生物科技：2017年年度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 中 证生 物 科 技 主题 指 数 型 发起 式 证
券 投 资 基 金（LOF ） 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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§1 重要提 示及目录 
 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 13 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 20 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 21 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 22 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 23 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 23 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 24 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 24 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 30 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 32 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 63 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 63 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 63 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 65 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 67 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 69 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 69 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 69 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 69 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 69 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 70 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 70 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 70 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 72 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 72 
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 72 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 73 
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 74 
9.5 发 起式 基 金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 74 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 76 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 77 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 77 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 77 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 80 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 80 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 80 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 80 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 80 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 82 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 90 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 90 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 90 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 91 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 91 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 91 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 91 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况



基金名 称 汇添富 中证 生物 科 技 主题 指数型 发起 式证 券投 资基 金
（LOF ） 
基金简 称 汇添富 中证 生物 科技 指数 （LOF ） 
基金主 代码 501009 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 22 日 
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 143,387,731.31 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 
上市日期 2017 年 2 月20 日 
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 中证 生物 科技 指数
A 
汇添富 中证 生物 科技 指数
C 
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 生物科 技 生物 科C 
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 501009 501010 
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 45,289,534.76 份 98,098,196.55 份 




 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧 密跟 踪中 证生 物 科技主 题指 数 ， 追 求跟 踪 偏
离度和 跟踪 误差 的最 小化 ，以便 为投 资者 带来 长期 收益。 
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进行 被动 指 数化投 资 。 股 票投 资组 合 的
构建主 要按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其 权重 来拟 合复制 标的 指数， 并 根 据 标
的指数 成份 股及 其 权 重的 变动进 行相 应调 整。 
当成份 股发 生配 股、 增发 、 分红 等行 为时 ， 或 因基 金的申 购和 赎回 等对 本 基 金
跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 ，或 因某 些特 殊情况 导致 流动 性不 足 时 ，汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金管 理人 可以 对投 资 组 合
管理进 行适 当变 通和 调整 ，从而 使得 投资 组合 紧密 地跟踪 标的 指数 。 
业绩比 较基 准 中证生 物科 技主 题指 数收 益率×95 ％ ＋银 行人 民币 活期存 款利 率( 税后) ×5% 
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型基 金 与
货币市 场基 金， 为证 券投 资基金 中较 高风 险、 较高 预 期收 益的 品种 。 同 时 本 基
金为指 数基 金 ， 通 过跟 踪 标的指 数表 现 ， 具 有与 标 的指数 以及 标的 指数 所代 表
的公司 相似 的风 险收 益特 征。 




 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司 
中国建 设银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 李鹏 田青 
联系电 话 021-28932888 010-67595096 
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 
客户服 务电 话


400-888-9918 010-67595096 
传真 021-28932998 010-66275853 
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号6 栋538 室 
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21-23 层 
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼 
邮政编 码 200120 100033 
法定代 表人 李文 田国立 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网
址 
www.99fund.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 楼 汇 添富汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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基金管 理股 份有 限公 司 




 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙) 
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层 
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 



汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间
数据和 指标 
2017 年 
2016 年 12 月 22 日( 基金 合同生 效
日)-2016 年 12 月 31 日 
 汇添富 中证 生物
科技指 数 A 
汇添富 中证 生物 科
技指 数C 
汇添富 中证 生物 科
技指 数A 
汇添富 中证 生物
科技指 数 C 
本期已 实现
收益 
2,760,610.25 1,385,281.67 -76,932.30 -39,453.78 
本期利 润 7,988,289.54 2,084,728.74 386,572.15 156,825.63 
加权平 均基
金份额 本期
利润 
0.1022 0.0668 0.0023 0.0022 
本期加 权平
均净值 利润
率 
9.95% 6.17% 0.23% 0.22% 
本期基 金份
额净值 增长
率 
14.94% 14.83% 0.23% 0.22% 
3.1.2 期末
数据和 指标 
2017 年末 2016 年末 
期末可 供分
配利润 
1,982,221.40 4,189,878.25 0.00 0.00 
期末可 供分
配基金 份额
利润 
0.0438 0.0427 0.0000 0.0000 
期末基 金资
产净值 
52,172,104.74 112,888,026.06 165,373,897.01 70,028,551.59 
期末基 金份 1.1520 1.1508 1.0023 1.0022 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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额净值 
3.1.3


累计
期末指 标 
2017 年末 2016 年末 
基金份 额累
计净值 增长
率 
15.20% 15.08% 0.23% 0.22% 
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 
 
3.2 基 金净 值表现 
 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与 同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 










汇添富 中证 生物 科技 指 数A 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 6.20% 1.17% 6.46% 1.16% -0.26% 0.01% 
过去六 个月 9.98% 1.01% 10.35% 0.99% -0.37% 0.02% 
过去一 年 14.94% 0.87% 12.49% 0.87% 2.45% 0.00% 
自基金 合同
生效日 起至
今 
15.20% 0.86% 12.56% 0.86% 2.64% 0.00% 









 
汇添富 中证 生物 科技 指 数C 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 6.21% 1.17% 6.46% 1.16% -0.25% 0.01% 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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过去六 个月 10.03% 1.01% 10.35% 0.99% -0.32% 0.02% 
过去一 年 14.83% 0.87% 12.49% 0.87% 2.34% 0.00% 
自基金 合同
生效日 起至
今 
15.08% 0.86% 12.56% 0.86% 2.52% 0.00% 




 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2016 年 12 月 22 日 ） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。 
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3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较 
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 12 月 22 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。 
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 
 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
 
注：本 基金 成立 于2016 年 12 月22 日，2016 年、2017 年未 进行 利润 分配 。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。 
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。 
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。 
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付 、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。 
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。 
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维 护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。 
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。 
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。 
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！ 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 
过蓓蓓 
汇添富 中
证主要 消
费 ETF、汇
添富中 证
医药卫 生
ETF 、 汇添
富中证 能
源 ETF、汇
添富中 证
金融地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇 添
富深证
300ETF 联
接基金 、
汇添富 主
要消费
ETF 联接
基金、 汇
添富中 证
生物科 技
2016 年12 月
22 日 
- 6 年 
国籍： 中国 ，学 历：
中国科 学技 术大 学金
融工程 博士 研究 生，
相关业 务资 格： 证券
投资基 金从 业资 格。
从业经 历： 曾任 国泰
基金管 理有 限公 司金
融工程 部助 理分 析
师、量 化投 资部 基金
经理助 理。2015 年6
月加入 汇添 富基 金管
理股份 有限 公司 任基
金经理 助理 ，2015 年
8 月3 日至 今任 中证
主要消 费 ETF 基 金、
中证医 药卫 生 ETF 基
金、中 证能 源 ETF 基
金、中 证金 融地 产
ETF 基 金、 汇添 富中
证主要 消 费 ETF 联接
基金的 基金 经理 ，
2015 年8 月18 日至
今任汇 添富 深证汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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指数
（LOF）基
金、汇 添
富中证 中
药指数
（LOF）基
金的基 金
经理。 
300ETF 基 金、 汇 添富
深证 300ETF 基 金联
接基金 的基 金经 理，
2016 年12 月22 日至
今任汇 添富 中证 生物
科技指 数 （LOF ） 基金
的基金 经理 ，2016 年
12 月 29 日 至今 任汇
添富中 证中 药指 数
（LOF ） 基金 的基 金经
理。 
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；



2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；



3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控 制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、 投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资 产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围 包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。 
 
4.3.3 异 常交 易 行为 的专 项说明 
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 
 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2017 年， 中国 经济 保持 平 稳运行 ， 全 国居 民人 均可 支配收 入保 持平 稳较 快增 长， 经 济增 长主
要靠内 需拉 动， 其中 消费 需求起 到了 主要 拉动 作用 。 规模 以上 工业 企业 利润 总额增 速 比 2016 年明
显加快，在销 售加快、 价 格上涨等因素 作用下， 煤 炭开采和洗选 业、石油 和 天然气开采 业、黑色
金属矿采选业 、黑色金 属 冶炼和压延加 工业等行 业 利润大幅增加 ，拉动全 部 规模以上工 业利润增
速明显 加快 。反 映在 A 股 市场上 ，2017 年 全年 市场 投资风 格持 续分 化， 资金 流入以 沪深 300、上
证50 为代 表的 蓝筹 价值 股 ， 而 高估 值、 成长 不确 定 性大的 股票 被资 金抛 弃 。 受益于 宏观 经 济 持续
复苏及 供给 侧改 革， 带动 大盘蓝 筹业 绩大 幅回 暖， 而并购 融资 受限 使得 创业 板公司 扩张 步伐 受阻 ，
业绩增速明显 放缓，全 年 食品饮料、家 电、煤炭 行 业涨幅居前， 纺织服装 、 传媒、计 算 机跌幅最
大。 
医药行 业 自2017 年8 月 份 起出现 反弹 ， 医药 工业 景 气度回 升并 维持 高位 。 四 季度伊 始 ， 国 务
院出台了一系 列重要的 医 药行业政策， 自上而下 发 文推进医药创 新所有环 节 的优化，将 对我国医
药行业产生深 远影响。 四 季期间，新政 已经展现 出 其对行业尤其 创新品种 更 加高效的审 批速度、
更大的 支持 力度 ，市 场对 于医药 行业 投资 的将 更为 重视。 
报告期内，本 基金遵循 指 数基金的被动 投资原则 ， 保持了指数基 金的本质 属 性。股票投资 仓
位报告 期内 基本 保持 在 90% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。



 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本报告期 末汇添富中 证生物科技指 数（LOF） 基 金份额净值 为 1.1520 ，本 报告期基金 份
额净值 增长 率 为14.94% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 12.49% ，收 益率 超越 业 绩比较 基 准 2.45% 。
收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为
0.1153% ， 这一 跟踪 误差 水 平远低 于合 同约 定上 限， 在报告 期达 到了 投资 目标 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
2017 年市 场投 资风 格反 映 的是背 后业 绩的 相对 变化 ，2018 年全 球经 济仍 在复 苏过程 中， 净出
口和投 资 对GDP 的支 撑作 用将 比2017 年 有所 增加， 而城市 化的 持续 和人 均收 入的稳 步增 长决 定 了
消费升 级是 今后 我国 经济 增长的 一个 长期 主线 ， 因 此，2018 年我 国宏 观经 济 面值得 期待 。 在 货币
政策方 面 ， 金 融去 杠杆 、 严监管 和居 民去 杠杆 在2018 年 仍然 是重 要工 作， 防 范金融 风险 也是 十九
大以来的首要 工作之一 ， 因此，在全球 进入加息 周 期的背景下， 守住不发 生 系统性金融 风险的底汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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线上， 货币 政策 的操 作空 间并不 大， 更多 的是 结构 的调整 。 
A 股市场风格 短期内 难 以 彻底转变，但 对业绩及 估 值匹配的考量 将逐渐加 大 ，中小创股票 中
有良性 业绩 增长 、 估 值调 整到位 的股 票 在2018 年 将 获得 较 好的 投资 机会 ， 但 中小创 整体 趋势 性机
会还是很难见 到。资金 在 股市的配置将 继续看重 公 司基本面因素 ，低估值 、 稳定真成长 的股票将
继续受 到青 睐。 
生物科技行业 是同质化 不 高的行业，具 备生物制 品 研发与生产能 力的上市 公 司可以在细分 领
域获得生命力 ，而且生 物 科技行业是可 以和全球 接 轨的行业，具 备较强的 生 命力。在这 样的环境
下，生物科技 行业既有 稳 健的业绩增长 ，又不断 产 生新的技术革 新，代表 未 来医学发展 方向和未
来确定 性需 求， 更是 医药 新政最 受益 的行 业， 是很 好的投 资品 种。 
作为被动投资 的指数型 基 金，汇添富中 证生物科 技 基金将严格遵 守基金合 同 ， 继续坚持既 定
的指数 化投 资策 略， 积极 采取有 效方 法去 严格 控制 基金相 对业 绩比 较基 准的 跟踪误 差。 
 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面： 
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系 
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监 管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识 
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规 意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后 由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。



报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享 有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。



 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资。登记在 基汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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金份额持有人 开放式基 金 账户下的基金 份额，可 选 择现金红利或 将现金红 利 自动转为基 金份额进
行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现金 分红。登 记 在基金份额 持有人上
海证券账户下 的基金份 额 ，只能选择现 金分红的 方 式，具体权益 分配程序 等 有关事项遵 循上海证
券交易所及中 国证券登 记 结算有限责任 公司的相 关 规定。基金收 益分配后 基 金份额净值 不能低于
面值，即基金 收益分配 基 准日某一类的 基金份额 净 值减去该类每 单位基金 份 额收益分配 金额后不
能低于 其面 值。 
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
无。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60466941_B73 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 汇添富中证生物科技主 题 指数型发起式证券投资 基 金(LOF)全体 基
金份额 持有 人 
审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 中 证 生 物 科 技 主 题 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资基金(LOF) 的 财务 报表 ， 包括 2017 年12 月 31 日 的 资产负 债表 ，
2017 年度的利 润表、所有 者权益（基金净值）变 动 表 以及相关财
务报表 附注 。 
我们认 为， 后附 的汇 添富 中 证生物 科技 主题 指数 型发 起式证 券投 资
基金(LOF)的财 务报表在所 有重大方面按照企业会 计 准则的规定编
制， 公 允反 映了 汇添 富中 证 生物科 技主 题指 数型 发起 式证券 投资 基
金(LOF) 2017 年12 月 31 日的财 务状 况以 及2017 年 度的经 营成 果
和净值 变动 情况 。 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于汇添富中证生物科 技 主 题指数型发起式证券 投 资基金(LOF) ，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任 。 我 们相 信 ， 我 们 获取的 审计 证
据是充 分、 适当 的， 为发 表审计 意见 提供 了基 础。 
强调事 项 不适用 
其他事 项 不适用 
其他信 息 汇添富中证生物科技主 题 指数型发起式证券投资 基 金(LOF)管理 层
（以下 简称 “ 管 理层 ” ） 对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告
中涵盖 的信 息， 但不 包括 财务报 表和 我们 的审 计报 告。 
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。 
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任 
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估汇 添富 中证 生物 科技主 题指 数
型发起式证券投资基金(LOF) 的持续经营能力，披 露 与持续经营相
关的事项（如适用 ） ， 并运 用持续经营假设，除 非计 划进行清算、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。 
治 理 层 负 责 监 督 汇 添 富 中 证 生 物 科 技 主 题 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金(LOF) 的财 务报 告过 程 。 
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任 
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。 
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对汇 添富 中证 生物 科技 主题指 数型 发
起式证券投资基金(LOF) 持 续经营能力产生重大疑 虑 的事项或情况汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 26 页 共 91 页


 
是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大
不确定 性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财
务报表 中的 相关 披露 ； 如 果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意
见。 我 们的结 论基 于截 至 审计报 告日 可获 得的 信息 。 然而， 未来 的
事 项 或 情 况 可 能 导 致 汇 添 富 中 证 生 物 科 技 主 题 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基 金(LOF) 不能 持续 经 营。 
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。 
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 
注册会 计师 的姓 名 陈


露


陈


军 
会计师 事务 所的 地址 中国


北京 
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日 



汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 27 页 共 91 页


 
§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 汇添 富中 证生 物科技 主题 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ） 
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 16,312,686.69 110,776,050.73 
结算备 付金


404,172.17 - 
存出保 证金


26,146.29 - 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 155,277,602.11 146,391,895.29 
其中： 股票 投资


155,277,602.11 146,391,895.29 
基金投 资


- - 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


- - 
应收利 息 7.4.7.5 2,863.40 31,577.20 
应收股 利


- - 
应收申 购款


968,811.39 - 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


172,992,282.05 257,199,523.22 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 28 页 共 91 页


 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


3,474,314.81 21,586,462.87 
应付赎 回款


3,978,187.24 - 
应付管 理人 报酬


94,806.86 43,329.01 
应付托 管费


12,640.91 5,777.20 
应付销 售服 务费


32,417.40 6,874.78 
应付交 易费 用 7.4.7.7 149,784.03 133,475.33 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 190,000.00 21,155.43 
负债合 计


7,932,151.25 21,797,074.62 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 143,387,731.31 234,859,050.82 
未分配 利润 7.4.7.10 21,672,399.49 543,397.78 
所有者 权益 合计


165,060,130.80 235,402,448.60 
负债和 所有 者权 益总 计


172,992,282.05 257,199,523.22 
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.1511 元， 基金 份额 总 额 143,387,731.31
份， 其中 下属A 类 基金 份 额参考 净 值 1.1520 元， 份 额总 额 45,289,534.76 份 ； 下 属 C 类基 金份 额
参考净 值1.1508 元 ，份 额 总额 98,098,196.55 份。 




7.2 利 润表 
会计主 体： 汇添 富中 证生 物科技 主题 指数 型发 起式 证券投 资基 金 （LOF ） 
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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项 目 附注号 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年12 月22 日(基
金合同生效日)至2016
年 12 月31 日 
一、收入


 11,908,231.72 767,695.47 
1.利息 收入


278,888.79 103,034.07 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 90,686.64 26,880.02 
债券利 息收 入


- - 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融 资 产收 入


188,202.15 76,154.05 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）


5,532,160.36 - 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,122,305.45 - 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 409,854.91 - 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.17 5,927,126.36 659,783.86 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
7.4.7.18 170,056.21 4,877.54 
减： 二、费用


1,835,213.44 224,297.69 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 866,956.62 43,329.01 
2．托 管费 7.4.10.2.2 115,594.34 5,777.20 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 135,626.74 6,874.78 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 30 页 共 91 页


 
4．交 易费 用 7.4.7.19 488,370.43 146,401.27 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 228,665.31 21,915.43 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列） 
 10,073,018.28 543,397.78 




 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 汇添 富中 证生 物科技 主题 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ） 
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
234,859,050.82 543,397.78 235,402,448.60 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 10,073,018.28 10,073,018.28 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
-91,471,319.51 11,055,983.43 -80,415,336.08 
其中：1. 基 金申 购款 267,656,085.46 36,816,753.25 304,472,838.71 
2. 基金 赎回 款 -359,127,404.97 -25,760,769.82 -384,888,174.79 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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“- ” 号填 列） 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
143,387,731.31 21,672,399.49 165,060,130.80 
项目 
上年度可比期间 
2016 年12 月22 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
234,859,050.82 - 234,859,050.82 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 543,397.78 543,397.78 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
- - - 
其中：1. 基 金申 购款 - - - 
2. 基金 赎回 款 - - - 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
234,859,050.82 543,397.78 235,402,448.60 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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7.4 报 表附 注 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
汇添富 中证 生物 科技 主题 指数型 发起 式证 券投 资基 金 （LOF ）(以 下简 称 “ 本 基金”) ， 系经 中
国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称 “ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2015]2933 号 文 《关 于准 予汇 添富
中证生 物科 技主 题指 数型 发起式 证券 投资 基金(LOF) 注册的 批复 》 准 予注 册， 经 中国证 券监 督管 理
委 员 会 机 构 部 函[2016]2897 号 文 《 关 于 汇 添 富 中 证 生 物 科 技 主 题 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 延 期募 集备 案的 回 函》 准予 延期 募集 ， 由 汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司作为 基金 发起 人于
2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 16 日向 社会 公 开募集 ， 募 集期 结束 经安 永华明 会计 师事 务所
（特殊 普通 合伙 ） 验 证并 出具安 永华 明(2016) 验字 第 60466941_B24 号 验资 报 告后， 向中 国证 监会
报送基 金备 案材 料 。 基 金 合同 于2016 年12 月22 日 生效 。 本 基金 为上 市契 约 型开放 式 ， 存 续期 限
不定 。 设 立时 募集 的扣 除 认购费 后的 实收 基金 （ 本 金） 为人 民 币234,773,897.52 元 ， 在募 集期 间
产生的 活期 存款 利息 为人 民币 85,153.30 元 ， 以 上实 收基金 （ 本息 ） 合 计为 人民 币 234,859,050.82
元， 折合234,859,050.82 份基金 份额 。 本基 金的 基 金管理 人为 汇添 富基 金管 理股份 有限 公司 ， 注
册登记 机构 为中 国证 券登 记结算 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。 
本基金的投资 范 围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括中证生物 科技主题 指 数的成份股、 备
选成份 股 、 其 他股 票 （ 包括 中小板 、 创业 板及 其他 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 固 定收 益品 种 （ 国
债、金融债、 企业债、 公 司债、次级债 、可转换 债 券、分离交易 可转债、 央 行票据、中 期票据、
短期融 资券 （ 含超 短期 融 资券） 、 资产 支持 证券 、 中 小企业 私募 债券 、 质押 及 买断式 回购 等法 律法
规或中国证 监会允许 基金 投资的固定 收益类金 融工 具） 、银行存 款（包括 定期 存款及协议 存款） 、
衍生工具（股 指期货、 权 证、股票期权 等）及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具 （ 但须 符合 中国 证 监 会 的相关 规定 ） 。 本基 金进 行 被动式 指数 化投 资 ， 紧 密 跟踪中 证生 物科 技主
题指数，追求 跟踪偏离 度 和跟踪误差的 最小化， 以 便为投资者带 来长期收 益 。本基金的 业绩比较
基准为 ：中 证生 物科 技主 题指数 收益 率×95%+ 银行 人民币 活期 存款 利率 （税 后） × 5% 。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。



 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 
(1) 金 融资 产分 类 
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ； 
本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产主 要包 括股 票投资 等； 
(2) 金 融负 债分 类 
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 




 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 ，按照取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 ，相 关的 交易费 用在 发生 时计 入当 期损益 ； 
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益； 
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益； 
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金 融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认； 
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金 融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。 
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ： 
(1) 股 票投 资 
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账； 
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ； 
(2) 债 券投 资 
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ； 
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期 限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转； 
(3) 权 证投 资 
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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后入账 ； 
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ； 
(4)股指/国 债期 货投 资 
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ； 
股指/ 国债期货 平仓 于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货 的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ； 
(5) 分 离交 易可 转债 
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本； 
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算； 
(6) 回 购协 议 
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 
 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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的报价作为 公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。 
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价 或 折价 ； 
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值； 
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ； 
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 
 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。



7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准 金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存 款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ； 
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ； 
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售 金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提； 
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账； 
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账； 
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账； 
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ； 
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确 认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ； 
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账； 
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ； 
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费等 在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资。 登记 在基 金份 额持 有人开 放式 基金
账户下的基金 份额，可 选 择现金红利或 将现金红 利 自动转为基金 份额进行 再 投资；若投 资者不选
择， 本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红。 登记 在基金 份额 持有 人上 海证 券账户 下的 基金 份额 ，
只能选择现金 分红的方 式 ，具体权益分 配程序等 有 关事项遵循上 海证券交 易 所及 中国证 券登记结
算有限 责任 公司 的相 关规 定； 
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日某 一类 的基金 份额 净
值减去 该类 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于其面 值；



(3) 同 一类 别每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
(4) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
 
7.4.6 税项 
7.4.6.1 印 花税 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 
 
7.4.6.2 增 值税 
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知 》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值 税 纳税 人； 




 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未 缴纳 增 值税的，不再 缴纳 ；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者以 2017 年最后 一个 交 易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 
 
7.4.6.3 企 业所 得税 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 




 
7.4.6.4 个 人所 得税 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 
 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
活期存 款 16,312,686.69 110,776,050.73 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
存款期 限1 个月 以内 - - 
存款期 限3 个月~1 年 - - 
其他存 款 - - 
合计： 16,312,686.69 110,776,050.73 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 148,690,691.89 155,277,602.11 6,586,910.22 
贵金属 投资- 金 交所
黄金合 约 
- - - 
债券 交易所 市场 - - - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 148,690,691.89 155,277,602.11 6,586,910.22 
项目 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 145,732,111.43 146,391,895.29 659,783.86 
贵金属 投资- 金 交所
黄金合 约 
- - - 
债券 
 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 145,732,111.43 146,391,895.29 659,783.86 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 2,587.26 31,577.20 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 200.09 - 
应收债 券利 息 - - 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 63.07 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 12.98 - 
合计 2,863.40 31,577.20 
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 
7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 149,784.03 133,475.33 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 149,784.03 133,475.33 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 44 页 共 91 页


 
应付赎 回费 - - 
应付信 息披 露费 100,000.00 20,000.00 
应付审 计费 80,000.00 - 
应付指 数使 用费 10,000.00 1,155.43 
合计 190,000.00 21,155.43 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
汇添富 中证 生物 科技 指 数A 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 164,987,324.86 164,987,324.86 
本期申 购 37,785,048.71 37,785,048.71 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -157,482,838.81 -157,482,838.81 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 45,289,534.76 45,289,534.76 
 
金额单 位： 人民 币元 
汇添富 中证 生物 科技 指 数C 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份 ） 账面金 额 
上年度 末 69,871,725.96 69,871,725.96 
本期申 购 229,871,036.75 229,871,036.75 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -201,644,566.16 -201,644,566.16 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 45 页 共 91 页


 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 98,098,196.55 98,098,196.55 
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
汇添富 中证 生物 科技 指 数A 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -76,932.30 463,504.45 386,572.15 
本期利 润 2,760,610.25 5,227,679.29 7,988,289.54 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-701,456.55 -790,835.16 -1,492,291.71 
其中： 基金 申购 款 1,044,391.43 3,978,010.20 5,022,401.63 
基金赎 回款 -1,745,847.98 -4,768,845.36 -6,514,693.34 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 1,982,221.40 4,900,348.58 6,882,569.98 
 
单位： 人民 币元 
汇添富 中证 生物 科技 指 数C 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -39,453.78 196,279.41 156,825.63 
本期利 润 1,385,281.67 699,447.07 2,084,728.74 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
2,844,050.36 9,704,224.78 12,548,275.14 
其中： 基金 申购 款 6,790,564.05 25,003,787.57 31,794,351.62 
基金赎 回款 -3,946,513.69 -15,299,562.79 -19,246,076.48 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 4,189,878.25 10,599,951.26 14,789,829.51 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 46 页 共 91 页


 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年12 月 22 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日 
活期存 款利 息收 入 76,449.25 26,880.02 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 12,543.54 - 
其他 1,693.85 - 
合计 90,686.64 26,880.02 
注：其 他包 括结 算保 证金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年12 月22 日( 基金
合同生 效日) 至2016 年 12 月
31 日 
卖出股 票成 交总 额 163,310,794.49 - 
减：卖 出股 票成 本总 额 158,188,489.04 - 
买卖股 票差 价收 入 5,122,305.45 - 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。 
 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 47 页 共 91 页


 
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 
 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年12 月22 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 409,854.91 - 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 409,854.91 - 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年12 月22 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日 
1.交易 性金 融资 产 5,927,126.36 659,783.86 
—— 股 票投 资 5,927,126.36 659,783.86 
—— 债 券投 资 - - 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 48 页 共 91 页


 
3.其他 - - 
合计 5,927,126.36 659,783.86 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年12 月22 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日 
基金赎 回费 收入 170,056.21 - 
其他收 入 - 4,877.54 
合计 170,056.21 4,877.54 
注： “ 其他 收入 ”为 基金 成 立利息 补计 提。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年12 月22 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用 488,370.43 146,401.27 
银行间 市场 交易 费用 - - 
合计 488,370.43 146,401.27 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年12 月22 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日 
审计费 用 80,000.00 - 
信息披 露费 100,000.00 20,000.00 
账户维 护费 360.00 360.00 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 49 页 共 91 页


 
银行划 款费 8,305.31 - 
指数使 用费 40,000.00 1,155.43 
其他费 用 - 400.00 
合计 228,665.31 21,915.43 
注：其 他费 用： 支付 股东 账户开 户费 。 
 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金 无需 要披 露的 重大 或有 事项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负
债表日 后事 项。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金发 起人 、基金 销售 机构 
中国建设银行股份有限公司（ “ 建设银
行” ） 
基金托 管人 、基 金代 销机 构 
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东 
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人员 
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 50 页 共 91 页


 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年12月22日(基 金合 同 生效日)至
2016年12月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
东方证 券股 份有
限公司 
323,397,086.69 100.00% 145,732,111.43 100.00% 




7.4.10.1.2 债 券交 易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年12月22日(基 金合 同 生效日)至
2016年12月31日 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回购 
成交总 额的
比例 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回购 
成交总 额的
比例 
东方证 券股 份有
限公司 
856,000,000.00 100.00% 499,000,000.00 100.00% 




7.4.10.1.4 权 证交 易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 51 页 共 91 页


 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































 金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末 应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 
东方证 券股 份有
限公司 
296,367.45 100.00% 149,784.03 100.00% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2016年12月22日(基 金合 同 生效日)至2016 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 
东方证 券股 份有
限公司 
133,475.33 100.00% 133,475.33 100.00% 
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商 承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年12 月 22 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
866,956.62 43,329.01 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
225,022.84 8,902.62 
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.75% 年费 率计 提 。 管理 费的 计 算方法 如下 ： 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 52 页 共 91 页


 
H＝ E× 0.75 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 等 ，支付日期顺 延。费用 自 动扣划后， 基金管理
人应进 行核 对， 如发 现数 据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年12 月 22 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
115,594.34 5,777.20 
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下： 
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 等 ，支付日期顺 延。费用 自 动扣划后， 基金管理
人应进 行核 对， 如发 现数 据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
单位： 人民 币元 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
汇添富 中证 生物 科
技指 数A 
汇添富 中证 生物 科
技指 数C 
合计 
东方证 券股 份有 限公 司 - 10,511.40 10,511.40 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 53 页 共 91 页


 
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司 
- 21,480.40 21,480.40 
合计 - 31,991.80 31,991.80 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
上年度 可比 期间 
2016 年 12 月 22 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
汇 添 富 中 证 生 物 科
技指 数A 
汇添富 中证 生物 科
技指 数C 
合计 
东方证 券股 份有 限公 司 - 596.15 596.15 
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司 
- 264.33 264.33 
合计 - 860.48 860.48 
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一 日 C 类 基金 份额 的基金 资产 净值 的0.40% 年费率 计提 。 计 算方 法
如下： 
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数 
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费 
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金托管 人 根据与基金 管理人核
对一致 的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理 人
无需再出具资 金划拨指 令 。若遇法定节 假日、休 息 日等，支付日 期顺延。 费 用自动扣划 后，基金
管理人 应进 行核 对， 如发 现数据 不符 ，及 时联 系基 金托管 人协 商解 决。 
 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 本期 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 54 页 共 91 页


 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
 汇添富 中证 生物 科技 指 数A 汇添富 中证 生物 科技 指 数C 



 基 金合 同生效 日（ 2016
年12 月 22 日 ） 持有 的基 金
份额 
- - 
期初持 有的 基金 份额 10,000,900.09 - 
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 
期末持 有的 基金 份额 10,000,900.09 - 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
22.0800% - 
 
项目 
上年度 可比 期间 
2016 年 12 月 22 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日 
 汇添富 中证 生物 科技 指 数A 汇添富 中证 生物 科技 指 数C 



 基 金 合 同 生 效 日 （ 2016
年12 月22 日 ） 持有 的基 金
份额 
10,000,900.09 - 
期初持 有的 基金 份额 10,000,900.09 - 
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 
期末持 有的 基金 份额 10,000,900.09 - 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
6.0600% - 
注： 1. 本基 金 于2016 年12 月22 日 成立 。 本 公司 于2016 年12 月15 日使 用固 有资 金10,001,000.00
元认购 本基 金份 额10,000,900.09 份 ，认 购费 用1,000.00 元。 符合 招募 说明 书规定 的认 购费 率。 
2.本报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 55 页 共 91 页


 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
 
注：本 基金 除基 金管 理 人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 12 月 22 日( 基金 合同生 效日)
至 2016 年12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国建 设银 行股
份有限 公司 
16,312,686.69 76,449.25 110,776,050.73 26,880.02 




7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 
 
7.4.11 利 润分 配情况 
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 
 
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位： 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值
总额 
备注 
300664 
鹏鹞
环保 
2017 年
12 月 28
日 
2018
年1 月
5 日 
新股流
通受限 
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 
002923 
润都
股份 
2017 年
12 月 28
日 
2018
年1 月
5 日 
新股流
通受限 
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 
 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 备注 
600645 中源
协和 
2017
年10
月9 日 
重大
资产
重组
停牌 
25.26 2018 年
1 月 19
日 
25.56 96,900 2,104,319.77 2,447,694.00 - 
600530 交大
昂立 
2017
年11
月13
日 
重大
资产
重组
停牌 
7.37 2018 年
1 月 5
日 
6.63 213,800 1,314,615.62 1,575,706.00 - 
300109 新开
源 
2017
年3 月
27 日 
重大
资产
重组
停牌 
42.49 2018 年
1 月 12
日 
48.88 28,086 1,417,599.71 1,193,374.14 - 
300730 科创
信息 
2017
年12
月25
日 
重大
事 项
停牌 
41.55 2018 年
1 月 2
日 
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 
002919 名臣
健康 
2017
年12
月28
日 
重大
事项
停牌 
35.26 2018 年
1 月 2
日 
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 



汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 57 页 共 91 页


 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 






截 至本 报告 期 末2017 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。



 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。 
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 
 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 
 
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性， 针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来 的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。 
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ； 因 此， 除在 附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。 
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 
 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值 或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 部分应 收申 购款 等。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2017 年12 月31 日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 59 页 共 91 页


 
资产












银行存 款 16,312,686.69 - - - - - 16,312,686.69 
结算备 付金 404,172.17 - - - - - 404,172.17 
存出保 证金 26,146.29 - - - - - 26,146.29 
交易性 金融 资产 - - - - - 155,277,602.11 155,277,602.11 
应收利 息 - - - - - 2,863.40 2,863.40 
应收申 购款 106,306.01 - - - - 862,505.38 968,811.39 
资产总 计 16,849,311.16 - - - - 156,142,970.89 172,992,282.05 
负债












应付证 券清 算款 - - - - - 3,474,314.81 3,474,314.81 
应付赎 回款 - - - - - 3,978,187.24 3,978,187.24 
应付管 理人 报酬 - - - - - 94,806.86 94,806.86 
应付托 管费 - - - - - 12,640.91 12,640.91 
应付销 售服 务费 - - - - - 32,417.40 32,417.40 
应付交 易费 用 - - - - - 149,784.03 149,784.03 
其他负 债 - - - - - 190,000.00 190,000.00 
负债总 计 - - - - - 7,932,151.25 7,932,151.25 
利率敏 感度 缺口 16,849,311.16 - - - - 148,210,819.64 165,060,130.80 
上年度 末



2016 年12 月31 日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存 款 110,776,050.73 - - - - - 110,776,050.73 
交易性 金融 资产 - - - - - 146,391,895.29 146,391,895.29 
应收利 息 - - - - - 31,577.20 31,577.20 
其他资 产 - - - - - - - 
资产总 计 110,776,050.73 - - - - 146,423,472.49 257,199,523.22 
负债












应付证 券清 算款 - - - - - 21,586,462.87 21,586,462.87 
应付管 理人 报酬 - - - - - 43,329.01 43,329.01 
应付托 管费 - - - - - 5,777.20 5,777.20 
应付销 售服 务费 - - - - - 6,874.78 6,874.78 
应付交 易费 用 - - - - - 133,475.33 133,475.33 
其他负 债 - - - - - 21,155.43 21,155.43 
负债总 计 - - - - - 21,797,074.62 21,797,074.62 
利率敏 感度 缺口 110,776,050.73 - - - - 124,626,397.87 235,402,448.60 
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
注：本基金本 报告期末 计 息资产仅包括 银行存款 、 结算备付金、 存出保证 金 及部分应收 申购款，
且均以活期存 款利率或 相 对固定的利率 计息；假 定 利率变动仅影 响其未来 收 益，而对其 本身的公汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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允价值 无重 大影 响， 因而 在本基 金本 报告 期末 及上 年度末 未持 有其 他计 息资 产/负 债的 情况 下， 利
率变动 对基 金资 产净 值的 影响并 不显 著。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风 险。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 155,277,602.11 94.07 146,391,895.29 62.19 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 155,277,602.11 94.07 146,391,895.29 62.19 
注：本基金股 票资产投 资 比例 不低于基 金资产 的 90% ，其中投资于 中证生物 科 技主题指数成 分股
和备选成分股 的资产不 低 于非现金基金 资产的 80% ；每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 所需缴
纳的交易保证 金后，现 金 或到期日在一 年以内的 政 府债券的投资 比例合计 不 低于基金资 产净值的汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 61 页 共 91 页


 
5%。于 资产 负债 表日 ，本 基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 上表 。 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 从长 期来 看， 本基 金
所 投 资的 证券 与业 绩比 较基 准 的变 动呈 线性 相关 ，且 报 告期 内的 相关 系数 在资 产
负债表 日后 短期 内保 持不 变； 
以下分 析中 ， 除 市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
中 证 生 物 科 技 主 题 指 数 上 涨
5% 
7,274,043.94 - 
中 证 生 物 科 技 主 题 指 数 下 跌
5% 
-7,274,043.94 - 



 
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下 ，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时 ， 将 对基 金资 产 净值产 生的 影响 。 于2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金 成 立未满 半年 ， 无足 够
历史经 验数 据计 算其 他价 格风险 对基 金资 产净 值的 影响。 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
7.4.14 有 助于 理解 和分 析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 
7.4.14.1 公允 价值 
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。 
 
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工具 
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 149,949,216.22 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币5,328,385.89 元，汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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无划分 为第 三层 次的 余额 （ 于 2016 年12 月 31 日， 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 146,391,895.29
元，无 划分 为于 第二 层次 和第三 层次 的余 额） 。 
 
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动 
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌 、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。 
 
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。 
 
7.4.14.2 承诺 事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 
 
7.4.14.3 其他 事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重大 事项。 
 
7.4.14.4 财务 报表 的批 准 
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 
 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 155,277,602.11 89.76 
 其中： 股票 155,277,602.11 89.76 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,716,858.86 9.66 
8 其他各 项资 产 997,821.08 0.58 
9 合计 172,992,282.05 100.00 



 
 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 141,680,112.39 85.84 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
- - 
E 
建筑业 - - 
F 
批发和 零售 业 - - 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
- - 
J 
金融业 - - 
K 
房地产 业 - - 
L 
租赁和 商务 服务 业 - - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 7,398,094.00 4.48 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 4,027,210.00 2.44 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 
综合 - - 
 
合计 153,105,416.39 92.76 




 
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 2,105,749.97 1.28 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 - - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 65 页 共 91 页


 
应业 
E 
建筑业 - - 
F 
批发和 零售 业 - - 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
34,112.55 0.02 
J 
金融业 - - 
K 
房地产 业 - - 
L 
租赁和 商务 服务 业 - - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.02 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 
综合 - - 
 
合计 2,172,185.72 1.32 




 
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
 
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600196 复星医 药 407,426 18,130,457.00 10.98 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 66 页 共 91 页


 
2 600867 通化东 宝 659,200 15,089,088.00 9.14 
3 002252 上海莱 士 722,289 14,337,436.65 8.69 
4 000661 长春高 新 74,888 13,704,504.00 8.30 
5 300142 沃森生 物 575,729 10,507,054.25 6.37 
6 002007 华兰生 物 286,568 7,702,947.84 4.67 
7 300122 智飞生 物 258,369 7,252,417.83 4.39 
8 002038 双鹭药 业 222,420 6,888,347.40 4.17 
9 300009 安科生 物 235,207 6,098,917.51 3.69 
10 600161 天坛生 物 184,440 5,310,027.60 3.22 
11 002030 达安基 因 270,754 5,030,609.32 3.05 
12 300676 华大基 因 23,800 4,950,400.00 3.00 
13 300244 迪安诊 断 170,500 4,027,210.00 2.44 
14 000518 四环生 物 540,047 3,693,921.48 2.24 
15 300463 迈克生 物 151,000 3,619,470.00 2.19 
16 300294 博雅生 物 106,960 3,203,452.00 1.94 
17 002581 未名医 药 163,600 3,136,212.00 1.90 
18 002680 长生生 物 214,300 3,081,634.00 1.87 
19 300482 万孚生 物 39,234 2,881,344.96 1.75 
20 002022 科华生 物 201,546 2,743,041.06 1.66 
21 603658 安图生 物 46,208 2,459,189.76 1.49 
22 600645 中源协 和 96,900 2,447,694.00 1.48 
23 300238 冠昊生 物 97,200 2,318,220.00 1.40 
24 603387 基蛋生 物 21,833 1,309,543.34 0.79 
25 300109 新开源 28,086 1,193,374.14 0.72 
26 300601 康泰生 物 23,149 1,093,790.25 0.66 
27 002880 卫 光生 物 16,400 895,112.00 0.54 




 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 67 页 共 91 页


 
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600530 交大昂 立 213,800 1,575,706.00 0.95 
2 002916 深南电 路 2,684 234,125.32 0.14 
3 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.11 
4 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.02 
5 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.02 
6 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.02 
7 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.02 
8 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 
9 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.01 
10 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.01 




 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002252 上海莱 士 17,326,542.71 7.36 
2 600196 复星医 药 13,358,711.74 5.67 
3 600867 通化东 宝 13,271,377.46 5.64 
4 000661 长春高 新 13,161,081.31 5.59 
5 300142 沃森生 物 9,827,357.01 4.17 
6 300122 智飞生 物 9,075,912.54 3.86 
7 002007 华兰生 物 7,615,801.88 3.24 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 68 页 共 91 页


 
8 600161 天坛生 物 7,463,445.00 3.17 
9 002038 双鹭药 业 6,545,462.65 2.78 
10 300676 华大基 因 5,473,438.00 2.33 
11 300463 迈克生 物 5,093,711.50 2.16 
12 002030 达安基 因 4,930,266.68 2.09 
13 300009 安科生 物 4,602,282.83 1.96 
14 300244 迪安诊 断 4,257,842.00 1.81 
15 300482 万孚生 物 4,205,669.74 1.79 
16 002022 科华生 物 4,145,974.20 1.76 
17 000518 四环生 物 3,522,092.73 1.50 
18 002581 未名医 药 3,294,414.82 1.40 
19 002680 长生生 物 3,047,394.00 1.29 
20 600645 中源协 和 2,839,628.80 1.21 
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 
 
8.4.2


累计 卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600196 复星医 药 21,512,189.16 9.14 
2 600867 通化东 宝 15,483,838.58 6.58 
3 002007 华兰生 物 14,052,715.17 5.97 
4 000661 长春高 新 11,953,436.67 5.08 
5 300142 沃森生 物 11,058,755.40 4.70 
6 002038 双鹭药业 9,668,758.05 4.11 
7 002252 上海莱 士 8,409,718.43 3.57 
8 002030 达安基 因 7,749,231.20 3.29 
9 300122 智飞生 物 6,884,597.78 2.92 
10 300009 安科生 物 6,115,743.64 2.60 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 69 页 共 91 页


 
11 000518 四环生 物 5,208,421.17 2.21 
12 002022 科华生 物 4,918,736.97 2.09 
13 300318 博晖创 新 4,609,388.92 1.96 
14 002581 未名医 药 4,152,052.45 1.76 
15 300294 博雅生 物 4,116,844.26 1.75 
16 002166 莱茵生 物 3,810,773.00 1.62 
17 300463 迈克生 物 3,745,365.00 1.59 
18 300439 美康生 物 3,431,788.62 1.46 
19 002550 千红制 药 2,985,776.20 1.27 
20 300406 九强生 物 2,581,127.94 1.10 
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 
 
8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 161,147,069.50 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 163,310,794.49 
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 
 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


 
 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 70 页 共 91 页


 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 
 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 
 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 
 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。 
8.12.2


 
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 26,146.29 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 71 页 共 91 页


 
4 应收利 息 2,863.40 
5 应收申 购款 968,811.39 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 997,821.08 




 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
注：注 ：本 基金 本报 告期 末指数 投资 前十 名股 票中 未有流 通受 限情 况。 
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
金额单 位： 人 民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 
占基金 资产
净值比 例 （%） 
流通受 限情 况说 明 
1 600530 交大昂 立 1,575,706.00 0.95 重大资 产重 组停 牌 
2 300730 科创信 息 34,112.55 0.02 重大事 项停 牌 




 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 72 页 共 91 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
份额
级别 
持有人
户数
(户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额比
例 
持有份 额 
占总份
额比例 
汇添
富中
证生
物科
技指
数A 
2,832 15,992.07 10,111,079.09 22.33% 35,178,455.67 77.67% 
汇添
富中
证生
物科
技指
数C 
10,505 9,338.24 227,400.00 0.23% 97,870,796.55 99.77% 
合计 13,337 10,751.12 10,338,479.09 7.21% 133,049,252.22 92.79% 




 
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 
汇添富 中证 生物 科技 指 数A 
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例 
1 董延忠 491,164.00 12.09% 
2 陆栩森 201,566.00 4.96% 
3 李虹 168,962.00 4.16% 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 73 页 共 91 页


 
4 林琳 148,849.00 3.66% 
5 赵三慧 99,269.00 2.44% 
6 梁毅 99,269.00 2.44% 
7 俞菲 99,237.00 2.44% 
8 宋汝娟 98,856.00 2.43% 
9 姚远 98,210.00 2.42% 
10 陈国策 88,525.00 2.18% 
汇添富 中证 生物 科技 指 数C 
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例 
1 云南国 际信 托有 限公 司- 云
霞17 期集 合资 金信 托计 划 
227,400.00 10.31% 
2 胡立凡 219,116.00 9.93% 
3 武善云 186,494.00 8.45% 
4 林乐祥 171,800.00 7.79% 
5 郑帼华 115,521.00 5.24% 
6 何赞荣 107,664.00 4.88% 
7 龙晓梅 100,036.00 4.53% 
8 裴建平 75,000.00 3.40% 
9 王玉丽 59,771.00 2.71% 
10 李荣英 56,900.00 2.58% 



 
 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 
占基金 总份 额
比例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
汇添富 中
证生物 科
264,050.64 0.5830% 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 74 页 共 91 页


 
技指 数A 
汇添富 中
证生物 科
技指 数C 
5,211.51 0.0053% 
合计 269,262.15 0.1878% 




 
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金 
汇添富 中证 生物 科技
指数A 
0 
汇添富 中证 生物 科技
指数C 
0~10 
合计 0~10 
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金 
汇添富 中证 生物 科技
指数A 
0 
汇添富 中证 生物 科技
指数C 
0 
合计 0 




 
9.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 
项目 持有份 额总 数 
持有份 额占
基金总 份额
比例（%） 
发起份 额总 数 
发起份 额占
基金总 份额
比例（%） 
发起份 额承
诺持有 期限 
基金管 理人 固有
资金 
10,000,900.09 6.97 10,000,900.09 6.97 3 年 
基金管 理人 高级
管理人 员 
67.57 0.00 - - - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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基金经 理等 人员 
- - - - - 
基金管 理人 股东 
- - - - - 
其他 
269,194.58 0.19 - - - 
合计 
10,270,162.24 7.16 10,000,900.09 6.97 - 



汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 76 页 共 91 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
项目 
汇添富 中证 生物
科技指 数 A 
汇添富 中证 生物
科技指 数 C 
基金合 同生 效日 （2016 年 12 月 22 日 ）基 金
份额总 额 
164,987,324.86 69,871,725.96 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 164,987,324.86 69,871,725.96 
本报告 期基 金总 申购 份额 37,785,048.71 229,871,036.75 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 157,482,838.81 201,644,566.16 
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列） 
- - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,289,534.76 98,098,196.55 
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
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§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。









 
11.2 基 金管 理 人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。 
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文 磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该 基金 的基 金经 理。 
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 78 页 共 91 页


 
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林 先生 单独 管理 该基 金。 
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。 
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。 
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。 
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。 
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。 
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。 
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。 
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。 
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 79 页 共 91 页


 
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。 
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。 
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。 
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公 司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。 
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先 生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。 
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。 
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富 年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 80 页 共 91 页


 
42.2017 年 9 月 1 日， 中 国建设 银行 发布 公告 ，聘 任纪伟 为中 国建 设银 行资 产托管 业务 部 总
经理。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本基金 投资 策略 未发 生改 变。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 自 本基 金 合同生 效日 （2016 年 12 月 22 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
东方证 券 2 323,397,086.69 100.00% 296,367.45 100.00% - 
申万宏 源证
券 
2 - - - - - 
中信证 券 2 - - - - - 
国金证 券 2 - - - - - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 81 页 共 91 页


 
方正证 券 2 - - - - - 
太平洋 证券 2 - - - - - 
联讯证 券 1 - - - - - 
东吴证 券 2 - - - - - 
海通证 券 1 - - - - - 
川财证 券 2 - - - - - 
中泰证 券 2 - - - - - 
西部证 券 2 - - - - - 
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
东方证 券 - - 856,000,000.00 100.00% - - 
申万宏 源证
券 
- - - - - - 
中信证 券 - - - - - - 
国金证 券 - - - - - - 
方正证 券 - - - - - - 
太平洋 证券 - - - - - - 
联讯证 券 - - - - - - 
东吴证 券 - - - - - - 
海通证 券 - - - - - - 
川财证 券 - - - - - - 
中泰证 券 - - - - - - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 82 页 共 91 页


 
西部证 券 - - - - - - 
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序： 
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。 
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。 
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元 
的依据 。 
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 
（6 ） 成交 量分 布的 决 定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。 
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况： 
本基金 本报 告期 内新 增4 家证券 公司 的7 个交 易单 元： 海通 证券 （ 上交 所单 元） 、 川 财证 券 （上 交
所单元和深 交所单元） 、中 泰证券（上 交所单元 和深 交所单元） 、 西部证券 （ 上 交所单元和 深交所
单元） 。 
 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 基 金 2016 年年度
资产净 值的 公告 
公司网 站 2017 年 1 月 3 日 
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 公司网 站 2017 年 1 月 4 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 83 页 共 91 页


 
司关于 旗下QDII 基金2016 年
年度资 产净 值的 公告 
3 汇添富 中证 生物 科技 主题 指
数型发 起式 证券 投资 基金
（LOF ）A 类份 额、C 类 份 额上
市交易 公告 书 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站 
2017 年 2 月 15 日 
4 关于汇 添富 中证 生物 科技 主
题指数 型发 起式 证 券 投资 基
金（LOF ） 开通 跨系 统转 托 管
业务的 公告 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站 
2017 年 2 月 15 日 
5 关于汇 添富 中证 生物 科技 主
题指数 型发 起式 证券 投资 基
金（LOF ） 开放 日常 申购 、 赎
回、 转换 、 定 期定 额投 资 业务
公告 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站 
2017 年 2 月 15 日 
6 关于汇 添富 中证 生物 科技 主
题指数 型发 起式 证券 投资 基
金（LOF ） 参加 部分 代销 机 构
定投基 金 、 申 购基 金费 率 优惠
活动的 公告 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站 
2017 年 2 月 15 日 
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 民
生银行 为代 销机 构的 公告 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站 
2017 年 2 月 17 日 
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 国
信证券 为代 销机 构的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 2 月 18 日 
9 关于汇 添富 中证 生物 科技 主
题指数 型发 起式 证券 投资 基
金（LOF ）A 类份 额 、C 类 份额
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站 
2017 年 2 月 20 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 84 页 共 91 页


 
上市交 易提 示性 公告 
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 调整 旗下 部分 基金 通
过盈米 财富 申购 金额 下限 的
公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 2 月 21 日 
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 国
信证券 为场 外代 销机 构的 公
告 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站 
2017 年 2 月 23 日 
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 交
通银行 开展 的电 子渠 道申 购、
定投基 金费 率优 惠活 动的 公
告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 2 月 23 日 
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 联
储证券 为代 销机 构的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 2 月 24 日 
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 泉
州银行 为代 销机 构的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 2 月 27 日 
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 苏
宁基金 为代 销机 构的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 2 日 
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 高级 管理 人员 变更 的
公告（ 副总 经理 ） 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 10 日 
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 好
买基金 开展 的定 投费 率优 惠
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 20 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 85 页 共 91 页


 
活动的 公告 
18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 申
万宏源 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 23 日 
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 肯
特瑞财 富为 代销 机构 并参 与
费率优 惠活 动的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 23 日 
20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 申
万宏源 西部 开展 的申 购基 金
费率优 惠活 动的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 23 日 
21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 中
信建投 证券 开展 的定 投费 率
优惠活 动的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 4 月 14 日 
22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 交
通银行 开展 的电 子渠 道申 购、
定投基 金费 率优 惠活 动的 公
告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 4 月 22 日 
23 汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
一季报 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所 
2017 年 4 月 24 日 
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 调整 旗下 基金 场外 申
购、 定投 单笔 金额 下限 及 场外
最低赎 回 、 转换 、 保留 份 额的
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 4 月 26 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 86 页 共 91 页


 
公告 
25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 中
银国际 证券 为代 销机 构的 公
告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 5 月 3 日 
26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 在中 银
国际证 券开 通定 投业 务的 公
告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 5 月 5 日 
27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 在中 银
国际证 券开 通转 换业 务的 公
告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 5 月 5 日 
28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 联
储证券 为代 销机 构并 参加 费
率优惠 活动 的公 告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 5 月 25 日 
29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 调整 停
牌股票 估值 方法 的公 告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 5 月 27 日 
30 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 调整 停
牌股票 估值 方法 的公 告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 6 月 2 日 
31 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 交
通银行 开展 的手 机银 行申 购、
定投基 金费 率优 惠活 动的 公
告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 7 月 1 日 
32 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 中证报, 证 券时 报, 2017 年 7 月 1 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 87 页 共 91 页


 
司关于 旗下 部分 基金 参加 交
通银行 开展 的网 上银 行申 购
基金费 率优 惠活 动的 公告 
上证报, 公 司网 站 
33 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 基 金 2017 年上半
年年度 资产 净值 的公 告 
公司网 站 2017 年 7 月 3 日 
34 汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
二季报 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所 
2017 年 7 月 20 日 
35 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 华
泰证券 开展 的定 投费 率优 惠
活动的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 8 月 1 日 
36 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 华
泰证券 开展 的申 购费 率优 惠
活动的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 8 月 1 日 
37 汇添富 中证 生物 科技 主题 指
数型发 起式 证券 投资 基金
（LOF ） 更 新招 募说 明书 （2017
年第1 号） 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站 
2017 年 8 月 1 日 
38 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 中
银国际 开展 的定 投费 率优 惠
活动的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 8 月 7 日 
39 汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
半年报 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所 
2017 年 8 月 26 日 
40 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 中证报, 证 券时 报, 2017 年 9 月 26 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 88 页 共 91 页


 
司关于 旗下 部分 基金 增加 长
量基金 为代 销机 构的 公告 
上证报, 公 司网 站 
41 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 世
纪证券 为代 销机 构的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 9 月 26 日 
42 2017 年汇 添富 旗下 基金 第3
季度报 告（86 只） 
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所 
2017 年 10 月 25 日 
43 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 基
煜基金 为代 销机 构的 公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 10 月 26 日 
44 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 伯
嘉基金 为代 销机 构并 参与 费
率优惠 活动 的公 告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 11 月 9 日 
45 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 调整 停
牌股票 估值 方法 的公 告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 11 月 24 日 
46 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 南
京证券 开展 的费 率优 惠活 动
的公告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 12 月 22 日 
47 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 交
通银行 开展 的手 机银 行申 购、
定投基 金费 率优 惠活 动的 公
告 
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 12 月 29 日 
48 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 工
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 12 月 29 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 89 页 共 91 页


 
商银行 开展 的定 投基 金费 率
优惠活 动的 公告 



汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 90 页 共 91 页


 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
注：无 。 
 
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 
无。





 
 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 91 页 共 91 页


 
§13 备查文 件目录 
 
13.1 备 查文 件目录 
1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富 中证生 物科 技主 题指 数型 发起式 证券 投资 基金 （LOF ） 募 集的 文件 ； 
2 、 《汇 添富 中证 生物 科技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同》 ； 
3 、 《汇 添富 中证 生物 科技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 托管 协议》 ； 
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
5 、报告期内汇 添富中证 生 物科技主题指 数型发起 式 证券投资基金 （LOF） 在指 定报刊上披 露
的各项 公告 ； 
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 
 
13.2 存 放地 点 
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼


汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司 
 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。 
 
 
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 
2018 年 3 月 28 日
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