汇 添 富 精 选美 元 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年4 月20 日(基 金合 同生 效日) 起至 12 月31 日 止。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提示 ................................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................................... 3
§2 基 金简 介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本 情况.......................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产品 说明.......................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管理 人和基 金托管 人 ...................................................................................................................... 6
2.4 境 外投资 顾问和 境外资 产托管人 .......................................................................................................... 6
2.5 信 息披露 方式.......................................................................................................................................... 6
2.6 其 他相关 资料.......................................................................................................................................... 6
§3 主 要财 务 指标 、 基金 净值 表 现 及利 润 分配 情 况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会计 数据和 财务指 标 ...................................................................................................................... 7
3.2 基 金净值 表现.......................................................................................................................................... 8
3.3 过 去三年 基金的 利润分 配情况 ............................................................................................................ 14
§4 管 理人 报 告 ........................................................................................................................................ 14
4.1 基 金管理 人及基 金经理 情况 ................................................................................................................ 14
4.2 管 理人对 报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ........................................................................ 19
4.3 管 理人对 报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 .................................................................................... 19
4.4 管 理人对 报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .................................................................... 21
4.5 管 理人对 宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 .................................................................... 21
4.6 管 理人内 部有关 本基金 的监察稽 核工作 情况 .................................................................................... 22
4.7 管 理人对 报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ................................................................................ 23
4.8 管 理人对 报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 .................................................................................... 23
4.9 报 告期内 管理人 对本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明 ............................................ 23
§5 托 管人 报 告 ........................................................................................................................................ 23
5.1 报 告期内 本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 ........................................................................................ 23
5.2 托 管人对 报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 .................... 24
5.3 托 管人对 本年度 报告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 ........................................ 24
§6 审 计报 告 ............................................................................................................................................ 24
6.1 审 计报告 基本信 息 ................................................................................................................................ 24
6.2 审 计报告 的基本 内容 ............................................................................................................................ 24
§7 年 度财 务 报表 .................................................................................................................................... 26
7.1 资 产负债 表 ........................................................................................................................................... 26
7.2 利 润表 ................................................................................................................................................... 27
7.3 所 有者权 益（基 金净值 ）变动表 ........................................................................................................ 28
7.4 报 表附注 ............................................................................................................................................... 29
§8 投 资组 合 报告 .................................................................................................................................... 54 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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8.1 期 末基金 资产组 合情况 ........................................................................................................................ 54
8.2 期 末在各 个国家 （地区 ）证券市 场的权 益投资 分布 ........................................................................ 54
8.3 期 末按行 业分类 的权益 投资组合 ........................................................................................................ 54
8.4 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有权益投 资明细 ............................................ 54
8.5 报 告期内 权益投 资组合 的重大变 动 .................................................................................................... 54
8.6 期 末按债 券信用 等级分 类的债券 投资组 合 ........................................................................................ 55
8.7 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ........................................ 55
8.8 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ............................ 55
8.9 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名金融 衍生品 投资明 细 ............................ 55
8.10 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名基金 投资明 细 ...................................... 55
8.11 投 资组合 报告附 注 .............................................................................................................................. 56
§9 基 金份 额 持有 人 信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基金 份额持 有人户 数及持有 人结构 ............................................................................................ 56
9.2 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况 ................................................................................ 57
9.3 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ............................................ 57
§10 开 放 式基 金 份额 变 动 ......................................................................................................................... 58
§11 重 大 事件 揭 示 .................................................................................................................................... 59
11.1 基 金份额 持有人 大会决 议 .................................................................................................................. 59
11.2 基 金管理 人、基 金托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .................................................. 59
11.3 涉 及基金 管理人 、基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 ...................................................................... 62
11.4 基 金投资 策略的 改变 .......................................................................................................................... 62
11.5 为 基金进 行审计 的会计 师事务所 情况 .............................................................................................. 62
11.6 管 理人、 托管人 及其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .............................................................. 62
11.7 基 金租用 证券公 司交易 单元的有 关情况 .......................................................................................... 62
11.8 其 他重大 事件...................................................................................................................................... 64
§ 1 2 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息 .................................................................................................... 66
12.1 报 告期内 单一投 资者持 有基金份 额比例 达到或 超过 20% 的情 况 .................................................. 66
12.2 影 响投资 者决策 的其他 重要信息 ...................................................................................................... 67
§ 1 3 备 查文 件 目录 .................................................................................................................................. 67
13.1 备 查文件 目录...................................................................................................................................... 67
13.2 存 放地点 ............................................................................................................................................. 68
13.3 查 阅方式 ............................................................................................................................................. 68 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
汇添富 精选 美元 债债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 汇添富 精选 美元 债债 券 （QDII ）
基金主 代码
004419
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 04 月 20 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
159,429,502.16 份
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 美元 债券
（QDII ） 人民 币A
汇添富 美元 债券
（QDII ） 人民 币C
汇添富 美元 债券
（QDII ）美 元现
汇 A
汇添富 美元 债券
（QDII ）美 元现
汇C
下属分 级基 金的 交易 代码
004419
004420
004421
004422
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
152,735,650.46
份
5,477,060.30 份
623,494.15 份
593,297.25 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
基金主 要投 资于 全球 以美 元计价 的债 券， 通过 自上 而下和 自下 而上
相结合 的方 式， 对组 合资 产配置 及个 券选 择进 行合 理布局 ，在 科学
严格管 理风 险的 前提 下， 谋求基 金资 产的 中长 期的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 将密 切关 注全 球美 元债市 场的 运行 状况 与风 险收益 特征 ，分
析全球 宏观 经济 运行 状况 和金融 市场 运行 趋势 ，自 上而下 决定 类属
资产配 置及 组合 久期 ，并 依据内 部信 用评 级系 统， 深入挖 掘价 值被
低估的 标的 券种 。 本 基金 采 取的投 资策 略主 要包 括国 家/地 区配 置策
略、 类 属资 产配 置策 略、 利 率类品 种投 资策 略、 信用 债投资 策略 等。
在谨慎 投资 的基 础上 ，力 争 实现 组合 的稳 健增 值。
业绩比 较基 准
iBoxx 美元 债总 回报 指数
（iBoxx USD Overall Total Return Index ） 收益率 ×95%+
商业银 行活 期存 款基 准利 率（税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、较 低预
期收益 的品 种， 其预 期风 险及预 期收 益水 平高 于货 币市场 基金 ，低
于混合 型基 金及 股票 型基 金。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 王永民
联系电 话
021-28932888 010-66594896
电子邮 箱
service@99fund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918
95566
传真
021-28932998
010-66594942
注册地 址
上海市 黄浦 区大 沽 路288 号6 栋
538 室
北京 市西 城区 复兴 门内 大街 1
号
办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
21-23 层
北京 市西 城区 复兴 门内 大街 1
号
邮政编 码
200120
100818
法定代 表人
李文 陈四清
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目
境外资 产托 管人
名称
中文
中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
注册地 址
1 Garden road, Hong Kong
办公地 址
1 Garden road, Hong Kong
注：本 基金 无境 外投 资顾 问。
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼21-23 楼 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司
2.6 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21-23 层 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数
据和 指
标
2017 年04 月20 日 （ 基
金合同 生效 日 ） -2017
年12 月31 日
2017 年 04 月 20 日
（基金 合同 生效
日）-2017 年 12 月
31 日
2017 年04 月 20 日
（基金 合同 生效
日）-2017 年 12 月
31 日
2017 年 04 月 20 日
（基金 合同 生效
日）-2017 年 12 月
31 日
汇添富 美元 债券
（QDII ）人 民 币 A
汇添富 美元 债券
（QDII ）人 民 币C
汇添富 美元 债券
（QDII ） 美元现 汇A
汇添富 美元 债券
（QDII ） 美元现 汇C
本期已
实现收
益
701,427.36 50,741.88 63.69 -8,684.54
本期利
润
-4,256,554.71 -56,532.39 -78,686.07 -117,248.63
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0183 -0.0049 -0.1646 -0.1808
本期加
权平均
净值利
润率
-1.84% -0.50% -2.41% -2.65%
本期基
金份额
净值增
长率
-2.25% -2.36% 2.82% 2.61%
3.1.2
期末数
据和指
标
2017 年末 2017 年末 2017 年末 2017 年末
期末可
供分配
利润
-3,435,609.23 -129,067.85 -29,994.44 -101,423.06
期末可
供分配
基金份
额利润
-0.0225 -0.0236 -0.0481 -0.1709
期末基
金资产
净值
149,300,041.23 5,347,992.45 4,189,088.59 3,977,816.23 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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期末基
金份额
净值
0.9775 0.9764 1.0282 1.0261
3.1.3
累计期
末指标
2017 年末 2017 年末 2017 年末 2017 年末
基金份
额累计
净值增
长率
-2.25% -2.36% 2.82% 2.61%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。2 、 所述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字 。3、期
末可供 分配 利润 采用 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。4、 本 基
金的《 基金 合同 》生 效日 为 2017 年 4 月 20 日 ，至 本报告 期末 未满 一年 ，故 表中只 列示 基金 合 同
生效日 至2017 年12 月 31 日期间 的数 据。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民 币A
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-1.44%
0.16%
0.40%
0.16%
-1.84%
0.00%
过
去
六
个
月
-2.17%
0.14%
1.13%
0.16%
-3.30%
-0.02%
自
基
金
合
同
生
效
起
-2.25%
0.12%
1.60%
0.16%
-3.85%
-0.04%
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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至
今
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民 币C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-1.37%
0.15%
0.40%
0.16%
-1.77%
-0.01%
过
去
六
个
月
-2.20%
0.14%
1.13%
0.16%
-3.33%
-0.02%
自
基
金
合
同
生
效
起
至
今
-2.36%
0.12%
1.60%
0.16%
-3.96%
-0.04%
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元现 汇A
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.09%
0.05%
0.40%
0.16%
-0.31%
-0.11%
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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过
去
六
个
月
1.37%
0.06%
1.13%
0.16%
0.24%
-0.10%
自
基
金
合
同
生
效
起
至
今
2.82%
0.09%
1.60%
0.16%
1.22%
-0.07%
汇添富 美元 债券 （QDII） 美元现 汇C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.01%
0.05%
0.40%
0.16%
-0.39%
-0.11%
过
去
六
个
月
1.17%
0.06%
1.13%
0.16%
0.04%
-0.10%
自
基
金
合
同
生
效
起
至
今
2.61%
0.09%
1.60%
0.16%
1.01%
-0.07%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2017 年4 月20 日， 至本 报 告 期末 未满 一年。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2017 年 4 月 20 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2017 年4 月20 日， 至本 报告 期末 未 满一年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于2017 年 4 月20 日，2017 年度 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “金 基金 ?TOP 公 司奖” 、 “ 三年 持续 回
报明星基金 公司” 、 “优 秀 资产管理机 构”等奖 项， 汇添富价值 精选、汇 添富 民营活力荣 获“五 年
期开放 式混 合型 持续 优胜 金牛基 金” ， 汇 添富 上海 国 企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创 新成果 奖” ， “ 添富 智
投”荣 登“2017 中 国智 能 投顾新 锐榜 ” 。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发行 22 只公 募基 金， 包 括 11 只混 合型 基金 ，5 只 指数基 金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中， 上证 上海 改革 发 展主 题 ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金 大力发 展自 有平 台建 设， 不断引 领行 业创 新。 全年 推出多 款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步推行大机 构战略，截 至年底，公司 机构理财总 部保有规模 达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组 合 账户 数量 持续 增加 。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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2017 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司 在加强 母公 司投 研一 体化 基础上 ， 深 入发 掘港 股价 值洼地 ， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事 业蓬勃 发展 ， 公 益活 动精 彩纷呈 ， 公 益品 牌建 设更 上一个 台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “河 流? 孩子 ” 公 益助 学计 划 ， 并
成立 “河 流? 孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将项 目的 平台 化 建设推 向新 的高 度 。 二 是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地“ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动，邀请 公司员工 、 客户和合作伙 伴前往公 司 援建的 “添 富小学” 参 加公益服务 ；继 续举
办海外留学志 愿者支教 ， 帮助山区孩子 打开的视 野 。其余员工公 益活动持 续 精彩纷呈， 向公司员
工发售 筹款 台历 、参 加沪 上知名 的群 众性 公益 活动 —— 一 个鸡 蛋的 暴走 筹 款 4 万多 元， 作为 “添
富小学 ”多 媒体 教室 建设 费用等 。
2018 年， 资产 管理 行 业面临 重大 行业 变革 期： 混业竞 争格 局下 严格 依法 从严监 管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖 加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年
限
说明
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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任职日 期
离任日
期
何旻
汇 添 富 安 心 中 国
债券基 金 、 汇 添富
6 月 红定 期开 放债
券基金 、 汇添 富盈
鑫保本 混合 基金 、
汇 添 富 美 元 债 债
券（QDII ） 基金 、
添 富 添 福 吉 祥 混
合基金 、 添富 盈润
混合基 金 、 汇 添富
弘 安 混 合 基 金 的
基金经 理。
2017 年 4 月
20 日
19 年
国籍： 中国。 学历：
英 国 伦 敦 政 治 经 济
学 院 金 融 经 济 学 硕
士。 相关 业务 资格：
基金从 业 资 格 、 特
许金融分析师
（CFA ） ， 财 务 风 险
经理人（FRM ） 。 从
业 经 历 ： 曾 任 国 泰
基 金 管 理 有 限 公 司
行 业 研 究 员 、 综 合
研 究 小 组 负 责 人 、
基 金 经 理 助 理 ， 固
定 收 益 部 负 责 人 ；
金 元 比 联 基 金 管 理
有 限 公 司 基 金 经
理。2004 年 10 月
28 日至 2006 年 11
月11 日担 任国 泰金
龙 债 券 基 金 的 基 金
经理， 2005 年 10 月
27 日至 2006 年 11
月11 日担 任国 泰金
象 保 本 基 金 的 基 金
经理，2006 年 4 月
28 日至 2006 年 11
月11 日担 任国 泰金
鹿 保 本 基 金 的 基 金
经理。2007 年 8 月
15 日至 2010 年 12
月29 日担 任金 元比
联 宝 石 动 力 双 利 债
券 基 金 的 基 金 经
理，2008 年 9 月 3
日至2009 年3 月10
日 担 任 金 元 比 联 成
长 动 力 混 合 基 金 的
基金经 理，2009 年
3 月29 日至2010 年
12 月29 日 担任 金元
比 联 丰 利 债 券 基 金
的 基 金 经 理 。2011
年 1 月加 入汇 添富汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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资 产 管 理 （ 香 港 ）
有限公 司，2012 年
2 月 17 日 至今 任汇
添 富 人 民 币 债 券 基
金 的 基 金 经 理 。
2012 年 8 月加 入汇
添 富 基 金 管 理 股 份
有限公 司，2013 年
11 月22 日 至今 任汇
添 富 安 心 中 国 债 券
基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年1 月21 日至
今任汇 添富 6 月红
定 期 开 放 债 券 基 金
（ 原 汇 添 富 信 用 债
债 券 基 金 ） 的 基 金
经理，2016 年 3 月
11 日 至今 任汇 添富
盈鑫保本混合基金
的 基 金 经 理 ，2017
年4 月20 日至 今任
汇 添 富 美 元 债 债 券
（QDII ） 基 金 的 基
金经理 ，2017 年 7
月24 日至 今任 添富
添 福 吉 祥 混 合 基 金
的 基 金 经 理 ，2017
年 9 月 6 日至 今任
添 富 盈 润 混 合 基 金
的 基 金 经 理,2017
年9 月29 日至 今任
汇 添 富 弘 安 混 合 基
金的基 金经 理。
高欣
汇 添 富 美 元 债 债
券（QDII ） 基 金的
基金经 理。
2017 年 4 月
20 日
8 年
国 籍 ： 中 国 香 港 ；
学 历 ： 香 港 大 学 经
济 学 硕 士 ， 香 港 中
文 大 学 电 子 工 程 学
哲 学 硕 士 ； 相 关 业
务 资 格 ： 基 金 从 业
资 格 ； 从 业 经 历 ：
曾 任 泰 康 资 产 管 理
（ 香 港 ） 有 限 公 司
助 理 投 资 经 理 ， 广
发资产 管理 （ 香港）
有 限 公 司 高 级 分 析汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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师。 2012 年10 月加
入 汇 添 富 资 产 管 理
（香港 ） 有限 公司，
2013 年 9 月 2 日至
今 任 汇 添 富 港 币 债
券 基 金 （ 香 港 公 募
基金 ） 的 基金 经理，
2017 年3 月27 日至
今 任 汇 添 富 精 选 美
元 债 券 基 金 （ 香 港
公 募 基 金 ） 的 基 金
经理，2017 年 4 月
20 日 至今 任汇 添富
美元债 债券 （QDII ）
基金的 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为 根据 公司 决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.1.3 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注: 本基 金无 境外 投资 顾 问。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部 研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分 析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 于 2017 年 4 月 20 日成立 ，全 年运 作共 8 个 月左右 。报 告期 内， 美联 储持续 缩紧 货币
政策 ， 收 益率 曲线 整体 抬 升， 长端 和短 端均 有不 同 程度的 上扬 。 因短 期利 率 对加息 反应 更加 敏感 ，
抬升速 度较 快， 其上 行幅 度超过 长期 利率 。 其 中， 报告期 内，1 年、2 年美 债 上行幅 度 达 68bp ，5
年美债 上 行39bp ，10 年 美 债上 行 14bp 。
报告期 内，全球 经济 持续同步复苏 ，除美国 外 ，日、欧、英 等发达经 济 体复苏进程稳 健，经
济、就业增长 和企业盈 利 提升，各大央 行开始逐 步 退出宽松，全 球利率上 扬 。风险情绪 提升，股
市上涨；大宗 商品价格 上 扬，带来通胀 预期的增 加 ，进一步抬升 收益率曲 线 。汇率方面 ，美元疲
弱， 报告 期内 美元 指数 由 99 跌至92 ， 跌 幅为7.67% 。 利率上 行和 美元 下跌 是拖 累组合 业绩 的最 主
要因素 。
组合策 略方面， 随着 利率上行，除 了应对赎 回 的卖出操作外 ，基金持 续 降低久期以对 抗利率
风险。虽然基 础利率已 经 有上行，但信 用利差扔 处 低位，市场收 益率仍然 非 常低 ，未来 利率上升
的可能大于下 行的可能 ， 因此组合将继 续维持保 守 策略，在可行 的状况下 尽 量将组合久 期尽量降
低久期。信用 风险方面 ， 团队将继续加 强基本面 研 究，防范信用 风险。汇 率 方面，在美 元升值初
期，已 将部 分资 产或 转换 为人民 币类 资产 ，尽 量减 少对人 民币 份额 净值 的影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 汇添富 美元 债债 券（QDII ）人民 币 A 基金 份额 净值 为 0.9775 元，
汇添富 美元 债债 券（QDII ）人民 币 A 基金 份额 净值 增长率 为-2.25% ；汇 添富 美元债 债券 （QDII ）
人民币C 基 金份 额净 值为0.9764 元 ， 本 报告 期份额 净 值增长 率为-2.36% ； 汇添 富 美元债 债券 （QDII ）
美元现 汇 A 基金 份额 净值 为 1.0282 元 ，本 报告 期 份额净 值增 长率 为 2.82% ；汇添 富美 元债 债券
（QDII ） 美 元现 汇C 基金 份额净 值 为 1.0261 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为2.61% ； 同 期业 绩比
较基准 增长 率 为1.60%.
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 宏 观方 面 ， 美国经 济数 据仍 然较 强 ， 美联储 退出 宽松 的基 调并 无改变 ， 市场 一
致预期 年内 将加 息 3 次， 利率仍 然处 于上 行区 间。 随着就 业和 薪资 的改 善， 通胀未 来预 期抬 升 ，
加上大宗商品 价格持续 走 高，布伦特原 油上涨超 过 25% ，进一步 拉升通胀 预期 。因此，我们 仍然
预期未 来利 率将 持续 上升 ，市场 的波 动性 也将 增加 。
汇率方 面，市场 对人 民币预期已经 出现了分 化 ，人民币过强 或过弱可 能 性均不大，央 行有意
放松对 汇率 的控 制， 去除 了中间 价定 价机 制中 的逆 周期因 子， 表明 监管 对汇 率的容 忍度 增加 。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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信用利 差方面， 目前 信用利差仍然 较窄，而 基 础利率的上行 会使信用 利 差进一步被动 收窄，
因此， 在信 用基 本面 没有 变化的 情况 下也 要求 信用 利差加 宽以 反应 企业 应有 的信用 风险 。
总体上 ，我们预 期基 础利率和信用 利差仍将 上 行，将继续保 持 低久期 、 高等级债券为 主的配
置思路 ；预 期汇 率将 宽幅 震动， 将通 过灵 活调 配人 民币和 美元 比例 的方 式对 抗汇率 风险 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
（ 一） 完善 规章 制度 ，健全 内部 控制 体系
在本报 告期内， 督察 长和稽核监察 部门积极 督 促公司各部门 按照法律 法 规和监管机构 规定对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（ 二） 加强 稽核 监察 ，确保 基金 运作 和公 司经 营合法 合规
本报告 期内，督 察长 和稽核监察部 门坚持以 法 律法规和公司 各项制度 为 依据，按照监 管机构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
（ 三） 强化 培训 教育 ，提高 全员 合规 意识
本报告 期内，督 察长 和稽核监察部 门积极推 动 公司强化内部 控制和风 险 管理的教育培 训。公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研 讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本 基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某 一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
基金《基金合 同》约定 ： 在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金管理 人 可以根据实际 情
况进行收益分 配，具体 分 配方案以公告 为准。基 金 的收益分配比 例以收益 分 配基准日可 供分配利
润为基准计算 ，可供分 配 利润以收益分 配基准日 资 产负债表中基 金未分配 利 润与未分配 利润中已
实现收益的孰 低数为准 。 基金合同生效 不满三个 月 ，收益可不分 配。人民 币 基金份 额的 现金分红
币种为人民币 ，美元基 金 份额的现金分 红币种为 美 元；不同币种 份额红利 再 投资适用的 净值为该
币种份 额的 基金 份额 净值 。
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 汇添 富精 选美 元债债 券型 证券汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ，本托管 人 根据《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协
议的规定，对 本基金管 理 人的投资运作 进行了必 要 的监督，对基 金资产净 值 的计算、基 金份额申
购赎回价格的 计算以及 基 金费用开支等 方面进行 了 认真地复核， 未发现本 基 金管理人存 在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明（2018 ）审 字 第60466941_B82 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 精选 美元 债债 券型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见
我们审计 了后附的汇添富精选美元 债债券型证券投资基金 的
财务报 表 ， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年4
月 20 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2017 年 12 月 31 日止 期间的
利润表、 所有者权益（基金净值） 变动表以及相关财务报 表
附注。
我们认为 ，后附的汇添富精选美元 债债券型证券投资基金 的
财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制， 公
允反映 了汇 添富 精选 美元 债债券 型证 券投 资基 金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年4 月20 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2017 年12 月 31 日止 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任 ”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德守 则，我们独立于汇添富精 选美元债债券型证券投 资
基金，并 履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我 们
获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了 基汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 25 页 共 68 页
础。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息
汇添富 精选 美元 债债 券型 证券投 资基 金管 理层 （ 以下 简称 “管
理层” ） 对其 他信 息负 责。 其他信 息包 括年 度报 告中 涵盖的 信
息，但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。
我们对财 务报表发表的审计意见不 涵盖其他信息，我们也 不
对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。
结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表，使其 实
现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财 务报表时，管理层负责评 估汇添富精选美元债债 券
型证券投 资基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的 事
项 （ 如适 用） ， 并 运用 持续 经营假 设 ， 除 非计 划进 行 清算 、 终
止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
治理层负 责监督汇添富精选美元债 债券型证券投资基金的 财
务报告 过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务 报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风
险，设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相
关披露 的合 理性 。
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，
根据获取 的审计证据，就可能导致 对汇添富精选美元债债 券
型证券投 资基金持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况 是汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 26 页 共 68 页
否存在重 大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存 在
重大不确 定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表 使
用者注意 财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们 应
当发表非 无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可 获
得的信息 。然而，未来的事项或情 况可能导致汇添富精选 美
元债债 券型 证券 投资 基金 不能持 续经 营。
（5 ）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露） ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。
我们与治 理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现
等事项进 行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关 注
的内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 陈露 陈军
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富精 选美 元债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
3,211,775.83
结算备 付金
200,005.19
存出保 证金
5,396.06
交易性 金融 资产
7.4.7.2
155,494,972.72
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
155,494,972.72
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
7.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
-
应收证 券清 算款
2,504,357.53
应收利 息
7.4.7.5
2,552,750.29
应收股 利
-
应收申 购款
64,360.10
递延所 得税 资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总 计
164,033,617.72 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
7.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算 款
-
应付赎 回款
781,714.05
应付管 理人 报酬
112,285.07
应付托 管费
30,878.41
应付销 售服 务费
3,283.12
应付交 易费 用
7.4.7.7
-
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
7.4.7.8
290,518.57
负债合 计
1,218,679.22
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
166,511,033.08
未分配 利润
7.4.7.10
-3,696,094.58
所有者 权益 合计
162,814,938.50
负债和 所有 者权 益总 计
164,033,617.72
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 4 月 20 日，2017 年度实 际报 告期 间为 2017 年 4 月 20 日至
2017 年12 月 31 日 。 截至 本报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ， 本 报告 期的 财务报 表及 报表 附 注
均无上 年度 可比 期间 数据 。
2 、报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金下 属 人民币 A 类基 金份 额参 考 净值人 民币 0.9775
元，份 额总 额 152,735,650.46 份； 下属 人民 币 C 类 基金 份 额参 考净 值人 民 币 0.9764 元 ，份 额总
额5,477,060.30 份 ；下 属 美元 A 类基 金份 额参 考净 值美 元 1.0282 元， 份额 总 额 623,494.15 份；
下属美 元C 类基 金份 额参 考净值 美 元 1.0261 元， 份 额总 额 593,297.25 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富精 选美 元债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 04 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 04 月 20 日 （基金 合同生效日） 至 2017
年 12 月31 日
一、收入
-2,350,428.35 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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1.利息 收入
6,911,803.05
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
2,353,318.25
债券利 息收 入
4,357,982.96
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
200,501.84
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
-2,512,964.21
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-
基金投 资收 益
7.4.7.13
-
债券投 资收 益
7.4.7.14
-2,512,964.21
资产支 持证 券投 资收 益
7.4.7.14.1 -
贵金属 投资 收益
7.4.7.15
-
衍生工 具收 益
7.4.7.16
-
股利收 益
7.4.7.17
-
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
7.4.7.18
-5,252,570.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-1,564,367.06
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.19
67,670.06
减：二、费用
2,158,593.45
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
1,404,664.09
2．托 管费
7.4.10.2.2
386,282.62
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
45,146.85
4．交 易费 用
7.4.7.20
398.35
5．利 息支 出
1,142.29
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
1,142.29
6．其 他费 用
7.4.7.21
320,959.25
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
-4,509,021.80
注： 本 基金 合同 生效 日为2017 年4 月20 日，2017 年 度实际 报告 期间 为 2017 年4 月 20 日至2017
年 12 月 31 日。 截至 本报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 ，本 报告 期的 财务 报表及 报表 附注 均 无
上年度 可比 期间 数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富精 选美 元债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 04 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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项目
本期
2017 年04 月20 日（基金合同生效日） 至 2017 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
244,252,710.62 - 244,252,710.62
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -4,509,021.80
-4,509,021.80
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-77,741,677.54 812,927.22 -76,928,750.32
其中 ： 1. 基金 申购
款
165,250,490.90 -529,586.84 164,720,904.06
2. 基金赎
回款
-242,992,168.44 1,342,514.06 -241,649,654.38
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
166,511,033.08 -3,696,094.58 162,814,938.50
注： 本 基金 合同 生效 日为2017 年4 月20 日，2017 年 度实际 报告 期间 为 2017 年4 月 20 日至2017
年 12 月 31 日。 截至 本报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 ，本 报告 期的 财务 报表及 报表 附注 均 无
上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
张晖
李骁
雷青松
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富精选美 元债债券 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)，系 经中国证 券 监督管理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会” ） 证监 许可[2017]212 号文 《 关于 准予 汇添 富精 选美元 债债 券型 证券
投资基 金注 册的 批复 》 准 予注册 ， 由 汇添 富基 金管 理股份 有限 公司 于2017 年 3 月 15 日起 至2017汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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年4 月17 日向 社会 公开 募 集， 募集 期结 束经 安永 华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 验证 并出 具
安永华 明(2017) 验字 第60466941_B15 号 验资 报告 后 ， 向中 国证 监会 报送 基金 备案材 料。 基金 合同
于 2017 年 4 月 20 日 生效 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。人 民币 份额设 立时 募集 的 扣
除认购 费后 的实 收基 金 （ 本金 ） 为 人民 币240,019,469.29 元 ， 在 募集 期间 产生 的活期 存款 利息 为
人民币 48,500.97 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 240,067,970.26 元 ， 折 合
240,067,970.26 份 人民 币 基金份 额； 美元 份额 设立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 （ 本金 ） 为
美元 608,315.30 元 ，在 募 集期间 产生 的活 期存 款利 息为美元 2.58 元， 以上 实 收基金 （本 息） 合
计为美 元 608,317.88 元 ， 折合 608,317.88 份 美元 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人及 注册 登记 机
构均为汇添富 基金管理 股 份有限公司， 基金托管 人 为中国银行股 份有限公 司 ，境外托管 人为中国
银行（ 香港 ）有 限公 司。
本基金 投资于境 内境 外市场。针对 境外投资 ， 本基金可投资 于下列金 融 产品或工具： 在已与
中国证监会签 署双边监 管 合作谅解备忘 录的国家 或 地区证券监管 机构登记 注 册的债券型 及货币型
公募基金（以下无特别 说 明，均包括 exchange traded fund,ETF ） ；政府 债 券、公 司债券、 可
转换债 券、 住房 按揭 支持 证券、 资产 支持 证券 等及 经中国 证监 会认 可的 国际 金融组 织发 行的 证券 ；
银行存款、可 转让存单 、 银行承兑汇票 、银行票 据 、商业票据、 回购协议 、 短期政府债 券等货币
市场工具；远 期合约、 互 换及经中国证 监会认可 的 境外交易所上 市交易的 期 权、期货等 金融衍生
产品、与固定 收益、信 用 、商品指数、 基金等标 的 物挂钩的结构 性投资产 品 ；针对境内 投资，本
基金可投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 债、金融债、 政府支持 债 券、政府支 持机构债
券、地方政府 债、企业 债 、公司债、央 行票据、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券 、资 产支
持证券、次级 债、中小 企 业私募债券、 可转换债 券 、可交换债券 、可分离 交 易债券、债 券回购、
同业存单、货 币市场工 具 、银行存款等 固定收益 类 品种，国债期 货以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金 投资 的其 它金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 相关规 定） 。
本基金 主要投资 于以 美元计价的债 券，通过 自 上而下和自下 而上相结 合 的方式，对组 合资产
配置及个券选 择进行合 理 布局，在科学 严格管理 风 险的前提下， 谋求基金 资 产的中长期 的稳定增
值 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： iBoxx 美 元 债 总 回 报 指 数
（iBoxx USD Overall Total Return Index ） 收益率 ×95%+ 商 业银 行活 期存款 基准 利率 （税
后）×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则》第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年4 月20 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2017 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间 系2017 年4 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括债券 投资 等;
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产的 债券，按 照 取得时的公允 价值作
为初始 确认 金额 ，相 关的 交易费 用在 发生 时计 入当 期损益 ；
在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该 金融资产 或金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ；
本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控 制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用 的 假设 。
在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本 基金 持有 的金 融工 具按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值： 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 33 页 共 68 页
(1) 存在活 跃市场的 金融工具，按 照估值日 能 够取得的相同 资产或负 债 在活跃市场上 未经调
整的报价作为 公允价值 ； 估值日无报价 且最近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量的重大 事件的，
应采用最近交 易日的报 价 确定公允价值 。有充足 证 据表明估值日 或最近交 易 日的报价不 能真实反
映公允 价值 的， 应对 报价 进行调 整， 确定 公允 价值 。
与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么 在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不存在 活跃市场 的金融工具， 应采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据和 其他信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ，应优先 使 用可观察输 入值，只
有在无 法取 得相 关资 产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ， 才 使 用不可 观察 输入 值 ；
(3) 如有确 凿证据表 明按上述方法 进行估值 不 能客观反映其 公允价值 的 ，基金管理人 可根据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的方 法估 值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国家 最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外 发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基 金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于期末全 额转入汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 34 页 共 68 页
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 ，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券利 息收入按 债券票面价值 与票面利 率 或内含票面利 率计算的 金 额扣除应由债 券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 买入返 售金融资 产收入，按买 入返售金 融 资产的成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(4) 股 票投 资收 益/ （ 损失 ） 于 卖出 股票 成交 日 确认 ， 并 按卖 出股 票成 交 金额与 其成 本的 差额
入账；
(5) 债 券投 资收 益/ （ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账 ；
(6) 基 金投 资收 益/( 损失) 于卖 出/赎 回基 金成 交日确 认， 并按 卖出/ 赎回 基金成 交金 额与 其 成
本的差 额入 账；
(7) 股指/国 债期货投 资收益/(损失) 于平仓日 确 认，并按平仓 成交金额 与 其初始合约价 值的
差额入 账；
(8) 权 证收 益/ （损 失 ）于卖 出成 交日 确认 ，并 按卖出 成交 金额 与其 成本 的差额 入账 ；
(9) 股票股 利收益于 除息日确认， 并按宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除股票所在 地适用
的预缴 所得 税后 的净 额入 账；基 金投 资在 持有 期间 取得的 红利 于除 息日 确认 ；
(10) 公允 价值变动 收 益/（损失）系 本基金持 有 的以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的
金融资产、以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债等 公允价值 变 动 形成的应 计入当期
损益的 利得 或损 失；
(11) 其他 收入 在主 要 风险和 报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利 益很 可能 流入 且 金额可 以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 35 页 共 68 页
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 管 理人可以根据 实际情况 进 行收益分配， 具
体分配 方案 以公 告为 准， 若《基 金合 同》 生效不满3 个月 可不 进行 收益 分配 ；
(2) 本基金 收益分配 方式分两种： 现金分红 与 红利再投资， 投资者可 选 择现金红利或 将现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
(3) 基金收 益分配后 基金份额净值 不能低于 面 值，即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
(4) 本 基金 同一 类别 每份基 金份 额享 有同 等分 配权；
(5) 人民币 基金份额 的现金分红币 种为人民 币 ，美元基金份 额的现金 分 红币种为美元 ；不同
币种份 额红 利再 投资 适用 的净值 为该 币种 份额 的基 金份额 净值 ；
(6) 法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币金 额。
外币货 币性项目 ，于 估值日采用估 值日的即 期 汇率折算为人 民币，所 产 生的折算差额 直接计
入汇兑损益科 目。以公 允 价值计量的外 币非货币 性 项目，于估值 日采用估 值 日的即期汇 率折算为
人民币 ，与 所产 生的 折算 差额直 接计 入公 允价 值变 动损益 科目 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房地 产 开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称 “资 管产 品运 营业 务” ） ， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的 征收 率缴 纳增 值 税， 资 管产 品管 理人
未分别核算资 管产品运 营 业务和其他业 务的销售 额 和增值税应纳 税额的除 外 。资管产品 管理人可
选择分 别或 汇总 核算 资管 产品运 营业 务销 售额 和增 值税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]90 号 文 《关于 租入 固定 资产 进项 税额抵 扣等 增值 税政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
基金取 得的源自 境外 的差价收入， 其涉及的 境 外所得税税收 政策，按 照 相关国家或地 区税收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ；
基金取 得的源自 境外 的股利收益， 其涉 及的 境 外所得税税收 政策，按 照 相关国家或地 区税收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
3,211,775.83
定期存 款
-
其他存 款
-
合计：
3,211,775.83
注：本 基金 于 2017 年 12 月 31 日 ，银 行存 款中 包含 的外币 余额 为： 美元418,610.19 元（ 折合 人
民币2,735,282.70 元） 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
- - -
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市
场
20,070,667.48 19,941,239.30 -129,428.18
银行间 市
场
- - -
境外OTC 市
场
140,676,875.43 135,553,733.42 -5,123,142.01
合计
160,747,542.91 155,494,972.72 -5,252,570.19
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
160,747,542.91 155,494,972.72 -5,252,570.19
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有买入 返售 金融 资产 。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
272.18
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
99.00
应收债 券利 息
2,553,465.86
应收买 入返 售证 券利 息
-1,089.39
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
2.64
合计
2,552,750.29
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末无 其 他资产 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
注: 本 基金 本报 告期 末无 应 付交易 费用 余额 。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ： 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商 交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
518.57
其他应 付款 -
应付审 计费 80,000.00
应付信 息披 露费 210,000.00
应付指 数使 用费 -
合计
290,518.57
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民 币A
项目
本期
2017 年04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日
225,663,207.09 225,663,207.09
本期申 购
128,153,276.76 128,153,276.76
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 39 页 共 68 页
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-201,080,833.39 -201,080,833.39
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
152,735,650.46 152,735,650.46
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民 币C
项目
本期
2017 年 04 月 20 日 （基 金 合同 生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日
14,404,763.17 14,404,763.17
本期申 购
28,725,150.18 28,725,150.18
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-37,652,853.05 -37,652,853.05
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
5,477,060.30 5,477,060.30
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元现 汇A
项目
本期
2017 年 04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日
314,116.45 2,160,869.88
本期申 购
389,127.50 2,591,120.36
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-79,749.80 -532,907.21
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
623,494.15 4,219,083.03
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元现 汇C 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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项目
本期
2017 年 04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日
294,201.43 2,023,870.48
本期申 购
860,819.37 5,780,943.60
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-561,723.55 -3,725,574.79
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
593,297.25 4,079,239.29
注: （1 ）申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
（2）人民 币份额设立 时募集的扣除认 购费后的 实收基金（本金 ）为人民 币 240,019,469.29
元，在 募集 期间 产生 的活 期存款 利息 为人 民 币 48,500.97 元， 以上 实收 基金 （本息 ）合 计为 人民
币 240,067,970.26 元， 折 合 240,067,970.26 份人 民 币基金 份额 ；美 元份 额设 立时募 集的 扣除 认
购费后 的实 收基 金（ 本金 ）为美 元 608,315.30 元 ，在募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 美 元 2.58
元，以 上实 收基 金（ 本息 ）合计 为美 元608,317.88 元，折 合 608,317.88 份 美 元基金 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民 币A
项目
已实现 部分
未 实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效
日
- - -
本期利 润
701,427.36 -4,957,982.07 -4,256,554.71
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
-473,505.39 1,294,450.87 820,945.48
其中： 基金 申
购款
202,835.87 -596,596.47 -393,760.60
基金赎
回款
-676,341.26 1,891,047.34 1,214,706.08
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
227,921.97 -3,663,531.20 -3,435,609.23
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民 币C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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基金合 同生 效
日
- - -
本期利 润
50,741.88 -107,274.27 -56,532.39
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
-49,091.35 -23,444.11 -72,535.46
其中： 基金 申
购款
53,361.41 -360,457.30 -307,095.89
基金赎
回款
-102,452.76 337,013.19 234,560.43
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
1,650.53 -130,718.38 -129,067.85
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元现 汇A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效
日
- - -
本期利 润
63.69 -78,749.76 -78,686.07
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
72,743.47 -24,051.84 48,691.63
其中： 基金 申
购款
89,046.41 -28,585.40 60,461.01
基金赎
回款
-16,302.94 4,533.56 -11,769.38
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
72,807.16 -102,801.60 -29,994.44
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元现 汇C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效
日
- - -
本期利 润
-8,684.54 -108,564.09 -117,248.63
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
4,975.07 10,850.50 15,825.57
其中： 基金 申
购款
148,903.68 -38,095.04 110,808.64
基金赎
回款
-143,928.61 48,945.54 -94,983.07
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
-3,709.47 -97,713.59 -101,423.06 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 42 页 共 68 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
75,011.81
定期存 款利 息收 入
2,269,430.02
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
6,231.97
其他
2,644.45
合计
2,353,318.25
注: “ 其他 ”为 保证 金和 直 销申购 款利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
注: 本 基金 本报 告期 无买 卖 股票投 资收 益。
7.4.7.13 基 金投 资收益
注: 本 基金 本报 告期 无基 金 投资收 益。
7.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年04月20日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年12 月31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期
兑付） 成交 总额
168,995,875.99
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及 债券
到期兑 付） 成本 总额
169,356,870.09
减： 应 收利 息总 额
2,151,970.11
买卖债 券差 价收 入
-2,512,964.21
7.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 本基 金本 报告 期无 资 产支持 证券 投资 收益 。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
注: 本基 金本 报告 期无 衍 生工具 收益 。
7.4.7.17 股 利收 益
注: 本 基金 本报 告期 无股 利 收益。
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12
月 31 日
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 43 页 共 68 页
1.交易 性金 融资 产
-5,252,570.19
—— 股 票投 资
-
—— 债 券投 资
-5,252,570.19
—— 资 产支 持证 券投 资
-
—— 基金 投资
-
—— 贵 金属 投资
-
——其他
-
2.衍生 工具
-
—— 权 证投 资
-
3.其他
-
合计
-5,252,570.19
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月
31 日
基金赎 回费 收入
67,670.06
其他
-
合计
67,670.06
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
398.35
银行间 市场 交易 费用
-
合计
398.35
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年04 月 20 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月
31 日
审计费 用
80,000.00
信息披 露费
210,000.00
银行汇 划费 22,605.06
其他 8,354.19
指数使 用费 -
合计
320,959.25 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 44 页 共 68 页
7.4.7.22 分 部报 告
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6 税项 中披 露的 事项 外，本 基金 无其 他需 要披 露的资 产负 债表
日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国银 行（ 香港 ）有 限公 司 基金境 外托 管人
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：基 金本 报告 期未 有通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中国银 行 （香 港）
有限公 司
84,931,409.07 19.21%
东方证券股份有
限公司
79,505,934.40 17.98%
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 45 页 共 68 页
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有
限公司
908,300,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 基 金交 易
注：本 基金 本报 告期 未有 通过关 联方 交易 单元 进行 基金交 易。
7.4.10.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未有 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注: 本 基金 本报 告期 无应 支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年04 月 20 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
1,404,664.09
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
82,298.02
注：本基金的 管理费按 前 一自然日基金 资产净值 的 0.8% 年费率 计提。 管 理费 的计算方法如 下：H
＝E ×0.8% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一自 然日 的基 金资 产净值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人按 基金 管理人 指令 于次 月首 日 起 2-5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基
金管理人。若 遇法定节 假 日、休息日或 不可抗力 等 致使无法按时 支付的， 顺 延至最近可 支付日支
付。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 46 页 共 68 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
386,282.62
注： 本 基金 的托 管费 按前 一自然 日基 金资 产净 值 的0.22% 的年 费率 计提 。 托 管 费的计 算方 法如 下：
H＝E×0.22% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一自 然日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人按 基金 管理人 指令 于次 月首 日 起 2-5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基
金托管人。若 遇法定节 假 日、休息日或 不可抗力 等 致使无法按时 支付的， 顺 延至最近可 支付日支
付。基 金托 管费 为包 含增 值税的 含税 价款 ，增 值税 税 率按 国家 有关 规定 执行 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 美
元债券
（QDII ）
人民 币A
汇添富 美
元债券
（QDII ）
人民 币C
汇添富 美
元债券
（QDII ）
美元现 汇
A
汇添富 美
元债券
（QDII ）
美元现 汇
C
合计
汇添富基 金管理 股份有 限公
司
-
12,232.9
7
- -
12,232.97
东方证券 股份有 限公司 - 141.38 - -
141.38
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
合计
- 12,374.3 - -
12,374.35 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 47 页 共 68 页
5
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金
C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值 的0.40% 年费率 计提 。 计 算方 法
如下： H ＝E×0.40% ÷ 当 年天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托 管人核 对一致后 ， 由基金托管 人按基金
管理人 指令 于次 月首 日 起 2-5 个 从基 金财 产中 划出 ，经登 记结 算机 构分 别支 付给各 个基 金销 售机
构。若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 等致 使无 法按时 支付 的， 顺延 至最 近可支 付日 支付 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本 基金 本报 告期 未与 关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的 情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年04 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国银行股份有
限公司
1,301,313.36
75,011.81
中国银 行 （香 港）
有限公 司
1,910,462.47
-
注: 本 基金 的银 行存 款分 别 由基金 托管 人中 国银 行和 境外资 产托 管人 中国 银行 （香港 ） 有 限公 司保
管，按 适用 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 内未 进 行利润 分配 。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 48 页 共 68 页
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 截 至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在 日常 经营 活动 中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。 本基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理人建 立了 董事会、经营 管理层、 风 险 管理部门、 各职能部 门 四级风险管理 组织架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金持 有同一机 构 （政府、国 际金融组
织除外）发行 的证券市 值 不超过基金资 产净值 的 10% ，且同一基金 管理人管 理 的全部基金不 得持
有同一机构 10% 以上 具有 投票权的证券 发行总量 。 此外，基金持 有与中国 证 监会签署双边 监管合
作谅解备 忘录 国家或地 区 以外的其他国 家或地区 证 券市场挂牌交 易的证券 资 产不得超过 基金资产
净值 的10% ，其 中持 有任 一国家 或地 区市 场的 证券 资产不 得超 过基 金资 产净 值的 3% 。
本基 金的 银行 存款 均 存放于 信用 良好 的银 行， 申 购交易 均通 过具 有基 金销 售资格 的金 融机 构
进行。另外， 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 ，以控制相 应的信用
风险。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 49 页 共 68 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金所 持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活 跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防 范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基 金所 持证 券均 在证券 交易 所和 境 外 OTC 上市； 因此 ，本 报告 期末 本基金 的其 他资 产 均
能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求 ，其上限
一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 基金 的财 务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 50 页 共 68 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位 ： 人 民币 元
本期末
2017 年12
月31 日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存 款
1,301,313.3
6
- - - -
1,910,462.
47
3,211,775.
83
备付金 200,005.19 - - - - - 200,005.19
存出保 证
金
5,396.06 - - - - - 5,396.06
交易性 金
融资产
3,409,970.2
8
14,335,681.3
8
12,715,229
.38
99,894,62
4.19
25,139,467
.49
-
155,494,97
2.72
应收股 利 - - - - - - -
应收利 息 - - - - -
2,552,750.
29
2,552,750.
29
应收申 购
款
23,087.53 - - - - 41,272.57 64,360.10
衍生金 融
资产
- - - - - - -
应收证 券
清算款
- - - - -
2,504,357.
53
2,504,357.
53
应收买 入
返售金 融
资产
- - - - - - -
其他资 产 - - - - - - -
资产总
计
4,939,772.4
2
14,335,681.3
8
12,715,229
.38
99,894,62
4.19
25,139,467
.49
7,008,842.
86
164,033,61
7.72
负债
应付赎 回
款
- - - - - 781,714.05 781,714.05
应付管 理
人报酬
- - - - - 112,285.07 112,285.07
应付托 管
费
- - - - - 30,878.41 30,878.41
应付证 券
清算款
- - - - - - -
卖出回 购
金融资 产
款
- - - - - - -
应付销 售
服务费
- - - - - 3,283.12 3,283.12
应付交 易
费用
- - - - - - - 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 51 页 共 68 页
应付利 息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 290,518.57 290,518.57
负债总
计
- - - - -
1,218,679.
22
1,218,679.
22
利率敏
感度缺
口
4,939,772.4
2
14,335,681.3
8
12,715,229
.38
99,894,62
4.19
25,139,467
.49
5,790,163.
64
162,814,93
8.50
注：上表统计 了本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的 重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ，且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息， 假 定
利率变 动仅 影响 该类 资产 的未来 收益 ，而 对其 本身 的公允 价值 无重 大影 响；
该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月 31 日）
基准利 率增 加 25 个 基点 -956,645.78
基准利 率减 少 25 个 基点 957,129.92
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
美元
港币
其他币 种
合计
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 52 页 共 68 页
折合人 民币 元
折合人 民币 元
折合人 民币 元
以外币 计
价的资 产
银行存 款
2,735,282.70 - - 2,735,282.70
存出保 证
金
- - - -
交易性 金
融资产
135,553,733.42 - - 135,553,733.42
应收股 利
- - - -
应收利 息
2,145,662.08 - - 2,145,662.08
应收申 购
款
32,463.21 - - 32,463.21
应收证券
清算款
- - - -
其它资 产
- - - -
资产合 计
140,467,141.41 - - 140,467,141.41
以外币 计
价的负 债
应付证 券
清算款
- - - -
应付赎 回
款
84,024.91 - - 84,024.91
应付管 理
人报酬
- - - -
应付托 管
费
- - - -
应付销 售
服务费
- - - -
应付交 易
费用
- - - -
应付赎 回
费
11.83 - - 11.83
负债合 计
84,036.74 - - 84,036.74
资产负 债
表外汇 风
险敞口 净
额
140,383,104.67 - - 140,383,104.67
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
除汇率以外的其他市场变 量保持不变，且未考虑管 理人人为降低汇率风险而 可能
采取的 风险 管理 活动 。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 53 页 共 68 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月 31 日）
美元相 对人 民币 升 值 5% 7,019,155.23
美元相 对人 民币 贬 值 5% -7,019,155.23
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金 其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资 于证 券交 易所 上市 或境 外 OTC 上市 的债 券， 所面临 的最 大市 场价 格风 险由所 持有 的金 融 工
具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价格 风险，并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2017 年12 月 31 日 ， 本 基金 成立 未满 一年 ， 无足够 历史 经验 数据 计算 其他价 格风 险对 基金
资产净 值的 影响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分 析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于2017 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 978.90 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为人 民 币 155,493,993.82 元 ，无
划分为 三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 54 页 共 68 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
- -
其中： 普通 股
- -
存托凭 证
- -
优先股
-
-
房地产 信托 凭证
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
155,494,972.72 94.79
其中： 债券
155,494,972.72 94.79
资产 支持 证券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入返 售 金 融 资
产
- -
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,411,781.02 2.08
8
其他各 项资 产
5,126,863.98 3.13
9
合计
164,033,617.72 100.00
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 股票 。
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 股票 。
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 股票 。
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 股票 。
8.5.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 股票 。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 55 页 共 68 页
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 股票 。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
债券信 用等 级
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A-至 A+ 48,284,675.73
29.66
BBB- 至 BBB+ 47,788,933.50
29.35
B-至 B+ 34,215,854.77
21.02
BB- 至BB+ 10,355,204.13
6.36
未评级 14,850,304.59
9.12
注： 本 基金 债券 投资 组合 主要采 用穆 迪、 标准 普尔 等国际 权威 评级 机构 提供 的债券 信用 评级 信 息 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1
XS08795823
01 HK
CENCHI 8
01/28/20
CORP
10,000
6,675,926.80
4.10
2
XS15553004
97 HK
YUZHOU
PROPERTIES
CO LTD 6.0%
01/25/2022
PVT REGS
10,000
6,631,951.63
4.07
3
XS11122364
57 HK
HTSC 3.625
10/08/19
10,000
6,579,089.95
4.04
4
XS16444299
35 HK
HAOHUA 4 1/8
07/19/27
10,000
6,542,041.04
4.02
5
XS15473554
27 HK
TAIKAN3.5
01/19/22
10,000
6,540,407.49
4.02
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 56 页 共 68 页
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主体没有 被监管部门立案调查或在 报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
5,396.06
2
应收证 券清 算款
2,504,357.53
3
应收股 利
-
4
应收利 息
2,552,750.29
5
应 收申 购款
64,360.10
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
5,126,863.98
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
汇添富 美
元 债 券
（QDII ）
人民 币A
1283 119,045.71 102,857,997.60 67.34 49,877,652.86 32.66 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 57 页 共 68 页
汇添富 美
元 债 券
（QDII ）
人民 币C
229 23,917.29 - 0.00 5,477,060.30 100.00
汇添富 美
元 债 券
（QDII ）
美元现 汇
A
59 10,567.70 - 0.00 623,494.15 100.00
汇添富 美
元 债 券
（QDII ）
美元现汇
C
62 9,569.31 - 0.00 593,297.25 100.00
合计
1,633.00 97,629.82 102,857,997.60 64.52 56,571,504.56 35.48
注：表 内美 元现 汇A 和美 元现 汇 C 的 份额 以及 占比 未按汇 率进 行折 算。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民
币A
199,505.29 0.13
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民
币C
31,010.03 0.57
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元
现汇A
38,091.16 6.11
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元
现汇C
- -
合计
268,606.48 0.17
注: 上 表美 元现 汇 A 类 份额 为美元 份额 。如 果将 美元 份额按 照 2017 年 12 月 29 日中国 人民 银行 美
元兑换 人民 币汇 率中 间价 折算为 人民 币份 额后 进行 计算， 美元 现 汇 A 的 管理 人所有 从业 人员 持 有
本基金 为248,895.26 份； 从业人 员持 有本 基金 合计 份额 为479,410.58 份 ， 合 计份额 占比 为0.29% 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司
高级管
理人员 、
基金投
资和研
究部门
负责人
持有本
开放式
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民
币A
0
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民
币C
0
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元
现汇A
0
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元
现汇C
0 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
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基金
合计
0
本基金
基金经
理持有
本开放
式基金
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民
币A
0
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民
币C
0
汇添富 美元 债券 （QDII） 美元
现汇A
0
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元
现汇C
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 美元 债券
（QDII ）人 民 币 A
汇添富 美元 债券
（QDII ）人 民 币 C
汇添富 美元 债券
（QDII ）美 元现
汇A
汇添富 美元 债券
（QDII ）美 元现
汇 C
基金合同
生 效 日
（2017 年
04 月 20
日） 基金 份
额总额
225,663,207.09 14,404,763.17 314,116.45 294,201.43
本报告期
期初基金
份额总 额
- - - -
基金合同
生效日起
至报告期
期末基金
总申购份
额
128,153,276.76 28,725,150.18 389,127.50 860,819.37
减： 基金 合
同生效日
起至报告
期期末基
金总赎回
份额
201,080,833.39 37,652,853.05 79,749.80 561,723.55
基金合同
生效日起
至报告期
期末基金
- - - - 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 59 页 共 68 页
拆分变动
份额 （份 额
减少以 “-”
填列）
本报告期
期末基金
份额总 额
152,735,650.46
5,477,060.30
623,494.15
593,297.25
注: 表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日公 告， 增聘 欧 阳沁春 先生 和杨 瑨先 生担 任汇添 富全 球移 动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年3 月13 日正 式生效 ， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生任 基金 管理 人副 总经 理。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏先 生担 任汇 添富 绝对 收益策 略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2017 年3 月20 日正 式生 效， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2017 年4 月 20 日正 式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 60 页 共 68 页
11. 《 汇添 富鑫 益定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日公 告， 聘任 郑慧莲 女士 为汇 添富 年年 丰定期 开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日公 告， 增聘 赖中立 先生 担任 汇添 富 优 选回报 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日 公告 ，雷 鸣 先生不 再担 任汇 添富 新兴 消费股 票型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2017 年 6 月 23 日正 式生 效，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 7 月 24 日正式 生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日公 告， 增 聘 胡昕炜 先生 担任 汇添 富添 福吉祥 混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数型 发起 式证 券投 资基 金 （LOF） 基金 合同 》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗 保健混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2017 年 8 月 16 日正 式生 效，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年9 月6 日正 式 生效， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数型 发起 式证 券投 资基 金（LOF ） 基金 合同 》于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘 陶然先 生为 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日公 告， 增聘 胡昕炜 先生 为汇 添富 盈润 混合型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 9 月 27 日正式 生效 ，吴 江汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 61 页 共 68 页
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日公 告， 增聘 赵鹏飞 先生 为汇 添富 民丰 回报混 合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 29 日正 式生效 ，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。
28. 《汇 添富 睿丰 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年 9 月 29 日 正式生 效， 李怀 定
先生任 该基 金的 基金 经理 。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日公 告， 增聘 赵鹏飞 先生 为汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专 注成 长 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2017 年11 月 10 日 正式 生效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股 通高股 息投 资指 数发 起式 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》 于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发 展主题 交易 型开 放式 指数 发起式 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全 指证券 公司 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》 于 2017 年
12 月4 日 正式 生效 ，楚 天 舒女 士 任该 基金 的基 金经 理。
34. 基 金管 理人 于2017 年 12 月 14 日 公告， 增 聘董瑾 女士 为中 证上 海国 企交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年 12 月 14 日 公告， 增 聘郑慧 莲女 士为 汇添 富6 月红添 利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金。
36. 基 金管 理人 于2017 年 12 月 14 日 公告， 增 聘郑慧 莲女 士为 汇添 富年 年丰定 期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年 12 月 14 日 公告， 增 聘郑慧 莲女 士为 汇添 富年 年泰定 期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年 12 月 14 日 公告， 增 聘郑慧 莲女 士为 汇添 富双 利增强 债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基金 管理 人于2017 年12 月14 日公 告， 增 聘郑 慧莲 女士 为汇 添富 双利债 券型 证券 投资汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 62 页 共 68 页
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年 12 月 27 日 公告， 增 聘郑慧 莲女 士为 汇添 富多 元收益 债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年 12 月 27 日 公告， 增 聘郑慧 莲女 士为 汇添 富年 年益定 期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。
42.2017 年 8 月， 陈 四清先 生担 任中 国银 行股 份有限 公司 董事 长、 执行 董事、 董事 会战 略 发
展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及本 基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2017 年 4 月 20 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 捌万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
注：本 基金 本报 告期 未租 用证券 公司 交易 单元 进行 股票投 资。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金
额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金
额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
China
International
Capital
Corporation
27,793,
462.27
6.29%
- -%
- -%
- -%
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 63 页 共 68 页
(Hong Kong)
CITI 64,697,
601.29
14.63%
- -%
- -%
- -%
DBS Bank (Hong
Kong)
3,371,4
75.62
0.76%
- -%
- -%
- -%
Goldman Sachs 73,040,
017.73
16.52%
- -%
- -%
- -%
GUOTAI JUNAN
International
14,053,
221.58
3.18%
- -%
- -%
- -%
Haitong
International
Securities
52,073,
767.88
11.78%
- -%
- -%
- -%
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong)
1,357,6
76.85
0.31%
- -%
- -%
- -%
KGI Securities 3,386,6
81.56
0.77%
- -%
- -%
- -%
Morgan Stanley 3,500,4
19.76
0.79%
- -%
- -%
- -%
SC Lowy 21,037,
271.72
4.76%
- -%
- -%
- -%
东方证券 79,505,
934.40
17.98%
908,300,0
00.00
100.00%
- -%
- -%
BOCI
International
(China)
13,336,
573.00
3.02%
- -%
- -%
- -%
Bank of China
(Hong Kong)
84,931,
409.07
19.21%
- -%
- -%
- -%
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交 易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 64 页 共 68 页
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报 告期 内未 新增 或退 租 证券公 司交 易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
汇添富精选美元债债券型证券投
资基金 发行 文件
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-03-08
2
关于调整汇添富精选美元债债券
型证券投资基金人民币份额通过
网上直 销认 购 、 申 购单 笔 金额下 限
的公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-03-09
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告 （ 副总
经理）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-03-10
4
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资基金人民币份额增加天天
基金为 代销 机构 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-03-17
5
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资 基金 增加 代销 机构 的公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-03-30
6
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资 基金 增加 代销 机构 的公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-03-31
7
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资基金人民币份额增加华泰
证券为 代销 机构 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-04-01
8
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资基金增加工商银行为代销
机构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-04-06
9
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资基金人民币份额增加广发
银行为 代销 机构 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-04-08
10
汇添富精选美元债债券型证券投
资基金 基金 合同 生效 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-04-21
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于调整 旗下 基金 场外 申购 、 定 投单
笔金额下限及场外最低赎回、转
换、保 留份 额的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-04-26
12
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资基金参加部分代销机构定
投基金 、 申购 基金 费率 优 惠活动 的
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-05-18 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 65 页 共 68 页
公告
13
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资 基金 开放 日常 申购 、赎回 、
转换、 定期 定额 投资 业务 的公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-05-18
14
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资基金人民币份额增加招商
银行为 代销 机构 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-05-26
15
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资 基 金 2017 年境 外 市场节 假
日暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资
业务的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-05-26
16
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加长量基金开
展的定投基金费率优惠活动的公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-06-17
17
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗 下QDII 基金2017 年 上半年 度
资产净 值的 公告
公司网 站 2017-07-04
18
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年 二季
报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017-07-20
19
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加华泰证券开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-08-01
20
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加华泰证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-08-01
21
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中银国际开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-08-07
22
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年 半年
报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017-08-26
23
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加广发银行开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-09-13
24
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加世纪证券为
代销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-09-26
25
2017 年 汇添 富旗 下基 金 第 3 季度
报告（86 只）
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017-10-25
26
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加四川天府银
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-11-09 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 66 页 共 68 页
行为代 销机 构的 公告
27
汇添富精选美元债债券型证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2017 年第
1 号）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-11-28
28
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加工商银行开
展的定投基金费率优惠活动的公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-12-29
29
关于汇添富精选美元债债券型证
券投资 基 金 2018 年境 外 市场节 假
日暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资
业务的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017-12-29
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机
构
1
2017
年 4
月
18
日至
2017
年 6
月 8
日
50,019,250.00
-
50,019,250.00
-
-
机
构
2
2017
年 6
月 9
-
99,859,197.12
-
99,859,197.12
62.64
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 67 页 共 68 页
日至
2017
年
12
月
31
日
个
人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
1、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数基 金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在召 开持有
人大会并 对审议 事项进 行 投票表决 时可能 拥有较 大 话语权。
2、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将
可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。
3、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可
能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 ， 执行相关 投资策 略，力 争 实现投资 目标。
4、基金净 值大幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基 金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资
产净值造 成较大 波动。
5、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎 回 后， 可 能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
注：计 算上 表份 额占 比时 ，未将 美元 份额 折算 为人 民币份 额。 如果 将美 元份 额按照 2017 年 12 月
29 日 中 国 人 民 银 行 美 元 兑 换 人 民 币 汇 率 中 间 价 折 算 为 人 民 币 份 额 后 进 行 计 算 ， 该 份 额 占 比 为
60.10% 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 精选美 元债 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 精选 美元 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ； 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年年度报告
第 68 页 共 68 页
3 、 《汇 添富 精选 美元 债债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 精 选美元 债债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼
汇添 富基金 管理 股份 有限 公司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年03 月28 日
