796,537.44 4.04
2 600029 南方航 空 15,697,923.00 3.05
3 600050 中国联 通 13,515,728.00 2.63
4 603885 吉祥航 空 8,144,400.00 1.58
5 002722 金轮股 份 6,190,977.00 1.20
6 601021 春秋航 空 5,686,324.25 1.11
7 600115 东方航 空 5,659,562.00 1.10
8 300088 长信科 技 5,226,476.00 1.02
9 601857 中国石 油 5,165,059.00 1.00
10 601899 紫金矿 业 5,108,712.00 0.99
11 002405 四维图 新 5,103,958.00 0.99
12 002156 通富微 电 5,074,805.99 0.99
13 600782 新钢股 份 5,069,036.00 0.99
14 600808 马钢股 份 4,965,060.00 0.96
15 002292 奥飞娱 乐 4,759,732.77 0.92
16 000898 鞍钢股 份 3,427,836.00 0.67
17 000671 阳 光 城 3,193,679.60 0.62
18 002007 华兰生 物 3,150,584.20 0.61
19 600507 方大特 钢 2,872,120.00 0.56
20 600048 保利地 产 2,820,720.00 0.55 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 95 页共 111 页
8.1.4.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 250,740,107.62
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 148,780,900.75
8.1.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,910,000.00 5.81
其中： 政策 性金 融债 29,910,000.00 5.81
4 企业债 券 204,370,874.70 39.72
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 176,187,000.00 34.24
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 410,467,874.70 79.77
8.1.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 136513 16 电投 03 500,000.00 49,365,000.00 9.59
2 101660049
16 赣高 速
MTN003
500,000.00 48,765,000.00 9.48
3 124145 PR 蓉 兴城 500,000.00 30,230,000.00 5.87
4 170408 17 农发 08 300,000.00 29,910,000.00 5.81
5 101764059
17 国电
MTN001
300,000.00 29,457,000.00 5.72
8.1.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
8.1.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 96 页共 111 页
8.1.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
8.1.10 报告期末本基金 投 资的股指期货交易情 况说 明
本基金 本报 告期 无股 指期 货交易 。
8.1.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情 况说 明
本基金 本报 告期 无国 债期 货交易 。
8.1.12 本报告期投资基 金 情况
8.1.12.1 投资政策及风险 说明
本基金 本报 告期 未投 资基 金。
8.1.12.2 报告期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的基金投资 明细
本基金 本报 告期 未投 资基 金。
8.1.13 投资组合报告附 注
8.1.13.1
本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.1.13.2
本基 金转 型前 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.1.13.3 期末其他各项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 166,293.12
2 应收证 券清 算款 1,651,793.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,842,656.69
5 应收申 购款 747.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,661,490.94
8.1.13.4 期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 97 页共 111 页
8.1.13.5 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.1.13.6 投资组合报告附 注的其他文字描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
8.2.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 326,457,815.50 62.55
其中： 债券 326,457,815.50 62.55
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 180,500,000.00 34.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
7,906,715.92 1.51
8 其他各 项资 产 7,083,491.70 1.36
9 合计 521,948,023.12 100.00
8.2.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.2.1 报告期末按行业 分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末无 股票 投资。
8.2.2.2 报告期末按行业 分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 投资 股票 。
8.2.3 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.2.3.1 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
本基金 本报 告期 无股 票交 易。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 98 页共 111 页
8.2.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 29,778,000.00 5.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 109,291,815.50 21.02
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 119,858,000.00 23.05
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 67,530,000.00 12.99
9 其他 - -
10 合计 326,457,815.50 62.79
8.2.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 136513 16 电投 03 500,000.00 49,100,000.00 9.44
2 101660049
16 赣高 速
MTN003
500,000.00 48,745,000.00 9.38
3 1382243
13 粤城 建
MTN1
400,000.00 40,000,000.00 7.69
4 101473006
14 渝涪 陵
MTN001
300,000.00 31,113,000.00 5.98
5 020175 17 贴债 19 300,000.00 29,778,000.00 5.73
8.2.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
8.2.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
8.2.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 99 页共 111 页
8.2.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 无股 指期 货交易 。
8.2.10 报告期末本基金 投 资的国债期货交易情 况说 明
本基金 本报 告期 无国 债期 货交易 。
8.2.11 本报告期投资基金 情况
8.2.11.1 投资政策及风险 说明
本基金 本报 告期 未投 资基 金。
8.2.11.2 报告期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的基金投资 明细
本基金 本报 告期 未投 资基 金。
8.2.12 投资组合报告附 注
8.2.12.1 本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.2.12.2 本 基金 转型 前基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.2.12.3 期末其他各项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 59,128.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,024,363.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,083,491.70
8.2.12.4 期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.2.12.5 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 100 页共 111 页
8.2.12.6 投资组合报告附 注的其他文字描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
（报告期：2017 年6 月6 日-2017 年12 月31 日）
9.1.1 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
金鹰元 安混 合 A
本基金 非上 市基 金。
金鹰元 安混 合C
本基金 非上 市基 金。
9.1.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
金鹰元 安混 合 A 13.94 0.00%
金鹰元 安混 合 C - -
合计 13.94 0.00%
9.1.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰元 安混 合 A 0
金鹰元 安混 合 C 0
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰元 安混 合 A 0
金鹰元 安混 合 C 0
合计 0
9.1.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
9.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
（报告期：2017 年1 月1 日-2017 年6 月5 日） 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 101 页共 111 页
9.2.1 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
金鹰元 安保 本混 合 A
本基金 非上 市基 金。
金鹰元 安保 本混 合C
本基金 非上 市基 金。
9.2.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰元 安保 本混 合 A 0
金鹰元 安保 本混 合 C 0
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰元 安保 本混 合 A 0
金鹰元 安保 本混 合 C 0
合计 0
9.2.3 发起式基金发起资金 持有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§10 开放式基金份额变动
10.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
（报告期：2017 年6 月6 日-2017 年12 月31 日）
单位： 份
项目 金鹰元 安混 合 A 金鹰元 安混 合 C
基金合 同生 效日 （2017 年 6 月 6
日） 基金 份额 总额
22,078,367.20 499,752,018.21
基金合同生效日起至报告期期末
基金总 申购 份额 490,747.52 196,577.94
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额 7,737,694.30 53,409.56
基金合同生效日起至报告期期末 - - 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 102 页共 111 页
基金拆 分变 动份 额
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,831,420.42 499,895,186.59
10.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
（报告期：2017 年1 月1 日-2017 年6 月5 日 ）
单位： 份
项目 金鹰元 安保 本混 合 A 金鹰元 安保 本混 合 C
基 金合 同生效 日（- ） 基金份 额总
额
257,736,730.13 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,934,672.64 499,749,145.38
本报告 期基金 总申 购份 额 967,009.90 87,828.17
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,823,315.34 84,955.34
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,078,367.20 499,752,018.21
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金的 基金 份额 持有 人大会 于 2017 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月
27 日 12 ：00 以通 讯方 式 召开， 会议 审议 通过 了《 关于金 鹰元 安保 本混 合型 证券投 资基 金修 改基 金
合同及 托管 协议 的议 案》 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 增聘 陈瀚先 生为 公司 副总 经理 ，该事 项已 于 2017 年 6 月 29 日在 《证 券时
报》等 媒体 进行 了披 露。
报告期内基金管理人免去 苏文锋先生督察长职务， 免去李云亮先生副总经理 职务，聘请李云亮
先生担 任公 司督 察长 ，该 事项已 于 2017 年 9 月 13 日在《 证券 时报 》等 媒体 进行了 披露 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 103 页共 111 页
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 太会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 53000 元。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 金鹰元安混合型证 券投资基金
11.8.1.1 基金租用证券公 司交易单元进行股票 投资 及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广州证 券 2 399,477,407.53 100.00% 284,141.61 100.00% -
注：本基金管理人负责选 择证券经营机构，租用其 交易单位作为本基金的专 用交易单位。本基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3）具有较强的全方位 金融服务能力和水平，包 括但不限于：有较好的研 究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向 公司提供高质量的关于宏 观、行业及市场走向、个 股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公 司所管理基金的特定要求 ，提供专门研究报告，具 有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司 投资业务的开展，投资信 息的交流以及其他方面业 务的开展提供良好的服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的选择 程 序如 下：
（1） 本基 金管 理人 根据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2） 基金 管理 人和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.8.1.2 基金租用证券公 司交易单元进行其他 证券 投资的情况
金额单 位： 人民 币元 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 104 页共 111 页
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广州证 券
149,794,799.
78
100.00%
4,795,200,
000.00
100.00% - -
11.8.2 金鹰元安保本混合 型证券投资基金
11.8.2.1 基金租用证券公 司交易单元进行股票 投资 及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广州证 券 2 - - 0.00 100.00% -
注：本基金管理人负责选 择证券经营机构，租用其 交易单位作为本基金的专 用交易单位。本基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3）具有较强的全方位 金融服务能力和水平，包 括但不限于：有较好的研 究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向 公司提供高质量的关于宏 观、行业及市场走向、个 股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公 司所管理基金的特定要求 ，提供专门研究报告，具 有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司 投资业务的开展，投资信 息的交流以及其他方面业 务的开展提供良好的服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的选择 程 序如 下：
（1） 本基 金管 理人 根据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2） 基金 管理 人和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.8.2.2 基金租用证券公 司交易单元进行其他 证券 投资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 105 页共 111 页
广州证 券
33,956,342.1
8
100.00%
4,511,865,
000.00
100.00% - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
金鹰基 金管 理有 限公 司北 京分公 司办 公地 址
变更的 公告
证券时 报等 2017-01-07
2 金鹰基 金有 限公 司关 于董 事变更 的公 告 证券时 报等 2017-01-12
3 金鹰基 金有 限公 司关 于独 立董事 变更 的公 告 证券时 报等 2017-01-18
4
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
4 季度 报告
证券时 报等 2017-01-20
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于以通 讯方 式召 开
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金基 金份 额
持有人 大会 的公 告
证券时 报等 2017-02-23
6
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于以通 讯方 式召 开
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金基 金份 额
持有人 大会 的第 一次 提示 性公告
证券时 报等 2017-02-24
7
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于以通 讯方 式召 开
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金基 金份 额
持有人 大会 的第 二次 提示 性公告
证券时 报等 2017-02-27
8
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 元安 保本 混
合型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会表 决
结果暨 决议 生效 的公 告
证券时 报等 2017-03-28
9
【年报 】金 鹰元 安保 本混 合型证 券投 资基 金
2016 年 年度 报告 （摘 要）
证券时 报等 2017-03-29
10
【年报 】金 鹰元 安保 本混 合型证 券投 资基 金
2016 年 年度 报告
证券时 报等 2017-03-29
11
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2017 年第
1 季度 报告
证券时 报等 2027-04-24
12
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 元安 保本 混
合型证 券投 资基 金保 本周 期即将 到期 的第 一
次提示 性公 告
证券时 报等 2017-05-10
13
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 元安 保本 混
合型证 券投 资基 金保 本周 期即将 到期 的第 二
次提示 性公 告
证券时 报等 2017-05-12
14
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金保 本周 期
到期安 排及 转型 后金 鹰元 安混合 型证 券投 资
基金运 作相 关业 务规 则的 公告
证券时 报等 2017-05-27
15
关于金 鹰元 安保 本混 合型 证券投 资基 金暂 停
申 购、 转换 转入、 定期 定额投 资、 转托 管等 业
务的公 告
证券时 报等 2017-05-27
16 金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 证券时 报等 2017-06-01
17
金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金基 金合 同内 容
摘要
证券时 报等 2017-06-01 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 106 页共 111 页
18 金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 证券时 报等 2017-06-01
19 金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金托 管协 议 证券时 报等 2017-06-01
20
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 海通 证券 股
份有限 公司 等机 构为 金鹰 元安混 合型 证券 投
资基金 代销 机构 的公 告
证券时 报等 2017-06-12
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开放 珠海 盈米 财
富管理 有限 公司 代销 基金 转换业 务的 公告
证券时 报等 2017-06-12
22
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中国 国际 金
融股份 有限 公司 为金 鹰元 安混合 型证 券投 资
基金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2017-06-13
23
关于金 鹰元 安混 合型 证券 投资基 金开 放日 常
申购、 赎回 、 转 换转 入、 定 期定额 投资 、 转 托
管等业 务的 公告
证券时 报等 2017-06-20
24
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 东莞 证券 股
份有限 公司 为金 鹰元 安混 合型证 券投 资基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2017-06-21
25
金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金变 更基 金经 理
公告
证券时 报等 2017-06-21
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 挖财 金
融信息 服务 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2017-06-26
27
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 同花 顺
基金销 售有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 的公 告
证券时 报等 2017-06-27
28
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 同花 顺
基金销 售有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 的公 告
证券时 报等 2017-06-28
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增聘 副总 经理 的
公告
证券时 报等 2017-06-29
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报等 2017-07-01
31
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开放 部分 代销 机
构转换 业务 的公 告
证券时 报等 2017-07-03
32
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中民 财富 管
理 （上 海） 有限 公司 为本 公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-07-07
33
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 法定 代表 人
变更的 公告
证券时 报等 2017-07-15
34
金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 2 季
度报告
证券时 报等 2017-07-20
35
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 住所 变更 的
公告
证券时 报等 2017-07-20
36 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中衍 期货 有 证券时 报等 2017-07-25 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 107 页共 111 页
限公司 为代 销机 构的 公告
37
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开放 部分 代销 机
构转换 业务 的公 告
证券时 报等 2017-08-02
38
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 前海 汇
联基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2017-08-04
39
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增万家 财富 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2017-08-18
40
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参与 财
达证券 等代 销机 构的 定投 及费率 优惠 活动 的
公告
证券时 报等 2017-08-18
41
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参与 湘
财证券 等代 销机 构的 定投 及费率 优惠 活动 的
公告
证券时 报等 2017-08-23
42
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 长量 基
金销售 投资 顾问 有限 公司 为本公 司旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 基金 转换、 基金 定投 业务
的公告
证券时 报等 2017-08-23
43
金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金 2017 年半 年度
报告
证券时 报等 2017-08-25
44
金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金 2017 年半 年度
报告（ 摘要 ）
证券时 报等 2017-08-25
45
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于督察 长变 更的 公
告
证券时 报等 2017-09-13
46
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增宜信 普泽 投资 顾问 （北 京） 有 限公 司为 代销
机 构 并开 通基 金转 换、 基金定 投 及费 率优 惠的
公告
证券时 报等 2017-09-25
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 喜鹊 财富 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2017-09-28
48
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 元安 混合 型
证券投 资基 金增 聘基 金经 理的公 告
证券时 报等 2017-09-30
49
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 通华 财富 （上
海 ） 基金 销售 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告 1011
证券时 报等 2017-10-11
50
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 海银 基金 销
售有限 公司 为本 公司 旗下 部分基 金代 销机 构
并开通 基金 转换 、基 金定 投业务 的公 告
证券时 报等 2017-10-25
51
金鹰元 安混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季
度报告
证券时 报等 2017-10-25
52 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时 证券时 报等 2017-10-26 金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 108 页共 111 页
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
53
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 电盈 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 定投 、转 换及 费率优 惠的 公告
证券时 报等 2017-11-02
54
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-11-06
55
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于公司 住所 变更 的
公告
证券时 报等 2017-11-21
56
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 联储 证券 有
限责任 公司 为本 公司 旗下 部分基 金代 销机 构
并开通 定投 、转 换及 费率 优惠的 公告
证券时 报等 2017-12-13
57
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 坤元 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 定投 、转 换及 费率优 惠的 公告
证券时 报等 2017-12-18
58
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华瑞 保险 销
售有限 公司 为本 公司 旗下 部分基 金代 销机 构
并开通 基金 转换 、基 金定 投业务 的公 告
证券时 报等 2017-12-18
59
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-22
60
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-25
61
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-27
62
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公 告
证券时 报等 2017-12-30
63
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 公开 募集 证
券投资 基金 缴纳 增值 税及 附加税 费的 公告
证券时 报等 2017-12-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 金鹰元安混合型证券 投资基金
12.1.1 报告期内单一投 资 者持有基金份额比例 达到 或超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年 6 月 6 日
至 2017 年 12 月
31 日
499,74
9,125.4
4
- -
499,749,125.
44
97.09%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内， 存在 报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超过20% 的情形 ，可 能会 存在 以金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 109 页共 111 页
下风险 ：
1) 基金 净值 大幅 波动 的风 险：当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ，基 金
为支付 赎回 款项 而卖 出所 持有的 证券 ，可 能造 成证 券价格 波动 ，导 致本 基金 的收益 水平 发生 波 动 。
同时， 因巨 额赎回 、 份 额 净值小 数保 留位 数与 方式 、 管理 费及 托管费 等费 用 计提等 原因， 可能 会导
致基金 份额 净值 出现 大幅 波动；
2）巨 额赎 回的 风险 ：当 持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ，可 能触 发本
基金巨 额赎 回条 款， 基金 份额持 有人 将可 能无 法及 时赎回 所持 有的 全部 基金 份额；
3）流 动性 风险 ：当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时，可 能导 致本 基金
的流动 性风 险；
4）基 金提 前终 止的 风险 ： 当持有 基金 份额 占比 较高 的基金 份额 持有 人大 量赎 回本基 金时 ，可 能导
致在其 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于5000 万 元， 可能 导 致本 基金 提前 终止
基金合 同的 风险 。
5）基 金规 模过 小导 致的 风 险：当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ，可
能导致 基金 规模 过小 。基 金可能 会面 临投 资银 行间 债券、 交易 所债 券时 交易 困难的 情形 。
6）份 额占 比较 高的 投资 者 申购申 请被 拒绝 的风 险： 当某一 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 达到
或超过 本基 金总 份额 的50% 时， 本基 金管 理人 将不 再接受 该持 有人 对本 基金 基金份 额提 出的 申购 及
转换转 入申 请 。 在 其他 基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额导致 某一 基金 份额 持有 人所持 有的 基金 份额 达
到或超 过本 基金 总份 额50% 的情 况下 ，该 基金 份额 持有人 将面 临所 提出 的对 本基金 基金 份额 的申 购
及转换 转入 申请 被拒 绝的 风险 。 如 果投 资人 某笔 申 购或转 换转 入申 请导 致其 持有本 基金 基金 份额 达
到或超 过本 基金 规模 的50% ，该 笔申 购或 转换 转入 申请可 能被 确认 失败 。
12.2 金鹰元安保本混合型 证券投资基金
12.2.1 报告期内单一投 资 者持有基金份额比例 达到 或超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 5
日
499,74
9,125.4
4
- -
499,749,125.
44
95.64%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内， 存在 报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超过20% 的情形 ，可 能会 存在 以
下风险 ：
1) 基金 净值 大幅 波动 的风 险：当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ，基 金
为支付 赎回 款项 而卖 出所 持有的 证券 ，可 能造 成证 券价格 波动 ，导 致本 基金 的收益 水平 发生 波 动 。
同时， 因巨 额赎回 、 份 额 净值小 数保 留位 数与 方式 、 管理 费及 托管费 等费 用 计提等 原因， 可能 会导
致基金 份额 净值 出现 大幅 波动；
2）巨 额赎 回的 风险 ：当 持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ，可 能触 发本
基金巨 额赎 回条 款， 基金 份额持 有人 将可 能无 法及 时赎回 所持 有的 全部 基金 份额；
3）流 动性 风险 ：当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时，可 能导 致本 基金
的流动 性风 险；
4）基 金提 前终 止的 风险 ： 当持有 基金 份额 占比 较高 的基金 份额 持有 人大 量赎 回本基 金时 ，可 能导
致在其 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于5000 万 元， 可能 导 致本 基金 提前 终止
基金合 同的 风险 。
5）基 金规 模过 小导 致的 风 险：当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ，可金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 110 页共 111 页
能导致 基金 规模 过小 。基 金可能 会面 临投 资银 行间 债券、 交易 所债 券时 交易 困难的 情形 。
6）份 额占 比较 高的 投资 者 申购申 请被 拒绝 的风 险： 当某一 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 达到
或超过 本基 金总 份额 的50% 时， 本基 金管 理人 将不 再接受 该持 有人 对本 基金 基金份 额提 出的 申购 及
转换转 入申 请 。 在 其他 基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额导致 某一 基金 份额 持有 人所持 有的 基金 份额 达
到或超 过本 基金 总份 额50% 的情 况下 ，该 基金 份额 持有人 将面 临所 提出 的对 本基金 基金 份额 的申 购
及转换 转入 申请 被拒 绝的 风险 。 如 果投 资人 某笔 申 购或转 换转 入申 请导 致其 持有本 基金 基金 份额 达
到或超 过本 基金 规模 的50% ，该 笔申 购或 转换 转入 申请可 能被 确认 失败 。
12.3 影响投资者决策的其 他重要信息
经基金管理人第六届董事 会第八次会议审议通过， 免去凌富华先生董事长职 务，聘请李兆廷先
生担任 公司 董事 长， 该事 项已 于 2018 年 1 月 18 日 在证监 会指 定媒 体披 露。
经基金 管理 人 2016 年第 三 次临时 股东 会审 议通 过， 并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 （证
监许可[2017]2135） ，公司 原股东 美的 集团 股份有 限 公司、 东亚 联丰 投资管 理 有限公 司分 别将 其持有
的本公 司 20 ％和 11% 股权转 让 给东 旭集 团有 限公 司。 公司 股东 东旭 集团 有限公 司 向本 公司 增资 人民
币 260,200,000 元。 本次 股权转 让及 增资 后， 公司 股权结 构变 更为 ：东 旭集 团有限 公司 66.19% ，广
州证券 股份 有限 公司 24.01% ，广 州白 云山 医药 集团 股份有 限公 司 9.80%，本公 司 注册 资本 由人 民币
250,000,000 元增 加至 人民币 510,200,000 元。 公司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更 情
况进行 了相 应修 改。 本 公 司已完 成注 册资 本及 股权 变更事 项的 工商 变更 登记 。 上述 事项 已于 2018 年
1 月 30 日在 证监 会指 定媒体 披 露。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国 证监 会批 准发 行及募 集 的文 件。
2、 《金 鹰元 安混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰元 安混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更
新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。
13.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金鹰元安混合型证券投资基金(原金鹰元安保本混合型证券投资基金)2017 年 年度 报告
第 111 页共 111 页
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 八日
