汇 添 富 价 值精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 53
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 65
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 65
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 68
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 76
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 76
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 76
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 77
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 77
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 77
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 77
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 价值 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 价值 精选 混合
基金主 代码 519069
前端交 易代 码 519069
后端交 易代 码 519070
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 23 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,157,498,326.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金精 选价 值相 对低 估的 优 质公 司股 票， 在有 效管
理风险 的前 提下 ，追 求基 金资产 的中 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金采 用灵 活积 极的 资产 配 置和 股票 投资 策略 。在
资 产 配置 中， 通过 以宏 观经 济 及宏 观经 济政 策分 析为
核 心 的情 景分 析法 来确 定投 资 组合 中股 票、 债券 和现
金 类 资产 等的 投资 范围 和比 例 ，并 结合 对市 场估 值、
市 场 资金 、投 资主 体行 为和 市 场信 心影 响等 因素 的综
合 判 断进 行灵 活调 整； 在股 票 投资 中， 采取 “自 下而
上 ” 的策 略， 优选 价值 相对 低 估的 优质 公司 股票 构建
投 资 组合 ，并 辅以 严格 的投 资 组合 风险 控制 ，以 获得
长 期 持续 稳健 的投 资收 益。 本 基金 投资 策略 的重 点是
资产配 置和 精选 股票 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 本基 金 的风 险和 预期 收益 比较
均衡， 在证 券投 资基 金中 属于风 险适 中的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上 海 市 黄 浦 区 大 沽 路 288
号6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21-23 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21-23 楼 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 272,203,623.17 293,273,880.36 3,011,513,848.53
本期利 润 997,758,701.77 -446,238,561.13 3,220,601,981.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6257 -0.2531 1.1288
本期加 权平 均净 值利 润率 24.88% -11.04% 44.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 28.31% -4.53% 64.57%
3.1.2
期末 数据 和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 1,760,779,776.86 1,729,142,507.14 2,982,575,399.47
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8161 1.2071 1.3157
期末基 金资 产净 值 5,246,816,500.19 3,391,499,703.03 6,331,695,778.44
期末基 金份 额净 值 2.432 2.368 2.793
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 430.92% 313.78% 333.42%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.19% 1.11% 4.07% 0.64% 4.12% 0.47%
过去六 个月 11.95% 0.90% 8.00% 0.56% 3.95% 0.34%
过去一 年 28.31% 0.79% 17.55% 0.51% 10.76% 0.28%
过去三 年 101.58% 1.66% 13.34% 1.35% 88.24% 0.31%
过去五 年 216.30% 1.50% 51.50% 1.24% 164.80% 0.26%
自基金 合同
生效日 起至
今
430.92% 1.43% 84.37% 1.25% 346.55% 0.18% 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 1 月 23 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2009 年 1 月 23 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每 10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2017 5.520 647,951,472.37 353,613,347.55 1,001,564,819.92
2016 2.600 285,802,543.56 202,691,294.55 488,493,838.11
2015 1.000 175,885,908.94 80,116,923.97 256,002,832.91
合计 9.120 1,109,639,924.87 636,421,566.07 1,746,061,490.94
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣 登“ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金 大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托 管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
劳杰男
汇 添 富 价
值 精 选 混
合 基 金 、
汇 添 富 国
企 创 新 股
票 基 金 的
基金经
理 ， 研 究
副总监 。
2015 年11 月
18 日
- 7 年
国籍：中国。学历：复
旦大学经济学硕士。相
关业务资格：证券投资
基金从业资格。从业经
历：2010 年 7 月 加入 汇
添富基金管理股份有限
公司， 现任 研究 副总 监。
2015 年7 月10 日 至今 任
汇添富国企创新股票基
金的基 金经 理，2015 年
11 月18 日至 今任 汇添 富
价值精选混合基金的基
金经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2 、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任 职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确定 的聘 任日 期 和
解聘日 期；
3 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本 着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场 申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合 经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督， 对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研 究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查 ，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 市场 总体 表现 较 好， 以 行业 “白 马龙 头 ” 为代表 的个 股涨 幅明 显， 以概念 为主 的估
值偏高 的个 股跌 幅较 大 。 整 体来 看 ， 上 证综 指上 涨6.56% ， 深 圳成 指上 涨8.48% ， 沪 深 300 指 数上
涨21.78% ，创 业板 指数 下 跌 10.67% 。
添富价值坚持 “行业相 对 均衡、个股适 度集中、 适 时动态调整” 的风格和 思 路。行业相对 均
衡的配置，使 得组合整 体 在收益率方面 并没有极 致 的表现，医药 医疗、环 保 教育等相关 行业的配
置对净值有一 定拖累。 个 股方面，坚持 自下而上 精 选个股，聚焦 各细分行 业 的高质量证 券，组合
整体超额收益 贡献均来 自 于个股选择。 基金基本 不 做大规模的择 时操作， 注 重个股选择 和调整，
以价值 和成 长相 结合 、 根 据估值 水平 变化 和个 股基 本面逻 辑对 组合 进行 动态 调整。 如，2017 年四
季度，适当增 加了地产 、 化工、医药等 行业的配 置 比重，个股方 面进行了 一 定的微调， 以获得更
好的收 益风 险比 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富价 值精选 混合 基金 份额 净值 为 2.432 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为28.31% ； 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 17.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 中国 政治 经 济稳定 ， 关注 房地 产新 开 工和地 产投 资增 速数 据 。 在整体 去杠 杆的
大背景下，利 率中枢往 上 抬，但股票市 场面临的 资 金供给整体不 差：海外 资 金对中国经 济的 再评
估和对中国市 场的加配 置 ，产业资本， 居民资金 等 。中国进入 “ 有质量的 增 长 ” 的新时 代和新阶
段，各细分行 业的龙头 面 临更好的生存 环境，进 一 步做大做强的 机会更为 凸 显。权益股 票市场结
构性分 化仍 会是 主旋 律， 聚焦各 细分 行业 龙头 、自 下而上 选好 个股 仍是 优选 策略。
操作方面，添 富价值仍 坚 持自下而上优 选个股集 中 ，并相对均衡 配置资产 。 向下有安全边 际
并有不错向上 弹性的稳 健 价值类或稳健 成长类个 股 为核心配置， 高成长类 个 股和周期反 转类个股汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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注重 “准 心” ， 特别 提防 买 入伪成 长概 念类 个股 或周 期波动 阶段 的博 弈类 个股 。 行 业配 置方 面 ， 消
费升级、先进 制造 、科 技 创新、改革等 ，仍是添 富 价值主要关注 的方向； 在 各行业中， 研究龙头
公司并 以合 理的 价格 买入 以及寻 找细 分行 业的 潜在 龙头公 司是 重要 方向 。
作为机构投资 者，我们 仍 希望能够时刻 保持良好 且 积极的心态， 发挥自身 在 选股和风险控 制
方面的优势， 通过深入 研 究并寻找具有 良好盈利 模 式和竞争优势 、优秀管 理 团队、合理 估值水平
的公司，并通 过中长期 持 股来获取长期 较好的回 报 。添富价值看 淡短期排 名 ，追求持续 稳定增长
的较高 的年 复合 收益 ，尽 管短期 会有 压力 。衷 心感 谢广大 投资 者一 如既 往的 理解和 信任 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期 内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议 ，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金 运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见 》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究 部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ， 全 年分 配比 例 不得低 于年 度可 供分 配收 益的 15% ， 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 可不 进
行收益 分配 。
本基金 于2017 年9 月 26 日实施 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利5.52 元 人民币 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 价值精选 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理 股份有限 公
司在汇添富价 值精选混 合 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价
格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，汇 添富 价值 精选混 合型 证券 投资 基金 对基金 份额 持有 人进行了 1 次利 润分 配，
分配金 额 为1,001,564,823.21 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理 股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富价值精 选 混合型证券投 资
基金2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60466941_B08 号
6.2 审计 报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报
表，包 括2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2017 年 度的利 润表 、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
我们认 为， 后附 的汇 添富 价 值精选 混合 型证 券投 资基 金的财 务报 表
在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 公 允 反映了 汇添 富
价值精 选混 合型 证券 投资 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于汇 添富 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 ， 并 履行 了 职业道 德方 面
的其他 责任 。 我 们相 信， 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适 当的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息 汇添富 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 管理 层 （以 下 简称 “管 理层” ）
对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金的持续经营能 力， 披露与持续经营相关 的事 项（如适用 ） ，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非计划 进行 清算 、 终止 运 营或别 无其 他现
实的选 择。
治 理 层 负 责 监 督 汇 添 富 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于 未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对汇 添富 价值 精选 混合 型证券 投资 基
金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定
性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则
要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披
露； 如 果披露 不充 分， 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导
致汇添 富价 值精 选混 合型 证券投 资基 金不 能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 陈
露
陈
军
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 415,424,306.46 374,153,113.08
结算备 付金
7,525,542.28 3,114,534.66
存出保 证金
778,398.21 919,080.50
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,659,720,955.75 3,020,193,708.09
其中： 股票 投资
4,605,484,055.75 2,920,283,708.09
基金投 资
- -
债券投 资
54,236,900.00 99,910,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 200,000,500.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,526,987.15 2,137,590.03
应收股 利
- -
应收申 购款
12,293,349.41 1,401,258.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
5,297,270,039.26 3,401,919,284.83
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
35,814,915.47 1,594,781.49
应付赎 回款
3,424,485.61 1,170,657.07
应付管 理人 报酬
6,543,252.44 4,675,445.71
应付托 管费
1,090,542.08 779,240.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,182,678.08 1,786,426.93
应交税 费
- - 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 22 页 共 77 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 397,665.39 413,029.64
负债合 计
50,453,539.07 10,419,581.80
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,157,498,326.38 1,432,465,017.48
未分配 利润 7.4.7.10 3,089,318,173.81 1,959,034,685.55
所有者 权益 合计
5,246,816,500.19 3,391,499,703.03
负债和 所有 者权 益总 计
5,297,270,039.26 3,401,919,284.83
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 2.432 元 ，基 金份 额总额 2,157,498,326.38
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
1,083,130,486.91 -357,448,200.33
1.利息 收入
6,383,810.34 8,752,971.23
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,446,748.23 4,728,756.09
债券利 息收 入
2,617,200.46 3,885,811.34
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
319,861.65 138,403.80
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
349,298,640.73 369,415,460.97
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 306,935,857.27 333,497,299.31
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,122,225.87 -720,815.68
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 40,240,557.59 36,638,977.34
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
725,555,078.60 -739,512,441.49
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,892,957.24 3,895,808.96
减： 二、费用
85,371,785.14 88,790,360.80
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 59,883,220.70 60,821,414.66 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 9,980,536.79 10,136,902.40
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 15,092,267.75 17,402,131.46
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 415,759.90 429,912.28
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
997,758,701.77 -446,238,561.13
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,432,465,017.48 1,959,034,685.55 3,391,499,703.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 997,758,701.77 997,758,701.77
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
725,033,308.90 1,134,089,606.41 1,859,122,915.31
其中：1. 基 金申 购款 1,581,973,486.25 2,440,413,054.13 4,022,386,540.38
2. 基金 赎回 款 -856,940,177.35 -1,306,323,447.72 -2,163,263,625.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,001,564,819.92 -1,001,564,819.92
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,157,498,326.38 3,089,318,173.81 5,246,816,500.19
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,266,922,229.23 4,064,773,549.21 6,331,695,778.44 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -446,238,561.13 -446,238,561.13
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-834,457,211.75 -1,171,006,464.42 -2,005,463,676.17
其中：1. 基 金申 购款 847,803,751.36 1,072,910,869.30 1,920,714,620.66
2. 基金 赎回 款 -1,682,260,963.11 -2,243,917,333.72 -3,926,178,296.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -488,493,838.11 -488,493,838.11
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,432,465,017.48 1,959,034,685.55 3,391,499,703.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 原 汇添 富价 值 精选股 票型 证券
投资基 金， 系经 中国 证券 监督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ”） 证监 许可[2008]1317 号文
《关于核准汇 添富价值 精 选股票型证券 投资基金 募 集的批复》的 核准，由 基 金管理人汇 添富基金
管理有限公司 （ 现汇添 富 基金管理股份 有限公司 ） 向社会公开发 行募集， 基 金合同于 2009 年 1
月23 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 1,512,522,680.68 份 基金 份额。 本基 金为契 约型 开放 式，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 汇添富基 金 管理股份有限 公司， 注 册 登记机构为 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2014 年8 月8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办
法》及相关基 金合同的 有 关规定，经与 基金托管 人 协商一致，汇 添富基金 管 理股份有限 公司决定
自2015 年8 月5 日 起将 本 基金变 更为 混合 基金 ，并 相应修 改本 基金 的《 基金 合同》 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证、资产支持 证券以及 经 中国证监会批 准的允许 基 金投资的其他 金融工具 。 如法律法规 或监管机汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围 。本基金
坚持长期价值 投资的理 念 ，采用深入的 “自下而 上 ”的公司基本 面分析方 法 ，精选价值 相对低估
的优质公司进 行投资布 局 ，通过科学的 组合管理 ， 实现投资目标 。本基金 的 业绩比较基 准为：沪
深300 指数 收益 率 × 80%+ 上证国 债指 数 收 益率 ×20 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所 厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当 期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资和债券 投
资等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 按照取得时的 公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融 资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全 部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认 为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(6) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在 相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值 ； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价 进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察 输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3)如有确 凿证据表 明按 上述方法进行 估值不能 客 观反映其公允 价值的， 基 金管理人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内 分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面 利 率 或 内 含票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基 金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)
在符 合有 关基 金分 红 条件 的 前提 下， 本基 金基 金 份额的 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次，
全年分 配比 例不 得低 于年 度该类 基金 份额 可供 分配 收益 的 15% ， 若基 金合 同 生效不 满 3 个月 可不
进行收 益分 配；
(2)
本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
(3)
基金 投资 当期 出现 净 亏损， 则不 进行 收益 分配 ；
(4)
基金 当年 收益 应先 弥 补上一 年度 亏损 后， 才可 进行当 年收 益分 配；
(5)
基金 收益 分配 后基 金 份额净 值 不 能低 于面 值；
(6)
本基 金同 一基 金份 额 类别内 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ；
(7)
法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引 （试 行）> 的通 知》 （以 下简 称 “ 估值 业务 指引 ” ） ， 自 2017 年12 月1 日起 ， 本 基金 持
有的流通受限 股票参考 估 值业务指引进 行估值。 该 会计估计变更 对本基金 本 期末的基金 资产净值
及本期 损益 影响 不重 大。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改 革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产 开 发、教育辅助 服汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未 缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投 资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 415,424,306.46 374,153,113.08
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
存款期 限1 个月 以内 - -
存款期 限3 个月~1 年 - -
其他存 款 - -
合计： 415,424,306.46 374,153,113.08
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,820,343,173.33 4,605,484,055.75 785,140,882.42 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,336,900.00 4,336,900.00 -
银行间 市场 49,715,000.00 49,900,000.00 185,000.00
合计 54,051,900.00 54,236,900.00 185,000.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,874,395,073.33 4,659,720,955.75 785,325,882.42
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,860,278,984.27 2,920,283,708.09 60,004,723.82
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 100,143,920.00 99,910,000.00 -233,920.00
合计 100,143,920.00 99,910,000.00 -233,920.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,960,422,904.27 3,020,193,708.09 59,770,803.82
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 200,000,500.00 -
合计 200,000,500.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 35 页 共 77 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 114,107.24 75,683.16
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,386.50 1,401.50
应收债 券利 息 1,288,995.25 2,060,091.77
应收买 入返 售证 券利 息 120,147.96 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 350.20 413.60
合计 1,526,987.15 2,137,590.03
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,181,529.11 1,786,426.93
银行间 市场 应付 交易 费用 1,148.97 -
合计 3,182,678.08 1,786,426.93
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 7,665.39 3,029.64
应付信 息披 露费 300,000.00 320,000.00
应付审 计费 90,000.00 90,000.00
合计 397,665.39 413,029.64
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,432,465,017.48 1,432,465,017.48
本期申 购 1,581,973,486.25 1,581,973,486.25
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -856,940,177.35 -856,940,177.35
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,157,498,326.38 2,157,498,326.38
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,729,142,507.14 229,892,178.41 1,959,034,685.55
本期利 润 272,203,623.17 725,555,078.60 997,758,701.77
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
760,998,466.47 373,091,139.94 1,134,089,606.41
其中： 基金 申购 款 1,703,462,328.95 736,950,725.18 2,440,413,054.13
基金赎 回款 -942,463,862.48 -363,859,585.24 -1,306,323,447.72
本期已 分配 利润 -1,001,564,819.92 - -1,001,564,819.92
本期末 1,760,779,776.86 1,328,538,396.95 3,089,318,173.81
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 3,322,970.42 4,602,095.01
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 62,005.50 70,624.26
其他 61,772.31 56,036.82 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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合计 3,446,748.23 4,728,756.09
注：其 他包 括结 算保 证金 利息 收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 4,794,197,248.58 6,331,173,071.75
减：卖 出股 票成 本总 额 4,487,261,391.31 5,997,675,772.44
买卖股 票差 价收 入 306,935,857.27 333,497,299.31
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券 差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
179,492,910.38 258,120,525.00
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
172,774,130.00 250,938,300.79
减：应 收利 息总 额 4,596,554.51 7,903,039.89
买卖债 券差 价收 入 2,122,225.87 -720,815.68
7.4.7.13.2 资 产支 持 证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 40,240,557.59 36,638,977.34
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 40,240,557.59 36,638,977.34
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 725,555,078.60 -739,512,441.49
—— 股 票投 资 725,136,158.60 -739,518,831.49
—— 债 券投 资 418,920.00 6,390.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 725,555,078.60 -739,512,441.49
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,892,957.24 3,895,808.96
合计 1,892,957.24 3,895,808.96
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 15,091,542.75 17,401,581.46
银行间 市场 交易 费用 725.00 550.00
合计 15,092,267.75 17,402,131.46 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 320,000.00
账户维 护费 21,200.00 18,000.00
银行划 款费 4,559.90 1,912.28
合计 415,759.90 429,912.28
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负
债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 40 页 共 77 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证 券股
份有限 公司
1,568,793,832.79 15.41% 1,901,826,731.37 17.36%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证 券股
份有限 公司
- - 500,000,000.00 100.00%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
1,448,343.11 15.42% 349,447.52 10.98%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
1,748,484.60 17.31% 335,823.34 18.80%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
59,883,220.70 60,821,414.66
其中： 支 付 销售 机构 的客
户维护 费
9,983,741.07 7,652,565.01
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每月 月末 ， 按 月支 付， 由 基金 托管 人根 据基 金管理 人的 授权 委托
书， 于次 月前2 个 工作 日 内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若遇 法 定节假 日 、 公 休假 等，
支付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,980,536.79 10,136,902.40
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H= E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
1 月 23 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 8,103,322.53 8,103,322.53
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,103,322.53 8,103,322.53
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.38% 0.57%
注：1 、本 公司于 2015 年 7 月 6 日用 固有 资金 20,000,000.00 元 申购 本基 金 份额 8,103,322.53
份，申 购费 用1,000.00 元 。符合 招募 说明 书规 定的 申购费 率。
2、本 公司 于本 报告 期内 未 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公司
415,424,306.46 3,322,970.42 374,153,113.08 4,602,095.01 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 43 页 共 77 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
9 月 26
日
-
2017
年9 月
26 日
5.520 647,951,472.37 353,613,347.55 1,001,564,819.92
合
计
- -
5.520 647,951,472.37 353,613,347.55 1,001,564,819.92
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002044
美年
健康
2017
年11
月22
日
2018
年11
月23
日
非公
开发
行流
通受
限
17.61 20.46 1,448,041 25,500,002.01 29,626,918.86 -
002044
美年
健康
2017
年11
月22
日
2019
年11
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
17.61 19.58 1,448,041 25,500,002.01 28,352,642.78 -
300664
鹏鹞
环保
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 44 页 共 77 页
002923
润都
股份
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017
年12
月25
日
2018
年1
月3
日
新股
流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末 估 值总 额 备注
123006
东财
转债
2017 年
12 月
20 日
2018
年 1
月29
日
未上
市
100.00 100.00 43,369 4,336,900.00 4,336,900.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事证 券交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成
的卖出 回购 金融 资产 款余 额。
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 45 页 共 77 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管 理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 46 页 共 77 页
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ；因此，除在 附
注 7.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外，本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资、买 入返售金 融 资产及部分 应收申购
款等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2017
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
415,424,306.46 - - - - - 415,424,306.46
结算
备付
金
7,525,542.28 - - - - - 7,525,542.28 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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存出
保证
金
778,398.21 - - - - - 778,398.21
交易
性金
融资
产
- 49,900,000.00 4,336,900.00 - - 4,605,484,055.75 4,659,720,955.75
买入
返售
金融
资产
200,000,500.00 - - - - - 200,000,500.00
应收
利息
- - - - - 1,526,987.15 1,526,987.15
应收
申购
款
1,206,390.54 - - - - 11,086,958.87 12,293,349.41
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
624,935,137.49 49,900,000.00 4,336,900.00 - - 4,618,098,001.77 5,297,270,039.26
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 35,814,915.47 35,814,915.47
应付
赎回
款
- - - - - 3,424,485.61 3,424,485.61
应付
管理
人报
酬
- - - - - 6,543,252.44 6,543,252.44
应付
托管
费
- - - - - 1,090,542.08 1,090,542.08
应付
交易
费用
- - - - - 3,182,678.08 3,182,678.08
其他
负债
- - - - - 397,665.39 397,665.39
负债
总计
- - - - - 50,453,539.07 50,453,539.07
利率
敏感
624,935,137.49 49,900,000.00 4,336,900.00 - - 4,567,644,462.70 5,246,816,500.19 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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度缺
口
上年
度末
2016
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
374,153,113.08 - - - - - 374,153,113.08
结算
备付
金
3,114,534.66 - - - - - 3,114,534.66
存出
保证
金
919,080.50 - - - - - 919,080.50
交易
性金
融资
产
40,000,000.00 - 59,910,000.00 - - 2,920,283,708.09 3,020,193,708.09
应收
利息
- - - - - 2,137,590.03 2,137,590.03
应收
申购
款
488,717.60 - - - - 912,540.87 1,401,258.47
资产
总计
418,675,445.84 - 59,910,000.00 - - 2,923,333,838.99 3,401,919,284.83
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 1,594,781.49 1,594,781.49
应付
赎回
款
- - - - - 1,170,657.07 1,170,657.07
应付
管理
人报
酬
- - - - - 4,675,445.71 4,675,445.71
应付
托管
费
- - - - - 779,240.96 779,240.96
应付 - - - - - 1,786,426.93 1,786,426.93 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 49 页 共 77 页
交易
费用
其他
负债
- - - - - 413,029.64 413,029.64
负债
总计
- - - - - 10,419,581.80 10,419,581.80
利率
敏感
度缺
口
418,675,445.84 - 59,910,000.00 - - 2,912,914,257.19 3,391,499,703.03
注：上表统计 了本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息， 假定 利
率变动 仅影 响该 类资 产的 未来收 益 ， 而 对其 本身 的 公允价 值无 重大 影响 ； 买 入返售 金融
资产的 利息 收益 在交 易时 已确定 ，不 受利 率变 化影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-24,401.63 -47,810.69
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
24,425.52 47,881.30
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 50 页 共 77 页
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,605,484,055.75 87.78 2,920,283,708.09 86.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 54,236,900.00 1.03 99,910,000.00 2.95
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,659,720,955.75 88.81 3,020,193,708.09 89.06
注： 本 基金 股票 投资 占基 金资产 的比 例 为60-95% ， 现金、 债券 、 权 证以 及中 国证监 会允 许基 金投
资的其 他证 券品 种占 基金 资产 的 5-40% ， 其中 ， 基 金 持有权 证的 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3%，
基金保 留的 现金 以及 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 于 资 产
负债表 日， 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险 列 示如 上表所 示。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 从长 期来 看， 本基 金
所 投 资的 证券 与业 绩比 较基 准 的变 动呈 线性 相关 ，且 报 告期 内的 相关 系数 在资 产
负债表 日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 涨 5% 285,569,442.73 152,884,943.54
沪深300 指 数下 跌 5% -285,569,442.73 -152,884,943.54
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 51 页 共 77 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负 债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 4,547,355,985.91 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 54,385,408.20
元， 属于 第三 层次 余额 为 人民币 57,979,561.64 元 （于2016 年 12 月31 日 ， 属于第 一层 次的 余额
为人民 币 2,748,435,485.33 元， 属于 第二 层次 的余 额为人 民币 271,758,222.76 元， 无划 分为 第
三层次 余额 ） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发 （2017 ）6 号 《关于 发布<证 券投 资基 金 投资流 通受 限
股票估 值指 引 （ 试行）>的 通知》 （ 以下 简称 “估 值业 务指引 ”） ， 自 2017 年12 月 1 日 起， 本基 金
持有的 流通 受限 股票 参考 估值业 务指 引进 行估 值。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值期末余 额
为人民 币57,979,561.64 元，期 初无 余额 ，本 期增 加人民 币57,979,561.64 元。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 52 页 共 77 页
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 4,605,484,055.75 86.94
其中： 股票 4,605,484,055.75 86.94
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 54,236,900.00 1.02
其中： 债券 54,236,900.00 1.02
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 200,000,500.00 3.78
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 422,949,848.74 7.98
8 其他各 项资 产 14,598,734.77 0.28
9 合计 5,297,270,039.26 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 34,479,523.57 0.66
B 采矿业 - -
C 制造业 2,398,720,293.94 45.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 108,240,000.00 2.06
F 批发和 零售 业 111,107,251.44 2.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
51,834,708.25 0.99
J 金融业 1,048,572,345.94 19.98
K 房地产 业 250,183,544.65 4.77
L 租赁和 商务 服务 业 111,957,204.48 2.13 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 221,266,323.20 4.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 101,760,000.00 1.94
Q 卫生和 社会 工作 167,328,774.32 3.19
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,605,484,055.75 87.78
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 5,769,575 403,754,858.50 7.70
2 000333 美的集 团 5,318,445 294,801,406.35 5.62
3 002415 海康威 视 7,325,960 285,712,440.00 5.45
4 300003 乐普医 疗 10,324,493 249,439,750.88 4.75
5 601939 建设银 行 32,000,001 245,760,007.68 4.68
6 000826 启迪桑 德 6,700,000 221,234,000.00 4.22
7 600426 华鲁恒 升 12,000,091 191,041,448.72 3.64
8 600867 通化东 宝 8,098,420 185,372,833.80 3.53
9 002044 美年健 康 7,896,046 167,328,774.32 3.19
10 600036 招商银 行 5,700,028 165,414,812.56 3.15
11 002008 大族激 光 2,900,000 143,260,000.00 2.73
12 600519 贵州茅 台 199,919 139,441,503.31 2.66
13 600048 保利地 产 9,732,507 137,714,974.05 2.62
14 600703 三安光 电 4,744,114 120,453,054.46 2.30
15 601688 华泰证 券 6,813,300 117,597,558.00 2.24
16 002475 立讯精 密 5,000,044 117,201,031.36 2.23
17 600030 中信证 券 6,411,332 116,045,109.20 2.21
18 000002 万科 A 3,621,010 112,468,570.60 2.14
19 002027 分众传 媒 7,951,506 111,957,204.48 2.13
20 600297 广汇汽 车 13,853,772 111,107,251.44 2.12
21 601668 中国建 筑 12,000,000 108,240,000.00 2.06
22 603658 安图生 物 2,000,000 106,440,000.00 2.03 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 55 页 共 77 页
23 000661 长春高 新 580,241 106,184,103.00 2.02
24 000063 中兴通 讯 2,905,722 105,652,051.92 2.01
25 600779 水井坊 2,197,429 102,839,677.20 1.96
26 600661 新南洋 4,000,000 101,760,000.00 1.94
27 601717 郑煤机 12,000,069 78,960,454.02 1.50
28 300408 三环集 团 2,700,000 54,432,000.00 1.04
29 300059 东方财 富 4,000,046 51,800,595.70 0.99
30 601222 林洋能 源 4,999,766 50,697,627.24 0.97
31 000711 京蓝科 技 2,700,041 34,479,523.57 0.66
32 601233 桐昆股 份 1,499,907 33,732,908.43 0.64
33 000703 恒逸石 化 1,499,987 32,354,719.59 0.62
34 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.01
35 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.00
36 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
37 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
38 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
39 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
40 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
41 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
42 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
43 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
44 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
45 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
46 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
47 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
48 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
49 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投 资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 267,381,839.20 7.88
2 601318 中国平 安 230,987,222.13 6.81
3 601688 华泰证 券 223,781,367.82 6.60
4 601939 建设银 行 223,441,378.02 6.59 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 56 页 共 77 页
5 000333 美的集 团 214,747,695.07 6.33
6 002475 立讯精 密 211,380,746.89 6.23
7 000002 万科A 210,011,686.64 6.19
8 600779 水井坊 177,747,985.57 5.24
9 600426 华鲁恒 升 150,531,653.17 4.44
10 603799 华友钴 业 142,810,476.86 4.21
11 600703 三安光 电 142,237,858.77 4.19
12 002044 美年健 康 137,757,076.36 4.06
13 601668 中国建 筑 124,037,461.08 3.66
14 600030 中信证 券 120,972,564.08 3.57
15 600297 广汇汽 车 120,137,098.50 3.54
16 300003 乐普医 疗 117,086,685.26 3.45
17 002508 老板电 器 116,673,288.86 3.44
18 000063 中兴通 讯 116,635,916.86 3.44
19 002027 分众传 媒 105,558,375.83 3.11
20 000661 长春高 新 101,873,724.12 3.00
21 600036 招商银 行 101,825,475.71 3.00
22 603658 安图生 物 97,523,457.66 2.88
23 600887 伊利股 份 94,007,238.04 2.77
24 002271 东方雨 虹 93,516,771.50 2.76
25 600567 山鹰纸 业 93,294,986.12 2.75
26 000651 格力电 器 85,504,060.01 2.52
27 600031 三一重 工 83,995,149.00 2.48
28 002236 大华股 份 82,424,867.59 2.43
29 600019 宝钢股 份 75,949,742.54 2.24
30 600827 百联股 份 71,547,744.26 2.11
31 600519 贵州茅 台 69,922,251.83 2.06
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300408 三环集 团 268,883,369.01 7.93
2 002271 东方雨 虹 257,534,865.37 7.59
3 601166 兴业银 行 202,308,227.62 5.97 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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4 601169 北京银 行 158,076,413.03 4.66
5 600048 保利地 产 152,452,117.16 4.50
6 603799 华友钴 业 139,412,273.71 4.11
7 600697 欧亚集 团 138,818,901.01 4.09
8 002508 老板电 器 126,051,961.51 3.72
9 000002 万科A 121,564,929.04 3.58
10 000651 格力电 器 120,365,991.46 3.55
11 601717 郑煤机 119,374,461.97 3.52
12 600068 葛洲坝 116,285,332.67 3.43
13 601688 华泰证 券 115,637,281.11 3.41
14 000590 启迪古 汉 107,020,403.95 3.16
15 600887 伊利股 份 99,588,374.42 2.94
16 600406 国电南 瑞 97,398,665.29 2.87
17 002475 立讯精 密 96,771,508.03 2.85
18 600208 新湖中 宝 96,060,927.77 2.83
19 002008 大族激 光 94,116,771.55 2.78
20 600036 招商银 行 88,587,544.73 2.61
21 000888 峨眉 山A 85,155,186.62 2.51
22 002236 大华股 份 81,464,845.62 2.40
23 600827 百联股 份 80,174,522.31 2.36
24 600031 三一重 工 79,564,380.54 2.35
25 300136 信维通 信 77,889,140.96 2.30
26 600567 山鹰纸 业 77,785,287.70 2.29
27 000925 众合科 技 76,672,563.92 2.26
28 601933 永辉超 市 75,860,799.43 2.24
29 600779 水井坊 74,836,156.80 2.21
30 600019 宝钢股 份 73,440,615.05 2.17
31 000711 京蓝科 技 73,071,742.14 2.15
32 002589 瑞康医 药 69,477,071.74 2.05
33 601012 隆基股 份 68,325,984.16 2.01
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,472,825,582.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,794,197,248.58
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,900,000.00 0.95
其中： 政策 性金 融债 49,900,000.00 0.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,336,900.00 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 54,236,900.00 1.03
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 500,000 49,900,000.00 0.95
2 123006 东财转 债 43,369 4,336,900.00 0.08
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 778,398.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,526,987.15
5 应收申 购款 12,293,349.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,598,734.77
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002044 美年健 康 57,979,561.64 1.11 非公开 发行 流通 受限
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
146,513 14,725.64 841,870,748.23 39.02% 1,315,627,578.15 60.98%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
4,469,143.79 0.21%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单 位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 1 月 23 日 ） 基金 份额 总额
1,512,522,680.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,432,465,017.48
本报告 期基 金总 申购 份额 1,581,973,486.25
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 856,940,177.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,157,498,326.38
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理人于 2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券 投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 于2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷 鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市 场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证 券投资 基金 基 金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，李 怀定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《 汇添 富中 证全 指证 券 公司指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士 为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合 同生 效日 （2009 年 1 月 23 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币玖 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 1,568,793,832.79 15.41% 1,448,343.11 15.42% -
太平洋 证券 2 1,236,317,762.25 12.14% 1,136,507.90 12.10% -
民生证 券 1 1,102,063,282.94 10.82% 1,026,351.56 10.93% -
广发证 券 2 1,081,395,675.96 10.62% 999,983.60 10.65% -
中金公 司 2 1,056,883,809.71 10.38% 974,877.62 10.38% -
华创证 券 1 673,293,477.44 6.61% 613,573.04 6.53% - 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
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招商证 券 2 614,453,347.64 6.03% 565,319.16 6.02% -
天风证 券 2 485,384,113.80 4.77% 443,756.57 4.72% -
海通证 券 2 440,069,508.66 4.32% 407,357.92 4.34% -
银河证 券 1 383,324,805.80 3.76% 356,989.30 3.80% -
中投证 券 2 368,331,074.44 3.62% 342,824.24 3.65% -
国泰君 安 2 312,200,078.91 3.07% 288,314.42 3.07% -
方正证 券 2 284,445,838.65 2.79% 264,905.07 2.82% -
中信证 券 2 279,507,707.78 2.74% 254,715.98 2.71% -
国金证 券 2 244,137,364.17 2.40% 222,983.13 2.37% -
万联证 券 1 33,576,979.12 0.33% 31,270.13 0.33% -
西藏东 方财
富
2 12,711,102.71 0.12% 9,295.93 0.10% -
国信证 券 2 6,602,596.36 0.06% 6,020.99 0.06% -
爱建证 券 1 - - - - -
上海华 信证
券
1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
华龙证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 67 页 共 77 页
东方证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
华创证 券 14,898,910.38 100.00% - - - -
招商证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
西藏东 方财
富
- - - - - -
国信证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
上海华 信证
券
- - - - - -
信达证 券 - - - - - -
华龙证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 68 页 共 77 页
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察 年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内新 增2 家证券 公司 的4 个交 易单 元： 方正 证券 （上 交所 单 元和深 交所 单元 ） ， 西
藏东方 财富 （上 交所 单元 和深交 所单 元） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2016 年 年度 资 产净
值的公 告
公司网 站 2017 年 1 月 3 日
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗 下QDII 基金 2016 年 年度资
产净值 的公 告
公司网 站 2017 年 1 月 4 日
3
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 奕丰 金融为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 11 日 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 69 页 共 77 页
4
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 凤凰 金信为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 13 日
5
关于汇 添富 价值 精选 混合 型证券
投资基 金参 与华 夏银 行定 投费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 14 日
6
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告（ 国际 医学 、国电
南瑞、 时代 出版 、中 源协 和）
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 1 月 17 日
7
汇添富 旗下 公募 基金2016 年第4
季度报 告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 1 月 19 日
8
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的电 子渠 道申 购、 定投 基金费
率优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 23 日
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 联储 证券为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 24 日
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 泉州 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 2 月 27 日
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 苏宁 基金为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 2 日
12
汇添富 价值 精选 混合 型证 券投资
基金更 新招 募说 明书 （2017 年第
1 号）
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站
2017 年 3 月 2 日 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 70 页 共 77 页
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告（副
总经理 ）
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
14
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 国都 证券开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 13 日
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在财 通证 券开通
定投业 务并 参加 定投 费率 优惠活
动的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 16 日
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 财通 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 16 日
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 好买 基金开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 20 日
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 申万 宏源开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
19
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 肯特 瑞财富
为代销 机构 并参 与费 率优 惠活动
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
20
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 申万 宏源西
部开展 的申 购基 金费 率优 惠活动
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 23 日 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 71 页 共 77 页
21
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 东亚银
行（中 国） 有限 公司 开展 的定投
基金费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 28 日
22
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年年
度报告 及摘 要
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 3 月 29 日
23
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 继续 参与 中国工
商银行 申 购 基金 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 3 月 30 日
24
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 首创 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
25
关于汇 添富 价值 精选 混合 型证券
投资基 金在 国海 证券 调整 定投起
点的公 告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站
2017 年 4 月 11 日
26
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 首创 证券开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
27
关于汇 添富 价值 精选 混合 型证券
投资基 金在 海通 证券 调整 定投起
点的公 告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站
2017 年 4 月 13 日
28
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 中信 建投证
券开展 的定 投费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 14 日
29
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在中 银国 际证券
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 15 日 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 72 页 共 77 页
开通定 投业 务的 公告
30
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的电 子渠 道申 购、 定投 基金费
率优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 22 日
31
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年一
季报
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 4 月 24 日
32
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 旗下 基金 场外 申购 、定投
单笔金 额下 限及 场外 最低 赎回、
转换、 保留 份额 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
33
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 调整 停牌 股票估
值方法 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 5 月 11 日
34
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 联储 证券为
代销机 构并 参加 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 5 月 25 日
35
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 江苏 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 6 月 9 日
36
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 在银 河证 券开通
定投并 参加 申购 、定 投基 金费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 6 月 9 日
37
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 长量 基金开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 6 月 17 日 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 73 页 共 77 页
告
38
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 东亚 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 6 月 23 日
39
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的手 机银 行申 购、 定投 基金费
率优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
40
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的网 上银 行 申 购基 金费 率优惠
活动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
41
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2017 年 上半 年 年度
资产净 值的 公告
公司网 站 2017 年 7 月 3 日
42
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年二
季报
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 7 月 20 日
43
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 华泰 证券开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
44
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 华泰 证券开
展的定 投费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
45
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年半
年报
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 8 月 26 日
46
汇添富 价值 精选 混合 型证 券投资
基金更 新招 募说 明书 （2017 年第
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
2017 年 8 月 31 日 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 74 页 共 77 页
2 号） 司网站
47
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 广发 银行开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 9 月 13 日
48
汇添富 价值 精选 混合 型证 券投资
基金收 益分 配公 告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站
2017 年 9 月 22 日
49
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 平安 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 9 月 26 日
50
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 江苏 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 10 月 19 日
51
2017 年汇 添富 旗下 基金第3 季度
报告（86 只）
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2017 年 10 月 25 日
52
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 基煜 基金为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 10 月 26 日
53
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 伯嘉 基金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
54
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 获配 非公 开发行
股票的 公告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站
2017 年 11 月 29 日
55
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 南京 证券开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 22 日 汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 75 页 共 77 页
56
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 邮储 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 28 日
57
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 工商 银行开
展的定 投基 金费 率优 惠活 动的公
告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 29 日
58
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的手 机银 行申 购、 定投 基金费
率优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2017 年 12 月 29 日
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 76 页 共 77 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富价值精选混合 2017 年年 度报告
第 77 页 共 77 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 价值精 选股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 价值 精 选混合 型证 券投 资基 金在 指 定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日
