汇 添 富 现 金宝 货 币 市 场基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 27
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 57
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 57
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 57
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 59
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 59
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 59
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 60 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 60
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 60
§9 基金份额持有 人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 62
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 62
9.3 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 62
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 63
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 68
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 68
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 68
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 69
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 70
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 72
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 72
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 72
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 73
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 73
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 73
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 现金 宝货 币市 场基 金
基金简 称 汇添富 现金 宝货 币
基金主 代码 000330
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 12 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,230,617,326.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足 安全 性、 流动 性需 要的基 础上 实现 更高 的收 益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 中国工 商银 行股 份有 限公 司 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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公司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21-23 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》
和《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼
21-23 楼 汇添 富基 金管 理 股份有
限公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
21-23 层
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 1,994,113,479.61 1,229,678,922.42 1,304,894,633.75
本期利 润 1,994,113,479.61 1,229,678,922.42 1,304,894,633.75
本期净 值收 益率 3.9906% 2.7122% 3.8196%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基 金资 产净 值 56,230,617,326.06 39,937,863,834.53 44,066,963,421.79
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
累计净 值收 益率 18.2508% 13.7129% 10.7103%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0552% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.9670% 0.0005%
过去六 个月 2.1425% 0.0006% 0.1764% 0.0000% 1.9661% 0.0006%
过去一 年 3.9906% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 3.6406% 0.0013%
过去三 年 10.8908% 0.0021% 1.0537% 0.0000% 9.8371% 0.0021%
自基金 合同
生效日 起至
18.2508% 0.0028% 1.5153% 0.0000% 16.7355% 0.0028% 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年9 月12 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满五 年。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2013 年 9 月 12 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 1,994,113,479.61 - - 1,994,113,479.61
2016 1,229,678,922.42 - - 1,229,678,922.42
2015 1,304,894,633.75 - - 1,304,894,633.75
合计 4,528,687,035.78 - - 4,528,687,035.78
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 2017 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展 自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提 高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀 的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富 货
币基金 、
现金宝 货
币基金 、
添富通 货
币基金 、
理财14 天
债券基
金、理 财
30 天 债券
基金、 理
财60 天债
券基金 、
实业债 债
券基金 、
优选回 报
混合基
金、汇 添
富鑫益 定
开债基
金、添 富
年年益 定
开混合 、
添富鑫 汇
2015 年 3 月
10 日
- 11 年
国籍： 中国。 学历：
上海财 经大 学经 济
学硕 士 。 业务 资格：
证券投 资基 金从 业
资格。 从业 经历 ：
曾任汇 添富 基金 债
券交易 员、 债券 风
控研究 员。2012 年
11 月 30 日至 2014
年 1 月 7 日 任浦 银
安盛基 金货 币市 场
基金的 基金 经理 。
2014 年1 月加 入汇
添富基 金， 历任 金
融工程 部高 级经
理、固 定收 益基 金
经理助 理。2014 年
4 月8 日至 今任 汇添
富多元 收益 债券 基
金的基 金经 理助
理，2015 年 3 月10
日至今 任汇 添富 现
金宝货 币基 金、 汇
添富理 财14 天 债券汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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定开债 券
基金的 基
金经理 ，
汇添富 多
元收益 债
券基金 的
基金经 理
助理。
基金、 汇添 富优 选
回报混 合基 金（ 原
理财 21 天 债券 基
金）的 基金 经理 ，
2016 年6 月7 日至
今任汇 添富 货币 基
金、添 富通 货币 基
金、 理财 30 天 债券
基金 、 理 财 60 天债
券基金 、实 业债 债
券基金 的基 金经
理，2017 年 4 月20
日至今 任汇 添富 鑫
益定开 债基 金的 基
金经理 ，2017 年5
月15 日至 今任 添富
年年益 定开 混合 基
金的基 金经 理，
2017 年6 月23 日至
今任添 富鑫 汇定 开
债券基 金的 基金 经
理。
陶然
汇添富 现
金宝货
币、汇 添
富添富 通
货币基 金
的基金 经
理，汇 添
富收益 快
2017 年9 月7
日
- 7 年
国籍： 中国， 学历：
法国图 卢兹 国立 综
合理工 学院 信息 系
统与软 件开 发硕
士 、法 国图 卢兹 第
一大学 金融 工程 硕
士， 相关 业务 资格：
证券投 资基 金从 业汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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线货币 基
金、汇 添
富和聚 宝
货币基
金、汇 添
富全额 宝
货币基
金、汇 添
富理 财7
天债券 基
金、汇 添
富收益 快
钱货币 基
金的基 金
经理助
理。
资格、CFA 。 从 业经
历：曾 任海 富通 基
金、华 安基 金债 券
交易员 ，2016 年9
月加入 汇添 富基 金
管理股 份有 限公
司，2016 年9 月9
日至今 任汇 添富 收
益快线 货币 基金 、
汇添富 和聚 宝货 币
基金、 汇添 富全 额
宝货币 基金 、汇 添
富理 财 7 天 债券 基
金的基 金经 理助
理，2016 年 9 月13
日至今 任汇 添富 收
益快钱 货币 基金 的
基金经 理助 理，
2017 年9 月7 日至
今任汇 添富 现金 宝
货币、 汇添 富添 富
通货币 基金 的基 金
经理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离职日 期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 ， 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法
规及公司制度 规定，本 公 司研究决定， 蒋文玲女 士 休假期间，本 基金的投 资 管理工作由 基金经理汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境 外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易 的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 16 页 共 73 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人 持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年宏 观经 济继 续稳 中 向好， 经济 韧性 表现 强劲 ， 超出 市场 此前 的预 期。 全年 GDP 相 比上
年增 长6.9% ， 超 过了 年初 政府工 作报 告中 确定 的 6.5% 左右 的增 长目 标。 在推 进和深 入供 给侧 结构
性改革 的大 背景 下， 制造 业整体 保持 较高 的景 气度 ，PMI 全年 在51% 以 上波 动 ，9 月份 PMI 更 是高
达 52.4% ， 创下 2012 年 5 月以来 的新 高。 固定 资产 投资方 面，2017 年全 年固 定资产 投资 63 万亿
元， 比 上年 增 长7.2% 。2017 年房 地产 开发 投资 接近11 万亿 元， 比上 年增 长7% 。 尽管 经历 了一 年
多的房地产调 控，但在 因 城施策和棚改 货币化安 置 等 国策下，诸 多二三线 房 地产市场仍 然热火朝
天。相反，一 线城市和 个 别地区则因为 严厉的限 购 限售政策，房 地产市场 成 交量出现急 剧下跌。
海外需 求方 面， 随着 美国 和欧盟 的经 济持 续复 苏， 海外需 求扭 转之 前进 出口 连续下 降的 局面 。 2017
年全年 出 口15 万亿 元， 比 上年增 长 10.8% ， 有 效支 撑我国 经济 形势 的回 暖。 货币政 策方 面， 海外
美联储 全年 加息 三次 并且 从 10 月开 始启 动缩 表计 划 ，逐步 退出 2008 年 以来 的 量化宽 松政 策。 国
内央行坚持 “ 稳健中性 ” 的货币政策， 管好流动 性 的总阀门，更 加强调金 融 风险的防控 ，推动金
融体系 的加 强监 管。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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2017 年的 债券 市 场 风雨 交 加， 调 整幅 度和 时间 长度 都超出 市场 预期 。 年 初央 行上 调 MLF 等操
作利率 及银 行体 系 在MPA 、LCR 考核 压力 下， 一季 度 债券收 益率 震荡 上行 ；4 月份银 监会 出台 “三
违法” 、“三 套利 ”、 “ 四不当”政策 ，对市场 情 绪造成不小冲 击，债券 收 益率一个月 快速上行
了30bp 左 右； 随后5 月 下 旬资金 面出 现阶 段性 宽松 以及央 行有 意维 护半 年末 的流动 性， 至 7 月份
债券收 益率 回 落20bp 左右。 10 月 份周 行长 提及 下半 年 GDP 增速 可能 达 到7% 的 讲话引 发债 市恐 慌；
11 月 央行 等多 部委 发布 《 关于规 范金 融机 构资 产管 理业务 的指 导意 见 （ 征求 意见稿 ） 》 ， 正式 拉开
金融监 管的 大幕 ， 同时 伴 随着债 券市 场的 深度 调整 。 以 国股 行3M 同业 存单 发 行利率 为例 ， 发行 利
率从9 月末 的4.2% 拉升 至 年末 的 5.4% 。 报告 期内 ， 本基金 规模 持续 增长 ，操 作上积 极追 求收 益。
根据宏观经济 、货币政 策 和监管环境的 变化，在 维 护基金流动性 安全的情 况 下，灵活调 整基金的
配置思路，保 持组合一 定 的杠杆水平， 有效增厚 组 合收益。具体 看，上半 年 保持中性的 债券配置
比例和剩余期 限；下半 年 提高存款配置 比例，调 整 债券的配置类 别，特别 是 减少了信用 债的配置
比例。 另外 维持 组合 的杠 杆比例 ，四 季度 末积 极拉 长组合 剩余 期限 ，锁 定长 期限高 收益 存款 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富现 金宝货 币基 金份 额净 值 为1.0000 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为3.9906% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 全球 主要 经 济体继 续处 于稳 步复 苏阶 段， 美 国经 济在 特朗 普税 改等新 政刺 激下
有望持续向好 ，欧洲经 济 增长势头正强 劲。国内 经 济形势稳中向 好韧性强 。 十九大之后 发展思路
明确从追求增 速向追求 质 量的方向转变 。伴随供 给 侧结构性改革 的深入， 将 在处置 “僵 尸企业 ”
和化解过剩产 能上不断 前 行；同时推动 传 统产业 的 升级，培育成 长出新动 能 ，经济运行 有望保持
在合理的区间 。货币政 策 方面，考虑到 美元仍处 加 息周期，管住 流动性供 给 的总阀门， 重点防控
金融风 险， 推动 金融 体系 回归服 务实 体经 济和 拆卸 复杂的 同业 嵌套 ， 依 然是 中国央 行 2018 年的 重
中之重。 所以 ， “稳 健中 性 ” 的货币 政策 将大 概率 坚 持。 监管 环境 方面， 随着 资 管新规 的即 将落 地，
其他各项配套 监管政策 预 计会逐步发布 。监管层 从 严监管出发， 规范金融 市 场交易，整 治金融机
构运营都将重 塑今后的 证 券市场。市场 参与机构 情 绪容易受冲击 ，市场流 动 性波动加大 ，资产价
格波幅加剧， 有可能是 今 年市场的一个 特 征，资 产 配置上需要防 范和应对 。 综合上面的 分析，我
们对2018 年债 券市 场的 走 势保持 谨慎 。
鉴于此，本基 金始终坚 持 货币市场基金 作为流动 性 管理工具的定 位，首先 保 持投资组合的 流汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 18 页 共 73 页
动性安全，其 次积极追 求 组合的收益为 持有人创 造 满意的回报。 资产配置 上 ，密切跟踪 经济基本
面、政策面和 资金面的 变 化，灵活平衡 存款与债 券 的配置比例。 积极参与 关 键时点的机 会，锁定
3-6 个 月的 存款 和存 单。 在 满足组 合流 动性 和安 全性 的条件 下， 有效 控制 组合 的剩余 期限 和杠 杆，
积极把握波段 交易的机 会 ，赚取资本利 得，增厚 组 合投资收益。 债券选择 方 面，合理分 配类属资
产的比 例， 配置 以高 等级 高流动 性的 存单 品种 为主 ，规避 信用 风险 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全 内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所 涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理 的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基 金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适 当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合同 》 约定 ： 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ， 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配， 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
本基金 期初 应付 收益 为人 民币 0 元，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期 间累计 分配 收
益人民 币 1,994,113,479.61 元， 其中 人民币 1,994,113,479.61 元以 红利 再投 资方式 结转 入实 收
基金， 期末 应付 收益 为人 民币 0 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 20 页 共 73 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 现金宝货 币 市场基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金信息披 露特别规 定》 及其他有关 法律法规 和基 金合同的有 关规定 ，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富现 金 宝货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理股 份 有限 公司在汇 添
富现金 宝货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金
费用开支等 问题上， 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金信息 披露 特别规定》 等有关 法
律法规 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 21 页 共 73 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60466941_B39 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 现金 宝货 币市 场基 金全体 基金 份额 持有 人
审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 的 财 务 报 表 ， 包 括
2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 度的 利润 表、所 有者 权
益（基 金净 值） 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的汇 添富 现 金宝货 币市 场基 金的 财务 报表在 所有 重
大方面 按照 企业 会计 准则 的规定 编制 ， 公 允反 映了 汇 添富现 金宝 货
币市场 基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营
成果和 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 ， 并 履行 了职 业道 德 方面的 其他 责
任。 我 们相 信， 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的， 为 发表 审计
意见提 供了 基础 。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息 汇添富现金宝货币市 场基 金管理层（以下简称 “管 理层” ） 对其他
信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖 的信 息 ， 但不包 括财 务报
表和我 们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 22 页 共 73 页
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估汇 添富 现金 宝货 币市场 基金 的
持续经营能力，披露 与持 续经营相关的事项（ 如适 用） ，并 运用持
续经营 假设 ， 除非 计划 进行 清算 、 终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
治理层 负责 监督 汇添 富现 金宝货 币市 场基 金的 财务 报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 持续 经
营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结
论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 ， 审 计准则 要求 我们
在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ； 如 果披
露不充 分 ， 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计
报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项或 情况 可 能导致 汇添 富现
金宝货 币市 场基 金不 能持 续经营 。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 23 页 共 73 页
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 陈露
陈
军
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 40,620,029,590.94 26,762,295,801.23
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 19,099,988,525.01 9,783,491,490.61
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
19,099,988,525.01 9,783,491,490.61
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 599,971,139.96 3,864,084,268.70
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 362,448,341.13 177,780,501.08
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
60,682,437,597.04 40,587,652,061.62
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,419,563,810.59 629,724,655.41
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
13,641,011.31 9,225,662.60
应付托 管费
2,526,113.22 1,708,456.02
应付销 售服 务费
12,630,566.05 8,542,280.21
应付交 易费 用 7.4.7.7 296,961.81 127,701.45
应交税 费
- -
应付利 息
2,812,508.00 110,171.40
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 349,300.00 349,300.00
负债合 计
4,451,820,270.98 649,788,227.09
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 56,230,617,326.06 39,937,863,834.53
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
56,230,617,326.06 39,937,863,834.53
负债和 所有 者权 益总 计
60,682,437,597.04 40,587,652,061.62
注： 报告 截止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.00 元 ， 基 金份 额总 额56,230,617,326.06
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
2,345,586,784.57 1,512,361,008.15
1.利息 收入
2,344,808,902.87 1,443,724,791.27
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,718,989,790.70 1,054,882,392.03
债券利 息收 入
611,366,996.18 385,050,370.67
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
14,452,115.99 3,792,028.57
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
777,881.70 68,636,216.88
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 777,881.70 68,636,216.88
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
351,473,304.96 282,682,085.73
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 135,496,785.40 123,998,771.58
2．托 管费 7.4.10.2.2 25,091,997.38 22,962,735.44
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 125,459,986.62 114,813,677.38
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
64,830,489.90 20,365,489.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
64,830,489.90 20,365,489.43 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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6．其 他费 用 7.4.7.19 594,045.66 541,411.90
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,994,113,479.61 1,229,678,922.42
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
39,937,863,834.53 - 39,937,863,834.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,994,113,479.61 1,994,113,479.61
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
16,292,753,491.53 - 16,292,753,491.53
其中：1.基 金申 购款 880,767,672,988.19 - 880,767,672,988.19
2.基金 赎回 款 -864,474,919,496.66 - -864,474,919,496.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -1,994,113,479.61 -1,994,113,479.61
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
56,230,617,326.06 - 56,230,617,326.06 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
44,066,963,421.79 - 44,066,963,421.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,229,678,922.42 1,229,678,922.42
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,129,099,587.26 - -4,129,099,587.26
其中：1.基 金申 购款 822,369,635,619.41 - 822,369,635,619.41
2.基金 赎回 款 -826,498,735,206.67 - -826,498,735,206.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -1,229,678,922.42 -1,229,678,922.42
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
39,937,863,834.53 - 39,937,863,834.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富现金宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 许 可[2013]1097 号文 《 关于 核准汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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的核准 ， 由 基金 管理 人汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司向社 会公 开发 行募 集， 基金合 同 于 2013 年9
月 12 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 240,875,018.17 份 基金 份额 。本 基金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人与 注册登记 机 构均为汇添富 基金管理 股 份有限公司 ，基金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以内（含 一年）的 银 行定期存款、 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的 债券回 购，期限
在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 资产 支 持
证券 、 中 期票 据， 以及 中 国证监 会及/或 中国 人民 银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 金融 工具 。 如
果法律法规或 监管机构 以 后允许货币市 场基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程 序后，可
以将其纳入投 资范围。 本 基金的投资目 标为在保 持 基金资产的低 风险和高 流 动性的前提 下，力争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报 。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：活 期存 款利 率（税 后）
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基 金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
本基金的金融 资产于初 始 确认时分类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 及
贷款和应收款 项。本基 金 持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产主要 包括债券
投资等 。
本基金 的金 融负 债 于 初始 确认时 分类 为其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
本基金的金融 资产在初 始 确认时以公允 价值计量 。 本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法
进行后 续计 量。 本会 计期 间内， 本基 金持 有的 债券 投资的 摊余 成本 接近 其公 允价值 。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具 体 如下 ：
(1) 债 券投 资
买入银行间同 业市场交 易 的债券于成交 日确认为 债 券投资。债券 投资按实 际 支付的全部价 款
入账，其中所 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息， 作为应收 利 息单独核算 ，不构成汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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债券投资成本 ，对于贴 息 债券，该等利 息应作为 债 券投资成本； 卖出银行 间 同业市场交 易的债券
于成交 日确 认债 券投 资收 益。出 售债 券的 成本 按移 动加权 平均 法结 转。
(2) 回 购协 议
本基金持有的 回购协议 （ 封闭式回购） 以成本列 示 ，按实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以使 用合 同利率 ）在 实际 持有 期间 内逐日 计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值； 第三 层次 输入 值，相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 持有 的金 融工 具的 估值方 法具 体如 下：
(1) 银 行存 款
本基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
(2) 债 券投 资
本基金持有的 附息债券 、 贴现券购买时 采用实际 支 付价款（包含 交易费用 ） 确定初始成本 ，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
(3) 回 购协 议
1) 本基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购） ， 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
2) 本基金持有 的 买断式 回 购以协议成本 列示，所 产 生的利息在实 际持有期 间 内逐日计提。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约，则 继 续持有现金资 产；若融 券 业务到期无 法履约，
则继续 持有 债券 资产 ，实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ；
(4)其他
1) 如有确凿证 据表明按 上 述方法进行估 值不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ； 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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2) 为了避免采 用摊余成 本 法计算的基金 资产净值 与 按其他可参考 公允价值 指 标计算的基金 资
产净值发生重 大偏离， 从 而对基金份额 持有人的 利 益产生稀释和 不公平的 结 果，基金管 理人于每
一估值 日 ， 采 用其 他可 参 考公允 价值 指标 ， 对基 金 持有的 估值 对象 进行 重新 评估 ， 即 “ 影子 定价” 。
当基金资产净 值与影子 价 格产生重大偏 离，基金 管 理人应根据相 关法律法 规 采取相应措 施，使基
金资产 净值 更能 公允 地反 映基金 资产 价值 ；
3) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息损失， 列 入利息收入减 项，存款 利 息收入以净 额列示。
另外， 根据 中国 证监 会令 第 120 号《 货币 市场 基金 监督管 理办 法》 的规 定， 如果出 现因 提前 支 取
而导致的利息 损失的情 形 ，基金管理人 应当使用 风 险准备金予以 弥补，风 险 准备金不足 的，应当
使用固 有资 金予 以弥 补；
(2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采 用 实 际支付 价款 （ 包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债券投资 收益/损失 于 卖出债券成交 日确认， 并 按卖出债券成 交金额与 其 成本、应收利 息
及相关 费用 的差 额入 账；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 33 页 共 73 页
时候确 认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合 同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
(3)“ 每日 分配 、 每 日支 付 ” ， 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 ， 以 每万 份基 金 已实现 收益 为基
准， 为 投资 人每 日计 算当 日收益 并全 部分 配， 当日 所得收 益结 转为 基金 份额 参与下 一日 收益 分配 ；
若当日已实现 收益大于 零 时，则增加投 资人基金 份 额；若当日已 实现收益 等 于零时，则 保持投资
人基金 份额 不变 ； 若当 日 净收益 小于 零时 ， 不缩 减 投资人 基金 份额 ， 待其 后 累计净 收益 大于 零时 ，
即增加 投资 人基 金份 额； 投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数点 后 2 位， 小数点 后第 3 位按去
尾原则 处理 ，去 尾形 成的 余额进 行再 次分 配， 直到 分完为 止；
(4) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
(5) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局 财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税 应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理 人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税 行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 10,029,590.94 5,295,801.23
定期存 款 40,610,000,000.00 26,757,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 9,200,000,000.00 9,250,000,000.00
存款期 限小 于1 个月 1,700,000,000.00 3,250,000,000.00
存款期 限3 个月~1 年 29,710,000,000.00 14,257,000,000.00
存款期 限大 于1 年 - -
其他存 款 - -
合计： 40,620,029,590.94 26,762,295,801.23
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交 易 所 市
场
- - - -
银 行 间 市
场
19,099,988,525.01 19,081,009,000.00 -18,979,525.01 -0.0338%
合计 19,099,988,525.01 19,081,009,000.00 -18,979,525.01 -0.0338%
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交 易 所 市
场
- - - -
银行间 市
场
9,783,491,490.61 9,767,820,000.00 -15,671,490.61 -0.0392%
合计
9,783,491,490.61 9,767,820,000.00 -15,671,490.61 -0.0392%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 599,971,139.96 -
合计 599,971,139.96 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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银行间 市场 3,864,084,268.70 164,240,668.70
合计 3,864,084,268.70 164,240,668.70
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金 额单 位： 人民 币元
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
银行
间市
场
111618273 16 华夏
CD273
2017 年1
月4 日
96.69 1,700,000 164,373,000.00 -
合计
1,700,000 164,373,000.00 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,016.82 2,129.56
应收定 期存 款利 息 306,207,915.79 110,443,834.41
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 55,195,605.55 65,912,285.21
应收买 入返 售证 券利 息 1,042,802.97 1,225,718.57
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - 196,533.33 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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合计 362,448,341.13 177,780,501.08
注： “ 其他 ”为 应收 同业 存 单利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 296,961.81 127,701.45
合计 296,961.81 127,701.45
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
应付信 息披 露费 260,000.00 260,000.00
应付审 计费 80,000.00 80,000.00
应付账 户维 护费 9,300.00 9,300.00
合计 349,300.00 349,300.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 39,937,863,834.53 39,937,863,834.53 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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本期申 购 880,767,672,988.19 880,767,672,988.19
本期赎 回( 以"-" 号填列) -864,474,919,496.66 -864,474,919,496.66
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 56,230,617,326.06 56,230,617,326.06
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,994,113,479.61 - 1,994,113,479.61
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,994,113,479.61 - -1,994,113,479.61
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 109,773.89 175,363.45
定期存 款利 息收 入 1,718,880,016.81 1,054,655,443.45
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - 51,585.13 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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其他 - -
合计 1,718,989,790.70 1,054,882,392.03
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无投 资股 票。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收 益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
81,504,828,662.78 50,222,698,021.30
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
81,263,127,116.48 49,708,265,846.23
减：应 收利 息总 额 240,923,664.60 445,795,958.19
买卖债 券差 价收 入 777,881.70 68,636,216.88
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本期 和上 年度 均未有 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无公 允价 值变动 收益 。
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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7.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无其 他收 入。
7.4.7.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 260,000.00 260,000.00
账户维 护费 37,400.00 37,400.00
银行划 款费 216,645.66 164,011.90
合计 594,045.66 541,411.90
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.1 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负
债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
东方证 券股
份有限 公司
- - 7,395,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
上年度 可 比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
135,496,785.40 123,998,771.58
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休日
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
25,091,997.38 22,962,735.44
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.05% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .05% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次月前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 44 页 共 73 页
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 125,459,986.62
合计 125,459,986.62
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 114,813,677.38
合计 114,813,677.38
注：本基金的 基金销售 服 务费按前一日 基金资产 净 值的 0.25% 年费率 计提。 销售服务费计 提的计
算公式 如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金托管 人 根据基金管 理人的授
权委托 书， 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 财产 中划出 ，分 别支 付给 各基 金销售 机构 。若 遇法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。 若遇 法定 节假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的，
支付日 期顺 延至 最近 可支 付日支 付
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 工 商
银 行 股 份
有限公 司
- 149,447,294.56 - - 18,605,860,000.00 5,196,225.41 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 45 页 共 73 页
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市
场交易的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 工 商
银 行 股 份
有限公 司
- - - - 11,599,557,000.00 915,627.00
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
9 月 12 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有 的 基金 份额 504,697,018.47 550,794,791.38
期间申 购/ 买入 总份 额 3,951,148,181.51 4,463,403,227.09
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 3,761,654,017.22 4,509,501,000.00
期末持 有的 基金 份额 694,191,182.76 504,697,018.47
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.23% 1.26%
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投份 额。
2.基金 管理 人于 2017 年度 合计申 购 3,922,012,283.02 份， 申购 费为 0 ，符 合 招募说 明书 规定 的
申购费 率； 期间 合计 赎 回3,761,654,017.22 份， 赎 回费 为 0， 符合 招募 说明 书规定 的赎 回费 率；
期间管 理人 因红 利再 投获 得本基 金 29,135,898.49 份。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
汇 添 富 资 本 管 理
有限公 司
517,858,887.46 0.92% 194,266,244.92 0.49%
上 海 汇 添 富 公 益
基金会
2,641,071.64 0.00% 4,124,721.85 0.01%
上 海 上 报 资 产 管
理有限 公司
33,955,135.94 0.06% 348,763.61 0.00%
上 海 菁 聚 金 投 资
管理合伙企业
（有限 合伙 ）
71,192,638.71 0.13% 0.58 0.00%
注：1 、 汇 添富 资本 管理 有 限公司 于 2017 年度 合计 申 购 395,339,041.10 份， 申 购费 为 0， 符合 招
募说明 书 规 定的 申购 费率 ；期间 累计 赎 回 88,458,184.74 份 ，赎 回费 为 0 ， 符合招 募说 明书 规定
的赎回 费率 ；本 报告 期内 汇添富 资本 管理 有限 公司 因红利 再投 获得 本基 金16,711,786.18 份。
2、上 海汇 添富 公益 基金 会 于 2017 年 度合 计申 购 10,900,000.00 份， 申购 费为 0 ，符 合招 募说 明
书规定 的申 购费 率； 期间 累计赎 回 12,500,400.00 份，赎 回费 为 0， 符合 招 募说明 书规 定的 赎回
费率； 本报 告期 内上 海 汇 添富公 益基 金会 因红 利再 投获得 本基 金 116,749.79 份。
3、 上 海上 报资 产管 理有 限 公司 于2017 年 度合 计申 购 524,900,000.00 份， 申 购费 为 0， 符合 招募
说明书 规定 的申 购费 率； 期间累 计赎 回 495,253,472.14 份， 赎回 费为0 ， 符 合招募 说明 书规 定的
赎回费 率； 本报 告期 内上 海上报 资产 管理 有限 公司 因红利 再投 获得 本基 金3,959,844.47 份。
4、 上海 菁聚 金投 资管 理合 伙企业 （ 有限 合伙 ） 于2017 年度 合计 申购193,000,000.00 份 ， 申 购费
为 0，符 合招 募说 明书 规 定的申 购费 率； 期间 累计 赎回 122,628,777.32 份 ， 赎回费 为 0， 符合 招
募说明书规定 的赎回费 率 ；本报告期内 上海菁聚 金 投资管理合伙 企业（有 限 合 伙）因红 利再投获
得本基 金821,415.45 份。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 47 页 共 73 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行股 份
有限公 司
10,029,590.94 109,773.89 5,295,801.23 175,363.45
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内 直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
1,994,113,479.61 - - 1,994,113,479.61 -
7.4.12 （ 2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 为 4,419,563,810.59 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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120227 12 国开
27
2018 年1 月
5 日
99.45 2,700,000 268,524,934.53
130212 13 国开
12
2018 年1 月
5 日
100.03 900,000 90,026,266.90
130216 13 国开
16
2018 年1 月
5 日
99.82 1,445,000 144,243,237.52
110236 11 国开
36
2018 年1 月
4 日
99.79 2,500,000 249,466,728.91
150214 15 国开
14
2018 年1 月
4 日
99.96 300,000 29,986,623.26
170211 17 国开
11
2018 年1 月
4 日
99.69 500,000 49,846,117.69
170204 17 国开
04
2018 年1 月
5 日
99.78 1,030,000 102,775,263.32
130242 13 国开
42
2018 年1 月
2 日
100.32 1,000,000 100,315,962.68
170410 17 农发
10
2018 年1 月
2 日
99.78 7,091,000 707,571,062.64
170410 17 农发
10
2018 年1 月
4 日
99.78 2,938,000 293,166,518.41
111715226 17 民 生银
行CD226
2018 年1 月
2 日
98.83 3,296,000 325,734,413.49
111771208 17 重 庆银
行CD194
2018 年1 月
2 日
98.95 2,954,000 292,305,346.24
111710582 17 兴 业银
行CD582
2018 年1 月
4 日
99.43 5,747,000 571,404,624.29
170207 17 国开
07
2018 年1 月
4 日
99.81 5,600,000 558,933,125.27
111710635 17 兴 业银 2018 年1 月 99.13 1,087,000 107,757,170.10 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 49 页 共 73 页
行CD635 4 日
170408 17 农发
08
2018 年1 月
4 日
99.76 1,700,000 169,596,919.55
111799579 17 汉 口银
行CD072
2018 年1 月
2 日
97.93 1,075,000 105,275,598.89
111715421 17 民 生银
行CD421
2018 年1 月
4 日
98.16 659,000 64,687,832.40
111710635 17 兴 业银
行CD635
2018 年1 月
3 日
99.13 842,000 83,469,675.46
130242 13 国开
42
2018 年1 月
5 日
100.32 1,600,000 160,505,540.28
170410 17 农发
10
2018 年1 月
5 日
99.78 404,000 40,312,890.89
111714292 17 江 苏银
行CD292
2018 年1 月
2 日
96.32 1,333,000 128,393,650.53
合计
46,701,000 4,644,299,503.25
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 50 页 共 73 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变 化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准：
1) 国内 信用 评级 机构 评定 的 A-1 级或 相当 于A-1 级 的短期 信用 级别 ；
2)根据有关规 定予以豁 免 信用评级的短 期融资券 ， 其发行人最近 三年的信 用 评级和跟踪评 级
具备下 列条 件之 一：
i) 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于AAA 级 的长期 信用 级别 ；
ii) 国际信用 评级机构 评定 的低于中国主 权评级一 个 级别的信用级 别。(例如 ， 若中国主权 评
级为A-级 ，则 低于 中国 主 权评级 一个 级别 的 为BBB+ 级)。
3) 同一 发行 人同 时具 有国 内信用 评级 和国 际信 用评 级的， 以国 内 信 用级 别为 准。
4) 本基金持有 短期融资 券 期间，如果其 信用等级 下 降、不再符合 投资标准 ， 应在评级报告 发
布之日 起 20 个 交易 日内 予 以全部 减持 。
7.4.13.2.1 按 短期 信 用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 199,991,354.08 798,681,376.15
A-1 以下 - -
未评级 17,791,544,264.00 8,089,051,830.78
合计 17,991,535,618.08 8,887,733,206.93
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级 本期末 上年度 末 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 51 页 共 73 页
2017 年12 月 31 日 2016 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 1,108,452,906.93 895,758,283.68
合计 1,108,452,906.93 895,758,283.68
注：未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 对本基金
组合资产的流 动性风险 进 行管理。本基 金的基金 管 理人采用监控 流动性受 限 资产比例、 份额持有
人集中度、调 整平均剩 余 期限和平均剩 余存续期 、 压力测试等方 式防范流 动 性风险，并 于开放日
对本基金的申 购赎回情 况 进行监控，保 持基金投 资 组合中的可用 现金头寸 与 之相匹配， 确保本基
金资产的变现 能力与投 资 者赎回需求的 匹配与平 衡 。本基金的基 金管理人 在 基金合同中 设计了巨
额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因开 放申购赎 回 模式带来的 流动性风
险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国家政策性 金融债、 同 业存单及短期 融
资券等，均在 银行间同 业 市场交易；因 此，本报 告 期末本基金的 其他资产 均 能及时变现 。此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 52 页 共 73 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的 利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2017
年12
月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
6,725,029,590.94 20,435,000,000.00 13,460,000,000.00 - - - 40,620,029,590.94
交易
性金
融资
产
1,486,288,242.67 8,545,579,996.23 9,068,120,286.11 - - - 19,099,988,525.01
买入
返售
金融
资产
599,971,139.96 - - - - - 599,971,139.96
应收
利息
- - - - - 362,448,341.13 362,448,341.13
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
8,811,288,973.57 28,980,579,996.23 22,528,120,286.11 - - 362,448,341.13 60,682,437,597.04
负债
卖出
回购
金融
资产
款
4,419,563,810.59 - - - - - 4,419,563,810.59
应付
管理
人报
酬
- - - - - 13,641,011.31 13,641,011.31
应付 - - - - - 2,526,113.22 2,526,113.22 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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托管
费
应付
销售
服务
费
- - - - - 12,630,566.05 12,630,566.05
应付
交易
费用
- - - - - 296,961.81 296,961.81
应付
利息
- - - - - 2,812,508.00 2,812,508.00
其他
负债
- - - - - 349,300.00 349,300.00
负债
总计
4,419,563,810.59 - - - - 32,256,460.39 4,451,820,270.98
利率
敏感
度缺
口
4,391,725,162.98 28,980,579,996.23 22,528,120,286.11 - - 330,191,880.74 56,230,617,326.06
上年
度末
2016
年12
月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
5,735,295,801.23 11,074,000,000.00 9,953,000,000.00 - - - 26,762,295,801.23
交易
性金
融资
产
1,609,800,049.14 2,109,389,976.52 6,064,301,464.95 - - - 9,783,491,490.61
买入
返售
金融
资产
3,864,084,268.70 - - - - - 3,864,084,268.70
应收
利息
- - - - - 177,780,501.08 177,780,501.08
资产
总计
11,209,180,119.07 13,183,389,976.52 16,017,301,464.95 0.00 - 177,780,501.08 40,587,652,061.62
负债
卖出
回购
金融
629,724,655.41 - - - - - 629,724,655.41 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 54 页 共 73 页
资产
款
应付
管理
人报
酬
- - - - - 9,225,662.60 9,225,662.60
应付
托管
费
- - - - - 1,708,456.02 1,708,456.02
应付
销售
服务
费
- - - - - 8,542,280.21 8,542,280.21
应付
交易
费用
- - - - - 127,701.45 127,701.45
应付
利息
- - - - - 110,171.40 110,171.40
其他
负债
- - - - - 349,300.00 349,300.00
负债
总计
629,724,655.41 - - - - 20,063,571.68 649,788,227.09
利率
敏感
度缺
口
10,579,455,463.66 13,183,389,976.52 16,017,301,464.95 0.00 - 157,716,929.40 39,937,863,834.53
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个 基点 ，且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低 利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4.银行 存款 以活 期存 款利 率计息 ， 假定 利率 变动 仅 影响该 类资 产的 未来 收益 ， 而 对其 本
身的公 允价 值无 重大 影响 ； 买入返 售金 融资 产的 利息 收入和 卖出 回购 金融 资产 款的利 息
支出在 交易 时已 确定 ，不 受利率 变化 影响 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 55 页 共 73 页
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
基准利率增加 25 个
基点
-14,907,857.41 -10,964,938.82
基准利率减少 25 个
基点
14,941,767.20 11,003,529.27
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工 具的公允
价值或未来现 金流量因 除 市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素变动而 发 生波动的风 险。本基
金主要投资于 银行间同 业 市场交易的固 定收益品 种 和证券交易所 的债券回 购 产品，且以 摊余成本
进行后 续计 量， 因此 无重 大市场 价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因 剩余期限
不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次的余额为人 民币 19,099,988,525.01 元，无 划分为第一层次和 第三层 次的余额（于 2016
年 12 月 31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产中 属于 第二 层 次
的余额 为人 民 币9,783,491,490.61 元， 无划 分为 第 一层次 和第 三层 次的 余额 ）。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期 未发生变汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 19,099,988,525.01 31.48
其中： 债券 19,099,988,525.01 31.48
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 599,971,139.96 0.99
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,620,029,590.94 66.94
4 其他各项 资产 362,448,341.13 0.60
5 合计 60,682,437,597.04 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.10
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,419,563,810.59 7.86
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ：“ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” ，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 12.65 7.86
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 18.33 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 34.10 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.48 -
4 90 天( 含) —120 天 9.38 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 32.82 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.27 7.86
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,592,995,822.98 6.39
其中： 政策 性金 融债 3,592,995,822.98 6.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 520,627,300.93 0.93
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 14,986,365,401.10 26.66
8 其他 - -
9 合计 19,099,988,525.01 33.98
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 268,524,934.53 0.48
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170410 17 农发 10 12,500,000 1,247,304,792.42 2.22
2 111710582 17 兴 业银 行
CD582
10,000,000 994,265,920.11 1.77
3 170207 17 国开 07 5,600,000 558,933,125.27 0.99
4 111784596 17 广 东南 粤
银行 CD102
5,000,000 495,466,620.11 0.88
5 111709493 17 浦 发银 行
CD493
5,000,000 495,258,510.44 0.88 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 60 页 共 73 页
6 111771208 17 重 庆银 行
CD194
5,000,000 494,761,926.60 0.88
7 111715421 17 民 生银 行
CD421
5,000,000 490,802,977.22 0.87
8 111709453 17 浦 发银 行
CD453
5,000,000 490,802,363.17 0.87
9 111785795 17 吉 林银 行
CD151
4,500,000 445,137,362.44 0.79
10 111715226 17 民 生银 行
CD226
4,000,000 395,308,754.24 0.70
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0651%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0493%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0285%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法计价， 即估值对 象以买 入成本列示， 按票 面利率 或商定利率并考
虑其买入 时的溢价与 折价 ，在其剩余期限内平 均摊 销。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 61 页 共 73 页
8.9.2
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 362,448,341.13
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 362,448,341.13
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
4,783,566 11,754.96 17,503,801,030.86 31.13% 38,726,816,295.20 68.87%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 4,445,266,755.14 7.91%
2 银行类 机构 1,021,433,769.70 1.82%
3 银行类 机构 817,935,414.58 1.45%
4 基金类 机构 694,191,182.76 1.23%
5 其他机 构 521,114,928.00 0.93%
6 基金类 机构 517,858,887.46 0.92%
7 其他机 构 510,526,769.64 0.91%
8 银行类 机构 344,570,630.66 0.61%
9 券商类 机构 278,451,795.49 0.50%
10 其他机 构 266,802,557.21 0.47%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
113,267,992.30 0.20%
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 12 日 ）基 金份 额总 额 240,875,018.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,937,863,834.53
本报告 期基 金总 申购 份额 880,767,672,988.19
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 864,474,919,496.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,230,617,326.06
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 全球 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2017 年 1 月 25 日正式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于2017 年2 月4 日 公告 ， 增聘 欧阳 沁春 先生和 杨瑨 先生 担任 汇添 富全球 移动 互
联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生共 同管 理该 基金 。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 3 月 13 日正 式生 效，吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人于 2017 年 3 月 16 日公 告， 增聘 吴江 宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 3 月 20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2017 年 4 月 14 日正式 生效 ，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2017 年 4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月20 日正 式生 效 ，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ， 吴
江宏先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年5 月15 日正 式生 效 ，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告 ， 聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年 年 丰定 期开放 混合 型证汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 66 页 共 73 页
券投资 基金 、汇 添富 年年 益定期 开放 混合 型证 券投 资基金 和汇 添富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
14. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告 ， 增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
15. 基 金管 理人2017 年6 月21 日公 告 ， 雷 鸣先 生不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 由刘 伟林 先生单 独管 理该 基金 。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ， 吴
江宏先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
17. 《 汇添 富添 福吉祥 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ， 何 旻 先
生任该 基金 的基 金经 理。
18. 基 金管 理人 于2017 年7 月 29 日 公告 ， 增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与何 旻先生 共同 管理 该基 金。
19. 《 汇添 富中 证 500 指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 8 月 10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗 保健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ， 刘
江先生 担任 该基 金的 基金 经理。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 6 日正 式生 效 ，何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深300 指 数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年9 月 6 日正 式
生效， 楚天 舒女 士任 该基 金的基 金经 理。
23. 基 金管 理人于2017 年9 月 8 日公 告， 增聘 陶然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于2017 年9 月 21 日 公告 ， 增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型 证券 投资 基金
的基金 经理 ，与 何旻 先生 共同管 理该 基金 。
25. 《 汇添 富民 丰回报 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ， 吴 江 宏
先生任 该基 金的 基金 经理 。
26. 基 金管 理人 于2017 年9 月 28 日 公告 ， 增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 吴江 宏先生 共同 管理 该基 金。
27. 《 汇添 富弘 安混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月29 日正 式生 效 ， 何旻 先生 和
赵鹏飞 先生 任该 基金 的基 金经理 。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 67 页 共 73 页
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于2017 年9 月 30 日 公告 ， 增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基金
的基金 经理 ，与 李怀 定先 生共同 管理 该基 金。
30. 《汇 添富 港股 通专 注成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2017 年 11 月10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《汇添 富中证港 股通高 股息投资指 数发起式 证券 投资基金（LOF）基 金合同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《上 证上 海改 革发 展主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基金 合同 》 于2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人于2017 年12 月 14 日 公告 ，增 聘董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指 数
证券投资基 金联接 基金、 上证上海改 革发展 主题交 易型开放式 指数发 起式证 券投资基金 、汇添 富
沪深300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和 汇添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资 基
金（LOF ） 的基 金经 理助 理 ，协助 上述 基金 的基 金经 理开展 投资 管理 工作 。
35. 基 金管 理人 于 2017 年12 月 14 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富 6 月红 添利定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人于2017 年12 月 14 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人于2017 年12 月 14 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人于2017 年12 月 14 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于2017 年12 月14 日公 告 ， 增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利债 券型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
40. 基 金管 理人于2017 年12 月 27 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人于2017 年12 月 27 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 68 页 共 73 页
42.本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2013 年 9 月 12 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报 告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 3 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣 金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
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11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下基 金2016 年年 度 资产
净值的 公告
公司网 站 2017 年 1 月 3 日
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下QDII 基金2016 年年度
资产净 值的 公告
公司网 站 2017 年 1 月 4 日
3
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年第
4 季度 报告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2017 年 1 月 19 日
4
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年年
度报告 及摘 要
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2017 年 3 月 29 日
5
汇添富 现金 宝货 币市 场基 金更
新招募 说明 书（2017 年第1 号）
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2017 年 4 月 20 日
6
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年一
季报
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2017 年 4 月 24 日
7
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下基 金2017 年上 半 年年
度资产 净值 的公 告
公司网 站 2017 年 7 月 3 日
8
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年二
季报
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2017 年 7 月 20 日
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于通 过现 金宝APP 平台 开展基
金智能 投顾 及申 购费 率优 惠的
公告
中证报,证券 时报,上 证报,
公司网 站
2017 年 8 月 12 日
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于代 为履 行基 金经 理职 责的
公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2017 年 8 月 18 日
11 汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年半 中证报, 上 交所, 证券 时报, 2017 年 8 月 26 日 汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 71 页 共 73 页
年报 上证报, 公 司网 站,深 交所
12
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于增 聘基 金经 理的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2017 年 9 月 8 日
13
汇添富 现金 宝货 币市 场基 金更
新招募 说明 书（2017 年第2 号）
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2017 年 10 月 21 日
14
2017 年汇 添富 旗下 基金 第3 季
度报告 （86 只）
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2017 年 10 月 25 日
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金增 加微 众银
行为代 销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2017 年 12 月 19 日
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金增 加江 苏银
行为代 销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2017 年 12 月 20 日
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金增 加天 天基
金为代 销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2017 年 12 月 20 日
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金增 加上 海银
行为代 销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2017 年 12 月 22 日
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 72 页 共 73 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富现金宝货币 2017 年年度 报告
第 73 页 共 73 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 现金宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、 《汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 现金 宝 货币在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼
汇 添富 基金管 理有 限公 司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日
