汇 添 富 深证 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金 联 接基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情 况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 26
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 56
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 56
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 57
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 65
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 66
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 67
8.7 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 67 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 67
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 67
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 67
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 67
8.12 报告 期末 本 基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 67
8.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 68
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 69
9.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 69
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 69
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 69
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 70
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 71
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 71
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 71
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 74
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 74
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 74
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 74
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 74
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 75
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 80
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 80
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 80
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 81
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 81
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 81
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 深 证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接
基金
基金简 称 汇添富 深 证 300ETF 联接
基金主 代码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 53,346,973.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证300 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 目 标 ETF ， 紧 密 跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 以深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作
为其主 要投 资标 的， 并不 参与目 标 ETF 的 管理 。本 基
金主要 以一 级市 场申 购的 方式投 资于 目 标 ETF， 获取 基
金份额 净值 上涨 带来 的收 益；在 目 标 ETF 基金 份额 二
级 市 场交 易流 动性 较好 的情 况 下， 也可 以通 过二 级市
场买卖 目 标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行活 期存 款利 率（ 税
后）*5%
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 水平 高于
混 合 型基 金、 债券 型基 金与 货 币市 场基 金。 同时 本基
金通过 投资 于目 标 ETF ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 具 有与 标
的 指 数、 以及 标的 指数 所代 表 的股 票市 场相 似的 风险汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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收益特 征。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密 跟踪 标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小
化。
投资策 略 本基 金主要采 取完全复 制法。 正常情况 下，本基 金日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟 踪误 差不 超
过 2% 。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基 金属股票 型基金， 预期风 险与预期 收益水平 高于
混合 型基金、 债券型基 金与货 币市场基 金。同时 本基
金 通过投资 于目标 ETF ，紧 密跟踪标 的指数 ，具有与
标的 指数、以 及标的指 数所代 表的股票 市场相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21-23 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21-23 楼 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21-23 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年
2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -16,701.32 -1,896,832.42 18,339,015.94
本期利 润 8,834,048.32 -11,947,161.33 14,812,223.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1754 -0.2760 0.3339
本期加 权平 均 净 值利 润率 12.65% -20.74% 21.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.41% -18.32% 29.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 17,450,612.19 13,932,145.90 15,933,319.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3271 0.3000 0.3763
期末基 金资 产净 值 77,956,401.80 60,373,231.20 67,382,414.16
期末基 金份 额净 值 1.4613 1.3000 1.5916
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 46.13% 30.00% 59.16%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润 中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.73% 0.97% 1.47% 0.97% -0.74% 0.00%
过去六 个月 5.87% 0.86% 6.46% 0.86% -0.59% 0.00%
过去一 年 12.41% 0.81% 13.14% 0.82% -0.73% -0.01%
过去三 年 18.48% 1.76% 20.64% 1.80% -2.16% -0.04%
过去五 年 56.31% 1.56% 63.21% 1.59% -6.90% -0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
46.13% 1.50% 39.31% 1.55% 6.82% -0.05% 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2011 年 9 月 28 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基 金2015 年 度至2017 年 度均 未进 行利 润分 配。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资 管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混 合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预 期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保 基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赖中立
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属基金
(LOF) 的
基金经
理 、 汇 添
富 恒 生 指
数分级
（QDII ）
基 金 、 汇
添 富 深 证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 中
证 环 境 治
理指数
（LOF）基
金 、 汇 添
富 优 选 回
报 混 合 基
金 、 汇 添
富 中 证 港
股 通 高 股
息 投 资 指
数（LOF ）
基 金 的 基
金经理 。
2015 年1 月6
日
- 10 年
国 籍 ：中 国 ，学 历： 北京
大 学 中国 经 济研 究中 心金
融学硕 士， 相关 业务 资格 ：
证 券 投资 基 金从 业资 格。
从 业 经历 ： 曾任 泰达 宏利
基 金 管理 有 限公 司风 险管
理分析 师 。2010 年8 月加
入 汇 添富 基 金管 理股 份有
限 公 司， 历 任金 融工 程部
分 析 师、 基 金经 理助 理。
2012 年 11 月 1 日 至今 任
汇 添 富黄 金 及贵 金属 基金
(LOF) 的 基 金 经 理 ，2014
年 3 月 6 日至 今任 汇添 富
恒 生 指 数 分级 （QDII ）基
金的基 金经 理，2015 年 1
月 6 日至 今任 汇添 富深 证
300ETF 基 金、 汇添 富深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的
基金经 理， 2015 年 5 月 26
日至 2016 年 7 月 13 日任
汇 添 富香 港 优势 混合 基金
的基金经理，2016 年 12
月 29 日至 今 任汇 添 富中
证环境 治理 指数 （LOF）基
金的基 金经 理，2017 年 5
月 18 日至 今 任汇 添 富优
选 回 报混 合 基金 的基 金经
理，2017 年 11 月 24 日至
今 担 任汇 添 富中 证港 股通
高股息 投资 指数 （LOF）基
金的基 金经 理。
过蓓蓓
汇 添 富 中
证 主 要 消
2015 年 8 月
18 日
- 6 年
国 籍 ：中 国 ，学 历： 中国
科 学 技术 大 学金 融工 程博汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 主
要消费
ETF 联接
基 金 、 汇
添 富 中 证
生 物 科 技
指数
（LOF）基
金 、 汇 添
富 中 证 中
药指数
（LOF）基
金 的 基 金
经理。
士研究 生， 相关 业务 资格 ：
证 券 投资 基 金从 业资 格。
从 业 经历 ： 曾任 国泰 基金
管 理 有限 公 司金 融工 程部
助 理 分析 师 、量 化投 资部
基金经 理助 理。2015 年 6
月 加 入汇 添 富基 金管 理股
份 有 限公 司 任基 金经 理助
理，2015 年 8 月3 日至 今
任 中 证 主 要 消 费 ETF 基
金、中 证医 药卫 生 ETF 基
金、中 证能 源 ETF 基金 、
中证金 融地 产 ETF 基金 、
汇 添 富 中 证主 要 消费 ETF
联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 8 月 18 日 至今 任
汇添富 深 证 300ETF 基金 、
汇 添 富 深 证 300ETF 基金
联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年12 月22 日 至今 任
汇 添 富中 证 生物 科技 指数
（LOF ）基 金的 基金 经理 ，
2016 年12 月29 日 至今 任
汇 添 富 中 证 中 药 指 数
（LOF ）基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的 相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享 有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交 易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期 内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 中国 经济 保持 平 稳运行 ， 全 国居 民人 均可 支配收 入保 持平 稳较 快增 长， 经 济增 长主
要靠内 需拉 动， 其中 消费 需求起 到了 主要 拉动 作用 。 规模 以上 工业 企业 利润 总额增 速 比 2016 年明
显加快，在销 售加快、 价 格上涨等因素 作用下， 煤 炭开采和洗选 业、石油 和 天然气开采 业、黑色
金属矿采选业 、黑色金 属 冶炼和压延加 工业等行 业 利润大幅增加 ，拉动全 部 规模以上工 业利润增
速明显 加快 。反 映在 A 股 市场上 ，2017 年 全年 市场 投资风 格持 续分 化， 资金 流入以 沪深 300、上
证50 为代 表的 蓝筹 价值 股 ， 而 高估 值、 成长 不确 定 性大的 股票 被资 金抛 弃 。 受益于 宏观 经 济 持续
复苏及 供给 侧改 革， 带动 大盘蓝 筹业 绩大 幅回 暖， 而并购 融资 受限 使得 创业 板公司 扩张 步伐 受阻 ，
业绩增速明显 放缓，全 年 食品饮料、家 电、煤炭 行 业涨幅居前， 纺织服装 、 传媒、计算 机跌幅最
大。
本基金在报告 期内遵循 了 指数基金的被 动投资原 则 ，保持了指数 基金的本 质 属性，股票投 资
仓位在 考察 期内 始终 保持 在 90% ～95% 之 间， 基本实 现了有 效跟 踪业 绩比 较基 准的投 资目 的。 本 基
金日常管理中 非常重视 风 险管理，对股 票和现金 头 寸严格管理、 实时监控 ， 基本实现了 基金平稳
运作管 理的 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富深 证 300ETF 联接 基金 份额 净 值为 1.4613 元 ，本 报告 期 基金份 额净 值
增长率 为12.41% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 13.14% ， 收 益率 落后 业绩 比较 基准 0.73% 。 收 益率
的差异 因素 主要 来源 于期 间成份 股分 红、 日常 申购 赎回等 因素 。 本 基金 日均 跟踪误 差 为 0.0133% ，
这一跟 踪误 差水 平远 低于 合同约 定上 限， 在报 告期 达到了 投资 目标 。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年市 场投 资风 格反 映 的是背 后业 绩的 相对 变化 ，2018 年全 球经 济仍 在复 苏过程 中 ， 净出
口和投 资 对GDP 的支 撑作 用将 比 2017 年 有所 增加， 而城市 化的 持续 和人 均收 入的稳 步增 长决 定 了
消费升 级是 今后 我国 经济 增长的 一个 长期 主线 ， 因 此，2018 年我 国宏 观经 济 面值得 期待 。 在 货币
政策方 面 ， 金 融去 杠杆 、 严监管 和居 民去 杠杆 在2018 年 仍然 是重 要工 作， 防 范金融 风险 也是 十九
大以来的首要 工作之一 ， 因此，在全球 进入加息 周 期的背景下， 守住不发 生 系统性金融 风险的底
线上， 货币 政策 的操 作空 间并不 大， 更多 的是 结构 的调整 。
A 股市场风格 短期内 难 以 彻底转变，但 对业绩及 估 值匹配的考量 将逐渐加 大 ，中小创股票 中
有良性 业绩 增长 、 估 值调 整到位 的股 票 在 2018 年 将 获得较 好的 投资 机会 ， 但 中小创 整体 趋势 性机
会还是很难见 到。资金 在 股市的配置将 继续看重 公 司基本面因素 ，低估值 、 稳定真成长 的股票将
继续受 到青 睐。
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 深证300ETF 联 接基金 将严 格遵 守基 金合 同， 继 续坚 持既
定的指 数化 投资 策略 ，积 极采取 有效 方法 去严 格控 制基金 相对 业绩 比较 基准 的跟踪 误差 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真 履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了 内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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作和公 司经 营的 合法 合规 。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继 续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计 准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为 公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10%， 若 《 基金 合同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富深 证 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 的
托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金 法》及其 他 法律法规和基 金合同的 有 关规定，不 存在任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，汇 添富 深 证 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司在 汇添富 深 证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的投 资运 作 、
基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何 损害基金
份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期 内，汇添
富深 证300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 汇 添 富基 金管理 股份 有限 公司 编制 和披露 的汇 添富 深 证 300 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明（2018 ）审 字 第60466941_B19 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金 联 接基金全体基
金份额 持有 人
审计意 见 我们审计了后附的汇添 富 深证 300 交易 型开放式指 数证券投资基
金联接 基金 的财 务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，
2017 年度的利 润表、所有 者权益（基金净值）变 动 表以及相关财
务报表 附注 。
我们认 为， 后附 的汇 添富 深 证300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
联 接 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编
制， 公 允反 映了 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联
接基 金2017 年12 月31 日 的财务 状况 以 及2017 年度 的经营 成果 和
净值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计 师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于汇 添富 深 证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 ， 并
履行了 职业 道德 方面 的其 他责任 。 我们 相信 ， 我们 获 取的审 计证 据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息 汇添富深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金 联 接基金管理层
（以下 简称 “ 管 理层 ” ） 对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告
中涵盖 的信 息， 但不 包括 财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制 ， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估汇 添富 深 证300 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金的持 续经 营能 力， 披露 与 持续经 营相 关
的事项（如适用 ） ，并 运用 持续经营假设，除非 计划 进行清算、终
止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
治理层负责监督汇添富 深 证 300 交易型 开放式指数 证券投资基金
联接基 金的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但 并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对汇 添富 深 证300 交易 型开放 式指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大
不确定 性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告中 提 请 报表 使用者 注意 财
务报表 中的 相关 披露 ； 如 果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意
见。 我 们的结 论基 于截 至 审计报 告日 可获 得的 信息 。 然而， 未来 的
事项或情况可能导致汇 添 富深证 300 交 易型开放式 指数证券投资
基金联 接基 金不 能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计 师 的姓 名
陈
露
陈
军
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,360,717.58 3,235,997.06
结算备 付金
- 1,531.57
存出保 证金
5,962.46 1,496.25
交易性 金融 资产 7.4.7.2 73,666,917.49 57,286,574.94
其中： 股票 投资
1,919,351.40 2,041,323.29
基金 投资
71,745,966.09 55,245,251.65
债券投 资
1,600.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
8,936.05 137,519.50
应收利 息 7.4.7.5 887.99 658.80
应收股 利
- -
应收申 购款
36,340.54 25,708.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
78,079,762.11 60,689,487.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
17,500.32 186,671.07
应付管 理人 报酬
2,533.49 2,097.60
应付托 管费
506.68 419.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,762.05 6,413.25
应交税 费
- - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 100,057.77 120,654.39
负债合 计
123,360.31 316,255.83
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 53,346,973.81 46,441,085.30
未分配 利润 7.4.7.10 24,609,427.99 13,932,145.90
所有者 权益 合计
77,956,401.80 60,373,231.20
负债和 所有 者权 益总 计
78,079,762.11 60,689,487.03
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.4613 元 ， 基 金份 额总 额53,346,973.81 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
9,012,310.96 -11,757,438.15
1.利息 收入
29,446.98 25,040.31
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 29,446.66 25,040.08
债券利 息收 入
0.32 0.23
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
98,320.48 -1,786,335.93
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 120,952.88 -482,717.19
基金 投资 收益 7.4.7.13 -37,518.42 -1,321,829.36
债券投 资收 益 7.4.7.14 63.75 78.43
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 14,822.27 18,132.19
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
7.4.7.18 8,850,749.64 -10,050,328.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.19 33,793.86 54,186.38
减： 二、费用
178,262.64 189,723.18
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 26,031.28 24,236.47
2．托 管费 7.4.10.2.2 5,206.25 4,847.36 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 46,937.11 40,551.35
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 100,088.00 120,088.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
8,834,048.32 -11,947,161.33
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
46,441,085.30 13,932,145.90 60,373,231.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 8,834,048.32 8,834,048.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
6,905,888.51 1,843,233.77 8,749,122.28
其中：1.基 金申 购款 33,478,751.87 12,127,015.71 45,605,767.58
2. 基金 赎回 款 -26,572,863.36 -10,283,781.94 -36,856,645.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
53,346,973.81 24,609,427.99 77,956,401.80
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
42,337,461.72 25,044,952.44 67,382,414.16 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -11,947,161.33 -11,947,161.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
4,103,623.58 834,354.79 4,937,978.37
其中：1.基 金申 购款 38,421,855.54 12,666,984.91 51,088,840.45
2. 基金 赎回 款 -34,318,231.96 -11,832,630.12 -46,150,862.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
46,441,085.30 13,932,145.90 60,373,231.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 深 证300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国
证券监督管理 委员会（以 下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2011]886 号 文 《关于核准汇 添富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 其联 接基 金募集 的批 复》 的核 准， 由基金 管理 人汇 添 富
基金管理有限公司（现汇 添富基金管理股份有限公 司）向社会公开发行募集 ，基金合同于 2011
年 9 月 28 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 336,005,348.19 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人与注册 登 记机构均为汇 添富基金 管 理股份有限 公司，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标ETF 、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。 本基 金主 要投 资于目 标 ETF 、 标 的指 数成 份股和 备选 成份 股。 本 基 金业绩 比较 基准 为 ：
深证300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5% 。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计 准 则 、 《 证券 投 资 基 金 会计 核 算 业 务 指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和基 金投 资等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券及 基 金等，按照取 得
时的公 允价 值作 为初 始确 认金额 ，相 关的 交易 费用 在 发生 时计 入当 期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债 或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票 投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3)权证 投资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转 债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(6) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基 金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有 充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公 允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 32 页 共 81 页
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金 指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日 确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ； 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 33 页 共 81 页
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的 10% ； 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个月 可不 进
行收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 本 基金 同一 类别 的每 一 基 金份 额享 有同 等分 配权 ；
(5) 基金红利 发放日距 离收 益分配基准日 （即可供 分 配利润计算截 止日）的 时 间不得超过 15
个工作 日；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 34 页 共 81 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收 入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未 缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非 流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付 的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股 票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 4,360,717.58 3,235,997.06
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
存款期 限1 个月 以内 - -
存款期 限3 个月~1 年 - -
其他存 款 - -
合计： 4,360,717.58 3,235,997.06
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,980,876.93 1,919,351.40 -61,525.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,600.00 1,600.00 -
银行间 市场 - - -
合计 1,600.00 1,600.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 68,519,390.76 71,745,966.09 3,226,575.33
其他 - - -
合计 70,501,867.69 73,666,917.49 3,165,049.80
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 37 页 共 81 页
股票 2,091,861.61 2,041,323.29 -50,538.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 60,880,413.17 55,245,251.65 -5,635,161.52
其他 - - -
合计 62,972,274.78 57,286,574.94 -5,685,699.84
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 885.11 657.35
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 0.75
应收债 券利 息 0.18 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2.70 0.70
合计 887.99 658.80
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 38 页 共 81 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,762.05 6,413.25
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 2,762.05 6,413.25
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 57.77 654.39
应付信 息披 露费 60,000.00 80,000.00
应付审 计费 40,000.00 40,000.00
合计 100,057.77 120,654.39
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 46,441,085.30 46,441,085.30
本期申 购 33,478,751.87 33,478,751.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -26,572,863.36 -26,572,863.36
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 53,346,973.81 53,346,973.81
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 15,263,637.54 -1,331,491.64 13,932,145.90
本期利 润 -16,701.32 8,850,749.64 8,834,048.32
本期基金份额交易 2,203,675.97 -360,442.20 1,843,233.77 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 10,796,642.71 1,330,373.00 12,127,015.71
基金赎 回款 -8,592,966.74 -1,690,815.20 -10,283,781.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,450,612.19 7,158,815.80 24,609,427.99
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 27,551.66 23,761.23
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 306.09 326.24
其他 1,588.91 952.61
合计 29,446.66 25,040.08
注： 其他 包括 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
146,077.49 -140,188.32
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -25,124.61
-342,528.87
合计 120,952.88
-482,717.19
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 13,549,130.09 11,590,711.26
减：卖 出股 票成 本总 额 13,403,052.60 11,730,899.58
买卖股 票差 价收 入 146,077.49 -140,188.32
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
申购基 金份 额总 额 18,639,360.00 15,969,440.00
减：现 金支 付申 购款 总额 1,589,391.67 1,439,310.86
减：申 购股 票成 本总 额 17,239,095.88 14,935,123.06
加：申 购可 收退 补款 164,002.94 62,465.05
申购差 价收 入 -25,124.61 -342,528.87
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 10,958,830.57 10,220,281.80
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 10,996,348.99 11,542,111.16
基金投 资收 益 -37,518.42 -1,321,829.36
7.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
663.89 778.74
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
600.00 700.00
减：应 收利 息总 额 0.14 0.31
买卖债 券差 价收 入 63.75 78.43
7.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 41 页 共 81 页
7.4.7.16 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投 资产 生 的 股利 收益 14,822.27 18,132.19
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 14,822.27 18,132.19
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 8,850,749.64 -10,050,328.91
—— 股 票投 资 -10,987.21 -85,587.62
—— 债 券投 资 - -
—— 基 金投 资 8,861,736.85 -9,964,741.29
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 8,850,749.64 -10,050,328.91
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 33,793.86 54,186.38
合计 33,793.86 54,186.38
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 42 页 共 81 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
46,937.11 40,551.35
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 46,937.11 40,551.35
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 60,000.00 80,000.00
账户维 护费 - -
银行划 款费 88.00 88.00
合计 100,088.00 120,088.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负
债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金 代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 43 页 共 81 页
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
33,389,383.47 100.00% 28,960,045.61 100.00%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
663.89 100.00% 778.74 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.4 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 44 页 共 81 页
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
东方证券股份
有限公司
- - 125,874.50 100.00%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行基 金交易 。
7.4.10.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
29,891.65 100.00% 2,762.05 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
25,886.80 100.00% 6,413.25 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,031.28 24,236.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
63,694.61 64,914.80
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 本基 金的 管理 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年 费率 计汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 45 页 共 81 页
提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.5 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标 ETF 份额 所对应 的资 产净 值后 的余 额，若 为负 数， 则 E
取0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书 ， 于 次月 前2 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。 遇 法 定节假 日 、 公 休假 等,
支付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,206.25 4,847.36
注: 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 本基 金的 托管 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目 标ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （ 若为 负数 ， 则 取0）的 0.10% 的 年费 率
计提。 托管 费的 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则E
取0
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若 遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同 业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 46 页 共 81 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
4,360,717.58 27,551.66 3,235,997.06 23,761.23
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 50,214,142 份目 标ETF 基金份 额， 占其 总份 额的 比例 为 78.52% 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月 26
日
2018
年1 月
3 日
配股流
通受限
11.06 53.21 30 331.80 1,596.30 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123004
铁汉
转债
2017 年
12 月 18
日
2018
年1 月
26 日
未上市 100.00 100.00 2 200.00 200.00 -
128024 宁行 2017 年 2018 未上市 100.00 100.00 13 1,300.00 1,300.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 47 页 共 81 页
转债 12 月5
日
年1 月
12 日
128028
赣锋
转债
2017 年
12 月 21
日
2018
年1 月
19 日
未上市 100.00 100.00 1 100.00 100.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002739 万达电
影
2017 年
7 月 4
日
重大
资产
重组
停牌
52.04 - - 700 36,972.55 36,428.00 -
000540 中天金
融
2017 年
8 月 21
日
重大
资产
重组
停牌
7.35 - - 3,700 27,122.88 27,195.00 -
300156 神雾环
保
2017 年
7 月 17
日
重大
事项
停牌
24.16 2018 年
1 月 17
日
21.74 600 14,496.00 14,496.00 -
000031 中粮地
产
2017 年
7 月 24
日
重大
资产
重组
停牌
8.00 - - 1,700 13,503.87 13,600.00 -
000592 平潭发
展
2017 年
8 月 9
日
重大
资产
重组
停牌
5.75 2018 年
1 月 29
日
5.70 2,200 12,492.41 12,650.00 -
300104 乐视网 2017 年
4 月 17
日
重大
资产
重组
停牌
3.91 2018 年
1 月 24
日
13.80 3,000 46,000.00 11,730.00 -
000806 银河生
物
2017 年
7 月 18
日
重大
资产
重组
停牌
10.76 2018 年
1 月 18
日
10.01 1,000 10,955.93 10,760.00 -
000006 深振业
A
2017 年
9 月 11
日
重大
资产
重组
停牌
9.85 2018 年
3 月8 日
8.87 1,000 9,542.87 9,850.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 48 页 共 81 页
000979 中弘股
份
2017 年
9 月 7
日
重大
资产
重组
停牌
1.94 2018 年
2 月 14
日
1.75 4,500 8,726.07 8,730.00 -
000930 中粮生
化
2017 年
10 月24
日
重大
资产
重组
停牌
13.34 - - 600 8,056.09 8,004.00 -
002470 金正大 2017 年
10 月25
日
重大
资产
重组
停牌
9.15 2018 年
2 月9 日
8.24 800 7,105.61 7,320.00 -
300383 光环新
网
2017 年
11 月 7
日
重大
资产
重组
停牌
13.19 2018 年
3 月 19
日
14.51 400 5,480.00 5,276.00 -
000547 航天发
展
2017 年
10 月30
日
重大
资产
重组
停牌
10.83 - - 400 4,332.00 4,332.00 -
000566 海南海
药
2017 年
11 月22
日
重大
资产
重组
停牌
12.89 - - 300 3,945.00 3,867.00 -
300159 新研股
份
2017 年
11 月23
日
重大
资产
重组
停牌
10.40 2018 年
3 月 22
日
9.36 300 3,483.00 3,120.00 -
300090 盛运环
保
2017 年
12 月 1
日
重大
资产
重组
停牌
9.24 - - 300 3,357.00 2,772.00 -
002366 台海核
电
2017 年
12 月 6
日
重大
资产
重组
停牌
26.45 - - 100 3,020.00 2,645.00 -
002004 华邦健
康
2017 年
12 月14
日
重大
事项
停牌
6.73 2018 年
3 月 14
日
7.30 300 2,286.00 2,019.00 -
300134 大富科
技
2017 年
12 月18
日
重大
资产
重组
停牌
16.45 2018 年
3 月 19
日
14.81 100 1,418.00 1,645.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 49 页 共 81 页
000693 *ST 华
泽
2016 年
3 月 1
日
重大
资产
重组
停牌
12.50 2018 年
3 月 21
日
11.88 100 1,250.00 1,250.00 -
000156 华数传
媒
2017 年
12 月26
日
重大
资产
重组
停牌
11.40 - - 100 1,401.00 1,140.00 -
300292 吴通控
股
2017 年
12 月 4
日
重大
资产
重组
停牌
5.67 2018 年
3 月5 日
5.72 200 1,124.00 1,134.00 -
300010 立思辰 2017 年
11 月17
日
重大
资产
重组
停牌
11.17 2018 年
2 月 22
日
10.05 100 1,160.00 1,117.00 -
000564 供销大
集
2017 年
11 月28
日
重大
资产
重组
停牌
4.78 - - 100 580.00 478.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 50 页 共 81 页
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手 未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金 所持金融工具 变现的难 易 程度。本基金 的流动性 风 险一方面来自 于基金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 51 页 共 81 页
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场 风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 4,360,717.58 - - - - - 4,360,717.58
存出保证金 5,962.46 - - - - - 5,962.46
交易性金融资产 - - 1,600.00 - - 73,665,317.49 73,666,917.49
应收证券清算款 - - - - - 8,936.05 8,936.05
应收利息 - - - - - 887.99 887.99
应收申购款 22,407.58 - - - - 13,932.96 36,340.54
资产总 计 4,389,087.62 - 1,600.00 - - 73,689,074.49 78,079,762.11
负债
应付赎回款 - - - - - 17,500.32 17,500.32
应付管理人报酬 - - - - - 2,533.49 2,533.49
应付托管费 - - - - - 506.68 506.68
应付交易费用 - - - - - 2,762.05 2,762.05
其他负债 - - - - - 100,057.77 100,057.77 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 52 页 共 81 页
负债总 计 - - - - - 123,360.31 123,360.31
利率敏 感度 缺 口 4,389,087.62 - 1,600.00 - - 73,565,714.18 77,956,401.80
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 3,235,997.06 - - - - - 3,235,997.06
结算备付金 1,531.57 - - - - - 1,531.57
存出保证金 1,496.25 - - - - - 1,496.25
交易性金融资产 - - - - - 57,286,574.94 57,286,574.94
应收证券清算款 - - - - - 137,519.50 137,519.50
应收利息 - - - - - 658.80 658.80
应收申购款 13,836.15 - - - - 11,872.76 25,708.91
其他资产 - - - - - - -
资产总 计 3,252,861.03 - - - - 57,436,626.00 60,689,487.03
负债
应付赎回款 - - - - - 186,671.07 186,671.07
应付管理人报酬 - - - - - 2,097.60 2,097.60
应付托管费 - - - - - 419.52 419.52
应付交易费用 - - - - - 6,413.25 6,413.25
其他负债 - - - - - 120,654.39 120,654.39
负债总 计 - - - - - 316,255.83 316,255.83
利率敏 感度 缺口 3,252,861.03 - - - - 57,120,370.17 60,373,231.20
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 基金 持有 的可 转债 的 市场风 险在 附 注 7.4.13.4.3.2 中进 行披 露； 除此 之 外，本 基金 本报 告
期末及上年度 末计息资 产 仅包括银行存 款及存出 保 证金，且均以 活期存款 利 率或相对固 定的利率
计息；假定利 率变动仅 影 响其未来收益 ，而对其 本 身的公允价值 无重大影 响 ，因而在本 基金本报
告期末及上年度末 未持有 其他计息资产/ 负 债的 情 况下 ， 利 率 变 动 对 基金 资 产净 值 的 影 响 并 不显汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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著。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金均投资 于证券交 易 所上市的目 标 ETF、 标的 指数成份股、 备选成份 股 和债券，所面 临的最
大市场价格风 险由所持 有 的金融工具的 公允价值 决 定。本基金通 过投资组 合 的分散化降 低市场价
格风险 ，并 且本 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,919,351.40 2.46 2,041,323.29 3.38
交易性 金融 资产 －基金 投资 71,745,966.09 92.03 55,245,251.65 91.51
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,600.00 0.00 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 73,666,917.49 94.49 57,286,574.94 94.89
注：本 基金 投资 组合 中目 标 ETF 的投 资比 例范 围不 少于基 金资 产净 值 的 90% ，现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 权 证、 股 指期 货及 其他 金融 工具的 投资 比例 依 照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 于 资产 负债 表日 ， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如上 表 ：
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本 基金 的市 场价 格风 险主 要 源于 证券 市场 的系 统性 风 险， 即从 长期 来看 ，本 基
金 所 投资 的证 券与 业绩 比较 基 准的 变动 呈线 性相 关， 且 报告 期内 的相 关系 数在 资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变；
2. 以 下分 析中 ，除 市场 基准 发 生变 动， 其他 影响 基金 资 产净 值的 风险 变量 保持 不
变。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 54 页 共 81 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
深证300 指 数上 涨 5% 3,679,290.91 2,791,358.16
深证300 指 数下 跌 5% -3,679,290.91 -2,791,358.16
注：本基金 管理人运 用资 本-资产定价模 型方法对 本 基金的市场价 格风险进 行 分析。上表 为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具 公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 73,472,163.19 元 ， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币183,024.30 元， 属
于第三 层次 的余 额为 人民 币 11,730.00 元 （于2016 年 12 月 31 日， 属于 第一 层次的 余额 为人 民币
57,242,574.94 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币44,000.00 元， 无划 分为 第三层 次余 额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事 项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值期末余 额
为人民 币11,730.00 元， 期初无 余额 ，本 期增 加人 民币 11,730.00 元。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,919,351.40 2.46
其中： 股票 1,919,351.40 2.46
2 基金投 资 71,745,966.09 91.89
3 固定收 益投 资 1,600.00 0.00
其中： 债券 1,600.00 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,360,717.58 5.58
8 其他各 项资 产 52,127.04 0.07
9 合计 78,079,762.11 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 57,042.00 0.07
B 采矿业 16,300.00 0.02
C 制造业 1,158,442.41 1.49
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
14,002.00 0.02
E 建筑业 34,286.50 0.04
F 批发和 零售 业 38,711.00 0.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,469.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
168,817.38 0.22
J 金融业 134,575.22 0.17
K 房地产 业 142,227.16 0.18 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 31,785.40 0.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 37,681.43 0.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 16,797.60 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业 61,804.00 0.08
S 综合 4,410.30 0.01
合计 1,919,351.40 2.46
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 1,450 80,373.50 0.10
2 000651 格力电 器 1,500 65,550.00 0.08
3 000725 京东 方 A 8,000 46,320.00 0.06
4 000858 五粮液 500 39,940.00 0.05
5 002415 海康威 视 1,000 39,000.00 0.05
6 000002 万科A 1,200 37,272.00 0.05
7 002739 万达电 影 700 36,428.00 0.05
8 000001 平安银 行 2,660 35,378.00 0.05
9 000063 中兴通 讯 800 29,088.00 0.04
10 300498 温氏股 份 1,204 28,775.60 0.04
11 000540 中天金 融 3,700 27,195.00 0.03
12 002304 洋河股 份 200 23,000.00 0.03
13 000538 云南白 药 200 20,358.00 0.03
14 002027 分众传 媒 1,440 20,275.20 0.03
15 002230 科大讯 飞 300 17,742.00 0.02
16 002450 康得新 700 15,540.00 0.02
17 000776 广发证 券 900 15,012.00 0.02
18 002008 大族激 光 300 14,820.00 0.02
19 300156 神雾环 保 600 14,496.00 0.02
20 002460 赣锋锂 业 200 14,350.00 0.02 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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21 002202 金风科 技 750 14,137.50 0.02
22 000031 中粮地 产 1,700 13,600.00 0.02
23 002024 苏宁云 商 1,100 13,519.00 0.02
24 000568 泸州老 窖 200 13,200.00 0.02
25 002594 比亚迪 200 13,010.00 0.02
26 001979 招商蛇 口 661 12,929.16 0.02
27 002475 立讯精 密 550 12,892.00 0.02
28 000592 平潭发 展 2,200 12,650.00 0.02
29 300059 东方财 富 976 12,639.20 0.02
30 000338 潍柴动 力 1,500 12,510.00 0.02
31 002456 欧菲科 技 600 12,354.00 0.02
32 002466 天齐锂 业 230 12,238.30 0.02
33 000423 东阿阿 胶 200 12,054.00 0.02
34 002142 宁波银 行 660 11,754.60 0.02
35 300104 乐视网 3,000 11,730.00 0.02
36 002236 大华股 份 500 11,545.00 0.01
37 300072 三聚环 保 323 11,346.99 0.01
38 000413 东旭光 电 1,200 11,256.00 0.01
39 000166 申 万宏 源 2,090 11,223.30 0.01
40 000100 TCL 集团 2,800 10,920.00 0.01
41 000963 华东医 药 200 10,776.00 0.01
42 000806 银河生 物 1,000 10,760.00 0.01
43 002241 歌尔股 份 600 10,410.00 0.01
44 000783 长江证 券 1,300 10,231.00 0.01
45 300136 信维通 信 200 10,140.00 0.01
46 002252 上海莱 士 500 9,925.00 0.01
47 000006 深振 业 A 1,000 9,850.00 0.01
48 002310 东方园 林 450 9,076.50 0.01
49 000625 长安汽 车 700 8,820.00 0.01
50 002044 美年健 康 400 8,748.00 0.01
51 000979 中弘股 份 4,500 8,730.00 0.01
52 300124 汇川技 术 300 8,706.00 0.01
53 000503 海虹控 股 200 8,632.00 0.01
54 000839 中信国 安 900 8,631.00 0.01
55 000069 华侨 城 A 1,000 8,490.00 0.01
56 000623 吉林敖 东 360 8,100.00 0.01
57 002673 西部证 券 656 8,081.92 0.01
58 000930 中粮生 化 600 8,004.00 0.01
59 002271 东方雨 虹 200 7,992.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 59 页 共 81 页
60 000895 双汇发 展 300 7,950.00 0.01
61 002508 老板电 器 160 7,696.00 0.01
62 300070 碧水源 439 7,625.43 0.01
63 002001 新和成 200 7,612.00 0.01
64 002422 科伦药 业 300 7,470.00 0.01
65 002558 巨人网 络 200 7,360.00 0.01
65 002572 索菲亚 200 7,360.00 0.01
66 002470 金正大 800 7,320.00 0.01
67 300142 沃森生 物 400 7,300.00 0.01
68 300003 乐普医 疗 300 7,248.00 0.01
69 002085 万丰奥 威 400 7,160.00 0.01
70 000728 国元证 券 650 7,150.00 0.01
71 000792 盐湖股 份 500 6,955.00 0.01
72 002081 金螳螂 450 6,894.00 0.01
73 000768 中航飞 机 400 6,756.00 0.01
74 000157 中联重 科 1,500 6,705.00 0.01
75 002340 格林美 930 6,686.70 0.01
76 002092 中泰化 学 500 6,655.00 0.01
77 000826 启迪桑 德 200 6,604.00 0.01
78 000425 徐工机 械 1,400 6,482.00 0.01
79 002797 第一创 业 660 6,468.00 0.01
80 300024 机器人 340 6,398.80 0.01
81 002038 双鹭药 业 200 6,194.00 0.01
82 300015 爱尔眼 科 200 6,160.00 0.01
83 300408 三环集 团 300 6,048.00 0.01
84 300433 蓝思科 技 200 5,970.00 0.01
85 000050 深天 马 A 300 5,913.00 0.01
86 300296 利亚德 300 5,847.00 0.01
87 000630 铜陵有 色 2,000 5,840.00 0.01
88 002129 中环股 份 500 5,745.00 0.01
89 002384 东山精 密 200 5,692.00 0.01
90 300274 阳光电 源 300 5,631.00 0.01
91 300122 智飞生 物 200 5,614.00 0.01
92 000060 中金岭 南 500 5,585.00 0.01
93 002583 海能达 300 5,553.00 0.01
94 000709 河钢股 份 1,400 5,460.00 0.01
95 000999 华润三 九 200 5,440.00 0.01
96 002736 国信证 券 500 5,425.00 0.01
97 300266 兴源环 境 200 5,400.00 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 60 页 共 81 页
98 002007 华兰生 物 200 5,376.00 0.01
99 300017 网宿科 技 499 5,309.36 0.01
100 002714 牧原股 份 100 5,286.00 0.01
101 002405 四维图 新 200 5,278.00 0.01
102 300383 光环新 网 400 5,276.00 0.01
103 000998 隆平高 科 200 5,144.00 0.01
104 002074 国轩高 科 230 5,119.80 0.01
105 002179 中航光 电 130 5,119.40 0.01
106 000807 云铝股 份 500 5,115.00 0.01
107 000983 西山煤 电 500 5,070.00 0.01
108 300355 蒙草生 态 400 5,016.00 0.01
109 000793 华闻传 媒 500 5,005.00 0.01
110 000488 晨鸣纸 业 300 5,001.00 0.01
111 002217 合力泰 500 5,000.00 0.01
112 300033 同花顺 100 4,998.00 0.01
113 000581 威孚高 科 200 4,800.00 0.01
114 002049 紫光国 芯 100 4,799.00 0.01
115 002465 海格通 信 500 4,795.00 0.01
116 000830 鲁西化 工 300 4,776.00 0.01
117 002146 荣盛发 展 500 4,765.00 0.01
118 002273 水晶光 电 200 4,718.00 0.01
119 300088 长信科 技 600 4,698.00 0.01
120 002311 海大集 团 200 4,680.00 0.01
121 002439 启明星 辰 200 4,670.00 0.01
122 002500 山西证 券 500 4,610.00 0.01
123 000977 浪潮信 息 230 4,572.40 0.01
124 000039 中集集 团 200 4,570.00 0.01
125 002573 清新环 境 200 4,546.00 0.01
126 002385 大北农 750 4,545.00 0.01
127 002176 江 特电 机 400 4,528.00 0.01
128 002294 信立泰 100 4,519.00 0.01
129 000786 北新建 材 200 4,500.00 0.01
130 000876 新希望 600 4,470.00 0.01
131 000656 金科股 份 900 4,455.00 0.01
132 002019 亿帆医 药 200 4,450.00 0.01
133 300315 掌趣科 技 800 4,448.00 0.01
134 000402 金融街 400 4,444.00 0.01
135 002185 华天科 技 520 4,430.40 0.01
136 000009 中国宝 安 610 4,410.30 0.01 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 61 页 共 81 页
137 000008 神州高 铁 500 4,375.00 0.01
138 300027 华谊兄 弟 500 4,365.00 0.01
139 000547 航天发 展 400 4,332.00 0.01
140 002195 二三四 五 740 4,321.60 0.01
141 000970 中科三 环 300 4,314.00 0.01
142 000066 中国长 城 584 4,257.36 0.01
143 002389 南洋科 技 200 4,226.00 0.01
144 300055 万邦达 200 4,206.00 0.01
145 000750 国海证 券 850 4,165.00 0.01
146 300418 昆仑万 维 200 4,114.00 0.01
147 002065 东华软 件 500 4,100.00 0.01
148 002407 多氟多 200 4,084.00 0.01
149 000559 万向钱 潮 400 4,060.00 0.01
149 000933 神火股 份 400 4,060.00 0.01
150 300115 长盈精 密 200 4,014.00 0.01
151 000732 泰禾集 团 200 4,004.00 0.01
152 000690 宝新能 源 500 4,000.00 0.01
153 000671 阳光城 500 3,935.00 0.01
154 300014 亿纬锂 能 200 3,922.00 0.01
155 002410 广联达 200 3,920.00 0.01
156 000566 海南海 药 300 3,867.00 0.00
157 002280 联络互 动 500 3,830.00 0.00
158 002640 跨境通 200 3,828.00 0.00
159 300144 宋城演 艺 200 3,732.00 0.00
160 000046 泛海控 股 500 3,730.00 0.00
161 002030 达安基 因 200 3,716.00 0.00
162 002078 太阳纸 业 400 3,712.00 0.00
163 002051 中工国 际 200 3,686.00 0.00
164 000686 东北证 券 420 3,683.40 0.00
165 002268 卫士通 160 3,683.20 0.00
166 002050 三花智 控 200 3,668.00 0.00
167 300113 顺网科 技 200 3,658.00 0.00
168 000778 新兴铸 管 700 3,654.00 0.00
169 300197 铁汉生 态 300 3,645.00 0.00
170 000887 中鼎股 份 200 3,634.00 0.00
171 000917 电广传 媒 400 3,624.00 0.00
172 000997 新大陆 200 3,586.00 0.00
173 002343 慈文传 媒 100 3,561.00 0.00
174 000717 韶钢松 山 400 3,544.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 62 页 共 81 页
175 002183 怡亚通 500 3,525.00 0.00
176 002426 胜利精 密 600 3,498.00 0.00
177 000825 太钢不 锈 700 3,472.00 0.00
178 002602 世纪华 通 100 3,398.00 0.00
179 000712 锦龙股 份 200 3,396.00 0.00
180 002624 完美世 界 100 3,346.00 0.00
181 002285 世联行 300 3,345.00 0.00
182 000988 华工科 技 200 3,316.00 0.00
182 002138 顺络电 子 200 3,316.00 0.00
183 000598 兴蓉环 境 600 3,258.00 0.00
184 002013 中航机 电 300 3,237.00 0.00
185 300496 中科创 达 100 3,232.00 0.00
186 300068 南都电 源 200 3,216.00 0.00
187 000961 中南建 设 500 3,205.00 0.00
188 002601 龙蟒佰 利 200 3,204.00 0.00
189 000627 天茂集 团 400 3,200.00 0.00
190 002191 劲嘉股 份 343 3,172.75 0.00
191 000762 西藏矿 业 200 3,140.00 0.00
192 300251 光线传 媒 300 3,135.00 0.00
193 300159 新研股 份 300 3,120.00 0.00
194 002424 贵州百 灵 200 3,080.00 0.00
195 000738 航发控 制 200 3,058.00 0.00
196 300367 东方网 力 200 3,016.00 0.00
197 300182 捷成股 份 350 3,013.50 0.00
198 300146 汤臣倍 健 200 3,004.00 0.00
199 000898 鞍钢股 份 470 2,984.50 0.00
200 002299 圣农发 展 206 2,966.40 0.00
201 000078 海王生 物 500 2,950.00 0.00
202 002223 鱼跃医 疗 150 2,940.00 0.00
203 002665 首航节 能 440 2,930.40 0.00
204 300253 卫宁健 康 432 2,898.72 0.00
205 000415 渤海金 控 500 2,880.00 0.00
206 002493 荣盛石 化 200 2,870.00 0.00
207 000059 华锦股 份 300 2,859.00 0.00
208 002292 奥飞娱 乐 200 2,858.00 0.00
209 002610 爱康科 技 1,200 2,844.00 0.00
210 000878 云南铜 业 200 2,838.00 0.00
211 000883 湖北能 源 600 2,778.00 0.00
212 300090 盛运环 保 300 2,772.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 63 页 共 81 页
213 002444 巨星科 技 200 2,766.00 0.00
214 300058 蓝色光 标 500 2,760.00 0.00
215 300001 特锐德 200 2,738.00 0.00
216 000729 燕京啤 酒 400 2,696.00 0.00
216 300168 万达信 息 200 2,696.00 0.00
217 002589 瑞康医 药 200 2,690.00 0.00
218 002411 必康股 份 100 2,667.00 0.00
219 002153 石基信 息 100 2,666.00 0.00
219 002497 雅化集 团 200 2,666.00 0.00
220 000012 南玻A 315 2,661.75 0.00
221 002366 台海核 电 100 2,645.00 0.00
222 000960 锡业股 份 200 2,640.00 0.00
223 000400 许继电 气 200 2,638.00 0.00
224 300073 当升科 技 100 2,629.00 0.00
225 002701 奥瑞金 420 2,625.00 0.00
226 002353 杰瑞股 份 200 2,624.00 0.00
227 002642 荣之联 200 2,622.00 0.00
228 300431 暴风集 团 120 2,616.00 0.00
229 002635 安洁科 技 100 2,609.00 0.00
230 002152 广电运 通 350 2,604.00 0.00
231 000758 中色股 份 400 2,572.00 0.00
232 002506 协鑫集 成 600 2,562.00 0.00
233 002408 齐翔腾 达 200 2,536.00 0.00
234 002491 通鼎互 联 200 2,520.00 0.00
235 300166 东方国 信 200 2,510.00 0.00
236 002468 申通快 递 100 2,469.00 0.00
237 300002 神州泰 岳 400 2,448.00 0.00
238 000027 深圳能 源 400 2,424.00 0.00
239 000062 深圳华 强 100 2,349.00 0.00
240 002131 利欧股 份 903 2,347.80 0.00
241 002400 省广股 份 440 2,345.20 0.00
242 300020 银江股 份 200 2,340.00 0.00
243 000901 航天科 技 100 2,336.00 0.00
244 000937 冀中能 源 400 2,328.00 0.00
245 002108 沧州明 珠 200 2,272.00 0.00
246 300291 华录百 纳 200 2,270.00 0.00
247 300459 金科文 化 200 2,226.00 0.00
248 002477 雏鹰农 牧 500 2,220.00 0.00
249 300133 华策影 视 200 2,168.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 64 页 共 81 页
250 000718 苏宁环 球 500 2,165.00 0.00
251 000800 一汽轿 车 200 2,152.00 0.00
252 002056 横店东 磁 200 2,140.00 0.00
253 000563 陕国 投 A 500 2,125.00 0.00
254 002018 华信国 际 300 2,121.00 0.00
255 000687 华讯方 舟 200 2,102.00 0.00
256 002431 棕榈股 份 250 2,100.00 0.00
257 000877 天山股 份 200 2,080.00 0.00
258 002002 鸿达兴 业 304 2,079.36 0.00
259 002501 利源精 制 200 2,074.00 0.00
260 000723 美锦能 源 300 2,067.00 0.00
261 002555 三七互 娱 100 2,054.00 0.00
262 002004 华邦健 康 300 2,019.00 0.00
263 300222 科大智 能 100 1,973.00 0.00
264 300207 欣旺达 200 1,952.00 0.00
265 002155 湖南黄 金 200 1,940.00 0.00
266 300244 迪安诊 断 80 1,889.60 0.00
267 002716 金贵银 业 100 1,887.00 0.00
268 000036 华联控 股 200 1,808.00 0.00
269 002302 西部建 设 100 1,752.00 0.00
270 002276 万马股 份 200 1,724.00 0.00
271 300134 大富科 技 100 1,645.00 0.00
272 002010 传化智 联 100 1,618.00 0.00
273 002643 万润股 份 150 1,603.50 0.00
274 000158 常山北 明 200 1,588.00 0.00
275 000600 建投能 源 200 1,542.00 0.00
276 002399 海普瑞 100 1,528.00 0.00
277 000617 中油资 本 100 1,500.00 0.00
278 002542 中化岩 土 200 1,474.00 0.00
279 300085 银之杰 100 1,360.00 0.00
280 000693 *ST 华泽 100 1,250.00 0.00
281 000959 首钢股 份 200 1,196.00 0.00
282 002839 张家港 行 100 1,172.00 0.00
283 000156 华数传 媒 100 1,140.00 0.00
284 300292 吴通控 股 200 1,134.00 0.00
285 300010 立思辰 100 1,117.00 0.00
286 000564 供销大 集 100 478.00 0.00
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 813,980.98 1.35
2 000651 格力电 器 776,758.00 1.29
3 000725 京东 方A 453,661.00 0.75
4 000858 五粮液 433,307.98 0.72
5 300498 温氏股 份 423,742.20 0.70
6 000002 万科 A 390,100.00 0.65
7 002415 海康威 视 383,686.50 0.64
8 000001 平安银 行 347,954.66 0.58
9 002450 康得新 232,019.00 0.38
10 000776 广发证 券 222,979.00 0.37
11 000063 中兴通 讯 221,110.00 0.37
12 000538 云南白 药 208,516.00 0.35
13 002024 苏宁云 商 189,644.00 0.31
14 002304 洋河股 份 188,406.00 0.31
15 001979 招商蛇 口 184,327.00 0.31
16 000166 申万宏 源 158,483.00 0.26
17 002466 天齐锂 业 157,041.80 0.26
18 002241 歌尔股 份 154,336.49 0.26
19 000783 长江证 券 153,582.00 0.25
20 000423 东阿阿 胶 149,477.00 0.25
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 485,325.00 0.80
2 000651 格力电 器 479,034.00 0.79
3 000002 万科 A 297,585.00 0.49
4 000858 五粮液 291,716.00 0.48
5 000725 京东 方A 291,427.00 0.48 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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6 300498 温氏股 份 256,382.00 0.42
7 000001 平安银 行 248,214.00 0.41
8 002415 海康威 视 236,436.00 0.39
9 000776 广发证 券 157,763.00 0.26
10 002450 康得新 144,443.00 0.24
11 000063 中兴通 讯 144,045.00 0.24
12 002304 洋河股 份 140,102.00 0.23
13 002024 苏宁云 商 129,014.00 0.21
14 002230 科大讯 飞 116,341.00 0.19
15 000538 云南白 药 111,810.00 0.19
16 002466 天齐锂 业 109,017.00 0.18
17 300059 东方财 富 106,770.00 0.18
18 002142 宁波银 行 105,816.00 0.18
19 000166 申万宏 源 105,805.00 0.18
20 001979 招商蛇 口 105,324.00 0.17
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 19,867,009.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,549,130.09
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政 策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,600.00 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,600.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128024 宁行转 债 13 1,300.00 0.00
2 123004 铁汉转 债 2 200.00 0.00
3 128028 赣锋转 债 1 100.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 深300ETF 股票型 交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 股
份有限 公
司
71,745,966.09 92.03
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.13.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,962.46
2 应收证 券清 算款 8,936.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 887.99
5 应收申 购款 36,340.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,127.04
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002739 万达电 影 36,428.00 0.05 重大资 产重 组停 牌
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,314 16,097.46 15,921,281.08 29.84% 37,425,692.73 70.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金 的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
691.06 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 28 日 ）基 金份 额总 额
336,005,348.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 46,441,085.30
本报告 期基 金总 申购 份额 33,478,751.87
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 26,572,863.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,346,973.81
注： 表内 “总 申购 份额 ” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效 ， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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证券 投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江 先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理 ， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29.基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人于 2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
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42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2011 年 9 月 28 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币肆 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等 情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 33,389,383.47 100.00% 29,891.65 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 75 页 共 81 页
成交总
额的比
例
的比例 的比例
东方证 券 663.89 100.00% - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1）基 金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2016 年 年度 资 产净值
的公告
公司网 站 2017 年 1 月 3 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗 下QDII 基金2016 年 年度资 产
净值的 公告
公司网 站 2017 年 1 月 4 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 奕丰 金融为
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 1 月 11 日 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 76 页 共 81 页
代销机 构的 公告
4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 凤凰 金信为
代销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 1 月 13 日
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告（ 星网 锐捷 ）
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 1 月 14 日
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告 （国 际医 学 、 国 电南
瑞、时 代出 版、 中源 协和 ）
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 1 月 17 日
7
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年第 4
季度报 告
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 1 月 19 日
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 旗下 部分 基金 通过 盈米财
富申购 金额 下限 的公 告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 21 日
9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的电 子渠 道申 购 、 定 投 基金费 率
优惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 23 日
10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 联储 证券为
代销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 24 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 泉州 银行为
代销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 27 日
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 苏宁 基金为
代销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 2 日
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 龙江 银行为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 7 日
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告 （ 副总
经理）
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 国都 证券开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 13 日
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 好买 基金开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 20 日 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 77 页 共 81 页
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 申万 宏源开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 肯特 瑞财富
为代销 机构 并参 与费 率优 惠活动
的公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 申万 宏源西
部开展 的申 购基 金费 率优 惠活动
的公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （ 中国 ） 有 限公 司开 展 的定投 基
金费率 优惠 活动 的公 告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 28 日
21
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年年度
报告及 摘要
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 3 月 29 日
22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 中国工
商银行 申购 基金 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 30 日
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 首创 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 首创 证券开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中信 建 投证
券开展 的定 投费 率优 惠活 动的公
告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 14 日
26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在中 银国 际证券
开通定 投业 务的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 15 日
27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的电 子渠 道申 购 、 定 投 基金费 率
优惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 22 日
28
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年一季
报
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 4 月 24 日
29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中证报, 证 券时 报, 2017 年 4 月 25 日 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 78 页 共 81 页
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告 （当 代明 诚 、 中 国联
通、荣 之联 ）
上证报, 公 司网 站
30 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 旗下 基金 场外 申购 、 定 投单
笔金额 下限 及场 外最 低赎 回、转
换、保 留份 额的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
31 汇添富 深 证300 交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金更 新招募
说明书 （2017 年第1 号）
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 28 日
32 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 5 月 24 日
33 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 5 月 27 日
34 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 长量 基金开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 6 月 17 日
35 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的手 机银 行申 购 、 定 投 基金费 率
优惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
36 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的网 上银 行申 购基 金费 率优惠
活动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
37 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2017 年 上半 年 年度资
产净值 的公 告
公司网 站 2017 年 7 月 3 日
38
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年二季
报
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 7 月 20 日
39 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参 加 华泰 证券开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
40 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 华泰 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
41 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中银 国际开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 8 月 7 日
42 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中证报, 证 券时 报, 2017 年 8 月 25 日 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 79 页 共 81 页
于旗下 基金 持有 的 “ 胜利 精密 ”
股票估 值调 整的 公告
上证报, 公 司网 站
43
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年半年
报
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 8 月 26 日
44 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 广发 银行开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 9 月 13 日
45 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 平安 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 9 月 26 日
46
2017 年汇 添富 旗下 基金 第3 季度
报告（86 只）
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 10 月 25 日
47 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 基煜 基金为
代销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 10 月 26 日
48 汇添富 深 证300 交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金更 新招募
说明书 （2017 年第2 号）
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 10 月 31 日
49 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 四川 天府银
行为代 销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
50 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 伯嘉 基金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
51 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 估值 调整 情况的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 16 日
52 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 邮储 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
53 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 苏州 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
54 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的手 机银 行申 购 、 定 投 基金费 率
优惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 29 日
55 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 工商 银行开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 29 日 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 80 页 共 81 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 6 月
16 日至 2017
年12 月31 日
0.00 14,982,768.95 0.00 14,982,768.95 28.09%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基 金份 额 集中 度较 高 时， 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高， 其 在召 开 持有 人
大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。
2 、巨额赎 回的风 险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时， 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ，基金 份 额持 有 人将 可
能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后， 可 能导 致 基金 规 模较 小， 基金持 续 稳定 运 作可 能
面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责， 执 行相关投 资策略 ，力争 实 现投资目 标。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时， 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产
净值造成 较大波 动。
5 、提前 终 止基金 合同的 风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告
第 81 页 共 81 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 深 证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 深 证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理 人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、 报告 期内 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的各
项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日
