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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2017年年度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月28 日 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 
第 2 页 共 81 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 3 页 共 81 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 15 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 17 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 20 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 21 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 22 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 23 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 24 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 25 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 25 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 26 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 27 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 27 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 27 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 27 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 28 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 28 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 28 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 31 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 31 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 32 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 33 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 34 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 62 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 62 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 62 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 62 8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 63 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 63 8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 64 8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 64 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 4 页 共 81 页


8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 65 8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 65 §9 基金份额持有人信 息 ......................................................................................................................... 66 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 66 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 66 9.3 期 末货 币市 场基 金前 十 名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 67 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 68 9.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 68 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 69 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 70 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 70 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 70 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 73 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 73 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 73 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 73 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 73 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 74 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 74 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 79 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 79 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 80 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 81 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 81 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 81 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 5 页 共 81 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 汇添富 添富 通货 币市 场基 金 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 基金主 代码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 16 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 9,019,528,181.84 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇 添 富 添 富 通 货 币 E 下属分 级基 金的 场内 简称 : - - 现金添 富 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000366 000980 511980 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 200,768,325.75 份 8,804,931,690.29 份 13,828,165.80 份 注:1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微 观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、 流 动性需 要的 基础 上实 现更 高的收 益率 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李鹏 郭明 联系电 话 021-28932888 010-66105799 电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 6 页 共 81 页


客户服 务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路288 号6 栋538 室 北京市西城区复兴门内 大 街 55 号 办公地 址 上海市 富城 路99 号震 旦国 际 大楼 21-23 层 北京市西城区复兴门内 大 街 55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 李文 易会满


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 和 《证 券时报 》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com 基金年 度报 告 备 置地 点 上海市富城路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21-23 楼 汇 添富 基 金管 理股 份 有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层 注册登 记机 构 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21-23 层;上海市陆家嘴东路 166 号中国 保险 大 厦3 层


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§3 主要财 务指标、基金 净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3. 1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2017 年 2016 年 2015 年 1 月 16 日( 基金 合 同生 效日)-2015 年 12 月31 日 汇添富 添富通 货币A 汇添富 添富通 货币B 汇添富 添富通 货币 E 汇添富 添富通 货币A 汇添富 添 富通货 币 B 汇添富 添富通 货币 E 汇添富 添富通 货币A 汇添富 添富通 货币 B 汇添富 添 富通货 币 E 本 期 已 实 现 收 益 8,280, 737.85 561,245 ,743.99 131,310 ,251.45 9,141, 483.97 1,233,19 1,490.09 497,455 ,451.25 7,202, 501.51 30,302, 324.31 46,146,9 91.03 本 期 利 润 8,280, 737.85 561,245 ,743.99 131,310 ,251.45 9,141, 483.97 1,233,19 1,490.09 497,455 ,451.25 7,202, 501.51 30,302, 324.31 46,146,9 91.03 本 期 净 值 收 益 率 3.4632 % 3.7121% 3.4602% 2.5538 % 2.7978% 2.5533% 2.7535 % 2.9624% 0.4999% 3. 1. 2


期 末 数 据 和 2017 年末 2016 年末 2015 年末 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 8 页 共 81 页


指 标 期 末 基 金 资 产 净 值 200,76 8,325. 75 8,804,9 31,690. 29 1,382,8 16,580. 20 306,25 4,630. 24 33,497,8 05,092.5 4 7,233,6 17,388. 03 378,07 1,242. 70 5,239,3 85,349. 14 11,876,7 68,560.5 8 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0000 1.0000 100.000 0 1.0000 1.0000 100.000 0 1.0000 1.0000 100.0000 3. 1. 3


累 计 期 末 指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 累 计 净 值 收 益 率 9.0272 % 9.7721% 6.6323% 5.3777 % 5.8431% 3.0660% 2.7535 % 2.9624% 0.4999% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额; 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动损 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、本 基金 A 类、B 类 份额 的收益 分配 按月 结转 份额 ;E 类份 额以 每百 份基 金 为基金 ,每 日计 算收 益并分 配, 计入 投资 人收 益账户 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 9 页 共 81 页


3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添富 添富 通货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9291% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8409% 0.0010% 过去六 个月 1.8543% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.6779% 0.0008% 过去一 年 3.4632% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.1132% 0.0012% 过去三 年 6.5585% 0.0016% 0.7601% 0.0000% 5.7984% 0.0016% 自基金 合同 生效日 起至 今 9.0272% 0.0018% 1.0392% 0.0000% 7.9880% 0.0018% 汇添富 添富 通货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9902% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9020% 0.0010% 过去六 个月 1.9777% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.8013% 0.0008% 过去一 年 3.7121% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.3621% 0.0012% 过去三 年 7.1119% 0.0016% 0.7601% 0.0000% 6.3518% 0.0016% 自基金 合同 生效日 起至 今 9.7721% 0.0019% 1.0392% 0.0000% 8.7329% 0.0019% 汇添富 添富 通货 币 E 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9278% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8396% 0.0010% 过去六 个月 1.8522% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.6758% 0.0008% 过去一 年 3.4602% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.1102% 0.0012% 过去三 年 6.5548% 0.0016% 0.7601% 0.0000% 5.7947% 0.0016% 自基金 合同 生效日 起至 今 6.6323% 0.0016% 0.7698% 0.0000% 5.8625% 0.0016%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比 较 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 11 页 共 81 页


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注: 自 2015 年 1 月 16 日 起,汇 添富 新收 益债 券型 证券投 资基 金转 型为 汇添 富添富 通货 币市 场 基 金,本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日)起 6 个 月 ,建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 13 页 共 81 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 14 页 共 81 页


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注:1 、 本基 金建 仓期 为本 《基金 合同》 生效 之日 (2015 年1 月16 日) 起6 个 月, 建 仓期 结束 时 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 ; 2、自 2015 年 10 月16 日 起, 本 基金 增 设 E 类 份额 类别, 份额 申购 首次 确认 日为 2015 年 10 月 22 日。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 汇添富 添富 通货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 8,280,737.85 - - 8,280,737.85


2016 9,141,483.97 - - 9,141,483.97


2015 7,202,501.51 - - 7,202,501.51


合计 24,624,723.33 - - 24,624,723.33


单位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 16 页 共 81 页


年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 561,245,743.99 - - 561,245,743.99


2016 1,233,191,490.09 - - 1,233,191,490.09


2015 30,302,324.31 - - 30,302,324.31


合计 1,824,739,558.39 - - 1,824,739,558.39


单位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币 E 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 131,310,251.45 - - 131,310,251.45


2016 497,455,451.25 - - 497,455,451.25


2015 46,146,991.03 - - 46,146,991.03


合计 674,912,693.73 - - 674,912,693.73





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海, 在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港) 有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内 委托投资管 理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、 保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基 金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 汇添富 基金 自成 立以 来 , 始终将 投资 业绩 放在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 , 被 誉为 “ 选 股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认 可和信 赖。 目前,汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规 模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ,其 中 公募资 产管 理规 模 ( 剔除 货基口 径)1892 亿元 , 位 居行业 第 7 ; 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银 河证券 基金 研究 中心 数据 ,汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率 分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模( 不含货基 )前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业 绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 , 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续 回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项, 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五 年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”, 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”, “添 富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。 2017 年 ,汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金, 包括 11 只混合 型基 金,5 只指 数 基金,3 只债 券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 , 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 , 汇 添 富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场, 进 一步丰富完 善了公司 的国际 产品 线。 全年 ,公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ,涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、 QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 , 为投资者提供 更加全 面的资 产配 置选 择。 2017 年, 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设, 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 18 页 共 81 页


杆的拳头功能 :添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳 定在千 亿级 别 , 服 务客 户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 , 互 联网金 融对 外合 作业 务取得 重大 突破 。截 至年 底,对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家, 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。 2017 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2900 亿元;获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格, 社保基金 和 基本养老保 险基金业 务规模 快速 增长 ,受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。 2017 年, 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作, 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断 提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等 系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 2017 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富 服务渠 道, 提高 客服 体验 。 2017 年, 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上, 深 入发 掘港 股价 值洼 地, 港 股投 资及 海外债券投资 业绩持续 优 异,汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 , 在最近一年 、三年、 五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一; 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级,在 同类型基 金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。 2017 年, 公司 公益 事业 蓬 勃发展 , 公 益活 动精 彩纷 呈, 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依 托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 , 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 , 并 成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 , 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党 建结合,催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关 系,党员们通 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三 是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动,延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学 计划, 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训; 继续组 织西 部助 学 公 益活动 , 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ; 继 续举 办 海外留学志愿 者支教, 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈,向 公司员工 发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ,作 为 “ 添富 小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。 2018 年, 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期: 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管; 资管 业务 回归本 源, 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ; 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ;汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 19 页 共 81 页


港股通 、沪 伦通 的发 展, 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战 。 汇添富 基金 将始 终 坚 信长期的力量 ,开拓进 取 、奋勇前行, 为筑造中 国 梦添砖加瓦, 为成为中 国 最优秀的资 产管理公 司的梦 想努 力奋 斗! 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇 添 富 货 币 基 金 、 现 金 宝 货 币 基 金 、 添 富 通 货 币 基 金 、 理财14 天 债券基 金 、 理 财 30 天 债券 基 金 、 理 财60 天债 券 基 金 、 实 业 债 债 券 基 金 、 优 选 回 报 混合基 金 、 汇 添 富 鑫 益 定 开债基 金 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 、 添 富 鑫 汇 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理 , 汇 添 富 多 元 收 益 债 券基金的 基 金 经 理 助理。 2016 年6 月7 日 - 11 年 国籍: 中国。 学历: 上 海财经大学经济学硕 士。 业 务资 格: 证券 投 资基金 从业 资格 。 从 业 经历: 曾任 汇添 富基 金 债券交 易员 、 债 券风 控 研究员 。2012 年11 月 30 日至 2014 年 1 月 7 日任浦银安盛基金货 币市场基金的基金经 理。 2014 年1 月 加入 汇 添富基 金, 历任 金融 工 程部高 级经 理、 固定 收 益基金 经理 助理 。2014 年4 月8 日 至今 任汇 添 富多元收益债券基金 的基金 经理 助理 ,2015 年 3 月 10 日至 今任 汇 添富现 金宝 货币 基金 、 汇添富 理 财 14 天债 券 基金、 汇添 富优 选回 报 混 合 基 金 ( 原 理 财 21 天债券 基 金 ) 的 基金 经 理, 2016 年6 月7 日至 今任汇 添富 货币 基金 、 添富通 货币 基金 、 理 财 30 天 债 券 基 金 、 理 财 60 天 债券 基金、 实业 债 债券基 金的 基金 经理 , 2017 年4 月20 日至 今 任汇添富鑫益定开债 基金的 基金 经理 ,2017 年 5 月 15 日至 今任 添 富年年益定开混合基 金 的 基 金 经 理 ,2017汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 20 页 共 81 页


年 6 月 23 日至 今任 添 富鑫汇定开债券基金 的基金 经理 。 陶然 汇 添 富 现 金宝货 币 、 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 的 基 金 经 理 , 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 基 金 、 汇 添 富 和 聚 宝 货币基 金 、 汇 添 富 全 额 宝 货币基 金 、 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 基 金 、 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 基 金 的 基 金 经理助 理。 2017 年9 月7 日 - 7 年 国籍: 中国, 学历: 法 国图卢兹国立综合理 工学院信息系统与软 件开发 硕士 、 法 国图 卢 兹第一大学金融工程 硕士, 相关 业务 资格 : 证券投资基金从业资 格、CFA 。 从 业 经 历 : 曾任海 富通 基金 、 华 安 基金债 券交 易员 ,2016 年9 月 加入 汇添 富基 金 管理股份有限公司, 2016 年9 月9 日 至今 任 汇添富收益快线货币 基金、 汇添 富和 聚宝 货 币基金 、 汇 添富 全额 宝 货币基 金、 汇添 富理 财 7 天债 券基 金的 基金 经 理助理 ,2016 年 9 月 13 日 至 今 任 汇 添 富 收 益快钱货币基金的基 金经理 助理 ,2017 年9 月7 日 至今 任汇 添富 现 金宝货 币、 汇添 富添 富 通货币基金的基金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 , 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法 规及公司制度 规定,本 公 司研究决定, 蒋文玲女 士 休假期间,本 基金的投 资 管理工作由 基金经理 徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 21 页 共 81 页


规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保 各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按 照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。 所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 22 页 共 81 页


行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为11 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年宏 观经 济继 续稳 中 向好, 经济 韧性 表现 强劲 , 超出 市场 此前 的预 期。 全年 GDP 相 比上 年增 长6.9% , 超 过了 年初 政府工 作报 告中 确定 的 6.5% 左右 的增 长目 标。 在推 进和深 入供 给侧 结构 性改革 的大 背景 下, 制造 业整体 保持 较高 的景 气度 ,PMI 全年 在51% 以 上波 动 ,9 月份 PMI 更 是高 达 52.4% , 创下 2012 年 5 月以来 的新 高。 固定 资产 投资方 面,2017 年全 年固 定资产 投资 63 万亿 元, 比 上年 增 长7.2% 。2017 年房 地产 开发 投资 接 近11 万亿 元, 比上 年增 长7% 。 尽管 经历 了一 年 多的房地产调 控,但在 因 城施策和棚改 货币化安 置 等国策 下,诸 多二三线 房 地产市场仍 然热火朝 天。相反,一 线城市和 个 别地区则因为 严厉的限 购 限售政策,房 地产市场 成 交量出现急 剧下跌。 海外需 求方 面, 随着 美国 和欧盟 的经 济持 续复 苏, 海外需 求扭 转之 前进 出口 连续下 降的 局面 。 2017 年全年 出 口15 万亿 元, 比 上年增 长 10.8% , 有 效支 撑我国 经济 形势 的回 暖。 货币政 策方 面, 海外 美联储 全年 加息 三次 并且 从 10 月开 始启 动缩 表计 划 ,逐步 退出 2008 年 以来 的 量化宽 松政 策。 国 内央行坚持 “ 稳健中性 ” 的货币政策, 管好流动 性 的总阀门,更 加强调金 融 风险的防控 ,推动金 融体系 的加 强监 管。 2017 年的 债券 市场 风雨 交 加, 调 整幅 度和 时间 长度 都超出 市场 预期 。 年 初央 行上 调 MLF 等操 作利率 及银 行体 系 在MPA 、LCR 考核 压力 下, 一季 度 债券收 益率 震荡 上行 ;4 月份银 监会 出台 “三 违法” 、“三 套利 ”、 “ 四不当”政策 ,对市场 情 绪造成不小冲 击,债券 收 益率一个月 快速上行汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 23 页 共 81 页


了30bp 左 右; 随后5 月 下 旬资金 面出 现阶 段性 宽松 以及央 行有 意维 护半 年末 的流动 性, 至 7 月份 债券收 益率 回 落20bp 左右。 10 月 份周 行长 提及 下半 年 GDP 增速 可能 达 到7% 的 讲话引 发债 市恐 慌 ; 11 月 央行 等多 部委 发布 《 关于规 范金 融机 构资 产管 理业务 的指 导意 见 ( 征求 意见稿 ) 》 , 正式 拉开 金融监 管的 大幕 , 同时 伴 随着债 券市 场的 深度 调整 。 以 国股 行3M 同业 存单 发 行利率 为例 , 发行 利 率从9 月末 的4.2% 拉升 至 年末 的 5.4% 。 报告 期内 , 本基金 规模 持续 下降 , 操 作上以 保证 组合 流动 性为主。根据 宏观经济 、 货币政策和监 管环境的 变 化,在维护基 金流动性 安 全的情况下 ,灵活调 整基金的配置 思路,以 配 置短期限存款 存单为主 。 具体看,上半 年保持中 性 的债券配置 比例和剩 余期限;下半 年增加回 购 的配置比例, 调整债券 的 配置类别,特 别是减少 了 信用债的配 置比例。 另外结 合流 动性 新规 的要 求,对 剩余 期限 和现 金比 例更加 侧重 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富添 富通货 币 A 基金 份额 净值 为 1.0000 , 本报 告期 基金 份额净 值增 长 率 为 3.4632% ; 截至 本报 告 期末汇 添富 添富 通货 币 B 基金份 额净 值为 1.0000 , 本报告 期基 金份 额净 值增长 率为 3.7121% ; 截 至本报 告期 末汇 添富 添富 通货币 E 基 金份 额净 值为 100.00 ,本 报告 期基 金份额 净值 增长 率 为3.4602% ; 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.3500% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年, 全球 主要 经 济体继 续处 于稳 步复 苏阶 段, 美 国经 济在 特朗 普税 改等新 政刺 激下 有望持续向好 ,欧洲经 济 增长势头正强 劲。国内 经 济形势稳中向 好韧性强 。 十九大之后 发展思路 明确从追求增 速向追求 质 量的方向转变 。伴随供 给 侧结构性改革 的深入, 将 在处置 “僵 尸企业 ” 和化解过剩产 能上不断 前 行;同时推动 传统产业 的 升级,培育成 长出新动 能 ,经济运行 有望保持 在合理的区间 。货币政 策 方面,考虑到 美元仍处 加 息周期,管住 流动性供 给 的总阀门, 重点防控 金融风 险, 推动 金融 体系 回归服 务实 体经 济和 拆卸 复杂的 同业 嵌套 , 依 然是 中国央 行 2018 年的 重 中之重。 所以 , “稳 健 中 性 ” 的货币 政策 将大 概率 坚 持。 监管 环境 方面, 随着 资 管新规 的即 将落 地, 其他各项配套 监管政策 预 计会逐步发布 。监管层 从 严监管出发, 规范金融 市 场交易,整 治金融机 构运营都将重 塑今后的 证 券市场。市场 参与机构 情 绪容易受冲击 ,市场流 动 性波动加大 ,资产价 格波幅加剧, 有可能是 今 年市场的一个 特征,资 产 配置上需要防 范和应对 。 综合上面的 分析,我 们对2018 年债 券市 场的 走 势保持 谨慎 。 鉴于此,本基 金始终坚 持 货币市场基金 作为流动 性 管理工具的定 位,保持 投 资组合的流动 性 安全。资产配 置上,密 切 跟踪经济基本 面、政策 面 和资金面的变 化,灵活 平 衡存款 与债 券的配置汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 24 页 共 81 页


比例。 积极 参与 关键 时点 的机会 ,小 比例 锁 定 3-6 个月的 存款 和存 单。 债券 选择方 面, 合理 分 配 类属资 产的 比例 ,配 置以 高等级 高流 动性 的存 单品 种为主 ,规 避信 用风 险。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察 稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专 项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内 部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面: (一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系 在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对 相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际, 建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公 司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 (二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构 的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行 为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对 基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制, 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ,切实保证 了基金运 作和公 司经 营的 合法 合规 。 (三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公 司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流, 提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控 制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 25 页 共 81 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管 理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9 月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 (2017 年 9 月 5 日《关 于证 券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范 证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止) 等 相关规定和基 金合同的 约 定,日常估 值由本 基 金管理人同本 基金托 管 人 一同进行,基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后,经本基 金托管人 复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进 行。


报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 转型前,汇添 富新收益 债 券型证券投资 基金的《 基 金合同》约定 :在符合 有 关基金分红条 件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 , 每份基 金份 额每 次收 益分 配比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 该次可 供分 配利 润 的 20% ,若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 。本 基金 本报 告期 内未进 行利 润分 配 。 转型后,汇添 富添富通 货 币市场基金的 《基金合 同 》约定:场外 基金份额 的 收益分配原则 为 “本基金根据 每日基金 收 益情况,以每 万份基金 已 实现收益为基 准,为投 资 人每日计算 当日收益 并分配,每日 分配所得 收 益参与下一日 的收益分 配 ,每月集中进 行支付, 收 益分配方式 为红利再 投资 , 免 收再 投资 的费 用。 ” 场 内基 金份 额的 收益 分 配原则 为 “本 基金 根据 每 日基金 收益 情况 , 以 每百份基金已 实现收益 为 基准,为投资 人每日计 算 当日收益并分 配,计入 投 资人收益账 户。收益 分配方式为红 利再投资 , 计入投资人收 益账户, 免 收再投资的费 用。投资 人 收益账户里 的累计未汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 26 页 共 81 页


付收益 和其 持有 的基 金份 额一起 参加 当日 的收 益分 配,并 享有 同等 收益 分配 。 ”


本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日期 间 累计分 配收 益 700,836,733.29 元, 均 以红 利再投 资方 式结 转入 实收 基金。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 27 页 共 81 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 添富通货 币 市场基金的托 管过程中 , 严格遵守《证 券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,完全尽职 尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 汇添富添 富 通货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金 费用开支等 问题上, 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基 金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 2017 年年 度报 告中 财务 指 标、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 28 页 共 81 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2018 )审 字 第60466941_B54 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 汇添富 添富 通货 币市 场基 金全体 基金 份额 持有 人 审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 的 财 务 报 表 , 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ,2017 年 度的 利润 表、所 有者 权 益(基 金净 值) 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。 我们认 为, 后附 的汇 添富 添 富通货 币市 场基 金的 财务 报表在 所有 重 大方面 按照 企业 会计 准则 的规定 编制 , 公 允反 映了 汇 添富添 富通 货 币市场 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注 册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立于汇 添富 添富 通货 币市 场基金 , 并 履行 了职 业道 德 方面的 其他 责 任。 我 们相 信, 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的, 为 发表 审计 意见提 供了 基础 。 强调事 项 不适用 其他事 项 不适用 其他信 息 汇添富添富通货币市 场基 金管理层(以下简称 “管 理层” ) 对其他 信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖 的信 息 , 但不包 括财 务报 表和我 们的 审计 报告 。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 29 页 共 81 页


由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估汇 添富 添富 通货 币市场 基金 的 持续经营能力,披露 与持 续经营相关的事项( 如适 用) ,并 运用持 续经营 假设 , 除 非 计划 进行 清算 、 终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。 治理层 负责 监督 汇添 富添 富通货 币市 场基 金的 财务 报告过 程。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们 运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险, 设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (4)对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对汇 添富 添富 通货 币市 场基金 持续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 , 审 计准则 要求 我们 在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ; 如 果披 露不充 分 , 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 30 页 共 81 页


报告日 可获 得的 信息 。 然 而, 未来 的事 项或 情况 可 能导致 汇添 富添 富通货 币市 场基 金不 能持 续经营 。 (5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否 公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项 进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 注册会 计师 的姓 名 陈








军 会计师 事务 所的 地址 中国


北京 审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日


汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 31 页 共 81 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 2,601,948,596.10 23,438,540,162.79 结算备 付金


- 24,275,469.76 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,862,654,775.57 11,615,223,664.72 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


3,862,654,775.57 11,615,223,664.72 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 3,906,159,999.23 6,586,695,759.21 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 22,435,904.50 194,751,348.57 应收股 利


- - 应收申 购款


66,899.80 49,081,041.76 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


10,393,266,175.20 41,908,567,446.81 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- 849,596,750.15 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


2,876,625.76 13,090,153.24 应付托 管费


958,875.25 4,363,384.40 应付销 售服 务费


415,008.12 3,041,488.25 应付交 易费 用 7.4.7.7 109,769.83 216,374.01 应交税 费


- - 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 32 页 共 81 页


应付利 息


- 192,885.95 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 389,300.00 389,300.00 负债合 计


4,749,578.96 870,890,336.00 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 10,388,516,596.24 41,037,677,110.81 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


10,388,516,596.24 41,037,677,110.81 负债和 所有 者权 益总 计


10,393,266,175.20 41,908,567,446.81 注: 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日,A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额 的基 金份 额净值 为 1.00 元,E 类基金 份额 的基 金份 额净 值为 100.00 元,A 类 基金 份额总 额 200,768,325.75 份;B 类基 金份 额总 额8,804,931,690.29 份; E 类 基金 份额 总额13,828,165.80 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


807,296,861.00 2,024,362,732.27 1.利息 收入


814,754,913.24 2,014,054,493.83 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 495,830,634.80 1,479,179,464.60 债券利 息收 入


247,101,901.34 529,566,088.82 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


71,822,377.10 5,308,940.41 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-7,458,052.24 10,308,238.44 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -7,458,052.24 10,308,238.44 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 33 页 共 81 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 - - 减: 二、费用


106,460,127.71 284,574,306.96 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 60,333,529.98 111,698,503.65 2.托 管费 7.4.10.2.2 20,111,176.62 65,730,316.96 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 12,430,470.74 54,950,100.63 4.交 易费 用 7.4.7.19 - - 5.利 息支 出


12,953,825.60 51,481,049.45 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


12,953,825.60 51,481,049.45 6.其 他费 用 7.4.7.20 631,124.77 714,336.27 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 700,836,733.29 1,739,788,425.31


7.3 所 有者 权 益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 41,037,677,110.81 - 41,037,677,110.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 700,836,733.29 700,836,733.29 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -30,649,160,514.57 - -30,649,160,514.57 其中:1.基 金申 购款 117,469,640,092.42 - 117,469,640,092.42 2.基金 赎回 款 -148,118,800,606.99 - -148,118,800,606.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -700,836,733.29 -700,836,733.29 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 10,388,516,596.24 - 10,388,516,596.24 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 34 页 共 81 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 17,494,225,152.42 - 17,494,225,152.42 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 1,739,788,425.31 1,739,788,425.31 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 23,543,451,958.39 - 23,543,451,958.39 其中:1.基 金申 购款 293,037,147,859.22 - 293,037,147,859.22 2.基金 赎回 款 -269,493,695,900.83 - -269,493,695,900.83 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -1,739,788,425.31 -1,739,788,425.31 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 41,037,677,110.81 - 41,037,677,110.81 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 汇添富添富通 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 是由汇添富新 收益债券 型 证券投资基金 转 型而来。原汇 添富新收 益 债券型证券投 资基金系 经 中国证券监督 管理委员 会 (以下简称 “中国证 监会” ) 证 监许 可[2013]1197 号 文 《 关于 核准 汇添 富新收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 的 准予注册,由基金管理人 汇添富基金管理股份有限 公司向社会公开发行募集 ,基金合同于 2013 年 12 月 10 日 正式 生效 , 首次设 立募 集规 模 为 398,350,312.89 基 金份 额。2015 年 1 月 9 日, 汇 添富新收益债 券型证券 投 资基金基金份 额持有人 大 会以现场方式 召开, 大 会 讨论通过了 关于汇添 富新收益债券 型证券投 资 基金转型相关 事项的议 案 。该大会决议 自该日起 生 效,基金管 理人在五 日内向 中国 证监 会履 行相 应备案 手续 。2015 年 1 月 15 日, 基金 管理 人对 汇 添富新 收益 债券 型证 券投资基 金 进 行 份 额 折 算。 自 汇 添 富 新 收 益 债 券 型证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 折算 日 次 日 ( 即 2015 年1 月16 日 ) 起, 《 汇添 富添富 通货 币市 场基 金基 金合同 》 生效 , 《汇 添富 新 收益债 券型 证券 投资汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 35 页 共 81 页


基金基金合同 》同时失 效 ,汇添富新收 益债券型 证 券投资基金正 式变更为 汇 添富添富通 货币市场 基金 。 自2015 年1 月 16 日起, 《 汇添 富添 富通 货币 市场基 金 基 金合 同 》 正 式 生效 , 由 汇添 富新 收 益债券 型证 券投 资基 金基 金净资 产折 算为 汇添 富添 富通货 币市 场基 金 A 类 16,411,447.28 份基 金 份额。本基金 为契约型 开 放式,存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为汇 添 富基金管理 股份有限 公司,注册登 记机构为 汇 添富基金管理 股份有限 公 司与中国证券 登记结算 有 限责任公司 ,基金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 经中国 证监 会2015 年 9 月25 日 《 关于 准予 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 变更 注册批 复》 , 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金进 行变更 注册 ,增 设 E 类基 金份额 。增 设基 金份 额后 ,本基 金将 分设 A 类 基金份 额 、B 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 。 其中A 类、B 类 基金 份额 为场 外基 金份额 , 注册 登记 机 构为汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司。A 类、B 类基 金 份额的 基金 账户 最低 余额 为分别 为 0.01 份和 5,000,000.00 份 。 若 A 类 基 金 份 额 持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 5,000,000.00 份时, 本基 金的登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 A 类基 金份额 升级 为 B 类基 金份额 ; 若B 类 基金 份额 持有人 在单 个基 金账 户保 留的基 金份 额低 于 5,000,000.00 份 时, 本 基金 的登记 机构 自动 将其 在该 基金账 户持 有的 B 类基 金 份额降 级为 A 类基 金份 额 。E 类基 金份 额为 场 内份额 ,注 册登 记机 构为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ,不 进行 基金 份额 升降级 。本 基 金 A 类 份额 和 B 类 份额 基金 收益 为 “每 日分 配, 按月 支付 ” ,E 类 份额 基金 收益 为 “每日 分配 、利 随本 清” 。 各级 基金 份额 单独 设 置基 金代 码, 并单 独公 布各级 基金 每万 份基 金净 收益/ 每百 份基 金已 实 现收益 和七 日年 化收 益率 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以内(含 一年)的 银 行定期存款、 大额存单 , 期限在一年以 内(含一 年 )的债券回 购,期限 在一年 以内 (含 一年) 的 中央银 行票 据, 剩余 期限 在 397 天 以内 ( 含397 天 ) 的债 券、 资 产支 持 证券、中期票 据,以及 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的货币市 场工具。 本基金在保持 基金资产 的 低风险和高流 动性的前 提 下,力争实现 超越业绩 比 较基准的投 资回报 。 业绩比 较基 准: 活期 存款 利率( 税后 ) 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 36 页 共 81 页


导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基 金业协 会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 本基金的金融 资产于初 始 确认时分类为 交易性金 融 资产及贷款和 应收款项 。 本基 金持有的 交 易性金 融资 产主 要包 括债 券投资 等。 本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 分类 为其 他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 本基金的金融 资产在初 始 确认时以公允 价值计量 。 本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 37 页 共 81 页


进行后 续计 量。 本会 计期 间内, 本基 金持 有的 债券 投资的 摊余 成本 接近 其公 允价值 。 本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量, 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移,且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认。


当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 债 券投 资 买入银行间同 业市场交 易 的债券于成交 日确认为 债 券投资。债券 投资按实 际 支付的全部价 款 入账,其中所 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息, 作为应收 利 息单独核算 ,不构成 债券投资成本 ,对于贴 息 债券,该等利 息应作为 债 券投资成本; 卖出银行 间 同业市场交 易的债券 于成交 日确 认债 券投 资收 益。出 售债 券的 成本 按移 动加权 平均 法结 转。 (2) 回 购协 议 本基金持有的 回购协议 ( 封闭式回购) 以成本列 示 ,按实际利率 (当实际 利 率与合同利率 差 异较小 时, 也可 以 使 用合 同利率 )在 实际 持有 期间 内逐日 计提 利息 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有 重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的 相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产 或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值; 第三 层次 输入 值,相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。 本基金估值采 用摊余成 本 法,其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ,按实际利率 并 考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 其剩 余期 限内 摊销 ,每日 计提 收益 或损 失。 本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值; 本基金 持有 的金 融工 具的 估值方 法具 体如 下: (1) 银 行存 款 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 38 页 共 81 页


本基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示, 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ; (2) 债 券投 资 本基金持有的 附息债券 、 贴现券购买时 采用实际 支 付价款(包含 交易费用 ) 确定初始成本 , 每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ; (3) 回 购协 议 1) 本基 金持 有的 回购 协议 (封 闭式 回购) , 以成 本列 示, 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计 提利息 ; 2) 本基金持有 的 买断式 回 购以协议成本 列示,所 产 生的利息在实 际持有期 间 内逐日计提。 回 购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 , 若双方都能 履约,则 按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约,则 继 续持有现金资 产;若融 券 业务到期无 法履约, 则继续 持有 债券 资产 ,实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ; (4)其他 1) 如有确凿证 据表明按 上 述方法进行估 值不能客 观 反映其公允价 值的,基 金 管理人可根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ; 2) 为了避免采 用摊余成 本 法计算的基金 资产净值 与 按其他可参考 公允价值 指 标计算的基金 资 产净值发生重 大偏离, 从 而对基金份额 持有人的 利 益产生稀释和 不公平的 结 果,基金管 理人于每 一估值 日 , 采 用其 他可 参 考公允 价值 指标 , 对基 金 持有的 估值 对象 进行 重新 评估 , 即 “ 影子 定价” 。 当基金资产净 值与影子 价 格产生重大偏 离,基金 管 理人应根据相 关法律法 规 采取相应措 施,使基 金资产 净值 更能 公允 地反 映基金 资产 价值 ; 3) 如有 新增 事项 ,按 国家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权 利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 39 页 共 81 页


7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额 入 账 。 若 提前 支 取 定 期 存 款,按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入,并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入 与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息损失, 列 入利息收入减 项,存款 利 息收入以净 额列示。 另外, 根据 中国 证监 会令 第 120 号《 货币 市场 基金 监督管 理办 法》 的规 定, 如果出 现因 提前 支 取 而导致的利息 损失的情 形 ,基金管理人 应当使用 风 险准备金予以 弥补,风 险 准备金不足 的,应当 使用固 有资 金予 以弥 补; (2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采 用 实 际支付 价款 ( 包 含交易 费用 )确 定初 始成 本,每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ; (3) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提; (4) 债券投资 收益/损失 于 卖出债券成交 日确认, 并 按卖出债券成 交金额与 其 成本、应收利 息 及相关 费用 的差 额入 账; (5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 , 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的 时候确 认。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 1. 本 基金 场外 基金 份额 的 收益分 配原 则: (1) 同 一类 别内 的每 份基 金 份额享 有同 等分 配权 ; (2) 收 益分 配方 式为 红利 再 投资, 免收 再投 资的 费用 ; (3)“ 每日 分配 、 按 月支 付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 , 以 每万 份基 金 已实现 收益 为基 准,为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ,每日分 配 所得收益参与 下一日的 收 益分配,每 月集中进 行支付 。投 资人 当日 收益 分配的 计算 保留 到小 数点 后 2 位,小 数点 后第 3 位 按去尾 原则 处理 。因 去尾形 成的 余额 进行 再次 分配, 直到 分完 为止 ; 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 40 页 共 81 页


(4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况, 将当 日收 益全 部分 配 , 若 当日 已实 现收 益大 于 零 时 , 为 投资 人 记正收益;若 当日已实 现 收益小于零时 ,为投资 人 记负收益;若 当日已实 现 收益等于零 时,当日 投资人 不记 收益 ; (5) 每 日进 行收 益计 算并 分 配时, 每月 累计 收益 支付 方式只 采用 红利 再投 资 ( 即红利 转基 金份 额)方式,投 资人可通 过 赎回基金份额 获得现金 收 益;若投资人 在每月累 计 收益支付时 ,其累计 收益为正值, 则为投资 人 增加相应的基 金份额; 其 累计收益为负 值,则缩 减 投资人基金 份额。若 投资人赎回基 金份额时 , 其赎 回基金份 额对应的 累 计收益将立即 结清;若 收 益为负值, 则从投资 人赎回 基金 款中 扣除 ; (6) 基 金管 理人 有权 在基 金 注册登 记机 构 条 件允 许的 情形下 , 将 全部 或部 分基 金 份额的 收益 分 配由“ 每日 分配 ,按 月支 付”提 升为 “每 日分 配, 按日支 付” 并予 以公 告; (7) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 , 享 有基 金的收 益分 配权 益; 当日 赎回的 基金 份额 自下一 个工 作日 起, 不享 有基金 的收 益分 配权 益; (8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 2. 本 基金 场内 基金 份额 的 收益分 配原 则: (1) 每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ; (2) 收 益分 配方 式为 红利 再 投资 , 计 入投 资人 收益 账 户, 免收 再投 资的 费用 。 投资人 收益 账户 里的累 计未 付收 益和 其持 有的基 金份 额一 起参 加当 日的收 益分 配, 并享 有同 等收益 分配 权; (3)“ 每日 分配 、 利 随本 清 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 , 以 每百 份基 金 已实现 收益 为基 准,为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ,计入投 资 人收益账户。 投资人赎 回 基金份额时 ,其对应 比例的累计收 益将立即 结 清,以现金支 付给投资 人 ;若累计收益 为负值, 则 从投资人赎 回基金款 中按比例扣除 。投资人 卖 出部分基金份 额时,不 支 付对应的收益 ;但投资 人 份额全部卖 出时,以 现金方 式将 全部 累计 收益 与投资 人结 清 。 投资 人当 日收益 分配 的计 算保 留到 小数点 后 2 位 , 小 数 点后 第3 位 按去 尾原 则处 理; (4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况, 将当 日收 益全 部分 配 , 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 , 为 投资 人 记正收益;若 当日已实 现 收益小于零时 ,为投资 人 记负收益;若 当日已实 现 收益等于零 时,当日 投资人 不记 收益 ; (5) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 , 享 有基 金的收 益分 配权 益; 当日 赎回的 基金 份额 自下一 个工 作日 起, 不享 有基金 的收 益分 配权 益; (6) 当 日买 入的 基金 份额 自 买入当 日起 享有 基金 的收 益分配 权益 ; 当 日卖 出的 基 金份额 自卖 出 当日起 ,不 享有 基金 的收 益分配 权益; 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 41 页 共 81 页


(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税 应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 42 页 共 81 页


人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行 为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减;


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管 理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计 算销 售额 , 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 7.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.3 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 活期存 款 8,948,596.10 28,540,162.79 定期存 款 2,593,000,000.00 23,410,000,000.00 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 43 页 共 81 页


其中: 存款 期 限1-3 个月 1,255,000,000.00 4,500,000,000.00 存款期 限小 于1 个月 625,000,000.00 6,660,000,000.00 存款期 限3 个月~1 年 713,000,000.00 12,250,000,000.00 其他存 款 - - 合计: 2,601,948,596.10 23,438,540,162.79


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 3,862,654,775.57 3,864,967,000.00 2,312,224.43 0.0223% 合计 3,862,654,775.57 3,864,967,000.00 2,312,224.43 0.0223% 项目


上年 度末 2016 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 299,644,195.93 299,490,000.00 -154,195.93 -0.0004% 银行间 市场 11,315,579,468.79 11,296,497,200.00 -19,082,268.79 -0.0465% 合计 11,615,223,664.72 11,595,987,200.00 -19,236,464.72 -0.0469%


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 银行间 市场 3,906,159,999.23 - 合计 3,906,159,999.23 - 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 44 页 共 81 页


项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 银行间 市场 6,586,695,759.21 218,717,823.25 合计 6,586,695,759.21 218,717,823.25


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


金额 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 债券代 码 债券名 称 约定 返售日 估值单 价 数量( 张) 估值 总额 其中: 已出 售 或再质 押总 额 合计





- - - 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 债券代 码 债券名 称 约定 返售日 估值单 价 数量( 张) 估值 总额 其中: 已出 售 或再质 押总 额 银行 间市 场 111618273 16 华夏 CD273 2017 年1 月3 日 96.69 250,000 24,172,500.00 - 银行 间市 场 111615204 16 民生 CD204 2017 年1 月3 日 97.46 2,000,000 194,920,000.00 - 合计





2,250,000 219,092,500.00 - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人 民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,187.91 8,948.18 应收定 期存 款利 息 7,785,008.58 115,393,858.67 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 9,450.00 71,012.37 应收债 券利 息 10,809,549.64 77,605,488.32 应收买 入返 售证 券利 息 3,829,708.37 1,672,041.03 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 45 页 共 81 页


其他 - - 合计 22,435,904.50 194,751,348.57


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 109,769.83 216,374.01 合计 109,769.83 216,374.01


7.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 应付信 息披 露费 300,000.00 320,000.00 应付审 计费 80,000.00 60,000.00 应付账 户维 护费 9,300.00 9,300.00 合计 389,300.00 389,300.00


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 306,254,630.24 306,254,630.24 本期申购 520,806,124.16 520,806,124.16 本期赎 回( 以"-" 号填列) -626,292,428.65 -626,292,428.65 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 46 页 共 81 页


本期末 200,768,325.75 200,768,325.75 金额单 位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币 B 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 33,497,805,092.54 33,497,805,092.54 本期申 购 107,268,646,216.81 107,268,646,216.81 本期赎 回( 以"-" 号填列) -131,961,519,619.06 -131,961,519,619.06 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 8,804,931,690.29 8,804,931,690.29 金额单 位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币 E 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 72,336,173.88 7,233,617,388.03 本期申 购 96,801,877.51 9,680,187,751.45 本期赎 回( 以"-" 号填列) -155,309,885.59 -15,530,988,559.28 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 13,828,165.80 1,382,816,580.20 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 汇添富 添富 通货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 8,280,737.85 - 8,280,737.85 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -8,280,737.85 - -8,280,737.85 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 47 页 共 81 页


本期末 - - - 单位: 人民 币元 汇添富 添富 通货币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 561,245,743.99 - 561,245,743.99 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -561,245,743.99 - -561,245,743.99 本期末 - - - 单位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币 E 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 131,310,251.45 - 131,310,251.45 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -131,310,251.45 - -131,310,251.45 本期末 - - -


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 107,399.60 430,152.79 定期存 款利 息收 入 495,069,510.99 1,474,355,867.84 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 653,724.21 4,216,450.07 其他 - 176,993.90 合计 495,830,634.80 1,479,179,464.60


汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 48 页 共 81 页


7.4.7.12 股 票投 资收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无投 资股 票。 7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31日 上年度 可比 期间 2016年1 月1 日至2016 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 44,500,920,399.33 44,948,218,225.30 减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 )成 本总 额 44,348,136,320.90 44,656,637,468.04 减:应 收利 息总 额 160,242,130.67 281,272,518.82 买卖债 券差 价收 入 -7,458,052.24 10,308,238.44


7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 7.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 未有 股利收 益。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无公 允价 值变动 收益 。


7.4.7.18 其 他收 入 注:本 基金 本报 告期 无其 他收入 。 7.4.7.19 交 易费 用 注:本 基金 本报 告期 无交 易费用 。 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 49 页 共 81 页


2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 审计费 用 80,000.00 60,000.00 信息披 露费 300,000.00 320,000.00 账户维 护费 37,200.00 37,200.00 银行间 划款 费用 153,924.77 237,136.27 上市年 费 60,000.00 60,000.00 合计 631,124.77 714,336.27


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 , 除 7.4.6.1 增 值税 中披 露的 事项外 ,本 基金 无需 要披 露的资 产负 债表 日后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合 伙) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人 注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 50 页 共 81 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 7.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占当期 债 券 回购 成交总额 的 比例 东方证 券股 份有 限 公司 150,000,000.00 100.00% 39,419,700,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 60,333,529.98 111,698,503.65 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 439,087.75 286,492.43 注:(1) 自 2015 年 9 月 25 日起至 2016 年 6 月 30 日止,本 基金管理 人 不收取本基金 的管 理费; 自 2016 年 7 月 1 日起 ,本 基金 管理 人重 新 开始收 取本 基金 的管 理费 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 51 页 共 81 页


(2 ) 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.30% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .30% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每个 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、休 息日 等,支 付日 期顺 延。 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 20,111,176.62 65,730,316.96 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算方 法如 下 : H=E ×0. 1 0%/ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委 托书, 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日 等,支 付日 期顺 延。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添富通 货 币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通 货币E 合计 汇添富 基金 管理 股份有 限公司 153,355.69 1,568,037.46 2,802,344.78 4,523,737.93 中国工 商银 行股 份有 限 公司 269,021.46 1,063.18 0.00 270,084.64 东方证 券股 份有 限公 司 51.24 620.47 815,117.80 815,789.51 合计 422,428.39 1,569,721.11 3,617,462.58 5,609,612.08 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 52 页 共 81 页


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添富通 货 币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通 货币E 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 167,053.35 4,460,405.96 14,639,124.19 19,266,583.50 中国工 商银 行股 份有 限 公司 500,621.92 1,164.16 - 501,786.08 东方证 券股 份有 限公 司 912.11 116.46 1,593,002.58 1,594,031.15 合计 668,587.38 4,461,686.58 16,232,126.77 21,362,400.73 注:基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基 金分为 不同 的类 别, 适用 不同的 销售 服务 费率 。 本 基金 A 类基 金份 额的 年销 售服务 费率 为 0.25% , 对于 由 B 类 降级 为 A 类 的 基金份 额持 有人 ,年 销售 服务费 率应 自其 降级 的确 认日起 适 用 A 类 基金 份额的 费率 。 B 类基 金份 额 的年销 售服 务费 率 为 0.01% , 对于 由A 类升 级 为B 类 的基金 份额 持有 人, 年销售 服务 费率 应自 其升 级的确 认日 起享 受 B 类 基 金份额 的费 率。E 类 基金 份额的 年销 售服 务费 率为0.25% 。各 级基 金份 额的销 售服 务 费 计提 的计 算公式 如下 : H= E× 该类 基金 份额 的年 销售服 务费 率÷ 当年 天数 H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 基金销售服务 费每日计 提 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基 金销售 服务 费划 付指 令, 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个 工作 日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给登记机构 ,由登记 机 构代付给销售 机构。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使 无法按时 支付的 ,支 付日 期顺 延至 最近可 支付 日支 付。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市场交 易的 各关联 方名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限公司 199,915,176.09 149,893,747.19 - - 3,023,000,000.00 292,015.62 上年度 可比 期间 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 53 页 共 81 页


2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场交 易的 各关联 方名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限公司 - 615,141,621.01 - - 4,926,980,000.00 711,915.23 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比区 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 汇添富 添富 通货 币 E









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 东方证 券股 份有限 公司 10.00 0.00% 3,087,409.00 4.27% 注:1 、本 基金 关联 方东 方 证券股 份有 限公 司本 报告 期累计 运 用 2,115,479,800.00 元, 申购 本基 金 E 类份 额 21,154,798.00 份, 申购 费为 0 ;累 计赎 回 3,101,484.00 份, 赎回 费为 0 。均 符合 招 募说明书的规 定。期间累 计获得分红转 投份额 85,463.00 份 ,从二级 市场累 计买入 0 份 ,卖出 21,226,176.00 份。 2、本 基金E 类 基金 份额 面 值为人 民 币 100 元。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国工 商银 行 股份有 限公 司 8,948,596.10 107,399.60 28,540,162.79 430,152.79


汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 54 页 共 81 页


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 汇添富 添富 通货 币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 8,280,737.85 - - 8,280,737.85 - 汇添富 添富 通货 币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 561,245,743.99 - - 561,245,743.99 - 汇添富 添富 通货 币E 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 131,310,251.45 - - 131,310,251.45 - 7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事证 券交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 55 页 共 81 页


7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营 管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构 进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金 在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评 估,以 控制 相应 的信 用风 险。 根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ,本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ,不 低于以 下标 准: 1) 国内 信用 评级 机构 评定 的 A-1 级或 相当 于A-1 级 的短期 信用 级别 ; 2) 根据有关规 定予以豁 免 信用评级的短 期融资券 , 其发行人最近 三年的信 用 评级和跟踪评 级 具备下 列条 件之 一: i) 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于AAA 级 的长期 信用 级别 ; ii) 国际信用 评级机构 评定 的低于中国主 权评级一 个 级别的信用级 别。(例如 , 若中国主权 评 级为A-级 ,则 低于 中国 主 权评级 一 个 级别 的 为BBB+ 级)。 3) 同一 发行 人同 时具 有国 内信用 评级 和国 际信 用评 级的, 以国 内信 用 级 别为 准。 4) 本基金持有 短期融资 券 期间,如果其 信用等级 下 降、不再符合 投资标准 , 应在评级报告 发 布之日 起 20 个 交易 日内 予 以全部 减持 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 56 页 共 81 页


短期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 - 1,188,101,744.61 A-1 以下 - - 未评级 2,884,016,899.66 8,064,563,234.86 合计 2,884,016,899.66 9,252,664,979.47 注:未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 978,637,875.91 2,362,558,685.25 合计 978,637,875.91 2,362,558,685.25 注:未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督 管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 对本基金 组合资产的流 动性风险 进 行管理。本基 金的基金 管 理人采用监控 流动性受 限 资产比例、 份额持有 人集中度、调 整平均 剩 余 期限和平均剩 余存续期 、 压力测试等方 式防范流 动 性风险,并 于开放日 对本基金的申 购赎回情 况 进行监控,保 持基金投 资 组合中的可用 现金头寸 与 之相匹配, 确保本基 金资产的变现 能力与投 资 者赎回需求的 匹配与平 衡 。本基金的基 金管理人 在 基金合同中 设计了巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因开 放申购赎 回 模式带来的 流动性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国家政策性 金融债及 短 期融资券等, 均 在银行间同业 市场交易 ; 因此,本报告 期末本基 金 的其他资产均 能及时变 现 。此外,本 基金可通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的 债券资产汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 57 页 共 81 页


的公允 价值 。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投 资于银行间市 场交易的 固 定收益品种, 以摊余成 本 计价,并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本 确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值,因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风 险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期 末


2017 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行 存款 633,948,596.10 1,455,000,000.00 513,000,000.00 - - - 2,601,948,596.10 交易 性金 融资 产 1,226,482,905.26 1,719,580,419.29 916,591,451.02 - - - 3,862,654,775.57 买入 返售 金融 资产 3,906,159,999.23 - - - - - 3,906,159,999.23 应收 利息 - - - - - 22,435,904.50 22,435,904.50 应收 申购 - - - - - 66,899.80 66,899.80 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 58 页 共 81 页


款 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计 5,766,591,500.59 3,174,580,419.29 1,429,591,451.02 - - 22,502,804.30 10,393,266,175.20 负债











应付 管理 人报 酬 - - - - - 2,876,625.76 2,876,625.76 应付 托管 费 - - - - - 958,875.25 958,875.25 应付 销售 服务 费 - - - - - 415,008.12 415,008.12 应付 交易 费用 - - - - - 109,769.83 109,769.83 其他 负债 - - - - - 389,300.00 389,300.00 负债 总计 - - - - - 4,749,578.96 4,749,578.96 利率 敏感 度缺 口 5,766,591,500.59 3,174,580,419.29 1,429,591,451.02 - - 17,753,225.34 10,388,516,596.24 上年 度末


2016 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行 存款 9,978,540,162.79 6,940,000,000.00 6,520,000,000.00 - - - 23,438,540,162.79 结算 备付 金 24,275,469.76 - - - - - 24,275,469.76 交易 性金 融资 产 2,226,989,004.30 4,474,887,655.72 4,913,347,004.70 - - - 11,615,223,664.72 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 59 页 共 81 页


买入 返售 金融 资产 6,586,695,759.21 - - - - - 6,586,695,759.21 应 收 利息 - - - - - 194,751,348.57 194,751,348.57 应收 申购 款 - - - - - 49,081,041.76 49,081,041.76 其他 资产 - - - - - - 0.00 资产 总计 18,816,500,396.06 11,414,887,655.72 11,433,347,004.70 - - 243,832,390.33 41,908,567,446.81 负债











卖出 回购 金融 资产 款 849,596,750.15 - - - - - 849,596,750.15 应付 管理 人报 酬 - - - - - 13,090,153.24 13,090,153.24 应付 托管 费 - - - - - 4,363,384.40 4,363,384.40 应付 销售 服务 费 - - - - - 3,041,488.25 3,041,488.25 应付 交易 费用 - - - - - 216,374.01 216,374.01 应付 利息 - - - - - 192,885.95 192,885.95 其他 负债 - - - - - 389,300.00 389,300.00 负债 总计 849,596,750.15 - - - - 21,293,585.85 870,890,336.00 利率 敏感 度缺 口 17,966,903,645.91 11,414,887,655.72 11,433,347,004.70 - - 222,538,804.48 41,037,677,110.81 注:上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值,汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 60 页 共 81 页


并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率 敏 感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ; 该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ,且 除利 率之外 的 其他市 场变 量保 持不 变; 该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动; 银行存 款和 结算 备付 金均 以活期 存款 利率 计息 , 假 定利率 变动 仅影 响该 类资 产的未 来 收益, 而对 其本 身的 公允 价值无 重大 影响 ; 买 入返 售金融 资产 利息 收益 在交 易时已 确 定, 不 受利 率变 化影 响。 买入返 售金 融资 产款 的利 息收入 和卖 出回 购金 融资 产款的 利 息支出 在交 易时 均已 确定 ,不受 利率 变化 影响 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 基准利率增 加 25 个 基点 -1,676,076.38 -14,852,218.67 基准利率减 少 25 个 基点 1,679,304.82 14,912,450.42





7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或 未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品, 且以摊余 成本进 行后 续计 量, 因此 无重大 市场 价格 风险 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 61 页 共 81 页


7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 3,862,654,775.57 元, 无划分 为第 一层 次和 第三 层次的 余额 (于2016 年 12 月 31 日 ,属 于第 二 层次的 余 额 为人 民 币 11,615,223,664.72 元 ,无 划 分为第 一层 次和 第三 层次的 余额 ) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 62 页 共 81 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 3,862,654,775.57 37.16 其中: 债券 3,862,654,775.57 37.16








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 3,906,159,999.23 37.58 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,601,948,596.10 25.03 4 其他各项 资产 22,502,804.30 0.22 5 合计 10,393,266,175.20 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.11 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每交易 日 融资余额占 资产净值 比例的 简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 63 页 共 81 页


8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 50 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 55.22 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 10.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 20.00 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 1.91 - 4 90 天( 含) —120 天 1.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 11.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 99.83 -


8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 基金 本 报 告期 未发 生平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 64 页 共 81 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,357,626,418.32 13.07 其中: 政策 性金 融债 1,357,626,418.32 13.07 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,505,028,357.25 24.11 8 其他 - - 9 合计 3,862,654,775.57 37.18 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 198,926,412.76 1.91


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 130242 13 国开 42 4,300,000 430,260,525.55 4.14 2 170410 17 农发 10 3,800,000 378,988,542.41 3.65 3 130216 13 国开 16 3,500,000 349,450,937.60 3.36 4 111720303 17 广 发银 行 CD303 3,500,000 348,563,162.56 3.36 5 111721102 17 渤 海银 行 CD102 2,000,000 199,487,148.76 1.92 6 120227 12 国开 27 2,000,000 198,926,412.76 1.91 7 111711479 17 平 安银 行 CD479 2,000,000 198,802,156.28 1.91 8 111710582 17 兴 业银 行 CD582 2,000,000 198,789,796.19 1.91 9 111720296 17 广 发银 行 CD296 2,000,000 197,589,637.76 1.90 10 111710600 17 兴 业银 行 CD600 2,000,000 195,950,212.50 1.89


8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1698%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0392% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0618% 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 65 页 共 81 页





报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1


本基金估值采用摊余成本 法计价,即估值对 象 以 买入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率或 商 定 利 率 每 日计提利息,并考虑 其买 入时的溢价与折价在 其剩 余期限内平均摊销。 8.9.2 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 22,435,904.50 4 应收申 购款 66,899.80 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 22,502,804.30


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§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 汇 添 富 添 富 通 货 币A 5,752 34,904.09 43,729,049.62 21.78% 157,039,276.13 78.22% 汇 添 富 添 富 通 货 币B 49 179,692,483.48 8,757,170,257.60 99.46% 47,761,432.69 0.54% 汇 添 富 添 富 通 货 币E 1,462 9,458.39 11,710,934.82 84.69% 2,117,230.98 15.31% 合 计 7,263 1,241,846.09 8,812,610,242.04 97.71% 206,917,939.80 2.29%


9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 汇添富 添富 通货 币 E 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-万 能险 2,506,036.00 18.12% 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 67 页 共 81 页


2 大信资 产运 用株 式会 社- 大 信中 国安盈 私募 基金 2,017,062.00 14.59% 3 天安财 产保 险股 份有 限公 司-14 次级定 期债 务 1,700,529.00 12.30% 4 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 594,228.00 4.30% 5 山西晋 城无 烟煤 矿业 集团 有限责 任公司 企业 年金 计划-中 国 工商 银行股 份有 限公 司 524,702.00 3.79% 6 国泰人 寿保 险股 份有 限公 司-自 有资金 413,204.00 2.99% 7 中国建 设银 行股 份有 限公 司企业 年金计 划- 中国 工商 银行 股 份有 限公司 406,825.00 2.94% 8 天安财 产保 险股 份有 限公 司 400,544.00 2.90% 9 天安人 寿保 险股 份有 限公 司-分 红产品 317,641.00 2.30% 10 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司-传 统险产 品 171,093.00 1.24%


9.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 其他机 构 3,035,948,155.65 33.66% 2 其他机 构 1,020,428,914.16 11.31% 3 其他机 构 514,045,707.52 5.70% 4 其他机 构 501,135,473.71 5.56% 5 银行类 机构 500,000,000.00 5.54% 6 银行类 机构 400,000,000.00 4.43% 7 其他机 构 342,780,972.91 3.80% 8 其他机 构 250,603,600.00 2.78% 9 其他机 构 201,706,200.00 2.24% 10 其他机 构 200,000,000.00 2.22% 11 银行类 机构 200,000,000.00 2.22% 12 其他机 构 200,000,000.00 2.22% 13 其他机 构 200,000,000.00 2.22% 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 68 页 共 81 页


14 其他机 构 200,000,000.00 2.22%


9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添富 添富 通货 币A 228.90 0.00% 汇添富 添富 通货 币B 0.00 0.00% 汇添富 添富 通货 币E 0.00 0.00% 合计 228.90 0.00%


9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 汇添富 添富 通 货币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通 货币 E 基金合 同生 效日 (2015 年1 月16 日) 基金 份额 总额 16,411,447.28 - - 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 306,254,630.24 33,497,805,092.54 72,336,173.88 本报告 期基 金总 申购 份额 520,806,124.16 107,268,646,216.81 96,801,877.51 减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 626,292,428.65 131,961,519,619.06 155,309,885.59 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 200,768,325.75 8,804,931,690.29 13,828,165.80 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份 额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 本基 金 E 类 合同 生效 日 为 2015 年10 月 16 日 ,基 金 份额面 值为 人民 币 100 元。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 70 页 共 81 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 71 页 共 81 页


证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先 生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ,何 旻 先生任 该基 金的 基金 经理 。 18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正 式生效 ,吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。 20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 , 刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。 21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 , 何旻 先生 任 该基金 的基 金经 理。 22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正 式生效 ,楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。 23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 , 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理, 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。 24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ,吴 江 宏先生 任该 基金 的基 金经 理。 26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。 27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效,何 旻先 生 和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 72 页 共 81 页


28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效, 李怀 定 先 生任该 基金 的基 金经 理。 29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效, 佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。 31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2017 年 11 月 24 日 正式 生效 ,赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。 32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12 月1 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金合 同 》 于 2017 年 12 月4 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富 沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 (LOF ) 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资 基金(LOF )的 基金 经理 助 理,协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。 35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。 38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ,增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资 基金的 基金 经理 ,与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。 40.基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 73 页 共 81 页


42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2015 年 1 月 16 日) 起至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣 金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 3 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 成交金额 占当期 债 券回购 成交金额 占当期 权证 成交总额 的汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 74 页 共 81 页


例 成交总额 的比例 比例 东方证 券 - - 150,000,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得 总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元 的依据 。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下基 金2016 年年 度 资产 净值的 公告 公司网 站 2017 年 1 月 3 日 2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 公司网 站 2017 年 1 月 4汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 75 页 共 81 页


关于旗 下QDII 基金2016 年年度 资产净 值的 公告 日 3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金 融为代 销机 构的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年1 月11 日 4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加凤 凰金 信为代 销机 构的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年1 月13 日 5 关于汇 添富 添富 通货 币市 场基 金A 类份 额在 天天 基金 调 整申购 金额下 限的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年1 月14 日 6 汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年第 4 季度 报告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站,深 交所 2017 年1 月19 日 7 关于汇 添富 理 财 7/14/30/60 天 债券基 金 、 货 币 (A\B) 、 添富通 (A/E )2017 年 春节 假期 前两个 交易日 暂停 申购 业务 的公 告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2017 年1 月20 日 8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于调 整旗 下部 分基 金通 过盈 米财富 申购 金额 下限 的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年2 月21 日 9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加交 通银 行开展 的电 子渠 道申 购 、 定投基 金费率 优惠 活动 的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网站 2017 年2 月23 日 10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加联 储证 券为代 销机 构的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年2 月24 日 11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加泉 州银 行为代 销机 构的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年2 月27 日 12 汇添富 添富 通货 币市 场基 金更 新招募 说明 书(2017 年第1 号) 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2017 年 3 月 2 日 13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁基 金为代 销机 构的 公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年 3 月 2 日 14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加龙 江银 行为代 销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年 3 月 7 日 15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于高 级管 理人 员变 更的 公告 (副总 经理 ) 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年3 月10 日 16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金在 财通 证券 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年3 月16 日 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 76 页 共 81 页


开通定 投业 务并 参加 定投 费率 优惠活 动的 公告 17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加肯 特瑞 财富为 代销 机构 并参 与费 率优 惠活动 的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年3 月23 日 18 关于理 财7 天\14 天\30 天\60 天、汇 添富 货 币 A\B 、添 富通货 币A\E 2017 年 清明 假期 前 两个 交易日 暂停 申购 业务 的公 告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2017 年3 月27 日 19 汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年年 度报告 及摘 要 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站,深 交所 2017 年3 月29 日 20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加中 信建 投证券 开展 的定 投费 率优 惠活 动的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年4 月14 日 21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加交 通银 行开展 的电 子渠 道申 购 、 定投基 金费率 优惠 活动 的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年4 月22 日 22 关于理 财7 天\14 天\30 天\60 天、汇 添富 货 币 A\B 、添 富通货 币A\E 2017 年 五一 假期 前 两个 交易日 暂停 申购 业务 的公 告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2017 年4 月24 日 23 汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年一 季报 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站,深 交所 2017 年4 月24 日 24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于调 整旗 下基 金场 外申 购、 定 投单笔 金额 下限 及场 外最 低赎 回、转 换、 保留 份额 的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年4 月26 日 25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加中 银国 际证券 为代 销机 构的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年 5 月 3 日 26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金在 中银 国际 证券开 通定 投业 务的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年 5 月 5 日 27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金在 中银 国际 证券开 通转 换业 务的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年 5 月 5 日 28 关于理 财7 天\14 天\30 天\60 天、汇 添富 货 币 A\B 、添 富通货 币A\E 2017 年 端午 假期 前 两个 交易日 暂停 申购 业务 的公 告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2017 年5 月22 日 29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中证报,上 交所, 证券 时报, 2017 年 6 月 9汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 77 页 共 81 页


关于汇 添富 添富 通货 币市 场基 金E 类份 额增 加金 元证 券 为申购 赎回代 理券 商的 公告 上证报,公 司网 站 日 30 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加平 安银 行为代 销机 构的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年6 月27 日 31 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加交 通银 行开展 的手 机银 行申 购 、 定投基 金费率 优惠 活动 的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年 7 月 1 日 32 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加交 通银 行开展 的网 上银 行申 购基 金费 率优惠 活动 的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年 7 月 1 日 33 汇添富 基金 管 理 股份 有限 公司 关于旗 下基 金2017 年上 半 年年 度资产 净值 的公 告 公司网 站 2017 年 7 月 3 日 34 汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年二 季报 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站,深 交所 2017 年7 月20 日 35 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加中 银国 际开展 的定 投费 率优 惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年 8 月 7 日 36 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于代 为履 行基 金经 理职 责的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年8 月18 日 37 汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年半 年报 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站,深 交所 2017 年8 月26 日 38 汇添富 添富 通货 币市 场基 金更 新招募 说明 书(2017 年第2 号) 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2017 年8 月31 日 39 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于增 聘基 金经 理的 公告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2017 年 9 月 8 日 40 关于理 财7 天\14 天\30 天\60 天、汇 添富 货 币 A\B 、添 富通货 币A\E 2017 年 国庆 假期 前 两个 交易日 暂停 申购 业务 的公 告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2017 年9 月25 日 41 2017 年汇 添富 旗下 基金 第3 季 度报告 (86 只) 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站,深 交所 2017 年 10 月 25 日 42 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加伯 嘉基 金为代 销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年11 月9 日 43 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加基 煜基 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年12 月2 日 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 78 页 共 81 页


金为代 销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 44 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加基 煜基 金为代 销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年12 月2 日 45 关于汇 添富 添富 通货 币市 场基 金2018 年 元旦 假期 前暂 停 申购 (含定 投及 转换 入 ) 业 务 的公告 中证报,上 交所, 证券 时报, 上证报,公 司网 站 2017 年 12 月 26 日 46 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加工 商银 行开展 的定 投基 金费 率优 惠活 动的公 告 中证报,证 券时 报,上 证报, 公司网 站 2017 年 12 月 29 日


汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 79 页 共 81 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到 或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金 情况 序 号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017 年08 月18 日 至2017 年08 月29 日;2017 年 09 月 27 日至 2017 年 10 月 17 日;2017 年 11 月01 日至 2017 年 11 月 02 日;2017 年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日 - 6,042,660,90 1.66 3,006,712,74 6.01 3,035,948, 155.65 33.75 % 2 2017 年03 月03 日 至2017 年03 月06 日;2017 年 04 月 06 日至 2017 年 04 月 06 日 3,014,126 ,880.12 31,955,841.2 7 3,046,082,72 1.39 - 0.00% 3 2017 年04 月07 日 至2017 年04 月13 日 - 5,015,058,15 7.09 5,015,058,15 7.09 - 0.00% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当基 金份 额 集中 度较 高 时, 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高, 其 在召 开 持有 人 大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。 2 、巨额赎 回的风 险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时, 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ,基金 份 额持 有 人将 可 能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后, 可 能导 致 基金 规 模较 小, 基金持 续 稳定 运 作可 能 面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责, 执 行相关投 资策略 ,力争 实 现投资目 标。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 80 页 共 81 页


持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时, 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产 净值造成 较大波 动。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元 ,进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告 第 81 页 共 81 页


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 新收益 债券 基金 募集 的文 件;


2 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


4 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ;


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


6 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 13.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼


汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司 13.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 3 月 28 日