汇添富货币市场基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月28日 汇添富货币 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。 汇添富货币 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 19
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 21
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 21
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 24
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 24
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 26
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 27
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 27
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 28
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 29
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 29
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 30
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 30
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 30
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 30
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 31
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 31
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 31
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 34
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 34
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 35
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 37
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 38
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 72
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 72
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 72
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 73
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 74
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 74
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 74
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 75 汇添富货币 2017 年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 76
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 76
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 77
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 77
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 78
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 78
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 79
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 80
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 81
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 81
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 81
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 84
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 84
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 84
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 84
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 84
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 86
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 86
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 91
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 91
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 92
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 93
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 93
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 93
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 93
汇添富货币 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富货币市场基金
基金简称 汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 3月 23日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,288,521,703.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的
份额总额
汇添富货币A 519518 180,013,307.97 份
汇添富货币B 519517 6,307,073,625.99份
汇添富货币C 000642 2,044,995,401.13份
汇添富货币D 000650 1,756,439,368.34份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品
种。
汇添富货币 2017 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 朱萍
联系电话 021-28932888 021-61618888
电子邮箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6
栋538室
上海市中山东一路 12 号
办公地址 上海市富城路99号震旦国际
大楼 21-23层
上海市北京东路 689号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 李文 高国富
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
21-23楼 汇添富基金管理股份有限公
司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1号东方广
场东方经贸城安永大楼 16层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司、 北京市西城区太平桥大街17 号、上汇添富货币 2017 年年度报告
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汇添富基金管理股份有限公司 海市富城路99号震旦国际大楼
21-23楼
汇添富货币 2017 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率
2017年 汇添富货币 A 6,834,724.99 6,834,724.99 3.5989%
汇添富货币 B 104,556,924.05 104,556,924.05 3.8480%
汇添富货币 C 127,375,997.73 127,375,997.73 3.5989%
汇添富货币 D 46,858,658.61 46,858,658.61 3.5989%
2016年 汇添富货币 A 5,350,363.30 5,350,363.30 2.4218%
汇添富货币 B 105,480,608.00 105,480,608.00 2.6683%
汇添富货币 C 118,370,574.57 118,370,574.57 2.4218%
汇添富货币 D 10,316,839.12 10,316,839.12 2.4218%
2015年 汇添富货币 A 10,933,944.22 10,933,944.22 3.0860%
汇添富货币 B 277,364,821.82 277,364,821.82 3.3356%
汇添富货币 C 181,073,568.77 181,073,568.77 3.0860%
汇添富货币 D 16,795,131.22 16,795,131.22 3.0860%
3.1.2 期末
数据和指标
期末基金资产净值 期末基金份额净值
2017年末 汇添富货币 A 180,013,307.97 1.0000
汇添富货币 B 6,307,073,625.99 1.0000
汇添富货币 C 2,044,995,401.13 1.0000
汇添富货币 D 1,756,439,368.34 1.0000
2016年末 汇添富货币 A 197,733,929.42 1.0000
汇添富货币 B 1,026,684,037.16 1.0000
汇添富货币 C 2,985,596,426.89 1.0000
汇添富货币 D 594,816,382.22 1.0000
2015年末 汇添富货币 A 252,581,065.67 1.0000 汇添富货币 2017 年年度报告
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汇添富货币 B 7,076,338,702.69 1.0000
汇添富货币 C 5,335,651,445.46 1.0000
汇添富货币 D 281,658,127.78 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
累计净值收益率
2017年末 汇添富货币 A 43.4710%
汇添富货币 B 43.8757%
汇添富货币 C 12.0597%
汇添富货币 D 12.0592%
2016年末 汇添富货币 A 38.4869%
汇添富货币 B 38.5446%
汇添富货币 C 8.1668%
汇添富货币 D 8.1664%
2015年末 汇添富货币 A 35.2122%
汇添富货币 B 34.9437%
汇添富货币 C 5.6092%
汇添富货币 D 5.6087%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9566% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.8684% 0.0007% 汇添富货币 2017 年年度报告
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过去六个月 1.8709% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.6945% 0.0007%
过去一年 3.5989% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.2489% 0.0010%
过去三年 9.3824% 0.0023% 1.0537% 0.0000% 8.3287% 0.0023%
过去五年 18.7054% 0.0032% 1.7623% 0.0000% 16.9431% 0.0032%
自基金合同
生效日起至
今
43.4710% 0.0065% 12.1863% 0.0032% 31.2847% 0.0033%
汇添富货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0177% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.9295% 0.0007%
过去六个月 1.9944% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.8180% 0.0007%
过去一年 3.8480% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.4980% 0.0010%
过去三年 10.1753% 0.0023% 1.0537% 0.0000% 9.1216% 0.0023%
过去五年 20.1416% 0.0032% 1.7623% 0.0000% 18.3793% 0.0032%
自基金合同
生效日起至
今
43.8757% 0.0066% 9.6688% 0.0032% 34.2069% 0.0034%
汇添富货币 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9566% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.8684% 0.0007%
过去六个月 1.8709% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.6945% 0.0007%
过去一年 3.5989% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.2489% 0.0010%
过去三年 9.3824% 0.0023% 1.0537% 0.0000% 8.3287% 0.0023%
自基金合同 12.0597% 0.0030% 1.2562% 0.0000% 10.8035% 0.0030% 汇添富货币 2017 年年度报告
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生效日起至
今
汇添富货币 D
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9566% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.8684% 0.0007%
过去六个月 1.8709% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.6945% 0.0007%
过去一年 3.5989% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.2489% 0.0010%
过去三年 9.3824% 0.0023% 1.0537% 0.0000% 8.3287% 0.0023%
自基金合同
生效日起至
今
12.0592% 0.0030% 1.2562% 0.0000% 10.8030% 0.0030%
注：2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。
汇添富货币 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
汇添富货币 2017 年年度报告
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汇添富货币 2017 年年度报告
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汇添富货币 2017 年年度报告
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年3月23日）起6 个月，建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009 年2 月15 日采用的业绩比较基准为同期税后一
年定期存款利率。从2009 年2 月16 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 汇添富货币 2017 年年度报告
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币 2017 年年度报告
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汇添富货币 2017 年年度报告
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汇添富货币 2017 年年度报告
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注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2006年 3月 23日。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
汇添富货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 6,834,724.99 - - 6,834,724.99
2016 5,350,363.30 - - 5,350,363.30
2015 10,933,944.22 - - 10,933,944.22
合计 23,119,032.51 - - 23,119,032.51
单位：人民币元
汇添富货币 B 汇添富货币 2017 年年度报告
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年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 104,556,924.05 - - 104,556,924.05
2016 105,480,608.00 - - 105,480,608.00
2015 277,364,821.82 - - 277,364,821.82
合计 487,402,353.87 - - 487,402,353.87
单位：人民币元
汇添富货币 C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 127,375,997.73 - - 127,375,997.73
2016 118,370,574.57 - - 118,370,574.57
2015 181,073,568.77 - - 181,073,568.77
合计 426,820,141.07 - - 426,820,141.07
单位：人民币元
汇添富货币 D
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 46,858,658.61 - - 46,858,658.61
2016 10,316,839.12 - - 10,316,839.12
2015 16,795,131.22 - - 16,795,131.22
合计 73,970,628.95 - - 73,970,628.95
汇添富货币 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月， 是中国一流的综合性资产管理公司之一。 公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)
有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内
委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基
金管理人及QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选
股专家” ，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖。
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规
模居前的大型基金公司。截至 2017 年 12月 31 日，汇添富资产管理总规模超过 5500 亿元，其中
公募资产管理规模（剔除货基口径）1892亿元，位居行业第 7；服务客户超过6000 万人。根据银
河证券基金研究中心数据，汇添富旗下股票基金最近 3 年、5 年的股票投资主动管理平均收益率
分别达到 89.86%、184.98%，在公募规模（不含货基）前十大基金公司中均排名第一。优秀的业
绩赢得了行业与市场的高度认可。2017年，汇添富基金荣获“金基金?TOP公司奖”、“三年持续
回报明星基金公司”、 “优秀资产管理机构”等奖项， 汇添富价值精选、 汇添富民营活力荣获“五
年期开放式混合型持续优胜金牛基金”， 汇添富上海国企 ETF 荣获“上海金融创新成果奖”， “添
富智投”荣登“2017中国智能投顾新锐榜”。
2017 年，汇添富基金新发行 22 只公募基金，包括 11 只混合型基金，5 只指数基金，3 只债
券基金以及3只QDII基金。其中，上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品，汇添
富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场，进一步丰富完善了公司
的国际产品线。全年，公司管理公募基金产品达到97 只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、
QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全
面的资产配置选择。
2017年，汇添富基金大力发展自有平台建设，不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标
杆的拳头功能：添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等。规模稳汇添富货币 2017 年年度报告
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定在千亿级别，服务客户数量超 5000万，处于行业领先水平。与此同时，互联网金融对外合作业
务取得重大突破。截至年底，对外合作伙伴数量已超 80家，成为业内对外合作最多的公司之一。
2017 年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达 2900
亿元；获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格，社保基金和基本养老保险基金业
务规模快速增长，受托管理组合账户数量持续增加。
2017年，公司积极开展渠道销售和培训工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断
提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等
系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2017年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客
户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各
项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富
服务渠道，提高客服体验。
2017年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，深入发掘港股价值洼地，港股投资及
海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级，在最近一年、三年、
五年同类港股基金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年四星评级，在同类型基
金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。
2017年，公司公益事业蓬勃发展，公益活动精彩纷呈，公益品牌建设更上一个台阶。一是依
托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台，连续第十年开展“河流?孩子”公益助学计划，并
成立“河流?孩子”公益助学联盟，将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党
建结合，催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关
系，党员们通过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，积极寻求社会公益资源给予帮助。三
是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动，延续爱心传递温暖。持续开展“河流?孩子”公益助学
计划，组织 100 名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训；继续组织西部助学公
益活动，邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的 “添富小学”参加公益服务；继续举办
海外留学志愿者支教，帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈，向公司员工
发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走筹款 4 万多元，作为“添富
小学”多媒体教室建设费用等。
2018年，资产管理行业面临重大行业变革期：混业竞争格局下严格依法从严监管；资管业务
回归本源，短期业务失去快速扩张的土壤；互联网与金融的融合与碰撞将重构现有行业发展格局；
港股通、沪伦通的发展，带动了 A 股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚汇添富货币 2017 年年度报告
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信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公
司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
汇添富货
币基金、
现金宝货
币基金、
添富通货
币基金、
理财14天
债券基
金、理财
30天债券
基金、理
财60天债
券基金、
实业债债
券基金、
优选回报
混合基
金、汇添
富鑫益定
开债基
金、添富
年年益定
开混合、
添富鑫汇
2016年6月7
日
- 11年
国籍：中国。学历：上
海财经大学经济学硕
士。业务资格：证券投
资基金从业资格。从业
经历：曾任汇添富基金
债券交易员、债券风控
研究员。2012年11月
30 日至 2014年1月7
日任浦银安盛基金货
币市场基金的基金经
理。 2014年 1 月加入汇
添富基金，历任金融工
程部高级经理、固定收
益基金经理助理。2014
年4月8日至今任汇添
富多元收益债券基金
的基金经理助理，2015
年 3月 10日至今任汇
添富现金宝货币基金、
汇添富理财 14天债券
基金、汇添富优选回报
混合基金（原理财 21
天债券基金）的基金经
理， 2016年 6月 7 日至汇添富货币 2017 年年度报告
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定开债券
基金的基
金经理，
汇添富多
元收益债
券基金的
基金经理
助理。
今任汇添富货币基金、
添富通货币基金、理财
30 天债券基金、理财
60 天债券基金、 实业债
债券基金的基金经理，
2017年 4月 20日至今
任汇添富鑫益定开债
基金的基金经理，2017
年 5月 15日至今任添
富年年益定开混合基
金的基金经理，2017
年 6月 23日至今任添
富鑫汇定开债券基金
的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金的基金经理蒋文玲女士于 2017年 8月 21日起休产假，无法正常履行职务。依据法律法
规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理
徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于 2017年 8月 18日就上述事项进行公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定了《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放汇添富货币 2017 年年度报告
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式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委
员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在
授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执
行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式， 按照“时
间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，
严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4）在交易监控环节，公
司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包
括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反
向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，
投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由
投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5 日）同向交易
的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交
易的行为。
汇添富货币 2017 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数
为11次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年宏观经济继续稳中向好，经济韧性表现强劲，超出市场此前的预期。全年 GDP相比上
年增长6.9%，超过了年初政府工作报告中确定的 6.5%左右的增长目标。在推进和深入供给侧结构
性改革的大背景下，制造业整体保持较高的景气度，PMI全年在51%以上波动，9 月份 PMI更是高
达 52.4%，创下 2012 年 5 月以来的新高。固定资产投资方面，2017年全年固定资产投资 63 万亿
元，比上年增长7.2%。2017 年房地产开发投资接近11 万亿元，比上年增长7%。尽管经历了一年
多的房地产调控，但在因城施策和棚改货币化安置等国策下，诸多二三线房地产市场仍然热火朝
天。相反，一线城市和个别地区则因为严厉的限购限售政策，房地产市场成交量出现急剧下跌。
海外需求方面， 随着美国和欧盟的经济持续复苏， 海外需求扭转之前进出口连续下降的局面。 2017
年全年出口15万亿元，比上年增长 10.8%，有效支撑我国经济形势的回暖。货币政策方面，海外
美联储全年加息三次并且从 10 月开始启动缩表计划，逐步退出 2008 年以来的量化宽松政策。国
内央行坚持“稳健中性”的货币政策，管好流动性的总阀门，更加强调金融风险的防控，推动金
融体系的加强监管。
2017年的债券市场风雨交加，调整幅度和时间长度都超出市场预期。年初央行上调 MLF等操
作利率及银行体系在MPA、LCR考核压力下，一季度债券收益率震荡上行；4月份银监会出台“三
违法”、“三套利”、“四不当”政策，对市场情绪造成不小冲击，债券收益率一个月快速上行
了30bp左右；随后5月下旬资金面出现阶段性宽松以及央行有意维护半年末的流动性，至 7月份
债券收益率回落20bp 左右。 10月份周行长提及下半年 GDP增速可能达到7%的讲话引发债市恐慌；
11月央行等多部委发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿） 》 ，正式拉开
金融监管的大幕，同时伴随着债券市场的深度调整。以国股行3M同业存单发行利率为例，发行利
率从9月末的4.2%拉升至年末的 5.4%。报告期内，本基金规模持续增长，操作上积极追求收益。
根据宏观经济、货币政策和监管环境的变化，在维护基金流动性安全的情况下，灵活调整基金的
配置思路，保持组合一定的杠杆水平，有效增厚组合收益。具体看，上半年保持中性的债券配置
比例和剩余期限；下半年提高存款配置比例，调整债券的配置类别，特别是减少了信用债的配置汇添富货币 2017 年年度报告
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比例，另外维持组合的杠杆比例，四季度末积极拉长组合剩余期限，锁定长期限高收益存款。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富货币 A 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为
3.5989%；截至本报告期末汇添富货币 B 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长
率为3.8480%；截至本报告期末汇添富货币 C基金份额净值为 1.0000元，本报告期基金份额净值
增长率为3.5989%；截至本报告期末汇添富货币 D基金份额净值为 1.0000元，本报告期基金份额
净值增长率为3.5989%；同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，全球主要经济体继续处于稳步复苏阶段，美国经济在特朗普税改等新政刺激下
有望持续向好，欧洲经济增长势头正强劲。国内经济形势稳中向好韧性强。十九大之后发展思路
明确从追求增速向追求质量的方向转变。伴随供给侧结构性改革的深入，将在处置“僵尸企业”
和化解过剩产能上不断前行；同时推动传统产业的升级，培育成长出新动能，经济运行有望保持
在合理的区间。货币政策方面，考虑到美元仍处加息周期，管住流动性供给的总阀门，重点防控
金融风险，推动金融体系回归服务实体经济和拆卸复杂的同业嵌套，依然是中国央行 2018年的重
中之重。所以， “稳健中性”的货币政策将大概率坚持。监管环境方面，随着资管新规的即将落地，
其他各项配套监管政策预计会逐步发布。监管层从严监管出发，规范金融市场交易，整治金融机
构运营都将重塑今后的证券市场。市场参与机构情绪容易受冲击，市场流动性波动加大，资产价
格波幅加剧，有可能是今年市场的一个特征，资产配置上需要防范和应对。综合上面的分析，我
们对2018年债券市场的走势保持谨慎。
鉴于此，本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，首先保持投资组合的流
动性安全，其次积极追求组合的收益为持有人创造满意的回报。资产配置上，密切跟踪经济基本
面、政策面和资金面的变化，灵活平衡存款与债券的配置比例。积极参与关键时点的机会，锁定
3-6 个月的存款和存单。在满足组合流动性和安全性的条件下，有效控制组合的剩余期限和杠杆，
积极把握波段交易的机会，赚取资本利得，增厚组合投资收益。债券选择方面，合理分配类属资
产的比例，配置以高等级高流动性的存单品种为主，规避信用风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察汇添富货币 2017 年年度报告
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稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对
相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构
的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对
基金投资、销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运
作和公司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公
司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，
提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了
基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017 年 9 月 5 日《关于证汇添富货币 2017 年年度报告
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券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐
户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。2012 年 8 月 21 日，本基金收
益分配由按月结转份额改为按日结转份额。
本基金期初应付收益人民币 0 元，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间累计分配收益
人民币 285,626,305.38 元，其中人民币 285,626,305.38 元以红利再投资方式结转入实收基金，
期末应付收益为人民币0元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 汇添富货币 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对汇添富货币市场
基金的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 、
《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办
法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对
汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金
费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未
在托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 汇添富货币 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2018）审字第60466941_B03号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的汇添富货币市场基金的财务报表，包括 2017 年
12月 31 日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益（基金
净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为， 后附的汇添富货币市场基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇添富货币市场基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变
动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于汇添富货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 汇添富货币市场基金管理层（以下简称“管理层” ）对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允汇添富货币 2017 年年度报告
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责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估汇添富货币市场基金的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营
假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇添富货币市场基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作（续） ：
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对汇添富货币市场基金持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果
我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报汇添富货币 2017 年年度报告
第 33 页 共 93 页
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添富货币市场
基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈
露
陈
军
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2018年3月 27日
汇添富货币 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇添富货币市场基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,671,609,714.38 2,940,917,669.71
结算备付金
- 18,092,949.70
存出保证金
- 14,654.81
交易性金融资产 7.4.7.2 4,040,630,892.37 1,471,781,131.07
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,040,630,892.37 1,471,781,131.07
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,442,163,083.24 398,913,810.67
应收证券清算款
158,081,098.67 -
应收利息 7.4.7.5 51,500,399.74 12,822,699.28
应收股利
- -
应收申购款
31,075,302.97 17,158,374.39
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
10,395,060,491.37 4,859,701,289.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日 汇添富货币 2017 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
99,989,730.01 50,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,616.81 106,899.45
应付管理人报酬
2,544,461.28 1,489,677.80
应付托管费
789,630.08 451,417.52
应付销售服务费
1,207,614.24 969,630.21
应付交易费用 7.4.7.7 80,240.82 33,962.30
应交税费
1,462,671.04 1,462,671.04
应付利息
49,512.63 6,862.90
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 409,311.03 349,392.72
负债合计
106,538,787.94 54,870,513.94
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 10,288,521,703.43 4,804,830,775.69
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
10,288,521,703.43 4,804,830,775.69
负债和所有者权益总计
10,395,060,491.37 4,859,701,289.63
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 10,288,521,703.43
份，其中下属 A 级基金份额总额 180,013,307.97 份；下属 B 级基金份额总额 6,307,073,625.99
份；下属C级基金份额总额 2,044,995,401.13份；下属 D级基金份额总额1,756,439,368.34 份。
7.2 利润表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元 汇添富货币 2017 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至
2016 年 12月 31 日
一、收入
336,083,986.72 302,074,589.30
1.利息收入
340,423,535.01 303,671,703.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 220,176,393.60 207,050,051.81
债券利息收入
112,371,631.50 94,477,820.23
资产支持证券利息收入
- 216,927.73
买入返售金融资产收入
7,875,509.91 1,926,903.43
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,452,118.01 -1,739,540.12
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -4,452,118.01 -1,739,540.12
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 - -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 112,569.72 142,426.22
减：二、费用
50,457,681.34 62,556,204.31
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 24,990,275.15 31,632,566.82
2．托管费 7.4.10.2.2 7,591,391.80 9,585,626.39
3．销售服务费 7.4.10.2.3 13,035,166.76 14,416,916.52
4．交易费用 7.4.7.19 - - 汇添富货币 2017 年年度报告
第 37 页 共 93 页
5．利息支出
4,271,847.90 6,432,480.21
其中：卖出回购金融资产支出
4,271,847.90 6,432,480.21
6．其他费用 7.4.7.20 568,999.73 488,614.37
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
285,626,305.38 239,518,384.99
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1 日至 2017年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,804,830,775.69 - 4,804,830,775.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 285,626,305.38 285,626,305.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
5,483,690,927.74 - 5,483,690,927.74
其中：1.基金申购款 126,224,832,296.44 - 126,224,832,296.44
2.基金赎回款 -120,741,141,368.70 - -120,741,141,368.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -285,626,305.38 -285,626,305.38 汇添富货币 2017 年年度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
10,288,521,703.43 - 10,288,521,703.43
项目
上年度可比期间
2016年 1月 1 日至 2016年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
12,946,229,341.60 - 12,946,229,341.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 239,518,384.99 239,518,384.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,141,398,565.91 - -8,141,398,565.91
其中：1.基金申购款 119,055,503,448.25 - 119,055,503,448.25
2.基金赎回款 -127,196,902,014.16 - -127,196,902,014.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -239,518,384.99 -239,518,384.99
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,804,830,775.69 - 4,804,830,775.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
汇添富货币 2017 年年度报告
第 39 页 共 93 页
7.4.1 基金基本情况
汇添富货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基
金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基
金合同于2006年3月23日正式生效，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海
浦东发展银行股份有限公司。
2007 年 5 月 22 日，本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份
额，单一持有人持有500 万份基金份额以下的为 A级，达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份
额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至
500 万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级
基金份额；相应地，当达到或超过 500 万份时，A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基
金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。
自2014年6月5日起本基金增设 C 级基金份额和 D级基金份额。增设基金份额后，本基金将
分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D 级基金份额。其中A级、B级基金份额可通
过场内、场外两种方式交易，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有人持有
500 万份基金份额以下的为 A级基金份额，达到或超过500万份的为B级基金份额；C级基金份额
仅开通场外申赎，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，不进行基金份额升降级；D 级
基金份额仅开通场外申赎，销售机构为上海浦东发展股份有限公司，注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，不进行基金份额升降级。本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分
配，按月支付”，C 级份额和 D 级份额基金收益为“每日分配，按日支付”。各级基金份额单独
设置基金代码，并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行
定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在一年以内（含一年）
的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；短期融资券及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：税后活
期存款利率即(活期存款利率×(1－利息税率))。
汇添富货币 2017 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017 年12 月 31 日的财
务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1 日起至 12 月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及汇添富货币 2017 年年度报告
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贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券
投资等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法
进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款
入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成
债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券
于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项汇添富货币 2017 年年度报告
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负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金持有的金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2)债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)回购协议
1)本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价” 。
当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 汇添富货币 2017 年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取
而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当
使用固有资金予以弥补；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息
及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1)本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定
的费率和计算方法逐日确认。
(2)其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较汇添富货币 2017 年年度报告
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小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 本基金 A级份额和 B级份额基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
(2) 本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分配、按月支付”。根据每日基金收益公
告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与
下一日的收益分配，每月集中支付收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数
点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(3) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益；
(4) 本基金 A 级份额和 B 级份额每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收
益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金
收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若
投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣
除；
(5) 本基金 C级基金份额和 D级基金份额的收益分配为“每日分配，按日支付”；
(6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下
一工作日起，不享有基金的分配权益；
(7) 本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支
付。基金管理人有权在条件允许的情形下将收益每月支付提升为每日支付并及时公告。已分配未
支付收益（即未结转份额）与已分配已支付收益（即已结转份额）均参与收益分配，享受相同的
收益分配权利；
(8) 在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可酌情调整基金收
益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。 汇添富货币 2017 年年度报告
第 45 页 共 93 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自2018年1月1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政汇添富货币 2017 年年度报告
第 46 页 共 93 页
策的通知》的规定，自2018 年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年 1月1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
活期存款 6,609,714.38 9,917,669.71
定期存款 4,565,000,000.00 2,831,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 2,250,000,000.00 200,000,000.00
存款期限小于1个月 245,000,000.00 1,093,000,000.00 汇添富货币 2017 年年度报告
第 47 页 共 93 页
存款期限3个月~1年 2,070,000,000.00 1,538,000,000.00
其他存款 100,000,000.00 100,000,000.00
合计： 4,671,609,714.38 2,940,917,669.71
注：其他存款为浦发银行协议存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
4,040,630,892.37 4,038,934,000.00 -1,696,892.37 -0.0165%
合计
4,040,630,892.37 4,038,934,000.00 -1,696,892.37 -0.0165%
项目
上年度末
2016年12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
99,880,832.45 99,830,000.00 -50,832.45 -0.0011%
银行间市场
1,371,900,298.62 1,373,078,000.00 1,177,701.38 0.0245%
合计
1,471,781,131.07 1,472,908,000.00 1,126,868.93 0.0235%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 汇添富货币 2017 年年度报告
第 48 页 共 93 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 1,442,163,083.24 -
合计 1,442,163,083.24 -
项目
上年度末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 398,913,810.67 101,313,164.27
合计 398,913,810.67 101,313,164.27
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
债券代码 债券名称 约定
返售日
估值单价 数量（张） 估值
总额
其中：已出
售
或再质押总
额
合计
- - -
项目
上年度末
2016年 12月 31 日
债券代码 债券名称 约定
返售日
估值单价 数量（张） 估值
总额
其中：已出
售
或再质押总
额
银行 111618276 16 华夏 2017年1 96.67 1,050,000 101,503,500.00 - 汇添富货币 2017 年年度报告
第 49 页 共 93 页
间市
场
CD276 月3日
合计
1,050,000 101,503,500.00 -
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 137,090.90 108,622.73
应收定期存款利息 31,492,393.09 4,310,688.93
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 8,955.98
应收债券利息 18,616,932.65 8,164,966.96
应收买入返售证券利息 1,253,983.10 213,183.59
应收申购款利息 - 16,273.83
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - 7.26
合计 51,500,399.74 12,822,699.28
注： “其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - 112.64
银行间市场应付交易费用 80,240.82 33,849.66
合计 80,240.82 33,962.30
汇添富货币 2017 年年度报告
第 50 页 共 93 页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 11.03 92.72
应付信息披露费 260,000.00 260,000.00
应付审计费 80,000.00 80,000.00
应付账户维护费 9,300.00 9,300.00
应付持有人大会费用 60,000.00 -
合计 409,311.03 349,392.72
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富货币 A
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 197,733,929.42 197,733,929.42
本期申购 498,102,098.30 498,102,098.30
本期赎回(以"-"号填列) -515,822,719.75 -515,822,719.75
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 180,013,307.97 180,013,307.97
金额单位：人民币元
汇添富货币 B 汇添富货币 2017 年年度报告
第 51 页 共 93 页
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,026,684,037.16 1,026,684,037.16
本期申购 27,602,771,677.28 27,602,771,677.28
本期赎回(以"-"号填列) -22,322,382,088.45 -22,322,382,088.45
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 6,307,073,625.99 6,307,073,625.99
金额单位：人民币元
汇添富货币 C
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,985,596,426.89 2,985,596,426.89
本期申购 90,001,557,807.16 90,001,557,807.16
本期赎回(以"-"号填列) -90,942,158,832.92 -90,942,158,832.92
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,044,995,401.13 2,044,995,401.13
金额单位：人民币元
汇添富货币 D
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额 汇添富货币 2017 年年度报告
第 52 页 共 93 页
上年度末 594,816,382.22 594,816,382.22
本期申购 8,122,400,713.70 8,122,400,713.70
本期赎回(以"-"号填列) -6,960,777,727.58 -6,960,777,727.58
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,756,439,368.34 1,756,439,368.34
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 6,834,724.99 - 6,834,724.99
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -6,834,724.99 - -6,834,724.99
本期末 - - -
单位：人民币元
汇添富货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 104,556,924.05 - 104,556,924.05
本期基金份额交易 - - - 汇添富货币 2017 年年度报告
第 53 页 共 93 页
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -104,556,924.05 - -104,556,924.05
本期末 - - -
单位：人民币元
汇添富货币 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 127,375,997.73 - 127,375,997.73
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -127,375,997.73 - -127,375,997.73
本期末 - - -
单位：人民币元
汇添富货币 D
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 46,858,658.61 - 46,858,658.61
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -46,858,658.61 - -46,858,658.61
本期末 - - -
汇添富货币 2017 年年度报告
第 54 页 共 93 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
活期存款利息收入 193,220.22 212,238.17
定期存款利息收入 215,894,307.39 203,537,000.55
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,359.11 104,797.48
其他 4,079,506.88 3,196,015.61
合计 220,176,393.60 207,050,051.81
注：其他包括结算保证金利息收入、直销申购款利息收入和协议存款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
9,769,619,898.51 4,733,741,114.66
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
9,741,839,515.76 4,699,322,192.71
减：应收利息总额 32,232,500.76 36,158,462.07
买卖债券差价收入 -4,452,118.01 -1,739,540.12
汇添富货币 2017 年年度报告
第 55 页 共 93 页
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期未有公允价值变动损益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
基金赎回费收入 - -
其他收入 112,569.72 142,426.22
合计 112,569.72 142,426.22
注：表中“其他收入”为赎回款利息收入。
7.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期未有交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
审计费用 80,000.00 80,000.00 汇添富货币 2017 年年度报告
第 56 页 共 93 页
信息披露费 260,000.00 260,000.00
账户维护费 37,200.00 37,200.00
银行划款费 131,799.73 111,414.37
持有人大会费用 60,000.00 -
合计 568,999.73 488,614.37
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.1 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负
债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发
银行”)
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
汇添富货币 2017 年年度报告
第 57 页 共 93 页
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至 2017年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限
公司
- - 110,011,000.00 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至 2017年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东方证券股份有限
公司
- - 16,330,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 汇添富货币 2017 年年度报告
第 58 页 共 93 页
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券股份有限
公司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券股份有限
公司
112.64 100.00% 112.64 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12 月
31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
24,990,275.15 31,632,566.82
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,462,171.31 651,264.03
注：自2006年3月23日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 18 日前，基金管理费按前一日的基
金资产净值的0.33%年费率计提；于 2017年12月18 日起，基金管理费按前一日的基金资产净值
的0.15%年费率计提。计算方法如下： 汇添富货币 2017 年年度报告
第 59 页 共 93 页
H = E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12 月
31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,591,391.80 9,585,626.39
注: 自2006年3月23日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 18 日前，基金托管费按前一日的基
金资产净值的0.10%年费率计提；于 2017年12月18 日起，基金托管费按前一日的基金资产净值
的0.05%年费率计提。
计算方法如下：
H = E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富货币 2017 年年度报告
第 60 页 共 93 页
汇添富货币
A
汇添富货币
B
汇添富货币 C 汇添富货币D 合计
上海浦东发展
银行股份有限
公司
24,197.91 - - 3,246,276.58 3,270,474.49
汇添富基金管
理股份有限公
司
136,317.31 239,976.85 4,729.70 - 381,023.86
东方证券股份
有限公司
24,935.45 8,485.08 9,031,356.98 - 9,064,777.51
合计 185,450.67 248,461.93 9,036,086.68 3,246,276.58 12,716,275.86
获得销售服务
费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币
A
汇添富货币
B
汇添富货币 C 汇添富货币D 合计
上海浦东发展
银行股份有限
公司
27,315.41 - - 1,077,996.13 1,105,311.54
汇添富基金管
理股份有限公
司
164,874.80 376,499.33 332,613.05 - 873,987.18
东方证券股份
有限公司
29,566.13 6,540.75 12,050,146.16 - 12,086,253.04
合计 221,756.34 383,040.08 12,382,759.21 1,077,996.13 14,065,551.76
注：自2006年3月23日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 18 日前，本基金各级基金份额按照
不同的费率计提销售服务费， A级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率
计提；B级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提；C级基金的基金
销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提； D级基金的基金销售服务费按前一日基
金资产净值的0.25%的年费率计提。于 2017年 12月 18日起，本基金各级基金份额按照不同的费汇添富货币 2017 年年度报告
第 61 页 共 93 页
率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过 0.25%年费率。各级基金份额的销
售服务费计提的计算公式如下：
H=E×R÷当年天数
H为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日的该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首 5 个
工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月 1日至 2017年12月31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上海浦东发
展银行
- - - - 2,716,797,000.00 313,832.32
上年度可比期间
2016年1月 1日至 2016年12月31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上海浦东发
展银行
98,798,195.03 - - - 235,980,000.00 14,094.15
汇添富货币 2017 年年度报告
第 62 页 共 93 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金的其他关联方本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
106,609,714.38 6,294,550.35 1,009,917,669.71 8,442,373.54
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期分别于 2017 年 2 月 17 日和 2017 年 9 月 21 日认购浦发银行发行的同业存单 17
浦发银行 CD051 和 17 浦发银行 CD370，金额分别为人民币 49,463,300.00 元和人民币
98,914,900.00元。截至本报告期末 2017年12月31 日止，以上同业存单均已卖出。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
汇添富货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
6,834,724.99 - - 6,834,724.99 -
汇添富货币B 汇添富货币 2017 年年度报告
第 63 页 共 93 页
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
104,556,924.05 - - 104,556,924.05 -
汇添富货币C
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
127,375,997.73 - - 127,375,997.73 -
汇添富货币D
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
46,858,658.61 - - 46,858,658.61 -
7.4.12 期末（ 2017 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止， 本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额为 99,989,730.01 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
120227 12国开27 2018年1月2
日
98.86 1,111,000 109,832,728.55
合计
1,111,000 109,832,728.55
汇添富货币 2017 年年度报告
第 64 页 共 93 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止， 本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余款。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
1)国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于A-1 级的短期信用级别；
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级
具备下列条件之一：
a)国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于AAA 级的长期信用级别；
b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如， 若中国主权评级为
A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。 汇添富货币 2017 年年度报告
第 65 页 共 93 页
c)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布
之日起20个交易日内予以全部减持。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1 79,843,158.84 79,615,409.83
A-1 以下 - -
未评级 3,773,497,023.98 906,061,766.32
合计 3,853,340,182.82 985,677,176.15
注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 187,290,709.55 486,103,954.92
合计 187,290,709.55 486,103,954.92
注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金监督汇添富货币 2017 年年度报告
第 66 页 共 93 页
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有
人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债及短期融资券等，均
在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产
的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年
12月 31
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 2,501,609,714.38 1,635,000,000.00 535,000,000.00 - - - 4,671,609,714.38 汇添富货币 2017 年年度报告
第 67 页 共 93 页
款
交易性
金融资
产
238,467,083.84 2,201,474,432.00 1,600,689,376.53 - - - 4,040,630,892.37
买入返
售金融
资产
1,442,163,083.24 - - - - - 1,442,163,083.24
应收证
券清算
款
- - - - - 158,081,098.67 158,081,098.67
应收利
息
- - - - - 51,500,399.74 51,500,399.74
应收申
购款
- - - - - 31,075,302.97 31,075,302.97
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
4,182,239,881.46 3,836,474,432.00 2,135,689,376.53 - - 240,656,801.38 10,395,060,491.37
负债
卖出回
购金融
资产款
99,989,730.01 - - - - - 99,989,730.01
应付赎
回款
- - - - - 5,616.81 5,616.81
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,544,461.28 2,544,461.28
应付托
管费
- - - - - 789,630.08 789,630.08
应付销
售服务
费
- - - - - 1,207,614.24 1,207,614.24
应付交
易费用
- - - - - 80,240.82 80,240.82
应付利
息
- - - - - 49,512.63 49,512.63
应交税
费
- - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04
其他负
债
- - - - - 409,311.03 409,311.03
负债总
计
99,989,730.01 - - - - 6,549,057.93 106,538,787.94
利率敏
感度缺
4,082,250,151.45 3,836,474,432.00 2,135,689,376.53 - - 234,107,743.45 10,288,521,703.43 汇添富货币 2017 年年度报告
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口
上年度
末
2016年
12月 31
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
1,492,917,669.71 330,000,000.00 1,118,000,000.00 - - - 2,940,917,669.71
结算备
付金
18,092,949.70 - - - - - 18,092,949.70
存出保
证金
14,654.81 - - - - - 14,654.81
交易性
金融资
产
388,557,800.28 296,795,630.88 786,427,699.91 - - - 1,471,781,131.07
买入返
售金融
资产
398,913,810.67 - - - - - 398,913,810.67
应收利
息
- - - - - 12,822,699.28 12,822,699.28
应收申
购款
- - - - - 17,158,374.39 17,158,374.39
其他资
产
- - - - - - 0.00
资产总
计
2,298,496,885.17 626,795,630.88 1,904,427,699.91 0.00 - 29,981,073.67 4,859,701,289.63
负债
卖出回
购金融
资产款
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
应付赎
回款
- - - - - 106,899.45 106,899.45
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,489,677.80 1,489,677.80
应付托
管费
- - - - - 451,417.52 451,417.52
应付销
售服务
费
- - - - - 969,630.21 969,630.21
应付交
易费用
- - - - - 33,962.30 33,962.30
应付利 - - - - - 6,862.90 6,862.90 汇添富货币 2017 年年度报告
第 69 页 共 93 页
息
应交税
费
- - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04
其他负
债
- - - - - 349,392.72 349,392.72
负债总
计
50,000,000.00 - - - - 4,870,513.94 54,870,513.94
利率敏
感度缺
口
2,248,496,885.17 626,795,630.88 1,904,427,699.91 0.00 - 25,110,559.73 4,804,830,775.69
注：下表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点，且除利率之外
的其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4. 银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息
收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2016 年12月31
日 ）
基准利率增加 25 个
基点
-3,001,576.52 -2,351,736.11
基准利率减少 25 个
基点
3,008,091.18 2,365,395.66
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 汇添富货币 2017 年年度报告
第 70 页 共 93 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为人民币4,040,630,892.37元， 无划分为第一层次和第三层次的余额。 （于2016
年12月31日，属于第二层次的余额为人民币1,471,781,131.07元，无划分为第一层次和第三层
次的余额） 。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
汇添富货币 2017 年年度报告
第 71 页 共 93 页
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2018 年3月21日经本基金的基金管理人批准。
汇添富货币 2017 年年度报告
第 72 页 共 93 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 4,040,630,892.37 38.87
其中：债券 4,040,630,892.37 38.87
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,442,163,083.24 13.87
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,671,609,714.38 44.94
4 其他各项资产 240,656,801.38 2.32
5 合计 10,395,060,491.37 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.77
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 99,989,730.01 0.97
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
汇添富货币 2017 年年度报告
第 73 页 共 93 页
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 38.30 0.97
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.38 -
2 30天(含)—60天 15.53 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 25.64 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.44 -
4 90天(含)—120天 2.77 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 17.99 - 汇添富货币 2017 年年度报告
第 74 页 共 93 页
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 100.23 0.97
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,124,845,636.82 10.93
其中：政策性金融债 1,124,845,636.82 10.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 129,844,449.37 1.26
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,785,940,806.18 27.08
8 其他 - -
9 合计 4,040,630,892.37 39.27
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 187,290,709.55 1.82
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111720281 17 广发银
行 CD281
7,000,000 693,818,769.47 6.74 汇添富货币 2017 年年度报告
第 75 页 共 93 页
2 170410 17 农发 10 5,500,000 548,434,900.70 5.33
3 111710564 17 兴业银
行 CD564
3,000,000 298,599,436.36 2.90
4 111711517 17 平安银
行 CD517
3,000,000 297,244,730.22 2.89
5 170207 17 国开 07 2,700,000 269,376,410.09 2.62
6 111784292 17 广州农
村商业银行
CD162
2,000,000 198,195,306.79 1.93
7 111710648 17 兴业银
行 CD648
2,000,000 198,103,554.00 1.93
8 111710600 17 兴业银
行 CD600
2,000,000 196,026,191.91 1.91
9 111785795 17 吉林银
行 CD151
1,500,000 148,379,388.77 1.44
10 120227 12 国开 27 1,500,000 148,289,012.44 1.44
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1658%
报告期内偏离度的最低值 -0.0335%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0747%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 汇添富货币 2017 年年度报告
第 76 页 共 93 页
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
8.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 158,081,098.67
3 应收利息 51,500,399.74
4 应收申购款 31,075,302.97
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 240,656,801.38
汇添富货币 2017 年年度报告
第 77 页 共 93 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
汇
添
富
货
币
A
10,468 17,196.53 43,224,348.96 24.01% 136,788,959.01 75.99%
汇
添
富
货
币
B
45 140,157,191.69 6,301,099,307.06 99.91% 5,974,318.93 0.09%
汇
添
富
货
币
C
26,170 78,142.74 55,267,352.26 2.70% 1,989,728,048.87 97.30%
汇
添
富
331,567 5,297.39 16,436.42 0.00% 1,756,422,931.92 100.00% 汇添富货币 2017 年年度报告
第 78 页 共 93 页
货
币
D
合
计
368,250 27,938.96 6,399,607,444.70 62.20% 3,888,914,258.73 37.80%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,000,000,000.00 9.72%
2 其他机构 500,561,335.01 4.87%
3 银行类机构 500,000,000.00 4.86%
4 其他机构 500,000,000.00 4.86%
5 其他机构 342,959,421.40 3.33%
6 其他机构 301,483,797.71 2.93%
7 其他机构 240,000,000.00 2.33%
8 其他机构 207,000,000.00 2.01%
9 其他机构 200,000,000.00 1.94%
10 银行类机构 200,000,000.00 1.94%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇添富货币A 4,110.70 0.00%
汇添富货币B - -
汇添富货币C - -
汇添富货币D 0.04 0.00%
合计
4,110.74 0.00%
汇添富货币 2017 年年度报告
第 79 页 共 93 页
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
汇添富货币A 0
汇添富货币B 0
汇添富货币C 0
汇添富货币D 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇添富货币A 0
汇添富货币B 0
汇添富货币C 0
汇添富货币D 0
合计
0
汇添富货币 2017 年年度报告
第 80 页 共 93 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生
效日（2006
年3月23
日）基金份
额总额
本报告期期
初基金份额
总额
本报告期基
金总申购份
额
减:本报告
期基金总赎
回份额
本报告期基
金拆分变动
份额（份额
减少以"-"
填列）
本报告期期
末基金份额
总额
汇添富货币
A
4,104,914,
022.13
197,733,92
9.42
498,102,09
8.30
515,822,71
9.75
- 180,013,30
7.97
汇添富货币
B
- 1,026,684,
037.16
27,602,77
1,677.28
22,322,38
2,088.45
- 6,307,073,
625.99
汇添富货币
C
- 2,985,596,
426.89
90,001,55
7,807.16
90,942,15
8,832.92
- 2,044,995,
401.13
汇添富货币
D
- 594,816,38
2.22
8,122,400,
713.70
6,960,777,
727.58
- 1,756,439,
368.34
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富货币 2017 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
2017年12月 18 日， 汇添富货币市场基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司以现场
方式召集召开了本基金的基金份额持有人大会。
出席本次大会的汇添富货币市场基金基金份额持有人（或其代理人）所代表份额共计
9,077,263,466.43 份，占权益登记日基金总份额 15,437,975,146.63 份的 58.80%，达到全部有
效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上（含50%） ，满足法定开会条件。会
议审议了《关于汇添富货币市场基金修订基金合同并降低管理费率、托管费率有关事项的议案》 ，
本次大会决议自该日起生效。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年 1月25日正式
生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。
2.基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生
任该基金的基金经理。
4.基金管理人于2017 年3月10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。
5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6.基金管理人于2017 年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。
7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017年3月20日正式生效，赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年4 月14 日正式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4 月 20 日正式生效，何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月 20 日正式生效，汇添富货币 2017 年年度报告
第 82 页 共 93 页
陈加荣先生任该基金的基金经理。
11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 5月 15 日正式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富 6月红添利定期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
14.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
15.基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。
16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
17.《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 24 日正式生效，何旻
先生任该基金的基金经理。
18.基金管理人于 2017 年 7 月 29 日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券
投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
19.《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年8月10日正
式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
20.《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 16 日正式生效，
刘江先生担任该基金的基金经理。
21.《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月6日正式生效，何旻先生任
该基金的基金经理。
22.《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正
式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
23.基金管理人于2017年9月8日公告，增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添
富添富通货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理上述基金。
24.基金管理人于 2017 年 9 月 21 日公告，增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基
金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。 汇添富货币 2017 年年度报告
第 83 页 共 93 页
25.《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 27 日正式生效，吴江
宏先生任该基金的基金经理。
26.基金管理人于 2017 年 9 月 28 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投
资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金。
27.《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效，何旻先生
和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》于 2017年9 月29 日正式生效，李怀定先
生任该基金的基金经理。
29.基金管理人于 2017 年 9 月 30 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基
金的基金经理，与李怀定先生共同管理该基金。
30. 《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》 于 2017年11月 10 日正式生效，
佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。
31.《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2017 年
11月 24 日正式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。
32.《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于2017年 12
月1日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
33. 《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2017年 12
月4日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
34.基金管理人于2017年12月 14 日公告，增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富
沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资
基金（LOF）的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
35.基金管理人于2017年12月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富 6月红添利定期开放债
券型证券投资基金的基金经理，与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。
36.基金管理人于2017年12月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
37.基金管理人于2017年12月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同管理该基金。
38.基金管理人于2017年12月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 汇添富货币 2017 年年度报告
第 84 页 共 93 页
39. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资
基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
40.基金管理人于2017年12月 27 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
41.基金管理人于2017年12月 27 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。
42.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2006 年 3 月 23 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币捌万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - - 汇添富货币 2017 年年度报告
第 85 页 共 93 页
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 汇添富货币 2017 年年度报告
第 86 页 共 93 页
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金2016年年度资产
净值的公告
公司网站 2017年 1月 3
日
2 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下QDII基金2016年年度
资产净值的公告
公司网站 2017年 1月 4
日
3 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加奕丰金
融为代销机构的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年1月10
日
4 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加凤凰金
信为代销机构的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年1月12
日
5 汇添富旗下公募基金 2016年第
4季度报告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站,深交所
2017年1月18
日
6 关于汇添富理财 7/14/30/60天
债券基金、货币（A\B） 、添富通
（A/E）2017年春节假期前两个
交易日暂停申购业务的公告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年1月19
日
7 汇添富基金管理股份有限公司
关于调整旗下部分基金通过盈
米财富申购金额下限的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年2月20
日
8 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加交通银
行开展的电子渠道申购、定投基
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年2月22
日 汇添富货币 2017 年年度报告
第 87 页 共 93 页
金费率优惠活动的公告
9 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加联储证
券为代销机构的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年2月23
日
10 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加泉州银
行为代销机构的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年2月24
日
11 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加苏宁基
金为代销机构的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年 3月 1
日
12 汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（副总经理）
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年 3月 9
日
13 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金在财通证券
开通定投业务并参加定投费率
优惠活动的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年3月15
日
14 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加肯特瑞
财富为代销机构并参与费率优
惠活动的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年3月22
日
15 关于理财7天\14 天\30天\60
天、汇添富货币 A\B、添富通货
币A\E 2017年清明假期前两个
交易日暂停申购业务的公告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年3月24
日
16 汇添富旗下公募基金 2016年年
度报告及摘要
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站,深交所
2017年3月28
日
17 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金在中银国际
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年4月14
日 汇添富货币 2017 年年度报告
第 88 页 共 93 页
证券开通定投业务的公告
18 关于理财7天\14 天\30天\60
天、汇添富货币 A\B、添富通货
币A\E 2017年五一假期前两个
交易日暂停申购业务的公告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年4月21
日
19 汇添富旗下公募基金 2017年一
季报
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站,深交所
2017年4月21
日
20 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加交通银
行开展的电子渠道申购、定投基
金费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年4月21
日
21 汇添富基金管理股份有限公司
关于调整旗下基金场外申购、定
投单笔金额下限及场外最低赎
回、转换、保留份额的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年4月25
日
22 汇添富货币市场基金更新招募
说明书（2017年第1 号）
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年4月27
日
23 关于理财7天\14 天\30天\60
天、汇添富货币 A\B、添富通货
币A\E 2017年端午假期前两个
交易日暂停申购业务的公告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年5月19
日
24 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加联储证
券为代销机构并参加费率优惠
活动的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年5月24
日
25 关于汇添富货币市场基金暂停
大额申购业务的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年6月13
日
26 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加交通银
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年6月30
日 汇添富货币 2017 年年度报告
第 89 页 共 93 页
行开展的手机银行申购、定投基
金费率优惠活动的公告
27 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加交通银
行开展的网上银行申购基金费
率优惠活动的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年6月30
日
28 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金2017年上半年年
度资产净值的公告
公司网站 2017年 7月 3
日
29 汇添富旗下公募基金 2017年二
季报
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站,深交所
2017年7月19
日
30 汇添富基金管理股份有限公司
关于代为履行基金经理职责的
公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年8月17
日
31 汇添富旗下公募基金 2017年半
年报
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站,深交所
2017年8月25
日
32 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金参加广发银
行开展的申购费率优惠活动的
公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年9月12
日
33 关于理财7天\14 天\30天\60
天、汇添富货币 A\B、添富通货
币A\E 2017年国庆假期前两个
交易日暂停申购业务的公告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年9月22
日
34 2017年汇添富旗下基金第3季
度报告（86 只）
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站,深交所
2017年 10月
25 日
35 汇添富货币市场基金更新招募
说明书（2017年第2 号）
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 10月
30 日
36 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年11月8汇添富货币 2017 年年度报告
第 90 页 共 93 页
关于旗下部分基金增加伯嘉基
金为代销机构并参与费率优惠
活动的公告
公司网站 日
37 汇添富基金管理股份有限公司
关于召开汇添富货币市场基金
基金份额持有人大会第一次提
示性公告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 11月
17 日
38 汇添富基金管理股份有限公司
关于召开汇添富货币市场基金
基金份额持有人大会的公告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 11月
17 日
39 汇添富基金管理股份有限公司
关于召开汇添富货币市场基金
基金份额持有人大会第二次提
示性公告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 11月
20 日
40 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加基煜基
金为代销机构并参与费率优惠
活动的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年12月1
日
41 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加基煜基
金为代销机构并参与费率优惠
活动的公告
中证报,证券时报,上证报,
公司网站
2017年12月1
日
42 汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富货币市场基金基金
份额持有人大会表决结果暨决
议生效的公告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 12月
18 日
43 关于汇添富货币市场基金2018
年元旦假期前暂停 A级、B级份
额申购（含定投及转换入）业务
的公告
中证报,上交所,证券时报,
上证报,公司网站
2017年 12月
26 日 汇添富货币 2017 年年度报告
第 91 页 共 93 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017年
12 月
12日至
2017年
12 月
14日
0.00 6,102,092,278.17 5,602,092,278.17 500,000,000.00 4.86%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可
能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能
面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产
净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
汇添富货币 2017 年年度报告
第 92 页 共 93 页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富货币 2017 年年度报告
第 93 页 共 93 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件；
2、 《汇添富货币市场基金基金合同》 ；
3、 《汇添富货币市场基金托管协议》 ；
4、 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21-23 楼
汇添富基金管理有限公司
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年 3月 28日
