华 润 元 大 医疗 保 健 量 化混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，德勤华永会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了标准 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、 基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华润元 大医 疗保 健量 化混 合
基金主 代码 000646
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 18 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 28,318,302.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 医疗 保健 行 业股 票， 通过 量化 与基
本面相 结合 的方 法， 精选 优质上 市公 司， 在控 制风 险、
确 保 基金 资产 流动 性的 前提 下 ，获 取基 金资 产的 长期
增值， 力争 实现 超越 业绩 比较基 准的 长期 收益 。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
宏 观 经济 、政 策法 规以 及证 券 市场 表现 为资 产配 置策
略的主 要考 量因 素。
2、股 票投 资策 略
股 票 投资 策略 是本 基金 的核 心 部分 ，本 基金 将结 合定
量 与 定性 分析 ，充 分发 挥基 金 管理 人研 究团 队和 投资
团队的 选股 能力 ， 选 择具 有长期 持续 增长 能力 的公 司。
3、债 券投 资策 略
本 基 金的 债券 投资 采取 稳健 的 投资 管理 方式 ，获 得与
风 险 相匹 配的 投资 收益 ，以 实 现在 一定 程度 上规 避股
票市场 的系 统性 风险 和保 证基金 资产 的流 动性 。
4、股 指期 货投 资策 略
本 基 金将 以股 指期 货为 主要 的 金融 衍生 工具 ，与 资产
配置策 略进 行搭 配。
5、权 证投 资策 略
本 基 金管 理人 将以 价值 分析 为 基础 ，在 采用 权证 定价
模 型 分析 其合 理定 价的 基础 上 ，充 分考 量可 投权 证品
种的收 益率 、 流 动性 及风 险收益 特征 ， 通 过资 产配 置、
品 种 与类 属选 择， 力求 规避 投 资风 险、 追求 稳定 的风
险调整 后收 益。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金投 资资 产支 持 证 券将 综 合运 用久 期管 理、 收益
率 曲 线、 个券 选择 和把 握市 场 交易 机会 等积 极策 略，
在 严 格控 制风 险的 情况 下， 通 过信 用研 究和 流动 性管华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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理 ， 选择 风险 调整 后收 益较 高 的品 种进 行投 资， 以期
获得长 期稳 定收 益。
7、现 金管 理
在 现 金管 理上 ，本 基金 通过 对 未来 现金 流的 预测 进行
现金预 算管 理， 及时 满足 本基金 运作 中的 流动 性需 求。
业绩比 较基 准 中 证 医药 卫生 指数 收 益率×80%+中 债综 合指 数 收益率
×20%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的中 等风
险 品 种， 预期 风险 和预 期收 益 高于 债券 型基 金和 货币
市场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘豫皓 贺倩
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有
限公司 ）
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路1-1
号 嘉 里 建 设 广 场 第 三 座 7
层
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 邹新 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券报》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《证
券日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.cryuantafund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 中国上 海市 延安 东 路 222 号外滩 中华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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合伙） 心30 楼
注册登 记机 构
华润元 大基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1-1 号 嘉里
建设广 场第 三 座7 层
华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -4,015,695.41 5,828,797.06 -1,715,739.44
本期利 润 -2,482,446.11 -5,131,320.55 3,875,092.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0699 -0.1220 0.0859
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.40% -9.49% 6.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.35% -10.68% 53.14%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 3,158,614.87 7,713,117.65 1,199,847.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1115 0.1809 0.0309
期末基 金资 产净 值 37,556,260.87 58,508,167.00 59,653,587.25
期末基 金份 额净 值 1.326 1.372 1.536
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 32.60% 37.20% 53.60%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.08% 0.95% 5.63% 0.83% -1.55% 0.12%
过去六 个月 -1.19% 0.91% 4.21% 0.69% -5.40% 0.22%
过去一 年 -3.35% 0.87% 10.23% 0.62% -13.58% 0.25%
过去三 年 32.20% 1.90% 35.32% 1.47% -3.12% 0.43%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
32.60% 1.83% 46.31% 1.42% -13.71% 0.41%
华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为 2014 年 8 月18 日 ， 基金合 同生 效日 至 2014 年 12 月 31 日 ， 本 基金
运作时 间未 满一 年。 图示 中 2014 年 本基 金的 净值 增 长率及 业绩 基 准 的收 益率 根据当 年实 际存 续期
（2014 年8 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日 ）计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
截止本 报告 期末 ，本 基金 未进行 利润 分配 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2017
年 12 月 31 日， 本基 金 管 理人共 管理 十一 只开 放式 基金： 华润 元大 安鑫 灵活 配置混 合型 证券 投 资
基金，华润元 大现金收 益 货币市场基金 ，华润元 大 信息传媒科技 混合型证 券 投资基金， 华润元大
医疗保 健量 化混 合型 证券 投资基 金， 华润 元大 富时 中国 A50 指 数型 证券 投资 基金 ， 华润 元大 中 创
100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ， 华 润元 大稳 健收益 债券 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金，华润 元 大现金通货币 市场基金 ， 华润元大润 鑫债券型
证券投 资基 金， 华润 元大 润泰双 鑫债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
袁华涛
华 润 元 大
安 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
华 润 元 大
医 疗 保 健
量 化 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
华 润 元 大
信 息 传 媒
科 技 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
华 润 元 大
中创 100
交 易 型 开
2015 年 9 月
16 日
- 8 年
曾任华泰证券股份有限
公司研究员，华泰证券
（上海）资产管理有限
公 司 量 化 投 资 经 理 。
2015 年9 月16 日 起担 任
华润元大安鑫灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 ，2015 年9 月16
日 起担任华润元大医疗
保健量化混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2016
年 8 月 5 日 起担 任华 润
元大信息传媒科技混合
型证券投资基金基金经
理，2017 年 8 月 2 日起
担 任 华 润 元 大 中 创 100
交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金
经理。中国，西南财经
大学金融学博士，具有
基金从 业资 格。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 联 接
基 金 基 金
经理
石武斌
华 润 元 大
富 时 中 国
A50 指数
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
华 润 元 大
医 疗 保 健
量 化 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
华 润 元 大
信 息 传 媒
科 技 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2016 年8 月5
日
- 6 年
曾任国海证券股份有限
公司证券资产管理分公
司 量 化 投 资 研 究 员 ，
2016 年4 月22 日 起担 任
华 润 元 大 富 时 中 国 A50
指数型证券投资基金基
金经理 ，2016 年 8 月 5
日起担任华润元大医疗
保健量化混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2017
年 8 月 1 日 起担 任华 润
元大信息传媒科技混合
型证券投资基金基金经
理。中国，中国人民大
学概率论与数理统计硕
士， 具 有基 金从 业资 格。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金
管理公司公平 交易制度 指 导意见》等法 律法规， 公 司制订了《华 润元大基 金 管理有限公 司公平交
易管理 办法 》 ， 对 投资 决策 的内部 控制 、 研究 的内 部 控制 、 交 易执 行的 内部 控 制、 公平 交易 的实 施
效果评估与监 察稽核、 信 息披露和报告 等进行了 规 定，以确保公 司旗下管 理 的不同 投资 组合得到
公平对待，保 护投资者 合 法权益。公司 对所有投 资 品种实行集中 交易制度 ， 严格遵循时 间优先、
价格优先的公 平交易原 则 ，同时对可能 导致不公 平 交易和利益输 送的异常 交 易行为进行 监控，对
不同投 资组 合间 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，防 止利益 输送 的发 生。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
本报告期内， 基金管理 人 对旗下管理的 不同投资 组 合间在连续四 个季度期 间 内、 不同时间 窗
下 （日 内、3 日内 、5 日 内 ） 的同 向交 易交 易价 差进 行分析 ， 分 析结 果表 明旗 下组合 的同 向交 易情
况正常 ，价 差均 在可 合理 解释范 围之 内。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本 基金主要 运 用量化多因子 策略进行 选 股，视市场风 格变化前 后 对策略进行了 一
定修正 与改 进， 策略 主要 挑选低 估 值 、高 成长 的医 药股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 基金 的净 值收 益率为-3.35% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为10.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 全球 经济 继续 景 气向上 ， 在 出口 、 消 费和 房地产 乐观 走势 的支 持下 ， 中国 经济 周期
性恢复仍有望 延续。这 意 味着中国的权 益类资产 价 值有望得到全 面重估。 在 过去几年在 近乎衰退
式的经济下行 中，A 股 传 统行业公司估 值显著低 于 国际同行，而 随着经济 开 始复苏低估 值开始得
到修复。而从 经济增长 的 速度和稳定性 看，中国 经 济在全球都是 相对较好 的 ，未来价值 重估的目
标应当是从 “ 修复”到 “ 溢价”。市场 展望方面 ，A 股已进入新 一轮大的 上 涨趋势之中 ，房住不
炒、 金 融去 杠杆 、 中 国居 民资产 配置 中股 票占 比会 增加，A 股 成功 纳入MSCI 指数， 大类 资产 配置
继续转向股票 ，上市公 司 业绩将逐步改 善，改革 和 转型加速提高 风险偏好 ， 市场有望从 震荡市演
变为牛 市 。 展 望2018 年 ， 市场风 格依 然是 业绩 为王 、 整 体偏 价值 ， 看好 估值 与业绩 增速 匹配 的高
质量医 药公 司。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致 力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
公司按照规定 的权限和 程 序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 会和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
公司采取事前 防范、事 中 控制和事后监 督等三阶 段 工作，加强了 对日常投 资 运作的管理和 监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金各项投 资符合比 例 控制的要求 ，严格执
行分级 授权 制度 ，保 证基 金投资 独 立 、公 平。
本基金管理人 承诺将坚 持 以诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，不断提高内 部
监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性 ，努 力防 范各 种风 险，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适 当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情 况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金存 在 连续六十个工 作日以上 基 金资产净值低 于五千万 元 的情形，本基 金
管理人已向中 国证监会 报 告本基金的解 决方案。 本 报告期内，本 基金不存 在 连续二十个 工作日基
金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的 约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金
管理有 限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立 的会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 华润元 大 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法 》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(18) 第 P01799 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
审计意 见 我们审计了华润元大 医疗 保健量化混合型证券 投资 基金(以下简称
“华润 元大 医疗 保健 量化 混合”) 的 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月
31 日的 资产负 债表 ，2017 年度的 利润 表、 所有 者权 益(基 金净 值)
变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定
编制， 公允 反映 了华 润元 大医疗 保健 量化 混合 2017 年 12 月 31 日
的财务 状况 以 及2017 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于华 润元 大医 疗保 健量 化混合 ， 并 履行 了职 业道 德 方面的 其他 责
任。 我 们相 信， 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的， 为 发表 审计
意见提 供了 基础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 的 基 金 管 理 人 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限
公司管 理层 对其 他信 息负 责。 其 他信 息包 括华 润元 大 医疗保 健量 化
混 合 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 ， 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报
告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 的 基 金 管 理 人 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限
公 司 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关
于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允 反
映， 并 设计、 执行和 维护 必要的 内部 控制， 以使 财 务报表 不存 在由华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
编制财 务报 表时 ， 基 金管 理 人负责 评估 华润 元大 医疗 保健量 化混 合
的持续 经营 能力 ， 披 露与 持续经 营相 关的 事项( 如适 用) ， 并 运用持
续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 计 划 清 算 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混
合、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 的 财 务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计
及相关 披露 的合 理性 。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰 当 性得 出 结 论 。 同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对华 华润 元大 医疗保 健量化
混 合 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致华 润元 大医 疗保 健量 化混合 不能 持续 经营 。
(5) 评价财 务报 表的 总体 列 报、 结 构和 内容( 包括 披露) ， 并评 价财 务
报表是 否公 允反 映相 关交 易和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 许湘照
吴迪
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年 度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,308,272.28 2,818,160.10
结算备 付金
269,263.81 464,188.19
存出保 证金
74,148.18 49,222.01
交易性 金融 资产 7.4.7.2 34,950,278.54 54,548,489.10
其中： 股票 投资
34,950,278.54 54,548,489.10
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 700,000.00 -
应收证 券清 算款
1,204.38 1,300,946.11
应收利 息 7.4.7.5 381.39 1,066.53
应收股 利
- -
应收申 购款
14,595.13 169,923.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
38,318,143.71 59,351,995.16
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
213,001.73 110,541.77
应付管 理人 报酬
48,129.17 75,769.63
应付托 管费
8,021.49 12,628.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 142,335.94 194,755.94
应交税 费
- -
应付利 息
- - 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 350,394.51 450,132.56
负债合 计
761,882.84 843,828.16
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 28,318,302.37 42,640,351.97
未分配 利润 7.4.7.10 9,237,958.50 15,867,815.03
所有者 权益 合计
37,556,260.87 58,508,167.00
负债和 所有 者权 益总 计
38,318,143.71 59,351,995.16
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.326 元， 基金 份额 总额28,318,302.37 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
108,887.26 -2,688,761.62
1.利息 收入
59,939.64 51,644.14
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 34,436.80 46,293.52
债券利 息收 入
1,214.24 315.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,288.60 5,035.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,539,001.22 7,568,402.15
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,907,715.46 7,363,235.49
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -175.71 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 368,889.95 205,166.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
1,533,249.30 -10,960,117.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 54,699.54 651,309.70
减： 二、费用
2,591,333.37 2,442,558.93
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 692,748.91 808,222.32
2．托 管费 7.4.10.2.2 115,458.14 134,703.73
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,509,651.91 1,023,985.12 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 273,474.41 475,647.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,482,446.11 -5,131,320.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-2,482,446.11 -5,131,320.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 医疗 保健量 化混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
42,640,351.97 15,867,815.03 58,508,167.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,482,446.11 -2,482,446.11
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-14,322,049.60 -4,147,410.42 -18,469,460.02
其中：1. 基 金申 购款 6,684,522.23 1,887,214.96 8,571,737.19
2. 基金 赎回 款 -21,006,571.83 -6,034,625.38 -27,041,197.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
28,318,302.37 9,237,958.50 37,556,260.87
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
38,838,395.60 20,815,191.65 59,653,587.25 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,131,320.55 -5,131,320.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
3,801,956.37 183,943.93 3,985,900.30
其中：1. 基 金申 购款 68,335,648.58 14,788,685.18 83,124,333.76
2. 基金 赎回 款 -64,533,692.21 -14,604,741.25 -79,138,433.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
42,640,351.97 15,867,815.03 58,508,167.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 黄 晓芳______
____ 黄晓 芳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华润元大医疗 保健量化 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)原名华 润元 大医疗保健 量
化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可
[2014]472 号 《关于核 准 华润元大医疗 保健量化股 票型证券投资 基金募集的 批复》核准， 由华润
元大基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《华润 元 大医疗保健 量化股票
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次募集期
间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
406,738,268.41 元 ，经安 永华明会计师事务所验证 并出具安永华明(2014) 验 字第 61032987_H03
号验资报告。经向 中国证 监会备案 ， 《华润元 大医疗 保健量化股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2014 年8 月18 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 406,876,288.32 份基 金份 额， 其
中认购资金利 息折合 138,019.91 份基金份 额。本基 金的基金管理 人为华润元 大基金管理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “中 国农 业银 行 ”）。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》及 基 金合同 的有 关规 定， 经与 基金托 管 人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案，
本基金 自2015 年8 月3 日 起由股 票型 证券 投资 基金 更名为 混合 型证 券投 资基 金 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大医疗保健 量化混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 公开发行
交易的 股票 （含 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权
证、股指期货 、银行存 款 、资产支持证 券等以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具 （但 须符 合中 国证 监 会相关 规定 ） 。 本基 金的 投 资组合 比例 为 ： 本 基金 股 票投 资 比例 范围 为基
金资产 的60%-95% ， 本基 金 投资医 疗行 业上 市公 司股 票的比 例不 少于 非现 金基 金资产 的 80% ， 每个
交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券的
投资比例不低 于基金资 产 净值的 5%。 本基金的 业绩 比较基准为： 中证医药 卫 生指数收益率*80%+
中债综 合指 数收 益率*20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
本基金 的基 金管 理人 华润 元大基 金管 理有 限公 司对 本基金 自 2017 年 12 月 31 日起 12 个月 的
持续经营能力 进行了评 价 ，未发现对持 续经营能 力 产生重大怀疑 的事项和 情 况。因此， 本财务报
表系在 持续 经营 假设 的基 础上编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2017 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本 基金 财务 报表 所载 财务 信息系 根据 下列 企业 会计 准则、 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》
和其他 相关 规定 所厘 定的 主要会 计政 策和 会计 估计 而编制 。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。除衍 生 工具所产生 的金融资
产在资产负债 表中以衍 生 金融资产列示 外，其他 以 公允价 值计量 且其公允 价 值变动计入 损益的金
融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2) 金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
公允价值变动 形成的利 得 或损失以及与 该等金融 资 产相关的股利 和利息收 入 计入当期 损 益；贷款
及应收 款项 和其 他金 融负 债采用 实际 利率 法， 以摊 余成本 进行 后续 计量 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日 发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负 债直 接或 间接 可观 察的输 入值 ；第 三层 次输 入值是 相关 资产 或负 债的 不可观 察输 入值 。
(1) 对于银行间市场交易的 固定收益品种，以及交易 所上市交易或挂牌转让的 固定收益品种
(可转 换债 券 、 资产 支持 证 券和私 募债 券除 外) ， 按 照 第三方 估值 机构 提供 的估 值确定 公允 价值 。
(2) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种 ， 如 估值 日有 市 价的 ， 采 用市 价确 定公 允 价值 ； 估 值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采用最近 交易市价 确 定公允价值； 对于发行 时 明确一定期限 限售期的 股 票，包括但 不限于非
公开发行股票 、首次公 开 发行时股票公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限 售期的股
票等， 按照 监管 机构 或行 业协会 的有 关规 定确 定公 允价值 。
(3) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种， 如估 值日 无市 价 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 或基金管理人 估值委员 会 认为必要时 ，应参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。
(4) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基 金管 理人 估值 委员会 认为 必要 时， 采用 市场参 与者 普遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。 采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市 场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 是 当前可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。申购、赎回 、转换及 红 利再投资等引 起
的实收 基金 的变 动分 别于 上述各 交易 确认 日认 列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转 入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1.
利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个 人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含票面利 率后，逐
日确认 债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提。
2.
投资 收益
(1) 股 票投 资收 益为 卖出 股 票交易 日的 成交 总额 扣除 应结转 的 股 票投 资成 本的 差额确 认。
(2) 债券投资 收益为卖 出债 券交易日的成 交总额扣 除 应结转的债券 投资成本 与 应收利息(若有)
后的差 额确 认。
(3) 衍 生工 具投 资收 益为 交 易日的 成交 总额 扣除 应结 转的衍 生工 具投 资成 本 后 的差额 确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3.
公 允价 值变 动收 益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
4.
其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量的 时
候确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同及相关 公告约定 的 费率和计算方 法
逐日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为4 次 ， 每份 基金 份额
每次基金收益 分配比例 不 得低于基金收 益分配基 准 日每份基金份 额可供分 配 利润的 20% ，若基 金
合同生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要会计 政策 和会 计估 计需 要披露 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期内 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转
让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问 题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明 确金融 房地 产开 发教 育辅 助服务 等增 值税 政
策的通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产品 增值 税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关于 租
入固定资产进 项税额抵 扣 等增值税政策 的通知》 及 其他相关税务 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 ， 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人， 暂 适 用简易 计税 方法， 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
(2)对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到相 关扣 收税 款当 月的 法定申 报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率 计 征个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 2,308,272.28 2,818,160.10
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - - 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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合计 ： 2,308,272.28 2,818,160.10
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 35,363,253.40 34,950,278.54 -412,974.86
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 35,363,253.40 34,950,278.54 -412,974.86
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 56,494,713.26 54,548,489.10 -1,946,224.16
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,494,713.26 54,548,489.10 -1,946,224.16
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 及 上 年度 末均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 700,000.00 -
合计 700,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 512.41 812.43
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 133.32 229.79
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 -301.08 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 36.74 24.31
合计 381.39 1,066.53
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 142,335.94 194,755.94
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 142,335.94 194,755.94
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 394.51 132.56
预提信 息披 露费 300,000.00 400,000.00
预提审 计费 50,000.00 50,000.00
合计 350,394.51 450,132.56
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 42,640,351.97 42,640,351.97
本期申 购 6,684,522.23 6,684,522.23
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -21,006,571.83 -21,006,571.83
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 28,318,302.37 28,318,302.37
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 份额 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,713,117.65 8,154,697.38 15,867,815.03
本期利 润 -4,015,695.41 1,533,249.30 -2,482,446.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-538,807.37 -3,608,603.05 -4,147,410.42
其中： 基金 申购 款 201,115.15 1,686,099.81 1,887,214.96
基金赎 回款 -739,922.52 -5,294,702.86 -6,034,625.38
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,158,614.87 6,079,343.63 9,237,958.50
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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31 日 日
活期存 款利 息收 入 25,155.34 41,043.55
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 8,228.58 4,304.40
其他 1,052.88 945.57
合计 34,436.80 46,293.52
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 503,024,031.92 335,366,400.29
减：卖 出股 票成 本总 额 504,931,747.38 328,003,164.80
买卖股 票差 价收 入 -1,907,715.46 7,363,235.49
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-175.71 0.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -175.71 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,426,528.46 1,013,250.69
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,400,194.72 1,000,900.00
减：应 收利 息总 额 26,509.45 12,350.69
买卖债 券差 价收 入 -175.71 0.00
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
-
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
-
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 资产 支持 证券 投资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
-
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
-
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
-
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 投资 收益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
-
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 368,889.95 205,166.66
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 368,889.95 205,166.66
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 1,533,249.30 -10,960,117.61
—— 股 票投 资 1,533,249.30 -10,960,117.61
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,533,249.30 -10,960,117.61
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 54,432.99 648,263.59
基金转 换费 收入 266.55 3,046.11
合计 54,699.54 651,309.70
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,509,651.91 1,023,985.12
银行间 市场 交易 费用 - - 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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合计 1,509,651.91 1,023,985.12
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 200,000.00 400,000.00
银行汇 划费 5,374.41 4,647.76
账户维 护费 18,100.00 21,000.00
合计 273,474.41 475,647.76
7.4.7.21 分 部报 告
-
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 作说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，除 在 7.4.6 税项 中披 露的 事 项外 ，本 基金 无其 他需要 披露 的 资
产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华润深 国投 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
元大证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
深圳华 润元 大资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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7.4.10.1 关 联方 报酬
7.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
692,748.91 808,222.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
383,477.18 456,478.35
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.50% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 50% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金 管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
115,458.14 134,703.73
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 25% ÷ 当 年 天数。
7.4.10.2 与 关联 方进行 银 行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银
行
2,308,272.28 25,155.34 2,818,160.10 41,043.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600664
哈药
股份
2017
年9 月
28 日
重大
资产
重组
停牌
6.09
2018 年
2 月27
日
6.00 458,700 2,674,796.15 2,793,483.00 -
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
资产
重组
停牌
6.67
2018 年
2 月26
日
7.28 161,700 1,086,171.00 1,078,539.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了由董 事会、监 事 会、董事会下 设
风险控制委员 会，督察 长 、管理层下设 风险管理 委 员会，监察合 规部和各 业 务部门构成 的四级风
险管理 架构 体系 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以 分 散信 用风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金 未持 有债 券
资产（2016 年 12 月31 日 ：无） 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 投 资证券均在 证券交易
所或银 行间 市场 交易 ，除 在附 注 7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 外，
其余均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限一般不 超过基金 持 有的可回购交 易的债券 资 产的公允价值 。本基金 所 持有的金融 负债以及华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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可赎回 基金 份额净值( 所有 者权益)的合 约约定到 期日 均为一年以 内且不计 息， 因此账面余 额即为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人每 日 对本基金的申 购赎回情 况 进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基
金投资组合中 的可用现 金 头寸与之相匹 配。本基 金 的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨 额赎回条
款，约定在非 常情况下 赎 回申请的处理 方式，控 制 因开放申购赎 回模式带 来 的流动性风 险，有效
保障基 金持 有人 利益 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,308,272.28 - - - - 2,308,272.28
结算备 付金
269,263.81 - - - - 269,263.81
存出保 证金
74,148.18 - - - - 74,148.18
交易性 金融 资产
- - - - 34,950,278.54 34,950,278.54
买入返 售金 融资
产
700,000.00 - - - - 700,000.00
应收证 券清 算款
- - - - 1,204.38 1,204.38
应收利 息
- - - - 381.39 381.39
应收申 购款
- - - - 14,595.13 14,595.13
资产总 计 3,351,684.27 - - - 34,966,459.44 38,318,143.71
负债
华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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应付赎 回款 - - - - 213,001.73 213,001.73
应付管 理人 报酬 - - - - 48,129.17 48,129.17
应付托 管费 - - - - 8,021.49 8,021.49
应付交 易费 用 - - - - 142,335.94 142,335.94
其他负 债 - - - - 350,394.51 350,394.51
负债总 计 - - - - 761,882.84 761,882.84
利率敏 感度 缺口 3,351,684.27 - - - - -
上年度 末
2016 年12 月31
日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,818,160.10 - - - - 2,818,160.10
结 算备 付金 464,188.19 - - - - 464,188.19
存出保 证金 49,222.01 - - - - 49,222.01
交易性 金融 资产 - - - - 54,548,489.10 54,548,489.10
应收证 券清 算款 - - - - 1,300,946.11 1,300,946.11
应收利 息 - - - - 1,066.53 1,066.53
应收申 购款 99.85 - - - 169,823.27 169,923.12
资产总 计 3,331,670.15 - - - 56,020,325.01 59,351,995.16
负债
应付赎 回款 - - - - 110,541.77 110,541.77
应付管 理人 报酬 - - - - 75,769.63 75,769.63
应付托 管费 - - - - 12,628.26 12,628.26
应付交 易费 用 - - - - 194,755.94 194,755.94
其他负 债 - - - - 450,132.56 450,132.56
负债总 计 - - - - 843,828.16 843,828.16
利率敏 感度 缺口 3,331,670.15 - - - - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本期末 本基 金未 持有 交易 性债券 资产 ， 因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组 合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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监控。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行交易的 股票、债
券、货币市场 工具、权 证 、股指期货、 银行存款 、 资产支持证券 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 ，但须 符合 中国 证监 会相 关规定 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 34,950,278.54 93.06 54,548,489.10 93.23
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 34,950,278.54 93.06 54,548,489.10 93.23
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中证 医药 卫生 指数 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
中证医 药卫 生指 数上 升 5% 1,581,928.98 3,549,321.25
中证医 药卫 生指 数下 降 5% -1,581,928.98 -3,549,321.25
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 65 页
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
31,078,256.54 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 3,872,022.00 元， 无属 于第 三层 级的余 额 (2016 年
12 月 31 日 ： 第 一层 级52,769,649.20 元 ， 第 二层 级1,778,839.90 元， 无属 于 第三 层 级的 余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间将相关
股票和债券的 公允价值 列 入第二层级或 第三层级 ， 上述事项解除 时将相关 股 票和债券的 公允价值
列入第一层级 ；除证券 交 易所上市的可 转换债券 外 ，其他固定收 益品种采 用 第三方估值 机构提供
的价格 数据 进行 估值 ，相 关固定 收益 品种 的公 允价 值层次 归入 第二 层级 。
2. 截至 资产 负债 表日 ， 本 基金的 资产 净值 为人 民 币37,556,260.87 元， 已连 续 超过 60 个 工作
日基金 资产 净值 低于 人民 币 5,000 万 元。
3.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 65 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 34,950,278.54 91.21
其中： 股票 34,950,278.54 91.21
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投 资 - -
6 买入返 售金 融资 产 700,000.00 1.83
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,577,536.09 6.73
8 其他各 项资 产 90,329.08 0.24
9 合计 38,318,143.71 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 28,482,598.20 75.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 6,076,910.34 16.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 390,770.00 1.04
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 65 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 34,950,278.54 93.06
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600664 哈药股 份 458,700 2,793,483.00 7.44
2 600276 恒瑞医 药 22,920 1,581,021.60 4.21
3 600518 康美药 业 66,200 1,480,232.00 3.94
4 600529 山东药 玻 65,100 1,442,616.00 3.84
5 600566 济川药 业 37,500 1,430,625.00 3.81
6 002727 一心堂 69,500 1,396,950.00 3.72
7 002422 科伦药 业 56,000 1,394,400.00 3.71
8 002393 力生制 药 44,230 1,385,283.60 3.69
9 002737 葵花药 业 43,950 1,354,539.00 3.61
10 600380 健康元 120,800 1,351,752.00 3.60
11 300233 金城医 药 71,900 1,339,497.00 3.57
12 603567 珍宝岛 94,600 1,336,698.00 3.56
13 600090 同济堂 169,106 1,334,246.34 3.55
14 600535 天士力 37,000 1,316,460.00 3.51
15 000963 华东医 药 24,300 1,309,284.00 3.49
16 000513 丽珠集 团 19,300 1,282,485.00 3.41
17 600196 复星医 药 28,700 1,277,150.00 3.40
18 601600 中国铝 业 161,700 1,078,539.00 2.87
19 000538 云南白 药 9,300 946,647.00 2.52
20 603939 益丰药 房 20,500 932,340.00 2.48
21 000989 九 芝 堂 50,000 929,000.00 2.47
22 300158 振东制 药 65,000 897,000.00 2.39
23 600436 片仔癀 13,700 865,840.00 2.31
24 002294 信立泰 13,200 596,508.00 1.59
25 603368 柳州医 药 12,000 574,440.00 1.53
26 002433 太安堂 62,700 530,442.00 1.41
27 600976 健民集 团 22,500 529,650.00 1.41 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 65 页
28 600557 康缘药 业 38,900 524,372.00 1.40
29 601166 兴业银 行 23,000 390,770.00 1.04
30 300396 迪瑞医 疗 6,200 270,320.00 0.72
31 000915 山大华 特 8,200 247,148.00 0.66
32 000756 新华制 药 17,000 238,000.00 0.63
33 002223 鱼跃医 疗 11,550 226,380.00 0.60
34 600085 同仁堂 6,500 209,560.00 0.56
35 300100 双林股 份 10,000 156,600.00 0.42
8.4 报告 期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600518 康美药 业 18,714,039.69 31.99
2 600196 复星医 药 12,348,020.96 21.10
3 000538 云南白 药 11,961,791.34 20.44
4 000513 丽珠集 团 11,462,281.94 19.59
5 601607 上海医 药 10,644,781.00 18.19
6 600079 人福医 药 9,869,068.00 16.87
7 600276 恒瑞医 药 9,698,504.67 16.58
8 600535 天士力 9,389,532.30 16.05
9 000963 华东医 药 9,199,141.00 15.72
10 000623 吉林敖 东 8,558,073.12 14.63
11 600529 山东药 玻 8,530,499.80 14.58
12 002294 信立泰 8,413,331.00 14.38
13 000028 国药一 致 8,388,435.53 14.34
14 600056 中国医 药 7,864,730.98 13.44
15 002727 一心堂 7,845,287.24 13.41
16 002001 新 和 成 7,628,787.56 13.04
17 600566 济川药 业 7,508,721.54 12.83
18 600332 白云山 7,156,352.56 12.23
19 603168 莎普爱 思 6,088,574.61 10.41
20 000705 浙江震 元 5,699,863.84 9.74
21 000597 东北制 药 5,557,421.73 9.50
22 002566 益盛药 业 5,470,482.72 9.35 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 65 页
23 600422 昆药集 团 5,299,355.29 9.06
24 600664 哈药股 份 5,143,122.00 8.79
25 300158 振东制 药 5,082,727.50 8.69
26 600085 同仁堂 5,000,046.95 8.55
27 000919 金陵药 业 4,981,590.00 8.51
28 002737 葵花药 业 4,975,883.28 8.50
29 601166 兴业银 行 4,506,038.00 7.70
30 002252 上海莱 士 4,489,382.00 7.67
31 600080 金花股 份 4,451,995.00 7.61
32 600380 健康元 4,446,131.99 7.60
33 600222 太龙药 业 4,304,037.00 7.36
34 600976 健民集 团 4,257,096.00 7.28
35 600479 千金药 业 4,253,677.98 7.27
36 300497 富祥股 份 4,166,330.42 7.12
37 300026 红日药 业 4,077,535.80 6.97
38 002422 科伦药 业 4,077,433.63 6.97
39 000756 新华制 药 4,034,702.00 6.90
40 000661 长春高 新 3,965,711.00 6.78
41 603883 老百姓 3,957,562.00 6.76
42 300049 福瑞股 份 3,818,738.30 6.53
43 300015 爱尔眼 科 3,816,569.08 6.52
44 600090 同济堂 3,756,581.34 6.42
45 002365 永安药 业 3,582,705.00 6.12
46 600513 联环药 业 3,467,336.00 5.93
47 600530 交大昂 立 3,440,306.00 5.88
48 600789 鲁抗医 药 3,412,654.00 5.83
49 000004 国农科 技 3,155,423.00 5.39
50 600272 开开实 业 3,088,016.71 5.28
51 600216 浙江医 药 3,068,111.00 5.24
52 002007 华兰生 物 3,064,939.00 5.24
53 002370 亚太药 业 3,051,999.50 5.22
54 002424 贵州百 灵 2,832,404.09 4.84
55 600750 江中药 业 2,772,723.00 4.74
56 600195 中牧股 份 2,761,031.00 4.72
57 300233 金城医 药 2,675,566.00 4.57
58 000937 冀中能 源 2,640,055.00 4.51 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 46 页 共 65 页
59 601699 潞安环 能 2,637,585.00 4.51
60 000983 西山煤 电 2,636,241.60 4.51
61 002275 桂林三 金 2,607,393.47 4.46
62 600252 中恒集 团 2,578,076.00 4.41
63 002019 亿帆医 药 2,569,023.00 4.39
64 600867 通化东 宝 2,554,789.00 4.37
65 600201 生物股 份 2,542,624.00 4.35
66 600511 国药股 份 2,526,275.00 4.32
67 002589 瑞康医 药 2,463,487.00 4.21
68 600436 片仔癀 2,394,836.00 4.09
69 600488 天药股 份 2,357,831.00 4.03
70 300396 迪瑞医 疗 2,345,671.13 4.01
71 002432 九安医 疗 2,342,447.00 4.00
72 300006 莱美药 业 2,342,340.00 4.00
73 300086 康芝药 业 2,338,572.00 4.00
74 300181 佐力药 业 2,337,936.00 4.00
75 600557 康缘药 业 2,245,726.80 3.84
76 002462 嘉事堂 2,176,080.00 3.72
77 000153 丰原药 业 2,113,519.00 3.61
78 600587 新华医 疗 2,073,868.00 3.54
79 603368 柳州医 药 1,982,691.48 3.39
80 002393 力生制 药 1,960,985.60 3.35
81 600613 神奇制 药 1,907,491.00 3.26
82 603567 珍宝岛 1,886,672.00 3.22
83 600267 海正药 业 1,805,595.00 3.09
84 600351 亚宝药 业 1,773,817.00 3.03
85 601398 工商银 行 1,689,200.00 2.89
86 002758 华通医 药 1,637,053.00 2.80
87 002728 特一药 业 1,635,828.38 2.80
88 300206 理邦仪 器 1,635,399.00 2.80
89 002750 龙津药 业 1,629,748.00 2.79
90 600706 曲江文 旅 1,623,732.00 2.78
91 600129 太极集 团 1,611,792.00 2.75
92 600055 万东医 疗 1,609,442.80 2.75
93 601988 中国银 行 1,602,930.00 2.74
94 601939 建设银 行 1,596,080.00 2.73 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 47 页 共 65 页
95 002688 金河生 物 1,585,134.00 2.71
96 002317 众生药 业 1,583,961.00 2.71
97 002644 佛慈制 药 1,583,406.00 2.71
98 002349 精华制 药 1,582,032.00 2.70
99 600211 西藏药 业 1,581,457.01 2.70
100 603309 维力医 疗 1,578,004.09 2.70
101 600713 南京医 药 1,577,740.00 2.70
102 600781 辅仁药 业 1,577,430.00 2.70
103 000590 启迪古 汉 1,577,149.00 2.70
104 002693 双成药 业 1,565,477.00 2.68
105 300122 智飞生 物 1,547,378.92 2.64
106 600614 鹏起科 技 1,547,267.00 2.64
107 300318 博晖创 新 1,534,437.97 2.62
108 603939 益丰药 房 1,518,225.00 2.59
109 300357 我武生 物 1,359,930.00 2.32
110 600455 博通股 份 1,351,044.64 2.31
111 603199 九华旅 游 1,327,504.81 2.27
112 000668 荣丰控 股 1,323,788.00 2.26
113 600778 友好集 团 1,321,112.37 2.26
114 603858 步长制 药 1,321,038.00 2.26
115 000430 张家界 1,320,310.14 2.26
116 002015 霞客环 保 1,319,619.00 2.26
117 600420 现代制 药 1,285,985.00 2.20
118 601377 兴业证 券 1,179,360.00 2.02
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600518 康美药 业 17,587,397.47 30.06
2 000538 云南白 药 12,202,895.80 20.86
3 600196 复星医 药 11,408,465.62 19.50
4 601607 上海医 药 11,005,465.27 18.81
5 000513 丽珠集 团 10,671,503.69 18.24
6 002001 新 和 成 9,942,475.46 16.99
7 600079 人福医 药 9,767,267.58 16.69 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 65 页
8 600276 恒瑞医 药 9,170,253.95 15.67
9 000028 国药一 致 8,488,280.76 14.51
10 000623 吉林敖 东 8,486,095.66 14.50
11 600056 中国医 药 8,401,008.36 14.36
12 000963 华东医 药 8,334,620.00 14.25
13 002294 信立泰 7,995,219.00 13.67
14 600535 天士力 7,935,554.80 13.56
15 600332 白云山 7,282,703.50 12.45
16 000705 浙江震 元 7,075,974.81 12.09
17 600529 山东药 玻 6,992,799.40 11.95
18 002566 益盛药 业 6,604,295.68 11.29
19 002727 一心堂 6,384,034.50 10.91
20 000919 金陵药 业 6,237,425.82 10.66
21 600566 济川药 业 6,083,917.72 10.40
22 600080 金花股 份 5,955,293.48 10.18
23 603168 莎普爱 思 5,847,593.93 9.99
24 000597 东北制 药 5,621,075.20 9.61
25 600479 千金药 业 5,568,886.72 9.52
26 600422 昆 药集 团 5,373,514.85 9.18
27 600976 健民集 团 5,088,379.36 8.70
28 600085 同仁堂 4,828,136.98 8.25
29 600513 联环药 业 4,698,448.33 8.03
30 002252 上海莱 士 4,514,892.80 7.72
31 600272 开开实 业 4,424,214.33 7.56
32 600222 太龙药 业 4,216,941.97 7.21
33 300158 振东制 药 4,100,408.76 7.01
34 300497 富祥股 份 4,094,579.60 7.00
35 601166 兴业银 行 4,087,749.00 6.99
36 000661 长春高 新 4,056,226.73 6.93
37 603883 老百姓 4,053,612.00 6.93
38 300026 红日药 业 4,005,928.00 6.85
39 300015 爱尔眼 科 3,928,232.54 6.71
40 000756 新华制 药 3,899,785.00 6.67
41 600488 天药股 份 3,756,474.96 6.42
42 002365 永安药 业 3,575,581.80 6.11
43 600789 鲁抗医 药 3,489,133.00 5.96
44 300049 福瑞股 份 3,424,402.20 5.85
45 600530 交大昂 立 3,375,145.00 5.77 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 65 页
46 002737 葵花药 业 3,366,772.32 5.75
47 600380 健康元 3,131,583.00 5.35
48 600713 南京医 药 3,095,701.56 5.29
49 002422 科伦药 业 3,090,235.20 5.28
50 002007 华兰生 物 3,084,596.52 5.27
51 600781 辅仁药 业 3,066,121.09 5.24
52 000590 启迪古 汉 3,048,875.45 5.21
53 600216 浙江医 药 3,022,468.00 5.17
54 300206 理邦仪 器 3,009,762.23 5.14
55 600055 万东医 疗 2,979,752.82 5.09
56 002750 龙津药 业 2,963,783.45 5.07
57 002758 华通医 药 2,960,712.52 5.06
58 002370 亚太药 业 2,950,216.50 5.04
59 002728 特一药 业 2,908,832.46 4.97
60 002693 双成药 业 2,871,443.34 4.91
61 601699 潞安环 能 2,868,320.00 4.90
62 600750 江中药 业 2,866,514.18 4.90
63 002424 贵州百 灵 2,862,351.73 4.89
64 000004 国农科 技 2,850,080.00 4.87
65 300357 我武生 物 2,846,825.59 4.87
66 000983 西山煤 电 2,781,277.00 4.75
67 000937 冀中能 源 2,680,350.00 4.58
68 600511 国药股 份 2,600,792.00 4.45
69 002275 桂林三 金 2,595,975.61 4.44
70 600201 生物股 份 2,571,255.00 4.39
71 600867 通化东 宝 2,560,659.00 4.38
72 600195 中牧股 份 2,557,320.10 4.37
73 600252 中恒集 团 2,549,042.00 4.36
74 002019 亿帆医 药 2,543,991.00 4.35
75 300233 金城医 药 2,503,737.60 4.28
76 002589 瑞康医 药 2,479,202.43 4.24
77 600664 哈药股 份 2,323,491.00 3.97
78 300396 迪瑞医 疗 2,291,896.52 3.92
79 300086 康芝药 业 2,255,467.00 3.85
80 600090 同济堂 2,228,053.00 3.81
81 300181 佐力药 业 2,166,875.00 3.70
82 002432 九安医 疗 2,150,498.00 3.68
83 300006 莱美药 业 2,134,077.00 3.65 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 65 页
84 600587 新华医 疗 2,021,083.00 3.45
85 300404 博济医 药 1,983,964.20 3.39
86 300239 东宝生 物 1,979,608.12 3.38
87 000153 丰原药 业 1,962,426.93 3.35
88 600267 海正药 业 1,947,024.00 3.33
89 300254 仟源医 药 1,894,299.08 3.24
90 300453 三鑫医 疗 1,893,057.25 3.24
91 300452 山河药 辅 1,870,453.04 3.20
92 002462 嘉事堂 1,817,075.00 3.11
93 002349 精华制 药 1,813,472.25 3.10
94 600613 神奇制 药 1,756,183.00 3.00
95 600351 亚宝药 业 1,719,091.00 2.94
96 601398 工商银 行 1,707,276.00 2.92
97 300122 智飞生 物 1,700,404.89 2.91
98 600211 西藏药 业 1,653,677.00 2.83
99 603199 九华旅 游 1,649,982.09 2.82
100 600557 康缘药 业 1,632,223.80 2.79
101 000430 张家界 1,631,291.46 2.79
102 000668 荣丰控 股 1,630,821.00 2.79
103 600778 友好集 团 1,630,752.75 2.79
104 002317 众生药 业 1,629,020.00 2.78
105 600455 博通股 份 1,622,092.84 2.77
106 601988 中国银 行 1,620,575.00 2.77
107 600436 片仔癀 1,619,877.00 2.77
108 601939 建设银 行 1,614,549.34 2.76
109 002015 霞客环 保 1,607,753.00 2.75
110 600706 曲江文 旅 1,604,585.00 2.74
111 002644 佛慈制 药 1,577,774.00 2.70
112 600129 太极集 团 1,566,831.62 2.68
113 002688 金河生 物 1,560,248.00 2.67
114 603309 维力医 疗 1,560,199.58 2.67
115 600614 鹏起科 技 1,505,207.00 2.57
116 000411 英特集 团 1,490,362.62 2.55
117 603368 柳州医 药 1,489,281.40 2.55
118 300630 普利制 药 1,483,652.00 2.54
119 300412 迦南科 技 1,376,031.20 2.35
120 300246 宝莱特 1,363,423.45 2.33
121 300358 楚天科 技 1,362,316.72 2.33 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 51 页 共 65 页
122 300318 博晖创 新 1,357,090.68 2.32
123 603858 步长制 药 1,317,190.00 2.25
124 300289 利德曼 1,313,978.22 2.25
125 600420 现代制 药 1,273,890.00 2.18
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 483,800,287.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 503,024,031.92
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债 券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内， 本基 金未 持仓 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 52 页 共 65 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期暂 无进 行国 债期 货投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超 出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 74,148.18
2 应收证 券清 算款 1,204.38
3 应收股 利 -
4 应收利 息 381.39
5 应收申 购款 14,595.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 90,329.08
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600664 哈药股 份 2,793,483.00 7.44 重大资 产重 组停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 65 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,193 12,913.04 3,269,619.48 11.55% 25,048,682.89 88.45%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
3,931.45 0.0139%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持有 本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 18 日 ） 基金 份额 总额
406,876,288.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,640,351.97
本报告 期基 金总 申购 份额 6,684,522.23
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 21,006,571.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 28,318,302.37
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总 赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 55 页 共 65 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 2 月 13 日 ，根 据 华润元 大基 金管 理有 限公 司第二 届董 事会 第十 三次 临时会 议审 议 通
过， 公司 总经 理由 林瑞 源 先生变 更为 孙晔 伟先 生 ；2017 年7 月5 日 ， 根 据华 润 元大基 金管 理有 限
公司第 二届 董事 会第 十九 次临时 会议 审议 通过 ， 公 司聘任 李仆 先生 为副 总经 理、 李东 育先 生为 总
经理助 理 ；2017 年8 月2 日， 根据 华润 元大 基金 管 理有限 公司 第二 届董 事会 第二十 一次 临时 会议
审议通 过， 公司 督察 长由 何特先 生变 更为 刘豫 皓先 生。
上述变 更已 按照 规定 报相 关监管 机构 备案 ，并 进行 公告。
本报告 期内， 本基 金托 管 人于 2016 年 8 月 29 日任 命史静 欣女 士为 中 国 农业 银行股 份有 限 公
司 托 管业 务部/养 老金 管理中 心 副总 经理 ，负 责管 理证 券 投资 基金 托管 业务 。因 工 作需 要， 余晓
晨先生 于2017 年3 月8 日 不再担 任中 国农 业银 行股 份有限 公司 托管 业务 部/ 养 老金管 理中 心副 总
经理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策 略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 于2017 年 9 月22 日发 布 《华 润元 大基 金管理 有限 公司 改聘 会计 师事务 所公 告》 ，
将会计 师事 务所 由安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 改 聘为 德勤 华永 会计师 事务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 。
报告期 内应 支付 德勤 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计 费用50,000.00 元 ， 该审 计机 构 自
2017 年9 月22 日起 为本 基金提 供审 计服 务。
华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 65 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管 理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 2 236,983,223.78 24.02% 220,704.53 24.02% -
中信建 投 1 207,521,390.05 21.03% 193,267.80 21.03% -
华泰证 券 1 192,660,519.18 19.52% 179,424.55 19.52% -
招商证 券 1 132,241,376.64 13.40% 123,156.10 13.40% -
国泰君 安 1 108,105,656.49 10.96% 100,675.67 10.95% -
中信证 券 2 96,311,204.18 9.76% 89,700.20 9.76% -
安信证 券 2 10,056,145.00 1.02% 9,365.52 1.02% -
银河证 券 1 2,933,734.12 0.30% 2,732.13 0.30% -
海通证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 57 页 共 65 页
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 基金 本报 告期 交易单 元没 有变 化。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 - - 1,400,000.00 1.02% - -
中信建 投 2,994.72 0.11% - - - -
华泰证 券 2,797,219.01 99.89% - - - -
招商证 券 - - 14,600,000.00 10.67% - -
国泰君 安 - - 79,600,000.00 58.19% - -
中信证 券 - - 39,000,000.00 28.51% - -
安信证 券 - - 2,200,000.00 1.61% - -
银河证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 58 页 共 65 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华润元 大基 金管 理有 限公 司旗下
开放式 基金 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 1 月 3 日
2
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基 金2016 年第4 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、 基金 管理 人
网站 2017 年 1 月 19 日
3
华润元 大基 金管 理有 限公 司总经
理变更 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 2 月 14 日
4
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 蚂蚁
（杭州 ）基 金销 售有 限公 司转换
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 25 日
5
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 泰诚财
富基金 销售 （大 连） 有限 公司为
代销机 构、 开通 定期 定额 投资和
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 4 日
6
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 南京苏
宁基金 销售 有限 公司 为代 销机
构、开 通转 换业 务并 参加 其费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 8 日
7
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 在北 京肯特
瑞财富 投资 管理 有限 公司 开通定
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 3 月 15 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 59 页 共 65 页
期定额 投资 业务 的公 告
8
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 厦门市
鑫鼎盛 控股 有限 公司 为代 销机
构、开 通定 期定 额投 资和 转换业
务并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 17 日
9
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
基金管 理人 网站
2017 年 3 月 29 日
10
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告摘
要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、 基金 管理 人
网站 2017 年 3 月 29 日
11
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
（2017 年第 1 号）
基金管 理人 网站
2017 年 3 月 31 日
12
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
摘要（2017 年第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、 基金 管理 人
网站 2017 年 3 月 31 日
13
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基 金2017 年第1 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、 基金 管理 人
网站 2017 年 4 月 24 日
14
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 深圳前
海凯恩 斯基 金销 售有 限公 司为代
销机构 、开 通定 期定 额投 资和转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 28 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 60 页 共 65 页
15
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金调 整停 牌股 票估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 5 月 10 日
16
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 申万宏
源证券 有限 公司 为代 销机 构、开
通定期 定额 投资 和转 换业 务并参
加其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 14 日
17
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 申万宏
源西部 证券 有限 公司 为代 销机
构、开 通定 期定 额投 资和 转换业
务并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 24 日
18
华润元 大基 金管 理有 限公 司旗下
开放式 基金 净值 公告
中国证 券报 、 上海证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 7 月 1 日
19
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 上海华
夏财富 投资 管理 有限 公司 为代销
机构并 参加 其费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 7 月 5 日
20
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 上海通
华财富 资产 管理 有限 公司 为代销
机构、 开通 转换 业务 并参 加其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 7 月 6 日
21
华润元 大基 金管 理有 限公 司副总
经理任 职公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 7 月 6 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 65 页
22
华润元 大基 金管 理有 限公 司总经
理助理 任职 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 7 月 6 日
23
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
调整直 销中 心柜 台个 人投 资者最
低认申 购金 额限 制的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 7 月 17 日
24
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基 金2017 年第2 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、 基金 管理 人
网站 2017 年 7 月 20 日
25
华润元 大基 金管 理有 限公 司督察
长变更 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 8 月 3 日
26
华润元 大基 金管 理有 限公 司董事
长变更 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 8 月 24 日
27
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 招商证
券股份 有限 公司 为代 销机 构、开
通定期 定额 投资 和转 换业 务并参
加其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 8 月 25 日
28
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基 金2017 年 半年 度 报告
基金管 理人 网站
2017 年 8 月 26 日
29
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基 金2017 年 半年 度 报告
摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、 基金 管理 人
网站 2017 年 8 月 26 日
30
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 天津万
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基 2017 年 9 月 6 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 62 页 共 65 页
家财富 资产 管理 有限 公司 为代销
机构并 开通 转换 业务 的公 告
金管理 人网 站
31
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金调 整停 牌股 票估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 9 月 16 日
32
华润元 大基 金管 理有 限公 司改聘
会计师 事务 所公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 9 月 22 日
33
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
（2017 年第 2 号）
基金管 理人 网站
2017 年 9 月 29 日
34
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
摘要（2017 年第 2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、 基金 管理 人
网站 2017 年 9 月 29 日
35
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金调 整停 牌股 票估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 10 月 12 日
36
华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证
券投资 基 金2017 年第3 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、 基金 管理 人
网站 2017 年 10 月 25 日
37
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 喜鹊财
富基金 销售 有限 公司 为代 销机
构、开 通定 期定 额投 资和 转换业
务并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月 27 日
38
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 天津 市
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基 2017 年 11 月 13 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 63 页 共 65 页
凤凰财 富基 金销 售有 限公 司为代
销机构 、开 通定 期定 额投 资和转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活动的
公告
金管理 人网 站
39
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 上海云
湾投资 管理 有限 公司 为代 销机
构、开 通定 期定 额投 资和 转换业
务并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月 24 日
40
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 中证金
牛（北 京） 投资 咨询 有限 公司为
代销机 构、 开通 定期 定额 投资和
转换业 务并 参加 其费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月 24 日
41
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 贵州省
贵文文 化基 金销 售有 限公 司为代
销机构 、开 通定 期定 额投 资和转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 1 日
42
华润元 大基 金关 于调 整网 上直销
建行直 连渠 道基 金交 易费 率优惠
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 12 月 11 日
43
华润元 大基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 增加 国融证
券股份 有限 公司 为代 销机 构、开
通定期 定额 投资 和转 换业 务并参
加其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 14 日
44 华润元 大基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 12 月 25 日 华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 64 页 共 65 页
旗下部 分开 放式 基金 增加 武汉市
伯嘉基 金销 售有 限公 司为 代销机
构、开 通定 期定 额投 资和 转换业
务并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
45
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 泰诚财
富基金 销售 （大 连） 有限 公司为
代销机 构、 开 通 定期 定额 投资和
转换业 务并 参加 其费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 27 日
46
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 东吴证
券股份 有限 公司 为代 销机 构、开
通定期 定额 投资 和转 换业 务并参
加其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月 27 日
47
华润元 大基 金管 理有 限公 司关于
旗下证 券投 资基 金缴 纳增 值税的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 12 月 30 日
华润元大医疗保健量化混合 2017 年年度报告
第 65 页 共 65 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
12.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 28 日
