联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
汇 添 富 沪深 300 指 数型 发 起 式 证券 投 资 基
金（LOF ） 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人： 中国国际金 融股份有限公司 
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 2 页 共 92 页


 
§1 重要提 示及目录 
 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 国际 金融 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 期 自2017 年9 月6 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 3 页 共 92 页


 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 13 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 18 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 18 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 20 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 21 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 21 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 22 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 22 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 23 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 23 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 24 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 24 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 30 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 31 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 60 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 60 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 60 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 62 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 74 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 76 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 76 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 76 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 4 页 共 92 页


 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 76 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 77 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 77 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 77 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 77 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 79 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 79 
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 79 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 80 
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 81 
9.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 81 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 83 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 84 
11.1 基金 份额 持有 人 大 会 决议 ...................................................................................................... 84 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 84 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 87 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 87 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 87 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 87 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 87 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 88 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 91 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 91 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 91 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 92 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 92 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 92 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 92 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 5 页 共 92 页


 
§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况



基金名 称 汇添富沪深 300 指数 型发 起式证 券投 资基 金（LOF ） 
基金简 称 汇添富 沪 深300 指数 （LOF ） 
基金主 代码 501043 
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ） 
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 6 日 
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 
基金托 管人 中国国 际金 融股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 141,619,224.54 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 
上市日期 2017 年 10 月 9 日 
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 沪 深 300 指数
（LOF ）A 
汇添富 沪深 300 指数
（LOF ）C 
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 沪深 300A 沪深 300C 
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 501043 501045 
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 86,997,683.61 份 54,621,540.93 份 




 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪 误
差的最 小化 。 
投资策 略 本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按 照标 的指 数 的成份 股及 其权 重来 构 建 基
金的股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整。 
当成份 股发 生配 股 、 增发 、 分红 等行 为时 ， 或 因基 金的申 购和 赎回 等对 本 基 金
跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 ，或 因某 些特 殊情况 导致 流动 性不 足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金管 理人 可以 对投 资 组 合
管理进 行适 当变 通和 调整 ，以更 好地 实现 本基 金的 投资目 标。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 6 页 共 92 页


 
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ） × 5% 。 
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型基 金 与
货币市 场基 金， 为证 券投 资基金 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。 同 时 本 基
金为指 数基 金， 具有 与标 的指数 相 似 的风 险收 益特 征。 




 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司 
中国国 际金 融股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 李鹏 张萱 
联系电 话 021-28932888 010-65051166-1553 
电子邮 箱 service@99fund.com CICC_AC@cicc.com.cn 
客户服 务电 话


400-888-9918 010-65051166 
传真 021-28932998 010-65059873 
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号6 栋 538 室 
北京市 朝阳 区建 外门 外大 街 1
号国贸 大 厦2 座 27 层及28 层 
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼 21-23 层 
北京市 朝阳 区建 外门 外大 街 1
号国贸 大 厦2 座 27 层及28 层 
邮政编 码 200120 100004 
法定代 表人 李文 毕明建 （代 ） 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
www.99fund.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 楼 汇 添富
基金管 理 股 份有 限公 司 




 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 7 页 共 92 页


 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙) 
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层 
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 



汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 8 页 共 92 页


 
§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数
据和指 标 
2017 年9 月 6 日(基 金合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日 
 汇添富 沪 深 300 指数 （LOF ）A 汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 
本期已 实现 收
益 
2,608,795.71 2,386,867.31 
本期利 润 4,663,695.08 5,043,030.21 
加权平 均基 金
份额本 期利 润 
0.0346 0.0360 
本期加 权平 均
净值利 润率 
3.40% 3.55% 
本期基 金份 额
净值增 长率 
3.26% 3.26% 
3.1.2 期末 数
据和指 标 
2017 年末 
期末可 供分 配
利润 
1,924,382.76 1,210,221.74 
期末可 供分 配
基金份 额利 润 
0.0221 0.0222 
期末基 金资 产
净值 
89,833,296.90 56,403,805.31 
期末基 金份 额
净值 
1.0326 1.0326 
3.1.3


累计
期末指 标 
2017 年末 
基金份 额累 计
净值增 长率 
3.26% 3.26% 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 9 页 共 92 页


 
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已 实 现部分 的孰 低数 。 
4、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为 2017 年 9 月 6 日 ，至本 报告 期末 未满 一年 ，因此 主要 会计 数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2017 年12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。 
 
3.2 基 金净 值表现 
 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 










汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 2.99% 0.75% 4.82% 0.76% -1.83% -0.01% 
自基 金 合同
生效日 起至
今 
3.26% 0.65% 4.29% 0.68% -1.03% -0.03% 









 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 3.01% 0.75% 4.82% 0.76% -1.81% -0.01% 
自基金 合同
生效日 起至
今 
3.26% 0.65% 4.29% 0.68% -1.03% -0.03% 




 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 10 页 共 92 页


 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 11 页 共 92 页


 
 
注： 本 《 基金 合同》 生 效 之日 为 2017 年9 月6 日， 截至本 报告 期末 ， 基 金成 立未满 一年 ； 本 基金
建仓期 为本 《基 金合 同》 生效之 日 （2017 年9 月6 日） 起 6 个 月， 截止 本报 告期末 ， 本 基金 尚处
于建仓 期中 。 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 12 页 共 92 页


 
3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 13 页 共 92 页


 
 
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2017 年 9 月 6 日 ，至 本报 告期 末未 满1 年。 
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 
 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
 
注：本 基金 成立 于2017 年 9 月6 日，2017 年未 进 行利润 分配 。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 14 页 共 92 页


 
§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
汇添 富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。 
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。 
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题 ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。 
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 15 页 共 92 页


 
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务 客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。 
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。 
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力 开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。 
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五 星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。 
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对 关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。 
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 16 页 共 92 页


 
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！ 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 
楚天舒 
中证上 海
国企 ETF 、
上海国 企
ETF 联 接、
汇添富 沪
深 300 指
数（LOF）、
上证上 海
改革发 展
主题 ETF 、
汇添富 中
证全指 证
券公司 指
数（LOF ）
的基金 经
理，指 数
与量化 投
资部副 总
监。 
2017 年9 月6
日 
- 17 年 
国籍： 中国 。学 历：
南开大 学经 济学 博
士。从 业经 历： 曾任
职于深 圳商 业银 行、
华安证 券、 华富 基金
管理公 司、 深圳 证券
交易所 、上 海证 券交
易所、 华宝 兴业 基金
管理公 司，2014 年5
月加入 汇添 富基 金管
理股份 有限 公司 ，现
任指数 与量 化投 资部
副总监 。2016 年8 月
8 日至 今任 中证 上海
国企 ETF 的 基金 经
理 ，2016 年9 月18
日至今 任上 海国 企
ETF 联 接的 基金 经
理，2017 年9 月6 日
至今任 汇添 富沪 深
300 指 数 （LOF ） 的基
金经理 ，2017 年12
月 1 日 至今 担任 上证汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 17 页 共 92 页


 
上海改 革发 展主 题
ETF 的 基金 经理 ，
2017 年12 月4 日至
今担任 汇添 富中 证全
指 证券 公司 指数
（LOF ）的 基金 经理 。 
董瑾 
上海国 企
ETF 联 接、
上证上 海
改革发 展
主题 ETF 、
汇添富 沪
深 300 指
数（LOF）、
汇添富 中
证全指 证
券公司 指
数（LOF ）
的基金 经
理助理 。 
2017 年12 月
18 日 
- 8 年 
国籍： 中国 。北 京大
学西方 经济 学硕 士 ， 8
年证券 从业 经历 。相
关业务 资格 ： 证 券投
资基金 从业 资格 。从
业经历 ：2010 年8 月
至 2012 年12 月 任国
泰基金 管理 有限 公司
产品经 理助 理，2012
年 12 月至2015 年9
月任汇 添富 基金 管理
股份有 限公 司产 品经
理，2015 年9 月至
2016 年10 月任 万家
基金管 理有 限公 司量
化投资 部基 金经 理助
理。2016 年11 月加
入汇添 富基 金管 理股
份有限 公司 ，2017 年
12 月 18 日 至今 任上
海国 企 ETF 联接 、上
证上海 改革 发展 主题
ETF 、 汇 添富 沪深300
指数（LOF） 、汇 添富汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 18 页 共 92 页


 
中证全 指证 券公 司指
数（LOF）的 基金 经理
助理。 
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；



2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；



3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的 行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具 体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 19 页 共 92 页


 
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外 交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公 平交 易制 度的 执行 和实 现。 
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基 金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 
 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2017 年， 中国 经济 保持 平 稳运行 ， 全 国居 民人 均可 支配收 入保 持平 稳较 快增 长， 经 济增 长主
要靠内 需拉 动， 其中 消费 需求起 到了 主要 拉动 作用 。 规模 以上 工业 企业 利润 总额增 速 比 2016 年明
显加快，在销 售加快、 价 格上涨等因素 作用下， 煤 炭开采和洗选 业、石油 和 天然气开采 业、黑色
金属矿采选业 、黑色金 属 冶炼和压延加 工业等行 业 利润大幅增加 ，拉动全 部 规模以上工 业利润增汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 20 页 共 92 页


 
速明显 加快 。反 映在 A 股 市场上 ，2017 年 全年 市场 投资风 格持 续分 化， 资金 流入以 沪深 300、上
证50 为代 表的 蓝筹 价值 股 ， 而 高估 值、 成长 不确 定 性大的 股票 被资 金抛 弃 。 受益于 宏观 经 济 持续
复苏及 供给 侧改 革， 带动 大盘蓝 筹业 绩大 幅回 暖， 而并购 融资 受限 使得 创业 板公司 扩张 步伐 受阻 ，
业绩增速明显 放缓，全 年 食品饮料、家 电、煤炭 行 业涨幅居前， 纺织服装 、 传媒、计算 机跌幅最
大。 
本基金在报告 期内遵循 了 指数基金的被 动投资原 则 进行 建仓，保 持了指数 基 金的本质属性 ，
以期实现有效 跟踪业绩 比 较基准的投资 目的。本 基 金日常管理中 非常重视 风 险管理，对 股票和现
金头寸 严格 管理 、实 时监 控，基 本实 现了 建仓 期平 稳运作 管理 的目 的。 
 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本 报告 期末 汇添 富沪 深 300 指 数（LOF ）A 基金 份额净 值为 1.0326 元， 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率为 3.26% ； 截至本 报告 期末 汇添 富沪 深 300 指数 （LOF ）C 基 金份额 净值 为 1.0326
元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率 为3.26% ； 同期 业绩比 较基 准收 益率 为4.29% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
2017 年市 场投 资风 格反 映 的是背 后业 绩的 相对 变化 ，2018 年全 球经 济仍 在复 苏过程 中， 净出
口和投 资 对GDP 的支 撑作 用将 比 2017 年 有所 增加， 而城市 化的 持续 和人 均收 入的稳 步增 长决 定 了
消费升 级是 今后 我国 经济 增长的 一个 长期 主线 ， 因 此，2018 年我 国宏 观经 济 面值得 期待 。 在 货币
政策方 面 ， 金 融去 杠杆 、 严监管 和居 民去 杠杆 在2018 年 仍然 是重 要工 作， 防 范金融 风险 也是 十九
大以来的首要 工作之一 ， 因此，在全球 进入加息 周 期的背景下， 守住不发 生 系统性金融 风险的底
线上， 货币 政策 的操 作空 间并不 大， 更多 的是 结构 的调整 。 
风格上，A 股有 进一 步向 成 熟市场 靠拢 的可 能性 ， 推 动 2017 年 蓝筹 行情 的资 金 面及政 策面 因
素仍然 存在 ， 基 本面 质地 优良的 股票 仍可 能存 在超 额收益 。 但 目前 估值 水平 已经逐 步反 映基 本面 ，
在流动性整体 变化不大 的 背景下，行业 和个股表 现 将从极致化的 “二八分 化 ”转向相对 均衡，不
同风格 的收 益差 异相 比2017 年 可能 减少 ，A 股 市场 对业绩 及估 值匹 配的 考量 将逐渐 加大 。 以 沪深
300 指 数为 代表 的有 良性 业绩增 长、 估值 调整 到位 的大盘 龙头 股票 在 2018 年 仍将有 较好 的投 资机
会。 资金 在股 市的 配置 将 继续看 重公 司基 本面 因素 ， 低 估值 、 稳 定真 成长 的 股票将 继续 受到 青睐 。 
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 沪深300LOF 将 严格遵 守基 金合 同， 继续 坚持既 定的 指数
化投资 策略 ，积 极采 取有 效方法 去严 格控 制基 金相 对业绩 比较 基准 的跟 踪误 差。 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 21 页 共 92 页


 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面： 
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系 
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 
本 报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。 
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识 
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法 律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 22 页 共 92 页


 
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。



报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小 组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。



 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金 《 基金 合同 》 约定 ： 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金可 进 行基金 收益 分配 ；
若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分配 。本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红
利再投资。登 记在基金 份 额持有人开放 式基金账 户 下的基金份额 ，投资者 可 选择现金红 利或将现
金红利自动转 为对应类 别 的基金份额进 行再投资 ； 若投资者不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红。 登记在基 金 份额持有人上 海证券账 户 下的基金份额 ，只能选 择 现金分红的 方式，具
体权益 分配 程序 等有 关事 项遵循 上海 证券 交易 所及 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的相 关规 定。 
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
无。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 23 页 共 92 页


 
§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告 期内 ，中 国国 际金 融股份 有限 公司 （以 下称 “本托 管人 ” ） 在对 本基 金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同的规定， 对
本基金管理人 的投资运 作 进行了必要的 监督，对 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的
计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真地复核 ， 未发现本基金 管理人存 在 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。 
本报告 期内 ，本 基金 未进 行收益 分配. 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意 见 
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配、财 务 会计报告（注 ：财务会 计 报告中的“金 融
工具风 险及 管理 ”部 分未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 24 页 共 92 页


 
§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60466941_B90 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 汇添富 沪深 300 指数 型发 起式证 券投 资基 金（LOF ） 全体基 金份 额
持有人 
审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 汇 添 富 沪 深 300 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF） 的财 务报 表， 包 括2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017
年 9 月 6 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日止期 间的 利
润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及相 关财 务报表 附注 。 
我 们 认 为 ， 后 附 的 汇 添 富 沪 深 300 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF） 的财 务报 表在 所有 重大方 面按 照企 业会 计准 则的规 定编 制，
公允反 映了 汇添 富沪 深 300 指数 型发 起式 证券 投资 基金 （LOF ） 2017
年12 月31 日的 财务 状况 以及 2017 年9 月6 日 （基 金合同 生效 日）
至2017 年12 月 31 日止 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 
 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于汇 添富 沪 深300 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） ， 并 履行了
职业道 德方 面的 其他 责任 。 我们相 信 ， 我 们获 取的 审计 证据是 充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。 
强调事 项 不适用 
其他事 项 不适用 
其他信 息 汇添富 沪深 300 指数 型发 起式证 券投 资基 金（LOF ） 管理层 （以 下
简称“ 管理 层 ” ） 对其 他 信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖
的信息 ，但 不包 括财 务报 表和我 们的 审计 报告 。 
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 25 页 共 92 页


 
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。 
 
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任 
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使 其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估汇 添富 沪 深300 指数型 发起 式
证券投资基金（LOF ）的持 续经营能力，披露与 持续 经营相关的事
项（如适用 ） ，并运用 持续 经营假设，除非计划 进行 清算、终止运
营或别 无其 他现 实的 选择 。 
治理层 负责 监督 汇添 富沪 深 300 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ）
的财务 报告 过程 。 
 
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任 
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审 计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。 
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 26 页 共 92 页


 
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对汇 添富 沪 深300 指数 型发起 式证 券
投资基金（LOF）持 续经营 能力产生重大疑虑的 事项 或情况是否存
在重大 不确 定性 得出 结论 。 如果我 们得 出结 论认 为存 在重 大 不确 定
性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表
中的相 关披 露； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我
们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的信 息 。 然 而 ， 未来的 事项 或
情况可 能导 致汇 添富 沪深 300 指数 型发 起式 证券 投 资基金 （LOF ）
不能持 续经 营。 
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。 
 
会计师 事务 所的 名称 安永华 明 会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 
注册会 计师 的姓 名 陈


露


陈


军 
会计师 事务 所的 地址 中国


北京 
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日 



汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 27 页 共 92 页


 
§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ） 
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 7,282,292.27 
结算备 付金


87,605.51 
存出保 证金


150,509.41 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 138,842,589.96 
其中： 股票 投资


138,766,889.96 
基金投 资


- 
债券投 资


75,700.00 
资产支 持证 券投 资


- 
贵金属 投资


- 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 
应收证 券清 算款


652,702.07 
应收利 息 7.4.7.5 3,593.53 
应收股 利


- 
应收申 购款


200,686.70 
递延所 得税 资产


- 
其他资 产 7.4.7.6 - 
资产总 计


147,219,979.45 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017 年12 月 31 日 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 28 页 共 92 页


 
负 债：


 
短期借 款


- 
交易性 金融 负债


- 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 
卖出回 购金 融资 产款


- 
应付证 券清 算款


- 
应付赎 回款


458,035.57 
应付管 理人 报酬


65,117.23 
应付托 管费


13,023.47 
应付销 售服 务费


13,151.68 
应付交 易费 用 7.4.7.7 231,986.54 
应交税 费


- 
应付利 息


- 
应付利 润


- 
递延所 得税 负债


- 
其他负 债 7.4.7.8 201,562.75 
负债合 计


982,877.24 
所有者权益：


 
实收基 金 7.4.7.9 141,619,224.54 
未分配 利润 7.4.7.10 4,617,877.67 
所有者 权益 合计


146,237,102.21 
负债和 所有 者权 益总 计


147,219,979.45 
注： （1 ） 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.0326 元 ， 基 金份 额 总额 141,619,224.54
份， 其中 下属A 类 基金 份 额净 值 1.0326 元， 份额 总 额 86,997,683.61 份 ； 下 属C 类 基金 份额 净值
1.0326 元 ，份 额总 额54,621,540.93 份。 
（2 ） 本基 金合 同 于 2017 年 9 月 6 日生 效， 无比 较 式的上 年度 可比 期间 ，因 此资产 负债 表只 列示
2017 年12 月 31 日 数据 ， 特此说 明。 




7.2 利 润表 
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ） 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 29 页 共 92 页


 
本报告 期：2017 年9 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年 9 月 6 日(基金合同生效日)至 2017 年
12 月31 日 
一、收入


 11,038,708.54 
1.利息 收入


2,107,534.66 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 665,422.12 
债券利 息收 入


8.79 
资产支 持证 券利 息收 入


- 
买入返 售金 融资 产收 入


1,442,103.75 
其他利 息收 入


- 
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）


4,048,979.12 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 4,014,029.07 
基金投 资收 益


- 
债券投 资收 益 7.4.7.13 198.18 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 
衍生工 具收益 7.4.7.15 - 
股利收 益 7.4.7.16 34,751.87 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.17 4,711,062.27 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列） 
 - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
7.4.7.18 171,132.49 
减： 二、费用


1,331,983.25 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 457,838.64 
2．托 管费 7.4.10.2.2 91,567.74 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 30 页 共 92 页


 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 117,642.58 
4．交 易费 用 7.4.7.19 452,818.76 
5．利 息支 出


- 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- 
6．其 他费 用 7.4.7.20 212,115.53 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列） 
 9,706,725.29 
注：本 基金 合同 于 2017 年 9 月 6 日生效 ，无 比较 式的上 年度 可比 期间 ，因 此利润 表只 列示 2017
年9 月6 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年12 月 31 日数据 ，特 此说 明。 
 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ） 
本报告 期：2017 年9 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年9 月6 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
512,823,476.78 - 512,823,476.78 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 9,706,725.29 9,706,725.29 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
-371,204,252.24 -5,088,847.62 -376,293,099.86 
其中：1. 基 金申 购款 32,892,260.85 1,339,696.44 34,231,957.29 
2. 基金 赎回 款 -404,096,513.09 -6,428,544.06 -410,525,057.15 
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 31 页 共 92 页


 
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列） 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
141,619,224.54 4,617,877.67 146,237,102.21 
注： 本基 金合 同 于2017 年9 月 6 日生 效 ， 无 比较 式的 上年度 可比 期间 ， 因此 所 有者权 益 （基 金净
值）变 动表 只列 示2017 年 9 月6 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日数据 ，特 此说 明。 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
汇添富 沪 深300 指数 型发 起式证 券投 资 基 金 （LOF ）(以下 简称 “本 基金 ”) ， 系经中 国证 券监
督管理 委员 会（ 以下 简称 “中国 证监 会 ” ）证 监许 可[2017]1332 号文 《关 于 准予汇 添富 沪 深 300
指数型 发起 式证 券投 资基 金(LOF) 注 册的 批复 》 准 予 注册， 由汇 添富 基金 管理 股份有 限公 司作 为基
金发起 人 于 2017 年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 31 日 向社会 公开 募集 ，募 集期 结束经 安永 华明 会 计
师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 验 证并 出具 安永 华明(2017) 验 字第60466941_B31 号验资 报告 后 ， 向 中
国证监 会报 送基 金备 案材 料。 基 金合 同于2017 年9 月6 日生 效。 本 基金 为上 市 契约型 开 放 式 （LOF），
存续期 限不 定 。 设 立时 募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金 ） 为 人民 币512,717,098.30 元 ， 在
募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 106,378.48 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币
512,823,476.78 元 ，折 合 512,823,476.78 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 汇添 富基 金管 理
股份有限公司 ，注册登 记 机构为中国证 券登记结 算 有限责任公司 ，基金托 管 人为中国国 际金融股
份有限 公司 。 
本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 为更好地实现 投资目标 ， 基金还可投资 于
其他股 票( 包括 中小 板 、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 债券( 包括国 债、 金融 债券 、
企业债券、公 司债券、 央 行票据、中期 票据、短 期 融资券、超短 期融资券 、 次级债券、 政府支持
债券、政府 支持机构 债券 、地方政府 债券、可 交换 债券、可转 换债券(分 离交 易可转债)、 中小企
业私募债券 等)、资产 支持 证券、债券 回购、同 业存 单、银行存 款(包括定 期存 款、协议存 款及其汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 32 页 共 92 页


 
他银行 存款)、 货 币市 场工 具、 金 融衍 生工 具(包 括股 指期货 、 权 证、 国 债期 货 、 股票 期权 等)以及
法律法规或 中国证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会的 相关规定)。 本基金
进行被动式指 数化投资 ， 紧密跟踪标的 指数，追 求 跟踪偏离度和 跟踪误差 的 最小化。本 基金业绩
比较基 准为 ：沪 深300 指 数收益 率 × 95%+ 银行 人民 币活期 存款 利率(税后 )× 5 % 。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2017 年 9 月6 日（基 金合 同 生 效日 ） 至2017 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 
 
 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间 系2017 年9 月6 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年12 月 31 日 止。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 33 页 共 92 页


 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 
(1) 金 融资 产分 类 
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ； 
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资和债券 投
资等； 
(2) 金 融负 债分 类 
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 和债券等 ， 按照取得时的 公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ； 
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益； 
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益； 
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认； 
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 34 页 共 92 页


 
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。 
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ： 
(1) 股 票投 资 
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账； 
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ； 
(2) 债 券投 资 
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ； 
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转； 
(3) 权 证投 资 
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ； 
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ； 
(4)股指/国 债期 货投 资 
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ； 
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ； 
(5) 分 离交 易可 转债 
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本； 
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算； 
(6) 回 购协 议 
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当 实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 35 页 共 92 页


 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使 用的 假设 。 
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值 并 进行估 值： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。 
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该 限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ； 
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值； 
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ； 
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最 新规 定估 值。 
 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 36 页 共 92 页


 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基 金的 实收 基金 减少 。



7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ； 
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ； 
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提； 
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账； 
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账； 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 37 页 共 92 页


 
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账； 
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ； 
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ； 
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账； 
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ； 
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。 
 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金可 进 行基金 收益 分配 ； 若 《基 金合同 》 生效 不
满3 个 月可 不进 行收 益分 配； 
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资； 登记 在基 金份 额持 有人开 放式 基金
账户下的基金 份额，投 资 者可选择现金 红利或将 现 金 红利自动转 为对应类 别 的基金份额 进行再投
资；若投资者 不选择， 本 基金默认的收 益分配方 式 是现金分红； 登记在基 金 份额持有人 上海证券
账户下的基金 份额，只 能 选择现金分红 的方式， 具 体权益分配程 序等有关 事 项遵循上海 证券交易
所及中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的相 关规 定； 
(3) 同 一类 别内 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权； 
(4) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 38 页 共 92 页


 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本 基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
 
7.4.6 税项 
7.4.6.1 印 花税 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 
 
7.4.6.2 增 值税 
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税； 
 
 
 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增 试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 39 页 共 92 页


 
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通 知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未 缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 




 
7.4.6.3 企 业所 得税 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股 票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 40 页 共 92 页


 
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 
 
7.4.6.4 个 人所 得税 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税； 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人 所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股 票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 
 
 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
活期存 款 7,282,292.27 
定期存 款 - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 41 页 共 92 页


 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 
存款期 限3 个月~1 年 - 
其他存 款 - 
合计： 7,282,292.27 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 134,055,827.69 138,766,889.96 4,711,062.27 
贵金属 投资- 金 交所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 75,700.00 75,700.00 - 
银行间 市场 - - - 
 合计 75,700.00 75,700.00 - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 134,131,527.69 138,842,589.96 4,711,062.27 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 42 页 共 92 页


 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 3,478.16 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 39.50 
应收债 券利 息 8.17 
应收买 入返 售证 券利 息 - 
应收申 购款 利息 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 67.70 
合计 3,593.53 
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 
7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 231,986.54 
银行间 市场 应付 交易 费用 - 
合计 231,986.54 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 43 页 共 92 页


 
应付赎 回费 - 
应付信 息披 露费 120,000.00 
应付审 计费 70,000.00 
应付指 数使 用费 11,562.75 
合计 201,562.75 




7.4.7.9 实收 基金 
金额单 位： 人民 币元 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 
项目 
本期 
2017 年9 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
基金合 同生 效日 215,858,430.00 215,858,430.00 
本期申 购 9,717,536.78 9,717,536.78 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -138,578,283.17 -138,578,283.17 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 86,997,683.61 86,997,683.61 
 
金额单 位： 人民 币元 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 
项目 
本期 
2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
基金合 同生 效日 296,965,046.78 296,965,046.78 
本期申 购 23,174,724.07 23,174,724.07 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -265,518,229.92 -265,518,229.92 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 44 页 共 92 页


 
- 基金 拆分/份额 折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 54,621,540.93 54,621,540.93 
注： （1 ）申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。 
（2 ） 本基 金合 同 于 2017 年 9 月 6 日生 效。 设立 时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （本 金） 为人
民币 512,717,098.30 元 ， 在募集 期间 产生 的活 期存 款利息 为人 民币 106,378.48 元， 以上 实收 基
金（本 息） 合计 为人 民 币512,823,476.78 元 ，折 合512,823,476.78 份 基金 份 额。 
 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
基金合 同生 效日 - - - 
本期利 润 2,608,795.71 2,054,899.37 4,663,695.08 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-684,412.95 -1,143,668.84 -1,828,081.79 
其中： 基金 申购 款 147,069.25 429,052.83 576,122.08 
基金赎 回款 -831,482.20 -1,572,721.67 -2,404,203.87 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 1,924,382.76 911,230.53 2,835,613.29 
 
单位： 人民 币元 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
基金合 同生 效日 - - - 
本期利 润 2,386,867.31 2,656,162.90 5,043,030.21 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-1,176,645.57 -2,084,120.26 -3,260,765.83 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 45 页 共 92 页


 
其中： 基金 申购 款 329,491.33 434,083.03 763,574.36 
基金赎 回款 -1,506,136.90 -2,518,203.29 -4,024,340.19 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 1,210,221.74 572,042.64 1,782,264.38 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年9 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 
活期存 款利 息收 入 225,381.90 
定期存 款利 息收 入 422,222.22 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 17,220.21 
其他 597.79 
合计 665,422.12 
注：其 他包 括结 算保 证金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年9 月6 日( 基金 合同 生效日) 至2017 年12 月31
日 
卖出股 票成 交总 额 132,183,687.95 
减：卖 出股 票成 本总 额 128,169,658.88 
买卖股 票差 价收 入 4,014,029.07 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 46 页 共 92 页


 
项目 
本期 
2017年9月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日 
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
5,198.80 
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额 
5,000.00 
减：应 收利 息总 额 0.62 
买卖债 券差 价收 入 198.18 




7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 
 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 9 月 6 日( 基 金合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 34,751.87 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 34,751.87 




 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 47 页 共 92 页


 
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年9 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 
1. 交易 性金 融资 产 4,711,062.27 
——股 票投 资 4,711,062.27 
——债 券投 资 - 
——资 产支 持证 券投 资 - 
——贵 金属 投资 - 
——其他 - 
2. 衍生 工具 - 
——权 证投 资 - 
3. 其他 - 
合计 4,711,062.27 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 
基金赎 回费 收入 171,132.49 
合计 171,132.49 




7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 
交易所 市场 交易 费用 452,818.76 
银行间 市场 交易 费用 - 
合计 452,818.76 



汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 48 页 共 92 页


 
7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 
审计费 用 70,000.00 
信息披 露费 120,000.00 
银行划 款费 3,801.99 
指数使 用费 18,313.54 
合计 212,115.53 




 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负
债表日 后事 项。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金发 起人 、基金 销售 机构 
中国国际金融股份有限公司（ “ 中金公
司” ） 
基金托 管人 、基 金代 销机 构 
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东 
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 49 页 共 92 页


 
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款 订 立。 
 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比例 
中国国 际金 融股
份有限 公司 
394,154,499.91 100.00% 




7.4.10.1.2 债 券交 易 



金额 单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2017 年9 月6 日( 基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比例 
中国国 际金 融股
份有限 公司 
5,198.80 100.00% 




7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2017 年9 月6 日( 基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月 31 日 
回购成 交金 额 
占当期 债券 回购 
成交总 额的 比例 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 50 页 共 92 页


 
中国国 际金 融股
份有限 公司 
2,746,100,000.00 100.00% 




7.4.10.1.4 权 证交 易 
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































 金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名 称 
本期 
2017年9月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付
佣金总 额的
比例 
中国国 际金 融股
份有限 公司 
285,667.50 100.00% 231,986.54 100.00% 
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
457,838.64 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
15,860.24 
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.50 ％ 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：



H＝ E× 0.50 ％÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 51 页 共 92 页


 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺延 至 法定节假日 、休息日
结束之 日 起5 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 5 个 工作 日内 支付 。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
91,567.74 
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10 ％ 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：



H＝ E× 0.10 ％÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末， 按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起5 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日 起5 个工 作日 内支 付。 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
单位： 人民 币元 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
本期 
2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
汇添富 沪 深300 指
数（LOF ）A 
汇添富 沪 深 300 指
数（LOF ）C 
合计 
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司 
- 1,203.01 1,203.01 
东方证 券股 份有 限公 司 - 31,403.11 31,403.11 
合计 - 32,606.12 32,606.12 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 52 页 共 92 页


 
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.25% 。 
本基金 C 类基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日 C 类 基 金份额 的基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 
计算方 法如 下： 
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数 
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 
销售服务费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金销
售服务 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 。 若
遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致 使 无法按时 支 付的，顺延至 法定节假 日 、休息日结 束之日起
5 个工 作日 内或 不可 抗力 情形消 除之 日 起5 个 工作 日内支 付。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2017 年9 月6 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 
 汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 



 基 金合 同生效 日（ 2017
年9 月 6 日 ） 持 有的 基金 份
额 
10,002,700.27 - 
期初持 有的 基金 份额 - - 
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 
期末持 有的 基金 份额 10,002,700.27 - 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
11.5000% - 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 53 页 共 92 页


 
注：本 公司 于 2017 年 8 月 28 日用 固有 资金10,001,000.00 元认 购本 基金 份 额 10,002,700.27 份
（含募 集期 利息 结转 的份 额） ， 认购 费用1,000.00 元。符 合招 募说 明书 规定 的认购 费率 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
 
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方均 未投资 本基 金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
注：本 基金 本报 告期 末无 由关联 方保 管的 银行 存款 余额及 当期 产生 的利 息收 入。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。 
 
7.4.11 利 润分 配情况 
 
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 
 
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位： 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值
总额 
备注 
002466 
天齐
锂业 
2017 年
12 月 26
日 
2018
年1 月
3 日 
配股受
限 
11.06 53.21 1,141 12,619.46 60,712.61 - 
603161 
科华
控股 
2017 年
12 月 28
日 
2018
年1 月
5 日 
新股流
通受限 
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 
 
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ：
期末 
成本总 额 
期末估 值
总额 
备注 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 54 页 共 92 页


 
张） 
128024 
宁行
转债 
2017 年
12 月5
日 
2018
年1 月
12 日 
未上市 100.00 100.00 667 66,700.00 66,700.00 - 
110042 
航电
转债 
2017 年
12 月 25
日 
2018
年1 月
15 日 
未上市 100.00 100.00 90 9,000.00 9,000.00 - 
 




7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
600309 万华
化学 
2017 年
12 月5
日 
重大
资产
重组
停牌 
37.94 - - 18,300 728,141.68 694,302.00 - 
600332 白云
山 
2017 年
10 月31
日 
重大
资产
重组
停牌 
32.14 2018 年
1 月8 日 
30.15 9,803 278,630.91 315,068.42 - 
002470 金正
大 
2017 年
10 月25
日 
重大
资产
重组
停 牌 
9.15 2018 年
2 月9 日 
8.24 31,900 268,539.76 291,885.00 - 
600157 永泰
能源 
2017 年
11 月21
日 
重大
资产
重组
3.36 - - 73,200 263,045.88 245,952.00 - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 55 页 共 92 页


 
停牌 
601216 君正
集团 
2017 年
12 月15
日 
重大
资产
重组
停牌 
4.71 - - 43,100 216,289.72 203,001.00 - 
600150 中国
船舶 
2017 年
9 月27
日 
重大
资产
重组
停牌 
24.67 2018 年
3 月 21
日 
22.20 3,200 78,477.00 78,944.00 - 
600685 中船
防务 
2017 年
9 月27
日 
重大
资产
重组
停牌 
26.66 2018 年
3 月 21
日 
24.05 1,600 42,199.00 42,656.00 - 
002919 名臣
健康 
2017 年
12 月28
日 
重 大
事项
停牌 
35.26 2018 年
1 月2 日 
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 




7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险 、流 动性风险 及 市场风险。本 基汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 56 页 共 92 页


 
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 
 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。 
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 
 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 
 
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动 性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 57 页 共 92 页


 
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。 
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ； 因 此， 除在 附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产 均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。 
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 
 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发 生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款等。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2017 年12 月31 日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个月-1
年 
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产












银行存 款 7,282,292.27 - - - - - 7,282,292.27 
结算备 付金 87,605.51 - - - - - 87,605.51 
存出保 证金 150,509.41 - - - - - 150,509.41 
交易性 金融 资产 - - 75,700.00 - - 138,766,889.96 138,842,589.96 
应收证 券清 算款 - - - - - 652,702.07 652,702.07 
应收利 息 - - - - - 3,593.53 3,593.53 
应收申 购款 91,263.01 - - - - 109,423.69 200,686.70 
资产总 计 7,611,670.20 - 75,700.00 - - 139,532,609.25 147,219,979.45 
负债












应付赎 回款 - - - - - 458,035.57 458,035.57 
应付管 理人 报酬 - - - - - 65,117.23 65,117.23 
应付托 管费 - - - - - 13,023.47 13,023.47 
应付销 售服 务费 - - - - - 13,151.68 13,151.68 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 58 页 共 92 页


 
应付交 易费 用 - - - - - 231,986.54 231,986.54 
其他负 债 - - - - - 201,562.75 201,562.75 
负债总 计 - - - - - 982,877.24 982,877.24 
利率敏 感度 缺口 7,611,670.20 - 75,700.00 - - 138,549,732.01 146,237,102.21 
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
注： 本基 金持 有的 可转 换 债券的 市场 风险 在附 注7.4.13.4.3.2 中 进行 披露 ； 除此之 外 ， 本 基金 本
报告期末计息 资产仅包 括 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金及 部分应收 申 购款，且均 以活期存
款利率或相对 固定的利 率 计息 ；假定利 率变动仅 影 响其未来收益 ，而对其 本 身的公允价 值无重大
影响， 因而 在本 基金 本报 告期末 未持 有其 他计 息资 产/ 负 债的 情况 下， 利率 变 动对基 金资 产净 值的
影响并 不显 著。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允 价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
注： 于2017 年12 月 31 日 ， 本 基金 成立 未满 一年 ， 无足够 历史 经验 数据 计算 其他价 格风 险对 基金
资产净 值的 影响 。 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
7.4.14.1 公允 价值 
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 59 页 共 92 页


 
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 136,784,667.22 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币2,057,922.74 元，
无划分 为第 三层 次的 余额 。 
 
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动 
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股 票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。 
 
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。 
 
7.4.14.2 承诺 事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 
 
7.4.14.3 其他 事项 
截至资 产 负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 
 
7.4.14.4 财务 报表 的批 准 
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 60 页 共 92 页


 
§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 138,766,889.96 94.26 
 其中： 股票 138,766,889.96 94.26 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 75,700.00 0.05 
 其中： 债券 75,700.00 0.05 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,369,897.78 5.01 
8 其他各 项资 产 1,007,491.71 0.68 
9 合计 147,219,979.45 100.00 



 
 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 326,907.00 0.22 
B 
采矿业 4,545,658.00 3.11 
C 
制造业 54,253,701.32 37.10 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 61 页 共 92 页


 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
3,789,734.00 2.59 
E 
建筑业 5,424,330.81 3.71 
F 
批发和 零售 业 2,624,149.22 1.79 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,488,978.00 3.07 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
5,379,151.94 3.68 
J 
金融业 47,502,012.51 32.48 
K 
房地产 业 6,364,686.00 4.35 
L 
租赁和 商务 服务 业 1,645,036.00 1.12 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 921,698.00 0.63 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 492,926.13 0.34 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 682,418.40 0.47 
S 
综合 132,990.00 0.09 
 
合计 138,574,377.33 94.76 




 
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 174,569.87 0.12 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 - - 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 62 页 共 92 页


 
应业 
E 
建筑业 - - 
F 
批发和 零售 业 - - 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.01 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
- - 
J 
金融业 - - 
K 
房地产 业 - - 
L 
租赁和 商务 服务 业 - - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 
综合 - - 
 
合计 192,512.63 0.13 




 
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
注：本 基金 报告 期末 未持 有港股 通投 资股 票投 资组 合。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
 
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 601318 中国平 安 129,500 9,062,410.00 6.20 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 63 页 共 92 页


 
2 600519 贵州茅 台 5,900 4,115,191.00 2.81 
3 600036 招商银 行 123,100 3,572,362.00 2.44 
4 000333 美的集 团 53,700 2,976,591.00 2.04 
5 601166 兴业银 行 150,000 2,548,500.00 1.74 
6 000651 格力电 器 57,500 2,512,750.00 1.72 
7 600016 民生银 行 284,500 2,386,955.00 1.63 
8 600887 伊利股 份 72,233 2,325,180.27 1.59 
9 601328 交通银 行 330,100 2,049,921.00 1.40 
10 000858 五粮液 22,500 1,797,300.00 1.23 
11 600000 浦发银 行 141,000 1,775,190.00 1.21 
12 000002 万科 A 56,900 1,767,314.00 1.21 
13 601288 农业银 行 455,900 1,746,097.00 1.19 
14 002415 海康威 视 44,200 1,723,800.00 1.18 
15 600030 中信证 券 94,500 1,710,450.00 1.17 
16 000725 京东 方A 284,700 1,648,413.00 1.13 
17 601668 中国建 筑 180,500 1,628,110.00 1.11 
18 601398 工商银 行 258,700 1,603,940.00 1.10 
19 601601 中国太 保 37,700 1,561,534.00 1.07 
20 600276 恒瑞医 药 20,200 1,393,396.00 0.95 
21 000001 平安银 行 102,500 1,363,250.00 0.93 
22 600104 上汽集 团 42,100 1,348,884.00 0.92 
23 600837 海通证 券 97,700 1,257,399.00 0.86 
24 601169 北京银 行 175,800 1,256,970.00 0.86 
25 600900 长江电 力 79,900 1,245,641.00 0.85 
26 600048 保利地 产 82,200 1,163,130.00 0.80 
27 601766 中国中 车 87,200 1,055,992.00 0.72 
28 000063 中兴通 讯 28,500 1,036,260.00 0.71 
29 601988 中国银 行 253,400 1,005,998.00 0.69 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 64 页 共 92 页


 
30 600019 宝钢股 份 106,200 917,568.00 0.63 
31 601211 国泰君 安 45,400 840,808.00 0.57 
32 002027 分众传 媒 58,500 823,680.00 0.56 
33 002304 洋河股 份 7,103 816,845.00 0.56 
34 600518 康美药 业 35,700 798,252.00 0.55 
35 601818 光大银 行 192,300 778,815.00 0.53 
36 600028 中国石 化 127,000 778,510.00 0.53 
37 600703 三安光 电 28,900 733,771.00 0.50 
38 002594 比亚迪 11,002 715,680.10 0.49 
39 600585 海螺水 泥 23,800 698,054.00 0.48 
40 600050 中国联 通 110,000 696,300.00 0.48 
41 601336 新华保 险 9,900 694,980.00 0.48 
42 600015 华夏银 行 77,200 694,800.00 0.48 
43 600309 万华化 学 18,300 694,302.00 0.47 
44 600690 青岛海 尔 36,300 683,892.00 0.47 
45 002230 科大讯 飞 11,500 680,110.00 0.47 
46 601688 华泰证 券 39,200 676,592.00 0.46 
47 601989 中国重 工 111,300 671,139.00 0.46 
48 601006 大秦铁 路 71,500 648,505.00 0.44 
49 000538 云南白 药 6,308 642,091.32 0.44 
50 601857 中国石 油 77,400 626,166.00 0.43 
51 601186 中国铁 建 55,500 618,270.00 0.42 
52 600919 江苏银 行 83,500 613,725.00 0.42 
53 601939 建设银 行 79,900 613,632.00 0.42 
54 601628 中国人 寿 20,000 609,000.00 0.42 
55 601012 隆基股 份 16,300 593,972.00 0.41 
56 000776 广发证 券 35,500 592,140.00 0.40 
57 000568 泸州老窖 8,801 580,866.00 0.40 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 65 页 共 92 页


 
58 601390 中国中 铁 67,300 564,647.00 0.39 
59 002450 康得新 25,200 559,440.00 0.38 
60 601899 紫金矿 业 121,500 557,685.00 0.38 
61 601088 中国神 华 23,800 551,446.00 0.38 
62 002024 苏宁云 商 44,800 550,592.00 0.38 
63 600741 华域汽 车 18,500 549,265.00 0.38 
64 001979 招商蛇 口 28,000 547,680.00 0.37 
65 002142 宁波银 行 30,200 537,862.00 0.37 
66 600196 复星医 药 12,001 534,044.50 0.37 
67 600958 东方证 券 37,700 522,522.00 0.36 
68 600009 上海机 场 11,500 517,615.00 0.35 
69 002008 大族激 光 10,201 503,929.40 0.34 
70 601888 中国国 旅 11,600 503,324.00 0.34 
71 600029 南方航 空 41,100 489,912.00 0.34 
72 000338 潍柴动 力 58,200 485,388.00 0.33 
73 600031 三一重 工 53,500 485,245.00 0.33 
74 600660 福耀玻 璃 16,700 484,300.00 0.33 
75 300136 信维通 信 9,400 476,580.00 0.33 
76 601009 南京银 行 61,200 473,688.00 0.32 
77 600999 招商证 券 27,400 470,184.00 0.32 
78 002456 欧菲科 技 22,700 467,393.00 0.32 
79 300059 东方财 富 35,900 464,905.00 0.32 
80 002236 大华股 份 20,000 461,800.00 0.32 
81 601933 永辉超 市 45,600 460,560.00 0.31 
82 002202 金风科 技 23,800 448,630.00 0.31 
83 600340 华夏幸 福 14,200 445,738.00 0.30 
84 002466 天齐锂 业 8,347 444,143.87 0.30 
85 600221 海航控 股 139,100 443,729.00 0.30 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 66 页 共 92 页


 
86 600795 国电电 力 141,900 442,728.00 0.30 
87 002475 立讯精 密 18,800 440,672.00 0.30 
88 600089 特变电 工 44,400 440,004.00 0.30 
89 002460 赣锋锂 业 6,100 437,675.00 0.30 
90 000413 东旭光 电 46,000 431,480.00 0.30 
91 601985 中国核 电 56,200 413,070.00 0.28 
92 601377 兴业证 券 55,900 406,952.00 0.28 
93 600010 包钢股 份 165,300 406,638.00 0.28 
94 002241 歌尔股 份 23,100 400,785.00 0.27 
95 601669 中国电 建 55,300 399,266.00 0.27 
96 601225 陕西煤 业 48,500 395,760.00 0.27 
97 300070 碧水源 22,600 392,562.00 0.27 
98 000166 申万宏 源 72,100 387,177.00 0.26 
99 600115 东方航 空 47,000 385,870.00 0.26 
100 600066 宇通客 车 16,000 385,120.00 0.26 
101 600111 北方稀 土 26,200 382,258.00 0.26 
102 000423 东阿阿 胶 6,302 379,821.54 0.26 
103 000100 TCL 集团 97,300 379,470.00 0.26 
104 300072 三聚环 保 10,800 379,404.00 0.26 
105 000783 长江证 券 46,700 367,529.00 0.25 
106 600522 中天科 技 25,700 358,258.00 0.24 
107 000503 海虹控 股 8,300 358,228.00 0.24 
108 600886 国投电 力 48,800 358,192.00 0.24 
109 002252 上海莱 士 18,000 357,300.00 0.24 
110 300124 汇川技 术 11,900 345,338.00 0.24 
111 601901 方正证 券 49,700 342,433.00 0.23 
112 601607 上海医 药 13,900 336,241.00 0.23 
113 000069 华侨 城A 38,600 327,714.00 0.22 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 67 页 共 92 页


 
114 002310 东方园 林 16,100 324,737.00 0.22 
115 600383 金地集 团 25,700 324,591.00 0.22 
116 600406 国电南 瑞 17,500 319,900.00 0.22 
117 002736 国信证 券 29,200 316,820.00 0.22 
118 601788 光大证 券 23,500 315,605.00 0.22 
119 600606 绿地控 股 43,200 315,360.00 0.22 
120 000895 双汇发 展 11,900 315,350.00 0.22 
121 600332 白云山 9,803 315,068.42 0.22 
122 600011 华能国 际 50,900 314,053.00 0.21 
123 600352 浙江龙 盛 26,600 311,486.00 0.21 
124 000839 中信国 安 32,400 310,716.00 0.21 
125 601155 新城控 股 10,600 310,580.00 0.21 
126 601919 中远海 控 45,600 308,712.00 0.21 
127 601618 中国中 冶 63,700 308,308.00 0.21 
128 000963 华东医 药 5,700 307,116.00 0.21 
129 300003 乐普医 疗 12,600 304,416.00 0.21 
130 601099 太平洋 82,400 298,288.00 0.20 
131 600804 鹏博士 17,500 298,025.00 0.20 
132 600705 中航资 本 53,700 296,424.00 0.20 
133 000625 长安汽 车 23,500 296,100.00 0.20 
134 600893 航发动 力 10,900 293,319.00 0.20 
135 002470 金正大 31,900 291,885.00 0.20 
136 601111 中国国 航 23,600 290,752.00 0.20 
137 002081 金螳螂 18,800 288,016.00 0.20 
138 600271 航天信 息 13,300 286,482.00 0.20 
139 600816 安信信 托 21,700 283,836.00 0.19 
140 601727 上海电 气 42,300 282,987.00 0.19 
141 000768 中航飞 机 16,700 282,063.00 0.19 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 68 页 共 92 页


 
142 601555 东吴证 券 28,900 280,908.00 0.19 
143 603799 华友钴 业 3,500 280,805.00 0.19 
144 600535 天士力 7,803 277,630.74 0.19 
145 600547 山东黄 金 8,900 277,502.00 0.19 
146 600177 雅戈尔 30,200 276,934.00 0.19 
147 002558 巨人网 络 7,500 276,000.00 0.19 
148 002508 老板电 器 5,702 274,266.20 0.19 
149 600570 恒生电 子 5,901 273,806.40 0.19 
150 002044 美年健 康 12,399 271,166.13 0.19 
151 600068 葛洲坝 32,900 269,780.00 0.18 
152 600674 川投能 源 26,500 269,770.00 0.18 
153 000728 国元证 券 24,200 266,200.00 0.18 
154 600208 新湖中 宝 50,900 265,698.00 0.18 
155 600637 东方明 珠 15,900 264,894.00 0.18 
156 600023 浙能电 力 49,100 261,703.00 0.18 
157 600739 辽宁成 大 14,700 258,720.00 0.18 
158 002673 西部证 券 21,000 258,720.00 0.18 
159 600482 中国动 力 10,301 255,567.81 0.17 
160 601018 宁波港 47,500 252,225.00 0.17 
161 000623 吉林敖 东 11,200 252,000.00 0.17 
162 002797 第一创 业 25,300 247,940.00 0.17 
163 002572 索菲亚 6,700 246,560.00 0.17 
164 300024 机器人 13,100 246,542.00 0.17 
165 600362 江西铜 业 12,200 246,074.00 0.17 
166 600157 永泰能 源 73,200 245,952.00 0.17 
167 600219 南山铝 业 66,800 245,824.00 0.17 
168 600109 国金证 券 25,400 242,316.00 0.17 
169 600018 上港集 团 35,800 238,070.00 0.16 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 69 页 共 92 页


 
170 601800 中国交 建 18,400 235,520.00 0.16 
171 000157 中联重 科 52,300 233,781.00 0.16 
172 000792 盐湖股 份 16,800 233,688.00 0.16 
173 000425 徐工机 械 49,700 230,111.00 0.16 
174 601998 中信银 行 37,000 229,400.00 0.16 
175 600436 片仔癀 3,600 227,520.00 0.16 
176 002294 信立泰 5,000 225,950.00 0.15 
177 000060 中金岭 南 19,900 222,283.00 0.15 
178 002714 牧原股 份 4,200 222,012.00 0.15 
179 300015 爱尔眼 科 7,200 221,760.00 0.15 
180 000630 铜陵有 色 75,900 221,628.00 0.15 
181 601997 贵阳银 行 16,500 220,440.00 0.15 
182 603993 洛阳钼 业 32,000 220,160.00 0.15 
183 601333 广深铁 路 39,400 219,458.00 0.15 
184 601992 金隅股 份 40,100 217,743.00 0.15 
185 600297 广汇汽 车 27,111 217,430.22 0.15 
186 600085 同仁堂 6,602 212,848.48 0.15 
187 600100 同方股 份 21,500 210,700.00 0.14 
188 600489 中金黄 金 20,800 205,712.00 0.14 
189 601216 君正集 团 43,100 203,001.00 0.14 
190 000826 启迪桑 德 6,100 201,422.00 0.14 
191 600170 上海建 工 53,700 199,764.00 0.14 
192 000709 河钢股 份 51,000 198,900.00 0.14 
193 002146 荣盛发 展 20,400 194,412.00 0.13 
194 600498 烽火通 信 6,702 193,218.66 0.13 
195 601198 东兴证 券 13,300 191,520.00 0.13 
196 000983 西山煤 电 18,700 189,618.00 0.13 
197 600415 小商品 城 32,800 189,584.00 0.13 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 70 页 共 92 页


 
198 000876 新希望 25,400 189,230.00 0.13 
199 600820 隧道股 份 22,600 188,936.00 0.13 
200 002065 东华软 件 23,000 188,600.00 0.13 
201 002500 山西证 券 20,400 188,088.00 0.13 
202 600153 建发股 份 16,700 185,704.00 0.13 
203 600588 用友网 络 8,700 184,005.00 0.13 
204 002074 国轩高 科 8,183 182,153.58 0.12 
205 002465 海格通 信 18,800 180,292.00 0.12 
206 002007 华兰生 物 6,702 180,149.76 0.12 
207 600118 中国卫 星 7,101 179,300.25 0.12 
208 300017 网宿科 技 16,800 178,752.00 0.12 
209 000008 神州高 铁 20,400 178,500.00 0.12 
210 000750 国海证 券 35,500 173,950.00 0.12 
211 300027 华谊兄 弟 19,600 171,108.00 0.12 
212 000559 万向钱 潮 16,700 169,505.00 0.12 
213 601633 长城汽 车 14,600 167,754.00 0.11 
214 600663 陆家嘴 8,800 167,464.00 0.11 
215 600583 海油工 程 26,500 162,975.00 0.11 
216 300122 智飞生 物 5,700 159,999.00 0.11 
217 601117 中国化 学 23,700 159,975.00 0.11 
218 600369 西南证 券 34,100 157,883.00 0.11 
219 000402 金融街 14,200 157,762.00 0.11 
220 002624 完美世 界 4,700 157,262.00 0.11 
221 300144 宋城演 艺 8,400 156,744.00 0.11 
222 600959 江苏有 线 18,700 152,966.00 0.10 
223 601991 大唐发 电 36,300 150,645.00 0.10 
224 000671 阳光城 19,100 150,317.00 0.10 
225 002385 大北农 24,700 149,682.00 0.10 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 71 页 共 92 页


 
226 600008 首创股 份 29,100 149,574.00 0.10 
227 000686 东北证 券 16,900 148,213.00 0.10 
228 300315 掌趣科 技 26,500 147,340.00 0.10 
229 601229 上海银 行 10,300 146,054.00 0.10 
230 002426 胜利精 密 24,600 143,418.00 0.10 
231 600376 首开股 份 15,400 143,066.00 0.10 
232 000898 鞍钢股份 22,400 142,240.00 0.10 
233 000627 天茂集 团 17,700 141,600.00 0.10 
234 600704 物产中 大 20,600 140,492.00 0.10 
235 000961 中南建 设 21,900 140,379.00 0.10 
236 600649 城投控 股 15,300 134,640.00 0.09 
237 600549 厦门钨 业 5,202 133,899.48 0.09 
238 600061 国投资 本 10,100 133,118.00 0.09 
239 600895 张江高 科 9,300 132,990.00 0.09 
240 600977 中国电 影 8,601 132,455.40 0.09 
241 002352 顺丰控 股 2,600 130,936.00 0.09 
242 600038 中直股 份 2,800 130,284.00 0.09 
243 601866 中远海 发 38,200 130,262.00 0.09 
244 300033 同花顺 2,600 129,948.00 0.09 
245 600827 百 联股 份 9,600 129,504.00 0.09 
246 000415 渤海金 控 22,300 128,448.00 0.09 
247 601877 正泰电 器 4,900 128,135.00 0.09 
248 601898 中煤能 源 22,000 125,840.00 0.09 
249 002602 世纪华 通 3,700 125,726.00 0.09 
250 000938 紫光股 份 1,700 122,451.00 0.08 
251 002174 游族网 络 5,200 115,960.00 0.08 
252 002601 龙蟒佰 利 7,200 115,344.00 0.08 
253 600373 中文传 媒 6,700 113,431.00 0.08 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 72 页 共 92 页


 
254 000959 首钢股 份 18,800 112,424.00 0.08 
255 600688 上海石 化 17,700 112,041.00 0.08 
256 601872 招商轮 船 25,400 111,506.00 0.08 
257 300251 光线传 媒 10,400 108,680.00 0.07 
258 601021 春秋航 空 2,900 108,083.00 0.07 
259 601718 际华集 团 15,700 105,661.00 0.07 
260 600021 上海电 力 11,500 105,110.00 0.07 
261 601118 海南橡 胶 18,900 104,895.00 0.07 
262 000723 美锦能 源 14,900 102,661.00 0.07 
263 002153 石基信 息 3,800 101,308.00 0.07 
264 601966 玲珑轮 胎 5,700 99,522.00 0.07 
265 002411 必康股 份 3,701 98,705.67 0.07 
266 601611 中国核 建 9,603 98,622.81 0.07 
267 600909 华安证 券 13,100 95,237.00 0.07 
268 002468 申通快 递 3,700 91,353.00 0.06 
269 002292 奥飞娱 乐 6,301 90,041.29 0.06 
270 600372 中航电 子 6,301 86,260.69 0.06 
271 601608 中信重 工 20,900 86,108.00 0.06 
272 000738 航发控 制 5,501 84,110.29 0.06 
273 601958 金钼股 份 11,600 83,868.00 0.06 
274 601881 中国银 河 7,801 81,988.51 0.06 
275 002555 三七互 娱 3,901 80,126.54 0.05 
276 002608 江苏国 信 7,800 79,248.00 0.05 
277 002424 贵州百 灵 5,000 77,000.00 0.05 
278 601878 浙商证 券 4,400 73,128.00 0.05 
279 600233 圆通速 递 4,000 67,000.00 0.05 
280 600188 兖州煤 业 4,600 66,792.00 0.05 
281 601212 白银有 色 9,100 61,516.00 0.04 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 73 页 共 92 页


 
282 601375 中原证 券 9,700 59,849.00 0.04 
283 601163 三角轮 胎 2,900 59,102.00 0.04 
284 603833 欧派家 居 500 59,025.00 0.04 
285 600871 石化油 服 21,600 57,672.00 0.04 
286 600926 杭州银 行 4,800 55,344.00 0.04 
287 601228 广州港 9,000 54,990.00 0.04 
288 603160 汇顶科 技 500 48,470.00 0.03 
289 600390 五矿资 本 4,000 47,200.00 0.03 
290 603858 步长制 药 900 45,774.00 0.03 
291 600685 中船防 务 1,600 42,656.00 0.03 
292 600682 南京新 百 1,000 37,790.00 0.03 
293 002841 视源股 份 500 36,250.00 0.02 
294 002839 张家港 行 2,400 28,128.00 0.02 
295 002831 裕同科 技 500 27,940.00 0.02 




 
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 600150 中国船 舶 3,200 78,944.00 0.05 
2 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.03 
3 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.02 
4 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01 
5 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.01 
6 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.01 
7 603283 赛腾股 份 49 712.46 0.00 




 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 74 页 共 92 页


 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期 末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 601318 中国平 安 14,380,661.00 9.83 
2 600036 招商银 行 6,368,641.69 4.36 
3 600519 贵州茅 台 6,263,584.15 4.28 
4 601166 兴业银 行 5,176,397.00 3.54 
5 000333 美的集 团 4,800,253.00 3.28 
6 600016 民生银 行 4,503,469.66 3.08 
7 000002 万科 A 4,477,476.00 3.06 
8 000651 格力电 器 4,360,277.00 2.98 
9 601328 交通银 行 4,055,849.10 2.77 
10 600887 伊利股 份 3,726,928.45 2.55 
11 600000 浦发银 行 3,419,102.50 2.34 
12 601288 农业银 行 3,371,378.00 2.31 
13 601668 中国建 筑 3,356,584.00 2.30 
14 600030 中信证 券 3,347,881.00 2.29 
15 601398 工商银 行 3,090,925.74 2.11 
16 002415 海康威 视 3,013,112.50 2.06 
17 601601 中国太 保 2,847,704.00 1.95 
18 600837 海通证 券 2,794,287.00 1.91 
19 000858 五粮液 2,587,074.00 1.77 
20 600104 上汽集 团 2,552,252.00 1.75 
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 
 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 75 页 共 92 页


 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 601318 中国平 安 8,097,043.13 5.54 
2 600519 贵州茅 台 3,530,571.00 2.41 
3 600036 招商银 行 3,247,875.00 2.22 
4 000002 万科 A 3,123,328.80 2.14 
5 000333 美的集 团 2,616,331.81 1.79 
6 601166 兴业银 行 2,475,942.00 1.69 
7 000651 格力电 器 2,287,518.62 1.56 
8 600016 民生银 行 2,219,218.75 1.52 
9 600887 伊利股 份 1,993,688.04 1.36 
10 601328 交通银 行 1,940,480.00 1.33 
11 600030 中信证 券 1,655,601.00 1.13 
12 601668 中国建 筑 1,649,246.00 1.13 
13 601288 农业银 行 1,607,761.00 1.10 
14 002415 海康威 视 1,587,915.00 1.09 
15 600000 浦发银 行 1,577,228.43 1.08 
16 601766 中国中 车 1,569,362.40 1.07 
17 601601 中国太 保 1,547,134.00 1.06 
18 601398 工商银 行 1,502,744.00 1.03 
19 000858 五粮液 1,449,677.00 0.99 
20 000725 京东 方A 1,432,381.00 0.98 
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列 ， 不考 虑相关 交易 费用 。 
 
8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 262,225,486.57 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 132,183,687.95 
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 76 页 共 92 页


 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 - - 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） 75,700.00 0.05 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 75,700.00 0.05 




 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 128024 宁行转 债 667 66,700.00 0.05 
2 110042 航电转 债 90 9,000.00 0.01 




 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券 
 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 77 页 共 92 页


 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。 
 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 
 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 
 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。 
8.12.2


 
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 150,509.41 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 78 页 共 92 页


 
2 应收证 券清 算款 652,702.07 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 3,593.53 
5 应收申 购款 200,686.70 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,007,491.71 




 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。



 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流 通 受限 的情 况。 
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 
占基金 资产
净值比 例 （%） 
流通受 限情 况说 明 
1 600150 中国船 舶 78,944.00 0.05 重大资 产重 组停 牌 
2 002919 名臣健 康 28,948.46 0.02 重大事 项停 牌 
3 603161 科华控 股 20,753.25 0.01 新股流 通受 限 




 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 79 页 共 92 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
份额级
别 
持有人
户数
(户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额比
例 
持有份 额 
占总份
额比例 
汇 添 富
沪深
300 指
数（ LOF ）
A 
1,296 67,127.84 10,022,580.27 11.52% 76,975,103.34 88.48% 
汇 添 富
沪深
300 指
数（ LOF ）
C 
1,102 49,565.83 1,000,180.00 1.83% 53,621,360.93 98.17% 
合计 2,398 59,057.22 11,022,760.27 7.78% 130,596,464.27 92.22% 




 
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）A 
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例 
1 代方婵 1,484,304.00 9.04% 
2 刘沅瓒 999,270.00 6.09% 
3 刘丽新 999,270.00 6.09% 
4 吴国渠 686,060.00 4.18% 
5 夏海林 581,601.00 3.54% 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 80 页 共 92 页


 
6 翁秀琼 498,142.00 3.03% 
7 郭东民 498,142.00 3.03% 
8 翁甲隆 397,722.00 2.42% 
9 宣首 351,636.00 2.14% 
10 郑文毅 298,816.00 1.82% 
汇添富 沪 深300 指数 （LOF ）C 
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例 
1 罗晨鹏 1,000,180.00 5.31% 
2 李颀 950,042.00 5.05% 
3 黄世平 600,027.00 3.19% 
4 王立明 500,135.00 2.66% 
5 闵美琪 500,090.00 2.66% 
6 徐大伟 500,090.00 2.66% 
7 刘长戈 500,090.00 2.66% 
8 段娜 400,108.00 2.13% 
9 许艳玲 320,086.00 1.70% 
10 吴红节 300,081.00 1.59% 
11 苏良 300,081.00 1.59% 
12 胡连吉 300,081.00 1.59% 
13 陈令才 300,081.00 1.59% 



 
 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 
占基金 总份 额
比例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
汇添富 沪
深300 指
28,523.25 0.0328% 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 81 页 共 92 页


 
数（LOF ）
A 
汇添富 沪
深300 指
数（LOF ）
C 
94,562.65 0.1731% 
合计 123,085.90 0.0869% 




 
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金 
汇添富 沪 深300 指数
（LOF ）A 
0 
汇添富 沪 深300 指数
（LOF ）C 
0 
合计 0 
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金 
汇添富 沪 深300 指数
（LOF ）A 
0 
汇添富沪深 300 指数
（LOF ）C 
0 
合计 0 




 
9.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 
项目 持有份 额总 数 
持有份 额占
基金总 份额
比例（%） 
发起份 额总 数 
发起份 额占
基金总 份额
比例（%） 
发起份 额承
诺持有 期限 
基金管 理人 固有
10,002,700.27 7.06 10,002,700.27 7.06 3 年 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 82 页 共 92 页


 
资金 
基金管 理人 高级
管理人 员 
- - - - - 
基金经 理等 人员 
- - - - - 
基金管 理人 股东 
- - - - - 
其他 
123,085.90 0.09 0.00 0.00 - 
合计 
10,125,786.17 7.15 10,002,700.27 7.06 - 



汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 83 页 共 92 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
项目 
汇添富 沪 深 300
指数（LOF ）A 
汇添富 沪 深 300
指数（LOF ）C 
基金合 同生 效日 （2017 年 9 月 6 日） 基金 份
额总额 
215,858,430.00 296,965,046.78 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额 
9,717,536.78 23,174,724.07 
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额 
138,578,283.17 265,518,229.92 
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） 
- - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 86,997,683.61 54,621,540.93 
注：其 中“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 84 页 共 92 页


 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。









 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。 
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 85 页 共 92 页


 
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。 
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。 
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。 
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。 
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。 
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。 
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。 
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。 
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 86 页 共 92 页


 
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。 
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。 
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。 
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。 
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。 
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。 
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 87 页 共 92 页


 
42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事 变 动。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本基金 投资 策略 未发 生改 变。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 自 本基 金 合同生 效日 （2017 年 9 月6 日） 起至 本报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应付 未付 的审计 费用 为人 民币 柒万 元整。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 未发 生基 金管 理 人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
中金公 司 2 394,154,499.91 100.00% 285,667.50 100.00% - 
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 88 页 共 92 页


 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权
证 
成交总 额
的比例 
中金公 司 5,198.80 100.00% 2,746,100,000.00 100.00% - - 
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序： 
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作 由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。 
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。 
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元 
的依据 。 
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交 易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。 
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况： 
本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元：中 金公 司（ 上交 所单 元和深 交所 单 元 ） 。 
 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 汇添富 沪 深 300 指数 型发 起 中证报,上 交所, 证 2017 年 8 月 15 日 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 89 页 共 92 页


 
式证券 投资 基金 （LOF）发行
文件 
券时报,上 证报, 公
司网站 
2 关于汇 添富 沪 深 300 指数 型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ）
参与方 正证 券开 展的 认购 费
率优惠 活动 的公 告 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 8 月 18 日 
3 关于汇 添富 沪 深 300 指数 型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ）
参与民 族证 券开 展的 认购 费
率优惠 活动 的公 告 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 8 月 18 日 
4 关于汇 添富 沪 深 300 指数 型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ）
增加华 泰证 券为 代销 机构 并
参与认 购费 率优 惠活 动的 公
告 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 8 月 24 日 
5 关于汇 添富 沪 深 300 指数 型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ）
增加代 销机 构的 公告 
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站 
2017 年 8 月 28 日 
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 汇添 富沪 深 300 指数
型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ）
提前结 束募 集的 公告 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 8 月 30 日 
7 汇添富 沪 深 300 指数 型发 起
式证券 投资 基金 （LOF）基金
合同生 效公 告 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 9 月 7 日 
8 关于汇 添富 沪 深 300 指数 型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ）
开通跨 系统 转托 管业 务的 公
告 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 9 月 27 日 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 90 页 共 92 页


 
9 关于汇 添富 沪 深 300 指数 型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ）
参加部 分代 销机 构定 投基 金、
申购基 金费 率优 惠活 动的 公
告 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 9 月 27 日 
10 关于汇 添富 沪 深 300 指数 型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ）
开放日 常申 购、 赎回 、转 换、
定期定 额投 资业 务公 告 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 9 月 27 日 
11 汇添富 沪 深 300 指数 型发 起
式证券 投资 基金 （LOF ）A 类
份额 、C 类份 额上 市交 易 公告
书 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 9 月 27 日 
12 关于汇 添富 沪 深 300 指数 型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ）A
类份额 、C 类 份额 上市 交 易提
示性公 告 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 10 月 9 日 
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 聘任 基金 经理 助理的
公告 
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站 
2017 年 12 月 14 日 
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 众
禄金融 为代 销机 构并 参与 费
率优惠 活动 的公 告 
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站 
2017 年 12 月 14 日 
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参加 南
京证券 开展 的费 率优 惠活 动
的公告 
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站 
2017 年 12 月 22 日 



汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 91 页 共 92 页


 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
注：无 。 
 
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重 要信 息 
无。





 
 汇添富沪深 300 指数（LOF ）2017 年年度报告 
第 92 页 共 92 页


 
§13 备查文 件目录 
 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 募集 的 文件； 
2 、 《汇 添富 沪 深300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 ； 
3 、 《汇 添富 沪 深300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）托 管协 议》 ； 
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
5 、报 告期 内汇 添富 沪深 300 指 数型 发起 式证 券投 资 基金（LOF ）在 指定 报刊 上 披露的 各项 公
告； 
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 
 
13.2 存 放地 点 
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼


汇 添富 基 金管 理股 份有 限公 司 
 
13.3 查 阅方 式 
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。 
 
 
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 
2018 年 3 月 28 日