汇 添 富 外 延增 长 主 题 股票 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月28 日 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财 产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 73
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 73
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 73
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 74
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 外延 增长 主题 股票 型证券 投资 基金
基金简 称 汇添富 外延 增长 股票
基金主 代码 000925
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月8 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,154,023,916.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用自 下而 上的 投资 方 法, 以基 本面 分析 为立
足 点 ,精 选外 延增 长主 题股 票 ,重 点挖 掘外 延式 增长
的 投 资机 会, 在科 学严 格管 理 风险 的前 提下 ,谋 求基
金资产 的中 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金为 股票 型基 金。 投资 策 略主 要包 括资 产配 置策
略 和 个股 精选 策略 。其 中, 资 产配 置策 略用 于确 定大
类 资 产配 置比 例以 有效 规避 系 统性 风险 ;个 股精 选策
略 用 于挖 掘通 过并 购重 组活 动 实现 企业 外延 式增 长的
上市公 司。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×80% + 中 债 综合指 数 × 20%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 较高 预期
风 险 、较 高预 期收 益的 品种 , 其预 期风 险收 益水 平高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市黄浦区 大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21-23 楼 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21-23 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 99,354,702.19 -1,091,689,921.35 754,447,071.88
本期利 润 602,757,793.63 -1,484,144,575.52 1,188,737,877.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1778 -0.3739 0.2587
本期加 权平 均净 值利 润率 15.23% -34.03% 18.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.57% -26.94% 44.78%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -188,655,243.98 -342,921,816.44 689,973,574.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0598 -0.0937 0.1759
期末基 金资 产净 值 3,838,690,130.68 3,820,731,328.69 5,606,267,553.71
期末基 金份 额净 值 1.217 1.044 1.429
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 21.70% 4.40% 42.90%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允 价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -9.25% 1.61% 3.83% 0.64% -13.08% 0.97%
过去六 个月 8.08% 1.60% 7.64% 0.56% 0.44% 1.04%
过去一 年 16.57% 1.34% 16.36% 0.51% 0.21% 0.83%
过去三 年 23.30% 2.49% 12.79% 1.35% 10.51% 1.14%
自基金 合同
生效日 起至
今
21.70% 2.46% 24.59% 1.36% -2.89% 1.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2014 年12 月08 日) 起6 个月, 建仓 期结 束时
各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2014 年 12 月 8 日 ,至 本报 告期 末未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:本 基金 过去 三年 均未 进行利 润分 配。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海,
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设 有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 , 始终将 投资 业绩 放在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 , 被 誉为 “ 选
股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖 。
目前,汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ,其 中
公募资 产管 理规 模 ( 剔除 货基口 径)1892 亿元 , 位 居行业 第 7 ; 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ,汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模( 不含货基 )前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 , 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项, 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”, 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”, “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ,汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金, 包括 11 只混合 型基 金,5 只指 数 基金,3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 , 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 , 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场, 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ,公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ,涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 , 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年, 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设, 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 :添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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定在千 亿级 别 , 服 务客 户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 , 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底,对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家, 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元;获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格, 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ,受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年, 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作, 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富
服务渠 道, 提高 客服 体验 。
2017 年, 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上, 深 入发 掘港 股价 值洼 地, 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异,汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 , 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一; 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级,在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外 组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年, 公司 公益 事业 蓬 勃发展 , 公 益活 动精 彩纷 呈, 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 , 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 , 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 , 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合,催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系,党员们通 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动,延续 爱心 传递 温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划, 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训; 继续组 织西 部助 学 公
益活动 , 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ; 继 续举 办
海外留学志愿 者支教, 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈,向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ,作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年, 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期: 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管; 资管 业务
回归本 源, 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ; 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ;
港股通 、沪 伦通 的发 展, 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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信长期的力量 ,开拓进 取 、奋勇前行, 为筑造中 国 梦添砖加瓦, 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗!
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
韩贤旺
汇 添 富 外
延 增 长 主
题 股 票 基
金 、 汇 添
富 全 球 移
动 互 联 混
合 基 金 的
基金经
理 , 首 席
经济学
家。
2014 年12 月
8 日
- 19 年
国籍:中国。学历:复
旦大学经济学博士。相
关业务资格:证券投资
基金从业资格。从业经
历:曾任君安证券有限
责任公司分析师、天同
证券有限责任公司研究
所所长助理、行业部经
理、国联安基金管理有
限公司研究主管、平安
资产管理有限公司股票
研究主 管。2007 年 5 月
加入汇添富基金管理股
份有限公司,现任首席
经济学 家,2012 年 3 月
2 日至2016 年8 月24 日
任汇添富均衡增长混合
基 金 的 基 金 经 理 ,2014
年12 月8 日 至今 任汇 添
富外延增长股票基金的
基金经 理,2017 年 1 月
25 日至 今任 汇添 富全 球
移动互联混合基金的基
金经理 。
李威
汇 添 富 国
企 创 新 股
票 基 金 的
基金经
理 、 汇 添
富 外 延 增
长 股 票 基
金 的 基 金
经理。
2015 年 1 月
29 日
- 8 年
国籍:中国。学历:清
华大学工学硕士。相关
业务资格:证券投资基
金从业 资格 。 从 业经 历:
2008 年 7 月 加入 汇添 富
基金管理股份有限公司
任行业 分析 师,2015 年
1 月 29 日至 今任 汇添 富
外延增长股票基金的基
金经理 。2015 年5 月25
日至 2017 年 5 月 19 日
任汇添富可转换债券基
金、汇添富双利债券基汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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金、汇添富双利增强债
券 基 金 的 基 金 经 理 助
理, 2015 年7 月 10 日至
今任汇添富国企创新股
票基金 的基 金经 理。
注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期;
2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执
行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集
中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理,汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易 、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 ,
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时,
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益
率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易
的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年A 股市 场呈 现出 两 极分化 的格 局, 以消 费和 蓝筹为 代表 的低 估值 确定 性增长 资产 相对
表现非常好, 资金更加 追 捧行业龙头。 相比较而 言 ,以中小创为 代表的其 他 资产则非常 差。全年
上证 50 上涨 25.08% , 沪 深 300 指数 上 涨21.78% , 上证指 数上 涨 6.56% , 创业 板指数 下 跌 10.67% 。
大部分时间里 ,消费股 和 蓝筹股表现占 优,周期 股 和成长股相对 表现较好 的 阶段只在三 季度。由
于监管对并购 的质量要 求 提高,新股发 行节奏加 快 ,外延增长的 投资标的 非 常难选,高 质量的外汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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延增长资产越 来越稀少 。 市场结构性变 化的主要 原 因:一是金融 去杠杆和 经 济脱虚入实 的大背景
下,资本市场 也逐步回 归 到投资本源, 对上市公 司 的质地要求越 来越高, 大 部分有瑕疵 的股票难
以抵抗这一大 的趋势; 二 是投资者结构 发生很大 变 化,保险社保 、海外资 金 等机构投资 者的占比
迅速提高,散 户占 比下 降 ,直接导致资 产偏好转 移 到有业绩和低 估值的资 产 洼地,回避 高估值和
没业绩 的泡 沫资 产。 多年 以来形 成的 固有 投资 思维 受到了 前所 未有 的冲 击和 反思。
本基金一方面 局限于投 资 方向的限制, 另一方面 在 选择行业配置 方向上的 固 有思维没有及 时
改变,业绩表 现不算理 想 ,净值的波动 也没有很 好 地控制好。究 其原因, 一 是组合管理 的方法和
投资思维还需 要改进, 二 是行业配置的 均衡性和 重 点个股的选择 上要更加 追 求质量。虽 然限于契
约规定 , 消 费和 蓝筹 资产 的龙头 配置 受限 制, 但是 这些行 业里 还是 有不 少外 延增长 资产 可供 选 择 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报 告 期末 汇添 富外 延增长 股票 基金 份额 净值 为 1.217 元 ,本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为16.57% ; 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 16.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 , 国 内金 融去 杠杆 , 经 济高 开逐 步走 低 , 海 外经 济基 本面 转好 , 货币政 策逐 步收
紧。2018 年上 半年 国内经 济基本 面维 持强 劲, 但是 两会之 后资 管新 政为 代表 的金融 去杠 杆政 策 会
导致资金偏紧 。海外因 素 逐步趋于稳定 ,外部环 境 逐渐变好。发 达国家金 融 指标改善, 经济温和
复苏。 欧洲 经济 反弹 ,美 国加息 和缩 表跟 美国 经济 基本面 的反 弹互 相制 约。
本基 金在成长 类资产和 价 值类资产之间 寻找平衡 , 适度控制仓位 ,更加注 重 精选个股的传 统
投资思路,加 强投资主 题 的深入研究, 兼顾组合 的 稳定性和波动 可控性, 把 握好结构性 分化的行
情机会。重点 关注的投 资 机会的行业包 括消费升 级 、技术创新、 先进制造 、 新能源环保 、医疗健
康五个领域。 重组并购 投 资短期内虽然 有松动迹 象 ,但是监管要 求依然很 高 ,新股发行 加速分流
未上市 资产 , 外 延集 中的 中小创 公司 继续 进一 步受 到管制 。 外 延增 长投 资2018 年依 然面 临较 大挑
战,本基金依 然积极应 变 ,以行业投资 主题下自 上 而下寻找有过 往外延的 标 的,主动放 弃过程中
的外延标的, 控制风险 , 以积极防御的 心态应对 政 策监管的冲击 ,更加重 视 个股的基本 面质量,
今年依 然以 兼备 内生 和外 延增长 的高 质量 证券 为主 要投资 方向 。
在降低预期收 益率的情 况 下,结合行业 因素重点 布 局三类外延增 长机会: 一 是价值类资产 ,
回避产能过剩 的行业, 优 先考虑成长确 定估值低 的 稳定类蓝筹板 块中资产 , 包括银行、 保险、家
电、商业、电 力设备、 汽 车、机械、化 工、农业 等 。二是适度聚 焦以技术 创 新为代表的 真正成长
类资产,重点 关注商业 模 式和管理层素 质,自下 而 上优中选优, 结合成长 性 和估值,避 免没有基汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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本面支撑的泡 沫,例如 医 药、旅游、电 子、通信 、 食品饮 料等; 三是选择 国 家支持的军 工、环保
新能源 、基 础设 施建 设等 行业。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面:
(一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际,
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
(二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制, 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ,切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
(三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识
本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流,
提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风 险 管理的技 能 和水平,公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券 投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 (2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止) 等 相关规定和基 金合同的 约 定,日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行,基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后,经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末 、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日
常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理,
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次, 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润 的10% ,若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个 月可 不 进行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内 , 本基金托 管 人在对汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 的 托管过程中, 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 汇添富外 延 增长主题股票 型证券投 资 基金的管理人 ——汇添 富 基金管理股份 有
限公司在汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基 金份额申
购赎回价格计 算、基金 费 用开支等问题 上,不存 在 任何损害基金 份额 持有 人 利益的行为 ,在各重
要方面的运作 严格按照 基 金合同的规定 进行。本 报 告期内,汇添 富外延增 长 主题股票型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富外延增 长 主题股票型证 券
投资基 金2017 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2018 )审 字 第60466941_B49 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 外延 增长 主题 股票 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人
审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 财
务报表 , 包括2017 年 12 月31 日的 资产 负债 表 ,2017 年 度的 利润
表、所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 以及 相关 财务 报表附 注。
我们认 为, 后附 的汇 添富 外 延增长 主题 股票 型证 券投 资基金 的财 务
报表在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准 则的 规定 编制 , 公允反 映了 汇
添富外 延增 长主 题股 票型 证券 投 资基 金 2017 年12 月31 日的 财务
状况以 及2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独
立于汇 添富 外延 增长 主题 股票型 证券 投资 基金 , 并 履 行了职 业道 德
方面的 其他 责任 。 我们 相 信, 我们 获取 的审 计证 据 是充分 、 适当 的,
为发表 审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息 汇添富 外延 增长 主题 股票 型证券 投 资 基金 管理 层 ( 以下简 称 “管 理
层” )对 其他信息负责 。其 他信息包括年度报告 中涵 盖的信息,但
不包括 财务 报表 和我 们的 审计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过
程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允
反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估汇 添富 外延 增长 主题股 票型 证
券 投 资 基 金 的 持 续 经 营 能 力 , 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适
用) ,并 运用持续经营 假设 ,除非计划进行清算 、终 止运营或别无
其他现 实的 选择 。
治 理 层 负 责 监 督 汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务
报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取 合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保
持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 :
(1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险,
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(4)对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据
获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对汇 添富 外延 增长 主题 股票型 证券 投
资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不
确定性 得出 结论 。 如果 我 们得出 结论 认 为 存在 重大 不确定 性 , 审 计
准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相
关披露 ; 如果 披露 不充 分 , 我们 应当发 表非 无保 留 意见。 我们的 结汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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论基于 截至 审计 报告 日可 获得的 信息 。 然而 , 未来 的 事项或 情况 可
能导致 汇添 富外 延增 长主 题股票 型证 券投 资基 金不 能持续 经营 。
(5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 陈露
陈军
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 汇添 富外 延增 长主题 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 267,910,711.96 349,183,139.24
结算备 付金
8,206,414.02 10,987,746.87
存出保 证金
1,226,163.36 1,351,166.08
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,570,204,049.73 3,471,432,224.87
其中: 股票 投资
3,560,327,249.73 3,471,432,224.87
基金投 资
- -
债券投 资
9,876,800.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
20,081,528.00 8,323,114.95
应收利 息 7.4.7.5 51,278.26 76,579.73
应收股 利
- -
应收申 购款
1,346,505.88 313,451.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,869,026,651.21 3,841,667,423.05
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,103,772.34 8,383,362.89
应付赎 回款
2,554,363.80 1,527,537.25
应付管 理人 报酬
5,044,150.25 4,946,600.42
应付托 管费
840,691.72 824,433.41
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,401,542.56 4,864,138.78
应交税 费
- - 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 23 页 共 74 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 391,999.86 390,021.61
负债合 计
30,336,520.53 20,936,094.36
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 3,154,023,916.65 3,659,770,134.62
未分配 利润 7.4.7.10 684,666,214.03 160,961,194.07
所有者 权益 合计
3,838,690,130.68 3,820,731,328.69
负债和 所有 者权 益总 计
3,869,026,651.21 3,841,667,423.05
注:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.217 元 ,基 金份 额总额 3,154,023,916.65
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 汇添 富外 延增 长主题 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
704,374,214.81 -1,377,969,926.18
1.利息 收入
2,633,496.80 4,393,944.93
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,632,889.36 4,393,944.93
债券利 息收 入
607.44 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
195,822,722.89 -996,744,088.16
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 185,230,944.14 -1,003,731,118.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 10,591,778.75 6,987,030.35
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17
503,403,091.44 -392,454,654.17
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 2,514,903.68 6,834,871.22
减: 二、费用
101,616,421.18 106,174,649.34
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 59,295,830.73 65,512,996.33 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 24 页 共 74 页
2.托 管费 7.4.10.2.2 9,882,638.53 10,918,832.68
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 7.4.7.19 32,009,616.37 29,314,378.34
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 7.4.7.20 428,335.55 428,441.99
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
602,757,793.63 -1,484,144,575.52
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 汇添 富外 延增 长主题 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,659,770,134.62 160,961,194.07 3,820,731,328.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 602,757,793.63 602,757,793.63
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-505,746,217.97 -79,052,773.67 -584,798,991.64
其中:1. 基 金申 购款 774,956,144.04 208,181,567.16 983,137,711.20
2. 基金 赎回 款 -1,280,702,362.01 -287,234,340.83 -1,567,936,702.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,154,023,916.65 684,666,214.03 3,838,690,130.68
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,923,607,680.69 1,682,659,873.02 5,606,267,553.71 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 25 页 共 74 页
二、本期经营 活 动 产 生 的
基金净值变动数(本期利
润)
- -1,484,144,575.52 -1,484,144,575.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-263,837,546.07 -37,554,103.43 -301,391,649.50
其中:1. 基 金申 购款 1,402,060,851.29 148,999,645.66 1,551,060,496.95
2. 基金 赎回 款 -1,665,898,397.36 -186,553,749.09 -1,852,452,146.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,659,770,134.62 160,961,194.07 3,820,731,328.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富外延增 长主题股 票 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ,系经中 国证 券监督管理 委
员会 ( 以下 简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许 可[2014]1237 号 文 《 关于 核准 汇添 富外延 增长 主题 股票
型证券投资基 金募集的 批 复》的核准, 由汇添富 基 金管理股份有 限公司向 社 会公开发行 募集,基
金合同 于2014 年12 月8 日正式 生效 , 首 次设 立募 集规模 为5,427,975,907.41 份 基金 份额。 本基
金为契约型开 放式,存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人与注册 登记机构 均 为汇添富基 金管理股
份有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货币 市场 工具、 股指 期 货、 权 证、 资 产支 持
证券、银行存 款以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 ( 但须符合中 国证监会
相关规 定) 。本 基金 采用 自 下而上 的投 资方 法, 以基 本面分 析为 立足 点, 精选 外延增 长主 题股 票,
重点挖掘外延 式增长的 投 资机会,在科 学严格管 理 风险的前提下 ,谋求基 金 资产的中长 期稳健增
值。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 ×80% + 中 债综 合指 数 ×2 0% 。
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 26 页 共 74 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ;
本基金持有的 以公允价 值 计量 且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资和债券 投汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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资等;
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 及债券等 , 按照取得时的 公
允价值 作为 初始 确认 金额 ,相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ;
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当
确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益;
处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,
同时调 整公 允价 值变 动收 益;
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移, 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认;
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有 的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产;
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资
产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 :
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ;
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转;
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日 应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ;
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ;
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ,股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ;
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的 一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算;
(6) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观 察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值:
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值; 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的,应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ,应 对报 价进 行调整 ,确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资
产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ;
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具, 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时, 应优先使 用 可观察输入 值,只有
在无法 取得 相关 资产 或 负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值;
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ;
(4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产 负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实 现汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 30 页 共 74 页
利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ;
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ;
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提;
(5) 股票投资 收益/(损 失 )于卖出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账;
(6)债券 投 资收 益/( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账;
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认, 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账;
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认, 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ;
(9) 权 证收 益/ (损 失) 于 卖出权 证成 交日 确认 , 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ;
(10) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账;
(11) 公 允价 值变 动收 益/ ( 损失) 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ;
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 31 页 共 74 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,每份 基金 份
额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 10%, 若《基 金
合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ;
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种:现金 分红与红 利 再投资,投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资;若 投资者不 选 择,本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红;
选择红利再投 资的,基 金 份额的现金红 利将按除 息 后的基金份额 净值折算 成 基金份额, 红利再投
资的份 额免 收申 购费 ;
(3) 基金收益 分配后基 金份 额净值不能低 于面值, 即 基 金收 益分配基 准日的基 金 份额净值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值 税有关问 题的通知》 的
规定 , 自2018 年 1 月 1 日 起, 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 (以 下
简称“ 资管产 品运营业 务 ”) ,暂适用简 易计税方 法 ,按照 3%的 征收率缴 纳增 值税,资管 产品管
理人未分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 的 除外。资管 产品管理
人可选择分别 或汇总核 算 资管产品运营 业务销售 额 和增值税应纳 税额。对 资 管产品在 2018 年 1
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未 缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《 关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、
债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付 的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 34 页 共 74 页
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票 , 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 267,910,711.96 349,183,139.24
定期存 款 - -
其中: 存款 期 限1-3 个月 - -
存款期 限1 个月 以内 - -
存款期 限3 个月~1 年 - -
其他存 款 - -
合计: 267,910,711.96 349,183,139.24
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,067,364,968.94 3,560,327,249.73 492,962,280.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 9,876,800.00 9,876,800.00 -
银行间 市场 - - -
合计 9,876,800.00 9,876,800.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,077,241,768.94 3,570,204,049.73 492,962,280.79
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,481,873,035.52 3,471,432,224.87 -10,440,810.65
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 35 页 共 74 页
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,481,873,035.52 3,471,432,224.87 -10,440,810.65
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 46,426.22 71,027.23
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,692.90 4,944.50
应收债 券利 息 607.44 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 551.70 608.00
合计 51,278.26 76,579.73
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 36 页 共 74 页
交易所 市场 应付 交易 费用 3,401,542.56 4,864,138.78
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 3,401,542.56 4,864,138.78
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,999.86 21.61
应付信 息披 露费 300,000.00 300,000.00
应付审 计费 90,000.00 90,000.00
合计 391,999.86 390,021.61
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 3,659,770,134.62 3,659,770,134.62
本期申 购 774,956,144.04 774,956,144.04
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,280,702,362.01 -1,280,702,362.01
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - -
本期末 3,154,023,916.65 3,154,023,916.65
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实 现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -342,921,816.44 503,883,010.51 160,961,194.07
本期利 润 99,354,702.19 503,403,091.44 602,757,793.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
54,911,870.27 -133,964,643.94 -79,052,773.67
其中: 基金 申购 款 -76,988,553.66 285,170,120.82 208,181,567.16
基金赎 回款 131,900,423.93 -419,134,764.76 -287,234,340.83
本期已 分配 利润 - - - 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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本期末 -188,655,243.98 873,321,458.01 684,666,214.03
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 2,477,807.59 4,222,089.18
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 132,559.53 133,866.36
其他 22,522.24 37,989.39
合计 2,632,889.36 4,393,944.93
注:其 他包 括结 算保 证金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 10,846,725,674.07 9,659,557,951.93
减:卖 出股 票成 本总 额 10,661,494,729.93 10,663,289,070.44
买卖股 票差 价收 入 185,230,944.14 -1,003,731,118.51
7.4.7.13 债 券投 资收益
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 38 页 共 74 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,591,778.75 6,987,030.35
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 10,591,778.75 6,987,030.35
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 503,403,091.44 -392,454,654.17
—— 股 票投 资 503,403,091.44 -392,454,654.17
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 503,403,091.44 -392,454,654.17
7.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,514,903.68 6,834,871.22
合计 2,514,903.68 6,834,871.22
7.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 32,009,616.37 29,314,378.34 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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银行间 市场 交易 费用 - -
合计 32,009,616.37 29,314,378.34
7.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户维 护费 37,200.00 37,200.00
银行划 款费 1,135.55 1,241.99
合计 428,335.55 428,441.99
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 , 除 7.4.6.2 增 值税 披露 的事 项外, 本基 金无 其他 需要 披露的 资产 负债
表日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 40 页 共 74 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证 券股
份有限 公司
1,521,491,612.12 7.22% 6,083,815,900.70 31.12%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
1,396,564.04 7.24% 393,317.36 11.56%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
5,585,623.05 31.17% 1,176,130.47 24.18%
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
59,295,830.73 65,512,996.33
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
24,033,253.31 26,068,259.53
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书, 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、休 息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ,顺 延至 法定 节假 日、休 息日 结束 之日 起 2 个工作 日内 或不 可 抗
力情形 消除 之日 起2 个工 作日内 支付 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,882,638.53 10,918,832.68
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书, 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、休 息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ,顺 延至 法定 节假 日、休 息日 结束 之日 起 2 个工作 日内 或不 可 抗
力情形 消除 之日 起2 个工 作日内 支付 。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公司
267,910,711.96 2,477,807.59 349,183,139.24 4,222,089.18
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月
26 日
2018
年 1
月 3
日
增发
流通
受限
11.06 53.21 870,065 9,622,918.90 46,296,158.65 - 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月
28 日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月
28 日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月
28 日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月
25 日
2018
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
128028
赣锋
转债
2017 年
12 月
21 日
2018
年 1
月19
日
未上
市
100.00 100.00 44,558 4,455,800.00 4,455,800.00 -
123006
东财
转债
2017 年
12 月
20 日
2018
年 1
月29
日
未上
市
100.00 100.00 54,210 5,421,000.00 5,421,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 (股 )
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 44 页 共 74 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并 设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 的基金管理 人 管理的其 他 基金共同持有 一家
公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方 式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控,保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配,确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ; 因 此, 除在 附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外,本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ,本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ,其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
267,910,711.96 - - - - - 267,910,711.96
结算备 付
金
8,206,414.02 - - - - - 8,206,414.02 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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存出保 证
金
1,226,163.36 - - - - - 1,226,163.36
交易性 金
融资产
- - 9,876,800.00 - - 3,560,327,249.73 3,570,204,049.73
应收证 券
清算款
- - - - - 20,081,528.00 20,081,528.00
应收利 息
- - - - - 51,278.26 51,278.26
应收申 购
款
172,780.04 - - - - 1,173,725.84 1,346,505.88
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 277,516,069.38 - 9,876,800.00 - - 3,581,633,781.83 3,869,026,651.21
负债
应付证 券
清算款
- - - - - 18,103,772.34 18,103,772.34
应付赎 回
款
- - - - - 2,554,363.80 2,554,363.80
应付管 理
人报酬
- - - - - 5,044,150.25 5,044,150.25
应付托 管
费
- - - - - 840,691.72 840,691.72
应付交 易
费用
- - - - - 3,401,542.56 3,401,542.56
其他负 债 - - - - - 391,999.86 391,999.86
负债总 计 - - - - - 30,336,520.53 30,336,520.53
利率敏 感
度缺口
277,516,069.38 - 9,876,800.00 - - 3,551,297,261.30 3,838,690,130.68
上年度 末
2016 年12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 349,183,139.24 - - - - - 349,183,139.24
结算备 付
金
10,987,746.87 - - - - - 10,987,746.87
存出保 证
金
1,351,166.08 - - - - - 1,351,166.08
交易性 金
融资产
- - - - - 3,471,432,224.87 3,471,432,224.87
应收证 券
清算款
- - - - - 8,323,114.95 8,323,114.95
应收利 息 - - - - - 76,579.73 76,579.73
应收申 购
款
75,389.84 - - - - 238,061.47 313,451.31
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 361,597,442.03 - - - - 3,480,069,981.02 3,841,667,423.05 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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负债
应付证 券
清算款
- - - - - 8,383,362.89 8,383,362.89
应付赎 回
款
- - - - - 1,527,537.25 1,527,537.25
应付管 理
人报酬
- - - - - 4,946,600.42 4,946,600.42
应付托 管
费
- - - - - 824,433.41 824,433.41
应付交 易
费用
- - - - - 4,864,138.78 4,864,138.78
其他负 债 - - - - - 390,021.61 390,021.61
负债总 计 - - - - - 20,936,094.36 20,936,094.36
利率敏 感
度缺口
361,597,442.03 - - - - 3,459,133,886.66 3,820,731,328.69
注:上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值,
并按照 合约 规定 的 重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 基金 持有 的可 转债 的 市场风 险在 附 注7.4.13.4.3.2 中进 行披 露; 除此 之 外, 本基 金本 报告 期
末计息资产仅 包括银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及部分应 收申购款 , 且均以活期 存款利率
或相对固定的 利率计息 , 买入返售金融 资产利息 收 益在交易时已 确定,不 受 利率变化影 响;假定
利率变动仅影 响其未来 收 益,而对其本 身的公允 价 值无重大影响 ,因而在 本 基金本报告 期末及上
年度末 未持 有其 他计 息资 产/负 债的 情况 下, 利率 变 动对基 金资 产净 值的 影响 并不显 著。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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2017 年 12 月 31 日 2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,560,327,249.73 92.75 3,471,432,224.87 90.86
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 9,876,800.00 0.26 - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,570,204,049.73 93.01 3,471,432,224.87 90.86
注:本基金股 票资产不 低 于基金资产 的 80%; 基金 持有全部权证 的市值不 得 超过基金资产 净值的
3%;每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴纳 的 保证金以后, 基金保留 的 现金或投资 于到期日
在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 于 资产 负债表 日, 本 基金 面临 的 整
体市场 价格 风险 列示 如上 表。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ,即 从长 期来 看, 本基 金
所 投 资的 证券 与业 绩比 较基 准 的变 动呈 线性 相关 ,且 报 告期 内的 相关 系数 在资 产
负债表 日后 短期 内保 持不 变;
以下分 析中 , 除市 场基 准 发生变 动 , 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年 12 月
31 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
沪深300 指 数上 涨 5% 198,469,931.93 240,323,991.26
沪深300 指 数下 跌 5% -198,469,931.93 -240,323,991.26
注: 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法 对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析, 反 映了在其他变 量不变的 假 设下,证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ,将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 49 页 共 74 页
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 3,513,882,582.88 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 56,321,466.85
元, 无 划分 为三 层次 余额 ( 于2016 年12 月31 日, 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币3,177,450,774.63
元,属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 293,981,450.24 元,无 划分 为三 层次 余额 ) 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等,若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况,本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 50 页 共 74 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 3,560,327,249.73 92.02
其中: 股票 3,560,327,249.73 92.02
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 9,876,800.00 0.26
其中: 债券 9,876,800.00 0.26
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 276,117,125.98 7.14
8 其他各 项资 产 22,705,475.50 0.59
9 合计 3,869,026,651.21 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,340,051,790.94 87.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
159,187,149.03 4.15
J 金融业 34,987,900.60 0.91
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 26,034,000.00 0.68
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 51 页 共 74 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,560,327,249.73 92.75
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300136 信维通 信 7,300,604 370,140,622.80 9.64
2 002466 天齐锂 业 6,670,497 354,937,145.37 9.25
3 300450 先导智 能 6,209,917 353,778,971.49 9.22
4 603799 华友钴 业 4,302,422 345,183,317.06 8.99
5 002384 东山精 密 11,301,927 321,652,842.42 8.38
6 002460 赣锋锂 业 4,275,959 306,800,058.25 7.99
7 300340 科恒股 份 4,242,832 246,338,825.92 6.42
8 002475 立讯精 密 10,500,000 246,120,000.00 6.41
9 002236 大华股 份 7,101,205 163,966,823.45 4.27
10 600703 三安光 电 4,000,000 101,560,000.00 2.65
11 002635 安洁科 技 3,697,330 96,463,339.70 2.51
12 600519 贵州茅 台 100,000 69,749,000.00 1.82
13 600436 片仔癀 1,019,180 64,412,176.00 1.68
14 300316 晶盛机 电 2,999,980 62,729,581.80 1.63
15 300059 东方财 富 4,171,260 54,017,817.00 1.41
16 002009 天奇股 份 2,505,234 42,238,245.24 1.10
17 002555 三七互 娱 2,000,067 41,081,376.18 1.07
18 002341 新纶科 技 1,402,000 38,555,000.00 1.00
19 601318 中国平 安 499,970 34,987,900.60 0.91
20 300346 南大光 电 1,257,682 32,863,230.66 0.86
21 300226 上海钢 联 797,691 29,913,412.50 0.78
22 002095 生意宝 856,580 29,860,378.80 0.78
23 000333 美的集 团 472,940 26,215,064.20 0.68 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 52 页 共 74 页
24 601888 中国国 旅 600,000 26,034,000.00 0.68
25 600779 水井坊 481,950 22,555,260.00 0.59
26 000651 格力电 器 500,000 21,850,000.00 0.57
27 300285 国瓷材 料 1,000,018 20,000,360.00 0.52
28 000538 云南白 药 179,148 18,235,474.92 0.48
29 600985 雷鸣科 化 821,900 10,668,262.00 0.28
30 300348 长亮科 技 284,200 4,280,052.00 0.11
31 603688 石英股 份 149,100 2,334,906.00 0.06
32 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.01
33 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.00
34 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
35 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
36 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
37 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
38 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
39 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
40 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
41 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
42 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
43 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
44 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
45 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
46 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
47 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002460 赣锋锂 业 465,267,745.60 12.18
2 002466 天齐锂 业 451,949,129.31 11.83
3 603799 华友钴 业 434,169,365.47 11.36
4 300450 先导智 能 301,308,603.45 7.89
5 002340 格林美 294,973,470.74 7.72
6 002475 立讯精 密 273,339,890.60 7.15
7 002635 安洁科 技 268,053,056.00 7.02 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 53 页 共 74 页
8 002709 天赐材 料 260,483,987.72 6.82
9 002236 大华股 份 232,762,919.70 6.09
10 002384 东山精 密 204,099,283.36 5.34
11 600110 诺德股 份 170,912,391.75 4.47
12 300115 长盈精 密 166,820,386.90 4.37
13 300340 科恒股 份 156,680,028.79 4.10
14 300308 中际旭 创 141,972,293.77 3.72
15 300059 东方财 富 139,684,004.30 3.66
16 002497 雅化集 团 139,408,237.80 3.65
17 002456 欧菲科 技 137,766,734.49 3.61
18 603993 洛阳钼 业 132,949,216.85 3.48
19 002138 顺络电 子 131,219,369.28 3.43
20 600703 三安光 电 129,767,523.74 3.40
21 600884 杉杉股 份 121,693,885.40 3.19
22 000333 美的集 团 113,938,444.96 2.98
23 300033 同花顺 110,680,396.86 2.90
24 002594 比亚迪 110,127,826.19 2.88
25 002611 东方精 工 107,110,036.61 2.80
26 002176 江特电 机 103,253,760.70 2.70
27 600777 新潮能 源 102,811,182.50 2.69
28 600436 片仔癀 100,729,810.07 2.64
29 300136 信维通 信 97,622,166.99 2.56
30 600525 长园集 团 94,830,550.05 2.48
31 000839 中信国 安 94,556,625.65 2.47
32 002389 南洋科 技 90,804,193.58 2.38
33 002386 天原集 团 89,985,540.91 2.36
34 000807 云铝股 份 87,953,140.50 2.30
35 300418 昆仑万 维 87,663,372.48 2.29
36 002415 海康威 视 79,129,915.50 2.07
37 600089 特变电 工 78,401,251.29 2.05
38 002241 歌尔股 份 78,044,667.13 2.04
注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 54 页 共 74 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002340 格林 美 294,038,899.32 7.70
2 002460 赣锋锂 业 270,851,625.39 7.09
3 002709 天赐材 料 241,054,367.48 6.31
4 002466 天齐锂 业 202,416,123.58 5.30
5 600110 诺德股 份 183,690,730.78 4.81
6 002236 大华股 份 176,270,166.82 4.61
7 603799 华友钴 业 167,934,064.11 4.40
8 600884 杉杉股 份 161,471,997.99 4.23
9 600885 宏发股 份 161,252,380.40 4.22
10 300308 中际旭 创 156,042,382.50 4.08
11 600820 隧道股 份 150,287,363.95 3.93
12 002497 雅化集 团 147,459,751.80 3.86
13 300115 长盈精 密 142,476,624.51 3.73
14 002456 欧菲科 技 135,775,044.92 3.55
15 002138 顺络电 子 133,603,077.97 3.50
16 603869 北部湾 旅 129,350,073.94 3.39
17 002635 安洁科 技 127,615,378.73 3.34
18 002475 立讯精 密 122,239,032.75 3.20
19 603993 洛阳钼 业 121,654,644.96 3.18
20 300033 同花顺 115,791,275.63 3.03
21 600525 长园集 团 113,706,874.56 2.98
22 002712 思美传 媒 112,076,846.65 2.93
23 000839 中信国 安 107,100,095.30 2.80
24 002594 比亚迪 107,004,360.77 2.80
25 600491 龙元建 设 106,521,008.79 2.79
26 000921 海信科 龙 103,786,738.09 2.72
27 600406 国电南 瑞 103,737,037.25 2.72
28 002273 水晶光 电 102,553,772.82 2.68
29 002176 江特电 机 101,120,284.17 2.65
30 600452 涪陵电 力 99,889,825.80 2.61
31 300467 迅游科 技 97,921,078.08 2.56
32 002241 歌尔股 份 96,699,950.38 2.53
33 600777 新潮能 源 94,998,778.75 2.49
34 002389 南洋科 技 92,566,210.91 2.42
35 002094 青岛金 王 89,705,210.58 2.35
36 002415 海康威 视 89,177,013.99 2.33 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 55 页 共 74 页
37 000807 云铝股 份 88,316,289.46 2.31
38 600502 安徽水 利 88,252,842.99 2.31
39 600104 上汽集 团 87,091,842.26 2.28
40 002611 东方精 工 87,025,167.80 2.28
41 000333 美的集 团 83,927,118.78 2.20
42 002386 天原集 团 83,768,935.42 2.19
43 300418 昆仑万 维 83,239,866.06 2.18
44 002286 保龄宝 83,029,347.45 2.17
45 002434 万里扬 82,345,763.31 2.16
46 600089 特变电 工 80,165,888.82 2.10
47 600559 老白干 酒 79,859,960.07 2.09
48 300059 东方财 富 79,595,693.64 2.08
49 002636 金安国 纪 78,418,573.15 2.05
50 300166 东方国 信 76,858,195.62 2.01
51 300088 长信科 技 76,741,457.40 2.01
注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 10,237,363,744.45
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 10,846,725,674.07
注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 9,876,800.00 0.26
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,876,800.00 0.26
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 123006 东财转 债 54,210 5,421,000.00 0.14
2 128028 赣锋转 债 44,558 4,455,800.00 0.12
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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1 存出保 证金 1,226,163.36
2 应收证 券清 算款 20,081,528.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,278.26
5 应收申 购款 1,346,505.88
6 其他应 收 款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,705,475.50
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002466 天齐锂 业 46,296,158.65 1.21 增发流 通受 限
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
129,285 24,395.90 5,405,018.62 0.17% 3,148,618,898.03 99.83%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
101,759.93 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 12 月8 日 ) 基金 份额 总额
5,427,975,907.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,659,770,134.62
本报告 期基 金总 申购 份额 774,956,144.04
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,280,702,362.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,154,023,916.65
注:表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先 生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中 国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效,
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效,
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投 资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ,
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效,
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ,
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ,何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 , 增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ,与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ,吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ,
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 , 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ,楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 , 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理, 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理, 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ,吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先 生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效,何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效, 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理, 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效,
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ,赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 (LOF ) 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金(LOF )的 基金 经理 助 理,协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士 为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ,与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ,与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ,增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ,与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ,与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2014 年 12 月 8 日) 起至 本
报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币玖 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
太平洋 证券 2 4,518,074,104.38 21.44% 4,128,307.05 21.40% -
天风证 券 2 4,424,339,628.90 20.99% 4,047,711.78 20.98% -
华创证 券 1 1,718,877,313.61 8.16% 1,566,414.33 8.12% -
中信证 券 2 1,615,471,663.89 7.66% 1,472,179.41 7.63% -
东方证 券 2 1,521,491,612.12 7.22% 1,396,564.04 7.24% -
民生证 券 1 1,400,449,730.92 6.64% 1,304,241.14 6.76% - 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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招商证 券 2 1,206,357,349.37 5.72% 1,105,953.29 5.73% -
国泰君 安 2 1,101,124,318.02 5.22% 1,011,751.63 5.24% -
中金公 司 2 694,490,286.42 3.30% 635,790.87 3.30% -
国金证 券 2 644,028,497.04 3.06% 591,280.26 3.06% -
银河证 券 1 530,232,091.66 2.52% 493,807.89 2.56% -
海通证 券 2 458,890,211.32 2.18% 424,662.33 2.20% -
光大证 券 1 307,139,772.78 1.46% 279,897.01 1.45% -
国信证 券 2 235,460,407.66 1.12% 215,502.88 1.12% -
广发证 券 2 234,529,960.54 1.11% 216,766.06 1.12% -
方正证 券 2 207,748,434.30 0.99% 193,474.80 1.00% -
西藏东 方财
富
2 158,695,603.32 0.75% 116,053.75 0.60% -
中投证 券 2 99,657,966.47 0.47% 92,810.71 0.48% -
华龙证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
上海华 信证
券
1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ,
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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太平洋 证券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
西藏东 方财
富
- - - - - -
中投证 券 - - - - - -
华龙证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
上海华 信证
券
- - - - - -
信达证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
(2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
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(3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
(4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审
批。
(6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
(8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况:
本基金 本报 告期 内新 增2 家证券 公司 的4 个交 易单 元: 方正 证券 (上 交所 单 元和深 交所 单元 ) , 西
藏东方 财富 (上 交所 单元 和深交 所单 元) 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2016 年 年度 资 产净
值的公 告
公司网 站
2017 年 1 月 3 日
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗 下QDII 基金 2016 年 年度资
产净值 的公 告
公司网 站
2017 年 1 月 4 日
3
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 奕丰 金融为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 11 日 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 67 页 共 74 页
4
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 凤凰 金信为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 13 日
5
汇添富 外延 增长 主题 股票 型证 券
投资基 金更 新招 募说 明书 (2016
年第2 号)
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 16 日
6
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告( 国际 医学 、国电
南瑞、 时代 出版 、中 源协 和)
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 17 日
7
汇添富 旗下 公募 基金2016 年第4
季度报 告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所 2017 年 1 月 19 日
8
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 旗下 部分 基金 通过 盈米财
富申购 金额 下限 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 21 日
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的电 子渠 道申 购、 定投 基金费
率优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 23 日
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 联储 证券为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 24 日
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 泉州 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 27 日
12
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 苏宁 基金为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 2 日 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 68 页 共 74 页
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 龙江 银行为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 7 日
14
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告(副
总经理 )
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 国都 证券开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 13 日
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 好买 基金开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 20 日
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 申万 宏源开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 肯特 瑞财富
为代销 机构 并参 与费 率优 惠活动
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
19
汇添富 基金 管理 股 份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 申万 宏源西
部开展 的申 购基 金费 率优 惠活动
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
20
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年年
度报告 及摘 要
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所 2017 年 3 月 29 日 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 69 页 共 74 页
21
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 中国工
商银行 申购 基金 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 30 日
22
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 首创 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
23
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 首创 证券开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
24
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中信 建投证
券开展 的定 投费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 14 日
25
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告( 东方 网络 )
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 18 日
26
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的电 子渠 道申 购、 定投 基金费
率优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 22 日
27
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年一
季报
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所 2017 年 4 月 24 日
28
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 旗下 基金 场外 申购 、定投
单笔金 额下 限及 场外 最低 赎回、
转换、 保留 份额 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中证报,证 券时 报, 2017 年 5 月 3 日 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 70 页 共 74 页
于旗下 部分 基金 增加 中银 国 际证
券为代 销机 构的 公告
上证报,公 司网 站
30
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在中 银国 际证券
开通定 投业 务的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 5 月 5 日
31
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在中 银国 际证券
开通转 换业 务的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 5 月 5 日
32
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 长量 基金开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 6 月 17 日
33
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的手 机银 行申 购、 定投 基金费
率优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
34
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的网 上银 行申 购基 金费 率优惠
活动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
35
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2017 年 上半 年 年度
资产净 值的 公告
公司网 站
2017 年 7 月 3 日
36
汇添富 外延 增长 主题 股票 型证券
投资基 金更 新招 募说 明书 (2017
年第1 号)
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 7 月 15 日
37
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年二
季报
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所 2017 年 7 月 20 日 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 71 页 共 74 页
38
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 华泰 证券开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
39
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 华泰 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
40
汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关
于旗下 部分 基金 参加 中银 国际开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 8 月 7 日
41
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年半
年报
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所 2017 年 8 月 26 日
42
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 广发 银行开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 9 月 13 日
43
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 平安 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 9 月 26 日
44
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 世纪 证券为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 9 月 26 日
45
关于汇 添富 外延 增长 主题 股票型
证券投 资基 金增 加包 商银 行为代
销机构 并参 与费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 10 月 24 日
46
2017 年汇 添富 旗下 基金第3 季度
报告(86 只)
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所 2017 年 10 月 25 日
47 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中证报,证 券时 报, 2017 年 10 月 26 日 汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 72 页 共 74 页
于旗下 部分 基金 增加 基煜 基金为
代销机 构的 公告
上证报,公 司网 站
48
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 四川 天府银
行为代 销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
49
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 伯嘉 基金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
50
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 邮储 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
51
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 苏州 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
52
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的手 机银 行申 购、 定投 基金费
率优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 29 日
53
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 工商 银行开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 29 日
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 73 页 共 74 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要 信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富外延增长股票 2017 年年 度报告
第 74 页 共 74 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 外延增 长主 题股 票型 证券 投资基 金募 集的 文件 ;
2 、 《汇 添富 外延 增长 主题 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ;
3 、 《汇 添富 外延 增长 主题 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
5 、报 告期 内汇 添富 外延 增 长主题 股票 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ;
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅,
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日