汇添富实债：2017年年度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 实 业债 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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§1 重要提 示及目录 
 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 
 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 54 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 54 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55 
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56 
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 56 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57 
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 57 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 67 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 68 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69 
 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况



基金名 称 汇添富 实业 债债 券型 证券 投资基 金 
基金简 称 汇添富 实业 债债券 
基金主 代码 000122 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2013 年 6 月14 日 
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 118,723,342.67 份 
基金合 同存 续期 不定期 
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 实业 债债 券 A 汇添富 实业 债债 券 C 
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000122 000123 
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 67,723,818.76 份 50,999,523.91 份 
 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 在严格 管理 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 实现资 产的 长期 稳健 增 值 。 
投资策 略 本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ；其 中对 实 业 债 的
投资比 例不 低于 债券 类资 产的 80% ，实 业债 指以 生 产制造 和基 础设 施为 主 业 的
企业所 发行 的债 券 ，包 括 公司债 、 企业 债 （含 城投 债） 、 可转 换债 券 、可 分 离
债券、 短期 融资 券 （不 含 金融企 业短 期融 资券 ） 、 中期票 据和 中小 企业 私募 债
券 ； 基 金 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5%。 
业绩比 较基 准 中债综 合指 数 
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种， 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 及股 票 型
基金。 
 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司 
中国建 设银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 李鹏 田青 
联系电 话 021-28932888 010-67595096 
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 
客户服 务电 话


400-888-9918 010-67595096 
传真 021-28932998 010-66275853 
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288
号6 栋538 室 
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 一 号汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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际大 楼21-23 层 院一号 楼 
邮政编 码 200120 100033 
法定代 表人 李文 田国立 
 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
www.99fund.com 
基金年 度报 告备 置地 点 
上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21-23 楼 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司 
 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙) 
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层 
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 
上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21-23 层 




§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1


期
间数据 和
指标 
2017 年 2016 年 2015 年 
 汇添富 实业
债债 券A 
汇添富 实业
债债 券C 
汇添富 实业
债债 券 A 
汇添富 实业
债债 券C 
汇添富 实业
债债 券 A 
汇添富 实业
债债 券C 
本期已 实
现收益 
2,926,313.7
0 
852,654.55 
11,100,624
.64 
5,406,657.
03 
25,080,910
.53 
7,465,238.
38 
本期利 润 
2,067,790.1
3 
358,155.65 
3,143,860.
27 
3,771,743.
05 
23,308,194
.42 
5,671,579.
31 
加权平 均
基金份 额
本期利 润 
0.0151 0.0073 0.0103 0.0235 0.0990 0.0844 
本期加 权
平均净 值
利润率 
1.39% 0.69% 0.90% 2.08% 8.52% 7.37% 
本期基 金
份额净 值
增长率 
1.77% 1.24% 1.17% 0.92% 9.70% 9.23% 
3.1.2


期 2017 年末 2016 年末 2015 年末 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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末数据 和
指标 
期末可 供
分配利 润 
6,084,242.43 
3,295,334.
93 
14,437,020
.11 
2,938,296.
94 
35,813,030
.64 
8,950,944.
95 
期末可 供
分配基 金
份额利 润 
0.0898 0.0646 0.0692 0.0492 0.0999 0.0848 
期末基金
资产净 值 
73,808,061.1
9 
54,294,858
.84 
223,386,70
0.32 
62,806,836
.74 
402,030,94
6.38 
116,732,13
7.37 
期末基 金
份额净 值 
1.090 1.065 1.071 1.052 1.122 1.106 
3.1.3






累计期 末
指标 
2017 年末 2016 年末 2015 年末 
基金份 额
累计净 值
增长率 
39.23% 36.43% 36.81% 34.76% 35.22% 33.53% 
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 
 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
汇添富 实业 债债 券A 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -0.37% 0.08% -1.15% 0.06% 0.78% 0.02% 
过去六 个月 0.18% 0.08% -1.30% 0.05% 1.48% 0.03% 
过去一 年 1.77% 0.10% -3.38% 0.06% 5.15% 0.04% 
过去三 年 12.96% 0.17% -0.98% 0.08% 13.94% 0.09% 
自基金 合同
生效日 起至
今 
39.23% 0.20% 0.34% 0.09% 38.89% 0.11% 









 
汇添富 实业 债债 券C 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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过去三 个月 -0.47% 0.08% -1.15% 0.06% 0.68% 0.02% 
过去六 个月 -0.09% 0.08% -1.30% 0.05% 1.21% 0.03% 
过去一 年 1.24% 0.10% -3.38% 0.06% 4.62% 0.04% 
过去三 年 11.60% 0.16% -0.98% 0.08% 12.58% 0.08% 
自基金 合同
生效日 起至
今 
36.43% 0.20% 0.34% 0.09% 36.09% 0.11% 




3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 6 月 14 日）起 6 个 月，建 仓期 结束 时
各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 。 
 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较 
 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2013 年 6 月 14 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。 
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
单位： 人民 币元 



















































 汇 添富 实业 债债 券 A 
年度 
每10 份基金
份额分 红数 
现金形 式发 放总额 
再 投 资 形 式 发 放
总额 
年 度 利 润 分 配 合
计 
备注 
2017 - - - -


 
2016 0.640 9,577,770.44 3,598,449.92 13,176,220.36


 
2015 0.800 27,043,269.47 5,153,307.85 32,196,577.32


 
合计 1.440 36,621,039.91 8,751,757.77 45,372,797.68


 
单位： 人民 币元 






















































汇添 富实 业 债债 券 C 
年度 
每10 份基金
份额分 红数 
现金形 式发 放总额 
再 投 资 形 式 发 放
总额 
年 度 利 润 分 配 合
计 
备注 
2017 - - - -


 
2016 0.640 2,369,977.30 1,391,805.12 3,761,782.42


 
2015 0.800 5,688,033.74 2,437,441.80 8,125,475.54


 
合计 1.440 8,058,011.04 3,829,246.92 11,887,257.96


 
注：本 基 金2017 年 度未 进 行利润 分配 。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、 专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。 
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 2017 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。 
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。 
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。 
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账 户 数量 持续 增加 。 
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。 
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。 
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩 子” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者 支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。 
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的 资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！ 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限 
证券
从业
年限 
说明 
任职日
期 
离任日
期 
曾刚 
汇 添 富 多 元 收
益 、 可 转 换 债
券 、 实 业 债 债
券 、 双 利 增 强
债 券 、 汇 添 富
安 鑫 智 选 混
合 、 汇 添 富 稳
健 添 利 定 期 开
放 债 券 基 金 、
汇添富 6 月红
定 期 开 放 债 券
基 金 、 汇 添 富
盈 安 保 本 混 合
基 金 、 汇 添 富
盈 稳 保 本 混 合
基 金 、 汇 添 富
保 鑫 保 本 混 合
基 金 、 汇 添 富
长 添 利 定 期 开
放 债 券 基 金 、
添 富 年 年 益 定
开 混 合 基 金 的
基 金 经 理 ， 固
定 收 益 投 资 副
总监。 
2013 年
6 月 14
日 
- 16 年 
国籍 ： 中 国 。 学 历 ： 中 国科 技大学 学士 ， 清华 大
学 MBA 。业 务资 格： 基金 从业资 格。 从业 经历 ：
2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任华 富货
币基金 的基 金经 理、2008 年 5 月 28 日至 2011
年 11 月 1 日任华 富收 益增 强基金 的基 金经 理、
2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日任华 富强
化回报 基金 的基 金经 理。2011 年11 月加 入汇 添
富基金，现任固定收益 投 资副总监。2012 年 5
月 9 日至 2014 年 1 月 21 日任汇 添富 理 财 30 天
基金的 基金 经理， 2012 年6 月 12 日至 2014 年1
月 21 日任 汇添 富理财 60 天基金 的基 金经 理，
2012 年9 月18 日 至今 任汇 添富多 元收 益基 金的
基金经 理， 2012 年10 月 18 日至2014 年9 月 17
日任汇 添富 理 财28 天基 金 的基金 经理 ，2013 年
1 月 24 日至 2015 年 3 月 31 日 任汇 添富 理 财 21
天基金 的基 金经 理，2013 年 2 月 7 日至 今任 汇
添富可 转换 债券 基金 的基 金经理 ，2013 年 5 月
29 日至 2015 年 3 月 31 日 任汇添 富理 财 7 天基
金的基 金经 理，2013 年 6 月 14 日至 今任 汇添 富
实业债 基金 的基 金经 理， 2013 年9 月 12 至2015
年 3 月 31 日任汇 添富 现金 宝货币 基金 的基 金经
理，2013 年12 月 3 日 至今 任汇添 富双 利增 强债
券基金 的基 金经 理，2015 年 11 月 26 日 至今 任
汇添富 安鑫 智选 混合 基金 的基金 经理， 2016 年2
月 17 日至 今任 汇添富 6 月 红定期 开放 债券 基金
的基金 经理 ，2016 年3 月16 日 至今 任汇 添富 稳
健添利 定期 开放 债券 基金 的基金 经理， 2016 年4
月 19 日 至今 任汇 添富 盈安 保本混 合基 金的 基金
经理，2016 年 8 月 3 日至 今任汇 添富 盈稳 保本
混合基 金的 基金 经理 ，2016 年 9 月 29 日 至今 任
汇添富保鑫保本混合基 金 的基金经理，2016 年
12 月 6 日至 今任 汇添 富长 添利定 期开 放债 券基
金的基 金经 理，2017 年 5 月 15 日至 今任 添富 年
年益定 开混 合的 基金 经理 。 
蒋文
玲 
汇 添 富 货 币 基
金 、 现 金 宝 货
币 基 金 、 添 富
2016 年
6 月7 日 
- 11 年 
国籍： 中国 。学 历： 上海 财经大 学经 济学 硕士。
业务资 格： 证券 投资 基金 从业资 格。 从业 经历：
曾任汇 添富 基金 债券 交易 员、债 券风 控研 究员。汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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通 货 币 基 金 、
理财14 天 债券
基金、 理 财 30
天 债 券 基 金 、
理财60 天 债券
基 金 、 实 业 债
债 券 基 金 、 优
选 回 报 混 合 基
金 、 汇 添 富 鑫
益 定 开 债 基
金 、 添 富 年 年
益 定 开 混 合 、
添 富 鑫 汇 定 开
债 券 基 金 的 基
金 经 理 ， 汇 添
富 多 元 收 益 债
券 基 金 的 基 金
经理助 理。 
2012 年11 月30 日至2014 年1 月7 日任浦 银安
盛基金 货币 市场 基金 的基 金经理 。2014 年 1 月
加入汇 添富 基金 ， 历 任金 融工程 部高 级经 理、 固
定收益 基金 经理 助理 。2014 年 4 月 8 日至 今任
汇添富 多元 收益 债券 基金 的基金 经理 助理， 2015
年 3 月 10 日至今 任汇 添富 现金宝 货币 基金 、汇
添富理 财 14 天债 券基 金、 汇添富 优选 回报 混合
基金 （原 理财 21 天 债券 基 金） 的基 金经 理， 2016
年 6 月 7 日 至今 任汇 添富 货币 基 金、 添 富通 货币
基金、 理财 30 天 债券 基金、 理财 60 天 债券 基金、
实业债 债券 基金 的基 金经 理，2017 年4 月20 日
至今任 汇添 富鑫 益定 开债 基金的 基金 经理， 2017
年 5 月 15 日至今 任添 富年 年益定 开混 合基 金的
基金经 理，2017 年 6 月 23 日至今 任 添 富鑫 汇定
开债券 基金 的基 金经 理。 
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；



2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；



3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 ， 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法
规及公司制度 规定，本 公 司研究决定， 蒋文玲女 士 休假期间，曾 刚先生继 续 负责该基金 的投资管
理工作 。本 基金 管理 人已 于 2017 年8 月18 日 就上 述事项 进行 公告 。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公 平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令 。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异 常 情况 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2017 年债 券市 场经 历了 持 续的调 整， 首先 是 1 季度 MPA 考 核的 压力 下， 资金 面偏紧 ， 收 益率
上行，随后四 月份银监 会 出台 “三三四 ”政策， 债 市继续回落：6-7 月 央行 资金面有所松 动，监
管态度 上也 相对 温和 ， 明 确指出 要避 免对 市场 的过 度冲击 ， 不能 引发 新的 风 险， 出现 了 17 年唯 一
一次积 极做 多的 交易 性机 会； 其 后三 季度 相对 平稳 ， 国庆 长假 之后 ，19 大正 式定调 金融 去杠 杆 和
防风险 ， 并 在随 后征 求意 见阶段 反复 强调 。2017 年 宏观基 本面 在市 场预 期略 强和数 据 相 对平 稳 之
间周折，对债 市的影响 远 低于监管层面 ，同时海 外 收紧、联储加 息等也因 为 较早的预判 也 没有带
来显著 的冲 击。 从全 年看 ， 十年 国债 收益 率上 行60BP 左 右， 十年 国开 上行 近100BP ， 信 用债 幅度
也较大 ，中 债总 财富 指数 仅上 涨 0.73% 。 
A 股市 场出 现一 九行 情 ， 集 中在大 消费 等领 域体 现很 强的结 构性 特征 ， 沪深300 上涨22%，而
创业板下跌 11% ；可 转债 年初估值不低 ，同时大 量 的新增转债供 应继续压 缩 估值，但新上 市转债
中不乏基本面 存在优势 的 发行人，在较 为极端的 结 构性个股行情 下，可转 债 整体的表现 一般，但
少数品 种有 较强 的表 现。 全年中 证转 债微 幅0.16% ，基本 持平 。 
2017 年， 本组 合净 值上 涨 1.77% ，纯 债部 分中 性配 置 ，控制 组合 杠杆 和久 期， 坚持对 信评 出
现苗头的敏感 个券及时 卖 出，纯债部分 获得一定 的 正收益；可转 债部分上 半 年中性配置 ，逐步提
高，年 末时 处于 相对 高位 。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本 报告 期末 汇添 富实 业债债 券 A 基金 份额 净值 为 1.090 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为 1.77% ； 截至 本报 告 期末汇 添富 实业 债债 券 C 基金份 额净 值为 1.065 元 ，本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为1.24% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-3.38% 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望2018 年， 宏观 经济 形 势总体 稳健 ， 通胀 不必 担 忧， 供给 侧改 革和 制造 业 升级等 对产 业链
带来新机遇， 消费升级 的 趋势日益清晰 ，而房地 产 和基建可能弱 于往年， 规 范地方政府 融资进一
步约束 资金 来源 ， 且需 要 化解存 量问 题 ， 财 政政 策 空间不 大 。 在 金融 去杠 杆 和防风 险的 总基 调下 ，
货币政 策总 体略 紧，M2 增 速维持 低位 ， 年 内不 排除 加息的 可能 ； 出 于不 因监 管带来 附带 的冲 击或
风险的 考虑 ， 资 金层 面预 计有紧 有松 ， 双 向调 节。 在这种 格局 下，2018 年 债 市向上 和向 下的 机会
不大，如果二 季度监管 的 影响逐步被消 化，或许 存 在走强的 概率 ，但空间 也 较为有限。 随着监 管汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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落地和资管新 规的出台 ， 信用债的压力 更加突出 ， 信用风险存在 从个券向 局 部漫延的可 能，必须
更加谨 慎。 
可转债 的总 体估 值水 平居 中， 从18 年各 大类 资产 的 对比来 看， 可转 债存 在优 势， 也 相对 安全 ，
可以积 极配 置。 
本基金将努力 在相对较 低 风险的前提下 ，做好大 类 资产配置，从 中期把握 转 换时机，精选 投
资品种 ， 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险， 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面： 
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系 
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对 基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。 
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识 
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人 将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指 导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。 
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成 了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配 次数 最
多为 12 次 ， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若 《 基金 合 同》 生效 不 满 3 个
月可不 进行 收益 分配 。 
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
无。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
 
§6 审计报 告 
6.1 审计 报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60466941_B31 号 
 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 汇添富 实业 债债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 
审计意 见 
我们审 计了 后附 的汇 添富 实业债 债券 型证 券投 资基 金的财 务报 表，
包括2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2017 年度 的 利润表 、 所有
者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 相关 财务 报表 附注 。 
我们认 为， 后附 的汇 添富 实 业债债 券型 证券 投资 基金 的财务 报表 在
所有重 大方 面 按 照企 业会 计准则 的规 定编 制， 公允 反 映了汇 添富 实
业债债 券型 证券 投资 基金 2017 年12 月31 日的 财务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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形成审 计意 见的 基础 
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于汇 添富 实业 债债 券型 证券投 资基 金， 并履 行了 职 业道德 方面 的
其他责 任。 我们 相信， 我 们获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的， 为 发
表审计 意见 提供 了基 础。 
强调事 项 不适用 
其他事 项 不适用 
其他信 息 
汇添富实业债债券型 证券 投资基金管理层（以 下简 称“管理层 ” ）
对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。 
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项 需 要报告 。 
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任 
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资
基金的持续经营能力 ，披 露与持续经营相关的 事项 （如适用 ） ，并
运用持 续经 营假 设 ， 除 非 计划进 行清 算 、 终 止运 营 或别无 其他 现实
的选择 。 
治 理 层 负 责 监 督 汇 添 富 实 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告 过
程。 
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任 
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。 
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对汇 添富 实业 债债 券型 证券投 资基 金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 汇
添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 不能 持续 经营 。 
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。 
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 
注册会 计师 的姓 名 陈 露


陈 军 
会计师 事务 所的 地址 中国


北京 
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 594,755.93 5,469,166.20 
结算备 付金


1,240,702.92 2,796,276.24 
存出保 证金


23,210.66 8,571.52 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 151,494,673.80 343,154,272.80 
其中： 股票 投资


- - 
基金投 资


- - 
债券投 资


151,494,673.80 343,154,272.80 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


489,243.83 - 
应收利 息 7.4.7.5 2,167,339.26 3,349,296.60 
应收股 利


- - 
应收申 购款


74,206.71 230,601.80 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


156,084,133.11 355,008,185.16 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


27,000,000.00 64,500,000.00 
应付证 券清 算款


- 3,136,603.89 
应付赎 回款


467,968.69 434,536.62 
应付管 理人 报酬


81,941.14 235,929.09 
应付托 管费


23,411.74 67,408.32 
应付销 售服 务费


18,574.03 32,979.87 
应付交 易费 用 7.4.7.7 - 4,250.00 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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应交税 费


- - 
应付利 息


29,221.91 2,837.50 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 360,095.57 400,102.81 
负债合 计


27,981,213.08 68,814,648.10 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 118,723,342.67 268,219,107.89 
未分配 利润 7.4.7.10 9,379,577.36 17,974,429.17 
所有者 权益 合计


128,102,920.03 286,193,537.06 
负债和 所有 者权 益总 计


156,084,133.11 355,008,185.16 
注： 报告 截止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.079 元 ， 基 金份 额总 额118,723,342.67 份，
其中下 属A 类份 额参 考净 值 1.090 元 ， 份 额总 额67,723,818.76 份； 下属C 类 份额参 考净 值 1.065
元，份 额总 额50,999,523.91 份。



7.2 利 润表 
会计主 体： 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 
一、收入


 6,188,810.13 14,319,472.37 
1.利息 收入


9,834,413.35 23,204,329.89 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 72,832.25 178,428.90 
债券利 息收 入


9,752,345.26 23,001,826.28 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


9,235.84 24,074.71 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）


-2,353,599.39 512,139.58 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -64,994.87 - 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,288,604.52 512,139.58 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 - - 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.17 
-1,353,022.47 -9,591,678.35 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列） 
 
- - 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
7.4.7.18 
61,018.64 194,681.25 
减： 二、费用


3,762,864.35 7,403,869.05 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,408,765.13 3,721,039.75 
2．托 管费 7.4.10.2.2 402,504.34 1,063,154.20 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 208,237.03 721,018.34 
4．交 易费 用 7.4.7.19 19,172.30 13,740.89 
5．利 息支 出


1,318,446.60 1,423,858.71 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


1,318,446.60 1,423,858.71 
6．其 他费 用 7.4.7.20 405,738.95 461,057.16 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列） 
 
2,425,945.78 6,915,603.32 
 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 
实收基金 未 分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
268,219,107.89 17,974,429.17 286,193,537.06 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 2,425,945.78 2,425,945.78 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
-149,495,765.22 -11,020,797.59 -160,516,562.81 
其中：1. 基 金申 购款 197,699,429.61 17,010,914.86 214,710,344.47 
2. 基金 赎回 款 -347,195,194.83 -28,031,712.45 -375,226,907.28 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
118,723,342.67 9,379,577.36 128,102,920.03 
项目 
上年度可比期间 
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
463,957,481.20 54,805,602.55 518,763,083.75 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 6,915,603.32 6,915,603.32 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
-195,738,373.31 -26,808,773.92 -222,547,147.23 
其中：1. 基 金申 购款 831,776,392.60 115,908,483.08 947,684,875.68 
2. 基金 赎回 款 -1,027,514,765.91 -142,717,257.00 -1,170,232,022.91 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列） 
- -16,938,002.78 -16,938,002.78 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
268,219,107.89 17,974,429.17 286,193,537.06 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
汇添富实业债债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2013]53 号 文 《关 于核 准汇 添富 实业 债债券 型证 券投 资 基
金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 汇添富基 金 管理有限公司 （现汇添 富 基金管理股 份有限公
司 ） 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2013 年 6 月 14 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
2,659,569,513.26 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人和
注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股 份 有限 公司 。 
本基金 的投 资范 围为 固定 收益类 金融 工具 ， 包 括国 债、 金 融债、 央行 票据 、 公司债 、 企 业债、
地方政府债、 可转换债 券 、可分离债券 、短期融 资 券、中期票据 、中小企 业 私募债券、 资产支持
证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款 （ 包括 定期 存款 及协 议 存款） ， 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许投 资的汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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其他固定收益 类品种。 本 基金的投资目 标为在严 格 管理风险和保 持资产流 动 性的基础上 ，努力实
现资产 的长 期稳 健 增 值。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合指 数。 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 
(1) 金 融资 产分 类 
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ； 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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本基金 目前 持有 的以 公 允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括债券 投资 ； 
(2) 金 融负 债分 类 
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 按照取得时的 公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ； 
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损 益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益； 
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益； 
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认； 
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。 
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ： 
(1) 股 票投 资 
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账； 
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ； 
(2) 债 券投 资 
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ； 
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转； 
(3) 权 证投 资 
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应 支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ； 
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ； 
(4)股指/国 债期 货投 资 
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ； 
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ； 
(5) 分 离交 易可 转债 
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一 部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本； 
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算； 
(6) 回 购协 议 
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ， 应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。 
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ； 
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值； 
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ； 
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负 债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。



7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实 现汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ； 
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ； 
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提； 
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账； 
(6)债券 投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账； 
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账； 
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ； 
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ； 
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账； 
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ； 
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配； 
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；基
金份额 持有 人可 对 A 类和 C 类基金 份额 分别 选择 不 同的分 红方 式。 选择 采取 红利再 投资 形式 的，
同一类别基金 份额的分 红 资金将按红利 发放日该 类 别的基金份额 净值转成 相 应的同一类 别的基金
份额 ，红利再 投资的份 额 免收申购费。 同一投资 人 持有的同一类 别的基金 份 额只能选择 一种分红
方式，如投资 者在不同 销 售机构选择的 分红方式 不 同，则登记机 构将以投 资 者最后一次 选择的分
红方式 为准 ； 
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 
(4) 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费， 各基 金份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同， 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权； 
(5) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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7.4.6 税项 
7.4.6.1 印 花税 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 
7.4.6.2 增 值税 
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增 试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单 以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ， 未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照 以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 
7.4.6.3 企 业所 得税 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证 券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 
7.4.6.4 个 人所 得税 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 
根据财政 部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股 票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
活期存 款 594,755.93 5,469,166.20 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
存款期 限1 个月 以内 - - 
存款期 限3 个月~1 年 - - 
其他存 款 - - 
合计： 594,755.93 5,469,166.20 
7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 - - - 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 144,013,027.51 141,528,673.80 -2,484,353.71 
银行间 市场 10,013,720.00 9,966,000.00 -47,720.00 
 合计 154,026,747.51 151,494,673.80 -2,532,073.71 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 154,026,747.51 151,494,673.80 -2,532,073.71 
项目 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 - - - 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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债券 
 
交易所 市场 324,325,704.04 323,188,272.80 -1,137,431.24 
银行间 市场 20,007,620.00 19,966,000.00 -41,620.00 
合计 344,333,324.04 343,154,272.80 -1,179,051.24 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 344,333,324.04 343,154,272.80 -1,179,051.24 
 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 136.94 556.71 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 614.13 1,384.13 
应收债 券利 息 2,166,567.36 3,347,322.96 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 9.28 28.51 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 11.55 4.29 
合计 2,167,339.26 3,349,296.60 
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 
7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 - - 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 37 页 共 69 页


 
银行间 市场 应付 交易 费用 - 4,250.00 
合计 - 4,250.00 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 95.57 102.81 
应付信 息披 露费 280,000.00 320,000.00 
应付审 计费 80,000.00 80,000.00 
合计 360,095.57 400,102.81 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
汇添富 实业 债债 券 A 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 208,496,518.77 208,496,518.77 
本期申 购 151,702,351.47 151,702,351.47 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -292,475,051.48 -292,475,051.48 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 67,723,818.76 67,723,818.76 
 
金额单 位： 人民 币元 
汇添富 实业 债债 券 C 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 59,722,589.12 59,722,589.12 
本期申 购 45,997,078.14 45,997,078.14 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -54,720,143.35 -54,720,143.35 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 38 页 共 69 页


 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 50,999,523.91 50,999,523.91 
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
汇添富 实业 债债 券 A 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 14,437,020.11 453,161.44 14,890,181.55 
本期利 润 2,926,313.70 -858,523.57 2,067,790.13 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-11,022,931.27 149,202.02 -10,873,729.25 
其中： 基金 申购 款 12,841,853.23 1,138,663.55 13,980,516.78 
基金赎 回款 -23,864,784.50 -989,461.53 -24,854,246.03 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 6,340,402.54 -256,160.11 6,084,242.43 
 
单位： 人民 币元 
汇添富 实业 债债 券 C 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 2,938,296.94 145,950.68 3,084,247.62 
本期利 润 852,654.55 -494,498.90 358,155.65 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-325,801.89 178,733.55 -147,068.34 
其中： 基金 申购 款 2,753,344.04 277,054.04 3,030,398.08 
基金赎 回款 -3,079,145.93 -98,320.49 -3,177,466.42 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 3,465,149.60 -169,814.67 3,295,334.93 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 16,083.18 100,069.36 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 49,588.08 64,765.79 
其他 7,160.99 13,593.75 
合计 72,832.25 178,428.90 
注：其 他包 括结 算保 证金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 39 页 共 69 页


 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 8,043,446.31 - 
减：卖 出股 票成 本总 额 8,108,441.18 - 
买卖股 票差 价收 入 -64,994.87 - 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日 
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
477,163,700.13 1,229,363,684.73 
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额 
469,727,823.93 1,206,740,615.47 
减：应 收利 息总 额 9,724,480.72 22,110,929.68 
买卖债 券差 价收 入 -2,288,604.52 512,139.58 




7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 
7.4.7.16 股 利收 益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 利收 益。 
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 -1,353,022.47 -9,591,678.35 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 40 页 共 69 页


 
—— 股 票投 资 - - 
—— 债 券投 资 -1,353,022.47 -9,591,678.35 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -1,353,022.47 -9,591,678.35 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日 
基金赎 回 费 收入 61,018.64 194,681.25 
合计 61,018.64 194,681.25 




7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
交易所 市场 交易 费用 18,297.30 3,165.89 
银行间 市场 交易 费用 875.00 10,575.00 
合计 19,172.30 13,740.89 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期 间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 
审计费 用 80,000.00 80,000.00 
信息披 露费 280,000.00 320,000.00 
账户维 护费 37,400.00 37,400.00 
银行划 款费 8,338.95 23,657.16 
合计 405,738.95 461,057.16 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 41 页 共 69 页


 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披 露 的资 产负
债表日 后事 项。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 
中国建设银行股份有限公司（ “ 建设银
行” ） 
基金托 管人 、基 金代 销机 构 
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东 
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
东方证 券股 份有
限公司 
8,043,446.31 100.00% - - 



汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 42 页 共 69 页


 
7.4.10.1.2 债 券交 易 



金额 单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的
比例 
东方证 券股 份有
限公司 
645,514,599.90 100.00% 446,274,596.96 100.00% 




7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回购 
成交总 额的
比例 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回购 
成交总 额的
比例 
东方证 券股 份有
限公司 
6,342,000,000.00 100.00% 8,558,800,000.00 100.00% 




7.4.10.1.4 权 证交 易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































 金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 
东方证 券股 份有
限公司 
7,329.97 100.00% - - 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 
东方证 券股 份有
限公司 
- - - - 
注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 43 页 共 69 页


 
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣 金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
1,408,765.13 3,721,039.75 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
345,002.34 454,369.41 
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H=E×0 .70% / 当 年天 数 
H 为 每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财务数据 ，自动在 月 初五个工作日 内、按照 指 定的帐户路径 进行资金 支 付，基金管 理人无需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、公休假 等 ，支付日期顺 延。费用 自 动扣划后， 基金管理
人应进 行核 对， 如发 现数 据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。 
 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
402,504.34 1,063,154.20 
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H=E×0 .20% / 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财务数据 ，自动在 月 初五个工作日 内、按照 指 定的帐户路径 进行资金 支 付，基金管 理人无需汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 44 页 共 69 页


 
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、公休假 等 ，支付日期顺 延。费用 自 动扣划后， 基金管理
人应进 行核 对， 如发 现 数 据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。 
 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
单位： 人民 币元 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
汇添富 实业 债债 券
A 
汇添富 实业 债债 券C 合计 
中国建 设银 行股 份有 限
公司 
- 37,666.20 37,666.20 
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司 
- 104,593.12 104,593.12 
东方证 券股 份有 限公 司 - - - 
合计 - 142,259.32 142,259.32 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
汇 添 富 实 业 债 债 券
A 
汇添富 实业 债债 券C 合计 
中国建 设银 行股 份有 限
公司 
- 81,774.76 81,774.76 
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司 
- 507,292.93 507,292.93 
东方证 券股 份有 限公 司 - 9.18 9.18 
合计 - 589,076.87 589,076.87 
注： 本 基金A 类 基金 份额 不 收取基 金销 售服 务费 ， C 类 基金份 额的 基金 销售 服务 费年费 率 为 0.40% 。 
本基金 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.40% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ： 
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数 
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费 
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金托 管 人根据与基金 管理人核 对 一致的财务 数据，自
动在月初五个 工作日内 、 按照指定的帐 户路径进 行 资金支付，基 金管理人 无 需再出具资 金划拨指
令。若遇法定 节假日、 公 休假等，支付 日期顺延 。 费用自动扣划 后，基金 管 理人应进行 核对，如
发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商 解决 。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 45 页 共 69 页


 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中 国 建 设 银 行 股
份有限 公司 
594,755.93 16,083.18 5,469,166.20 100,069.36 




7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 
7.4.11 利 润分 配情况 
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
注：本 基金 本报 告期 末 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 46 页 共 69 页


 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
金融资 产款 余 额27,000,000.00 元， 于 2018 年1 月2 日到 期。 该类 交易 要 求 本 基金在 回购 期内 持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。 
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
A-1 - - 
A-1 以下 - - 
未评级 9,966,000.00 19,966,000.00 
合计 9,966,000.00 19,966,000.00 
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性 金融 债。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 47 页 共 69 页


 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
AAA 44,353,590.00 58,642,440.00 
AAA 以下 97,175,083.80 264,545,832.80 
未评级 - - 
合计 141,528,673.80 323,188,272.80 
注：未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自 于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、 流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。 
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ；因此，本期 末
本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基 金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期 资金应对
流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。 
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 48 页 共 69 页


 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 债 券投资、结算 备付金、 存 出保证金及部 分应收申 购 款等，生息 负债主要
为卖出 回购 金融 资产 款。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期
末



2017
年12
月31
日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行
存款 
594,755.93 - - - - - 594,755.93 
结算
备付
金 
1,240,702.92 - - - - - 1,240,702.92 
存出
保证
金 
23,210.66 - - - - - 23,210.66 
交易
性金
融资
产 
10,353,795.00 - 29,242,845.79 111,898,033.01 - - 151,494,673.80 
应收
证券
清算
款 
- - - - - 489,243.83 489,243.83 
应收
利息 
- - - - - 2,167,339.26 2,167,339.26 
应收
申购
款 
29,684.11 - - - - 44,522.60 74,206.71 
资产
总计 
12,242,148.62 - 29,242,845.79 111,898,033.01 - 2,701,105.69 156,084,133.11 
负债












卖出
回购
金融
资产
款 
27,000,000.00 - - - - - 27,000,000.00 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 49 页 共 69 页


 
应付
赎回
款 
- - - - - 467,968.69 467,968.69 
应付
管理
人报
酬 
- - - - - 81,941.14 81,941.14 
应付
托管
费 
- - - - - 23,411.74 23,411.74 
应付
销售
服务
费 
- - - - - 18,574.03 18,574.03 
应付
利息 
- - - - - 29,221.91 29,221.91 
其他
负债 
- - - - - 360,095.57 360,095.57 
负债
总计 
27,000,000.00 - - - - 981,213.08 27,981,213.08 
利率
敏感
度缺
口 
-14,757,851.38 - 29,242,845.79 111,898,033.01 - 1,719,892.61 128,102,920.03 
上年
度末



2016
年12
月31
日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行
存款 
5,469,166.20 - - - - - 5,469,166.20 
结算
备付
金 
2,796,276.24 - - - - - 2,796,276.24 
存出
保证
金 
8,571.52 - - - - - 8,571.52 
交易
性金
融资
产 
21,177,036.00 2,761,920.00 73,848,729.71 221,248,987.09 24,117,600.00 - 343,154,272.80 
应收 - - - - - 3,349,296.60 3,349,296.60 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 50 页 共 69 页


 
利息 
应收
申购
款 
127,591.08 - - - - 103,010.72 230,601.80 
资产
总计 
29,578,641.04 2,761,920.00 73,848,729.71 221,248,987.09 24,117,600.00 3,452,307.32 355,008,185.16 
负债












卖出
回购
金融
资产
款 
64,500,000.00 - - - - - 64,500,000.00 
应付
证券
清算
款 
- - - - - 3,136,603.89 3,136,603.89 
应付
赎回
款 
- - - - - 434,536.62 434,536.62 
应付
管理
人报
酬 
- - - - - 235,929.09 235,929.09 
应付
托管
费 
- - - - - 67,408.32 67,408.32 
应付
销售
服务
费 
- - - - - 32,979.87 32,979.87 
应付
交易
费用 
- - - - - 4,250.00 4,250.00 
应付
利息 
- - - - - 2,837.50 2,837.50 
其他
负债 
- - - - - 400,102.81 400,102.81 
负债
总计 
64,500,000.00 - - - - 4,314,648.10 68,814,648.10 
利率
敏感
度缺
口 
-34,921,358.96 2,761,920.00 73,848,729.71 221,248,987.09 24,117,600.00 -862,340.78 286,193,537.06 
注：上表统计 了本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 51 页 共 69 页


 
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假设 
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况； 
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个 基点 ，且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变； 
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动； 
4.银行 存款 、 结算 备付 金 、 存 出保 证金 和部 分应 收 申购款 均以 活期 存款 利率 计息 ， 假 定
利率变 动仅 影响 该类 资产 的未来 收益 ， 而对 其本 身 的公允 价值 无重 大影 响 。 卖出回 购金
融资产 款的 利息 支出 在交 易时已 确定 ，不 受利 率变 化影响 ； 
5.该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转 换 债券。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ） 
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ） 
基 准 利 率 增 加 25 个
基点 
-768,520.47 -1,597,203.29 
基 准 利 率 减 少 25 个
基点 
775,722.74 1,612,590.73 



 




7.4.13.4.2 外 汇风 险 
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融 工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
公允价 值 
占基金 资
产净值 比汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 52 页 共 69 页


 
值比例
（%） 
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 151,494,673.80 118.26 343,154,272.80 119.90 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 151,494,673.80 118.26 343,154,272.80 119.90 
注：本基金投 资于固定 收 益类资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ，其中 对实 业债的投资比 例不低
于债券 类资 产 的80%；基 金 持有的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
于资产 负债 表日 ，本 基金 面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 上表 所示 。 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
1. 本 基金 的市 场价 格风 险主 要 源于 证券 市场 的系 统性 风 险， 即从 长期 来看 ，本 基
金 所 投资 的证 券与 业绩 比较 基 准的 变动 呈线 性相 关， 且 报告 期内 的相 关系 数在 资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变； 
2. 以 下分 析中 ，除 市场 基准 发 生变 动， 其他 影响 基金 资 产净 值的 风险 变量 保持 不
变。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
沪深300 指 数上 涨 5% 403,638.72 497,866.07 
沪深300 指 数下 跌 5% -403,638.72 -497,866.07 



 
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
7.4.14.1 公允 价值



7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。 
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 53 页 共 69 页


 
于第一层次的余额为人民 币 15,989,727.30 元，属 于第二层次的余额为人 民 币 135,504,946.50
元， 无 划分 为第 三层 次的 余 额 （于2016 年12 月31 日， 属于第 一层 次的 余额 为人 民币47,350,476.40
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 295,803,796.40 元，无 划分 为第 三层 次的 余额） 。 
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动



对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第三层次 。本基金 政 策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时 点。本基
金持有 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 。 
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。 
7.4.14.2 承诺 事项



截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 
7.4.14.3 其他 事项



截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 
7.4.14.4 财务 报表 的批 准



本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 
 
§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 - - 
 其中： 股票 - - 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 151,494,673.80 97.06 
 其中： 债券 151,494,673.80 97.06 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 54 页 共 69 页


 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,835,458.85 1.18 
8 其他各 项资 产 2,754,000.46 1.76 
9 合计 156,084,133.11 100.00 




8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002241 歌尔股 份 8,108,441.18 2.83 
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 
 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002241 歌尔股 份 8,043,446.31 2.81 
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 
 
8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,108,441.18 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,043,446.31 
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 55 页 共 69 页


 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 9,966,000.00 7.78 
 其中： 政策 性金 融债 9,966,000.00 7.78 
4 企业债 券 125,538,946.50 98.00 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） 15,989,727.30 12.48 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 151,494,673.80 118.26 
 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％ ） 
1 170308 17 进出 08 100,000 9,966,000.00 7.78 
2 112267 15 阳房 02 100,000 9,887,000.00 7.72 
3 143146 17 恒信 01 100,000 9,875,000.00 7.71 
4 136178 16 兆泰 01 100,000 9,834,000.00 7.68 
5 112384 16 歌尔 01 100,000 9,823,000.00 7.67 




8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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8.11 投 资组 合报告 附注 
8.11.1


 
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 
8.11.2


 
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股 票库。 
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 23,210.66 
2 应收证 券清 算款 489,243.83 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 2,167,339.26 
5 应收申 购款 74,206.71 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,754,000.46 




8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 110032 三一转 债 4,488,840.00 3.50 
2 110034 九州转 债 3,552,575.00 2.77 
3 110030 格力转 债 1,368,380.00 1.07 
4 128012 辉丰转 债 944,000.00 0.74 
 
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 
 
§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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份额
级别 
持有人
户数
(户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额比
例 
持有份 额 
占总份
额比例 
汇添
富实
业债
债券A 
3,643 18,590.12 2,545,003.79 3.76% 65,178,814.97 96.24% 
汇添
富实
业债
债券C 
1,721 29,633.66 28,089,887.64 55.08% 22,909,636.27 44.92% 
合计 5,364 22,133.36 30,634,891.43 25.80% 88,088,451.24 74.20% 
 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 
占基金 总份 额
比例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金 
汇添富 实
业债债 券
A 
23,252.37 0.03% 
汇添富 实
业债债 券
C 
9.34 0.00% 
合计 23,261.71 0.02% 
 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金 
汇添富 实业 债债 券A 0~10 
汇添富 实业 债债 券C 0 
合计 0~10 
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金 
汇添富 实业 债债 券A 0 
汇添富 实业 债债 券C 0 
合计 0 
 
 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
项目 
汇添富 实业 债债
券A 
汇添富 实业 债债
券 C 
基金合 同生 效日 （2013 年6 月 14 日 ） 基 金份 1,613,754,755.23 1,045,814,758.03 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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额总额 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 208,496,518.77 59,722,589.12 
本报告 期基 金总 申购 份额 151,702,351.47 45,997,078.14 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 292,475,051.48 54,720,143.35 
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列） 
- - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,723,818.76 50,999,523.91 
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 
 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。









 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生 和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。 
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式 生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。 
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。 
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。 
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。 
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。 
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。 
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 60 页 共 69 页


 
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先 生 任该 基金 的基 金经 理。 
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。 
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。 
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。 
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。 
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。 
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先 生共 同管 理该 基金 。 
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。 
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 61 页 共 69 页


 
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。 
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 
42. 2017 年9 月1 日 ， 中 国建设 银行 发布 公告 ， 聘 任纪伟 为中 国建 设银 行资 产托管 业务 部总
经理。 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本基金 投资 策略 未发 生改 变。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2013 年 6 月 14 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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东方证 券 2 8,043,446.31 100.00% 7,329.97 100.00% - 
申万宏 源证
券 
2 - - - - - 
中信证 券 2 - - - - - 
国金证 券 2 - - - - - 
方正证 券 2 - - - - - 
太平洋 证券 2 - - - - - 
联讯证 券 1 - - - - - 
东吴证 券 2 - - - - - 
海通证 券 1 - - - - - 
川财证 券 2 - - - - - 
中泰证 券 2 - - - - - 
西部证 券 2 - - - - - 
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权
证 
成交总 额
的比例 
东方证 券 645,514,599.90 100.00% 6,342,000,000.00 100.00% - - 
申万宏 源证
券 
- - - - - - 
中信证 券 - - - - - - 
国金证 券 - - - - - - 
方正证 券 - - - - - - 
太平洋 证券 - - - - - - 
联讯证 券 - - - - - - 
东吴证 券 - - - - - - 
海通证 券 - - - - - - 
川财证 券 - - - - - - 
中泰证 券 - - - - - - 
西部证 券 - - - - - - 
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序： 
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
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（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。 
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。 
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元 
的依据 。 
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。 
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租 用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况： 
本基金 本报 告期 内新 增4 家证券 公司 的7 个交 易单 元： 海通 证券 （ 上交 所单 元） 、 川 财证 券 （上 交
所单元和深 交所单元） 、中 泰证券（上 交所单元 和深 交所单元） 、 西部证券 （上 交所单元和 深交所
单元） 。 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下 基 金 2016 年 年度
资产净 值的 公告 
公司网 站 2017 年 1 月 3 日 
2 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下QDII 基金2016 年
年度资 产净 值的 公告 
公司网 站 2017 年 1 月 4 日 
3 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 奕
丰金融 为代 销机 构的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 1 月 11 日 
4 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 凤
凰金信 为代 销机 构的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 1 月 13 日 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 64 页 共 69 页


 
5 
汇 添 富 实 业 债 债 券 型 证 券 投
资基金 更新 招募 说明 书 （2016
年第2 号） 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 1 月 16 日 
6 
汇添富 旗 下 公募 基 金 2016 年
第4 季 度报 告 
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所 
2017 年 1 月 19 日 
7 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 通
过 盈 米 财 富 申 购 金 额 下 限 的
公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 2 月 21 日 
8 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交
通银行 开展 的电 子渠 道申 购、
定 投 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 2 月 23 日 
9 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联
储证券 为代 销机 构的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 2 月 24 日 
10 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泉
州银行 为代 销机 构的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 2 月 27 日 
11 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏
宁基金 为代 销机 构的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 2 日 
12 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 龙
江 银 行 为 代 销 机 构 并 参 与 费
率优惠 活动 的公 告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 7 日 
13 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 好
买 基 金 开 展 的 定 投 费 率 优 惠
活动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 20 日 
14 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 肯
特 瑞 财 富 为 代 销 机 构 并 参 与
费率优 惠活 动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 23 日 
15 
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年
年度报 告及 摘要 
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所 
2017 年 3 月 29 日 
16 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参
与 中 国 工 商 银 行 申 购 基 金 费
率优惠 活动 的公 告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 3 月 30 日 
17 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 中 证 报, 证 券 时 报, 2017 年 4 月 11 日 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 65 页 共 69 页


 
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 首
创 证 券 开 展 的 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告 
上证报, 公 司网 站 
18 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 首
创 证 券 开 展 的 定 投 费 率 优 惠
活动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 4 月 11 日 
19 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中
信 建 投 证 券 开 展 的 定 投 费 率
优惠活 动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 4 月 14 日 
20 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交
通银行 开展 的电 子渠 道申 购、
定 投 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 4 月 22 日 
21 
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
一季报 
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所 
2017 年 4 月 24 日 
22 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 调 整 旗 下 基 金 场 外 申
购、 定投 单笔 金额 下限 及 场外
最低赎 回 、 转换 、 保留 份 额的
公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 4 月 26 日 
23 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中
银 国 际 证 券 为 代 销 机 构 的 公
告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 5 月 3 日 
24 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 银
国 际 证 券 开 通 定 投 业 务 的 公
告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 5 月 5 日 
25 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 银
国 际 证 券 开 通 转 换 业 务 的 公
告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 5 月 5 日 
26 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 长
量 基 金 开 展 的 定 投 基 金 费 率
优惠活 动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 6 月 17 日 
27 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 平
安银行 为代 销机 构的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 6 月 27 日 
28 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 中 证 报, 证 券 时 报, 2017 年 7 月 1 日 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 66 页 共 69 页


 
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交
通银行 开展 的手 机银 行申 购、
定 投 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 
上证报, 公 司网 站 
29 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交
通 银 行 开 展 的 网 上 银 行 申 购
基金费 率优 惠活 动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 7 月 1 日 
30 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下 基 金 2017 年 上半
年年度 资产 净值 的公 告 
公司网 站 2017 年 7 月 3 日 
31 
汇 添 富 实 业 债 债 券 型 证 券 投
资基金 更新 招募 说明 书 （2017
年第1 号） 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 7 月 15 日 
32 
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
二季报 
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所 
2017 年 7 月 20 日 
33 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华
泰 证 券 开 展 的 定 投 费 率 优 惠
活动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 8 月 1 日 
34 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华
泰 证 券 开 展 的 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 8 月 1 日 
35 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中
银 国 际 开 展 的 定 投 费 率 优 惠
活动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 8 月 7 日 
36 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 在
工商银 行最 低申 购金 额 、 最低
追加金 额 、 最 低赎 回份 额 和最
低账户 持有 份额 的公 告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 8 月 11 日 
37 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 代 为 履 行 基 金 经 理 职
责的公 告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 8 月 18 日 
38 
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
半年报 
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所 
2017 年 8 月 26 日 
39 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 广
发 银 行 开 展 的 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 9 月 13 日 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 67 页 共 69 页


 
40 
2017 年 汇 添 富 旗 下 基 金 第 3
季度报 告（86 只） 
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所 
2017 年 10 月 25 日 
41 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 基
煜基金 为代 销机 构的 公告 
中 证报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 10 月 26 日 
42 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 四
川 天 府 银 行 为 代 销 机 构 的 公
告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 11 月 9 日 
43 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 伯
嘉 基 金 为 代 销 机 构 并 参 与 费
率优惠 活动 的公 告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 11 月 9 日 
44 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 邮
储 银 行 开 展 的 费 率 优 惠 活 动
的公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 12 月 28 日 
45 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 苏
州 银 行 开 展 的 费 率 优 惠 活 动
的公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 12 月 28 日 
46 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交
通银行 开展 的手 机银 行申 购、
定 投 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 12 月 29 日 
47 
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 工
商 银 行 开 展 的 定 投 基 金 费 率
优惠活 动的 公告 
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站 
2017 年 12 月 29 日 




§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单 一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
投
资
者
类
别 
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 
序
号 
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 
份额占
比 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 68 页 共 69 页


 
20%的
时间
区间



机
构 
1 
2017
年 03
月 07
日至
2017
年 04
月 10
日 
44,443,555.56 0.00 44,443,555.56 0.00 0.00% 
 2 
2017
年 10
月 30
日至
2017
年 12
月 31
日 
0.00 28,089,887.64 0.00 28,089,887.64 23.66% 
个
人 
- - - - - - - 
产品特有 风险 
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。 
2 、巨额赎 回的风 险 
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能
无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。 
3 、基金规 模较小 导致的 风险 
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤 勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。 
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净
值造成较 大波动 。 
5 、提前终 止基金 合同的 风险 
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000
万元，进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。 
 
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 
 
无。





 汇添富实业债债券 2017 年年度 报告 
第 69 页 共 69 页


 
 
§13 备查文 件目录 
 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 实业债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件； 
2 、 《汇 添富 实业 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ； 
3 、 《汇 添富 实业 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ； 
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
5 、报 告期 内汇 添富 实业 债 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ； 
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 
 
13.2 存 放地 点 
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼


汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司 
 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。 
 
 
汇 添富 基 金管 理股 份有限 公司 
2018 年 3 月 28 日
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