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添富多元债A(470010)

添富多元债:2017年年度报告

 
 
汇 添 富 多 元收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月28 日 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 
第 2 页 共 88 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 3 页 共 88 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 16 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 16 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 21 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 22 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 23 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 24 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 24 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 25 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 26 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 26 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 27 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 27 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 27 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 27 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 28 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 28 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 28 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 31 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 31 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 32 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 33 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 34 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 67 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 67 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 67 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 68 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 68 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 70 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 70 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 71 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 4 页 共 88 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 71 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 71 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 71 8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 71 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 73 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 73 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 73 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 73 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 75 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 76 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 76 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 76 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 79 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 79 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 79 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 79 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 79 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 80 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 86 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 86 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 87 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 88 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 88 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 88 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 88 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 5 页 共 88 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 基金简 称 汇添富 多元 收益 债券 基金主 代码 470010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月18 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 383,681,827.05 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470010 470011 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 360,919,939.59 份 22,761,887.46 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在 承担 合 理风险 和保 持资 产流 动 性 的 基础上 ,适 度参 与权 益类 资产投 资, 力争 实现 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金 资 产 的 80% , 权益 类资 产的 投 资比例 合计 不超 过基 金资 产的 20% ,其 中基 金持 有 的 全部权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% , 持有 的 现金或 到期 日 在 1 年以内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数* 90% + 沪深 300 指数* 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 预期风 险 和 预期 收益 低于 股票型 基金 和混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 王永民 联系电 话 021-28932888 010-66594896 电子邮 箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942 注册地 址 上海市 黄 浦 区大 沽 路 288 号6 栋538 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 6 页 共 88 页


办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 李文 陈四清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 楼 汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层 注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼 21-23 层


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1


期 间 数 据 和 指 标 2017 年 2016 年 2015 年 汇添富 多元 收益债 券A 汇添富 多元 收益债 券 C 汇添富 多元 收 益债 券A 汇添富 多元 收益债 券C 汇添富 多元 收益债 券A 汇添富 多元 收益债 券C 本 期 已 实 现 收 益 -15,804,899 .61 -3,250,331 .87 57,479,250.2 8 11,494,813. 96 72,553,468. 53 40,786,769. 44 本 期 利 润 5,094,028.3 1 1,293,060. 63 17,712,843.1 8 -908,692.70 79,939,455. 75 37,401,763. 33 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0094 0.0189 0.0142 -0.0033 0.1450 0.1084 本 期 加 权 平 0.82% 1.68% 1.18% -0.28% 11.54% 8.68% 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 8 页 共 88 页


均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 4.29% 3.91% 1.46% 1.06% 14.19% 13.61% 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期 末 可 供 分 配 利 润 2,491,928.2 0 -62,380.59 45,902,984.2 0 2,016,294.2 9 65,253,025. 54 31,542,195. 61 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 0.0069 -0.0027 0.0420 0.0203 0.0869 0.0706 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 9 页 共 88 页


润 期 末 基 金 资 产 净 值 425,782,406 .27 26,606,023 .05 1,253,453,50 4.02 111,713,213 .87 915,596,158 .05 537,078,843 .98 期 末 基 金 份 额 净 值 1.180 1.169 1.147 1.125 1.219 1.202 3.1. 3





累 计 期 末 指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 62.13% 58.50% 55.46% 52.53% 53.22% 50.93% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 10 页 共 88 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








汇添富 多元 收益 债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.67% 0.35% -0.53% 0.09% 3.20% 0.26% 过去六 个月 5.21% 0.30% -0.18% 0.08% 5.39% 0.22% 过去一 年 4.29% 0.24% -0.87% 0.09% 5.16% 0.15% 过去三 年 20.83% 0.41% 0.53% 0.19% 20.30% 0.22% 过去五 年 56.95% 0.45% 7.36% 0.18% 49.59% 0.27% 自 基金 合同 生效日 起至 今 62.13% 0.44% 9.33% 0.18% 52.80% 0.26%








汇添富 多元 收益 债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.54% 0.37% -0.53% 0.09% 3.07% 0.28% 过去六 个月 5.03% 0.31% -0.18% 0.08% 5.21% 0.23% 过去一 年 3.91% 0.24% -0.87% 0.09% 4.78% 0.15% 过去三 年 19.30% 0.41% 0.53% 0.19% 18.77% 0.22% 过去五 年 53.73% 0.45% 7.36% 0.18% 46.37% 0.27% 自基金 合同 生效日 起至 今 58.50% 0.44% 9.33% 0.18% 49.17% 0.26%


汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 11 页 共 88 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 12 页 共 88 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日(2012 年 9 月 18 日)起 6 个月 ,建仓 期结 束时 各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 13 页 共 88 页


3.2.3


过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 14 页 共 88 页


注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 9 月 18 日。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































汇 添富 多元 收益债 券 A 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2017 0.160 5,303,348.30 334,256.96 5,637,605.26


2016 0.900 92,710,982.96 8,700,591.38 101,411,574.34


2015 1.400 87,066,810.75 4,955,956.81 92,022,767.56


合计 2.460 185,081,142.01 13,990,805.15 199,071,947.16


单位: 人民 币元





















































汇添 富多 元 收益债 券 C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2017 - - - -


2016 0.900 13,988,290.83 1,740,086.17 15,728,377.00


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2015 1.400 55,146,106.53 2,899,607.11 58,045,713.64


合计 2.300 69,134,397.36 4,639,693.28 73,774,090.64





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海, 在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港) 有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内 委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、 保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基 金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 汇添富 基金 自成 立以 来 , 始终将 投资 业绩 放在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 , 被 誉为 “ 选 股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认 可和信 赖。 目前,汇添富 基金 已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规 模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ,其 中 公募资 产管 理规 模 ( 剔除 货基口 径)1892 亿元 , 位 居行业 第 7 ; 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银 河证券 基金 研究 中心 数据 ,汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率 分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模( 不含货基 )前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业 绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 , 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续 回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项, 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五 年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”, 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”, “添 富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。 2017 年 ,汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金, 包括 11 只混合 型基 金,5 只指 数 基金,3 只债 券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 , 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 , 汇 添 富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场, 进 一步丰富完 善了公司 的国际 产品 线。 全年 ,公 司 管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ,涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、 QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 , 为投资者提供 更加全 面的资 产配 置选 择。 2017 年, 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设, 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 17 页 共 88 页


杆的拳头功能 :添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳 定在千 亿级 别 , 服 务客 户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 , 互 联网金 融对 外合 作业 务取得 重大 突破 。截 至年 底,对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家, 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。 2017 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2900 亿元;获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格, 社保基金 和 基本养老保 险基金业 务规模 快速 增长 ,受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。 2017 年, 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作, 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断 提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等 系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 2017 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体 系 。 公 司通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富 服务渠 道, 提高 客服 体验 。 2017 年, 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上, 深 入发 掘港 股价 值洼 地, 港 股投 资及 海外债券投资 业绩持续 优 异,汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 , 在最近一年 、三年、 五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一; 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级,在 同类型基 金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管 理人 中排 名第 一。 2017 年, 公司 公益 事业 蓬 勃发展 , 公 益活 动精 彩纷 呈, 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依 托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 , 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 , 并 成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 , 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党 建结合,催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关 系,党员们通 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三 是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动,延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流 ?孩子”公 益助学 计划, 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训; 继续组 织西 部助 学 公 益活动 , 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ; 继 续举 办 海外留学志愿 者支教, 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈,向 公司员工 发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ,作 为 “ 添富 小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。 2018 年, 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期: 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管; 资管 业务 回归本 源, 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ; 互 联 网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ;汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 18 页 共 88 页


港股通 、沪 伦通 的发 展, 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚 信长期的力量 ,开拓进 取 、奋勇前行, 为筑造中 国 梦添砖加瓦, 为成为中 国 最优秀的资 产管理公 司的梦 想努 力奋 斗! 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇添富 多 元收益 、 可转换 债 券、实 业 债债券 、 双利增 强 债券、 汇 添富安 鑫 智选混 合、汇 添 富稳健 添 利定期 开 放债券 基 金、汇 添 富 6 月红 定期开 放 债券 基 金、汇 添 富盈安 保 本混合 基 金、汇 添 富盈稳 保 本混合 基 金、汇 添 富保鑫 保 本混合 基 金、汇 添 富长添 利 定期开 放 债券基 金、添 富 年年益 定 开混合 基 金的基 金 经理, 固 2012 年9 月 18 日 - 16 年 国籍: 中国 。学 历: 中国科 技大 学学 士, 清华大 学 MBA 。 业务 资格 : 基 金从 业资 格。 从业经 历:2008 年5 月 15 日至2010 年2 月 5 日 任华 富货 币基 金的基 金经 理、2008 年 5 月 28 日至2011 年11 月1 日 任华 富收 益增强 基金 的基 金经 理、2010 年9 月8 日 至 2011 年11 月1 日 任华富 强化 回报 基金 的基金 经理 。2011 年 11 月 加入 汇添 富基 金,现 任固 定收 益投 资副总 监。2012 年5 月 9 日至 2014 年1 月 21 日任 汇添 富理 财 30 天基 金的 基金 经理 , 2012 年6 月12 日至 2014 年 1 月21 日任汇 添富 理 财 60 天基金 的基 金经 理, 2012 年9 月18 日至 今任汇 添富 多元 收益 基金的 基金 经理 , 2012 年10 月18 日至 2014 年9 月17 日任 汇添富 理 财 28 天基 金的基 金经 理,2013 年 1 月 24 日至2015 年3 月31 日 任汇 添富 理财 21 天 基金 的基汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 19 页 共 88 页


定收益 投 资副总 监。 金经理 ,2013 年2 月 7 日至 今任 汇添 富可 转换债 券基 金的 基金 经理 , 2013 年5 月29 日至 2015 年 3 月31 日任汇 添富 理 财 7 天 基 金的 基金 经理 , 2013 年6 月14 日至 今任汇 添富 实业 债基 金的基 金经 理,2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月31 日任 汇添 富现 金宝货 币基 金的 基金 经理 , 2013 年12 月3 日至今 任汇 添富 双利 增强债 券基 金的 基 金 经理,2015 年 11 月 26 日 至今 任汇 添富 安鑫智 选混 合基 金的 基金经 理,2016 年2 月 17 日至 今任 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券基金 的基 金经 理, 2016 年3 月16 日至 今任汇 添富 稳健 添利 定期开 放债 券基 金的 基金经 理,2016 年4 月 19 日至 今任 汇添 富盈安 保本 混合 基金 的基金 经理 ,2016 年 8 月3 日至 今任 汇添 富盈稳 保本 混合 基金 的基金 经理,2016 年 9 月29 日至 今任 汇添 富保鑫 保本 混合 基金 的基金 经理 ,2016 年 12 月6 日至 今任 汇添 富长添 利定 期开 放债 券基金 的基 金经 理, 2017 年5 月15 日至 今任添 富年 年益 定开 混合的 基金 经理 。 郑慧莲 汇添富 双 利增强 债 券、汇 添 2017 年12 月 26 日 - 7 年 国籍: 中国 。学 历: 复旦大 学会 计学 硕 士。相 关业 务资 格:汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 20 页 共 88 页


富双利 债 券、添 富 年年丰 定 开混合 、 添富年 年 泰定开 混 合、汇 添 富 6 月红 定期开 放 债券、 汇 添富多 元 收益债 券、添 富 年年益 定 开混合 的 基金经 理。 证券投 资基 金从 业资 格、 中国 注册 会计 师。 从业经 历:2010 年7 月加入 汇添 富基 金管 理股份 有限 公司 ,历 任行业 研究 员、 高级 研究员 。2017 年5 月 18 日至2017 年12 月 11 日 任汇 添富 年年 丰定开 混合 基金 和汇 添富 6 月红 定开 债基 金的基 金经 理助 理, 2017 年5 月18 日至 2017 年12 月25 日任 汇添富 年年 益定 开混 合基金 的基 金经 理助 理。2017 年12 月12 日至今 任汇 添富 双利 增强债 券、 汇添 富双 利债券 、添 富年 年丰 定开混 合、 添富 年年 泰定开 混合 、汇 添富 6 月红 定期 开放 债券 的基金 经理 ,2017 年 12 月 26 日 至今 担任 汇添富 多元 收益 债 券、添 富年 年益 定开 混合的 基金 经理 。 蒋文玲 汇添富 货 币基金 、 现金宝 货 币基金 、 添富通货 币基金 、 理财14 天 债券基 金、理 财 30 天 债券 基金、 理 财60 天债 券基金 、 实业债 债 券基金 、 优选回 报 混合基 2014 年4 月8 日 - 11 年 国籍: 中国 。学 历: 上海财 经大 学经 济学 硕士。 业务 资格 :证 券投资 基金 从业 资 格。从 业经 历: 曾任 汇添富 基金 债券 交易 员、 债券 风控 研究 员。 2012 年11 月30 日至 2014 年1 月7 日 任浦 银安盛 基金 货币 市场 基金的 基金 经理 。 2014 年1 月 加入 汇添 富基金 ,历 任金 融工 程部高 级经 理、 固定 收益基 金经 理助 理。 2014 年4 月8 日 至今 任汇添 富多 元收 益债汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 21 页 共 88 页


金、汇 添 富鑫益 定 开债基 金、添 富 年年益 定 开混合 、 添富鑫 汇 定开债 券 基金的 基 金经理 , 汇添富 多 元收益 债 券基金 的 基金经 理 助理。 券基金 的基 金经 理助 理,2015 年3 月10 日至今 任汇 添富 现金 宝货币 基金 、汇 添富 理财 14 天 债券 基金 、 汇添富 优选 回报 混合 基金 (原 理 财 21 天债 券基金 ) 的基 金经 理, 2016 年6 月7 日 至今 任汇添 富货 币 基 金、 添富通 货币 基金 、理 财 30 天债 券基 金 、 理 财 60 天债 券基 金 、 实 业债债 券基 金的 基金 经理 , 2017 年4 月20 日至今 任汇 添富 鑫益 定开债 基金 的基 金经 理,2017 年5 月15 日至今 任添 富年 年益 定开混 合基 金的 基金 经理 , 2017 年6 月23 日至今 任添 富鑫 汇定 开债券 基金 的基 金经 理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期;


2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期;


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理助 理 蒋文玲 女士 于2017 年8 月 21 日起 休产 假, 无法 正 常履行 职务 。 依据 法 律法规及公司 制度规定 , 本公司研究决 定,蒋文 玲 女士休假期间 ,曾刚先 生 继续负责本 基金的投 资管理 工作 。本 基金 管理 人已 于 2017 年8 月18 日 就上述 事项 进行 公告 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 22 页 共 88 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公 平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按 照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集 中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 23 页 共 88 页


的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为11 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年债 券市 场经 历了 持 续的调 整, 首先 是 1 季度 MPA 考 核的 压力 下, 资金 面偏紧 , 收 益率 上行,随后四 月份银监 会 出台 “三三四 ”政策, 债 市继续回落:6-7 月 央行 资金面有所松 动,监 管态度 上也 相对 温和 , 明 确指出 要避 免对 市场 的过 度冲击 , 不能 引发 新的 风 险, 出现 了 17 年唯 一 一次积 极做 多的 交易 性机 会; 其 后三 季度 相对 平稳 , 国庆 长假 之后 ,19 大正 式定调 金融 去杠 杆 和 防风险 , 并 在随 后征 求意 见阶段 反复 强调 。2017 年 宏观基 本面 在市 场预 期略 强和数 据相 对平 稳 之 间周折 ,对债 市的影响 远 低于监管层面 ,同时海 外 收紧、联储加 息等也因 为 较早的预判 也 没有带 来显著 的冲 击。 从全 年看 , 十年 国债 收益 率上 行60BP 左 右, 十年 国开 上行 近100BP , 信 用债 幅度 也较大 ,中 债总 财富 指数 仅上 涨 0.73% 。 A 股市场也同 样是跌宕 、 震撼的一年, 市场偏好 和 风格向大股票 和蓝筹股 集 中,上半年出 现 一九行 情, 集中 在大 消费 等领域 ,下 半年 略有 扩散 ,但依 然体 现很 强的 结构 性特征 ,沪 深 300 上 涨22% , 而 创业 板下 跌11% , 分行 业来 看, 食品 饮料 和家电 上 涨50% 左右 , 银 行、 非 银、 电子 上涨 近 20% , 而计 算机 、传 媒 、纺织 服装 下跌 在 20% 左 右,行 业指 数表 现落 差非 常大。2017 年 股票 市 场的表现与监 管导向、 投 资者对盈利的 重视、沪 港 通与深港通带 来新资金 的 取向、供给 侧改革和 消费升 级带 来的 影响 等都 有联系 。 可转债年初估 值不低, 同 时大量的新增 转债供应 继 续压缩估值, 但新上市 转 债中不乏基本 面 存在优势的发 行人,在 较 为极端的结构 性个股行 情 下,可转债整 体的表现 一 般,但少数 品种有较 强的表 现。 全年 中证 转债 微幅 0.16% ,基 本持 平。 2017 年, 本组 合净 值上 涨 4.29% ,纯 债部 分偏 低配 置 ,控制 组合 杠杆 和久 期, 坚持对 信评 出汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 24 页 共 88 页


现苗头的敏感 个券及时 卖 出,纯债部分 获得一定 的 正收益;可转 债部分总 体 偏低配置; 权益部分 前期风格上没 能及时转 换 ,净值 回撤较 大,下半 年 调整了配置思 路,保持 在 较高仓位, 取得了较 好的效 果。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富多 元收益 债券 A 基 金份 额净 值为 1.180 元, 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率为 4.29% ;截 至本 报 告期末 汇添 富多 元收 益债 券 C 基金 份额 净值为 1.169 元,本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为3.91% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.87% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年, 宏观 经济 形 势总体 稳健 , 通胀 不必 担 忧, 供给 侧改 革和 制造 业 升级等 对产 业链 带来新机遇, 消费升级 的 趋势日益清晰 ,而房地 产 和基建可能弱 于往年, 规 范地方政府 融资进一 步约束 资金 来源 , 且需 要 化解存 量问 题 , 财 政政 策 空间不 大 。 在 金融 去杠 杆 和防风 险的 总基 调下 , 货币政 策总 体略 紧,M2 增 速维持 低位 , 年 内不 排除 加息的 可能 ; 出 于不 因监 管带来 附带 的冲 击或 风险的 考虑 , 资 金层 面预 计有紧 有松 , 双 向调 节。 在这种 格局 下,2018 年 债 市向上 和向 下的 机会 不大,如果二 季度监管 的 影响逐步被消 化,或许 存 在走强的概率 ,但空间 也 较为有限。 随着监 管 落地和资管新 规的出台 , 信用债的压力 更加突出 , 信用风险存在 从个券向 局 部漫延的可 能,必须 更加谨 慎。 经历 了17 年显 著的 结构 性 行情, 市场 风格 转变 , 在 新 增资金 不多 , 资 管新 规强 化净值 化管 理, 海外出现动荡 的情况下 , 市场风险偏好 不会出现 反 转,但可能从 大盘蓝筹 向 有竞争优势 的细分行 业龙头适度扩 散。预计 全 年指数的空间 不大,但 个 股依然有较为 显著的表 现 。可转债的 总体估值 水平居 中, 从 18 年 各大 类 资产的 对比 来看 ,可 转债 存在优 势, 也相 对安 全, 适合增 加配 置。 本基金将努力 在相对较 低 风险的前提下 ,做好大 类 资产配置,从 中期把握 转 换时机,精选 投 资品种 , 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险, 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察 稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专 项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内 部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 25 页 共 88 页


本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面: (一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系 在本报告期 内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对 相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际, 建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公 司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 (二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构 的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格 的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行 为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对 基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制, 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ,切实保证 了基金运 作和公 司经 营的 合法 合规 。 (三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公 司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流, 提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控 制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估 值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9 月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 (2017 年 9 月 5 日《关 于证 券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范 证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止) 等 相关规定和基 金合同的 约 定,日常估 值由本 基 金管理人同本 基金托管 人 一同进行,基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后,经本基 金托管人汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 26 页 共 88 页


复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计 账务的核 对同时进 行。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公 平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金分红条 件的前提下,基金收益分 配每年至多 12 次、最 少 2 次; 每次 基金 收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 40% 。基 金 的收益分配比 例以收益 分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配利 润 以收益分配 基准日资 产负债 表中 基金 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合 同生效 不满 三个 月, 收益可 不分 配。 本基 金A 级 分别 于2017 年9 月4 日和 2017 年12 月 26 日实 施利 润分 配, 每10 份 基金 份额 派 发红 利0.06 元和 0.10 元 人民币 ;C 级本 报告 期未 进行利 润分 配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 27 页 共 88 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数 据 真实 、准确 和完 整。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 28 页 共 88 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2018 )审 字 第60466941_B26 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 审计意 见 我们审 计了 后附 的汇 添富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金的 财务 报 表,包 括2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ,2017 年 度的利 润表 、 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。 我们认 为, 后附 的汇 添富 多 元收益 债券 型证 券投 资基 金的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 , 公 允 反映了 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金 2017 年12 月31 日 的 财务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立于汇 添富 多元 收益 债券 型证券 投资 基金 , 并 履行 了 职业道 德方 面 的其他 责任 。 我 们相 信, 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适 当的, 为 发表审 计意 见提 供了 基础 。 强调事 项 不适用 其他事 项 不适用 其他信 息 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 管理 层 (以 下 简称 “管 理层” ) 对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 , 但 不包 括 财务报 表和 我们 的审 计报 告。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 29 页 共 88 页


在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估汇 添富 多元 收益 债券型 证券 投 资基金 的持 续经 营能 力, 披露与 持续 经营 相关 的事 项(如 适用 ) , 并运用 持续 经营 假设 , 除 非计划 进行 清算 、 终止 运 营或别 无其 他现 实的选 择。 治理层 负责 监督 汇添 富多 元收益 债券 型证 券投 资基 金的财 务报 告 过程。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (1) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 , 设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (2) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ,以 设计 恰当 的审 计程序 ,但 目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (3) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披 露的合 理性 。 (4) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ,根 据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对汇 添富 多元 收益 债券 型证券 投资 基 金持续 经营 能力 产生 重大 疑虑的 事项 或情 况是 否存 在重大 不确 定 性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 , 审 计准 则 要求我 们在 审计 报告 中提 请报表 使用 者注 意财 务报 表中的 相关 披 露; 如 果披露 不充 分, 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基 于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 , 未来 的事 项 或情况 可能 导汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 30 页 共 88 页


致汇添 富多 元收 益债 券型 证券投 资基 金不 能持 续经 营。 (5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项 进行沟 通, 包括 沟通 我 们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 注册会 计师 的姓 名 陈








军 会计师 事务 所的 地址 中国


北京 审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日


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§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 1,196,925.23 6,233,595.99 结算备 付金


2,041,962.73 8,859,218.67 存出保 证金


88,690.23 192,986.76 交易性 金融 资产 7.4.7.2 489,233,141.43 1,479,434,474.12 其中: 股票 投资


86,459,336.13 135,468,615.24 基金投 资


- - 债券投 资


399,211,805.30 1,324,091,858.88 资产支 持证 券投 资


3,562,000.00 19,874,000.00 贵金属 投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 2,432,640.00 应收利 息 7.4.7.5 7,090,619.67 18,402,197.48 应收股 利


- - 应收申 购款


104,583.11 264,698.40 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


499,755,922.40 1,515,819,811.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


45,900,000.00 143,500,000.00 应付证 券清 算款


678,484.80 4,539,861.40 应付赎 回款


27,512.51 217,824.81 应付管 理人 报酬


269,938.07 1,106,458.98 应付托 管费


77,125.17 316,131.13 应付销 售服 务费


9,350.49 76,797.45 应付交 易费 用 7.4.7.7 44,686.99 489,773.40 应交税 费


- - 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 32 页 共 88 页


应付利 息


-19,621.20 6,109.39 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 380,016.25 400,136.97 负债合 计


47,367,493.08 150,653,093.53 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 383,681,827.05 1,192,414,883.66 未分配 利润 7.4.7.10 68,706,602.27 172,751,834.23 所有者 权益 合计


452,388,429.32 1,365,166,717.89 负债和 所有 者权 益总 计


499,755,922.40 1,515,819,811.42 注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.179 元 , 基 金份 额总 额383,681,827.05 份, 其中下 属A 类基 金份 额参 考净 值 1.180 元 , 份 额总 额 360,919,939.59 份; 下 属 C 类 基金 份额 参考 净值1.169 元, 份额 总 额22,761,887.46 份。


7.2 利润 表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


18,949,224.05 42,880,378.65 1.利息 收入


30,008,371.72 69,575,433.54 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 187,904.80 523,390.59 债券利 息收 入


29,043,636.26 68,970,034.10 资产支 持证 券利 息收 入


765,110.07 66,969.86 买入返 售金 融资 产收 入


11,720.59 15,038.99 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-36,649,896.41 25,045,125.54 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -8,892,386.12 17,955,916.06 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -29,568,084.80 6,107,625.84 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 1,810,574.51 981,583.64 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 25,442,320.42 -52,169,913.76 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 33 页 共 88 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 148,428.32 429,733.33 减: 二、费用


12,562,135.11 26,076,228.17 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,980,305.94 12,834,350.63 2.托 管费 7.4.10.2.2 1,422,944.64 3,666,957.32 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 309,751.43 1,325,580.97 4.交 易费 用 7.4.7.19 1,486,702.22 3,106,671.21 5.利 息支 出


3,920,153.39 4,655,140.98 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


3,920,153.39 4,655,140.98 6.其 他费 用 7.4.7.20 442,277.49 487,527.06 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 6,387,088.94 16,804,150.48


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,192,414,883.66 172,751,834.23 1,365,166,717.89 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 6,387,088.94 6,387,088.94 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -808,733,056.61 -104,794,715.64 -913,527,772.25 其中:1. 基 金申 购款 97,150,306.98 14,802,115.00 111,952,421.98 2. 基金 赎回 款 -905,883,363.59 -119,596,830.64 -1,025,480,194.23 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -5,637,605.26 -5,637,605.26 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 383,681,827.05 68,706,602.27 452,388,429.32 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 34 页 共 88 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,198,101,202.62 254,573,799.41 1,452,675,002.03 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 16,804,150.48 16,804,150.48 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -5,686,318.96 18,513,835.68 12,827,516.72 其中:1. 基 金申 购款 2,065,723,350.63 423,479,907.93 2,489,203,258.56 2. 基金 赎回 款 -2,071,409,669.59 -404,966,072.25 -2,476,375,741.84 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -117,139,951.34 -117,139,951.34 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,192,414,883.66 172,751,834.23 1,365,166,717.89


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”), 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会 (以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2012]428 号文《关于核 准汇添富多 元收益债券型 证券投 资基金募集的 批复》的 核 准,由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司(现 汇 添富基金管 理股份有 限 公 司 ) 向 社 会 公 开 募 集 , 基 金 合 同 于 2012 年 09 月 18 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模为 1,988,397,695.23 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人与 注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。 本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具,包括 国债、金 融 债、央行票据 、汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 35 页 共 88 页


公司债 、 企 业债 、 可 转换 债券、 可分 离债 券、 短期 融资券 、 中 期票 据、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银行存 款 ( 包括 定期 存款 及协议 存款 ) , 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 投资 的其他 固定 收益 类品 种。本基金可 投资于一 级 市场新股申购 、持有可 转 债转股所得的 股票、因 所 持股票所派 发的权证 以及因投资可 分离债券 而 产生的权证, 也可直接 从 二级市场上买 入股票和 权 证。本基金 的业绩比 较基准 为: 中债 综合 指数 ×90% + 沪深 300 指数 × 1 0% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的 指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和 净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 36 页 共 88 页


币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基 金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投 资和资 产支 持证 券等 ; (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当 期 损益 的金 融资产 的股 票、 债券 以及 资 产支持 证券 等, 按照取 得时 的公 允价 值作 为初始 确认 金额 ,相 关的 交易费 用在 发生 时计 入当 期损益 ; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移, 且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 37 页 共 88 页


继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应 确 认有 关负 债。 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债 券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述 会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4)股指/国 债期 货投 资 买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约 价值按 成交 金额 确认; 股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ,股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动 加权平 均法 于成 交 日 结转 ; (5) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; (6) 回 购协 议 本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 38 页 共 88 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允 价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。 本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确 定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整 的报价作为 公 允价值 ; 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的,应 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映 公允价 值的 ,应 对报 价进 行调整 ,确 定公 允价 值。 与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ; (2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工 具, 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时, 应优先使 用 可观察输入 值,只有 在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值; (3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ; (4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执 行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 39 页 共 88 页


相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算 的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现 利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ”。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合 同 利率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提; (5) 股票投资 收益/(损 失 )于卖出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额 入账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账; (7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认, 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额 入账; (8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认, 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 40 页 共 88 页


额入账 ; (9) 权 证收 益/ (损 失) 于 卖出权 证成 交日 确认 , 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账; (10) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (11) 公 允价 值变 动收 益/ ( 损失) 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损 益的利 得或 损失 ; (12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 、 托 管 费及销 售服 务费 等 在费 用 涵盖期 间按 基金 合同 或相 关公告 约定 的 费率和 计算 方法 逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 基金收益分配采用现金 方式或红利再投资方式, 基金份额持有人可自行选 择收益分配方 式;基金份额 持有人事 先 未做出选择的 ,默认的 分 红方式为现金 红利;选 择 红利再投资 的,现金 红利则 按除 权日 经除 权后 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ; (2) 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费, 各基 金份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同, 本基 金同 一 类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权;


(3) 基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ; (4) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,基 金收 益分 配每年 至多 12 次、 最少 2 次;每 次基 金 收益分配比例 不得低于 该 次收益分配基 准日可供 分 配利润的 40% 。基金 的收 益分配比例以 收益分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配利 润 以收益分配基 准日资产 负 债表中基金 未分配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合同生 效不 满三 个月 ,收 益可不 分配 ; (5) 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日( 即可 供分 配利润 计算 截至 日) 的时 间不超 过 15 个 工作日 ; (6) 投 资者 的现 金红 利和 分 红再投 资形 成的 基金 份额 均保留 到小 数点 后 第2 位 , 小数 点后 第 3汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 41 页 共 88 页


位开始 舍去 ,舍 去部 分归 基金资 产; (7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税 试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 42 页 共 88 页


取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;


根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未 缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 43 页 共 88 页


的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 , 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 1,196,925.23 6,233,595.99 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 44 页 共 88 页


存款期 限1 个月 以内 - - 存款期 限3 个月~1 年 - - 其他存 款 - - 合计: 1,196,925.23 6,233,595.99


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 72,443,518.69 86,459,336.13 14,015,817.44 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 324,907,800.08 319,317,805.30 -5,589,994.78 银行间 市场 79,986,423.69 79,894,000.00 -92,423.69 合计 404,894,223.77 399,211,805.30 -5,682,418.47 资产支 持证 券 3,570,000.00 3,562,000.00 -8,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 480,907,742.46 489,233,141.43 8,325,398.97 项目 上年度 末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 143,885,135.90 135,468,615.24 -8,416,520.66 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 973,658,048.87 964,041,858.88 -9,616,189.99 银行间 市场 359,008,210.80 360,050,000.00 1,041,789.20 合计 1,332,666,259.67 1,324,091,858.88 -8,574,400.79 资产支 持证 券 20,000,000.00 19,874,000.00 -126,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,496,551,395.57 1,479,434,474.12 -17,116,921.45


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债 余 额。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 45 页 共 88 页


7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 369.14 7,952.87 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 918.80 3,986.69 应收债 券利 息 7,087,461.78 18,381,883.61 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 0.43 2.58 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 1,869.52 8,371.73 合计 7,090,619.67 18,402,197.48 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息及 应收 资产 支持 证券利 息。 7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 44,261.99 479,667.90 银行间 市场 应付 交易 费用 425.00 10,105.50 合计 44,686.99 489,773.40


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 16.25 136.97 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 46 页 共 88 页


应付信 息披 露费 300,000.00 320,000.00 应付审 计费 80,000.00 80,000.00 合计 380,016.25 400,136.97


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添富 多元 收益 债 券 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,093,122,792.29 1,093,122,792.29 本期申 购 36,431,437.52 36,431,437.52 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -768,634,290.22 -768,634,290.22 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 360,919,939.59 360,919,939.59 金额单 位: 人民 币元 汇添富 多元 收益 债 券 C 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 99,292,091.37 99,292,091.37 本期申 购 60,718,869.46 60,718,869.46 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -137,249,073.37 -137,249,073.37 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 22,761,887.46 22,761,887.46 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 汇添富 多元 收益 债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 45,939,799.88 114,390,911.85 160,330,711.73 本期利 润 -15,804,899.61 20,898,927.92 5,094,028.31 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 47 页 共 88 页


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -21,968,551.13 -72,956,116.97 -94,924,668.10 其中: 基金 申购 款 391,074.41 6,462,333.00 6,853,407.41 基金赎 回款 -22,359,625.54 -79,418,449.97 -101,778,075.51 本期已 分配 利润 -5,637,605.26 - -5,637,605.26 本期末 2,528,743.88 62,333,722.80 64,862,466.68 单位: 人民 币元 汇添富 多元 收益 债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,019,478.61 10,401,643.89 12,421,122.50 本期利 润 -3,250,331.87 4,543,392.50 1,293,060.63 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 1,171,656.99 -11,041,704.53 -9,870,047.54 其中: 基金 申购 款 -194,880.96 8,143,588.55 7,948,707.59 基金赎 回款 1,366,537.95 -19,185,293.08 -17,818,755.13 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -59,196.27 3,903,331.86 3,844,135.59


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 45,755.11 275,841.10 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 137,945.76 169,633.02 其他 4,203.93 77,916.47 合计 187,904.80 523,390.59 注:其 他包 括结 算保 证金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 513,027,296.34 1,021,472,399.72 减:卖 出股 票成 本总 额 521,919,682.46 1,003,516,483.66 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 48 页 共 88 页


买卖股 票差 价收 入 -8,892,386.12 17,955,916.06


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31日 上年度 可比 期间 2016年1 月1 日至2016 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 1,215,816,443.40 2,722,237,741.91 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 1,219,076,716.79 2,660,976,997.59 减:应 收利 息总 额 26,307,811.41 55,153,118.48 买卖债 券差 价收 入 -29,568,084.80 6,107,625.84


7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年 12月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月 31日 卖出资 产支 持证 券成 交总 额 35,481,130.30 - 减: 卖 出资 产支 持证 券成 本 总额 34,954,000.00 - 减:应 收利 息总 额 527,130.30 - 资产支 持证 券投 资收 益 0.00 -


7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资 收 益。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 49 页 共 88 页


7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,810,574.51 981,583.64 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,810,574.51 981,583.64


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 25,442,320.42 -52,169,913.76 —— 股 票投 资 22,432,338.10 -10,000,828.32 —— 债 券投 资 2,891,982.32 -42,043,085.44 —— 资 产支 持证 券投 资 118,000.00 -126,000.00 —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 25,442,320.42 -52,169,913.76


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 148,428.32 429,733.33 合计 148,428.32 429,733.33


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 1,481,252.22 3,086,381.21 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 50 页 共 88 页


银行间 市场 交易 费用 5,450.00 20,290.00 合计 1,486,702.22 3,106,671.21


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 审计费 用 80,000.00 80,000.00 信息披 露费 300,000.00 320,000.00 账户维 护费 37,200.00 37,200.00 银行划 款费 25,077.49 50,327.06 合计 442,277.49 487,527.06


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 , 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ,本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理 人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 51 页 共 88 页


注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 954,317,077.74 100.00% 2,040,237,402.34 100.00%


7.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 780,213,316.94 100.00% 531,208,822.11 100.00%


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 17,013,230,000.00 100.00% 21,660,916,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年 度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 52 页 共 88 页


7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 879,312.31 100.00% 44,261.99 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 1,877,948.68 100.00% 479,667.90 100.00% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,980,305.94 12,834,350.63 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 177,632.28 282,336.95 注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.70% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .70% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次 性 支付 给基 金管理 人。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 53 页 共 88 页


7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,422,944.64 3,666,957.32 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个工 作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 多元 收益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计 东方证 券股 份有 限公 司 0.00 22.15 22.15 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 0.00 200,757.16 200,757.16 中国银 行股 份有 限公 司 0.00 32,978.31 32,978.31 合计 0.00 233,757.62 233,757.62 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇 添 富 多 元 收 益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计 东方证 券股 份有 限公 司 0.00 40.12 40.12 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 0.00 1,173,148.19 1,173,148.19 中国银 行股 份有 限公 司 0.00 30,324.98 30,324.98 合计 0.00 1,203,513.29 1,203,513.29 注:基金销售 服 务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 54 页 共 88 页


金分为 不同 的类 别 , 适 用 不同的 销售 服务 费率 。 其 中,A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费 ,C 类基 金 份额销 售服 务费 年费 率 为0.40% 。本 基金C 类 基金 份 额销售 服务 费计 提的 计算 方法如 下: H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市 场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 银 行 股 份 有 限 公司 19,563,400.00 - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 银 行 股份有限 公司 - 81,495,201.45 - - 59,979,000.00 23,757.79


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 55 页 共 88 页


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 银 行 股 份 有 限公司 1,196,925.23 45,755.11 6,233,595.99 275,841.10


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.11 利 润分 配情况 汇添富 多元 收益 债券A 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2017 年 12 月 26 日 - 2017 年 12 月 26 日 0.100 3,339,290.80 266,751.68 3,606,042.48


2 2017 年9 月 4 日 - 2017 年9 月 4 日 0.060 1,964,057.50 67,505.28 2,031,562.78


合 计 - - 0.160 5,303,348.30 334,256.96 5,637,605.26





7.4.12 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购金融 资产 款余 额。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 56 页 共 88 页


7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 深圳证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 款余 额45,900,000.00 元 , 于2018 年 1 月 2 日 到期 。 该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 , 按证券 交易 所规 定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。


7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市 值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发 行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构 进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 20,062,000.00 - A-1 以下 - - 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 57 页 共 88 页


未评级 59,832,000.00 79,640,000.00 合计 79,894,000.00 79,640,000.00 注:未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 AAA 77,594,340.20 327,657,483.20 AAA 以下 220,558,038.40 916,794,375.68 未评级 21,165,426.70 - 合计 319,317,805.30 1,244,451,858.88 注:未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 中央 银行 票据 以及政 策 性 金融 债。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进 行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产 的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监 控,保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配,确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回 需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非 常情况下 赎回申 请的 处理 方式 ,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ;因此,本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ,本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期 资金应对 流动性 需求 ,其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 58 页 共 88 页


本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资、资 产支持证 券 投资及部分 应收申购 款等, 生息 负债 主要 为卖 出回购 金融 资产 款。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本 期 末


201 7 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资 产











银 行 存 款 1,196,925.23 - - - - - 1,196,925.23 结 算 备 付 金 2,041,962.73 - - - - - 2,041,962.73 存 出 保 证 金 88,690.23 - - - - - 88,690.23 交 易 17,475,653.60 42,942,916. 00 176,246,777. 36 166,108,458.34 - 86,459,336.1 3 489,233,141.43 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 59 页 共 88 页


性 金 融 资 产 应 收 利 息 - - - - - 7,090,619.67 7,090,619.67 应 收 申 购 款 759.34 - - - - 103,823.77 104,583.11 资 产 总 计 20,803,991.13 42,942,916. 00 176,246,777. 36 166,108,458.34 - 93,653,779.5 7 499,755,922.40 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 45,900,000.00 - - - - - 45,900,000.00 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 678,484.80 678,484.80 应 付 赎 回 款 - - - - - 27,512.51 27,512.51 应 付 管 理 - - - - - 269,938.07 269,938.07 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 60 页 共 88 页


人 报 酬 应 付 托 管 费 - - - - - 77,125.17 77,125.17 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 9,350.49 9,350.49 应 付 交 易 费 用 - - - - - 44,686.99 44,686.99 应 付 利 息 - - - - - -19,621.20 -19,621.20 其 他 负 债 - - - - - 380,016.25 380,016.25 负 债 总 计 45,900,000.00 - - - - 1,467,493.08 47,367,493.08 利 率 敏 感 度 缺 口 -25,096,008.8 7 42,942,916. 00 176,246,777. 36 166,108,458.34 - 92,186,286.4 9 452,388,429.32 上 年 度 末


201 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 61 页 共 88 页


6 年 12 月 31 日 资 产











银 行 存 款 6,233,595.99 - - - - - 6,233,595.99 结 算 备 付 金 8,859,218.67 - - - - - 8,859,218.67 存 出 保 证 金 192,986.76 - - - - - 192,986.76 交 易 性 金 融 资 产 20,911,740.50 5,016,000.0 0 264,893,274. 49 1,002,225,043. 89 50,919,800. 00 135,468,615. 24 1,479,434,474. 12 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 2,432,640.00 2,432,640.00 应 收 利 息 - - - - - 18,402,197.4 8 18,402,197.48 应 收 申 购 款 2,198.40 - - - - 262,500.00 264,698.40 其 - - - - - - - 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 62 页 共 88 页


他 资 产 资 产 总 计 36,199,740.32 5,016,000.0 0 264,893,274. 49 1,002,225,043. 89 50,919,800. 00 156,565,952. 72 1,515,819,811. 42 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 143,500,000.0 0 - - - - - 143,500,000.00 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 4,539,861.40 4,539,861.40 应 付 赎 回 款 - - - - - 217,824.81 217,824.81 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1,106,458.98 1,106,458.98 应 付 托 管 费 - - - - - 316,131.13 316,131.13 应 付 销 - - - - - 76,797.45 76,797.45 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 63 页 共 88 页


售 服 务 费 应 付 交 易 费 用 - - - - - 489,773.40 489,773.40 应 付 利 息 - - - - - 6,109.39 6,109.39 其 他 负 债 - - - - - 400,136.97 400,136.97 负 债 总 计 143,500,000.0 0 - - - - 7,153,093.53 150,653,093.53 利 率 敏 感 度 缺 口 -107,300,259. 68 5,016,000.0 0 264,893,274. 49 1,002,225,043. 89 50,919,800. 00 149,412,859. 19 1,365,166,717. 89 注:上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况; 2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个 基点 ,且 除利 率之外 的 其他市 场变 量保 持不 变; 3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动; 4.银行 存款 、 结算 备付 金 、 存 出保 证金 和部 分应 收 申购款 均以 活期 存款 利率 计息 , 假 定 利率变 动仅 影响 该类 资产 的未来 收益 , 而对 其本 身 的公允 价值 无重 大影 响 。 卖出回 购金 融资产 款的 利息 支出 在交 易时已 确定 ,不 受利 率变 化影响 ; 5.该利 率 敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券与 可交 换债 券。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 64 页 共 88 页


影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 基 准 利 率 增 加 25 个 基点 -1,626,297.63 -6,659,086.47 基 准 利 率 减 少 25 个 基点 1,641,065.46 6,721,089.27





7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并 且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 86,459,336.13 19.11 135,468,615.24 9.92 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 399,211,805.30 88.25 1,324,091,858.88 96.99 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 3,562,000.00 0.79 19,874,000.00 1.46 合计 489,233,141.43 108.15 1,479,434,474.12 108.37 注: 本 基金 投资 于固 定收 益类资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% , 权益 类资 产 (包 括股 票、 权证 , 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 投资 的其 他权 益类 品种) 的投 资比 例合 计不 超过基 金资 产 的 20% , 其中基 金持 有的 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% , 持 有的 现金 或到 期日 在 1 年 以内 的 政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 于资 产负 债表日 , 本基 金面 临的 整体 市场 价格风 险列 示如 上 表汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 65 页 共 88 页


所示。 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 1. 本 基金 的市 场价 格风 险主 要 源于 证券 市场 的系 统性 风 险, 即 从 长期 来看 ,本 基 金 所 投资 的证 券与 业绩 比较 基 准的 变动 呈线 性相 关, 且 报告 期内 的相 关系 数在 资 产负债 表日 后短 期内 保持 不变; 2. 以 下分 析中 ,除 市场 基准 发 生变 动, 其他 影响 基金 资 产净 值的 风险 变量 保持 不 变。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 涨 5% 5,895,383.07 11,666,468.92 沪深300 指 数下 跌 5% -5,895,383.07 -11,666,468.92


注:本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场 价格风险的敏 感性分析 , 反映了在其他 变量不变 的 假设下,证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能 的变动 时, 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 121,476,174.33 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 367,756,967.10 元 , 无 划 分 为 第 三 层 次 的 余 额 (于 2016 年 12 月 31 日 , 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 236,923,497.12 元 ,属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 1,242,510,977.00 元, 无 划分为 第三 层次 的 余额) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等,若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 66 页 共 88 页


公开发行等情 况,本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将 相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整 体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层 次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 67 页 共 88 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 86,459,336.13 17.30 其中: 股票 86,459,336.13 17.30 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 402,773,805.30 80.59 其中: 债券 399,211,805.30 79.88








资产 支持 证券 3,562,000.00 0.71 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,238,887.96 0.65 8 其他各 项资 产 7,283,893.01 1.46 9 合计 499,755,922.40 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,625,353.13 14.73 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务 业 - - J 金融业 7,697,800.00 1.70 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 68 页 共 88 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 12,136,183.00 2.68 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 86,459,336.13 19.11


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 31,800 22,180,182.00 4.90 2 601888 中国国 旅 279,700 12,136,183.00 2.68 3 600887 伊利股 份 358,700 11,546,553.00 2.55 4 002384 东山精 密 368,800 10,496,048.00 2.32 5 000703 恒逸石 化 362,200 7,812,654.00 1.73 6 601318 中国平 安 110,000 7,697,800.00 1.70 7 601012 隆基股 份 150,400 5,480,576.00 1.21 8 300136 信维通 信 96,200 4,877,340.00 1.08 9 300296 利亚德 217,137 4,232,000.13 0.94


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 27,511,394.89 2.02 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 69 页 共 88 页


2 600519 贵州茅 台 24,386,243.00 1.79 3 601318 中国平 安 23,034,025.85 1.69 4 002179 中航光 电 21,220,334.52 1.55 5 600686 金龙汽 车 15,502,025.29 1.14 6 600030 中信证 券 12,937,000.00 0.95 7 002714 牧原股 份 11,825,501.00 0.87 8 600019 宝钢股 份 11,274,946.00 0.83 9 002635 安洁科 技 10,564,094.50 0.77 10 002384 东山精 密 10,361,183.98 0.76 11 002508 老板电 器 10,288,227.57 0.75 12 002142 宁波银 行 10,276,011.00 0.75 13 601998 中信银 行 9,980,249.76 0.73 14 601888 中国国 旅 9,793,011.00 0.72 15 600036 招商银 行 9,736,610.00 0.71 16 601601 中国太 保 9,733,894.47 0.71 17 600572 康恩贝 9,489,282.50 0.70 18 000761 本钢板 材 9,212,924.25 0.67 19 601336 新华保 险 9,188,283.85 0.67 20 600887 伊利股 份 8,562,443.99 0.63 注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 27,362,853.93 2.00 2 002179 中航光 电 21,680,129.01 1.59 3 300408 三环集 团 16,772,128.89 1.23 4 601318 中国平 安 16,231,923.37 1.19 5 600557 康缘药 业 14,309,946.40 1.05 6 600572 康恩贝 13,879,046.49 1.02 7 000826 启迪桑 德 13,717,911.23 1.00 8 600686 金龙汽 车 13,633,770.82 1.00 9 600030 中信证 券 13,033,160.00 0.95 10 002714 牧原股 份 12,339,319.26 0.90 11 600759 洲际油 气 12,032,790.92 0.88 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 70 页 共 88 页


12 000739 普洛药 业 11,838,580.96 0.87 13 600019 宝钢股 份 11,598,530.76 0.85 14 601601 中国太 保 11,021,452.92 0.81 15 600268 国电南 自 10,811,837.96 0.79 16 600036 招商银 行 10,654,398.86 0.78 17 002508 老板电 器 10,513,711.00 0.77 18 002142 宁波银 行 10,465,154.24 0.77 19 002396 星网锐 捷 10,341,496.77 0.76 20 601998 中信银 行 10,199,495.68 0.75 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 450,478,065.25 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 513,027,296.34 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 51,021,426.70 11.28 其中: 政策 性金 融债 51,021,426.70 11.28 4 企业债 券 263,135,540.40 58.17 5 企业短 期融 资券 50,038,000.00 11.06 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 35,016,838.20 7.74 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 399,211,805.30 88.25


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 71 页 共 88 页


1 011754167 17 铁道SCP002 300,000 29,976,000.00 6.63 2 122284 13 鲁金 02 300,000 29,916,000.00 6.61 3 170207 17 国开 07 300,000 29,856,000.00 6.60 4 136078 15 禹洲 01 300,000 29,727,000.00 6.57 5 112297 15 粤 科债 300,000 29,088,000.00 6.43


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1789045 17 上和 1A1 200,000 2,862,000.00 0.63 2 1689247 16 上和 1A2 200,000 700,000.00 0.15


8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证 。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 8.11 投 资组 合报告 附注 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 72 页 共 88 页


8.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 88,690.23 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,090,619.67 5 应收申 购款 104,583.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,283,893.01


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110032 三一转 债 11,723,151.60 2.59 2 128012 辉丰转 债 8,278,880.00 1.83 3 110031 航信转 债 3,616,365.60 0.80 4 127003 海印转 债 2,307,250.00 0.51 5 110034 九州转 债 1,093,100.00 0.24 6 110030 格力转 债 368,410.00 0.08 7 127004 模塑转 债 237,226.50 0.05 8 113012 骆驼转 债 123,916.00 0.03 9 128010 顺昌转 债 23,402.00 0.01


8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 73 页 共 88 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富多 元收 益债 券A 1,513 238,545.90 329,512,222.49 91.30% 31,407,717.10 8.70% 汇添 富多 元收 益债 券C 1,370 16,614.52 17,724.46 0.08% 22,744,163.00 99.92% 合计 2,883 133,084.23 329,529,946.95 85.89% 54,151,880.10 14.11%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 汇添富 多 元收益 债 券A 87.20 0.00% 汇添富 多 元收益 债 券C 8,503.40 0.04% 合计 8,590.60 0.00%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 多元 收益 债券 A 0 汇添富 多元 收益 债券 C 0 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 74 页 共 88 页


合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 汇添富 多元 收益 债券 A 0 汇添富 多元 收益 债券 C 0 合计 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 多元 收益 债券A 汇添富 多元 收益 债券 C 基金合 同生 效日 (2012 年9 月 18 日 ) 基 金份 额总额 942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,093,122,792.29 99,292,091.37 本报告 期基 金总 申购 份额 36,431,437.52 60,718,869.46 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 768,634,290.22 137,249,073.37 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 360,919,939.59 22,761,887.46 注:表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 76 页 共 88 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于2017 年2 月4 日 公告 ,增 聘欧 阳沁 春先生 和杨 瑨先 生担 任汇 添富全 球移 动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人于 2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年4 月20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 77 页 共 88 页


证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人2017 年6 月21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年6 月23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年7 月24 日正 式生效 ,何 旻 先生任 该基 金的 基金 经理 。 18. 基 金管 理人 于2017 年7 月 29 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正 式生效 ,吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。 20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年8 月16 日正式 生效 , 刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。 21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 , 何旻 先生 任 该基金 的基 金经 理。 22. 《 汇添 富沪 深300 指 数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 于2017 年9 月6 日正 式生效 ,楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。 23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 , 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基金、汇添 富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理, 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。 24. 基 金管 理人 于2017 年9 月 21 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年9 月27 日正 式生效 ,吴 江 宏先生 任该 基金 的基 金经 理。 26. 基 金管 理人 于2017 年9 月 28 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。 27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月29 日正 式生 效,何 旻先 生 和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 78 页 共 88 页


28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效, 李怀 定 先 生任该 基金 的基 金经 理。 29. 基 金管 理人 于2017 年9 月 30 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效, 佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。 31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2017 年 11 月 24 日 正式 生效 ,赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。 32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12 月1 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金合 同 》 于 2017 年 12 月4 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富 沪深300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 (LOF ) 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资 基金(LOF )的 基金 经理 助 理,协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。 35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。 38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 39. 基 金管 理人 于2017 年12 月14 日公 告, 增聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。 40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 41.基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 79 页 共 88 页


42.2017 年8 月 ,陈 四清 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2012 年 9 月 18 日 )起 至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 954,317,077.74 100.00% 879,312.31 100.00% - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 80 页 共 88 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 东方证 券 780,213,316.94 100.00% 17,013,230,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月 券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元 的依据 。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他 相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 基 金 2016 年年度 资产净 值的 公告 公司网 站 2017 年 1 月 3 日 2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下QDII 基金2016 年 年度资 产净 值的 公告 公司网 站 2017 年 1 月 4 日 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 81 页 共 88 页


3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 奕 丰金融 为代 销机 构的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 1 月 11 日 4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 凤 凰金信 为代 销机 构的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 1 月 13 日 5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 调整 停 牌股票 估值 方法 的公 告 ( 星网 锐捷) 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 1 月 14 日 6 汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年 第4 季 度报 告 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站, 深 交所 2017 年 1 月 19 日 7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 调整 旗下 部分 基金 通 过盈米 财富 申购 金额 下限 的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 2 月 21 日 8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 交 通银行 开展 的电 子渠 道申 购、 定投基 金费 率优 惠活 动的 公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 2 月 23 日 9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 联 储证券 为代 销机 构的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 2 月 24 日 10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 泉 州银行 为代 销机 构的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 2 月 27 日 11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 苏 宁基金 为代 销机 构的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 3 月 2 日 12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 龙 江银行 为代 销机 构并 参与 费 率优惠 活动 的公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 3 月 7 日 13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 高级 管理 人员 变更 的 公告( 副总 经理 ) 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 3 月 10 日 14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参与 财 通证券 申购 费率 优惠 活动 的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 3 月 16 日 15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 在财 通 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 3 月 16 日 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 82 页 共 88 页


证券开 通定 投业 务并 参加 定 投费率 优惠 活动 的公 告 16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 好 买基金 开展 的定 投费 率优 惠 活动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 3 月 20 日 17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 肯 特瑞财 富为 代销 机构 并参 与 费率优 惠活 动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 3 月 23 日 18 汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年 年度报 告及 摘要 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站, 深 交所 2017 年 3 月 29 日 19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 继续 参 与中国 工商 银行 申购 基金 费 率优惠 活动 的公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 3 月 30 日 20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 首 创证券 开展 的申 购费 率优 惠 活动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 4 月 11 日 21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 首 创证券 开展 的定 投费 率优 惠 活动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 4 月 11 日 22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 中 信建投 证券 开展 的定 投费 率 优惠活 动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 4 月 14 日 23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 在中 银 国际证 券开 通定 投业 务的 公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 4 月 15 日 24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 交 通银行 开展 的电 子渠 道申 购、 定投基 金费 率优 惠活 动的 公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 4 月 22 日 25 汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年 一季报 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站, 深 交所 2017 年 4 月 24 日 26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 调整 旗下 基金 场外 申 购、 定投 单笔 金额 下限 及 场外 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 4 月 26 日 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 83 页 共 88 页


最低赎 回 、 转换 、 保留 份 额的 公告 27 汇添富 多元 收益 债券 型证 券 投资基 金更 新招 募说 明书 (2017 年第 1 号) 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 4 月 28 日 28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 长 量基金 开展 的定 投基 金费 率 优惠活 动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 6 月 17 日 29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 平 安银行 为代 销机 构的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 6 月 27 日 30 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 交 通银行 开展 的手 机银 行申 购、 定投基 金费 率优 惠活 动的 公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 7 月 1 日 31 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 交 通银行 开展 的网 上银 行申 购 基金费 率优 惠活 动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 7 月 1 日 32 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 基 金 2017 年上半 年年度 资产 净值 的公 告 公司网 站 2017 年 7 月 3 日 33 汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年 二季报 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站, 深 交所 2017 年 7 月 20 日 34 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 华 泰证券 开展 的定 投费 率优 惠 活动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 8 月 1 日 35 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 华 泰证券 开展 的申 购费 率优 惠 活动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 8 月 1 日 36 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 中 银国际 开展 的定 投费 率优 惠 活动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 8 月 7 日 37 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 代为 履行 基金 经理 职 责的公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 8 月 18 日 38 汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年 半年报 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 2017 年 8 月 26 日 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 84 页 共 88 页


司网站, 深 交所 39 汇添富 多元 收益 债券 型证 券 投资基 金收 益分 配公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 8 月 31 日 40 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 广 发银行 开展 的申 购费 率优 惠 活动的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 9 月 13 日 41 2017 年汇 添富 旗下 基金 第3 季度报 告(86 只) 中证报, 上 交所, 证 券时报, 上 证报, 公 司网站, 深 交所 2017 年 10 月 25 日 42 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 基 煜基金 为代 销机 构的 公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 10 月 26 日 43 汇添富 多元 收益 债券 型证 券 投资基 金更 新招 募说 明书 (2017 年第 2 号) 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 10 月 31 日 44 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 四 川天府 银行 为代 销机 构的 公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 11 月 9 日 45 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 增加 伯 嘉基金 为代 销机 构并 参与 费 率优惠 活动 的公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 11 月 9 日 46 汇添富 多元 收益 债券 型证 券 投资基 金收 益分 配公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 12 月 22 日 47 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 增聘 基金 经理 的公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 12 月 27 日 48 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 邮 储银行 开展 的费 率优 惠活 动 的公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 12 月 28 日 49 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 苏 州银行 开展 的费 率优 惠活 动 的公告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 12 月 28 日 50 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 交 通银行 开展 的手 机银 行申 购、 定投基 金费 率优 惠活 动的 公 告 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 12 月 29 日 51 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 司关于 旗下 部分 基金 参加 工 商银行 开展 的定 投基 金费 率 中证报, 证 券时 报, 上证报, 公 司网 站 2017 年 12 月 29 日 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 85 页 共 88 页


优惠活 动的 公告


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金 情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年8 月 23 日 至 2017 年 12 月 31 日 83,124,688.28 0.00 0.00 83,124,688.28 21.67% 2 2017 年1 月1 日至 2017 年5 月 17 日 417,002,891.94 - 417,002,891.94 0.00 0.00% 3 2017 年5 月5 日至 2017 年 12 月 31 日 149,624,272.66 0.00 0.00 149,624,272.66 39.00% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当基金份 额集中 度较高 时 , 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 , 其在 召开持有 人大 会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。 2 、巨额赎 回的风 险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时, 更 容 易触发巨 额赎回 条款, 基 金份额持 有人将 可能 无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎 回 后, 可 能 导致基金 规模较 小, 基 金 持续稳定 运作可 能面 临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责,执 行 相关投资 策略, 力争实 现 投资目标 。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时, 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告 第 87 页 共 88 页


值造成较 大波动 。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万元,进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





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§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;


2 、 《汇 添富 多元 收益 债券 型证券 投资 基金 合同 》 ;





3 、 《汇 添富 多元 收益 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ;





4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 13.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21-23 楼


汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司 13.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 3 月 28 日