汇 添 富 长 添利 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 19
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 19
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 20
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 21
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 21
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 22
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 23
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 23
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 24
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 24
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 24
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 24
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 25
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 25
6.2 审 计报 告的 基本 内 容 ................................................................................................................ 25
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 28
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 28
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 29
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 30
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 31
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 63
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 63
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 63
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 63
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 63
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 64
8.6 期 末按 摊余 成本 计算 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细 .................... 64 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 65
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 65
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 65
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 65
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 67
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 67
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 67
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 68
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 69
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 70
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 70
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 70
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 73
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 73
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 73
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理 人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 73
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 73
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 75
§ 12 影响投资 者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 77
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 77
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 77
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 79
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 79
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 79
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 长添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 汇添富 长添 利定 期开 放债 券
基金主 代码 003528
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月6 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,003,980,554.96 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添 富长添利 定期开放 债
券 A
汇添 富长添利定期 开放债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003528 003529
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 15,003,831,213.99 份 149,340.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 本 基 金 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配
置，充 分挖 掘各 大类 资产 投资机 会， 力争 实现 基金 资产的 中长 期稳 健增 值。
投资策 略 在每一 运作 周期 内， 本基 金将投 资于 剩余 期限 （或 回售期 限） 不超 过基 金 当 期
运作周 期剩 余期 限的 固定 收益类 金融 工具 ， 并主 要 采取买 入并 持有 的策 略 ， 辅
以回购 融资 策略 ，以 力 争 获得超 过业 绩比 较基 准的 收益率 。包 含 1、类属资产
配置策略，2 、 普 通债 券 投资 策 略 ，3 、可 转 换债 券 投资 策 略 ，4 、中 小 企业 私
募 债 券 投 资策 略 ，5、 资 产支 持 证 券 投资 策 略，6 、 回购 融 资 策 略，7 、 再投 资
策略等 。
业绩比 较基 准 银行五 年期 定期 存款 税后 利率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种， 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 及股 票 型
基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 罗菲菲
联系电 话 021-28932888 010-58560666
电子邮 箱 service@99fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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客户服 务电 话
400-888-9918 95568
传真 021-28932998 010-58560798
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288
号6 栋538 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 李文 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21 楼 汇添 富基 金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城路 99 号 震旦 国 际大楼
21-23 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据和 指标
2017 年
2016 年 12 月 6 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
汇添富 长添 利定 期开 放
债券 A
汇添富 长添 利
定期开 放债 券
C
汇添富 长添 利定 期开 放
债券 A
汇添富 长添
利定期 开放
债券C
本期已 实现
收益
528,007,969.52 361.27 24,792,178.94 5.28
本期利 润 508,619,148.32 324.98 25,389,773.21 5.43
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.0339 0.0245 0.0017 0.0014
本期加 权平
均净值 利润
率
3.33% 2.39% 0.17% 0.14%
本期基 金份
额净值 增长
率
3.39% 3.00% 0.20% 0.10%
3.1.2
期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分
配利润
413,975,026.81 3,501.75 24,792,178.94 5.28
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0276 0.0234 0.0017 0.0014
期末基 金资
产净值
15,417,806,240.80 152,842.72 15,029,278,885.26 3,805.47
期末基 金份
额净值
1.028 1.023 1.002 1.001
3.1.3
累
计期末 指标
2017 年末 2016 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
3.60% 3.10% 0.20% 0.10%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.88% 0.03% 0.69% 0.01% 0.19% 0.02%
过去六 个月 1.67% 0.03% 1.39% 0.01% 0.28% 0.02%
过去一 年 3.39% 0.03% 2.75% 0.01% 0.64% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
3.60% 0.03% 2.95% 0.01% 0.65% 0.02%
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.68% 0.03% 0.69% 0.01% -0.01% 0.02%
过去六 个月 1.38% 0.03% 1.39% 0.01% -0.01% 0.02%
过去一 年 3.00% 0.03% 2.75% 0.01% 0.25% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
3.10% 0.03% 2.95% 0.01% 0.15% 0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2016 年 12 月 6 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 12 月 6 日 ，至 本报 告期 末未 满三年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 其 他指 标
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
汇 添富 长添 利定期 开放 债 券A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.0800 120,030,622.46 27.20 120,030,649.66
2016 - - - -
合计 0.0800 120,030,622.46 27.20 120,030,649.66
单位： 人民 币元
汇添 富长 添 利定期 开放 债 券C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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2017 0.0800 1,194.73 - 1,194.73
2016 - - - -
合计 0.0800 1,194.73 - 1,194.73
注：本 基金 成立 于2016 年 12 月6 日，2016 年度 未进行 利润 分配 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人及 QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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杆的拳头功能 ：添富智 投 、添 富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以 及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合 ，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款 台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富 多
元 收 益 、
可 转 换 债
券 、 实 业
债 债 券 、
双 利 增 强
债 券 、 汇
添 富 安 鑫
智选混
合 、 汇 添
富 稳 健 添
利 定 期 开
放 债 券 基
金 、 汇 添
富 6 月红
定 期 开 放
债券基
金 、 汇 添
富 盈 安 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 盈 稳 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 保 鑫 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 长 添 利
定 期 开 放
债券基
金 、 添 富
年 年 益 定
开 混 合 基
金 的 基 金
经 理 ， 固
2016 年12 月
6 日
- 16 年
国 籍 ：中 国。 学历 ：
中 国 科技 大学 学士 ，
清华大学 MBA 。业 务
资格 ： 基 金从 业资 格。
从业经 历：2008 年 5
月 15 日至 2010 年 2
月 5 日 任华 富货 币基
金 的 基 金经 理 、2008
年 5 月 28 日至 2011
年11 月1 日 任华 富收
益 增 强基 金的 基金 经
理、2010 年9 月8 日
至 2011 年 11 月 1 日
任 华 富强 化回 报基 金
的基金 经理 。2011 年
11 月加入汇添富基
金 ， 现任 固定 收益 投
资副总 监。2012 年 5
月 9 日至 2014 年 1
月 21 日任 汇 添富 理
财 30 天基 金 的基 金
经理 ， 2012 年6 月12
日至 2014 年 1 月 21
日任汇添富理财 60
天 基 金的 基金 经理 ，
2012 年 9 月 18 日至
今 任 汇添 富多 元收 益
基 金 的 基 金 经 理 ，
2012 年10 月18 日至
2014 年 9 月 17 日任
汇 添 富 理财 28 天基
金 的 基 金经 理 ，2013
年 1 月 24 日至 2015
年3 月31 日 任汇 添富
理财 21 天 基 金的 基汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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定 收 益 投
资副总
监。
金经理 ，2013 年2 月
7 日 至今 任汇 添富 可
转 换 债券 基金 的基 金
经理 ， 2013 年5 月29
日至 2015 年 3 月 31
日任汇 添富 理财 7 天
基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 6 月 14 日至
今 任 汇添 富实 业债 基
金 的 基 金经 理 ，2013
年 9 月 12 至 2015 年
3 月31 日任 汇添 富现
金 宝 货币 基金 的基 金
经理 ， 2013 年12 月3
日 至 今任 汇添 富双 利
增 强 债券 基金 的基 金
经理，2015 年 11 月
26 日至今任汇添富
安 鑫 智选 混合 基金 的
基金经 理，2016 年 2
月 17 日至 今 任汇 添
富 6 月 红定 期开 放债
券 基 金的 基金 经理 ，
2016 年 3 月 16 日至
今 任 汇添 富稳 健添 利
定 期 开放 债券 基金 的
基金经 理，2016 年 4
月 19 日至 今 任汇 添
富 盈 安保 本混 合基 金
的基金 经理 ，2016 年
8 月 3 日至 今任 汇添
富 盈 稳保 本混 合基 金
的基金 经理 ，2016 年
9 月29 日至 今任 汇添
富 保 鑫保 本混 合基 金
的基金 经理 ，2016 年
12 月6 日至 今任 汇添
富 长 添利 定期 开放 债
券 基 金的 基金 经理 ，
2017 年 5 月 15 日至
今 任 添富 年年 益定 开
混合的 基金 经理 。
李怀定
汇 添 富 季
季 红 定 期
开 放 债 券
2016 年12 月
6 日
- 10 年
国 籍 ：中 国。 学历 ：
复 旦 大 学 经 济 学 博
士 。 相关 业务 资格 ：汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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基 金 、 汇
添 富 纯 债
(LOF) 基
金 、 汇 添
富 达 欣 混
合 基 金 、
汇 添 富 盈
鑫 保 本 混
合 基 金 、
汇 添 富 稳
健 添 利 定
期 开 放 债
券 基 金 、
汇 添 富 长
添 利 定 期
开 放 债 券
基 金 、 汇
添 富 新 睿
精 选 混 合
基 金 、 汇
添 富 鑫 瑞
债券基
金 、 添 富
年 年 泰 定
开 混 合 基
金 、 汇 添
富 睿 丰 混
合 基 金 的
基金经
理 ， 汇 添
富 增 强 收
益 债 券 基
金 的 基 金
经理助
理。
基 金 从业 资格 。从 业
经 历 ：曾 任光 大证 券
股 份 有限 公司 研究 所
债 券 分析 师， 国信 证
券 股 份有 限公 司经 济
研 究 所固 定收 益高 级
分析师 。2012 年5 月
加 入 汇添 富基 金管 理
股 份 有限 公司 任固 定
收 益 高 级 分 析 师 。
2015 年 5 月 25 日至
今任 汇添 富增 强收 益
债 券 基金 的基 金经 理
助理，2015 年 11 月
18 日至今任汇添富
季 季 红定 期开 放债 券
基 金 、 汇 添 富 纯 债
(LOF) 基金 （ 原汇 添富
互 利 分级 债券 基金 ）
的基金 经理 ，2015 年
12 月2 日至 今任 汇添
富 达 欣混 合基 金的 基
金经理 ，2016 年3 月
11 日至今任汇添富
盈 鑫 保本 混合 基金 的
基金经 理，2016 年 3
月 16 日至 今 任汇 添
富 稳 健添 利定 期开 放
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2016 年 12 月 6
日 至 今任 汇添 富长 添
利 定 期开 放债 券基 金
的基金 经理 ，2016 年
12 月 21 日 至今 任汇
添 富 新睿 精选 混合 基
金 的 基 金经 理 ，2016
年 12 月 26 日至 今任
汇 添 富鑫 瑞债 券基 金
的基金 经理 ，2017 年
4 月14 日至 今任 添富
年 年 泰定 开混 合基 金
的基金 经理 ，2017 年
9 月29 日至 今任 汇添
富 睿 丰混 合基 金的 基
金经理 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国 证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金 、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各 自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进 一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之 间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年债 券市 场经 历了 持 续的调 整， 首先是 1 季度 MPA 考 核的 压力 下， 资金 面偏紧 ， 收 益率
上行，随后四 月份银监 会 出台 “三三四 ”政策， 债 市继续回落：6-7 月 央行 资金面有所松 动，监
管态度 上也 相对 温和 ， 明 确指出 要避 免对 市场 的过 度冲击 ， 不能 引发 新的 风 险， 出现 了 17 年唯 一
一次积 极做 多的 交易 性机 会； 其 后三 季度 相对 平稳 ， 国庆 长假 之后 ，19 大正 式定调 金融 去杠 杆 和
防风险 ， 并 在随 后征 求意 见阶段 反复 强调 。2017 年 宏观基 本面 在市 场预 期略 强和数 据相 对平 稳 之
间周折，对债 市的影响 远 低于监管层面 ，同时海 外 收紧、联储加 息等也因 为 较早的预判 也 没有带
来显著 的冲 击。 从全 年看 ， 十年 国债 收 益 率上 行60BP 左 右， 十年 国开 上行 近100BP ， 信 用债 幅度汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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也较大 ，中 债总 财富 指数 仅上 涨 0.73% 。
2017 年， 本组 合净 值上 涨 3.39% ，纯 债部 分基 本未 加 杠杆， 久期 上较 为分 散， 注意防 范信 用
风险， 获得 较好 的正 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富长 添利定 期开 放债 券 A 基金 份额净 值为 1.028 元 ，本 报告期 基金 份 额
净值增 长率 为 3.39% ； 截 至本报 告期 末汇 添富 长添 利定期 开放 债券 C 基金 份 额净值 为 1.023 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 3.00% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为2.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 宏观 经济 形 势总体 稳健 ， 通胀 不必 担 忧， 供给 侧改 革和 制造 业 升级等 对产 业链
带来新机遇， 消费升级 的 趋势日益清晰 ，而房地 产 和基建可能弱 于往年， 规 范地方政府 融资进一
步约束 资金 来源 ， 且需 要 化解存 量问 题 ， 财 政政 策 空间不 大 。 在 金融 去杠 杆 和防风 险的 总基 调下 ，
货币政 策总 体略 紧，M2 增 速维持 低位 ， 年 内不 排除 加息的 可能 ； 出 于不 因监 管带来 附带 的冲 击或
风险的 考虑 ， 资 金层 面预 计有紧 有松 ， 双 向调 节。 在这种 格局 下，2018 年 债 市向上 和向 下的 机会
不大，如果二 季度监管 的 影响逐步被消 化，或许 存 在走强的 概率 ，但空间 也 较为有限。 随着监 管
落地和资管新 规的出台 ， 信用债的压力 更加突出 ， 信用风险存在 从个券向 局 部漫延的可 能，必须
更加谨 慎。
本基金将努力 在相对较 低 风险的前提下 ，均衡配 置 ，坚持对信用 风险的关 注 和防范，保持 组
合灵活 性， 力争 为持 有创 造持续 稳定 优良 的投 资业 绩。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基 金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切 实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核 监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内，本 基金管 理人严格遵守 《企业会 计 准则》 、 《证券投 资基金会 计核算业务指 引》以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告 期内，公 司制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多为 12 次 ，每份基金额 每
次收益分配比 例不得低 于 收益分配基准 日每份金 额 该次可供分配 利润的 20% ，若《基金合 同》生
效不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 ；
本基金收益分 配方式分 两 种：现金分红 与红利再 投 资，投资者可 选择现金 红 利或将现金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值，即 基 金收益分配准 日的基金 份 额净值减去每 单
位收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。
本基金 于2017 年12 月 26 日实施 利 润 分配 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利0.08 元 人民币 。
本基金 于2018 年1 月 18 日实施 利润 分配 ，A 级每10 份基 金份 额派 发红 利0.28 元人 民币 ，C
级每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.24 元 人民 币。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作 方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60466941_B70 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 长添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
财务报 表 ， 包 括2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年 度的 利
润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及相 关财 务报表 附注 。
我们认 为， 后附 的汇 添富 长 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金的 财
务报表 在所 有重 大方 面按 照企业 会计 准则 的规 定编 制， 公 允反 映了
汇添富 长添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年12 月31 日的
财务状 况以 及2017 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于汇 添富 长添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金， 并 履行了 职业 道
德方面 的其 他责 任。 我 们 相信， 我们获 取的 审计 证 据是充 分、 适 当
的，为 发表 审计 意见 提供 了基础 。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息 汇添富 长添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金管 理层 （以 下简 称 “管
理层” ） 对其他信息负 责。 其他信息包括年度报 告中 涵盖的信息，
但不包 括财 务报 表和 我们 的审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估汇 添富 长添 利定 期开放 债券 型
证券投 资基 金的 持续 经营 能力 ， 披 露与 持续 经营 相 关的事 项 （如 适
用） ，并 运用持续经营 假设 ，除非计划进行清算 、终 止运营或别无
其他现 实的 选择 。
治 理 层 负 责 监 督 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 财
务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的 审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对汇 添富 长添 利定 期开 放债券 型证 券
投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大
不确定 性得 出结 论 。 如 果 我们得 出结 论认 为存 在重 大不确 定性 ， 审
计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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相关披 露； 如 果披 露不 充 分， 我 们应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的
结论基 于截 至审 计报 告日 可获得 的信 息 。 然 而 ， 未 来 的事项 或情 况
可 能 导 致 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 不 能 持 续 经
营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 陈
露
陈
军
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富长 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 28,937,113.20 30,433,173.01
结算备 付金
23,207,728.14 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 947,920,000.00 1,013,186,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
947,920,000.00 1,013,186,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 517,915,989.87 40,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 297,880,497.41 289,746,393.50
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 13,625,768,815.32 13,682,105,744.13
资产总 计
15,441,630,143.94 15,055,471,310.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,000,000.00 19,987,777.78
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,949,369.70 5,126,888.46
应付托 管费
1,316,456.55 1,025,377.67
应付销 售服 务费
39.09 1.00
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,195.08 28,575.00
应交税 费
- - 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 400,000.00 20,000.00
负债合 计
23,671,060.42 26,188,619.91
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 15,003,980,554.96 15,003,892,912.09
未分配 利润 7.4.7.10 413,978,528.56 25,389,778.64
所有者 权益 合计
15,417,959,083.52 15,029,282,690.73
负债和 所有 者权 益总 计
15,441,630,143.94 15,055,471,310.64
注： 1、 报告 截止 日2017 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值1.028 元， 基金 份额 总额15,003,980,554.96
份，其 中下 属 A 类 基金 份 额参考 净值 1.028 元， 份 额总额 15,003,831,213.99 份； 下属 C 类基 金
份额参 考净 值1.023 元， 份额总 额 149,340.97 份。
2、 报 表中 “其 他资 产” 为 持有至 到期 投资 。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富长 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 12 月 6 日(基
金合同生效日)至2016
年 12 月31 日
一、收入
581,390,972.57 31,594,996.46
1.利息 收入
611,786,492.04 30,997,402.04
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 13,478,163.61 6,432,801.62
债券利 息收 入
594,708,301.96 20,310,707.45
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,600,026.47 4,253,892.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-11,006,661.98 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -11,006,661.98 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
-19,388,857.49 597,594.42 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
- -
减： 二、费用
72,771,499.27 6,205,217.82
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 51,693,482.98 5,126,888.46
2．托 管费 7.4.10.2.2 15,277,402.41 1,025,377.67
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 52.45 1.00
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,262.35 3,050.00
5．利 息支 出
5,307,273.04 26,500.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,307,273.04 26,500.69
6．其 他费 用 7.4.7.20 492,026.04 23,400.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
508,619,473.30 25,389,778.64
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富长 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,003,892,912.09 25,389,778.64 15,029,282,690.73
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 508,619,473.30 508,619,473.30
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
87,642.87 1,121.01 88,763.88
其中：1. 基 金申 购款 276,942.19 6,470.17 283,412.36
2. 基金 赎回 款 -189,299.32 -5,349.16 -194,648.48
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -120,031,844.39 -120,031,844.39
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,003,980,554.96 413,978,528.56 15,417,959,083.52 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年12 月6 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权 益 （基
金净值 ）
15,003,892,912.09 - 15,003,892,912.09
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 25,389,778.64 25,389,778.64
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,003,892,912.09 25,389,778.64 15,029,282,690.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 证监 许可[2014]1171 号文 《关 于准 予汇 添富长 添利 定期 开放
债券型证券投 资基金注册 的批复》准予 注册，并获 中国证券监督 管理委员会 机构部函[2016]2412
号文《关于汇 添富长添 利 定期开放债券 型证券投 资 基金延期募集 备案的回 函 》准予延期 募集，由
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 于 2016 年10 月19 日至 2016 年12 月2 日 向社 会公开 募集 ， 募 集期
结束经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验 证并出 具安 永华 明(2016) 验字 第 60466941_B20
号验资 报告 后， 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2016 年 12 月 6 日 生效 。本 基金 为汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
15,000,112,910.84 元， 在 募集期 间产 生的 活期 存款 利息为 人民 币 3,780,001.25 元 ， 以 上实 收基
金（本 息） 合计 为人 民币 15,003,892,912.09 元 ， 折合 15,003,892,912.09 份基金 份额 。本 基金
的基金管理人 与注册登 记 机构均为汇添 富基金管 理 股份有限公司 ，基金托 管 人为中国民 生银行股
份有限公司。 本基金的 基 金管理人与注 册登记机 构 均为汇添富基 金管理股 份 有限公司， 基金托管
人为中 国民 生银 行股 份有 限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 固定 收益类 金融 工具 ， 包 括国 债、 金 融债、 央行 票据 、 公司债 、 企 业债、
地方政 府债 、 可 转换 债券 、 可分 离债 券、 短 期融 资 券、 中 期票 据、 中 小企 业 私募债 券、 资产 支持
证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款 （ 包括 定期 存款 及协 议 存款） ， 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许投 资的
其他金 融工 具 （但 须符 合 中国证 监会 相关 规定 ） 。 本 基金在 严格 管理 风险 的基 础上 ， 力 求在 本金 安
全的基 础上 实现 资产 的长 期稳健 增值 。 本 基金 的业 绩 比较 基准 为： 银行 五年 期定期 存款 税后 利 率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》 以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项及持 有至 到期 投资 。金 融资产 的分 类取 决于 本基 金对金 融资 产的 持有 意图 和持有 能力 ；
本基金 以持 有至 到期 为目 的的债 券投 资分 类为 持有 至到期 投资 ， 在 财务 报表 中以 “ 其他 资产 ”
列示。持有至 到期投资 是 指到期日固定 、回收金 额 固定或可确定 ，且管理 层 有明确意图 和能力持
有至到 期的 非衍 生金 融资 产；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括 债券 ；
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金
融资产 和其 他各 类应 收款 项等。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费用计入 当期损益 ； 持有至到期投 资、应收 款 项及其他金融 负债的相 关 交易费用计 入初始确汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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认金额 。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 持有至到期 投资、应
收款项及其他 金融负债 采 用实际利率法 ，按照摊 余 成本进行后续 计量，其 摊 销或减值产 生的利得
或损失 ，均 计入 当期 损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出 售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能 够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2)不存 在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
本基金于资产 负债表日 对 金融资产的账 面价值进 行 检查，如果有 客观证据 表 明某项金融资 产
发生减 值的 ，计 提减 值准 备。
表明金融资产 发生减值 的 客观证据，是 指金融资 产 初始确认后实 际发生的 、 对该金融资产 的
预计未 来现 金流 量有 影响 ，且本 基金 能够 对该 影响 进行可 靠计 量的 事项 。
以摊余 成本 计量 的金 融资 产发生 减值 时， 按预 计未 来 现金流 量( 不包 括尚 未发 生 的未来 信用 损
失) 现 值低 于账 面价 值的 差 额， 计提 减值 准备 。 如 果 有客观 证据 表明 该金 融资 产价值 已恢 复 ， 且 客
观上与 确认 该损 失后 发生 的事项 有关 ，原 确认 的减 值损失 予以 转回 ，计 入当 期损益
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金 包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率 逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 分类为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的债券利息收 入按债券 票 面价值与票面 利
率或内含票面 利率计算 的 金额扣除应由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额确 认，在债
券实际持有期 内逐日计 提 。分类为持有 至到期投 资 的债券利息收 入按实际 持 有期内逐日 计提，附
息债券，贴 现 券购买时 采 用实际支付价 款（包含 交 易费用）确 定 初始成本 ， 每日按摊余 成本和实
际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提； 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息 的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以 公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 本 基金 的管 理人 报酬、 托管费 及销 售服 务费 等在 费用涵 盖期 间按 基金 合同 或相关 公告 约 定
的费率 和计 算方 法逐 日确 认。
(2) 其 他金 融负 债在 持有 期 间确认 的利 息支 出按 实际 利率法 计算 ， 实 际利 率法 与 直线法 差异 较
小的则 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ，每份 基金 份
额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 20%， 但若成 立
不满3 个月 则不 进行 收益 分配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金 份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收 ， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金） 管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存 单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为， 以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管 理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财 税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ，自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定，自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 28,937,113.20 30,433,173.01
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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存款期 限1 个月 以内 - -
存款期 限3 个月~1 年 - -
其他存 款 - -
合计： 28,937,113.20 30,433,173.01
注：本 基金 本期 末及 上期 末均未 投资 于定 期存 款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
银行间 市场 966,711,263.07 947,920,000.00 -18,791,263.07
合计 966,711,263.07 947,920,000.00 -18,791,263.07
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 966,711,263.07 947,920,000.00 -18,791,263.07
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 292,190,598.69 289,996,000.00 -2,194,598.69
银行间 市场
720,397,806.89
723,190,000.00
2,792,193.11
合计
1,012,588,405.58
1,013,186,000.00
597,594.42
资产支 持证 券
基金
其他
合计
1,012,588,405.58
1,013,186,000.00
597,594.42
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 可比 区间 未持 有衍 生金融 资产 或负 债。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各项 买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 18,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 499,915,989.87 -
合计 517,915,989.87 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 40,000,000.00 -
合计 40,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆 回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 62,304.69 6,647.78
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 11,487.85 -
应收债 券利 息 297,300,741.78 289,738,856.83
应收买 入返 售证 券利 息 505,963.09 888.89
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 297,880,497.41 289,746,393.50
7.4.7.6 其 他资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
持有至到期 投资 13,625,768,815.32 13,682,105,744.13
合计 13,625,768,815.32 13,682,105,744.13
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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注：本基 金本期 末持有 至 到期投资 列示如 下。本 报 告期内持 有至到 期投资 未 发生减值 损失 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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持有至 到期投资
单位：人 民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 减值损失 账面价值
债券投资
交易所市 场
3,535,301,142.00
-
3,535,301,142.00
银行间市 场
10,090,467,673.32
-
10,090,467,673.32
合计 13,625,768,815.32
- 13,625,768,815.32
其他 - - -
合计 13,625,768,815.32
-
13,625,768,815.32
单位：人 民币元
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 减值损失 账面价值
债券投资
交易所市 场
3,569,797,999.81
-
3,569,797,999.81
银行间市 场 10,112,307,744.32
- 10,112,307,744.32
合计 13,682,105,744.13
- 13,682,105,744.13
其他 - - -
合计 13,682,105,744.13
-
13,682,105,744.13
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 5,195.08 28,575.00
合计 5,195.08 28,575.00
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
应付信 息披 露费 260,000.00 20,000.00
应付审 计费 80,000.00 -
应付持 有人 大会 费 60,000.00 -
合计 400,000.00 20,000.00 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,003,889,112.05 15,003,889,112.05
本期申 购 131,301.26 131,301.26
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -189,199.32 -189,199.32
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 15,003,831,213.99 15,003,831,213.99
金额单 位： 人民 币元
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,800.04 3,800.04
本期申 购 145,640.93 145,640.93
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -100.00 -100.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 149,340.97 149,340.97
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 24,792,178.94 597,594.27 25,389,773.21
本期利 润 528,007,969.52 -19,388,821.20 508,619,148.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,302.04 56.98 -3,245.06
其中： 基金 申购 款 2,242.75 -141.65 2,101.10 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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基金赎 回款 -5,544.79 198.63 -5,346.16
本期已 分配 利润 -120,030,649.66 - -120,030,649.66
本期末 432,766,196.76 -18,791,169.95 413,975,026.81
单位： 人民 币元
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5.28 0.15 5.43
本期利 润 361.27 -36.29 324.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
4,518.49 -152.42 4,366.07
其中： 基金 申购 款 4,521.59 -152.52 4,369.07
基金赎 回款 -3.10 0.10 -3.00
本期已 分配 利润 -1,194.73 - -1,194.73
本期末 3,690.31 -188.56 3,501.75
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 306,768.33 661,330.78
定期存 款利 息收 入 12,870,333.33 5,771,470.84
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 299,588.23 -
其他 1,473.72 -
合计 13,478,163.61 6,432,801.62
注：其 他包 括结 算保 证金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无买 卖股 票 投资 收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年12 月6日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,531,669,832.42 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到 1,530,667,530.19 - 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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期兑付 ）成 本总 额
减：应 收利 息总 额 12,008,964.21 -
买卖债 券 差 价收 入 -11,006,661.98 -
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 6 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -19,388,857.49 597,594.42
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -19,388,857.49 597,594.42
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -19,388,857.49 597,594.42
7.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无其 他收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 6 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 112.35 -
银行间 市场 交易 费用 1,150.00 3,050.00
合计 1,262.35 3,050.00
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 6 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 80,000.00 -
信息披 露费 260,000.00 20,000.00
账户维 护费 27,900.00 -
银行划 款费 3,726.04 3,400.00
持有人 大会 费用 120,000.00 -
其他费 用 400.00 -
合计 492,026.04 23,400.00
注： “ 其他 费用” ：支 付股 东账户 开户 费用
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金于资产 负债表日 之 后、年度报告 批准报出 日 之前批准、公 告和实施 的 利润分配的情 况
如下：
本基金 于2018 年1 月 18 日 （ 权益 登记 日）,2018 年1 月18 日(除 息日)，A 类份额 每 10 份基
金份额 派发 红 利0.28 元 ， 共分配 收 益 420,107,274.23 元 ， 其 中红 利再 投部 分 金额 101.52 元 ， 现
金分红 部分 金 额 420,107,172.71 元。C 类份 额 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.24 元 ，共 分配 收益
3,584.19 元， 其中 红利 再 投资部 分金 额 0 元， 现金 分红部 分金 额 3,584.19 元。
截至财 务报 表批 准日 ，除 上述利 润分 配事 项及 在 7.4.6.2 增值 税中 披露 的事 项外， 本基 金无
其他需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国民生银行股份有限公司（ “ 民生银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未进 行股 票交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年12月6日( 基金 合同 生效日)至
2016年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
299,661,920.09 100.00% 1,249,269,974.01 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年12月6日( 基金 合同 生效日)至
2016年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
24,233,500,000.00 100.00% 21,515,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：1 、本 基金 本报 告期 及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方佣 金
2、 佣 金按 市场 佣金 率计 算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司收 取证 管费 、 经 手费 和由 券
商承担的证券 结算风险 基 金后的净额列 示。该类 佣 金协议的服务 范围还包 括 佣金收取方 为本基金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月6 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
51,693,482.98 5,126,888.46
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 自 2016 年 12 月6 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 3 月 12 日 止期 间， 基金管 理费 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.50% 的年费 率计 提， 于 2017 年 3 月 13 日起， 基金 管 理费按 前一 日的 基金 资
产净值 的0.30% 的年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金管 理费 年费 率 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，由基 金管理人 向 基金托管人 发送 基金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管 理
人。若 遇法 定 节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月6 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,277,402.41 1,025,377.67
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 长添 利定 期
开放债 券A
汇添富 长添 利定 期
开放债 券C
合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 52.45 52.45
合计 - 52.45 52.45
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年12 月6 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 添 富 长 添 利 定 期
开放债 券A
汇添富 长添 利定 期
开放债 券C
合计
合计 - 1.00 1.00
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值 的0.40% 年费率 计提 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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计算方 法如 下：H＝E ×0. 4 0%÷ 当 年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，按月支付。 销售服务 费 每日计算，逐 日累计至 每 月月末，按 月支付，
由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 销售 服务 费划 款指 令，基 金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日 内
从基金 财产 中一 次性 支付 给登记 机构 ， 由登 记机 构 代 付给 销售 机构 。 若遇 法 定节假 日 、 公 休假 等，
支付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过银 行间同 业市 场进 行债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人及上 年度 可比 区间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 和上 年度 末未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 6 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 民 生 银 行 股
份有限 公司
28,937,113.20 306,768.33 30,433,173.01 661,330.78
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
汇添富 长添 利定 期开 放债 券A
金额单 位： 人民 币元
序 除息日 每10 份 现金形式 再投资 形 本期利 润分 配
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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号 权益
登记日
场内 场外
基金份 额分 红
数
发放总 额 式
发放总 额
合计 备注
1
2017 年
12 月 26
日
-
2017 年
12 月 26
日
0.0800 120,030,622.46 27.20 120,030,649.66
合
计
- - 0.0800 120,030,622.46 27.20 120,030,649.66
汇添富 长添 利定 期开 放债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
12 月 26
日
-
2017 年
12 月 26
日
0.0800 1,194.73 - 1,194.73
合
计
- - 0.0800 1,194.73 - 1,194.73
注： 本 基金 于2018 年1 月 18 日实 施利 润分 配，A 级每 10 份 基金 份额 派发 红 利0.28 元 人民 币，C
级每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.24 元 人民 币。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2017 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止至 本报 告期 末2017 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 交易 所 市 场债 券正 回购交 易形 成的
卖出回 购证 券款 余额 。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 54 页 共 79 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述 各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本 基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 及上 年度末 均无 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 14,573,688,815.32 14,695,291,744.13
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 14,573,688,815.32 14,695,291,744.13
注：未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 55 页 共 79 页
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按 照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸 与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ； 因此，本期末 本
基金的其他资 产均能及 时 变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资 金应对流
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定 流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 及存 出保证 金等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
1 个月 以内
1-
3
个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 56 页 共 79 页
7 年
12
月
31
日
资
产
银
行
存
款
28,937,113.20 - - - - - 28,937,113.20
结
算
备
付
金
23,207,728.14 - - - - - 23,207,728.14
交
易
性
金
融
资
产
- - - 947,920,000.00
947,920,000.00
买
入
返
售
金
融
资
产
517,915,989.8
7
- - - - - 517,915,989.87
应
收
利
息
- - - - - 297,880,497.4
1
297,880,497.41
其
他
资
产
- - 1,925,257,360.9
9
11,700,511,454.3
3
- - 13,625,768,815.3
2
资
产
总
计
570,060,831.2
1
- 1,925,257,360.9
9
12,648,431,454.3
3
- 297,880,497.4
1
15,441,630,143.9
4
负
债
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 57 页 共 79 页
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 18,000,000.00 18,000,000.00
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 3,949,369.70 3,949,369.70
应
付
托
管
费
- - - - - 1,316,456.55 1,316,456.55
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 39.09 39.09
应
付
交
易
费
用
- - - - - 5,195.08 5,195.08
其
他
负
债
- - - - - 400,000.00 400,000.00
负
债
总
计
- - - - - 23,671,060.42 23,671,060.42
利
率
敏
感
度
570,060,831.2
1
- 1,925,257,360.9
9
12,648,431,454.3
3
- 274,209,436.9
9
15,417,959,083.5
2 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 58 页 共 79 页
缺
口
上
年
度
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内
1-
3
个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
30,433,173.01 - - - - - 30,433,173.01
交
易
性
金
融
资
产
- - - 804,606,000.00 208,580,000.00 - 1,013,186,000.00
买
入
返
售
金
融
资
产
40,000,000.00 - - - - - 40,000,000.00
应
收
利
息
- - - - - 289,746,393.5
0
289,746,393.50
其
他
资
产
- - - 11,321,983,063.3
6
2,360,122,680.7
7
- 13,682,105,744.1
3
资
产
总
计
70,433,173.01 - - 12,126,589,063.3
6
2,568,702,680.7
7
289,746,393.5
0
15,055,471,310.6
4 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 19,987,777.78 19,987,777.78
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 5,126,888.46 5,126,888.46
应
付
托
管
费
- - - - - 1,025,377.67 1,025,377.67
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 1.00 1.00
应
付
交
易
费
用
- - - - - 28,575.00 28,575.00
其
他
负
债
- - - - - 20,000.00 20,000.00
负
债
总
计
- - - - - 26,188,619.91 26,188,619.91
利
率
敏
70,433,173.01 - - 12,126,589,063.3
6
2,568,702,680.7
7
263,557,773.5
9
15,029,282,690.7
3 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 60 页 共 79 页
感
度
缺
口
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个 基点 ，且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4.银行 存款 、 结算 备付 金 和存出 保证 金均 以活 期存 款利率 计息 ， 假定 利率 变 动仅影 响该
类资产 的未 来收 益 ， 而 对 其本身 的公 允价 值无 重大 影响 ； 买 入返 售金 融资 产 款的利 息收
入在交 易时 已确 定， 不受 利率变 化影 响；
5.该利 率敏 感性 分析 不含 分类为 持有 至到 期投 资的 债券资 产。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-5,290,141.47 -7,781,710.92
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
5,338,157.54 7,868,688.06
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价 值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
注： 本基金所 面临的 其他价格风险 主要系市 场 价格风险。市 场价格风 险 是指基金所持 金融工汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 61 页 共 79 页
具的公允价值 或未来现 金 流量因除市场 利率和外 汇 汇率以外的市 场价格因 素 变动而发生 波动的风
险。本基金主 要投资于 具 有良好流动性 的固定收 益 类金融工具， 且本期期 末 未持有交易 性权益投
资、可 转换 债券 及可 交换 债券， 因此 无重 大市 场价 格风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 947,920,000.00 元， 无 划分为 第一 层次 及第 三层 次余额 （于 2016 年
12 月 31 日 ， 属 于第 二层 次 的余额 为人 民币 1,013,186,000.00 元， 无划分 为第 一层次 及第 三层 次
余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人 批 准。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 14,573,688,815.32 94.38
其中： 债券 14,573,688,815.32 94.38
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 517,915,989.87 3.35
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,144,841.34 0.34
7 其他各 项资 产 297,880,497.41 1.93
8 合计 15,441,630,143.94 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 64 页 共 79 页
8.4.2
累 计卖 出 金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注： 本基 金本 报告 期未 投 资股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,565,507,645.55 10.15
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 4,954,646,186.06 32.14
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 7,105,614,983.71 46.09
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 947,920,000.00 6.15
10 合计 14,573,688,815.32 94.52
注：1 、 根 据基 金合 同规 定 ， 本 基金 除具 有回 售条 款 的债券 ， 可转 换债 券外 的 固定收 益类 金融 工具
以摊余 成本 进行 后续 计量 ；
2、具 有回 售条 款的 债券 ， 可转换 债券 （可 交换 债） 根据公 允价 值进 行后 续计 量。
3、 “ 其他 ”包 含以 公允 价 值计量 的企 业债 券( 947,920,000.00 元) 。
4、由 于四 舍五 入的 原因 各 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
8.6 期 末按 摊余成 本计 算 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101551020
15 中 油 股
MTN001
13,000,000 1,300,858,429.69 8.44
2 122723 12 石油 05 12,300,000 1,277,556,831.74 8.29
3 124153 13 国网 01 10,000,000 1,022,671,464.00 6.63
4 1382312 13 中铁 建MTN1 10,000,000 1,022,531,213.13 6.63
5 091402002
14 中国 华融 债
02
10,000,000 1,006,134,534.94 6.53 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 297,880,497.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 297,880,497.41
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 66 页 共 79 页
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富长
添利
定期
开放
债券
A
198 75,776,925.32 15,003,772,000.00 100.00% 59,213.99 0.00%
汇添
富长
添利
定期
开放
债券
C
19 7,860.05 0.00 0.00% 149,340.97 100.00%
合计 217 69,142,767.53 15,003,772,000.00 100.00% 208,554.96 0.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人所 有 从 业 人 员
持有本 基金
汇添富 长
添利定 期
开放债 券
A
17,991.67 0.0001%
汇添富 长
添利定 期
开放债 券
C
145,940.93 97.7233%
合计 163,932.60 0.0011%
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 长添 利定 期开
放债 券A
0
汇添富 长添 利定 期开
放债 券C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
汇添富 长添 利定 期开
放债 券A
0
汇添富 长添 利定 期开
放债 券C
0
合计 0
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 长添 利定
期开放 债 券 A
汇添富 长添 利定
期开放 债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年12 月6 日 ） 基 金份
额总额
15,003,889,112.05 3,800.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,003,889,112.05 3,800.04
本报告 期基 金总 申购 份额 131,301.26 145,640.93
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 189,199.32 100.00
本报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,003,831,213.99 149,340.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
2017 年 3 月 13 日 ，汇 添 富长添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 管理 人汇添 富基 金 管
理股份 有限 公司 以现 场方 式召集 召开 了本 基金 的基 金份额 持有 人大 会。
出席本 次大 会的 汇添 富长 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 （或其 代理 人 ）
所 代 表 份 额 共 计 15,003,772,999.4 份 ， 占 权 益 登 记 日 基 金 总 份额 15,003,892,912.09 份的
99.99% ， 达 到全 部有 效凭 证所对 应的 基金 份额 占权 益登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 （含 50% ） ， 满
足法定 开会 条件 。 会议 审 议了 《关 于汇 添富 长添 利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金降 低管 理费 率并
调整受 限期 业务 规则 有关 事项的 议案 》 ， 本次 大会 决 议自该 日起 生效 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任 汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合 同 》 于2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF）基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基 金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。
42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2016 年 12 月 6 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人 的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 - - - - - 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 74 页 共 79 页
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 299,661,920.09 100.00% 24,233,500,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单 元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下 基 金 2016 年 年度
资产净 值的 公告
公司网 站 2017 年 1 月 3 日
2
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下QDII 基金2016 年
年度资 产净 值的 公告
公司网 站 2017 年 1 月 4 日
3
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 召 开 汇 添 富 长 添 利 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金份 额持 有人 大会 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 10 日
4
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 召 开 汇 添 富 长 添 利 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 一 次
提示性 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 11 日
5
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 召 开 汇 添 富 长 添 利 定
期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 二 次
提示性 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 13 日
6
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告（ 副总 经理 ）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
7
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 汇 添 富 长 添 利 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨
决议生 效的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 14 日
8
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
一季报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 4 月 24 日
9
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 调 整 旗 下 基 金 场 外 申
购、 定投 单笔 金额 下限 及 场外
最低赎 回 、 转换 、 保留 份 额的
公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
10
关 于 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
6 月6 日至 6 月7 日受 限 开放
期开放 申购 、 赎回 业务 的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 6 月 2 日
11
关 于 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 6 月 9 日 汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 76 页 共 79 页
6 月6 日至 6 月7 日受 限 开放
期申购 赎回 结果 的公 告
12
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下 基 金 2017 年 上半
年年度 资产 净值 的公 告
公司网 站 2017 年 7 月 3 日
13
汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
（2017 年第 1 号）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 7 月 15 日
14
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
二季报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 7 月 20 日
15
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 虹
点基金 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 8 月 11 日
16
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
半年报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 8 月 26 日
17
2017 年 汇 添 富 旗 下 基 金 第 3
季度报 告（86 只）
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 10 月 25 日
18
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 伯
嘉 基 金 为 代 销 机 构 并 参 与 费
率优惠 活动 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
19
关 于 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
12 月6 日至 12 月7 日 受 限开
放期开 放申 购 、 赎 回业 务 的公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 5 日
20
关 于 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
12 月6 日至 12 月7 日 受 限开
放期申 购赎 回结 果的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 9 日
21
汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 收 益 分 配 公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 22 日
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
第 77 页 共 79 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期 末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1
月 1 日至
2017 年12
月 31 日
15,003,772,000.00 0.00 0.00 15,003,772,000.00 100.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能
无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净
值造成较 大波动 。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 很可 能出现自 由开放 期最后 一 日本基金 的基金 资产
净 值 加 上 当 日 净 申 购 的 基 金 份 额 对 应 的 资 产 净 值 或 减 去 当 日 净 赎 回 的 基 金 份 额 对 应 的 资 产 净 值
低于 2 亿 元的情 形， 按照 法律法规 与 《基金 合同》 的约定， 本 基金将 面临提 前终止基 金合同 的风
险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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无。
汇添富长添利定期开放债券 2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 长添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 长添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《汇 添富 长添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 长添 利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日
