汇 添 富 上 证综 合 指 数 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告 基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 66
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 67
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 68
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 68
8.8 报 告期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 68 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 68
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 68
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 70
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 70
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 70
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 70
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 71
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 72
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 72
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 72
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 75
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 75
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 75
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 75
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 75
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 78
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 83
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 83
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 83
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 84
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 84
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 84
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金
基金简 称 汇添富 上证 综 合 指数
基金主 代码 470007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年7 月 1 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,148,960,948.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 取抽 样复 制方 法进 行 指数 化投 资， 通过 严格
的 投 资纪 律约 束和 数量 化风 险 管理 手段 ，力 争控 制本
基 金 净值 增长 率与 业绩 比较 基 准之 间的 日平 均跟 踪误
差小 于 0.35% ， 且年 化跟 踪误差 小 于 6% ，以 实现 对 基
准指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 原 则上 采用 抽样 复制 指数
的 投 资策 略， 综合 考虑 个股 的 总市 值规 模、 流动 性、
行 业 代表 性及 抽样 组合 与上 证 综合 指数 的相 关性 ，主
要 选 择上 海证 券交 易所 上市 交 易的 部分 股票 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 优化 模 型确 定投 资组 合中 的个
股 权 重， 以实 现基 金净 值增 长 率与 业绩 比较 基准 之间
的日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% 且 年化 跟踪 误差 小于 6%
的投资 目标 。
业绩比 较基 准 上 证 综合 指数 收益 率 ×95% + 银行 活 期存 款利 率（ 税
后）× 5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较高 风险
较高收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址
上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21-23 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21-23 楼 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21-23 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 95,817,548.49 16,010,169.22 1,023,007,744.15
本期利 润 162,255,176.68 -156,251,589.43 442,208,879.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1221 -0.1055 0.2159
本期加 权平 均净 值利 润率 11.63% -11.23% 17.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.86% -9.89% 8.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 102,554,545.44 -26,537,711.35 193,489,709.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0893 -0.0186 0.1368
期末基 金资 产净 值 1,251,515,493.75 1,403,077,081.55 1,607,876,385.06
期末基 金份 额净 值 1.089 0.981 1.137
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 21.08% 8.25% 20.13%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.73% 0.54% -1.18% 0.54% 0.45% 0.00%
过去六 个月 5.61% 0.52% 3.42% 0.52% 2.19% 0.00%
过去一 年 11.86% 0.50% 6.25% 0.52% 5.61% -0.02%
过去三 年 9.18% 1.63% 2.18% 1.58% 7.00% 0.05%
过去五 年 59.32% 1.45% 43.55% 1.40% 15.77% 0.05%
自基金 合同
生效日 起至
今
21.08% 1.39% 11.33% 1.36% 9.75% 0.03% 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 7 月 1 日） 起3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2009 年 7 月 1 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 0.080 5,696,623.93 4,829,336.79 10,525,960.72
2016 0.400 32,030,990.71 26,470,828.38 58,501,819.09
2015 0.700 77,879,581.31 50,302,756.41 128,182,337.72
合计 1.180 115,607,195.95 81,602,921.58 197,210,117.53
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添 富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只， 涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建 设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现 有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富沪深
300 安中
指数基
金 、 汇 添
富 成 长 多
因 子 股 票
基 金 、 汇
添 富 主 要
消费 ETF
联接基
金 、 汇 添
富 中 证 精
准 医 指 数
基 金 、 中
证 上 海 国
企 ETF、汇
添 富 中 证
互 联 网 医
疗指数
（LOF）、
汇 添 富 中
证 500 指
数（LOF ）
的 基 金 经
理 ， 指 数
与 量 化 投
资 部 副 总
监。
2010 年2 月5
日
- 11 年
国籍：中国。学历：中
国科学技术大学管理学
博士。相关业务资格：
证 券 投 资 基 金 从 业 资
格。从业经历：曾任长
盛基金管理有限公司金
融工程研究员、上投摩
根基金管理有限公司产
品 开 发 高 级 经 理 。2008
年 3 月加入 汇添 富基 金
管理股份有限公司，历
任产品开发高级经理、
数量投资高级分析师、
基金经理助理，现任指
数 与 量 化 投 资 部 副 总
监。2010 年 2 月 5 日至
今任汇添富上证综合指
数 基 金 的 基 金 经 理 ，
2011 年9 月16 日至2013
年11 月7 日 任汇 添富 深
证300ETF 基 金的 基金 经
理， 2011 年9 月 28 日至
2013 年11 月7 日 任汇 添
富深 证300ETF 基 金联 接
基 金 的 基 金 经 理 ，2013
年 8 月 23 日至 2015 年
11 月 2 日任 中证 主要 消
费 ETF 基金 、中 证医 药
卫生 ETF 基 金、 中证 能
源 ETF 基金 、中 证金 融
地产 ETF 基 金的 基金 经
理， 2013 年 11 月6 日至
今任汇 添富 沪深 300 安
中 指 数 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年2 月 16 日至
今任汇添富成长多因子
股票基金的基金经理，汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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2015 年3 月24 日 至今 任
汇添富 主要 消费 ETF 联
接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年1 月21 日 至今 任
汇添富中证精准医指数
基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年7 月28 日 至今 任中 证
上海国 企 ETF 的 基金 经
理，2016 年 12 月 22 日
至今任 汇 添 富 中 证 互 联
网医疗 指数 （LOF ） 的 基
金经理 ，2017 年8 月10
日 至 今 任 汇 添 富 中 证
500 指 数（LOF ） 的基 金
经理。
注：1、基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日，其 “ 离 职日期 ”为 根据公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基 金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 14 页 共 84 页
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平 享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中 交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行 情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信区间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 15 页 共 84 页
4.4 管 理人 对报告 期 内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年 ， 基 本面 上 ， 国内经 济延 续了 稳中 向好 的态势 ， 企业 盈利 整体 改 善， 经济 保持 韧
性；国际经济 继续复苏 ， 贸易维持较高 景气度， 出 口持续好转。 政策面上 ， 十九大报告 和中央经
济工作会议指 明了未来 发 展和改革的方 向；金融 监 管力度增强， 持续引导 经 济去杠杆和 资本 “ 脱
虚向实 ” ， 金 融服 务实 体 经济 ； 供 给侧 改革 持续 推 进， 结构 性减 税降 费措 施 密集推 出 ， 混 改加 速，
PPP 持续落 地，雄安 、粤 港澳大湾区、 长江经济 带 等协调区域经 济协同发 展 的规划陆续出 台。稳
健的基 本面 和改 革的 大力 推进为 证券 市场 提供 了较 好的环 境。
结构上，受益 于经济整 体 复苏，叠加供 给侧改革 和 环保督察对低 效率、高 污 染的落后产能 的
挤出，部分工 业品价格 上 涨，工业企业 利润率有 所 回升；部分周 期行业表 现 出色。消费 对经济增
长的拉动作用 越来越大 ， 消费者信心指 数维持高 位 ，消费升级已 成为市场 的 共识，部分 业绩确定
性强的 消费 白马 股表 现出 色。北 上资 金持 续流 入， 国外投 资者 对 A 股权 益资 产的配 置逐 步提 升 ，
边际资 金的 偏好 进一 步影 响了市 场风 格， 加速 了 A 股风格 国际 化的 进程 。IPO 加 速， “壳 价值 ”
大幅下降；外 延式并购 得 到控制。市场 流动性较 为 紧张，成交活 跃度 下降 ， 一些估值过 高的行业
和中小 盘股 票价 格出 现了 一定程 度的 回调 。
受经济 基本 面和 资金 偏好 影响，2017 市 场整 体上 涨 但结构 分化 巨大 ， 大 市值 、 高盈 利、 低估
值、内生增长 稳健的白 马 蓝筹公司涨幅 较大；与 此 同时，部分市 值较小、 盈 利能力一般 的公司跌
幅较大 ，流 动性 持续 萎缩 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内上 综指 基准 上 涨 6.25% ，本 基金 在报 告期 内 累计收 益率 为 11.86% ， 收 益率超 越业 绩
比较基准 5.61% 。 收益率 的差异因素主 要来源于 期 间成份股分红 、日常申 购 赎回等因素。 本基金
日均跟 踪误 差 为0.0957% ，这一 跟踪 误差 水平 远低 于 合同 约定 上限 ，在 报告 期达到 了投 资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 经济 基本 面 大概率 仍将 保持 稳中 向好 的态势 ， 通过 产业 升级 、 经济转 型和 持续
推进的 供给 侧改 革， 目 前 A 股涌 现出 了一 批治 理优 良、内 生成 长稳 定、 具有 较强竞 争力 的上 市公
司， 同 时国 际经 济继 续复 苏也 为A 股 创造 了较 好的 外部环 境。 政策 面上 ，2018 是十 九大 的开 局之
年，会议的目 标和规划 将 在今年逐步细 化和落实 ， 改革的逐步落 地将给中 国 经济带来新 的活力；
金融服务实体 经济、防 控 金融风险仍是 金融监管 的 主基调，资管 新规等一 系 列政策的落 地有利于
化解潜在的经 济金融风 险 ，提升市场透 明度，改 善 整体风险偏好 。资金面 上 ，在去杠杆 、防风险
的大背景下， 流动性大 概 率保持中性， 但边际上 ， 随着资本市场 的进一步 开 放和机构投 资占比的汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 16 页 共 84 页
逐步提 升，A 股 市场 的机 构化将 特征 愈发 明显 。
风格上 ，A 股有 进一 步向 成 熟市场 靠拢 的可 能性 ， 推 动 2017 年 蓝筹 行情 的资 金 面及政 策面 因
素仍然 存在 ， 基 本面 质地 优良的 股票 仍可 能存 在超 额收益 。 但 目前 估值 水平 已经逐 步反 映基 本面 ，
在流动性整体 变化不大 的 背景下，行业 和个股表 现 将从极致化的 “二八分 化 ”转向相对 均衡，不
同风格 的收 益差 异相 比2017 年 可能 减少。 行业 和 风 格配置 均衡 的上 证综 合指 数将有 望给 投资 者带
来较为 稳健 的投 资收 益。
作为指数基金 ，将严格 遵 守基金合同， 继续坚持 既 定的指数化投 资策略， 积 极采取有效方 法
去严格 控制 基金 相对 业绩 比较基 准的 跟踪 误差 ，实 现有效 跟踪 业绩 比较 基准 的投资 目的 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进 内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和 风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关 规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司 估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合同 》 约 定 ： 每年 度6 月和 12 月 的最 后 一个交 易日 每份 基金 份额 可供分 配利 润
超过0.02 元时 ，至 少将 期 末可供 分配 利润 的 20% 进 行收益 分配 。
本基金 于2017 年7 月 19 日实施 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利0.08 元 人民币 。
本基金 于 2018 年1 月 18 日实施 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利0.18 元 人民币 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 18 页 共 84 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 上证综合 指 数证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富上 证 综合指 数证券 投资基金 的 管理人 ——汇 添富基金 管 理股份有限公 司
在汇添富上证 综合指数 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎 回价格计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作
严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，汇 添 富上证综合指 数证券投 资 基金对基金 份额持有
人进行 了1 次利 润分 配， 分配金 额 为 10,525,960.72 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富上证综 合 指数证券投资 基
金2017 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 19 页 共 84 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明（2018 ）审 字 第60466941_B09 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们审 计了 后附 的汇 添富 上证综 合指 数证 券投 资基 金的财 务报 表，
包括2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2017 年度 的 利润表 、 所有
者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的汇 添富 上 证综合 指数 证券 投资 基金 的财务 报表 在
所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 的规 定编 制， 公允 反 映了汇 添富 上
证综合 指数 证券 投资 基金 2017 年12 月31 日的 财务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基 金， 并履 行了 职 业道德 方面 的
其他责 任。 我们 相信， 我 们获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的， 为 发
表审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息 汇添富上证综合指数 证券 投资基金管理层（以 下简 称“管理层 ” ）
对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估汇 添富 上证 综合 指数证 券投 资
基金的持续经营能力 ，披 露与持续经营相关的 事项 （如适用 ） ，并
运用持 续经 营假 设 ， 除 非 计划进 行清 算 、 终 止运 营 或别无 其 他 现实
的选择 。
治 理 层 负 责 监 督 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基 金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 21 页 共 84 页
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 汇
添富上 证综 合指 数证 券投 资基金 不能 持续 经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 陈
露
陈
军
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 65,661,717.87 90,388,570.40
结算备 付金
- -
存出保 证金
88,976.35 18,728.24
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,187,810,854.34 1,313,598,268.07
其中： 股票 投资
1,187,250,096.24 1,313,598,268.07
基金投 资
- -
债券投 资
560,758.10 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 13,545.35 18,153.15
应收股 利
- -
应收申 购款
324,435.58 1,444,020.37
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,253,899,529.49 1,405,467,740.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
918,856.42 863,667.50
应付管 理人 报酬
797,405.31 905,712.17
应付托 管费
159,481.07 181,142.44
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 127,826.15 38,825.65
应交税 费
- - 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 380,466.79 401,310.92
负债合 计
2,384,035.74 2,390,658.68
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,148,960,948.31 1,429,614,792.90
未分配 利润 7.4.7.10 102,554,545.44 -26,537,711.35
所有者 权益 合计
1,251,515,493.75 1,403,077,081.55
负债和 所有 者权 益总 计
1,253,899,529.49 1,405,467,740.23
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.089 元 ，基 金份 额总额 1,148,960,948.31
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
177,112,961.12 -142,981,306.82
1.利息 收入
618,222.57 648,327.22
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 617,904.46 647,256.94
债券利 息收 入
318.11 1,070.28
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
109,683,685.63 28,311,464.99
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 80,081,829.73 -274,437.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 50,913.69 367,661.92
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 29,550,942.21 28,218,240.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 66,437,628.19 -172,261,758.65
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 373,424.73 320,659.62
减： 二、费用
14,857,784.44 13,270,282.61 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,473,544.49 10,429,148.70
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,094,708.92 2,085,829.73
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,891,287.03 344,554.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 398,244.00 410,750.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
162,255,176.68 -156,251,589.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,429,614,792.90 -26,537,711.35 1,403,077,081.55
二、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 162,255,176.68 162,255,176.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-280,653,844.59 -22,636,959.17 -303,290,803.76
其中：1. 基 金申 购款 297,354,606.04 14,309,718.31 311,664,324.35
2. 基金 赎回 款 -578,008,450.63 -36,946,677.48 -614,955,128.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -10,525,960.72 -10,525,960.72
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,148,960,948.31 102,554,545.44 1,251,515,493.75
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,414,386,675.29 193,489,709.77 1,607,876,385.06
二、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -156,251,589.43 -156,251,589.43 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
15,228,117.61 -5,274,012.60 9,954,105.01
其中：1. 基 金申 购款 413,198,910.57 -27,295,518.04 385,903,392.53
2. 基金 赎回 款 -397,970,792.96 22,021,505.44 -375,949,287.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -58,501,819.09 -58,501,819.09
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,429,614,792.90 -26,537,711.35 1,403,077,081.55
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计 工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富上证综合指数证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2009]371 号文《关于核 准汇添富上 证综合指数证 券投资
基金募集的批 复》的核 准 ，由汇添富基 金管理有 限 公司（现汇添 富基金管 理 股份有限公 司）向社
会公开 发行 募集 ， 基 金合 同 于 2009 年7 月1 日 正式 生 效， 首 次设 立募 集规 模为9,097,758,651.47
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 与注册登记 机构 均为
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括上海证券交 易所上市 交 易的所有股票 、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等。 如以 后法 律法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
如股指期货、ETF 等 ，本 基金可以依照 法律法规 或 监管机构的规 定，将其 纳 入投资范围。 本基金
为被动 式指 数基 金 ， 原 则 上采用 抽样 复制 指数 的投 资策略 ， 综合 考虑 个股 的 总市值 规模 、 流动 性、
行业代表性及 抽样组合 与 上证综合指数 的相关性 ， 主要选择上海 证券交易 所 上市交易的 部分股票
构建基金股票 投资 组合 ， 并根据优化模 型确定投 资 组合中的个股 权重，以 实 现基金净值 增长率 与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 小 于 0.35% 且 年化跟 踪误 差小 于 6% 的 投 资目标 。本 基金 的业
绩比较 基准 为： 上证 综合 指数收 益率 ×95 %+ 银 行活 期存款 利率(税后 )× 5% 。
汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反 映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资和债券 投
资等； 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金 融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 按照取得时的 公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取 金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行 期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(6) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价 或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负 债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。 已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融 资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)
本基 金每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2)
收益 分配 时所 发生 的 银行转 帐或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 当投 资 人的现 金红 利
小于一定金额 ，不足以 支 付银行转帐或 其他手续 费 用时，基金注 册登记机 构 可将投资人 的现金红
利按除 息日 的基 金份 额净 值自动 转为 基金 份额 ；
(3)
本基 金每 年收 益分 配 次数最 多 为 6 次， 每次 至 少将可 供分 配利 润 的20% 进行收 益分 配；
(4)
若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个 月可 不进 行收 益 分配；
(5)
本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除权 日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
(6)
在符 合上 述基 金收 益 分配的 前提 下， 每年 度 6 月和 12 月 的最 后一 个交 易 日每份 基金 份
额可供 分配 利润 超 过0.02 元时， 至少 将期 末可 供分 配利润 的 20% 进 行收 益分 配， 且 在收 益分 配基
准日（ 即期 末可 供分 配利 润计算 截止 日） 之后 的 15 个工 作日 之内 完成 ；
(7)
基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单 位基金份额收益分配金额 后不能低于面
值；
(8)
法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国 务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为， 以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运 营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供 的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根 据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 65,661,717.87 90,388,570.40
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
存款期 限1 个月 以内 - -
存款期 限3 个月~1 年 - -
其他存 款 - -
合计： 65,661,717.87 90,388,570.40
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,089,678,752.51 1,187,250,096.24 97,571,343.73
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 523,000.00 560,758.10 37,758.10
银行间 市场 - - -
合计 523,000.00 560,758.10 37,758.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,090,201,752.51 1,187,810,854.34 97,609,101.83
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,282,426,794.43 1,313,598,268.07 31,171,473.64
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,282,426,794.43 1,313,598,268.07 31,171,473.64
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 13,369.05 18,144.75
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 136.30 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 40.00 8.40
合计 13,545.35 18,153.15
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 127,826.15 38,825.65 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 127,826.15 38,825.65
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应 付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 466.79 1,310.92
应付信 息披 露费 300,000.00 320,000.00
应付审 计费 80,000.00 80,000.00
合计 380,466.79 401,310.92
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,429,614,792.90 1,429,614,792.90
本期申 购 297,354,606.04 297,354,606.04
本期赎 回( 以"-" 号填列) -578,008,450.63 -578,008,450.63
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,148,960,948.31 1,148,960,948.31
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 372,810,946.52 -399,348,657.87 -26,537,711.35
本期利 润 95,817,548.49 66,437,628.19 162,255,176.68
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-82,808,929.02 60,171,969.85 -22,636,959.17
其中： 基金 申购 款 81,748,406.35 -67,438,688.04 14,309,718.31
基金赎 回款 -164,557,335.37 127,610,657.89 -36,946,677.48
本期已 分配 利润 -10,525,960.72 - -10,525,960.72
本期末 375,293,605.27 -272,739,059.83 102,554,545.44 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 610,194.71 641,141.47
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,631.32 1,221.05
其他 3,078.43 4,894.42
合计 617,904.46 647,256.94
注：其 他包 括结 算保 证金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 718,073,727.63 123,318,657.41
减：卖 出股 票成 本总 额 637,991,897.90 123,593,094.64
买卖股 票差 价收 入 80,081,829.73 -274,437.23
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
1,710,095.50 2,433,732.20
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
1,659,000.00 2,065,000.00
减：应 收利 息总 额 181.81 1,070.28
买卖债 券差 价收 入 50,913.69 367,661.92
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本 报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 29,550,942.21 28,218,240.30
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 29,550,942.21 28,218,240.30
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 66,437,628.19 -172,261,758.65
—— 股 票投 资 66,399,870.09 -172,261,758.65
—— 债 券投 资 37,758.10 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 66,437,628.19 -172,261,758.65
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 373,424.73 320,659.62 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 39 页 共 84 页
其他收 入 - -
合计 373,424.73 320,659.62
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费 用 1,891,287.03 344,554.18
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
1,891,287.03 344,554.18
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 320,000.00
账户维 护费 18,000.00 10,500.00
银行划 款费 244.00 250.00
合计 398,244.00 410,750.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金于资产 负债表日 之 后、年度报告 批准报出 日 之前批准、公 告和实施 的 利润分配的情 况
如下：
本基金 于2018 年1 月 18 日（权 益登 记日 ）, 2018 年1 月18 日(除 息日)，每 10 份基 金份 额
派发红 利 0.18 元 ，共 分配 收益 19,313,624.90 元， 其中红 利再 投资 部分 金 额 8,810,776.99 元，
现金分 红部 分金 额10,502,847.91 元。
汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 40 页 共 84 页
截至财 务报 表批 准日 ，除 上述利 润分 配事 项及 在 7.4.6.2 增值 税中 披露 的事 项外， 本基 金无
其他需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("工 商银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(" 东方证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有 限
公司
1,154,039,204.33 100.00% 216,885,460.59 100.00%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 41 页 共 84 页
东方证 券股 份有 限
公司
1,710,095.50 100.00% 2,433,732.20 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
1,074,755.91 100.00% 127,826.15 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
201,987.23 84.14% 38,825.65 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,473,544.49 10,429,148.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,154,607.23 2,151,178.29
注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.75% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .75% ÷ 当 年天 数 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 42 页 共 84 页
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付由基金托 管人根据 基 金管理人的 授权委托
书， 于次 月前2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若遇 法 定节 假 日 、 公 休假 等，
支付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,094,708.92 2,085,829.73
注: 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.15% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .15% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 65,661,717.87 610,194.71 90,388,570.40 641,141.47 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 43 页 共 84 页
份有限 公司
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2017 年7
月19 日
- 2017 年
7 月19
日
0.080 5,696,623.93 4,829,336.79 10,525,960.72
合
计
- - 0.080 5,696,623.93 4,829,336.79 10,525,960.72
注：本 基金 于2018 年1 月 18 日实 施利 润分 配， 每10 份基 金份 额派 发红 利0.18 元 人民 币。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600057
象屿
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
8 日
配股流
通受限
6.10 8.09 29,275 178,577.50 236,834.75 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
110042
航电
转债
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 15
日
未上市 100.00 100.00 950 95,000.00 95,000.00 -
汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 44 页 共 84 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600309 万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
资产
重组
停牌
37.94 - - 104,811 1,524,944.10 3,976,529.34 -
601600 中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
资产
重组
停牌
6.67 2018 年
2 月 26
日
7.28 469,265 4,294,898.39 3,129,997.55 -
600332 白云
山
2017
年10
月31
日
重大
资产
重组
停牌
32.14 2018 年
1 月 8
日
30.15 59,465 1,825,034.81 1,911,205.10 -
600157 永泰
能源
2017
年11
月21
日
重大
资产
重组
停牌
3.36 - - 513,229 2,030,577.23 1,724,449.44 -
601216 君正
集团
2017
年12
月15
日
重大
资产
重组
停牌
4.71 - - 335,650 966,550.34 1,580,911.50 -
600150 中国
船舶
2017
年9 月
27 日
重大
资产
重组
停牌
24.67 2018 年
3 月 21
日
22.20 58,846 2,012,411.45 1,451,730.82 -
600664 哈药
股份
2017
年9 月
28 日
重大
资产
重组
停牌
5.81 2018 年
2 月 27
日
6.00 233,856 1,756,081.34 1,358,703.36 -
600273 嘉化
能源
2017
年10
月26
日
重大
资产
重组
停牌
9.53 2018 年
3 月 7
日
10.00 137,900 1,237,437.59 1,314,187.00 -
600634 富控
互动
2017
年11
月16
日
重大
事项
停牌
19.42 2018 年
3 月 12
日
17.48 67,400 1,238,913.84 1,308,908.00 - 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 45 页 共 84 页
600485 信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
资产
重组
停牌
14.59 - - 87,151 3,187,718.99 1,271,533.09 -
600378 天科
股份
2017
年9 月
15 日
重大
资产
重组
停牌
13.65 2018 年
3 月 27
日
13.43 71,441 880,628.02 975,169.65 -
600685 中船
防务
2017
年9 月
27 日
重大
资产
重组
停牌
26.66 2018 年
3 月 21
日
24.05 35,387 932,650.68 943,417.42 -
600239 云南
城投
2017
年6 月
26 日
重大
资产
重组
停牌
5.22 2018 年
1 月 17
日
5.74 162,550 919,055.03 848,511.00 -
600525 长园
集团
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
15.79 2018 年
1 月 10
日
17.30 51,458 509,516.92 812,521.82 -
601003 柳钢
股份
2017
年10
月17
日
重大
资产
重组
停牌
7.98 2018 年
1 月 18
日
7.50 18,397 81,895.81 146,808.06 -
600829 人民
同泰
2017
年9 月
28 日
重大
资产
重组
停牌
12.24 2018 年
2 月 27
日
12.00 8,843 95,764.71 108,238.32 -
600162 香江
控股
2017
年11
月10
日
重大
资产
重组
停牌
3.37 2018 年
1 月 12
日
3.71 23 125.40 77.51 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 46 页 共 84 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券 ， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 47 页 共 84 页
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的 债 券资 产的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 65,661,717.87 - - - - - 65,661,717.87
存出保 证金 88,976.35 - - - - - 88,976.35
交易性 金融 资产 - - 560,758.10 - - 1,187,250,096.24 1,187,810,854.34
应收利 息 - - - - - 13,545.35 13,545.35
应 收申 购款 101,039.50 - - - - 223,396.08 324,435.58
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 65,851,733.72 - 560,758.10 - - 1,187,487,037.67 1,253,899,529.49
负债
应付赎 回款 - - - - - 918,856.42 918,856.42
应付管 理人 报酬 - - - - - 797,405.31 797,405.31
应付托 管费 - - - - - 159,481.07 159,481.07
应付交 易费 用 - - - - - 127,826.15 127,826.15
其他负 债 - - - - - 380,466.79 380,466.79 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 48 页 共 84 页
负债总 计 - - - - - 2,384,035.74 2,384,035.74
利率敏 感度 缺口 65,851,733.72 - 560,758.10 - - 1,185,103,001.93 1,251,515,493.75
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 90,388,570.40 - - - - - 90,388,570.40
存出保 证金 18,728.24 - - - - - 18,728.24
交易性 金融 资产 - - - - - 1,313,598,268.07 1,313,598,268.07
应收利 息 - - - - - 18,153.15 18,153.15
应收申 购款 74,785.16 - - - - 1,369,235.21 1,444,020.37
资产总 计 90,482,083.80 - - - - 1,314,985,656.43 1,405,467,740.23
负债
应付赎 回款 - - - - - 863,667.50 863,667.50
应付管 理人 报酬 - - - - - 905,712.17 905,712.17
应付托 管费 - - - - - 181,142.44 181,142.44
应付交 易费 用 - - - - - 38,825.65 38,825.65
其他负 债 - - - - - 401,310.92 401,310.92
负债总 计 - - - - - 2,390,658.68 2,390,658.68
利率敏 感度 缺口 90,482,083.80 - - - - 1,312,594,997.75 1,403,077,081.55
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本基 金持 有的 可转 债 的市场 风险 在附 注7.4.13.4.3.2 中 进行 披露 ； 除 此 之外 ， 本 基金 本报 告
期末及上年度 末计息资 产 仅包括银行存 款、存出 保 证金及部分应 收申购款 ， 且均以活期 存款利率
或相对固定的 利率计息 ； 假定利率变动 仅影响其 未 来收益，而对 其本身的 公 允价值无重 大影响，
因而在 本基 金本 报告 期末 及上年 度末 未持 有其 他计 息资产/负 债的 情况 下， 利 率变动 对基 金资 产 净
值的影 响并 不显 著。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股 票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 49 页 共 84 页
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,187,250,096.24 94.87 1,313,598,268.07 93.62
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 560,758.10 0.04 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,187,810,854.34 94.91 1,313,598,268.07 93.62
注：本基金投 资组合中 股 票投资比例范 围为基金 资 产净值的 90%-95% ；现金 或者到期日在 一年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%； 投资 于标 的指数 成份 股的 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于
80% 。 于资 产负 债表 日， 本 基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 上表 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本 基金 的市 场价 格风 险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即从 长期 来看 ， 本基
金 所 投资 的证 券与 业绩 比较 基 准的 变动 呈线 性相 关， 且 报告 期内 的相 关系 数在 资
产负债 表日 后短 期内 保持 不变；
2. 以 下分 析中 ，除 市场 基准 发 生变 动， 其他 影响 基金 资 产净 值的 风险 变量 保持 不
变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上证综 合指 数上 涨 5% 56,057,565.76 65,423,894.40
上证综 合指 数下 跌 5% -56,057,565.76 -65,423,894.40
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 50 页 共 84 页
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,164,599,977.41 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 23,210,876.93
元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 （ 于 2016 年 12 月 31 日 ， 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,273,042,926.38 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币40,555,341.69 元 ， 无 划 分为第 三层 次余 额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重大 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 51 页 共 84 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产 的
比例（%）
1 权益投 资 1,187,250,096.24 94.68
其中： 股票 1,187,250,096.24 94.68
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 560,758.10 0.04
其中： 债券 560,758.10 0.04
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,661,717.87 5.24
8 其他各 项资 产 426,957.28 0.03
9 合计 1,253,899,529.49 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,992,337.25 0.16
B 采矿业 127,923,336.32 10.22
C 制造业 389,394,855.34 31.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
51,539,948.07 4.12
E 建筑业 44,966,012.94 3.59
F 批发和 零售 业 42,903,498.87 3.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 60,506,595.09 4.83
H 住宿和 餐饮 业 2,963,760.53 0.24
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
18,982,176.14 1.52
J 金融业 365,067,073.60 29.17
K 房地产 业 45,435,560.61 3.63
L 租赁和 商务 服务 业 8,735,887.99 0.70 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 52 页 共 84 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,986,279.59 0.24
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,888,386.00 0.15
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,023,894.30 0.08
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,943,586.35 1.19
S 综合 5,954,637.29 0.48
合计 1,187,207,826.28 94.86
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,184.00 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,269.96 0.00
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 53 页 共 84 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601288 农业银 行 14,219,593 54,461,041.19 4.35
2 601857 中国石 油 6,029,257 48,776,689.13 3.90
3 601988 中国银 行 10,844,311 43,051,914.67 3.44
4 600036 招商银 行 1,246,932 36,185,966.64 2.89
5 600519 贵州茅 台 47,672 33,250,743.28 2.66
6 601318 中国平 安 404,311 28,293,683.78 2.26
7 601628 中国人 寿 776,112 23,632,610.40 1.89
8 600028 中国石 化 3,560,051 21,823,112.63 1.74
9 601328 交通银 行 3,399,317 21,109,758.57 1.69
10 601939 建设银 行 2,107,111 16,182,612.48 1.29
11 601088 中国神 华 615,030 14,250,245.10 1.14
12 600104 上汽集 团 436,004 13,969,568.16 1.12
13 600000 浦发银 行 1,047,340 13,186,010.60 1.05
14 601166 兴业银 行 774,435 13,157,650.65 1.05
15 600900 长江电 力 819,796 12,780,619.64 1.02
16 601766 中国中 车 916,961 11,104,397.71 0.89
17 601668 中国建 筑 1,129,246 10,185,798.92 0.81
18 601601 中国太 保 237,465 9,835,800.30 0.79
19 600016 民生银 行 1,113,214 9,339,865.46 0.75
20 601225 陕西煤 业 1,028,309 8,391,001.44 0.67
21 601998 中信银 行 1,288,672 7,989,766.40 0.64
22 600887 伊利股 份 230,555 7,421,565.45 0.59
23 600276 恒瑞医 药 107,369 7,406,313.62 0.59
24 600019 宝钢股 份 836,278 7,225,441.92 0.58
25 600030 中信证 券 372,900 6,749,490.00 0.54
26 600048 保利地 产 449,368 6,358,557.20 0.51
27 601818 光大银 行 1,505,267 6,096,331.35 0.49
28 601688 华泰证 券 351,113 6,060,210.38 0.48
29 600050 中国联 通 948,938 6,006,777.54 0.48
30 601390 中国中 铁 705,473 5,918,918.47 0.47
31 600018 上港集 团 876,555 5,829,090.75 0.47
32 601800 中国交 建 444,744 5,692,723.20 0.45
33 600031 三一重 工 621,207 5,634,347.49 0.45 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 54 页 共 84 页
34 601336 新华保 险 79,663 5,592,342.60 0.45
35 603288 海天味 业 103,375 5,561,575.00 0.44
36 601211 国泰君 安 284,900 5,276,348.00 0.42
37 601006 大秦铁 路 562,944 5,105,902.08 0.41
38 601169 北京银 行 690,672 4,938,304.80 0.39
39 601186 中国铁 建 434,859 4,844,329.26 0.39
40 601989 中国重 工 802,529 4,839,249.87 0.39
41 601111 中国国 航 378,021 4,657,218.72 0.37
42 603993 洛阳钼 业 669,139 4,603,676.32 0.37
43 601238 广汽集 团 185,354 4,570,829.64 0.37
44 600188 兖州煤 业 309,583 4,495,145.16 0.36
45 600690 青岛海 尔 238,500 4,493,340.00 0.36
46 600585 海螺水 泥 152,084 4,460,623.72 0.36
47 600015 华夏银 行 485,498 4,369,482.00 0.35
48 600516 方大炭 素 150,503 4,346,526.64 0.35
49 601985 中国核 电 589,600 4,333,560.00 0.35
50 600010 包钢股 份 1,722,882 4,238,289.72 0.34
51 600518 康美药 业 187,660 4,196,077.60 0.34
52 601229 上海银 行 295,800 4,194,444.00 0.34
53 601669 中国电 建 579,483 4,183,867.26 0.33
54 600309 万华化 学 104,811 3,976,529.34 0.32
55 600837 海通证 券 306,393 3,943,277.91 0.32
56 600703 三安光 电 154,954 3,934,282.06 0.31
57 600089 特变电 工 390,019 3,865,088.29 0.31
58 600999 招商证 券 216,894 3,721,901.04 0.30
59 601117 中国化 学 545,027 3,678,932.25 0.29
60 601933 永辉超 市 359,901 3,635,000.10 0.29
61 600741 华域汽车 120,069 3,564,848.61 0.28
62 600340 华夏幸 福 112,420 3,528,863.80 0.28
63 600153 建发股 份 313,895 3,490,512.40 0.28
64 600196 复星医 药 76,897 3,421,916.50 0.27
65 600606 绿地控 股 460,300 3,360,190.00 0.27
66 601888 中国国 旅 76,584 3,322,979.76 0.27
67 600009 上海机 场 73,638 3,314,446.38 0.26
68 601618 中国中 冶 674,749 3,265,785.16 0.26
69 600673 东阳光 科 480,252 3,241,701.00 0.26
70 600919 江苏银 行 437,700 3,217,095.00 0.26
71 600029 南方航 空 264,648 3,154,604.16 0.25
72 601600 中国铝 业 469,265 3,129,997.55 0.25 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 55 页 共 84 页
73 600549 厦门钨 业 120,674 3,106,148.76 0.25
74 600115 东方航 空 371,326 3,048,586.46 0.24
75 601899 紫金矿 业 653,642 3,000,216.78 0.24
76 600271 航天信 息 133,624 2,878,260.96 0.23
77 601012 隆基股 份 76,185 2,776,181.40 0.22
78 601633 长城汽 车 239,535 2,752,257.15 0.22
79 600023 浙能电 力 513,992 2,739,577.36 0.22
80 601231 环旭电 子 171,078 2,697,900.06 0.22
81 601727 上海电 气 396,492 2,652,531.48 0.21
82 601018 宁波港 498,274 2,645,834.94 0.21
83 601155 新城控 股 90,000 2,637,000.00 0.21
84 601881 中国银 河 244,500 2,569,695.00 0.21
85 600201 生物股 份 80,820 2,565,226.80 0.20
86 600183 生益科 技 147,394 2,544,020.44 0.20
87 601009 南京银 行 319,176 2,470,422.24 0.20
88 600011 华能国 际 397,662 2,453,574.54 0.20
89 600297 广汇汽 车 298,601 2,394,780.02 0.19
90 600816 安信信 托 180,368 2,359,213.44 0.19
91 600660 福耀玻 璃 79,830 2,315,070.00 0.18
92 600350 山东高 速 383,997 2,300,142.03 0.18
93 600795 国电电 力 736,128 2,296,719.36 0.18
94 600383 金地集 团 179,331 2,264,950.53 0.18
95 601877 正泰电 器 85,662 2,240,061.30 0.18
96 600487 亨通光 电 54,702 2,211,054.84 0.18
97 600547 山东黄 金 70,119 2,186,310.42 0.17
98 601901 方正证 券 311,200 2,144,168.00 0.17
99 600111 北方稀 土 144,187 2,103,688.33 0.17
100 601878 浙商证 券 126,498 2,102,396.76 0.17
101 600893 航发动 力 77,452 2,084,233.32 0.17
102 601866 中远海 发 609,833 2,079,530.53 0.17
103 600967 内蒙一 机 172,300 2,076,215.00 0.17
104 600221 海航控 股 650,033 2,073,605.27 0.17
105 600649 城投控 股 235,025 2,068,220.00 0.17
106 600161 天坛生 物 70,956 2,042,823.24 0.16
107 601098 中南传 媒 146,261 2,031,565.29 0.16
108 603833 欧派家 居 17,101 2,018,773.05 0.16
109 601919 中远海 控 297,938 2,017,040.26 0.16
110 600066 宇通客 车 83,703 2,014,731.21 0.16
111 600260 凯乐科 技 68,500 1,994,035.00 0.16 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 56 页 共 84 页
112 600809 山西汾 酒 34,926 1,990,432.74 0.16
113 601788 光大证 券 147,438 1,980,092.34 0.16
114 600511 国药股 份 70,722 1,966,071.60 0.16
115 600705 中航资 本 356,156 1,965,981.12 0.16
116 601898 中煤能 源 343,215 1,963,189.80 0.16
117 600886 国投电 力 263,618 1,934,956.12 0.15
118 601212 白银有 色 286,200 1,934,712.00 0.15
119 603799 华友钴 业 24,003 1,925,760.69 0.15
120 600332 白云山 59,465 1,911,205.10 0.15
121 600438 通威股 份 156,500 1,895,215.00 0.15
122 600176 中国巨 石 115,305 1,878,318.45 0.15
123 600098 广州发 展 265,557 1,877,487.99 0.15
124 600663 陆家嘴 97,643 1,858,146.29 0.15
125 601607 上海医 药 76,797 1,857,719.43 0.15
126 600515 海航基 础 155,000 1,833,650.00 0.15
127 601377 兴业证 券 251,210 1,828,808.80 0.15
128 600061 国投资 本 138,700 1,828,066.00 0.15
129 600688 上海石 化 288,194 1,824,268.02 0.15
130 600282 南钢股 份 375,400 1,816,936.00 0.15
131 601992 金隅股 份 330,962 1,797,123.66 0.14
132 600682 南京新 百 47,200 1,783,688.00 0.14
133 600208 新湖中 宝 341,476 1,782,504.72 0.14
134 600633 浙数文 化 117,196 1,781,379.20 0.14
135 600233 圆通速 递 106,200 1,778,850.00 0.14
136 601100 恒立液 压 64,700 1,775,368.00 0.14
137 600406 国电南 瑞 96,902 1,771,368.56 0.14
138 600637 东方明 珠 106,130 1,768,125.80 0.14
139 600390 五矿资 本 149,100 1,759,380.00 0.14
140 600085 同仁堂 54,554 1,758,820.96 0.14
141 603160 汇顶科 技 18,103 1,754,904.82 0.14
142 600482 中国动 力 69,600 1,726,776.00 0.14
143 600398 海澜之 家 177,895 1,725,581.50 0.14
144 600157 永泰能 源 513,229 1,724,449.44 0.14
145 600674 川投能 源 166,600 1,695,988.00 0.14
146 600926 杭州银 行 145,800 1,681,074.00 0.13
147 600362 江西铜 业 83,032 1,674,755.44 0.13
148 601991 大唐发 电 396,441 1,645,230.15 0.13
149 600522 中天科 技 117,873 1,643,149.62 0.13
150 600745 闻泰科 技 47,700 1,608,921.00 0.13 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 57 页 共 84 页
151 603338 浙江鼎 力 20,105 1,581,057.20 0.13
152 601216 君 正集 团 335,650 1,580,911.50 0.13
153 600559 老白干 酒 51,006 1,579,655.82 0.13
154 601198 东兴证 券 109,500 1,576,800.00 0.13
155 600835 上海机 电 64,063 1,569,543.50 0.13
156 600597 光明乳 业 102,910 1,559,086.50 0.12
157 600535 天士力 43,450 1,545,951.00 0.12
158 600436 片仔癀 24,336 1,538,035.20 0.12
159 600062 华润双 鹤 61,511 1,522,397.25 0.12
160 600352 浙江龙 盛 128,922 1,509,676.62 0.12
161 601228 广州港 245,900 1,502,449.00 0.12
162 600068 葛洲坝 182,619 1,497,475.80 0.12
163 600377 宁沪高 速 151,014 1,487,487.90 0.12
164 600867 通化东 宝 64,943 1,486,545.27 0.12
165 601636 旗滨集 团 235,000 1,466,400.00 0.12
166 600323 瀚蓝环 境 91,800 1,464,210.00 0.12
167 600150 中国船 舶 58,846 1,451,730.82 0.12
168 601599 鹿港文 化 212,534 1,415,476.44 0.11
169 600346 恒力股 份 112,100 1,382,193.00 0.11
170 601699 潞安环 能 119,842 1,363,801.96 0.11
171 600489 中金黄 金 137,643 1,361,289.27 0.11
172 603599 广信股 份 69,600 1,359,984.00 0.11
173 600664 哈药股 份 233,856 1,358,703.36 0.11
174 600219 南山铝 业 367,922 1,353,952.96 0.11
175 600331 宏达股 份 259,858 1,348,663.02 0.11
176 603989 艾华集 团 35,101 1,348,580.42 0.11
177 600409 三友化 工 140,216 1,344,671.44 0.11
178 600236 桂冠电 力 230,698 1,326,513.50 0.11
179 603008 喜临门 71,400 1,320,186.00 0.11
180 600273 嘉化能 源 137,900 1,314,187.00 0.11
181 600634 富控互 动 67,400 1,308,908.00 0.10
182 600170 上海建 工 349,351 1,299,585.72 0.10
183 600339 中油工 程 221,400 1,284,120.00 0.10
184 600839 四川长 虹 368,893 1,283,747.64 0.10
185 600177 雅戈尔 139,622 1,280,333.74 0.10
186 600658 电子城 115,303 1,279,863.30 0.10
187 600461 洪城水 业 198,800 1,278,284.00 0.10
188 600168 武汉控 股 152,100 1,276,119.00 0.10
189 600485 信威集 团 87,151 1,271,533.09 0.10 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 58 页 共 84 页
190 600862 中航高 科 130,600 1,264,208.00 0.10
191 600529 山东药 玻 56,998 1,263,075.68 0.10
192 600521 华海药 业 41,900 1,262,028.00 0.10
193 600641 万业企 业 94,100 1,260,940.00 0.10
194 600566 济川药 业 33,000 1,258,950.00 0.10
195 600998 九州通 66,283 1,256,062.85 0.10
196 603898 好莱客 41,900 1,251,134.00 0.10
197 600699 均胜电 子 38,000 1,249,060.00 0.10
198 601333 广深铁 路 223,751 1,246,293.07 0.10
199 601808 中海油 服 117,997 1,246,048.32 0.10
200 600588 用友网 络 58,792 1,243,450.80 0.10
201 600479 千金药 业 88,600 1,242,172.00 0.10
202 600203 福日电 子 139,400 1,237,872.00 0.10
203 600971 恒源煤 电 118,555 1,236,528.65 0.10
204 600825 新华传 媒 199,979 1,233,870.43 0.10
205 600410 华胜天 成 116,800 1,228,736.00 0.10
206 601997 贵阳银 行 91,700 1,225,112.00 0.10
207 600612 老凤祥 29,701 1,222,493.16 0.10
208 600751 天海投 资 199,400 1,218,334.00 0.10
209 600498 烽火通 信 42,115 1,214,175.45 0.10
210 600497 驰宏锌 锗 170,716 1,212,083.60 0.10
211 601021 春秋航 空 32,401 1,207,585.27 0.10
212 600118 中国卫 星 47,705 1,204,551.25 0.10
213 600708 光明地 产 175,600 1,202,860.00 0.10
214 600415 小商品 城 207,373 1,198,615.94 0.10
215 600675 中华企 业 193,300 1,198,460.00 0.10
216 600027 华电国 际 322,975 1,198,237.25 0.10
217 600651 飞乐音 响 130,600 1,194,990.00 0.10
218 600455 博通股 份 33,205 1,194,715.90 0.10
219 603167 渤海轮 渡 103,700 1,194,624.00 0.10
220 601678 滨化股 份 145,966 1,185,243.92 0.09
221 600400 红豆股 份 164,800 1,184,912.00 0.09
222 600057 象屿股 份 146,375 1,184,173.75 0.09
223 603025 大豪科 技 40,200 1,182,684.00 0.09
224 601199 江南水 务 209,200 1,179,888.00 0.09
225 601677 明泰铝 业 90,600 1,179,612.00 0.09
226 600064 南京高 科 82,900 1,176,351.00 0.09
227 601718 际华集 团 174,596 1,175,031.08 0.09
228 601158 重庆水 务 181,764 1,174,195.44 0.09 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 59 页 共 84 页
229 600270 外运发 展 67,700 1,169,856.00 0.09
230 601579 会稽山 98,700 1,165,647.00 0.09
231 601555 东吴证 券 119,797 1,164,426.84 0.09
232 600393 粤泰股 份 183,300 1,162,122.00 0.09
233 600704 物产中 大 170,300 1,161,446.00 0.09
234 601137 博威合 金 100,800 1,161,216.00 0.09
235 600004 白云机 场 78,905 1,159,903.50 0.09
236 603606 东方电 缆 100,000 1,158,000.00 0.09
237 600584 长电科 技 54,271 1,157,600.43 0.09
238 601900 南方传 媒 99,200 1,154,688.00 0.09
239 600109 国金证 券 120,470 1,149,283.80 0.09
240 601177 杭齿前 进 127,900 1,145,984.00 0.09
241 603818 曲美家 居 78,700 1,145,872.00 0.09
242 600051 宁波联 合 121,392 1,144,726.56 0.09
243 600977 中国电 影 74,200 1,142,680.00 0.09
244 600850 华东电 脑 57,300 1,129,956.00 0.09
245 600020 中原高 速 232,501 1,129,954.86 0.09
246 600122 宏图高 科 116,500 1,128,885.00 0.09
247 600308 华泰股 份 179,715 1,128,610.20 0.09
248 600351 亚宝药 业 152,000 1,127,840.00 0.09
249 600361 华联综 超 206,300 1,124,335.00 0.09
250 600628 新世界 109,885 1,117,530.45 0.09
251 603306 华懋科 技 38,850 1,113,441.00 0.09
252 600987 航民股 份 98,600 1,112,208.00 0.09
253 600811 东方集 团 242,363 1,110,022.54 0.09
254 601127 小康股 份 55,100 1,108,061.00 0.09
255 600966 博汇纸 业 184,600 1,107,600.00 0.09
256 600038 中直股 份 23,801 1,107,460.53 0.09
257 600600 青岛啤 酒 28,155 1,107,336.15 0.09
258 600693 东百集 团 107,600 1,103,976.00 0.09
259 600338 西藏珠 峰 26,500 1,103,725.00 0.09
260 600570 恒生电 子 23,759 1,102,417.60 0.09
261 600694 大商股 份 32,622 1,100,340.06 0.09
262 600114 东睦股 份 69,400 1,098,602.00 0.09
263 600697 欧亚集 团 42,700 1,098,244.00 0.09
264 600586 金晶科 技 240,917 1,096,172.35 0.09
265 600665 天地源 256,100 1,093,547.00 0.09
266 600615 丰华股 份 82,100 1,088,646.00 0.09
267 600618 氯碱化 工 100,300 1,086,249.00 0.09 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 60 页 共 84 页
268 601518 吉林高 速 307,600 1,085,828.00 0.09
269 600757 长江传 媒 156,200 1,085,590.00 0.09
270 601811 新华文 轩 80,800 1,085,144.00 0.09
271 600526 菲达环 保 108,600 1,083,828.00 0.09
272 600583 海油工 程 175,720 1,080,678.00 0.09
273 600573 惠泉啤 酒 118,800 1,078,704.00 0.09
274 600976 健民集 团 45,800 1,078,132.00 0.09
275 600739 辽宁成 大 61,248 1,077,964.80 0.09
276 600300 维维股 份 246,372 1,076,645.64 0.09
277 600299 安迪苏 106,300 1,074,693.00 0.09
278 600312 平高电 气 107,273 1,071,657.27 0.09
279 601007 金陵饭 店 100,000 1,071,000.00 0.09
280 600287 江苏舜 天 146,300 1,070,916.00 0.09
281 601611 中国核 建 104,100 1,069,107.00 0.09
282 600090 同济堂 135,500 1,069,095.00 0.09
283 600528 中铁工 业 88,008 1,068,417.12 0.09
284 600982 宁波热 电 247,500 1,066,725.00 0.09
285 600448 华纺股 份 192,700 1,065,631.00 0.09
286 600056 中国医 药 42,800 1,065,292.00 0.09
287 603018 中设集 团 37,200 1,063,920.00 0.09
288 600668 尖峰集 团 66,900 1,059,696.00 0.08
289 601188 龙江交 通 257,200 1,059,664.00 0.08
290 600790 轻纺城 177,600 1,058,496.00 0.08
291 600510 黑牡丹 159,893 1,058,491.66 0.08
292 601339 百隆东 方 201,100 1,057,786.00 0.08
293 603020 爱普股 份 85,500 1,057,635.00 0.08
294 600240 华业资 本 123,100 1,056,198.00 0.08
295 600978 宜华生 活 115,500 1,055,670.00 0.08
296 600873 梅花生 物 204,531 1,055,379.96 0.08
297 600858 银座股 份 144,100 1,054,812.00 0.08
298 600642 申能股 份 179,787 1,053,551.82 0.08
299 603188 亚邦股 份 63,400 1,051,806.00 0.08
300 600488 天药股 份 218,200 1,051,724.00 0.08
301 600452 涪陵电 力 30,699 1,049,291.82 0.08
302 600909 华安证 券 144,300 1,049,061.00 0.08
303 600713 南京医 药 168,600 1,048,692.00 0.08
304 600449 宁夏建 材 92,300 1,046,682.00 0.08
305 600279 重庆港 九 178,200 1,046,034.00 0.08
306 600986 科达股 份 95,400 1,045,584.00 0.08 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 61 页 共 84 页
307 600256 广汇能 源 206,189 1,043,316.34 0.08
308 600984 建设机 械 162,000 1,040,040.00 0.08
309 600128 弘业股 份 109,605 1,039,055.40 0.08
310 600973 宝胜股 份 204,800 1,036,288.00 0.08
311 603919 金徽酒 57,400 1,036,070.00 0.08
312 600561 江西长 运 126,200 1,034,840.00 0.08
313 600369 西南证 券 223,378 1,034,240.14 0.08
314 603979 金诚信 101,000 1,034,240.00 0.08
315 600368 五洲交 通 196,600 1,032,150.00 0.08
316 600327 大东方 138,100 1,031,607.00 0.08
317 600291 西水股 份 43,800 1,030,176.00 0.08
318 601107 四川成 渝 249,534 1,028,080.08 0.08
319 600382 广东明 珠 81,600 1,026,528.00 0.08
320 600093 易见股 份 95,600 1,024,832.00 0.08
321 600750 江中药 业 40,200 1,024,296.00 0.08
322 600392 盛和资 源 53,900 1,024,100.00 0.08
323 600896 览海投 资 143,202 1,023,894.30 0.08
324 603100 川仪股 份 102,100 1,021,000.00 0.08
325 600333 长春燃 气 126,406 1,020,096.42 0.08
326 603788 宁波高 发 28,901 1,018,760.25 0.08
327 600315 上海家 化 27,600 1,018,164.00 0.08
328 600676 交运股 份 154,500 1,013,520.00 0.08
329 601126 四方股 份 129,400 1,013,202.00 0.08
330 600336 澳柯玛 201,800 1,013,036.00 0.08
331 600796 钱江生 化 137,100 1,009,056.00 0.08
332 600577 精达股 份 268,000 1,007,680.00 0.08
333 600754 锦江股 份 31,172 1,006,543.88 0.08
334 600345 长江通 信 36,100 1,004,663.00 0.08
335 600210 紫江企 业 211,022 1,004,464.72 0.08
336 600293 三峡新 材 126,900 1,003,779.00 0.08
337 603077 和邦生 物 501,700 1,003,400.00 0.08
338 600127 金健米 业 220,000 1,003,200.00 0.08
339 603779 威龙股 份 59,600 1,002,472.00 0.08
340 603766 隆鑫通 用 142,800 1,002,456.00 0.08
341 600731 湖南海 利 141,300 1,001,817.00 0.08
342 600820 隧道股 份 119,690 1,000,608.40 0.08
343 600777 新潮能 源 270,300 1,000,110.00 0.08
344 603393 新天然 气 26,501 996,967.62 0.08
345 600200 江苏吴 中 86,200 995,610.00 0.08 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 62 页 共 84 页
346 600356 恒丰纸 业 119,800 994,340.00 0.08
347 600810 神马股 份 141,400 994,042.00 0.08
348 600527 江南高 纤 209,000 992,750.00 0.08
349 600073 上海梅 林 122,200 992,264.00 0.08
350 603663 三祥新 材 48,900 990,714.00 0.08
351 603726 朗迪集 团 32,500 989,300.00 0.08
352 600578 京能电 力 266,737 986,926.90 0.08
353 600758 红阳能 源 133,600 985,968.00 0.08
354 600502 安徽水 利 142,900 984,581.00 0.08
355 600088 中视传 媒 74,300 981,503.00 0.08
356 603869 北部湾 旅 46,200 981,288.00 0.08
357 601099 太平洋 271,045 981,182.90 0.08
358 600589 广东榕 泰 161,500 980,305.00 0.08
359 600808 马钢股 份 237,130 979,346.90 0.08
360 600008 首创股 份 190,500 979,170.00 0.08
361 600854 春兰股 份 175,300 978,174.00 0.08
362 600853 龙建股 份 202,600 976,532.00 0.08
363 600889 南京化 纤 115,700 976,508.00 0.08
364 600784 鲁银投 资 181,800 976,266.00 0.08
365 600378 天科股 份 71,441 975,169.65 0.08
366 600099 林海股 份 99,900 971,028.00 0.08
367 600229 城市传 媒 126,400 970,752.00 0.08
368 603159 上海亚 虹 38,800 966,896.00 0.08
369 603698 航天工 程 48,306 964,670.82 0.08
370 603589 口子窖 20,900 962,445.00 0.08
371 600480 凌云股 份 61,800 958,518.00 0.08
372 600283 钱江水 利 78,200 957,950.00 0.08
373 600804 鹏博士 56,250 957,937.50 0.08
374 600721 百花村 91,997 957,688.77 0.08
375 603001 奥康国 际 66,100 956,467.00 0.08
376 600372 中航电 子 69,814 955,753.66 0.08
377 600376 首开股 份 102,641 953,534.89 0.08
378 600079 人福医 药 53,396 952,584.64 0.08
379 600894 广日股 份 101,799 951,820.65 0.08
380 601218 吉鑫科 技 267,300 951,588.00 0.08
381 600819 耀皮玻 璃 171,700 949,501.00 0.08
382 600243 青海华 鼎 138,600 946,638.00 0.08
383 600640 号百控 股 64,700 945,914.00 0.08
384 600685 中船防 务 35,387 943,417.42 0.08 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 63 页 共 84 页
385 600180 瑞茂通 90,300 940,926.00 0.08
386 600373 中文传 媒 55,062 932,199.66 0.07
387 600067 冠城大 通 142,932 931,916.64 0.07
388 600475 华光股 份 64,400 931,868.00 0.07
389 600106 重庆路 桥 217,788 927,776.88 0.07
390 600306 商业城 85,000 927,350.00 0.07
391 600594 益佰制 药 90,700 926,954.00 0.07
392 600022 山东钢 铁 432,149 924,798.86 0.07
393 600218 全柴动 力 129,700 923,464.00 0.07
394 601958 金钼股 份 127,535 922,078.05 0.07
395 600375 华菱星 马 172,300 920,082.00 0.07
396 603508 思维列 控 23,802 919,947.30 0.07
397 600593 大连圣 亚 32,700 907,098.00 0.07
398 603798 康普顿 50,300 904,897.00 0.07
399 603090 宏盛股 份 45,600 900,144.00 0.07
400 600875 东方电 气 80,099 899,511.77 0.07
401 600848 上海临 港 40,300 898,690.00 0.07
402 600160 巨化股 份 84,353 896,672.39 0.07
403 601872 招商轮 船 203,808 894,717.12 0.07
404 600823 世茂股 份 179,913 888,770.22 0.07
405 600258 首旅酒 店 32,835 886,216.65 0.07
406 600885 宏发股 份 21,401 885,359.37 0.07
407 601179 中国西 电 202,435 884,640.95 0.07
408 603816 顾家家 居 15,000 884,550.00 0.07
409 600895 张江高 科 61,692 882,195.60 0.07
410 600884 杉杉股 份 45,493 881,654.34 0.07
411 600603 广汇物 流 130,100 880,777.00 0.07
412 600080 金花股 份 107,100 875,007.00 0.07
413 600317 营口港 257,401 872,589.39 0.07
414 600827 百联股 份 64,388 868,594.12 0.07
415 601118 海南橡 胶 156,287 867,392.85 0.07
416 603225 新凤鸣 24,203 866,467.40 0.07
417 603515 欧普照 明 20,200 865,368.00 0.07
418 600348 阳泉煤 业 116,107 856,869.66 0.07
419 601880 大连港 306,145 854,144.55 0.07
420 601000 唐山港 181,300 853,923.00 0.07
421 600239 云南城 投 162,550 848,511.00 0.07
422 600879 航天电 子 108,200 848,288.00 0.07
423 603118 共进股 份 96,500 846,305.00 0.07 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 64 页 共 84 页
424 601801 皖新传 媒 79,600 842,168.00 0.07
425 601966 玲珑轮 胎 48,000 838,080.00 0.07
426 600729 重庆百 货 33,274 833,846.44 0.07
427 600325 华发股 份 113,262 833,608.32 0.07
428 600100 同方股 份 85,022 833,215.60 0.07
429 600167 联美控 股 35,500 827,860.00 0.07
430 600266 北京城 建 62,842 825,743.88 0.07
431 601928 凤凰传 媒 101,785 825,476.35 0.07
432 600525 长园集 团 51,458 812,521.82 0.06
433 600567 山鹰纸 业 181,400 787,276.00 0.06
434 600742 一汽富 维 47,462 783,597.62 0.06
435 600021 上海电 力 85,566 782,073.24 0.06
436 601168 西部矿 业 94,369 773,825.80 0.06
437 600655 豫园股 份 71,141 764,054.34 0.06
438 600598 北大荒 70,400 758,912.00 0.06
439 600268 国电南 自 139,729 758,728.47 0.06
440 601616 广电电 气 193,134 755,153.94 0.06
441 600435 北方导 航 59,896 738,517.68 0.06
442 600718 东软集 团 49,792 729,950.72 0.06
443 601689 拓普集 团 29,501 729,854.74 0.06
444 600007 中国国 贸 42,557 729,426.98 0.06
445 600126 杭钢股 份 103,900 713,793.00 0.06
446 601608 中信重 工 173,085 713,110.20 0.06
447 600155 宝硕股 份 69,700 713,031.00 0.06
448 600687 刚泰控 股 59,700 705,057.00 0.06
449 600881 亚泰集 团 133,265 703,639.20 0.06
450 600557 康缘药 业 52,175 703,319.00 0.06
451 600500 中化国 际 82,790 700,403.40 0.06
452 600717 天津港 66,761 700,322.89 0.06
453 600037 歌华有 线 53,038 688,963.62 0.06
454 601969 海南矿 业 77,600 686,760.00 0.05
455 600864 哈投股 份 83,400 662,196.00 0.05
456 601375 中原证 券 106,800 658,956.00 0.05
457 600551 时代出 版 55,910 656,383.40 0.05
458 600657 信达地 产 117,611 656,269.38 0.05
459 600468 百利电 气 100,250 649,620.00 0.05
460 600761 安徽合 力 60,899 640,657.48 0.05
461 600623 华谊集 团 74,200 632,926.00 0.05
462 601128 常熟银 行 88,300 629,579.00 0.05 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 65 页 共 84 页
463 600277 亿利洁 能 95,900 617,596.00 0.05
464 601208 东材科 技 97,579 608,892.96 0.05
465 600908 无锡银 行 73,700 580,019.00 0.05
466 601717 郑煤机 86,887 571,716.46 0.05
467 600123 兰花科 创 56,485 517,967.45 0.04
468 600025 华能水 电 94,713 501,978.90 0.04
469 600261 阳光照 明 84,924 468,780.48 0.04
470 601515 东风股 份 42,546 416,950.80 0.03
471 600223 鲁商置 业 105,365 407,762.55 0.03
472 600284 浦东建 设 39,545 367,768.50 0.03
473 600975 新五丰 63,880 366,032.40 0.03
474 601019 山东出 版 12,630 162,548.10 0.01
475 603260 合盛硅 业 2,796 158,645.04 0.01
476 601003 柳钢股 份 18,397 146,808.06 0.01
477 603659 璞泰来 2,012 111,303.84 0.01
478 600829 人民同 泰 8,843 108,238.32 0.01
479 600933 爱柯迪 4,860 74,698.20 0.01
480 603103 横店影 视 2,021 57,638.92 0.00
481 603661 恒林股 份 830 56,855.00 0.00
482 603605 珀莱雅 1,909 54,826.48 0.00
483 603365 水星家 纺 2,111 48,785.21 0.00
484 603507 振江股 份 1,093 43,938.60 0.00
485 603937 丽岛新 材 1,662 43,610.88 0.00
486 603916 苏博特 2,450 42,042.00 0.00
487 603083 剑桥科 技 877 41,473.33 0.00
488 603278 大业股 份 1,624 37,498.16 0.00
489 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.00
490 603912 佳力图 1,226 34,609.98 0.00
491 603970 中农立 华 1,046 34,141.44 0.00
492 603685 晨丰科技 932 32,769.12 0.00
493 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.00
494 603289 泰瑞机 器 1,596 30,403.80 0.00
495 603917 合力科 技 1,022 29,014.58 0.00
496 600175 美都能 源 4,773 24,962.79 0.00
497 603829 洛凯股 份 1,281 23,160.48 0.00
498 603809 豪能股 份 450 16,218.00 0.00
499 600267 海正药 业 88 1,332.32 0.00
500 600138 中青旅 42 876.54 0.00
501 600162 香江控 股 23 77.51 0.00 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 66 页 共 84 页
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
2 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
3 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601211 国泰君 安 6,933,118.00 0.49
2 601288 农业银 行 6,803,889.99 0.48
3 601229 上海银 行 6,321,157.41 0.45
4 601225 陕西煤 业 5,941,319.00 0.42
5 601985 中国核 电 5,170,115.00 0.37
6 600919 江苏银 行 4,347,228.50 0.31
7 601881 中国银 河 4,319,250.00 0.31
8 600606 绿地控 股 3,972,737.00 0.28
9 601878 浙商证 券 3,266,504.00 0.23
10 601901 方正证 券 3,206,071.00 0.23
11 600016 民生银 行 3,111,992.00 0.22
12 600516 方大炭 素 3,093,120.76 0.22
13 601158 重庆水 务 2,989,966.00 0.21
14 600188 兖州煤 业 2,980,369.80 0.21
15 600000 浦发银 行 2,954,502.00 0.21
16 600089 特变电 工 2,893,180.08 0.21
17 600271 航天信 息 2,802,486.00 0.20
18 600111 北方稀 土 2,782,558.00 0.20
19 600690 青岛海 尔 2,772,904.69 0.20
20 600415 小商品 城 2,753,055.00 0.20
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 67 页 共 84 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 26,776,153.57 1.91
2 601857 中国石 油 21,800,617.30 1.55
3 601166 兴业银 行 18,431,547.50 1.31
4 601988 中国银 行 15,971,685.53 1.14
5 600519 贵州茅 台 12,999,143.70 0.93
6 601939 建设银 行 11,830,530.25 0.84
7 601766 中国中 车 11,784,942.00 0.84
8 601288 农业银 行 11,249,352.00 0.80
9 601628 中国人 寿 10,226,995.88 0.73
10 600028 中国石 化 9,129,552.84 0.65
11 600887 伊利股 份 8,810,645.89 0.63
12 600978 宜华生 活 8,168,690.14 0.58
13 601328 交通银 行 8,102,902.00 0.58
14 600516 方大炭 素 6,158,314.00 0.44
15 601318 中国平 安 6,148,669.52 0.44
16 600525 长园集 团 5,902,075.18 0.42
17 600755 厦门国 贸 5,764,129.93 0.41
18 601088 中国神 华 5,626,279.17 0.40
19 600104 上汽集 团 5,148,992.94 0.37
20 600066 宇通客 车 5,086,828.32 0.36
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 447,846,485.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 718,073,727.63
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - - 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 560,758.10 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 560,758.10 0.04
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110040 生益转 债 1,830 198,152.40 0.02
2 113015 隆基转 债 1,130 133,803.30 0.01
3 113016 小康转 债 960 95,577.60 0.01
4 110042 航电转 债 950 95,000.00 0.01
5 110038 济川转 债 360 38,224.80 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 本 期没有被监管 部门立案 调 查，或在报告 编汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 88,976.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,545.35
5 应收申 购款 324,435.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 426,957.28
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 603080 新疆火 炬 16,143.20 0.00 新股流 通受 限
汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
37,525 30,618.55 13,703,289.03 1.19% 1,135,257,659.28 98.81%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
88,353.01 0.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年7 月 1 日 ） 基金 份额 总额 9,097,758,651.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,429,614,792.90
本报告 期基 金总 申购 份额 297,354,606.04
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 578,008,450.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,148,960,948.31
注：表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入和 红利 再投 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 73 页 共 84 页
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇 添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添 富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效 ，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 74 页 共 84 页
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年 泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 75 页 共 84 页
42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 自 本基 金 合同生 效日 （2009 年 7 月1 日） 起至 本报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应付 未付 的审计 费用 为人 民币 捌万 元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 1,154,039,204.33 100.00% 1,074,755.91 100.00% -
东北证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - - 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 76 页 共 84 页
国金证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
长城证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
申万宏 源证
券
1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
华泰联 合证
券
1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券 1,710,095.50 100.00% - - - -
东北证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - - 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 77 页 共 84 页
民族证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
申万宏 源证
券
- - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华泰联 合证
券
- - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 78 页 共 84 页
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元：太 平洋 证券 （上 交所 单元和 深交 所单 元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2016 年 年度 资 产净值
的公告
公司网站 2017 年 1 月 3 日
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗 下QDII 基金2016 年 年度资 产
净值的 公告
公司网 站 2017 年 1 月 4 日
3
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 奕丰 金融为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 11 日
4
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 凤凰 金信为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 13 日
5
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告 （国 际医 学 、 国 电南
瑞、时 代出 版、 中源 协和 ）
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 17 日
6
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年第 4
季度报 告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 1 月 19 日
7 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 中证报,证 券时 报, 2017 年 2 月 14 日 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 79 页 共 84 页
金更新 招募 说明 书（2017 年第 1
号）
上证报,公 司网 站
8
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 旗下 部分 基金 通过 盈米财
富申购 金额 下限 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 21 日
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的电 子渠 道申 购 、 定 投 基金费 率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 23 日
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 联储 证券为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 24 日
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 泉州 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 27 日
12
关于汇 添富 上证 综合 指数 证券投
资基金 增加 民生 证券 为代 销机构
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 1 日
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 苏宁 基金为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 2 日
14
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 龙江 银行为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 7 日
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告 （ 副总
经理）
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在财 通证 券开通
定投业 务并 参 加 定投 费率 优惠活
动的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 16 日
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 财通 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 16 日
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 好买 基金开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 20 日
19
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 申万 宏源开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
20
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 肯特 瑞财富
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 23 日 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 80 页 共 84 页
为代销 机构 并参 与费 率优 惠活动
的公告
21
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 申万 宏源西
部开展 的申 购基 金费 率优 惠活动
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
22
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行 （ 中国 ） 有 限公 司开 展 的定投 基
金费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 28 日
23
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年年度
报告及 摘要
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 3 月 29 日
24
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 中国工
商银行 申购 基金 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 30 日
25
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 首创 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
26
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 首创 证券开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
27
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中信 建投证
券开展 的定 投费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 14 日
28
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在中 银国 际证券
开通定 投业 务的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 15 日
29
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的电 子渠 道申 购 、 定 投 基金费 率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 22 日
30
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年一季
报
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 4 月 24 日
31
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告 （当 代明 诚 、 中 国联
通、荣 之联 ）
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 25 日
32
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 旗下 基金 场外 申购 、 定 投单
笔金额 下限 及场 外最 低赎 回、转
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 26 日 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 81 页 共 84 页
换、保 留份 额的 公告
33
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 5 月 11 日
34
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 江苏 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 6 月 9 日
35
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 长量 基金开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 6 月 17 日
36
723 汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行
开展的 费率 优惠 活动 的公 告
_20170620
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 6 月 23 日
37
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的手 机银 行申 购 、 定 投 基金费 率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
38
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的网 上银 行申 购基 金费 率优惠
活动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
39
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2017 年 上半 年 年度资
产净值 的公 告
公司网 站 2017 年 7 月 3 日
40
汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金收益 分配 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 7 月 17 日
41
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年二季
报
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 7 月 20 日
42
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 华泰 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
43
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 华泰 证券开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
44
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年半年
报
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 8 月 26 日
45
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 广发 银行开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 9 月 13 日
46 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中证报,证 券时 报, 2017 年 9 月 16 日 汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 82 页 共 84 页
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告
上证报,公 司网 站
47
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 平安 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 9 月 26 日
48
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 江苏 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 10 月 19 日
49
2017 年汇 添富 旗下 基金 第3 季度
报告（86 只）
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 10 月 25 日
50
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 基煜 基金为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 10 月 26 日
51
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 伯嘉 基 金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
52
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 四川 天府银
行为代 销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
53
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 苏州 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
54
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 邮储 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
55
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的手 机银 行申 购 、 定 投 基金费 率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 29 日
56
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 工商 银行开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 29 日
汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 83 页 共 84 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富上证综合指数 2017 年年 度报告
第 84 页 共 84 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 上证 综 合指数 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日
