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中证500A(150028)

中证500:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 中证 500 指 数型 发 起 式 证券 投 资 基
金(LOF ) 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 招商证券股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月28 日 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 
第 2 页 共 101 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年8 月10 日( 基金 合同 生效 日) 起至 12 月31 日 止。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 3 页 共 101 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 13 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 18 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 18 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 20 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 21 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 22 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 22 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 22 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 23 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 23 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 24 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 24 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 30 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 31 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 62 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 62 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 62 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 64 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 83 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 85 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 85 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 86 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 4 页 共 101 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 86 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 86 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 86 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 86 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 87 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 89 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 89 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 89 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 90 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 91 9.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 91 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 92 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 93 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 93 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 93 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 96 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 96 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 96 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 96 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 96 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 97 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 100 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .................................... 100 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ........................................................................................ 100 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 101 13.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................ 101 13.2 存放 地点 ................................................................................................................................ 101 13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................ 101 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 5 页 共 101 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名称 汇添富 中 证 500 指数 型发 起式证 券投 资基 金(LOF ) 基金简 称 汇添富 中 证 500 指数 (LOF ) 基金主 代码 501036 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 8 月10 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 237,344,583.44 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日期 2017 年 10 月9 日 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 中 证 500 指数 (LOF )A 汇添富 中 证 500 指数 (LOF )C 下属分 级基 金的 场内 简称 : 中证 500A 中证 500C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 501036 501037 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 156,313,569.85 份 81,031,013.59 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资 , 紧 密跟 踪标 的指 数 , 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪 误 差的最 小化 。 投资策 略 本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法, 按 照标 的指 数 的成份 股及 其权 重来 构 建 基 金的股 票投 资组 合 , 并 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整 。 当 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时, 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基 金 跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时 , 或 因某 些特 殊 情况导 致流 动性 不足 时 , 或 其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时, 基 金管理 人可 以对 投资 组 合 管 理进行 适当 变通 和调 整, 以更好 地实 现本 基金 的投 资目标 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 6 页 共 101 页


业绩比 较基 准 中证500 指数 收益 率 ×9 5 %+银 行人 民币 活期 存款 利率( 税后 ) × 5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 , 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型基 金 与 货币市 场基 金, 为证 券投 资基金 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。 同 时 本 基 金为指 数基 金, 具有 与标 的指数 相似 的 风 险收 益特 征。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 招商证 券股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 郭杰 联系电 话 021-28932888 0755-82943666 电子邮 箱 service@99fund.com tgb@cmschina.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9918 95565 传真 021-28932998 - 注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288 号6 栋538 室 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦A 座 38 层至45 层 办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 层 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦A 座 38 层至45 层 邮政编 码 200120 518026 法定代 表人 李文 霍达


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 楼 汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司


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2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


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§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年8 月10 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日 汇添富 中 证500 指数 (LOF )A 汇添富 中 证500 指数 (LOF )C 本期已 实现 收益 659,604.51 1,122,763.30 本期利 润 -6,787,914.61 -1,257,176.11 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0274 -0.0058 本期加 权平 均净 值利 润率 -2.76% -0.58% 本期基 金份 额净 值增 长率 -4.92% -4.96% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 期末可 供分 配利 润 -7,684,275.90 -4,015,690.89 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0492 -0.0496 期末基 金资 产净 值 148,629,293.95 77,015,322.70 期末基 金份 额净 值 0.9508 0.9504 3.1.3


累 计期 末指 标 2017 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 -4.92% -4.96% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为2017 年 8 月 10 日, 至 本报 告期 末未 满一 年, 因 此主 要会 计数 据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2017 年12 月 31 日 数据 ,特 此说 明 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








汇添富 中 证500 指数 (LOF )A 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 9 页 共 101 页


阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.71% 0.93% -5.06% 0.93% -0.65% 0.00% 自基金 合同 生效日 起至 今 -4.92% 0.73% -1.31% 0.88% -3.61% -0.15%








汇添富 中 证500 指数 (LOF )C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.71% 0.93% -5.06% 0.93% -0.65% 0.00% 自基金 合同 生效日 起至 今 -4.96% 0.73% -1.31% 0.88% -3.65% -0.15%


汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 10 页 共 101 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 11 页 共 101 页


注:本 《基 金合 同》 生效 之日 为 2017 年 8 月 10 日 ,截至 本 报 告期 末, 基金 成立未 满一 年; 本 基 金建仓 期为 本《 基金 合同 》生效 之日 (2017 年 8 月 10 日)起 6 个 月, 截 止本报 告期 末, 本基 金 尚处于 建仓 期中 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 12 页 共 101 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 13 页 共 101 页


注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2017 年 8 月 10 日, 至本 报告 期末 未 满1 年。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 成立 于2017 年 8 月10 日,2017 年度 未进行 利润 分配 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 14 页 共 101 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海, 在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港) 有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内 委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、 保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基 金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 汇添富 基金 自成 立以 来 , 始终将 投资 业绩 放在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 , 被 誉为 “ 选 股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认 可和信 赖。 目前,汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规 模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ,其 中 公募资 产管 理规 模 ( 剔除 货基口 径)1892 亿元 , 位 居行业 第 7 ; 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银 河证券 基金 研究 中心 数据 ,汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率 分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模( 不含货基 )前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业 绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 , 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续 回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项, 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五 年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”, 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”, “添 富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。 2017 年 ,汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金, 包括 11 只混合 型基 金,5 只指 数 基金,3 只债 券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 , 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 , 汇 添 富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场, 进 一步丰富完 善了公司 的国际 产品 线。 全年 ,公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ,涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、 QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 , 为投资者提供 更加全 面的资 产配 置选 择。 2017 年, 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设, 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 15 页 共 101 页


杆的拳头功能 :添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳 定在千 亿级 别 , 服 务客 户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 , 互 联网金 融对 外合 作业 务取得 重大 突破 。截 至年 底,对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家, 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。 2017 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2900 亿元;获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格, 社保基金 和 基本养老保 险基金业 务规模 快速 增长 ,受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。 2017 年, 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作, 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断 提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富 论坛等 系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 2017 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富 服务渠 道, 提高 客服 体验 。 2017 年, 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上, 深 入发 掘港 股价 值洼 地, 港 股投 资及 海外债券投资 业绩持续 优 异,汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 , 在最近一年 、三年、 五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一; 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级,在 同类型基 金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。 2017 年, 公司 公益 事业 蓬 勃发展 , 公 益活 动精 彩纷 呈, 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依 托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 , 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 , 并 成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 , 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党 建结合,催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关 系,党员们通 过实地探 访 , 了解学校实 际困难和 发 展需求,积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三 是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动,延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学 计划, 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训; 继续组 织西 部助 学 公 益活动 , 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ; 继 续举 办 海外留学志愿 者支教, 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈,向 公司员工 发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ,作 为 “ 添富 小学” 多媒 体教 室建 设费 用等 。 2018 年, 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期: 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管; 资管 业务 回归本 源, 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ; 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ;汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 16 页 共 101 页


港股通 、沪 伦通 的发 展, 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚 信长期的力量 ,开拓进 取 、奋勇前行, 为筑造中 国 梦添砖加瓦, 为成为中 国 最优秀的资 产管理公 司的梦 想努 力奋 斗! 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 吴振翔 汇添富 上 证综合 指 数、汇 添 富沪深 300 安中 指数基 金、汇 添 富成长 多 因子股 票 基金、 汇 添富主 要 消费 ETF 联接基 金、汇 添 富中证 精 准医指 数 基金、 中 证上海 国 企 ETF、汇 添富中 证 互联网 医 疗指数 (LOF)、 2017 年8 月 10 日 - 11 年 国籍: 中国 。学 历: 中国科 学技 术大 学管 理学博 士。 相关 业务 资格: 证券 投资 基金 从业资 格 。 从 业经 历: 曾任长 盛基 金管 理有 限公司 金融 工程 研究 员、上 投摩 根基 金管 理有限 公司 产品 开发 高级经 理。2008 年3 月加入 汇添 富基 金管 理股份 有限 公司 , 历 任产品 开发 高级 经 理、数 量投 资高 级分 析师 、 基 金经 理助 理, 现任指 数与 量化 投资 部副总 监。2010 年2 月 5 日 至今 任汇 添富 上证综 合指 数基 金的 基金经 理,2011 年9 月16 日至2013 年11 月 7 日 任汇 添富 深证 300ETF 基 金的 基金汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 17 页 共 101 页


汇添富 中 证 500 指 数(LOF ) 的基金 经 理,指 数 与量化 投 资部副 总 监。 经理 , 2011 年9 月28 日至 2013 年 11 月7 日任汇 添富 深证 300ETF 基 金联 接基 金的基 金经 理,2013 年 8 月 23 日至2015 年11 月2 日 任中 证主 要消 费 ETF 基金 、中 证医药 卫 生 ETF 基 金、中 证能 源 ETF 基 金、中 证金 融地 产 ETF 基 金的 基金 经 理,2013 年11 月6 日至今 任汇 添富 沪深 300 安 中指 数基 金的 基金经 理,2015 年2 月 16 日至 今任 汇添 富成长 多因 子股 票基 金的基 金经 理,2015 年3 月24 日 至今 任汇 添富主 要消 费 ETF 联 接基金 的基 金经 理, 2016 年1 月21 日至 今任汇 添富 中证 精准 医指数 基金 的基 金经 理,2016 年7 月28 日至今 任中 证上 海国 企 ETF 的基 金经 理, 2016 年12 月22 日至 今任 汇 添富 中证 互联汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 18 页 共 101 页


网医疗 指数 (LOF)的 基金经 理,2017 年8 月 10 日至 今任 汇添 富中 证 500 指数 (LOF )的 基金 经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期;


2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期;


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研 平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 19 页 共 101 页


中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按 照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对旗下 所 有投资 组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为11 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年, 基本 面上 ,国 内 经济延 续了 稳中 向好 的态 势,企 业盈 利整 体改 善, 经济保 持韧 性; 国际经济继续 复苏,贸 易 维持较高景气 度,出口 持 续好转。政策 面上,十 九 大报告和中 央经济工汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 20 页 共 101 页


作会议指明了 未来发展 和 改革的方向; 金融监管 力 度增强,持续 引导经济 去 杠杆和资本 “脱虚向 实” , 金融 服务 实体 经济 ; 供给 侧 改 革持 续推 进, 结构性 减税 降费 措施 密集 推出, 混改 加速,PPP 持续落地,雄 安、粤港 澳 大湾区、长江 经济带等 协 调区域经济协 同发展的 规 划陆续出台 。稳健的 基本面 和改 革的 大力 推进 为证券 市场 提供 了较 好的 环境。 结构上,受益 于经济整 体 复苏,叠加供 给侧改革 和 环保督察对低 效率、高 污 染的落后产能 的 挤出,部分工 业品价格 上 涨,工业企业 利润率有 所 回升;部分周 期行业表 现 出色。消费 对经济增 长的拉动作用 越来越大 , 消费者信心指 数维持高 位 ,消费升级已 成为市场 的 共识,部分 业绩确定 性强的 消费 白马 股表 现出 色。北 上资 金持 续流 入, 国外投 资者 对 A 股权 益资 产的 配 置逐 步提 升 , 边际资 金的 偏好 进一 步影 响了市 场风 格, 加速 了 A 股风格 国际 化的 进程 。IPO 加 速, “壳 价值 ” 大幅下降;外 延式并购 得 到控制。市场 流动性较 为 紧张,成交活 跃度下降 , 一些估值过 高的行业 和中小 盘股 票价 格出 现了 一定程 度的 回调 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富中 证 500 指 数(LOF )A 基金 份额净 值为 0.9508 元, 本 报告期 基金 份 额净值 增长 率为-4.92% ; 截至本 报告 期末 汇添 富中 证 500 指 数(LOF )C 基 金份额 净值 为 0.9504 元,本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为-4.96% ; 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-1.31% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2017 年市 场投 资风 格反 映 的是背 后业 绩的 相对 变化 ,2018 年全 球经 济仍 在复 苏过程 中, 净出 口和投 资 对GDP 的支 撑作 用将 比 2017 年 有所 增加, 而城市 化的 持续 和人 均收 入的稳 步增 长决 定 了 消费升 级是 今后 我国 经济 增长的 一个 长期 主线 , 因 此,2018 年我 国宏 观经 济 面值得 期待 。 在 货币 政策方 面 , 金 融去 杠杆 、 严监管 和居 民去 杠杆 在2018 年 仍然 是重 要工 作, 防 范金融 风险 也是 十九 大以来的首要 工作之一 , 因此,在全球 进入加息 周 期的背景下, 守住不发 生 系统性金融 风险的底 线上, 货 币 政策 的操 作空 间并不 大, 更多 的是 结构 的调整 。 风格上 ,A 股有 进一 步向 成 熟市场 靠拢 的可 能性 , 推 动 2017 年 蓝筹 行情 的资 金 面及政 策面 因 素仍然 存在 , 基 本面 质地 优良的 股票 仍可 能存 在超 额收益 。 但 目前 估值 水平 已经逐 步反 映基 本面 , 在流动性整体 变化不大 的 背景下,行业 和个股表 现 将从极致化的 “二八分 化 ”转向相对 均衡,不 同风格 的收 益差 异相 比2017 年 可能 减少 ,A 股 市场 对业绩 及估 值匹 配的 考量 将逐渐 加大 。 以 中证 500 指 数为 代表 的有 良性 业绩增 长、 估值 调整 到位 的中盘 股票 在2018 年将 获 得较好 的投 资机 会。 资金在 股市 的配 置将 继续 看重公 司基 本 面 因素 ,低 估值、 稳定 真成 长的 股票 将继续 受到 青睐 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 21 页 共 101 页


作为被 动投 资的 指数 型基 金, 汇 添富 中证500LOF 将 严格遵 守基 金合 同, 继续 坚持既 定的 指数 化投资 策略 ,积 极采 取有 效方法 去严 格控 制基 金相 对业绩 比较 基准 的跟 踪误 差。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察 稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专 项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内 部控制 和风 险 管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面: (一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系 在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对 相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际, 建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公 司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 (二) 加 强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构 的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行 为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对 基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制, 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ,切实保证 了基金运 作和公 司经 营的 合法 合规 。 (三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育 培训。 公 司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流, 提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控 制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 22 页 共 101 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基 金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9 月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 (2017 年 9 月 5 日《关 于证 券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范 证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止) 等 相关规定和基 金合 同的 约 定,日常估 值由本 基 金管理人同本 基金托管 人 一同进行,基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后,经本基 金托管人 复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进 行。


报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 :本基金收益 分配方式 分 两种:现金分 红与红利 再 投资。登记在 基 金份额持有人 开放式基 金 账户下的基金 份额,可 选 择现金红利或 将现金红 利 自动转为基 金份额进 行再投资;若 投资者不 选 择,本基金默 认的收益 分 配方式是现金 分红。登 记 在基金份额 持有人上 海证券账户下 的基金份 额 ,只能选择现 金分红的 方 式,具体权益 分配程序 等 有关事项遵 循上海证 券交易 所及 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 相关 规定。 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 23 页 共 101 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期, 招商 证券 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ,严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投 资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督, 对 本基 金的 投资 运作 方面进 行了 监督 , 未 发现 基金管 理人 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 24 页 共 101 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2018 )审 字 第60466941_B88 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 汇添富 中证 500 指数 型发 起式证 券投 资基 金(LOF ) 全体基 金份 额 持有人 审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 中 证 500 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的财 务报 表, 包 括2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ,2017 年8 月10 日 ( 基金 合同 生 效日 ) 至2017 年 12 月31 日止期 间的 利 润表、 所 有 者权 益( 基金 净值) 变动 表以 及相 关财 务报表 附注 。 我 们 认 为 , 后 附 的 汇 添 富 中 证 500 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的财 务报 表在 所有 重大方 面按 照企 业会 计准 则的规 定编 制, 公允反 映了 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金 (LOF ) 2017 年12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年8 月10 日 (基 金合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日止 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下 的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立于汇 添富 中 证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) , 并 履行了 职业道 德方 面的 其他 责任 。 我们相 信 , 我 们获 取的 审计 证据是 充分 、 适当的 ,为 发表 审计 意见 提供了 基础 。 强调事 项 不适用 其他事 项 不适用 其他信 息 汇添富 中证 500 指数 型发 起式证 券投 资基 金(LOF ) 管理层 (以 下 简称“ 管理 层 ” ) 对其 他 信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖 的信息 ,但 不包 括财 务报 表和我 们的 审计 报告 。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 25 页 共 101 页


基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估汇 添富 中 证500 指数型 发起 式 证券投资基金(LOF )的持 续经营能力,披露与 持续 经营相关的事 项(如适用 ) ,并运用 持续 经营假设,除非计划 进行 清算、终止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。 治理层 负责 监督 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 的财务 报告 过程 。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险, 设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的 审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (4)对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 26 页 共 101 页


获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对汇 添富 中 证500 指数 型发起 式证 券 投资基金(LOF)持 续经营 能力产生重大疑虑的 事项 或情况是否存 在重大 不确 定性 得出 结论 。 如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定 性, 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表 中的相 关披 露; 如 果披 露 不充分 , 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我 们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的信 息 。 然 而 , 未来的 事项 或 情况可 能导 致汇 添富 中证 500 指数 型发 起式 证券 投 资基金 (LOF ) 不能持 续经 营。 (5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项 进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 注册会 计师 的姓 名 陈








军 会计师 事务 所的 地址 中国


北京 审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日


汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 27 页 共 101 页


§7 年度财 务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金(LOF ) 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 12,501,026.91 结算备 付金


1,248,640.12 存出保 证金


592,135.78 交易性 金融 资产 7.4.7.2 212,654,271.01 其中: 股票 投资


212,337,428.18 基金投 资


- 债券投 资


316,842.83 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


243,095.06 应收利 息 7.4.7.5 8,786.41 应收股 利


- 应收申 购款


42,918.68 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


227,290,873.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 28 页 共 101 页


负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


997,705.72 应付管 理人 报酬


97,534.98 应付托 管费


19,506.99 应付销 售服 务费


16,771.46 应付交 易费 用 7.4.7.7 308,424.00 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 206,314.17 负债合 计


1,646,257.32 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 237,344,583.44 未分配 利润 7.4.7.10 -11,699,966.79 所有者 权益 合计


225,644,616.65 负债和 所有 者权 益总 计


227,290,873.97 注: (1 ) 报 告截 止日2017 年12 月31 日, 基金 份额 净值 0.9507 元 , 基 金份 额 总额 237,344,583.44 份,其 中下 属 A 类 基金 份 额参考 净值 0.9508 元 ,份 额总额 156,313,569.85 份 ;下属 C 类基 金份 额参考 净 值0.9504 元, 份 额总 额 81,031,013.59 份。 (2 ) 本基 金合 同 于2017 年8 月10 日生 效, 无比 较 式的上 年度 可比 期间 , 因 此资产 负债 表只 列示 2017 年12 月 31 日 数据 , 特此说 明。


7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金(LOF ) 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 29 页 共 101 页


本报告 期:2017 年8 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年8 月10 日(基金合同生效 日)至 2017 年 12 月31 日 一、收入


-5,800,557.74 1.利息 收入


4,272,826.64 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,947,341.18 债券利 息收 入


103.47 资产支 持证 券 利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


1,325,381.99 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-408,425.11 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -474,537.36 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 66,112.25 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 -9,827,458.53 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.18 162,499.26 减:二、费用


2,244,532.98 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 924,129.53 2.托 管费 7.4.10.2.2 184,825.87 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 217,240.97 4.交 易费 用 7.4.7.19 690,971.42 5.利 息支 出


- 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 30 页 共 101 页


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 7.4.7.20 227,365.19 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列)


-8,045,090.72 注: 本 基金 合同 于2017 年 8 月10 日生 效, 无比 较 式的上 年度 可比 期间 , 因 此利润 表只 列 示 2017 年8 月10 日( 基金 合同 生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日数据 ,特 此说 明。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金(LOF ) 本报告 期:2017 年8 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 735,804,689.63 - 735,804,689.63 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - -8,045,090.72 -8,045,090.72 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -498,460,106.19 -3,654,876.07 -502,114,982.26 其中:1. 基 金申 购款 14,239,838.28 -192,802.10 14,047,036.18 2. 基金 赎回 款 -512,699,944.47 -3,462,073.97 -516,162,018.44 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 237,344,583.44 -11,699,966.79 225,644,616.65 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 31 页 共 101 页


金净值 ) 注:本 基金 合同 于 2017 年 8 月 10 日 生效 ,无 比较 式的上 年度 可比 期间 ,因 此所有 者权 益( 基金 净值 ) 变 动表 只列 示2017 年8 月10 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2017 年 12 月31 日数据 , 特此 说明 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 汇添富 中 证500 指数 型发 起式证 券投 资基 金 (LOF )(以下 简称 “本 基金 ”) , 系经中 国证 券监 督管理委员会 (以下简称 “中国证监会 ” )证监许 可[2017]770 号文《关于 准予汇添富中 证 500 指数型 发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 注册 的批 复》 准 予注册 , 由汇 添富 基金 管 理股份 有限 公司 作为 基金发 起人 于2017 年7 月 26 日至2017 年8 月7 日向社 会公 开募 集, 募集 期 结束经 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 验 证并 出具 安永 华明(2017) 验 字第60466941_B29 号验资 报告 后 , 向 中 国证监 会报 送基 金备 案材 料。基 金合 同 于 2017 年 8 月 10 日 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 ,存 续 期限不 定 。 设 立时 募集 的 扣除认 购费 后的 实收 基金 (本 金 ) 为 人民 币735,669,673.64 元 , 在募 集 期间产生的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 135,015.99 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 735,804,689.63 元 ,折 合 735,804,689.63 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 汇添 富基 金管 理 股份有限公司 ,注册登 记 机构为中国证 券登记结 算 有限责任公司 ,基金托 管 人为招商证 券股份有 限公司 。 本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 为更好地实现 投资目标 , 基金还可投资 于 其他股 票( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 债券( 包括国 债、 金融 债券 、 企业债券、公 司债券、 央 行票据、中期 票据、短 期 融资券、超短 期融资 券 、 次级债券、 政府支持 债券、政府 支持机构 债券 、地方政府 债券、可 交换 债券、可转 换债券(分 离交 易可转债)、 中小企 业私募债券 等)、资产 支持 证券、债券 回购、同 业存 单、银行存 款(包括定 期存 款、协议存 款及其 他银行 存款 ) 、 货币 市场工 具、 金 融衍 生工 具 ( 包括 股指期 货、 权证 、 国 债期 货、 股 票期 权等 ) 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 ( 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定 ) 。 本 基 金进行被动式 指数化投 资 ,紧密跟踪标 的指数, 追 求跟踪偏离度 和跟踪误 差 的最小化。 本基金的 业绩比 较基 准为 :中 证 500 指数 收益 率 × 95 % +银 行人民 币活 期存 款利 率( 税后) ×5% 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 32 页 共 101 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金 信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以及 自2017 年8 月 10 日 ( 基金 合同 生效 日 ) 起至2017 年 12 月31 日 止期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金财务报表所载财务 信息根据下 列 依 照 企 业 会计 准 则 、 《 证券 投 资 基 金 会计 核 算 业 务 指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务报 表的 实 际 编制期 间系 自2017 年8 月 10 日( 基金 合同 生效 日 )起 至2017 年12 月31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 33 页 共 101 页


(1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投 资和衍 生工 具等 ; (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值 计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效 套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入 当期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 收取金 融资产 现金流量 的 权利已转移, 且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金 融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账; 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 34 页 共 101 页


卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债 券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期 限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4)股指/国 债期 货投 资 买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约 价值按 成交 金额 确认 ; 股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ,股指/国债期 货 的初始 合 约价值按移 动 加权平 均法 于成 交日 结转 ; (5) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; (6) 回 购协 议 本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 35 页 共 101 页


本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整 的报价作为 公 允价值; 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的,应 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映 公允价 值的 ,应 对报 价进 行调整 ,确 定公 允价 值。 与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价 或 折价 ; (2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具, 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时, 应优先使 用 可观察输入 值,只有 在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值; (3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ; (4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 36 页 共 101 页


7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准 金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算 的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现 利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ”。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存 款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售 金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提; (5) 股票投资 收益/(损 失 )于卖出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额 入账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账; (7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认, 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额 入账; (8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认, 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差 额入账 ; (9) 权 证收 益/ (损 失) 于 卖出权 证成 交日 确 认 , 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ; (10) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 37 页 共 101 页


司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (11) 公 允价 值变 动收 益/ ( 损失) 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损 益的利 得或 损失 ; (12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费 等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的 费率和 计算 方法 逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金可 进 行基金 收益 分配 ; 若 《基 金合同 》 生效 不 满3 个 月可 不进 行收 益分 配; (2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资。 登记 在基 金份 额持 有人开 放式 基金 账户下的基金 份额,投 资 者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为对应类 别 的基金份额 进行再投 资;若投资者 不选择, 本 基金默认的收 益分配方 式 是现金分红。 登记在基 金 份额持有人 上海证券 账户下的基金 份额,只 能 选择现金分红 的方式, 具 体权益分配程 序等有关 事 项遵循上海 证券交易 所及中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的相 关规 定; (3) 同 一类 别内 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权; (4) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 38 页 共 101 页


7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经 国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务 总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金 融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为 ,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 39 页 共 101 页


可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴 纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 , 已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 7.4.6.3 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 40 页 共 101 页


和转让 市场 取 得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 , 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。


7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 活期存 款 12,501,026.91 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 存款期 限3 个月~1 年 - 其他存 款 - 合计: 12,501,026.91


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 222,216,929.54 212,337,428.18 -9,879,501.36 贵金属 投资- 金 交所 黄金合 约 - - - 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 41 页 共 101 页


债券 交易所 市场 286,800.00 316,842.83 30,042.83 银行间 市场 - - - 合计 286,800.00 316,842.83 30,042.83 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 222,503,729.54 212,654,271.01 -9,849,458.53


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 合同/ 名义 金 额 公允价 值 备注 资产 负债 利率衍 生工 具 - - -


货币衍 生工 具 - - -


权益衍 生工 具 1,220,400.00 - -


股指期 货投 资








1,220,400.00 - -


其他衍 生工 具 - - -


合计 1,220,400.00 - -


注:本 期 末2017 年12 月31 日 股指 期货 投资 具体 如 下; 项目








持仓 量( 买/卖)





合 约名 义金 额





合 约市值








公允 价值 变 动 IC1803











1.00

















1,220,400.00


1,242,400.00














22,000.00 总额合 计:


























22,000.00 减: 可 抵销 期货 暂收 款











22,000.00 股指期 货投 资净 额:


























0.00 买入持 仓量 以正 数表 示, 卖出持 仓量 以负 数表 示。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 42 页 共 101 页


7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 6,375.20 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,149.89 应收债 券利 息 103.47 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 157.85 合计 8,786.41 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 308,424.00 银行间 市场 应付 交 易 费用 - 合计 308,424.00 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 43 页 共 101 页





7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 应付信 息披 露费 120,000.00 应付审 计费 70,000.00 应付指 数使 用费 16,314.17 合计 206,314.17


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添富 中 证500 指数 (LOF )A 项目 本期 2017 年 8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 346,914,435.24 346,914,435.24 本期申 购 4,611,796.80 4,611,796.80 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -195,212,662.19 -195,212,662.19 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 156,313,569.85 156,313,569.85 金额单 位: 人民 币元 汇添富 中 证500 指数 (LOF )C 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 44 页 共 101 页


项目 本期 2017 年8 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 388,890,254.39 388,890,254.39 本期申 购 9,628,041.48 9,628,041.48 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -317,487,282.28 -317,487,282.28 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 81,031,013.59 81,031,013.59 注: (1 )申 购含 红利 再投 、转换 入份 额, 赎回 含转 换出份 额。 (2 ) 本 基金 合同 于2017 年8 月10 日生 效 。 设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 ( 本金 ) 为人 民币 735,669,673.64 元 , 在募集 期间 产生 的活 期存 款利息 为人 民币 135,015.99 元, 以上 实收 基 金(本 息) 合计 为人 民 币735,804,689.63 元 ,折 合735,804,689.63 份 基金 份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 汇添富 中 证500 指数 (LOF )A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 659,604.51 -7,447,519.12 -6,787,914.61 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -832,332.05 -64,029.24 -896,361.29 其中: 基金 申购 款 14,680.70 -127,539.33 -112,858.63 基金赎 回款 -847,012.75 63,510.09 -783,502.66 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -172,727.54 -7,511,548.36 -7,684,275.90 单位: 人民 币元 汇添富 中 证500 指数 (LOF )C 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 45 页 共 101 页


项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 1,122,763.30 -2,379,939.41 -1,257,176.11 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -1,244,693.41 -1,513,821.37 -2,758,514.78 其中: 基金 申购 款 39,401.72 -119,345.19 -79,943.47 基金赎 回款 -1,284,095.13 -1,394,476.18 -2,678,571.31 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -121,930.11 -3,893,760.78 -4,015,690.89


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月10 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 459,206.20 定期存 款利 息收 入 2,464,000.00 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 22,979.30 其他 1,155.68 合计 2,947,341.18 注:其 他包 括结 算保 证金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。 7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 154,700,781.73 减:卖 出股 票成 本总 额 155,175,319.09 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 46 页 共 101 页


买卖股 票差 价收 入 -474,537.36


7.4.7.13 债 券投 资收益 注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。 7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 8 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 66,112.25 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 66,112.25


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年8 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -9,849,458.53 ——股 票投 资 -9,879,501.36 ——债 券投 资 30,042.83 ——资 产支 持证 券投 资 - 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 47 页 共 101 页


——贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 22,000.00 ——权 证投 资 - 股指期货 22,000.00 3.其他 - 合计 -9,827,458.53


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 162,499.26 合计 162,499.26


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 690,971.42 银行间 市场 交易 费用 - 合计 690,971.42


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 48 页 共 101 页


年12 月31 日 审计费 用 70,000.00 信息披 露费 120,000.00 银行划 款费 - 指数使 用费 36,965.19 其他费 用 400.00 合计 227,365.19 注: “ 其他 费用” :支 付股 东账户 开户 费。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 , 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ,本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金发 起人 招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人员 注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 49 页 共 101 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 招商证 券股 份有 限公 司 531,301,758.95 100.00%


7.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年8 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 招商证 券股 份有 限公 司 2,618,000,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年8月10 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 50 页 共 101 页


招商证 券股 份有 限公司 489,103.99 100.00% 308,424.00 100.00% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 924,129.53 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 41,458.03 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.50% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .50% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 付指 令, 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的,顺延 至 法定节假日 、休息 日 结束之 日 起3 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 3 个 工作 日内 支付 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 184,825.87 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 51 页 共 101 页


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 付指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托 管人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ,顺延至 法 定节假日、 休息日结 束之日 起3 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日 起3 个工 作日 内支 付。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年8 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 中 证500 指 数(LOF )A 汇添富 中 证 500 指 数(LOF )C 合计 招商证 券股 份有 限公 司 - 2,187.41 2,187.41 汇添富 基 金 管理 股份 有 限公司 - 1,032.45 1,032.45 东方证 券股 份有 限公 司 - 61,776.68 61,776.68 合计 - 64,996.54 64,996.54 注: 本 基金A 类 基金 份额 不 收取基 金销 售服 务费 , C 类 基金份 额的 基金 销售 服务 费年费 率 为 0.25% 。 本基金 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.25% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 : H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付,由 基金管理 人 向基金托管 人发送基 金销售 服务 费划 付指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付。 若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力致 使无法按 时 支付的, 顺延 至法定节 假 日、休息日 结束之日 起3 个 工作 日内 或不 可抗 力情形 消除 之日 起3 个工 作日内 支付 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交易 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 52 页 共 101 页


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 8 月 10 日( 基 金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 汇添富 中 证500 指数 (LOF )A 汇添富 中 证500 指数 (LOF )C


基 金合 同生效 日( 2017 年8 月10 日 ) 持有 的基 金 份额 10,002,700.27 - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 10,002,700.27 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 6.4000% - 注: 本 基金 于2017 年8 月10 日 成立。 本公 司 于2017 年 8 月 2 日 用固 有资 金10,001,000.00 元认 购本基 金份 额10,002,700.27 份 (基 金成 立时 利息 结 转的份 额 为2,700.27 份) , 认购费 用 1000.00 元。符 合招 募说 明书 规定 的认购 费率 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 均未 投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 注:本基金本 报告期末 无 由关联方保管 的银行存 款 余额,本报告 期未有由 关 联方保管银 行存款而 产生的 利息 收入 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。 7.4.11 利 润分 配情况 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 53 页 共 101 页


注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 7.4.12 期 末(2017 年 12 月 31 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月 25 日 2018 年1 月 3 日 新股流 通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -


7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600525 长园 集团 2017 年12 月25 日 重大 事项 停牌 15.79 2018 年 1 月 10 日 17.30 67,900 1,263,453.26 1,072,141.00 - 000930 中粮 生化 2017 年10 月24 日 重大 资产 重 组 停牌 13.34 - - 69,100 940,686.49 921,794.00 - 002366 台海 核电 2017 年12 月6 日 重大 资产 重组 26.45 - - 28,500 793,498.01 753,825.00 - 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 54 页 共 101 页


停牌 300383 光环 新网 2017 年11 月7 日 重大 资产 重组 停牌 13.19 2018 年 3 月 19 日 14.51 56,300 805,711.41 742,597.00 - 000547 航天 发展 2017 年10 月30 日 重大 资产 重组 停牌 10.83 - - 68,400 809,322.09 740,772.00 - 000566 海南 海药 2017 年11 月22 日 重大 资产 重组 停牌 12.89 - - 45,700 602,073.62 589,073.00 - 600614 鹏起 科技 2017 年12 月26 日 重大 资产 重组 停牌 10.16 - - 54,700 666,377.49 555,752.00 - 002512 达华 智能 2017 年12 月6 日 重大 资产 重组 停牌 18.07 2018 年 3 月 6 日 16.26 30,200 561,011.38 545,714.00 - 000401 冀东 水泥 2017 年11 月21 日 重大 资产 重组 停牌 13.79 2018 年 1 月 15 日 15.17 38,400 654,971.19 529,536.00 - 002004 华邦 健康 2017 年12 月14 重大 事项 停牌 6.73 2018 年 3 月 14 日 7.30 73,700 576,801.52 496,001.00 - 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 55 页 共 101 页


日 002745 木林 森 2017 年12 月28 日 重大 资产 重组 停牌 45.50 2018 年 1 月 5 日 46.50 10,900 509,444.00 495,950.00 - 000939 凯迪 生态 2017 年11 月16 日 重大 资产 重组 停牌 4.99 - - 91,100 498,839.96 454,589.00 - 300159 新研 股份 2017 年11 月23 日 重大 资产 重组 停牌 10.40 2018 年 3 月 22 日 9.36 42,500 521,996.51 442,000.00 - 000926 福星 股份 2017 年12 月26 日 重大 事项 停牌 10.89 2018 年 1 月 10 日 11.98 39,100 483,901.09 425,799.00 - 600187 国中 水务 2017 年11 月9 日 重大 资产 重组 停牌 4.68 2018 年 3 月 20 日 4.21 84,500 386,887.43 395,460.00 - 600645 中源 协和 2017 年10 月9 日 重大 资产 重组 停牌 25.26 2018 年 1 月 19 日 25.56 15,200 377,664.00 383,952.00 - 300116 坚瑞 沃能 2017 年12 月18 重大 资产 重组 7.62 - - 50,300 520,233.62 383,286.00 - 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 56 页 共 101 页


日 停牌 600664 哈药 股份 2017 年9 月 28 日 重大 资产 重组 停牌 5.81 2018 年 2 月 27 日 6.00 62,000 362,476.00 360,220.00 - 300134 大富 科技 2017 年12 月18 日 重大 资产 重组 停牌 16.45 2018 年 3 月 19 日 14.81 20,700 380,658.77 340,515.00 - 000156 华数 传媒 2017 年12 月26 日 重大 资产 重组 停牌 11.40 - - 29,700 384,253.46 338,580.00 - 002122 天马 股份 2017 年12 月19 日 重大 资产 重组 停牌 8.49 - - 36,800 391,120.30 312,432.00 - 002358 森源 电气 2017 年12 月7 日 重大 资产 重组 停牌 14.86 2018 年 3 月 7 日 15.05 20,500 323,348.47 304,630.00 - 300010 立思 辰 2017 年11 月17 日 重大 资产 重组 停牌 11.17 2018 年 2 月 22 日 10.05 25,300 322,558.27 282,601.00 - 002344 海宁 皮城 2017 年11 月1 日 重大 资产 重 组 7.93 2018 年 1 月 31 日 7.44 33,800 280,836.83 268,034.00 - 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 57 页 共 101 页


停牌 300032 金龙 机电 2017 年11 月27 日 重大 资产 重组 停牌 13.89 - - 19,200 288,249.15 266,688.00 - 002345 潮宏 基 2017 年12 月20 日 重大 资产 重组 停牌 10.75 - - 24,700 270,814.86 265,525.00 - 000006 深振 业A 2017 年9 月 11 日 重大 资产 重组 停牌 9.85 2018 年 3 月 8 日 8.87 22,300 188,377.00 219,655.00 - 000979 中弘 股份 2017 年9 月 7 日 重大 资产 重组 停牌 1.94 2018 年 2 月 14 日 1.75 109,200 212,852.00 211,848.00 - 300730 科创 信息 2017 年12 月25 日 重大 事项 停牌 41.55 2018 年 1 月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣 健康 2017 年12 月28 日 重大 事项 停牌 35.26 2018 年 1 月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -


汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 58 页 共 101 页


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购金融 资产 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购金融 资产 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这 些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市 值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发 行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构 进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的 交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 59 页 共 101 页


7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产 的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监 控,保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配,确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回 需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非 常情况下 赎回申 请的 处理 方式 ,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ; 因 此, 除在 附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的 流通受限证券 外,本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ,本基金 可 通过卖出回 购金融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动 性 需求 ,其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、存 出保 证 金及 部分 应收 申购 款等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 12,501,026.91 - - - - - 12,501,026.91 结算备 付金 1,248,640.12 - - - - - 1,248,640.12 存出保 证金 318,807.78 - - - - 273,328.00 592,135.78 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 60 页 共 101 页


交易性 金融 资产 - - 316,842.83 - - 212,337,428.18 212,654,271.01 应收证 券清 算款 - - - - - 243,095.06 243,095.06 应收利 息 - - - - - 8,786.41 8,786.41 应收申 购款 37,175.93 - - - - 5,742.75 42,918.68 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 14,105,650.74 - 316,842.83 - - 212,868,380.40 227,290,873.97 负债











应付证 券清 算款 - - - - - - 0.00 应付赎 回款 - - - - - 997,705.72 997,705.72 应付管 理人 报酬 - - - - - 97,534.98 97,534.98 应付托 管费 - - - - - 19,506.99 19,506.99 应付销 售服 务费 - - - - - 16,771.46 16,771.46 应付交 易费 用 - - - - - 308,424.00 308,424.00 其他负 债 - - - - - 206,314.17 206,314.17 负债总 计 - - - - - 1,646,257.32 1,646,257.32 利率敏 感度 缺口 14,105,650.74 - 316,842.83 - - 211,222,123.08 225,644,616.65 注:上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 本基 金持 有的 可转 债 的市场 风险 在附 注7.4.13.4.3.2 中 进行 披露 ; 除 此 之外 , 本 基金 本报 告 期末计息资产 仅包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保 证金及部分 应收申购 款 ,且均以活 期存款利 率或相 对固 定的 利率 计息 ; 假定 利率 变动 仅影 响其 未来收 益, 而对 其本 身的 公允价 值无 重大 影响 , 因而在 本基 金本 报告 期末 及上年 度末 未持 有其 他计 息资产/负 债的 情况 下, 利 率变动 对基 金资 产 净 值的影 响并 不显 著。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并 且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 61 页 共 101 页


7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注: 于2017 年12 月 31 日 , 本 基金 成立 未满 一年 , 无足够 历史 经验 数据 计算 其他价 格风 险对 基金 资产净 值的 影响 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14 有 助于 理解 和分 析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的 金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一层次的余额为人民 币 199,476,097.80 元, 属于第二层次的余额为 人 民币 13,178,173.21 元,无 划分 为第 三层 次的 余额。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等, 若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非 公开发行等情 况,本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将 相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整 体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层 次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 62 页 共 101 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 212,337,428.18 93.42 其中: 股票 212,337,428.18 93.42 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 316,842.83 0.14 其中: 债券 316,842.83 0.14








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,749,667.03 6.05 8 其他各 项资 产 886,935.93 0.39 9 合计 227,290,873.97 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分 类 的境 内股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 3,157,286.00 1.40 B 采矿业 7,387,232.00 3.27 C 制造业 126,028,781.32 55.85 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 63 页 共 101 页


D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,952,201.00 3.08 E 建筑业 4,944,713.00 2.19 F 批发和 零售 业 11,498,237.99 5.10 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,023,957.00 3.11 H 住宿和 餐饮 业 268,007.00 0.12 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,847,845.80 7.91 J 金融业 4,045,402.00 1.79 K 房地产 业 11,761,322.40 5.21 L 租赁和 商务 服务 业 3,703,585.43 1.64 M 科学研 究和 技术 服务 业 383,952.00 0.17 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,405,268.00 1.07 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 259,870.00 0.12 Q 卫生和 社会 工作 401,540.00 0.18 R 文化、 体育 和娱 乐业 2,847,567.00 1.26 S 综合 1,111,776.00 0.49 合计 212,028,543.94 93.97


8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 240,685.73 0.11 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 16,143.20 0.01 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 64 页 共 101 页


应业 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,112.55 0.02 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 308,884.24 0.14


8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600516 方大炭 素 55,300 1,597,064.00 0.71 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 65 页 共 101 页


2 600201 生物股 份 46,360 1,471,466.40 0.65 3 600176 中国巨 石 90,200 1,469,358.00 0.65 4 002405 四维图 新 52,900 1,396,031.00 0.62 5 000661 长春高 新 7,101 1,299,483.00 0.58 6 002422 科伦药 业 44,603 1,110,614.70 0.49 7 002271 东方雨 虹 27,295 1,090,708.20 0.48 8 600525 长园集 团 67,900 1,072,141.00 0.48 9 002001 新和成 28,100 1,069,486.00 0.47 10 600584 长电科 技 49,100 1,047,303.00 0.46 11 000786 北新建 材 46,100 1,037,250.00 0.46 12 000998 隆平高 科 38,900 1,000,508.00 0.44 13 002340 格林美 137,600 989,344.00 0.44 14 300274 阳光电 源 52,200 979,794.00 0.43 15 600438 通威股 份 80,100 970,011.00 0.43 16 600521 华海药 业 31,700 954,804.00 0.42 17 603019 中科曙 光 23,279 936,746.96 0.42 18 600426 华鲁恒 升 58,400 929,728.00 0.41 19 000930 中粮生 化 69,100 921,794.00 0.41 20 002049 紫光国 芯 18,800 902,212.00 0.40 21 600315 上海家 化 24,300 896,427.00 0.40 22 000039 中集集 团 39,200 895,720.00 0.40 23 002092 中泰化 学 66,300 882,453.00 0.39 24 600079 人福医 药 48,800 870,592.00 0.39 25 300266 兴源环 境 32,100 866,700.00 0.38 26 000050 深天 马A 43,500 857,385.00 0.38 27 000830 鲁西化 工 52,800 840,576.00 0.37 28 002583 海能达 45,200 836,652.00 0.37 29 600298 安琪酵 母 25,500 834,360.00 0.37 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 66 页 共 101 页


30 600642 申能股 份 140,700 824,502.00 0.37 31 600256 广汇能 源 161,600 817,696.00 0.36 32 601168 西部矿 业 98,600 808,520.00 0.36 33 000009 中国宝 安 111,200 803,976.00 0.36 34 002179 中航光 电 20,400 803,352.00 0.36 35 002050 三花智 控 43,700 801,458.00 0.36 36 600291 西水股 份 33,900 797,328.00 0.35 37 600392 盛和资 源 41,900 796,100.00 0.35 38 000977 浪潮信 息 40,000 795,200.00 0.35 39 002410 广联达 40,500 793,800.00 0.35 40 002384 东山精 密 27,615 785,922.90 0.35 41 600004 白云机 场 53,300 783,510.00 0.35 42 000418 小天 鹅A 11,400 773,490.00 0.34 43 600879 航天电 子 98,000 768,320.00 0.34 44 000488 晨鸣纸 业 45,900 765,153.00 0.34 45 600388 龙净环 保 44,200 764,660.00 0.34 46 002311 海大集 团 32,600 762,840.00 0.34 47 002573 清新环 境 33,300 756,909.00 0.34 48 002366 台海核 电 28,500 753,825.00 0.33 49 601233 桐昆股 份 33,500 753,415.00 0.33 50 300055 万邦达 35,800 752,874.00 0.33 51 000513 丽珠集 团 11,300 750,885.00 0.33 52 002078 太阳纸 业 80,600 747,968.00 0.33 53 300383 光环新 网 56,300 742,597.00 0.33 54 300088 长信科 技 94,700 741,501.00 0.33 55 000547 航天发 展 68,400 740,772.00 0.33 56 600022 山东钢 铁 338,500 724,390.00 0.32 57 600499 科达洁 能 65,000 720,850.00 0.32 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 67 页 共 101 页


58 000690 宝新能 源 90,100 720,800.00 0.32 59 600872 中炬高 新 28,904 715,663.04 0.32 60 603589 口子窖 15,498 713,682.90 0.32 61 600600 青岛啤 酒 18,000 707,940.00 0.31 62 601699 潞安环 能 61,800 703,284.00 0.31 63 600811 东方集 团 152,900 700,282.00 0.31 64 600875 东方电 气 62,000 696,260.00 0.31 65 000887 中鼎股 份 38,300 695,911.00 0.31 66 002176 江特电 机 60,800 688,256.00 0.31 67 600056 中国医 药 27,600 686,964.00 0.30 68 002019 亿帆医 药 30,800 685,300.00 0.30 69 600885 宏发股 份 16,500 682,605.00 0.30 70 000656 金科股 份 137,800 682,110.00 0.30 71 002407 多氟多 33,400 682,028.00 0.30 72 600166 福田汽 车 240,500 675,805.00 0.30 73 000066 中国长 城 91,400 666,306.00 0.30 74 600839 四川长 虹 190,300 662,244.00 0.29 75 002517 恺英网 络 29,700 659,637.00 0.29 76 600718 东软集 团 44,900 658,234.00 0.29 77 600643 爱建集 团 59,400 658,152.00 0.29 78 002038 双鹭药 业 21,200 656,564.00 0.29 79 000997 新大陆 36,600 656,238.00 0.29 80 600755 厦门国 贸 64,300 649,430.00 0.29 81 002439 启明星 辰 27,800 649,130.00 0.29 82 600183 生益科 技 37,500 647,250.00 0.29 83 002273 水晶光 电 27,403 646,436.77 0.29 84 600418 江淮汽 车 68,300 646,118.00 0.29 85 600325 华发股 份 87,300 642,528.00 0.28 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 68 页 共 101 页


86 600260 凯乐科 技 22,000 640,420.00 0.28 87 600808 马钢股 份 154,400 637,672.00 0.28 88 600266 北京城 建 48,400 635,976.00 0.28 89 002359 北讯集 团 28,100 633,655.00 0.28 90 000970 中科三 环 43,900 631,282.00 0.28 91 002244 滨江集 团 79,200 629,640.00 0.28 92 600138 中青旅 30,000 626,100.00 0.28 93 600787 中储股 份 56,900 625,900.00 0.28 94 000878 云南铜 业 44,000 624,360.00 0.28 95 000581 威孚高 科 26,000 624,000.00 0.28 96 600060 海信电 器 40,400 606,808.00 0.27 97 002223 鱼跃医 疗 30,800 603,680.00 0.27 98 600673 东阳光 科 89,400 603,450.00 0.27 99 002670 国盛金 控 31,000 602,950.00 0.27 100 600460 士兰微 38,700 597,141.00 0.26 101 002195 二三四 五 101,600 593,344.00 0.26 102 000566 海南海 药 45,700 589,073.00 0.26 103 002285 世联行 52,600 586,490.00 0.26 104 000825 太钢不 锈 117,900 584,784.00 0.26 105 002408 齐翔腾 达 45,700 579,476.00 0.26 106 600160 巨化股 份 54,300 577,209.00 0.26 107 300197 铁汉生 态 47,200 573,480.00 0.25 108 600094 大名城 82,000 573,180.00 0.25 109 000960 锡业股 份 43,200 570,240.00 0.25 110 600435 北方导 航 46,200 569,646.00 0.25 111 300146 汤臣倍 健 37,900 569,258.00 0.25 112 300182 捷成股 份 66,100 569,121.00 0.25 113 002640 跨境通 29,700 568,458.00 0.25 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 69 页 共 101 页


114 600884 杉杉股 份 29,000 562,020.00 0.25 115 300115 长盈精 密 28,000 561,960.00 0.25 116 600978 宜华生 活 61,400 561,196.00 0.25 117 600655 豫园股 份 52,100 559,554.00 0.25 118 600614 鹏起科 技 54,700 555,752.00 0.25 119 601000 唐山港 117,900 555,309.00 0.25 120 600062 华润双 鹤 22,400 554,400.00 0.25 121 600143 金发科 技 84,300 553,851.00 0.25 122 000807 云铝股 份 54,000 552,420.00 0.24 123 600282 南钢股 份 114,100 552,244.00 0.24 124 000703 恒逸石 化 25,600 552,192.00 0.24 125 000999 华润三 九 20,300 552,160.00 0.24 126 002512 达华智 能 30,200 545,714.00 0.24 127 600179 安通控 股 22,000 544,500.00 0.24 128 000981 银亿股 份 61,600 543,928.00 0.24 129 002183 怡亚通 76,800 541,440.00 0.24 130 600970 中材国 际 54,500 539,005.00 0.24 131 000778 新兴铸 管 102,800 536,616.00 0.24 132 002013 中航机 电 49,500 534,105.00 0.24 133 601231 环旭电 子 33,800 533,026.00 0.24 134 002051 中工国 际 28,800 530,784.00 0.24 135 000401 冀东水 泥 38,400 529,536.00 0.23 136 002589 瑞康医 药 38,800 521,860.00 0.23 137 002048 宁波华 翔 21,900 521,220.00 0.23 138 002221 东华能 源 42,500 518,925.00 0.23 139 000988 华工科 技 31,200 517,296.00 0.23 140 002127 南极电 商 42,297 515,600.43 0.23 141 000732 泰禾集 团 25,700 514,514.00 0.23 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 70 页 共 101 页


142 600503 华丽家 族 78,500 514,175.00 0.23 143 600409 三友化 工 53,400 512,106.00 0.23 144 600125 铁龙物 流 47,100 509,622.00 0.23 145 002373 千方科 技 34,300 502,495.00 0.22 146 000598 兴蓉环 境 92,500 502,275.00 0.22 147 600240 华业资 本 58,400 501,072.00 0.22 148 002268 卫士通 21,730 500,224.60 0.22 149 600161 天坛生 物 17,300 498,067.00 0.22 150 002004 华邦健 康 73,700 496,001.00 0.22 151 002745 木林森 10,900 495,950.00 0.22 152 002491 通鼎互 联 39,100 492,660.00 0.22 153 000729 燕京啤 酒 72,800 490,672.00 0.22 154 000078 海王生 物 82,100 484,390.00 0.21 155 002030 达安基 因 25,900 481,222.00 0.21 156 002400 省广股 份 90,200 480,766.00 0.21 157 600410 华胜天 成 45,700 480,764.00 0.21 158 600635 大众公 用 100,000 478,000.00 0.21 159 600597 光明乳 业 31,500 477,225.00 0.21 160 300166 东方国 信 38,000 476,900.00 0.21 161 600566 济川药 业 12,500 476,875.00 0.21 162 002281 光迅科 技 16,200 476,280.00 0.21 163 002440 闰土股 份 23,800 468,622.00 0.21 164 600037 歌华有 线 36,000 467,640.00 0.21 165 002152 广电运 通 62,800 467,232.00 0.21 166 000685 中山公 用 45,500 466,375.00 0.21 167 600122 宏图高 科 47,900 464,151.00 0.21 168 000028 国药一 致 7,700 463,925.00 0.21 169 000089 深圳机 场 53,100 461,970.00 0.20 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 71 页 共 101 页


170 000012 南玻 A 54,600 461,370.00 0.20 171 600307 酒钢宏 兴 161,000 460,460.00 0.20 172 600348 阳泉煤 业 62,300 459,774.00 0.20 173 600500 中化国 际 53,900 455,994.00 0.20 174 600572 康恩贝 64,400 455,308.00 0.20 175 002056 横店东 磁 42,500 454,750.00 0.20 176 000939 凯迪生 态 91,100 454,589.00 0.20 177 600380 健康元 40,600 454,314.00 0.20 178 600717 天津港 43,300 454,217.00 0.20 179 002431 棕榈股 份 53,900 452,760.00 0.20 180 600267 海正药 业 29,900 452,686.00 0.20 181 600171 上海贝 岭 27,800 452,306.00 0.20 182 601200 上海环 境 18,100 451,414.00 0.20 183 002131 利欧股 份 172,892 449,519.20 0.20 184 600863 内蒙华 电 150,300 446,391.00 0.20 185 000975 银泰资 源 33,400 446,224.00 0.20 186 601880 大连港 159,500 445,005.00 0.20 187 600881 亚泰集 团 84,100 444,048.00 0.20 188 002506 协鑫集 成 103,900 443,653.00 0.20 189 300324 旋极信 息 30,300 443,289.00 0.20 190 300058 蓝色光 标 80,200 442,704.00 0.20 191 600511 国药股 份 15,900 442,020.00 0.20 192 300159 新研股 份 42,500 442,000.00 0.20 193 000636 风华高 科 37,100 440,748.00 0.20 194 002665 首航节 能 65,700 437,562.00 0.19 195 002028 思源电 气 27,500 435,875.00 0.19 196 300002 神州泰 岳 71,000 434,520.00 0.19 197 600026 中远海 能 70,800 433,296.00 0.19 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 72 页 共 101 页


198 002280 联络互 动 56,300 431,258.00 0.19 199 002477 雏鹰农 牧 96,700 429,348.00 0.19 200 002191 劲嘉股 份 46,400 429,200.00 0.19 201 600416 湘电股 份 34,300 428,407.00 0.19 202 600120 浙江东 方 17,400 428,214.00 0.19 203 002249 大洋电 机 61,300 427,261.00 0.19 204 000926 福星股 份 39,100 425,799.00 0.19 205 600737 中粮糖 业 52,800 419,760.00 0.19 206 600967 内蒙一 机 34,800 419,340.00 0.19 207 002354 天神娱 乐 24,300 415,530.00 0.18 208 600936 广西广 电 60,500 415,030.00 0.18 209 000400 许继电 气 31,300 412,847.00 0.18 210 600633 浙数文 化 27,000 410,400.00 0.18 211 600466 蓝光发 展 43,800 409,530.00 0.18 212 600835 上海机 电 16,700 409,150.00 0.18 213 600575 皖江物 流 100,500 407,025.00 0.18 214 000612 焦作万 方 43,300 407,020.00 0.18 215 002635 安洁科 技 15,600 407,004.00 0.18 216 600751 天海投 资 66,600 406,926.00 0.18 217 002709 天赐材 料 8,800 404,712.00 0.18 218 603369 今世缘 26,000 403,260.00 0.18 219 000667 美好置 业 132,300 402,192.00 0.18 220 002505 大康农 业 141,600 402,144.00 0.18 221 300244 迪安诊 断 17,000 401,540.00 0.18 222 600216 浙江医 药 29,800 400,512.00 0.18 223 300026 红日药 业 93,400 397,884.00 0.18 224 000860 顺鑫农 业 20,700 397,647.00 0.18 225 600064 南京高 科 28,000 397,320.00 0.18 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 73 页 共 101 页


226 300133 华策影 视 36,600 396,744.00 0.18 227 600598 北大荒 36,800 396,704.00 0.18 228 600187 国中水 务 84,500 395,460.00 0.18 229 600151 航天机 电 52,000 394,680.00 0.17 230 000596 古井贡 酒 6,000 394,020.00 0.17 231 300199 翰宇药 业 24,200 393,976.00 0.17 232 000712 锦龙股 份 23,200 393,936.00 0.17 233 002371 北方华 创 9,500 393,680.00 0.17 234 300113 顺网科 技 21,500 393,235.00 0.17 235 000758 中色股 份 61,100 392,873.00 0.17 236 600478 科力远 53,100 391,878.00 0.17 237 002353 杰瑞股 份 29,700 389,664.00 0.17 238 300253 卫宁健 康 57,800 387,838.00 0.17 239 002603 以岭药 业 24,800 385,888.00 0.17 240 300287 飞利信 52,000 385,320.00 0.17 241 002444 巨星科 技 27,800 384,474.00 0.17 242 603766 隆鑫通 用 54,700 383,994.00 0.17 243 600645 中源协 和 15,200 383,952.00 0.17 244 300116 坚瑞沃 能 50,300 383,286.00 0.17 245 002701 奥瑞金 60,900 380,625.00 0.17 246 600823 世茂股 份 77,000 380,380.00 0.17 247 600039 四川路 桥 93,200 379,324.00 0.17 248 002807 江阴银 行 45,600 377,568.00 0.17 249 002128 露天煤 业 34,000 376,720.00 0.17 250 600908 无锡银 行 47,600 374,612.00 0.17 251 000027 深圳能 源 61,700 373,902.00 0.17 252 002390 信邦制 药 44,200 373,490.00 0.17 253 600086 东方金 钰 34,900 371,685.00 0.16 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 74 页 共 101 页


254 600017 日照港 95,500 370,540.00 0.16 255 000021 深科技 37,900 368,767.00 0.16 256 002147 新光圆 成 28,310 366,331.40 0.16 257 603077 和邦生 物 183,100 366,200.00 0.16 258 002002 鸿达兴 业 53,300 364,572.00 0.16 259 002299 圣农发 展 25,300 364,320.00 0.16 260 002155 湖南黄 金 37,300 361,810.00 0.16 261 600664 哈药股份 62,000 360,220.00 0.16 262 600648 外高桥 19,400 358,900.00 0.16 263 600158 中体产 业 34,700 356,716.00 0.16 264 600801 华新水 泥 25,200 356,076.00 0.16 265 600563 法拉电 子 7,000 355,670.00 0.16 266 600366 宁波韵 升 20,200 353,904.00 0.16 267 300001 特锐德 25,800 353,202.00 0.16 268 000681 视觉中 国 18,100 352,950.00 0.16 269 002266 浙富控 股 81,400 352,462.00 0.16 270 601678 滨化股 份 43,000 349,160.00 0.15 271 600312 平高电 气 34,900 348,651.00 0.15 272 000528 柳工 40,800 348,024.00 0.15 273 600848 上海临 港 15,600 347,880.00 0.15 274 002672 东江环 保 21,400 347,750.00 0.15 275 002308 威创股 份 28,400 346,480.00 0.15 276 002032 苏泊尔 8,500 343,230.00 0.15 277 000718 苏宁环 球 78,700 340,771.00 0.15 278 600317 营口港 100,500 340,695.00 0.15 279 300134 大富科 技 20,700 340,515.00 0.15 280 000563 陕国 投A 79,800 339,150.00 0.15 281 000762 西藏矿 业 21,600 339,120.00 0.15 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 75 页 共 101 页


282 000156 华数传 媒 29,700 338,580.00 0.15 283 002489 浙江永 强 56,100 337,161.00 0.15 284 000877 天山股 份 32,400 336,960.00 0.15 285 000727 华东科 技 140,300 333,914.00 0.15 286 002018 华信国 际 47,100 332,997.00 0.15 287 600594 益佰制 药 32,500 332,150.00 0.15 288 600108 亚盛集 团 80,700 331,677.00 0.15 289 600393 粤泰股 份 52,300 331,582.00 0.15 290 600651 飞乐音 响 35,900 328,485.00 0.15 291 002368 太极股 份 12,900 327,273.00 0.15 292 600859 王府井 16,000 326,400.00 0.14 293 002428 云南锗 业 27,000 325,890.00 0.14 294 600270 外运发 展 18,700 323,136.00 0.14 295 002251 步步高 17,900 323,095.00 0.14 296 600545 卓郎智 能 29,400 322,812.00 0.14 297 600611 大众交 通 64,600 321,708.00 0.14 298 002463 沪电股 份 60,200 320,866.00 0.14 299 600169 太原重 工 92,500 320,050.00 0.14 300 601928 凤凰传 媒 39,400 319,534.00 0.14 301 600993 马应龙 15,600 319,488.00 0.14 302 000937 冀中能 源 54,700 318,354.00 0.14 303 000501 鄂武 商A 19,900 317,604.00 0.14 304 600316 洪都航 空 22,300 315,768.00 0.14 305 600729 重庆百 货 12,600 315,756.00 0.14 306 002375 亚厦股 份 41,600 312,832.00 0.14 307 002122 天马股 份 36,800 312,432.00 0.14 308 002437 誉衡药 业 45,200 311,428.00 0.14 309 000090 天健集 团 31,000 311,240.00 0.14 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 76 页 共 101 页


310 002663 普邦股 份 55,900 310,245.00 0.14 311 603000 人民网 28,600 309,738.00 0.14 312 000587 金洲慈 航 44,000 308,000.00 0.14 313 600770 综艺股 份 40,500 307,800.00 0.14 314 600694 大商股 份 9,100 306,943.00 0.14 315 600259 广晟有 色 7,800 306,462.00 0.14 316 600141 兴发集 团 18,100 305,890.00 0.14 317 002250 联化科 技 28,700 304,794.00 0.14 318 002358 森源电 气 20,500 304,630.00 0.14 319 601717 郑煤机 46,000 302,680.00 0.13 320 002277 友阿股 份 51,300 301,131.00 0.13 321 600557 康缘药 业 22,300 300,604.00 0.13 322 600098 广州发 展 42,300 299,061.00 0.13 323 600582 天地科 技 64,200 298,530.00 0.13 324 002064 华峰氨 纶 60,700 297,430.00 0.13 325 002106 莱宝高 科 29,200 296,964.00 0.13 326 600565 迪马股 份 74,100 296,400.00 0.13 327 603188 亚邦股 份 17,800 295,302.00 0.13 328 002233 塔牌集 团 24,700 294,177.00 0.13 329 002434 万里扬 27,900 292,950.00 0.13 330 600874 创业环 保 22,500 292,725.00 0.13 331 601311 骆驼股 份 21,900 290,175.00 0.13 332 300297 蓝盾股 份 30,400 290,016.00 0.13 333 600765 中航重 机 24,000 288,480.00 0.13 334 000848 承德露 露 30,400 287,584.00 0.13 335 002022 科华生 物 21,100 287,171.00 0.13 336 000600 建投能 源 37,100 286,041.00 0.13 337 000519 中兵红 箭 29,000 285,650.00 0.13 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 77 页 共 101 页


338 000426 兴业矿 业 29,000 285,070.00 0.13 339 600338 西藏珠 峰 6,800 283,220.00 0.13 340 300010 立思辰 25,300 282,601.00 0.13 341 000969 安泰科 技 31,700 281,813.00 0.12 342 601016 节能风 电 85,400 280,966.00 0.12 343 601689 拓普集 团 11,300 279,562.00 0.12 344 000541 佛山照 明 30,300 278,760.00 0.12 345 000543 皖能电 力 55,500 278,610.00 0.12 346 002657 中科金 财 12,200 278,404.00 0.12 347 603883 老百姓 4,401 277,218.99 0.12 348 600587 新华医 疗 16,500 277,035.00 0.12 349 600155 宝硕股 份 27,000 276,210.00 0.12 350 600073 上海梅 林 34,000 276,080.00 0.12 351 002276 万马股 份 32,000 275,840.00 0.12 352 002123 梦网集 团 26,600 275,310.00 0.12 353 600277 亿利洁 能 42,500 273,700.00 0.12 354 600687 刚泰控 股 23,100 272,811.00 0.12 355 000572 海马汽 车 59,400 272,052.00 0.12 356 000158 常山北 明 34,200 271,548.00 0.12 357 600971 恒源煤 电 25,900 270,137.00 0.12 358 002242 九阳股 份 15,900 269,823.00 0.12 359 002690 美亚光 电 14,000 269,780.00 0.12 360 002332 仙琚制 药 33,000 269,610.00 0.12 361 002073 软控股 份 33,700 269,600.00 0.12 362 002317 众生药 业 21,200 268,816.00 0.12 363 600058 五矿发 展 22,200 268,176.00 0.12 364 000061 农产品 35,000 268,100.00 0.12 365 002344 海宁皮 城 33,800 268,034.00 0.12 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 78 页 共 101 页


366 600754 锦江股 份 8,300 268,007.00 0.12 367 600580 卧龙电 气 33,400 267,534.00 0.12 368 002261 拓维信 息 34,500 267,030.00 0.12 369 600284 浦东建 设 28,700 266,910.00 0.12 370 300032 金龙机 电 19,200 266,688.00 0.12 371 002503 搜于特 48,100 266,474.00 0.12 372 002345 潮宏基 24,700 265,525.00 0.12 373 603816 顾家家 居 4,500 265,365.00 0.12 374 600773 西藏城 投 22,600 263,968.00 0.12 375 601002 晋亿实 业 24,600 263,958.00 0.12 376 002063 远光软 件 24,800 263,624.00 0.12 377 600300 维维股 份 60,300 263,511.00 0.12 378 600869 智慧能 源 45,900 263,466.00 0.12 379 000062 深圳华 强 11,200 263,088.00 0.12 380 000829 天音控 股 27,500 261,250.00 0.12 381 600422 昆药集 团 28,500 260,775.00 0.12 382 601001 大同煤 业 43,100 260,755.00 0.12 383 603377 东方时 尚 6,500 259,870.00 0.12 384 000680 山推股 份 51,000 259,590.00 0.12 385 002642 荣之联 19,800 259,578.00 0.12 386 300273 和佳股 份 28,600 259,116.00 0.11 387 600578 京能电 力 69,800 258,260.00 0.11 388 002254 泰和新 材 22,100 257,244.00 0.11 389 603515 欧普照 明 6,000 257,040.00 0.11 390 000669 金鸿控 股 17,500 256,375.00 0.11 391 002681 奋达科 技 22,900 255,564.00 0.11 392 002699 美盛文 化 14,100 255,351.00 0.11 393 300202 聚龙股 份 14,200 254,890.00 0.11 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 79 页 共 101 页


394 600536 中国软 件 15,400 254,870.00 0.11 395 002482 广田集 团 31,700 254,234.00 0.11 396 000049 德赛电 池 6,400 253,376.00 0.11 397 002544 杰赛科 技 16,000 251,680.00 0.11 398 600458 时代新 材 24,900 250,743.00 0.11 399 600428 中远海 特 44,400 249,084.00 0.11 400 600759 洲际油 气 58,400 248,784.00 0.11 401 600623 华谊集 团 29,100 248,223.00 0.11 402 300257 开山股 份 17,700 247,800.00 0.11 403 300039 上海凯 宝 38,800 246,768.00 0.11 404 600006 东风汽 车 41,300 241,605.00 0.11 405 002479 富春环 保 24,700 239,837.00 0.11 406 600750 江中药 业 9,400 239,512.00 0.11 407 600335 国机汽 车 21,300 239,412.00 0.11 408 300291 华录百 纳 21,000 238,350.00 0.11 409 002005 德豪润 达 54,600 238,056.00 0.11 410 000777 中核科 技 15,900 236,910.00 0.10 411 002707 众信旅 游 21,700 236,313.00 0.10 412 000652 泰达股 份 53,300 235,053.00 0.10 413 600395 盘江股 份 34,200 234,954.00 0.10 414 600059 古越龙 山 25,000 234,750.00 0.10 415 600280 中央商 场 29,700 233,739.00 0.10 416 002041 登海种 业 18,100 232,585.00 0.10 417 603658 安图生 物 4,300 228,846.00 0.10 418 002011 盾安环 境 28,400 228,336.00 0.10 419 600517 置信电 气 35,100 227,097.00 0.10 420 000897 津滨发 展 66,800 225,784.00 0.10 421 000990 诚志股 份 13,000 224,380.00 0.10 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 80 页 共 101 页


422 600639 浦东金 桥 13,200 223,740.00 0.10 423 603328 依顿电 子 15,500 222,425.00 0.10 424 000006 深振 业A 22,300 219,655.00 0.10 425 600657 信达地 产 39,300 219,294.00 0.10 426 600329 中新药 业 14,700 218,589.00 0.10 427 603198 迎驾贡 酒 12,400 218,116.00 0.10 428 600757 长江传 媒 31,200 216,840.00 0.10 429 600195 中牧股 份 11,000 216,810.00 0.10 430 603556 海兴电 力 5,900 214,760.00 0.10 431 300147 香雪制 药 23,900 214,383.00 0.10 432 002269 美邦服 饰 65,000 213,850.00 0.09 433 000979 中弘股 份 109,200 211,848.00 0.09 434 600862 中航高 科 21,600 209,088.00 0.09 435 600880 博瑞传 播 39,600 208,692.00 0.09 436 600894 广日股 份 22,200 207,570.00 0.09 437 002342 巨力索 具 34,600 207,254.00 0.09 438 603355 莱克电 气 4,201 207,025.28 0.09 439 000552 靖远煤 电 58,800 206,976.00 0.09 440 600628 新世界 20,100 204,417.00 0.09 441 603444 吉比特 1,100 202,323.00 0.09 442 002588 史丹利 29,800 199,362.00 0.09 443 000099 中信海 直 22,000 198,440.00 0.09 444 002093 国脉科 技 20,800 197,392.00 0.09 445 300043 星辉娱 乐 32,200 197,064.00 0.09 446 002118 紫鑫药 业 26,100 196,272.00 0.09 447 002190 成飞集 成 9,000 194,760.00 0.09 448 600184 光电股 份 10,600 194,192.00 0.09 449 000662 天夏智 慧 13,000 193,310.00 0.09 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 81 页 共 101 页


450 603888 新华网 8,100 191,565.00 0.08 451 603868 飞科电 器 2,500 189,375.00 0.08 452 601127 小康股 份 9,400 189,034.00 0.08 453 000816 智慧农 业 58,800 188,748.00 0.08 454 002392 北 京利 尔 37,000 186,480.00 0.08 455 002325 洪涛股 份 38,700 184,599.00 0.08 456 600748 上实发 展 28,400 182,044.00 0.08 457 600292 远达环 保 20,200 180,790.00 0.08 458 600640 号百控 股 12,300 179,826.00 0.08 459 600776 东方通 信 24,600 177,858.00 0.08 460 600743 华远地 产 48,200 176,412.00 0.08 461 601020 华钰矿 业 8,200 168,264.00 0.07 462 600481 双良节 能 41,900 168,019.00 0.07 463 002414 高德红 外 9,700 163,057.00 0.07 464 600053 九鼎投 资 6,700 160,063.00 0.07 465 600996 贵广网 络 16,100 159,390.00 0.07 466 002551 尚荣医 疗 17,300 158,468.00 0.07 467 002416 爱施德 16,000 151,520.00 0.07 468 603568 伟明环 保 7,100 149,455.00 0.07 469 000761 本钢板 材 28,300 147,160.00 0.07 470 603806 福斯特 4,200 143,220.00 0.06 471 603225 新凤鸣 4,000 143,200.00 0.06 472 600826 兰生股 份 10,800 142,236.00 0.06 473 000536 华映科 技 28,700 141,778.00 0.06 474 603228 景旺电 子 2,601 139,855.77 0.06 475 600126 杭钢股 份 20,100 138,087.00 0.06 476 000987 越秀金 控 13,700 134,945.00 0.06 477 603169 兰石重 装 15,900 133,401.00 0.06 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 82 页 共 101 页


478 600618 氯碱化 工 11,700 126,711.00 0.06 479 603001 奥康国 际 8,300 120,101.00 0.05 480 603528 多伦科 技 12,800 113,024.00 0.05 481 000025 特力 A 2,900 111,679.00 0.05 482 600289 ST 信通 11,200 111,328.00 0.05 483 601811 新华文 轩 8,200 110,126.00 0.05 484 601969 海南矿 业 11,100 98,235.00 0.04 485 600917 重庆燃 气 8,800 98,032.00 0.04 486 601128 常熟银 行 12,700 90,551.00 0.04 487 002815 崇达技 术 2,801 88,399.56 0.04 488 603877 太平鸟 3,000 81,330.00 0.04 489 603025 大豪科 技 2,602 76,550.84 0.03 490 600939 重庆建 工 10,300 76,426.00 0.03 491 603569 长久物 流 3,100 74,989.00 0.03 492 002818 富森美 2,300 69,713.00 0.03 493 001696 宗申动 力 7,000 44,240.00 0.02


8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.02 2 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.02 3 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.02 4 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.01 5 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.01 6 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01 7 300727 润禾材 料 870 28,701.30 0.01 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 83 页 共 101 页


8 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 9 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.01 10 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01 11 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002460 赣锋锂 业 3,625,000.92 1.61 2 300136 信维通 信 2,692,301.94 1.19 3 600516 方大炭 素 2,675,616.00 1.19 4 601012 隆基股 份 2,631,915.00 1.17 5 600487 亨通光 电 2,523,937.00 1.12 6 002405 四维图 新 2,095,638.50 0.93 7 600525 长园集 团 2,043,110.00 0.91 8 603799 华友钴 业 2,016,119.00 0.89 9 600219 南山铝 业 1,828,661.00 0.81 10 002572 索菲亚 1,785,178.00 0.79 11 002340 格林美 1,765,879.00 0.78 12 000661 长春高 新 1,748,549.00 0.77 13 600201 生物股 份 1,743,373.00 0.77 14 600643 爱建集 团 1,707,607.00 0.76 15 002092 中泰化 学 1,670,979.82 0.74 16 002271 东方雨 虹 1,666,477.00 0.74 17 600176 中国巨 石 1,630,656.83 0.72 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 84 页 共 101 页


18 000050 深天 马A 1,603,986.00 0.71 19 000998 隆平高 科 1,560,611.39 0.69 20 600291 西水股 份 1,558,302.00 0.69 注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300136 信维通 信 3,424,409.00 1.52 2 601012 隆基股 份 3,359,177.76 1.49 3 002460 赣锋锂 业 3,291,544.00 1.46 4 600487 亨通光 电 3,086,678.00 1.37 5 603799 华友钴 业 2,041,875.88 0.90 6 002572 索菲亚 1,714,955.00 0.76 7 600219 南山铝 业 1,688,453.00 0.75 8 300296 利亚德 1,437,084.00 0.64 9 300122 智飞生 物 1,178,784.00 0.52 10 002217 合力泰 1,168,359.43 0.52 11 600699 均胜电 子 1,152,349.19 0.51 12 600809 山西汾 酒 1,144,630.72 0.51 13 600528 中铁工 业 917,765.00 0.41 14 000697 炼石有 色 847,940.10 0.38 15 002601 龙蟒佰 利 837,596.00 0.37 16 000661 长春高 新 836,136.31 0.37 17 600516 方大炭 素 814,635.00 0.36 18 600643 爱建集 团 794,705.00 0.35 19 600525 长园集 团 772,270.00 0.34 20 600176 中国巨 石 725,164.00 0.32 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 85 页 共 101 页


注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 377,392,248.63 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 154,700,781.73 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 316,842.83 0.14 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 316,842.83 0.14


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113015 隆基转 债 1,080 127,882.80 0.06 2 110040 生益转 债 510 55,222.80 0.02 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 86 页 共 101 页


3 128020 水晶转 债 541 52,958.49 0.02 4 128016 雨虹转 债 384 43,806.72 0.02 5 128022 众信转 债 193 19,983.22 0.01


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动(元 ) 风险说 明 IC1803 IC1803 1 1,242,400.00 22,000.00 - 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) 22,000.00 股指期 货投 资 本 期收 益 ( 元) 0.00 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元 ) 22,000.00


8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征, 运用 股指 期货 对冲 系统性 风险 、对 冲特 殊情 况下的 流动 性风 险, 如大 额申购 赎回 等, 以降 低交易 成本 和组 合风 险, 提高投 资效 率。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 87 页 共 101 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 592,135.78 2 应收证 券清 算款 243,095.06 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,786.41 5 应收申 购款 42,918.68 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 886,935.93


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流 通受 限情 况说 明 1 600525 长园集 团 1,072,141.00 0.48 重大事 项停 牌 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 88 页 共 101 页





8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 300730 科创信 息 34,112.55 0.02 重大事 项停 牌


汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 89 页 共 101 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇 添 富 中证 500 指 数( LOF ) A 2,399 65,157.80 11,001,745.27 7.04% 145,311,824.58 92.96% 汇 添 富 中证 500 指 数( LOF ) C 1,366 59,319.92 2,300,400.50 2.84% 78,730,613.09 97.16% 合计 3,765 63,039.73 13,302,145.77 5.60% 224,042,437.67 94.40%


9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 汇添富 中 证500 指数 (LOF )A 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 龚利红 1,252,740.00 4.69% 2 赵凤英 999,090.00 3.74% 3 周旭 828,799.00 3.10% 4 梁艳芬 547,832.00 2.05% 5 王曜蔚 508,013.00 1.90% 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 90 页 共 101 页


6 陈胜昔 498,299.00 1.86% 7 范福来 498,142.00 1.86% 8 杨丽君 498,029.00 1.86% 9 林寿康 400,000.00 1.50% 10 黄伟颖 397,722.00 1.49% 汇添富 中 证500 指数 (LOF )C 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 刘世智 1,000,135.00 1.23% 2 魏华 750,033.00 0.93% 3 张效伟 700,085.00 0.86% 4 杨锋 700,063.00 0.86% 5 曹霞玺 600,175.00 0.74% 6 杨莉 500,157.00 2.19% 7 吴淑燕 500,045.00 2.19% 8 郑芳 400,126.00 1.75% 9 赖明华 375,022.00 1.64% 10 于文华 300,175.00 1.31%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数 (份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 汇添富 中 证500 指数 (LOF )A 26,346.42 0.0169% 汇添富 中 证500 指数 (LOF )C - 0.0000% 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 91 页 共 101 页


合计 26,346.42 0.0111%


9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 中 证500 指数 (LOF )A 0 汇添富 中 证500 指数 (LOF )C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 中 证500 指数 (LOF )A 0 汇添富 中 证500 指数 (LOF )C 0 合计 0


9.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,002,700.27 4.21 10,002,700.27 4.21 3 年 基金管 理人 高级 管理人 员 0.00 0.00 - - - 基金经 理等 人员 0.00 0.00 - - - 基金管 理人 股东 0.00 0.00 - - - 其他 26,346.42 0.01 - - - 合计 10,029,046.69 4.23 10,002,700.27 4.21 - 注:本 公司 于 2017 年 8 月 2 日运 用固 有资金 10,001,000.00 元 认购 本基 金 份额 10,002,700.27 份(含 募集 期利 息结 转的 份额) ,认 购费 用 1,000.00 元, 符合 招募 说明 书规 定的认 购费 率。 截至 本期末 ,基 金管 理人 持有 本基 金 10,002,700.27 份 ,从业 人员 持 有 26,346.42 份。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 92 页 共 101 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 中 证 500 指数(LOF )A 汇添富 中 证 500 指数(LOF )C 基金合 同生 效日 (2017 年8 月 10 日 ) 基 金份 额总额 346,914,435.24 388,890,254.39 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 4,611,796.80 9,628,041.48 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回份额 195,212,662.19 317,487,282.28 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 156,313,569.85 81,031,013.59 注:表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 93 页 共 101 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《汇 添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 94 页 共 101 页


证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证 券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ,何 旻 先生任 该基 金的 基金 经理 。 18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正 式生效 ,吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。 20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投 资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 , 刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。 21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 , 何旻 先生 任 该基金 的基 金经 理。 22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正 式生效 ,楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。 23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 , 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理, 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。 24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ,吴 江 宏先生 任该 基金 的基 金经 理。 26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。 27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效,何 旻先 生 和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 95 页 共 101 页


28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效, 李怀 定 先 生任该 基金 的基 金经 理。 29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效, 佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。 31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2017 年 11 月 24 日 正式 生效 ,赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。 32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12 月1 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金合 同 》 于 2017 年 12 月4 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富 沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 (LOF ) 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资 基金(LOF )的 基金 经理 助 理,协 助 上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。 35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。 38. 基 金管 理人于 2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ,增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资 基金的 基金 经理 ,与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。 40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 96 页 共 101 页


42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2017 年 8 月 10 日 )起 至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币柒 万元整 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证 券 2 531,301,758.95 100.00% 489,103.99 100.00% - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 97 页 共 101 页


券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 招商证 券 - - 2,618,000,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标 准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商 交 易单 元 的依据 。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元:招 商证 券( 上交 所单 元和深 交所 单元 ) 。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇添富 中 证 500 指数 型发 起 中证报, 上 交所, 证 2017 年 7 月 5 日 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 98 页 共 101 页


式证券 投资 基金 (LOF)发行 文件 券时报, 上 证报, 公 司网站 2 关于汇 添富 中 证 500 指数 型 发起式 证券 投资 基金 (LOF ) 增加代 销机 构的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 7 月 26 日 3 关于汇 添富 中 证 500 指数 型 发起式 证券 投资 基金 (LOF ) 增加长 城国 瑞证 券为 代销 机 构的公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 7 月 27 日 4 关于汇 添富 中 证 500 指数 型 发起式 证券 投资 基金 (LOF ) 参与方 正证 券和 民族 证券 开 展的认 购费 率优 惠活 动的 公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 8 月 1 日 5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 汇添 富中 证 500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 提前结 束募 集的 公告 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站 2017 年 8 月 4 日 6 汇添富 中 证 500 指数 型发 起 式证券 投资 基金 (LOF)基金 合同生 效公 告 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站 2017 年 8 月 11 日 7 关于汇 添富 中 证 500 指数 型 发起式 证券 投资 基金 (LOF ) 开通跨 系统 转托 管业 务的 公 告 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站 2017 年 9 月 27 日 8 关于汇 添富 中 证 500 指数 型 发起式 证券 投资 基金 (LOF ) 参加部 分代 销机 构定 投基 金、 申购基 金费 率优 惠活 动的 公 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站 2017 年 9 月 27 日 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告 第 99 页 共 101 页


告 9 关于汇 添富 中 证 500 指数 型 发起式 证券 投资 基金 (LOF ) 开放日 常申 购、 赎回 、转 换、 定期定 额投 资业 务公 告 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站 2017 年 9 月 27 日 10 汇添富 中 证 500 指数 型发 起 式证券 投资 基金 (LOF )A 类 份额 、C 类份 额上 市交 易 公告 书 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站 2017 年 9 月 27 日 11 关于汇 添富 中 证 500 指数 型 发起式 证券 投资 基金 (LOF )A 类份额 、C 类 份额 上市 交 易提 示性公 告 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站 2017 年 10 月 9 日 12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 调整 停 牌股票 估值 方法 的公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 11 月 24 日 13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 众 禄金融 为代 销机 构并 参与 费 率优惠 活动 的公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 12 月 14 日 14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 南 京证券 为代 销机 构并 参与 费 率优惠 活动 的公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 12 月 22 日 15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 工 商银行 开展 的定 投基 金费 率 优惠活 动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 12 月 29 日


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无 。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





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§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证 500 指 数型 发起 式证 券投资 基金 (LOF ) 募集 的 文件; 2 、 《汇 添富 中 证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 ; 3 、 《汇 添富 中 证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、报 告期 内汇 添富 中证 500 指 数型 发起 式证 券投 资 基金(LOF )在 指定 报刊 上 披露的 各项 公 告; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 13.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 楼


汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司 13.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 3 月 28 日